兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金 2024 年年度报告 2024 年 12 月 31 日 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2025 年 03 月 28 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年03月25日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2024年01月01日起至12月31日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7 3.2 基金净值表现...... 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况......11 §4 管理人报告......11 4.1 基金管理人及基金经理情况......11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......15 §5 托管人报告......15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16 §6 审计报告......16 6.1 审计报告基本信息......16 6.2 审计报告的基本内容 ......16 §7 年度财务报表 ......19 7.1 资产负债表 ......19 7.2 利润表 ......21 7.3 净资产变动表......22 7.4 报表附注 ......24 §8 投资组合报告......57 8.1 期末基金资产组合情况 ......57 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......58 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......58 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......63 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......77 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......78 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......78 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......78 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......78 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......78 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......78 8.12 投资组合报告附注 ......79 §9 基金份额持有人信息......79 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......80 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......80 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......81 §10 开放式基金份额变动......81 §11 重大事件揭示......81 11.1 基金份额持有人大会决议......81 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......81 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......82 11.4 基金投资策略的改变 ......82 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......82 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......82 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......82 11.8 其他重大事件 ......84 §12 影响投资者决策的其他重要信息......85 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......85 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......85 §13 备查文件目录......85 13.1 备查文件目录 ......86 13.2 存放地点......86 13.3 查阅方式......86 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 兴业成长动力混合 基金主代码 002597 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年06月03日 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 172,279,437.77份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 兴业成长动力混合A 兴业成长动力混合C 下属分级基金的交易代码 002597 020106 报告期末下属分级基金的份额总额 162,342,135.01份 9,937,302.76份 2.2 基金产品说明 本基金通过灵活的资产配置，基于对企业内在价 投资目标 值的深入研究，重点投资于质地优秀且未来预期成长 性良好的上市公司，在充分控制风险和保证流动性的 基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。 本基金将结合国内外宏观经济环境、货币财政政 策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时 机，进行积极的资产配置，确定在不同时期和阶段基 投资策略 金在股票、债券等各类资产的投资比例，以最大限度 地降低投资组合的风险、提高投资组合的收益。本基 金的投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债 券投资策略、权证投资策略、股指期货投资策略、国 债期货投资策略。 业绩比较基准 中证500指数收益率×55%+中证全债指数收益率× 45%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高 于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 兴业基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披 姓名 张玲菡 许俊 露负责 联系电话 021-22211888 010-66596688 人 电子邮箱 zhaoyue@cib-fund.com.cn fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 40000-95561 95566 传真 021-22211997 010-66594942 注册地址 福建省福州市鼓楼区五四路1 北京市西城区复兴门内大街1 37号信和广场25楼 号 办公地址 上海市浦东新区银城路167号 北京市西城区复兴门内大街1 13、14层 号 邮政编码 200120 100818 法定代表人 叶文煌 葛海蛟 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 证券日报 露报纸名称 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 www.cib-fund.com.cn 址 基金年度报告备置地 上海市浦东新区银城路167号13、14层 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊 上海市延安东路222号外滩中心30楼 普通合伙) 注册登记机构 兴业基金管理有限公司 上海市浦东新区银城路167号13层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 2024年 2023年 2022年 3.1.1 期间数据和指 兴业成 兴业成 兴业成 兴业成 兴业成 兴业成 标 长动力 长动力 长动力 长动力 长动力 长动力 混合A 混合C 混合A 混合C 混合A 混合C 本期已实现收益 18,486,4 -1,677,4 10,319,4 -768,47 -49,789,2 - 02.93 29.16 63.51 8.10 60.38 本期利润 15,306,3 -3,280,0 14,773,1 -407,89 -54,519,6 - 19.17 76.80 16.20 4.38 49.32 加权平均基金份额 本期利润 0.0712 -0.0933 0.1008 -0.0187 -0.3573 - 本期加权平均净值 利润率 5.57% -7.34% 7.75% -1.46% -27.80% - 本期基金份额净值 增长率 5.57% 5.23% 10.26% -1.62% -22.87% - 3.1.2 期末数据和指 2024年末 2023年末 2022年末 标 期末可供分配利润 58,746,4 3,550,82 66,596,4 9,737,76 24,444,8 - 54.25 0.03 64.99 3.38 89.64 期末可供分配基金 份额利润 0.3619 0.3573 0.2901 0.2898 0.1699 - 期末基金资产净值 221,088, 13,488,1 296,155, 43,343,6 168,282, - 589.26 22.79 447.51 26.93 163.83 期末基金份额净值 1.3619 1.3573 1.2901 1.2898 1.1700 - 3.1.3 累计期末指标 2024年末 2023年末 2022年末 基金份额累计净值 增长率 64.99% 3.52% 56.29% -1.62% 41.74% - 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的 孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 4、自2023年11月24日起，本基金分设两类基金份额：A类基金份额和C类基金份额，2023年11月27日起C类份额存续，上述业绩表现按实际存续期计算。详情参阅相关公告。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴业成长动力混合A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 -0.47% 1.25% 1.51% 1.11% -1.98% 0.14% 过去六个月 8.58% 1.32% 11.21% 1.09% -2.63% 0.23% 过去一年 5.57% 1.08% 8.05% 0.99% -2.48% 0.09% 过去三年 -10.22% 1.02% -4.26% 0.76% -5.96% 0.26% 过去五年 33.38% 1.23% 20.90% 0.75% 12.48% 0.48% 自基金合同 生效起至今 64.99% 1.09% 21.97% 0.73% 43.02% 0.36% 兴业成长动力混合C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 -0.55% 1.24% 1.51% 1.11% -2.06% 0.13% 过去六个月 8.40% 1.32% 11.21% 1.09% -2.81% 0.23% 过去一年 5.23% 1.08% 8.05% 0.99% -2.82% 0.09% 自基金合同 生效起至今 3.52% 1.04% 7.18% 0.95% -3.66% 0.09% 注：1、本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率×55%+中证全债指数收益率×45%。2、自2023年11月24日起，本基金分设两类基金份额：A类基金份额和C类基金份额，2023年11月27日起C类份额存续，上述业绩表现按实际存续期计算。详情参阅相关公告。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金自2023年11月24起增设C类份额，自2023年11月27日起C类份额存续，上述业绩表现按实际存续期计算。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：自2023年11月24日起，本基金分设两类基金份额：A类基金份额和C类基金份额，2023年11月27日起C类份额存续，上述业绩表现按实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 兴业基金管理有限公司（以下简称"兴业基金"或"公司"）成立于2013年4月17日，是兴业银行控股的全国性基金管理公司。公司注册资本12亿元人民币，其中，兴业银行出资10.8亿元，持股比例90%，中海集团投资有限公司出资1.2亿元，持股比例10%。公司业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。目前，兴业基金已在北京、上海、深圳、福州等地设立分公司，并全资拥有基金子公司--兴业财富资产管理有限公司。 站在新时代的潮头浪尖，兴业基金坚守“受人之托、代客理财”的初心本源，坚守“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，以“市场化、专业化、数字化”为转型方向，不断提升主动管理能力，打磨产品线，强化核心竞争力，提升权益投资能力，巩固扩大固收优势并增强特色业务，致力于为广大投资者创造长期良好收益，为中国实体经济健康发展贡献自身应有力量。截至2024年12月31日，兴业基金共管理102只公募基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 金经理（助理） 证券 姓名 职务 期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 中国籍，硕士学位，特许金 融分析师（CFA），金融风 险管理师(FRM)，具有证券 高圣 基金经理 2018- - 15年 投资基金从业资格。2009年 03-02 4月至2012年7月在华泰证 券股份有限公司研究所担 任行业分析师，从事行业及 公司研究。2012年7月至201 7年8月在海通证券股份有 限公司权益投资交易部担 任行业公司研究岗位，从事 股票投资研究工作。2017年 9月加入兴业基金管理有限 公司，现任基金经理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。事前识别的任务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交易；事中控制的工作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定的范围之内，各项业务操作根据制度和业务流程进行；事后检查公司投资行为与事前设定的流程、限额等有无偏差，编制投资组合公平交易报告，分析事中控制的效果。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024年A股市场先抑后扬，波动较大，全年来看上证指数、深证成指、创业板指等主要宽基指数均出现一定上涨，整体表现良好。2024年以生成式人工智能为核心的科技板块表现良好，红利资产方向也出现显著上涨，此外家电、有色金属、非银、地产链等方向也有阶段性的良好投资机会，本基金2024年在以上板块均有配置。本基金在个股配置方面相对分散。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴业成长动力混合A基金份额净值为1.3619元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为5.57%，同期业绩比较基准收益率为8.05%；截至报告期末兴业成长动力混合C基金份额净值为1.3573元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为5.23%，同期业绩比较基准收益率为8.05%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2025年，我们对A股市场的投资机会整体持乐观态度。2024年9月24日以来，随着国内一篮子重磅政策推出，A股市场快速反弹，股指表现良好。预计2025年国内政策仍将积极有为，助力经济结构转型和高质量发展，目前A股估值仍然处于历史上偏低的位置，存在众多值得挖掘的投资机会。海外方面，美国迎来特朗普2.0时代，其对外或将采取更为激进的关税政策，各国将开始新一轮博弈；在特朗普的政治主张下，美国再通胀风险加大，降息节奏预计相对谨慎。 2025年内我们最为关注泛科技领域，同时也重点关注消费升级和部分产能过剩的行业是否存在供需关系改善的机会。我们认为2025年科技行业将迎接“AI应用”与“科技自立”两大战略机遇，科技行业投资机会进入新篇章。首先，2025年将是AI软硬件应用全面落地开花之年。22年11月ChatGPT发布之后，AI大模型能力不断提升，AI算力高景气。特别是国内DEEP SEEK的推出更是在全球产生了广泛而深远的影响。AI应用作为新型数字生产力，2024年已经完成商业化前期布局，2025年有望全面加速，带动全球产业共振。硬件领域，AI大模型广泛地接入硬件产品已经是必然，AI手机、AIPC、AI眼镜、人形机器人、高阶智能驾驶等将进入快速爆发期，将带动电子等产业进入新一轮繁荣周期。软件工具领域，AI搜索、AI 音乐、AI广告、AI社交等AI应用已经全面落地，并将持续提升用户对AI产品的需求和关注。我们看好AI技术全面融入软硬件产品，带来科技生产力的提升和新兴需求的创造。其次，2025年国内在“科技自立”大背景之下半导体和信创领域存在重要发展机会，半导体领域，“有为政府+有效市场”将持续推动突破半导体卡脖子环节，量检测设备、光刻机、半导体材料、先进封装等迎来重大机遇；信创领域，2027年是信创完成替换的重要里程碑，2025年开始的未来三年有望迎来替换高峰，数据库、操作系统等基础软硬件将进入业绩兑现期。我们看好2025年科技行业的整 体表现，我们将重点围绕“AI应用”和“科技自立”两大战略方向进行布局，更好分享科技产业发展的时代红利。 