前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资 基金 2018年半年度报告 2018年06月30日 基金管理人:前海开源基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年01月01日起至2018年06月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录.......................................................................................................................................2 1.1重要提示 ...........................................................................................................................................2 1.2目录 ...................................................................................................................................................3 §2基金简介...................................................................................................................................................5 2.1基金基本情况 ...................................................................................................................................5 2.2基金产品说明 ...................................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人...............................................................................................................8 2.4信息披露方式 ...................................................................................................................................8 2.5其他相关资料 ...................................................................................................................................9 §3主要财务指标和基金净值表现................................................................................................................9 3.1主要会计数据和财务指标...............................................................................................................9 3.2基金净值表现 .................................................................................................................................10 3.3其他指标 .........................................................................................................................................12 §4管理人报告.............................................................................................................................................12 4.1基金管理人及基金经理情况.........................................................................................................12 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.................................................................13 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.............................................................................13 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.............................................................13 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.............................................................14 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.........................................................................14 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.............................................................................15 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................................15 §5托管人报告.............................................................................................................................................15 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.................................................................................15 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............15 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................15 §6半年度财务会计报告(未经审计)...........................................................................................................15 6.1资产负债表 .....................................................................................................................................15 6.2利润表 .............................................................................................................................................17 6.3所有者权益（基金净值）变动表.................................................................................................19 6.4报表附注 .........................................................................................................................................21 §7投资组合报告.........................................................................................................................................44 7.1期末基金资产组合情况.................................................................................................................44 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合.........................................................................................44 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................................45 7.4报告期内股票投资组合的重大变动.............................................................................................46 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.........................................................................................49 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.................................49 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.....................49 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.....................50 