前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资 基金 2019 年半年度报告 2019 年 06 月 30 日 基金管理人:前海开源基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2019 年 08 月 24 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月20日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2019年01月01日起至2019年06月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 8 2.4 信息披露方式 ...... 8 2.5 其他相关资料 ...... 9 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 9 3.1 主要会计数据和财务指标...... 9 3.2 基金净值表现 ......10 3.3 其他指标 ......12 §4 管理人报告......12 4.1 基金管理人及基金经理情况......12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15 §5 托管人报告......15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16 §6 半年度财务会计报告(未经审计)......16 6.1 资产负债表 ......16 6.2 利润表 ...... 17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......19 6.4 报表附注 ......21 §7 投资组合报告......45 7.1 期末基金资产组合情况......45 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......45 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......46 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......48 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 51 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 51 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 52 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 52 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 52 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 52 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 52 7.12 投资组合报告附注 ...... 52 §8 基金份额持有人信息...... 53 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 53 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......54 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......54 §9 开放式基金份额变动...... 55 §10 重大事件揭示...... 55 10.1 基金份额持有人大会决议...... 55 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 55 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......56 10.4 基金投资策略的改变 ......56 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......56 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......56 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......56 10.8 其他重大事件 ......59 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 62 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 62 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......63 §12 备查文件目录......63 12.1 备查文件目录 ......64 12.2 存放地点 ......64 12.3 查阅方式 ......64 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混 合型证券投资基金 基金简称 前海开源沪港深大消费主题混合 基金主代码 002662 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年09月29日 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 34,752,173.41份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 前海开源沪港深大消 前海开源沪港深大消 费主题混合A 费主题混合C 下属分级基金的交易代码 002662 002663 报告期末下属分级基金的份额总额 10,581,815.89份 24,170,357.52份 2.2 基金产品说明 本基金主要通过精选投资于大消费主题相关证 投资目标 券，把握"新常态"下中国经济和社会转型过程中的投 资机会，在合理控制风险并保持基金资产良好流动性 的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 本基金的投资策略主要有以下六方面内容： 1、大类资产配置 在大类资产配置中，本基金综合运用定性和定量 的分析手段，在对宏观经济因素进行充分研究的基础 投资策略 上，判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济 周期理论，结合对证券市场的系统性风险以及未来一 段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估，制定 本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比 例。 本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类 和现金资产分布的实时监控，根据经济运行周期变动、 市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及 基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中，根据 其参与市场基本要素的变动，调整各类资产在基金投 资组合中的比例。 2、股票投资策略 （1）大消费主题相关行业的界定 本基金所称的大消费主题相关行业是指居民购买 商品和服务而产生的行业，按照申万行业分类标准， 划分为三类，即必需消费、可选消费和其他消费。必 需消费是指为满足居民基本消费需求而购买的商品和 服务；可选消费是指为满足居民额外较高层次需求而 购买的商品和服务；其他消费是指目前尚未被划入消 费行业，但是其属性已经基本具备消费行业属性，形 成实际的消费需求，并拉动一系列与其相关的行业发 展的新兴商品和服务。 根据前文定义，必需消费包括食品饮料、农林牧 渔、纺织服装、医药生物、交通运输、公用事业等； 可选消费包括汽车、家用电器、轻工制造、休闲服务、 商业贸易、金融、电子、通信、计算机等；其他消费 包括日用化学产品、民用军工用品、教育、传媒、健 康产业等。对于以上行业之外的其他行业，如果其中 某些细分行业符合消费行业的定义，本基金也会酌情 将其纳入消费行业的范围。 若申银万国证券公司调整或停止行业分类，或者 基金管理人认为有更适当的消费相关行业划分标准， 基金管理人在履行适当程序后有权对消费相关行业的 界定方法进行调整并及时公告。 本基金将持续跟踪国家政策、产业发展趋势、技 术、工艺、商业模式的最新变化，根据消费趋势的发 展，对大消费主题相关行业的范围进行动态调整。经 基金管理人确认后，可纳入消费相关行业股票库。 （2）大消费主题相关股票的投资策略 本基金将精选有良好增值潜力的、与大消费主题 相关的上市公司股票构建股票投资组合。在个股选择 上，本基金将根据上市公司所处行业特点，综合考虑 公司质地和业绩弹性等因素，寻找基本面健康、业绩 向上弹性较大、估值有优势的公司进行投资。在公司 质地方面，选择治理结构优良、竞争优势强、管理水 平高、资产负债表健康的公司；在业绩弹性方面，重 点考虑盈利能力相对产能利用率、价格、成本弹性较 大的公司；在估值方面，综合考虑市净率、市销率、E V/EBITDA、重置价值、市盈率等估值指标，选择估值 具有较好安全边际的公司。通过对备选公司以上方面 的分析，本基金将优选出具有综合优势的股票构建投 资组合，并根据行业趋势、估值水平等因素进行动态 调整。 （3）港股通标的股票投资策略 本基金可通过沪港股票市场交易互联互通机制投 资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者(QDI I)境外投资额度进行境外投资。本基金将遵循大消费 主题相关股票的投资策略，优先将基本面健康、业绩 向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股 票投资组合。 3、债券投资策略 在债券投资策略方面，本基金将以大消费主题相 关债券为主线，在综合研究的基础上实施积极主动的 组合管理，采用宏观环境分析和微观市场定价分析两 个方面进行债券资产的投资。 