基金根据《公开募集证券投资 基金运作指引第3号一一指数基金指 引》修改基金合同部分条款的公告 根据中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公开募集证券投资基金运作指 引第3号一一指数基金指引》及旗下各指数基金基金合同的有关规定,兴业基金管理有限公司 (以下简称“本公司” )经与各基金的基金托管人协商一致,并报中国证券监督管理委员会备 案,决定对本公司旗下10只指数基金的基金合同相关条款进行修改,本次修改将自本公告发 布之日起正式生效。 现将相关事项公告如下: 一、修改涉及的产品明细 本次修改涉及10只指数基金,具体明细如下: 序号 基金代码 产品名称 托管人 基金简称 兴业中债1-3年政策性金融债指 交通银行股份1 002659 兴业中债1-3年政策性金融债 数证券投资基金 有限公司 中证兴业中高等级信用债指数证 中国银行股份2 003429 中证兴业中高等级信用债指数 券投资基金 有限公司 兴业上证红利低波动交易型开放 中国工商银行 证券简称:红利低波3 510890 式指数证券投资基金 股份有限公司 扩位证券简称:红利低波ETF 兴业中证银行50金融债指数证券 上海银行股份4 008042 兴业中证银行50金融债指数 投资基金 有限公司 兴业上证180金融交易型开放式指 招商银行股份 证券简称:180金融5 510690 数证券投资基金 有限公司 扩位证券简称:兴业金融ETF 兴业上证1-5年期地方政府债交 中国银行股份 证券简称:兴业地债6 511050 易型开放式指数证券投资基金 有限公司 扩位证券简称:地方债ETF 兴业中证500交易型开放式指数证 中国银行股份 证券简称:兴业5007 510570 券投资基金 有限公司 扩位证券简称:兴业中证500ETF 兴业中证福建50交易型开放式指 招商银行股份 证券简称:福建508 512350 数证券投资基金 有限公司 扩位证券简称:福建ETF 兴业沪深300交易型开放式指数证 中信银行股份 证券简称:兴业3009 510370 券投资基金 有限公司 扩位证券简称:兴业沪深300ETF 兴业上证50交易型开放式指数证 中国农业银行 证券简称:兴业5010 510860 券投资基金 股份有限公司 扩位证券简称:兴业上证50ETF 二、本次对本公司旗下10只指数基金的基金合同相关条款的修改系因法律法规发生变动 而进行,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规的规定及基金合同的约定,具体条款修改 详见本公告附件。 上述修改自本公告发布之日起生效。根据修改的基金合同,基金管理人已更新各指数基 金的招募说明书和基金产品资料概要相关内容,并揭示风险。相关基金的基金合同、招募说明 书及基金产品资料概要全文于2021年3月26日在本公司网站(www.cib-fund.com.cn)和中国 证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打 本公司客服电话(40000-95561)咨询。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金 一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金前应认真阅读各基金基金合同、招募说明书 (更新)、产品资料概要(更新)等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情 况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负” 原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自 行负责。 特此公告。 兴业基金管理有限公司 二〇二一年三月二十六日 附件:基金合同修改对照表 表1:兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同修改对照表 章节 修改前 修改后 一、订立本基金合同的目的、依据和 原则 2、订立本基金合同的依据是《中 华人民共和国合同法》 (以下简称 “《合同法》” )、《中华人民共和国证 券投资基金法》(以下简称“《基金 法》” )、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》(以下简称“《运作办 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 法》” )、《证券投资基金销售管理办 2、订立本基金合同的依据是《中华人民 法》(以下简称“《销售办法》” )、《公 共和国合同法》(以下简称“《合同法》” )、 开募集证券投资基金信息披露管理 《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简 办法》 (以下简称“《信息披露办 称“《基金法》” )、《公开募集证券投资基金 法》” )、《公开募集开放式证券投资 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》” )、 基金流动性风险管理规定》(以下简 《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称 称“《流动性风险管理规定》” )、 “《销售办法》” )、《公开募集证券投资基金《公开募集证券投资基金运作指引第 信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露 3号一一指数基金指引》(以下简称 办法》” )、《公开募集开放式证券投资基金流“《指数基金指引》” )和其他有关法 动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风 律法规。 险管理规定》” )和其他有关法律法规。 三、兴业中债1-3年政策性金融 三、兴业中债1-3年政策性金融债指数证 债指数证券投资基金由兴业聚全灵 券投资基金由兴业聚全灵活配置混合型证券 活配置混合型证券投资基金转型而 投资基金转型而来,并经中国证券监督管理 来,并经中国证券监督管理委员会(以 委员会(以下简称“中国证监会” )准予变更注 下简称“中国证监会” )准予变更注第一部分 前言 册。兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金 册。兴业聚全灵活配置混合型证券投 由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其 资基金由基金管理人依照《基金 他有关规定募集,并经中国证监会注册。 法》、基金合同及其他有关规定募集, 中国证监会对兴业聚全灵活配置混合型 并经中国证监会注册。 证券投资基金转型为本基金的变更注册,并 中国证监会对兴业聚全灵活配 不表明其对本基金的投资价值和市场前景做 置混合型证券投资基金转型为本基 出实质性判断或保证,也不表明投资于本基 金的变更注册,并不表明其对本基金 金没有风险。 的投资价值和市场前景做出实质性 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨 判断或保证,也不表明投资于本基金 慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保 没有风险。 证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收 基金管理人依照恪尽职守、诚实 益。 信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 投资者应当认真阅读基金合同、基金招 金财产,但不保证投资于本基金一定 募说明书、基金产品资料概要等信息披露文 盈利,也不保证最低收益。 件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资 投资者应当认真阅读基金合同、 决策,自行承担投资风险。 基金招募说明书、基金产品资料概要 等信息披露文件,自主判断基金的投 资价值,自主做出投资决策,自行承 担投资风险。 本基金为指数基金,投资者投资 于本基金面临跟踪误差控制未达约 定目标、指数编制机构停止服务、成 份券停牌、摘牌或违约等潜在风险, 详见本基金招募说明书。 增加: 15、《指数基金指引》:指中国证 监会2021年1月22日颁布、同年2月1日 第二部分 释义 实施的《公开募集证券投资基金运作 指引第3号一一指数基金指引》及颁 布机关对其不时做出的修订 四、基金的标的指数 中债1-3年政策性金融债指数 该指数成份券包括在境内公开 发行且上市流通的待偿期0.5至3年 (包含0.5和3年)的政策性银行债。 中债1-3年政策性金融债指数由 中债金融估值中心有限公司编制和 发布。未来若出现标的指数不符合要 求(因成份债券价格波动等指数编制 方法变动之外的因素致使标的指数 不符合要求的情形除外)、指数编制 四、基金的标的指数 机构退出等情形,基金管理人应当自 中债1-3年政策性金融债指数第三部分 基金的基本 该情形发生之日起十个工作日向中 该指数成分券包括在境内公开发行且上情况 国证监会报告并提出解决方案,如更 市流通的待偿期0.5至3年(包含0.5和3年)的 换基金标的指数、转换运作方式,与 政策性银行债。 其他基金合并、或者终止基金合同 等,并在6个月内召集基金份额持有 人大会进行表决,基金份额持有人大 会未成功召开或就上述事项表决未 通过的,本基金合同终止。 自指数编制机构停止标的指数 的编制及发布至解决方案确定期间, 基金管理人应按照指数编制机构提 供的最近一个交易日的指数信息遵 循基金份额持有人利益优先原则维 持基金投资运作。 五、业绩比较基准 95%×中债1-3年政策性金融债 (全价)指数收益率+5%×银行活期 存款利率(税后) 中债1-3年政策性金融债指数由 中债金融估值中心有限公司编制和 五、业绩比较基准 发布。 95%×中债1-3年政策性金融债(全价) 未来若出现标的指数不符合要 指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后) 求(因成份债券价格波动等指数编制 如果指数发布机构变更或者停止上述标 方法变动之外的因素致使标的指数 的指数编制及发布,或者上述标的指数由其 不符合要求的情形除外)、指数编制 他指数代替,或由于指数编制方法等重大变 机构退出等情形,基金管理人应当自 更导致上述指数不宜继续作为标的指数,或 该情形发生之日起十个工作日向中 证券市场有其他代表性更强、更适合投资的 国证监会报告并提出解决方案,如更 第十一部分 基金的 指数推出时,本基金管理人可以依据维护基 换基金标的指数、转换运作方式,与 投资 金份额持有人合法权益的原则,通过适当的 其他基金合并、或者终止基金合同 程序变更本基金的标的指数,并同时更换本 等,并在6个月内召集基金份额持有 基金的基金名称与业绩比较基准。若标的指 人大会进行表决,基金份额持有人大 数、业绩比较基准变更对基金投资无实质性 会未成功召开或就上述事项表决未 影响(包括但不限于编制机构变更、指数更 通过的,本基金合同终止。若基金标 名等),则无需召开基金份额持有人大会,基 的指数发生变更,基金业绩比较基准 金管理人可在取得基金托管人同意后变更标 随之变更,由基金管理人根据标的指 的指数和业绩比较基准,报中国证监会备案 数变更情形履行适当程序。 并及时公告。 自指数编制机构停止标的指数 的编制及发布至解决方案确定期间, 基金管理人应按照指数编制机构提 供的最近一个交易日的指数信息遵 循基金份额持有人利益优先原则维 持基金投资运作。 二、《基金合同》的终止事由 增加: 4、出现标的指数不符合要求(因 成份债券价格波动等指数编制方法 第十八部分 基金合 变动之外的因素致使标的指数不符 同的变更、终止与基 二、基金合同的终止事由 合要求的情形除外)、指数编制机构 金财产的清算 退出等情形,基金管理人召集基金份 额持有人大会对解决方案进行表决, 基金份额持有人大会未成功召开或 就上述事项表决未通过的; 表2:中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金基金合同修改对照表 章节 修改前 修改后 一、订立本基金合同的目的、依据和 原则 2、订立本基金合同的依据是《中 华人民共和国合同法》 (以下简称 “《合同法》” )、《中华人民共和国证 券投资基金法》(以下简称“《基金 法》” )、《公开募集证券投资基金运 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 作管理办法》(以下简称“《运作办 2、订立本基金合同的依据是《中华人民 法》” )、《证券投资基金销售管理办 共和国合同法》(以下简称“《合同法》” )、 法》(以下简称“《销售办法》” )、《公 《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简 开募集证券投资基金信息披露管理 称“《基金法》” )、《公开募集证券投资基金 办法》 (以下简称“《信息披露办 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》” )、 法》” )、《公开募集开放式证券投资 《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称 基金流动性风险管理规定》(以下简 “《销售办法》” )、《公开募集证券投资基金 称“《流动性风险管理规定》” )、 信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露 《公开募集证券投资基金运作指引第 办法》” )、《公开募集开放式证券投资基金流 3号一一指数基金指引》(以下简称 动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风 “《指数基金指引》” )和其他有关法 险管理规定》” )和其他有关法律法规。 