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.................................50 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.......................................................................50 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.......................................................................50 7.12投资组合报告附注 .......................................................................................................................50 §8基金份额持有人信息.............................................................................................................................51 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.....................................................................................51 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.........................................................................52 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况.........................................52 §9开放式基金份额变动.............................................................................................................................53 §10重大事件揭示.......................................................................................................................................53 10.1基金份额持有人大会决议...........................................................................................................53 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...........................................53 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...............................................................53 10.4基金投资策略的改变 ...................................................................................................................53 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.......................................................................................54 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.......................................................54 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...................................................................................54 10.8其他重大事件 ...............................................................................................................................56 §11影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................................62 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...........................................62 11.2影响投资者决策的其他重要信息...............................................................................................62 §12备查文件目录.......................................................................................................................................62 12.1备查文件目录 ...............................................................................................................................62 12.2存放地点 .......................................................................................................................................63 12.3查阅方式 .......................................................................................................................................63 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混 合型证券投资基金 基金简称 前海开源沪港深大消费主题混合 基金主代码 002662 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年09月29日 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 63,342,631.32份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 前海开源沪港深大消 前海开源沪港深大消 费主题混合A 费主题混合C 下属分级基金的交易代码 002662 002663 报告期末下属分级基金的份额总额 23,232,631.31份 40,110,000.01份 2.2基金产品说明 本基金主要通过精选投资于大消费主题相关证 投资目标 券，把握"新常态"下中国经济和社会转型过程中的投 资机会，在合理控制风险并保持基金资产良好流动性 的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 本基金的投资策略主要有以下六方面内容： 1、大类资产配置 在大类资产配置中，本基金综合运用定性和定量 的分析手段，在对宏观经济因素进行充分研究的基础 投资策略 上，判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济 周期理论，结合对证券市场的系统性风险以及未来一 段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估，制定 本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比 例。 本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类 和现金资产分布的实时监控，根据经济运行周期变动、 市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及 基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中，根据 其参与市场基本要素的变动，调整各类资产在基金投 资组合中的比例。 2、股票投资策略 （1）大消费主题相关行业的界定 本基金所称的大消费主题相关行业是指居民购买 商品和服务而产生的行业，按照申万行业分类标准， 划分为三类，即必需消费、可选消费和其他消费。必 需消费是指为满足居民基本消费需求而购买的商品和 服务；可选消费是指为满足居民额外较高层次需求而 购买的商品和服务；其他消费是指目前尚未被划入消 费行业，但是其属性已经基本具备消费行业属性，形 成实际的消费需求，并拉动一系列与其相关的行业发 展的新兴商品和服务。 根据前文定义，必需消费包括食品饮料、农林牧 渔、纺织服装、医药生物、交通运输、公用事业等； 可选消费包括汽车、家用电器、轻工制造、休闲服务、 商业贸易、金融、电子、通信、计算机等；其他消费 包括日用化学产品、民用军工用品、教育、传媒、健 康产业等。对于以上行业之外的其他行业，如果其中 某些细分行业符合消费行业的定义，本基金也会酌情 将其纳入消费行业的范围。 若申银万国证券公司调整或停止行业分类，或者 基金管理人认为有更适当的消费相关行业划分标准， 基金管理人在履行适当程序后有权对消费相关行业的 界定方法进行调整并及时公告。 本基金将持续跟踪国家政策、产业发展趋势、技 术、工艺、商业模式的最新变化，根据消费趋势的发 展，对大消费主题相关行业的范围进行动态调整。经 基金管理人确认后，可纳入消费相关行业股票库。 （2）大消费主题相关股票的投资策略 本基金将精选有良好增值潜力的、与大消费主题 相关的上市公司股票构建股票投资组合。在个股选择 上，本基金将根据上市公司所处行业特点，综合考虑 公司质地和业绩弹性等因素，寻找基本面健康、业绩 向上弹性较大、估值有优势的公司进行投资。在公司 质地方面，选择治理结构优良、竞争优势强、管理水 平高、资产负债表健康的公司；在业绩弹性方面，重 点考虑盈利能力相对产能利用率、价格、成本弹性较 大的公司；在估值方面，综合考虑市净率、市销率、E V/EBITDA、重置价值、市盈率等估值指标，选择估值 具有较好安全边际的公司。通过对备选公司以上方面 的分析，本基金将优选出具有综合优势的股票构建投 资组合，并根据行业趋势、估值水平等因素进行动态 调整。 （3）港股通标的股票投资策略 本基金可通过沪港股票市场交易互联互通机制投 资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者(QDI I)境外投资额度进行境外投资。