兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告 2018年12月31日 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。 1.2目录 §1重要提示及目录 .......................................................................................................................................2 1.1重要提示...........................................................................................................................................2 1.2目录...................................................................................................................................................3 §2基金简介...................................................................................................................................................5 2.1基金基本情况...................................................................................................................................5 2.2基金产品说明...................................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人...............................................................................................................5 2.4信息披露方式...................................................................................................................................6 2.5其他相关资料...................................................................................................................................6 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...................................................................................6 3.1主要会计数据和财务指标...............................................................................................................6 3.2基金净值表现...................................................................................................................................7 3.3过去三年基金的利润分配情况.......................................................................................................9 §4管理人报告...............................................................................................................................................9 4.1基金管理人及基金经理情况...........................................................................................................9 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.................................................................11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.............................................................................11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.............................................................12 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.............................................................12 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.............................................................................13 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.........................................................................13 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.............................................................................14 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .....................................14 §5托管人报告.............................................................................................................................................14 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.................................................................................14 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............15 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.................................15 §6审计报告.................................................................................................................................................15 6.1审计报告基本信息.........................................................................................................................15 6.2审计报告的基本内容.....................................................................................................................15 §7年度财务报表.........................................................................................................................................18 7.1资产负债表.....................................................................................................................................18 7.2利润表.............................................................................................................................................20 7.3所有者权益（基金净值）变动表.................................................................................................21 7.4报表附注.........................................................................................................................................23 §8投资组合报告..........................................................................................................................................46 8.1期末基金资产组合情况.................................................................................................................46 8.2报告期末按行业分类的股票投资组合.........................................................................................46 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .....................................47 8.4报告期内股票投资组合的重大变动.............................................................................................49 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合.........................................................................................62 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.................................62 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.....................62 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.....................62 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.................................63 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.......................................................................63 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.......................................................................63 8.12投资组合报告附注.......................................................................................................................63 §9基金份额持有人信息.............................................................................................................................64 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.....................................................................................64 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.........................................................................65 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .........................................65 §10开放式基金份额变动...........................................................................................................................65 §11重大事件揭示 .......................................................................................................................................65 11.1基金份额持有人大会决议...........................................................................................................65 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...........................................65 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...............................................................65 11.4基金投资策略的改变...................................................................................................................65 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.......................................................................................66 