构建高性价比组合是本基金的最核心思路。我们坚持优选估值低、高性价比的行业和个股标的进行投资的理念，在行业配置上相对均衡、在个股层面适度分散，注重产品净值回撤的控制，力争获得可持续的超额收益。面对2025年的A股市场，我们将以进取的心态，进行积极踏实的研究、审慎严谨的投资，我们也将勤勉尽责，在市场波动中保持定力，努力去争取为投资人创造更好的正回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人从合法经营、规范运作、勤勉尽责、保障基金持有人利益出发，严守合规底线、完善内部控制，主要从如下几个方面落实风险控制与合规管理、强化监察稽核职能： 1、 建立健全公司治理结构、完善制度流程：报告期内公司持续优化公司治理和内部控制环境，坚持高质量发展路线，有效推进监管新规内化落地工作，持续完善制度体系和授权管理机制，结合业务发展情况持续健全内部控制体系； 2、加强业务合规及信息披露审核：随着公司管理资产规模扩大以及产品线进一步丰富，公司持续加强对信息披露材料、营销材料、产品方案等开展合规审核，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性，保证各项对外营销活动和宣传推介合法合规； 3、全面实施投资监督和风险监测：公司严格遵照法律法规、基金合同和公司制度要求对日常投资运作进行管理和监控，对基金运作合规情况进行监控并跟踪分析异常指标，及时沟通及风险提示，全方位防范控制基金运作风险。 4、开展各项稽核审计工作：根据法规要求,组织开展定期稽核、特定人员离任审计，依据风险导向组织重点业务领域专项审计，根据监管要求组织各项自查，对公司治理、投资研究、产品运作、业务开展合规性及内控完善性进行审查，不断促进公司内控制度执行有效。 5、落实全员合规理念、加强员工合规管理：报告期内公司修订发布员工合规手册，根据监管从业人员管理要求明确员工合规底线，夯实员工合规管理基础；持续开展外规宣贯和培训，密切关注外部监管要求，重视外规要求传达与内化，通过线上、线下多种方式组织开展政策宣导和员工合规培训，开展警示案防教育，督促员工勤勉尽责，防范利用职务便利从事违法违规、超越权限或者其他损害客户合法权益的行为；加强对员工职业操守的监督，组织开展定期信息管制抽查，以及异常行为专项排查，防范员工行为风险隐患。 6、持续完善内控合规体系建设、强化合规内控管理：报告期内，持续推进合规内控文化建设，强化法治治理能力，优化合规内控评价机制，强化合规引导，深入学习贯 彻新“国九条”及配套政策体系，准确把握政策精神，推进重点法规内化落地，有序开展各项合规内控工作，不断提升公司审慎规范经营和全面风险管理水平。 报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续本着诚实信用、勤勉尽责的原则，坚持风险控制为核心，确保管理基金的合规、安全运作。4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。 估值委员会设主任委员一名，由分管运营的公司领导担任，副主任委员一名，由分管合规的公司领导担任，专业委员若干名，由研究部、投资管理部门（视会议议题内容选择相关投资方向部门）、风险部门、监察稽核部门、基金运营部门负责人或其指定人员组成。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。 估值委员会主要工作职责如下：制定合理、公允的估值方法；对估值方法进行讨论并作出评价，在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用；评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性，对新投资策略或新投资品种采用的估值方法作出决定；讨论、决定其他与估值相关的重大问题。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性出具意见。 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《基金合同》，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。 本报告期没有应分配但尚未分配的利润。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的"金融工具风险及管理"、" 关联方承销证券"、"关联方证券出借"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 德师报(审)字(25)第P01787号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金全 体持有人 我们审计了兴业成长动力灵活配置混合型证券 投资基金的财务报表，包括2024年12月31日的资 产负债表，2024年度的利润表、净资产变动表以 及相关财务报表附注。 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照 企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布 的关于基金行业实务操作的有关规定编制，公允 反映了兴业成长动力灵活配置混合型证券投资 基金2024年12月31日的财务状况、2024年度的经 营成果和净资产变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报 表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准 形成审计意见的基础 则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则，我们独立于兴业成长动力灵活配置混合型证 券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责 任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适 当的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 兴业基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”) 管理层对其他信息负责。其他信息包括兴业成长 动力灵活配置混合型证券投资基金年度报告中 涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报 告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信 息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结 其他信息 论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读 其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财 务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在 重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息 存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面， 我们无任何事项需要报告。 基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中 国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实 务操作的有关规定编制财务报表，使其实现公允 管理层和治理层对财务报表的责任 反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以 使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重 大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估 兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金的 持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适 用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理 层计划清算兴业成长动力灵活配置混合型证券 投资基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督兴业成长动力灵活 配置混合型证券投资基金的财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平 的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计 在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运 用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执 行以下工作： (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表 重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些 注册会计师对财务报表审计的责任 风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表 审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、 故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未 能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未 能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的 审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表 意见。 (3) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当 性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (4) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰 当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就 可能导致对兴业成长动力灵活配置混合型证券 投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或 情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们 得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求 我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报 表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发 表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告 日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能 导致兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基 金不能持续经营。 (5) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和 内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和 事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时 间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟 通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制 缺陷。 会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 曾浩 王硕 会计师事务所的地址 上海市延安东路222号外滩中心30楼 审计报告日期 2025-03-28 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2024年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024年12月31日 2023年12月31日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 2,505,247.85 16,763,007.95 结算备付金 2,564,431.72 2,597,561.21 存出保证金 448,999.92 178,677.80 交易性金融资产 7.4.7.2 210,371,786.29 332,600,212.14 其中：股票投资 189,988,635.61 312,335,867.88 基金投资 - - 债券投资 20,383,150.68 20,264,344.26 资产支持证券投 资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收清算款 20,522,540.75 11,662,851.46 应收股利 - - 应收申购款 4,588.24 32,294.10 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.5 - - 资产总计 236,417,594.77 363,834,604.66 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024年12月31日 2023年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - 21,088,826.42 应付赎回款 401,080.49 1,134,467.60 应付管理人报酬 249,821.55 332,475.32 应付托管费 41,636.90 55,412.57 应付销售服务费 3,481.41 8,604.47 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.6 1,144,862.37 1,715,743.84 负债合计 1,840,882.72 24,335,530.22 净资产： 实收基金 7.4.7.7 172,279,437.77 263,164,846.07 未分配利润 7.4.7.8 62,297,274.28 76,334,228.37 净资产合计 234,576,712.05 339,499,074.44 负债和净资产总计 236,417,594.77 363,834,604.66 注：报告截止日2024年12月31日，基金份额总额172,279,437.77份。其中下属A类基金份额净值1.3619元，基金份额总额162,342,135.01份；下属C类基金份额净值1.3573元，基金份额总额9,937,302.76份。 7.2 利润表 会计主体：兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2024年01月01日至2024年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024年01月01日至2 2023年01月01日至2 024年12月31日 023年12月31日 一、营业总收入 16,862,460.50 17,679,178.35 1.利息收入 331,523.52 129,229.38 其中：存款利息收入 7.4.7.9 293,943.46 129,229.38 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 37,580.06 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 21,046,087.84 12,705,573.31 列） 其中：股票投资收益 7.4.7.10 11,577,231.79 11,042,225.93 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.11 454,540.26 143,006.53 资产支持证券投资 7.4.7.12 - - 收益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.13 - - 股利收益 7.4.7.14 9,014,315.79 1,520,340.85 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.15 -4,782,731.40 4,814,236.41 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.16 267,580.54 30,139.25 填列） 减：二、营业总支出 4,836,218.13 3,313,956.53 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 3,839,631.41 2,651,068.82 2.托管费 7.4.10.2.2 639,938.51 441,844.80 3.销售服务费 7.4.10.2.3 132,836.59 8,604.47 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 出 - - 6.信用减值损失 7.4.7.17 - - 7.税金及附加 135.29 - 8.