本基金将遵循大消费 主题相关股票的投资策略，优先将基本面健康、业绩 向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股 票投资组合。 3、债券投资策略 在债券投资策略方面，本基金将以大消费主题相 关债券为主线，在综合研究的基础上实施积极主动的 组合管理，采用宏观环境分析和微观市场定价分析两 个方面进行债券资产的投资。 4、权证投资策略 在权证投资方面，本基金根据权证对应公司基本 面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权 证的非理性定价；利用权证衍生工具的特性，通过权 证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特征 的目的。 5、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违 约概率和提前偿付比率的预估，借用必要的数量模型 来谋求对资产支持证券的合理定价，在严格控制风险、 充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下，谨慎 选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模 并进行分散投资，以降低流动性风险。 6、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率 ×30%。 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水 风险收益特征 平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以 及境外市场的风险。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 前海开源基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披 姓名 傅成斌 田青 露负责 联系电话 0755-88601888 010-67595096 人 电子邮箱 qhky@qhkyfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4001666998 010-67595096 传真 0755-83181169 010-66275853 深圳市前海深港合作区前湾 注册地址 一路1号A栋201室（入驻深圳 北京市西城区金融大街25号 市前海商务秘书有限公司） 办公地址 深圳市福田区深南大道7006 北京市西城区金融大街25号 号万科富春东方大厦2206 邮政编码 518040 100033 法定代表人 王兆华 田国立 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披 证券日报 露报纸名称 登载基金半年度报告 www.qhkyfund.com 正文的管理人互联网 网址 基金半年度报告备置 基金管理人、基金托管人处 地点 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 前海开源基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7006号万科 富春东方大厦2206 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期(2018年01月01日-2018年06月30日) 3.1.1期间数据和指标 前海开源沪港深大消费主题 前海开源沪港深大消费主题 混合A 混合C 本期已实现收益 197,908.92 30,839.55 本期利润 -1,018,230.21 -2,136,389.88 加权平均基金份额本期 -0.0567 -0.0847 利润 本期加权平均净值利润 -4.83% -7.28% 率 本期基金份额净值增长 -6.53% -6.55% 率 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日) 期末可供分配利润 2,722,881.03 4,485,093.53 期末可供分配基金份额 0.1172 0.1118 利润 期末基金资产净值 25,955,512.34 44,595,093.54 期末基金份额净值 1.117 1.112 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年06月30日) 基金份额累计净值增长 11.70% 11.20% 率 注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分期末余额的孰低数。表中的"期末"均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海开源沪港深大消费主题混合A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一 -7.76% 1.25% -5.20% 0.90% -2.56% 0.35% 个月 过去三 -3.62% 1.14% -6.39% 0.79% 2.77% 0.35% 个月 过去六 -6.53% 1.10% -7.88% 0.81% 1.35% 0.29% 个月 过去一 4.88% 0.98% -1.55% 0.66% 6.43% 0.32% 年 自基金 合同生 11.70% 0.85% 7.02% 0.58% 4.68% 0.27% 效起至 今 前海开源沪港深大消费主题混合C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一 -7.79% 1.25% -5.20% 0.90% -2.59% 0.35% 个月 过去三 -3.64% 1.14% -6.39% 0.79% 2.75% 0.35% 个月 过去六 -6.55% 1.09% -7.88% 0.81% 1.33% 0.28% 个月 过去一 4.71% 0.98% -1.55% 0.66% 6.26% 0.32% 年 自基金 合同生 11.20% 0.85% 7.02% 0.58% 4.18% 0.27% 效起至 今 注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%。3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.3其他指标 无。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 前海开源基金管理有限公司（以下简称"前海开源基金"）于2012年12月27日经中国证监会批准，2013年1月23日注册成立，截至报告期末，注册资本为2亿元人民币。其中，开源证券股份有限公司、北京市中盛金期投资管理有限公司、北京长和世纪资产管理有限公司和深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)各持股权25%。目前，前海开源基金分别在北京、上海设立分公司。经中国证监会批准，前海开源基金全资控股子公司--前海开源资产管理有限公司（以下简称"前海开源资管"）已于2013年9月5日在深圳市注册成立,并于2013年9月18日取得中国证监会核发的《特定客户资产管理业务资格证书》，截至报告期末，注册资本为1.8亿元人民币。截至报告期末，前海开源基金旗下管理73只开放式基金，资产管理规模超过441.89亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从 说明 （助理）期限 业年限 任职日期离任日期 本基金的 赵雪芹女士，经济学博士研究 基金经 生，历任山东财经大学讲师、 理、公司 2016-09- 海通证券股份有限公司首席分 赵雪芹 董事总经 29 - 15年 析师、中信证券股份有限公司 理、联席 首席分析师。现任前海开源基 投资总监 金管理有限公司董事总经理、 联席投资总监。 注：①对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年受中美贸易战、棚改货币化等多种负面因素影响，市场整体表现较差，其中上证综指下跌14.96%、深圳成指下跌15.04%、创业板综下跌11.92%；恒生指数高位横盘后，6月份开始下跌，上半年累计下跌3.22%，幅度较小。具体板块方面，社会服务、医疗生物、食品饮料表现强于大势，其他板块均出现明显下跌。 本基金在操作上重点布局了“大消费”相关行业，并考虑二季度市场不确定性较高，主动调低仓位至50%以下，投资方向上具体布局了家电、医药生物、食品饮料、酒店、轻工制造等行业。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海开源沪港深大消费主题混合A基金份额净值为1.117元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-6.53%，同期业绩比较基准收益率为-7.88%；截至报告期末前海开源沪港深大消费主题混合C基金份额净值为1.112元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-6.55%，同期业绩比较基准收益率为-7.88%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 上半年在国内去杠杆背景下，投资增速进一步下降，消费不振，整体经济增长低位运行。叠加棚改货币化政策收紧，预计下半年地产投资增速有下行压力，政府去杠杆背景下，基建投资也难有起色，对下半年整体经济形势不乐观。 展望后市，本基金短期相对谨慎，认为三四季度依然是市场寻底过程；中长期对Ａ股和港股依然看好，市场调整给予了更多以好价格购买优质公司的机会和时间。本基金未来将继续以消费、生活、服务升级各行业为主线，深挖行业个股，寻找估值与成长相匹配的优秀企业，努力为投资人创造稳定可持续的收益。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会由执行董事长、督察长、基金核算部、基金事务部、研究部、投资部、监察稽核部、金融工程部、交易部负责人及其他指定相关人员组成。估值委员会成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供固定收益品种的估值数据。 本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 本基金本报告期内，从2018年1月30日至2018年3月30日连续39个工作日基金资产净值低于五千万元。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体：前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2018年06月30日 单位：人民币元 资产 附注 本期末 上年度末 号 2018年06月30日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 42,826,661.34 8,925,857.86 结算备付金 1,103,919.96 195,125.05 存出保证金 43,675.42 331,107.50 交易性金融资产 6.4.7.2 29,127,179.17 50,043,342.18 其中：股票投资 29,127,179.17 50,043,342.18 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 4,068,779.70 应收利息 6.4.7.5 4,084.90 2,086.02 应收股利 30,193.34 - 应收申购款 9,439.73 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 73,145,153.86 63,566,298.31 负债和所有者权益 附注 本期末 上年度末 号 2018年06月30日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 2.16 - 应付赎回款 2,233,967.71 365,297.20 应付管理人报酬 66,099.28 83,021.85 应付托管费 11,016.53 13,836.97 应付销售服务费 2,906.85 2,939.08 应付交易费用 6.4.7.7 119,739.19 123,886.02 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 160,816.26 250,195.08 负债合计 2,594,547.98 839,176.20 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 63,342,631.32 52,596,189.17 未分配利润 6.4.7.1 7,207,974.56 10,130,932.94 0 所有者权益合计 70,550,605.88 62,727,122.11 负债和所有者权益总计 73,145,153.86 63,566,298.31 注：报告截止日2018年6月30日,前海开源沪港深大消费混合A基金份额净值1.117元,基金份额总额23,232,631.31份,前海开源沪港深大消费混合C基金份额净值1.112元,基金份额总额40,110,000.01份。 