天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 06 月 30 日 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 送出日期:2023 年 08 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年08月29日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年01月01日起至2023年06月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14 §5 托管人报告......14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15 §6 半年度财务会计报告(未经审计)......15 6.1 资产负债表 ......15 6.2 利润表 ...... 17 6.3 净资产(基金净值)变动表......19 6.4 报表附注 ......21 §7 投资组合报告......41 7.1 期末基金资产组合情况......42 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......42 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......43 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......44 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......46 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......46 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 47 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 47 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 47 7.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 47 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 47 7.12 投资组合报告附注 ...... 47 §8 基金份额持有人信息......48 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......48 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......48 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......48 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况......49 §9 开放式基金份额变动......49 §10 重大事件揭示......49 10.1 基金份额持有人大会决议......49 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......49 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......49 10.4 基金投资策略的改变 ......49 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......50 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......50 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......50 10.8 其他重大事件 ...... 51 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 52 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 52 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 53 §12 备查文件目录...... 53 12.1 备查文件目录 ...... 53 12.2 存放地点 ...... 53 12.3 查阅方式 ...... 53 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金简称 天弘价值精选 基金主代码 002639 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效日 2016年06月16日 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 34,819,284.65份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的 资产配置,力争获取长期稳健收益。 本基金的主体投资策略是在资产配置基础上精选个股 投资。该策略分两个层次:第一层是大类资产配置, 即识别股票市场的系统性风险,根据系统性风险的大 小来确定股票仓位,剩余仓位进行固定收益资产投资; 投资策略 第二层是精选个股投资。根据价值投资原理,精选基 本面优良、估值合理甚至明显低估个股进行投资,以 最小化风险暴露、最大化投资收益。主要策略包括: 资产配置策略、股票投资策略、债券等固定收益类资 产的投资策略、权证投资策略、股指期货等投资策略、 资产支持证券投资策略、存托凭证投资策略。 业绩比较基准 中证800指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×4 0% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其风险收益预期高于货币市场 基金和债券型基金,低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 天弘基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披 姓名 童建林 陆志俊 露负责 联系电话 022-83310208 95559 人 电子邮箱 service@thfund.com.cn luzj@bankcomm.com 客户服务电话 95046 95559 传真 022-83865564 021-62701216 天津自贸试验区(中心商务 中国(上海)自由贸易试验区 注册地址 区)新华路3678号宝风大厦2 银城中路188号 3层 天津市河西区马场道59号天 中国(上海)长宁区仙霞路1 办公地址 津国际经济贸易中心A座16 8号 层 邮政编码 300203 200336 法定代表人 韩歆毅 任德奇 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 上海证券报 露报纸名称 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 www.thfund.com.cn 址 基金中期报告备置地 基金管理人及基金托管人的办公地址 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 天弘基金管理有限公司 天津市河西区马场道59号天津国际 经济贸易中心A座16层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期 (2023年01月01日- 2023年06月30日) 本期已实现收益 -13,944.98 本期利润 164,291.29 加权平均基金份额本期利润 0.0051 本期加权平均净值利润率 0.34% 本期基金份额净值增长率 -0.22% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末 (2023年06月30日) 期末可供分配利润 16,446,555.04 期末可供分配基金份额利润 0.4723 期末基金资产净值 51,318,447.94 期末基金份额净值 1.4739 3.1.3 累计期末指标 报告期末 (2023年06月30日) 基金份额累计净值增长率 47.39% 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 0.30% 0.16% 0.60% 0.51% -0.30% -0.35% 过去三个月 -0.83% 0.19% -2.43% 0.48% 1.60% -0.29% 过去六个月 -0.22% 0.19% 1.19% 0.48% -1.41% -0.29% 过去一年 -1.16% 0.23% -5.96% 0.56% 4.80% -0.33% 过去三年 23.15% 0.32% 2.52% 0.69% 20.63% -0.37% 自基金合同 生效日起至 47.39% 0.40% 25.77% 0.69% 21.62% -0.29% 今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、本基金合同于2016年06月16日生效。 