其他费用 7.4.7.18 223,676.33 212,438.44 三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） 12,026,242.37 14,365,221.82 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 12,026,242.37 14,365,221.82 号填列） 五、其他综合收益的税后净 额 - - 六、综合收益总额 12,026,242.37 14,365,221.82 7.3 净资产变动表 会计主体：兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2024年01月01日至2024年12月31日 单位：人民币元 本期 项 目 2024年01月01日至2024年12月31日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 产 263,164,846.07 76,334,228.37 339,499,074.44 二、本期期初净资 产 263,164,846.07 76,334,228.37 339,499,074.44 三、本期增减变动 额（减少以“-”号 -90,885,408.30 -14,036,954.09 -104,922,362.39 填列） （一）、综合收益 总额 - 12,026,242.37 12,026,242.37 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资 -90,885,408.30 -26,063,196.46 -116,948,604.76 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 95,876,582.34 26,078,682.08 121,955,264.42 2.基金赎回 -186,761,990.64 -52,141,878.54 -238,903,869.18 款 （三）、本期向基 金份额持有人分配 利润产生的净资产 - - - 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产 172,279,437.77 62,297,274.28 234,576,712.05 上年度可比期间 项 目 2023年01月01日至2023年12月31日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 产 143,837,274.19 24,444,889.64 168,282,163.83 二、本期期初净资 产 143,837,274.19 24,444,889.64 168,282,163.83 三、本期增减变动 额（减少以“-”号 119,327,571.88 51,889,338.73 171,216,910.61 填列） （一）、综合收益 总额 - 14,365,221.82 14,365,221.82 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资 119,327,571.88 37,524,116.91 156,851,688.79 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 148,436,253.02 46,398,997.11 194,835,250.13 2.基金赎回 -29,108,681.14 -8,874,880.20 -37,983,561.34 款 （三）、本期向基 金份额持有人分配 利润产生的净资产 - - - 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产 263,164,846.07 76,334,228.37 339,499,074.44 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 叶文煌 张顺国 楼怡斐 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2015]2641号文准予募集注册。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为212,527,217.99份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(16)第0467号的验资报告。基金合同于2016年6月3日正式生效。本基金的基金管理人为兴业基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据2023年11月23日发布的《关于旗下部分基金增加C类基金份额及调整基金份额净值精度并相应修订基金合同及托管协议的公告》，从2023年11月24日起，本基金增设C类基金份额(以下简称“兴业成长动力混合C”)，原有模式份额为A类基金份额(以下简称“兴业成长动力混合A”)。其中，兴业成长动力混合A是指在投资人申购基金时收取申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额；兴业成长动力混合C是指从本类别基金资产中计提销售服务费，并不再收取申购费用的基金份额。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及本基金招募说明书的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、短期公司债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、债券回购、银行存款、货币市场工具、资产支持证券、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%-95%；权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%。本基金参与股指期货、国债期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率×55%+中证全债指数收益率×45%。7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)、中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和净资产变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 根据本基金的业务模式和现金流量特征，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产，暂无金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本基金将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、各类应收款项、买入返售金融资产等。 不符合分类为以摊余成本计量的金融资产以及公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产计入“衍生金融资产”外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产计入“交易性金融资产”。 (2)金融负债的分类 本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券或资产支持证券已到付息期但尚未领取的利息，单独确认为应收项目。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。 本基金对分类为以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本基金按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本基金按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。 本基金在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本基金在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。 本基金利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产已转移且其所有权上几乎所有的风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。若本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部 或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，将其公允价值划分为三个层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值原则如下： (1)对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市价不能真实反映公允价值的，应对市价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当投资品种不存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 (3)经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整，确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占净资产的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 (1)利息收入 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。 (2)投资收益 股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本与相关交易费用的差额确认。 基金投资收益于卖出基金成交日确认，并按卖出基金成交金额扣除应结转的基金投资成本、相关交易费用与税费后的差额入账。 债券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖债券价差收入。除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。买卖债券价差收入为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。 资产支持证券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖资产支持证券价差收入。资产支持证券利息收入在持有期内，按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐日确认资产支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时，其中属于证券投资收益的部分冲减应计利息(若有)后的差额，确认资产支持证券利息收入。买卖资产支持证券价差收入为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。 衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本、相关交易费用与税费后的差额确认。 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认，由上市公司代扣代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。 基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。 (3)公允价值变动收益 公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。 (4)信用减值损失 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认信用损失准备。本基金所计提的信用减值损失计入当期损益。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。 卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率)在回购期内逐日计提。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； (2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4)每一基金份额享有同等分配权； (5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 分部报告 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分： (1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； (2)能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； (3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》(中基协发[2017]6号)，在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价值计算模型进行估值。 (2)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2017]13号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)相关规定，本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (3)对于中国证券投资基金业协会《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》(中基协字[2022]566号)所规定的固定收益品种，本基金按照相关规定,对以公允价值计量的固定收益品种选取第三方估值基准服务机构提供估值全价进行估值；对以摊余成本计量的固定收益品种用第三方估值基准服务机构提供的预期信用损失减值计量结果。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。 (3)对基金取得的股票股息红利所得，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。其中，对基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所挂牌交易的上市公司限售股，解禁后取得的股息红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。 上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再缴纳印花税。自2023年8月28日起，出让方减按0.05%的税率缴纳证券(股票)交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2024年12月31日 2023年12月31日 活期存款 2,505,247.85 16,763,007.95 等于：本金 2,500,967.56 16,758,101.24 加：应计利息 4,280.29 4,906.71 减：坏账准备 - - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：存款期限1个月以 - - 内 存款期限1-3个 - - 月 存款期限3个月 - - 以上 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 合计 2,505,247.85 16,763,007.95 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024年12月31日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 190,154,632.80 - 189,988,635.61 -165,997.19 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 债 交易所市场 - - - - 券 银行间市场 20,082,460.00 313,150.68 20,383,150.68 -12,460.00 合计 20,082,460.00 313,150.68 20,383,150.68 -12,460.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 210,237,092.80 313,150.68 210,371,786.29 -178,457.19 上年度末 项目 2023年12月31日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 307,743,883.67 - 312,335,867.88 4,591,984.21 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市场 - - - - 债 银行间市场 券 19,985,710.00 266,344.26 20,264,344.26 12,290.00 合计 19,985,710.00 266,344.26 20,264,344.26 12,290.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 327,729,593.67 266,344.26 332,600,212.14 4,604,274.21 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末及上年度末均无其他资产。 7.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2024年12月31日 2023年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 6.93 3.13 应付交易费用 1,090,355.44 1,541,240.71 其中：交易所市场 1,090,355.44 1,541,065.71 银行间市场 - 175.00 应付利息 - - 预提费用 54,500.00 174,500.00 合计 1,144,862.37 1,715,743.84 7.4.7.7 实收基金 7.4.7.7.1 兴业成长动力混合A 金额单位：人民币元 项目 本期 (兴业成长动力混合A) 2024年01月01日至2024年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 229,558,982.52 229,558,982.52 本期申购 64,175,055.63 64,175,055.63 本期赎回（以“-”号填列） -131,391,903.14 -131,391,903.14 本期末 162,342,135.01 162,342,135.01 7.4.7.7.2 兴业成长动力混合C 金额单位：人民币元 项目 本期 (兴业成长动力混合C) 2024年01月01日至2024年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 33,605,863.55 33,605,863.55 本期申购 31,701,526.71 31,701,526.71 本期赎回（以“-”号填列） -55,370,087.50 -55,370,087.50 本期末 9,937,302.76 9,937,302.76 注：1、申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额调减份额。 