新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告 2020 年 12 月 31 日 基金管理人：新沃基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：二〇二一年三月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 3 月 26 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料经审计，上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7 3.1 主要会计数据和财务指标...... 7 3.2 基金净值表现......7 3.3 过去三年基金的利润分配情况......9 §4 管理人报告......10 4.1 基金管理人及基金经理情况......10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13 §5 托管人报告......14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14 §6 审计报告......15 6.1 审计报告基本信息......15 6.2 审计报告的基本内容......15 §7 年度财务报表......17 7.1 资产负债表......17 7.2 利润表......18 7.3 所有者权益（基金净值）变动表......19 7.4 报表附注......20 §8 投资组合报告......43 8.1 期末基金资产组合情况...... 43 8.2 期末按行业分类的股票投资组合......43 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......44 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......45 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......49 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......49 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......49 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......49 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......49 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 49 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......49 8.12 投资组合报告附注......49 §9 基金份额持有人信息......51 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......51 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 51 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......51 §10 开放式基金份额变动...... 52 §11 重大事件揭示......53 11.1 基金份额持有人大会决议......53 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......53 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......53 11.4 基金投资策略的改变......53 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......53 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 53 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......53 11.8 其他重大事件......55 §12 影响投资者决策的其他重要信息......60 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 60 12.2 影响投资者决策的其他重要信息......60 §13 备查文件目录......61 13.1 备查文件目录......61 13.2 存放地点......61 13.3 查阅方式......61 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 新沃通盈灵活配置混合 基金主代码 002564 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 9 月 22 日 基金管理人 新沃基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 7,120,000.17 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金以风险管理为前提，通过把握中国稳增长与促 转型的发展现状，灵活运用多种投资策略，挖掘各大 类资产配置机会，力求高于业绩比较基准的长期资产 增值。 投资策略 本基金在深度把握中国经济发展与转型的基础上，通 过自上而下的宏观-中观-微观的资产配置策略，以及 自下而上的精选行业、个股的基本面分析策略，再通 过定性分析和定量分析互相结合的选股方法，辅以多 种事件驱动、量化研究等工具策略，在风险管理的前 提下因势利导运用多样化的投资策略实现基金资产长 期增值。 业绩比较基准 65%×沪深300指数收益率+35%×中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于较高风险、较高收益的投 资品种，其预期风险和预期收益低于股票型基金，但 高于债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新沃基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 王靖飞 郭明 信息披露负责人 联系电话 400-698-9988 010-66105799 电子邮箱 service@sinvofund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-698-9988 95588 传真 010-58290555 010-66105798 注册地址 中国（上海）自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大街 55 区浦电路 370 号 1506 室 号 办公地址 北京市海淀区丹棱街 3 号 北京市西城区复兴门内大街 55 中国电子大厦 B 座 1616 室 号 邮政编码 100080 100140 法定代表人 朱灿 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.sinvofund.com 址 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市静安区威海路 755 号 25 楼 注册登记机构 新沃基金管理有限公司 北京市海淀区丹棱街 3 号中国电子 大厦 B 座 1616 室 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2020 年 2019 年 2018 年 本期已实现收益 2,138,489.59 2,226,206.98 -1,765,801.34 本期利润 5,515,613.93 2,807,598.01 -2,046,978.41 加权平均基金份额本期利润 0.5576 0.2918 -0.1634 本期加权平均净值利润率 38.06% 28.58% -17.60% 本期基金份额净值增长率 63.58% 31.91% -15.15% 3.1.2 期末数据和指标 2020 年末 2019 年末 2018 年末 期末可供分配利润 2,293,823.85 132,049.64 -1,939,483.09 期末可供分配基金份额利润 0.3222 0.0494 -0.1315 期末基金资产净值 13,339,154.59 3,062,374.40 12,805,364.99 期末基金份额净值 1.873 1.145 0.868 3.1.3 累计期末指标 2020 年末 2019 年末 2018 年末 基金份额累计净值增长率 152.72% 54.50% 17.12% 注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 25.62% 1.76% 9.86% 0.70% 15.76% 1.06% 过去六个月 25.37% 2.00% 17.10% 0.94% 8.27% 1.06% 过去一年 63.58% 2.26% 19.36% 0.96% 44.22% 1.30% 过去三年 83.09% 1.66% 25.82% 0.89% 57.27% 0.77% 自基金合同 152.72% 1.79% 44.13% 0.78% 108.59% 1.01% 生效起至今 注：本着公允性原则、可复制性原则和再平衡等原则，本基金选取“65%×沪深 300 指数收益率+35%×中证全债指数收益率”作为本基金的比较基准。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金合同于 2016 年 9 月 22 日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度 进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过往三年未进行利润分配 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 新沃基金管理有限公司成立于 2015 年 8 月，是一家经中国证监会核准设立的全国性基金管理 公司，经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其 他业务。