2、本报告期内,本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 天弘基金管理有限公司(以下简称"公司"或"本基金管理人")经中国证监会证监基金字[2004]164号文批准,于2004年11月8日正式成立,注册资本金为5.143亿元人民币,总部设在天津,在北京、上海、广州、深圳、四川、浙江设有分公司。公司股权结构为: 截至2023年6月30日,公司共管理运作180只公募基金,公司业务范围涵盖二级市场股票投资、债券投资、现金管理、衍生品投资等。公司始终秉承“稳健理财,值得信赖”的理念,坚持为投资者带来优质的基金产品和理财服务。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基 金经理(助理) 证券 姓名 职务 期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 男,金融专业硕士。历任渤 海证券股份有限公司交易助 2021 2023 理、渤海汇金证券资产管理 彭玮 本基金基金经理 年02 年06 6年 有限公司投资经理助理。20 月 月 19年 7月加盟本公司,历任 研究员。 男,金融学硕士。历任建信 2020 基金管理有限责任公司助理 张寓 本基金基金经理 年09 13年 研究员、中信证券股份有限 - 公司研究员、2013年1月加盟 月 本公司,历任研究员、投资 经理。 彭玮 本基金基金经理助理 2023 - 6年 男,金融专业硕士。历任渤 年06 海证券股份有限公司交易助 月 理、渤海汇金证券资产管理 有限公司投资经理助理。20 19年 7月加盟本公司,历任 研究员。 固定收益业务总监、 女,经济学硕士。历任本公 本基金基金经理助 司债券研究员、债券交易员、 2022 2023 光大永明人寿保险有限公司 姜晓丽 理,兼任固定收益部、 年06 年02 14年 债券研究员、债券交易员。2 宏观研究部、混合资 月 月 011年8月加盟本公司,历任 产部部门总经理 固定收益研究员等。 2022 男,化学工程与技术专业博 安迪 本基金基金经理助理 年04 - 6年 士。历任华商基金管理有限 月 公司行业研究员,2021年12 月加盟本公司。 男,化学工程与技术专业硕 士。历任UOP工艺技术国际 公司北京代表处技术咨询代 表;中信建投证券股份有限 公司研究员;建信基金管理 有限公司研究员;天弘基金 2023 管理有限公司研究员;安邦 胡彧 本基金基金经理助理 年06 - 13年 基金管理有限公司(筹)研 月 究部总经理;益民基金管理 有限公司研究部总经理;中 国民生信托有限公司研究部 总经理,基金经理;明世伙 伴基金管理(珠海)有限公 司投资经理,研究总监。20 22年12月加盟本公司。 注:1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、本基金经理助理协助基金经理进行投资、研究、头寸管理等日常工作。 3、在本报告截止日至报告批准送出日之间,本基金管理人增聘胡彧先生为本基金基金经理,胡彧先生不再担任本基金基金经理助理。 4、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定,勤勉尽责地管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内,本基金运作合法合规,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括:建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到公平的投资资讯;公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审批程序;实行集中交易制度和公平交易分配制度;建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;加强对投资交易行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内,公司公平交易程序运作良好,未出现异常情况;场外、网下业务公平交易制度执行情况良好,未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,未发现违反公平交易原则的异常交易。 本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为3次,投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023年上半年,整体基金运作处于一个回升后窄幅波动的状态,从结果上看相对平稳,但投资经历的过程并不平淡。 从2022年底政策转向开始,我们预期经济企稳和预期抬升,1季度的表现符合我们的预期,但到2023年2季度,我们看到经济回升的力度和节奏和我们之前所预期的有一致的地方,但也有较大的差别。其中:我们看到地产部门经历了回补后,出现了一些问题,包括居民的预期出现了一些变化,居民杠杆率居高,而居民收入水平和未来预期出现了变化,地产总体资金循环出现了缺口等等,多种方面的叠加,导致房屋销售出现了系统性的变化,我们降低了地产链条相关行业的比重。消费中,出行和必须消费等一些必要的环节,我们看到是在缓慢的增加的,表明居民正常消费行为如期恢复;但部分“可买可不买”的消费部分,则有不同程度的下行,通俗来说是“该省则省,该花则花”,所以总的消费支出偏向于疲弱。企业部门,企业部门的行为年初经历了一轮补库存,但在我们一季度末走访企业中也看到,需求端疲弱和库存回补形成了一个反差,这也导致了二季度企业转向被动去库存,这种情况在二季度末达到阶段性相对极值,库存降下来了。而进一步到长期方向,企业部门在过去五年比较好的环境中,逐步提升了产能,目前疲弱的需求和不清晰的未来预期,导致竞争加剧和企业投资意愿降低是合理的结果。 在这一系列的变化中,实际上对投资的影响是比较大的,我们遵从的框架是从宏观、中观及行业、微观个股三个层面出发,找到多方面配合的投资机会,来改善组合的风险回报比率,保证我们不在单一方面暴露过大而带来较大的风险。在宏观的波动中,我们力求做到方向上匹配,所以上半年我们对组合中的顺周期部分,做了一些调整,包括比重的调整和行业结构的调整,来尽量匹配响应的宏观环境,这部分仓位在上半年变化略大。在中观及行业层面,我们大部分维持了之前的结构,降低了一部分已实现收益、同时估值不再具有性价比、并且行业未来发展方向和我们预判出现差别的行业,这些差别发生的来源包括了政策层面、经济层面以及行业自身的进展层面。也调入了一部分我们认为过去供给端相对出清,过去受损但未来需求继续下行空间有限的行业,用价格和价值来保护投资收益率。微观个股层面,我们主要依据对公司的长期价值判断来决定配置比例。 总体上我们尽量保持稳健的投资风格,同时将资金放在我们认为长期有价值、中期有成长、短期匹配宏观环境的地方。 二季度,保持了较高的久期和杠杆,以应对市场的趋势交易特征。 4月,行情符合机构行为周期定义的价值配置盘行情,形成了利率顶部区域,趋势交易的空间赔率已经足够大。4月经历了曲线平坦化,短端利率高位震荡,信用利差、期限利差仍在主动压缩,保险配置力量保持较强,理财资金持续改善,仓位周期仍然谨慎,因此相对利差策略在持续,但是趋势行情还未完全开启。 5月,机构行为周期从价值配置盘行情转移到趋势交易行情。利率品表现好于信用品,核心原因在于短端利率下行带动利率曲线整体下移。 6月,债券做多的故事和趋势仍在,继续在趋势交易行情中演绎,做多的逻辑有两个,一是β的空间,二是赚对手出错的钱。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2023年06月30日,本基金份额净值为1.4739元,本报告期份额净值增长率 -0.22%,同期业绩比较基准增长率1.19%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 对于未来的展望,我们认为有几点值得关注: 1、 宏观经济和产业趋势已经进入新状态,过去的投资范式和思路值得重整,未来的宏观环境有可能并不是过去五年、十年的经验可以框住的,需要我们进行新的思考。或者借用更长期的历史环境中的经验、以及更加审慎的推演,来找到更合适的投资方向。 2、 我们的经济引擎,是地产带来的消费链、制造业带来的经济增长、以及消费带来的循环分配、以及新兴产业带来的结构性拉动等等。未来这些方向上,我们更加关注的是制造业和新兴产业。 对于制造业,我们认为在弱势的宏观环境、以及制造业过去几年产能提升、以及全球供应链格局的重塑背景下,国内产能过剩逐渐成为共识,会更加内卷。