前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金2017年半年 度报告 2017-06-30 基金管理人：前海开源基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2017-08-28 目录全部展开目录全部收拢 重要提示 基金简介 基金基本情况 基金产品说明 基金管理人和基金托管人 信息披露方式 其他相关资料 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 异常交易行为的专项说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金的业绩表现 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 利润表 所有者权益（基金净值）变动表 报表附注 基金基本情况 会计报表的编制基础 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 重要会计政策和会计估计 会计年度 记账本位币 金融资产和金融负债的分类 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债的估值原则 金融资产和金融负债的抵销 实收基金 损益平准金 收入/(损失)的确认和计量 费用的确认和计量 基金的收益分配政策 其他重要的会计政策和会计估计 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 会计估计变更的说明 差错更正的说明 税项 重要财务报表项目的说明 银行存款 衍生金融资产/负债 买入返售金融资产 各项买入返售金融资产期末余额 期末买断式逆回购交易中取得的债券 应收利息 其他资产 应付交易费用 其他负债 实收基金 未分配利润 存款利息收入 股票投资收益 股票投资收益——买卖股票差价收入 债券投资收益 债券投资收益项目构成 债券投资收益——买卖债券差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 债券投资收益——申购差价收入 资产支持证券投资收益 衍生工具收益 衍生工具收益——买卖权证差价收入 衍生工具收益——其他投资收益 股利收益 公允价值变动收益 其他收入 交易费用 其他费用 或有事项、资产负债表日后事项的说明 或有事项 资产负债表日后事项 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 权证交易 应支付关联方的佣金 关联方报酬 基金管理费 基金托管费 销售服务费 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 其他关联交易事项的说明 利润分配情况 利润分配情况——非货币市场基金 期末本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 交易所市场债券正回购 金融工具风险及管理 风险管理政策和组织架构 信用风险 按短期信用评级列示的债券投资 按长期信用评级列示的债券投资 流动性风险 金融资产和金融负债的到期期限分析 市场风险 利率风险 利率风险敞口 利率风险的敏感性分析 外汇风险 外汇风险敞口 外汇风险的敏感性分析 其他价格风险 其他价格风险敞口 其他价格风险的敏感性分析 采用风险价值法管理风险 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 投资组合报告 期末基金资产组合情况 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金投资股指期货的投资政策 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本期国债期货投资评价 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚情况的说明 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 期末其他各项资产构成 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 投资组合报告附注的其他文字描述部分 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 发起式基金发起资金持有份额情况 开放式基金份额变动 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 基金投资策略的改变 为基金进行审计的会计师事务所情况 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 其他重大事件 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 基金投资策略的改变 为基金进行审计的会计师事务所情况 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 其他重大事件 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 影响投资者决策的其他重要信息 备查文件目录 备查文件目录 存放地点 查阅方式 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月18日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。 基金基本情况 项目 数值 基金名称 前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 前海开源沪港深创新成长混合 场内简称 基金主代码 002666 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016-06-24 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 205,152,489.88 基金合同存续期 不定期 下属2级基金的基金简称 前海开源沪港深创新成长混合A 前海开源沪港深创新成长混合C 下属2级基金的场内简称 下属2级基金的交易代码 002666 002667 报告期末下属2级基金的份额总额 10,208,689.66 194,943,800.22 基金产品说明 投资目标 本基金在综合研究的基础上，精选投资于具有创新能力的高成长性行业龙头企业，分享企业高速增长成果，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期持续增值。 投资策略 本基金的投资策略主要有以下六方面内容： 1、大类资产配置 本基金综合运用定性和定量的分析手段，在对宏观经济因素进行充分研究的基础上，判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理论，结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估，制定本基金在沪深A股、港股、债券、现金等大类资产之间的配置比例。 本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产分布的实时监控，根据经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中，根据其参与市场基本要素的变动，调整各类资产在基金投资组合中的比例。 2、股票投资策略 本基金采用以“自下而上”为主，“自上而下”为辅、定性和定量相结合的分析方法，构建并调整投资组合，力争获取稳定的超额收益。 （1）创新成长主题界定 本基金主要通过定性分析企业创新能力和成长性，挖掘出符合中国经济转型、人口结构变迁、具有爆发式增长机会、有利于改善人类生活质量、持续成长能力的优质企业。 （2）股票投资策略 本基金将选择股票池中具有如下特征的股票进行重点投资。 1）所处行业景气向上且可持续。 2）行业竞争格局良好且公司占据领先位置或具有领先潜力。 3）公司提供的产品或服务市场空间大、竞争力强，具有爆发性增长潜力。 4）公司治理完善、团队优秀。 本基金将根据上市公司的行业特性及公司本身的特点，选择合适的股票估值方法，通过考量备选股票的内在价值、P/E、P/B、EV/EBITA、PEG等指标，确定对其配置或调整的时机。（3）港股通标的股票投资策略 本基金可通过沪港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。 3、债券投资策略 在债券投资策略方面，本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理，采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面，结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析，根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整，确定不同类属资产的最优权重。 在微观市场定价分析方面，本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。 4、权证投资策略 本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权证的非理性定价；利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特征的目的。 5、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估，借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价，在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下，谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。 6、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策部门或小组，负责股指期货的投资管理的相关事项，同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度，并经基金管理人董事会批准后执行。 若相关法律法规发生变化时，基金管理人期货投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 下属分级基金的风险收益特征 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 前海开源基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 傅成斌 田青 联系电话 0755-88601888 010-67595096 电子邮箱 qhky@qhkyfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4001666998 010-67595096 传真 0755-83181169 010-66275853 注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 北京市西城区金融大街25号 办公地址 深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦2206 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮政编码 518040 100033 法定代表人 王兆华 王洪章 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.qhkyfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 前海开源基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦2206 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期 报告期(2017-01-01至2017-06-30) 前海开源沪港深创新成长混合 前海开源沪港深创新成长混合A 前海开源沪港深创新成长混合C 本期已实现收益 598,970.38 13,233,885.05 本期利润 2,967,681.26 37,930,403.40 加权平均基金份额本期利润 0.1802 0.2246 本期加权平均净值利润率 -% 17.17% 20.84% 本期基金份额净值增长率 -% 19.95% 19.58% 报告期末 报告期末(2017-06-30) 