2、根据2023年11月23日发布的《兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金增加C类基金份额及调整净值精度并相应修订基金合同及托管协议的公告》，从2023年11月24日起，本基金增设C类基金份额，原有模式份额为A类基金份额。 7.4.7.8 未分配利润 7.4.7.8.1 兴业成长动力混合A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (兴业成长动力混合A) 上年度末 248,594,277.93 -181,997,812.94 66,596,464.99 本期期初 248,594,277.93 -181,997,812.94 66,596,464.99 本期利润 18,486,402.93 -3,180,083.76 15,306,319.17 本期基金份额交易产 生的变动数 -76,549,949.35 53,393,619.44 -23,156,329.91 其中：基金申购款 67,345,903.03 -50,701,249.73 16,644,653.30 基金赎回款 -143,895,852.38 104,094,869.17 -39,800,983.21 本期已分配利润 - - - 本期末 190,530,731.51 -131,784,277.26 58,746,454.25 7.4.7.8.2 兴业成长动力混合C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (兴业成长动力混合C) 上年度末 36,383,019.42 -26,645,256.04 9,737,763.38 本期期初 36,383,019.42 -26,645,256.04 9,737,763.38 本期利润 -1,677,429.16 -1,602,647.64 -3,280,076.80 本期基金份额交易产 生的变动数 -23,088,079.36 20,181,212.81 -2,906,866.55 其中：基金申购款 33,717,222.92 -24,283,194.14 9,434,028.78 基金赎回款 -56,805,302.28 44,464,406.95 -12,340,895.33 本期已分配利润 - - - 本期末 11,617,510.90 -8,066,690.87 3,550,820.03 7.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024年 2023年01月01日至2023年 12月31日 12月31日 活期存款利息收入 226,303.03 98,009.33 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 60,859.43 29,105.07 其他 6,781.00 2,114.98 合计 293,943.46 129,229.38 7.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024年 2023年01月01日至2023年 12月31日 12月31日 卖出股票成交总额 5,844,056,761.63 2,997,460,674.41 减：卖出股票成本总额 5,821,639,784.23 2,979,039,320.08 减：交易费用 10,839,745.61 7,379,128.40 买卖股票差价收入 11,577,231.79 11,042,225.93 7.4.7.11 债券投资收益 7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024年 2023年01月01日至2023年 12月31日 12月31日 债券投资收益——利息收入 440,450.26 203,361.53 债券投资收益——买卖债券 （债转股及债券到期兑付） 14,090.00 -60,355.00 差价收入 债券投资收益——赎回差价 - - 收入 债券投资收益——申购差价 - - 收入 合计 454,540.26 143,006.53 7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024年12月 2023年01月01日至2023年12月 31日 31日 卖出债券（债转股 及债券到期兑付） 20,422,000.00 20,506,000.00 成交总额 减：卖出债券（债 转股及债券到期兑 19,985,710.00 20,059,830.00 付）成本总额 减：应计利息总额 422,000.00 506,000.00 减：交易费用 200.00 525.00 买卖债券差价收入 14,090.00 -60,355.00 7.4.7.12 资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.13 衍生工具收益 7.4.7.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益。 7.4.7.13.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益。 7.4.7.14 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024年 2023年01月01日至2023年 12月31日 12月31日 股票投资产生的股利收益 9,014,315.79 1,520,340.85 基金投资产生的股利收益 - - 合计 9,014,315.79 1,520,340.85 7.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2024年01月01日至2024年12 2023年01月01日至2023年12 月31日 月31日 1.交易性金融资产 -4,782,731.40 4,814,236.41 ——股票投资 -4,757,981.40 4,719,016.41 ——债券投资 -24,750.00 95,220.00 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - - 值税 合计 -4,782,731.40 4,814,236.41 7.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2024年01月01日至2024年 2023年01月01日至2023年 12月31日 12月31日 基金赎回费收入 266,887.64 30,139.25 转换费收入 692.90 - 合计 267,580.54 30,139.25 7.4.7.17 信用减值损失 本基金本报告期内及上年度可比期间均无信用减值损失。 7.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024年 2023年01月01日至2023年 12月31日 12月31日 审计费用 50,000.00 50,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 汇划手续费 35,676.33 24,438.44 帐户维护费 18,000.00 18,000.00 合计 223,676.33 212,438.44 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的重大资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 关联方名称 与本基金的关系 兴业基金管理有限公司(以下简称"兴业基 基金管理人、基金销售机构、基金注册登 金") 记机构 中国银行股份有限公司(以下简称"中国银 基金托管人、基金销售机构 行") 兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业银 基金管理人的控股股东、基金销售机构 行") 中海集团投资有限公司(以下简称"中海集 基金管理人的股东 团") 兴业财富资产管理有限公司(以下简称"兴 基金管理人控制的公司 业财富") 注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券回购交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至20 2023年01月01日至20 24年12月31日 23年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 3,839,631.41 2,651,068.82 其中：应支付销售机构的客户维护费 1,024,330.62 1,437,312.65 应支付基金管理人的净管理费 2,815,300.79 1,213,756.17 注：1、支付基金管理人兴业基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.20%÷当年天数。 2、根据兴业基金2023年8月19日发布的《关于调整旗下部分基金管理费和/或托管费率并修改基金合同等法律文件的公告》，自2023年8月21日起，本基金管理费率由1.50%变更为1.20%。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024 2023年01月01日至2023 年12月31日 年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 639,938.51 441,844.80 注：1、支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。 2、根据兴业基金2023年8月19日发布的《关于调整旗下部分基金管理费和/或托管费率并修改基金合同等法律文件的公告》，自2023年8月21日起，本基金托管费率由0.25%变更为0.20%。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售 本期 服务费的 2024年01月01日至2024年12月31日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 兴业成长动力混合A 兴业成长动力混合C 合计 兴业基金 0.00 87,409.11 87,409.11 合计 0.00 87,409.11 87,409.11 获得销售 上年度可比期间 服务费的 2023年01月01日至2023年12月31日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 兴业成长动力混合A 兴业成长动力混合C 合计 兴业基金 0.00 8,577.96 8,577.96 合计 0.00 8,577.96 8,577.96 注：本基金实行销售服务费分级收费方式，分设A、C两类基金份额。本基金A类基金份额不收取销售服务费；C类基金的销售服务费按前一日C类基金份额对应的资产净值的0.30%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：销售服务费=前一日C类基金份额对应的资产净值×0.30%÷当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 兴业成长动力混合A 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至 2023年01月01日至 2024年12月31日 2023年12月31日 报告期初持有的基金份额 15,127,836.61 - 报告期间申购/买入总份额 - 15,127,836.61 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 15,127,836.61 15,127,836.61 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 例 9.32% 6.59% 兴业成长动力混合C 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至 2023年01月01日至 2024年12月31日 2023年12月31日 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 - - 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 例 - - 注：关联方投资本基金采用公允费率，即按照基金法律文件条款执行； 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 兴业成长动力混合A 份额单位：份 本期末 上年度末 关联方名 2024年12月31日 2023年12月31日 称 持有的基金份 持有的基金份 持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份 额的比例 额的比例 兴业财富 资产管理 15,293,719.65 9.42% 7,512,396.69 3.27% 有限公司 注：1、关联方投资本基金采用公允费率，即按照基金法律文件条款执行； 2、本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资兴业成长动力混合C的情况。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 本期 上年度可比期间 称 2024年01月01日至2024年12月31日 2023年01月01日至2023年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 股份有限 2,505,247.85 226,303.03 16,763,007.95 98,009.33 公司 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率或协议利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期间及上年度可比期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末（2024年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 流通 认购 期末 数量 期末 期末 代码 名称 认购 受限期 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注 日 类型 单价 位：股） 总额 总额 科创 6886 先锋 2024 1-6个月 板打 8,39 39,93 05 精科 -12-0 （含） 新限 11.29 53.68 744 9.76 7.92 - 4 售 科创 6887 拉普 2024 1-6个月 板打 17,21 32,36 26 拉斯 -10-2 （含） 新限 17.58 33.06 979 0.82 5.74 - 2 售 科创 6884 联芸 2024 1-6个月 板打 10,95 28,67 49 科技 -11-2 （含） 新限 11.25 29.44 974 7.50 4.56 - 0 售 科创 6886 合合 2024 1-6个月 板打 165.7 8,22 24,70 15 信息 -09-1 （含） 新限 55.18 8 149 1.82 1.22 - 9 售 6030 天和 2024 1个月内 新股 21,46 21,46 72 磁材 -12-2 （含） 未上 12.30 12.30 1,745 3.50 3.50 - 4 市 科创 6887 佳驰 2024 1-6个月 板打 10,83 19,58 08 科技 -11-2 （含） 新限 27.08 48.95 400 2.00 0.00 - 7 售 科创 6887 龙图 2024 1-6个月 板打 5,16 15,86 21 光罩 -07-3 （含） 新限 18.50 56.85 279 1.50 1.15 - 0 售 创业 3016 绿联 2024 1-6个月 板打 8,39 14,45 06 科技 -07-1 （含） 新限 21.21 36.49 396 9.16 0.04 - 7 售 创业 3015 国科 2024 1-6个月 板打 3,89 14,29 71 天成 -08-1 （含） 新限 11.14 40.83 350 9.00 0.50 - 4 售 创业 3016 英思 2024 1-6个月 板打 6,84 13,74 22 特 -11-2 （含） 新限 22.36 44.92 306 2.16 5.52 - 6 售 创业 3016 博实 2024 1-6个月 板打 8,18 12,02 08 结 -07-2 （含） 新限 44.50 65.38 184 8.00 9.92 - 5 售 创业 3015 佳力 2024 1-6个月 板打 3,88 11,42 86 奇 -08-2 （含） 新限 18.09 53.14 215 9.35 5.10 - 1 售 创业 3016 壹连 2024 1-6个月 板打 101.9 8,17 11,41 31 科技 -11-1 （含） 新限 72.99 6 112 4.88 9.52 - 2 售 6887 益诺 2024 1-6个月 科创 19.06 33.58 332 6,32 11,14 - 10 思 -08-2 （含） 板打 7.92 8.56 7 新限 售 创业 3016 乔锋 2024 1-6个月 板打 6,17 9,78 03 智能 -07-0 （含） 新限 26.50 41.98 233 4.50 1.34 - 3 售 创业 3016 富特 2024 1-6个月 板打 3,59 9,28 07 科技 -08-2 （含） 新限 14.00 36.14 257 8.00 7.98 - 8 售 6033 红四 2024 1-6个月 新股 1,22 5,50 95 方 -11-1 （含） 锁定 7.98 35.77 154 8.92 8.58 - 9 6032 小方 2024 1-6个月 新股 2,30 4,93 07 制药 -08-1 （含） 锁定 12.47 26.65 185 6.95 0.25 - 9 6031 中力 2024 1-6个月 新股 3,33 4,61 94 股份 -12-1 （含） 锁定 20.32 28.13 164 2.48 3.32 - 7 6030 众鑫 2024 1-6个月 新股 2,49 4,17 91 股份 -09-1 （含） 锁定 26.50 44.43 94 1.00 6.42 - 0 6033 安乃 2024 1-6个月 新股 2,17 3,83 50 达 -06-2 （含） 锁定 20.56 36.17 106 9.36 4.02 - 6 6032 健尔 2024 1-6个月 新股 1,87 3,50 05 康 -10-2 （含） 锁定 14.65 27.35 128 5.20 0.80 - 9 6033 巍华 2024 1-6个月 新股 3,07 3,17 10 新材 -08-0 （含） 锁定 17.39 17.95 177 8.03 7.15 - 7 6032 键邦 2024 1-6个月 新股 2,40 2,91 85 股份 -06-2 （含） 锁定 18.65 22.61 129 5.85 6.69 - 8 6030 天和 2024 1-6个月 新股 12.30 12.30 194 2,38 2,38 - 72 磁材 -12-2 （含） 锁定 6.20 6.20 4 注：1、对于流通受限期内发生权益分派的股票，上表列示的认购价格为实际认购价格除权后的价格。 