而消化这些过剩产能的方向,是找到新市场或者供给侧出清,前者我们看到出口端的韧性,以及出口一带一路国家占比的快速提升,已经超过对欧美出口的量。后者是一个相对惨烈的过程。所以答案似乎清晰起来,一带一路战略已经不是一个概念,而是实物工作量的体现。另外,制造业的另一大方向是高端技术突破、供应链安全,这方面从国家的产业政策中可以找到清晰的方向。我们对制造业的布局,整体围绕这些地方展开。 对于新兴产业,目前的情况是,过去的新兴产业逐步转变为成熟产业,新的新兴产业刚开始出现,尚无进入大规模应用并形成实际拉动的间隔期。对于新兴产业,初期的波动较大,我们参与力度较小,我们更关注产业进入落地期也就是从1-N的过程,可以形成较为清楚的成长路径时,进行评估与投资。所以对于新兴产业需要长期保持关注。 3、 市场整体处于一个弱势环境,投资者的悲观预期形成了成交的逐步清淡。我们认为市场长期来看,是一个长期成长加钟摆的过程,未来的路径难以测算,目前的估值处于较低位置。所以从中长期来看我们认为也不需要过度悲观,但从短期来看,市场仍然面临压力。从绝对收益的角度出发,我们认为风险和收益的两端,需要更加注重审视风险,提高组合的稳健性。 未来一段时间,债市最关键的三个变量是:短端利率定价+仓位+情绪,需要非常重视拥挤做多的信号,当拥挤做多信号发出,届时是阶段性止盈的窗口。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构,负责制定公司所管理基金的基本估值政策,对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督,对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的,负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益。估值委员会成员由公司分管投资的高级管理人员、督察长、首席风控官、分管估值业务高级管理人员以及研究管理人员组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组,由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理(投资经理)、股票/债券研究员、基金运营部、风险管理部和内控合规部的相关人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一,在基金估值定价过程中,充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议,参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 报告期内,本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务协议。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 2023年3月31日至2023年6月27日,本基金连续20个工作日基金资产净值低于5000万,未连续60个工作日基金资产净值低于5000万。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,基金托管人在天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,天弘基金管理有限公司在天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内,由天弘基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 报告截止日:2023年06月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023年06月30日 2022年12月31日 资 产: 银行存款 6.4.7.1 37,106,588.50 17,488,908.25 结算备付金 13,830.75 55,518.96 存出保证金 7,736.94 48,644.19 交易性金融资产 6.4.7.2 14,362,331.03 44,548,921.65 其中:股票投资 3,846,403.69 12,035,247.20 基金投资 - - 债券投资 10,515,927.34 32,513,674.45 资产支持证券 - - 投资 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 - - 其中:债券投资 - - 资产支持证券 投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 2,794.29 11,110.70 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 51,493,281.51 62,153,103.75 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023年06月30日 2022年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 74,748.18 48,462.40 应付管理人报酬 12,953.95 31,809.76 应付托管费 3,238.48 7,952.45 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 5.38 5.56 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 83,887.58 231,172.74 负债合计 174,833.57 319,402.91 净资产: 实收基金 6.4.7.7 34,819,284.65 41,862,624.03 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 16,499,163.29 19,971,076.81 净资产合计 51,318,447.94 61,833,700.84 负债和净资产总计 51,493,281.51 62,153,103.75 注:报告截止日2023年06月30日,基金份额净值1.4739元,基金份额总额 34,819,284.65份。 6.2 利润表 会计主体:天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期:2023年01月01日至2023年06月30日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023年01月01日至 2022年01月01日至202 2023年06月30日 2年06月30日 一、营业总收入 428,369.86 -6,728,942.49 1.利息收入 37,465.43 103,508.90 其中:存款利息收入 6.4.7.9 37,465.43 103,508.90 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-” 205,921.33 12,810,059.76 填列) 其中:股票投资收益 6.4.7.10 -286,924.65 2,939,891.52 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 432,534.90 9,520,603.57 资产支持证券投资 6.4.7.12 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.13 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 60,311.08 349,564.67 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益(损失 6.4.7.16 178,236.27 -19,737,969.37 以“-”号填列) 4.汇兑收益(损失以“-” - - 号填列) 5.其他收入(损失以“-” 6.4.7.17 6,746.83 95,458.22 号填列) 减:二、营业总支出 264,078.57 2,533,509.25 1.管理人报酬 141,416.85 1,267,732.39 2.托管费 35,354.18 316,933.09 3.销售服务费 - - 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 2,492.88 822,016.23 其中:卖出回购金融资产 2,492.88 822,016.23 支出 6.信用减值损失 6.4.7.18 - - 7.税金及附加 3.49 15,687.83 8.