新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：新沃基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：二〇二二年八月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 29 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示 ......2 1.2 目录 ......3 §2 基金简介 ......6 2.1 基金基本情况......6 2.2 基金产品说明......6 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式......7 2.5 其他相关资料......7 §3 主要财务指标和 基金净值表现......8 3.1 主要会计数据和财务指标......8 3.2 基金净值表现......8 §4 管理人报告 ......10 4.1 基金管理人及基金经理情况......10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13 §5 托管人报告 ......14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14 §6 半年度财务会计 报告（未经审计）......15 6.1 资产负债表......15 6.2 利润表......16 6.3 净资产（基金净值）变动表......17 6.4 报表附注 ......19 §7 投资组合报告 ......42 7.1 期末基金资产组合情况......42 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......42 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......43 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......44 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......46 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......46 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......46 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......46 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......47 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......47 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......47 7.12 投资组合报告附注......47 §8 基金份额持有人 信息......49 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......49 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......49 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......49 §9 开放式基金份额 变动......50 §10 重大事件揭示......51 10.1 基金份额持有人大会决议......51 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......51 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......51 10.4 基金投资策略的改变......51 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......51 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......51 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......51 10.8 其他重大事件......52 §11 影响投资者决策的其他重要信息......54 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......54 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......54 §12 备查文件目录......55 12.1 备查文件目录......55 12.2 存放地点......55 12.3 查阅方式......55 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 新沃通盈灵活配置混合 基金主代码 002564 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 9 月 22 日 基金管理人 新沃基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 6,733,185.42 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金以风险管理为前提，通过把握中国稳增长与促 投资目标 转型的发展现状，灵活运用多种投资策略，挖掘各大 类资产配置机会，力求高于业绩比较基准的长期资产 增值。 本基金在深度把握中国经济发展与转型的基础上，通 过自上而下的宏观-中观-微观的资产配置策略，以及 自下而上的精选行业、个股的基本面分析策略，再通 投资策略 过定性分析和定量分析互相结合的选股方法，辅以多 种事件驱动、量化研究等工具策略，在风险管理的前 提下因势利导运用多样化的投资策略实现基金资产长 期增值。 业绩比较基准 65%×沪深300指数收益率+35%×中证全债指数收益率 本基金为混合型基金，属于较高风险、较高收益的投 风险收益特征 资品种，其预期风险和预期收益低于股票型基金，但 高于债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新沃基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 王靖飞 郭明 信息披露负责人 联系电话 400-698-9988 010-66105799 电子邮箱 service@sinvofund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-698-9988 95588 传真 010-58290555 010-66105798 山东省青岛市崂山区苗岭 北京市西城区复兴门内大街 55 注册地址 路 15 号青岛金融中心大厦 号 702 室 办公地址 北京市朝阳区创远路 36 号 北京市西城区复兴门内大街 55 院 8 号楼 5 层 D2 区域 号 邮政编码 100012 100140 法定代表人 朱灿 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.sinvofund.com 址 基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 新沃基金管理有限公司 北京市朝阳区创远路 36 号院 8 号楼 5 层 D2 区域 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2022 年 1 月 1 日 - 2022 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 -1,245,753.14 本期利润 -2,700,362.09 加权平均基金份额本期利润 -0.4095 本期加权平均净值利润率 -21.56% 本期基金份额净值增长率 -17.39% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2022 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 4,138,115.15 期末可供分配基金份额利润 0.6146 期末基金资产净值 12,990,149.06 期末基金份额净值 1.929 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2022 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 160.28% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 10.99% 1.92% 6.26% 0.71% 4.73% 1.21% 过去三个月 3.38% 1.58% 4.48% 0.93% -1.10% 0.65% 过去六个月 -17.39% 1.61% -5.85% 0.96% -11.54% 0.65% 过去一年 -15.69% 1.69% -8.63% 0.84% -7.06% 0.85% 过去三年 85.84% 1.88% 16.18% 0.86% 69.66% 1.02% 自基金合同 160.28% 1.80% 32.78% 0.81% 127.50% 0.99% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本着公允性原则、可复制性原则和再平衡等原则，本基金选取“65%×沪深 300 指数收益率+35%×中证全债指数收益率”作为本基金的比较基准。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 新沃基金管理有限公司成立于 2015 年 8 月，是一家经中国证监会核准设立的全国性基金管理 公司，经营范围包括公募基金管理业务、证券投资基金销售服务和中国证监会许可的其他业务。 截 至 2022 年 6 月 30 日，公司共管理 6 只公募基金，分别是新沃通宝货币市场基金、新沃通盈灵活 配置混合型证券投资基金、新沃通利纯债债券型证券投资基金、新沃创新 领航混合型证券投资基金、新沃内需增长混合型证券投资基金、新沃安鑫 87 个月定期开放债券型证券投资基金。 