2、本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的债券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中面临的与本基金所投资金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金基金管理人从事风险管理的主要目标是在有效控制上述风险的前提下，通过对各类市场影响因素分析以及投资组合积极主动管理，力争获得超过业绩比较基准的长期稳定收益，使本基金在风险和收益之间取得最佳平衡。 本基金基金管理人按照"自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工"的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。本基金基金管理人建立的风险管理体系由三层风险防范等级构成： 一级风险防范是指公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。董事会下设审计与风险管理委员会，负责公司审计风险的控制、管理、监督和评价；对公司经营的合法、合规性进行监控和检查，对经营活动进行审计。 二级风险防范是指公司内部控制与风险管理委员会、投资决策委员会和风险管理部层次对公司风险进行的预防和控制。管理层下设内部控制与风险管理委员会，对公司在经营管理和基金运作中的风险进行研究、分析与评估，制定相应风险控制制度并监督其执行，全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各类风险。 三级风险防范是指公司各部门对自身业务工作风险进行的自我检查和控制。公司各部门根据经营计划、业务规则及部门具体情况，制定本部门业务流程及风险控制措施。 针对金融工具所面临的相关风险，本基金基金管理人主要通过定性与定量分析相结合的方法进行管理，即依据定性分析以判断风险损失的严重程度及同类风险损失的发生频度，凭借定量分析以确定风险损失的限度及相应的置信程度，进而及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，以确保将风险控制在可承受范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金，或基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任等，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金基金管理人建立了较为完善的信用风险管理流程，通过对信用债券发行人基本面调研分析，结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等方面的综合评估结果，选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。本基金通过对银行间同业市场交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金基金管理人旗下其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金的交易所交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手，并完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。 除国债、央行票据、政策性金融债外，本基金报告期末及上年度末未持有按信用评级列示的债券。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无法应对债务到期偿付或投资者赎回款按时支付的风险。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持大部分证券在证券交易所上市或银行间同业市场交易，不存在具有重大流动性风险的投资品种。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度，对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金 从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回 购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状 况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证 监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合 同约定的投资范围保持一致。 截止本报告期末及上年度末，本基金无重大流动性风险。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基 金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。利率敏感性金 融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具 还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金 基金管理人主要通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024年1 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2月31日 资产 货币资 金 2,505,247.85 - - - 2,505,247.85 结算备 付金 2,564,431.72 - - - 2,564,431.72 存出保 证金 448,999.92 - - - 448,999.92 交易性 金融资 20,383,150.68 - - 189,988,635.61 210,371,786.29 产 应收清 算款 - - - 20,522,540.75 20,522,540.75 应收申 购款 - - - 4,588.24 4,588.24 资产总 计 25,901,830.17 - - 210,515,764.60 236,417,594.77 负债 应付赎 回款 - - - 401,080.49 401,080.49 应付管 理人报 - - - 249,821.55 249,821.55 酬 应付托 管费 - - - 41,636.90 41,636.90 应付销 售服务 - - - 3,481.41 3,481.41 费 其他负 债 - - - 1,144,862.37 1,144,862.37 负债总 计 - - - 1,840,882.72 1,840,882.72 利率敏 感度缺 25,901,830.17 - - 208,674,881.88 234,576,712.05 口 上年度 末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2023年1 2月31日 资产 货币资 金 16,763,007.95 - - - 16,763,007.95 结算备 付金 2,597,561.21 - - - 2,597,561.21 存出保 证金 178,677.80 - - - 178,677.80 交易性 金融资 20,264,344.26 - - 312,335,867.88 332,600,212.14 产 应收清 算款 - - - 11,662,851.46 11,662,851.46 应收申 购款 - - - 32,294.10 32,294.10 资产总 计 39,803,591.22 - - 324,031,013.44 363,834,604.66 负债 应付清 算款 - - - 21,088,826.42 21,088,826.42 应付赎 回款 - - - 1,134,467.60 1,134,467.60 应付管 理人报 - - - 332,475.32 332,475.32 酬 应付托 管费 - - - 55,412.57 55,412.57 应付销 售服务 - - - 8,604.47 8,604.47 费 其他负 债 - - - 1,715,743.84 1,715,743.84 负债总 计 - - - 24,335,530.22 24,335,530.22 利率敏 感度缺 39,803,591.22 - - 299,695,483.22 339,499,074.44 口 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 假设 利率曲线平行移动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 分析 相关风险变量的变动 （单位：人民币元） 本期末 上年度末 2024年12月31日 2023年12月31日 市场利率上升25个基点 -15,571.00 -18,575.48 市场利率下降25个基点 15,594.84 18,609.60 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险可来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项，也可来源于市场整体波动。 本基金基金管理人在构建和管理投资组合过程中，通过对宏观经济情况及政策分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金基金管理人定期结合宏观及微观环境变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行动态修正，以主动应对可能发生的其他价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，基金管理人对本基金所持仓证券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量，以测试本基金所面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2024年12月31日 2023年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 产－股票投资 189,988,635.61 80.99 312,335,867.88 92.00 交易性金融资 产－基金投资 - - - - 交易性金融资 产－债券投资 - - - - 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 －权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 189,988,635.61 80.99 312,335,867.88 92.00 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除股票价格以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位： 相关风险变量的变动 人民币元） 分析 本期末 上年度末 2024年12月31日 2023年12月31日 股票价格上升5% 9,499,431.78 15,616,793.39 股票价格下降5% -9,499,431.78 -15,616,793.39 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024年12月31日 2023年12月31日 第一层次 189,663,429.61 311,887,425.87 第二层次 20,407,000.38 20,264,344.26 第三层次 301,356.30 448,442.01 合计 210,371,786.29 332,600,212.14 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 单位：人民币元 本期 项目 2024年01月01日至2024年12月31日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - 448,442.01 448,442.01 当期购买 - 308,102.53 308,102.53 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - - - 转出第三层次 - 703,850.77 703,850.77 当期利得或损失总额 - 248,662.53 248,662.53 其中：计入损益的利 得或损失 - 248,662.53 248,662.53 计入其他综合 收益的利得或损失 - - - 期末余额 - 301,356.30 301,356.30 期末仍持有的第三层 次金融资产计入本期 损益的未实现利得或 - 166,182.14 166,182.14 损失的变动——公允 价值变动损益 项目 上年度可比期间 2023年01月01日至2023年12月31日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - 214,064.27 214,064.27 当期购买 - 680,207.27 680,207.27 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - - - 转出第三层次 - 607,662.20 607,662.20 当期利得或损失总额 - 161,832.67 161,832.67 其中：计入损益的利 得或损失 - 161,832.67 161,832.67 计入其他综合 收益的利得或损失 - - - 期末余额 - 448,442.01 448,442.01 期末仍持有的第三层 次金融资产计入本期 损益的未实现利得或 - 102,322.74 102,322.74 损失的变动——公允 价值变动损益 注：于2024年12月31日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但尚在限售期内的股票投资。于2024年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资。计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 单位：人民币元 本期末公 采用的估值 不可观察输入值 项目 允价值 技术 名称 范围/加 与公允价值 权平均值 之间的关系 股票 平均价格亚 股票在剩余期限内股 0.3423-4. 负相关 投资 301,356.30 式期权模型 价的预期年化波动率 9648 项目 上年度末 采用的估值 不可观察输入值 公允价值 技术 名称 范围/加 与公允价值 权平均值 之间的关系 股票 平均价格亚 股票在剩余期限内股 0.1462-2. 负相关 投资 448,442.01 式期权模型 价的预期年化波动率 1988 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金于本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括货币资金、应收款项和其他金融负债，其公允价值和账面价值相等。