新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告 2018年12月31日 基金管理人：新沃基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：二〇一九年三月二十九日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。 1.2目录 §1重要提示及目录................................................................................................................................... 2 1.1重要提示...................................................................................................................................... 2 1.2目录.............................................................................................................................................. 3 §2基金简介............................................................................................................................................... 5 2.1基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3基金管理人和基金托管人.......................................................................................................... 5 2.4信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况............................................................................. 7 3.1主要会计数据和财务指标.......................................................................................................... 7 3.2基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 3.3过去三年基金的利润分配情况.................................................................................................. 9 §4管理人报告......................................................................................................................................... 10 4.1基金管理人及基金经理情况.................................................................................................... 10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................11 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 12 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................ 12 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 12 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 13 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................ 13 §5托管人报告......................................................................................................................................... 14 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 14 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........ 14 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................ 14 §6审计报告............................................................................................................................................. 15 6.1审计报告基本信息.................................................................................................................... 15 6.2审计报告的基本内容................................................................................................................ 15 §7年度财务报表..................................................................................................................................... 17 7.1资产负债表................................................................................................................................ 17 7.2利润表........................................................................................................................................ 18 7.3所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................ 19 7.4报表附注.................................................................................................................................... 20 §8投资组合报告..................................................................................................................................... 43 8.1期末基金资产组合情况............................................................................................................ 43 8.2期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................ 43 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................ 44 8.4报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................ 49 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合.................................................................................... 58 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................ 58 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细.................... 58 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................ 58 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................ 58 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................................................. 59 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................................................. 59 8.12投资组合报告附注.................................................................................................................. 59 §9基金份额持有人信息......................................................................................................................... 60 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................ 60 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................................................... 60 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................ 