未来，公司将继续秉承“专业创造机会，合作实现价值”的发展理念， 坚持“以人为本”的发展战略，坚守“诚信、专业、合作、超越”的价值准则，致力于经过长 期努力跻身国内一流基金管理公司行列，力求为广大投资者提供稳定的投资回报。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明 中央财经大学金融学硕 士，中国籍。2007 年 7 月 至2010年5月任职于中信 建投证券，担任研究发展 部经理；2010 年 5 月至 2016 年 10 月任职于华宝 兴业基金管理有限公司， 本基金 2019 年 9 月 30 历任基金经理助理、基金 陈乐华 的基金 日 - 14 年 经理、高级分析师等职务； 经理 2016 年 11 月至 2018 年 8 月任职于北信瑞丰基金管 理有限公司，担任基金经 理；2018 年 9 月加入新沃 基金管理有限公司，先后 担任研究部总监、总经理 助理。现担任公司副总经 理兼投资总监、基金经理。 注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报 告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等 法规制定了《新沃基金管理有限公司公平交易管理办法》，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保各组合享有同等信息知情权、均等交 易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年上半年国内多地受到疫情冲击，包括上海、北京等核心城市均经历了不同程度的封闭 管控，全国经济增长受到阻碍。但随着国内防疫政策不断优化以及各项经 济刺激政策逐步落地，国内经济已开始快速恢复。另一方面，海外俄乌冲突导致全球供应链受阻 ，大宗商品价格持续拉升，高通胀叠加欧美央行货币政策收紧，全球经济衰退风险上升，国内经 济周期与海外错位越发显著。 年初至今，A 股在经历一波快速下跌之后重返上升通道，整体呈现触底反弹走势。报告期内， 上证 50 和沪深 300 分别下跌了 6.59%和 9.22%，上证指数下跌 6.63%，深成指下跌 13.20%，中小 100 指数下跌 11.56%，创业板指数下跌 15.41%，科创 50 指数下跌 20.92%。板块表现方面（中信 一级行业指 数），煤炭 行业一 枝花 独秀，涨幅 33.74 %，随后是 消费者服 务与交通运 输分别 上涨8.44%、3.20%；电子、传媒、综合、计算机等行业跌幅较大，跌幅依次为-23.58%、-21.80%、-21.36%、-20.34%。 报告期间，本基金持续维持了比较高的仓位，主要精力放在精选个股方面。本基金继续坚持自上而下和自下而上相结合的选股思路，积极寻找优质标的，力争获取较 高的收益。我们在市场稳定后继续将整体仓位恢复到了较高水平，同时继续重点配置了新能源汽 车、芯片半导体、智能驾驶和医药及医美四大板块，力争为持有人带来较好的业绩回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.929 元；本报告期基金份额净值增长率为-17.39%，业绩 比较基准收益率为-5.85%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 短期内疫情变化及俄乌冲突仍将是影响全球经济的主要因素，预计 2022 年下半年全球通胀形 势依然比较严峻，全球经济增长预期可能下修，应对滞胀、避免衰退将成 为海外经济体的共性挑战。另一方面，美联储的加息步伐可能因此放缓，全球风险资产有望迎来估值修复的机会。此外，中美间摩擦对抗的局面短期内难以扭转，贸易、金融、科技全面竞争的压力依然存在。 我们认为 A 股下半年仍将维持慢牛行情，市场仍然会有许多结构性机会。基于行业景气度角 度，我们继续看好新能源汽车产业链中的锂资源板块、智能驾驶板块、芯 片半导体板块和医药及医美板块，同时我们也将开始关注疫情受损板块的复苏带来的潜在投资机会。 未来，我们将依然严格恪守投资边界，采取自下而上为主，自上而下为 辅的选股策略，继续长期致力于投资于业绩快速增长且估值合理的公司。同时，在遵守本基金 契约的前提下，本基金还将持续关注代表中国经济未来发展方向，未来发展前景较好的成长股以 及传统行业中盈利有所改善或者未来通过改革能激发公司新的活力的优质公司。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 (1)有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 根据证监会的相关规定，为建立健全有效的估值政策和程序，公司成立 估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由投资研究部、监察稽核部、基金事 务部相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工 明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程 和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监 督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨 论和决策估值事项。日常估值项目由基金事务部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工 作流程进行：由公司估值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环 境相适应的估值方法并 征求托管行、会计师事务所的相关意见，由基金事务部做出提示，对其潜 在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响是否在 0.25％以上进行测算，并对确认产生影响的品种根据前述估值模型、估值流程计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，待清算 人员复核后，将估值结果反馈基金经理，并提交公司估值委员会。其他特殊情形，可由基金经理 主动做出提示，并由研究员提供研究报告，交估值委员会审议，同时按流程对外公布。 (2)基金经理参与或决定估值的程度 基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。 (3)本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 (4)定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人的情况；本基金于 2022 年 1 月 4 日至 202 2 年 6 月 30 日期间出现连续 60 个工作日基金资产净值低于 500 0 万元的情 形。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，本基金管 理人已向中国证券监督管理委员会报告并提出解决方案，本基金管理人将持续关注本基金资产净 值情况，并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金 的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在 任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金的管理人——新沃基金管理有限公司在新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行 为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，新沃通盈灵活配置混合型 证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对新沃基金管理有限公司编制和披露的新沃通盈灵活配置 混合型证券投资基金2022 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 997,808.19 899,338.96 结算备付金 76,282.19 13,697.44 存出保证金 8,252.18 2,279.49 交易性金融资产 6.4.7.2 12,188,067.72 14,515,321.00 其中：股票投资 12,188,067.72 14,515,321.00 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - 288,913.55 应收股利 - - 应收申购款 30,054.90 5,601.59 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - 108.26 资产总计 13,300,465.18 15,725,260.29 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 259,269.38 272,413.15 应付赎回款 6,241.64 16,223.62 应付管理人报酬 5,954.38 8,205.81 应付托管费 1,488.63 2,051.42 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 37,362.09 16,086.23 负债合计 310,316.12 314,980.23 净资产： 实收基金 6.4.7.10 6,733,185.42 6,599,013.21 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 6,256,963.64 8,811,266.85 净资产合计 12,990,149.06 15,410,280.06 负债和净资产总计 13,300,465.18 15,725,260.29 注：（1）报告截止日 2022 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.929 元，基金份额总额 6,733,185.42 份。 （2）以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报 告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：2021 年年度报告资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在 2022 年中期报告资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，2021 年年度报告资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在 2022 年中期报告资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。 6.2 利润表 会计主体：新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -2,639,791.86 2,627,826.73 1.利息收入 4,829.93 2,616.51 其中：存款利息收入 6.4.7.13 4,829.93 2,616.51 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -1,197,075.36 1,168,582.74 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -1,233,522.94 1,130,215.71 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.16 - - 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 36,447.58 38,367.03 以摊余 成 本计量 的金融资 - - 产终止确认产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.20 -1,454,608.95 1,339,428.84 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.21 7,062.52 117,198.64 减：二、营业总支出 60,570.23 133,129.63 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 37,348.54 53,719.36 2．托管费 6.4.10.2.2 9,337.18 13,429.89 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.23 13,884.51 65,980.38 三、利润总额（亏 损总额以“-” -2,700,362.09 2,494,697.10 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -2,700,362.09 2,494,697.10 列） 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -2,700,362.09 2,494,697.10 注：以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》中的利润表格式的要求进行列示：2021 年中期报告利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期 ”金额合并 列示在 2022 年 中期报告利 润表中“其 他费用” 项目的“上 年度可比期间”金额。 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 项目 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产（基 金净值） 6,599,013.21 - 8,811,266.85 15,410,280.06 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资产（基 金净值） 6,599,013.21 - 8,811,266.85 15,410,280.06 三、本期增减变动额（减 少以“-”号填列） 134,172.21 - -2,554,303.21 -2,420,131.00 （一）、综合收益总额 - - -2,700,362.09 -2,700,362.09 （二）、本 期基金份额 交易产生的 基金净值变 动数 134,172.21 - 146,058.88 280,231.09 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 963,136.82 - 928,584.98 1,891,721.80 2.基金赎回款 -828,964.61 - -782,526.10 -1,611,490.71 （三）、本 期向基金份 额持有人分 配利润产生 的基金净值 变动（净值 - - - - 减少以“-”号填列） （四）、其 他综合收益 结转留存收益 - - - - 四、本期期末净资产（基 金净值） 6,733,185.42 - 6,256,963.64 12,990,149.06 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 项目 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产（基 金净值） 7,120,000.17 - 6,219,154.42 13,339,154.59 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资产（基 7,120,000.17 - 6,219,154.42 13,339,154.59 金净值） 三、本期增减变动额（减 少以“-”号填列） 1,145,677.57 - 4,425,603.91 5,571,281.48 （一）、综合收益总额 - - 2,494,697.10 2,494,697.10 （二）、本 期基金份额 交易产生的 基金净值变 动数（净值减少以“-” 1,145,677.57 - 1,930,906.81 3,076,584.38 号填列） 其中：1.基金申购款 9,203,484.57 - 10,023,672.22 19,227,156.79 2.基金赎回款 -8,057,807.00 - -8,092,765.41 -16,150,572.41 （三）、本 期向基金份 额持有人分 配利润产生 的基金净值 变动（净值 - - - - 减少以“-”号填列） （四）、其 他综合收益 结转留存收益 - - - - 四、本期期末净资产（基 金净值） 8,265,677.74 - 10,644,758.33 18,910,436.07 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______邢凯______ ______邢凯______ ____孙娟____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 新沃通 盈灵 活配置 混合型证券 投资基金 (以下 简称“本基 金”)经中 国证券监督 管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]394 号《关于准予新沃通盈灵活配置混合型证券投资 基金注册的批复》核准，由新沃基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《新 沃通盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为 契约型开放式，存续期 限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 201,825,420.01 元，经普华永道中天会 计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 1247 号验资报告予以验证。经向中国证监 会备案，《新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2016 年 9 月 22 日正式生效，基金 合同生效日的基金份额总额为 201,825,782.39 份基金份额，其中认购资金利息折合 362.38 份基 金份额。本基金的基金管理人为新沃基金管理有限公司(以下简称“新沃基金”)，基金托管人为 中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《新沃通盈灵活配置混合型 证券投资基金基金合 同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券等)、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金股票资产占基金资产的比例为 0%-95%，持有的权证合计市值占基金资产的比例为 0%-3%；保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值 5%。本基金的业绩比较基准为 65%×沪深 300 指数收益率+35%×中证全债指数收益率。 本基金的财务报表于 2022 年 8 月 29 日已经本基金的基金管理人批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制 ，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会 关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投 资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、 完整地反映了本基金 2022 年 6 月 30 日的财务状况以 及 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止期 间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。除下述会计政策 外，本基金本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.4.1 金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工 具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 (1) 金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价 值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产。