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截止资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 189,988,635.61 80.36 其中：股票 189,988,635.61 80.36 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 20,383,150.68 8.62 其中：债券 20,383,150.68 8.62 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,069,679.57 2.14 8 其他各项资产 20,976,128.91 8.87 9 合计 236,417,594.77 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 8,836,301.00 3.77 C 制造业 131,123,535.21 55.90 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,390,285.00 1.87 E 建筑业 4,548,936.00 1.94 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 5,454,994.05 2.33 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,140,170.79 3.47 J 金融业 18,529,960.00 7.90 K 房地产业 4,383,654.00 1.87 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 11,148.56 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 4,569,651.00 1.95 S 综合 - - 合计 189,988,635.61 80.99 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序 占基金资 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比 例(%) 1 002475 立讯精密 214,900 8,759,324.00 3.73 2 300750 宁德时代 32,197 8,564,402.00 3.65 3 600150 中国船舶 186,900 6,720,924.00 2.87 4 688036 传音控股 61,005 5,795,475.00 2.47 5 000157 中联重科 791,800 5,724,714.00 2.44 6 601688 华泰证券 285,900 5,028,981.00 2.14 7 301358 湖南裕能 107,600 4,876,432.00 2.08 8 603986 兆易创新 45,000 4,806,000.00 2.05 9 002273 水晶光电 215,200 4,781,744.00 2.04 10 002594 比亚迪 16,900 4,776,954.00 2.04 11 601336 新华保险 90,400 4,492,880.00 1.92 12 300548 博创科技 94,800 4,399,668.00 1.88 13 600900 长江电力 148,100 4,376,355.00 1.87 14 000651 格力电器 95,000 4,317,750.00 1.84 15 300433 蓝思科技 182,800 4,003,320.00 1.71 16 002517 恺英网络 293,100 3,989,091.00 1.70 17 300408 三环集团 101,700 3,916,467.00 1.67 18 601928 凤凰传媒 326,900 3,772,426.00 1.61 19 600893 航发动力 91,000 3,771,950.00 1.61 20 600938 中国海油 122,100 3,603,171.00 1.54 21 600031 三一重工 217,600 3,586,048.00 1.53 22 601899 紫金矿业 227,100 3,433,752.00 1.46 23 000921 海信家电 111,200 3,213,680.00 1.37 24 000333 美的集团 41,600 3,129,152.00 1.33 25 002847 盐津铺子 47,700 2,986,020.00 1.27 26 601000 唐山港 574,100 2,704,011.00 1.15 27 601919 中远海控 172,100 2,667,550.00 1.14 28 600036 招商银行 67,700 2,660,610.00 1.13 29 600919 江苏银行 266,700 2,618,994.00 1.12 30 600104 上汽集团 120,500 2,501,580.00 1.07 31 002371 北方华创 6,200 2,424,200.00 1.03 32 000100 TCL科技 462,900 2,328,387.00 0.99 33 300274 阳光电源 31,500 2,325,645.00 0.99 34 601390 中国中铁 327,900 2,095,281.00 0.89 35 601665 齐鲁银行 361,400 2,020,226.00 0.86 36 002223 鱼跃医疗 55,300 2,017,897.00 0.86 37 300395 菲利华 52,300 1,967,003.00 0.84 38 002851 麦格米特 30,300 1,862,238.00 0.79 39 000786 北新建材 56,600 1,715,546.00 0.73 40 300699 光威复材 48,300 1,673,595.00 0.71 41 600690 海尔智家 58,400 1,662,648.00 0.71 42 002966 苏州银行 204,000 1,654,440.00 0.71 43 002415 海康威视 53,600 1,645,520.00 0.70 44 600048 保利发展 182,100 1,613,406.00 0.69 45 688981 中芯国际 16,653 1,575,706.86 0.67 46 600383 金地集团 357,100 1,564,098.00 0.67 47 301153 中科江南 54,800 1,531,112.00 0.65 48 601186 中国铁建 151,500 1,389,255.00 0.59 49 600019 宝钢股份 197,000 1,379,000.00 0.59 50 688266 泽璟制药-U 21,450 1,336,549.50 0.57 51 601989 中国重工 266,300 1,280,903.00 0.55 52 600266 城建发展 236,500 1,206,150.00 0.51 53 000858 五粮液 8,400 1,176,336.00 0.50 54 688800 瑞可达 22,316 1,118,254.76 0.48 55 601100 恒立液压 21,000 1,108,170.00 0.47 56 688212 澳华内镜 27,378 1,100,048.04 0.47 57 601127 赛力斯 8,100 1,080,459.00 0.46 58 002832 比音勒芬 50,400 1,079,064.00 0.46 59 600276 恒瑞医药 23,200 1,064,880.00 0.45 60 601668 中国建筑 177,400 1,064,400.00 0.45 61 688041 海光信息 6,868 1,028,757.72 0.44 62 002648 卫星化学 53,200 999,628.00 0.43 63 601857 中国石油 105,700 944,958.00 0.40 64 000338 潍柴动力 68,400 937,080.00 0.40 65 002230 科大讯飞 19,000 918,080.00 0.39 66 002294 信立泰 28,400 878,412.00 0.37 67 601699 潞安环能 59,500 854,420.00 0.36 68 603444 吉比特 3,700 809,708.00 0.35 69 300364 中文在线 32,500 797,225.00 0.34 70 603556 海兴电力 20,000 739,800.00 0.32 71 000977 浪潮信息 13,900 721,132.00 0.31 72 688305 科德数控 10,318 703,378.06 0.30 73 000063 中兴通讯 14,600 589,840.00 0.25 74 688111 金山办公 1,799 515,215.61 0.22 75 300567 精测电子 3,400 218,620.00 0.09 76 603383 顶点软件 4,800 180,000.00 0.08 77 002085 万丰奥威 5,500 104,225.00 0.04 78 000400 许继电气 3,200 88,096.00 0.04 79 688486 龙迅股份 860 67,114.40 0.03 80 002368 太极股份 2,700 63,936.00 0.03 81 601816 京沪高铁 10,000 61,600.00 0.03 82 002049 紫光国微 900 57,933.00 0.02 83 300832 新产业 700 49,595.00 0.02 84 688433 华曙高科 2,119 49,457.46 0.02 85 603486 科沃斯 1,000 47,000.00 0.02 86 601318 中国平安 800 42,120.00 0.02 87 688605 先锋精科 744 39,937.92 0.02 88 688726 拉普拉斯 979 32,365.74 0.01 89 688169 石头科技 140 30,700.60 0.01 90 688449 联芸科技 974 28,674.56 0.01 91 688615 合合信息 149 24,701.22 0.01 92 603072 天和磁材 1,939 23,849.70 0.01 93 600012 皖通高速 1,237 21,833.05 0.01 94 688708 佳驰科技 400 19,580.00 0.01 95 603737 三棵树 400 17,040.00 0.01 96 688721 龙图光罩 279 15,861.15 0.01 97 002078 太阳纸业 1,000 14,870.00 0.01 98 301606 绿联科技 396 14,450.04 0.01 99 301571 国科天成 350 14,290.50 0.01 100 600461 洪城环境 1,400 13,930.00 0.01 101 301622 英思特 306 13,745.52 0.01 102 601766 中国中车 1,600 13,408.00 0.01 103 301608 博实结 184 12,029.92 0.01 104 600941 中国移动 100 11,816.00 0.01 105 301586 佳力奇 215 11,425.10 0.00 106 301631 壹连科技 112 11,419.52 0.00 107 688710 益诺思 332 11,148.56 0.00 108 601995 中金公司 300 10,107.00 0.00 109 301603 乔锋智能 233 9,781.34 0.00 110 301607 富特科技 257 9,287.98 0.00 111 688012 中微公司 45 8,512.20 0.00 112 603338 浙江鼎力 100 6,452.00 0.00 113 603395 红四方 154 5,508.58 0.00 114 603207 小方制药 185 4,930.25 0.00 115 603194 中力股份 164 4,613.32 0.00 116 603091 众鑫股份 94 4,176.42 0.00 117 603350 安乃达 106 3,834.02 0.00 118 603205 健尔康 128 3,500.80 0.00 119 603310 巍华新材 177 3,177.15 0.00 120 603285 键邦股份 129 2,916.69 0.00 121 600761 安徽合力 150 2,647.50 0.00 122 688361 中科飞测 27 2,363.85 0.00 123 601288 农业银行 300 1,602.00 0.00 124 601728 中国电信 100 722.00 0.00 125 600166 福田汽车 100 251.00 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序 占期初基金 号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比 例(%) 1 600919 江苏银行 85,413,559.00 25.16 2 601688 华泰证券 81,564,089.90 24.02 3 601318 中国平安 79,234,768.16 23.34 4 300750 宁德时代 78,773,313.00 23.20 5 601857 中国石油 75,553,794.44 22.25 6 688111 金山办公 72,040,066.76 21.22 7 600028 中国石化 69,441,894.20 20.45 8 000858 五粮液 68,821,035.72 20.27 9 600941 中国移动 62,591,030.00 18.44 10 300308 中际旭创 62,108,596.88 18.29 11 688041 海光信息 60,544,149.83 17.83 12 601398 工商银行 59,046,573.61 17.39 13 600048 保利发展 56,800,085.44 16.73 14 600900 长江电力 55,609,040.65 16.38 15 002371 北方华创 55,434,640.36 16.33 16 601899 紫金矿业 55,423,958.50 16.33 17 601728 中国电信 54,968,162.82 16.19 18 601328 交通银行 53,272,436.00 15.69 19 601658 邮储银行 52,430,573.00 15.44 20 600030 中信证券 51,610,452.15 15.20 21 000002 万科A 51,484,751.00 15.16 22 002475 立讯精密 49,172,143.80 14.48 23 601601 中国太保 46,442,826.60 13.68 24 601665 齐鲁银行 46,065,426.00 13.57 25 601985 中国核电 44,822,592.45 13.20 26 601288 农业银行 43,417,252.00 12.79 27 600023 浙能电力 42,984,117.23 12.66 28 002230 科大讯飞 42,274,633.09 12.45 29 601995 中金公司 41,764,894.40 12.30 30 001979 招商蛇口 41,043,079.31 12.09 31 002594 比亚迪 40,788,628.00 12.01 32 000543 皖能电力 39,814,100.56 11.73 33 600150 中国船舶 39,063,343.00 11.51 34 603658 安图生物 38,879,864.00 11.45 35 002212 天融信 38,631,131.70 11.38 36 600690 海尔智家 37,927,168.13 11.17 37 000063 中兴通讯 37,738,587.53 11.12 38 603383 顶点软件 37,502,412.00 11.05 39 600036 招商银行 37,257,830.00 10.97 40 600519 贵州茅台 36,289,825.00 10.69 41 603019 中科曙光 36,090,877.00 10.63 42 000938 紫光股份 35,983,760.20 10.60 43 601390 中国中铁 35,713,206.00 10.52 44 000630 铜陵有色 35,577,610.00 10.48 45 000651 格力电器 34,697,150.00 10.22 46 600383 金地集团 34,351,571.00 10.12 47 300033 同花顺 34,149,628.23 10.06 48 603833 欧派家居 33,215,842.00 9.78 49 600027 华电国际 33,068,714.80 9.74 50 300394 天孚通信 32,820,995.20 9.67 51 688256 寒武纪-U 31,553,124.16 9.29 52 002966 苏州银行 31,157,122.42 9.18 53 601000 唐山港 30,880,588.42 9.10 54 003816 中国广核 30,639,057.00 9.02 55 600926 杭州银行 28,531,647.96 8.40 56 002436 兴森科技 28,494,595.54 8.39 57 601825 沪农商行 27,776,792.00 8.18 58 688981 中芯国际 27,399,951.47 8.07 59 600011 华能国际 27,283,952.00 8.04 60 300760 迈瑞医疗 27,045,387.00 7.97 61 001965 招商公路 26,741,753.95 7.88 62 600012 皖通高速 26,608,057.75 7.84 63 600377 宁沪高速 26,428,737.00 7.78 64 000333 美的集团 26,165,751.40 7.71 65 601186 中国铁建 26,073,277.00 7.68 66 300502 新易盛 25,677,537.44 7.56 67 601336 新华保险 25,479,092.00 7.50 68 300003 乐普医疗 25,137,280.35 7.40 69 601989 中国重工 24,727,398.00 7.28 70 000983 山西焦煤 24,372,797.50 7.18 71 601939 建设银行 24,056,722.00 7.09 72 002572 索菲亚 24,051,408.24 7.08 73 601233 桐昆股份 23,995,396.06 7.07 74 000400 许继电气 23,430,386.26 6.90 75 603993 洛阳钼业 23,392,665.00 6.89 76 000807 云铝股份 22,885,473.00 6.74 77 600642 申能股份 22,658,475.75 6.67 78 603801 志邦家居 21,913,008.36 6.45 79 601800 中国交建 21,880,957.00 6.45 80 601225 陕西煤业 21,432,470.00 6.31 81 002156 通富微电 21,361,979.39 6.29 82 601088 中国神华 21,253,911.71 6.26 83 603345 安井食品 21,041,392.42 6.20 84 002373 千方科技 20,923,575.00 6.16 85 600461 洪城环境 20,912,820.38 6.16 86 603737 三棵树 20,892,726.52 6.15 87 600256 广汇能源 20,275,242.68 5.97 88 600612 老凤祥 20,093,214.59 5.92 89 600031 三一重工 20,035,342.00 5.90 90 601699 潞安环能 19,994,820.12 5.89 91 002463 沪电股份 19,954,008.82 5.88 92 601618 中国中冶 19,539,421.04 5.76 93 603816 顾家家居 19,178,584.99 5.65 94 002567 唐人神 19,176,321.00 5.65 95 300274 阳光电源 18,975,302.00 5.59 96 600398 海澜之家 18,866,899.00 5.56 97 600893 航发动力 18,635,864.00 5.49 98 300498 温氏股份 18,336,861.02 5.40 99 000786 北新建材 18,273,901.00 5.38 100 002439 启明星辰 17,394,873.00 5.12 101 601628 中国人寿 17,275,079.00 5.09 102 000636 风华高科 16,855,298.14 4.96 103 000001 平安银行 16,720,681.00 4.93 104 002738 中矿资源 16,398,389.87 4.83 105 601668 中国建筑 16,388,427.00 4.83 106 600938 中国海油 16,370,999.00 4.82 107 000157 中联重科 16,353,748.10 4.82 108 300015 爱尔眼科 16,205,621.92 4.77 109 000977 浪潮信息 