截至 2020 年 12 月 31 日，公司共管理 4 只公募基金，分别是新沃通宝货币市场基金、 新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金、新沃通利纯债债券型证券投资基金、新沃创新领航混合型证券投资基金。 未来，公司将继续秉承“专业创造机会，合作实现价值”的发展理念，坚持“以人为本”的发展战略，坚守“诚信、专业、合作、超越”的价值准则，致力于经过长期努力跻身国内一流基金管理公司行列，力求为广大投资者提供稳定的投资回报。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期 姓名 职务 限 证券从业年 说明 任职日期 离任日期 限 中央财经大学金融学 硕士，中国籍。2007 年 7 月至 2010 年 5 月 任职于中信建投证券， 担任研究发展部经理； 2010 年 5 月至 2016 年 10 月任职于华宝兴业 本基金的 基金管理有限公司，历 基 金 经 任基金经理助理、基金 陈乐华 理、投资 2019 年 9 月 - 13 年 经理、高级分析师等职 研究部研 30 日 务；2016 年 11 月至 究总监 2018 年 8 月任职于北 信瑞丰基金管理有限 公司，担任基金经理； 2018 年 9 月加入新沃 基金管理有限公司，任 投资研究部研究总监， 现任新沃通盈灵活配 置混合型证券投资基 金基金经理。 注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《新沃基金管理有限公司公平交易管理办法》。公司通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年是极度不平凡的一年，年初一场突如其来的新冠疫情袭击全球，对全球经济造成了巨 大的负面影响，中国则由于迅速采取了强有力的控制措施而在全球范围内最先控制住了疫情的传播。在全球经济因为疫情陷入衰退的情形下，中国经济从二季度开始强劲复苏，GDP 增速逐季度回升，最终实现了全年难能可贵的正增长。 由于疫情的冲击，全球资本市场也在 2020 年出现了巨大的波动，A 股市场在一季出现了两次 比较大的波动，但全年来看仍实现了不错的涨幅，各大主要指数均取得了不同程度的涨幅，其中： 上证指数上涨 13.87%，沪深 300 指数上涨 27.21%，中小板指数上涨 43.91%，创业板指数上涨 64.96%。从中信一级行业指数来看，电力设备及新能源、食品饮料和餐饮旅游行业的涨幅超过 80%，而房地产、通信和建筑行业的跌幅则超过 6%。 报告期间，本基金坚持坚持自下而上的选股思路，积极寻找优质标的，力争获取较高的收益。报告期内，我们即使在一季度市场波动非常大的情况下依然维持了较高的股票仓位，全年重点投资和配置了新能源汽车、芯片半导体和其他科技股，同时在四季度增加了化工板块的配置，力争为持有人带来较好的业绩回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.873 元；本报告期基金份额净值增长率为 63.58%，业绩 比较基准收益率为 19.36%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2021 年，我们预计在新冠疫苗开始逐步接种的背景下，全球新冠疫情有望得到有效控制， 全球经济将进入复苏进程。中国由于最早实现疫情扩散的控制，经济也是在全球范围内最早复苏，我们预计 2021 年中国经济将承担全球经济复苏领头羊的角色。另外，随着拜登的上台，我们认为中美关系相比特朗普时代会有所缓和，这将为中国科技创新赢得较好的时间窗口。 在经济复苏的大背景下，我们认为 A 股市场在 2021 年仍会有许多结构性的机会，我们继续看 多 2021 年 A 股市场的表现，但同时也要密切关注美联储和中国央行开启流动性收缩给股市带来的风险。未来一年，基于行业景气度角度，我们继续看好以芯片为首的半导体板块、新能源汽车产业链中的汽车零部件以及锂钴原材料板块和 5G 相关的基础建设等板块的投资机会。我们也将持续关注疫情受损的影视传媒、酒店旅游板块在 2021 年出现修复性上涨机会。另外，受益于疫情复苏的有色、化工行业中的龙头品种也将在一季度迎来不错的阶段性表现。 未来，我们将依然严格恪守投资边界，采取自下而上为主，自上而下为辅的选股策略，继续长期致力于投资于业绩快速增长且估值合理的公司。同时，在遵守本基金契约的前提下，本基金还将持续关注代表中国经济未来发展方向，未来发展前景较好的成长股以及传统行业中盈利有所改善或者未来通过改革能激发公司新的活力的优质公司。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，基金管理人持续加强法律合规风险管理和监察稽核工作。基金管理人积极跟踪法律法规的变化和监管动态，及时向业务部门解读、传达最新法规和监管要求及其对公司业务的影响，进一步完善公司的内部制度及流程，促进公司各项业务合法合规；组织了多项合规及业务培训，不断增强公司员工合规意识，促进公司合规文化的建设；针对销售、投资研究等重点业务，加大内部检查力度，确保基金运作的稳健合规；对基金的宣传推介、投资交易、运营、IT 等方面积极开展各项合规管理工作，有效防范风险，避免违规行为的发生。 本报告期内本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制 为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提升监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 (1)有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 根据证监会的相关规定，为建立健全有效的估值政策和程序，公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由投资研究部、监察稽核部、基金事务部相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估值项目由基金事务部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程进行：由公司估值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值方法并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由基金事务部做出提示，对其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响是否在 0.25％以上进行测算，并对确认产生影响的品种根据前述估值模型、估值流程计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，待清算人员复核后，将估值结果反馈基金经理，并提交公司估值委员会。其他特殊情形，可由基金经理主动做出提示，并由研究员提供研究报告，交估值委员会审议，同时按流程对外公布。 (2)基金经理参与或决定估值的程度 基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。 (3)本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 (4)定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人的情况；本基金于 2020 年 1 月 2 日至 2020 年 12 月 31 日期间出现连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元的 情形。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，本基金管理人已向中国证券监督管理委员会报告并提出解决方案，本基金管理人将持续关注本基金资产净值情况，并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金的管理人——新沃基金管理有限公司在新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对新沃基金管理有限公司编制和披露的新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金2020 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 上会师报字(2021)第 2164 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见 我们认为，后附新沃通盈灵活配置的财务报表在所有重大方面按照 企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》、《新沃通盈灵 活配置混合型证券投资基金基金合同》以及中国证券监督管理委员 会和中国证券业投资基金业协会发布的关于基金行业实务操作的 有关规定编制，公允反映了新沃通盈灵活配置 2020 年 12 月 31 日 的财务状况以及 2020 年度的经营成果和净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于新沃通盈灵活配置，并履行了职业道德方面的其他责任。我们 相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供 了基础。 其他事项 我们提醒财务报表使用者关注后附财务报表附注中对编制基础的 说明。同时该财务报表系新沃通盈灵活配置管理人(以下简称“管 理人”)根据《新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 的规定为其基金份额持有人编制的，因此财务报表可能不适于其他 用途。本报告仅供管理人提供新沃通盈灵活配置份额持有人和向中 国证券监督管理委员会及其派出机构报送使用，不得用于其他目 的。 其他信息 管理人对其他信息负责。