律法规。 三、本基金由基金管理人依照《基金 三、本基金由基金管理人依照 法》、基金合同及其他有关规定募集,并经中第一部分 前言 《基金法》、基金合同及其他有关规 国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监 定募集,并经中国证券监督管理委员 会” )注册。 会(以下简称“中国证监会” )注册。 中国证监会对本基金募集的注册,并不 中国证监会对本基金募集的注 表明其对本基金的投资价值和市场前景做出 册,并不表明其对本基金的投资价值 实质性判断或保证,也不表明投资于本基金 和市场前景做出实质性判断或保证, 没有风险。 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨 基金管理人依照恪尽职守、诚实 慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保 信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收 金财产,但不保证投资于本基金一定 益。 盈利,也不保证最低收益。 投资者应当认真阅读基金合同、基金招 投资者应当认真阅读基金合同、 募说明书、基金产品资料概要等信息披露文 基金招募说明书、基金产品资料概要 件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资 等信息披露文件,自主判断基金的投 决策,自行承担投资风险。 资价值,自主做出投资决策,自行承 担投资风险。 本基金为指数基金,投资者投资 于本基金面临跟踪误差控制未达约 定目标、指数编制机构停止服务、成 份券停牌、摘牌或违约等潜在风险, 15、《指数基金指引》:指中国证 监会2021年1月22日颁布、同年2月1日 第二部分 释义 实施的《公开募集证券投资基金运作 指引第3号一一指数基金指引》及颁 布机关对其不时做出的修订 四、基金的标的指数 中证兴业中高等级信用债指数 中证兴业中高等级信用债指数 由中证指数有限公司编制和发布。未 来若出现标的指数不符合要求(因成 份债券价格波动等指数编制方法变 动之外的因素致使标的指数不符合 要求的情形除外)、指数编制机构退 出等情形,基金管理人应当自该情形 发生之日起十个工作日向中国证监 会报告并提出解决方案,如更换基金 第三部分 基金的基本 四、基金的标的指数 标的指数、转换运作方式,与其他基 情况 中证兴业中高等级信用债指数 金合并、或者终止基金合同等,并在6 个月内召集基金份额持有人大会进 行表决,基金份额持有人大会未成功 召开或就上述事项表决未通过的,本 基金合同终止。 自指数编制机构停止标的指数 的编制及发布至解决方案确定期间, 基金管理人应按照指数编制机构提 供的最近一个交易日的指数信息遵 循基金份额持有人利益优先原则维 持基金投资运作。 五、业绩比较基准 中证兴业中高等级信用债指数 收益率*95%+银行人民币活期存款利 率(税后)×5% 中证兴业中高等级信用债指数 五、业绩比较基准 由中证指数有限公司编制和发布。 中证兴业中高等级信用债指数收益率 由于本基金投资标的指数为中 *95%+银行人民币活期存款利率(税后)× 证兴业中高等级信用债指数,且现金 5% 或者到期日在一年以内的政府债券 由于本基金投资标的指数为中证兴业中 不低于基金资产净值的5%,因此本基 高等级信用债指数,且现金或者到期日在一 金将业绩比较基准定为中证兴业中 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 高等级信用债指数收益率×95%+银 5%,因此本基金将业绩比较基准定为中证兴 行人民币活期存款利率(税后)× 业中高等级信用债指数收益率×95%+银行 5%。 人民币活期存款利率(税后)×5%。 未来若出现标的指数不符合要 若基金标的指数发生变更,基金业绩比 求(因成份债券价格波动等指数编制 较基准随之变更,基金管理人可依据维护基 方法变动之外的因素致使标的指数第十二部分 基金的 金份额持有人合法权益的原则,根据投资情 不符合要求的情形除外)、指数编制投资 况和市场惯例调整基金业绩比较基准。若业 机构退出等情形,基金管理人应当自 绩比较基准和标的指数变更涉及本基金投资 该情形发生之日起十个工作日向中 范围或投资策略的实质性变更,则基金管理 国证监会报告并提出解决方案,如更 人应就变更业绩比较基准、标的指数召开基 换基金标的指数、转换运作方式,与 金份额持有人大会,报中国证监会备案,并在 其他基金合并、或者终止基金合同 指定媒介上公告。若业绩比较基准、标的指数 等,并在6个月内召集基金份额持有 变更对基金投资无实质性影响(包括但不限 人大会进行表决,基金份额持有人大 于编制机构变更、指数更名、指数编制方案调 会未成功召开或就上述事项表决未 整等),无需召开基金份额持有人大会,但基 通过的,本基金合同终止。若基金标 金管理人调整业绩比较基准应取得基金托管 的指数发生变更,基金业绩比较基准 人同意后,报中国证监会备案,基金管理人应 随之变更,由基金管理人根据标的指 在调整实施前依照《信息披露办法》的有关 数变更情形履行适当程序。 规定在中国证监会指定媒介上刊登公告。 自指数编制机构停止标的指数 的编制及发布至解决方案确定期间, 基金管理人应按照指数编制机构提 供的最近一个交易日的指数信息遵 循基金份额持有人利益优先原则维 持基金投资运作。 二、《基金合同》的终止事由 增加: 4、出现标的指数不符合要求(因 成份债券价格波动等指数编制方法 第十九部分 基金合 变动之外的因素致使标的指数不符 同的变更、终止与基 二、《基金合同》的终止事由 合要求的情形除外)、指数编制机构 金财产的清算 退出等情形,基金管理人召集基金份 额持有人大会对解决方案进行表决, 基金份额持有人大会未成功召开或 就上述事项表决未通过的; 表3:兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 章节 修改前 修改后 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华 人民共和国合同法》(以下简称“《合同 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 法》” )、《中华人民共和国证券投资基 2、订立本基金合同的依据是《中华 金法》(以下简称“《基金法》” )、《公 人民共和国合同法》(以下简称“《合同 开募集证券投资基金运作管理办法》 法》” )、《中华人民共和国证券投资基金(以下简称“《运作办法》” )、《证券投 法》(以下简称“《基金法》” )、《公开募 资基金销售管理办法》(以下简称“《销 集证券投资基金运作管理办法》(以下简 售办法》” )、《公开募集证券投资基金 称“《运作办法》” )、《证券投资基金销 信息披露管理办法》(以下简称“《信息 售管理办法》(以下简称“《销售办 披露办法》” )、《公开募集开放式证券 法》” )、《公开募集证券投资基金信息披 投资基金流动性风险管理规定》(以下 露管理办法》(以下简称“《信息披露办 简称“《流动性风险管理规定》” )、《公 法》” )、《公开募集开放式证券投资基金 开募集证券投资基金运作指引第3号一 流动性风险管理规定》(以下简称“《流 一指数基金指引》(以下简称“《指数基 动性风险管理规定》” )和其他有关法律 金指引》” )和其他有关法律法规。 法规。 三、兴业上证红利低波动交易型开 三、兴业上证红利低波动交易型开放 放式指数证券投资基金由基金管理人依 第一部分 前言 式指数证券投资基金由基金管理人依照 照《基金法》、基金合同及其他有关规定 《基金法》、基金合同及其他有关规定募 募集,并经中国证券监督管理委员会(以 集,并经中国证券监督管理委员会(以下 下简称“中国证监会” )注册。 简称“中国证监会” )注册。 中国证监会对本基金募集的注册, 中国证监会对本基金募集的注册,并 并不表明其对本基金的投资价值和市场 不表明其对本基金的投资价值和市场前 前景等做出实质性判断或保证,也不表 景等做出实质性判断或保证,也不表明投 明投资于本基金没有风险。 资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信 基金管理人依照恪尽职守、诚实信 用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产,但不保证投资于本基金一定盈利,也 产,但不保证投资于本基金一定盈利,也 不保证最低收益。 不保证最低收益。 投资人应当认真阅读基金合同、基 投资人应当认真阅读基金合同、基金 金招募说明书、基金产品资料概要等信 招募说明书、基金产品资料概要等信息披 息披露文件,自主判断基金的投资价值, 露文件,自主判断基金的投资价值,自主 自主做出投资决策,自行承担投资风险。 做出投资决策,自行承担投资风险。 本基金为指数基金,投资者投资于 本基金面临跟踪误差控制未达约定目 标、指数编制机构停止服务、成份股停牌 等潜在风险,详见本基金招募说明书。 增加: 16、《指数基金指引》:指中国证监 会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施 第二部分 释义 的《公开募集证券投资基金运作指引第3 号一一指数基金指引》及颁布机关对其 不时做出的修订 五、基金标的指数 五、基金标的指数 本基金的标的指数为上证红利低波 本基金的标的指数为上证红利低波 动指数。 动指数。 上证红利低波动指数由中证指数有 上证红利低波动指数由中证指数有 限公司编制和发布。如果指数发布机构变 限公司编制和发布。未来若出现标的指 更或者停止标的指数编制及发布,或者标 数不符合要求(因成份股价格波动等指 的指数由其他指数代替,本基金管理人可 数编制方法变动之外的因素致使标的指 以依据维护基金份额持有人合法权益的 数不符合要求的情形除外)、指数编制机 原则,在履行适当程序后变更本基金的标 构退出等情形,基金管理人应当自该情 的指数,并同时更换本基金的基金名称与 形发生之日起十个工作日向中国证监会第三部分 基金的基本 业绩比较基准。其中,若变更标的指数涉 报告并提出解决方案,如更换基金标的情况 及本基金投资范围或投资策略的实质性 指数、转换运作方式,与其他基金合并、 变更,则基金管理人应就变更标的指数召 或者终止基金合同等,并在6个月内召集 开基金份额持有人大会,并报中国证监会 基金份额持有人大会进行表决,基金份 备案且在指定媒介公告。若变更标的指数 额持有人大会未成功召开或就上述事项 对基金投资范围和投资策略无实质性影 表决未通过的,本基金合同终止。 响(包括但不限于指数编制机构变更、指 自指数编制机构停止标的指数的编 数更名等事项),则无需召开基金份额持 制及发布至解决方案确定期间,基金管 有人大会,基金管理人应与基金托管人协 理人应按照指数编制机构提供的最近一 商一致后,报中国证监会备案并及时公 个交易日的指数信息遵循基金份额持有 告。 人利益优先原则维持基金投资运作。 四、投资策略 本基金主要采用完全复制法,即完 全按照标的指数的成份股组成及其权重 构建基金股票投资组合,并根据标的指 四、投资策略 数成份股及其权重的变化进行相应调 本基金主要采用完全复制法,即完全 整。但在因特殊情况导致本基金无法有 按照标的指数的成份股组成及其权重构 效复制和跟踪标的指数时,基金管理人 建基金股票投资组合,并根据标的指数成 将运用其他合理的投资方法构建本基金 份股及其权重的变化进行相应调整。但在 的实际投资组合,追求尽可能贴近目标 因特殊情况导致本基金无法有效复制和 指数的表现。 跟踪标的指数时,基金管理人将运用其他 特殊情况包括但不限于以下情形: 合理的投资方法构建本基金的实际投资(1)法律法规的限制;(2)标的指数成 组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。 份股流动性严重不足;(3)标的指数的 特殊情况包括但不限于以下情形: 成份股票长期停牌;(4)其它合理原因 (1)法律法规的限制;(2)标的指数成份 导致本基金管理人对标的指数的跟踪构 股流动性严重不足;(3)标的指数的成份 成严重制约等。 