前海开源沪港深创新成长混合 前海开源沪港深创新成长混合A 前海开源沪港深创新成长混合C 期末可供分配利润 328,053.56 5,211,210.88 期末可供分配基金份额利润 0.0321 0.0267 期末基金资产净值 11,727,786.58 222,811,411.22 期末基金份额净值 1.149 1.143 报告期末 报告期末(2017-06-30) 前海开源沪港深创新成长混合 前海开源沪港深创新成长混合A 前海开源沪港深创新成长混合C 基金份额累计净值增长率 -% 20.07% 19.46% 注： 注：① 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 ② 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现 部分期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 7.39% 0.75% 3.84% 0.47% 3.55% 0.28% 过去三个月 10.97% 0.78% 4.30% 0.44% 6.67% 0.34% 过去六个月 19.95% 0.76% 7.41% 0.40% 12.54% 0.36% 过去一年 20.07% 0.70% 11.30% 0.48% 8.77% 0.22% 自基金合同生效起至今 20.07% 0.69% 12.31% 0.49% 7.76% 0.20% 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 7.33% 0.75% 3.84% 0.47% 3.49% 0.28% 过去三个月 10.82% 0.79% 4.30% 0.44% 6.52% 0.35% 过去六个月 19.58% 0.77% 7.41% 0.40% 12.17% 0.37% 过去一年 19.46% 0.70% 11.30% 0.48% 8.16% 0.22% 自基金合同生效起至今 19.46% 0.69% 12.31% 0.49% 7.15% 0.20% 注：本基金的业绩比较基准为：沪深300 指数收益率×70%＋中证全债指数收益率 ×30%。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较A 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较C 注：注：本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。截至 2017年6月30日，本基金建仓期结束未满1年。 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 前海开源基金管理有限公司（以下简称“前海开源基金”）于2012年12月27日经中国 证监会批准，2013年1月23日注册成立，截至报告期末，注册资本为2亿元人民币。其 中，开源证券股份有限公司、北京市中盛金期投资管理有限公司、北京长和世纪资产管理有限公司和深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)各持股权25%。目前，前海开源基金分别在北京、上海设立分公司，在深圳设立华南营销中心；直销中心覆盖珠三角、长三角和京津冀环渤海经济区，为公司的快速发展奠定了组织和区域基础。经中国证监会批准，前海开源基金全资控股子公司——前海开源资产管理有限公司（以下简称“前海开源资管”）已于2013年9月5日在深圳市注册成立,并于2013年9月18日取得中国证监会核发的《特定客户资产管理业务资格证书》，截至报告期末，注册资本为1.8亿元人民币。截至报告期末，前海开源基金旗下管理58只开放式基金，资产管理规模超过620亿元。基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 倪枫 本基金的基金经理 2016-06-24 - 7年 倪枫先生，北京大学硕士研究生，历任中国航天科工集团公司财务科员、航天科工资产管理有限公司证券投资部总经理、航天科工财务有限责任公司资产管理部总经理。2015年8月加入前海开源基金管理有限公司。 注：注：①对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的5%的情况。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年A股市场基本维持震荡向上走势，上证综指上涨2.86%，深成指上涨 3.46%，沪深300上涨10.78%；港股市场表现全球领先，恒生指数上涨17.11%，国企指数 上涨10.33%。 本基金净值在2017年上半年表现较好，上涨约20%，股票仓位基本维持在中等偏高水平。 通过股票选择获取超额收益，立足于选择成长性优异兼具估值合理的标的构建组合，重点看好食品饮料、家电、金融、TMT、新能源汽车及传统汽车、化工、建筑、军工等行业。 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内，A类基金份额净值增长率为19.95%，同期业绩比较基准收益率为7.41%， C类基金份额净值增长率为19.58%，同期业绩比较基准收益率为7.41%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 本基金认为下半年宏观经济由于库存周期影响将出现小幅回落，但从中周期角度看朱哥拉周期大概率开启，因此对经济运行情况保持乐观。 展望后市，本基金维持去年四季度以来的观点，总体对A股市场偏乐观。特别是年中无风 险收益率高位回落、而良好的经济基本面表现为盾、实质性改革的逐步落地为矛将推动市场震荡上行。沪深港通的开通及MSCI的纳入预计将对A股市场的投资理念以至机构投资行为产生深远影响。对港股市场下半年表现维持谨慎乐观。 本基金特别关注食品饮料、家电、传统及新能源汽车、环保、金融、TMT、化工等上市公司全年的表现，认为上述行业将是“牛股”孕育的温床。主题上重点关注国企改革、一带一路、雄安新区等。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会由总经理、督察长、基金事务部、研究部、投资部、监察稽核部、金融工程部、交易部负责人及其他指定相关人员组成。估值委员会成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供固定收益品种的估值数据。 本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内实施利润分配一次，前海开源沪港深创新成长混合A每10份基金份额 分配0.50元，共分配利润468,957.17元，前海开源沪港深创新成长混合C每10份基金份 额分配0.50元，共分配利润10,016,642.93元。 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 - 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金实施利润分配金额：前海开源沪港深创新成长混合A为468,957.17元， 前海开源沪港深创新成长混合C为10,016,642.93元。 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 资产负债表 会计主体：前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2017-06-30 单位：人民币元 资产 本期末 2017-06-30 上年度末 2016-12-31 资产： 银行存款 38,849,084.58 11,898,434.66 结算备付金 488,862.66 508,402.01 存出保证金 63,228.40 66,483.76 交易性金融资产 197,744,450.55 80,668,173.92 其中：股票投资 197,744,450.55 80,668,173.92 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 941,878.54 4,730,678.86 应收利息 6,486.49 3,059.75 应收股利 41,828.16 - 应收申购款 28,357.68 648.95 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 238,164,177.06 97,875,881.91 负债和所有者权益 本期末 2017-06-30 上年度末 2016-12-31 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 2,521,675.86 559,843.25 应付赎回款 399,427.76 9,939,391.42 应付管理人报酬 291,193.90 126,016.42 应付托管费 48,532.29 21,002.75 应付销售服务费 18,507.95 4,967.65 应付交易费用 245,409.74 196,593.05 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 100,231.76 137,249.56 负债合计 3,624,979.26 10,985,064.10 所有者权益： - - 实收基金 205,152,489.88 86,935,161.61 未分配利润 29,386,707.92 -44,343.80 所有者权益合计 234,539,197.80 86,890,817.81 负债和所有者权益总计 238,164,177.06 97,875,881.91 注：注：报告截止日2017年6月30日,前海开源沪港深创新成长混合A基金份额净值 1.149元,基金份额总额10,208,689.66份,前海开源沪港深创新成长混合C基金份额净值 1.143元,基金份额总额194,943,800.22份。 利润表 会计主体：前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017-01-01至2017-06-30 单位：人民币元 项目 本期 2017-01-01至2017-06-30 上年度可比期间 2016-06-24至2016-06-30 一、收入 43,571,138.08 23,510.83 1.利息收入 286,580.23 104,939.19 其中：存款利息收入 162,150.40 30,529.12 债券利息收入 100.82 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 124,329.01 74,410.07 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 16,182,336.37 - 其中：股票投资收益 15,093,224.58 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 26,349.18 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 1,062,762.61 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 27,065,229.23 -99,736.70 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 36,992.25 18,308.34 减：二、费用 2,673,053.42 102,962.37 1．管理人报酬 1,467,777.33 75,034.03 2．托管费 244,629.58 12,505.66 3．销售服务费 89,140.83 4,029.12 4．交易费用 815,465.24 7,368.64 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 56,040.44 4,024.92 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 40,898,084.66 -79,451.54 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 40,898,084.66 -79,451.54 注：注：本基金的基金合同于2016年6月24日生效，上年度可比期间为2016年6月 24日（基金合同生效日）至2016年6月30日。 