其他费用 6.4.7.19 84,811.17 111,139.71 三、利润总额(亏损总额 164,291.29 -9,262,451.74 以“-”号填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-” 164,291.29 -9,262,451.74 号填列) 五、其他综合收益的税后 净额 - - 六、综合收益总额 164,291.29 -9,262,451.74 6.3 净资产(基金净值)变动表 会计主体:天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期:2023年01月01日至2023年06月30日 单位:人民币元 本期 项 目 2023年01月01日至2023年06月30日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 资产(基金净 41,862,624.03 - 19,971,076.81 61,833,700.84 值) 加:会计政策变 更 - - - - 前期差错 - - - - 更正 其他 - - - - 二、本期期初净 资产(基金净 41,862,624.03 - 19,971,076.81 61,833,700.84 值) 三、本期增减变 动额(减少以 -7,043,339.38 - -3,471,913.52 -10,515,252.90 “-”号填列) (一)、综合收 益总额 - - 164,291.29 164,291.29 (二)、本期基 金份额交易产 生的基金净值 变动数(净值减 -7,043,339.38 - -3,636,204.81 -10,679,544.19 少以“-”号填 列) 其中:1.基金申 20,131,170.91 - 9,546,518.61 29,677,689.52 购款 2.基金 -27,174,510.29 - -13,182,723.42 -40,357,233.71 赎回款 (三)、本期向 基金份额持有 人分配利润产 生的基金净值 - - - - 变动(净值减少 以“-”号填列) (四)、其他综 合收益结转留 - - - - 存收益 四、本期期末净 资产(基金净 34,819,284.65 - 16,499,163.29 51,318,447.94 值) 上年度可比期间 项 目 2022年01月01日至2022年06月30日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 资产(基金净 366,618,455.07 - 179,515,512.04 546,133,967.11 值) 加:会计政策变 更 - - - - 前期差错 - - - - 更正 其他 - - - - 二、本期期初净 资产(基金净 366,618,455.07 - 179,515,512.04 546,133,967.11 值) 三、本期增减变 动额(减少以 -211,400,935.35 - -103,269,140.94 -314,670,076.29 “-”号填列) (一)、综合收 益总额 - - -9,262,451.74 -9,262,451.74 (二)、本期基 -211,400,935.35 - -94,006,689.20 -305,407,624.55 金份额交易产 生的基金净值 变动数(净值减 少以“-”号填 列) 其中:1.基金申 49,768,674.93 - 23,511,903.04 73,280,577.97 购款 2.基金 -261,169,610.28 - -117,518,592.24 -378,688,202.52 赎回款 (三)、本期向 基金份额持有 人分配利润产 - - - - 生的基金净值 变动(净值减少 以“-”号填列) (四)、其他综 合收益结转留 - - - - 存收益 四、本期期末净 资产(基金净 155,217,519.72 - 76,246,371.10 231,463,890.82 值) 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 韩歆毅(代) 薄贺龙 薄贺龙 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]670号《关于准予天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》注册,由天弘基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式、发起式,存续期限不定,首次募集期间为2016年5月30日至2016年6月13日,首次设立募集不包括认购资金利息共 募集人民币158,151,758.91元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第726号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》于2016年6月16日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为158,163,818.10份基金份额,其中认购资金利息折合12,059.19份基金份额。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金股票投资比例为基金资产的0%-95%,投资于权证的比例不超过基金资产净值的3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准:中证800指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×40%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2023年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2023年06月30日的财务状况以及2023年度上半年的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2023年06月30日 活期存款 37,106,588.50 等于:本金 37,103,480.01 加:应计利息 3,108.49 减:坏账准备 - 定期存款 - 等于:本金 - 加:应计利息 - 减:坏账准备 - 其中:存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 等于:本金 - 加:应计利息 - 减:坏账准备 - 合计 37,106,588.50 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2023年06月30日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 3,995,635.01 - 3,846,403.69 -149,231.32 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市场 10,292,799.05 182,587.18 10,515,927.34 40,541.11 债 银行间市场 券 - - - - 合计 10,292,799.05 182,587.18 10,515,927.34 40,541.11 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 14,288,434.06 182,587.18 14,362,331.03 -108,690.21 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2023年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1.54 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 10,119.27 其中:交易所市场 9,919.27 银行间市场 200.00 应付利息 - 预提费用 73,766.77 合计 83,887.58 6.4.7.7 实收基金 金额单位:人民币元 本期 项目 2023年01月01日至2023年06月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 41,862,624.03 41,862,624.03 本期申购 20,131,170.91 20,131,170.91 本期赎回(以“-”号填列) -27,174,510.29 -27,174,510.29 本期末 34,819,284.65 34,819,284.65 注:申购含转换转入份额;赎回含转换转出份额。 