前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 2020 年 06 月 30 日 基金管理人:前海开源基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2020 年 08 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年8月21日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2020年01月01日起至2020年06月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 8 2.4 信息披露方式 ...... 9 2.5 其他相关资料 ...... 9 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 9 3.1 主要会计数据和财务指标...... 9 3.2 基金净值表现 ......10 §4 管理人报告......12 4.1 基金管理人及基金经理情况......12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15 §5 托管人报告......15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15 §6 中期财务会计报告(未经审计)......15 6.1 资产负债表 ......16 6.2 利润表 ...... 17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......19 6.4 报表附注 ......21 §7 投资组合报告......45 7.1 期末基金资产组合情况......45 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......46 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 47 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......48 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......50 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......50 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 51 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 51 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 51 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 51 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 51 7.12 投资组合报告附注 ...... 51 §8 基金份额持有人信息...... 52 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 52 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 53 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 53 §9 开放式基金份额变动......54 §10 重大事件揭示......54 10.1 基金份额持有人大会决议......54 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......54 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 55 10.4 基金投资策略的改变 ...... 55 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 55 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 55 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 55 10.8 其他重大事件 ......58 §11 影响投资者决策的其他重要信息......60 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......60 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......61 §12 备查文件目录......61 12.1 备查文件目录 ......61 12.2 存放地点 ......61 12.3 查阅方式 ......61 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证 券投资基金 基金简称 前海开源沪港深创新成长混合 基金主代码 002666 基金运作方式 契约型普通开放式 基金合同生效日 2016年06月24日 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 21,219,785.39份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 前海开源沪港深创新 前海开源沪港深创新 成长混合A 成长混合C 下属分级基金的交易代码 002666 002667 报告期末下属分级基金的份额总额 13,508,908.09份 7,710,877.30份 2.2 基金产品说明 本基金在综合研究的基础上，精选投资于具有创 投资目标 新能力的高成长性行业龙头企业，分享企业高速增长 成果，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长 期持续增值。 本基金的投资策略主要有以下六方面内容： 1、大类资产配置 本基金综合运用定性和定量的分析手段，在对宏 观经济因素进行充分研究的基础上，判断宏观经济周 投资策略 期所处阶段。本基金将依据经济周期理论，结合对证 券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产 风险和预期收益率的评估，制定本基金在沪深A股、港 股、债券、现金等大类资产之间的配置比例。 本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类 和现金资产分布的实时监控，根据经济运行周期变动、 市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中，根据其参与市场基本要素的变动，调整各类资产在基金投资组合中的比例。 2、股票投资策略 本基金采用以"自下而上"为主，"自上而下"为辅、定性和定量相结合的分析方法，构建并调整投资组合，力争获取稳定的超额收益。 （1）创新成长主题界定 本基金主要通过定性分析企业创新能力和成长 性，挖掘出符合中国经济转型、人口结构变迁、具有爆发式增长机会、有利于改善人类生活质量、持续成长能力的优质企业。 （2）股票投资策略 本基金将选择股票池中具有如下特征的股票进行重点投资。 1）所处行业景气向上且可持续。 2）行业竞争格局良好且公司占据领先位置或具有领先潜力。 3）公司提供的产品或服务市场空间大、竞争力强，具有爆发性增长潜力。 4）公司治理完善、团队优秀。 本基金将根据上市公司的行业特性及公司本身的特点，选择合适的股票估值方法，通过考量备选股票的内在价值、P/E、P/B、EV/EBITA、PEG等指标，确定对其配置或调整的时机。 （3）港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。 3、债券投资策略 在债券投资策略方面，本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理，采用宏观环境分析和 微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面，结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析，根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整，确定不同类属资产的最优权重。 在微观市场定价分析方面，本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。 4、权证投资策略 本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权证的非理性定价；利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特征的目的。 5、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估，借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价，在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下，谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。 6、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期 货交易的投资比例。