新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金 2023 年第 4 季度报告 2023 年 12 月 31 日 基金管理人：新沃基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年一月十九日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 18 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 新沃通盈灵活配置混合 交易代码 002564 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 9 月 22 日 报告期末基金份额总额 6,381,183.99 份 本基金以风险管理为前提，通过把握中国稳增长与促 投资目标 转型的发展现状，灵活运用多种投资策略，挖掘各大 类资产配置机会，力求高于业绩比较基准的长期资产 增值。 本基金在深度把握中国经济发展与转型的基础上，通 过自上而下的宏观-中观-微观的资产配置策略，以及 自下而上的精选行业、个股的基本面分析策略，再通 投资策略 过定性分析和定量分析互相结合的选股方法，辅以多 种事件驱动、量化研究等工具策略，在风险管理的前 提下 因势利 导运用 多样化的 投 资策略实 现基金 资产 长期增值。 业绩比较基准 65%×沪深 300 指数收益率+35%×中证全债指数收益 率 本基金为混合型基金，属于较高风险、较高收益的投 风险收益特征 资品种，其预期风险和预期收益低于股票型基金，但 高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 新沃基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2023 年 10 月 1 日 － 2023 年 12 月 31 日 ） 1.本期已实现收益 -2,328,175.65 2.本期利润 -384,459.86 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0585 4.期末基金资产净值 7,515,312.84 5.期末基金份额净值 1.178 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 -4.77% 1.71% -3.76% 0.48% -1.01% 1.23% 过去六个月 -25.68% 1.84% -5.89% 0.52% -19.79% 1.32% 过去一年 -25.30% 1.93% -5.32% 0.53% -19.98% 1.40% 过去三年 -37.11% 1.87% -20.35% 0.74% -16.76% 1.13% 过去五年 35.71% 1.85% 17.99% 0.81% 17.72% 1.04% 自基金合同 58.95% 1.83% 14.80% 0.77% 44.15% 1.06% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同生效日为 2016 年 9 月 22 日，本基金的建仓期为 6 个月，在建仓期结束时，各项 资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 中央财经大学 金融学 硕士，中国籍。2007 本基金的 2019 年 9 月 2023 年 12 年 7 月至 2010 年 5 月 陈乐华 基金经理 30 日 月 26 日 16 年 任 职 于 中 信 建 投 证 券，担任研究 发展部 经理；2010 年 5 月至 2016年10月任职于华 宝兴业基金管 理有限 公司，历任基 金经理 助理、基金经 理、高 级 分 析 师 等 职 务 ； 2016 年 11 月至 2018 年 8 月任职于北信瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 司，担任基金 经理； 2018 年 9 月加入新沃 基金管理有限 公司， 先 后 担 任 研 究 部 总 监、总经理助 理。现 担任公司副总 经理兼 投资总监、基金经理。 重 庆 大 学 金 融 学 硕 士，中国籍。2016 年 7 月起在新沃 控股集 团有限公司投 资管理 刘腾飞 本基金的 2023年12月 - 5 年 部 担 任 投 资 经 理 。 基金经理 20 日 2018 年 9 月加入新 沃 基 金 管 理 有 限 公 司，历任投资 研究部 研究员、投资 经理， 现担任基金经理。 1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期内，基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、 本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社 会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为公平对待投资者，保护投资者利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为， 本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法 律法规拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做出明确具体的规定。本报告期内，本基金管理人严格执行相关规定，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度经济运行延续前期弱复苏态势，统计局公布 12 月综合 PMI 为 50.3，较前值小幅回落 0.1 个点。其中非制造业 PMI 为 50.4，环比前值反弹 0.2 个点；制造业 PMI 为 49.0，环比放缓 0.4 个点。从资产走势来看，10 年期国债收益率三四季度“先上后下”，即 8 月下旬震荡回升至 10 月底，10 月底至 11 月底徘徊，11 月底至 12 月底集中下行；万得全 A 指数 8 月下旬至 11 月底以 波动为主，主要是因为同期叠加了全球无风险收益率变化的影响，11 月底至 12 月底万得全 A 则 同步于经济节奏和利率节奏。往后看，原材料价格、库存水平、基建需求等方面均有望出现积极信号。随着年后增发国债的投入使用、保障房等“三大工程”的启动、以及海外库存低位对应的出口企稳，资产有望出现阶段性企稳与修复。 四季度A股各大指数整体呈现震荡下行走势。报告期内，上证50跌7.22%，沪深300跌了7.00%， 上证指数下跌 4.36%，深成指下跌 5.79%，中小 100 指数下跌 6.27%，创业板指下跌 5.62%，科创 50 指数下跌 4.03%。板块表现方面（中信一级行业指数），四季度综合行业上涨 5.69%，煤炭涨4.47%，电子涨 3.95%；房地产、建材、消费服务等行业跌幅较大 ，依次下跌 13.83%、13.20%、11.12%。 