股票长期停牌;(4)其它合理原因导致本 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对 基金管理人对标的指数的跟踪构成严重 值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如 制约等。 因标的指数编制规则调整等其他原因, 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对 导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上 值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如 述范围,基金管理人应采取合理措施,避 因标的指数编制规则调整等其他原因,导 免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩 致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述 大。 范围,基金管理人应采取合理措施,避免 标的指数成份股发生明显负面事件 跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大 面临退市风险,且指数编制机构暂未作 六、业绩比较基准 出调整的,基金管理人将按照基金份额 本基金的业绩比较基准为标的指数, 持有人利益优先的原则,综合考虑成份 第十四部分 基金的 即上证红利低波动指数收益率。该指数属 股的退市风险、其在指数中的权重以及投资 于价格指数。 对跟踪误差的影响,据此制定成份股替 上证红利低波动指数由中证指数有 代策略,并对投资组合进行相应调整。 限公司发布。如果指数发布机构变更或者 六、业绩比较基准 停止上述标的指数编制、发布或授权,或 本基金的业绩比较基准为标的指 者上述标的指数由其他指数代替,或由于 数,即上证红利低波动指数收益率。该指 指数编制方法等重大变更导致上述指数 数属于价格指数。 不宜继续作为标的指数,或证券市场有其 上证红利低波动指数由中证指数有 他代表性更强、更适合投资的指数推出 限公司发布。未来若出现标的指数不符 时,基金管理人认为有必要作相应调整 合要求(因成份股价格波动等指数编制 时,本基金管理人可以依据维护基金份额 方法变动之外的因素致使标的指数不符 持有人合法权益的原则,通过适当的程序 合要求的情形除外)、指数编制机构退出 变更本基金的标的指数,并同时更换本基 等情形,基金管理人应当自该情形发生 金的基金名称与业绩比较基准。其中,若 之日起十个工作日向中国证监会报告并 变更标的指数涉及本基金投资范围或投 提出解决方案,如更换基金标的指数、转 资策略的实质性变更,则基金管理人应就 换运作方式,与其他基金合并、或者终止 变更标的指数召开基金份额持有人大会, 基金合同等,并在6个月内召集基金份额 并报中国证监会备案且在指定媒介公告。 持有人大会进行表决,基金份额持有人 若标的指数变更对基金投资无实质性影 大会未成功召开或就上述事项表决未通 响(包括但不限于编制机构变更、指数更 过的,本基金合同终止。若基金标的指数 名等),则无需召开基金份额持有人大 发生变更,基金业绩比较基准随之变更, 会,基金管理人可在取得基金托管人同意 由基金管理人根据标的指数变更情形履 后变更标的指数和业绩比较基准,报中国 行适当程序。 证监会备案并及时公告。 自指数编制机构停止标的指数的编 制及发布至解决方案确定期间,基金管 理人应按照指数编制机构提供的最近一 个交易日的指数信息遵循基金份额持有 人利益优先原则维持基金投资运作。 二、基金合同的终止事由 增加: 3、出现标的指数不符合要求(因成 第二十一部分 基金 份股价格波动等指数编制方法变动之外 合同的变更、终止与 二、基金合同的终止事由 的因素致使标的指数不符合要求的情形 基金财产的清算 除外)、指数编制机构退出等情形,基金 管理人召集基金份额持有人大会对解决 方案进行表决,基金份额持有人大会未 成功召开或就上述事项表决未通过的; 表4:兴业中证银行50金融债指数证券投资基金基金合同修改对照表 章节 修改前 修改后 一、订立本基金合同的目的、依据和 原则 2、订立本基金合同的依据是《中 华人民共和国合同法》 (以下简称 “《合同法》” )、《中华人民共和国证 券投资基金法》(以下简称“《基金 法》” )、《公开募集证券投资基金运 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 作管理办法》(以下简称“《运作办 2、订立本基金合同的依据是《中华人民 法》” )、《证券投资基金销售管理办 共和国合同法》(以下简称“《合同法》” )、 法》(以下简称“《销售办法》” )、《公 《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简 开募集证券投资基金信息披露管理 称“《基金法》” )、《公开募集证券投资基金 办法》 (以下简称“《信息披露办 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》” )、 法》” )、《公开募集开放式证券投资 《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称 基金流动性风险管理规定》(以下简 “《销售办法》” )、《公开募集证券投资基金 称“《流动性风险管理规定》” )、 信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露《公开募集证券投资基金运作指引第 办法》” )、《公开募集开放式证券投资基金流 3号一一指数基金指引》(以下简称 动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风“《指数基金指引》” )和其他有关法 险管理规定》” )和其他有关法律法规。 律法规。 三、兴业中证银行50金融债指数证券投 三、兴业中证银行50金融债指数 资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合 证券投资基金由基金管理人依照《基第一部分 前言 同及其他有关规定募集,并经中国证券监督 金法》、基金合同及其他有关规定募 管理委员会(以下简称“中国证监会” )注册。 集,并经中国证券监督管理委员会(以 中国证监会对本基金募集的注册,并不 下简称“中国证监会” )注册。 表明其对本基金的投资价值和市场前景做出 中国证监会对本基金募集的注 实质性判断或保证,也不表明投资于本基金 册,并不表明其对本基金的投资价值 没有风险。 和市场前景做出实质性判断或保证, 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨 也不表明投资于本基金没有风险。 慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保 基金管理人依照恪尽职守、诚实 证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收 信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 益。 金财产,但不保证投资于本基金一定 投资者应当认真阅读基金招募说明书、 盈利,也不保证最低收益。 基金合同、基金产品资料概要等信息披露文 投资者应当认真阅读基金招募 件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资 说明书、基金合同、基金产品资料概 决策,自行承担投资风险。 要等信息披露文件,自主判断基金的 投资价值,自主做出投资决策,自行 承担投资风险。 本基金为指数基金,投资者投资 于本基金面临跟踪误差控制未达约 定目标、指数编制机构停止服务、成 份券停牌、摘牌或违约等潜在风险, 15、《指数基金指引》:指中国证 监会2021年1月22日颁布、同年2月1日 第二部分 释义 实施的《公开募集证券投资基金运作 指引第3号一一指数基金指引》及颁 布机关对其不时做出的修订 四、基金的标的指数 中证银行50金融债指数 中证银行50金融债指数由中证 指数有限公司编制和发布。未来若出 现标的指数不符合要求(因成份债券 价格波动等指数编制方法变动之外 的因素致使标的指数不符合要求的 情形除外)、指数编制机构退出等情 形,基金管理人应当自该情形发生之 日起十个工作日向中国证监会报告 并提出解决方案,如更换基金标的指 第三部分 基金的基本 四、基金的标的指数 数、转换运作方式,与其他基金合并、 情况 中证银行50金融债指数 或者终止基金合同等,并在6个月内 召集基金份额持有人大会进行表决, 基金份额持有人大会未成功召开或 就上述事项表决未通过的,本基金合 同终止。 自指数编制机构停止标的指数 的编制及发布至解决方案确定期间, 基金管理人应按照指数编制机构提 供的最近一个交易日的指数信息遵 循基金份额持有人利益优先原则维 持基金投资运作。 五、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:95% ×中证银行50金融债指数收益率+5% ×银行活期存款利率(税后) 中证银行50金融债指数由中证 五、业绩比较基准 指数有限公司编制和发布。未来若出 本基金的业绩比较基准为:95%×中证银 现标的指数不符合要求(因成份债券 行50金融债指数收益率+5%×银行活期存款 价格波动等指数编制方法变动之外 利率(税后) 的因素致使标的指数不符合要求的 如果指数发布机构变更或者停止上述标 情形除外)、指数编制机构退出等情 的指数编制及发布,或者上述标的指数由其 形,基金管理人应当自该情形发生之 他指数代替,或由于指数编制方法等重大变 日起十个工作日向中国证监会报告 更导致上述指数不宜继续作为标的指数,或 并提出解决方案,如更换基金标的指 证券市场有其他代表性更强、更适合投资的第十二部分 基金的 数、转换运作方式,与其他基金合并、 指数推出时,本基金管理人可以依据维护基投资 或者终止基金合同等,并在6个月内 金份额持有人合法权益的原则,通过适当的 召集基金份额持有人大会进行表决, 程序变更本基金的标的指数,并同时更换本 基金份额持有人大会未成功召开或 基金的基金名称与业绩比较基准。若标的指 就上述事项表决未通过的,本基金合 数、业绩比较基准变更对基金投资无实质性 同终止。若基金标的指数发生变更, 影响(包括但不限于编制机构变更、指数更 基金业绩比较基准随之变更,由基金 名等),则无需召开基金份额持有人大会,基 管理人根据标的指数变更情形履行 金管理人可在取得基金托管人同意后变更标 适当程序。 的指数和业绩比较基准,报中国证监会备案 自指数编制机构停止标的指数 并及时公告。 的编制及发布至解决方案确定期间, 基金管理人应按照指数编制机构提 供的最近一个交易日的指数信息遵 循基金份额持有人利益优先原则维 持基金投资运作。 二、《基金合同》的终止事由 增加: 3、出现标的指数不符合要求(因 成份债券价格波动等指数编制方法 第十九部分 基金合 变动之外的因素致使标的指数不符 同的变更、终止与基 二、《基金合同》的终止事由 合要求的情形除外)、指数编制机构 金财产的清算 退出等情形,基金管理人召集基金份 额持有人大会对解决方案进行表决, 基金份额持有人大会未成功召开或 就上述事项表决未通过的; 表5:兴业上证180金融交易型开放式指数证券投资基金 章节 修改前 修改后 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华 人民共和国合同法》(以下简称“《合同 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 法》” )、《中华人民共和国证券投资基 2、订立本基金合同的依据是《中华 金法》(以下简称“《基金法》” )、《公 人民共和国合同法》(以下简称“《合同 开募集证券投资基金运作管理办法》 法》” )、《中华人民共和国证券投资基金(以下简称“《运作办法》” )、《证券投 法》(以下简称“《基金法》” )、《公开募 资基金销售管理办法》(以下简称“《销 集证券投资基金运作管理办法》(以下简 售办法》” )、《公开募集证券投资基金 称“《运作办法》” )、《证券投资基金销 信息披露管理办法》(以下简称“《信息 售管理办法》(以下简称“《销售办 披露办法》” )、《公开募集开放式证券 法》” )、《公开募集证券投资基金信息披 投资基金流动性风险管理规定》(以下 露管理办法》(以下简称“《信息披露办 简称“《流动性风险管理规定》” )、《公 法》” )、《公开募集开放式证券投资基金 开募集证券投资基金运作指引第3号一 流动性风险管理规定》(以下简称“《流 一指数基金指引》(以下简称“《指数基 动性风险管理规定》” )和其他有关法律 金指引》” )和其他有关法律法规。 法规。 