6.2利润表 会计主体：前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日 单位：人民币元 附注 本期2018年01月01 上年度可比期间 项目 号 日至2018年06月30 2017年01月01日至201 日 7年06月30日 一、收入 -2,200,154.41 44,929,225.88 1.利息收入 46,729.98 173,121.34 其中：存款利息收入 6.4.7.1 46,729.98 160,407.02 1 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 - 12,714.32 入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 1,075,163.96 14,620,364.36 列） 其中：股票投资收益 6.4.7.1 695,883.62 12,046,652.04 2 基金投资收益 6.4.7.1 - - 3 债券投资收益 6.4.7.1 - - 4 资产支持证券投资收 6.4.7.1 - - 益 4.5 贵金属投资收益 6.4.7.1 - - 5 衍生工具收益 6.4.7.1 - 95,742.76 6 股利收益 6.4.7.1 379,280.34 2,477,969.56 7 3.公允价值变动收益（损失以6.4.7.1 -3,383,368.56 30,011,718.64 “-”号填列） 8 4.汇兑收益（损失以“－”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.1 61,320.21 124,021.54 填列） 9 减：二、费用 954,465.68 5,250,213.42 1．管理人报酬 6.4.10. 371,433.82 2,418,088.34 2.1 2．托管费 6.4.10. 61,905.65 403,014.73 2.2 3．销售服务费 6.4.10. 14,361.55 105,021.91 2.3 4．交易费用 6.4.7.2 445,278.26 2,137,127.95 0 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.2 61,486.40 186,960.49 1 三、利润总额（亏损总额以“-” -3,154,620.09 39,679,012.46 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -3,154,620.09 39,679,012.46 号填列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日 单位：人民币元 本期 项目 2018年01月01日至2018年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 52,596,189.17 10,130,932.94 62,727,122.11 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - -3,154,620.09 -3,154,620.09 数(本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 10,746,442.15 231,661.71 10,978,103.86 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 41,599,832.22 5,588,985.56 47,188,817.78 2.基金赎回 -30,853,390.07 -5,357,323.85 -36,210,713.92 款 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 63,342,631.32 7,207,974.56 70,550,605.88 （基金净值） 上年度可比期间 项目 2017年01月01日至2017年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 361,967,436.28 -17,775,385.61 344,192,050.67 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - 39,679,012.46 39,679,012.46 数(本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 -161,272,027.56 -9,188,070.07 -170,460,097.63 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 85,004,333.72 -2,755,920.20 82,248,413.52 2.基金赎回 -246,276,361.28 -6,432,149.87 -252,708,511.15 款 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 200,695,408.72 12,715,556.78 213,410,965.50 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 蔡颖 何璁 傅智 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可【2015】2663号文《关于准予前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金注册的批 复》，由前海开源基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他法律法规公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2016年9月1日至2016年9月23日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集548,849,717.00元，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2016]02230144号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年9月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为594,001,254.10份基金份额，其中认购资金利息折合151,537.10份基金份额。本基金的基金管理人为前海开源基金管理有限公司，本基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期未发生会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》、《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以 内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结算")提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5)本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年06月30日 活期存款 42,826,661.34 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 42,826,661.34 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2018年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 31,912,161.65 29,127,179.17 -2,784,982.48 贵金属投资-金 - - - 交所黄金合约 交易所市 - - - 场 债 银行间市 券 场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 31,912,161.65 29,127,179.17 -2,784,982.48 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年06月30日 应收活期存款利息 3,874.79 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 188.01 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 22.10 合计 4,084.90 注："其他"为应收结算保证金利息。 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年06月30日 交易所市场应付交易费用 119,739.19 银行间市场应付交易费用 - 合计 119,739.19 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 207.88 预提费用 160,608.38 合计 160,816.26 6.4.7.9实收基金 6.4.7.9.1前海开源沪港深大消费主题混合A 金额单位：人民币元 项目 本期2018年01月01日至2018年06月30日 (前海开源沪港深大消费主题 基金份额（份） 账面金额 混合A) 上年度末 24,626,609.84 24,626,609.84 本期申购 11,131,484.75 11,131,484.75 本期赎回（以“-”号填列） -12,525,463.28 -12,525,463.28 本期末 23,232,631.31 23,232,631.31 6.4.7.9.2前海开源沪港深大消费主题混合C 金额单位：人民币元 项目 本期2018年01月01日至2018年06月30日 (前海开源沪港深大消费主题 基金份额（份） 账面金额 混合C) 上年度末 27,969,579.33 27,969,579.33 本期申购 30,468,347.47 30,468,347.47 本期赎回（以“-”号填列） -18,327,926.79 -18,327,926.79 本期末 40,110,000.01 40,110,000.01 注：申购含红利再投、转换入份（金）额；赎回含转换出份（金）额。 