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017-01-01至2017-06-30 单位：人民币元 项目 本期 2017-01-01至2017-06-30 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 305,139,198.55 -79,451.54 86,890,817.81 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 40,898,084.66 40,898,084.66 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 118,217,328.27 -981,432.84 117,235,895.43 其中：1.基金申购款 180,814,393.47 3,457,388.20 184,271,781.67 2.基金赎回款 -62,597,065.20 -4,438,821.04 -67,035,886.24 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -10,485,600.10 -10,485,600.10 五、期末所有者权益（基金净值） 205,152,489.88 29,386,707.92 234,539,197.80 项目 上年度可比期间 2016-06-24至2016-06-30 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） - - - 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -79,451.54 -79,451.54 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 305,139,198.55 -79,451.54 86,890,817.81 注：注：本基金的基金合同于2016年6月24日生效，上年度可比期间为2016年6月 24日（基金合同生效日）至2016年6月30日。 本报告第6.1页至第6.4页财务报表由下列负责人签署； 基金管理人负责人：蔡颖 主管会计工作负责人：何璁 会计机构负责人：任 福利 注：此处为PDF文件中的章节数或者页数。 报表附注 基金基本情况 前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2016】584号文《关于准予前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》，由前海开源基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他法律法规公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2016年5月19日至2016年6月17日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集305,032,823.57元，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2016]02230105号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年6月24日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为305,139,198.55份基金份额，其中认购资金利息折合106,374.98份基金份额。本基金的基金管理人为前海开源基金管理有限公司，本基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基 本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基 金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 会计年度 - 记账本位币 - 金融资产和金融负债的分类 - 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 - 金融资产和金融负债的估值原则 - 金融资产和金融负债的抵销 - 实收基金 - 损益平准金 - 收入/(损失)的确认和计量 - 费用的确认和计量 - 基金的收益分配政策 - 其他重要的会计政策和会计估计 - 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金本报告期未发生会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全 面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改 增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充 政策的通知》、财政部、国家税务总局、证监会财税[2014]81号《关于沪港股票市场交易 互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]127号《关于深港股票市场交易互联互通 机制试点有关税收政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业 税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年 5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖 股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的 个人所得税。自2015年9月8日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上 至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得 暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)对基金通过沪港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所得，自2014年11月 17日起至2017年11月16日止，暂免征收个人所得税。对基金通过深港通投资香港联交 所上市股票取得的转让差价所得，自2016年12月5日起至2019年12月4日止，暂免征 收个人所得税。对基金通过港股通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司按 照20%的税率代扣个人所得税。对基金通过沪港通投资香港联交所上市的非H股取得的股 息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。 (5)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基 金通过港股通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 重要财务报表项目的说明 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017-06-30 上年度末 2016-12-31 活期存款 38,849,084.58 - 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计 38,849,084.58 11,898,434.66 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017-06-30 成本 公允价值 公允价值变动 股票 172,163,482.06 197,744,450.55 25,580,968.49 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 172,163,482.06 197,744,450.55 25,580,968.49 项目 上年度末 2016-12-31 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 - - - 衍生金融资产/负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017-06-30 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 - - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 - - - - 项目 上年度末 2016-12-31 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 - - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 - - - - 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 买入返售金融资产 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2017-06-30 账面余额 其中：买断式逆回购 项目 上年度末 2016-12-31 账面余额 其中：买断式逆回购 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 期末买断式逆回购交易中取得的债券 单位：人民币元 项目 本期末 2017-06-30 债券代码 债券名称 约定返售日 估值单价 数量（张） 估值总额 其中：已出售或再质押总额 项目 上年度末 2016-12-31 债券代码 债券名称 约定返售日 估值单价 数量（张） 估值总额 其中：已出售或再质押总额 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017-06-30 上年度末 2016-12-31 应收活期存款利息 6,262.93 - 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 198.00 - 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 25.56 - 合计 6,486.49 3,059.75 注：注：“其他”为应收结算保证金利息。 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017-06-30 上年度末 2016-12-31 其他应收款 - - 待摊费用 - - 合计 - - 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017-06-30 上年度末 2016-12-31 交易所市场应付交易费用 245,409.74 - 银行间市场应付交易费用 - - 合计 245,409.74 196,593.05 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017-06-30 上年度末 2016-12-31 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 641.38 - 预提费用 99,590.38 - 合计 100,231.76 137,249.56 实收基金 单位：人民币元 项目 本期 2017-01-01至2017-06-30 前海开源沪港深创新成长混合A 前海开源沪港深创新成长混合C 基金份额（份） 账面金额 基金份额（份） 账面金额 上年度末 28,747,668.09 28,747,668.09 58,187,493.52 58,187,493.52 本期申购 4,027,908.99 4,027,908.99 176,786,484.48 176,786,484.48 本期赎回（以“-”号填列） -22,566,887.42 -22,566,887.42 -40,030,177.78 -40,030,177.78 本期末 10,208,689.66 10,208,689.66 194,943,800.22 194,943,800.22 注：注：申购含红利再投、转换入份（金）额；赎回含转换出份（金）额。 