60 §10开放式基金份额变动....................................................................................................................... 61 §11重大事件揭示................................................................................................................................. 62 11.1基金份额持有人大会决议...................................................................................................... 62 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................................... 62 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................................... 62 11.4基金投资策略的改变.............................................................................................................. 62 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................. 62 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................. 62 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................. 62 11.8其他重大事件.......................................................................................................................... 64 §12影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................... 68 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...................................... 68 12.2影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................... 68 §13备查文件目录................................................................................................................................... 69 13.1备查文件目录 .......................................................................................................................... 69 13.2存放地点.................................................................................................................................. 69 13.3查阅方式.................................................................................................................................. 69 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 新沃通盈灵活配置混合 基金主代码 002564 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年9月22日 基金管理人 新沃基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 14,744,848.08份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金以风险管理为前提，通过把握中国稳增长与促 转型的发展现状，灵活运用多种投资策略，挖掘各大 类资产配置机会，力求高于业绩比较基准的长期资产 增值。 投资策略 本基金在深度把握中国经济发展与转型的基础上，通 过自上而下的宏观-中观-微观的资产配置策略，以及 自下而上的精选行业、个股的基本面分析策略，再通 过定性分析和定量分析互相结合的选股方法，辅以多 种事件驱动、量化研究等工具策略，在风险管理的前 提下因势利导运用多样化的投资策略实现基金资产长 期增值。 业绩比较基准 65%×沪深300指数收益率+35%×中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于较高风险、较高收益的投 资品种，其预期风险和预期收益低于股票型基金，但 高于债券型基金和货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新沃基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 刘小舫 郭明 信息披露负责人 联系电话 400-698-9988 010-66105799 电子邮箱 service@sinvofund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-698-9988 95588 传真 010-58290555 010-66105798 注册地址 中国（上海）自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大街55 区浦东南路2250号2幢二 号 层C220室 办公地址 北京市海淀区丹棱街3号 北京市西城区复兴门内大街55 中国电子大厦B座1616室 号 邮政编码 100080 100140 法定代表人 朱灿 易会满 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.sinvofund.com 址 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号 普通合伙） 星展银行大厦6楼 注册登记机构 新沃基金管理有限公司 北京市海淀区丹棱街3号中国电子 大厦B座1616室 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 2016年9月22日(基 3.1.1期间数据和指标 2018年 2017年 金合同生效 日)-2016年12月31 日 本期已实现收益 -1,765,801.34 -28,427.82 8,091,830.99 本期利润 -2,046,978.41 -80,396.01 8,091,830.99 加权平均基金份额本期利润 -0.1634 -0.0050 0.0656 本期加权平均净值利润率 -17.60% -0.47% 5.87% 本期基金份额净值增长率 -15.15% -2.20% 41.14% 3.1.2期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配利润 -1,939,483.09 267,392.09 2,235,560.04 期末可供分配基金份额利润 -0.1315 0.0235 0.0455 期末基金资产净值 12,805,364.99 11,658,521.67 51,323,724.51 期末基金份额净值 0.868 1.023 1.046 3.1.3累计期末指标 2018年末 2017年末 2016年末 基金份额累计净值增长率 17.12% 38.03% 41.14% 注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 -2.91% 1.64% -7.12% 1.04% 4.21% 0.60% 过去六个月 -6.57% 1.42% -7.96% 0.96% 1.39% 0.46% 过去一年 -15.15% 1.31% -15.07% 0.88% -0.08% 0.43% 自基金合同 17.12% 1.77% -2.70% 0.80% 19.82% 0.97% 生效起至今 注：本着公允性原则、可复制性原则和再平衡等原则，本基金选取“65%×沪深300指数收益率+35%×中证全债指数收益率”作为本基金的比较基准。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金合同于2016年9月22日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额 现金形式发放总 再投资形式发 年度利润分配合 备注 分红数 额 放总额 计 2018 - - - - 2017 - - - - 2016 3.5000 266,860,235.61 44,991.21 266,905,226.82 合计 3.5000 266,860,235.61 44,991.21 266,905,226.82 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 新沃基金管理有限公司成立于2015年8月，是一家经中国证监会核准设立的全国性基金管 理公司，注册资本10,000万元，具有基金管理资格，经营基金募集、基金销售、特定客户资产 管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 公司成立以来，公募基金和特定客户资产管理业务均得到较快发展。公司于2015年成立了新 沃通宝货币市场基金，并于2016年成立了新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金、新沃通利纯债 债券型证券投资基金和新沃鑫禧债券型证券投资基金，同时，公司还管理着多个特定客户资产管 理投资组合。 未来，公司将继续秉承“专业创造机会，合作实现价值”的发展理念，坚持“以人为本”的 发展战略，坚守“诚信、专业、合作、超越”的价值准则，致力于经过长期努力跻身国内一流基 金管理公司行列，力求为广大投资者提供稳定的投资回报。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年 姓名 职务 任职日期 离任日期 限 说明 复旦大学硕士，中国籍。 2013年7月至2016年9 本基金的 月任职于国金证券，历 俞瓅 基金经理 2018年6月28日 - 6年 任证券交易员、投资经 理、投资主办；2016年 10月加入新沃基金管理 有限公司。 物理学硕士，中国籍。 2012年6月至2016年6 月任职于天弘基金管理 邵将 - 2016年9月22日 2018年6月28日 7年 有限公司，历任研究员、 高级研究员，兼任制造 行业组组长。2016年7 月加入新沃基金管理有 限公司。 香港城市大学博士，中 国籍。2011年8月至 武亮 - 2017年4月27日 2018年3月8日 8年 2012年9月任职于海通 证券,担任研究所固定 收益研究员；2012年10 月至2016年10月任职 于平安资产管理有限责 任公司，历任债券研究 部策略主管、固收资管 部投资经理等职务； 2016年10月加入新沃基 金，任固定收益部总经 理。 