4、权证投资策略 在权证投资方面，本基金根据权证对应公司基本 面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权 证的非理性定价；利用权证衍生工具的特性，通过权 证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特征 的目的。 5、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违 约概率和提前偿付比率的预估，借用必要的数量模型 来谋求对资产支持证券的合理定价，在严格控制风险、 充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下，谨慎 选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模 并进行分散投资，以降低流动性风险。 6、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率 ×30%。 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水 风险收益特征 平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以 及境外市场的风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 前海开源基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披 姓名 傅成斌 田青 露负责 联系电话 0755-88601888 010-67595096 人 电子邮箱 qhky@qhkyfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4001666998 010-67595096 传真 0755-83181169 010-66275853 深圳市前海深港合作区前湾 注册地址 一路1号A栋201室（入驻深圳 北京市西城区金融大街25号 市前海商务秘书有限公司） 办公地址 深圳市福田区深南大道7006 北京市西城区闹市口大街1号 号万科富春东方大厦2206 院1号楼 邮政编码 518040 100033 法定代表人 王兆华 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 中国证券报 露报纸名称 登载基金半年度报告 www.qhkyfund.com 正文的管理人互联网 网址 基金半年度报告备置 基金管理人、基金托管人处 地点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 前海开源基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7006号万科 富春东方大厦2206 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期(2019年01月01日-2019年06月30日) 3.1.1 期间数据和指标 前海开源沪港深大消费主题 前海开源沪港深大消费主题 混合A 混合C 本期已实现收益 1,532,228.16 1,808,162.68 本期利润 2,624,000.59 4,217,700.53 加权平均基金份额本期 0.1799 0.1667 利润 本期加权平均净值利润 17.05% 15.99% 率 本期基金份额净值增长 17.70% 17.69% 率 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日) 期末可供分配利润 1,029,036.53 2,200,302.30 期末可供分配基金份额 0.0972 0.0910 利润 期末基金资产净值 11,610,852.42 26,370,659.82 期末基金份额净值 1.097 1.091 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年06月30日) 基金份额累计净值增长 9.70% 9.10% 率 注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分期末余额的孰低数。表中的"期末"均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海开源沪港深大消费主题混合A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 5.79% 1.27% 3.95% 0.81% 1.84% 0.46% 过去三个月 -2.40% 1.54% -0.50% 1.06% -1.90% 0.48% 过去六个月 17.70% 1.54% 19.36% 1.08% -1.66% 0.46% 过去一年 -1.79% 1.38% 8.87% 1.07% -10.6 0.31% 6% 自基金合同 9.70% 1.07% 16.51% 0.79% -6.81% 0.28% 生效起至今 前海开源沪港深大消费主题混合C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 5.82% 1.26% 3.95% 0.81% 1.87% 0.45% 过去三个月 -2.33% 1.54% -0.50% 1.06% -1.83% 0.48% 过去六个月 17.69% 1.54% 19.36% 1.08% -1.67% 0.46% 过去一年 -1.89% 1.37% 8.87% 1.07% -10.7 0.30% 6% 自基金合同 9.10% 1.07% 16.51% 0.79% -7.41% 0.28% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 前海开源基金管理有限公司（以下简称"前海开源基金"）于2012年12月27日经中国证监会批准，2013年1月23日注册成立，截至报告期末，注册资本为2亿元人民币。其中，开源证券股份有限公司、北京市中盛金期投资管理有限公司、北京长和世纪资产管理有限公司和深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)各持股权25%。目前，前海开源基金分别在北京、上海设立分公司。经中国证监会批准，前海开源基金全资控股子公司--前海开源资产管理有限公司（以下简称"前海开源资管"）已于2013年9月5日在深圳市注册成立，并于2013年9月18日取得中国证监会核发的《特定客户资产管理业务资格证书》，截至报告期末，注册资本为1.8亿元人民币。 截至报告期末，前海开源基金旗下管理83只开放式基金，资产管理规模超过626.78亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 证 金经理（助理） 券 姓名 职务 期限 从 说明 任职 离任 业 日期 日期 年 限 赵雪芹女士，经济学博士 研究生，历任山东财经大 学讲师、海通证券股份有 赵雪 本基金的基金经理、公司 2016- 16 限公司首席分析师、中信 芹 董事总经理、联席投资总 09-29 - 年 证券股份有限公司首席分 监 析师、董事总经理。现任 前海开源基金管理有限公 司董事总经理、联席投资 总监。 鲁力先生，英国赫里奥特 瓦特大学精算学博士研究 生。2006年至2015年任职 本基金的基金经理、公司 于南方基金管理有限公司 鲁力 权益投资本部联席投资总 2019- - 13 产品部，2015年9月加盟前 监 04-10 年 海开源基金管理有限公 司，曾任公司产品开发部 行政负责人、首席产品官， 现任公司权益投资本部联 席投资总监。 注：①对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内，宏观经济增长总体平稳，但在贸易战和消费增速下滑的背景下，经济依然面临下行压力。投资方面，房地产投资依然保持了较高增长，但基建投资和制造业投资持续低位运行；汽车、家电等消费主要拉动力量在2019年也开始增长乏力；贸易战在二季度的反复也对出口数据有负面影响。经济下行压力仍在，但2019年一季度在贸易战缓和的背景下，市场如期迎来了一波反弹行情，非银、农业、消费类表现抢眼；二季度随着贸易战的重新激发，市场再度回调。 本基金在报告期内，维持了较高的仓位，在布局消费与生活产业链的同时，也加大配置了券商行业；进入二季度之后，考虑外围的宽松趋势以及美国货币政策的转向，适当增加了黄金及黄金饰品的配置，并平衡了港股和A股的配置比例。 本基金将继续通过精选个股，围绕居民消费和智慧生活，寻找具备中长期成长潜力的个股，努力为基金持有人创造更多收益。根据对国际国内宏观形势的分析，组合在2020年公布2019年四季度报告之前将继续重点配置大消费行业，并维持不低于90%仓位运作。2019年四季报公布10个工作日之后，再决定是否调整策略。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海开源沪港深大消费主题混合A基金份额净值为1.097元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为17.70%，同期业绩比较基准收益率为19.36%；截至报告期末前海开源沪港深大消费主题混合C基金份额净值为1.091元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为17.69%，同期业绩比较基准收益率为19.36%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从投资的主要驱动因素来看，在房地产融资收紧的情况下，房企为提高周转率，预计新开工、施工数据均为保持较好，房地产投资下半年依然是投资的主要拉动力；制造业投资仍然需要观察下游汽车、家电行业的复苏情况，预计在四季度会边际转好；基建投资也有望企稳回升，在央行谨慎使用货币政策的同时，财政政策预计会有更多发挥余地。消费预计在三四季度也会企稳回升，前期的减税政策会慢慢反应到居民消费水平的提升。中美的共同利益大于分歧，因此未来贸易战趋于缓和是大趋势，出口会逐步恢复正常。 考虑经济总体边际向好，上市公司盈利增长有望逐季恢复；另外贸易战最激烈交锋阶段或已经过去，未来风险偏好有望逐步提升，看好下半年权益市场的表现。在行业选择上，医药、社会服务、商贸零售依然会作为重点配置，同时也会选择前期估值调整较多，但是具备高竞争壁垒高成长性的科技股。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会由督察长、基金核算部、监察稽核部、金融工程部、交易部、投资研究部门负责人及其他指定相关人员组成。