未分配利润 前海开源沪港深创新成长混合A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 484,660.22 -457,799.83 26,860.39 本期利润 598,970.38 2,368,710.88 2,967,681.26 本期基金份额交易产生的变动数 -286,619.87 -719,867.69 -1,006,487.56 其中：基金申购款 141,566.83 259,237.23 400,804.06 基金赎回款 -428,186.70 -979,104.92 -1,407,291.62 本期已分配利润 -468,957.17 - -468,957.17 本期末 328,053.56 1,191,043.36 1,519,096.92 前海开源沪港深创新成长混合C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 853,478.39 -924,682.58 -71,204.19 本期利润 13,233,885.05 24,696,518.35 37,930,403.40 本期基金份额交易产生的变动数 1,140,490.37 -1,115,435.65 25,054.72 其中：基金申购款 2,161,593.77 894,990.37 3,056,584.14 基金赎回款 -1,021,103.40 -2,010,426.02 -3,031,529.42 本期已分配利润 -10,016,642.93 - -10,016,642.93 本期末 5,211,210.88 22,656,400.12 27,867,611.00 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017-01-01至2017-06-30 上年度可比期间 2016-06-24至2016-06-30 活期存款利息收入 147,961.97 - 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 9,675.41 - 其他 4,513.02 - 合计 162,150.40 30,529.12 注：注：“其他”为申购款利息收入及结算保证金利息收入。 股票投资收益 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017-01-01至2017-06-30 上年度可比期间 2016-06-24至2016-06-30 卖出股票成交总额 264,040,639.69 - 减：卖出股票成本总额 248,947,415.11 - 买卖股票差价收入 15,093,224.58 - 债券投资收益 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2017-01-01至2017-06-30 上年度可比期间 2016-06-24至2016-06-30 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期兑付）差价收入 26,349.18 - 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 26,349.18 - 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017-01-01至2017-06-30 上年度可比期间 2016-06-24至2016-06-30 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 1,176,450.00 - 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 1,150,000.00 - 减：应收利息总额 100.82 - 买卖债券差价收入 26,349.18 - 债券投资收益——赎回差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017-01-01至2017-06-30 上年度可比期间 2016-06-24至2016-06-30 赎回基金份额对价总额 - - 减：现金支付赎回款总额 - - 减：赎回债券成本总额 - - 减：赎回债券应收利息总额 - - 赎回差价收入 - - 注：本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 债券投资收益——申购差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017-01-01至2017-06-30 上年度可比期间 2016-06-24至2016-06-30 申购基金份额对价总额 - - 减：现金支付申购款总额 - - 减：申购债券成本总额 - - 减：申购债券应收利息总额 - - 申购差价收入 - - 注：本基金本报告期内无债券申购差价收入。 资产支持证券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017-01-01至2017-06-30 上年度可比期间 2016-06-24至2016-06-30 卖出资产支持证券成交总额 - - 减：卖出资产支持证券成本总额 - - 减：应收利息总额 - - 资产支持证券投资收益 - - 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 衍生工具收益 衍生工具收益——买卖权证差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017-01-01至2017-06-30 上年度可比期间 2016-06-24至2016-06-30 卖出权证成交总额 - - 减：卖出权证成本总额 - - 买卖权证差价收入 - - 注：本基金本报告期内无买卖权证差价收入。 衍生工具收益——其他投资收益 项目 本期收益金额 2017-01-01至2017-06-30 上年度可比期间收益金额 2016-06-24至2016-06-30 注：本基金本报告期内无其他衍生工具投资收益。 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017-01-01至2017-06-30 上年度可比期间 2016-06-24至2016-06-30 股票投资产生的股利收益 1,062,762.61 - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 1,062,762.61 - 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目 本期 2017-01-01至2017-06-30 上年度可比期间 2016-06-24至2016-06-30 1.交易性金融资产 27,065,229.23 - ——股票投资 27,065,229.23 - ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 27,065,229.23 -99,736.70 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017-01-01至2017-06-30 上年度可比期间 2016-06-24至2016-06-30 基金赎回费收入 33,170.33 - 基金转换费收入 3,821.92 - 合计 36,992.25 18,308.34 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017-01-01至2017-06-30 上年度可比期间 2016-06-24至2016-06-30 交易所市场交易费用 815,465.24 - 银行间市场交易费用 - - 合计 815,465.24 7,368.64 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017-01-01至2017-06-30 上年度可比期间 2016-06-24至2016-06-30 审计费用 24,795.19 - 信息披露费 24,795.19 - 证券组合费 77.93 - 汇划费 6,372.13 - 合计 56,040.44 4,024.92 或有事项、资产负债表日后事项的说明 或有事项 截至资产负债表日，本基金无或有事项。 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无资产负债表日后事项。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 - 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 前海开源基金管理有限公司（“前海开源基金”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金代销机构 开源证券股份有限公司（“开源证券”） 基金管理人股东、基金代销机构 北京市中盛金期投资管理有限公司 基金管理人股东 北京长和世纪资产管理有限公司 基金管理人股东 深圳市和合投信资产管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 前海开源资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 - 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 单位：人民币元 关联方名称 本期 2017-01-01至2017-06-30 上年度可比期间 2016-06-24(基金合同生效日)至2016-06-30 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。 权证交易 单位：人民币元 关联方名称 本期 2017-01-01至2017-06-30 上年度可比期间 2016-06-24(基金合同生效日)至2016-06-30 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017-01-01至2017-06-30 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 关联方名称 上年度可比期间 2016-06-24至2016-06-30 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行交易，无佣金产生。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017-01-01至2017-06-30 上年度可比期间 2016-06-24至2016-06-30 当期发生的基金应支付的管理费 1,467,777.33 75,034.03 其中：支付销售机构的客户维护费 296,030.52 - 注：注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法 如下： H＝E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 本基金管理人按照与基金代销机构签订的基金销售协议约定，依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017-01-01至2017-06-30 上年度可比期间 2016-06-24至2016-06-30 当期发生的基金应支付的托管费 244,629.58 12,505.66 注：注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方 法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2017-01-01至2017-06-30 当期发生的基金应支付的销售服务费 前海开源沪港深创新成长混合A 前海开源沪港深创新成长混合C 合计 中国建设银行股份有限公司 0.00 8,261.24 8,261.24 前海开源基金管理有限公司 0.00 76,589.21 76,589.21 合计 0.00 84,850.45 84,850.45 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2016-06-24至2016-06-30 当期应支付的销售服务费 前海开源沪港深创新成长混合A 前海开源沪港深创新成长混合C 合计 中国建设银行股份有限公司 - 858.90 858.90 前海开源基金管理有限公司 - 327.90 327.90 合计 - 1,186.80 1,186.80 注：注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。 