金融资产的分类 取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。 本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 ① 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具 ，分别采用以下两种方式进行计量： (a)以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流 量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊 余成本计量的金融资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和其他各类应收款项等。 (b)以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量 且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。本报告期，本基金未持有以 公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具。 ② 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没 有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当 期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2) 金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融负债。本报告期，本基金持有的以摊余成本计量的金融负债为其他各类应付款项等。 (3) 衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益， 在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。本报告期，本基金未持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的衍生金融工具。 6.4.4.2 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债， 以及不作为有效套期 工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易 费用在发生时计入当期损益； 划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值 作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值 进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益； 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。 本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当 于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产， 本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认 后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发 生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准 备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段 ，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。 本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已 显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比 较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续 期内发生违约风险的变化情况。 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时 ，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产； 当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时， 本基金直接减记该金融资产的账面余额； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流 量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资 产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处 理：放弃了对该金融资 产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金 融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。对于其他金融负债，采用实际利率法 ，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。 6.4.4.3 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际 收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益； 债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或 预期收益率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提； 处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易 性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； (3)股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账 ； (4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； (5)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应 计入当期损益的利得或损失； (7)转融通证券出借业务中，基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将出借证券获得的 利息和因借入人未能按期归还产生的罚息扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额 确认为利息收入，将出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为投资收益； (8)其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经济利益的流 入额能够可靠计量时予以确认。 6.4.4.4 费用的确认和计量 (1) 本基金的基金管理人报酬按《基金合同》约定的方法进行计提； (2) 本基金的基金托管费按《基金合同》约定的方法进行计提； (3) 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期 内以实际利率法逐日 计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息支出； (4) 其他金融负 债在持有期间确认 的利息支出按实际利 率法计算 ,实际利率 法与直线法差异 较小的则按直线法计算； (5) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入 当期基金费用。如果 影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资 产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的规定和相关 法律法规的要求，本基金自 2022 年 1 月 1 日开始按照新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规 定，对可比期间信息不予调整，首日执行新金融工具准则与现行准则的差 异追溯调整本报告期期初未分配利润。 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计 入当期损益。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。 新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。 本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的 账面余额中，并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产 ”、“卖出回购金融资产款”等项目中，不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。 “信用减值损失”项目，反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认 的信用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中，其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。 