注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指 导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格 控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有 损害基金持有人利益。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《新沃基 金管理有限公司公平交易管理办法》。公司通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的 内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过监察稽核、 事后分析和信息披露来保证对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善 相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，未发现不同 投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致 的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本产品在今年合理分散布局各个板块分散风险，并实现反弹后逐渐均衡组合配置，进行了一 定的仓位控制和时点选择，一定程度上规避了系统性风险。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.868元；本报告期基金份额净值增长率为-15.15%，业绩比较基准收益率为-15.07%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2019年，经济下行压力增大，经济数据总体疲弱，行业分化较为严重，以地产投资为主导的经济结构仍有下行的风险，同时中美贸易战一定程度上也增加了市场对未来经济运行的担忧，宏观经济对于价值投资提出了更高的挑战。 市场流动性方面，资金面整体宽松，R007处于历史相对低位。期间美联储如期加息而我国通过TMLF表态我国货币政策的异步性，继续保持整体宽松以支持实体经济。货币政策信号明确并在关键时点保证了足量的流动性。 国际环境方面，中美之间的贸易战在年末暂时告一段落，虽然人民币存在一定压力，但国家保证汇率的稳定的立场依然坚定，未来汇率可能将保持震荡走势。 债券市场环境较好，预期未来仍将维持震荡走势；股市虽有短期情绪性上涨但长期来看依然需要实体经济上涨动能的支持，未来有待对政策和经济进行持续的观察和论证。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内本基金管理人结合法律法规和业务发展需要，进一步制定完善了公司的内部制度及流程；组织了多项合规及业务培训，提高员工的风险意识和合规意识；针对销售、投资研究等重点业务，加大内部检查力度，促进公司各项业务合法合规稳健经营；对基金的宣传推介、投资交易、运营、IT等方面积极开展各项合规管理工作，有效防范风险，规避违规行为的发生。 本报告期内本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提升监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 (1)有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 根据证监会的相关规定，为建立健全有效的估值政策和程序，公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由投资研究部、监察稽核部、基金事务部相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日 常估值项目由基金事务部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程进行：由公司估值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值方法并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由基金事务部做出提示，对其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响是否在0.25％以上进行测算，并对确认产生影响的品种根据前述估值模型、估值流程计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，待清算人员复核后，将估值结果反馈基金经理，并提交公司估值委员会。其他特殊情形，可由基金经理主动做出提示，并由研究员提供研究报告，交估值委员会审议，同时按流程对外公布。 (2)基金经理参与或决定估值的程度 基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。 (3)本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 (4)定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金于2018年3月6日至2018年5月9日期间出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人的情况；本基金于2018年1月2日至2018年12月28日期间出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，本基金管理人已向中国证券监督管理委员会报告并提出解决方案，本基金管理人将持续关注本基金资产净值情况，并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金的管理人——新沃基金管理有限公司在新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对新沃基金管理有限公司编制和披露的新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字（2019）第22328号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在 财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协 会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映 了新沃通盈混合基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度 的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适 当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新沃通盈混合基 金，并履行了职业道德方面的其他责任。 管理层和治理层对财务报表的新沃通盈混合基金的基金管理人新沃基金管理有限公司管理层负 责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规 责任 定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映， 并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞 弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估新沃通盈混合基金 的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持 续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算新沃通盈混合基金、 终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督新沃通盈混合基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保 责任 证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保 持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设 计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据， 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗 漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重 大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计及相关披露的合理性。 (四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同时，根据获取的审计证据，就可能导致对新沃通盈混合基金持续 经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出 结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我 们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果 披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审 计报告日可获得的信息。然而未来的事项或情况可能导致新沃通盈 混合基金不能持续经营。 (五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计 发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的 内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 张勇 郭蕙心 会计师事务所的地址 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 审计报告日期 2019年3月25日 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2018年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 资产： 银行存款 7.4.7.1 48,359.34 3,320,726.85 结算备付金 255,747.21 109,233.55 存出保证金 16,383.24 39,307.02 交易性金融资产 7.4.7.2 12,534,045.00 8,310,724.00 其中：股票投资 11,801,547.00 7,813,478.00 基金投资 - - 债券投资 732,498.00 497,246.