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动 性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对 冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利 用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整 体风险的目的。 基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期 货投资决策部门或小组，负责股指期货的投资管理的 相关事项，同时针对股指期货投资管理制定投资决策 流程和风险控制等制度，并经基金管理人董事会批准 后执行。 若相关法律法规发生变化时，基金管理人期货投 资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要 求的变化。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%＋恒生指数收益率×1 5%＋中证全债指数收益率×30% 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水 风险收益特征 平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以 及境外市场的风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 前海开源基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披 姓名 傅成斌 李申 露负责 联系电话 0755-88601888 021-60637102 人 电子邮箱 qhky@qhkyfund.com lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 4001666998 021-60637111 传真 0755-83181169 021-60635778 深圳市前海深港合作区前湾 注册地址 一路1号A栋201室（入驻深圳 北京市西城区金融大街25号 市前海商务秘书有限公司） 办公地址 深圳市福田区深南大道7006 北京市西城区闹市口大街1号 号万科富春东方大厦2206 院1号楼 邮政编码 518040 100033 法定代表人 王兆华 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 证券时报 露报纸名称 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 www.qhkyfund.com 址 基金中期报告备置地 基金管理人、基金托管人处 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 前海开源基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7006号万科 富春东方大厦2206 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期(2020年01月01日-2020年06月30日) 3.1.1 期间数据和指标 前海开源沪港深创新成长混 前海开源沪港深创新成长混 合A 合C 本期已实现收益 4,042,706.49 5,079,702.37 本期利润 1,329,240.96 1,765,895.07 加权平均基金份额本期 0.0723 0.0625 利润 本期加权平均净值利润 5.16% 4.52% 率 本期基金份额净值增长 6.33% 6.25% 率 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年06月30日) 期末可供分配利润 6,476,123.94 3,553,725.94 期末可供分配基金份额 0.4794 0.4609 利润 期末基金资产净值 19,985,032.03 11,264,603.24 期末基金份额净值 1.479 1.461 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年06月30日) 基金份额累计净值增长 58.62% 56.77% 率 注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分期末余额的孰低数。表中的"期末"均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海开源沪港深创新成长混合A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 4.38% 0.51% 4.88% 0.67% -0.50% -0.16% 过去三个月 9.88% 0.56% 7.47% 0.69% 2.41% -0.13% 过去六个月 6.33% 1.29% -0.11% 1.07% 6.44% 0.22% 过去一年 20.54% 1.09% 4.55% 0.85% 15.99% 0.24% 过去三年 32.11% 1.24% 12.76% 0.84% 19.35% 0.40% 自基金合同 58.62% 1.13% 26.64% 0.77% 31.98% 0.36% 生效起至今 前海开源沪港深创新成长混合C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 4.36% 0.50% 4.88% 0.67% -0.52% -0.17% 过去三个月 9.85% 0.58% 7.47% 0.69% 2.38% -0.11% 过去六个月 6.25% 1.29% -0.11% 1.07% 6.36% 0.22% 过去一年 20.45% 1.09% 4.55% 0.85% 15.90% 0.24% 过去三年 31.23% 1.24% 12.76% 0.84% 18.47% 0.40% 自基金合同 56.77% 1.13% 26.64% 0.77% 30.13% 0.36% 生效起至今 注：2017 年 9 月 26 日起本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×55%＋恒生指 数收益率×15%＋中证全债指数收益率×30%；2017 年 9 月 26 日之前本基金的业绩比较 基准为：沪深 300 指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 前海开源基金管理有限公司（以下简称"前海开源基金"）于2012年12月27日经中国证监会批准，2013年1月23日注册成立，截至报告期末，注册资本为2亿元人民币。其中，开源证券股份有限公司、北京市中盛金期投资管理有限公司、北京长和世纪资产管理有限公司和深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)各持股权25%。目前，前海开源基金分别在北京、上海设立分公司。经中国证监会批准，前海开源基金全资控股子公司--前海开源资产管理有限公司（以下简称"前海开源资管"）已于2013年9月5日在深圳市注册成立，并于2013年9月18日取得中国证监会核发的《特定客户资产管理业务资格证书》，截至报告期末，注册资本为1.8亿元人民币。 截至报告期末，前海开源基金旗下管理90只开放式基金，资产管理规模超过672.48亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基 证 说明 金经理（助理） 券 期限 从 任职 离任 业 日期 日期 年 限 邱杰先生，经济学硕士。 历任南方基金管理有限公 司研究部行业研究员、中 本基金的基金经理、公司 小盘股票研究员、制造业 邱杰 管理委员会主席、董事总 2019- - 13 组组长；建信基金管理有 经理、联席投资总监、投 05-15 年 限公司研究员。现任前海 资部联席行政负责人 开源基金管理有限公司管 理委员会主席、董事总经 理、联席投资总监、投资 部联席行政负责人。 注：①对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，因组合投资策略需要，基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价出现1次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，基金经理按规定履行了审批程序。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年新冠疫情对国内经济造成显著冲击，GDP同比下降1.6%，社会消费品零售总额同比下降11.4%，固定资产投资同比下降3.1%，货物进出口总额同比下降3.2%。物价方面， CPI增速回落至3.8%，PPI同比下降1.9%。 上半年A股市场大幅波动，沪深300上涨1.64%，创业板指上涨35.60%。本基金主要持有成长性和估值匹配、业绩增长确定性高的个股，上半年净值表现好于业绩比较基准。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海开源沪港深创新成长混合A基金份额净值为1.479元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为6.33%，同期业绩比较基准收益率为-0.11%；截至报告期末前海开源沪港深创新成长混合C基金份额净值为1.461元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为6.25%，同期业绩比较基准收益率为-0.11%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，只要国内疫情不出现反复，国内经济预计仍将保持复苏的态势；资本市场制度不断完善，创业板注册制将加速推进；居民资产配置向股票转移预计也将长期持续；这些因素对A股市场整体将有所支撑。 