6.4.7.8 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 19,900,870.03 70,206.78 19,971,076.81 本期利润 -13,944.98 178,236.27 164,291.29 本期基金份额交易产 生的变动数 -3,440,370.01 -195,834.80 -3,636,204.81 其中:基金申购款 9,522,615.26 23,903.35 9,546,518.61 基金赎回款 -12,962,985.27 -219,738.15 -13,182,723.42 本期已分配利润 - - - 本期末 16,446,555.04 52,608.25 16,499,163.29 6.4.7.9 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2023年01月01日至2023年06月30日 活期存款利息收入 36,808.12 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 491.07 其他 166.24 合计 37,465.43 6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2023年01月01日至2023年06月30日 卖出股票成交总额 28,425,071.24 减:卖出股票成本总额 28,644,071.33 减:交易费用 67,924.56 买卖股票差价收入 -286,924.65 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2023年01月01日至2023年06月30日 债券投资收益——利息收入 334,845.96 债券投资收益——买卖债券(债转股 97,688.94 及债券到期兑付)差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 432,534.90 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2023年01月01日至2023年06月30日 卖出债券(债转股 及债券到期兑付) 42,190,800.06 成交总额 减:卖出债券(债 转股及债券到期兑 41,365,524.53 付)成本总额 减:应计利息总额 727,112.69 减:交易费用 473.90 买卖债券差价收入 97,688.94 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 本基金本报告期未取得资产支持证券投资收益。 6.4.7.13 贵金属投资收益 本基金本报告期未取得贵金属投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期未取得买卖权证差价收入。 6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期未取得其他衍生工具投资收益。 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2023年01月01日至2023年06月30日 股票投资产生的股利收益 60,311.08 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 60,311.08 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2023年01月01日至2023年06月30日 1.交易性金融资产 178,236.27 ——股票投资 116,110.94 ——债券投资 62,125.33 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - 值税 合计 178,236.27 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2023年01月01日至2023年06月30日 基金赎回费收入 6,566.94 基金转换费收入 179.89 合计 6,746.83 6.4.7.18 信用减值损失 本基金本报告期内未发生信用减值损失。 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2023年01月01日至2023年06月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 39,671.58 证券出借违约金 - 汇划手续费 1,744.40 银行间账户维护费 18,600.00 合计 84,811.17 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 交通银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年01月01日至202 2022年01月01日至202 3年06月30日 2年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 141,416.85 1,267,732.39 其中:支付销售机构的客户维护费 34,300.21 100,078.60 注:1、支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 35,354.18 316,933.09 注:支付基金托管人交通银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 本期 上年度可比期间 项目 2023年01月01日至 2022年01月01日至 2023年06月30日 2022年06月30日 报告期初持有的基金份额 - 10,000,200.02 报告期间申购/买入总份额 18,365,450.72 - 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份额 - 10,000,200.02 报告期末持有的基金份额 18,365,450.72 - 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 52.75% - 例 注:基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名 本期 上年度可比期间 称 2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 37,106,588.50 36,808.12 6,968,871.66 26,448.02 股份有限 公司 注:本基金由基金托管人交通银行股份有限公司保管的银行存款,按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金 本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12 期末(2023年06月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2023年06月30日,本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2023年06月30日,本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为主动投资的混合型基金,其风险收益预期高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及短期金融工具等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取在严格控制风险的前提下,谋求实现基金财产的长期稳定增长。本基金的基金管理人奉行全面风险管理理念,建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、内控合规部、风险管理部、内审部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在全面风险管理体系的框架下,董事会负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理,从而控制公司的整体运营风险。在董事会下设立审计与风险控制委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险管理委员会,主要负责拟定公司风险管理战略,经董事会批准后组织实施;组织实施经董事会批准的年度风险预算、风险可容忍度限额及其他量化风险管理工具;根据公司总体风险控制目标,制定各业务和各环节风险控制目标和要求;落实公司就重大风险管理作出的决定或决议;听取并讨论会议议题,就重大风险管理事项形成决议;拟定或批准公司风险管理制度、流程。在业务操作层面风险管理职责主要由内控合规部和风险管理部负责,内控合规部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准,使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标;内控合规部对公司总经理负责,并由督察长分管。风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置,保证各投资组合的投资比例合规;参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的风险识别与评估,保证各投资组合场外交易的事中合规控制;负责各投资组合投资绩效、大类风险的识别、计量和控制。