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................................................66 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...................................................................................66 11.8其他重大事件...............................................................................................................................67 §12影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................................72 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...........................................72 12.2影响投资者决策的其他重要信息...............................................................................................72 §13备查文件目录 .......................................................................................................................................72 13.1备查文件目录...............................................................................................................................72 13.2存放地点.......................................................................................................................................73 13.3查阅方式.......................................................................................................................................73 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 兴业成长动力混合 基金主代码 002597 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年06月03日 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 49,670,746.12份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 本基金通过灵活的资产配置，基于对企业内在价 值的深入研究，重点投资于质地优秀且未来预期成长 投资目标 性良好的上市公司，在充分控制风险和保证流动性的 基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。 本基金将结合国内外宏观经济环境、货币财政政 策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时 投资策略 机，进行积极的资产配置，确定在不同时期和阶段基 金在股票、债券等各类资产的投资比例，以最大限度 地降低投资组合的风险、提高投资组合的收益。 中证500指数收益率×55%+中证全债指数收益率 业绩比较基准 ×45%。 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高 风险收益特征 于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属 于证券投资基金中的中等风险品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 兴业基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披 姓名 王薏 王永民 露负责 联系电话 021-22211888 010-66594896 人 电子邮箱 zhaoyue@cib-fund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 40000-95561 95566 传真 021-22211997 010-66594942 注册地址 福建省福州市鼓楼区五四路1 北京市西城区复兴门内大街1 37号信和广场25楼 号 办公地址 上海市浦东新区浦明路198号 北京市西城区复兴门内大街1 财富金融广场7号楼 号 邮政编码 200120 100818 法定代表人 卓新章 陈四清 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披 中国证券报、上海证券报、证券时报 露报纸名称 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 www.cib-fund.com.cn 址 基金年度报告备置地 基金管理人及基金托管人住所 点 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊上海市延安东路222号外滩中心30楼 普通合伙） 注册登记机构 兴业基金管理有限公司 上海市浦东新区浦明路198号财富金 融广场7号楼 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2018年 2017年 2016年6月3日（基金合同生效 日）-2016年12月31日 本期已实现收益 -3,294,1 -56,186. -844,195.46 11.87 35 本期利润 -10,329, 7,619,19 -1,666,275.75 940.90 6.85 加权平均基金份额本期利 -0.2082 0.1388 -0.0166 润 本期加权平均净值利润率 -20.12% 13.73% -1.66% 本期基金份额净值增长率 -18.62% 15.04% -2.90% 3.1.2期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配利润 -4,514,9 -544,02 -1,802,225.79 39.67 7.14 期末可供分配基金份额利 -0.0909 -0.0107 -0.0293 润 期末基金资产净值 45,155,8 56,833,5 59,691,998.90 06.45 92.30 期末基金份额净值 0.909 1.117 0.971 3.1.3累计期末指标 2018年末 2017年末 2016年末 基金份额累计净值增长率 -9.10% 11.70% -2.90% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 -8.27% 1.22% -6.03% 1.01% -2.24% 0.21% 过去六个月 -15.21% 1.17% -9.57% 0.86% -5.64% 0.31% 过去一年 -18.62% 1.10% -16.26% 0.83% -2.36% 0.27% 自基金合同 -9.10% 0.85% -13.79% 0.67% 4.69% 0.18% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率*55%+中证全债指数收益率*45%。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金基金合同于2016年6月3日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 2013年3月，兴业基金管理有限公司获中国证监会批复。兴业基金由兴业银行股份有限公司和中海集团投资有限公司共同出资设立，公司注册资本12亿元人民币，注册地福建省福州市。兴业基金的业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至2018年12月31日，兴业基金管理了兴业定期开放债券型证券投资基金、兴业年年利定期开放债券型证券投资基金、兴业收益增强债券型证券投资基金、兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金、兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金、兴业添利债券型证券投资基金、兴业丰利债券型证券投资基金、兴业丰泰债券型证券投资基金、兴业福益债券型证券投资基金、兴业天融债券型证券投资基金、兴业天禧债券型证券投资基金、兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金、兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金、中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金、兴业14天理财债券型证券投资基金、兴业裕恒债券型证券投资基金、兴业裕华债券型证券投资基金、兴业裕丰债券型证券投资基金、兴业18个月定期开放债券型证券投资基金、兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金、兴业福鑫债券型证券投资基金、兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金、兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金、兴业机遇债券型证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、兴业添天盈货币市场基金、兴业鑫天盈货币市场基金、兴业稳天盈货币市场基金、兴业安润货币市场基金、兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、兴业保本混合型证券投资基金、兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金、兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金、兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、兴业龙腾双 益平衡混合型证券投资基金、兴业安保优选混合型证券投资基金、兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 业年限 任职日期离任日期 中国籍，硕士学位，具有证券 投资基金从业资格。2003年4 月至2007年6月，先后就职于上 海济国投资管理有限责任公 司、上海英代科斯投资管理有 限责任公司、上海上东投资管 理有限责任公司，担任研究员； 2007年7月至2009年6月，在瑞 穗投资咨询（上海）有限公司 股票公募 担任分析师；2009年6月至201 投资总 2016-06- 2年5月，在中欧基金管理有限 刘方旭 监、基金 03 - 9年 公司担任研究员、基金经理助 经理 理，其中2010年担任中欧中小 盘股票型证券投资基金基金经 理助理，2011年担任中欧新蓝 筹灵活配置混合型证券投资基 金基金经理助理；2012年5月至 2015年5月，在中国人保资产管 理股份有限公司股票投资部担 任投资经理；2015年5月加入兴 业基金管理有限公司，现任股 票投资部股票公募投资总监、 基金经理。 中国籍，硕士学位，特许金融 2018-03- 分析师（CFA），金融风险管理 高圣 基金经理 02 - 9年 师(FRM)，具有证券投资基金从 业资格。2009年4月至2012年7 月在华泰证券股份有限公司研 究所担任行业分析师，从事行 业及公司研究。2012年7月至2 017年8月在海通证券股份有限 公司权益投资交易部担任行业 公司研究岗位，从事股票投资 研究工作。2017年9月加入兴业 基金管理有限公司，现任基金 经理。 1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离职日期"为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金误买入基金托管人中国银行股份有限公司发行的股票，基金管理人于购入该股后的首个交易日对上述股票进行了清仓处理，未对基金份额持有人利益造成损失。对此失误本基金管理人深表歉意，并已采取多项措施加强内部控制,坚决杜绝类似事件再度发生。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。事前识别的任务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交易；事中控制的工作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定的范围之内，各项业务操作根据制度和业务流程进行；事后检查公司投资行为与事前设定的流程、限额等有无偏差，编制投资组合公平交易报告，分析事中控制的效果。 4.3.2公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年国内经济增长速度偏弱，叠加金融去杠杆和中美贸易战等因素影响，使得A股市场整体表现不佳，各主要指数均出现一定程度下跌，其中偏成长类指数表现更弱。本基金2018年净值出现一定下跌，但由于本基金适当降低了仓位，并通过研究尽可能把握板块和个股的投资机会，净值表现好于A股市场各主要指数。本基金是定位在新兴成长方面的主题基金，因此在配置上略偏新兴成长，在行业配置上偏向于TMT、医药、新能源及新能源汽车等行业，其中对创新药、药房、5G、新能源汽车、光伏、风电、云计算等细分行业进行了重点配置。目前，本基金配置较多的行业主要是TMT及新能源。本基金在个股配置方面相对分散。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金份额净值增长率为-18.62%，同期业绩比较基准为-16.26%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2019年国内的宏观环境，我们认为多方面积极因素已经明显显现，主要体现在以下几方面：第一，过去一段时间"稳健中性"的货币政策正在逐渐边际放松，实体企业特别是中小企业的融资需求将得到更多满足，有利于经济的发展；第二，中美贸易争端有望阶段性趋缓，目前中美已经进行了多轮贸易谈判，随着后续谈判的进行，阶段性谈判成果达成的可能性不断上升，中美两国有望构建新的两国关系，此举若能实现，对中美两国乃至全球经济都将是重要利好；第三，国内积极推行逆周期调控，5G、铁路基建将有效拉动国内的投资支出。 目前，中国高层对资本市场高度关注和重视，证券市场监管机构也希望打造一个活跃和有流动性的资本市场，证监会主席的换帅，以及后续如放开券商对外部接口等一系列政策都印证了这一点。政策的支持和呵护将明显有利于A股市场的繁荣。 展望2019年的A股市场，我们认为整体机会大于风险，我们认为A股市场或已经处于2015年来熊市的最末期和下一轮牛市的启动初期。原因如下：第一，经历2018年股市的回调，目前A股估值处于历史底部，股市上行机会远大于下行风险，第二，全球流动性的缓解以及国内货币政策的边际放松将实质上利好A股市场估值水平的提升和股市成交的活跃，第三，中美贸易战若能边际趋缓，将明显有利于A股市场风险偏好的持续提升，第四，中国证券市场监管层持续推出有利于市场活跃的政策，对A股市场构成实质利好。第五，科创板的推出，对证券市场有积极推动作用。 因此，我们对2019年的A股市场持更多乐观态度，我们认为整体机会大于风险，市场成交量和活跃度均有望较2018年下半年出现明显回暖，板块和个股机会也将持续出现。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人从合法经营、规范运作、勤勉尽责、保障基金持有人利益出发，严守合规底线、完善内部控制，2018年度主要从如下几个方面落实风险控制与合规管理、强化监察稽核职能： 1、建立健全公司治理结构、完善投资决策流程：报告期内公司进一步健全公司治理架构、强化制衡机制，明确各专业委员会职责权限与议事决策规则，优化核心业务流程，调整和完善业务分级授权体系； 2、加强业务合规及信息披露审核：随着公司管理资产规模扩大以及产品线进一步丰富，公司持续加强对信息披露材料、营销材料、产品方案等开展合规审核，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性，保证各项对外营销活动和宣传推介合法合规； 3、全面实施投资监督和风险监测：公司严格遵照法律法规、基金合同和公司制度要求对日常投资运作进行管理和监控，对基金运作合规情况进行监控并跟踪分析异常指标，及时沟通及风险提示，全方位防范控制基金运作风险。 