其他信息包括新沃通盈灵活配置 2020 年 度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他 信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过 程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我 们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的 管理人负责按照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指 引》、《新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及中国 责任 证券监督管理委员会和中国证券业投资基金业协会发布的关于基 金行业实务操作的有关规定编制财务报表，使其实现公允反映，并 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理人负责评估新沃通盈灵活配置的持续经营 能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非基 金进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保 责任 证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保 持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： 1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设 计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据， 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗 漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重 大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的 并非对内部控制的有效性发表意见。 3、评价管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露 的合理性。 4、对管理人使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获 取的审计证据，就可能导致对新沃通盈灵活配置持续经营能力产生 重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们 得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中 提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我 们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得 的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新沃通盈灵活配置不能 持续经营。 5、评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财 务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与管理人就新沃通盈灵活配置的审计范围、时间安排和重大审 计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注 的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 陈大愚 江嘉炜 会计师事务所的地址 上海市静安区威海路 755 号 25 楼 审计报告日期 2021 年 3 月 25 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 805,993.07 7,903.06 结算备付金 14,709.96 18,313.76 存出保证金 4,587.96 8,303.88 交易性金融资产 7.4.7.2 12,503,188.00 2,889,016.00 其中：股票投资 12,503,188.00 2,889,016.00 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 222,464.31 203,731.99 应收利息 7.4.7.5 109.27 55.37 应收股利 - - 应收申购款 4,283.57 6,090.85 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 13,555,336.14 3,133,414.91 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 165,849.11 1,566.88 应付管理人报酬 7,021.13 1,574.72 应付托管费 1,755.27 393.68 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 4,556.04 3,505.23 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 37,000.00 64,000.00 负债合计 216,181.55 71,040.51 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 7,120,000.17 2,675,499.00 未分配利润 7.4.7.10 6,219,154.42 386,875.40 所有者权益合计 13,339,154.59 3,062,374.40 负债和所有者权益总计 13,555,336.14 3,133,414.91 注：报告截止日 2020 年 12 月 31 日，基金份额总额 7,120,000.17 份，基金份额净值 1.873 元。 7.2 利润表 会计主体：新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 一、收入 5,758,515.32 3,284,677.33 1.利息收入 6,490.56 29,265.99 其中：存款利息收入 7.4.7.11 6,480.97 7,106.53 债券利息收入 9.59 18,749.65 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 3,409.81 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 2,102,061.38 2,627,718.91 其中：股票投资收益 7.4.7.12 2,050,595.58 2,496,194.67 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 7,284.55 -5,183.85 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 44,181.25 136,708.09 3.公允价值变动收益（损失以“-” 7.4.7.17 3,377,124.34 581,391.03 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 272,839.04 46,301.40 减：二、费用 242,901.39 477,079.32 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 86,361.30 59,318.70 2．托管费 7.4.10.2.2 21,590.28 14,829.72 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.19 69,749.76 310,727.99 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 0.05 2.91 7．其他费用 7.4.7.20 65,200.00 92,200.00 三、利润总额（亏损总额以“-” 5,515,613.93 2,807,598.01 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 5,515,613.93 2,807,598.01 列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 2,675,499.00 386,875.40 3,062,374.40 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 5,515,613.93 5,515,613.93 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 4,444,501.17 316,665.09 4,761,166.26 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 33,801,255.57 13,059,957.72 46,861,213.29 2.基金赎回款 -29,356,754.40 -12,743,292.63 -42,100,047.03 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 7,120,000.17 6,219,154.42 13,339,154.59 金净值） 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 14,744,848.08 -1,939,483.09 12,805,364.99 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 2,807,598.01 2,807,598.01 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -12,069,349.08 -481,239.52 -12,550,588.60 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 4,679,822.45 221,906.78 4,901,729.23 2.