但同时我们也必须看到海外疫情仍在持续，全球经济恢复到正常水平预计需要较长的时间；美国从贸易、科技、金融等多方面对我国进行打压，我们发展的国际环境仍在恶化；A股部分行业、板块估值已经处于较高水平，其股价体现了过多的乐观要素，而对风险的反映可能不足；我们认为A股已经存在结构性的估值泡沫风险。 在后续的基金操作中，我们仍将从具备长期增长潜力的企业中精选拥有核心竞争力、估值与成长相匹配的优质个股，通过分享上市公司的业绩成长，努力为投资者创造可持续的投资回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会由督察长、基金核算部、监察稽核部、金融工程部、交易部、投资研究部门负责人及其他指定相关人员组成。估值委员会成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供估值定价服务。 本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 无。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 中期财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2020年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020年06月30日 2019年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 19,373,830.48 3,979,741.55 结算备付金 685,000.00 1,561,473.33 存出保证金 19,776.63 194,413.36 交易性金融资产 6.4.7.2 20,270,434.44 87,172,575.61 其中：股票投资 16,765,184.44 79,668,075.61 基金投资 - - 债券投资 3,505,250.00 7,504,500.00 资产支持证券 - - 投资 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 3,400,000.00 应收证券清算款 3,620,217.19 - 应收利息 6.4.7.5 114,896.05 166,744.42 应收股利 9,413.48 5,539.38 应收申购款 43,764.60 108,809.47 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 44,137,332.87 96,589,297.12 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020年06月30日 2019年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 2,235,917.00 应付赎回款 12,461,207.35 1,187,973.14 应付管理人报酬 54,749.11 118,210.38 应付托管费 9,124.86 19,701.76 应付销售服务费 1,840.89 4,877.69 应付交易费用 6.4.7.7 26,001.44 51,248.67 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 334,773.95 320,538.94 负债合计 12,887,697.60 3,938,467.58 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 21,219,785.39 67,090,046.81 未分配利润 6.4.7.10 10,029,849.88 25,560,782.73 所有者权益合计 31,249,635.27 92,650,829.54 负债和所有者权益总 44,137,332.87 96,589,297.12 计 注：报告截止日2020年6月30日，前海开源沪港深创新成长混合基金份额总额 21,219,785.39份，其中A类基金份额净值1.479元，基金份额13,508,908.09份；C类基金份额净值1.461元，基金份额7,710,877.30份。 6.2 利润表 会计主体：前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2020年01月01日至2020年06月30日 单位：人民币元 本期2020年01月01 上年度可比期间 项 目 附注号 日 至2020年06月3 2019年01月01日至201 0日 9年06月30日 一、收入 3,948,779.24 25,033,638.50 1.利息收入 168,396.46 181,238.21 其中：存款利息收入 6.4.7.11 40,564.74 71,736.54 债券利息收入 47,753.44 8,543.84 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 80,078.28 100,957.83 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 9,704,089.87 6,476,561.69 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.12 9,530,958.06 6,119,342.41 基金投资收益 6.4.7.13 - - 债券投资收益 6.4.7.14 12,000.00 - 资产支持证券投资 6.4.7.14. - - 收益 5 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 161,131.81 357,219.28 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.18 -6,027,272.83 18,280,839.92 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.19 103,565.74 94,998.68 号填列） 减：二、费用 853,643.21 2,295,227.65 1．管理人报酬 6.4.10.2. 488,363.12 1,306,018.95 1 2．托管费 6.4.10.2. 81,393.91 217,669.84 2 3．销售服务费 6.4.10.2. 19,649.12 64,894.03 3 4．交易费用 6.4.7.20 183,999.81 615,481.07 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.21 80,237.25 91,163.76 三、利润总额（亏损总额 3,095,136.03 22,738,410.85 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 3,095,136.03 22,738,410.85 号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2020年01月01日至2020年06月30日 单位：人民币元 本期 项 目 2020年01月01日至2020年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 67,090,046.81 25,560,782.73 92,650,829.54 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - 3,095,136.03 3,095,136.03 数(本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 -45,870,261.42 -18,626,068.88 -64,496,330.30 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 16,368,746.69 6,610,863.16 22,979,609.85 2.基金赎回 -62,239,008.11 -25,236,932.04 -87,475,940.15 款 四、本期向基金份额 - - - 持有人分配利润产 生的基金净值变动 （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 21,219,785.39 10,029,849.88 31,249,635.27 （基金净值） 上年度可比期间 项 目 2019年01月01日至2019年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 162,839,653.01 15,657,487.98 178,497,140.99 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - 22,738,410.85 22,738,410.85 数(本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 -37,496,000.11 -7,511,829.82 -45,007,829.93 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 23,987,219.80 5,369,703.60 29,356,923.40 2.