兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金 2024年第3季度报告 2024年09月30日 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2024年10月25日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2024年07月01日起至09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴业成长动力混合 基金主代码 002597 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年06月03日 报告期末基金份额总额 215,670,625.00份 本基金通过灵活的资产配置，基于对企业内在价值 投资目标 的深入研究，重点投资于质地优秀且未来预期成长 性良好的上市公司，在充分控制风险和保证流动性 的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。 本基金将结合国内外宏观经济环境、货币财政政策 形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时 机，进行积极的资产配置，确定在不同时期和阶段 投资策略 基金在股票、债券等各类资产的投资比例，以最大 限度地降低投资组合的风险、提高投资组合的收 益。本基金的投资策略包括资产配置策略、股票投 资策略、债券投资策略、权证投资策略、股指期货 投资策略、国债期货投资策略。 业绩比较基准 中证500指数收益率×55%+中证全债指数收益率×4 5%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于 债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 兴业成长动力混合A 兴业成长动力混合C 下属分级基金的交易代码 002597 020106 报告期末下属分级基金的份额总 205,337,451.56份 10,333,173.44份 额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2024年07月01日 - 2024年09月30日) 兴业成长动力混合A 兴业成长动力混合C 1.本期已实现收益 -12,438,372.85 -2,212,344.65 2.本期利润 22,925,835.67 -888,214.39 3.加权平均基金份额本期利润 0.1088 -0.0275 4.期末基金资产净值 280,960,277.18 14,102,207.57 5.期末基金份额净值 1.3683 1.3648 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、自2023年11月24日起，本基金分设两类基金份额：A类基金份额和C类基金份额，详情参阅相关公告。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴业成长动力混合A净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 9.09% 1.40% 9.56% 1.07% -0.47% 0.33% 过去六个月 7.00% 1.10% 6.60% 0.88% 0.40% 0.22% 过去一年 6.48% 0.96% 4.46% 0.85% 2.02% 0.11% 过去三年 -7.80% 0.99% -3.20% 0.70% -4.60% 0.29% 过去五年 45.28% 1.21% 24.17% 0.72% 21.11% 0.49% 自基金合同 生效起至今 65.76% 1.08% 20.16% 0.72% 45.60% 0.36% 兴业成长动力混合C净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 9.00% 1.40% 9.56% 1.07% -0.56% 0.33% 过去六个月 6.83% 1.10% 6.60% 0.88% 0.23% 0.22% 自基金合同 生效起至今 4.10% 0.98% 5.59% 0.90% -1.49% 0.08% 注：1、本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率×55%+中证全债指数收益率×45%。 2、自 2023 年 11 月 24 日起，本基金分设两类基金份额：A 类基金份额和 C 类基金份额， 详情参阅相关公告。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金自 2023 年 11 月 24 起增设 C 类份额，自 2023 年 11 月 27 日起 C 类份额存续， 上述业绩表现按实际存续期计算。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 证券 说明 金经理期限 从业 任职 离任 年限 日期 日期 中国籍，硕士学位，特许金 融分析师（CFA），金融风 险管理师(FRM)，具有证券 投资基金从业资格。2009年 4月至2012年7月在华泰证 券股份有限公司研究所担 高圣 基金经理 2018- 15年 任行业分析师，从事行业及 03-02 - 公司研究。2012年7月至201 7年8月在海通证券股份有 限公司权益投资交易部担 任行业公司研究岗位，从事 股票投资研究工作。2017年 9月加入兴业基金管理有限 公司，现任基金经理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2024年三季度内A股波动较大并呈现重要转折，7月初至9月中旬市场整体呈现小幅持续下跌的态势，9月中下旬起，受中央政治局会议等多方面政策的利好，市场呈现大幅反弹。三季度内上证指数上涨12.44%，深圳成指上涨19%，创业板指上涨29.21%，科创50上涨22.51%。三季度内银行板块在震荡中持续上行，9月中下旬开始非银等众多行业涨幅显著，整体看三季度内主要股指和行业板块均获得良好涨幅。 本基金在三季度内适度逢高降低了此前持续表现较强的银行、电力等板块的配置权重，并在8月初至9月中旬市场调整中逐步加大了对证券、保险、电子、计算机、地产、船舶制造、通信等行业的配置，本基金目前在银行、保险、券商、TMT、机械、家电、医药等方向均有配置，整体行业分布较为均衡。