于首次执行日（2022 年 1 月 1 日），原金融资产和金融负债账面价值调整为按照修订后金融 工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节如下所述： (1)以摊余成本计量的金融资产： 银行存款于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 899,338.96 元， 自应收利息转入的重分类金额为人民币 100.23 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，银行存款于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账 面价值为人民币 899,439.19 元。 结算备付金于 2021 年 12 月 31 日按原金融 工具准则列示的账面价值为人民币 13,697.44 元， 自应收利息转入的重分类金额为人民币6.82 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，结算备付金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价 值为人民币 13,704.26 元。 存出保证金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 2,279.49 元， 自应收利息转入的重分类金额为人民币1.21 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，存出保证金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价 值为人民币 2,280.70 元。 应收利息于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 108.26 元，转出 至银行存款的重分类金额为人民币 100.23 元，转出至结算备付金的重分类金额为人民币 6.82 元，转出至存出保证金的重分类金额为人民币 1.21 元。经上述重分类后，应收利息不再作为财务报表项目单独列报。 (2)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产： 交易性金融资产于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 14,515,321.00 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 0.00 元。经上述重分类后，交易性金 融资产于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 14,515,321.00 元。 (3)以摊余成本计量的金融负债： 应付交易费用于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币1,086.23 元， 转出至其他负债的重分类金额为人民币 1,086.23 元，经上述重分类后，应付交易费用不再作为财务报表项目单独列报。 除上述财务报表项目外，于首次执行日，新金融工具准则的执行对财务 报表其他金融资产和金融负债项目无影响。 于首次执行日，新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金额无重大影响。 上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局国家税务总局财税[1998]55 号《关于证券投资基金税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、国发[1985]19 号发布和国务院令[2011]第 588 号修订的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、国务院令[2005]第 448 号《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税 ，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产 品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 (3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的 个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 (5)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (6)基金作为流 通股股东在股权分 置改革过程中收到由 非流通股 股东支付的股份、现 金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 (7)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 997,808.19 等于：本金 997,729.12 加：应计利息 79.07 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计： 997,808.19 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 10,611,109.07 - 12,188,067.72 1,576,958.65 贵金属投资-金交所黄 - - - - 金合约 债券 交易所市场 - - - - 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 10,611,109.07 - 12,188,067.72 1,576,958.65 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 其他资产 无。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 8,477.58 其中：交易所市场 8,477.58 银行间市场 - - - 应付利息 - 预提费用 28,884.51 合计 37,362.09 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 本期期初 6,599,013.21 6,599,013.21 本期申购 963,136.82 963,136.82 本期赎回(以"-"号填列) -828,964.61 -828,964.61 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 6,733,185.42 6,733,185.42 注： 申购含红利再投、转换入份额（如有），赎回含转换出份额（如有）。 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 5,297,131.30 3,514,135.55 8,811,266.85 本期利润 -1,245,753.14 -1,454,608.95 -2,700,362.09 本期基金 份额交易 86,736.99 59,321.89 146,058.88 产生的变动数 其中：基金申购款 862,636.87 65,948.11 928,584.98 基金赎回款 -775,899.88 -6,626.22 -782,526.10 本期已分配利润 - - - 本期末 4,138,115.15 2,118,848.49 6,256,963.64 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 4,480.41 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 310.52 其他 39.00 合计 4,829.93 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 29,739,926.01 减：卖出股票成本总额 30,921,992.15 减：交易费用 51,456.80 买卖股票差价收入 -1,233,522.94 6.4.7.11 债券投资收益 无。 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.13 贵金属投资收益 无。 6.4.7.14 衍生工具收益 无。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 36,447.58 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 36,447.58 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -1,454,608.95 ——股票投资 -1,454,608.95 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税 金融商品公允 价值变动产生 的预估 - 增值税 合计 -1,454,608.95 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 7,062.52 合计 7,062.52 注:本基金的赎回费率按持有期间递减，对持有期内的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。 6.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 审计费用 13,884.51 信息披露费 - 证券出借违约金 - 其他手续费 - 银行间账户维护费 - 合计 13,884.51 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 新沃基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 无。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 2021年1月1日至2021年6月30日 30 日 当期发生的基金应支付 37,348.54 53,719.36 的管理费 其中：支付销售机构的客 9,645.64 15,570.81 户维护费 注:支付基金管理人新沃基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.60%/ 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日 2021年1月1日至2021年6月30日 当期发生的基金应支付 9,337.18 13,429.89 的托管费 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/ 当年天数。