4、开展各项稽核审计工作：根据法规要求,组织开展定期稽核、特定人员离任审计，依据风险导向组织重点业务领域专项审计，根据监管要求组织各项自查，对产品运作、业务开展合规性及内控完善性进行审查，不断促进公司内控制度执行有效。 5、落实全员合规理念、加强员工合规管理：报告期内公司通过线上、线下多种方式组织开展员工合规培训，加强对员工职业操守的教育和监督，提升员工合规遵从意识；严格规范工作人员执业行为，督促员工勤勉尽责，防范利用职务便利从事违法违规、超越权限或者其他损害客户合法权益的行为；组织开展定期常规信息管制抽查，以及异常行为专项排查，加强员工行为监督，强化员工合规管理。 6、持续完善内控合规体系建设、强化合规内控管理：报告期内，积极宣导合规内控文化，有序推进各项合规内控工作，不断提升公司审慎规范经营和全面风险管理水平。 报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续本着诚实信用、勤勉尽责的原则，坚持风险控制为核心，确保管理基金的合规、安全运作。4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、估值政策及重大变化 无。 2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响 无。 3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 （1）公司方面 估值委员会设主任委员一名，由分管运营的公司领导担任；委员若干名，由基金运营部、风险管理总部、研究部、投资管理总部（视会议议题内容选择相关投资方向部门）部门负责人或其指定人员组成。 估值委员会主要工作职责如下：制定合理、公允的估值方法；对估值方法进行讨论并作出评价，在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用；评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性，对新投资策略或新投资品种采用的估值方法作出决定；讨论、决定其他与估值相关的重大问题。 （2）托管银行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。 （3）会计师事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。 4、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 5、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 无。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《基金合同》，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。 本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。 本报告期没有应分配但尚未分配的利润。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 本报告期内，本基金自2018年8月2日起至2018年12月31日止基金资产净值已连续六十个工作日以上低于五千万。基金管理人根据产品特点，采取持续营销方案，并已向中国证监会报告。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，报告期内本基金在未事先得到基金托管人同意下通过交易所场内买入我托管行发行的股票。经提示，该基金已于次日卖出该股票。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 德师报(审)字(19)第P00231号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金全 体持有人 我们审计了兴业成长动力灵活配置混合型证券 投资基金的财务报表，包括2018年12月31日的资 产负债表，2018年度的利润表、所有者权益(基 审计意见 金净值)变动表以及财务报表附注。我们认为， 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基 金行业实务操作的有关规定编制，公允反映了兴 业成长动力灵活配置混合型证券投资基金2018 年12月31日的财务状况、2018年度的经营成果和 基金净值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报 表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准 形成审计意见的基础 则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则，我们独立于兴业成长动力灵活配置混合型证 券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责 任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适 当的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 兴业基金管理有限公司(以下简称"基金管理人 ")管理层对其他信息负责。其他信息包括兴业成 长动力灵活配置混合型证券投资基金2018年度 报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的 审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵 盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式 其他信息 的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们 的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他 信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解 到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错 报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他 信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这 方面，我们无任何事项需要报告。 基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中 国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实 务操作的有关规定编制财务报表，使其实现公允 管理层和治理层对财务报表的责任反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以 使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重 大错报。在编制财务报表时，基金管理人管理层 负责评估兴业成长动力灵活配置混合型证券投 资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的 事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金 管理人管理层计划清算兴业成长动力灵活配置 混合型证券投资基金、终止经营或别无其他现实 的选择。基金管理人治理层负责监督兴业成长动 力灵活配置混合型证券投资基金的财务报告过 程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平 的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计 在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按 照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职 业判断，保持职业怀疑。同时，我们也执行以下 工作：(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财 务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应 对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作 为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串 注册会计师对财务报表审计的责任通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控 制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风 险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风 险。(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性 发表意见。(3)评价基金管理人管理层选用会计 政策的恰当性和做出会计估计及相关披露的合 理性。(4)对基金管理人管理层使用持续经营假 设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证 据，就可能导致对兴业成长动力灵活配置混合型 证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事 项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果 我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则 要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财 务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应 当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计 报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况 可能导致兴业成长动力灵活配置混合型证券投 资基金不能持续经营。(5)评价财务报表的总体 列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表 是否公允反映相关交易和事项。我们与基金管理 人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审 计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中 识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 曾浩 吴凌志 会计师事务所的地址 上海市延安东路222号外滩中心30楼 审计报告日期 2019-03-22 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2018年12月31日 单位：人民币元 附注 本期末 上年度末 资产 号 2018年12月31日 2017年12月31日 资产： 银行存款 7.4.7.1 12,812,529.84 5,253,513.75 结算备付金 1,164,955.35 393,662.93 存出保证金 93,006.37 24,828.41 交易性金融资产 7.4.7.2 33,221,390.68 41,396,779.80 其中：股票投资 27,206,390.68 41,396,779.80 基金投资 - - 债券投资 6,015,000.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 10,017,134.25 应收利息 7.4.7.5 205,251.06 -2,450.16 应收股利 - - 应收申购款 1,396.11 4,571.54 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 47,498,529.41 57,088,040.52 附注 本期末 上年度末 负债和所有者权益 号 2018年12月31日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 1,748,498.00 160.00 应付赎回款 - 21,935.54 应付管理人报酬 58,907.58 71,298.85 应付托管费 9,817.93 11,883.16 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 345,499.45 49,170.55 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 180,000.00 100,000.12 负债合计 2,342,722.96 254,448.22 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 49,670,746.12 50,894,501.89 未分配利润 7.4.7.1 -4,514,939.67 5,939,090.41 0 所有者权益合计 45,155,806.45 56,833,592.30 负债和所有者权益总计 47,498,529.41 57,088,040.52 注：报告截止日2018年12月31日，基金份额净值0.909元，基金份额总额49,670,746.12份。 7.2利润表 会计主体：兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年01月01日至2018年12月31日 单位：人民币元 本期2018年01月01 上年度可比期间 项目 附注 日至2018年12月31 号 2017年01月01日至201 日 7年12月31日 一、收入 -6,765,286.40 9,330,618.90 1.利息收入 454,749.62 403,710.88 其中：存款利息收入 7.4.7.1 81,258.80 52,816.97 1 债券利息收入 97,052.05 - 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 276,438.77 350,893.91 入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 -195,346.74 1,247,031.85 列） 其中：股票投资收益 7.4.7.1 -529,085.37 780,851.54 2 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.1 - - 3 资产支持证券投资收 7.4.7.1 - - 益 3.2 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.1 - - 4 股利收益 7.4.7.1 333,738.63 466,180.31 5 3.公允价值变动收益（损失以7.4.7.1 -7,035,829.03 7,675,383.20 “-”号填列） 6 4.汇兑收益（损失以“－”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.1 11,139.75 4,492.97 填列） 7 减：二、费用 3,564,654.50 1,711,422.05 1．管理人报酬 7.4.10. 769,663.70 832,815.42 2.1 2．托管费 7.4.10. 128,277.26 138,802.70 2.2 3．销售服务费 7.4.10. - - 2.3 4．