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴业成长动力混合A基金份额净值为1.3683元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为9.09%，同期业绩比较基准收益率为9.56%；截至报告期末兴业成长动力混合C基金份额净值为1.3648元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为9.00%，同期业绩比较基准收益率为9.56%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 235,842,894.93 75.54 其中：股票 235,842,894.93 75.54 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 20,263,726.03 6.49 其中：债券 20,263,726.03 6.49 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 48,553,373.61 15.55 8 其他资产 7,562,965.58 2.42 9 合计 312,222,960.15 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 3,735,970.00 1.27 B 采矿业 2,195,239.00 0.74 C 制造业 120,946,167.30 40.99 电力、热力、燃气及水 D 生产和供应业 714,344.00 0.24 E 建筑业 61,021.00 0.02 F 批发和零售业 2,485,966.00 0.84 交通运输、仓储和邮政 G 业 646,060.00 0.22 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息 I 技术服务业 51,776,566.88 17.55 J 金融业 39,392,082.00 13.35 K 房地产业 6,216,078.00 2.11 L 租赁和商务服务业 1,398,950.00 0.47 M 科学研究和技术服务业 123,717.03 0.04 水利、环境和公共设施 N 管理业 5,942.72 0.00 居民服务、修理和其他 O 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 361,417.00 0.12 R 文化、体育和娱乐业 5,783,374.00 1.96 S 综合 - - 合计 235,842,894.93 79.93 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 600030 中信证券 388,500 10,567,200.00 3.58 2 601989 中国重工 1,806,900 9,937,950.00 3.37 3 600036 招商银行 249,300 9,376,173.00 3.18 4 601688 华泰证券 483,200 8,504,320.00 2.88 5 688111 金山办公 31,005 8,259,732.00 2.80 6 300750 宁德时代 25,997 6,548,384.33 2.22 7 688041 海光信息 62,473 6,452,211.44 2.19 8 002439 启明星辰 340,600 5,854,914.00 1.98 9 601318 中国平安 100,300 5,726,127.00 1.94 10 600150 中国船舶 135,400 5,655,658.00 1.92 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,263,726.03 6.87 其中：政策性金融债 20,263,726.03 6.87 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 20,263,726.03 6.87 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 200405 20农发05 200,000 20,263,726.03 6.87 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的期货合约，并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判，以及对股指期货合约的估值定价，与股票现货资产进行匹配，实现多头或空头的套期保值操作，由此获得股票组合产生的超额收益。本基金在运用股指期货时，将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险，以改善投资组合的风险收益特性。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货,将根据风险管理原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未参与国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资前十名证券发行主体中：中信证券：因未依法履行职责于2024年4月30日收到中国证监会《行政处罚决定书》；中国重工：因涉嫌信息披露违法违规于2023年12月29日收到中国证监会北京监管局下发的《行政处罚决定书》；招商银行：2023年12月13日，因未依法履行其他职责被国家金融监管总局深圳监管局罚款160万元；华泰证券：因未依法履行职责、公司运作治理违规于2023年12月15日受到中国人民银行江 苏省分行罚款87万元。上述证券经研究员出具相关意见， 并进行股票入库审批流程，基金管理人经过研究判断，按照相关投资决策流程投资了该股票。除此之外，本基金投资决策程序均符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 326,855.62 2 应收证券清算款 7,212,411.88 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 23,698.08 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 7,562,965.58 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 兴业成长动力混合A 兴业成长动力混合C 报告期期初基金份额总额 216,980,267.19 55,157,423.82 报告期期间基金总申购份额 1,596,631.19 348,523.02 减：报告期期间基金总赎回份额 13,239,446.82 45,172,773.40 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 205,337,451.56 10,333,173.44 申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 兴业成长动力混合A 兴业成长动力混合C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 15,127,836.61 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 15,127,836.61 - 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 7.37 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件 （二）《兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （三）《兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的住所 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话 4000095561 兴业基金管理有限公司 2024年10月25日