基金赎回 -61,483,219.91 -12,881,533.42 -74,364,753.33 款 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - -3,659,067.49 -3,659,067.49 （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 125,343,652.90 27,225,001.52 152,568,654.42 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 蔡颖 何璁 傅智 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2016]584号《关于准予前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由前海开源基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币305,032,823.57元，业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华验字[2016]02230105号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年6月24日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为305,139,198.55份基金份额，其中认购资金利息折合106,374.98份基金份额。本基金的基金管理人为前海开源基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金根据销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。从本类别基金资产中不计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费，称为C类基金份额。本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称"港股通标的股票")、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0-95%(其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0-95%，投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0-95%)，其中投资于创新成长主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%；持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金原业绩比较基准为：沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%， 本基金管理人前海开源基金管理有限公司于2017年9月26日发布的《前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公 告》，本基金业绩比较基准自2017年9月26日起变更为：沪深300指数收益率×55%+恒生指数收益率×15%+中证全债指数收益率×30%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 对基金通过深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结算")提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 活期存款 19,373,830.48 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 19,373,830.48 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2020年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 12,553,286.62 16,765,184.44 4,211,897.82 贵金属投资-金 - - - 交所黄金合约 交易所市 3,527,273.80 3,505,250.00 -22,023.80 场 债 银行间市 券 场 - - - 合计 3,527,273.80 3,505,250.00 -22,023.80 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 16,080,560.42 20,270,434.44 4,189,874.02 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 应收活期存款利息 2,737.31 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 367.87 应收债券利息 111,775.62 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 15.25 合计 114,896.05 6.4.7.6 其他资产 无。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 交易所市场应付交易费用 26,001.44 银行间市场应付交易费用 - 合计 26,001.44 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 129.37 应付证券出借违约金 - 预提费用 334,644.58 合计 334,773.95 6.4.7.9 实收基金 6.4.7.9.1 前海开源沪港深创新成长混合A 金额单位：人民币元 项目 本期2020年01月01日至2020年06月30日 (前海开源沪港深创新成长混 基金份额（份） 账面金额 合A) 上年度末 25,491,219.85 25,491,219.85 本期申购 2,792,012.82 2,792,012.82 本期赎回（以“-”号填列） -14,774,324.58 -14,774,324.58 本期末 13,508,908.09 13,508,908.09 6.4.7.9.2 前海开源沪港深创新成长混合C 金额单位：人民币元 项目 本期2020年01月01日至2020年06月30日 (前海开源沪港深创新成长混 基金份额（份） 账面金额 合C) 上年度末 41,598,826.96 41,598,826.96 本期申购 13,576,733.87 13,576,733.87 本期赎回（以“-”号填列） -47,464,683.53 -47,464,683.53 本期末 7,710,877.30 7,710,877.30 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 6.4.7.10.1 前海开源沪港深创新成长混合A 单位：人民币元 项目 (前海开源沪港深创新 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 成长混合A) 上年度末 9,119,328.51 852,349.66 9,971,678.17 本期利润 4,042,706.49 -2,713,465.53 1,329,240.96 本期基金份额交易产 -5,190,960.07 366,164.88 -4,824,795.19 生的变动数 其中：基金申购款 1,180,287.32 -53,764.84 1,126,522.48 基金赎回款 -6,371,247.39 419,929.72 -5,951,317.67 本期已分配利润 - - - 本期末 7,971,074.93 -1,494,950.99 6,476,123.94 6.4.7.10.2 前海开源沪港深创新成长混合C 单位：人民币元 项目 (前海开源沪港深创新 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 成长混合C) 上年度末 14,173,245.50 1,415,859.06 15,589,104.56 本期利润 5,079,702.37 -3,313,807.30 1,765,895.07 本期基金份额交易产 -14,864,103.52 1,062,829.83 -13,801,273.69 生的变动数 其中：基金申购款 6,799,015.98 -1,314,675.30 5,484,340.68 基金赎回款 -21,663,119.50 2,377,505.13 -19,285,614.37 本期已分配利润 - - - 本期末 4,388,844.35 -835,118.41 3,553,725.94 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2020年01月01日至2020年06月30日 活期存款利息收入 31,496.65 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 8,455.41 其他 612.68 合计 40,564.74 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 卖出股票成交总额 89,276,017.00 减：卖出股票成本总额 79,745,058.94 买卖股票差价收入 9,530,958.06 6.4.7.13 基金投资收益 无。 