前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资 基金 2020 年中期报告 2020 年 06 月 30 日 基金管理人:前海开源基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2020 年 08 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年8月21日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2020年01月01日起至2020年06月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 8 2.4 信息披露方式 ...... 8 2.5 其他相关资料 ...... 9 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 9 3.1 主要会计数据和财务指标...... 9 3.2 基金净值表现 ......10 §4 管理人报告......12 4.1 基金管理人及基金经理情况......12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15 §5 托管人报告......15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15 §6 中期财务会计报告(未经审计)......16 6.1 资产负债表 ......16 6.2 利润表 ...... 17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......19 6.4 报表附注 ......21 §7 投资组合报告......45 7.1 期末基金资产组合情况......45 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......46 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 47 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......48 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 55 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 55 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 55 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 55 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 55 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 55 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 55 7.12 投资组合报告附注 ......56 §8 基金份额持有人信息...... 57 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 57 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 57 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......58 §9 开放式基金份额变动......58 §10 重大事件揭示......59 10.1 基金份额持有人大会决议......59 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......59 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......59 10.4 基金投资策略的改变 ......59 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......59 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......59 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......59 10.8 其他重大事件 ......63 §11 影响投资者决策的其他重要信息......65 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......65 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......66 §12 备查文件目录......66 12.1 备查文件目录 ......66 12.2 存放地点 ......66 12.3 查阅方式 ......66 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混 合型证券投资基金 基金简称 前海开源沪港深大消费主题混合 基金主代码 002662 基金运作方式 契约型普通开放式 基金合同生效日 2016年09月29日 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 35,213,856.93份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 前海开源沪港深大消 前海开源沪港深大消 费主题混合A 费主题混合C 下属分级基金的交易代码 002662 002663 报告期末下属分级基金的份额总额 6,879,560.28份 28,334,296.65份 2.2 基金产品说明 本基金主要通过精选投资于大消费主题相关证 投资目标 券，把握"新常态"下中国经济和社会转型过程中的投 资机会，在合理控制风险并保持基金资产良好流动性 的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 本基金的投资策略主要有以下六方面内容： 1、大类资产配置 在大类资产配置中，本基金综合运用定性和定量 的分析手段，在对宏观经济因素进行充分研究的基础 投资策略 上，判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济 周期理论，结合对证券市场的系统性风险以及未来一 段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估，制定 本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比 例。 本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类 和现金资产分布的实时监控，根据经济运行周期变动、 市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及 基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中，根据 其参与市场基本要素的变动，调整各类资产在基金投 资组合中的比例。 2、股票投资策略 （1）大消费主题相关行业的界定 本基金所称的大消费主题相关行业是指居民购买 商品和服务而产生的行业，按照申万行业分类标准， 划分为三类，即必需消费、可选消费和其他消费。必 需消费是指为满足居民基本消费需求而购买的商品和 服务；可选消费是指为满足居民额外较高层次需求而 购买的商品和服务；其他消费是指目前尚未被划入消 费行业，但是其属性已经基本具备消费行业属性，形 成实际的消费需求，并拉动一系列与其相关的行业发 展的新兴商品和服务。 根据前文定义，必需消费包括食品饮料、农林牧 渔、纺织服装、医药生物、交通运输、公用事业等； 可选消费包括汽车、家用电器、轻工制造、休闲服务、 商业贸易、金融、电子、通信、计算机等；其他消费 包括日用化学产品、民用军工用品、教育、传媒、健 康产业等。对于以上行业之外的其他行业，如果其中 某些细分行业符合消费行业的定义，本基金也会酌情 将其纳入消费行业的范围。 若申银万国证券公司调整或停止行业分类，或者 基金管理人认为有更适当的消费相关行业划分标准， 基金管理人在履行适当程序后有权对消费相关行业的 界定方法进行调整并及时公告。 本基金将持续跟踪国家政策、产业发展趋势、技 术、工艺、商业模式的最新变化，根据消费趋势的发 展，对大消费主题相关行业的范围进行动态调整。经 基金管理人确认后，可纳入消费相关行业股票库。 （2）大消费主题相关股票的投资策略 本基金将精选有良好增值潜力的、与大消费主题 相关的上市公司股票构建股票投资组合。在个股选择 上，本基金将根据上市公司所处行业特点，综合考虑 公司质地和业绩弹性等因素，寻找基本面健康、业绩 向上弹性较大、估值有优势的公司进行投资。在公司 质地方面，选择治理结构优良、竞争优势强、管理水 平高、资产负债表健康的公司；在业绩弹性方面，重 点考虑盈利能力相对产能利用率、价格、成本弹性较 大的公司；在估值方面，综合考虑市净率、市销率、E V/EBITDA、重置价值、市盈率等估值指标，选择估值 具有较好安全边际的公司。通过对备选公司以上方面 的分析，本基金将优选出具有综合优势的股票构建投 资组合，并根据行业趋势、估值水平等因素进行动态 调整。 （3）港股通标的股票投资策略 本基金可通过沪港股票市场交易互联互通机制投 资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者(QDI I)境外投资额度进行境外投资。本基金将遵循大消费 主题相关股票的投资策略，优先将基本面健康、业绩 向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股 票投资组合。 3、债券投资策略 在债券投资策略方面，本基金将以大消费主题相 关债券为主线，在综合研究的基础上实施积极主动的 组合管理，采用宏观环境分析和微观市场定价分析两 个方面进行债券资产的投资。 4、权证投资策略 在权证投资方面，本基金根据权证对应公司基本 面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权 证的非理性定价；利用权证衍生工具的特性，通过权 证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特征 的目的。 5、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违 约概率和提前偿付比率的预估，借用必要的数量模型 来谋求对资产支持证券的合理定价，在严格控制风险、 充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下，谨慎 选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模 并进行分散投资，以降低流动性风险。 