风险管理部向公司首席风控官进行汇报。内审部对公司内部控制和风险管理的有效性,经营效率和效果等方面开展独立评价活动,向总经理和督察长汇报。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款和定期存款存放在本基金的托管人交通银行股份有限公司及其他具有基金托管资格的国有银行和大型股份制银行,并实施不同区间的额度管理,因而与银行存 款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 新金融工具准则将金融工具所处的信用风险状况划分为三个阶段。本基金在参考历史违约率、市场信息及行业实践的基础上,选取隐含评级AA级为低信用风险阈值,并将减值阶段划分如下:在资产负债表日,若相关债券/资产支持证券投资的发行主体的中债市场隐含评级不低于初始确认隐含评级,或不低于低信用风险阈值,则处于第一阶段;若相关债券/资产支持证券投资的发行主体的中债市场隐含评级低于初始确认隐含评级,且低于低信用风险阈值,则处于第二阶段;若相关债券/资产支持证券投资的发行主体中债市场隐含评级下调至C,或出现其他认定为违约的情形时,则处于第三阶段。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2023年06月30日 2022年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 10,179,789.04 20,221,706.85 合计 10,179,789.04 20,221,706.85 注:未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的同业存单。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2023年06月30日 2022年12月31日 AAA - - AAA以下 336,138.30 2,116,838.83 未评级 - 10,175,128.77 合计 336,138.30 12,291,967.60 注:未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的资产支持证券。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。此外,基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照法律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请等进行适度调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。 于2023年6月30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度 指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。本期末,本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。本期末,本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了交易对手管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中 浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的管理人定期对组合中债券投资和资产支持证券投资部分面临的利率风险进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023年 06月 30 日 资产 银行存款 37,106,588.5 - - - 37,106,588.5 0 0 结算备付金 13,830.75 - - - 13,830.75 存出保证金 7,736.94 - - - 7,736.94 交易性金融资产 10,179,789.0 336,138.30 - 3,846,403.69 14,362,331.0 4 3 应收申购款 - - - 2,794.29 2,794.29 资产总计 47,307,945.2 336,138.30 - 3,849,197.98 51,493,281.5 3 1 负债 应付赎回款 - - - 74,748.18 74,748.18 应付管理人报酬 - - - 12,953.95 12,953.95 应付托管费 - - - 3,238.48 3,238.48 应交税费 - - - 5.38 5.38 其他负债 - - - 83,887.58 83,887.58 负债总计 - - - 174,833.57 174,833.57 利率敏感度缺口 47,307,945.2 336,138.30 - 3,674,364.41 51,318,447.9 3 4 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022年 12月 31 日 资产 银行存款 17,488,908.2 - - - 17,488,908.2 5 5 结算备付金 55,518.96 - - - 55,518.96 存出保证金 48,644.19 - - - 48,644.19 交易性金融资产 30,396,835.6 2,116,838.8 - 12,035,247.2 44,548,921.6 2 3 0 5 应收申购款 - - - 11,110.70 11,110.70 资产总计 47,989,907.0 2,116,838.8 - 12,046,357.9 62,153,103.7 2 3 0 5 负债 应付赎回款 - - - 48,462.40 48,462.40 应付管理人报酬 - - - 31,809.76 31,809.76 应付托管费 - - - 7,952.45 7,952.45 应交税费 - - - 5.56 5.56 其他负债 - - - 231,172.74 231,172.74 负债总计 - - - 319,402.91 319,402.91 利率敏感度缺口 47,989,907.0 2,116,838.8 - 11,726,954.9 61,833,700.8 2 3 9 4 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 相关风险变量的变动 (单位:人民币元) 分析 本期末 上年度末 2023年06月30日 2022年12月31日 市场利率下降25个基点 3,565.67 33,754.21 市场利率上升25个基点 -3,541.94 -33,644.53 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资比例为基金资产的0%-95%;投资于权证的比例不超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指 期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 上年度末 2023年06月30日 2022年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 3,846,403.69 7.50 12,035,247.20 19.46 产-股票投资 交易性金融资 产-基金投资 - - - - 交易性金融资 产-贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 -权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 3,846,403.69 7.50 12,035,247.20 19.46 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 于2023年06月30日,本基金持有的交易性权益类投资占基金净资产的比例为 7.50%(2022年12月31日:19.46%),因此其他价格风险对于本基金净资产无重大影响(2022年12月31日:同)。