销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中划出，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2017-01-01至2017-06-30 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 上年度可比期间 2016-06-24至2016-06-30 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 注：本基金本报告期内及上年度可比期间内与关联方无银行间同业市场的债券 (含回购 )交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2017-01-01至2017-06-30 上年度可比期间 2016-06-24至2016-06-30 份额级别 前海开源沪港深创新成长混合A 前海开源沪港深创新成长混合C 前海开源沪港深创新成长混合A 前海开源沪港深创新成长混合C 基金合同生效日（2016-06-24）持有的基金份额 - - - - 期初持有的基金份额 - - - - 期间申购/买入总份额 - - - - 期间因拆分增加的份额 - - - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - - - 期末持有的基金份额 - - - - 期末持有的基金份额占基金总份额比例 -% -% -% -% 注：本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 项目 前海开源沪港深创新成长混合A 本期末 2017-06-30 上年度末 2016-12-31 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 项目 前海开源沪港深创新成长混合C 本期末 2017-06-30 上年度末 2016-12-31 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2017-01-01至2017-06-30 上年度可比期间 2016-06-24至2016-06-30 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限公司 38,849,084.58 147,961.97 1,708,198.50 30,529.12 注：注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 单位：人民币元 本期 2017-01-01至2017-06-30 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：股/张） 总金额 上年度可比期间 2016-06-24至2016-06-30 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：股/张） 总金额 注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未在承销期内参与关联方承销证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。 利润分配情况 利润分配情况——非货币市场基金前海开源沪港深创新成长混合A 单位：人民币元 序号 权益登记日 除息日 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 本期利润分配合计 备注 1 2017-06-12 2017-06-12 0.5000 435,865.28 33,091.89 468,957.17 - 合计 - - 0.5000 435,865.28 33,091.89 468,957.17 - 利润分配情况——非货币市场基金前海开源沪港深创新成长混合C 单位：人民币元 序号 权益登记日 除息日 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 本期利润分配合计 备注 1 2017-06-12 2017-06-12 0.5000 9,995,530.29 21,112.64 10,016,642.93 - 合计 - - 0.5000 9,995,530.29 21,112.64 10,016,642.93 - 期末（2017-06-30）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 受限证券类别：股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量（单位：股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 002879 长缆科技 2017-06-05 2017-07-07 新股流通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 002882 金龙羽 2017-06-15 2017-07-17 新股流通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 - 603933 睿能科技 2017-06-28 2017-07-06 新股流通受限 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 603305 旭升股份 2017-06-30 2017-07-10 新股流通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 300670 大烨智能 2017-06-26 2017-07-03 新股流通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 - 300672 国科微 2017-06-30 2017-07-12 新股流通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 - 603331 百达精工 2017-06-27 2017-07-05 新股流通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 300671 富满电子 2017-06-27 2017-07-05 新股流通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 603617 君禾股份 2017-06-23 2017-07-03 新股流通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 受限证券类别：债券 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量（单位：股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 300065 海兰信 2016-12-08 重大事项 24.49 2017-07-06 23.07 187,500 4,935,191.81 4,591,875.00 - 600643 爱建集团 2017-04-17 资产重组 14.98 2017-08-02 16.48 50,000 683,205.23 749,000.00 - 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 - 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 注：截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成 的卖出回购证券款，无抵押债券。 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出 回购证券款，无抵押债券。 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以监察及风险控制委员会、督察长、风险控制委员会、监察稽核部、金融工程部和相关业务部门构成的多层级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立监察及风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部、金融工程部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款由基金托管人保管，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，且通过分散化投资以分散信用风险。 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2017-06-30 上年度末 2016-12-31 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 - - 注：本基金本报告期末未持有短期信用评级的债券。 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2017-06-30 上年度末 2016-12-31 AAA 0.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：本基金本报告期末未持有长期信用评级的债券。 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所或银行间同业市场交易，除在“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及时变现。 金融资产和金融负债的到期期限分析 单位：人民币元 本期末 2017-06-30 合计 资产 资产总计 - 负债 负债总计 - 流动性净额 - 上年度末 2016-12-31 合计 资产 资产总计 - 负债 负债总计 - 流动性净额 - 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和债券投资等。 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017-06-30 1年以内 不计息 合计 资产 银行存款 38,849,084.58 - 38,849,084.58 结算备付金 488,862.66 - 488,862.66 存出保证金 63,228.40 - 63,228.40 交易性金融资产 - 197,744,450.55 197,744,450.55 应收证券清算款 - 941,878.54 941,878.54 应收利息 - 6,486.49 6,486.49 应收股利 - 41,828.16 41,828.16 应收申购款 - 28,357.68 28,357.68 资产总计 39,401,175.64 198,763,001.42 238,164,177.06 负债 应付证券清算款 - 2,521,675.86 2,521,675.86 应付赎回款 - 399,427.76 399,427.76 应付管理人报酬 - 291,193.90 291,193.90 应付托管费 - 48,532.29 48,532.29 应付销售服务费 - 18,507.95 18,507.95 应付交易费用 - 245,409.74 245,409.74 其他负债 - 100,231.76 100,231.76 负债总计 - 3,624,979.26 3,624,979.26 利率敏感度缺口 39,401,175.64 195,138,022.16 234,539,197.80 上年度末 2016-12-31 1年以内 不计息 合计 资产 银行存款 11,898,434.66 - 11,898,434.66 结算备付金 508,402.01 - 508,402.01 存出保证金 66,483.76 - 66,483.76 交易性金融资产 - 80,668,173.92 80,668,173.92 应收证券清算款 - 4,730,678.86 4,730,678.86 应收利息 - 3,059.75 3,059.75 应收申购款 - 648.95 648.95 资产总计 12,473,320.43 85,402,561.48 97,875,881.91 负债 应付证券清算款 - 559,843.25 559,843.25 应付赎回款 - 9,939,391.42 9,939,391.42 应付管理人报酬 - 126,016.42 126,016.42 应付托管费 - 21,002.75 21,002.75 应付销售服务费 - 4,967.65 4,967.65 应付交易费用 - 196,593.05 196,593.05 其他负债 - 137,249.56 137,249.56 负债总计 - 10,985,064.10 10,985,064.10 利率敏感度缺口 12,473,320.43 74,417,497.38 86,890,817.81 注：注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日期或到期日孰早者进行分类。 利率风险的敏感性分析 假设 - 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 本期末 2017-06-30 上年度末 2016-06-30 注：本基金本报告期末未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 外汇风险敞口：截至2017年06月30日，以外币计价的资产中，资产合计 18,491,903.52元人民币，负债合计0，资产负债表外汇风险敞口净额18,491,903.52元人民 币。 