前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 06 月 30 日 基金管理人：前海开源基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2023 年 08 月 31 日 §1重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 28 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示 ......2 1.2 目录 ......3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ......5 2.2 基金产品说明 ......5 2.3 基金管理人和基金托管人 ......7 2.4 信息披露方式 ......7 2.5 其他相关资料 ......7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......7 3.1 主要会计数据和财务指标 ......7 3.2 基金净值表现 ......8 §4 管理人报告 ......10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......13 §5 托管人报告 ......13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ......13 6.1 资产负债表 ......14 6.2 利润表 ......15 6.3 净资产（基金净值）变动表 ......16 6.4 报表附注 ......17 §7 投资组合报告 ......39 7.1 期末基金资产组合情况 ......39 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......41 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......42 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......44 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .....44 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .....44 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......44 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......44 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......44 7.12 投资组合报告附注 ......45 §8 基金份额持有人信息 ......46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......46 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......46 §9 开放式基金份额变动 ......47 §10 重大事件揭示 ......47 10.1 基金份额持有人大会决议 ......47 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......47 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......47 10.4 基金投资策略的改变 ......47 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......47 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......48 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......48 10.8 其他重大事件 ......50 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ......51 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......51 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......52 §12 备查文件目录 ......52 12.1 备查文件目录 ......52 12.2 存放地点 ......52 12.3 查阅方式 ......53 §2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基 金 基金简称 前海开源沪港深大消费主题混合 基金主代码 002662 基金运作方式 契约型普通开放式 基金合同生效日 2016 年 09 月 29 日 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 236,547,464.66 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 前海开源沪港深大消费主题混 前海开源沪港深大消费主 合 A 题混合 C 下属分级基金的交易代码 002662 002663 报告期末下属分级基金的份额总额 108,809,104.39 份 127,738,360.27 份 2.2 基金产品说明 本基金主要通过精选投资于大消费主题相关证券，把握"新常态" 投资目标 下中国经济和社会转型过程中的投资机会，在合理控制风险并保持 基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增 值。 本基金的投资策略主要有以下六方面内容： 1、大类资产配置 在大类资产配置中，本基金综合运用定性和定量的分析手段，在对 宏观经济因素进行充分研究的基础上，判断宏观经济周期所处阶 段。本基金将依据经济周期理论，结合对证券市场的系统性风险以 及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估，制定本基 金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例。 本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产分布的 实时监控，根据经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证 投资策略 券市场变化等因素以及基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产 中，根据其参与市场基本要素的变动，调整各类资产在基金投资组 合中的比例。 2、股票投资策略 （1）大消费主题相关行业的界定 本基金所称的大消费主题相关行业是指居民购买商品和服务而产 生的行业，按照申万行业分类标准，划分为三类，即必需消费、可 选消费和其他消费。必需消费是指为满足居民基本消费需求而购买 的商品和服务；可选消费是指为满足居民额外较高层次需求而购买 的商品和服务；其他消费是指目前尚未被划入消费行业，但是其属 性已经基本具备消费行业属性，形成实际的消费需求，并拉动一系 列与其相关的行业发展的新兴商品和服务。 根据前文定义，必需消费包括食品饮料、农林牧渔、纺织服装、医 药生物、交通运输、公用事业等；可选消费包括汽车、家用电器、 轻工制造、休闲服务、商业贸易、金融、电子、通信、计算机等； 其他消费包括日用化学产品、民用军工用品、教育、传媒、健康产 业等。对于以上行业之外的其他行业，如果其中某些细分行业符合 消费行业的定义，本基金也会酌情将其纳入消费行业的范围。 若申银万国证券公司调整或停止行业分类，或者基金管理人认为有 更适当的消费相关行业划分标准，基金管理人在履行适当程序后有 权对消费相关行业的界定方法进行调整并及时公告。 本基金将持续跟踪国家政策、产业发展趋势、技术、工艺、商业模 式的最新变化，根据消费趋势的发展，对大消费主题相关行业的范 围进行动态调整。经基金管理人确认后，可纳入消费相关行业股票 库。 （2）大消费主题相关股票的投资策略 本基金将精选有良好增值潜力的、与大消费主题相关的上市公司股 票构建股票投资组合。在个股选择上，本基金将根据上市公司所处 行业特点，综合考虑公司质地和业绩弹性等因素，寻找基本面健康、 业绩向上弹性较大、估值有优势的公司进行投资。在公司质地方面， 选择治理结构优良、竞争优势强、管理水平高、资产负债表健康的 公司；在业绩弹性方面，重点考虑盈利能力相对产能利用率、价格、 成本弹性较大的公司；在估值方面，综合考虑市净率、市销率、 EV/EBITDA、重置价值、市盈率等估值指标，选择估值具有较好安 全边际的公司。通过对备选公司以上方面的分析，本基金将优选出 具有综合优势的股票构建投资组合，并根据行业趋势、估值水平等 因素进行动态调整。 （3）港股通标的股票投资策略 本基金可通过沪港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市 场，不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投 资。本基金将遵循大消费主题相关股票的投资策略，优先将基本面 健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票 投资组合。 3、债券投资策略 在债券投资策略方面，本基金将以大消费主题相关债券为主线，在 综合研究的基础上实施积极主动的组合管理，采用宏观环境分析和 微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。 4、权证投资策略 在权证投资方面，本基金根据权证对应公司基本面研究成果确定权 证的合理估值，发现市场对股票权证的非理性定价；利用权证衍生 工具的特性，通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收 益特征的目的。 