估值委员会成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供固定收益品种的估值数据。 本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 本基金本报告期内，从2019年1月3日至2019年3月12日连续44个工作日、从2019年4月9日至2019年5月22日连续29个工作日、从2019年5月30日至2019年6月28日连续21个工作日基金资产净值低于五千万元。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2019年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2019年06月30日 2018年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 3,551,420.21 1,106,665.26 结算备付金 143,365.43 3,473,403.41 存出保证金 119,425.65 253,885.00 交易性金融资产 6.4.7.2 35,869,131.22 43,052,875.78 其中：股票投资 34,349,348.02 43,052,875.78 基金投资 - - 债券投资 1,519,783.20 - 资产支持证券 - - 投资 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 6,300,000.00 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 16,611.30 15,481.62 应收股利 46,762.93 39,503.69 应收申购款 6,827.95 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 39,753,544.69 54,241,814.76 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2019年06月30日 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 1,537,900.00 1,095,752.25 应付赎回款 23,403.33 - 应付管理人报酬 48,113.44 65,513.11 应付托管费 8,018.93 10,918.87 应付销售服务费 2,090.91 3,175.11 应付交易费用 6.4.7.7 89,029.41 125,035.13 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 63,476.43 100,000.00 负债合计 1,772,032.45 1,400,394.47 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 34,752,173.41 56,900,872.11 未分配利润 6.4.7.10 3,229,338.83 -4,059,451.82 所有者权益合计 37,981,512.24 52,841,420.29 负债和所有者权益总 39,753,544.69 54,241,814.76 计 注：报告截止日2019年6月30日，前海开源沪港深大消费混合A基金份额净值1.097元，基金份额总额10,581,815.89份；前海开源沪港深大消费混合C基金份额净值1.091元，基金份额总额24,170,357.52份。 6.2 利润表 会计主体：前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日 单位：人民币元 本期2019年01月01 上年度可比期间 项 目 附注号 日 至2019年06月3 2018年01月01日至201 0日 8年06月30日 一、收入 7,653,875.12 -2,200,154.41 1.利息收入 21,618.07 46,729.98 其中：存款利息收入 6.4.7.11 19,104.81 46,729.98 债券利息收入 192.52 - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 2,320.74 - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 3,811,964.90 1,075,163.96 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.12 3,541,301.61 695,883.62 基金投资收益 6.4.7.13 - - 债券投资收益 6.4.7.14 - - 资产支持证券投资 6.4.7.14. - - 收益 5 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 270,663.29 379,280.34 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.18 3,501,310.28 -3,383,368.56 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.19 318,981.87 61,320.21 号填列） 减：二、费用 812,174.00 954,465.68 1．管理人报酬 6.4.10.2. 310,023.46 371,433.82 1 2．托管费 6.4.10.2. 51,670.61 61,905.65 2 3．销售服务费 6.4.10.2. 13,076.31 14,361.55 3 4．交易费用 6.4.7.20 349,361.94 445,278.26 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.21 88,041.68 61,486.40 三、利润总额（亏损总额 6,841,701.12 -3,154,620.09 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 6,841,701.12 -3,154,620.09 号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日 单位：人民币元 本期 项 目 2019年01月01日至2019年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 56,900,872.11 -4,059,451.82 52,841,420.29 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - 6,841,701.12 6,841,701.12 数(本期利润) 三、本期基金份额交 -22,148,698.70 447,089.53 -21,701,609.17 易产生的基金净值 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 38,334,429.20 2,892,848.81 41,227,278.01 2.基金赎回 -60,483,127.90 -2,445,759.28 -62,928,887.18 款 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 34,752,173.41 3,229,338.83 37,981,512.24 （基金净值） 上年度可比期间 项 目 2018年01月01日至2018年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 52,596,189.17 10,130,932.94 62,727,122.11 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - -3,154,620.09 -3,154,620.09 数(本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 10,746,442.15 231,661.71 10,978,103.86 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 41,599,832.22 5,588,985.56 47,188,817.78 2.基金赎回 -30,853,390.07 -5,357,323.85 -36,210,713.92 款 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 63,342,631.32 7,207,974.56 70,550,605.88 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 蔡颖 何璁 傅智 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可【2015】2663号文《关于准予前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金注册的批 复》，由前海开源基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他法律法规公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2016年9月1日至2016年9月23日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集548,849,717.00元，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2016]02230144号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年9月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为594,001,254.10份基金份额，其中认购资金利息折合151,537.10份基金份额。