6、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率 ×30%。 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水 风险收益特征 平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以 及境外市场的风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 前海开源基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披 姓名 傅成斌 李申 露负责 联系电话 0755-88601888 021-60637102 人 电子邮箱 qhky@qhkyfund.com lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 4001666998 021-60637111 传真 0755-83181169 021-60635778 深圳市前海深港合作区前湾 注册地址 一路1号A栋201室（入驻深圳 北京市西城区金融大街25号 市前海商务秘书有限公司） 办公地址 深圳市福田区深南大道7006 北京市西城区闹市口大街1号 号万科富春东方大厦2206 院1号楼 邮政编码 518040 100033 法定代表人 王兆华 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 中国证券报 露报纸名称 登载基金中期报告正 www.qhkyfund.com 文的管理人互联网网 址 基金中期报告备置地 基金管理人、基金托管人处 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 前海开源基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7006号万科 富春东方大厦2206 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期(2020年01月01日-2020年06月30日) 3.1.1 期间数据和指标 前海开源沪港深大消费主题 前海开源沪港深大消费主题 混合A 混合C 本期已实现收益 938,297.72 3,335,180.57 本期利润 1,989,158.88 8,672,587.40 加权平均基金份额本期 0.2714 0.2651 利润 本期加权平均净值利润 21.83% 21.45% 率 本期基金份额净值增长 24.13% 24.02% 率 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年06月30日) 期末可供分配利润 2,561,400.91 10,301,920.71 期末可供分配基金份额 0.3723 0.3636 利润 期末基金资产净值 10,050,164.85 41,124,167.23 期末基金份额净值 1.461 1.451 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年06月30日) 基金份额累计净值增长 46.10% 45.10% 率 注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分期末余额的孰低数。表中的"期末"均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海开源沪港深大消费主题混合A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 15.49% 1.10% 5.06% 0.62% 10.43% 0.48% 过去三个月 25.30% 1.22% 8.84% 0.63% 16.46% 0.59% 过去六个月 24.13% 1.55% 2.22% 1.05% 21.91% 0.50% 过去一年 33.18% 1.26% 8.25% 0.85% 24.93% 0.41% 过去三年 37.18% 1.21% 16.03% 0.87% 21.15% 0.34% 自基金合同 46.10% 1.12% 26.12% 0.81% 19.98% 0.31% 生效起至今 前海开源沪港深大消费主题混合C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 15.43% 1.10% 5.06% 0.62% 10.37% 0.48% 过去三个月 25.19% 1.22% 8.84% 0.63% 16.35% 0.59% 过去六个月 24.02% 1.55% 2.22% 1.05% 21.80% 0.50% 过去一年 33.00% 1.26% 8.25% 0.85% 24.75% 0.41% 过去三年 36.63% 1.21% 16.03% 0.87% 20.60% 0.34% 自基金合同 45.10% 1.12% 26.12% 0.81% 18.98% 0.31% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 前海开源基金管理有限公司（以下简称"前海开源基金"）于2012年12月27日经中国证监会批准，2013年1月23日注册成立，截至报告期末，注册资本为2亿元人民币。其中，开源证券股份有限公司、北京市中盛金期投资管理有限公司、北京长和世纪资产管理有限公司和深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)各持股权25%。目前，前海开源基金分别在北京、上海设立分公司。经中国证监会批准，前海开源基金全资控股子公司--前海开源资产管理有限公司（以下简称"前海开源资管"）已于2013年9月5日在深圳市注册成立，并于2013年9月18日取得中国证监会核发的《特定客户资产管理业务资格证书》，截至报告期末，注册资本为1.8亿元人民币。 截至报告期末，前海开源基金旗下管理90只开放式基金，资产管理规模超过672.48亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 证 金经理（助理） 券 姓名 职务 期限 从 说明 任职 离任 业 日期 日期 年 限 赵雪芹女士，经济学博士 研究生，历任山东财经大 学讲师、海通证券股份有 赵雪 本基金的基金经理、公司 2016- 2020- 18 限公司首席分析师、中信 芹 董事总经理、联席投资总 09-29 05-14 年 证券股份有限公司首席分 监 析师、董事总经理。现任 前海开源基金管理有限公 司董事总经理、联席投资 总监。 本基金的基金经理、公司 2019- 2020- 14 鲁力先生，英国赫里奥特 鲁力 权益投资本部联席投资总 04-10 02-13 年 瓦特大学精算学博士研究 监 生。2006年至2015年任职 于南方基金管理有限公司 产品部，2015年9月加盟前 海开源基金管理有限公 司，曾任公司产品开发部 行政负责人、首席产品官、 公司权益投资本部联席投 资总监。 范洁女士，香港科技大学、 北京协和医院（清华大学 医学部）硕士研究生。201 3年11月至2014年6月任职 范洁 本基金的基金经理 2020- - 7 于浙江省浙商资产管理有 05-14 年 限公司杭州业务部，2014 年7月加入前海开源基金 管理有限公司，曾任研究 员、投资经理、基金经理 助理，现任基金经理。 注：①对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 ③自2020年7月9日起，基金管理人增聘田维为基金经理，与范洁共同管理本基金。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，因组合投资策略需要，基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价出现1次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，基金经理按规定履行了审批程序。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年上半年疫情对国内经济有一定影响，宏观政策环境较温和，A股市场震荡上行，沪深300指数上半年上涨1.64%,疫情在海外扩散带来外部环境的不确定性，港股市场震荡下跌，恒生指数上半年下跌13.35%。本基金持仓包括A股和港股，重点配置了医药、消费、TMT等行业的优质企业。 本基金将继续通过精选个股，围绕居民消费和智慧生活，寻找具备中长期成长潜力的个股，努力为基金持有人创造更多收益。根据对国际国内宏观形势的分析，组合在公布2020年四季度报告之前将继续重点配置大消费行业，并维持不低于90%仓位运作。2020年四季报公布10个工作日之后，再决定是否调整策略。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海开源沪港深大消费主题混合A基金份额净值为1.461元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为24.13%，同期业绩比较基准收益率为2.22%；截至报告期末前海开源沪港深大消费主题混合C基金份额净值为1.451元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为24.02%，同期业绩比较基准收益率为2.22%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 中国经济处于转型阶段，经济结构逐渐改善，宏观政策较为温和。展望2020年下半年，疫情对宏观经济造成的影响逐步减弱，全年经济走势可能前低后高，全球流动性较为宽松，港股和A股估值有吸引力，全年震荡上行概率较大，结构性机会较多。本基金股票持仓以A股和港股大消费产业中具有核心竞争力的公司股票为主，力争获得持续稳定的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会由督察长、基金核算部、监察稽核部、金融工程部、交易部、投资研究部门负责人及其他指定相关人员组成。估值委员会成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供估值定价服务。 本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 无。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 本基金本报告期内，从2020年01月23日至2020年03月05日连续25个工作日基金资产净值低于五千万元。