16,197,308.80 4.77 110 688472 阿特斯 15,968,045.92 4.70 111 688012 中微公司 15,956,430.41 4.70 112 601882 海天精工 15,796,063.88 4.65 113 600026 中远海能 15,594,027.06 4.59 114 600547 山东黄金 15,316,897.48 4.51 115 000568 泸州老窖 15,143,511.00 4.46 116 688361 中科飞测 14,956,215.82 4.41 117 000951 中国重汽 14,758,996.80 4.35 118 603486 科沃斯 14,571,373.44 4.29 119 600685 中船防务 14,531,138.00 4.28 120 000975 山金国际 14,333,632.00 4.22 121 600887 伊利股份 14,302,670.00 4.21 122 300036 超图软件 14,189,548.00 4.18 123 600323 瀚蓝环境 14,185,775.00 4.18 124 000338 潍柴动力 13,932,331.00 4.10 125 301358 湖南裕能 13,927,002.00 4.10 126 002777 久远银海 13,445,000.00 3.96 127 300408 三环集团 13,251,908.00 3.90 128 688046 药康生物 13,250,327.61 3.90 129 600054 黄山旅游 13,223,358.00 3.89 130 600985 淮北矿业 13,026,047.20 3.84 131 002332 仙琚制药 12,960,168.58 3.82 132 600585 海螺水泥 12,856,066.00 3.79 133 600674 川投能源 12,776,355.00 3.76 134 300369 绿盟科技 12,517,958.00 3.69 135 300347 泰格医药 12,457,664.00 3.67 136 600309 万华化学 12,453,522.00 3.67 137 300161 华中数控 12,376,245.00 3.65 138 002327 富安娜 12,345,416.00 3.64 139 603885 吉祥航空 11,861,909.40 3.49 140 603619 中曼石油 11,724,373.48 3.45 141 601669 中国电建 11,647,207.00 3.43 142 600760 中航沈飞 11,604,482.06 3.42 143 300115 长盈精密 11,508,618.00 3.39 144 600183 生益科技 11,129,777.00 3.28 145 600570 恒生电子 11,063,315.76 3.26 146 601766 中国中车 10,955,205.00 3.23 147 600066 宇通客车 10,754,424.94 3.17 148 600019 宝钢股份 10,639,146.00 3.13 149 002422 科伦药业 10,582,947.00 3.12 150 002916 深南电路 10,581,473.00 3.12 151 300548 博创科技 10,516,513.00 3.10 152 002517 恺英网络 10,287,864.09 3.03 153 301195 北路智控 10,235,822.00 3.01 154 002460 赣锋锂业 10,190,230.00 3.00 155 600763 通策医疗 10,018,208.13 2.95 156 000933 神火股份 9,915,733.99 2.92 157 300418 昆仑万维 9,886,451.15 2.91 158 000792 盐湖股份 9,836,934.00 2.90 159 300674 宇信科技 9,721,782.00 2.86 160 300144 宋城演艺 9,587,230.00 2.82 161 600549 厦门钨业 9,499,654.38 2.80 162 601138 工业富联 9,488,142.00 2.79 163 603225 新凤鸣 9,424,963.00 2.78 164 601928 凤凰传媒 9,323,916.00 2.75 165 002459 晶澳科技 9,297,602.00 2.74 166 300413 芒果超媒 9,276,605.00 2.73 167 605266 健之佳 9,208,222.22 2.71 168 688002 睿创微纳 9,143,966.67 2.69 169 601975 招商南油 9,025,869.00 2.66 170 300687 赛意信息 8,994,351.00 2.65 171 002714 牧原股份 8,994,331.00 2.65 172 601888 中国中免 8,974,852.00 2.64 173 300783 三只松鼠 8,972,540.46 2.64 174 603008 喜临门 8,950,265.00 2.64 175 688050 爱博医疗 8,941,212.78 2.63 176 603799 华友钴业 8,927,185.00 2.63 177 603882 金域医学 8,872,127.00 2.61 178 000423 东阿阿胶 8,870,936.60 2.61 179 002254 泰和新材 8,738,987.00 2.57 180 605369 拱东医疗 8,722,084.72 2.57 181 002368 太极股份 8,672,227.66 2.55 182 300633 开立医疗 8,587,582.00 2.53 183 300124 汇川技术 8,585,891.00 2.53 184 601865 福莱特 8,523,203.20 2.51 185 300133 华策影视 8,509,656.00 2.51 186 000725 京东方A 8,490,716.00 2.50 187 600325 华发股份 8,469,689.00 2.49 188 000100 TCL科技 8,460,662.10 2.49 189 603136 天目湖 8,421,830.00 2.48 190 688347 华虹公司 8,417,066.60 2.48 191 300251 光线传媒 8,398,929.75 2.47 192 002273 水晶光电 8,394,163.00 2.47 193 000539 粤电力A 8,375,101.00 2.47 194 603039 泛微网络 8,354,505.00 2.46 195 300188 国投智能 8,344,312.99 2.46 196 600426 华鲁恒升 8,320,445.58 2.45 197 002865 钧达股份 8,224,331.00 2.42 198 600745 闻泰科技 7,956,076.46 2.34 199 002179 中航光电 7,943,376.95 2.34 200 002832 比音勒芬 7,883,608.00 2.32 201 688271 联影医疗 7,681,285.18 2.26 202 000538 云南白药 7,632,506.46 2.25 203 603659 璞泰来 7,609,350.00 2.24 204 603979 金诚信 7,568,980.64 2.23 205 300567 精测电子 7,367,485.00 2.17 206 600406 国电南瑞 7,333,622.60 2.16 207 603393 新天然气 7,294,832.76 2.15 208 600872 中炬高新 7,233,294.57 2.13 209 002223 鱼跃医疗 7,130,761.00 2.10 210 603986 兆易创新 7,072,777.00 2.08 211 000425 徐工机械 6,971,097.00 2.05 212 600266 城建发展 6,951,151.00 2.05 213 600498 烽火通信 6,906,660.00 2.03 214 603517 绝味食品 6,883,104.00 2.03 215 600988 赤峰黄金 6,877,110.00 2.03 216 688305 科德数控 6,865,231.05 2.02 217 002311 海大集团 6,829,002.56 2.01 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序 占期初基金 号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比 例(%) 1 601688 华泰证券 84,877,968.00 25.00 2 600919 江苏银行 83,606,133.53 24.63 3 601318 中国平安 80,100,478.00 23.59 4 300750 宁德时代 79,530,871.32 23.43 5 688111 金山办公 75,440,419.52 22.22 6 601857 中国石油 75,330,073.04 22.19 7 000858 五粮液 73,610,895.02 21.68 8 600028 中国石化 69,251,082.80 20.40 9 600941 中国移动 62,381,251.57 18.37 10 688041 海光信息 61,183,345.55 18.02 11 300308 中际旭创 61,160,262.90 18.01 12 601728 中国电信 60,940,726.68 17.95 13 601899 紫金矿业 60,561,958.58 17.84 14 600030 中信证券 60,093,493.00 17.70 15 601398 工商银行 59,829,610.87 17.62 16 600048 保利发展 57,939,132.36 17.07 17 002371 北方华创 54,595,204.48 16.08 18 601601 中国太保 53,778,111.00 15.84 19 600900 长江电力 53,412,983.50 15.73 20 601328 交通银行 52,489,880.00 15.46 21 601658 邮储银行 52,020,928.00 15.32 22 000002 万科A 49,926,402.03 14.71 23 601995 中金公司 49,273,705.90 14.51 24 002475 立讯精密 48,236,501.00 14.21 25 002212 天融信 48,118,516.60 14.17 26 002230 科大讯飞 44,968,806.14 13.25 27 601985 中国核电 44,581,931.26 13.13 28 603658 安图生物 44,193,284.00 13.02 29 601288 农业银行 43,873,286.00 12.92 30 601665 齐鲁银行 43,396,595.38 12.78 31 001979 招商蛇口 43,188,867.00 12.72 32 600023 浙能电力 43,159,382.70 12.71 33 000063 中兴通讯 42,274,108.14 12.45 34 000630 铜陵有色 40,879,048.00 12.04 35 603833 欧派家居 40,145,469.08 11.82 36 600690 海尔智家 39,715,082.96 11.70 37 000543 皖能电力 39,591,350.96 11.66 38 000938 紫光股份 39,212,904.37 11.55 39 603383 顶点软件 37,776,569.68 11.13 40 600036 招商银行 37,186,100.00 10.95 41 601233 桐昆股份 36,661,156.00 10.80 42 603019 中科曙光 36,568,788.00 10.77 43 600519 贵州茅台 35,282,345.00 10.39 44 002594 比亚迪 35,003,334.80 10.31 45 300003 乐普医疗 34,835,408.43 10.26 46 300033 同花顺 33,660,718.23 9.91 47 601390 中国中铁 33,041,250.00 9.73 48 600027 华电国际 32,823,808.00 9.67 49 600383 金地集团 32,513,514.00 9.58 50 688256 寒武纪-U 32,409,388.68 9.55 51 600150 中国船舶 32,278,323.18 9.51 52 300394 天孚通信 31,831,017.20 9.38 53 000651 格力电器 30,676,558.00 9.04 54 003816 中国广核 29,578,336.00 8.71 55 601000 唐山港 28,806,714.44 8.49 56 601186 中国铁建 28,458,615.00 8.38 57 002436 兴森科技 28,446,503.00 8.38 58 002966 苏州银行 28,118,276.10 8.28 59 600926 杭州银行 27,814,819.95 8.19 60 600012 皖通高速 27,517,247.00 8.11 61 600011 华能国际 27,293,195.22 8.04 62 600377 宁沪高速 26,949,550.14 7.94 63 001965 招商公路 26,823,182.00 7.90 64 601825 沪农商行 26,804,055.00 7.90 65 300502 新易盛 26,667,677.83 7.86 66 603486 科沃斯 26,341,494.04 7.76 67 300760 迈瑞医疗 26,210,055.00 7.72 68 688981 中芯国际 26,164,903.46 7.71 69 603801 志邦家居 25,878,706.16 7.62 70 000983 山西焦煤 24,110,540.18 7.10 71 002373 千方科技 23,957,010.00 7.06 72 000400 许继电气 23,832,367.94 7.02 73 000333 美的集团 23,809,864.00 7.01 74 601939 建设银行 23,687,084.00 6.98 75 601989 中国重工 23,568,111.00 6.94 76 603993 洛阳钼业 23,133,395.00 6.81 77 000807 云铝股份 22,683,097.79 6.68 78 600642 申能股份 22,608,242.32 6.66 79 002572 索菲亚 22,093,717.00 6.51 80 000636 风华高科 21,956,953.00 6.47 81 601336 新华保险 21,793,013.91 6.42 82 601800 中国交建 21,600,148.49 6.36 83 002156 通富微电 21,547,804.39 6.35 84 601225 陕西煤业 21,025,649.86 6.19 85 601088 中国神华 21,004,405.71 6.19 86 000568 泸州老窖 20,677,228.00 6.09 87 600031 三一重工 20,675,186.00 6.09 88 600461 洪城环境 20,517,672.00 6.04 89 603345 安井食品 20,515,692.97 6.04 90 603737 三棵树 20,119,953.00 5.93 91 300498 温氏股份 19,994,689.66 5.89 92 002463 沪电股份 19,762,486.00 5.82 93 600612 老凤祥 19,595,978.00 5.77 94 601618 中国中冶 19,560,755.50 5.76 95 603816 顾家家居 19,477,387.52 5.74 96 600398 海澜之家 19,397,228.00 5.71 97 002567 唐人神 19,158,053.00 5.64 98 688046 药康生物 19,047,566.76 5.61 99 601699 潞安环能 18,816,380.00 5.54 100 600256 广汇能源 18,507,906.20 5.45 101 688472 阿特斯 18,448,643.83 5.43 102 601628 中国人寿 18,404,342.00 5.42 103 300115 长盈精密 18,028,995.50 5.31 104 002439 启明星辰 17,972,829.00 5.29 105 002738 中矿资源 17,180,272.80 5.06 106 603225 新凤鸣 17,084,092.62 5.03 107 000786 北新建材 16,811,454.11 4.95 108 000001 平安银行 16,681,623.00 4.91 109 600026 中远海能 16,087,510.00 4.74 110 300274 阳光电源 16,009,175.45 4.72 111 601882 海天精工 15,847,170.00 4.67 112 688012 中微公司 15,815,440.87 4.66 113 300015 爱尔眼科 15,468,159.40 4.56 114 301195 北路智控 15,334,038.85 4.52 115 600547 山东黄金 15,221,183.00 4.48 116 600893 航发动力 15,055,136.00 4.43 117 000977 浪潮信息 14,950,456.05 4.40 118 601668 中国建筑 14,945,834.00 4.40 119 300036 超图软件 14,767,817.00 4.35 120 688361 中科飞测 14,703,312.38 4.33 121 300369 绿盟科技 14,647,004.00 4.31 122 600323 瀚蓝环境 14,575,133.43 4.29 123 603885 吉祥航空 14,552,107.00 4.29 124 000951 中国重汽 14,356,240.46 4.23 125 600685 中船防务 14,229,503.00 4.19 126 000975 山金国际 14,215,265.53 4.19 127 600745 闻泰科技 14,214,160.68 4.19 128 600887 伊利股份 14,068,487.00 4.14 129 601138 工业富联 14,043,916.60 4.14 130 002777 久远银海 13,911,083.00 4.10 131 603619 中曼石油 13,897,858.00 4.09 132 000338 潍柴动力 13,343,770.00 3.93 133 600054 黄山旅游 