本基金的基金管理人为前海开源基金管理有限公司，本基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》及其他中国证监会、中国证券投资基金业协会发布的有关规定和指引编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期未发生会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额 （2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （3）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月 以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结算")提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。 （4）基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2019年06月30日 活期存款 3,551,420.21 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 3,551,420.21 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2019年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 32,430,937.71 34,349,348.02 1,918,410.31 贵金属投资-金 - - - 交所黄金合约 交易所市 1,520,558.70 1,519,783.20 -775.50 场 债 银行间市 券 场 - - - 合计 1,520,558.70 1,519,783.20 -775.50 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 33,951,496.41 35,869,131.22 1,917,634.81 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2019年06月30日 应收活期存款利息 544.03 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 156.58 应收债券利息 15,882.99 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 27.70 合计 16,611.30 注："其他"为应收结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2019年06月30日 交易所市场应付交易费用 89,029.41 银行间市场应付交易费用 - 合计 89,029.41 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2019年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 26.29 预提费用 63,450.14 合计 63,476.43 6.4.7.9 实收基金 6.4.7.9.1 前海开源沪港深大消费主题混合A 金额单位：人民币元 项目 本期2019年01月01日至2019年06月30日 (前海开源沪港深大消费主题 基金份额（份） 账面金额 混合A) 上年度末 17,846,952.47 17,846,952.47 本期申购 37,023,201.34 37,023,201.34 本期赎回（以“-”号填列） -44,288,337.92 -44,288,337.92 本期末 10,581,815.89 10,581,815.89 6.4.7.9.2 前海开源沪港深大消费主题混合C 金额单位：人民币元 项目 本期2019年01月01日至2019年06月30日 (前海开源沪港深大消费主题 基金份额（份） 账面金额 混合C) 上年度末 39,053,919.64 39,053,919.64 本期申购 1,311,227.86 1,311,227.86 本期赎回（以“-”号填列） -16,194,789.98 -16,194,789.98 本期末 24,170,357.52 24,170,357.52 注：申购含红利再投、转换入份（金）额；赎回含转换出份（金）额。 6.4.7.10 未分配利润 6.4.7.10.1 前海开源沪港深大消费主题混合A 单位：人民币元 项目 (前海开源沪港深大消 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 费主题混合A) 上年度末 849,322.93 -2,059,067.11 -1,209,744.18 本期利润 1,532,228.16 1,091,772.43 2,624,000.59 本期基金份额交易产 -1,082,108.80 696,888.92 -385,219.88 生的变动数 其中：基金申购款 4,507,784.45 -1,724,321.57 2,783,462.88 基金赎回款 -5,589,893.25 2,421,210.49 -3,168,682.76 本期已分配利润 - - - 本期末 1,299,442.29 -270,405.76 1,029,036.53 6.4.7.10.2 前海开源沪港深大消费主题混合C 单位：人民币元 项目 (前海开源沪港深大消 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 费主题混合C) 上年度末 1,634,453.96 -4,484,161.60 -2,849,707.64 本期利润 1,808,162.68 2,409,537.85 4,217,700.53 本期基金份额交易产 -625,524.59 1,457,834.00 832,309.41 生的变动数 其中：基金申购款 155,487.54 -46,101.61 109,385.93 基金赎回款 -781,012.13 1,503,935.61 722,923.48 本期已分配利润 - - - 本期末 2,817,092.05 -616,789.75 2,200,302.30 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2019年01月01日至2019年06月30日 活期存款利息收入 14,513.89 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3,786.49 其他 804.43 合计 19,104.81 注："其他"为申购款利息收入和结算保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 卖出股票成交总额 129,001,171.65 减：卖出股票成本总额 125,459,870.04 买卖股票差价收入 3,541,301.61 6.4.7.13 基金投资收益 本基金本报告期内无基金投资收益。 6.4.7.14 债券投资收益 6.4.7.14.1 债券投资收益项目构成 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期内无债券买卖差价收入。 6.4.7.14.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 6.4.7.14.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无债券申购差价收入。 6.4.7.14.5 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 贵金属投资收益 6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15.2 贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。 6.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。 6.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无买卖权证差价收入。 6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无其他衍生工具投资收益。 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 股票投资产生的股利收益 270,663.29 基金投资产生的股利收益 - 合计 270,663.29 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 1.交易性金融资产 3,501,310.28 ——股票投资 3,502,085.78 ——债券投资 -775.50 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - 值税 合计 3,501,310.28 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 基金赎回费收入 42,639.62 转换费收入 276,342.25 合计 318,981.87 6.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 交易所市场交易费用 349,361.94 银行间市场交易费用 - 合计 349,361.94 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 38,654.95 汇划手续费 2,991.54 账户维护费 18,600.00 律师费 3,000.00 合计 88,041.68 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 前海开源基金管理有限公司（“前海开源基 基金管理人、注册登记机构、基金销售 金”） 机构 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银 基金托管人、基金代销机构 行”） 开源证券股份有限公司（“开源证券”） 基金管理人股东、基金代销机构 北京市中盛金期投资管理有限公司 基金管理人股东 北京长和世纪资产管理有限公司 基金管理人股东 深圳市和合投信资产管理合伙企业（有限合 基金管理人股东 伙） 前海开源资产管理有限公司 基金管理人的子公司 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易，无佣金产生。