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 中期财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2020年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020年06月30日 2019年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 3,779,612.34 1,776,095.90 结算备付金 427,105.36 246,370.99 存出保证金 74,771.74 574,181.51 交易性金融资产 6.4.7.2 48,356,972.06 37,819,836.97 其中：股票投资 48,356,972.06 36,297,924.37 基金投资 - - 债券投资 - 1,521,912.60 资产支持证券 - - 投资 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 965,130.26 4,417,086.90 应收利息 6.4.7.5 1,230.00 34,537.43 应收股利 10,871.61 2,158.20 应收申购款 95,939.88 7,558.03 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 53,711,633.25 44,877,825.93 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020年06月30日 2019年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 609.52 2,981,593.56 应付赎回款 2,252,762.56 1,267,432.43 应付管理人报酬 65,498.17 58,715.22 应付托管费 10,916.34 9,785.84 应付销售服务费 3,616.19 3,064.87 应付交易费用 6.4.7.7 164,092.85 178,631.83 应交税费 1.03 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 39,804.51 110,241.87 负债合计 2,537,301.17 4,609,465.62 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 35,213,856.93 34,355,500.86 未分配利润 6.4.7.10 15,960,475.15 5,912,859.45 所有者权益合计 51,174,332.08 40,268,360.31 负债和所有者权益总 53,711,633.25 44,877,825.93 计 注：报告截止日2020年6月30日，前海开源沪港深大消费主题混合基金份额总额 35,213,856.93份，其中前海开源沪港深大消费主题混合A类基金份额净值1.461元，基金份额6,879,560.28份；前海开源沪港深大消费主题混合C类基金份额净值1.451元，基金份额28,334,296.65份。 6.2 利润表 会计主体：前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2020年01月01日至2020年06月30日 单位：人民币元 本期2020年01月01 上年度可比期间 项 目 附注号 日 至2020年06月3 2019年01月01日至201 0日 9年06月30日 一、收入 11,870,914.49 7,653,875.12 1.利息收入 31,062.70 21,618.07 其中：存款利息收入 6.4.7.11 29,492.60 19,104.81 债券利息收入 1,570.10 192.52 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - 2,320.74 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 5,388,086.34 3,811,964.90 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.12 4,944,786.91 3,541,301.61 基金投资收益 6.4.7.13 - - 债券投资收益 6.4.7.14 45,610.05 - 资产支持证券投资 6.4.7.14. - - 收益 5 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 397,689.38 270,663.29 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.18 6,388,267.99 3,501,310.28 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.19 63,497.46 318,981.87 号填列） 减：二、费用 1,209,168.21 812,174.00 1．管理人报酬 6.4.10.2. 371,310.93 310,023.46 1 2．托管费 6.4.10.2. 61,885.14 51,670.61 2 3．销售服务费 6.4.10.2. 20,207.03 13,076.31 3 4．交易费用 6.4.7.20 694,453.21 349,361.94 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．税金及附加 0.11 - 7．其他费用 6.4.7.21 61,311.79 88,041.68 三、利润总额（亏损总额 10,661,746.28 6,841,701.12 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 10,661,746.28 6,841,701.12 号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2020年01月01日至2020年06月30日 单位：人民币元 本期 项 目 2020年01月01日至2020年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 34,355,500.86 5,912,859.45 40,268,360.31 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - 10,661,746.28 10,661,746.28 数(本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 858,356.07 -614,130.58 244,225.49 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 45,723,095.14 10,593,910.85 56,317,005.99 2.基金赎回 -44,864,739.07 -11,208,041.43 -56,072,780.50 款 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 35,213,856.93 15,960,475.15 51,174,332.08 （基金净值） 上年度可比期间 项 目 2019年01月01日至2019年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 56,900,872.11 -4,059,451.82 52,841,420.29 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - 6,841,701.12 6,841,701.12 数(本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 -22,148,698.70 447,089.53 -21,701,609.17 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 38,334,429.20 2,892,848.81 41,227,278.01 2.基金赎回 -60,483,127.90 -2,445,759.28 -62,928,887.18 款 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 34,752,173.41 3,229,338.83 37,981,512.24 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 蔡颖 何璁 傅智 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]2663号《关于准予前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由前海开源基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 548,849,717.00元，业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华验字[2016]02230144号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年9月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为549,001,254.10份基金份额，其中认购资金利息折合151,537.10份基金份额。本基金的基金管理人为前海开源基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金根据是否收取销售服务费，将基金份额分为不同的类别。