13,305,883.10 3.92 134 600938 中国海油 13,197,071.00 3.89 135 002327 富安娜 13,054,995.00 3.85 136 300133 华策影视 13,011,064.00 3.83 137 600674 川投能源 12,990,221.00 3.83 138 600585 海螺水泥 12,926,798.99 3.81 139 002332 仙琚制药 12,862,247.00 3.79 140 600985 淮北矿业 12,557,585.00 3.70 141 300161 华中数控 12,407,018.00 3.65 142 600309 万华化学 12,294,635.00 3.62 143 605369 拱东医疗 12,144,476.80 3.58 144 300144 宋城演艺 12,080,427.00 3.56 145 300347 泰格医药 11,974,522.00 3.53 146 002460 赣锋锂业 11,846,141.00 3.49 147 600183 生益科技 11,506,058.00 3.39 148 300674 宇信科技 11,471,990.80 3.38 149 600760 中航沈飞 11,470,689.00 3.38 150 600570 恒生电子 11,241,088.00 3.31 151 601669 中国电建 11,137,211.00 3.28 152 000157 中联重科 11,136,847.69 3.28 153 601600 中国铝业 11,093,492.00 3.27 154 600066 宇通客车 10,992,666.00 3.24 155 603008 喜临门 10,974,724.00 3.23 156 601766 中国中车 10,772,815.00 3.17 157 002916 深南电路 10,698,292.00 3.15 158 002422 科伦药业 10,521,774.00 3.10 159 300418 昆仑万维 10,409,441.48 3.07 160 000933 神火股份 10,348,013.60 3.05 161 000792 盐湖股份 10,038,570.00 2.96 162 300687 赛意信息 9,962,249.72 2.93 163 600763 通策医疗 9,819,722.50 2.89 164 300413 芒果超媒 9,795,613.00 2.89 165 600498 烽火通信 9,779,246.91 2.88 166 600549 厦门钨业 9,682,251.20 2.85 167 002459 晶澳科技 9,545,573.00 2.81 168 300408 三环集团 9,521,929.00 2.80 169 300783 三只松鼠 9,395,286.00 2.77 170 002865 钧达股份 9,319,526.60 2.75 171 605266 健之佳 9,303,275.00 2.74 172 002714 牧原股份 9,274,597.00 2.73 173 002254 泰和新材 9,249,005.00 2.72 174 002368 太极股份 9,245,159.59 2.72 175 301358 湖南裕能 9,224,926.00 2.72 176 000423 东阿阿胶 9,157,883.18 2.70 177 688050 爱博医疗 9,101,568.06 2.68 178 300395 菲利华 9,096,328.00 2.68 179 600019 宝钢股份 8,972,496.00 2.64 180 002271 东方雨虹 8,964,496.00 2.64 181 688002 睿创微纳 8,902,238.58 2.62 182 601865 福莱特 8,827,130.00 2.60 183 601975 招商南油 8,801,840.00 2.59 184 000725 京东方A 8,800,481.00 2.59 185 002142 宁波银行 8,644,594.00 2.55 186 603039 泛微网络 8,595,727.16 2.53 187 603882 金域医学 8,554,198.00 2.52 188 603799 华友钴业 8,550,572.40 2.52 189 601888 中国中免 8,478,520.20 2.50 190 300251 光线传媒 8,477,912.00 2.50 191 688347 华虹公司 8,450,061.15 2.49 192 002293 罗莱生活 8,418,993.00 2.48 193 300633 开立医疗 8,339,792.00 2.46 194 300124 汇川技术 8,307,769.00 2.45 195 000539 粤电力A 8,246,139.00 2.43 196 300188 国投智能 8,191,910.00 2.41 197 600426 华鲁恒升 8,153,537.00 2.40 198 300548 博创科技 8,136,538.00 2.40 199 600325 华发股份 8,112,092.00 2.39 200 603136 天目湖 8,044,606.00 2.37 201 688095 福昕软件 7,879,251.91 2.32 202 688271 联影医疗 7,853,723.75 2.31 203 002179 中航光电 7,832,257.93 2.31 204 000538 云南白药 7,513,471.20 2.21 205 600872 中炬高新 7,474,292.00 2.20 206 603979 金诚信 7,468,037.22 2.20 207 603659 璞泰来 7,462,831.00 2.20 208 603393 新天然气 7,181,703.00 2.12 209 000425 徐工机械 7,134,097.00 2.10 210 301117 佳缘科技 7,087,422.53 2.09 211 600406 国电南瑞 7,072,870.64 2.08 212 002311 海大集团 6,969,285.00 2.05 213 002241 歌尔股份 6,932,664.00 2.04 214 300604 长川科技 6,901,802.64 2.03 215 002832 比音勒芬 6,852,896.00 2.02 216 002705 新宝股份 6,844,227.00 2.02 217 603806 福斯特 6,831,906.20 2.01 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 5,704,050,533.36 卖出股票收入（成交）总额 5,844,056,761.63 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,383,150.68 8.69 其中：政策性金融债 20,383,150.68 8.69 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 20,383,150.68 8.69 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 号 值比例(%) 1 200405 20农发05 200,000 20,383,150.68 8.69 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的期货合约，并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判，以及对股指期货合约的估值定价，与股票现货资产进行匹配，实现多头或空头的套期保值操作，由此获得股票组合产生的超额收益。本基金在运用股指期货时，将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险，以改善投资组合的风险收益特性。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货,将根据风险管理原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 8.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未参与国债期货投资。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资前十名证券发行主体中：华泰证券：因公司运作、治理违规于2024年11月28日受到中国证券监督管理委员会江苏监管局出具警示函的监管措施；水晶光电：因未依法履行职责，于2024年4月30日受到深圳证券交易所的监管函。上述证券经研究员出具相关意见， 并进行股票入库审批流程，基金管理人经过研究判断，按照相关投资决策流程投资了该股票。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 8.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 448,999.92 2 应收清算款 20,522,540.75 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 4,588.24 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 20,976,128.91 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持 持有人结构 有 机构投资者 个人投资者 份额 人 户均持有的 级别 户 基金份额 占总 占总份 数 持有份额 份额 持有份额 额比例 (户) 比例 兴业 成长 3,5 36.668 63.331 动力 18 46,146.14 59,528,236.23 4% 102,813,898.78 6% 混合A 兴业 成长 97.294 动力 172 57,775.02 9,668,407.81 1% 268,894.95 2.7059% 混合C 合计 3,6 46,776.93 69,196,644.04 40.165 103,082,793.73 59.834 83 4% 6% 注：1、分级基金机构/个人投资者持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）；2、持有人户数（户）合计数中针对同时持有各分级基金份额的持有人算为一户。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例 兴业成长动力 混合A 552,492.30 0.3403% 基金管理人所有从业人员持 兴业成长动力 有本基金 混合C 23,034.08 0.2318% 合计 575,526.38 0.3341% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 兴业成长动力混合 0~10 本公司高级管理人员、基金投资 A 和研究部门负责人持有本开放式 兴业成长动力混合 - 基金 C 合计 0~10 兴业成长动力混合 10~50 本基金基金经理持有本开放式基 A 金 兴业成长动力混合 - C 合计 10~50 §10 开放式基金份额变动 单位：份 兴业成长动力混合A 兴业成长动力混合C 基金合同生效日(2016年06月03 212,527,217.99 - 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 229,558,982.52 33,605,863.55 本报告期基金总申购份额 64,175,055.63 31,701,526.71 减：本报告期基金总赎回份额 131,391,903.14 55,370,087.50 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 162,342,135.01 9,937,302.76 注：申购含红利再投、转换及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未产生基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2024年3月22日，钱睿南先生离任兴业基金管理有限公司副总经理职务。详见本公司于2024年3月23日发布的《兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。 2、本报告期内，经中国银行股份有限公司研究决定，郭德秋先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金的投资策略未有重大变化。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内应支付给会计师事务所的报酬为5万元，目前事务所已提供审计服务的连续年限为8年。 由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）继续执行2024年年度报告审计。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 券商 单 占当期股 占当期佣 备 名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注 数 额的比例 比例 量 长江 证券 2 - - - - - 光大 证券 2 911,021,544.61 7.89% 636,454.29 8.87% - 国投 证券 2 465,460,267.05 4.03% 347,186.12 4.84% - 海通 证券 2 - - - - - 华安 证券 2 - - - - - 华创 证券 2 3,652,622,098.14 31.64% 2,334,962.20 32.53% - 天风 证券 2 5,167,850,699.99 44.76% 3,056,981.02 42.59% - 兴业 证券 1 1,348,433,941.87 11.68% 801,814.46 11.17% - 太平 洋证 2 - - - - - 券 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：i资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币。ii财务状况良好,经营行为规范,最近一年未因发生重大违法违规行为而受到有关管理机关处罚。iii内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,合规风控能力较强，并能满足各产品运作高度保密的要求。iv具备各标准化产品运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理各标准化产品进行证券交易的需要,并能为各标准化产品提供全面的信息服务，交易能力较强。v研究综合实力较强。vi其他因素（例如，虽综合能力一般，但在某些特色领域或行业，其研究能力、深度和质量在行业领先）。开立交易单元原则上券商应至少已提供两个季度以上的研究服务，并且在最近一季度服务评价评分中排名在前十名。 ②券商专用交易单元选择程序：i本基金管理人组织相关人员依据上述标准评估及确定选用的券商。ⅱ本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。③在上述租用的券商交易单元中， ⅰ本期未新增券商交易单元。 ⅱ本期剔除太平洋证券交易单元2个。 ④本部分的数据统计时间区间与本报告的报告期一致，统计范围仅包括本基金；本公司网站披露的《兴业基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情 况（2024年度）》的报告期为2024年7月1日至2024年12月31日，统计范围为报告期间存续过的所有公募基金，包括报告期间成立、清算、转型的公募基金。敬请投资者关注上述报告的统计口径差异。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总 额的比例 交总额的 额的比例 额的比例 比例 长江证券 - - - - - - - - 光大证券 - - - - - - - - 国投证券 - - - - - - - - 海通证券 - - - - - - - - 华安证券 - - - - - - - - 华创证券 - - - - - - - - 天风证券 - - 70,432,000.0 100.00% - - - - 0 兴业证券 - - - - - - - - 太平洋证 券 - - - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 兴业成长动力灵活配置混合 1 型证券投资基金2023年第四 中国证监会规定的媒介 2024-01-22 季度报告 兴业成长动力灵活配置混合 2 型证券投资基金招募说明书 中国证监会规定的媒介 2024-03-01 更新 兴业基金管理有限公司关于 3 旗下公开募集证券投资基金 中国证监会规定的媒介 2024-03-21 风险评价结果的通知 兴业基金管理有限公司高级 中国证监会规定的媒介 4 管理人员变更公告 2024-03-23 5 兴业成长动力灵活配置混合 中国证监会规定的媒介 2024-03-30 型证券投资基金2023年年度 报告 兴业成长动力灵活配置混合 6 型证券投资基金2024年第一 中国证监会规定的媒介 2024-04-20 季度报告 兴业成长动力灵活配置混合 7 型证券投资基金基金产品资 中国证监会规定的媒介 2024-06-25 料概要更新 兴业基金管理有限公司关于 8 提醒投资者谨防金融诈骗活 中国证监会规定的媒介 2024-07-10 动的特别提示 兴业成长动力灵活配置混合 9 型证券投资基金2024年第二 中国证监会规定的媒介 2024-07-19 季度报告 兴业成长动力灵活配置混合 10 型证券投资基金2024年中期 中国证监会规定的媒介 2024-08-30 报告 兴业基金管理有限公司关于 暂停海银基金销售有限公司 中国证监会规定的媒介 11 办理本公司旗下基金销售业 2024-09-25 务的公告 兴业成长动力灵活配置混合 12 型证券投资基金2024年第三 中国证监会规定的媒介 2024-10-25 季度报告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件 （二）《兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （三）《兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 13.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的住所 13.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话 4000095561 兴业基金管理有限公司 二〇二五年三月二十八日