基金赎回款 -16,749,171.53 -703,146.30 -17,452,317.83 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 2,675,499.00 386,875.40 3,062,374.40 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______邢凯______ ______邢凯______ ____韩丹____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]394 号《关于准予新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由新沃基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 201,825,420.01 元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字（2016）第 1247 号验资报告予以验证。经向中国 证监会备案，《新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2016 年 9 月 22 日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 201,825,782.39 份基金份额，其中认购资金利息折合 362.38份基金份额。本基金的基金管理人为新沃基金管理有限公司（以下简称“新沃基金”），基金托管人为中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业 债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券等）、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金股票资产占基金资产的比例为 0%-95%，持有的权证合计市值占基金资产的比例为 0%-3%；保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值 5%。本基金的业绩比较基准为65%×沪深 300 指数收益率+35%×中证全债指数收益率。 本基金的财务报表于 2021 年 3 月 25 日已经本基金的基金管理人批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成 果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币，记账本位币单位为元。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括股票投资、债券投资和衍生工具投资(主要为权证投资)等，其中股票投资和债券投资在资产负债表中作为交易性金融资产列报，衍生工具投资在资产负债表中作为衍生金融资产列报。 本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值； (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进 行调整并确定公允价值； (4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1) 利息收入 (a) 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 (b) 除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息 扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含利率后，逐日确认债券利息收入。 (c) 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计 提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。 (2) 投资收益 (a) 股票投资收益于交易日按卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额 确认。 (b) 债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收 利息(若有)后的差额确认。 (c) 衍生工具投资收益于交易日按交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差 额确认。 (d) 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴 的个人所得税后的净额确认。 (3) 公允价值变动收益 公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产/负债卖出或到期时转出计入投资收益。7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬按《基金合同》约定的方法进行计提。 本基金的基金托管费按《基金合同》约定的方法进行计提。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息支出。 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下股票投资、债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过 大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债 券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 7.4.5.3 差错更正的说明 无。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局国家税务总局财税[1998]55 号《关于证券投资基金税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、国发[1985]19 号发布和国务院令[2011]第 588 号修订的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、国务院令[2005]第 448 号《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 (3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的 个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 (5)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (6)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 (7)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 活期存款 805,993.07 7,903.06 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计： 805,993.07 7,903.06 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 8,877,817.89 12,503,188.00 3,625,370.11 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 8,877,817.89 12,503,188.00 3,625,370.11 上年度末 项目 2019 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,640,770.23 2,889,016.00 248,245.77 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,640,770.23 2,889,016.00 248,245.77 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 99.70 42.17 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 7.26 9.13 应收债券利息 - - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 2.31 4.07 合计 109.27 55.37 注：其他为应收结算保证金利息。 7.4.7.6 其他资产 无。