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 金额单位:人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023年06月30日 2022年12月31日 第一层次 4,182,541.99 14,152,086.03 第二层次 10,179,789.04 30,396,835.62 第三层次 - - 合计 14,362,331.03 44,548,921.65 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于2023年06月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022年12月31日:同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 3,846,403.69 7.47 其中:股票 3,846,403.69 7.47 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 10,515,927.34 20.42 其中:债券 10,515,927.34 20.42 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 37,120,419.25 72.09 8 其他各项资产 10,531.23 0.02 9 合计 51,493,281.51 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 71,565.00 0.14 B 采矿业 292,560.00 0.57 C 制造业 2,831,934.69 5.52 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 362,664.00 0.71 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 287,680.00 0.56 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,846,403.69 7.50 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序 占基金资 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比 例(%) 1 601117 中国化学 43,800 362,664.00 0.71 2 600426 华鲁恒升 10,500 321,615.00 0.63 3 300910 瑞丰新材 6,200 311,860.00 0.61 4 600028 中国石化 46,000 292,560.00 0.57 5 601318 中国平安 6,200 287,680.00 0.56 6 600309 万华化学 3,000 263,520.00 0.51 7 002475 立讯精密 6,900 223,905.00 0.44 8 688008 澜起科技 3,780 217,047.60 0.42 9 002833 弘亚数控 10,000 196,600.00 0.38 10 601865 福莱特 4,800 184,848.00 0.36 11 300274 阳光电源 1,300 151,619.00 0.30 12 601058 赛轮轮胎 12,000 136,680.00 0.27 13 688120 华海清科 481 121,236.05 0.24 14 688019 安集科技 688 113,403.04 0.22 15 300842 帝科股份 1,200 109,728.00 0.21 16 603986 兆易创新 1,000 106,250.00 0.21 17 002459 晶澳科技 2,500 104,250.00 0.20 18 002185 华天科技 10,500 96,600.00 0.19 19 002371 北方华创 300 95,295.00 0.19 20 002463 沪电股份 3,700 77,478.00 0.15 21 300498 温氏股份 3,900 71,565.00 0.14 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序 占期初基金 号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比 例(%) 1 300274 阳光电源 635,039.00 1.03 2 601117 中国化学 594,673.00 0.96 3 000902 新洋丰 575,038.00 0.93 4 300990 同飞股份 561,550.00 0.91 5 688121 卓然股份 532,617.64 0.86 6 603806 福斯特 511,826.00 0.83 7 002714 牧原股份 497,995.00 0.81 8 688223 晶科能源 497,822.82 0.81 9 300498 温氏股份 494,731.00 0.80 10 300782 卓胜微 494,151.06 0.80 11 603477 巨星农牧 493,949.00 0.80 12 002254 泰和新材 493,642.00 0.80 13 600309 万华化学 482,743.00 0.78 14 600028 中国石化 473,341.00 0.77 15 002371 北方华创 445,183.90 0.72 16 603008 喜临门 431,045.00 0.70 17 300902 国安达 430,800.00 0.70 18 603227 雪峰科技 371,932.00 0.60 19 600378 昊华科技 371,430.00 0.60 20 300174 元力股份 371,363.00 0.60 注:本项的"买入金额"均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序 占期初基金 号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比 例(%) 1 300990 同飞股份 1,101,563.00 1.78 2 300274 阳光电源 929,519.00 1.50 3 688223 晶科能源 907,081.07 1.47 4 603225 新凤鸣 871,657.00 1.41 5 000902 新洋丰 844,248.00 1.37 6 600522 中天科技 832,080.00 1.35 7 002601 龙佰集团 798,073.00 1.29 8 600547 XD山东黄 765,923.00 1.24 9 600989 宝丰能源 695,275.00 1.12 10 688121 卓然股份 659,057.87 1.07 11 002254 泰和新材 587,867.00 0.95 12 002487 大金重工 579,404.00 0.94 13 002643 万润股份 577,401.00 0.93 14 002001 新 和 成 540,525.00 0.87 15 002714 牧原股份 503,618.00 0.81 16 300782 卓胜微 481,544.00 0.78 17 003022 联泓新科 476,516.40 0.77 18 300902 国安达 475,972.00 0.77 19 605020 永和股份 475,271.00 0.77 20 600276 恒瑞医药 472,843.00 0.76 注:本项的"卖出金额"均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 20,339,116.88 卖出股票收入(成交)总额 28,425,071.24 注:本项"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 10,179,789.04 19.84 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 336,138.30 0.66 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 10,515,927.34 20.49 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 号 值比例(%) 1 019679 22国债14 100,000 10,179,789.04 19.84 2 127041 弘亚转债 2,328 273,544.46 0.53 3 128075 远东转债 480 62,593.84 0.12 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券发行主体中,【中国平安保险(集团)股份有限公司】于2022年08月22日收到国家外汇管理局深圳市分局出具罚款处罚、警告、责令改正的通报。