6.4.7.14 债券投资收益 6.4.7.14.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转 12,000.00 股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 12,000.00 6.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 卖出债券（、债转 股及债券到期兑 7,673,250.00 付）成交总额 减：卖出债券（、 债转股及债券到期 7,488,000.00 兑付）成本总额 减：应收利息总额 173,250.00 买卖债券差价收入 12,000.00 6.4.7.14.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.14.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.14.5 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.15 贵金属投资收益 6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.15.2 贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 股票投资产生的股利收益 161,131.81 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 161,131.81 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 1.交易性金融资产 -6,027,272.83 ——股票投资 -5,988,749.03 ——债券投资 -38,523.80 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允 - 价值变动产生的预估增 值税 合计 -6,027,272.83 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 基金赎回费收入 69,635.90 转换费收入 33,929.84 合计 103,565.74 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，其中，A类基金份额将不低于赎回费总额的25%归入基金资产，C类基金份额将赎回费收入全额归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中，A类基金份额将不低于赎回费总额的25%归入转出基金的基金资产，C类基金份额将赎回费收入全额归入转出基金的基金资产。 6.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 交易所市场交易费用 183,999.81 银行间市场交易费用 - 合计 183,999.81 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 审计费用 24,863.02 信息披露费 39,781.56 证券出借违约金 - 汇划手续费 6,232.67 账户维护费 9,000.00 其他 360.00 合计 80,237.25 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 前海开源基金管理有限公司(“前海开源基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售机 构 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金销售机构 开源证券股份有限公司（“开源证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 北京市中盛金期投资管理有限公司 基金管理人的股东 北京长和世纪资产管理有限公司 基金管理人的股东 深圳市和合投信资产管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 前海开源资产管理有限公司 基金管理人的子公司 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 债券交易 无。 6.4.10.1.4 债券回购交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至202 2019年01月01日至201 0年06月30日 9年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 488,363.12 1,306,018.95 其中：支付销售机构的客户维护费 126,606.95 196,948.73 注：支付基金管理人前海开源基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至2020 2019年01月01日至2019 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 81,393.91 217,669.84 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售 2020年01月01日至2020年06月30日 服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方 名称 前海开源沪港深创新成长混 前海开源沪港深创新成长混 合计 合A 合C 中国建设 银行股份 0.00 2,253.33 2,253.33 有限公司 前海开源 11,734.6 基金管理 0.00 11,734.66 6 有限公司 合计 0.00 13,987.99 13,987.9 9 上年度可比期间 获得销售 2019年01月01日至2019年06月30日 服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方 名称 前海开源沪港深创新成长混 前海开源沪港深创新成长混 合计 合A 合C 中国建设 银行股份 0.00 2,757.04 2,757.04 有限公司 前海开源 48,864.4 基金管理 0.00 48,864.47 7 有限公司 合计 0.00 51,621.51 51,621.5 1 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给前海开源基金，再由前海开源基金计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日C类基金份额的基金资产净值 ×0.10%/ 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 本期 上年度可比期间 称 2020年01月01日至2020年06月30日 2019年01月01日至2019年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设 银行股份 19,373,830.48 31,496.65 4,959,858.19 61,351.72 有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按适用利率或约定利率计息。6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 无。 6.4.12 期末（2020年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量 期末 期末 备注 代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 （单 成本 估值 日 类型 单价 位：股） 总额 总额 3008 酷特 2020 2020 新股 4,29 4,29 40 智能 -06- -07- 流通 5.94 5.94 723 4.62 4.62 - 30 08 受限 期末估值 2020 2020 转增 619, 价格为按 0178 山东 -06- -08- 股未 - 15.0 41,220 - 751. 当日汇率 7 黄金 29 20 上市 4 87 换算后的 人民币价 格 注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 2、所用证券代码采用当地市场代码。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资于股票、债券等金融工具，在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以监察及风险控制委员会、督察长、风险控制委员会、监察稽核部、金融工程部和相关业务部门构成的多层级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立监察及风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行 监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和金融工程部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人或其他国内大中型商业银行处，因而与银行存款相关的信用风险不重大。