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 4,556.04 3,505.23 银行间市场应付交易费用 - - 合计 4,556.04 3,505.23 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 预提费用 37,000.00 64,000.00 合计 37,000.00 64,000.00 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,675,499.00 2,675,499.00 本期申购 33,801,255.57 33,801,255.57 本期赎回（以“-”号填列） -29,356,754.40 -29,356,754.40 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 7,120,000.17 7,120,000.17 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 132,049.64 254,825.76 386,875.40 本期利润 2,138,489.59 3,377,124.34 5,515,613.93 本期基金份额交易 23,284.62 293,380.47 316,665.09 产生的变动数 其中：基金申购款 3,281,975.50 9,777,982.22 13,059,957.72 基金赎回款 -3,258,690.88 -9,484,601.75 -12,743,292.63 本期已分配利润 - - - 本期末 2,293,823.85 3,925,330.57 6,219,154.42 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 31 日 日 活期存款利息收入 5,794.02 3,741.36 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 574.26 3,134.30 其他 112.69 230.87 合计 6,480.97 7,106.53 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 40,265,508.23 200,236,841.17 减：卖出股票成本总额 38,214,912.65 197,740,646.50 买卖股票差价收入 2,050,595.58 2,496,194.67 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020 2019年1月1日至2019年 年12月31日 12月31日 债券投资收益——买卖债券（、债 7,284.55 -5,183.85 转股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 7,284.55 -5,183.85 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020 2019年1月1日至2019年 年12月31日 12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 51,694.48 1,581,799.55 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 44,400.00 1,541,840.77 期兑付）成本总额 减：应收利息总额 9.93 45,142.63 买卖债券差价收入 7,284.55 -5,183.85 7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 无。 7.4.7.14 贵金属投资收益 无。 7.4.7.15 衍生工具收益 无。 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 月 31 日 31 日 股票投资产生的股利收益 44,181.25 136,708.09 基金投资产生的股利收益 - - 合计 44,181.25 136,708.09 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 年 12 月 31 日 12 月 31 日 1.交易性金融资产 3,377,124.34 581,391.03 ——股票投资 3,377,124.34 579,516.56 ——债券投资 - 1,874.47 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减: 应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 3,377,124.34 581,391.03 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 月 31 日 日 基金赎回费收入 272,839.04 46,301.40 合计 272,839.04 46,301.40 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，对持有期内的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 月 31 日 31 日 交易所市场交易费用 69,749.76 310,727.99 银行间市场交易费用 - - 合计 69,749.76 310,727.99 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 12 月 31 日 月 31 日 审计费用 28,000.00 55,000.00 信息披露费 - - 账户维护费 36,000.00 36,000.00 其他 1,200.00 1,200.00 合计 65,200.00 92,200.00 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 新沃基金 基金管理人、注册登记机构和基金销售机构 中国工商银行 基金托管人、基金代销机构 新沃资本控股集团有限公司 基金管理人的股东 新沃联合资产管理有限公司 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 86,361.30 59,318.70 的管理费 其中：支付销售机构的客 22,853.85 3,744.59 户维护费 注：1、支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.60%/当年天数；2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 21,590.28 14,829.72 的托管费 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。7.4.10.2.3 销售服务费 无。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 月 31 日 31 日 基金合同生效日（ 2016 年 9 月 22 日 ）持有的基金份 - - 额 报告期初持有的基金份额 1,878,908.13 1,878,908.13 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总 - - 份额 报告期末持有的基金份额 1,878,908.13 1,878,908.13 报告期末持有的基金份额 26.39% 70.23% 占基金总份额比例 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银 805,993.07 5,794.02 7,903.06 3,741.36 行 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按适用利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 无。 7.4.12 期末（ 2020 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资及债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金以风险管理为前提，通过把握中国稳增长与促转型的发展现状，灵活运用多种投资策略，挖掘各大类资产配置机会，力求高于业绩比较基准的长期资产增值。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以监察及风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立监察及风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司总经理负责，并由督察长分管。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所 进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2020 年 12 月 31 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2019 年 12 月 31 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2020 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理， 通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证 券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时关于未来现金流的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020 年 12 月 31 日 资产 银行存款 805,993.07 - - - 805,993.07 结算备付金 14,709.96 - - - 14,709.96 存出保证金 4,587.96 - - - 4,587.96 交易性金融资产 - - - 12,503,188.00 12,503,188.00 应收证券清算款 - - - 222,464.31 222,464.31 应收利息 - - - 109.27 109.27 应收申购款 - - - 4,283.57 4,283.57 资产总计 825,290.99 - - 12,730,045.15 13,555,336.14 负债 应付赎回款 - - - 165,849.11 165,849.11 应付管理人报酬 - - - 7,021.13 7,021.13 应付托管费 - - - 1,755.27 1,755.27 应付交易费用 - - - 4,556.04 4,556.04 其他负债 - - - 37,000.00 37,000.00 负债总计 - - - 216,181.55 216,181.55 利率敏感度缺口 825,290.99 - - 12,513,863.60 13,339,154.59 上年度末 2019 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 7,903.06 - - - 7,903.06 结算备付金 18,313.76 - - - 18,313.76 存出保证金 8,303.88 - - - 8,303.88 交易性金融资产 - - - 2,889,016.00 2,889,016.00 应收证券清算款 - - - 203,731.99 203,731.99 应收利息 - - - 55.37 55.37 应收申购款 - - - 6,090.85 6,090.85 其他资产 - - - - - 资产总计 34,520.70 - - 3,098,894.21 3,133,414.91 负债 应付赎回款 - - - 1,566.88 1,566.88 应付管理人报酬 - - - 1,574.72 1,574.72 应付托管费 - - - 393.68 393.68 应付交易费用 - - - 3,505.23 3,505.23 应交税费 - - - - - 其他负债 - - - 64,000.00 64,000.00 负债总计 - - - 71,040.51 71,040.51 利率敏感度缺口 34,520.70 - - 3,027,853.70 3,062,374.40 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的情况下，利率发生合理、可能的变动时， 将对基金资产净值可参考的公允价值产生的影响。