报告期间，本基金重点配置了数字经济、智能驾驶、芯片半导体等板块，同时关注人工智能、VR、军工等板块，并积极寻找具有超额收益的行业及个股。在 2024 年，本基金将秉承自上而下的配置思路，在深度研究宏观经济及行业趋势的基础上，精选那些基本面扎实、具有一定成长潜力，并且被市场显著低估的优质标的。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.178 元；本报告期基金份额净值增长率为-4.77%，业绩 比较基准收益率为-3.76%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人的情况；本基金于 2023 年 10 月 1 日至 202 3 年 12 月 31 日期间出现连续 60 个工作日基金资产净值低于 500 0 万元的 情形。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，本基金管理人已向中国证券监督管理委员会报告并提出解决方案，本基金管理人将持续关注本基金资产净值情况，并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 4,357,489.14 55.83 其中：股票 4,357,489.14 55.83 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 3,444,800.27 44.14 8 其他资产 2,584.30 0.03 9 合计 7,804,873.71 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,051,537.14 40.60 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - - 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,008,506.00 13.42 J 金融业 297,446.00 3.96 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 4,357,489.14 57.98 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 688326 经纬恒润 5,000 580,250.00 7.72 2 688256 寒武纪 3,600 485,856.00 6.46 3 601058 赛轮轮胎 32,500 381,875.00 5.08 4 688041 海光信息 4,973 352,983.54 4.70 5 300474 景嘉微 4,700 332,337.00 4.42 6 300130 新国都 13,000 314,600.00 4.19 7 300017 网宿科技 40,000 314,000.00 4.18 8 300502 新易盛 6,100 300,852.00 4.00 9 688048 长光华芯 3,780 236,892.60 3.15 10 603019 中科曙光 5,700 225,093.00 3.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 苏州长光华芯光电技术股份有限公司（股票代码：688048.SH），因违反上市公司募集资金管 理和使用及相关信息披露的监管要求，中国证监会江苏监管局于 2023 年 8 月 21 日对其出具警示 函。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对上述证券进行了投资。 本报告期内基金投资的前十名证券的其余发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 756.75 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,827.55 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,584.30 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 6,754,209.54 报告期期间基金总申购份额 203,577.75 减:报告期期间基金总赎回份额 576,603.30 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" - 填列） 报告期期末基金份额总额 6,381,183.99 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 1,878,908.13 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 1,878,908.13 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 29.44 额比例（%） 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 者类 持有基金份额比例达到 期初 申购 赎回 份额占 别 序号 或者超过 20%的时间区 份额 份额 份额 持有份额 比 间 机构 1 2023/10/01-2023/12/31 1,878,908.13 - - 1,878,908.13 29.44% 个人 2 2023/12/26-2023/12/31 1,276,933.73 - - 1,276,933.73 20.01% 产品特有风险 报告期内本基金出现单一投资者持有基金份 额比例超过 20%的情况。在单一投 资者持有基金份额比例较高的情况下，如该投资者集中赎回，可 能会增加基金的 流动性风险。此外，由于基金在遇到大额赎回的时候可能需要变现部分资产，可能 对持有资产的价 格形成冲击，增加基金的市场风险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金 资产，加强防范 流动性风险、市场风险，保护持有人利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件 （二）《新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （三）《新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （四）《关于申请募集注册新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书》 （五）基金管理人业务资格批件、营业执照 （六）基金托管人业务资格批件、营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的办公场所和营业场所，在办公时间内可供免费查阅。 9.3 查阅方式 投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 新沃基金管理有限公司 2024 年 1 月 19 日