交易费用 7.4.7.1 2,453,559.50 513,887.23 8 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 7.4.7.1 213,154.04 225,916.70 9 三、利润总额（亏损总额以“-” -10,329,940.90 7,619,196.85 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -10,329,940.90 7,619,196.85 号填列） 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年01月01日至2018年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2018年01月01日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 50,894,501.89 5,939,090.41 56,833,592.30 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - -10,329,940.90 -10,329,940.90 数(本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 -1,223,755.77 -124,089.18 -1,347,844.95 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 3,417,177.47 243,738.03 3,660,915.50 2.基金赎回 -4,640,933.24 -367,827.21 -5,008,760.45 款 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 49,670,746.12 -4,514,939.67 45,155,806.45 （基金净值） 上年度可比期间 项目 2017年01月01日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 61,494,224.69 -1,802,225.79 59,691,998.90 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - 7,619,196.85 7,619,196.85 数(本期利润) 三、本期基金份额交 -10,599,722.80 122,119.35 -10,477,603.45 易产生的基金净值 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 3,617,258.83 288,530.64 3,905,789.47 2.基金赎回 -14,216,981.63 -166,411.29 -14,383,392.92 款 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 50,894,501.89 5,939,090.41 56,833,592.30 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 卓新章 庄孝强 楼怡斐 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")系由基金管理人兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")以证监许可[2015]2641号文准予募集注册。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为212,527,217.99份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(16)第0467号的验资报告。基金合同于2016年6月3日正式生效。本基金的基金管理人为兴业基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及本基金招募说明书的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、短期公司债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、 债券回购、银行存款、货币市场工具、资产支持证券、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%；权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%。本基金参与股指期货、国债期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率×55%+中证全债指数收益率×45%。7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称"企业会计准则")以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 1)金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 2)金融负债的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，贷款及应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下： 1)对于银行间市场交易的固定收益品种，以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照第三方估值机构提供的估值确定公允价值。 2)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值；对于发行时明确一定期限限售 期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行时股票公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，按照监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。 3)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 4)当投资品种不再存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。 7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量 利息收入 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。 资产支持证券利息收入在持有期内，按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐日确认资产支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时，其中属于证券投资收益的部分冲减应计利息(若有)后的差额，确认资产支持证券利息收入。 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。 投资收益 股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。 债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 资产支持证券投资收益为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认，由上市公司代扣代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。 公允价值变动收益 公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率逐日计提。 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。 7.4.4.11基金的收益分配政策 1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； 2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4)每一基金份额享有同等分配权； 5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 1)对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据《关于发布的通知》(中基协发[2017]6号)，在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价值计算模型进行估值。 2)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2017]13号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)相关规定，本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 3)根据《关于发布的通知》(中基协发[2014]24号)，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]48号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2018年12月31日 2017年12月31日 活期存款 12,812,529.84 5,253,513.75 定期存款 - - 其中：存款期限1个月以 - - 内 存款期限1-3个 - - 月 存款期限3个月 - - 以上 其他存款 - - 合计 12,812,529.84 5,253,513.75 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末2018年12月31日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 27,361,616.80 27,206,390.68 -155,226.12 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 6,042,300.00 6,015,000.00 -27,300.00 合计 6,042,300.00 6,015,000.00 -27,300.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 33,403,916.80 33,221,390.68 -182,526.12 上年度末2017年12月31日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 34,543,476.89 41,396,779.80 6,853,302.91 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 34,543,476.89 41,396,779.80 6,853,302.91 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期及上年度末均未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2018年12月31日 2017年12月31日 应收活期存款利息 2,436.57 1,626.25 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 576.62 194.84 应收债券利息 202,191.78 - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - -4,283.57 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 46.09 12.32 合计 205,251.06 -2,450.16 7.4.7.6其他资产 本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2018年12月31日 2017年12月31日 交易所市场应付交易费用 345,499.45 49,170.55 银行间市场应付交易费用 - - 合计 345,499.45 49,170.55 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2018年12月31日 2017年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - 0.12 预提费用 180,000.00 100,000.00 合计 180,000.00 100,000.12 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期2018年01月01日至2018年12月31日 项目 基金份额（份） 账面金额 上年度末 50,894,501.89 50,894,501.89 本期申购 3,417,177.47 3,417,177.47 本期赎回（以“-”号填列） -4,640,933.24 -4,640,933.24 本期末 49,670,746.12 49,670,746.12 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -544,027.14 6,483,117.55 5,939,090.41 本期利润 -3,294,111.87 -7,035,829.03 -10,329,940.90 本期基金份额交易产 -100,147.22 -23,941.96 -124,089.18 生的变动数 其中：基金申购款 113,223.90 130,514.13 243,738.03 基金赎回款 -213,371.12 -154,456.09 -367,827.21 本期已分配利润 - - - 本期末 -3,938,286.23 -576,653.44 -4,514,939.67 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2018年01月01日 上年度可比期间2017年01月 至2018年12月31日 01日至2017年12月31日 活期存款利息收入 54,935.36 30,772.54 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 25,405.13 21,540.98 其他 918.31 503.45 合计 81,258.80 52,816.97 7.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至2018年 2017年01月01日至2017年 12月31日 12月31日 卖出股票成交总额 931,373,151.10 194,422,415.00 减：卖出股票成本总额 931,902,236.47 193,641,563.46 买卖股票差价收入 -529,085.37 780,851.54 7.4.7.13债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。 7.4.7.13.2资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券收益。 7.4.7.14衍生工具收益 7.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。 7.4.7.14.2衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。 7.4.7.15股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至2018年 2017年01月01日至2017年 12月31日 12月31日 股票投资产生的股利收益 333,738.63 466,180.31 基金投资产生的股利收益 - - 合计 333,738.63 466,180.31 7.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期 间 项目名称 2018年01月01 2017年01月01 日至2018年12 日至2017年12 月31日 月31日 1.