6.4.7.10未分配利润 6.4.7.10.1前海开源沪港深大消费主题混合A 单位：人民币元 项目 (前海开源沪港深大消 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 费主题混合A) 上年度末 5,909,089.44 -1,100,538.02 4,808,551.42 本期利润 197,908.92 -1,216,139.13 -1,018,230.21 本期基金份额交易产 -312,433.38 -755,006.80 -1,067,440.18 生的变动数 其中：基金申购款 2,783,002.03 -1,493,810.36 1,289,191.67 基金赎回款 -3,095,435.41 738,803.56 -2,356,631.85 本期已分配利润 - - - 本期末 5,794,564.98 -3,071,683.95 2,722,881.03 6.4.7.10.2前海开源沪港深大消费主题混合C 单位：人民币元 项目 (前海开源沪港深大消 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 费主题混合C) 上年度末 6,566,853.61 -1,244,472.09 5,322,381.52 本期利润 30,839.55 -2,167,229.43 -2,136,389.88 本期基金份额交易产 3,165,982.48 -1,866,880.59 1,299,101.89 生的变动数 其中：基金申购款 7,720,747.03 -3,420,953.14 4,299,793.89 基金赎回款 -4,554,764.55 1,554,072.55 -3,000,692.00 本期已分配利润 - - - 本期末 9,763,675.64 -5,278,582.11 4,485,093.53 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2018年01月01日至2018年06月30日 活期存款利息收入 40,155.19 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 5,236.17 其他 1,338.62 合计 46,729.98 注："其他"为申购款利息收入和结算保证金利息收入。 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 卖出股票成交总额 160,422,687.45 减：卖出股票成本总额 159,726,803.83 买卖股票差价收入 695,883.62 6.4.7.13基金投资收益 本基金本报告期内无基金投资收益。 6.4.7.14债券投资收益 6.4.7.14.1债券投资收益项目构成 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.14.2债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期内无债券买卖差价收入。 6.4.7.14.3债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 6.4.7.14.4债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无债券申购差价收入。 6.4.7.14.5资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15贵金属投资收益 6.4.7.15.1贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15.2贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。 6.4.7.15.3贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。 6.4.7.16衍生工具收益 6.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无买卖权证差价收入。 6.4.7.16.2衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无其他衍生工具投资收益。 6.4.7.17股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 股票投资产生的股利收益 379,280.34 基金投资产生的股利收益 - 合计 379,280.34 6.4.7.18公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2018年01月01日至2018年06月3 0日 1.交易性金融资产 -3,383,368.56 ——股票投资 -3,383,368.56 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 - 合计 -3,383,368.56 6.4.7.19其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 基金赎回费收入 34,967.53 转换费收入 26,352.68 合计 61,320.21 6.4.7.20交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 交易所市场交易费用 445,278.26 银行间市场交易费用 - 合计 445,278.26 6.4.7.21其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 15,813.19 汇划手续费 2,278.02 账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 61,486.40 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 前海开源基金管理有限公司（“前海开源基 基金管理人、注册登记机构、基金销售 金”） 机构 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银 基金托管人、基金代销机构 行”） 开源证券股份有限公司（“开源证券”） 基金管理人股东、基金代销机构 北京市中盛金期投资管理有限公司 基金管理人股东 北京长和世纪资产管理有限公司 基金管理人股东 深圳市和合投信资产管理合伙企业（有限合 基金管理人股东 伙） 前海开源资产管理有限公司 基金管理人的子公司 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易，无佣金产生。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至201 2017年01月01日至201 8年06月30日 7年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 371,433.82 2,418,088.34 其中：支付销售机构的客户维护费 223,012.07 1,449,445.08 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 本基金管理人按照与基金代销机构签订的基金销售协议约定，依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至2018 2017年01月01日至2017 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 61,905.65 403,014.73 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售 2018年01月01日至2018年06月30日 服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方 名称 前海开源沪港深大消费主题 前海开源沪港深大消费主题 合计 混合A 混合C 中国建设 银行股份 - 6,009.756,009.75 有限公司 前海开源 基金管理 - 2,756.002,756.00 有限公司 开源证券 股份有限 - 421.49 421.49 公司 合计 - 9,187.249,187.24 上年度可比期间 获得销售 2017年01月01日至2017年06月30日 服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方 名称 前海开源沪港深大消费主题 前海开源沪港深大消费主题 合计 混合A 混合C 中国建设 53,534.9 银行股份 - 53,534.98 8 有限公司 前海开源 23,124.7 基金管理 - 23,124.76 6 有限公司 开源证券 股份有限 - 1,683.891,683.89 公司 合计 - 78,343.6378,343.6 3 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。 销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内，按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。销售服务费由登记机构代收并按照相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内与关联方无银行间同业市场的债券 (含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名 2018年01月01日至2018年06月30 2017年01月01日至2017年06月30日 称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设 银行股份 42,826,661.34 40,155.19 25,236,174.30 124,352.34 有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11利润分配情况--非货币市场基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12期末（2018年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发或增发而持有流通受限证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。 6.4.13金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以监察及风险控制委员会、督察长、风险控制委员会、监察稽核部、金融工程部和相关业务部门构成的多层级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立监察及风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行 监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部、金融工程部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款由基金托管人保管，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末未持有短期信用评级的债券。 6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末未持有短期信用评级的资产支持证券。 6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末未持有短期信用评级的同业存单。 