不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称"港股通标的股票")、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0-95%(其中投资于 国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0-95%，投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0-95%)，其中投资于大消费主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结算")提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 活期存款 3,779,612.34 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 3,779,612.34 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2020年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 40,887,742.07 48,356,972.06 7,469,229.99 贵金属投资-金 - - - 交所黄金合约 交易所市 - - - 场 债 银行间市 券 场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 40,887,742.07 48,356,972.06 7,469,229.99 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 应收活期存款利息 1,026.69 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 172.98 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 30.33 合计 1,230.00 6.4.7.6 其他资产 无。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 交易所市场应付交易费用 164,092.85 银行间市场应付交易费用 - 合计 164,092.85 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 22.95 应付证券出借违约金 - 预提费用 39,781.56 合计 39,804.51 6.4.7.9 实收基金 6.4.7.9.1 前海开源沪港深大消费主题混合A 金额单位：人民币元 项目 本期2020年01月01日至2020年06月30日 (前海开源沪港深大消费主题 基金份额（份） 账面金额 混合A) 上年度末 8,487,656.62 8,487,656.62 本期申购 2,185,631.82 2,185,631.82 本期赎回（以“-”号填列） -3,793,728.16 -3,793,728.16 本期末 6,879,560.28 6,879,560.28 6.4.7.9.2 前海开源沪港深大消费主题混合C 金额单位：人民币元 项目 本期2020年01月01日至2020年06月30日 (前海开源沪港深大消费主题 基金份额（份） 账面金额 混合C) 上年度末 25,867,844.24 25,867,844.24 本期申购 43,537,463.32 43,537,463.32 本期赎回（以“-”号填列） -41,071,010.91 -41,071,010.91 本期末 28,334,296.65 28,334,296.65 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 6.4.7.10.1 前海开源沪港深大消费主题混合A 单位：人民币元 项目 (前海开源沪港深大消 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 费主题混合A) 上年度末 2,067,228.26 -561,137.80 1,506,090.46 本期利润 938,297.72 1,050,861.16 1,989,158.88 本期基金份额交易产 -444,125.07 119,480.30 -324,644.77 生的变动数 其中：基金申购款 646,743.56 -83,923.99 562,819.57 基金赎回款 -1,090,868.63 203,404.29 -887,464.34 本期已分配利润 - - - 本期末 2,561,400.91 609,203.66 3,170,604.57 6.4.7.10.2 前海开源沪港深大消费主题混合C 单位：人民币元 项目 (前海开源沪港深大消 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 费主题混合C) 上年度末 6,110,359.47 -1,703,590.48 4,406,768.99 本期利润 3,335,180.57 5,337,406.83 8,672,587.40 本期基金份额交易产 856,380.67 -1,145,866.48 -289,485.81 生的变动数 其中：基金申购款 12,613,390.00 -2,582,298.72 10,031,091.28 基金赎回款 -11,757,009.33 1,436,432.24 -10,320,577.09 本期已分配利润 - - - 本期末 10,301,920.71 2,487,949.87 12,789,870.58 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2020年01月01日至2020年06月30日 活期存款利息收入 21,645.19 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 6,094.57 其他 1,752.84 合计 29,492.60 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 卖出股票成交总额 241,888,682.10 减：卖出股票成本总额 236,943,895.19 买卖股票差价收入 4,944,786.91 6.4.7.13 基金投资收益 无。 6.4.7.14 债券投资收益 6.4.7.14.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转 45,610.05 股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 45,610.05 6.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 卖出债券（、债转 股及债券到期兑 1,754,334.70 付）成交总额 减：卖出债券（、 债转股及债券到期 1,673,558.70 兑付）成本总额 减：应收利息总额 35,165.95 买卖债券差价收入 45,610.05 6.4.7.14.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.14.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.14.5 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.15 贵金属投资收益 6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.15.2 贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 股票投资产生的股利收益 397,689.38 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 397,689.38 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 1.交易性金融资产 6,388,267.99 ——股票投资 6,389,621.89 ——债券投资 -1,353.90 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - 值税 合计 6,388,267.99 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 基金赎回费收入 25,169.87 转换费收入 38,327.59 合计 63,497.46 注： 1.本基金的赎回费率按持有期间递减，其中，A类基金份额将不低于赎回费总额的25%归入基金资产，C类基金份额将赎回费收入全额归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中，A类基金份额将不低于赎回费总额的25%归入转出基金的基金资产，C类基金份额将赎回费收入全额归入转出基金的基金资产。 6.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 交易所市场交易费用 694,453.21 银行间市场交易费用 - 合计 694,453.21 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 审计费用 14,918.54 信息披露费 24,863.02 证券出借违约金 - 汇划手续费 2,930.23 账户维护费 18,300.00 其他 300.00 合计 61,311.79 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 前海开源基金管理有限公司(“前海开源基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售机 构 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金销售机构 开源证券股份有限公司（“开源证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 北京市中盛金期投资管理有限公司 基金管理人的股东 北京长和世纪资产管理有限公司 基金管理人的股东 深圳市和合投信资产管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 前海开源资产管理有限公司 基金管理人的子公司 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 债券交易 无。 