兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金 2023年第3季度报告 2023年09月30日 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2023年10月25日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年07月01日起至09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴业中债1-3政策性金融债 基金主代码 002659 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年05月27日 报告期末基金份额总额 957,127,753.37份 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的 投资目标 最小化。在正常市场情况下，本基金力争追求日均 跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差 控制在4%以内。 本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法，按 投资策略 照成份债券在中债 1-3 年政策性金融债指数中的基 准权重构建指数化投资组合。 主要投资策略包括资 产配置策略、债券投资策略。 业绩比较基准 95%*中债1-3年政策性金融债（全价）指数收益率+ 5%银行活期存款利率（税后） 本基金为债券型指数基金，其风险收益预期高于货 风险收益特征 币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基 金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有 与标的指数相似的风险收益特征。 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 兴业中债1-3政策性金融 兴业中债1-3政策性金融 债A 债C 下属分级基金的交易代码 002659 007495 报告期末下属分级基金的份额总 956,777,102.67份 350,650.70份 额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2023年07月01日 - 2023年09月30日) 主要财务指标 兴业中债1-3政策性金 兴业中债1-3政策性金 融债A 融债C 1.本期已实现收益 9,103,270.25 2,755.87 2.本期利润 6,566,659.52 1,688.71 3.加权平均基金份额本期利润 0.0059 0.0048 4.期末基金资产净值 1,047,177,925.35 380,157.68 5.期末基金份额净值 1.0945 1.0841 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴业中债1-3政策性金融债A净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.47% 0.04% -0.10% 0.03% 0.57% 0.01% 过去六个月 1.58% 0.03% 0.46% 0.03% 1.12% 0.00% 过去一年 2.25% 0.04% 0.08% 0.05% 2.17% -0.01% 过去三年 9.68% 0.04% 1.72% 0.04% 7.96% 0.00% 自基金合同 生效起至今 13.53% 0.05% 2.15% 0.04% 11.38% 0.01% 注：本基金的业绩比较基准为：95%*中债 1-3 年政策性金融债（全价）指数收益率+5%银行活期存款利率（税后）。 兴业中债1-3政策性金融债C净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.44% 0.04% -0.10% 0.03% 0.54% 0.01% 过去六个月 1.52% 0.03% 0.46% 0.03% 1.06% 0.00% 过去一年 2.14% 0.04% 0.08% 0.05% 2.06% -0.01% 过去三年 9.43% 0.04% 1.72% 0.04% 7.71% 0.00% 自基金合同 生效起至今 12.62% 0.05% 2.18% 0.04% 10.44% 0.01% 注：本基金的业绩比较基准为：95%*中债 1-3 年政策性金融债（全价）指数收益率+5%银行活期存款利率（税后）。 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同自 2019 年 5 月 27 日起生效并增设 C 级，C 级份额自 2019 年 6 月 5 日起 存续。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 证券 说明 金经理期限 从业 任职 离任 年限 日期 日期 中国籍，博士学位，具有证 券投资基金从业资格。2011 年3月至2013年4月在光大 证券股份有限公司研究所 担任债券分析师，内容涉及 宏观利率、专题研究等；20 唐丁祥 基金经理 2019- - 12年 13年4月至2013年8月在申 05-27 万菱信基金管理有限公司 从事宏观和债券研究，内容 涉及宏观利率、信用分析和 可转债等研究工作；2013年 8月加入兴业基金管理有限 公司，现任基金经理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，季度初，基本面延续二季度偏弱走势并有加速下探的迹象，7月份政治局会议释放出了较强的政策信号。尽管财政、货币以及产业政策整体偏积极，8月开始经济有底部企稳的迹象，失速风险有所降低。但是，政策落地的节奏和力度相对克制，内生性信用扩张效果显现较慢，居民和企业的信心和预期提振有限，经济整体仍处于磨底阶段。市场走势方面，围绕政策预期、基本面现实和资金面的波动而呈现低位震荡走势，收益率曲线进一步平坦，10Y国债围绕[2.54%,2.7%]之间波动；配置需求及化债预期，信用利差一度收窄至历史低位，后因市场调整，信用利差修复至历史中位数附近。 报告期内，本基金通过复制和动态优化跟踪标的指数，为有效控制跟踪误差，本基金仅参与利率债和债券回购品种的投资。下一阶段，结合投资目标、策略及产品定位，本基金仍将继续配置于债券回购及政策性金融债，通过复制和动态优化跟踪标的指数，追求跟踪误差最小化。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴业中债1-3政策性金融债A基金份额净值为1.0945元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.47%，同期业绩比较基准收益率为-0.10%；截至报告期末兴业中债1-3政策性金融债C基金份额净值为1.0841元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.44%，同期业绩比较基准收益率为-0.10%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,240,372,805.61 99.79 其中：债券 1,240,372,805.61 99.79 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 2,651,233.68 0.21 8 其他资产 5,815.66 0.00 9 合计 1,243,029,854.95 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,240,372,805.61 118.41 其中：政策性金融债 1,240,372,805.61 118.41 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,240,372,805.61 118.41 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 092218005 22农发清发05 2,100,000 214,032,632.88 