6.4.10.2.3 销售服务费 无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 月 30 日 日 基金合同生效日（ 2016 年 9 月 22 日 ）持有的基金份 - - 额 报告期初持有的基金份额 1,878,908.13 1,878,908.13 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 1,878,908.13 1,878,908.13 报告期末持有的基金份额 27.9100% 22.7300% 占基金总份额比例 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银 行股份有限 997,808.19 4,480.41 1,142,356.06 2,337.03 公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按适用利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末（ 2022 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预 期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资的金融工具 主要包括股票投资及债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主 要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金以风险管理为前提，通过把握中国稳增长与促 转型的发展现状，灵活运用多种投资策略，挖掘各大类资产配置机会，力求高于业绩比较基准的长期资产增值。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以监察及风 险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的风险 管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立监察及风险控制委员会，负责制定风险管理 的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定 公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责 ，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司 总经理负责，并由督察长分管。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析 和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的 严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合 基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金 所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估 。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不 重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收 和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并 对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等 级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风 险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现 剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的 申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹 配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理 方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金 组合资产的流动性风险 进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流 通受限制的投资品种比 例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金 管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金 的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公 司可流通股票 的 15%(完全按照有关指 数构成比例进行证券 投资的开放式基金及中国证监 会认定的特殊投资组合不受该比例限制)，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易 ，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允 价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手 的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与 严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基 金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以 确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交 易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基 金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场 各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波 动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮 动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并 通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的 收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金及存出保证金等。 6.4.13. 4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 6 月 30 日 资产 银行存款 997,808.19 - - - 997,808.19 结算备付金 76,282.19 - - - 76,282.19 存出保证金 8,252.18 - - - 8,252.18 交易性金融资产 - - - 12,188,067.72 12,188,067.72 应收申购款 - - - 30,054.90 30,054.90 其他资产 - - - - - 资产总计 1,082,342.56 - - 12,218,122.62 13,300,465.18 负债 应付清算款 - - - 259,269.38 259,269.38 应付赎回款 - - - 6,241.64 6,241.64 应付管理人报酬 - - - 5,954.38 5,954.38 应付托管费 - - - 1,488.63 1,488.63 其他负债 - - - 37,362.09 37,362.09 负债总计 - - - 310,316.12 310,316.12 利率敏感度缺口 1,082,342.56 - - 11,907,806.50 12,990,149.06 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 12 月 31 日 资产 银行存款 899,338.96 - - - 899,338.96 结算备付金 13,697.44 - - - 13,697.44 存出保证金 2,279.49 - - - 2,279.49 交易性金融资产 - - - 14,515,321.00 14,515,321.00 应收证券清算款 - - - 288,913.55 288,913.55 应收利息 - - - 108.26 108.26 应收申购款 - - - 5,601.59 5,601.59 资产总计 915,315.89 - - 14,809,944.40 15,725,260.29 负债 应付证券清算款 - - - 272,413.15 272,413.15 应付赎回款 - - - 16,223.62 16,223.62 应付管理人报酬 - - - 8,205.81 8,205.81 应付托管费 - - - 2,051.42 2,051.42 应付交易费用 - - - 1,086.23 1,086.23 其他负债 - - - 15,000.00 15,000.00 负债总计 - - - 314,980.23 314,980.23 利率敏感度缺口 915,315.89 - - 14,494,964.17 15,410,280.06 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重 新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13. 4.1.2 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的情况下，利率发生合 理、可能的变动时， 将对基金资产净值可参考的公允价值产生的影响。