5、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付 比率的预估，借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定 价，在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件 下，谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资， 以降低流动性风险。 6、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%。 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基 风险收益特征 金、债券型基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股 票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 前海开源基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 孙辰健 王小飞 信息披露负责人 联系电话 0755-88601888 021-60637103 电子邮箱 qhky@qhkyfund.com wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 4001-666-998 021-60637228 传真 0755-83181169 021-60635778 深圳市前海深港合作区前湾一路 注册地址 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海 北京市西城区金融大街 25 号 商务秘书有限公司） 办公地址 深圳市福田区深南大道 7006 号万 北京市西城区闹市口大街 1 号 科富春东方大厦 2206 院 1 号楼 邮政编码 518040 100033 法定代表人 李强 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.qhkyfund.com 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 前海开源基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道 7006 号万 科富春东方大厦 2206 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 前海开源沪港深大消费主题混 前海开源沪港深大消费主题混 合 A 合 C 本期已实现收益 -29,555,797.81 -38,867,737.56 本期利润 -46,761,811.70 -77,527,368.05 加权平均基金份额本期利润 -0.3886 -0.3609 本期加权平均净值利润率 -18.19% -16.68% 本期基金份额净值增长率 -10.61% -10.61% 报告期末（2023 年 06 月 30 日） 3.1.2 期末数据和指标 前海开源沪港深大消费主题混 前海开源沪港深大消费主题混 合 A 合 C 期末可供分配利润 95,179,325.09 109,408,055.56 期末可供分配基金份额利润 0.8747 0.8565 期末基金资产净值 208,162,111.67 242,028,963.39 期末基金份额净值 1.913 1.895 报告期末（2023 年 06 月 30 日） 3.1.3 累计期末指标 前海开源沪港深大消费主题混 前海开源沪港深大消费主题混 合 A 合 C 基金份额累计净值增长率 91.30% 89.50% 注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分期末余额的孰低数。表中的"期末"均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海开源沪港深大消费主题混合 A 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 1.43% 1.19% 0.99% 0.60% 0.44% 0.59% 过去三个月 -13.75% 1.05% -3.02% 0.58% -10.73% 0.47% 过去六个月 -10.61% 1.13% 0.44% 0.59% -11.05% 0.54% 过去一年 -10.31% 1.23% -8.81% 0.69% -1.50% 0.54% 过去三年 30.94% 1.52% -0.79% 0.84% 31.73% 0.68% 自基金合同生 91.30% 1.31% 25.12% 0.82% 66.18% 0.49% 效起至今 前海开源沪港深大消费主题混合 C 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 1.45% 1.18% 0.99% 0.60% 0.46% 0.58% 过去三个月 -13.79% 1.05% -3.02% 0.58% -10.77% 0.47% 过去六个月 -10.61% 1.13% 0.44% 0.59% -11.05% 0.54% 过去一年 -10.40% 1.23% -8.81% 0.69% -1.59% 0.54% 过去三年 30.60% 1.52% -0.79% 0.84% 31.39% 0.68% 自基金合同生 89.50% 1.31% 25.12% 0.82% 64.38% 0.49% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 前海开源沪港深大消费主题混合 A 前海开源沪港深大消费主题混合 C §4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 前海开源基金管理有限公司（以下简称"前海开源基金"）于 2012 年 12 月 27 日经中国证监会批 准，2013 年 1 月 23 日注册成立，截至报告期末，注册资本为 2 亿元人民币。其中，开源证券股份 有限公司、北京市中盛金期投资管理有限公司、北京长和世纪资产管理有限公司和深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)各持股权 25%。目前，前海开源基金分别在北京、上海、广州设立分公司。经中国证监会批准，前海开源基金全资控股子公司--前海开源资产管理有限公司已于 2013 年 9 月 5 日在深圳市注册成立，并于 2013 年 9 月 18 日取得中国证监会核发的《特定客户资产管理业 务资格证书》，截至报告期末，注册资本为 1.8 亿元人民币。 截至报告期末，前海开源基金旗下管理 97 只开放式基金，资产管理规模超过 1121 亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 2020 年 07月 田维先生，北京大学金 田维 本基金的基金经理 09 日 - 6 年 融学硕士研究生。2016 年 7 月加盟前海开源 基金管理有限公司，现 任投资部基金经理。 王霞女士，北京交通大 学管理学硕士，中国注 册会计师(CPA)。历任 本基金的基金经理、 2022 年 03月 2023 年 南方基金管理有限公 王霞 公司执行投资总监 24 日 04 月 18 日 19 年 司商业、贸易、旅游行 业研究员、房地产行业 首席研究员。现任前海 开源基金管理有限公 司执行投资总监。 注：①对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年，国内外宏观环境仍然复杂多变。国内方面，一季度受益于疫后补偿式需求，经济修复动能较好，但是二季度之后经济修复动能明显回落，市场主体信心仍然缺失。国际方面，一季度欧美曾出现短暂的银行业危机，导致海外加息预期回落，甚至引发了关于金融危机的担忧。但是二季度之后，海外金融和经济情况趋稳，银行业危机未对金融系统和实体经济造成明显影响，加息周期延长的概率加大。 市场方面，受国内外环境变化的影响，上半年 A 股和港股市场均呈现先涨后跌的态势，沪深 300 指数下跌 0.75%，恒生指数下跌 4.37%。从板块上看，风格分化明显，与经济复苏正相关的“顺周期”类资产整体下跌，以人工智能为代表的主题、成长板块涨幅较大。 报告期内，我们继续深耕大消费领域，仍然重点配置于白酒、医药等领域。为应对宏观环境的变化，也增持了高股息的优质资产，但组合整体表现仍落后于业绩比较基准 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海开源沪港深大消费主题混合 A 基金份额净值为 1.913 元，本报告期内，该类 基金份额净值增长率为-10.61%，同期业绩比较基准收益率为 0.44%；截至报告期末前海开源沪港深大消费主题混合 C 基金份额净值为 1.895 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-10.61%，同期业绩比较基准收益率为 0.44%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 反思上半年，因低估了环境的复杂性，导致应对不足，但外部环境非常复杂多变，无法保证判断的胜率。因此最需要的改进还是进一步夯实对行业和公司的研究深度，以及对周期位置、安全边际等本质问题的更深入理解。 展望下半年，我们预计中国经济的内生增长动力会逐步修复，走出目前的低位区间，海外加息周期确认结束的概率也在加大，投资环境会比上半年有所改善。但是我们又决不能单纯依赖于对环境的预判，更多需要按照上述改进思路，自下而上去寻找投资机会。 如何在愈发复杂的环境中获取投资收益，将是未来一段时间我们面临的核心课题。我们将在这个过程中不断反思教训，迭代框架，力争为投资者创造长期稳健、可持续的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会主席由总经理办公会指定，估值委员会成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的基金行业实践经验。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供固定收益品种和流通受限股票的估值相关数据。 本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 无。