6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末未持有长期信用评级的债券。 6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末未持有长期信用评级的资产支持证券。 6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末未持有长期信用评级的同业存单。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所或银行间同业市场交易，除在"期末本基金持有的流通受限证券"中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及时变现。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不超过该上市公司可流通股票的15%；本基金与由本基金的基金管理人管理的其他全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监 会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)，同时，本基金主动投资于流动性受限资产 的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中 度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和债券投资等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2 018年06 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 月30日 资产 银行存 42,826,661.34 - - - 42,826,661.34 款 结算备 1,103,919.96 - - - 1,103,919.96 付金 存出保 43,675.42 - - - 43,675.42 证金 交易性 金融资 - - - 29,127,179.17 29,127,179.17 产 应收利 - - - 4,084.90 4,084.90 息 应收股 - - - 30,193.34 30,193.34 利 应收申 - - - 9,439.73 9,439.73 购款 资产总 43,974,256.72 - - 29,170,897.14 73,145,153.86 计 负债 应付证 券清算 - - - 2.16 2.16 款 应付赎 - - - 2,233,967.71 2,233,967.71 回款 应付管 理人报 - - - 66,099.28 66,099.28 酬 应付托 - - - 11,016.53 11,016.53 管费 应付销 售服务 - - - 2,906.85 2,906.85 费 应付交 - - - 119,739.19 119,739.19 易费用 其他负 - - - 160,816.26 160,816.26 债 负债总 - - - 2,594,547.98 2,594,547.98 计 利率敏 感度缺 43,974,256.72 - - 26,576,349.16 70,550,605.88 口 上年度 末2017 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 年12月3 1日 资产 银行存 8,925,857.86 - - - 8,925,857.86 款 结算备 195,125.05 - - - 195,125.05 付金 存出保 331,107.50 - - - 331,107.50 证金 交易性 金融资 - - - 50,043,342.18 50,043,342.18 产 应收证 券清算 - - - 4,068,779.70 4,068,779.70 款 应收利 - - - 2,086.02 2,086.02 息 资产总 9,452,090.41 - - 54,114,207.90 63,566,298.31 计 负债 应付赎 - - - 365,297.20 365,297.20 回款 应付管 理人报 - - - 83,021.85 83,021.85 酬 应付托 - - - 13,836.97 13,836.97 管费 应付销 售服务 - - - 2,939.08 2,939.08 费 应付交 - - - 123,886.02 123,886.02 易费用 其他负 - - - 250,195.08 250,195.08 债 负债总 - - - 839,176.20 839,176.20 计 利率敏 感度缺 9,452,090.41 - - 53,275,031.70 62,727,122.11 口 注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日 期或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 截至2018年6月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金 资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。 本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2018年06月30日 项目 美元折 港币折合人民 其他币 合人民 币 种折合 合计 币 人民币 以外币计价的资产 股票投资 - 9,720,622.62 - 9,720,622.62 资产合计 - 9,720,622.62 - 9,720,622.62 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净 - 9,720,622.62 - 9,720,622.62 额 上年度末 项目 2017年12月31日 美元折 港币折合人民 其他币 合计 合人民 币 种折合 币 人民币 以外币计价的资产 股票投资 - 24,026,678.1 - 24,026,678.1 7 7 资产合计 - 24,026,678.1 - 24,026,678.1 7 7 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净 - 24,026,678.1 - 24,026,678.1 额 7 7 6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率外其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 相关风险变量的变动 （单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2018年06月30日 2017年12月31日 港币对人民币升值5% 486,031.13 1,201,333.91 港币对人民币贬值5% -486,031.13 -1,201,333.91 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2018年06月30日 2017年12月31日 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 29,127,179.17 41.29 50,043,342.18 79.78 产-股票投资 交易性金融资 - - - - 产-基金投资 交易性金融资 - - - - 产-债券投资 交易性金融资 - - - - 产-贵金属投资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 29,127,179.17 41.29 50,043,342.18 79.78 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 若其他市场变量保持不变，对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或 下降5% 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位： 相关风险变量的变动 人民币元） 本期末 上年度末 分析 2018年06月30日 2017年12月31日 权益性投资的市场价格 1,571,412.59 2,752,626.00 上升5% 权益性投资的市场价格 -1,571,412.59 -2,752,626.00 下降5% 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 29,127,179.17 39.82 其中：股票 29,127,179.17 39.82 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 43,930,581.30 60.06 8 其他各项资产 87,393.39 0.12 9 合计 73,145,153.86 100.00 注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为9,720,622.62元，占资产净值比例13.78%。 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 13,383,978.55 18.97 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 2,616,768.00 3.71 I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,405,810.00 4.83 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 19,406,556.55 27.51 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比 例（%） 非日常生活消费品 3,116,097.60 4.42 医疗保健 6,604,525.02 9.36 合计 9,720,622.62 13.78 注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 00874 白云山 164,000 4,784,086.64 6.78 2 601966 玲珑轮胎 258,000 4,068,660.00 5.77 3 300119 瑞普生物 445,481 3,808,862.55 5.40 4 002439 启明星辰 160,500 3,405,810.00 4.83 5 01999 敏华控股 600,000 3,116,097.60 4.42 6 600060 海信电器 200,000 2,678,000.00 3.80 7 600754 锦江股份 70,800 2,616,768.00 3.71 8 00570 中国中药 318,000 1,820,438.38 2.58 9 300054 鼎龙股份 199,800 1,742,256.00 2.47 10 600887 伊利股份 20,000 558,000.00 0.79 11 000895 双汇发展 20,000 528,200.00 0.75 注：所用证券代码采用当地市场代码。