三、兴业上证180金融交易型开放式 三、兴业上证180金融交易型开放式 指数证券投资基金由基金管理人依照第一部分 前言 指数证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募 《基金法》、基金合同及其他有关规定募 集,并经中国证券监督管理委员会(以下 集,并经中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会” )注册。 简称“中国证监会” )注册。 中国证监会对本基金募集的注册, 中国证监会对本基金募集的注册,并 并不表明其对本基金的投资价值和市场 不表明其对本基金的投资价值和市场前 前景等做出实质性判断或保证,也不表 景等做出实质性判断或保证,也不表明投 明投资于本基金没有风险。 资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信 基金管理人依照恪尽职守、诚实信 用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产,但不保证投资于本基金一定盈利,也 产,但不保证投资于本基金一定盈利,也 不保证最低收益。 不保证最低收益。 投资人应当认真阅读基金招募说明 投资人应当认真阅读基金招募说明 书、基金合同、基金产品资料概要等信息 书、基金合同、基金产品资料概要等信息 披露文件,自主判断基金的投资价值,自 披露文件,自主判断基金的投资价值,自 主做出投资决策,自行承担投资风险。 主做出投资决策,自行承担投资风险。 本基金为指数基金,投资者投资于 本基金面临跟踪误差控制未达约定目 标、指数编制机构停止服务、成份股停牌 等潜在风险,详见本基金招募说明书。 增加: 16、《指数基金指引》:指中国证监 会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施 第二部分 释义 的《公开募集证券投资基金运作指引第3 号一一指数基金指引》及颁布机关对其 不时做出的修订 五、基金标的指数 五、基金标的指数 本基金的标的指数为上证180金融 本基金的标的指数为上证180金融股 股指数及其未来可能发生的变更。 指数及其未来可能发生的变更。 上证180金融股指数由中证指数有 上证180金融股指数由中证指数有限 限公司编制和发布。未来若出现标的指 公司编制和发布。如果指数发布机构变更 数不符合要求(因成份股价格波动等指 或者停止标的指数编制及发布,或者标的 数编制方法变动之外的因素致使标的指 指数由其他指数代替,本基金管理人可以 数不符合要求的情形除外)、指数编制机 依据维护基金份额持有人合法权益的原 构退出等情形,基金管理人应当自该情 则,在履行适当程序后变更本基金的标的 形发生之日起十个工作日向中国证监会 第三部分 基金的基本 指数,并同时更换本基金的基金名称与业 报告并提出解决方案,如更换基金标的 情况 绩比较基准。其中,若变更标的指数涉及 指数、转换运作方式,与其他基金合并、 本基金投资范围或投资策略的实质性变 或者终止基金合同等,并在6个月内召集 更,则基金管理人应就变更标的指数召开 基金份额持有人大会进行表决,基金份 基金份额持有人大会,并报中国证监会备 额持有人大会未成功召开或就上述事项 案且在指定媒介公告。若变更标的指数对 表决未通过的,本基金合同终止。 基金投资范围和投资策略无实质性影响 自指数编制机构停止标的指数的编 (包括但不限于指数编制机构变更、指数 制及发布至解决方案确定期间,基金管 更名等事项),则无需召开基金份额持有 理人应按照指数编制机构提供的最近一 人大会,基金管理人应与基金托管人协商 个交易日的指数信息遵循基金份额持有 一致后,报中国证监会备案并及时公告。 人利益优先原则维持基金投资运作。 四、投资策略 本基金主要采用完全复制法,即完 全按照标的指数的成份股组成及其权重 构建基金股票投资组合,并根据标的指 四、投资策略 数成份股及其权重的变化进行相应调 本基金主要采用完全复制法,即完全 整。但在因特殊情况导致本基金无法有 按照标的指数的成份股组成及其权重构 效复制和跟踪标的指数时,基金管理人 建基金股票投资组合,并根据标的指数成 将运用其他合理的投资方法构建本基金 份股及其权重的变化进行相应调整。但在 的实际投资组合,追求尽可能贴近目标 因特殊情况导致本基金无法有效复制和 指数的表现。 跟踪标的指数时,基金管理人将运用其他 特殊情况包括但不限于以下情形: 合理的投资方法构建本基金的实际投资(1)法律法规的限制;(2)标的指数成 组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。 份股流动性严重不足;(3)标的指数的 特殊情况包括但不限于以下情形: 成份股票长期停牌;(4)其它合理原因 (1)法律法规的限制;(2)标的指数成份 导致本基金管理人对标的指数的跟踪构 股流动性严重不足;(3)标的指数的成份 成严重制约等。 股票长期停牌;(4)其它合理原因导致本 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对 基金管理人对标的指数的跟踪构成严重 值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如 制约等。 因标的指数编制规则调整等其他原因, 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对 导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上 值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如 述范围,基金管理人应采取合理措施,避 因标的指数编制规则调整等其他原因,导 免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩 致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述 大。 范围,基金管理人应采取合理措施,避免 标的指数成份股发生明显负面事件 跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 面临退市风险,且指数编制机构暂未作 六、业绩比较基准 出调整的,基金管理人将按照基金份额 本基金的业绩比较基准为标的指数, 持有人利益优先的原则,综合考虑成份 即上证180金融股指数收益率。该指数属 股的退市风险、其在指数中的权重以及 于价格指数。 对跟踪误差的影响,据此制定成份股替第十四部分 基金的 基于本基金的投资目标和投资比例 代策略,并对投资组合进行相应调整。投资 限制,选择上证180金融股指数收益率作 六、业绩比较基准 为业绩比较基准,能够真实反映本基金的 本基金的业绩比较基准为标的指 风险收益特征。 数,即上证180金融股指数收益率。该指 上证180金融股指数由中证指数有限 数属于价格指数。 公司发布。如果指数发布机构变更或者停 基于本基金的投资目标和投资比例 止上述标的指数编制、发布或授权,或者 限制,选择上证180金融股指数收益率作 上述标的指数由其他指数代替,或由于指 为业绩比较基准,能够真实反映本基金 数编制方法等重大变更导致上述指数不 的风险收益特征。 宜继续作为标的指数,或证券市场有其他 上证180金融股指数由中证指数有 代表性更强、更适合投资的指数推出时, 限公司发布。未来若出现标的指数不符 基金管理人认为有必要作相应调整时,本 合要求(因成份股价格波动等指数编制 基金管理人可以依据维护基金份额持有 方法变动之外的因素致使标的指数不符 人合法权益的原则,通过适当的程序变更 合要求的情形除外)、指数编制机构退出 本基金的标的指数,并同时更换本基金的 等情形,基金管理人应当自该情形发生 基金名称与业绩比较基准。其中,若变更 之日起十个工作日向中国证监会报告并 标的指数涉及本基金投资范围或投资策 提出解决方案,如更换基金标的指数、转 略的实质性变更,则基金管理人应就变更 换运作方式,与其他基金合并、或者终止 标的指数召开基金份额持有人大会,并报 基金合同等,并在6个月内召集基金份额 中国证监会备案且在指定媒介公告。若标 持有人大会进行表决,基金份额持有人 的指数变更对基金投资无实质性影响 大会未成功召开或就上述事项表决未通 (包括但不限于编制机构变更、指数更名 过的,本基金合同终止。若基金标的指数 等),则无需召开基金份额持有人大会, 发生变更,基金业绩比较基准随之变更, 基金管理人可在取得基金托管人同意后 由基金管理人根据标的指数变更情形履 变更标的指数和业绩比较基准,报中国证 行适当程序。 监会备案并及时公告。 自指数编制机构停止标的指数的编 制及发布至解决方案确定期间,基金管 理人应按照指数编制机构提供的最近一 个交易日的指数信息遵循基金份额持有 人利益优先原则维持基金投资运作。 二、基金合同的终止事由 增加: 3、出现标的指数不符合要求(因成 第二十一部分 基金 份股价格波动等指数编制方法变动之外 合同的变更、终止与 二、基金合同的终止事由 的因素致使标的指数不符合要求的情形 基金财产的清算 除外)、指数编制机构退出等情形,基金 管理人召集基金份额持有人大会对解决 方案进行表决,基金份额持有人大会未 成功召开或就上述事项表决未通过的; 表6:兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金合同修改对照表 章节 修改前 修改后 一、订立本基金合同的目的、依据和 原则 2、订立本基金合同的依据是《中 华人民共和国合同法》 (以下简称 “《合同法》” )、《中华人民共和国证 券投资基金法》(以下简称“《基金 法》” )、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》(以下简称“《运作办 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 法》” )、《证券投资基金销售管理办 2、订立本基金合同的依据是《中华人民 法》(以下简称“《销售办法》” )、《公 共和国合同法》(以下简称“《合同法》” )、 开募集证券投资基金信息披露管理 《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简 办法》 (以下简称“《信息披露办 称“《基金法》” )、《公开募集证券投资基金 法》” )、《公开募集开放式证券投资 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》” )、 基金流动性风险管理规定》(以下简 《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称 称“《流动性风险管理规定》” )、 “《销售办法》” )、《公开募集证券投资基金 《公开募集证券投资基金运作指引第 信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露 3号一一指数基金指引》(以下简称 办法》” )、《公开募集开放式证券投资基金流 “《指数基金指引》” )和其他有关法 动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风 律法规。 险管理规定》” )和其他有关法律法规。 三、兴业上证1-5年期地方政府 三、兴业上证1-5年期地方政府债交易型 债交易型开放式指数证券投资基金 开放式指数证券投资基金由基金管理人依照 由基金管理人依照《基金法》、基金 《基金法》、基金合同及其他有关规定募集,第一部分 前言 合同及其他有关规定募集,并经中国 并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中 证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会” )注册。 国证监会” )注册。 中国证监会对本基金募集的注册,并不 中国证监会对本基金募集的注 表明其对本基金的投资价值和市场前景做出 册,并不表明其对本基金的投资价值 实质性判断或保证,也不表明投资于本基金 和市场前景做出实质性判断或保证, 没有风险。中国证监会不对基金的投资价值 也不表明投资于本基金没有风险。中 及市场前景等作出实质性判断或者保证。 国证监会不对基金的投资价值及市 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨 场前景等作出实质性判断或者保证。 慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保 基金管理人依照恪尽职守、诚实 证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收 信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 益。 金财产,但不保证投资于本基金一定 投资者应当认真阅读基金招募说明书、 盈利,也不保证最低收益。 基金合同、基金产品资料概要等信息披露文 投资者应当认真阅读基金招募 件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资 说明书、基金合同、基金产品资料概 决策,自行承担投资风险。 