于 2020 年 12 月 31 日，本基金未持有债券投资 或持有的债券投资占比并不重大，因而市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响 (2019 年 12月 31 日：同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金在深度把握中国经济发展与转型的基础上，通过自上而下的宏观-中观-微观的资产配置策略，以及自下而上的精选行业、个股的基本面分析策略，再通过定性分析和定量分析相互结合的选股方法，辅以多种事件驱动、量化研究等工具策略，在风险管理的前提下因势利导运用多样化的投资策略实现基金资产长期增值。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为 0%-95%，权证投资比例不超过基金资产净值的 3%，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 12,503,188.00 93.73 2,889,016.00 94.34 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 12,503,188.00 93.73 2,889,016.00 94.34 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2020 年 12 月 上年度末（ 2019 年 12 月 分析 31 日 ） 31 日 ） 沪深 300 指数上升 5% 846,676.24 185,737.26 沪深 300 指数下降 5% -846,676.24 -185,737.26 注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。 (b) 以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 本基金以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债，其公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次： 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 (ii) 各层次金融工具公允价值 于 2020 年 12 月 31 日，本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次 的余额为人民币 12,503,188.00 元，无属于第二层次和第三层次余额(2019 年 12 月 31 日：第一 层次的余额为 2,692,066.00 元，属于第二层次的余额为 196,950.00 元，无属于第三层次的余额)。 (iii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具，在第一层次和第二层次之间无重大转换。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 12,503,188.00 92.24 其中：股票 12,503,188.00 92.24 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 820,703.03 6.05 8 其他各项资产 231,445.11 1.71 9 合计 13,555,336.14 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 11,853,988.00 88.87 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 444,600.00 3.33 业 J 金融业 204,600.00 1.53 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 12,503,188.00 93.73 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002497 雅化集团 52,400 1,150,180.00 8.62 2 300750 宁德时代 3,200 1,123,552.00 8.42 3 002460 赣锋锂业 10,000 1,012,000.00 7.59 4 300037 新宙邦 8,500 861,900.00 6.46 5 002493 荣盛石化 30,800 850,388.00 6.38 6 002371 北方华创 3,600 650,664.00 4.88 7 300782 卓胜微 1,100 627,594.00 4.70 8 002080 中材科技 23,700 573,066.00 4.30 9 002920 德赛西威 6,500 546,910.00 4.10 10 603501 韦尔股份 2,300 531,530.00 3.98 11 002850 科达利 5,100 479,349.00 3.59 12 300661 圣邦股份 1,800 474,840.00 3.56 13 603659 璞泰来 4,000 449,560.00 3.37 14 300496 中科创达 3,800 444,600.00 3.33 15 600584 长电科技 9,200 391,644.00 2.94 16 601689 拓普集团 10,000 384,300.00 2.88 17 603986 兆易创新 1,900 375,250.00 2.81 18 002185 华天科技 22,200 302,364.00 2.27 19 300394 天孚通信 4,200 223,986.00 1.68 20 300136 信维通信 5,900 211,692.00 1.59 21 300059 东方财富 6,600 204,600.00 1.53 22 002475 立讯精密 3,400 190,808.00 1.43 23 603626 科森科技 13,000 149,630.00 1.12 24 600346 恒力石化 5,300 148,241.00 1.11 25 603290 斯达半导 600 144,540.00 1.08 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002460 赣锋锂业 2,328,803.00 76.05 2 300750 宁德时代 2,038,815.00 66.58 3 603986 兆易创新 1,564,078.00 51.07 4 002497 雅化集团 1,275,896.54 41.66 5 603035 常熟汽饰 1,208,236.00 39.45 6 002371 北方华创 1,019,114.00 33.28 7 603799 华友钴业 975,092.59 31.84 8 002373 千方科技 924,467.00 30.19 9 300212 易华录 877,148.00 28.64 10 601689 拓普集团 837,775.10 27.36 11 300661 圣邦股份 825,105.00 26.94 12 600118 中国卫星 792,039.00 25.86 13 002555 三七互娱 789,548.00 25.78 14 002185 华天科技 771,224.00 25.18 15 000967 盈峰环境 770,786.00 25.17 16 002912 中新赛克 753,081.00 24.59 17 603305 旭升股份 744,458.00 24.31 18 300782 卓胜微 739,143.00 24.14 19 300136 信维通信 729,454.00 23.82 20 600973 宝胜股份 723,107.00 23.61 21 300166 东方国信 716,316.00 23.39 22 300454 深信服 710,029.00 23.19 23 300394 天孚通信 706,794.00 23.08 24 002920 德赛西威 699,251.00 22.83 25 600862 中航高科 668,680.00 21.84 26 000034 神州数码 666,152.00 21.75 27 300659 中孚信息 661,854.00 21.61 28 603501 韦尔股份 661,603.00 21.60 29 002493 荣盛石化 653,145.00 21.33 30 002850 科达利 649,812.00 21.22 31 002036 联创电子 647,005.00 21.13 32 300604 长川科技 631,968.00 20.64 33 300027 华谊兄弟 630,880.00 20.60 34 002624 完美世界 626,114.00 20.45 35 002241 歌尔股份 612,346.00 20.00 36 600584 长电科技 596,538.00 19.48 37 000977 浪潮信息 590,831.72 19.29 38 002129 中环股份 587,768.00 19.19 39 002080 中材科技 587,524.00 19.19 40 600745 闻泰科技 584,250.00 19.08 41 300037 新宙邦 578,554.00 18.89 42 002317 