6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至201 2018年01月01日至201 9年06月30日 8年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 310,023.46 371,433.82 其中：支付销售机构的客户维护费 109,089.91 223,012.07 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 本基金管理人按照与基金代销机构签订的基金销售协议约定，依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至2019 2018年01月01日至2018 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 51,670.61 61,905.65 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售 2019年01月01日至2019年06月30日 服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方 名称 前海开源沪港深大消费主题 前海开源沪港深大消费主题 合计 混合A 混合C 中国建设 4,393.2 银行股份 0.00 4,393.26 6 有限公司 前海开源 5,177.8 基金管理 0.00 5,177.80 0 有限公司 开源证券 股份有限 0.00 241.13 241.13 公司 合计 0.00 9,812.19 9,812.1 9 上年度可比期间 获得销售 2018年01月01日至2018年06月30日 服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方 名称 前海开源沪港深大消费主题 前海开源沪港深大消费主题 合计 混合A 混合C 中国建设 6,009.7 银行股份 0.00 6,009.75 5 有限公司 前海开源 0.00 2,756.00 2,756.0 基金管理 0 有限公司 开源证券 股份有限 0.00 421.49 421.49 公司 合计 0.00 9,187.24 9,187.2 4 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。 销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费率每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。销售服务费由登记机构代收并按照相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间与关联方无银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 本期 上年度可比期间 称 2019年01月01日至2019年06月30日 2018年01月01日至2018年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设 3,551,420.21 14,513.89 42,826,661.34 40,155.19 银行股份 有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况--非货币市场基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2019年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量 期末 期末 代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注 日 类型 单价 位：股） 总额 总额 6012 红塔 2019 2019 新股 33,8 33,8 36 证券 -06- -07- 流通 3.46 3.46 9,789 69.9 69.9 - 26 05 受限 4 4 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以监察及风险控制委员会、督察长、风险控制委员会、监察稽核部、金融工程部和相关业务部门构成的多层级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立监察及风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部、金融工程部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款由基金托管人保管，与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的 条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2019年06月30日 2018年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 1,519,783.20 - 合计 1,519,783.20 - 注：未评级债券为国债、央票及政策性金融债等。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末未持有短期信用评级的资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末未持有短期信用评级的同业存单。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末未持有长期信用评级的债券。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末未持有长期信用评级的资产支持证券。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末未持有长期信用评级的同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所或银行间同业市场交易，除在"期末本基金持有的流通受限证券"中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及时变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不超过该上市公司可流通股票的15%；本基金与由本基金的基金管理人管理的其他全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)，同时，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质 要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报 告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的 现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行 存款、结算备付金和债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2 019年06 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 月30日 资产 银行存 3,551,420.21 - - - 3,551,420.21 款 结算备 143,365.43 - - - 143,365.43 付金 存出保 119,425.65 - - - 119,425.65 证金 交易性 金融资 1,519,783.20 - - 34,349,348.02 35,869,131.22 产 应收利 - - - 16,611.30 16,611.30 息 应收股 - - - 46,762.93 46,762.93 利 应收申 - - - 6,827.95 6,827.95 购款 资产总 5,333,994.49 - - 34,419,550.20 39,753,544.69 计 负债 应付证 券清算 - - - 1,537,900.00 1,537,900.00 款 应付赎 - - - 23,403.33 23,403.33 回款 应付管 理人报 - - - 48,113.44 48,113.44 酬 应付托 - - - 8,018.93 8,018.93 管费 应付销 售服务 - - - 2,090.91 2,090.91 费 应付交 - - - 89,029.41 89,029.41 易费用 其他负 - - - 63,476.43 63,476.43 债 负债总 - - - 1,772,032.45 1,772,032.45 计 利率敏 感度缺 5,333,994.49 - - 32,647,517.75 37,981,512.24 口 上年度 末2018 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 年12月3 1日 资产 银行存 1,106,665.26 - - - 1,106,665.26 款 结算备 3,473,403.41 - - - 3,473,403.41 付金 存出保 253,885.00 - - - 253,885.00 证金 交易性 金融资 - - - 43,052,875.78 43,052,875.78 产 买入返 售金融 6,300,000.00 - - - 6,300,000.00 资产 应收利 - - - 15,481.62 15,481.62 息 应收股 - - - 39,503.69 39,503.69 利 资产总 11,133,953.67 - - 43,107,861.09 54,241,814.76 计 负债 应付证 券清算 - - - 1,095,752.25 1,095,752.25 款 应付管 理人报 - - - 65,513.11 65,513.11 酬 应付托 - - - 10,918.87 10,918.87 管费 应付销 售服务 - - - 3,175.11 3,175.11 费 应付交 - - - 125,035.13 125,035.13 易费用 其他负 - - - 100,000.00 100,000.00 债 负债总 - - - 1,400,394.47 