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2023 年 06 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 95,877,245.88 27,240,439.17 结算备付金 - 2,736,650.11 存出保证金 271,512.03 38,016.77 交易性金融资产 6.4.7.2 357,650,701.51 309,774,981.32 其中：股票投资 357,650,701.51 309,774,981.32 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 8,067,498.19 - 应收股利 1,674,907.87 - 应收申购款 228,143.09 26,797,231.61 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 463,770,008.57 366,587,318.98 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 9,060,619.38 23,067,125.03 应付赎回款 3,176,729.20 2,354,092.86 应付管理人报酬 582,266.00 337,450.74 应付托管费 97,044.33 56,241.79 应付销售服务费 19,863.75 14,433.35 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 642,410.85 419,925.91 负债合计 13,578,933.51 26,249,269.68 净资产： 实收基金 6.4.7.7 236,547,464.66 160,001,418.32 未分配利润 6.4.7.8 213,643,610.40 180,336,630.98 净资产合计 450,191,075.06 340,338,049.30 负债和净资产总计 463,770,008.57 366,587,318.98 注：报告截止日 2023 年 06 月 30 日，前海开源沪港深大消费主题混合基金份额总额 236,547,464.66 份，其中，前海开源沪港深大消费主题混合A类基金份额净值1.913元，基金份额总额108,809,104.39 份；前海开源沪港深大消费主题混合 C 类基金份额净值 1.895 元，基金份额总额 127,738,360.27 份。 6.2 利润表 会计主体：前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 01 月 01 2022 年 01 月 01 日 日至2023年06月 至 2022 年 06 月 30 30 日 日 一、营业总收入 -117,753,740.08 5,922,045.85 1.利息收入 192,458.71 23,784.36 其中：存款利息收入 6.4.7.9 192,458.71 23,784.36 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -62,967,777.60 5,452,794.26 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -69,483,766.26 5,194,961.50 基金投资收益 6.4.7.11 - - 债券投资收益 6.4.7.12 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 6,515,988.66 257,832.76 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 -55,865,644.38 17,875.44 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 887,223.19 427,591.79 减：二、营业总支出 6,535,439.67 889,600.01 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 5,313,316.01 675,470.33 2．托管费 6.4.10.2.2 885,552.65 112,578.33 3．销售服务费 6.4.10.2.3 228,281.00 17,015.05 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．信用减值损失 6.4.7.19 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.20 108,290.01 84,536.30 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -124,289,179.75 5,032,445.84 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -124,289,179.75 5,032,445.84 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -124,289,179.75 5,032,445.84 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配 净资产合计 收益 利润 一、上期期末净资产（基金 160,001,418.32 - 180,336,630.98 340,338,049.30 净值） 二、本期期初净资产（基金 160,001,418.32 - 180,336,630.98 340,338,049.30 净值） 三、本期增减变动额（减少 76,546,046.34 - 33,306,979.42 109,853,025.76 以“-”号填列） （一）、综合收益总额 - - -124,289,179.75 -124,289,179.75 （二）、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 76,546,046.34 - 157,596,159.17 234,142,205.51 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 437,554,564.55 - 551,633,927.99 989,188,492.54 2.基金赎回款 -361,008,518.21 - -394,037,768.82 -755,046,287.03 （三）、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基金 - - - - 净值变动（净值减少以“-” 号填列） 四、本期期末净资产（基金 236,547,464.66 - 213,643,610.40 450,191,075.06 净值） 上年度可比期间 项目 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配 净资产合计 收益 利润 一、上期期末净资产（基金 30,996,006.02 - 29,273,435.08 60,269,441.10 净值） 二、本期期初净资产（基金 30,996,006.02 - 29,273,435.08 60,269,441.10 净值） 三、本期增减变动额（减少 15,839,918.76 - 23,493,628.57 39,333,547.33 以“-”号填列） （一）、综合收益总额 - - 5,032,445.84 5,032,445.84 （二）、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 15,839,918.76 - 18,461,182.73 34,301,101.49 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 70,198,510.03 - 71,636,623.59 141,835,133.62 2.基金赎回款 -54,358,591.27 - -53,175,440.86 -107,534,032.13 （三）、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基金 - - - - 净值变动（净值减少以“-” 号填列） 四、本期期末净资产（基金 46,835,924.78 - 52,767,063.65 99,602,988.43 净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 秦亚峰 何璁 傅智 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]2663 号《关于准予前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由前海开源基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 548,849,717.00 元，业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华验字 [2016]02230144 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《前海开源沪港深大消费主题精选灵 活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2016 年 9 月 29 日正式生效，基金合同生效日的基金份额 总额为 549,001,254.10 份基金份额，其中认购资金利息折合 151,537.10 份基金份额。本基金的基金管理人为前海开源基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金根据是否收取销售服务费，将基金份额分为不同的类别。