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 7.12.2 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 7,736.94 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,794.29 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,531.23 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 号 比例(%) 1 127041 弘亚转债 273,544.46 0.53 2 128075 远东转债 62,593.84 0.12 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者 人户 额 数(户) 持有份额 占总份 持有份额 占总份 额比例 额比例 6,140 5,670.89 18,365,450.72 52.75% 16,453,833.93 47.25% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 2,610,680.43 7.50% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 >100 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 本基金成立后有10,000,200.02份为发起份额,发起份额承诺的持有期限为2016年06月16日至2019年06月16日。截至本报告期末,发起资金持有份额为0.00份。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2016年06月16日)基金份额总额 158,163,818.10 本报告期期初基金份额总额 41,862,624.03 本报告期基金总申购份额 20,131,170.91 减:本报告期基金总赎回份额 27,174,510.29 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 34,819,284.65 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,童建林先生任职公司风控负责人,刘荣逵先生任职公司首席信息官,马文辉先生任职公司财务负责人,朱海扬先生不再担任公司副总经理,具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。 在本报告截止日至报告批准送出日之间,韩歆毅先生代任公司总经理,郭树强先生不再担任公司总经理,具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。 本报告期内,本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。 本报告期内,未发生涉及基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人及其高级管理人员未发生受稽查或处罚的情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 占当期 占当期 券商 单 股票成 佣金总 备 名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注 数 的比例 例 量 国泰 君安 1 - - - - - 证券 天风 1 18,925,240.96 38.81% 13,840.07 38.81% - 证券 中金 2 18,095,005.84 37.11% 13,233.28 37.11% - 公司 中泰 1 11,743,941.32 24.08% 8,587.75 24.08% - 证券 注:1、基金专用交易单元的选择标准为:该证券经营机构财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;经营行为规范,内控制度健全,最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚;研究实力较强,能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序:本基金管理人根据上述标准进行考察后,确定选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。 3、本基金报告期内新租用交易单元:国泰君安证券北交所交易单元、中泰证券上海交易单元。 4、本基金报告期内停止租用交易单元:无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 占当期 占当期 券商名称 债券成 债券回 成交金 权证成 成交金 基金成 成交金额 交总额 成交金额 购成交 额 交总额 额 交总额 的比例 总额的 的比例 的比例 比例 国泰君安证 - - - - - - - - 券 天风证券 1,843,485. 100.00% - - - - - - 54 中金公司 - - 6,500,000. 25.57% - - - - 00 中泰证券 - - 18,920,00 74.43% - - - - 0.00 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 天弘价值精选灵活配置混合 1 型发起式证券投资基金2022 中国证监会规定媒介 2023-01-28 年第4季度报告 天弘基金管理有限公司关于 2 防范不法分子冒用公司名义 中国证监会规定媒介 2023-03-24 进行诈骗活动的风险提示 天弘价值精选灵活配置混合 3 型发起式证券投资基金2022 中国证监会规定媒介 2023-03-31 年年度报告 4 天弘基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒介 2023-04-01 高级管理人员变更的公告 天弘价值精选灵活配置混合 中国证监会规定媒介 5 型发起式证券投资基金2023 2023-04-23 年第1季度报告 天弘基金管理有限公司关于 6 调整天弘价值精选灵活配置 中国证监会规定媒介 2023-06-07 混合型发起式证券投资基金 基金经理的公告 天弘价值精选灵活配置混合 7 型发起式证券投资基金基金 中国证监会规定媒介 2023-06-08 产品资料概要(更新) 天弘价值精选灵活配置混合 8 型发起式证券投资基金招募 中国证监会规定媒介 2023-06-08 说明书(更新) §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 持有基金 资 份额比例 者 序 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 类 号 超过 20% 别 的时间区 间 1 20230101- 11,310,64 - 11,310,64 - - 机 20230426 8.58 8.58 构 2 20230628- - 18,365,45 - 18,365,45 52.75% 20230630 0.72 0.72 产品特有风险 基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则,公平对待投资 者,保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%时,由此 可能导致的特有风险主要包括: (1)超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认 的风险; (2)极端市场环境下投资者集中赎回,基金管理人可能无法及时变现基金资产 以应对赎回申请的风险; (3)持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风 险; (4)持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项 进行投票表决时,可能拥有较大话语权; (5)极端情况下,持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后,可能导致在其 赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平,面临转换基金运作方式、与其他基金 合并或者终止基金合同等风险。 注:份额占比精度处理方式为四舍五入。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 在本报告截止日至报告批准送出日之间,基金管理人根据法律法规及《基金合同》等法律文件的相关规定,与基金托管人协商一致,决定自2023年8月23日起,增设本基金C类基金份额并相应修订法律文件。具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金增设份额并相应修改相关法律文件的公告》。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金募集的文件 2、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同 3、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议 4、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 12.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站:www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇二三年八月三十一日