6.4.10.1.4 债券回购交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至202 2019年01月01日至201 0年06月30日 9年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 371,310.93 310,023.46 其中：支付销售机构的客户维护费 75,553.33 109,089.91 注：支付基金管理人前海开源基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至2020 2019年01月01日至2019 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 61,885.14 51,670.61 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售 2020年01月01日至2020年06月30日 服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方 名称 前海开源沪港深大消费主题 前海开源沪港深大消费主题 合计 混合A 混合C 中国建设 银行股份 0.00 3,420.06 3,420.06 有限公司 前海开源 基金管理 0.00 7,930.66 7,930.66 有限公司 开源证券 股份有限 0.00 140.02 140.02 公司 合计 0.00 11,490.74 11,490.7 4 上年度可比期间 获得销售 2019年01月01日至2019年06月30日 服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方 名称 前海开源沪港深大消费主题 前海开源沪港深大消费主题 合计 混合A 混合C 中国建设 银行股份 0.00 4,393.26 4,393.26 有限公司 前海开源 基金管理 0.00 5,177.80 5,177.80 有限公司 开源证券 股份有限 0.00 241.13 241.13 公司 合计 0.00 9,812.19 9,812.19 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给前海开源基金，再由前海开源基金计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日C类基金份额的基金资产净值 x0.10%/ 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 本期 上年度可比期间 称 2020年01月01日至2020年06月30日 2019年01月01日至2019年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设 银行股份 3,779,612.34 21,645.19 3,551,420.21 14,513.89 有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管，按适用利率或约定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 无。 6.4.12 期末（2020年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量 期末 期末 代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注 日 类型 单价 位：股） 总额 总额 3008 捷安 2020 2020 新股 17.6 17.6 7,73 7,73 45 高科 -06- -07- 流通 3 3 439 9.57 9.57 - 24 03 受限 3008 胜蓝 2020 2020 新股 10.0 10.0 7,51 7,51 43 股份 -06- -07- 流通 1 1 751 7.51 7.51 - 23 02 受限 3008 酷特 2020 2020 新股 6,54 6,54 40 智能 -06- -07- 流通 5.94 5.94 1,102 5.88 5.88 - 30 08 受限 3008 首都 2020 2020 新股 3,81 3,81 46 在线 -06- -07- 流通 3.37 3.37 1,131 1.47 1.47 - 22 01 受限 注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资于股票、债券等金融工具，在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以监察及风险控制委员会、督察长、风险控制委员会、监察稽核部、金融工程部和相关业务部门构成的多层级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立监察及风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和金融工程部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人或其他国内大中型商业银行处，因而与银行存款相关的信用风险不重大。在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2020年06月30日 2019年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 - 1,521,912.60 合计 - 1,521,912.60 注：未评级债券为国债、央票及政策性金融债等。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可在开放期要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在开放期每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2020年6月30日，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2020年6月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值未超过经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质 要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付金和存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2 020年06 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 月30日 资产 银行存 3,779,612.34 - - - 3,779,612.34 款 结算备 427,105.36 - - - 427,105.36 付金 存出保 74,771.74 - - - 74,771.74 证金 交易性 金融资 - - - 48,356,972.06 48,356,972.06 产 应收证 券清算 - - - 965,130.26 965,130.26 款 应收利 - - - 1,230.00 1,230.00 息 应收股 - - - 10,871.61 10,871.61 利 应收申 - - - 95,939.88 95,939.88 购款 资产总 4,281,489.44 - - 49,430,143.81 53,711,633.25 计 负债 应付证 券清算 - - - 609.52 609.52 款 应付赎 - - - 2,252,762.56 2,252,762.56 回款 应付管 理人报 - - - 65,498.17 65,498.17 酬 应付托 - - - 10,916.34 10,916.34 管费 应付销 售服务 - - - 3,616.19 3,616.19 费 应付交 - - - 164,092.85 164,092.85 易费用 应交税 - - - 1.03 1.03 费 其他负 - - - 39,804.51 39,804.51 债 负债总 - - - 2,537,301.17 2,537,301.17 计 利率敏 感度缺 4,281,489.44 - - 46,892,842.64 51,174,332.08 口 上年度 末2019 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 年12月3 1日 资产 银行存 1,776,095.90 - - - 1,776,095.90 款 结算备 246,370.99 - - - 246,370.99 付金 存出保 574,181.51 - - - 574,181.51 证金 交易性 金融资 1,521,912.60 - - 36,297,924.37 37,819,836.97 产 应收证 券清算 - - - 4,417,086.90 4,417,086.90 款 应收利 - - - 34,537.43 34,537.43 息 应收股 - - - 2,158.20 2,158.20 利 应收申 - - - 7,558.03 7,558.03 购款 资产总 4,118,561.00 - - 40,759,264.93 44,877,825.93 计 负债 应付证 券清算 - - - 2,981,593.56 2,981,593.56 款 应付赎 - - - 1,267,432.43 1,267,432.43 回款 应付管 理人报 - - - 58,715.22 58,715.22 酬 应付托 - - - 9,785.84 9,785.84 管费 应付销 售服务 - - - 3,064.87 3,064.87 费 应付交 - - - 178,631.83 178,631.83 易费用 其他负 - - - 110,241.87 110,241.87 债 负债总 - - - 4,609,465.62 4,609,465.62 计 利率敏 感度缺 4,118,561.00 - - 36,149,799.31 40,268,360.31 口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 相关风险变量的变动 （单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2020年06月30日 2019年12月31日 市场利率增加0.25% - -181.20 市场利率减少0.25% - 181.24 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2020年06月30日 项目 美元折 港币折合人 其他币 合人民 民币 种折合 合计 币 人民币 以外币计价的资产 交易性金融资产 - 9,584,210.7 - 9,584,210.7 5 5 应收股利 - 10,871.61 - 10,871.61 资产合计 - 9,595,082.3 - 9,595,082.3 6 6 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净 - 9,595,082.3 - 9,595,082.3 额 6 6 上年度末 2019年12月31日 项目 美元折 港币折合人 其他币 合人民 民币 种折合 合计 币 人民币 以外币计价的资产 交易性金融资产 - 8,778,487.2 - 8,778,487.2 4 4 应收股利 - 2,158.20 - 2,158.20 资产合计 - 8,780,645.4 - 8,780,645.4 4 4 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净 - 8,780,645.4 - 8,780,645.4 额 4 4 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率外其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 相关风险变量的变动 （单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2020年06月30日 2019年12月31日 港币对人民币升值5% 479,754.12 439,032.27 港币对人民币贬值5% -479,754.12 -439,032.27 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2020年06月30日 2019年12月31日 公允价值 占基金 公允价值 占基金 资产净 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 48,356,972.06 94.49 36,297,924.37 90.14 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 48,356,972.06 94.49 36,297,924.37 90.14 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2020年06月30日 2019年12月31日 业绩比较基准上升5% 1,765,162.07 1,597,752.70 业绩比较基准下降5% -1,765,162.07 -1,597,752.70 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 48,356,972.06 90.03 其中：股票 48,356,972.06 90.03 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 4,206,717.70 7.83 8 其他各项资产 1,147,943.49 2.14 9 合计 53,711,633.25 100.00 注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为9,584,210.75元，占资产净值比例18.73%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 28,071,571.99 54.85 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,477.28 0.02 E 建筑业 - - F 批发和零售业 4,682,860.00 9.15 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,551.04 0.02 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 2,055,648.00 4.02 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 3,942,653.00 7.70 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 38,772,761.31 75.77 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 占基 金资 行业类别 公允价值(人民币) 产净 值比 例（%） 医疗保健 1,184,746.30 2.32 信息技术 3,753,964.37 7.34 电信服务 4,645,500.08 9.08 合计 9,584,210.75 18.73 注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基 金资 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净 值比 例(%) 1 603939 益丰药房 51,460 4,682,860.00 9.15 2 00700 腾讯控股 10,200 4,645,500.08 9.08 3 600519 贵州茅台 3,100 4,534,928.00 8.86 4 600276 恒瑞医药 44,100 4,070,430.00 7.95 5 300015 爱尔眼科 90,740 3,942,653.00 7.70 6 300760 迈瑞医疗 12,700 3,882,390.00 7.59 7 03888 金山软件 114,000 3,753,964.37 7.34 8 603259 药明康德 21,280 2,055,648.00 4.02 8 02359 药明康德 12,880 1,184,746.30 2.32 9 000858 五 粮 液 18,800 3,217,056.00 6.29 10 000513 丽珠集团 62,200 2,986,222.00 5.84 11 600436 片仔癀 15,200 2,587,800.00 5.06 12 600305 恒顺醋业 125,696 2,331,660.80 4.56 13 000860 顺鑫农业 39,881 2,272,419.38 4.44 14 000651 格力电器 25,900 1,465,163.00 2.86 15 002675 东诚药业 31,700 664,115.00 1.30 16 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.04 17 603087 甘李药业 150 15,045.00 0.03 18 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.02 19 600956 新天绿能 1,682 8,477.28 0.02 20 300845 捷安高科 439 7,739.57 0.02 21 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.01 22 300840 酷特智能 1,102 6,545.88 0.01 23 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.01 注：所用证券代码使用当地市场代码。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 300457 赢合科技 8,797,167.78 21.85 2 600933 爱柯迪 6,322,897.00 15.70 3 002675 东诚药业 6,254,689.00 15.53 4 300315 掌趣科技 5,821,652.93 14.46 5 000513 丽珠集团 5,522,185.00 13.71 6 601933 永辉超市 5,395,540.00 13.40 7 002010 传化智联 5,225,446.00 12.98 8 02359 药明康德 5,149,389.08 12.79 9 002481 双塔食品 5,058,970.37 12.56 10 300015 爱尔眼科 4,739,304.00 11.77 11 000858 五 粮 液 4,677,277.00 11.62 12 00570 中国中药 4,584,324.92 11.38 13 300182 捷成股份 4,513,820.00 11.21 14 600519 贵州茅台 4,506,616.00 11.19 15 300760 迈瑞医疗 4,390,555.00 10.90 16 00700 腾讯控股 4,355,611.86 10.82 17 000651 格力电器 4,105,160.00 10.19 18 600521 华海药业 4,023,628.00 9.99 19 600276 恒瑞医药 3,948,352.00 9.81 20 300459 金科文化 3,943,786.00 9.79 21 03888 金山软件 3,824,783.50 9.50 22 300136 信维通信 3,787,708.00 9.41 23 603429 集友股份 3,721,942.00 9.24 24 603939 益丰药房 3,687,109.40 9.16 25 300572 安车检测 3,675,580.00 9.13 26 00753 中国国航 3,629,175.99 9.01 27 01055 中国南方 3,628,728.61 9.01 航空股份 28 600305 恒顺醋业 3,496,363.00 8.68 29 600809 山西汾酒 3,388,172.40 8.41 30 002174 游族网络 3,314,808.00 8.23 31 002129 中环股份 3,313,247.00 8.23 32 002415 海康威视 3,138,264.77 7.79 33 300010 立思辰 3,076,437.00 7.64 34 000538 云南白药 2,953,624.00 7.33 35 600009 上海机场 2,928,760.00 7.27 36 603378 亚士创能 2,923,368.00 7.26 37 00576 浙江沪杭 2,762,068.11 6.86 甬 38 600505 西昌电力 2,756,573.60 6.85 39 300357 我武生物 2,755,379.00 6.84 40 600201 生物股份 2,714,075.78 6.74 41 002449 国星光电 2,709,742.00 6.73 42 600887 伊利股份 2,707,584.50 6.72 43 603259 药明康德 2,674,722.00 6.64 44 600498 烽火通信 2,662,285.00 6.61 45 600104 上汽集团 2,634,863.00 6.54 46 002027 分众传媒 2,618,018.00 6.50 47 300601 康泰生物 2,524,203.52 6.27 48 00548 深圳高速 2,499,548.75 6.21 公路股份 49 600029 南方航空 2,328,324.00 5.78 50 603883 老百姓 2,263,784.00 5.62 51 600436 片仔癀 2,244,395.00 5.57 52 000860 顺鑫农业 2,081,090.05 5.17 53 603060 国检集团 1,961,950.00 4.87 54 600079 人福医药 1,880,372.98 4.67 55 002925 盈趣科技 1,856,540.00 4.61 56 601111 中国国航 1,808,750.00 4.49 57 300146 汤臣倍健 1,781,729.00 4.42 58 600138 中青旅 1,752,342.85 4.35 59 002444 巨星科技 1,612,188.30 4.00 60 300750 宁德时代 1,606,631.00 3.99 61 300639 凯普生物 1,589,226.00 3.95 62 03669 永达汽车 1,565,078.07 3.89 63 000661 长春高新 1,565,027.00 3.89 64 603486 科沃斯 1,517,657.20 3.77 65 002555 三七互娱 1,480,364.00 3.68 66 600233 圆通速递 1,432,523.00 3.56 67 300090 盛运退 1,373,742.00 3.41 68 000553 安道麦A 1,372,734.00 3.41 69 002371 北方华创 1,354,840.00 3.36 70 000998 隆平高科 1,207,119.00 3.00 71 002063 远光软件 1,164,629.00 2.89 72 00694 北京首都 1,158,156.56 2.88 机场股份 73 000503 国新健康 1,155,370.00 2.87 74 002891 中宠股份 1,150,051.00 2.86 75 300673 佩蒂股份 1,146,237.00 2.85 76 300782 卓胜微 1,137,395.00 2.82 77 00839 中教控股 1,091,730.43 2.71 78 002653 海思科 1,090,303.00 2.71 79 600085 同仁堂 1,065,422.00 2.65 80 02588 中银航空 1,019,513.67 2.53 租赁 81 01093 石药集团 944,845.86 2.35 82 300529 健帆生物 941,358.00 2.34 83 002773 康弘药业 894,096.00 2.22 注：①买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 ②所用证券代码使用当地市场代码。