不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称"港股通标的股票")、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 0-95%(其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的 0-95%，投资于港股通标的股票的比例占基金资产的 0-95%)，其中投资于大消费主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的其他有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、 会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入， 债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券 登记结算有限责任公司(以下简称"中国结算")提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 06 月 30 日 活期存款 95,877,245.88 等于：本金 95,870,656.87 加：应计利息 6,589.01 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 95,877,245.88 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 06 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 404,470,214.02 - 357,650,701.51 -46,819,512.51 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - - 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 404,470,214.02 - 357,650,701.51 -46,819,512.51 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5 其他资产 无。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 06 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 5,661.23 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 493,447.06 其中：交易所市场 493,447.06 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 143,302.56 合计 642,410.85 6.4.7.7 实收基金 前海开源沪港深大消费主题混合 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 55,698,837.82 55,698,837.82 本期申购 134,847,919.18 134,847,919.18 本期赎回（以“-”号填列） -81,737,652.61 -81,737,652.61 本期末 108,809,104.39 108,809,104.39 前海开源沪港深大消费主题混合 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 104,302,580.50 104,302,580.50 本期申购 302,706,645.37 302,706,645.37 本期赎回（以“-”号填列） -279,270,865.60 -279,270,865.60 本期末 127,738,360.27 127,738,360.27 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润 前海开源沪港深大消费主题混合 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 61,977,221.58 1,508,699.42 63,485,921.00 本期利润 -29,555,797.81 -17,206,013.89 -46,761,811.70 本期基金份额交易产生的变动数 62,757,901.32 19,870,996.66 82,628,897.98 其中：基金申购款 149,920,312.09 25,066,620.50 174,986,932.59 基金赎回款 -87,162,410.77 -5,195,623.84 -92,358,034.61 本期已分配利润 - - - 本期末 95,179,325.09 4,173,682.19 99,353,007.28 前海开源沪港深大消费主题混合 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 114,038,920.36 2,811,789.62 116,850,709.98 本期利润 -38,867,737.56 -38,659,630.49 -77,527,368.05 本期基金份额交易产生的变动数 34,236,872.76 40,730,388.43 74,967,261.19 其中：基金申购款 326,411,554.88 50,235,440.52 376,646,995.40 基金赎回款 -292,174,682.12 -9,505,052.09 -301,679,734.21 本期已分配利润 - - - 本期末 109,408,055.56 4,882,547.56 114,290,603.12 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 活期存款利息收入 153,216.23 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 28,346.38 其他 10,896.10 合计 192,458.71 6.4.7.10 股票投资收益--买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 卖出股票成交总额 655,794,145.74 减：卖出股票成本总额 722,986,440.96 减：交易费用 2,291,471.04 买卖股票差价收入 -69,483,766.26 6.4.7.11 基金投资收益 无。 6.4.7.12 债券投资收益 6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成 无。 6.4.7.12.2 债券投资收益--买卖债券差价收入 无。 6.4.7.13 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益--买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益--买卖权证差价收入 无。 6.4.7.15.2 衍生工具收益--其他投资收益 无。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 股票投资产生的股利收益 6,515,988.66 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 6,515,988.66 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 1.交易性金融资产 -55,865,644.38 --股票投资 -55,865,644.38 --债券投资 - --资产支持证券投资 - --基金投资 - --贵金属投资 - --其他 - 2.衍生工具 - --权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 - 合计 -55,865,644.38 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 基金赎回费收入 791,231.35 转换费收入 95,991.84 合计 887,223.19 6.4.7.19 信用减值损失 无。 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 审计费用 24,795.19 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 汇划手续费 5,387.45 账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 108,290.01 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 前海开源基金管理有限公司（“前海开源基金”） 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金销售机构 开源证券股份有限公司（“开源证券”） 基金销售机构、基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 债券交易 无。 6.4.10.1.4 债券回购交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022 年 06 月 30 日 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 5,313,316.01 675,470.33 其中：支付销售机构的客户维护费 1,212,764.14 292,510.49 注：支付基金管理人前海开源基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 2022 年 01 月 01 日至 2022 06 月 30 日 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 885,552.65 112,578.33 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 获得销售服务费的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 前海开源沪港深大 前海开源沪港深 合计 消费主题混合 A 大消费主题混合 C 前海开源基金 - 102,287.50 102,287.50 中国建设银行 - 3,590.35 3,590.35 开源证券 - 92.95 92.95 合计 - 105,970.80 105,970.80 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 获得销售服务费的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 前海开源沪港深大 前海开源沪港深 合计 消费主题混合 A 大消费主题混合 C 建设银行 - 2,941.21 