要等信息披露文件,自主判断基金的 投资价值,自主做出投资决策,自行 承担投资风险。 本基金为指数基金,投资者投资 于本基金面临跟踪误差控制未达约 定目标、指数编制机构停止服务、成 份券停牌、摘牌或违约等潜在风险, 详见本基金招募说明书。 16、《指数基金指引》:指中国证 监会2021年1月22日颁布、同年2月1日 第二部分 释义 实施的《公开募集证券投资基金运作 指引第3号一一指数基金指引》及颁 布机关对其不时做出的修订 五、基金标的指数 本基金的标的指数为上证1-5年 五、基金标的指数 期地方政府债指数。 本基金的标的指数为上证1-5年期地方 上证1-5年期地方政府债指数由 政府债指数。 中证指数有限公司编制及发布,债券 上证1-5年期地方政府债指数由中证指 样本是在上海证券交易所上市的地 数有限公司编制及发布,债券样本是在上海 方政府债,为债券投资者提供新的投 证券交易所上市的地方政府债,为债券投资 资标的。未来若出现标的指数不符合 者提供新的投资标的。如果中证指数有限公 要求(因成份债券价格波动等指数编 司变更或停止上证1-5年期地方政府债指数 制方法变动之外的因素致使标的指 的编制及发布,或者上证1-5年期地方政府债 数不符合要求的情形除外)、指数编 指数被其他指数所替代,或者由于指数编制 制机构退出等情形,基金管理人应当 方法等重大变更导致上证1-5年期地方政府第三部分 基金的基本 自该情形发生之日起十个工作日向 债指数不宜继续作为本基金的标的指数,或情况 中国证监会报告并提出解决方案,如 者证券市场有其他代表性更强、更适合于投 更换基金标的指数、转换运作方式, 资的指数推出,基金管理人依据维护投资人 与其他基金合并、或者终止基金合同 合法权益的原则,经与基金托管人协商一致, 等,并在6个月内召集基金份额持有 通过适当的程序变更本基金的标的指数和业 人大会进行表决,基金份额持有人大 绩比较基准,并同时更换本基金的基金名称。 会未成功召开或就上述事项表决未 若标的指数和业绩比较基准变更对基金投资 通过的,本基金合同终止。 无实质性影响(包括但不限于编制机构变 自指数编制机构停止标的指数 更、指数更名等),无需召开基金份额持有人 的编制及发布至解决方案确定期间, 大会,基金管理人可在取得基金托管人同意 基金管理人应按照指数编制机构提 后变更标的指数和业绩比较基准,报中国证 供的最近一个交易日的指数信息遵 监会备案并及时公告。 循基金份额持有人利益优先原则维 持基金投资运作。 五、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准即标的 指数收益率,上证1-5年期地方政府 债指数收益率。 五、业绩比较基准 上证1-5年期地方政府债指数由 本基金的业绩比较基准即标的指数收益 中证指数有限公司编制及发布,债券 率,上证1-5年期地方政府债指数收益率。 样本是在上海证券交易所上市的地 上证1-5年期地方政府债指数由中证指 方政府债,为债券投资者提供新的投 数有限公司编制及发布,债券样本是在上海 资标的。 证券交易所上市的地方政府债,为债券投资 未来若出现标的指数不符合要 者提供新的投资标的。 求(因成份债券价格波动等指数编制 如果中证指数有限公司变更或停止上证 方法变动之外的因素致使标的指数 1-5年期地方政府债指数的编制及发布,或者 不符合要求的情形除外)、指数编制 上证1-5年期地方政府债指数被其他指数所 机构退出等情形,基金管理人应当自 替代,或者由于指数编制方法等重大变更导 该情形发生之日起十个工作日向中 第十四部分 基金的 致上证1-5年期地方政府债指数不宜继续作 国证监会报告并提出解决方案,如更 投资 为本基金的标的指数,或者证券市场有其他 换基金标的指数、转换运作方式,与 代表性更强、更适合于投资的指数推出,基金 其他基金合并、或者终止基金合同 管理人依据维护投资人合法权益的原则,经 等,并在6个月内召集基金份额持有 与基金托管人协商一致,通过适当的程序变 人大会进行表决,基金份额持有人大 更本基金的标的指数和业绩比较基准,并同 会未成功召开或就上述事项表决未 时更换本基金的基金名称。若标的指数和业 通过的,本基金合同终止。若基金标 绩比较基准变更对基金投资无实质性影响 的指数发生变更,基金业绩比较基准 (包括但不限于编制机构变更、 指数更名 随之变更,由基金管理人根据标的指 等),无需召开基金份额持有人大会,基金管 数变更情形履行适当程序。 理人可在取得基金托管人同意后变更标的指 自指数编制机构停止标的指数 数和业绩比较基准,报中国证监会备案并及 的编制及发布至解决方案确定期间, 时公告。 基金管理人应按照指数编制机构提 供的最近一个交易日的指数信息遵 循基金份额持有人利益优先原则维 持基金投资运作。 二、《基金合同》的终止事由 增加: 3、出现标的指数不符合要求(因 成份债券价格波动等指数编制方法 第二十一部分 基金 变动之外的因素致使标的指数不符 合同的变更、终止与 二、《基金合同》的终止事由 合要求的情形除外)、指数编制机构 基金财产的清算 退出等情形,基金管理人召集基金份 额持有人大会对解决方案进行表决, 基金份额持有人大会未成功召开或 就上述事项表决未通过的; 表7:兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同修改对照表 章节 修改前 修改后 一、订立本基金合同的目的、依据和 原则 2、订立本基金合同的依据是《中 华人民共和国合同法》(以下简称 “《合同法》” )、《中华人民共和国 证券投资基金法》(以下简称“《基 金法》” )、《公开募集证券投资基金 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 运作管理办法》(以下简称“《运作 2、订立本基金合同的依据是《中华人民 办法》” )、《证券投资基金销售管理 共和国合同法》(以下简称“《合同法》” )、 办法》(以下简称“《销售办法》” )、 《中华人民共和国证券投资基金法》(以下《公开募集证券投资基金信息披露管 简称“《基金法》” )、《公开募集证券投资基 理办法》(以下简称“《信息披露办 金运作管理办法》(以下简称“《运作办 法》” )、《公开募集开放式证券投资 法》” )、《证券投资基金销售管理办法》(以 基金流动性风险管理规定》(以下简 下简称“《销售办法》” )、《公开募集证券投 称“《流动性风险管理规定》” )、 资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信《公开募集证券投资基金运作指引第 息披露办法》” )、《公开募集开放式证券投 3号一一指数基金指引》(以下简称 资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《指数基金指引》” )和其他有关法 “《流动性风险管理规定》” )和其他有关法 律法规。 律法规。 三、兴业中证500交易型开放式 三、兴业中证500交易型开放式指数证券 指数证券投资基金由基金管理人依 投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金 照《基金法》、基金合同及其他有关第一部分 前言 合同及其他有关规定募集,并经中国证券监 规定募集,并经中国证券监督管理委 督管理委员会(以下简称“中国证监会” )注 员会(以下简称“中国证监会” )注 册。 册。 中国证监会对本基金募集的注册,并不 中国证监会对本基金募集的注 表明其对本基金的投资价值、收益和市场前 册,并不表明其对本基金的投资价 景等做出实质性判断或保证,也不表明投资 值、收益和市场前景等做出实质性判 于本基金没有风险。 断或保证,也不表明投资于本基金没 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨 有风险。 慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保 基金管理人依照恪尽职守、诚实 证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收 信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 益。 金财产,但不保证投资于本基金一定 投资人应当认真阅读基金招募说明书、 盈利,也不保证最低收益。 基金合同、基金产品资料概要等信息披露文 投资人应当认真阅读基金招募 件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资 说明书、基金合同、基金产品资料概 决策,自行承担投资风险。 要等信息披露文件,自主判断基金的 投资价值,自主做出投资决策,自行 承担投资风险。 本基金为指数基金,投资者投资 于本基金面临跟踪误差控制未达约 定目标、指数编制机构停止服务、成 份股停牌等潜在风险,详见本基金招 募说明书。 增加: 16、《指数基金指引》:指中国证 监会2021年1月22日颁布、同年2月1日 第二部分 释义 实施的《公开募集证券投资基金运作 指引第3号一一指数基金指引》及颁 布机关对其不时做出的修订 五、基金标的指数 本基金的标的指数为中证500指 五、基金标的指数 数及其未来可能发生的变更。 本基金的标的指数为中证500指数及其 中证500指数由中证指数有限公 未来可能发生的变更。 司编制和发布。未来若出现标的指数 中证500指数由中证指数有限公司编制 不符合要求(因成份股价格波动等指 和发布。如果指数发布机构变更或者停止标 数编制方法变动之外的因素致使标 的指数编制及发布,或者标的指数由其他指 的指数不符合要求的情形除外)、指 数代替,本基金管理人可以依据维护基金份 数编制机构退出等情形,基金管理人 额持有人合法权益的原则,在履行适当程序 应当自该情形发生之日起十个工作 后变更本基金的标的指数,并同时更换本基 日向中国证监会报告并提出解决方第三部分 基金的基本 金的基金名称与业绩比较基准。其中,若变更 案,如更换基金标的指数、转换运作情况 标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的 方式,与其他基金合并、或者终止基 实质性变更,则基金管理人应就变更标的指 金合同等,并在6个月内召集基金份 数召开基金份额持有人大会,并报中国证监 额持有人大会进行表决,基金份额持 会备案且在指定媒介公告。若变更标的指数 有人大会未成功召开或就上述事项 对基金投资范围和投资策略无实质性影响 表决未通过的,本基金合同终止。 (包括但不限于指数编制机构变更、指数更 自指数编制机构停止标的指数 名等事项),则无需召开基金份额持有人大 的编制及发布至解决方案确定期间, 会,基金管理人应与基金托管人协商一致后, 基金管理人应按照指数编制机构提 报中国证监会备案并及时公告。 供的最近一个交易日的指数信息遵 循基金份额持有人利益优先原则维 持基金投资运作。 四、投资策略 本基金主要采用完全复制法,即 完全按照标的指数的成份股组成及 其权重构建基金股票投资组合,并根 据标的指数成份股及其权重的变化 进行相应调整。但在因特殊情况(如 流动性不足等)导致本基金无法有效 复制和跟踪标的指数时,基金管理人 将运用其他合理的投资方法构建本 四、投资策略 基金的实际投资组合,追求尽可能贴 本基金主要采用完全复制法,即完全按 近目标指数的表现。 照标的指数的成份股组成及其权重构建基金 特殊情况包括但不限于以下情 股票投资组合,并根据标的指数成份股及其 形:(1)法律法规的限制;(2)标的 权重的变化进行相应调整。但在因特殊情况 指数成份股流动性严重不足;(3)标 (如流动性不足等)导致本基金无法有效复 的指数的成份股票长期停牌;(4)其 制和跟踪标的指数时,基金管理人将运用其 它合理原因导致本基金管理人对标 他合理的投资方法构建本基金的实际投资组 的指数的跟踪构成严重制约等。 合,追求尽可能贴近目标指数的表现。 在正常市场情况下,力争控制本 特殊情况包括但不限于以下情形:(1) 基金日均跟踪偏离度的绝对值不超 法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动 过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因 性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期 标的指数编制规则调整或其他因素 停牌;(4)其它合理原因导致本基金管理人 导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上 对标的指数的跟踪构成严重制约等。 述范围,基金管理人应采取合理措 在正常市场情况下,力争控制本基金日 施,避免跟踪偏离度、跟踪误差进一 均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪 步扩大。 