1,400,394.47 计 利率敏 感度缺 11,133,953.67 - - 41,707,466.62 52,841,420.29 口 注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日 期或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 相关风险变量的变动 （单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2019年06月30日 2018年12月31日 基准点利率增加0.25% -2,108.66 - 基准点利率减少0.25% 2,114.42 - 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2019年06月30日 项目 美元折 港币折合人 其他币 合人民 民币 种折合 合计 币 人民币 以外币计价的资产 交易性金融资产 - 3,929,969.0 - 3,929,969.0 2 2 应收股利 - 46,762.93 - 46,762.93 资产合计 - 3,976,731.9 - 3,976,731.9 5 5 以外币计价的负债 应付证券清算款 - 0.80 - 0.80 负债合计 - 0.80 - 0.80 资产负债表外汇风险敞口净 - 3,976,731.1 - 3,976,731.1 额 5 5 上年度末 项目 2018年12月31日 美元折 港币折合人 其他币 合计 合人民 民币 种折合 币 人民币 以外币计价的资产 交易性金融资产 - 6,434,392.2 - 6,434,392.2 3 3 应收股利 - 39,503.69 - 39,503.69 资产合计 - 6,473,895.9 - 6,473,895.9 2 2 以外币计价的负债 应付证券清算款 - 2.06 - 2.06 负债合计 - 2.06 - 2.06 资产负债表外汇风险敞口净 - 6,473,893.8 - 6,473,893.8 额 6 6 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率外其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 相关风险变量的变动 （单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2019年06月30日 2018年12月31日 港币对人民币升值5% 196,498.45 321,719.61 港币对人民币贬值5% -196,498.45 -321,719.61 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2019年06月30日 2018年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 34,349,348.02 90.44 43,052,875.78 81.48 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 34,349,348.02 90.44 43,052,875.78 81.48 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 若其他市场变量保持不变，对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或 下降5% 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位： 相关风险变量的变动 人民币元） 本期末 上年度末 分析 2019年06月30日 2018年12月31日 权益性投资的市场价格 1,796,780.72 2,294,967.17 上升5% 权益性投资的市场价格 -1,796,780.72 -2,294,967.17 下降5% 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 34,349,348.02 86.41 其中：股票 34,349,348.02 86.41 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,519,783.20 3.82 其中：债券 1,519,783.20 3.82 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 3,694,785.64 9.29 8 其他各项资产 189,627.83 0.48 9 合计 39,753,544.69 100.00 注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为3,929,969.02元，占资产净值比例10.35%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 26,138.65 0.07 C 制造业 19,528,146.58 51.41 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 6,229,750.75 16.40 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 1,988,588.00 5.24 I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,557.68 0.05 J 金融业 33,869.94 0.09 K 房地产业 1,854,525.00 4.88 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 740,802.40 1.95 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 30,419,379.00 80.09 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 占基 金资 行业类别 公允价值(人民币) 产净 值比 例（%） 非日常生活消费品 583,566.45 1.54 医疗保健 2,112,503.49 5.56 信息技术 1,233,899.08 3.25 合计 3,929,969.02 10.35 注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 300357 我武生物 87,005 2,951,209.60 7.77 2 601933 永辉超市 279,515 2,853,848.15 7.51 3 600690 海尔智家 140,900 2,436,161.00 6.41 4 600887 伊利股份 63,900 2,134,899.00 5.62 5 600612 老凤祥 46,000 2,056,200.00 5.41 6 600258 首旅酒店 110,600 1,988,588.00 5.24 7 000043 中航善达 156,500 1,854,525.00 4.88 8 600729 重庆百货 60,500 1,829,520.00 4.82 9 000538 云南白药 20,400 1,701,768.00 4.48 10 603486 科沃斯 50,060 1,514,315.00 3.99 11 000651 格力电器 27,500 1,512,500.00 3.98 12 600436 片仔癀 12,600 1,451,520.00 3.82 13 600741 华域汽车 65,640 1,417,824.00 3.73 14 00570 中国中药 376,000 1,256,858.21 3.31 15 03888 金山软件 83,000 1,233,899.08 3.25 16 02359 药明康德 14,200 855,645.28 2.25 17 603708 家家悦 35,880 818,781.60 2.16 18 300595 欧普康视 21,140 752,584.00 1.98 19 300015 爱尔眼科 23,920 740,802.40 1.95 20 600859 王府井 47,900 727,601.00 1.92 21 600315 上海家化 17,280 538,272.00 1.42 22 000333 美的集团 9,900 513,414.00 1.35 23 600702 舍得酒业 16,000 434,880.00 1.14 24 01929 周大福 52,800 394,791.41 1.04 25 02020 安踏体育 4,000 188,775.04 0.50 26 300601 康泰生物 800 42,000.00 0.11 27 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.09 28 300782 卓胜微 297 32,349.24 0.09 29 600968 海油发展 7,363 26,138.65 0.07 30 603867 新化股份 836 21,577.16 0.06 31 601698 中国卫通 4,479 17,557.68 0.05 32 300594 朗进科技 378 16,673.58 0.04 注：所用证券代码采用当地市场代码。