众生药业 549,351.00 17.94 43 300316 晶盛机电 546,438.16 17.84 44 300383 光环新网 544,854.00 17.79 45 300455 康拓红外 532,637.00 17.39 46 603659 璞泰来 513,174.00 16.76 47 000636 风华高科 500,595.00 16.35 48 300123 亚光科技 495,571.00 16.18 49 601882 海天精工 490,559.00 16.02 50 000807 云铝股份 490,423.00 16.01 51 300638 广和通 487,236.20 15.91 52 603197 保隆科技 481,888.00 15.74 53 300253 卫宁健康 474,618.00 15.50 54 002475 立讯精密 471,279.00 15.39 55 002439 启明星辰 468,288.00 15.29 56 603626 科森科技 445,692.00 14.55 57 300223 北京君正 434,270.00 14.18 58 300567 精测电子 417,203.00 13.62 59 300496 中科创达 413,832.00 13.51 60 300059 东方财富 351,984.00 11.49 61 300618 寒锐钴业 342,761.00 11.19 62 603528 多伦科技 320,372.00 10.46 63 300035 中科电气 190,322.00 6.21 64 600346 恒力石化 142,002.00 4.64 65 603290 斯达半导 129,732.00 4.24 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002460 赣锋锂业 2,613,791.00 85.35 2 300750 宁德时代 2,341,099.00 76.45 3 603986 兆易创新 1,377,823.20 44.99 4 603799 华友钴业 1,105,893.00 36.11 5 603035 常熟汽饰 1,057,587.00 34.53 6 002555 三七互娱 969,318.00 31.65 7 600862 中航高科 950,225.00 31.03 8 002373 千方科技 900,012.00 29.39 9 300212 易华录 888,045.60 29.00 10 002920 德赛西威 853,178.00 27.86 11 000967 盈峰环境 849,252.00 27.73 12 603305 旭升股份 830,041.00 27.10 13 300604 长川科技 806,621.00 26.34 14 600118 中国卫星 775,513.00 25.32 15 002624 完美世界 773,749.00 25.27 16 300454 深信服 765,019.00 24.98 17 000977 浪潮信息 764,686.16 24.97 18 002912 中新赛克 751,673.80 24.55 19 601689 拓普集团 742,548.61 24.25 20 300383 光环新网 721,380.00 23.56 21 002497 雅化集团 695,296.54 22.70 22 600584 长电科技 694,368.00 22.67 23 300659 中孚信息 676,624.00 22.09 24 300661 圣邦股份 646,171.00 21.10 25 002241 歌尔股份 633,507.20 20.69 26 300166 东方国信 623,778.00 20.37 27 002036 联创电子 623,167.00 20.35 28 002129 中环股份 619,433.00 20.23 29 002850 科达利 613,994.00 20.05 30 002371 北方华创 607,358.00 19.83 31 600973 宝胜股份 603,724.00 19.71 32 300027 华谊兄弟 601,192.00 19.63 33 002185 华天科技 578,932.00 18.90 34 300316 晶盛机电 575,799.00 18.80 35 002317 众生药业 567,119.00 18.52 36 000034 神州数码 549,875.00 17.96 37 600745 闻泰科技 542,644.00 17.72 38 300455 康拓红外 529,058.00 17.28 39 300223 北京君正 524,583.00 17.13 40 000636 风华高科 508,239.00 16.60 41 603197 保隆科技 494,796.00 16.16 42 300782 卓胜微 485,695.20 15.86 43 601882 海天精工 471,663.00 15.40 44 300253 卫宁健康 457,678.60 14.95 45 000807 云铝股份 429,211.32 14.02 46 300394 天孚通信 418,811.00 13.68 47 002439 启明星辰 401,442.00 13.11 48 300123 亚光科技 387,040.00 12.64 49 300567 精测电子 381,532.00 12.46 50 300638 广和通 355,792.00 11.62 51 300035 中科电气 355,472.00 11.61 52 300618 寒锐钴业 300,960.00 9.83 53 603528 多伦科技 280,670.00 9.17 54 002475 立讯精密 280,294.00 9.15 55 300136 信维通信 264,946.00 8.65 56 603501 韦尔股份 231,126.00 7.55 57 603626 科森科技 175,589.00 5.73 58 300059 东方财富 166,700.00 5.44 59 002493 荣盛石化 157,370.00 5.14 60 000001 平安银行 154,442.00 5.04 61 002602 世纪华通 146,000.00 4.77 62 300034 钢研高纳 141,680.00 4.63 63 300037 新宙邦 136,288.00 4.45 64 002161 远望谷 100,776.00 3.29 65 002080 中材科技 86,900.00 2.84 66 300496 中科创达 76,852.00 2.51 67 603659 璞泰来 65,944.00 2.15 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 44,451,960.31 卖出股票收入（成交）总额 40,265,508.23 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 4,587.96 2 应收证券清算款 222,464.31 3 应收股利 - 4 应收利息 109.27 5 应收申购款 4,283.57 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 231,445.11 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 1,075 6,623.26 2,574,452.31 36.16% 4,545,547.86 63.84% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 90,136.11 1.2660% 持有本基金 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2016 年 9 月 22 日 ）基金份额总额 201,825,782.39 本报告期期初基金份额总额 2,675,499.00 本报告期基金总申购份额 33,801,255.57 减:本报告期基金总赎回份额 29,356,754.40 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 7,120,000.17 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，易勇先生已离任本公司总经理职务，朱灿先生代任本公司总经理职务，具体信 息请参见基金管理人于 2020 年 4 月 30 日披露的《新沃基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》；邢凯先生担任本公司总经理职务，朱灿先生不再代任本公司总经理职务，具体信息请 参见 2020 年 10 月 31 日披露的《新沃基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》；刘小舫 女士已离任本公司督察长职务，邢凯先生代任本公司督察长职务，具体信息请参见基金管理人于 2020 年 12 月 26 日披露的《新沃基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期末内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期应支付给上会会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为 28,000 元人民币。 当年审计会计师事务所发生变更。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 财通证券 2 24,091,942.16 28.44% 2,681.31 12.21% - 安信证券 2 21,720,718.64 25.64% 4,589.84 20.89% - 国金证券 2 20,176,873.92 23.82% 10,316.41 46.96% - 渤海证券 1 12,016,978.10 14.19% 2,539.43 11.56% - 联讯证券 1 5,654,342.00 6.68% 1,307.90 5.95% - 中银国际证 1 1,042,195.00 1.23% 532.88 2.43% - 券 中泰证券 2 - - - - - 申万宏源证 1 - - - - - 券 注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的规定及《新沃基金管理有限公司交易席位管理办法》，本基金管理人制定了券商选择标准和租用交易单元的程序，具体如下： 投资研究部按照《券商评估细则》完成对各往来证券经纪商的评估，评估实行评分制：分配权重（100 分）=基础服务（60%）+销售服务（40%）。 