误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整 标的指数成份股发生明显负面 或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过 事件面临退市风险,且指数编制机构 上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免 暂未作出调整的,基金管理人将按照 跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 基金份额持有人利益优先的原则,综 六、业绩比较基准 合考虑成份股的退市风险、其在指数 本基金的业绩比较基准为标的指数,即 中的权重以及对跟踪误差的影响,据 中证500指数收益率。 此制定成份股替代策略,并对投资组 本基金为交易型开放式指数基金,将紧 合进行相应调整。 密跟踪标的指数中证500指数,努力追求跟踪 六、业绩比较基准第十四部分 基金的 偏离度和跟踪误差最小化。因此,选择本基金 本基金的业绩比较基准为标的投资 业绩比较基准为中证500指数收益率。 指数,即中证500指数收益率。 中证500指数由中证指数有限公司发布, 本基金为交易型开放式指数基 是由全部A 股中剔除沪深300 指数成份股及 金,将紧密跟踪标的指数中证500指 总市值排名前300 名的股票后,总市值排名靠 数,努力追求跟踪偏离度和跟踪误差 前的500 只股票组成,综合反映中国A 股市场 最小化。因此,选择本基金业绩比较 中一批中小市值公司的股票价格表现。如果 基准为中证500指数收益率。 指数发布机构变更或者停止上述标的指数编 中证500指数由中证指数有限公 制、发布或授权,或者上述标的指数由其他指 司发布,是由全部A 股中剔除沪深300 数代替,或由于指数编制方法等重大变更导 指数成份股及总市值排名前300 名的 致上述指数不宜继续作为标的指数,或证券 股票后,总市值排名靠前的500 只股 市场有其他代表性更强、更适合投资的指数 票组成,综合反映中国A 股市场中一 推出时,基金管理人认为有必要作相应调整 批中小市值公司的股票价格表现。未 时,本基金管理人可以依据维护基金份额持 来若出现标的指数不符合要求(因成 有人合法权益的原则,通过适当的程序变更 份股价格波动等指数编制方法变动 本基金的标的指数,并同时更换本基金的基 之外的因素致使标的指数不符合要 金名称与业绩比较基准。其中,若变更标的指 求的情形除外)、指数编制机构退出 数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性 等情形,基金管理人应当自该情形发 变更,则基金管理人应就变更标的指数召开 生之日起十个工作日向中国证监会 基金份额持有人大会,并报中国证监会备案 报告并提出解决方案,如更换基金标 且在指定媒介公告。若标的指数变更对基金 的指数、转换运作方式,与其他基金 投资无实质性影响(包括但不限于编制机构 合并、或者终止基金合同等,并在6个 变更、指数更名等),则无需召开基金份额持 月内召集基金份额持有人大会进行 有人大会,基金管理人可在取得基金托管人 表决,基金份额持有人大会未成功召 同意后变更标的指数和业绩比较基准,报中 开或就上述事项表决未通过的,本基 国证监会备案并及时公告。 金合同终止。若基金标的指数发生变 更,基金业绩比较基准随之变更,由 基金管理人根据标的指数变更情形 履行适当程序。 自指数编制机构停止标的指数 的编制及发布至解决方案确定期间, 基金管理人应按照指数编制机构提 供的最近一个交易日的指数信息遵 循基金份额持有人利益优先原则维 持基金投资运作。 二、基金合同的终止事由 增加: 3、出现标的指数不符合要求(因 成份股价格波动等指数编制方法变 第二十一部分 基金 动之外的因素致使标的指数不符合 合同的变更、终止与 二、基金合同的终止事由 要求的情形除外)、指数编制机构退 基金财产的清算 出等情形,基金管理人召集基金份额 持有人大会对解决方案进行表决,基 金份额持有人大会未成功召开或就 章节 修改前 修改后 一、订立本基金合同的目的、依据和 原则 2、订立本基金合同的依据是《中 华人民共和国合同法》(以下简称 “《合同法》” )、《中华人民共和国 证券投资基金法》(以下简称“《基 金法》” )、《公开募集证券投资基金 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 运作管理办法》(以下简称“《运作 2、订立本基金合同的依据是《中华人民 办法》” )、《证券投资基金销售管理 共和国合同法》(以下简称“《合同法》” )、 办法》(以下简称“《销售办法》” )、 《中华人民共和国证券投资基金法》(以下《公开募集证券投资基金信息披露管 简称“《基金法》” )、《公开募集证券投资基 理办法》(以下简称“《信息披露办 金运作管理办法》(以下简称“《运作办 法》” )、《公开募集开放式证券投资 法》” )、《证券投资基金销售管理办法》(以 基金流动性风险管理规定》(以下简 下简称“《销售办法》” )、《公开募集证券投 称“《流动性风险管理规定》” )、 资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信《公开募集证券投资基金运作指引第 息披露办法》” )、《公开募集开放式证券投 3号一一指数基金指引》(以下简称 资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《指数基金指引》” )和其他有关法 “《流动性风险管理规定》” )和其他有关法 律法规。 律法规。 三、兴业中证福建50交易型开放 三、兴业中证福建50交易型开放式指数 式指数证券投资基金由基金管理人 证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、 依照《基金法》、基金合同及其他有第一部分 前言 基金合同及其他有关规定募集,并经中国证 关规定募集,并经中国证券监督管理 券监督管理委员会(以下简称“中国证监 委员会(以下简称“中国证监会” ) 会” )注册。 注册。 中国证监会对本基金募集的注册,并不 中国证监会对本基金募集的注 表明其对本基金的投资价值、收益和市场前 册,并不表明其对本基金的投资价 景等做出实质性判断或保证,也不表明投资 值、收益和市场前景等做出实质性判 于本基金没有风险。 断或保证,也不表明投资于本基金没 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨 有风险。 慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保 基金管理人依照恪尽职守、诚实 证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收 信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 益。 金财产,但不保证投资于本基金一定 投资人应当认真阅读基金招募说明书、 盈利,也不保证最低收益。 基金合同、基金产品资料概要等信息披露文 投资人应当认真阅读基金招募 件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资 说明书、基金合同、基金产品资料概 决策,自行承担投资风险。 要等信息披露文件,自主判断基金的 投资价值,自主做出投资决策,自行 承担投资风险。 本基金为指数基金,投资者投资 于本基金面临跟踪误差控制未达约 定目标、指数编制机构停止服务、成 份股停牌等潜在风险,详见本基金招 募说明书。 增加: 16、《指数基金指引》:指中国证 监会2021年1月22日颁布、同年2月1日 第二部分 释义 实施的《公开募集证券投资基金运作 指引第3号一一指数基金指引》及颁 布机关对其不时做出的修订 五、基金标的指数 本基金的标的指数为中证福建 50指数及其未来可能发生的变更。 五、基金标的指数 中证福建50指数由中证指数有 本基金的标的指数为中证福建50指数及 限公司编制和发布。未来若出现标的 其未来可能发生的变更。 指数不符合要求(因成份股价格波动 中证福建50指数由中证指数有限公司编 等指数编制方法变动之外的因素致 制和发布。如果指数发布机构变更或者停止 使标的指数不符合要求的情形除 标的指数编制及发布,或者标的指数由其他 外)、指数编制机构退出等情形,基金 指数代替,本基金管理人可以依据维护基金 管理人应当自该情形发生之日起十 份额持有人合法权益的原则,在履行适当程 个工作日向中国证监会报告并提出 序后变更本基金的标的指数,并同时更换本第三部分 基金的基本 解决方案,如更换基金标的指数、转 基金的基金名称与业绩比较基准。其中,若变情况 换运作方式,与其他基金合并、或者 更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略 终止基金合同等,并在6个月内召集 的实质性变更,则基金管理人应就变更标的 基金份额持有人大会进行表决,基金 指数召开基金份额持有人大会,并报中国证 份额持有人大会未成功召开或就上 监会备案且在指定媒介公告。若变更标的指 述事项表决未通过的,本基金合同终 数对基金投资范围和投资策略无实质性影响 止。 (包括但不限于指数编制机构变更、指数更 自指数编制机构停止标的指数 名等事项),则无需召开基金份额持有人大 的编制及发布至解决方案确定期间, 会,基金管理人应与基金托管人协商一致后, 基金管理人应按照指数编制机构提 报中国证监会备案并及时公告。 供的最近一个交易日的指数信息遵 循基金份额持有人利益优先原则维 持基金投资运作。 四、投资策略 本基金主要采用完全复制法,即 完全按照标的指数的成份股组成及 其权重构建基金股票投资组合,并根 据标的指数成份股及其权重的变化 进行相应调整。但在因特殊情况(如 流动性不足等)导致本基金无法有效 复制和跟踪标的指数时,基金管理人 将运用其他合理的投资方法构建本 四、投资策略 基金的实际投资组合,追求尽可能贴 本基金主要采用完全复制法,即完全按 近目标指数的表现。 照标的指数的成份股组成及其权重构建基金 特殊情况包括但不限于以下情 股票投资组合,并根据标的指数成份股及其 形:(1)法律法规的限制;(2)标的 权重的变化进行相应调整。但在因特殊情况 指数成份股流动性严重不足;(3)标 (如流动性不足等)导致本基金无法有效复 的指数的成份股票长期停牌;(4)其 制和跟踪标的指数时,基金管理人将运用其 它合理原因导致本基金管理人对标 他合理的投资方法构建本基金的实际投资组 的指数的跟踪构成严重制约等。 合,追求尽可能贴近目标指数的表现。 在正常市场情况下,力争控制本 特殊情况包括但不限于以下情形:(1) 基金日均跟踪偏离度的绝对值不超 法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动 过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因 性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期 标的指数编制规则调整或其他因素 停牌;(4)其它合理原因导致本基金管理人 导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上 对标的指数的跟踪构成严重制约等。 述范围,基金管理人应采取合理措 在正常市场情况下,力争控制本基金日 施,避免跟踪偏离度、跟踪误差进一 均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪 步扩大。 误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整 标的指数成份股发生明显负面 或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过 事件面临退市风险,且指数编制机构 上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免 暂未作出调整的,基金管理人将按照 跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 基金份额持有人利益优先的原则,综 六、业绩比较基准 合考虑成份股的退市风险、其在指数 本基金的业绩比较基准为中证福建50指 中的权重以及对跟踪误差的影响,据 数收益率。 此制定成份股替代策略,并对投资组 本基金为交易型开放式指数基金,将紧 合进行相应调整。 密跟踪标的指数中证福建50指数,努力追求 六、业绩比较基准 第十四部分 基金的 跟踪偏离度和跟踪误差最小化。因此,选择本 本基金的业绩比较基准为中证 投资 基金业绩比较基准为中证福建50指数收益 福建50指数收益率。 率。 本基金为交易型开放式指数基 中证福建50指数由中证指数有限公司发 金,将紧密跟踪标的指数中证福建50 布,选取注册地位于福建省的50家代表性上 指数,努力追求跟踪偏离度和跟踪误 市公司的股票作为样本股,采用自由流通市 差最小化。因此,选择本基金业绩比 值加权,以反映福建省上市公司股票的整体 较基准为中证福建50指数收益率。 走势。 