交易性金融资产 -7,035,829.0 7,675,383.20 3 ——股票投资 -7,008,529.0 7,675,383.20 3 ——债券投资 -27,300.00 - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 - - 合计 -7,035,829.0 7,675,383.20 3 7.4.7.17其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至2018年 2017年01月01日至2017年 12月31日 12月31日 基金赎回费收入 8,825.01 4,397.28 转换费收入 2,314.74 95.69 合计 11,139.75 4,492.97 7.4.7.18交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至2018年 2017年01月01日至2017年 12月31日 12月31日 交易所市场交易费用 2,453,394.50 513,887.23 银行间市场交易费用 165.00 - 合计 2,453,559.50 513,887.23 7.4.7.19其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至2018年 2017年01月01日至2017年 12月31日 12月31日 审计费用 30,000.00 50,000.00 信息披露费 150,000.00 150,000.00 汇划手续费 15,154.04 7,916.70 帐户维护费 18,000.00 18,000.00 合计 213,154.04 225,916.70 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 兴业基金管理有限公司（以下简称"兴业基 基金管理人、基金销售机构、基金注册 金"） 登记机构 中国银行股份有限公司（以下简称"中国银 基金托管人、基金销售机构 行"） 兴业银行股份有限公司（以下简称"兴业银 基金管理人的控股股东、基金销售机构行"） 中海集团投资有限公司 基金管理人的股东 兴业财富资产管理有限公司（以下简称"兴 基金管理人控制的公司 业财富"） 注：本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化；下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至201 2017年01月01日至201 8年12月31日 7年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 769,663.70 832,815.42 其中：支付销售机构的客户维护费 33,648.98 68,864.13 注：支付基金管理人兴业基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值*1.50%÷当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至2018 2017年01月01日至2017 年12月31日 年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 128,277.26 138,802.70 注：支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值*0.25%÷当年天数。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名 2018年01月01日至2018年12月31日 2017年01月01日至2017年12月31日 称 当期利息收 当期利息收 期末余额 入 期末余额 入 中国银行 12,812,529.84 54,935.36 5,253,513.75 30,772.54 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业或协议利率计算。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期间及上年度可比期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。7.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期间及上年度可比期间未发生其他关联方交易事项。 7.4.11利润分配情况--非货币市场基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 期 复 股 股 停 停 末 复 牌 票 票 牌 牌 估 牌 开 数量 期末成本 期末估值 备 代 名 日 原 值 日 盘 （股） 总额 总额 注 码 称 期 因 单 期 单 价 价 6000 中信 2018 重大 16.0 2019 17.1 30 证券 -12- 事项 1 -01- 5 68,600 1,148,809.03 1,098,286.00 - 25 10 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中面临的与本基金所投资金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金基金管理人从事风险管理的主要目标是在有效控制上述风险的前提下，通过对各类市场影响因素分析以及投资组合积极主动管理，力争获得超过业绩比较基准的长期稳定收益，使本基金在风险和收益之间取得最佳平衡。 本基金基金管理人按照"自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工"的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。本基金基金管理人建立的风险管理体系由三层风险防范等级构成： 一级风险防范是指公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。董事会下设审计与风险管理委员会，负责公司审计风险的控制、管理、监督和评价；对公司经营的合法、合规性进行监控和检查，对经营活动进行审计。 二级风险防范是指公司风险控制委员会、投资策略委员会和风险管理总部层次对公司风险进行的预防和控制。管理层下设风险控制委员会，对公司在经营管理和基金运作中的风险进行研究、分析与评估，制定相应风险控制制度并监督其执行，全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各类风险。 三级风险防范是指公司各部门对自身业务工作风险进行的自我检查和控制。公司各部门根据经营计划、业务规则及部门具体情况，制定本部门业务流程及风险控制措施。 针对金融工具所面临的相关风险，本基金基金管理人主要通过定性与定量分析相结合的方法进行管理，即依据定性分析以判断风险损失的严重程度及同类风险损失的发生频度，凭借定量分析以确定风险损失的限度及相应的置信程度，进而及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，以确保将风险控制在可承受范围内。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金，或基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任等，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金基金管理人建立了较为完善的信用风险管理流程，通过对信用债券发行人基本面调研分析，结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等方面的综合评估结果，选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。本基金通过对银行间同业市场交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金基金管理人旗下其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金的交易所交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手，并完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。 除国债、央行票据、政策性金融债外，本基金报告期末及上年度末未持有按信用评级列示的债券。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无法应对债务到期偿付或投资者赎回款按时支付的风险。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持大部分证券在证券交易所上市或银行间同业市场交易，不存在具有重大流动性风险的投资品种。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中 度，按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 截止本报告期末及上年度末，本基金无重大流动性风险。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金基金管理人主要通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2 018年12 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 月31日 资产 银行存 12,812,529.84 - - - 12,812,529.84 款 结算备 1,164,955.35 - - - 1,164,955.35 付金 存出保 93,006.37 - - - 93,006.37 证金 交易性 金融资 6,015,000.00 - - 27,206,390.68 33,221,390.68 产 应收利 - - - 205,251.06 205,251.06 息 应收申 - - - 1,396.11 1,396.11 购款 资产总 20,085,491.56 - - 27,413,037.85 47,498,529.41 计 负债 应付证 券清算 - - - 1,748,498.00 1,748,498.00 款 应付管 理人报 - - - 58,907.58 58,907.58 酬 应付托 - - - 9,817.93 9,817.93 管费 应付交 - - - 345,499.45 345,499.45 易费用 其他负 - - - 180,000.00 180,000.00 债 负债总 - - - 2,342,722.96 2,342,722.96 计 利率敏 感度缺 20,085,491.56 - - 25,070,314.89 45,155,806.45 口 上年度 末2017 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 年12月3 1日 资产 银行存 5,253,513.75 - - - 5,253,513.75 款 结算备 393,662.93 - - - 393,662.93 付金 存出保 24,828.41 - - - 24,828.41 证金 交易性 金融资 - - - 41,396,779.80 41,396,779.80 产 应收证 券清算 - - - 10,017,134.25 10,017,134.25 款 应收利 - - - -2,450.16 -2,450.16 息 应收申 - - - 4,571.54 4,571.54 购款 资产总 5,672,005.09 - - 51,416,035.43 57,088,040.52 计 负债 应付证 券清算 - - - 160.00 160.00 款 应付赎 - - - 21,935.54 21,935.54 回款 应付管 理人报 - - - 71,298.85 71,298.85 酬 应付托 - - - 11,883.16 11,883.16 管费 应付交 - - - 49,170.55 49,170.55 易费用 其他负 - - - 100,000.12 100,000.12 债 负债总 - - - 254,448.22 254,448.22 计 利率敏 感度缺 5,672,005.09 - - 51,161,587.21 56,833,592.30 口 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 假设 利率曲线平行移动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 （单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2018年12月31日 2017年12月31日 市场利率上升25个基点 -2,648.00 - 市场利率下降25个基点 2,655.63 - 7.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险可来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项，也可来源于市场整体波动。 本基金基金管理人在构建和管理投资组合过程中，通过对宏观经济情况及政策分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金基金管理人定期结合宏观及微观环境变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行动态修正，以主动应对可能发生的其他价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，基金管理人对本基金所持仓证券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量，以测试本基金所面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 27,206,390.68 60.25 41,396,779.80 72.84 产-股票投资 交易性金融资 - - - - 产-基金投资 交易性金融资 - - - - 产-债券投资 交易性金融资 - - - - 产-贵金属投资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 27,206,390.68 60.25 41,396,779.80 72.84 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除股票价格以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2018年12月31日 2017年12月31日 股票价格上升5% 1,360,319.53 2,069,838.99 股票价格下降5% -1,360,319.53 -2,069,838.99 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第一层次的余额为人民币26,108,104.68元，属于第二层次的余额为人民币7,113,286.00元，无属于第三层次的余额(2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币40,068,775.80元，属于第二层次的余额为人民币1,328,004.00元，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于本基金投资的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。 (iii)第三层次公允价值计量的金融工具 无。