基础服务占 60%权重，销售服务占 40%权重，由研究员负责打分,最后结果汇总成《研究部卖方打分表》提交给研究部负责人。 基础服务包括：报告、电话沟通、路演、单独调研、联合调研、深度推荐公司、带上市公司上门反路演、约见专家、委托课题、人员培养、重大投资机会等； 销售服务包括：日常沟通、重点推荐的沟通、研究投资工作的支持和配合。 根据以上标准对券商进行评估、确定选用交易单元的券商后，本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租赁协议，并通知基金托管人。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：退租中银国际 1 个席位（005365）。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 例 比例 的比例 财通证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 国金证券 51,694.48 100.00% - - - - 渤海证券 - - - - - - 联讯证券 - - - - - - 中银国际证 - - - - - - 券 中泰证券 - - - - - - 申万宏源证 - - - - - - 券 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 新沃基金管理有限公司关于旗下 指定报刊和/或管理人 1 基金2019年 12 月31日基金资产 2020 年 1 月 1 日 网站 净值公告 新沃通盈灵活配置混合型证券投 指定报刊和/或管理人 2 2020 年 1 月 17 日 资基金 2019 年第 4 季度报告 网站 新沃基金管理有限公司关于旗下 管理的开放式证券投资基金增加 指定报刊和/或管理人 3 2020 年 2 月 19 日 销售机构并参加费率优惠活动的 网站 公告 新沃基金管理有限公司关于增加 凤凰金信(银川)基金销售有限公 指定报刊和/或管理人 4 2020 年 2 月 26 日 司为新沃通盈灵活配置混合型证 网站 券投资基金销售机构的公告 新沃基金管理有限公司关于旗下 指定报刊和/或管理人 5 基金在电子直销交易平台及直销 2020 年 2 月 28 日 网站 柜台开展申购费率优惠的公告 6 新沃基金管理有限公司关于调整 指定报刊和/或管理人 2020 年 2 月 28 日 旗下部分基金在电子直销交易平 网站 台及直销柜台定投最低申购限额 的公告 新沃基金管理有限公司关于增加 上海好买基金销售有限公司为新 指定报刊和/或管理人 7 2020 年 3 月 3 日 沃通盈灵活配置混合型证券投资 网站 基金销售机构的公告 新沃基金管理有限公司关于增加 方德保险代理有限公司为新沃通 指定报刊和/或管理人 8 2020 年 3 月 4 日 盈灵活配置混合型证券投资基金 网站 销售机构的公告 新沃基金管理有限公司关于增加 南京苏宁基金销售有限公司为新 指定报刊和/或管理人 9 2020 年 3 月 4 日 沃通盈灵活配置混合型证券投资 网站 基金销售机构的公告 新沃基金管理有限公司关于增加 乾道盈泰基金销售（北京）有限 指定报刊和/或管理人 10 2020 年 3 月 9 日 公司为新沃通盈灵活配置混合型 网站 证券投资基金销售机构的公告 新沃基金管理有限公司关于增加 深圳金斧子基金销售有限公司为 指定报刊和/或管理人 11 2020 年 3 月 9 日 新沃通盈灵活配置混合型证券投 网站 资基金销售机构的公告 新沃基金管理有限公司关于增加 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 指定报刊和/或管理人 12 2020 年 3 月 9 日 为新沃通盈灵活配置混合型证券 网站 投资基金销售机构的公告 新沃基金管理有限公司关于新沃 指定报刊和/或管理人 13 2020 年 3 月 11 日 通盈灵活配置混合型证券投资基 网站 金新增代销机构的公告 新沃基金管理有限公司关于增加 北京新浪仓石基金销售有限公司 指定报刊和/或管理人 14 2020 年 3 月 16 日 为新沃通盈灵活配置混合型证券 网站 投资基金销售机构的公告 新沃基金管理有限公司关于旗下 指定报刊和/或管理人 15 基金所持停牌股票采用指数收益 2020 年 3 月 17 日 网站 法进行估值的提示性公告 新沃通盈灵活配置混合型证券投 指定报刊和/或管理人 16 2020 年 4 月 22 日 资基金 2019 年年度报告 网站 新沃通盈灵活配置混合型证券投 指定报刊和/或管理人 17 2020 年 4 月 22 日 资基金 2020 年第 1 季度报告 网站 新沃基金管理有限公司关于增加 上海利得基金销售有限公司为新 指定报刊和/或管理人 18 2020 年 4 月 24 日 沃通盈灵活配置混合型证券投资 网站 基金销售机构的公告 新沃基金管理有限公司关于公司 指定报刊和/或管理人 19 旗下基金开展转换业务及相关费 2020 年 5 月 19 日 网站 率优惠活动的公告 新沃基金管理有限公司关于旗下 部分基金在珠海盈米基金销售有 指定报刊和/或管理人 20 2020 年 6 月 30 日 限公司调整申购及定期定额投资 网站 业务起点金额的公告 新沃基金管理有限公司关于旗下 指定报刊和/或管理人 21 基金 2020 年 6 月 30 日基金资产 2020 年 7 月 1 日 网站 净值公告 新沃基金管理有限公司关于公司 指定报刊和/或管理人 22 旗下基金在网上直销平台开通转 2020 年 7 月 7 日 网站 换业务并开展相关费率优惠活动 的公告 关于新沃通盈灵活配置混合型证 指定报刊和/或管理人 23 2020 年 7 月 10 日 券投资基金基金经理变更的公告 网站 新沃通盈灵活配置混合型证券投 指定报刊和/或管理人 24 资基金招募说明书（更新）(2020 2020 年 7 月 13 日 网站 年第 1 号) 新沃通盈灵活配置混合型证券投 指定报刊和/或管理人 25 资基金招募说明书（更新）摘要 2020 年 7 月 13 日 网站 （2020 年第 1 号） 新沃通盈灵活配置混合型证券投 指定报刊和/或管理人 26 2020 年 7 月 21 日 资基金 2020 年第 2 季度报告 网站 新沃通盈灵活配置混合型证券投 指定报刊和/或管理人 27 2020 年 8 月 25 日 资基金 2020 年中期报告 网站 新沃通盈灵活配置混合型证券投 指定报刊和/或管理人 28 2020 年 8 月 28 日 资基金基金产品资料概要（更新） 网站 新沃通盈灵活配置混合型证券投 指定报刊和/或管理人 29 2020 年 10 月 27 日 资基金 2020 年第 3 季度报告 网站 新沃通盈灵活配置混合型证券投 指定报刊和/或管理人 30 资基金招募说明书（更新）(2020 2020 年 11 月 10 日 网站 年第 2 号) 新沃基金管理有限公司关于增加 指定报刊和/或管理人 31 民商基金销售（上海）有限公司 2020 年 11 月 13 日 网站 为基金销售机构的公告 新沃基金管理有限公司关于旗下 指定报刊和/或管理人 32 2020 年 11 月 19 日 基金改聘会计师事务所的公告 网站 新沃通盈灵活配置混合型证券投 指定报刊和/或管理人 33 资基金招募说明书（更新）(2020 2020 年 11 月 20 日 网站 年第 3 号) 34 新沃基金管理有限公司关于增加 指定报刊和/或管理人 2020 年 11 月 25 日 和耕传承基金销售有限公司为基 网站 金销售机构的公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 者类 持有基金份额比例达到或 期初 申购 赎回 份额占 别 序号 者超过 20%的时间区间 份额 份额 份额 持有份额 比 2020/01/01-2020/02/19; 机构 1 2020/02/21-2020/03/04; 1,878,908.13 0.00 0.00 1,878,908.13 26.39% 2020/07/02-2020/07/27; 2020/11/06-2020/12/31 产品特有风险 报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下，如该投资者集中赎回，可能会增加基金的流动性风险。此外，由于基金在遇到大额赎回的时候可能需要变现部分资产，可能对持有资产的价格形成冲击，增加基金的市场风险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产，加强防范流动性风险、市场风险，保护持有人利益。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 当持有基金份额比例达到或超过 20%的投资人较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，基金 管理人可能需要较高比例融入资金或较高比例变现资产，由此可能导致资金融入成本较高或较 大冲击成本，造成基金财产损失、影响基金收益水平。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件 （二）《新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （三）《新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （四）关于申请募集注册新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件、营业执照 （六）基金托管人业务资格批件、营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 13.2 存放地点 备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的办公场所和营业场所，在办公时间内可供免费查阅。 13.3 查阅方式 投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 新沃基金管理有限公司 2021 年 3 月 30 日