外汇风险的敏感性分析：假设除汇率外其他市场变量保持不变，所有外币相对人民币升值5%，对资产负债表日基金资产净值的影响金额为924,595.18元人民币；所有外币相对人民币贬值5%，对资产负债表日基金资产净值的影响金额-924,595.18元人民币。 外汇风险敞口 单位：人民币元 项目 本期末 2017-06-30 美元折合人民币 港币折合人民币 其他币种折合人民币 合计 以外币计价的资产 资产合计 - - - - 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净额 - - - - 项目 上期末 2016-06-30 美元折合人民币 港币折合人民币 其他币种折合人民币 合计 以外币计价的资产 资产合计 - - - - 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净额 - - - - 外汇风险的敏感性分析 假设 - 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 本期末 2017-06-30 上年度末 2016-12-31 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2017-06-30 上年度末 2016-06-30 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 197,744,450.55 84.31 80,668,173.92 92.84 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 197,744,450.55 84.31 80,668,173.92 92.84 其他价格风险的敏感性分析 假设 若其他市场变量保持不变，对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降5% 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 本期末 2017-06-30 上年度末 2016-12-31 权益性投资的市场价格上升5% 10,529,972.41 4,725,232.83 权益性投资的市场价格下降5% -10,529,972.41 -4,725,232.83 采用风险价值法管理风险 - 假设 - - 分析 风险价值（金额单位：人民币元） 本期末 2017-06-30 上年度末 2016-12-31 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中 属于第一层次的余额为192,279,892.45元，属于第二层次的余额为5,464,558.10元，属于 第三层次的余额为0.00元；于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为75,961,802.09元，属于第二层次的余 额为4,706,371.83元，属于第三层次的余额为0.00元。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月 31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） 1 权益类投资 197,744,450.55 83.03 其中：股票 197,744,450.55 83.03 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 39,337,947.24 16.52 7 其他各项资产 1,081,779.27 0.45 8 合计 238,164,177.06 100.00 注：注：权益投资中通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为18,491,903.52元，占资产 净值比例7.89%。 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,372,000.00 1.01 C 制造业 137,113,549.22 58.46 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 5,983,581.80 2.55 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,143,672.52 2.62 J 金融业 25,774,743.49 10.99 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,865,000.00 0.80 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 179,252,547.03 76.43 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％） 原材料 1,353,955.20 0.58 非日常生活消费品 12,658,613.20 5.40 金融 4,479,335.12 1.91 合计 18,491,903.52 7.88 注：注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600519 贵州茅台 31,000 14,627,350.00 6.24 2 000651 格力电器 290,000 11,939,300.00 5.09 3 000568 泸州老窖 200,000 10,116,000.00 4.31 4 002460 赣锋锂业 204,998 9,481,157.50 4.04 5 000858 五粮液 155,300 8,643,998.00 3.69 6 300156 神雾环保 250,000 8,190,000.00 3.49 7 600309 万华化学 267,928 7,673,457.92 3.27 8 0175 吉利汽车　　　　 500,000 7,307,886.40 3.12 9 002635 安洁科技 187,500 6,791,250.00 2.90 10 000063 中兴通讯 270,000 6,409,800.00 2.73 11 002555 三七互娱 239,970 6,136,032.90 2.62 12 601601 中国太保 180,000 6,096,600.00 2.60 13 000963 华东医药 120,394 5,983,581.80 2.55 14 002466 天齐锂业 100,000 5,435,000.00 2.32 15 2238 广汽集团　　　　 450,000 5,350,726.80 2.28 16 000921 海信科龙 300,000 5,163,000.00 2.20 17 600436 片仔癀 80,000 4,883,200.00 2.08 18 300136 信维通信 120,000 4,802,400.00 2.05 19 600703 三安光电 240,000 4,728,000.00 2.02 20 300065 海兰信 187,500 4,591,875.00 1.96 21 601288 农业银行 1,300,000 4,576,000.00 1.95 22 600566 济川药业 120,000 4,563,600.00 1.95 23 600690 青岛海尔 300,000 4,515,000.00 1.93 24 601211 国泰君安 220,000 4,512,200.00 1.92 25 1336 新华保险　　　　 130,000 4,479,335.12 1.91 26 601336 新华保险 80,000 4,112,000.00 1.75 27 000820 金城股份 100,000 3,798,000.00 1.62 28 600872 中炬高新 200,000 3,660,000.00 1.56 29 601398 工商银行 600,000 3,150,000.00 1.34 30 600884 杉杉股份 189,936 3,128,245.92 1.33 31 600036 招商银行 100,000 2,391,000.00 1.02 32 600028 中国石化 400,000 2,372,000.00 1.01 33 603027 千禾味业 120,000 2,218,800.00 0.95 34 300070 碧水源 100,000 1,865,000.00 0.80 35 2689 玖龙纸业　　　　 150,000 1,353,955.20 0.58 36 600779 水井坊 36,200 889,796.00 0.38 37 600643 爱建集团 50,000 749,000.00 0.32 38 300424 航新科技 10,000 471,700.00 0.20 39 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.08 40 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.02 41 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.02 42 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.02 43 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.02 44 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01 45 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01 46 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01 47 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01 48 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01 49 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01 50 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.01 51 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.01 52 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.01 53 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.01 54 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00 55 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 56 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 57 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 注：注：所用证券代码采用当地市场代码。