在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2020年06月30日 2019年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 - 7,504,500.00 合计 - 7,504,500.00 注：未评级债券为国债、央票及政策性金融债等。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2020年06月30日 2019年12月31日 AAA - - AAA以下 - - 未评级 3,505,250.00 - 合计 3,505,250.00 - 注：未评级债券为国债、央票及政策性金融债等。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可在开放期要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在开放期每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2020年6月30日，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2020年6月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值未超过经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风 险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2 020年06 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 月30日 资产 银行存 19,373,830.48 - - - 19,373,830.48 款 结算备 685,000.00 - - - 685,000.00 付金 存出保 19,776.63 - - - 19,776.63 证金 交易性 金融资 3,505,250.00 - - 16,765,184.44 20,270,434.44 产 应收证 券清算 - - - 3,620,217.19 3,620,217.19 款 应收利 - - - 114,896.05 114,896.05 息 应收股 - - - 9,413.48 9,413.48 利 应收申 - - - 43,764.60 43,764.60 购款 资产总 23,583,857.11 - - 20,553,475.76 44,137,332.87 计 负债 应付赎 - - - 12,461,207.35 12,461,207.35 回款 应付管 理人报 - - - 54,749.11 54,749.11 酬 应付托 - - - 9,124.86 9,124.86 管费 应付销 售服务 - - - 1,840.89 1,840.89 费 应付交 - - - 26,001.44 26,001.44 易费用 其他负 - - - 334,773.95 334,773.95 债 负债总 - - - 12,887,697.60 12,887,697.60 计 利率敏 感度缺 23,583,857.11 - - 7,665,778.16 31,249,635.27 口 上年度 末2019 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 年12月3 1日 资产 银行存 3,979,741.55 - - - 3,979,741.55 款 结算备 1,561,473.33 - - - 1,561,473.33 付金 存出保 194,413.36 - - - 194,413.36 证金 交易性 金融资 7,504,500.00 - - 79,668,075.61 87,172,575.61 产 买入返 售金融 3,400,000.00 - - - 3,400,000.00 资产 应收利 - - - 166,744.42 166,744.42 息 应收股 - - - 5,539.38 5,539.38 利 应收申 - - - 108,809.47 108,809.47 购款 资产总 16,640,128.24 - - 79,949,168.88 96,589,297.12 计 负债 应付证 券清算 - - - 2,235,917.00 2,235,917.00 款 应付赎 - - - 1,187,973.14 1,187,973.14 回款 应付管 - - - 118,210.38 118,210.38 理人报 酬 应付托 - - - 19,701.76 19,701.76 管费 应付销 售服务 - - - 4,877.69 4,877.69 费 应付交 - - - 51,248.67 51,248.67 易费用 其他负 - - - 320,538.94 320,538.94 债 负债总 - - - 3,938,467.58 3,938,467.58 计 利率敏 感度缺 16,640,128.24 - - 76,010,701.30 92,650,829.54 口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 相关风险变量的变动 （单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2020年06月30日 2019年12月31日 市场利率增加0.25% -789.24 -893.47 市场利率减少0.25% 789.59 893.68 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理 人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 项目 2020年06月30日 美元折 港币折合人民 其他币 合计 合人民 币 种折合 币 人民币 以外币计价的资产 交易性金融资产 - 1,608,507.74 - 1,608,507.74 应收股利 - 9,413.48 - 9,413.48 资产合计 - 1,617,921.22 - 1,617,921.22 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净 - 1,617,921.22 - 1,617,921.22 额 上年度末 2019年12月31日 项目 美元折 港币折合人民 其他币 合人民 币 种折合 合计 币 人民币 以外币计价的资产 交易性金融资产 - 24,640,172.0 - 24,640,172.0 9 9 应收股利 - 5,539.38 - 5,539.38 资产合计 - 24,645,711.4 - 24,645,711.4 7 7 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净 - 24,645,711.4 - 24,645,711.4 额 7 7 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率外其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 相关风险变量的变动 （单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2020年06月30日 2019年12月31日 港币对人民币升值5% 80,896.06 1,232,285.57 港币对人民币贬值5% -80,896.06 -1,232,285.57 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2020年06月30日 2019年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 16,765,184.44 53.65 79,668,075.61 85.99 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 16,765,184.44 53.65 79,668,075.61 85.99 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2020年06月30日 2019年12月31日 业绩比较基准上升5% 686,665.29 4,194,742.88 业绩比较基准下降5% -686,665.29 -4,194,742.88 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 16,765,184.44 37.98 其中：股票 16,765,184.44 37.98 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,505,250.00 7.94 其中：债券 3,505,250.00 7.94 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 20,058,830.48 45.45 8 其他各项资产 3,808,067.95 8.63 9 合计 44,137,332.87 100.00 注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为1,608,507.74元，占资产净值比例5.15%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 7,655,803.70 24.50 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,592,724.00 5.10 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,892,809.00 15.66 J 