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 235,800.05 - 应收利息 7.4.7.5 20,569.93 10,282.04 应收股利 - - 应收申购款 4,680.97 - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 13,115,585.74 11,790,273.46 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 194,681.82 - 应付赎回款 8,798.46 - 应付管理人报酬 6,726.62 5,999.22 应付托管费 1,681.65 1,499.77 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 31,829.79 55,252.80 应交税费 2.41 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 66,500.00 69,000.00 负债合计 310,220.75 131,751.79 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 14,744,848.08 11,391,129.58 未分配利润 7.4.7.10 -1,939,483.09 267,392.09 所有者权益合计 12,805,364.99 11,658,521.67 负债和所有者权益总计 13,115,585.74 11,790,273.46 注：报告截止日2018年12月31日，基金份额总额14,744,848.08份，基金份额净值0.868元。7.2利润表 会计主体：新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至 2018年12月31日 2017年12月31日 一、收入 -1,474,602.81 531,801.49 1.利息收入 48,189.63 340,496.28 其中：存款利息收入 7.4.7.11 10,721.62 59,333.86 债券利息收入 24,172.09 29,842.25 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 13,295.92 251,320.17 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -1,244,886.08 -273,453.04 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -1,323,431.22 -279,097.34 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -7,404.00 5,194.30 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 85,949.14 450.00 3.公允价值变动收益（损失以“-”7.4.7.17 -281,177.07 -51,968.19 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.18 3,270.71 516,726.44 减：二、费用 572,375.60 612,197.50 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 69,666.95 124,424.23 2．托管费 7.4.10.2.2 17,416.75 26,800.09 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.19 363,063.16 249,511.85 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 3.74 - 7．其他费用 7.4.7.20 122,225.00 211,461.33 三、利润总额（亏损总额以“-” -2,046,978.41 -80,396.01 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -2,046,978.41 -80,396.01 列） 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 11,391,129.58 267,392.09 11,658,521.67 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -2,046,978.41 -2,046,978.41 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 3,353,718.50 -159,896.77 3,193,821.73 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 4,546,751.58 -262,869.10 4,283,882.48 2.基金赎回款 -1,193,033.08 102,972.33 -1,090,060.75 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 14,744,848.08 -1,939,483.09 12,805,364.99 金净值） 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 49,088,164.47 2,235,560.04 51,323,724.51 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -80,396.01 -80,396.01 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -37,697,034.89 -1,887,771.94 -39,584,806.83 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 50,605,330.20 3,240,713.99 53,846,044.19 2.基金赎回款 -88,302,365.09 -5,128,485.93 -93,430,851.02 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 11,391,129.58 267,392.09 11,658,521.67 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______易勇______ ______易勇______ ____马楠____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]394号《关于准予新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由新沃基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币201,825,420.01元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1247号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年9月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为201,825,782.39份基金份额，其中认购资金利息折合362.38份基金份额。本基金的基金管理人为新沃基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股 票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券等)、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金股票资产占基金资产的比例为0%-95%，持有的权证合计市值占基金资产的比例为0%-3%；保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值5%。本基金的业绩比较基准为65%×沪深300指数收益率+35%×中证全债指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人新沃基金管理有限公司于2019年3月25日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。于2018年12月31日，本基金出现连续60个工作日基金资产净值低于5,000万元的情形，本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理方案，故本财务报表仍以持续经营为基础编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债为其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一 定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的 补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 活期存款 48,359.34 3,320,726.85 定期存款 - - 其中：存款期限1个月以内 - - 存款期限1-3个月 - - 存款期限3个月以上 - - 其他存款 - - 合计： 48,359.34 3,320,726.85 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 12,132,817.79 11,801,547.00 -331,270.79 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 734,372.47 732,498.00 -1,874.47 债券 银行间市场 - - - 合计 734,372.47 732,498.00 -1,874.47 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 12,867,190.26 12,534,045.00 -333,145.26 上年度末 项目 2017年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 7,829,509.72 7,813,478.00 -16,031.72 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 29,332.47 28,446.00 -886.47 银行间市场 503,850.00 468,800.00 -35,050.00 合计 533,182.47 497,246.00 -35,936.47 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 8,362,692.19 8,310,724.00 -51,968.19 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上期末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上期末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 应收活期存款利息 14.99 903.37 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 126.61 54.01 应收债券利息 20,420.19 9,305.19 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 8.14 19.47 合计 20,569.93 10,282.04 7.4.7.6其他资产 本基金本报告期末及上期末未持有其他资产。