2,941.21 前海开源基金 - 388.39 388.39 开源证券 - 209.98 209.98 合计 - 3,539.58 3,539.58 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给前海开源基金，再由前海开源基金计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值×0.10%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银 95,877,245.88 153,216.23 8,266,326.82 19,261.63 行 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按适用利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末 2023 年 06 月 30 日本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 受限期 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注 代码 名称 认购日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 股） 00128 三联 2023 年 新股流 2 锻造 05 月 15 6 个月 通受限 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15- 日 00128 陕西 2023 年 新股流 6 能源 03 月 31 6 个月 通受限 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47- 日 00128 中电 2023 年 新股流 7 港 03 月 30 6 个月 通受限 11.88 21.02 1,135 13,483.80 23,857.70- 日 00132 长青 2023 年 新股流 4 科技 05 月 12 6 个月 通受限 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40- 日 00132 登康 2023 年 新股流 8 口腔 03 月 29 6 个月 通受限 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05- 日 00136 南矿 2023 年 新股流 0 集团 03 月 31 6 个月 通受限 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99- 日 00136 海森 2023 年 新股流 7 药业 03 月 30 6 个月 通受限 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40- 日 00138 华纬 2023 年 新股流 0 科技 05 月 09 6 个月 通受限 28.84 30.78 170 4,902.80 5,232.60- 日 30120 朗威 2023 年 6 个交 新股未 2 股份 06 月 28 易日 上市 25.82 25.82 2,754 71,108.28 71,108.28- 日 30120 朗威 2023 年 新股流 2 股份 06 月 28 6 个月 通受限 25.82 25.82 306 7,900.92 7,900.92- 日 30126 恒工 2023 年 8 个交 新股未 1 精密 06 月 29 易日 上市 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50- 日 30126 恒工 2023 年 新股流 1 精密 06 月 29 6 个月 通受限 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20- 日 30133 德尔 2023 年 新股流 2 玛 05 月 09 6 个月 通受限 14.81 13.73 1,122 16,616.82 15,405.06- 日 30133 亚华 2023 年 6 个月 新股流 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84- 7 电子 05 月 16 通受限 日 30138 蜂助 2023 年 新股流 2 手 05 月 09 6 个月 通受限 23.80 32.84 408 9,710.40 13,398.72- 日 30142 世纪 2023 年 新股流 8 恒通 05 月 10 6 个月 通受限 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40- 日 60106 中信 2023 年 新股流 1 金属 03 月 30 6 个月 通受限 6.58 7.58 2,545 16,746.10 19,291.10- 日 60106 江盐 2023 年 新股流 5 集团 03 月 31 6 个月 通受限 10.36 11.84 875 9,065.00 10,360.00- 日 60113 柏诚 2023 年 新股流 3 股份 03 月 31 6 个月 通受限 11.66 12.26 664 7,742.24 8,140.64- 日 60312 常青 2023 年 新股流 5 科技 03 月 30 6 个月 通受限 25.98 24.53 160 4,156.80 3,924.80- 日 60313 中重 2023 年 新股流 5 科技 03 月 29 6 个月 通受限 17.80 17.89 628 11,178.40 11,234.92- 日 60313 恒尚 2023 年 新股流 7 节能 04 月 10 6 个月 通受限 15.90 17.09 139 2,210.10 2,375.51- 日 68836 中科 2023 年 新股流 1 飞测 05 月 12 6 个月 通受限 23.60 64.67 595 14,042.00 38,478.65- 日 68845 美芯 2023 年 新股流 8 晟 05 月 15 6 个月 通受限 75.00 90.76 221 16,575.00 20,057.96- 日 68851 慧智 2023 年 新股流 2 微 05 月 08 6 个月 通受限 20.92 19.16 721 15,083.32 13,814.36- 日 68855 航天 2023 年 新股流 2 南湖 05 月 08 6 个月 通受限 21.17 23.50 956 20,238.52 22,466.00- 日 68856 航天 2023 年 新股流 2 软件 05 月 15 6 个月 通受限 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06- 日 68858 安杰 2023 年 新股流 1 思 05 月 12 6 个月 通受限 125.80 118.03 160 20,128.00 18,884.80- 日 注：①根据《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》和《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分股票设置不低于 6 个月的限售期。 ②基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 ③基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资于股票、债券等金融工具，在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以监察及风险控制委员会、督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理团队和相关业务部门构成的多层级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立监察及风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施； 在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理团队负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人或其他国内大中型商业银行处，因而与银行存款相关的信用风险不重大。在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有债券、资产支持证券和同业存单投资（2022 年 12 月 31 日： 同）。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可在开放期要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在开放期每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于 流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2023 年 6 月 30 日，本基金主动投资 于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估 与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2023 年 6 月 30 日，本基金组合资产中经确认的当日净赎回金额未超过 7 个工作日可变现资产的账面价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023 年 06 月 30 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 95,877,245.88 - - - 95,877,245.88 结算备付金 - - - - - 存出保证金 271,512.03 - - - 271,512.03 交易性金融资产 - - - 357,650,701.51357,650,701.51 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收清算款 - - - 8,067,498.19 8,067,498.19 应收股利 - - - 1,674,907.87 1,674,907.87 