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 000725 京东方Ａ 6,906,988.00 11.01 2 002007 华兰生物 5,906,682.03 9.42 3 601966 玲珑轮胎 5,525,526.00 8.81 4 601318 中国平安 5,365,771.00 8.55 5 00874 白云山 5,331,414.96 8.50 6 00753 中国国航 5,194,923.84 8.28 7 002439 启明星辰 5,080,790.00 8.10 8 600754 锦江股份 4,869,082.00 7.76 9 300119 瑞普生物 4,812,934.82 7.67 10 002773 康弘药业 4,366,524.37 6.96 11 002273 水晶光电 4,327,297.00 6.90 12 600060 海信电器 4,268,487.00 6.80 13 000538 云南白药 4,109,445.00 6.55 14 000028 国药一致 3,999,098.00 6.38 15 002157 正邦科技 3,992,566.00 6.36 16 600436 片仔癀 3,886,901.00 6.20 17 01999 敏华控股 3,674,570.06 5.86 18 600820 隧道股份 3,499,880.00 5.58 19 601985 中国核电 3,499,094.00 5.58 20 000063 中兴通讯 3,347,254.00 5.34 21 000895 双汇发展 3,198,482.00 5.10 22 300054 鼎龙股份 3,079,084.00 4.91 23 002127 南极电商 2,999,992.00 4.78 24 600066 宇通客车 2,999,904.00 4.78 25 00966 中国太平 2,719,934.56 4.34 26 600104 上汽集团 2,563,128.00 4.09 27 600887 伊利股份 2,494,107.00 3.98 28 00867 康哲药业 2,479,552.14 3.95 29 00386 中国石油化工股 2,417,329.62 3.85 份 30 600305 恒顺醋业 2,383,083.00 3.80 31 002555 三七互娱 2,299,977.00 3.67 32 300121 阳谷华泰 2,277,840.20 3.63 33 600990 四创电子 2,106,510.00 3.36 34 600529 山东药玻 2,013,125.00 3.21 35 00570 中国中药 1,678,862.78 2.68 36 300498 温氏股份 1,672,642.00 2.67 37 002352 顺丰控股 1,654,117.00 2.64 38 600153 建发股份 1,598,991.00 2.55 39 600562 国睿科技 1,513,604.00 2.41 40 300037 新宙邦 1,499,841.00 2.39 注：①买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 ②所用证券代码采用当地市场代码。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 601318 中国平安 9,492,508.36 15.13 2 00753 中国国航 8,768,600.04 13.98 3 600754 锦江股份 6,789,233.00 10.82 4 002007 华兰生物 6,231,260.00 9.93 5 000725 京东方Ａ 5,785,438.00 9.22 6 00371 北控水务集团 5,762,083.99 9.19 7 02607 上海医药 5,480,802.76 8.74 8 00966 中国太平 5,346,101.42 8.52 9 002773 康弘药业 5,131,161.00 8.18 10 000501 鄂武商Ａ 4,809,326.52 7.67 11 002273 水晶光电 4,594,889.00 7.33 12 000538 云南白药 4,503,000.92 7.18 13 600060 海信电器 4,366,175.00 6.96 14 300054 鼎龙股份 4,261,408.56 6.79 15 600436 片仔癀 4,253,788.38 6.78 16 002157 正邦科技 4,213,150.00 6.72 17 600887 伊利股份 3,615,525.00 5.76 18 01766 中国中车 3,568,689.26 5.69 19 000028 国药一致 3,388,581.00 5.40 20 002127 南极电商 3,249,179.00 5.18 21 000063 中兴通讯 3,212,520.00 5.12 22 601985 中国核电 3,204,576.96 5.11 23 00386 中国石油化工股 3,013,779.52 4.80 份 24 000895 双汇发展 2,911,448.28 4.64 25 600820 隧道股份 2,878,520.00 4.59 26 600066 宇通客车 2,841,699.00 4.53 27 300070 碧水源 2,828,570.36 4.51 28 600104 上汽集团 2,636,942.00 4.20 29 300121 阳谷华泰 2,504,720.20 3.99 30 00867 康哲药业 2,334,545.35 3.72 31 600305 恒顺醋业 2,286,342.00 3.64 32 600529 山东药玻 2,141,758.00 3.41 33 600990 四创电子 2,121,851.00 3.38 34 002555 三七互娱 2,116,514.00 3.37 35 002352 顺丰控股 1,699,228.00 2.71 36 300498 温氏股份 1,658,931.00 2.64 37 600153 建发股份 1,610,404.00 2.57 38 02601 中国太保 1,585,369.06 2.53 39 300037 新宙邦 1,560,495.00 2.49 40 600562 国睿科技 1,553,568.00 2.48 41 002439 启明星辰 1,462,764.00 2.33 42 002841 视源股份 1,255,055.00 2.00 注：①卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。②所用证券代码采用当地市场代码。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 142,194,009.38 卖出股票收入（成交）总额 160,422,687.45 注：买入股票成本、卖出股票收入均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 43,675.42 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 30,193.34 4 应收利息 4,084.90 5 应收申购款 9,439.73 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 87,393.39 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有 机构投资者 个人投资者 份额 人户 户均持有的 级别 数 基金份额 占总 占总份 (户) 持有份额 份额 持有份额 额比例 比例 前海 开源 沪港 39.0 深大 752 30,894.46 9,073,502.72 5% 14,159,128.59 60.95% 消费 主题 混合A 前海 开源 沪港 57.4 深大 762 52,637.80 23,031,193.32 2% 17,078,806.69 42.58% 消费 主题 混合C 合计 1,51 41,837.93 32,104,696.04 50.6 31,237,935.28 49.32% 4 8% 注：①分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 ②户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额 （份） 比例 前海开源沪港深大消 19,285.96 0.0830% 费主题混合A 基金管理人所有从业人 前海开源沪港深大消 员持有本基金 费主题混合C 0.00 0.00% 合计 19,285.96 0.0304% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资 前海开源沪港深大 0 和研究部门负责人持有本开放式 消费主题混合A 基金 前海开源沪港深大 0 消费主题混合C 合计 0 前海开源沪港深大 0 消费主题混合A 本基金基金经理持有本开放式基 前海开源沪港深大 金 消费主题混合C 0 合计 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 前海开源沪港深大消费 前海开源沪港深大消费 主题混合A 主题混合C 基金合同生效日(2016年09月29 147,493,848.68 401,507,405.42 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 24,626,609.84 27,969,579.33 本报告期基金总申购份额 11,131,484.75 30,468,347.47 减：本报告期基金总赎回份额 12,525,463.28 18,327,926.79 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 23,232,631.31 40,110,000.01 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人无重大人事变动； 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金提供审计服务的会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内未发生变更。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情形。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 占当期 占当期 券商 单 股票成 佣金总 备 名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注 数 的比例 例 量 华宝 1 - - - - - 证券 渤海 1 - - - - - 证券 申万 宏源 1 - - - - - 西部 东北 2 - - - - - 证券 川财 2 - - - - - 证券 华鑫 2 - - - - - 证券 中泰 2 - - - - - 证券 国信 3 - - - - - 证券 方正 4 - - - - - 证券 平安 4 - - - - - 证券 西藏 东方 4 - - - - - 财富 证券 中信 4 215,032,030.40 71.13% 159,739.74 70.92% - 建投 海通 4 - - - - - 证券 国金 4 - - - - - 证券 万联 4 87,291,511.23 28.87% 65,485.38 29.08% - 证券 恒泰 4 - - - - - 证券 西南 4 - - - - - 证券 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 成 成 券商名 债券成 债券回 交 占当期权 交 占当期基 称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 金 证成交总 金 金成交总 的比例 总额的 额 额的比例 额 额的比例 比例 华宝证 - - - - - - - - 券 渤海证 - - - - - - - - 券 申万宏 - - - - - - - - 源西部 东北证 - - - - - - - - 券 川财证 - - - - - - - - 券 华鑫证 - - - - - - - - 券 中泰证 - - - - - - - - 券 国信证 - - - - - - - - 券 方正证 - - - - - - - - 