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 27,206,390.68 57.28 其中：股票 27,206,390.68 57.28 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 6,015,000.00 12.66 其中：债券 6,015,000.00 12.66 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 13,977,485.19 29.43 8 其他各项资产 299,653.54 0.63 9 合计 47,498,529.41 100.00 8.2报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 11,814,919.73 26.16 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 628,286.00 1.39 F 批发和零售业 1,797,872.00 3.98 G 交通运输、仓储和邮政业 1,406,591.00 3.11 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,421,272.00 7.58 J 金融业 4,283,969.00 9.49 K 房地产业 150,066.00 0.33 L 租赁和商务服务业 12,040.00 0.03 M 科学研究和技术服务业 502,945.00 1.11 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 3,188,429.95 7.06 S 综合 - - 合计 27,206,390.68 60.25 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 600406 国电南瑞 90,800 1,682,524.00 3.73 2 601688 华泰证券 92,000 1,490,400.00 3.30 3 002202 金风科技 133,993 1,338,590.07 2.96 4 000400 许继电气 143,700 1,277,493.00 2.83 5 601877 正泰电器 46,587 1,129,268.88 2.50 6 600030 中信证券 68,600 1,098,286.00 2.43 7 601098 中南传媒 84,900 1,061,250.00 2.35 8 600498 烽火通信 36,100 1,027,767.00 2.28 9 600757 长江传媒 131,500 857,380.00 1.90 10 600073 上海梅林 114,300 851,535.00 1.89 11 002281 光迅科技 30,300 813,858.00 1.80 12 002024 苏宁易购 78,600 774,210.00 1.71 13 600115 东方航空 158,900 754,775.00 1.67 14 600037 歌华有线 87,200 749,048.00 1.66 15 600837 海通证券 85,100 748,880.00 1.66 16 600977 中国电影 52,100 746,072.00 1.65 17 603605 珀莱雅 16,400 722,748.00 1.60 18 601233 桐昆股份 71,200 694,912.00 1.54 19 002912 中新赛克 8,400 680,904.00 1.51 20 601006 大秦铁路 79,200 651,816.00 1.44 21 601186 中国铁建 57,800 628,286.00 1.39 22 600600 青岛啤酒 17,815 621,030.90 1.38 23 601601 中国太保 21,700 616,931.00 1.37 24 603708 家家悦 29,800 598,682.00 1.33 25 300373 扬杰科技 41,100 593,484.00 1.31 26 300037 新宙邦 21,100 507,455.00 1.12 27 300284 苏交科 48,500 502,945.00 1.11 28 600612 老凤祥 9,800 441,000.00 0.98 29 601933 永辉超市 54,000 424,980.00 0.94 30 603839 安正时尚 39,700 424,790.00 0.94 31 603868 飞科电器 9,766 372,865.88 0.83 32 601336 新华保险 7,800 329,472.00 0.73 33 300251 光线传媒 43,300 329,080.00 0.73 34 002465 海格通信 38,500 300,300.00 0.67 35 600570 恒生电子 5,700 296,286.00 0.66 36 601012 隆基股份 15,100 263,344.00 0.58 37 603848 好太太 15,000 226,650.00 0.50 38 600438 通威股份 25,100 207,828.00 0.46 39 300144 宋城演艺 9,117 194,647.95 0.43 40 000002 万科Ａ 6,300 150,066.00 0.33 41 600845 宝信软件 600 12,510.00 0.03 42 601888 中国国旅 200 12,040.00 0.03 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 000977 浪潮信息 18,305,204.00 32.21 2 002727 一心堂 16,629,847.60 29.26 3 601398 工商银行 14,360,042.00 25.27 4 300373 扬杰科技 14,162,364.81 24.92 5 000681 视觉中国 13,576,444.64 23.89 6 601601 中国太保 13,531,068.98 23.81 7 002410 广联达 12,999,789.80 22.87 8 603658 安图生物 12,387,413.15 21.80 9 603019 中科曙光 11,760,373.16 20.69 10 603233 大参林 11,579,710.00 20.37 11 601688 华泰证券 11,174,734.00 19.66 12 002475 立讯精密 10,724,458.20 18.87 13 603883 老百姓 10,640,278.20 18.72 14 600048 保利地产 10,301,610.22 18.13 15 000002 万科Ａ 9,807,434.42 17.26 16 600436 片仔癀 9,538,790.56 16.78 17 300003 乐普医疗 9,484,449.00 16.69 18 600196 复星医药 9,288,092.19 16.34 19 601288 农业银行 9,112,964.00 16.03 20 300188 美亚柏科 8,907,835.56 15.67 21 600570 恒生电子 8,838,933.00 15.55 22 600498 烽火通信 8,741,935.70 15.38 23 601939 建设银行 8,553,592.00 15.05 24 300357 我武生物 8,515,804.57 14.98 25 600867 通化东宝 8,394,688.72 14.77 26 600115 东方航空 8,205,705.00 14.44 27 300166 东方国信 8,175,673.00 14.39 28 601336 新华保险 7,869,629.00 13.85 29 300036 超图软件 7,685,066.00 13.52 30 603605 珀莱雅 7,671,538.92 13.50 31 002142 宁波银行 7,273,419.35 12.80 32 300133 华策影视 7,272,502.00 12.80 33 300251 光线传媒 6,834,337.51 12.03 34 300037 新宙邦 6,822,840.84 12.00 35 300377 赢时胜 6,802,297.00 11.97 36 300413 芒果超媒 6,782,234.00 11.93 37 002368 太极股份 6,775,834.45 11.92 38 002439 启明星辰 6,742,081.00 11.86 39 300170 汉得信息 6,557,985.00 11.54 40 002371 北方华创 6,529,877.00 11.49 41 600845 宝信软件 6,442,210.49 11.34 42 600977 中国电影 6,273,201.29 11.04 43 300271 华宇软件 5,959,935.00 10.49 44 601877 正泰电器 5,813,777.53 10.23 45 600887 伊利股份 5,690,637.00 10.01 46 300633 开立医疗 5,673,475.00 9.98 47 002202 金风科技 5,546,898.01 9.76 48 600030 中信证券 5,530,607.00 9.73 49 002343 慈文传媒 5,524,209.00 9.72 50 600038 中直股份 5,284,909.51 9.30 51 300253 卫宁健康 5,280,957.00 9.29 52 300595 欧普康视 5,273,679.80 9.28 53 002508 老板电器 5,271,559.76 9.28 54 300059 东方财富 5,259,429.10 9.25 55 603345 安井食品 5,254,379.20 9.25 56 601857 中国石油 5,190,543.00 9.13 57 603986 兆易创新 5,190,278.60 9.13 58 600271 航天信息 5,054,254.88 8.89 59 002027 分众传媒 5,026,620.00 8.84 60 600884 杉杉股份 5,018,137.04 8.83 61 002507 涪陵榨菜 4,967,118.18 8.74 62 002236 大华股份 4,897,526.00 8.62 63 002405 四维图新 4,859,331.00 8.55 64 000651 格力电器 4,855,586.00 8.54 65 000858 五粮液 4,746,678.00 8.35 66 600588 用友网络 4,731,105.00 8.32 67 600703 三安光电 4,665,653.34 8.21 68 600584 长电科技 4,496,544.66 7.91 69 601233 桐昆股份 4,492,775.00 7.91 70 600276 恒瑞医药 4,462,041.00 7.85 71 002008 大族激光 4,445,253.50 7.82 72 300073 当升科技 4,385,727.00 7.72 73 600406 国电南瑞 4,270,951.00 7.51 74 601012 隆基股份 4,245,747.00 7.47 75 603799 华友钴业 4,229,358.26 7.44 76 300642 透景生命 4,151,105.00 7.30 77 000513 丽珠集团 4,138,853.00 7.28 78 002912 中新赛克 4,132,290.75 7.27 79 603939 益丰药房 4,032,817.19 7.10 80 300571 平治信息 3,986,329.50 7.01 81 603839 安正时尚 3,972,182.20 6.99 82 600029 南方航空 3,956,223.15 6.96 83 000786 北新建材 3,912,749.75 6.88 84 601933 永辉超市 3,899,691.00 6.86 85 603708 家家悦 3,889,765.86 6.84 86 300616 尚品宅配 3,838,520.20 6.75 87 002050 三花智控 3,696,190.40 6.50 88 603589 口子窖 3,676,715.40 6.47 89 300274 阳光电源 3,643,392.00 6.41 90 603103 横店影视 3,611,419.80 6.35 91 603868 飞科电器 3,608,781.14 6.35 92 002045 国光电器 3,575,283.00 6.29 93 600859 王府井 3,570,467.70 6.28 94 002916 深南电路 3,533,275.00 6.22 95 002465 海格通信 3,526,873.00 6.21 96 600754 锦江股份 3,506,603.00 6.17 97 002466 天齐锂业 3,497,641.00 6.15 98 002281 光迅科技 3,489,679.91 6.14 99 600519 贵州茅台 3,441,544.52 6.06 100 300316 晶盛机电 3,370,777.40 5.93 101 002044 美年健康 3,343,473.72 5.88 102 300451 创业软件 3,337,122.73 5.87 103 002049 紫光国微 3,336,706.00 5.87 104 002293 罗莱生活 3,274,400.00 5.76 105 300568 星源材质 3,259,806.50 5.74 106 603866 桃李面包 3,247,172.00 5.71 107 601318 中国平安 3,202,909.00 5.64 108 600036 招商银行 3,201,090.00 5.63 109 601111 中国国航 3,194,690.00 5.62 110 300418 昆仑万维 3,153,243.00 5.55 111 002223 鱼跃医疗 3,139,313.00 5.52 112 300284 苏交科 3,094,726.34 5.45 113 000063 中兴通讯 3,085,024.00 5.43 114 600779 水井坊 3,068,096.01 5.40 115 600028 中国石化 3,009,671.00 5.30 116 601988 中国银行 3,008,989.00 5.29 117 002709 天赐材料 2,958,405.20 5.21 118 300113 顺网科技 2,844,892.00 5.01 119 300015 爱尔眼科 2,805,475.00 4.94 120 600438 通威股份 2,755,626.00 4.85 121 600566 济川药业 2,726,100.00 4.80 122 601818 光大银行 2,695,610.00 4.74 123 300347 泰格医药 2,615,645.50 4.60 124 601888 中国国旅 2,470,191.92 4.35 125 002372 伟星新材 2,462,632.80 4.33 126 002468 申通快递 2,452,704.79 4.32 127 000568 泸州老窖 2,437,175.61 4.29 128 300476 胜宏科技 2,423,885.60 4.26 129 603008 喜临门 2,393,052.00 4.21 130 002572 索菲亚 2,387,130.00 4.20 131 002555 三七互娱 2,373,427.00 4.18 132 601566 九牧王 2,349,972.31 4.13 133 603899 晨光文具 2,348,160.00 4.13 134 603127 昭衍新药 2,345,440.40 4.13 135 603365 水星家纺 2,295,110.36 4.04 136 601899 紫金矿业 2,234,376.00 3.93 137 601186 中国铁建 2,175,836.00 3.83 138 002153 石基信息 2,156,040.00 3.79 139 603833 欧派家居 2,144,341.00 3.77 140 600562 国睿科技 2,141,073.58 3.77 141 601100 恒立液压 2,137,257.00 3.76 142 002511 中顺洁柔 2,122,912.00 3.74 143 002456 欧菲科技 2,112,993.00 3.72 144 000400 许继电气 2,091,788.00 3.68 145 601766 中国中车 2,072,604.00 3.65 146 000768 中航飞机 2,070,957.34 3.64 147 002120 韵达股份 1,984,568.12 3.49 148 300529 健帆生物 1,978,208.00 3.48 149 600872 中炬高新 1,928,543.00 3.39 150 600760 中航沈飞 1,905,755.00 3.35 151 000661 长春高新 1,867,908.00 3.29 152 002812 恩捷股份 1,818,225.00 3.20 153 300098 高新兴 1,808,821.00 3.18 154 600967 内蒙一机 1,799,151.00 3.17 155 600900 长江电力 1,780,508.00 3.13 156 300348 长亮科技 1,768,561.00 3.11 157 600138 中青旅 1,762,568.00 3.10 158 600466 蓝光发展 1,728,023.09 3.04 159 300014 亿纬锂能 1,707,943.74 3.01 160 600690 青岛海尔 1,702,655.00 3.00 161 601800 中国交建 1,692,493.00 2.98 162 300450 先导智能 1,683,162.00 2.96 163 300136 信维通信 1,657,778.00 2.92 164 002035 华帝股份 1,647,471.48 2.90 165 002833 弘亚数控 1,641,204.00 2.89 166 603885 吉祥航空 1,614,840.00 2.84 167 600837 海通证券 1,599,226.00 2.81 168 000089 深圳机场 1,585,298.00 2.79 169 002905 金逸影视 1,567,812.40 2.76 170 002013 中航机电 1,565,663.00 2.75 171 603816 顾家家居 1,529,396.00 2.69 172 600019 宝钢股份 1,500,882.00 2.64 173 002867 周大生 1,487,302.00 2.62 174 600016 民生银行 1,424,381.00 2.51 175 002419 天虹股份 1,392,519.00 2.45 176 002304 洋河股份 1,392,509.00 2.45 177 000596 古井贡酒 1,391,152.00 2.45 178 300467 迅游科技 1,366,377.00 2.40 179 002563 森马服饰 1,363,610.00 2.40 180 300628 亿联网络 1,358,196.00 2.39 181 601006 大秦铁路 1,353,132.00 2.38 182 601600 中国铝业 1,312,730.00 2.31 183 603387 基蛋生物 1,306,848.60 2.30 184 603898 好莱客 