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 300457 赢合科技 8,775,944.50 21.79 2 300315 掌趣科技 8,008,844.62 19.89 3 300572 安车检测 6,371,141.00 15.82 4 600933 爱柯迪 6,267,140.35 15.56 5 002675 东诚药业 5,866,315.00 14.57 6 00570 中国中药 5,803,368.74 14.41 7 601933 永辉超市 5,801,280.56 14.41 8 002010 传化智联 5,549,287.00 13.78 9 300760 迈瑞医疗 5,327,968.00 13.23 10 000651 格力电器 5,242,874.00 13.02 11 02359 药明康德 5,117,938.91 12.71 12 002481 双塔食品 4,943,316.68 12.28 13 300182 捷成股份 4,636,650.00 11.51 14 603429 集友股份 4,522,010.00 11.23 15 600887 伊利股份 4,438,000.71 11.02 16 300357 我武生物 4,212,002.00 10.46 17 000513 丽珠集团 4,148,665.60 10.30 18 300136 信维通信 4,110,824.00 10.21 19 600505 西昌电力 3,959,038.60 9.83 20 002602 世纪华通 3,905,326.88 9.70 21 600521 华海药业 3,788,880.00 9.41 22 002129 中环股份 3,526,775.00 8.76 23 600809 山西汾酒 3,469,404.76 8.62 24 002174 游族网络 3,447,962.40 8.56 25 01055 中国南方 3,393,701.66 8.43 航空股份 26 00576 浙江沪杭 3,169,596.07 7.87 甬 27 603378 亚士创能 3,156,285.92 7.84 28 300459 金科文化 3,155,788.00 7.84 29 000661 长春高新 3,124,602.00 7.76 30 000538 云南白药 3,102,795.00 7.71 31 002415 海康威视 3,043,918.00 7.56 32 300010 立思辰 2,942,700.00 7.31 33 00753 中国国航 2,926,894.39 7.27 34 300601 康泰生物 2,896,477.00 7.19 35 002449 国星光电 2,858,962.79 7.10 36 600009 上海机场 2,754,422.46 6.84 37 600498 烽火通信 2,691,756.00 6.68 38 01177 中国生物 2,623,153.12 6.51 制药 39 603883 老百姓 2,585,910.00 6.42 40 00700 腾讯控股 2,575,784.91 6.40 41 00548 深圳高速 2,564,188.58 6.37 公路股份 42 000858 五 粮 液 2,439,979.82 6.06 43 600104 上汽集团 2,348,194.46 5.83 44 300595 欧普康视 2,321,563.00 5.77 45 002027 分众传媒 2,282,187.00 5.67 46 600201 生物股份 2,238,040.00 5.56 47 300750 宁德时代 2,184,785.00 5.43 48 600029 南方航空 2,145,364.00 5.33 49 300529 健帆生物 2,143,134.00 5.32 50 603060 国检集团 2,013,090.00 5.00 51 002925 盈趣科技 1,998,207.00 4.96 52 600079 人福医药 1,849,393.00 4.59 53 300146 汤臣倍健 1,845,562.00 4.58 54 002444 巨星科技 1,830,761.00 4.55 55 300639 凯普生物 1,767,413.00 4.39 56 601111 中国国航 1,752,693.00 4.35 57 600305 恒顺醋业 1,634,964.92 4.06 58 600138 中青旅 1,622,886.00 4.03 59 600233 圆通速递 1,563,476.00 3.88 60 002555 三七互娱 1,540,583.00 3.83 61 03669 永达汽车 1,516,900.80 3.77 62 002371 北方华创 1,444,325.00 3.59 63 01066 威高股份 1,420,446.42 3.53 64 300015 爱尔眼科 1,361,073.00 3.38 65 603486 科沃斯 1,324,811.00 3.29 66 300090 盛运退 1,273,610.00 3.16 67 000553 安道麦A 1,264,270.00 3.14 68 02588 中银航空 1,222,479.60 3.04 租赁 69 300782 卓胜微 1,176,017.00 2.92 70 002063 远光软件 1,137,514.00 2.82 71 002653 海思科 1,122,864.00 2.79 72 000998 隆平高科 1,109,651.87 2.76 73 002891 中宠股份 1,104,582.00 2.74 74 300673 佩蒂股份 1,066,318.00 2.65 75 00694 北京首都 1,053,306.30 2.62 机场股份 76 600085 同仁堂 1,047,188.00 2.60 77 00839 中教控股 1,022,870.24 2.54 78 01810 小米集团 1,005,778.01 2.50 －Ｗ 79 603259 药明康德 1,005,300.00 2.50 80 000503 国新健康 998,552.00 2.48 81 300679 电连技术 990,347.00 2.46 82 01093 石药集团 913,444.32 2.27 83 002773 康弘药业 913,148.00 2.27 84 603939 益丰药房 886,565.00 2.20 85 300244 迪安诊断 816,274.00 2.03 注：①卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。②所用证券代码使用当地市场代码。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 242,613,320.99 卖出股票收入（成交）总额 241,888,682.10 注：买入股票成本、卖出股票收入均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 7.11.3 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 74,771.74 2 应收证券清算款 965,130.26 3 应收股利 10,871.61 4 应收利息 1,230.00 5 应收申购款 95,939.88 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,147,943.49 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有 机构投资者 个人投资者 份额 人户 户均持有的 级别 数 基金份额 占总 占总份 (户) 持有份额 份额 持有份额 额比例 比例 前海 开源 沪港 100.0 深大 703 9,786.00 0.00 0.00% 6,879,560.28 0% 消费 主题 混合A 前海 开源 沪港 64.1 深大 799 35,462.20 18,166,788.65 2% 10,167,508.00 35.88% 消费 主题 混合C 合计 1,50 23,444.65 18,166,788.65 51.5 17,047,068.28 48.41% 2 9% 注：① 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 ②户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额 （份） 比例 前海开源沪港深大消 0.00 0.00% 费主题混合A 基金管理人所有从业人 前海开源沪港深大消 员持有本基金 费主题混合C 0.00 0.00% 合计 0.00 0.00% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 前海开源沪港深大 0 本公司高级管理人员、基金投资 消费主题混合A 和研究部门负责人持有本开放式 前海开源沪港深大 0 基金 消费主题混合C 合计 0 前海开源沪港深大 0 消费主题混合A 本基金基金经理持有本开放式基 前海开源沪港深大 金 消费主题混合C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 前海开源沪港深大消费 前海开源沪港深大消费 主题混合A 主题混合C 基金合同生效日(2016年09月29 