应收申购款 - - - 228,143.09 228,143.09 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 96,148,757.91 - - 367,621,250.66463,770,008.57 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付清算款 - - - 9,060,619.38 9,060,619.38 应付赎回款 - - - 3,176,729.20 3,176,729.20 应付管理人报酬 - - - 582,266.00 582,266.00 应付托管费 - - - 97,044.33 97,044.33 应付销售服务费 - - - 19,863.75 19,863.75 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 642,410.85 642,410.85 负债总计 - - - 13,578,933.51 13,578,933.51 利率敏感度缺口 96,148,757.91 - - 354,042,317.15450,191,075.06 上年度末 2022 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 27,240,439.17 - - - 27,240,439.17 结算备付金 2,736,650.11 - - - 2,736,650.11 存出保证金 38,016.77 - - - 38,016.77 交易性金融资产 - - - 309,774,981.32309,774,981.32 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收清算款 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 56,500.00 - - 26,740,731.61 26,797,231.61 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 30,071,606.05 - - 336,515,712.93366,587,318.98 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付清算款 - - - 23,067,125.03 23,067,125.03 应付赎回款 - - - 2,354,092.86 2,354,092.86 应付管理人报酬 - - - 337,450.74 337,450.74 应付托管费 - - - 56,241.79 56,241.79 应付销售服务费 - - - 14,433.35 14,433.35 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 419,925.91 419,925.91 负债总计 - - - 26,249,269.68 26,249,269.68 利率敏感度缺口 30,071,606.05 - - 310,266,443.25340,338,049.30 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2023 年 06 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资（2022 年 12 月 31 日：同），因此市场利 率的变动对于本基金净资产无重大影响（2022 年 12 月 31 日：同）。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变化而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 06 月 30 日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 交易性金融资产 - 138,676,860.3 - 138,676,860.3 7 7 应收股利 - 1,674,907.87 - 1,674,907.87 资产合计 - 140,351,768.2 - 140,351,768.2 4 4 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净额 - 140,351,768.2 - 140,351,768.2 4 4 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 交易性金融资产 - 95,730,763.30 - 95,730,763.30 资产合计 - 95,730,763.30 - 95,730,763.30 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净额 - 95,730,763.30 - 95,730,763.30 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率外其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元 ） 分析 本期末 上年度末 2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 港币对人民币升值 5% 6,933,843.02 4,786,538.17 港币对人民币贬值 5% -6,933,843.02 -4,786,538.17 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 357,650,701.5 79.44 309,774,981.3 91.02 1 2 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 357,650,701.5 79.44 309,774,981.3 91.02 1 2 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2023年 06月 30日） 上年度末（2022 年 12 月 31 日） 业绩比较基准上升 5% 18,608,744.31 20,787,626.19 业绩比较基准下降 5% -18,608,744.31 -20,787,626.19 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年末 2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 357,192,066.03 309,774,981.32 第二层次 151,812.90 - 第三层次 306,822.58 - 合计 357,650,701.51 309,774,981.32 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2023 年 06 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月 31 日： 同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 357,650,701.51 77.12 其中：股票 357,650,701.51 77.12 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 95,877,245.88 20.67 8 其他各项资产 10,242,061.18 2.21 9 合计 463,770,008.57 100.00 注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 138,676,860.37 元，占资产净值比例30.80%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 4,488,975.00 1.00 B 采矿业 - - C 制造业 162,281,542.27 36.05 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 35,447.47 0.01 E 建筑业 10,516.15 0.00 F 批发和零售业 43,148.80 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 43,649.02 0.01 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 8,853,384.43 1.97 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 43,217,178.00 9.60 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 218,973,841.14 48.64 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 通讯 54,789,459.02 12.17 非必需消费品 38,325,749.73 8.51 金融 20,638,245.71 4.58 医疗保健 24,923,405.91 5.54 合计 138,676,860.37 30.80 注：以上分类采用彭博行业分类标准（BICS）。