1,301,500.00 2.29 185 600188 兖州煤业 1,299,083.00 2.29 186 600487 亨通光电 1,286,803.00 2.26 187 300365 恒华科技 1,274,793.00 2.24 188 300144 宋城演艺 1,241,800.01 2.18 189 002815 崇达技术 1,207,089.00 2.12 190 600612 老凤祥 1,171,078.00 2.06 191 300124 汇川技术 1,166,265.76 2.05 192 300760 迈瑞医疗 1,161,355.00 2.04 193 300367 东方网力 1,148,608.00 2.02 194 600340 华夏幸福 1,146,813.00 2.02 195 300747 锐科激光 1,143,708.00 2.01 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 000977 浪潮信息 18,191,407.48 32.01 2 002727 一心堂 16,279,426.81 28.64 3 603658 安图生物 14,732,960.20 25.92 4 601398 工商银行 14,356,647.38 25.26 5 000681 视觉中国 13,828,818.68 24.33 6 300373 扬杰科技 13,307,294.35 23.41 7 601601 中国太保 12,756,310.88 22.45 8 002410 广联达 12,733,759.11 22.41 9 603883 老百姓 11,863,594.53 20.87 10 002475 立讯精密 11,855,510.33 20.86 11 603233 大参林 11,474,362.15 20.19 12 603019 中科曙光 11,418,089.16 20.09 13 600048 保利地产 10,451,938.60 18.39 14 600436 片仔癀 10,405,787.53 18.31 15 601688 华泰证券 9,767,859.80 17.19 16 000002 万科Ａ 9,664,914.99 17.01 17 002142 宁波银行 9,658,031.60 16.99 18 300003 乐普医疗 9,525,487.90 16.76 19 600867 通化东宝 9,499,935.55 16.72 20 600196 复星医药 9,165,076.25 16.13 21 601288 农业银行 9,075,011.00 15.97 22 300188 美亚柏科 8,753,550.90 15.40 23 300357 我武生物 8,697,044.10 15.30 24 601939 建设银行 8,445,665.32 14.86 25 600570 恒生电子 8,213,741.58 14.45 26 300166 东方国信 8,169,541.10 14.37 27 300036 超图软件 7,651,684.72 13.46 28 600498 烽火通信 7,628,783.31 13.42 29 603605 珀莱雅 7,509,144.21 13.21 30 601336 新华保险 7,488,406.84 13.18 31 002439 启明星辰 7,230,752.00 12.72 32 300133 华策影视 7,178,374.66 12.63 33 600115 东方航空 7,047,245.16 12.40 34 300413 芒果超媒 7,000,601.46 12.32 35 601233 桐昆股份 6,967,493.19 12.26 36 002371 北方华创 6,775,064.00 11.92 37 300377 赢时胜 6,749,613.88 11.88 38 002368 太极股份 6,684,903.82 11.76 39 600703 三安光电 6,661,027.83 11.72 40 300251 光线传媒 6,599,533.80 11.61 41 002236 大华股份 6,589,607.61 11.59 42 300037 新宙邦 6,485,635.40 11.41 43 300170 汉得信息 6,445,233.80 11.34 44 603939 益丰药房 6,384,894.74 11.23 45 600845 宝信软件 6,356,507.42 11.18 46 002027 分众传媒 6,278,669.38 11.05 47 300633 开立医疗 5,818,585.75 10.24 48 603345 安井食品 5,782,615.30 10.17 49 300271 华宇软件 5,735,981.63 10.09 50 600887 伊利股份 5,678,274.72 9.99 51 002008 大族激光 5,580,083.13 9.82 52 601857 中国石油 5,447,318.55 9.58 53 300253 卫宁健康 5,419,617.59 9.54 54 600977 中国电影 5,392,749.34 9.49 55 002343 慈文传媒 5,360,119.73 9.43 56 601877 正泰电器 5,327,227.44 9.37 57 300595 欧普康视 5,209,404.20 9.17 58 600038 中直股份 5,140,583.59 9.04 59 603986 兆易创新 5,107,924.35 8.99 60 600884 杉杉股份 5,083,745.46 8.94 61 300059 东方财富 5,071,310.59 8.92 62 002508 老板电器 5,070,597.81 8.92 63 600271 航天信息 5,009,696.00 8.81 64 002507 涪陵榨菜 4,957,492.00 8.72 65 000858 五粮液 4,807,298.88 8.46 66 002405 四维图新 4,727,728.36 8.32 67 603799 华友钴业 4,669,759.28 8.22 68 000333 美的集团 4,663,747.58 8.21 69 000651 格力电器 4,548,203.43 8.00 70 600588 用友网络 4,503,581.72 7.92 71 600584 长电科技 4,436,027.08 7.81 72 600030 中信证券 4,383,265.50 7.71 73 600276 恒瑞医药 4,243,069.78 7.47 74 300642 透景生命 4,154,583.00 7.31 75 300073 当升科技 4,114,682.09 7.24 76 000513 丽珠集团 4,086,198.03 7.19 77 601012 隆基股份 4,027,779.00 7.09 78 002202 金风科技 4,004,799.00 7.05 79 300571 平治信息 3,990,935.00 7.02 80 000786 北新建材 3,966,387.88 6.98 81 600029 南方航空 3,783,521.89 6.66 82 603103 横店影视 3,779,211.77 6.65 83 002050 三花智控 3,766,619.31 6.63 84 300616 尚品宅配 3,730,796.12 6.56 85 000661 长春高新 3,699,931.75 6.51 86 600859 王府井 3,622,348.26 6.37 87 603589 口子窖 3,595,685.79 6.33 88 603839 安正时尚 3,558,783.16 6.26 89 002916 深南电路 3,555,936.23 6.26 90 002912 中新赛克 3,555,662.30 6.26 91 600754 锦江股份 3,467,775.00 6.10 92 002466 天齐锂业 3,382,830.41 5.95 93 601933 永辉超市 3,373,970.42 5.94 94 002045 国光电器 3,367,473.67 5.93 95 600566 济川药业 3,349,037.29 5.89 96 600519 贵州茅台 3,346,371.62 5.89 97 300568 星源材质 3,331,042.60 5.86 98 300316 晶盛机电 3,310,791.42 5.83 99 300274 阳光电源 3,304,604.91 5.81 100 300451 创业慧康 3,283,185.00 5.78 101 002044 美年健康 3,246,096.60 5.71 102 002049 紫光国微 3,234,999.30 5.69 103 603866 桃李面包 3,218,403.31 5.66 104 002465 海格通信 3,195,597.43 5.62 105 600036 招商银行 3,178,509.00 5.59 106 603868 飞科电器 3,168,657.08 5.58 107 601111 中国国航 3,148,563.31 5.54 108 603708 家家悦 3,125,257.30 5.50 109 000703 恒逸石化 3,121,476.11 5.49 110 300418 昆仑万维 3,115,750.03 5.48 111 002223 鱼跃医疗 3,104,505.00 5.46 112 002293 罗莱生活 3,104,014.54 5.46 113 600028 中国石化 3,075,321.80 5.41 114 600779 水井坊 3,043,491.58 5.36 115 601318 中国平安 3,028,389.20 5.33 116 002709 天赐材料 3,000,959.20 5.28 117 601988 中国银行 2,985,915.00 5.25 118 600438 通威股份 2,850,579.83 5.02 119 300015 爱尔眼科 2,817,372.93 4.96 120 300113 顺网科技 2,797,830.45 4.92 121 600406 国电南瑞 2,737,357.00 4.82 122 601818 光大银行 2,707,320.00 4.76 123 300284 苏交科 2,631,625.13 4.63 124 002304 洋河股份 2,625,738.00 4.62 125 600487 亨通光电 2,575,380.99 4.53 126 601888 中国国旅 2,544,798.00 4.48 127 002281 光迅科技 2,531,407.86 4.45 128 300347 泰格医药 2,509,286.00 4.42 129 002468 申通快递 2,483,561.16 4.37 130 002372 伟星新材 2,480,198.73 4.36 131 002572 索菲亚 2,456,545.73 4.32 132 002456 欧菲科技 2,452,643.62 4.32 133 603008 喜临门 2,439,475.55 4.29 134 601600 中国铝业 2,415,793.40 4.25 135 603127 昭衍新药 2,412,724.00 4.25 136 002555 三七互娱 2,404,121.70 4.23 137 600031 三一重工 2,393,601.56 4.21 138 000568 泸州老窖 2,367,630.00 4.17 139 300476 胜宏科技 2,314,262.00 4.07 140 601566 九牧王 2,297,942.41 4.04 141 600104 上汽集团 2,277,503.13 4.01 142 603899 晨光文具 2,243,636.22 3.95 143 600562 国睿科技 2,213,251.16 3.89 144 601899 紫金矿业 2,201,177.81 3.87 145 000768 中航飞机 2,149,109.23 3.78 146 603365 水星家纺 2,113,285.32 3.72 147 601766 中国中车 2,091,772.04 3.68 148 603833 欧派家居 2,081,131.00 3.66 149 002511 中顺洁柔 2,054,335.00 3.61 150 002153 石基信息 2,043,746.97 3.60 151 000063 中兴通讯 2,041,586.00 3.59 152 601100 恒立液压 2,020,381.00 3.55 153 002120 韵达股份 1,962,273.56 3.45 154 300529 健帆生物 1,947,217.38 3.43 155 600872 中炬高新 1,913,410.00 3.37 156 600760 中航沈飞 1,854,744.10 3.26 157 600138 中青旅 1,809,473.54 3.18 158 002812 恩捷股份 1,806,998.00 3.18 159 600900 长江电力 1,772,109.00 3.12 160 300348 长亮科技 1,739,413.00 3.06 161 300014 亿纬锂能 1,738,280.50 3.06 162 600967 内蒙一机 1,722,040.74 3.03 163 300098 高新兴 1,716,973.68 3.02 164 002833 弘亚数控 1,675,870.00 2.95 165 601800 中国交建 1,654,076.00 2.91 166 002905 金逸影视 1,616,114.00 2.84 167 300450 先导智能 1,605,037.00 2.82 168 002035 华帝股份 1,584,689.20 2.79 169 002013 中航机电 1,582,336.32 2.78 170 603885 吉祥航空 1,559,301.00 2.74 171 600690 青岛海尔 1,555,135.04 2.74 172 601186 中国铁建 1,545,760.00 2.72 173 002867 周大生 1,535,660.50 2.70 174 600019 宝钢股份 1,529,565.00 2.69 175 000089 深圳机场 1,521,641.41 2.68 176 603816 顾家家居 1,512,243.52 2.66 177 300136 信维通信 1,504,945.00 2.65 178 002419 天虹股份 1,480,056.85 2.60 179 600016 民生银行 1,432,552.00 2.52 180 000596 古井贡酒 1,410,792.00 2.48 181 300467 迅游科技 1,407,311.00 2.48 182 600521 华海药业 1,388,950.44 2.44 183 300433 蓝思科技 1,382,173.56 2.43 184 300628 亿联网络 1,329,986.46 2.34 185 300365 恒华科技 1,327,446.95 2.34 186 603898 好莱客 1,327,393.00 2.34 187 002563 森马服饰 1,301,618.61 2.29 188 600188 兖州煤业 1,278,848.00 2.25 189 603387 基蛋生物 1,236,306.00 2.18 190 600466 蓝光发展 1,231,763.00 2.17 191 002815 崇达技术 1,185,475.00 2.09 192 603660 苏州科达 1,183,452.90 2.08 193 002271 东方雨虹 1,175,329.06 2.07 194 300760 迈瑞医疗 1,161,382.00 2.04 195 600340 华夏幸福 1,159,443.00 2.04 196 600745 闻泰科技 1,155,711.65 2.03 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 924,720,376.38 卖出股票收入（成交）总额 931,373,151.10 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 6,015,000.00 13.32 其中：政策性金融债 6,015,000.00 13.32 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 6,015,000.00 13.32 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 180404 18农发04 60,000 6,015,000.0 13.32 0 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行趋势的研究，结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析，选择合适的期货合约构建相应的头寸，以调整投资组合的风险暴露，降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具，降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险，提高基金的建仓或变现效率。