新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 2020 年 9 月 30 日 基金管理人：新沃基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年十月二十七日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 26 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 新沃通盈灵活配置混合 交易代码 002564 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 9 月 22 日 报告期末基金份额总额 9,975,798.87 份 本基金以风险管理为前提，通过把握中国稳增长与促 投资目标 转型的发展现状，灵活运用多种投资策略，挖掘各大 类资产配置机会，力求高于业绩比较基准的长期资产 增值。 本基金在深度把握中国经济发展与转型的基础上，通 过自上而下的宏观-中观-微观的资产配置策略，以及 自下而上的精选行业、个股的基本面分析策略，再通 投资策略 过定性分析和定量分析互相结合的选股方法，辅以多 种事件驱动、量化研究等工具策略，在风险管理的前 提下因势利导运用多样化的投资策略实现基金资产 长期增值。 业绩比较基准 65%×沪深 300 指数收益率+35%×中证全债指数收益 率 本基金为混合型基金，属于较高风险、较高收益的投 风险收益特征 资品种，其预期风险和预期收益低于股票型基金，但 高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 新沃基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020 年 7 月 1 日 － 2020 年 9 月 30 日 ） 1.本期已实现收益 1,171,924.65 2.本期利润 -197,229.42 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0208 4.期末基金资产净值 14,875,193.22 5.期末基金份额净值 1.491 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 -0.20% 2.19% 6.59% 1.12% -6.79% 1.07% 过去六个月 28.53% 2.09% 15.35% 0.90% 13.18% 1.19% 过去一年 42.54% 2.15% 14.44% 0.93% 28.10% 1.22% 过去三年 33.01% 1.59% 18.27% 0.88% 14.74% 0.71% 自基金合同 101.18% 1.79% 31.20% 0.79% 69.98% 1.00% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 中央财经大学金融学 硕士，中国籍。2007 本基金的 年 7 月至 2010 年 5 月 基金经 2019 年 任 职 于 中 信 建 投 证 陈乐华 理、投资 9 月 30 日 - 13 年 券，担任研究发展部 研究部研 经理；2010 年 5 月至 究总监 2016年10月任职于华 宝兴业基金管理有限 公司，历任基金经理 助理、基金经理、高 级 分 析 师 等 职 务 ； 2016 年 11 月至 2018 年 8 月任职于北信瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 司，担任基金经理； 2018 年 9 月加入新沃 基金管理有限公司， 任投资研究部研究总 监，现任新沃通盈灵 活配置混合型证券投 资基金基金经理。 复旦大学硕士，中国 籍。2013 年 7 月至 2016 年 9 月任职于国 俞瓅 本基金的 2018 年 2020年7月 7 年 金证券，历任证券交 基金经理 6 月 28 日 9 日 易员、投资经理、投 资主办；2016 年 10 月 加入新沃基金管理有 限公司。 注:1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期内，基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、 本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社 会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为公平对待投资者，保护投资者利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为， 本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法 律法规拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对 待做出明确具体的规定。本报告期内，本基金管理人严格执行相关规定，通过系统和人工等各种 方式在各业务环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年 3 季度，在新冠肺炎基本得到有效控制的背景下，国内经济开始逐月快速复苏。三季 度各项经济指标显著好转，前 8 月全国规模以上工业增加值和出口年内累计增速首次转正，8 月份社会消费品零售总额增速单月同比增速也实现年内首次转正。 A 股在经历了一季度的快速下跌以及二季度反弹后，三季度先经历了一波快速上涨后开始横 盘震荡。报告期内，各主要股指均出现了不同幅度的上涨，其中，上证 50 和沪深 300 分别上涨了9.87%和 10.17%，上证指数上涨 7.82%，深成指上涨 7.63%，中小板指数上涨 8.19%，创业板指数上涨 5.6%。板块表现方面（中信一级行业指数），军工行业一枝独秀，指数大涨 32.02%；餐饮旅游、电力设备和汽车行业涨幅次之，涨幅均在 20%以上；代表科技股的通信、计算机、传媒和电子几个大类行业中，仅有电子行业小幅收涨 1.71%，其他三个指数均有不同幅度的下跌，通信行业跌幅达到 8.03%。 报告期间，本基金坚持坚持自下而上的选股思路，积极寻找优质标的，力争获取较高的收益。报告期内，我们继续重点投资和配置了新能源汽车、芯片半导体和其他科技股，并维持了较高的股票仓位，力争为持有人带来较好的业绩回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.491 元；本报告期基金份额净值增长率为-0.20%，业绩 比较基准收益率为 6.59%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人的情况；本基金于 2020 年 7 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日期间出现连续 66 个工作日基金资产净值低于 5000 万元的情 形。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，本基金管理人已向中国证券监督管理委员会报告并提出解决方案，本基金管理人将持续关注本基金资产净值情况，并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 14,057,201.00 93.85 其中：股票 14,057,201.00 93.85 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 907,786.05 6.06 8 其他资产 13,189.66 0.09 9 合计 14,978,176.71 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 12,552,184.00 84.38 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - - 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,202,743.00 8.09 J 金融业 302,274.00 2.03 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 14,057,201.00 94.50 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 002460 赣锋锂业 23,000 1,246,370.00 8.38 2 300750 宁德时代 5,900 1,234,280.00 8.30 3 002493 荣盛石化 37,300 699,748.00 4.70 4 002371 北方华创 4,100 652,146.00 4.38 5 601689 拓普集团 14,300 572,000.00 3.85 6 300037 新宙邦 10,000 571,000.00 3.84 7 300661 圣邦股份 1,900 568,765.00 3.82 8 300782 卓胜微 1,500 566,700.00 3.81 9 002080 中材科技 27,700 553,723.00 3.72 10 300136 信维通信 10,000 545,100.00 3.66 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 7,560.24 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 117.67 5 应收申购款 5,511.75 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,189.66 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 10,366,839.82 报告期期间基金总申购份额 5,342,892.19 减:报告期期间基金总赎回份额 5,733,933.14 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" - 填列） 报告期期末基金份额总额 9,975,798.87 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 1,878,908.13 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 1,878,908.13 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 18.83 额比例（%） 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比例达 类别 序号 到或者超过 20%的时 期初 申购 赎回 持有份额 份额占 间区间 份额 份额 份额 比 机构 1 2020/7/2-2020/7/27 1,878,908.13 0.00 0.00 1,878,908.13 18.83% 产品特有风险 （1）赎回申请延期办理的风险 高比例投资者大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险。 （2）基金净值大幅波动的风险 当高比例投资者大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波 动，导致本基金资产净值发生波动。若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。若高比例投资者大量赎回本基金，计算基金份额净值时进行四舍五入也可能引起基金份额净值发生波动。 （3）基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。 （4）提前终止基金合同的风险 高比例投资者赎回后，可能出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件 （二）《新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （三）《新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （四）关于申请募集注册新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件、营业执照 （六）基金托管人业务资格批件、营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的办公场所和营业场所，在办公 时间内可供免费查阅。 9.3 查阅方式 投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 新沃基金管理有限公司 2020 年 10 月 27 日