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 600519 贵州茅台 26,240 44,371,840.00 9.86 2 000568 泸州老窖 179,288 37,573,386.16 8.35 3 603882 金域医学 450,000 33,975,000.00 7.55 4 00941 中国移动 524,500 30,973,203.57 6.88 5 01585 雅迪控股 1,534,000 25,203,134.64 5.60 6 000858 五 粮 液 151,800 24,829,926.00 5.52 7 00700 腾讯控股 77,900 23,816,255.45 5.29 8 000651 格力电器 606,600 22,146,966.00 4.92 9 02328 中国财险 2,570,000 20,638,245.71 4.58 10 06078 海吉亚医疗 524,200 20,492,001.24 4.55 11 002675 东诚药业 986,622 14,513,209.62 3.22 12 300244 迪安诊断 360,600 9,242,178.00 2.05 13 600702 舍得酒业 73,400 9,097,930.00 2.02 14 02331 李宁 222,000 8,627,243.45 1.92 15 688356 键凯科技 44,739 4,766,940.45 1.06 16 002821 凯莱英 39,500 4,655,470.00 1.03 17 01368 特步国际 611,000 4,495,371.64 1.00 18 002714 牧原股份 106,500 4,488,975.00 1.00 19 688105 诺唯赞 146,311 4,461,022.39 0.99 20 02269 药明生物 128,000 4,431,404.67 0.98 21 300759 康龙化成 114,743 4,392,362.04 0.98 22 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.02 23 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.02 24 688361 中科飞测 595 38,478.65 0.01 25 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01 26 001287 中电港 1,135 23,857.70 0.01 27 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00 28 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00 29 601061 中信金属 2,545 19,291.10 0.00 30 688581 安杰思 160 18,884.80 0.00 31 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00 32 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00 33 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00 34 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00 35 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00 36 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00 37 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00 38 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00 39 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00 40 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00 41 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00 42 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00 43 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00 44 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00 45 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00 46 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00 47 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00 注：所用证券代码采用当地市场代码。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 62,933,655.00 18.49 2 000568 泸州老窖 51,717,195.08 15.20 3 603882 金域医学 46,512,978.36 13.67 4 00700 腾讯控股 39,760,080.81 11.68 5 01268 美东汽车 39,414,836.29 11.58 6 002675 东诚药业 37,785,385.02 11.10 7 600702 舍得酒业 34,197,964.15 10.05 8 300059 东方财富 32,893,603.60 9.66 9 600009 上海机场 32,129,980.00 9.44 10 00941 中国移动 30,952,207.00 9.09 11 06078 海吉亚医疗 29,461,875.10 8.66 12 000858 五 粮 液 28,110,111.00 8.26 13 600559 老白干酒 27,738,770.00 8.15 14 688356 键凯科技 25,851,300.90 7.60 15 000651 格力电器 25,015,184.00 7.35 16 688105 诺唯赞 21,737,300.35 6.39 17 01585 雅迪控股 21,326,150.26 6.27 18 02328 中国财险 21,002,495.40 6.17 19 300759 康龙化成 19,106,275.00 5.61 20 02331 李宁 18,087,470.56 5.31 21 603129 春风动力 15,546,471.00 4.57 22 600779 水井坊 15,200,831.18 4.47 23 002821 凯莱英 14,664,037.40 4.31 24 000799 酒鬼酒 14,641,510.11 4.30 25 300790 宇瞳光学 13,075,300.00 3.84 26 02020 安踏体育 12,848,227.09 3.78 27 02269 药明生物 12,568,810.15 3.69 28 300803 指南针 11,241,731.00 3.30 29 600201 生物股份 9,803,011.00 2.88 30 300244 迪安诊断 9,315,621.00 2.74 31 01209 华润万象生活 8,655,699.82 2.54 32 600976 健民集团 8,186,877.00 2.41 注：1、买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 2、所用证券代码采用当地市场代码。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 300059 东方财富 55,767,628.40 16.39 2 01268 美东汽车 44,299,602.27 13.02 3 600519 贵州茅台 43,236,956.00 12.70 4 600702 舍得酒业 37,944,525.00 11.15 5 000568 泸州老窖 32,598,751.00 9.58 6 002675 东诚药业 30,375,972.97 8.93 7 600009 上海机场 26,948,265.00 7.92 8 00700 腾讯控股 24,361,704.25 7.16 9 300803 指南针 22,709,030.00 6.67 10 600779 水井坊 21,913,362.00 6.44 11 600559 老白干酒 21,748,426.53 6.39 12 688356 键凯科技 20,704,550.12 6.08 13 300790 宇瞳光学 20,578,580.00 6.05 14 000858 五 粮 液 20,337,376.00 5.98 15 603129 春风动力 18,175,126.40 5.34 16 02020 安踏体育 16,735,075.68 4.92 17 06078 海吉亚医疗 16,355,416.25 4.81 18 600079 人福医药 16,081,496.00 4.73 19 01209 华润万象生活 14,817,527.16 4.35 20 00388 香港交易所 12,627,850.43 3.71 21 300595 欧普康视 12,181,745.00 3.58 22 000799 酒鬼酒 11,389,169.20 3.35 23 603658 安图生物 10,256,492.60 3.01 24 600201 生物股份 9,788,131.00 2.88 25 01548 金斯瑞生物科 9,158,813.70 2.69 技 26 603882 金域医学 8,829,349.00 2.59 27 600976 健民集团 8,270,544.00 2.43 28 03690 美团-W 7,774,983.19 2.28 29 688105 诺唯赞 7,188,765.20 2.11 30 02331 李宁 6,998,379.78 2.06 31 01024 快手-W 6,893,708.18 2.03 注：1、卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 2、所用证券代码采用当地市场代码。