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货,将根据风险管理原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。 8.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未参与国债期货投资。 8.12投资组合报告附注 8.12.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 93,006.37 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 205,251.06 5 应收申购款 1,396.11 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 299,653.54 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 分的公允价 值比例(%) 况说明 值 1 600030 中信证券 1,098,286.0 2.43重大事项 0 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有 持有人结构 人户 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者 数 额 占总份 占总份 (户) 持有份额 额比例 持有份额 额比例 414 119,977.65 42,001,990.52 84.560 7,668,755.60 15.439 8% 2% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,197,569.52 2.4110% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 10~50 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 §10开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2016年06月03日)基金份额总额 212,527,217.99 本报告期期初基金份额总额 50,894,501.89 本报告期基金总申购份额 3,417,177.47 减：本报告期基金总赎回份额 4,640,933.24 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 49,670,746.12 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未产生基金份额持有人大会决议。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。 2018年8月，刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内没有改聘会计师事务所，报告期内应支付给会计师事务所的报酬为3万元，目前事务所已提供审计服务的连续年限为3年。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 券商 单 占当期股 占当期佣 备 名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注 数 额的比例 比例 量 海通 2 1,856,093,527.48 100.00% 100.00% - 证券 1,357,361.02 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。 ⅱ财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因发生重大违规行为而受到有关管理机关处罚。 ⅲ内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。 ⅳ投研交综合实力较强。 ⅴ其他因素(综合能力一般，但在某些特色领域或行业，研究能力、深度和质量在行业领先)。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③在上述租用的券商交易单元中，本期未新增及剔除券商交易单元。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 成 成 券商名 债券成 债券回 交 占当期权 交 占当期基 称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 金 证成交总 金 金成交总 的比例 总额的 额 额的比例 额 额的比例 比例 海通证 - - 2,040,800,000.00 100.00% - - - - 券 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 兴业基金管理有限公司2017 中国证券报、上海证券报、 1 年12月31日基金净值（收益）证券时报、www.cib-fund.c 2018-01-02 om.cn 关于不法分子冒用“兴业财 中国证券报、上海证券报、 2 富”发行银行消费卡的澄清 证券时报、www.cib-fund.c 2018-01-06 公告 om.cn 关于兴业基金管理有限公司 中国证券报、上海证券报、 3 旗下部分开放式基金参加中 证券时报、www.cib-fund.c 2018-01-12 国国际金融股份有限公司基 om.cn 金申购费率优惠活动的公告 兴业成长动力灵活配置混合 4 型证券投资基金招募说明书 www.cib-fund.com.cn 2018-01-16 （更新）（2017年第2号） 兴业成长动力灵活配置混合 中国证券报、上海证券报、 5 型证券投资基金招募说明书 证券时报、www.cib-fund.c 2018-01-16 （更新）（2017年第2号）摘om.cn 要 兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、 6 兴业成长动力灵活配置混合 证券时报、www.cib-fund.c 2018-01-16 型证券投资基金新增代销机 om.cn 构并开通定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、 7 郑重声明 证券时报、www.cib-fund.c 2018-01-17 om.cn 兴业成长动力灵活配置混合 中国证券报、上海证券报、 8 型证券投资基金2017年第四 证券时报、www.cib-fund.c 2018-01-19 季度报告 om.cn 兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、 9 旗下基金调整停牌股票估值 证券时报、www.cib-fund.c 2018-02-07 方法的公告 om.cn 兴业基金管理有限公司关于 旗下部分开放式基金在华信 中国证券报、上海证券报、 10 证券开通基金转换业务并参 证券时报、www.cib-fund.c 2018-02-12 加转换申购补差费用优惠活 om.cn 动的公告 兴业成长动力灵活配置混合 中国证券报、上海证券报、 11 型证券投资基金基金经理变 证券时报、www.cib-fund.c 2018-03-03 更公告 om.cn 兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、 12 增加注册资本的公告 证券时报、www.cib-fund.c 2018-03-06 om.cn 兴业基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证券报、 13 若干基金产品修订基金合同 证券时报、www.cib-fund.c 2018-03-24 内容的提示性公告 om.cn 兴业基金管理有限公司《关 中国证券报、上海证券报、 14 于修改兴业基金管理有限公 证券时报、www.cib-fund.c 2018-03-29 司旗下41只证券投资基金基 om.cn 金合同及托管协议的公告》 兴业基金管理有限公司关于 修改兴业基金管理有限公司 中国证券报、上海证券报、 15 旗下41只证券投资基金基金 证券时报、www.cib-fund.c 2018-03-29 合同及托管协议的修订说明 om.cn 及相关法律文件 兴业成长动力灵活配置混合 16 型证券投资基金2017年年度 www.cib-fund.com.cn 2018-03-30 报告 兴业成长动力灵活配置混合 中国证券报、上海证券报、 17 型证券投资基金2017年年度 证券时报 2018-03-30 报告（摘要） 兴业基金管理有限公司关于 旗下基金新增宜信普泽为代 中国证券报、上海证券报、 18 销机构并开通定期定额投资 证券时报、www.cib-fund.c 2018-04-18 以及参加费率优惠活动的公 om.cn 告 兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、 19 旗下基金持有的“中兴通讯”证券时报、www.cib-fund.c 2018-04-19 股票估值调整的公告 om.cn 兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、 20 旗下部分基金新增扬州国信 证券时报、www.cib-fund.c 2018-04-21 嘉利为代销机构并参加费率 om.cn 优惠活动的公告 兴业成长动力灵活配置混合 中国证券报、上海证券报、 21 型证券投资基金2018年第一 证券时报、www.cib-fund.c 2018-04-23 季度报告 om.cn 兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、 22 旗下基金持有的“中兴通讯”证券时报、www.cib-fund.c 2018-04-24 股票估值调整的公告 om.cn 兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、 23 旗下部分基金产品新增兴业 证券时报、www.cib-fund.c 2018-05-12 银行钱大掌柜为销售平台的 om.cn 公告 关于兴业基金管理有限公司 旗下部分基金参加中国银河 中国证券报、上海证券报、 24 证券股份有限公司公募基金 证券时报、www.cib-fund.c 2018-05-19 申购、定投费率优惠活动的 om.cn 公告 兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、 25 旗下基金调整停牌股票估值 证券时报、www.cib-fund.c 2018-06-20 方法的公告 om.cn 兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、 26 旗下基金持有的“中兴通讯”证券时报、www.cib-fund.c 2018-06-21 股票估值调整的公告 om.cn 兴业基金管理有限公司2018 中国证券报、上海证券报、 27 年6月29日旗下基金净值（收证券时报、www.cib-fund.c 2018-06-30 益） om.cn 兴业基金管理有限公司2018 中国证券报、上海证券报、 28 年6月30日旗下基金净值（收证券时报、www.cib-fund.c 2018-06-30 益） om.cn 兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、 29 深圳分公司变更营业经营场 证券时报、www.cib-fund.c 2018-07-10 所的公告 om.cn 兴业成长动力灵活配置混合 30 型证券投资基金招募说明书 www.cib-fund.com.cn 2018-07-17 （更新）（2018年第1号） 兴业成长动力灵活配置混合 中国证券报、上海证券报、 31 型证券投资基金招募说明书 证券时报、www.cib-fund.c 2018-07-17 （更新）（2018年第1号）摘om.cn 要 兴业成长动力灵活配置混合 中国证券报、上海证券报、 32 型证券投资基金2018年第二 证券时报、www.cib-fund.c 2018-07-19 季度报告 om.cn 兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、 33 旗下部分基金新增代销机构 证券时报、www.cib-fund.c 2018-07-20 以及参加费率优惠活动的公 om.cn 告 兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、 34 太原分公司办公地址变更的 证券时报、www.cib-fund.c 2018-08-09 公告 om.cn 35 兴业成长动力灵活配置混合 www.cib-fund.com.cn 2018-08-28 型证券投资基金2018年半年 度报告 兴业成长动力灵活配置混合 中国证券报、上海证券报、 36 型证券投资基金2018年半年 证券时报 2018-08-28 度报告(摘要） 兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、 37 旗下部分基金新增代销机构 证券时报、www.cib-fund.c 2018-09-18 以及参加费率优惠活动的公 om.cn 告 兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、 38 旗下部分基金新增代销机构 证券时报、www.cib-fund.c 2018-10-18 以及参加费率优惠活动的公 om.cn 告 兴业成长动力灵活配置混合 中国证券报、上海证券报、 39 型证券投资基金2018年第三 证券时报、www.cib-fund.c 2018-10-29 季度报告 om.cn 兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、 40 旗下部分基金新增代销机构 证券时报、www.cib-fund.c 2018-11-23 以及参加费率优惠活动的公 om.cn 告 兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、 41 旗下部分基金新增代销机构 证券时报、www.cib-fund.c 2018-11-27 以及参加费率优惠活动的公 om.cn 告 关于暂停兴业基金直销渠道 中国证券报、上海证券报、 42 及相关合作渠道服务的通知 证券时报、www.cib-fund.c 2018-12-14 om.cn 兴业基金管理有限公司2018 中国证券报、上海证券报、 43 年12月28日旗下基金净值 证券时报、www.cib-fund.c 2018-12-29 （收益） om.cn 中国证券报、上海证券报、 44 郑重声明 证券时报、www.cib-fund.c 2018-12-29 om.cn §12影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 持有基 资 金份额 者 序 比例达 类 号 到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 别 超过2 0%的时 间区间 机 201801 42,000,000.0 42,000,00 构 1 01-201 0 - - 0.00 84.56% 81231 产品特有风险 本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者集中赎回，可能会对本基金造成流动性压力；同时，该等集中赎回将可能产生（1）份额净值尾差风险；（2）基金净值波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；（4）因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平，并对申购赎回进行合理的应对，加强防范流动性风险，保护持有人利益。 注：上述份额占比为四舍五入，保留两位小数后的结果。 12.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13备查文件目录 13.1备查文件目录. （一）中国证监会准予兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件 （二）《兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （三）《兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 13.2存放地点 除上述第（六）项文件存放于基金托管人住所外，其他备查文件等文本存放于基金管理人处，投资人在办公时间内可免费查阅。 13.3查阅方式 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话4000095561 兴业基金管理有限公司 二〇一九年三月二十八日