20.43 2 190404 19农发04 1,200,000 122,826,983.61 11.73 3 200208 20国开08 1,000,000 101,677,513.66 9.71 4 2303102 23进出102 700,000 71,356,369.86 6.81 5 200405 20农发05 600,000 60,483,540.98 5.77 注： 1 债券代码： 092218005 债券名称： 22农发清发05 数量： 2,100,000 公允价值： 214,032,632.88 占净资产比例： 20.43% ； 2 债券代码： 190404 债券名称： 19农发04 数量： 1,200,000公允价值： 122,826,983.61 占净资产比例： 11.73% ； 3 债券代码： 200208 债券名称： 20国开08 数量： 1,000,000公允价值： 101,677,513.66 占净资产比例： 9.71% ； 4 债券代码：2303102 债券名称： 23进出102 数量：700,000 公允价值： 71,356,369.86 占 净资产比例： 6.81% ； 5 债券代码： 200405 债券名称： 20农发05 数量： 600,000 公允价值： 60,483,540.98 占 净资产比例： 5.77% ； 6 债券代码： 200203 债券名称： 20国开03 数量： 530,000 公允价值： 54,831,796.16 占 净资产比例： 5.23% ； 7 债券代码： 180401 债券名称： 18农发01 数量： 500,000 公允价值： 53,437,342.47 占 净资产比例： 5.10% ； 8 债券代码： 210305 债券名称： 21进出05 数量： 500,000 公允价值： 51,595,846.99 占 净资产比例： 4.93% ； 9 债券代码： 220412 债券名称： 22农发12 数量： 500,000 公允价值： 51,302,739.73 占 净资产比例： 4.90% ； 10 债券代码：230404 债券名称：23农发04数量： 500,000公允价值： 51,089,453.55 占 净资产比例： 4.88% ； 11 债券代码：220406 债券名称：22农发06数量： 500,000公允价值： 50,306,803.28 占 净资产比例： 4.80% ； 12 债券代码：220313 债券名称：22进出13数量： 400,000公允价值： 41,075,945.21 占 净资产比例： 3.92% ； 13 债券代码：200212 债券名称：20国开12数量： 400,000公允价值： 40,960,371.58 占 净资产比例： 3.91% ； 14 债券代码：200408 债券名称：20农发08数量： 400,000公允价值： 40,822,163.93 占 净资产比例： 3.90% ； 15 债券代码：220208 债券名称：22国开08数量： 400,000公允价值： 40,506,568.31 占 净资产比例： 3.87% ； 16 债券代码：220303 债券名称：22进出03数量： 400,000公允价值： 40,441,387.98 占 净资产比例： 3.86% ； 17 债券代码：230202 债券名称：23国开02数量： 300,000公允价值： 30,691,865.75 占 净资产比例： 2.93% ； 18 债券代码：230405 债券名称：23农发05数量： 300,000公允价值： 30,367,893.44 占 净资产比例： 2.90% ； 19 债券代码：190204 债券名称：19国开04数量： 200,000公允价值： 21,023,567.12 占 净资产比例： 2.01% ； 20 债券代码：210203 债券名称：21国开03数量： 200,000公允价值： 20,804,295.08 占 净资产比例： 1.99% ； 21 债券代码：220203 债券名称：22国开03数量： 200,000公允价值： 20,406,000.00 占 净资产比例： 1.95% ； 22 债券代码：210208 债券名称：21国开08数量： 200,000公允价值： 20,246,475.41 占 净资产比例： 1.93% ； 23 债券代码：230302 债券名称：23进出02数量： 100,000公允价值： 10,085,248.63 占 净资产比例： 0.96% 。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金投资范围不包含股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围不包含股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包含国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金投资范围不包含国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包含国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金为债券型基金，未涉及股票相关投资。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 5,815.66 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 5,815.66 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 兴业中债1-3政策性金融 兴业中债1-3政策性金融 债A 债C 报告期期初基金份额总额 1,241,498,149.47 338,581.96 报告期期间基金总申购份额 94,914,996.80 55,043.23 减：报告期期间基金总赎回份额 379,636,043.60 42,974.49 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 956,777,102.67 350,650.70 注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份额 者 序 比例达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 类 号 超过20%的时 别 间区间 1 20230701-202 333,150,300.0 - - 333,150,300. 34.81% 30930 1 01 机 2 20230701-202 272,330,246.9 - - 272,330,246. 28.45% 构 30930 1 91 3 20230701-202 366,769,668.0 - 366,769,668.0 - - 30821 7 7 产品特有风险 本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者集中赎回，可 能会对本基金造成流动性压力；同时，该等集中赎回将可能产生（1）份额净值尾差风险；（2）基金净值波动的 风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；（4）因基金资产净值低于5000 万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平，并对申购赎 回进行合理的应对，加强防范流动性风险，保护持有人利益。 注：上述份额占比为四舍五入，保留两位小数后的结果。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金变更注册的文件 （二）《兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》 （三）《兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的住所 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话 4000095561 兴业基金管理有限公司 2023年10月25日