于 2022 年 6 月 30 日，本基金未持有债券投资 或持有的债券投资占比并不重大，因而市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市 场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身 经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金在深度把握中国经济发展与转型的基础上，通过自上而下的宏观-中观-微观的资产配置策略，以及自下而上的精选行业、个股的基本面分析策略，再通过定性 分析和定量分析相互结合的选股方法，辅以多种事件驱动、量化研究等工具策略，在风险管理的前提下因势利导运用多样化的投资策略实现基金资产长期增值。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为 0%-95%，权证投资比例不超过基金资产净值的 3%，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 6.4.13. 4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 12,188,067.72 93.83 14,515,321.00 94.19 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵 金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 12,188,067.72 93.83 14,515,321.00 94.19 6.4.13. 4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2022 年 6 月 上年度末（ 2021 年 12 月 30 日 ） 31 日 ） 沪深 300 指数上升 5% 808,971.65 719,329.68 沪深 300 指数下降 5% -808,971.65 -719,329.68 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意 义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 第一层次 12,188,067.72 14,515,321.00 第二层次 - - 第三层次 - - 合计 12,188,067.72 14,515,321.00 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调 整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2022 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（2021 年 12 月 31 日：无）。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债 ，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 12,188,067.72 91.64 其中：股票 12,188,067.72 91.64 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,074,090.38 8.08 8 其他各项资产 38,307.08 0.29 9 合计 13,300,465.18 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 10,875,517.72 83.72 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 1,312,550.00 10.10 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 12,188,067.72 93.83 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002460 赣锋锂业 6,400 951,680.00 7.33 2 002466 天齐锂业 7,600 948,480.00 7.30 3 300101 振芯科技 32,000 660,480.00 5.08 4 600703 三安光电 25,700 631,706.00 4.86 5 002405 四维图新 37,000 557,590.00 4.29 6 601633 长城汽车 15,000 555,600.00 4.28 7 002240 盛新锂能 9,100 549,276.00 4.23 8 688521 芯原股份 10,000 494,000.00 3.80 9 688301 奕瑞科技 983 464,998.32 3.58 10 000625 长安汽车 26,780 463,829.60 3.57 11 002036 联创电子 28,900 443,904.00 3.42 12 300957 贝泰妮 2,000 435,060.00 3.35 13 300896 爱美客 700 420,007.00 3.23 14 600699 均胜电子 26,700 419,457.00 3.23 15 603197 保隆科技 8,500 418,115.00 3.22 16 002897 意华股份 9,000 396,900.00 3.06 17 603290 斯达半导 1,000 385,900.00 2.97 18 688396 华润微 6,000 354,420.00 2.73 19 601238 广汽集团 21,500 327,660.00 2.52 20 688363 华熙生物 2,300 327,014.00 2.52 21 002463 沪电股份 21,800 321,768.00 2.48 22 000887 中鼎股份 16,900 308,256.00 2.37 23 300316 晶盛机电 4,200 283,878.00 2.19 24 300655 晶瑞电材 14,346 276,877.80 2.13 25 603348 文灿股份 5,000 268,000.00 2.06 26 300638 广和通 9,900 262,251.00 2.02 27 300496 中科创达 2,000 260,960.00 2.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002460 赣锋锂业 1,541,069.00 10.00 2 600703 三安光电 1,502,155.00 9.75 3 002466 天齐锂业 1,383,997.00 8.98 4 002405 四维图新 1,093,847.00 7.10 5 001979 招商蛇口 1,049,033.00 6.81 6 002463 沪电股份 1,041,598.00 6.76 7 601933 永辉超市 995,560.00 6.46 8 600048 保利发展 929,957.00 6.03 9 000887 中鼎股份 796,203.00 5.17 10 600699 均胜电子 741,993.00 4.81 11 002036 联创电子 732,486.00 4.75 12 002240 盛新锂能 705,007.00 4.57 13 002815 崇达技术 670,163.00 4.35 14 600150 中国船舶 665,028.00 4.32 15 300369 绿盟科技 643,634.07 4.18 16 688617 惠泰医疗 600,042.95 3.89 17 603290 斯达半导 584,636.00 3.79 18 601633 长城汽车 565,134.00 3.67 19 300251 光线传媒 545,607.00 3.54 20 300101 振芯科技 541,101.00 3.51 21 002568 百润股份 532,686.00 3.46 22 688050 爱博医疗 522,319.74 3.39 23 000069 华侨城Ａ 518,163.00 3.36 24 688301 奕瑞科技 511,275.00 3.32 25 002739 万达电影 504,073.00 3.27 26 600208 新湖中宝 492,800.00 3.20 27 002326 永太科技 476,255.00 3.09 28 688521 芯原股份 451,854.85 2.93 29 600009 上海机场 425,772.00 2.76 30 603197 保隆科技 413,401.00 2.68 31 000031 大悦城 399,000.00 2.59 32 002897 意华股份 384,832.00 2.50 33 002407 多氟多 356,587.00 2.31 34 601238 广汽集团 354,601.00 2.30 35 000625 长安汽车 352,672.00 2.29 36 300896 爱美客 335,944.00 2.18 37 300144 宋城演艺 315,090.00 2.04 38 300957 贝泰妮 314,986.00 2.04 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002460 赣锋锂业 1,577,783.64 10.24 2 600703 三安光电 1,217,763.00 7.90 3 001979 招商蛇口 1,111,277.00 7.21 4 002906 华阳集团 1,019,445.00 6.62 5 600048 保利发展 951,416.00 6.17 6 002920 德赛西威 929,631.00 6.03 7 002036 联创电子 926,841.00 6.01 8 601933 永辉超市 880,183.00 5.71 9 603501 韦尔股份 770,399.00 5.00 10 601689 拓普集团 769,558.00 4.99 11 300408 三环集团 691,653.00 4.49 12 300661 圣邦股份 681,888.00 4.42 13 300782 卓胜微 641,607.00 4.16 14 600150 中国船舶 625,316.00 4.06 15 002371 北方华创 625,102.00 4.06 16 688617 惠泰医疗 597,103.89 3.87 17 300369 绿盟科技 567,700.00 3.68 18 002815 崇达技术 561,607.00 3.64 19 688050 