中证福建50指数由中证指数有 如果指数发布机构变更或者停止上述标 限公司发布,选取注册地位于福建省 的指数编制、发布或授权,或者上述标的指数 的50家代表性上市公司的股票作为 由其他指数代替,或由于指数编制方法等重 样本股,采用自由流通市值加权,以 大变更导致上述指数不宜继续作为标的指 反映福建省上市公司股票的整体走 数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投 势。 资的指数推出时,基金管理人认为有必要作 未来若出现标的指数不符合要 相应调整时,本基金管理人可以依据维护基 求(因成份股价格波动等指数编制方 金份额持有人合法权益的原则,通过适当的 法变动之外的因素致使标的指数不 程序变更本基金的标的指数,并同时更换本 符合要求的情形除外)、指数编制机 基金的基金名称与业绩比较基准。其中,若变 构退出等情形,基金管理人应当自该 更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略 情形发生之日起十个工作日向中国 的实质性变更,则基金管理人应就变更标的 证监会报告并提出解决方案,如更换 指数召开基金份额持有人大会,并报中国证 基金标的指数、转换运作方式,与其 监会备案且在指定媒介公告。若标的指数变 他基金合并、或者终止基金合同等, 更对基金投资无实质性影响(包括但不限于 并在6个月内召集基金份额持有人大 编制机构变更、指数更名等),则无需召开基 会进行表决,基金份额持有人大会未 金份额持有人大会,基金管理人可在取得基 成功召开或就上述事项表决未通过 金托管人同意后变更标的指数和业绩比较基 的,本基金合同终止。若基金标的指 准,报中国证监会备案并及时公告。 数发生变更,基金业绩比较基准随之 变更,由基金管理人根据标的指数变 更情形履行适当程序。 自指数编制机构停止标的指数 的编制及发布至解决方案确定期间, 基金管理人应按照指数编制机构提 供的最近一个交易日的指数信息遵 循基金份额持有人利益优先原则维 持基金投资运作。 二、基金合同的终止事由 增加: 3、出现标的指数不符合要求(因 成份股价格波动等指数编制方法变 第二十一部分 基金 动之外的因素致使标的指数不符合 合同的变更、终止与 二、基金合同的终止事由 要求的情形除外)、指数编制机构退 基金财产的清算 出等情形,基金管理人召集基金份额 持有人大会对解决方案进行表决,基 金份额持有人大会未成功召开或就 上述事项表决未通过的; 表9:兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同修改对照表 章节 修改前 修改后 一、订立本基金合同的目的、依据和 原则 2、订立本基金合同的依据是《中 华人民共和国合同法》(以下简称 “《合同法》” )、《中华人民共和国 证券投资基金法》(以下简称“《基 金法》” )、《公开募集证券投资基金 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 运作管理办法》(以下简称“《运作 2、订立本基金合同的依据是《中华人民 办法》” )、《证券投资基金销售管理 共和国合同法》(以下简称“《合同法》” )、 办法》(以下简称“《销售办法》” )、 《中华人民共和国证券投资基金法》(以下《公开募集证券投资基金信息披露管 简称“《基金法》” )、《公开募集证券投资基 理办法》(以下简称“《信息披露办 金运作管理办法》(以下简称“《运作办 法》” )、《公开募集开放式证券投资 法》” )、《证券投资基金销售管理办法》(以 基金流动性风险管理规定》(以下简 下简称“《销售办法》” )、《公开募集证券投 称“《流动性风险管理规定》” )、 资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信《公开募集证券投资基金运作指引第 息披露办法》” )、《公开募集开放式证券投 3号一一指数基金指引》(以下简称 资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《指数基金指引》” )和其他有关法 “《流动性风险管理规定》” )和其他有关法 律法规。 律法规。 三、兴业沪深300交易型开放式 三、兴业沪深300交易型开放式指数证券 指数证券投资基金由基金管理人依 投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金 照《基金法》、基金合同及其他有关第一部分 前言 合同及其他有关规定募集,并经中国证券监 规定募集,并经中国证券监督管理委 督管理委员会(以下简称“中国证监会” )注 员会(以下简称“中国证监会” )注 册。 册。 中国证监会对本基金募集的注册,并不 中国证监会对本基金募集的注 表明其对本基金的投资价值、收益和市场前 册,并不表明其对本基金的投资价 景等做出实质性判断或保证,也不表明投资 值、收益和市场前景等做出实质性判 于本基金没有风险。 断或保证,也不表明投资于本基金没 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨 有风险。 慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保 基金管理人依照恪尽职守、诚实 证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收 信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 益。 金财产,但不保证投资于本基金一定 投资人应当认真阅读基金招募说明书、 盈利,也不保证最低收益。 基金合同、基金产品资料概要等信息披露文 投资人应当认真阅读基金招募 件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资 说明书、基金合同、基金产品资料概 决策,自行承担投资风险。 要等信息披露文件,自主判断基金的 投资价值,自主做出投资决策,自行 承担投资风险。 本基金为指数基金,投资者投资 于本基金面临跟踪误差控制未达约 定目标、指数编制机构停止服务、成 份股停牌等潜在风险,详见本基金招 募说明书。 增加: 16、《指数基金指引》:指中国证 监会2021年1月22日颁布、同年2月1日 第二部分 释义 实施的《公开募集证券投资基金运作 指引第3号一一指数基金指引》及颁 布机关对其不时做出的修订 五、基金标的指数 本基金的标的指数为沪深300指 五、基金标的指数 数及其未来可能发生的变更。 本基金的标的指数为沪深300指数及其 沪深300指数由中证指数有限公 未来可能发生的变更。 司编制和发布。未来若出现标的指数 沪深300指数由中证指数有限公司编制 不符合要求(因成份股价格波动等指 和发布。如果指数发布机构变更或者停止标 数编制方法变动之外的因素致使标 的指数编制及发布,或者标的指数由其他指 的指数不符合要求的情形除外)、指 数代替,本基金管理人可以依据维护基金份 数编制机构退出等情形,基金管理人 额持有人合法权益的原则,在履行适当程序 应当自该情形发生之日起十个工作 后变更本基金的标的指数,并同时更换本基 日向中国证监会报告并提出解决方第三部分 基金的基本 金的基金名称与业绩比较基准。其中,若变更 案,如更换基金标的指数、转换运作情况 标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的 方式,与其他基金合并、或者终止基 实质性变更,则基金管理人应就变更标的指 金合同等,并在6个月内召集基金份 数召开基金份额持有人大会,并报中国证监 额持有人大会进行表决,基金份额持 会备案且在指定媒介公告。若变更标的指数 有人大会未成功召开或就上述事项 对基金投资范围和投资策略无实质性影响 表决未通过的,本基金合同终止。 (包括但不限于指数编制机构变更、指数更 自指数编制机构停止标的指数 名等事项),则无需召开基金份额持有人大 的编制及发布至解决方案确定期间, 会,基金管理人应与基金托管人协商一致后, 基金管理人应按照指数编制机构提 报中国证监会备案并及时公告。 供的最近一个交易日的指数信息遵 循基金份额持有人利益优先原则维 15、《指数基金指引》:指中国证 监会2021年1月22日颁布、同年2月1日 第二部分 释义 实施的《公开募集证券投资基金运作 指引第3号一一指数基金指引》及颁 布机关对其不时做出的修订 四、基金的标的指数 中证兴业中高等级信用债指数 中证兴业中高等级信用债指数 由中证指数有限公司编制和发布。未 来若出现标的指数不符合要求(因成 份债券价格波动等指数编制方法变 动之外的因素致使标的指数不符合 要求的情形除外)、指数编制机构退 出等情形,基金管理人应当自该情形 发生之日起十个工作日向中国证监 会报告并提出解决方案,如更换基金 第三部分 基金的基本 四、基金的标的指数 标的指数、转换运作方式,与其他基 情况 中证兴业中高等级信用债指数 金合并、或者终止基金合同等,并在6 个月内召集基金份额持有人大会进 行表决,基金份额持有人大会未成功 召开或就上述事项表决未通过的,本 基金合同终止。 自指数编制机构停止标的指数 的编制及发布至解决方案确定期间, 基金管理人应按照指数编制机构提 供的最近一个交易日的指数信息遵 循基金份额持有人利益优先原则维 持基金投资运作。 五、业绩比较基准 中证兴业中高等级信用债指数 收益率*95%+银行人民币活期存款利 率(税后)×5% 中证兴业中高等级信用债指数 五、业绩比较基准 由中证指数有限公司编制和发布。 中证兴业中高等级信用债指数收益率 由于本基金投资标的指数为中 *95%+银行人民币活期存款利率(税后)× 证兴业中高等级信用债指数,且现金 5% 或者到期日在一年以内的政府债券 由于本基金投资标的指数为中证兴业中 不低于基金资产净值的5%,因此本基 高等级信用债指数,且现金或者到期日在一 金将业绩比较基准定为中证兴业中 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 高等级信用债指数收益率×95%+银 5%,因此本基金将业绩比较基准定为中证兴 行人民币活期存款利率(税后)× 业中高等级信用债指数收益率×95%+银行 5%。 人民币活期存款利率(税后)×5%。 未来若出现标的指数不符合要 若基金标的指数发生变更,基金业绩比 求(因成份债券价格波动等指数编制 较基准随之变更,基金管理人可依据维护基 方法变动之外的因素致使标的指数第十二部分 基金的 金份额持有人合法权益的原则,根据投资情 不符合要求的情形除外)、指数编制投资 况和市场惯例调整基金业绩比较基准。若业 机构退出等情形,基金管理人应当自 绩比较基准和标的指数变更涉及本基金投资 该情形发生之日起十个工作日向中 范围或投资策略的实质性变更,则基金管理 国证监会报告并提出解决方案,如更 人应就变更业绩比较基准、标的指数召开基 换基金标的指数、转换运作方式,与 金份额持有人大会,报中国证监会备案,并在 其他基金合并、或者终止基金合同 指定媒介上公告。若业绩比较基准、标的指数 等,并在6个月内召集基金份额持有 变更对基金投资无实质性影响(包括但不限 人大会进行表决,基金份额持有人大 于编制机构变更、指数更名、指数编制方案调 会未成功召开或就上述事项表决未 整等),无需召开基金份额持有人大会,但基 通过的,本基金合同终止。若基金标 金管理人调整业绩比较基准应取得基金托管 的指数发生变更,基金业绩比较基准 人同意后,报中国证监会备案,基金管理人应 随之变更,由基金管理人根据标的指 在调整实施前依照《信息披露办法》的有关 数变更情形履行适当程序。 规定在中国证监会指定媒介上刊登公告。 自指数编制机构停止标的指数 的编制及发布至解决方案确定期间, 基金管理人应按照指数编制机构提 供的最近一个交易日的指数信息遵 循基金份额持有人利益优先原则维 持基金投资运作。 二、《基金合同》的终止事由 增加: 4、出现标的指数不符合要求(因 成份债券价格波动等指数编制方法 第十九部分 基金合 变动之外的因素致使标的指数不符 同的变更、终止与基 二、《基金合同》的终止事由 合要求的情形除外)、指数编制机构 金财产的清算 退出等情形,基金管理人召集基金份 额持有人大会对解决方案进行表决, 基金份额持有人大会未成功召开或 就上述事项表决未通过的; 表3:兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 章节 修改前 修改后 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华 人民共和国合同法》(以下简称“《合同 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 法》” )、《中华人民共和国证券投资基 2、订立本基金合同的依据是《中华 金法》(以下简称“《基金法》” )、《公 人民共和国合同法》(以下简称“《合同 开募集证券投资基金运作管理办法》 法》” )、《中华人民共和国证券投资基金(以下简称“《运作办法》” )、《证券投 法》(以下简称“《基金法》” )、《公开募 资基金销售管理办法》(以下简称“《销 集证券投资基金运作管理办法》(以下简 售办法》” )、《公开募集证券投资基金 称“《运作办法》” )、《证券投资基金销 信息披露管理办法》(以下简称“《信息 售管理办法》(以下简称“《销售办 披露办法》” )、《公开募集开放式证券 法》” )、《公开募集证券投资基金信息披 投资基金流动性风险管理规定》(以下 露管理办法》(以下简称“《信息披露办 简称“《流动性风险管理规定》” )、《公 法》” )、《公开募集开放式证券投资基金 开募集证券投资基金运作指引第3号一 流动性风险管理规定》(以下简称“《流 一指数基金指引》(以下简称“《指数基 动性风险管理规定》” )和其他有关法律 金指引》” )和其他有关法律法规。 