兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金 2017年第3季度报告 2017年09月30日 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2017年10月26日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月23日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 兴业成长动力混合 基金主代码 002597 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年06月03日 报告期末基金份额总额 50,488,181.51份 本基金通过灵活的资产配置，基于对企业内在 价值的深入研究，重点投资于质地优秀且未来 投资目标 预期成长性良好的上市公司，在充分控制风险 和保证流动性的基础上，力争实现基金资产的 长期稳健增值。 本基金将结合国内外宏观经济环境、货币财政 政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判 投资策略 断市场时机，进行积极的资产配置，确定在不 同时期和阶段基金在股票、债券等各类资产的 投资比例，以最大限度地降低投资组合的风险 、提高投资组合的收益。 业绩比较基准 中证500指数收益率×55%+中证全债指数收益 率×45%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益 第2页，共11页 高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型 基金，属于证券投资基金中的中等风险品种。 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2017年07月01日- 2017年09月30日） 1.本期已实现收益 566,131.25 2.本期利润 687,723.12 3.加权平均基金份额本期利润 0.0134 4.期末基金资产净值 52,070,379.90 5.期末基金份额净值 1.031 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 1.38% 0.62% 4.44% 0.51% -3.06% 0.11% 月 注：本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率*55%+中证全债指数收益率*45%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第3页，共11页 注：本基金基金合同于2016年6月3日生效，根据本基金基金合同规定，本基金自基金 合同生效之日起六个月内已使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 中国籍，硕士学位，具有证券 投资基金从业资格。2003年4 月至2007年6月，先后就职于 上海济国投资管理有限责任公 本基金的 2016-06- 司、上海英代科斯投资管理有 刘方旭 基金经理 03 - 8 限责任公司、上海上东投资管 理有限责任公司，担任研究员 ；2007年7月至2009年6月，在 瑞穗投资咨询（上海）有限公 司担任分析师；2009年6月至2 012年5月，在中欧基金管理有 第4页，共11页 限公司担任研究员、基金经理 助理，其中2010年担任中欧中 小盘股票型证券投资基金基金 经理助理，2011年担任中欧新 蓝筹灵活配置混合型证券投资 基金基金经理助理；2012年5 月至2015年5月，在中国人保 资产管理股份有限公司股票投 资部担任投资经理；2015年5 月加入兴业基金管理有限公司 ，现任基金经理。 1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离职日期"为根据公司 决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司 决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配 套法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作 整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行， 公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度以来,上证综指与创业板指均呈现上涨趋势，创业板指涨幅略小，本基金通 过积极调仓，试图把握市场的结构性机会，产品净值出现了小幅上涨。本基金因为是 定位在新兴成长方面的主题基金，因此在行业配置上主要集中在电子、医药生物、家 用电器、计算机和传媒等行业。本基金在个股层面的配置相对分散。 4.5 报告期内基金的业绩表现 第5页，共11页 报告期内，本基金份额净值增长率为1.38%，同期业绩比较基准收益率为4.44%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（ %） 1 权益投资 42,919,628.80 80.31 其中：股票 42,919,628.80 80.31 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 5,000,000.00 9.36 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 4,256,675.52 7.96 计 8 其他资产 1,269,078.79 2.37 9 合计 53,445,383.11 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例 （%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 29,983,033.80 57.58 D 电力、热力、燃气及水 - - 第6页，共11页 生产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 5,541,361.00 10.64 G 交通运输、仓储和邮政 - - 业 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息 3,667,599.00 7.04 技术服务业 J 金融业 2,168,172.00 4.16 K 房地产业 512,253.00 0.98 L 租赁和商务服务业 1,047,210.00 2.01 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施 - - 管理业 O 居民服务、修理和其他 - - 服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 42,919,628.80 82.43 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 000333 美的集团 75,500 3,336,345.00 6.41 2 002460 赣锋锂业 30,000 2,619,000.00 5.03 3 600703 三安光电 98,700 2,283,918.00 4.39 4 002142 宁波银行 137,400 2,168,172.00 4.16 5 300059 东方财富 149,700 2,070,351.00 3.98 6 002236 大华股份 80,800 1,944,856.00 3.74 7 000661 长春高新 12,000 1,782,600.00 3.42 8 002456 欧菲光 80,000 1,695,200.00 3.26 第7页，共11页 9 000963 华东医药 33,500 1,643,845.00 3.16 10 601600 中国铝业 199,400 1,613,146.00 3.10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、 交易活跃的期货合约，并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判，以及对股指期 货合约的估值定价，与股票现货资产进行匹配，实现多头或空头的套期保值操作，由 此获得股票组合产生的超额收益。本基金在运用股指期货时，将充分考虑股指期货的 流动性及风险收益特征，对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险，以改善投资 组合的风险收益特性。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货,将根据风险管理原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收 益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资， 也无期间损益。 第8页，共11页 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未参与国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资 的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 30,827.30 2 应收证券清算款 1,202,237.09 3 应收股利 - 4 应收利息 -14,983.17 5 应收申购款 50,997.57 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,269,078.79 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 的公允价值（ 值比例(%) 况说明 元） 1 601600 中国铝业 1,613,146.00 3.10 重大事项 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 52,685,759.20 报告期期间基金总申购份额 181,710.06 第9页，共11页 减：报告期期间基金总赎回份额 2,379,287.75 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 - “-”填列） 报告期期末基金份额总额 50,488,181.51 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 持有基金 资 份额比例 份额 者序 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 占比( 类号 超过20% 别 的时间区 %) 间 机 20170701 构 1 -2017093 42,000,000.00 - - 42,000,000.00 83.19 0 产品特有风险 本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者集中赎回，可能会对本基金造成流动性压力；同时，该等集中赎回将可能产生（1）份额净值尾差风险；（2）基金净值波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；（4）因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平，并对申购赎回进行合理的应对，加强防范流动性风险，保护持有人利益。 上述份额占比为四舍五入，保留两位小数后的结果。 第10页，共11页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 2017年8月9日，王薏女士担任兴业基金管理有限公司督察长，详见本公司于 2017年8月11日发布的《兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文 件 （二）《兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （三）《兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的住所 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话：4000095561 兴业基金管理有限公司 二〇一七年十月二十六日 第11页，共11页