爱博医疗 559,397.48 3.63 20 300896 爱美客 539,984.00 3.50 21 002466 天齐锂业 514,324.00 3.34 22 300620 光库科技 507,267.00 3.29 23 002405 四维图新 505,245.00 3.28 24 002463 沪电股份 504,593.00 3.27 25 688301 奕瑞科技 503,497.52 3.27 26 000069 华侨城Ａ 485,281.00 3.15 27 002568 百润股份 481,836.00 3.13 28 600208 新湖中宝 481,600.00 3.13 29 300251 光线传媒 480,050.00 3.12 30 600009 上海机场 465,972.00 3.02 31 002138 顺络电子 456,513.00 2.96 32 300496 中科创达 440,747.00 2.86 33 002326 永太科技 424,989.00 2.76 34 002739 万达电影 417,200.00 2.71 35 603650 彤程新材 397,898.00 2.58 36 688363 华熙生物 390,924.91 2.54 37 000031 大悦城 389,000.00 2.52 38 300144 宋城演艺 336,640.00 2.18 39 002013 中航机电 320,130.00 2.08 40 600111 北方稀土 311,671.00 2.02 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 30,049,347.82 卖出股票收入（成交）总额 29,739,926.01 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 江西赣锋锂业股份有限公司（股票代码：002460.SZ）因未及时披露公司重大事项，深圳证券 交易所于 2022 年 06 月 08 日依据相关法规给予:监管关注处分决定。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内 ，经正常投资决策程序对上述证券进行了投资。 本报告期内基金投资的前十名证券的其余发行主体没有出现被监管部门 立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 8,252.18 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 30,054.90 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 38,307.08 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 1,108 6,076.88 1,879,723.79 27.92% 4,853,461.63 72.08% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 59,519.12 0.8840% 持有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2016 年 9 月 22 日 ）基金份额总额 201,825,782.39 本报告期期初基金份额总额 6,599,013.21 本报告期基金总申购份额 963,136.82 减:本报告期基金总赎回份额 828,964.61 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 6,733,185.42 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人无重大人事变动。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金会计师事务所为上会会计师事务所（特殊普通合伙 ）自 2020 年 11 月 19 日起为本基 金提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 财通证券 2 18,885,009.29 31.59% 2,172.77 13.10% - 安信证券 2 17,026,239.64 28.48% 3,662.16 22.08% - 国金证券 2 8,453,559.47 14.14% 4,357.66 26.28% - 渤海证券 1 8,156,317.43 13.64% 1,723.79 10.39% - 申万宏源证 1 4,323,856.00 7.23% 3,161.95 19.07% - 券 中银国际证 1 2,944,292.00 4.92% 1,505.31 9.08% - 券 联讯证券 1 - - - - - 中泰证券 2 - - - - - 注：1、根据 中国证监会 《关于 完善 证券投 资基金交易 席位制度有 关问题的通 知》（证监基 金字[2007]48 号）的规定及《新沃基金管理有限公司交易席位管理办法》，本基 金管理人制定了券商选择标准和租用交易单元的程序，具体如下： 投资研究部按照《券商评估细则》完成对各往来证券经纪商的评估，评估实行评分制：分配权重（100 分）=基础服务（60%）+销售服务（40%）。 基础服务占 60%权重，销售服务占 40%权重，由研究员负责打分,最后结果汇总成《研究部卖方打分表》提交给研究部负责人。 基础服务包括：报告、电话沟通、路演、单独调研、联合调研、深度推荐公司、带上市公司上门反路演、约见专家、委托课题、人员培养、重大投资机会等； 销售服务包括：日常沟通、重点推荐的沟通、研究投资工作的支持和配合。 根据以上标准对券商进行评估、确定选用交易单元的券商后，本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租赁协议，并通知基金托管人。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 新沃通盈灵活配置混 合型证券投 指定报刊和/或管理 2022 年 1 月 21 日 资基金 2021 年第 4 季度报告 人网站 2 新沃基金管理有限公 司关于旗下 指定报刊和/或管理 2022 年 1 月 25 日 基金新增基金销售机构的公告 人网站 3 新沃基金管理有限公 司关于更新 指定报刊和/或管理 2022 年 3 月 4 日 旗下公募基金风险等级的公告 人网站 新沃基金管理有限公 司关于旗下 4 部分基金新增北京中 植基金销售 指定报刊和/或管理 2022 年 3 月 14 日 有限公司为基金销售 服务机构的 人网站 公告 新沃基金管理有限公 司关于新沃 指定报刊和/或管理 5 通盈灵活配置混合型 证券投资基 人网站 2022 年 3 月 28 日 金新增基金销售机构的公告 6 新沃通盈灵活配置混 合型证券投 指定报刊和/或管理 2022 年 3 月 30 日 资基金 2021 年年度报告 人网站 新沃基金管理有限公 司关于旗下 指定报刊和/或管理 7 基金在部分销售机构 暂停办理相 人网站 2022 年 4 月 18 日 关销售业务的公告 8 新沃通盈灵活配置混 合型证券投 指定报刊和/或管理 2022 年 4 月 20 日 资基金基金产品资料概要（更新） 人网站 新沃通盈灵活配置混 合型证券投 指定报刊和/或管理 9 资基金招募说明书（更新）(2022 人网站 2022 年 4 月 20 日 年第 1 号) 10 新沃通盈灵活配置混 合型证券投 指定报刊和/或管理 2022 年 4 月 21 日 资基金 2022 年第 1 季度报告 人网站 新沃基金管理有限公 司关于终止 指定报刊和/或管理 11 部分销售机构代理销 售本公司旗 人网站 2022 年 4 月 29 日 下基金的公告 12 新沃基金管理有限公 司关于旗下 指定报刊和/或管理 2022 年 5 月 6 日 基金新增基金销售机构的公告 人网站 13 新沃基金管理有限公 司关于增加 指定报刊和/或管理 2022 年 6 月 13 日 注册资本的公告 人网站 14 新沃基金管理有限公 司关于公司 指定报刊和/或管理 2022 年 6 月 24 日 和直销中心办公地址变更的公告 人网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 者类 持有基金份额比例达到 期初 申购 赎回 份额占 别 序号 或者超过 20%的时间区 份额 份额 份额 持有份额 比 间 机构 1 2022/01/01-2022/06/30 1,878,908.13 - - 1,878,908.13 27.91% 产品特有风险 （1）赎回申请延期办理的风险 高比例投资者大额赎回时易使本基金发生巨 额赎回或连续巨 额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险。 （2）基金净值大幅波动的风险 当高比例投资者大量赎回本基金时，基金为 支付赎回款项而 卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金资产净值发生波动。若高 比例投资者赎回 的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可能 对基金资产净值 造成较大波动。若高比例投资者大量赎回本基金，计算基金份额净值时进行四舍五入也可能引起基金份额净值发生波动。 （3）基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。 （4）提前终止基金合同的风险 高比例投资者赎回后，可能出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件 （二）《新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （三）《新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （四）《关于申请募集注册新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书》 （五）基金管理人业务资格批件、营业执照 （六）基金托管人业务资格批件、营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的办公场所 和营业场所，在办公时间内可供免费查阅。 12.3 查阅方式 投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 新沃基金管理有限公司 2022 年 8 月 30 日