法规。 三、兴业上证红利低波动交易型开 三、兴业上证红利低波动交易型开放 放式指数证券投资基金由基金管理人依 第一部分 前言 式指数证券投资基金由基金管理人依照 照《基金法》、基金合同及其他有关规定 《基金法》、基金合同及其他有关规定募 募集,并经中国证券监督管理委员会(以 集,并经中国证券监督管理委员会(以下 下简称“中国证监会” )注册。 简称“中国证监会” )注册。 中国证监会对本基金募集的注册, 中国证监会对本基金募集的注册,并 并不表明其对本基金的投资价值和市场 不表明其对本基金的投资价值和市场前 前景等做出实质性判断或保证,也不表 景等做出实质性判断或保证,也不表明投 明投资于本基金没有风险。 资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信 基金管理人依照恪尽职守、诚实信 用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产,但不保证投资于本基金一定盈利,也 产,但不保证投资于本基金一定盈利,也 不保证最低收益。 不保证最低收益。 投资人应当认真阅读基金合同、基 投资人应当认真阅读基金合同、基金 金招募说明书、基金产品资料概要等信 招募说明书、基金产品资料概要等信息披 息披露文件,自主判断基金的投资价值, 露文件,自主判断基金的投资价值,自主 自主做出投资决策,自行承担投资风险。 做出投资决策,自行承担投资风险。 本基金为指数基金,投资者投资于 本基金面临跟踪误差控制未达约定目 标、指数编制机构停止服务、成份股停牌 等潜在风险,详见本基金招募说明书。 增加: 16、《指数基金指引》:指中国证监 会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施 第二部分 释义 的《公开募集证券投资基金运作指引第3 号一一指数基金指引》及颁布机关对其 不时做出的修订 五、基金标的指数 五、基金标的指数 本基金的标的指数为上证红利低波 本基金的标的指数为上证红利低波 动指数。 动指数。 上证红利低波动指数由中证指数有 上证红利低波动指数由中证指数有 限公司编制和发布。如果指数发布机构变 限公司编制和发布。未来若出现标的指 更或者停止标的指数编制及发布,或者标 数不符合要求(因成份股价格波动等指 的指数由其他指数代替,本基金管理人可 数编制方法变动之外的因素致使标的指 以依据维护基金份额持有人合法权益的 数不符合要求的情形除外)、指数编制机 原则,在履行适当程序后变更本基金的标 构退出等情形,基金管理人应当自该情 的指数,并同时更换本基金的基金名称与 形发生之日起十个工作日向中国证监会第三部分 基金的基本 业绩比较基准。其中,若变更标的指数涉 报告并提出解决方案,如更换基金标的情况 及本基金投资范围或投资策略的实质性 指数、转换运作方式,与其他基金合并、 变更,则基金管理人应就变更标的指数召 或者终止基金合同等,并在6个月内召集 开基金份额持有人大会,并报中国证监会 基金份额持有人大会进行表决,基金份 备案且在指定媒介公告。若变更标的指数 额持有人大会未成功召开或就上述事项 对基金投资范围和投资策略无实质性影 表决未通过的,本基金合同终止。 响(包括但不限于指数编制机构变更、指 自指数编制机构停止标的指数的编 数更名等事项),则无需召开基金份额持 制及发布至解决方案确定期间,基金管 有人大会,基金管理人应与基金托管人协 理人应按照指数编制机构提供的最近一 商一致后,报中国证监会备案并及时公 个交易日的指数信息遵循基金份额持有 告。 人利益优先原则维持基金投资运作。 四、投资策略 本基金主要采用完全复制法,即完 全按照标的指数的成份股组成及其权重 构建基金股票投资组合,并根据标的指 四、投资策略 数成份股及其权重的变化进行相应调 本基金主要采用完全复制法,即完全 整。但在因特殊情况导致本基金无法有 按照标的指数的成份股组成及其权重构 效复制和跟踪标的指数时,基金管理人 建基金股票投资组合,并根据标的指数成 将运用其他合理的投资方法构建本基金 份股及其权重的变化进行相应调整。但在 的实际投资组合,追求尽可能贴近目标 因特殊情况导致本基金无法有效复制和 指数的表现。 跟踪标的指数时,基金管理人将运用其他 特殊情况包括但不限于以下情形: 合理的投资方法构建本基金的实际投资(1)法律法规的限制;(2)标的指数成 组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。 份股流动性严重不足;(3)标的指数的 特殊情况包括但不限于以下情形: 成份股票长期停牌;(4)其它合理原因 (1)法律法规的限制;(2)标的指数成份 导致本基金管理人对标的指数的跟踪构 股流动性严重不足;(3)标的指数的成份 成严重制约等。 股票长期停牌;(4)其它合理原因导致本 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对 基金管理人对标的指数的跟踪构成严重 值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如 制约等。 因标的指数编制规则调整等其他原因, 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对 导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上 值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如 述范围,基金管理人应采取合理措施,避 因标的指数编制规则调整等其他原因,导 免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩 致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述 大。 范围,基金管理人应采取合理措施,避免 标的指数成份股发生明显负面事件 跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大 面临退市风险,且指数编制机构暂未作 六、业绩比较基准 出调整的,基金管理人将按照基金份额 本基金的业绩比较基准为标的指数, 持有人利益优先的原则,综合考虑成份 第十四部分 基金的 即上证红利低波动指数收益率。该指数属 股的退市风险、其在指数中的权重以及投资 于价格指数。 对跟踪误差的影响,据此制定成份股替 上证红利低波动指数由中证指数有 代策略,并对投资组合进行相应调整。 限公司发布。如果指数发布机构变更或者 六、业绩比较基准 停止上述标的指数编制、发布或授权,或 本基金的业绩比较基准为标的指 者上述标的指数由其他指数代替,或由于 数,即上证红利低波动指数收益率。该指 指数编制方法等重大变更导致上述指数 数属于价格指数。 不宜继续作为标的指数,或证券市场有其 上证红利低波动指数由中证指数有 他代表性更强、更适合投资的指数推出 限公司发布。未来若出现标的指数不符 时,基金管理人认为有必要作相应调整 合要求(因成份股价格波动等指数编制 时,本基金管理人可以依据维护基金份额 方法变动之外的因素致使标的指数不符 持有人合法权益的原则,通过适当的程序 合要求的情形除外)、指数编制机构退出 变更本基金的标的指数,并同时更换本基 等情形,基金管理人应当自该情形发生 金的基金名称与业绩比较基准。其中,若 之日起十个工作日向中国证监会报告并 变更标的指数涉及本基金投资范围或投 提出解决方案,如更换基金标的指数、转 资策略的实质性变更,则基金管理人应就 换运作方式,与其他基金合并、或者终止 变更标的指数召开基金份额持有人大会, 基金合同等,并在6个月内召集基金份额 并报中国证监会备案且在指定媒介公告。 持有人大会进行表决,基金份额持有人 若标的指数变更对基金投资无实质性影 大会未成功召开或就上述事项表决未通 响(包括但不限于编制机构变更、指数更 过的,本基金合同终止。若基金标的指数 名等),则无需召开基金份额持有人大 发生变更,基金业绩比较基准随之变更, 会,基金管理人可在取得基金托管人同意 由基金管理人根据标的指数变更情形履 后变更标的指数和业绩比较基准,报中国 行适当程序。 证监会备案并及时公告。 自指数编制机构停止标的指数的编 制及发布至解决方案确定期间,基金管 理人应按照指数编制机构提供的最近一 个交易日的指数信息遵循基金份额持有 人利益优先原则维持基金投资运作。 二、基金合同的终止事由 增加: 3、出现标的指数不符合要求(因成 第二十一部分 基金 份股价格波动等指数编制方法变动之外 合同的变更、终止与 二、基金合同的终止事由 的因素致使标的指数不符合要求的情形 基金财产的清算 除外)、指数编制机构退出等情形,基金 管理人召集基金份额持有人大会对解决 方案进行表决,基金份额持有人大会未 成功召开或就上述事项表决未通过的; 表4:兴业中证银行50金融债指数证券投资基金基金合同修改对照表 章节 修改前 修改后 一、订立本基金合同的目的、依据和 原则 2、订立本基金合同的依据是《中 华人民共和国合同法》 (以下简称 “《合同法》” )、《中华人民共和国证 券投资基金法》(以下简称“《基金 法》” )、《公开募集证券投资基金运 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 作管理办法》(以下简称“《运作办 2、订立本基金合同的依据是《中华人民 法》” )、《证券投资基金销售管理办 共和国合同法》(以下简称“《合同法》” )、 法》(以下简称“《销售办法》” )、《公 《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简 开募集证券投资基金信息披露管理 称“《基金法》” )、《公开募集证券投资基金 办法》 (以下简称“《信息披露办 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》” )、 法》” )、《公开募集开放式证券投资 《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称 基金流动性风险管理规定》(以下简 “《销售办法》” )、《公开募集证券投资基金 称“《流动性风险管理规定》” )、 信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露《公开募集证券投资基金运作指引第 办法》” )、《公开募集开放式证券投资基金流 3号一一指数基金指引》(以下简称 动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风“《指数基金指引》” )和其他有关法 险管理规定》” )和其他有关法律法规。 律法规。 三、兴业中证银行50金融债指数证券投 三、兴业中证银行50金融债指数 资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合 证券投资基金由基金管理人依照《基第一部分 前言 同及其他有关规定募集,并经中国证券监督 金法》、基金合同及其他有关规定募 管理委员会(以下简称“中国证监会” )注册。 集,并经中国证券监督管理委员会(以 中国证监会对本基金募集的注册,并不 下简称“中国证监会” )注册。 表明其对本基金的投资价值和市场前景做出 中国证监会对本基金募集的注 实质性判断或保证,也不表明投资于本基金 册,并不表明其对本基金的投资价值 没有风险。 和市场前景做出实质性判断或保证, 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨 也不表明投资于本基金没有风险。 慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保 基金管理人依照恪尽职守、诚实 证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收 信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 益。 金财产,但不保证投资于本基金一定 投资者应当认真阅读基金招募说明书、 盈利,也不保证最低收益。 基金合同、基金产品资料概要等信息披露文 投资者应当认真阅读基金招募 件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资 说明书、基金合同、基金产品资料概 决策,自行承担投资风险。 要等信息披露文件,自主判断基金的 投资价值,自主做出投资决策,自行 承担投资风险。 本基金为指数基金,投资者投资 于本基金面临跟踪误差控制未达约 定目标、指数编制机构停止服务、成 份券停牌、摘牌或违约等潜在风险,