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 826,727,805.53 卖出股票收入（成交）总额 655,794,145.74 注：买入股票成本、卖出股票收入均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 271,512.03 2 应收清算款 8,067,498.19 3 应收股利 1,674,907.87 4 应收利息 - 5 应收申购款 228,143.09 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,242,061.18 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 户均持有 持有人结构 份额级别 持有人户 的基金份 机构投资者 个人投资者 数（户） 额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例 比例 前海开源 沪港深大 46,726 2,328.66 43,780,760.07 40.24% 65,028,344.32 59.76% 消费主题 混合 A 前海开源 沪港深大 14,727 8,673.75 98,677,063.92 77.25% 29,061,296.35 22.75% 消费主题 混合 C 合计 61,453 3,849.24 142,457,823.9 60.22% 94,089,640.67 39.78% 9 注：① 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 ② 户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 级别 前海开源沪港 深大消费主题 171,724.45 0.1578% 基金管理人所有从业人 混合 A 员持有本基金 前海开源沪港 深大消费主题 54,170.40 0.0424% 混合 C 合计 225,894.85 0.0955% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 前海开源沪港深大 0 本公司高级管理人员、基金投 消费主题混合 A 资和研究部门负责人持有本 前海开源沪港深大 0 开放式基金 消费主题混合 C 合计 0 前海开源沪港深大 0~10 本基金基金经理持有本开放 消费主题混合 A 式基金 前海开源沪港深大 0 消费主题混合 C 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 前海开源沪港深大消费主 前海开源沪港深大消费 题混合 A 主题混合 C 基金合同生效日（2016 年 09 月 29 日）基金 147,493,848.68 401,507,405.42 份额总额 本报告期期初基金份额总额 55,698,837.82 104,302,580.50 本报告期基金总申购份额 134,847,919.18 302,706,645.37 减：本报告期基金总赎回份额 81,737,652.61 279,270,865.60 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 108,809,104.39 127,738,360.27 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人无重大人事变动。 本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期内未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 数量 成交金额 占当期股票成交 佣金 占当期佣金 备注 总额的比例 总量的比例 安信证券 2 321,643,022.94 21.75% 235,218.13 21.19%- 渤海证券 2 - - - -- 长城证券 2 - - - -- 长江证券 2 - - - -- 诚通证券 4 - - - -- 川财证券 1 - - - -- 大同证券 2 - - - -- 德邦证券 1 - - - -- 东北证券 2 - - - -- 东方财富 2 789,253,973.55 53.38% 605,870.26 54.58%- 证券 东方证券 2 - - - -- 方正证券 4 - - - -- 广发证券 2 - - - -- 国海证券 2 - - - -- 国金证券 2 - - - -- 国盛证券 2 - - - -- 国泰君安 2 - - - -- 证券 国信证券 4 - - - -- 海通证券 2 - - - -- 恒泰证券 2 - - - -- 华宝证券 1 - - - -- 华泰证券 2 - - - -- 华鑫证券 2 - - - -- 开源证券 2 - - - -- 民生证券 2 - - - -- 平安证券 2 - - - -- 瑞信证券 1 - - - -- 山西证券 1 - - - -- 申万宏源 4 - - - -- 证券 太平洋证 1 - - - -- 券 万联证券 1 - - - -- 西南证券 2 - - - -- 湘财证券 2 249,952,304.25 16.90% 182,792.43 16.47%- 信达证券 3 - - - -- 兴业证券 2 - - - -- 野村东方 1 - - - -- 国际 粤开证券 2 - - - -- 招商证券 2 - - - -- 中国国际 2 - - - -- 金融 中国银河 2 - - - -- 证券 中航证券 2 - - - -- 中泰证券 4 117,746,733.88 7.96% 86,109.61 7.76%- 中信建投 2 - - - -- 证券 注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及 市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 前海开源基金管理有限公司关于旗下沪 1 港深系列基金主要投资市场节假日暂停 中国证监会规定媒介 2023年01月17日 申购、赎回、转换及定期定额投资业务的 公告 前海开源沪港深大消费主题精选灵活配 2 置混合型证券投资基金 2022 年第 4 季度 中国证监会规定媒介 2023年01月20日 报告 3 前海开源基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会规定媒介 2023年02月08日 金定期定额投资业务起点金额的公告 4 前海开源沪港深大消费主题精选灵活配 中国证监会规定媒介 2023年03月31日 置混合型证券投资基金 2022 年年度报告 前海开源基金管理有限公司关于变更公 5 司官方电子直销交易平台 APP 名称的公 中国证监会规定媒介 2023年03月31日 告 前海开源基金管理有限公司关于旗下沪 6 港深系列基金主要投资市场节假日暂停 中国证监会规定媒介 2023年04月03日 申购、赎回、转换及定期定额投资业务的 公告 前海开源基金管理有限公司关于旗下沪 7 港深系列基金主要投资市场节假日暂停 中国证监会规定媒介 2023年04月04日 申购、赎回、转换及定期定额投资业务的 公告 前海开源沪港深大消费主题精选灵活配 8 置混合型证券投资基金基金经理变更公 中国证监会规定媒介 2023年04月20日 告 前海开源沪港深大消费主题精选灵活配 9 置混合型证券投资基金招募说明书（202 中国证监会规定媒介 2023年04月21日 30421 更新） 前海开源沪港深大消费主题精选灵活配 10 置混合型证券投资基金基金产品资料概 中国证监会规定媒介 2023年04月21日 要更新（20230421 更新） 前海开源沪港深大消费主题精选灵活配 11 置混合型证券投资基金 2023 年第 1 季度 中国证监会规定媒介 2023年04月22日 报告 前海开源基金管理有限公司关于旗下沪 12 港深系列基金主要投资市场节假日暂停 中国证监会规定媒介 2023年04月27日 申购、赎回、转换及定期定额投资业务的 公告 前海开源基金管理有限公司关于调整旗 13 下部分证券投资基金通过蚂蚁（杭州）基 中国证监会规定媒介 2023年05月04日 金销售有限公司办理业务最低限额的公 告 关于旗下部分基金增加广东顺德农村商 14 业银行股份有限公司为销售机构并参加 中国证监会规定媒介 2023年05月12日 其费率优惠活动的公告 前海开源基金管理有限公司关于调整旗 15 下部分证券投资基金通过上海中欧财富 中国证监会规定媒介 2023年05月15日 基金销售有限公司办理业务最低限额的 公告 前海开源基金管理有限公司关于旗下沪 16 港深系列基金主要投资市场节假日暂停 中国证监会规定媒介 2023年05月24日 申购、赎回、转换及定期定额投资业务的 公告 前海开源基金管理有限公司关于旗下沪 17 港深系列基金主要投资市场节假日暂停 中国证监会规定媒介 2023年06月20日 申购、赎回、转换及定期定额投资业务的 公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 者类 情况 别 序 持有基金份额比例达到或者超过 20%的 期初 申购 赎回 持有份额 份额 号 时间区间 份额 份额 份额 占比 机构 1 20230109-20230115,20230131-20230219 26,384,66 78,006,0 104,390,7 - - ,20230221-20230504 5.32 84.39 49.71 产品特有风险 1. 巨额赎回风险 （1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响； （2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定延缓支付赎回款项、部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务的办理； 2. 转换运作方式或终止基金合同的风险 个别投资者大额赎回后，若本基金连续 60 个工作日出现基金份额持有人低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元 情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决，其他投资者可能面临相应风险； 3.流动性风险 单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险； 4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 （2）《前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （3）《前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照 （5）前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 12.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公司，客户服务电话：4001-666-998 （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com 前海开源基金管理有限公司 2023 年 08 月 31 日