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 000858 五 粮 液 6,808,683.00 12.89 2 601933 永辉超市 5,274,205.64 9.98 3 300357 我武生物 4,742,952.04 8.98 4 00753 中国国航 4,415,486.85 8.36 5 002821 凯莱英 4,049,551.00 7.66 6 600887 伊利股份 3,609,680.00 6.83 7 600741 华域汽车 3,531,145.40 6.68 8 00175 吉利汽车 3,471,683.64 6.57 9 600977 中国电影 3,390,398.92 6.42 10 600717 天津港 3,368,674.00 6.38 11 000156 华数传媒 3,122,253.00 5.91 12 002343 慈文传媒 3,099,097.19 5.86 13 002212 南洋股份 2,862,282.00 5.42 14 601318 中国平安 2,844,533.00 5.38 15 601966 玲珑轮胎 2,673,200.00 5.06 16 600690 海尔智家 2,540,598.63 4.81 17 002701 奥瑞金 2,473,267.00 4.68 18 002624 完美世界 2,282,999.00 4.32 19 00570 中国中药 2,160,361.35 4.09 20 600612 老凤祥 2,160,343.00 4.09 21 002027 分众传媒 2,135,610.00 4.04 22 300059 东方财富 2,072,567.00 3.92 23 00839 中教控股 2,062,757.13 3.90 24 002174 游族网络 2,006,788.00 3.80 25 601111 中国国航 1,998,860.00 3.78 26 002594 比亚迪 1,996,299.00 3.78 27 002555 三七互娱 1,956,755.53 3.70 28 000538 云南白药 1,921,913.00 3.64 29 600729 重庆百货 1,825,982.00 3.46 30 000043 中航善达 1,648,365.00 3.12 31 000651 格力电器 1,525,915.00 2.89 32 603486 科沃斯 1,502,037.20 2.84 33 600436 片仔癀 1,480,763.00 2.80 34 300438 鹏辉能源 1,416,209.80 2.68 35 01928 金沙中国 1,277,579.54 2.42 有限公司 36 03888 金山软件 1,238,266.44 2.34 37 300601 康泰生物 1,146,002.80 2.17 注：①买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 ②所用证券代码采用当地市场代码。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 000858 五 粮 液 7,546,595.30 14.28 2 601933 永辉超市 7,494,640.00 14.18 3 601966 玲珑轮胎 5,837,561.49 11.05 4 300031 宝通科技 5,068,786.85 9.59 5 600315 上海家化 4,805,314.79 9.09 6 600436 片仔癀 4,659,277.80 8.82 7 002174 游族网络 4,653,650.05 8.81 8 002821 凯莱英 4,226,742.00 8.00 9 00570 中国中药 4,207,405.60 7.96 10 00753 中国国航 4,055,576.35 7.67 11 00175 吉利汽车 4,042,477.46 7.65 12 600900 长江电力 3,864,279.00 7.31 13 600036 招商银行 3,804,943.00 7.20 14 000333 美的集团 3,651,589.00 6.91 15 600977 中国电影 3,606,318.14 6.82 16 600717 天津港 3,473,049.00 6.57 17 002212 南洋股份 3,304,402.00 6.25 18 06886 HTSC 3,219,428.68 6.09 19 000156 华数传媒 3,153,735.00 5.97 20 000423 东阿阿胶 3,132,474.00 5.93 21 300357 我武生物 2,981,343.05 5.64 22 601318 中国平安 2,890,892.00 5.47 23 002343 慈文传媒 2,633,853.80 4.98 24 002701 奥瑞金 2,423,298.00 4.59 25 600741 华域汽车 2,307,105.00 4.37 26 600887 伊利股份 2,182,779.00 4.13 27 002027 分众传媒 2,112,551.40 4.00 28 600258 首旅酒店 2,108,657.00 3.99 29 00839 中教控股 2,060,354.34 3.90 30 002624 完美世界 2,041,066.18 3.86 31 002594 比亚迪 1,989,098.00 3.76 32 601111 中国国航 1,932,627.56 3.66 33 002555 三七互娱 1,844,066.00 3.49 34 300059 东方财富 1,609,204.00 3.05 35 01928 金沙中国 1,252,979.70 2.37 有限公司 注：①卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。②所用证券代码采用当地市场代码。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 113,254,256.50 卖出股票收入（成交）总额 129,001,171.65 注：买入股票成本、卖出股票收入均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 1,519,783.20 4.00 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,519,783.20 4.00 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基 金资 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 产净 值比 例(%) 1 019611 19国债01 15,210 1,519,783.20 4.00 注：本基金本报告期末仅持有以上债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 119,425.65 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 46,762.93 4 应收利息 16,611.30 5 应收申购款 6,827.95 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 189,627.83 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有 机构投资者 个人投资者 份额 人户 户均持有的 级别 数 基金份额 占总 占总份 (户) 持有份额 份额 持有份额 额比例 比例 前海 654 16,180.15 0.00 0.00% 10,581,815.89 100.0 开源 0% 沪港 深大 消费 主题 混合A 前海 开源 沪港 39.1 深大 668 36,183.17 9,457,437.66 3% 14,712,919.86 60.87% 消费 主题 混合C 合计 1,32 26,287.57 9,457,437.66 27.2 25,294,735.75 72.79% 2 1% 注：① 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 ②户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额 （份） 比例 前海开源沪港深大消 369,634.95 3.49% 费主题混合A 基金管理人所有从业人 前海开源沪港深大消 员持有本基金 费主题混合C 0.00 0.00% 合计 369,634.95 1.06% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 前海开源沪港深大 0 本公司高级管理人员、基金投资 消费主题混合A 和研究部门负责人持有本开放式 前海开源沪港深大 0 基金 消费主题混合C 合计 0 前海开源沪港深大 10~50 消费主题混合A 本基金基金经理持有本开放式基 前海开源沪港深大 金 消费主题混合C 0 合计 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位：份 前海开源沪港深大消费 前海开源沪港深大消费 主题混合A 主题混合C 基金合同生效日(2016年09月29 147,493,848.68 401,507,405.42 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 17,846,952.47 39,053,919.64 本报告期基金总申购份额 37,023,201.34 1,311,227.86 减：本报告期基金总赎回份额 44,288,337.92 16,194,789.98 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 10,581,815.89 24,170,357.52 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人无重大人事变动； 2019年6月4日，基金托管人中国建设银行发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资产托管业务部总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期内未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 占当期 占当期 券商 单 股票成 佣金总 备 名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注 数 的比例 例 量 山西 1 - - - - - 证券 渤海 1 - - - - - 证券 申万 宏源 1 - - - - - 西部 华宝 1 - - - - - 证券 华鑫 2 - - - - - 证券 瑞信 2 - - - - - 方正 红塔 2 - - - - - 证券 中泰 2 - - - - - 证券 川财 2 - - - - - 证券 国信 3 - - - - - 证券 平安 4 - - - - - 证券 国金 4 - - - - - 证券 万联 4 - - - - - 证券 东北 4 - - - - - 证券 国盛 4 - - - - - 证券 中信 4 241,604,395.02 100.0 179,154.24 100.0 - 建投 0% 0% 中航 4 - - - - - 证券 西南 4 - - - - - 证券 恒泰 4 - - - - - 证券 西藏 东方 4 - - - - - 财富 证券 方正 4 - - - - - 证券 广发 4 - - - - - 证券 海通 4 - - - - - 证券 注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 成 成 券商名 债券成 债券回 交 占当期权 交 占当期基 称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 金 证成交总 金 金成交总 的比例 总额的 额 额的比例 额 额的比例 比例 山西证 - - - - - - - - 券 渤海证 - - - - - - - - 券 申万宏 - - - - - - - - 源西部 华宝证 - - - - - - - - 券 华鑫证 - - - - - - - - 券 瑞信方 - - - - - - - - 正 红塔证 - - - - - - - - 券 中泰证 - - - - - - - - 券 川财证 - - - - - - - - 券 国信证 - - - - - - - - 券 平安证 - - - - - - - - 券 国金证 - - - - - - - - 券 万联证 - - - - - - - - 券 东北证 - - - - - - - - 券 国盛证 - - - - - - - - 券 中信建 1,520,558.70 100.00% 7,000,000.00 100.00% - - - - 投 中航证 - - - - - - - - 券 西南证 - - - - - - - - 券 恒泰证 - - - - - - - - 券 西藏东 方财富 - - - - - - - - 证券 方正证 - - - - - - - - 券 广发证 - - - - - - - - 券 海通证 - - - - - - - - 券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 前海开源基金管理有限公司 1 旗下基金2018年12月31日基 基金管理人的官方网站 2019-01-02 金资产净值、基金份额净值 及基金份额累计净值公告 （一） 前海开源基金管理有限公司 2 关于增加第一创业证券为旗 中国证券报、基金管理人的 2019-01-08 下部分基金的销售机构并参 官方网站 与其费率优惠活动的公告 关于调整前海开源旗下部分 3 证券投资基金通过东海证券 中国证券报、基金管理人的 2019-01-21 办理定投业务起点金额的公 官方网站 告 前海开源沪港深大消费主题 中国证券报、基金管理人的 4 精选灵活配置混合型证券投 官方网站 2019-01-22 资基金2018年第4季度报告 前海开源基金管理有限公司 5 关于暂停大泰金石基金销售 中国证券报、基金管理人的 2019-01-31 有限公司办理旗下基金相关 官方网站 销售业务的公告 前海开源基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金参 中国证券报、基金管理人的 6 加申万宏源证券、申万宏源 官方网站 2019-02-19 西部证券申购及定投费率优 惠的公告 前海开源基金管理有限公司 7 关于旗下部分开放式基金参 中国证券报、基金管理人的 2019-03-04 加平安证券认购、申购及定 官方网站 投费率优惠的公告 前海开源基金管理有限公司 8 关于旗下部分开放式基金参 中国证券报、基金管理人的 2019-03-05 加国信证券申购及定投费率 官方网站 优惠的公告 前海开源基金管理有限公司 9 关于增加信诚基金为旗下部 中国证券报、基金管理人的 2019-03-15 分基金的销售机构并参与其 官方网站 费率优惠活动的公告 10 前海开源基金管理有限公司 中国证券报、基金管理人的 2019-03-15 关于旗下部分开放式基金参 官方网站 加国泰君安认购、申购及定 投费率优惠的公告 前海开源沪港深大消费主题 11 精选灵活配置混合型证券投 基金管理人的官方网站 2019-03-27 资基金2018年年度报告 前海开源沪港深大消费主题 中国证券报、基金管理人的 12 精选灵活配置混合型证券投 官方网站 2019-03-27 资基金2018年年度报告摘要 前海开源基金管理有限公司 13 关于旗下部分开放式基金参 中国证券报、基金管理人的 2019-03-27 加凤凰金信转换业务申购补 官方网站 差费率优惠活动的公告 前海开源基金管理有限公司 14 关于开源宝赎回转认/申购 中国证券报、基金管理人的 2019-03-29 基金业务在电子直销平台实 官方网站 施费率优惠的公告 前海开源基金管理有限公司 中国证券报、基金管理人的 15 关于旗下基金继续参与交通 官方网站 2019-03-29 银行费率优惠活动的公告 前海开源基金管理有限公司 16 关于增加玄元保险为旗下部 中国证券报、基金管理人的 2019-04-03 分基金的销售机构并参与其 官方网站 费率优惠活动的公告 前海开源沪港深大消费主题 中国证券报、基金管理人的 17 精选灵活配置混合型证券投 官方网站 2019-04-12 资基金变更基金经理的公告 前海开源沪港深大消费主题 中国证券报、基金管理人的 18 精选灵活配置混合型证券投 官方网站 2019-04-19 资基金2019年第1季度报告 关于调整前海开源旗下部分 19 证券投资基金通过恒宇天泽 中国证券报、基金管理人的 2019-04-25 办理定投业务起点金额的公 官方网站 告 前海开源基金管理有限公司 关于旗下沪港深系列基金20 中国证券报、基金管理人的 20 19年主要投资市场节假日暂 官方网站 2019-04-26 停申购、赎回、转换及定期 定额投资业务的公告 前海开源沪港深大消费主题 21 精选灵活配置混合型证券投 基金管理人的官方网站 2019-05-10 资基金招募说明书（更新） （2019年第1号） 前海开源沪港深大消费主题 22 精选灵活配置混合型证券投 中国证券报、基金管理人的 2019-05-10 资基金招募说明书（更新） 官方网站 摘要（2019年第1号） 前海开源基金管理有限公司 23 关于增加华福证券为旗下部 中国证券报、基金管理人的 2019-05-17 分基金的销售机构并参与其 官方网站 费率优惠活动的公告 前海开源基金管理有限公司 24 关于增加中证金牛为旗下部 中国证券报、基金管理人的 2019-06-17 分基金的代销机构并参加其 官方网站 费率优惠活动的公告 前海开源基金管理有限公司 中国证券报、基金管理人的 25 关于旗下部分基金可投资于 官方网站 2019-06-21 科创板股票的公告 前海开源基金管理有限公司 26 关于增加新华信通为旗下部 中国证券报、基金管理人的 2019-06-24 分基金的销售机构并参与其 官方网站 费率优惠活动的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 序 持有基金 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 者 号 份额比例 类 达到或者 别 超过20% 的时间区 间 20190101 1 - 201901 13,573,755.66 0.00 13,573,755.66 0.00 0.00% 07 20190108 2 - 201903 9,457,437.66 0.00 0.00 9,457,437.66 27.21% 13 20190320 3 - 201905 9,457,437.66 0.00 0.00 9,457,437.66 27.21% 机 22 构 20190530 4 - 201906 9,457,437.66 0.00 0.00 9,457,437.66 27.21% 30 20190523 5 - 201905 1,164,847.60 12,768,481.18 13,933,328.78 0.00 0.00% 29 20190314 6 - 201903 3,210,065.40 21,010,512.05 24,220,577.45 0.00 0.00% 25 产品特有风险 1.巨额赎回风险 （1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付 基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响； （2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基 金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含） 发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 2.转换运作方式或终止基金合同的风险 单一投资者巨额赎回后，若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万情形的，基金管 理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作 方式或终止基金合同的风险； 3.流动性风险 单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动 性风险； 4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 2019年4月14日，由中国证券报社主办的第十六届中国基金业金牛奖评选结果公布， 前海开源基金管理有限公司荣获"金牛基金管理公司"，公司旗下前海开源工业革命4.0 灵活配置混合型证券投资基金(基金代码：001103)荣获"三年期开放式混合型持续优胜 金牛基金"。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 （2）《前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （3）《前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （4）《前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 （5）基金管理人业务资格批件和营业执照 （6）前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 12.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公司，客户服务电话：4001-666-998（免长途话费） （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com 前海开源基金管理有限公司 二〇一九年八月二十四日