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002460 赣锋锂业 11,828,784.87 13.61 2 000651 格力电器 10,442,082.00 12.02 3 000333 美的集团 9,857,808.30 11.35 4 600879 航天电子 8,837,557.02 10.17 5 600519 贵州茅台 8,590,353.39 9.89 6 300156 神雾环保 7,876,608.20 9.06 7 600068 葛洲坝 7,394,459.00 8.51 8 300424 航新科技 7,283,080.00 8.38 9 2238 广汽集团　　　　 6,733,024.37 7.75 10 601336 新华保险 6,638,655.70 7.64 11 600309 万华化学 6,636,551.20 7.64 12 002555 三七互娱 6,097,675.00 7.02 13 601398 工商银行 5,930,000.00 6.82 14 600690 青岛海尔 5,916,374.00 6.81 15 601601 中国太保 5,811,313.00 6.69 16 0285 比亚迪电子　　　 5,790,288.84 6.66 17 000858 五粮液 5,720,268.00 6.58 18 000063 中兴通讯 5,666,187.27 6.52 19 002635 安洁科技 5,644,402.00 6.50 20 000921 海信科龙 5,377,605.36 6.19 21 0175 吉利汽车　　　　 5,372,214.64 6.18 22 002466 天齐锂业 5,266,508.00 6.06 23 601009 南京银行 5,251,569.00 6.04 24 600036 招商银行 5,249,269.76 6.04 25 000963 华东医药 5,230,461.47 6.02 26 1800 中国交通建设　　 4,968,931.34 5.72 27 0700 腾讯控股　　　　 4,753,946.95 5.47 28 1336 新华保险　　　　 4,700,211.06 5.41 29 601288 农业银行 4,487,000.00 5.16 30 600872 中炬高新 4,477,286.00 5.15 31 601211 国泰君安 4,476,412.10 5.15 32 600436 片仔癀 4,406,011.50 5.07 33 000065 北方国际 4,396,807.86 5.06 34 600566 济川药业 4,308,227.67 4.96 35 002415 海康威视 4,288,674.00 4.94 36 300450 先导智能 4,245,585.00 4.89 37 601333 广深铁路 4,153,500.00 4.78 38 600703 三安光电 4,097,723.60 4.72 39 000418 小天鹅Ａ 4,048,571.00 4.66 40 000820 金城股份 4,044,018.95 4.65 41 002508 老板电器 3,929,875.00 4.52 42 002475 立讯精密 3,902,440.60 4.49 43 002035 华帝股份 3,874,387.00 4.46 44 600779 水井坊 3,715,377.47 4.28 45 300136 信维通信 3,709,393.84 4.27 46 601117 中国化学 3,519,530.00 4.05 47 000666 经纬纺机 3,438,717.00 3.96 48 000568 泸州老窖 3,315,291.00 3.82 49 300332 天壕环境 3,161,413.60 3.64 50 000860 顺鑫农业 3,123,878.00 3.60 51 600643 爱建集团 3,082,622.00 3.55 52 002245 澳洋顺昌 3,061,267.79 3.52 53 600884 杉杉股份 3,040,824.64 3.50 54 600028 中国石化 3,018,647.60 3.47 55 600166 福田汽车 2,987,282.36 3.44 56 600038 中直股份 2,936,859.00 3.38 57 002013 中航机电 2,906,311.00 3.34 58 002573 清新环境 2,854,560.00 3.29 59 1999 敏华控股　　　　 2,851,414.78 3.28 60 002043 兔宝宝 2,790,425.00 3.21 61 2382 舜宇光学科技　　 2,783,738.89 3.20 62 600614 鹏起科技 2,534,200.00 2.92 63 0371 北控水务集团　　 2,347,805.91 2.70 64 000401 冀东水泥 2,308,224.00 2.66 65 3323 中国建材　　　　 2,297,706.58 2.64 66 002310 东方园林 2,210,090.56 2.54 67 603027 千禾味业 2,122,566.00 2.44 68 300070 碧水源 1,997,205.34 2.30 69 600685 中船防务 1,969,244.20 2.27 70 600887 伊利股份 1,890,500.00 2.18 71 1293 广汇宝信　　　　 1,812,743.10 2.09 72 600893 航发动力 1,792,300.00 2.06 73 1114 BRILLIANCECHI 1,773,493.61 2.04 注：注：①买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 ②所用证券代码采用当地市场代码。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000333 美的集团 11,351,966.01 13.06 2 600068 葛洲坝 8,309,306.37 9.56 3 600879 航天电子 8,288,907.86 9.54 4 600529 山东药玻 7,089,297.06 8.16 5 600166 福田汽车 6,716,438.60 7.73 6 300424 航新科技 6,433,641.36 7.40 7 002245 澳洋顺昌 5,967,343.16 6.87 8 000065 北方国际 5,841,215.00 6.72 9 000661 长春高新 5,648,458.90 6.50 10 000915 山大华特 5,464,973.00 6.29 11 600779 水井坊 5,374,737.29 6.19 12 601009 南京银行 5,190,729.00 5.97 13 000418 小天鹅Ａ 5,164,017.80 5.94 14 000401 冀东水泥 4,985,185.44 5.74 15 002508 老板电器 4,923,582.19 5.67 16 600519 贵州茅台 4,716,171.00 5.43 17 002013 中航机电 4,712,675.80 5.42 18 002415 海康威视 4,658,210.29 5.36 19 002475 立讯精密 4,407,407.00 5.07 20 002035 华帝股份 4,372,818.00 5.03 21 300450 先导智能 4,124,668.00 4.75 22 601333 广深铁路 3,986,120.39 4.59 23 002460 赣锋锂业 3,555,579.00 4.09 24 600036 招商银行 3,511,519.00 4.04 25 000666 经纬纺机 3,455,661.00 3.98 26 002507 涪陵榨菜 3,355,217.20 3.86 27 601117 中国化学 3,339,785.00 3.84 28 600109 国金证券 3,292,548.00 3.79 29 300332 天壕环境 3,137,531.00 3.61 30 000860 顺鑫农业 3,093,920.89 3.56 31 601336 新华保险 3,042,757.50 3.50 32 601398 工商银行 3,018,000.00 3.47 33 600614 鹏起科技 2,914,000.00 3.35 34 002043 兔宝宝 2,908,207.00 3.35 35 603085 天成自控 2,835,563.57 3.26 36 600038 中直股份 2,829,585.33 3.26 37 002573 清新环境 2,806,537.00 3.23 38 002343 慈文传媒 2,777,920.00 3.20 39 300138 晨光生物 2,735,663.02 3.15 40 002108 沧州明珠 2,734,480.00 3.15 41 600643 爱建集团 2,660,827.39 3.06 42 600690 青岛海尔 2,586,530.00 2.98 43 600685 中船防务 2,429,899.00 2.80 44 603611 诺力股份 2,252,440.80 2.59 45 002366 台海核电 2,227,132.00 2.56 46 002310 东方园林 1,943,076.85 2.24 47 600887 伊利股份 1,816,000.00 2.09 注：注：①卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 ②所用证券代码采用当地市场代码。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 338,958,462.51 卖出股票收入（成交）总额 264,040,639.69 注：注：买入股票成本、卖出股票收入均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 序号 贵金属代码 贵金属名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动 风险说明 公允价值变动总额合计 - 股指期货投资本期收益 - 股指期货投资本期公允价值变动 - 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险指标说明 公允价值变动总额合计(元) - 国债期货投资本期收益（元） - 国债期货投资本期公允价值变动(元) - 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 63,228.40 2 应收证券清算款 941,878.54 3 应收股利 41,828.16 4 应收利息 6,486.49 5 应收申购款 28,357.68 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,081,779.27 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 前海开源沪港深创新成长混合A 350 29,167.68 0.00 0.00% 10,208,689.66 100.00% 前海开源沪港深创新成长混合C 313 622,823.64 182,315,594.06 93.52% 12,628,206.16 6.48% 合计 663 309,430.60 182,315,594.06 88.87% 22,836,895.82 11.13% 注：注：①分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金， 比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 ②户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 份额单位：份 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 前海开源沪港深创新成长混合A 9.73 0.00% 前海开源沪港深创新成长混合C 9.75 0.00% 合计 19.48 0.00% 注：注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 前海开源沪港深创新成长混合A - 前海开源沪港深创新成长混合C - 合计 - 本基金基金经理持有本开放式基金 前海开源沪港深创新成长混合A - 前海开源沪港深创新成长混合C - 合计 - 注：本报告期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部负责人、本基金基金经理未持有本开放式基金份额。 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 - -% - -% - 基金管理人高级管理人员 - -% - -% - 基金经理等人员 - -% - -% - 基金管理人股东 - -% - -% - 其他 - -% - -% - 合计 - -% - -% - 开放式基金份额变动 单位：份 项目 前海开源沪港深创新成长混合 前海开源沪港深创新成长混合A 前海开源沪港深创新成长混合C 基金合同生效日（2016-06-24）的基金份额总额 - 59,362,259.46 245,776,939.09 本报告期期初基金份额总额 - 28,747,668.09 58,187,493.52 本报告期期间基金总申购份额 - 4,027,908.99 176,786,484.48 减：本报告期期间基金总赎回份额 - 22,566,887.42 40,030,177.78 本报告期期间基金拆分变动份额 - - - 本报告期期末基金份额总额 205,152,489.88 10,208,689.66 194,943,800.22 注：注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 基金份额持有人大会决议 本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人无重大人事变动； 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金提供审计服务的会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内未发生变更。