金融业 - - K 房地产业 476,544.00 1.52 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 213,556.00 0.68 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 325,240.00 1.04 S 综合 - - 合计 15,156,676.70 48.50 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 占基 金资 行业类别 公允价值(人民币) 产净 值比 例（%） 基础材料 1,567,722.64 5.02 非日常生活消费品 11,143.97 0.04 地产业 29,641.13 0.09 合计 1,608,507.74 5.15 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基 金资 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净 值比 例(%) 1 603444 吉比特 3,000 1,647,030.00 5.27 2 300315 掌趣科技 220,100 1,613,333.00 5.16 3 601933 永辉超市 169,800 1,592,724.00 5.10 4 300146 汤臣倍健 80,300 1,581,107.00 5.06 5 01787 山东黄金 104,270 1,567,722.64 5.02 6 000651 格力电器 26,200 1,482,134.00 4.74 7 603517 绝味食品 18,800 1,329,912.00 4.26 8 600436 片仔癀 7,725 1,315,181.25 4.21 9 002624 完美世界 16,900 974,116.00 3.12 10 002602 世纪华通 43,000 658,330.00 2.11 11 000100 TCL科技 104,600 648,520.00 2.08 12 300132 青松股份 22,100 510,510.00 1.63 13 000725 京东方Ａ 103,600 483,812.00 1.55 14 000656 金科股份 58,400 476,544.00 1.52 15 300144 宋城演艺 18,800 325,240.00 1.04 16 002035 华帝股份 27,300 276,549.00 0.88 17 300070 碧水源 26,300 213,556.00 0.68 18 01918 融创中国 1,000 29,641.13 0.09 19 300842 帝科股份 334 13,600.48 0.04 20 00175 吉利汽车 1,000 11,143.97 0.04 21 300839 博汇股份 435 10,183.35 0.03 22 300840 酷特智能 723 4,294.62 0.01 注：所用证券代码采用当地市场代码。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 300146 汤臣倍健 3,840,165.85 4.14 2 601933 永辉超市 2,723,386.00 2.94 3 603158 腾龙股份 2,551,509.00 2.75 4 603517 绝味食品 2,142,157.00 2.31 5 300035 中科电气 1,833,516.00 1.98 6 300738 奥飞数据 1,731,918.00 1.87 7 002602 世纪华通 1,635,802.46 1.77 8 601636 旗滨集团 1,431,010.75 1.54 9 300459 金科文化 910,749.00 0.98 10 000651 格力电器 623,954.00 0.67 11 000100 TCL科技 619,187.00 0.67 12 300132 青松股份 502,950.00 0.54 13 000725 京东方Ａ 471,380.00 0.51 14 000656 金科股份 454,352.00 0.49 15 002648 卫星石化 253,272.00 0.27 16 300070 碧水源 236,224.00 0.25 17 603195 公牛集团 80,792.55 0.09 18 600918 中泰证券 63,453.06 0.07 19 601778 晶科科技 53,965.13 0.06 20 601696 中银证券 45,800.31 0.05 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 000651 格力电器 6,632,989.76 7.16 2 603444 吉比特 5,096,530.00 5.50 3 600048 保利地产 4,641,658.24 5.01 4 600383 金地集团 3,947,567.00 4.26 5 02238 广汽集团 3,746,383.25 4.04 6 01177 中国生物 3,654,069.28 3.94 制药 7 600436 片仔癀 3,158,844.40 3.41 8 300144 宋城演艺 3,039,705.00 3.28 9 01918 融创中国 2,986,684.73 3.22 10 603158 腾龙股份 2,926,551.00 3.16 11 300146 汤臣倍健 2,710,893.00 2.93 12 300315 掌趣科技 2,623,049.00 2.83 13 01787 山东黄金 2,428,162.77 2.62 14 300738 奥飞数据 2,221,719.80 2.40 15 600867 通化东宝 2,191,130.45 2.36 16 000988 华工科技 2,178,083.00 2.35 17 002624 完美世界 2,165,756.00 2.34 18 002695 煌上煌 2,129,529.00 2.30 19 002258 利尔化学 2,090,672.00 2.26 20 601138 工业富联 2,088,432.00 2.25 21 002648 卫星石化 1,993,158.00 2.15 22 000860 顺鑫农业 1,958,058.00 2.11 注：①卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。②所用证券代码采用当地市场代码。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 22,830,916.80 卖出股票收入（成交）总额 89,276,017.00 注：买入股票成本、卖出股票收入均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,505,250.00 11.22 其中：政策性金融债 3,505,250.00 11.22 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,505,250.00 11.22 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 018007 国开1801 35,000 3,505,250.00 11.22 注：本基金本报告期末仅持有以上债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 7.11.3 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 19,776.63 2 应收证券清算款 3,620,217.19 3 应收股利 9,413.48 4 应收利息 114,896.05 5 应收申购款 43,764.60 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,808,067.95 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 持有 户均持有的 持有人结构 级别 人户 基金份额 机构投资者 个人投资者 数 占总 占总份 (户) 持有份额 份额 持有份额 额比例 比例 前海 开源 沪港 1,74 100.0 深创 6 7,737.06 0.00 0.00% 13,508,908.09 0% 新成 长混 合A 前海 开源 沪港 1,12 深创 4 6,860.21 8,151.64 0.11% 7,702,725.66 99.89% 新成 长混 合C 合计 2,87 7,393.65 8,151.64 0.04% 21,211,633.75 99.96% 0 注：① 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 ②户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额 （份） 比例 前海开源沪港深创新 0.00 0.00% 成长混合A 基金管理人所有从业人 前海开源沪港深创新 员持有本基金 成长混合C 0.00 0.00% 合计 0.00 0.00% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 前海开源沪港深创 0 本公司高级管理人员、基金投资 新成长混合A 和研究部门负责人持有本开放式 前海开源沪港深创 0 基金 新成长混合C 合计 0 前海开源沪港深创 0 新成长混合A 本基金基金经理持有本开放式基 前海开源沪港深创 金 新成长混合C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 前海开源沪港深创新成 前海开源沪港深创新成 