147,493,848.68 401,507,405.42 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 8,487,656.62 25,867,844.24 本报告期基金总申购份额 2,185,631.82 43,537,463.32 减：本报告期基金总赎回份额 3,793,728.16 41,071,010.91 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 6,879,560.28 28,334,296.65 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，经前海开源基金管理有限公司第三届董事会第五次会议审议通过，选举秦亚峰先生担任公司固定收益投资决策委员会主席； 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期内未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商 交 股票交易 应支付该券商的佣金 备 名称 易 成交金额 占当期 佣金 占当期 注 单 股票成 佣金总 元 交总额 量的比 数 的比例 例 量 渤海 1 - - - - - 证券 川财 1 - - - - - 证券 红塔 1 - - - - - 证券 华宝 1 - - - - - 证券 华鑫 1 - - - - - 证券 瑞信 1 - - - - - 方正 山西 1 - - - - - 证券 中泰 1 - - - - - 证券 东北 2 - - - - - 证券 方正 2 - - - - - 证券 广发 2 - - - - - 证券 国金 2 - - - - - 证券 国盛 2 - - - - - 证券 国信 2 62,048,144.92 12.82% 52,699.54 14.43% - 证券 海通 2 - - - - - 证券 恒泰 2 - - - - - 证券 华泰 2 2,930,208.20 0.61% 2,143.16 0.59% - 证券 平安 2 - - - - - 证券 万联 2 - - - - - 证券 西藏 东方 2 71,704,542.56 14.82% 52,437.68 14.36% - 财富 证券 西南 2 - - - - - 证券 中航 2 - - - - - 证券 中信 2 347,246,188.53 71.76% 257,938.72 70.63% - 建投 申万 宏源 4 - - - - - 西部 注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 成 成 券商名 债券成 债券回 交 占当期权 交 占当期基 称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 金 证成交总 金 金成交总 的比例 总额的 额 额的比例 额 额的比例 比例 渤海证 - - - - - - - - 券 川财证 - - - - - - - - 券 红塔证 - - - - - - - - 券 华宝证 - - - - - - - - 券 华鑫证 - - - - - - - - 券 瑞信方 - - - - - - - - 正 山西证 - - - - - - - - 券 中泰证 - - - - - - - - 券 东北证 - - - - - - - - 券 方正证 - - - - - - - - 券 广发证 - - - - - - - - 券 国金证 - - - - - - - - 券 国盛证 - - - - - - - - 券 国信证 - - - - - - - - 券 海通证 - - - - - - - - 券 恒泰证 - - - - - - - - 券 华泰证 198,199.60 56.43% - - - - - - 券 平安证 - - - - - - - - 券 万联证 - - - - - - - - 券 西藏东 方财富 - - - - - - - - 证券 西南证 - - - - - - - - 券 中航证 - - - - - - - - 券 中信建 153,001.34 43.57% - - - - - - 投 申万宏 - - - - - - - - 源西部 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 前海开源基金管理有限公司 1 关于旗下部分基金在工商银 中国证监会规定媒介 2020-01-10 行开通定投业务的公告 前海开源沪港深大消费主题 2 精选灵活配置混合型证券投 中国证监会规定媒介 2020-01-20 资基金2019年第4季度报告 前海开源基金管理有限公司 3 关于旗下部分开放式基金参 中国证监会规定媒介 2020-01-21 加一路财富费率优惠的公告 前海开源基金管理有限公司 关于旗下沪港深系列基金20 4 20年主要投资市场节假日暂 中国证监会规定媒介 2020-01-30 停申购、赎回、转换及定期 定额投资业务的公告 前海开源沪港深大消费主题 5 精选灵活配置混合型证券投 中国证监会规定媒介 2020-02-13 资基金变更基金经理的公告 前海开源沪港深大消费主题 6 精选灵活配置混合型证券投 中国证监会规定媒介 2020-02-13 资基金招募说明书（202002 14更新） 7 前海开源沪港深大消费主题 中国证监会规定媒介 2020-02-13 精选灵活配置混合型证券投 资基金招募说明书摘要（20 200214更新） 关于调整前海开源旗下部分 8 证券投资基金通过珠海盈米 中国证监会规定媒介 2020-03-03 基金销售有限公司办理定投 业务起点金额的公告 前海开源基金管理有限公司 9 关于旗下部分开放式基金参 中国证监会规定媒介 2020-03-04 加海通证券费率优惠的公告 前海开源沪港深大消费主题 10 精选灵活配置混合型证券投 中国证监会规定媒介 2020-03-13 资基金招募说明书摘要（20 200313更新） 前海开源沪港深大消费主题 11 精选灵活配置混合型证券投 中国证监会规定媒介 2020-03-13 资基金招募说明书（202003 13更新） 前海开源基金管理有限公司 12 关于调整旗下部分证券投资 中国证监会规定媒介 2020-03-17 基金通过奕丰基金办理业务 最低限额的公告 关于调整前海开源旗下部分 13 证券投资基金通过安信证券 中国证监会规定媒介 2020-03-24 办理定投业务起点金额的公 告 前海开源基金管理有限公司 14 关于推迟披露旗下基金2019 中国证监会规定媒介 2020-03-24 年年度报告的公告 前海开源基金管理有限公司 15 关于终止泰诚财富基金销售 中国证监会规定媒介 2020-03-30 （大连）有限公司办理旗下 基金相关销售业务的公告 16 前海开源基金管理有限公司 中国证监会规定媒介 2020-04-22 旗下部分基金2020年第一季 度报告提示性公告 前海开源沪港深大消费主题 17 精选灵活配置混合型证券投 中国证监会规定媒介 2020-04-22 资基金2020年第1季度报告 前海开源基金管理有限公司 18 旗下部分基金2019年年度报 中国证监会规定媒介 2020-04-25 告提示性公告 前海开源沪港深大消费主题 19 精选灵活配置混合型证券投 中国证监会规定媒介 2020-04-25 资基金2019年年度报告 前海开源基金管理有限公司 20 关于旗下部分开放式基金参 中国证监会规定媒介 2020-05-06 加万联证券费率优惠的公告 前海开源沪港深大消费主题 21 精选灵活配置混合型证券投 中国证监会规定媒介 2020-05-15 资基金招募说明书（202005 15更新） 前海开源沪港深大消费主题 22 精选灵活配置混合型证券投 中国证监会规定媒介 2020-05-15 资基金招募说明书摘要（20 200515更新） 前海开源沪港深大消费主题 23 精选灵活配置混合型证券投 中国证监会规定媒介 2020-05-15 资基金变更基金经理的公告 前海开源基金管理有限公司 24 关于暂停扬州国信嘉利基金 中国证监会规定媒介 2020-05-28 销售有限公司办理旗下基金 相关销售业务的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 序 持有基金份额比 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 者 类 号 例达到或者超过 别 20%的时间区间 1 20200603 - 202 0.00 9,628,675.26 1,310,050.00 8,318,625.26 23.62% 00630 机 2 20200101 - 202 9,457,437.66 0.00 0.00 9,457,437.66 26.86% 构 00427 3 20200512 - 202 9,457,437.66 0.00 0.00 9,457,437.66 26.86% 00630 产品特有风险 1.巨额赎回风险 （1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付 基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响； （2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基 金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含） 发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 2.转换运作方式或终止基金合同的风险 单一投资者巨额赎回后，若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万情形的，基金管 理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作 方式或终止基金合同的风险； 3.流动性风险 单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动 性风险； 4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合 型证券投资基金设立的文件 （2）《前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （3）《前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上 各项公告的原稿 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 12.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公司，客户服务电话：4001-666-998（免长途话费） （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com 前海开源基金管理有限公司 二〇二〇年八月三十一日