券 平安证 - - - - - - - - 券 西藏东 方财富 - - - - - - - - 证券 中信建 - - - - - - - - 投 海通证 - - - - - - - - 券 国金证 - - - - - - - - 券 万联证 - - - - - - - - 券 恒泰证 - - - - - - - - 券 西南证 - - - - - - - - 券 本基金本报告期内租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 前海开源基金管理有限公司 旗下基金2017年度最后一个 证券日报、基金管理人的官 1 交易日基金资产净值、基金 方网站 2018-01-02 份额净值及基金份额累计净 值公告 前海开源基金管理有限公司 证券日报、基金管理人的官 2 关于旗下基金调整长期停牌 方网站 2018-01-03 股票估值方法的提示性公告 前海开源基金管理有限公司 证券日报、基金管理人的官 3 关于旗下基金调整长期停牌 方网站 2018-01-09 股票估值方法的提示性公告 前海开源基金管理有限公司 证券日报、基金管理人的官 4 关于旗下基金调整长期停牌 方网站 2018-01-16 股票估值方法的提示性公告 前海开源沪港深大消费主题 证券日报、基金管理人的官 5 精选灵活配置混合型证券投 方网站 2018-01-18 资基金2017年第4季度报告 前海开源基金管理有限公司 关于旗下部分基金增加有鱼 证券日报、基金管理人的官 6 基金为代销机构及开通定投 方网站 2018-01-22 和转换业务并参与其费率优 惠活动的公告 前海开源基金管理有限公司 证券日报、基金管理人的官 7 关于旗下基金调整长期停牌 方网站 2018-02-01 股票估值方法的提示性公告 前海开源基金管理有限公司 证券日报、基金管理人的官 8 关于旗下基金调整长期停牌 方网站 2018-02-02 股票估值方法的提示性公告 前海开源基金管理有限公司 证券日报、基金管理人的官 9 关于恒天明泽费率调整的公 方网站 2018-02-06 告 前海开源基金管理有限公司 证券日报、基金管理人的官 10 关于中投证券费率调整的公 方网站 2018-02-06 告 前海开源基金管理有限公司 证券日报、基金管理人的官 11 关于旗下基金调整长期停牌 方网站 2018-02-07 股票估值方法的提示性公告 前海开源基金管理有限公司 12 关于旗下部分基金在利得基 证券日报、基金管理人的官 2018-02-07 金开通定投和转换业务并参 方网站 与其费率优惠活动的公告 前海开源基金管理有限公司 证券日报、基金管理人的官 13 关于旗下部分基金在小牛投 方网站 2018-02-07 资咨询开通定投业务并参与 其费率优惠活动的公告 前海开源基金管理有限公司 证券日报、基金管理人的官 14 关于旗下基金调整长期停牌 方网站 2018-02-08 股票估值方法的提示性公告 前海开源基金管理有限公司 证券日报、基金管理人的官 15 关于旗下基金调整长期停牌 方网站 2018-02-12 股票估值方法的提示性公告 前海开源基金管理有限公司 16 关于旗下部分基金增加懒猫 证券日报、基金管理人的官 2018-03-09 金融为代销机构并参与其费 方网站 率优惠活动的公告 前海开源基金管理有限公司 证券日报、基金管理人的官 17 关于中信建投费率调整的公 方网站 2018-03-15 告 关于前海开源基金管理有限 18 公司旗下基金根据流动性风 证券日报、基金管理人的官 2018-03-24 险管理规定修改基金合同的 方网站 公告 前海开源沪港深大消费主题 19 精选灵活配置混合型证券投 基金管理人的官方网站 2018-03-24 资基金托管协议（2018年3 月修订） 前海开源沪港深大消费主题 20 精选灵活配置混合型证券投 基金管理人的官方网站 2018-03-24 资基金基金合同（2018年3 月修订） 前海开源基金管理有限公司 证券日报、基金管理人的官 21 关于旗下基金调整长期停牌 方网站 2018-03-28 股票估值方法的提示性公告 前海开源沪港深大消费主题 证券日报、基金管理人的官 22 精选灵活配置混合型证券投 方网站 2018-03-29 资基金2017年年度报告摘要 23 前海开源沪港深大消费主题 基金管理人的官方网站 2018-03-29 精选灵活配置混合型证券投 资基金2017年年度报告 前海开源基金管理有限公司 24 关于旗下基金继续参与中国 证券日报、基金管理人的官 2018-03-30 工商银行申购费率优惠活动 方网站 的公告 前海开源基金管理有限公司 关于旗下部分基金增加恒宇 证券日报、基金管理人的官 25 天泽为代销机构及开通定投 方网站 2018-03-30 和转换业务并参与其费率优 惠活动的公告 前海开源基金管理有限公司 证券日报、基金管理人的官 26 关于旗下基金调整长期停牌 方网站 2018-03-30 股票估值方法的提示性公告 前海开源基金管理有限公司 证券日报、基金管理人的官 27 关于旗下基金继续参与交通 方网站 2018-03-30 银行费率优惠活动的公告 前海开源基金管理有限公司 证券日报、基金管理人的官 28 关于旗下基金调整长期停牌 方网站 2018-04-04 股票估值方法的提示性公告 关于前海开源基金管理有限 29 公司旗下部分基金恢复申购 证券日报、基金管理人的官 2018-04-04 （含定期定额投资）和转换 方网站 转入业务的公告 前海开源基金管理有限公司 证券日报、基金管理人的官 30 关于旗下基金调整长期停牌 方网站 2018-04-09 股票估值方法的提示性公告 前海开源基金管理有限公司 关于旗下部分基金增加基煜 证券日报、基金管理人的官 31 基金为代销机构并开通转换 方网站 2018-04-11 业务和参与其费率优惠活动 的公告 32 前海开源基金管理有限公司 证券日报、基金管理人的官 2018-04-12 关于旗下部分基金增加联储 方网站 证券为代销机构及开通定投 和转换业务并参与其费率优 惠活动的公告 前海开源基金管理有限公司 关于旗下部分基金增加盈信 证券日报、基金管理人的官 33 基金为代销机构及开通定投 方网站 2018-04-13 和转换业务并参与其费率优 惠活动的公告 前海开源基金管理有限公司 证券日报、基金管理人的官 34 关于旗下基金调整长期停牌 方网站 2018-04-19 股票估值方法的提示性公告 前海开源基金管理有限公司 证券日报、基金管理人的官 35 关于旗下基金调整长期停牌 方网站 2018-04-19 股票估值方法的提示性公告 前海开源基金管理有限公司 关于旗下部分基金增加华西 证券日报、基金管理人的官 36 证券为代销机构及开通定投 方网站 2018-04-20 和转换业务并参与其费率优 惠活动的公告 前海开源沪港深大消费主题 证券日报、基金管理人的官 37 精选灵活配置混合型证券投 方网站 2018-04-23 资基金2018年第1季度报告 前海开源基金管理有限公司 证券日报、基金管理人的官 38 关于旗下基金调整长期停牌 方网站 2018-05-08 股票估值方法的提示性公告 前海开源基金管理有限公司 关于旗下部分基金增加坤元 证券日报、基金管理人的官 39 基金为代销机构及开通定投 方网站 2018-05-08 和转换业务并参与其费率优 惠活动的公告 前海开源基金管理有限公司 40 关于旗下部分基金增加和耕 证券日报、基金管理人的官 2018-05-08 传承为代销机构及开通定投 方网站 和转换业务并参与其费率优 惠活动的公告 前海开源沪港深大消费主题 41 精选灵活配置混合型证券投 证券日报、基金管理人的官 2018-05-12 资基金招募说明书（更新） 方网站 摘要（2018年第1号） 前海开源沪港深大消费主题 42 精选灵活配置混合型证券投 基金管理人的官方网站 2018-05-12 资基金招募说明书（更新） （2018年第1号） 前海开源基金管理有限公司 证券日报、基金管理人的官 43 关于旗下基金调整长期停牌 方网站 2018-05-12 股票估值方法的提示性公告 前海开源基金管理有限公司 44 关于旗下部分基金在新兰德 证券日报、基金管理人的官 2018-05-31 开通定投和转换业务并参与 方网站 其费率优惠活动的公告 前海开源基金管理有限公司 证券日报、基金管理人的官 45 关于旗下基金调整长期停牌 方网站 2018-06-09 股票估值方法的提示性公告 前海开源基金管理有限公司 证券日报、基金管理人的官 46 关于旗下基金调整长期停牌 方网站 2018-06-12 股票估值方法的提示性公告 前海开源基金管理有限公司 证券日报、基金管理人的官 47 关于旗下基金调整长期停牌 方网站 2018-06-20 股票估值方法的提示性公告 前海开源基金管理有限公司 关于旗下部分基金增加民商 证券日报、基金管理人的官 48 基金为代销机构及开通定投 方网站 2018-06-27 和转换业务并参与其费率优 惠活动的公告 前海开源基金管理有限公司 证券日报、基金管理人的官 49 关于旗下基金继续参与交通 方网站 2018-06-29 银行费率优惠活动的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 持有基金 资 份额比例 者 序 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 类 号 超过20% 别 的时间区 间 20180410 1 -201806 0.00 9,457,437.66 0.00 9,457,437.66 14.93% 18 机 20180622 构 2 -201806 0.00 9,457,437.66 0.00 9,457,437.66 14.93% 25 20180626 3 -201806 0.00 13,573,755.66 0.00 13,573,755.66 21.43% 30 产品特有风险 1.巨额赎回风险 （1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付 基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响； （2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基 金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 2.转换运作方式或终止基金合同的风险 单一投资者巨额赎回后，若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万情形的，基金管 理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险； 3.流动性风险 单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动 性风险； 4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合 型证券投资基金设立的文件 （2）《前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （3）《前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （4）《前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 （5）基金管理人业务资格批件和营业执照 （6）前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 12.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 12.3查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公司，客户服务电话：4001-666-998（免长途话费） （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com 前海开源基金管理有限公司 二〇一八年八月二十七日