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情形。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 基金交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期基金成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 中泰证券 2 312,046,588.07 51.96% - -% - -% 20,000,000.00 9.09% - -% 229,585.41 51.55% - 中信建投 2 93,672,577.40 15.60% - -% - -% 30,000,000.00 13.64% - -% 73,336.83 16.47% - 川财证券 1 79,100,869.24 13.17% - -% - -% 90,000,000.00 40.91% - -% 57,846.18 12.99% - 申万宏源 1 74,922,383.61 12.48% - -% 1,176,450.00 100.00% 80,000,000.00 36.36% - -% 54,790.35 12.30% - 山西证券 1 40,811,451.99 6.80% - -% - -% - -% - -% 29,845.53 6.70% - 万联证券 2 - -% - -% - -% - -% - -% - -% - 华鑫证券 1 - -% - -% - -% - -% - -% - -% - 注：注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。- 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 前海开源基金管理有限公司旗下基金2016年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净 值及基金份额累计净值公告 证券日报、基金管理人的官方网站 2017-01-03 2 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 证券日报、基金管理人的官方网站 2017-01-17 3 前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金2016年第4季度报告 证券日报、基金管理人的官方网站 2017-01-20 4 前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 证券日报、基金管理人的官方网站 2017-01-23 5 前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 基金管理人的官方网站 2017-02-06 6 前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 证券日报、基金管理人的官方网站 2017-02-06 7 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加蚂蚁基金申购补差费率优惠活动的公告 证券日报、基金管理人的官方网站 2017-02-23 8 前海开源基金管理有限公司关于开源证券费率调整的公告 证券日报、基金管理人的官方网站 2017-02-24 9 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 证券日报、基金管理人的官方网站 2017-03-23 10 前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 证券日报、基金管理人的官方网站 2017-03-28 11 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加西南证券为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 证券日报、基金管理人的官方网站 2017-03-29 12 前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告摘要 证券日报、基金管理人的官方网站 2017-03-31 13 前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 基金管理人的官方网站 2017-03-30 14 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加万得投顾为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 证券日报、基金管理人的官方网站 2017-04-11 15 前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 证券日报、基金管理人的官方网站 2017-04-12 16 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加格上富信为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 证券日报、基金管理人的官方网站 2017-04-17 17 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 证券日报、基金管理人的官方网站 2017-04-19 18 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 证券日报、基金管理人的官方网站 2017-04-20 19 前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告 证券日报、基金管理人的官方网站 2017-04-21 20 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 证券日报、基金管理人的官方网站 2017-04-25 21 前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 证券日报、基金管理人的官方网站 2017-05-02 22 关于前海开源基金管理有限公司旗下沪港深基金在直销柜台及电子直销交易系统调整转换业务金额限制的公告 证券日报、基金管理人的官方网站 2017-05-08 23 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 证券日报、基金管理人的官方网站 2017-05-09 24 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加扬州国信嘉利为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 证券日报、基金管理人的官方网站 2017-05-11 25 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 证券日报、基金管理人的官方网站 2017-05-11 26 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 证券日报、基金管理人的官方网站 2017-05-12 27 前海开源基金管理有限公司关于广发证券费率调整的公告 证券日报、基金管理人的官方网站 2017-05-15 28 前海开源基金管理有限公司关于展恒基金费率调整的公告 证券日报、基金管理人的官方网站 2017-05-15 29 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金在伯嘉基金开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 证券日报、基金管理人的官方网站 2017-05-18 30 前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 证券日报、基金管理人的官方网站 2017-05-23 31 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 证券日报、基金管理人的官方网站 2017-05-24 32 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中衍期货为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 证券日报、基金管理人的官方网站 2017-05-25 33 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 证券日报、基金管理人的官方网站 2017-06-02 34 前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金第一次收益分配公告 证券日报、基金管理人的官方网站 2017-06-08 35 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 证券日报、基金管理人的官方网站 2017-06-13 36 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 证券日报、基金管理人的官方网站 2017-06-20 37 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加济安财富为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 证券日报、基金管理人的官方网站 2017-06-27 38 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加挖财基金为代销机构及开通定投业务并参与其费率优惠活动的公告 证券日报、基金管理人的官方网站 2017-06-29 39 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金在华泰证券开通转换业务的公告 证券日报、基金管理人的官方网站 2017-06-29 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20170117-20170630 10,002,150.00 158,813,774.03 0.00 168,815,924.03 82.290000% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 1.巨额赎回风险 （1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响； （2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 2.转换运作方式或终止基金合同的风险 单一投资者巨额赎回后，若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产 净值低于5000万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定， 转换运作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险； 3.流动性风险 单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险； 4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 （2）《前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （3）《前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （4）《前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 （5）基金管理人业务资格批件和营业执照 （6）前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿存放地点 基金管理人、基金托管人处 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公司，客户服务电话：4001-666-998（免长途话费） （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com