长混合A 长混合C 基金合同生效日(2016年06月24 59,362,259.46 245,776,939.09 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 25,491,219.85 41,598,826.96 本报告期基金总申购份额 2,792,012.82 13,576,733.87 减：本报告期基金总赎回份额 14,774,324.58 47,464,683.53 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 13,508,908.09 7,710,877.30 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，经前海开源基金管理有限公司第三届董事会第五次会议审议通过，选举秦亚峰先生担任公司固定收益投资决策委员会主席； 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期内未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 占当期 占当期 券商 单 股票成 佣金总 备 名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注 数 的比例 例 量 川财 1 - - - - - 证券 红塔 1 - - - - - 证券 华鑫 1 - - - - - 证券 瑞信 1 - - - - - 方正 山西 1 - - - - - 证券 方正 2 - - - - - 证券 广发 2 - - - - - 证券 国金 2 - - - - - 证券 国盛 2 - - - - - 证券 国信 2 - - - - - 证券 海通 2 - - - - - 证券 恒泰 2 - - - - - 证券 平安 2 - - - - - 证券 万联 2 - - - - - 证券 西藏 东方 2 48,490,950.38 43.59% 35,948.51 43.38% - 财富 证券 西南 2 - - - - - 证券 银河 2 - - - - - 证券 中航 2 40,981,284.82 36.84% 31,002.51 37.41% - 证券 中泰 2 - - - - - 证券 中信 2 21,765,314.86 19.57% 15,917.51 19.21% - 建投 申万 宏源 4 - - - - - 西部 注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 成 成 券商名 债券成 债券回 交 占当期权 交 占当期基 称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 金 证成交总 金 金成交总 的比例 总额的 额 额的比例 额 额的比例 比例 川财证 - - - - - - - - 券 红塔证 - - - - - - - - 券 华鑫证 - - - - - - - - 券 瑞信方 - - - - - - - - 正 山西证 - - - - - - - - 券 方正证 - - - - - - - - 券 广发证 - - - - - - - - 券 国金证 - - - - - - - - 券 国盛证 - - - - - - - - 券 国信证 - - - - - - - - 券 海通证 - - - - - - - - 券 恒泰证 - - - - - - - - 券 平安证 - - - - - - - - 券 万联证 - - - - - - - - 券 西藏东 方财富 - - 690,300,000.00 74.07% - - - - 证券 西南证 - - - - - - - - 券 银河证 - - - - - - - - 券 中航证 3,527,273.80 100.00% 241,600,000.00 25.93% - - - - 券 中泰证 - - - - - - - - 券 中信建 - - - - - - - - 投 申万宏 - - - - - - - - 源西部 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 前海开源基金管理有限公司 1 关于旗下基金参与农业银行 中国证监会规定媒介 2020-01-07 申购费率优惠活动的公告 前海开源基金管理有限公司 2 关于旗下部分基金在工商银 中国证监会规定媒介 2020-01-10 行开通定投业务的公告 前海开源沪港深创新成长灵 3 活配置混合型证券投资基金 中国证监会规定媒介 2020-01-20 2019年第4季度报告 4 前海开源基金管理有限公司 中国证监会规定媒介 2020-01-21 关于旗下部分开放式基金参 加一路财富费率优惠的公告 前海开源基金管理有限公司 关于旗下沪港深系列基金20 5 20年主要投资市场节假日暂 中国证监会规定媒介 2020-01-30 停申购、赎回、转换及定期 定额投资业务的公告 关于调整前海开源旗下部分 6 证券投资基金通过珠海盈米 中国证监会规定媒介 2020-03-03 基金销售有限公司办理定投 业务起点金额的公告 前海开源基金管理有限公司 7 关于旗下部分开放式基金参 中国证监会规定媒介 2020-03-04 加海通证券费率优惠的公告 前海开源沪港深创新成长灵 8 活配置混合型证券投资基金 中国证监会规定媒介 2020-03-13 招募说明书（20200313更新） 前海开源沪港深创新成长灵 9 活配置混合型证券投资基金 中国证监会规定媒介 2020-03-13 招募说明书摘要（20200313 更新） 前海开源基金管理有限公司 10 关于调整旗下部分证券投资 中国证监会规定媒介 2020-03-17 基金通过奕丰基金办理业务 最低限额的公告 关于调整前海开源旗下部分 11 证券投资基金通过安信证券 中国证监会规定媒介 2020-03-24 办理定投业务起点金额的公 告 前海开源基金管理有限公司 12 关于推迟披露旗下基金2019 中国证监会规定媒介 2020-03-24 年年度报告的公告 13 前海开源基金管理有限公司 中国证监会规定媒介 2020-03-30 关于终止泰诚财富基金销售 （大连）有限公司办理旗下 基金相关销售业务的公告 前海开源基金管理有限公司 14 旗下部分基金2020年第一季 中国证监会规定媒介 2020-04-22 度报告提示性公告 前海开源沪港深创新成长灵 15 活配置混合型证券投资基金 中国证监会规定媒介 2020-04-22 2020年第1季度报告 前海开源沪港深创新成长灵 16 活配置混合型证券投资基金 中国证监会规定媒介 2020-04-25 2019年年度报告 前海开源基金管理有限公司 17 旗下部分基金2019年年度报 中国证监会规定媒介 2020-04-25 告提示性公告 前海开源基金管理有限公司 18 关于旗下部分开放式基金参 中国证监会规定媒介 2020-05-06 加万联证券费率优惠的公告 前海开源基金管理有限公司 19 关于暂停扬州国信嘉利基金 中国证监会规定媒介 2020-05-28 销售有限公司办理旗下基金 相关销售业务的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份额比 者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 类 号 20%的时间区间 别 1 20200101 - 202 24,700,000.00 0.00 24,700,000.00 0.00 0.00% 机 00519 构 2 20200611 - 202 0.00 7,302,073.52 7,302,073.52 0.00 0.00% 00629 产品特有风险 1.巨额赎回风险 （1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付 基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响； （2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基 金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含） 发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 2.转换运作方式或终止基金合同的风险 单一投资者巨额赎回后，若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万情形的，基金管 理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作 方式或终止基金合同的风险； 3.流动性风险 单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动 性风险； 4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券 投资基金设立的文件 （2）《前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （3）《前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公 告的原稿 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 12.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公 司，客户服务电话：4001-666-998（免长途话费） （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com 前海开源基金管理有限公司 二〇二〇年八月三十一日