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 交易所市场应付交易费用 31,829.79 55,252.80 银行间市场应付交易费用 - - 合计 31,829.79 55,252.80 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 预提费用 66,500.00 69,000.00 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 合计 66,500.00 69,000.00 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 11,391,129.58 11,391,129.58 本期申购 4,546,751.58 4,546,751.58 本期赎回（以“-”号填列） -1,193,033.08 -1,193,033.08 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 14,744,848.08 14,744,848.08 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 342,323.92 -74,931.83 267,392.09 本期利润 -1,765,801.34 -281,177.07 -2,046,978.41 本期基金份额交易 -300,285.72 140,388.95 -159,896.77 产生的变动数 其中：基金申购款 -407,879.22 145,010.12 -262,869.10 基金赎回款 107,593.50 -4,621.17 102,972.33 本期已分配利润 - - - 本期末 -1,723,763.14 -215,719.95 -1,939,483.09 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年12月 2017年1月1日至2017年12月31 31日 日 活期存款利息收入 7,711.33 46,215.98 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 2,613.88 12,967.66 其他 396.41 150.22 合计 10,721.62 59,333.86 7.4.7.12股票投资收益 7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018 2017年1月1日至2017 年12月31日 年12月31日 卖出股票成交总额 187,412,226.51 104,758,220.98 减：卖出股票成本总额 188,735,657.73 105,037,318.32 买卖股票差价收入 -1,323,431.22 -279,097.34 7.4.7.13债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018 2017年1月1日至2017年 年12月31日 12月31日 债券投资收益——买卖债券（、债 -7,404.00 5,194.30 转股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 -7,404.00 5,194.30 7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018 2017年1月1日至2017年 年12月31日 12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 1,125,331.50 5,024,053.75 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 1,103,904.00 4,908,099.44 期兑付）成本总额 减：应收利息总额 28,831.50 110,760.01 买卖债券差价收入 -7,404.00 5,194.30 7.4.7.13.3资产支持证券投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14贵金属投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.15衍生工具收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年12 2017年1月1日至2017年12月 月31日 31日 股票投资产生的股利收益 85,949.14 450.00 基金投资产生的股利收益 - - 合计 85,949.14 450.00 7.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2018年1月1日至2018 2017年1月1日至2017年 年12月31日 12月31日 1.交易性金融资产 -281,177.07 -51,968.19 ——股票投资 -315,239.07 -16,031.72 ——债券投资 34,062.00 -35,936.47 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减:应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 -281,177.07 -51,968.19 7.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年12 2017年1月1日至2017年12月31 月31日 日 基金赎回费收入 3,270.71 516,726.44 合计 3,270.71 516,726.44 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，对持有期内的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年12 2017年1月1日至2017年12月 月31日 31日 交易所市场交易费用 363,063.16 249,511.85 银行间市场交易费用 - - 合计 363,063.16 249,511.85 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至2017年12 12月31日 月31日 审计费用 55,000.00 60,000.00 信息披露费 30,000.00 62,661.33 其他手续费 1,225.00 10,900.00 银行间账户维护费 36,000.00 37,500.00 律师费用 - 40,000.00 开户费 - 400.00 合计 122,225.00 211,461.33 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 本基金无需披露的资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 新沃基金 基金管理人、注册登记机构和基金销售机构 中国工商银行 基金托管人、基金代销机构 新沃资本控股集团有限公司 基金管理人的股东 新沃联合资产管理有限公司 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年12 2017年1月1日至2017年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 69,666.95 124,424.23 的管理费 其中：支付销售机构的客 821.28 171.22 户维护费 注：自2017年1月1日至2017年1月22日，支付基金管理人新沃基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 根据基金份额持有人大会表决通过的《关于调整新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金管理费率及托管费率并修改基金合同的议案》，自2017年1月23日起，支付基金管理人新沃基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年12 2017年1月1日至2017年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 17,416.75 26,800.09 的托管费 注：自2017年1月1日至2017年1月22日，支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 根据基金份额持有人大会表决通过的《关于调整新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金管理费率及托管费率并修改基金合同的议案》，自2017年1月23日起，支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。 7.4.10.2.3销售服务费 本基金本报告期内及上年度可比期间无销售服务费。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年12 2017年1月1日至2017年12月 月31日 31日 基金合同生效日（2016年 9月22日）持有的基金份 - - 额 期初持有的基金份额 1,878,908.13 - 期间申购/买入总份额 - 1,878,908.13 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 1,878,908.13 1,878,908.13 期末持有的基金份额 12.74% 16.49% 占基金总份额比例 注：基金管理人新沃基金在本年度申购本基金的交易委托新沃基金直销中心办理，适用申购费率为0.80% 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末未投资本基金。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2018年1月1日至2018年12月31 2017年1月1日至2017年12月31日 名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银 48,359.34 7,711.33 3,320,726.85 46,215.98 行 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按适用利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11利润分配情况 本基金本报告期内无利润分配。 7.4.12期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代股票 期末 复牌 期末 期末估值总备注 码 名称停牌日期停牌原因估值复牌日期开盘数量（股）成本总额 额 单价 单价 中信2018年12 因重大资 2019年 600030证券 月25日 产重组停16.011月10日17.15 8,400137,931.09134,484.00 - 牌 大冶2018年12 因重大资 2019年 000708特钢 月25日 产重组停8.771月3日9.65 11,200102,720.0098,224.00 - 牌 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资及债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金以风险管理为前提，通过把握中国稳增长与促转型的发展现状，灵活运用多种投资策略，挖掘各大类资产配置机会，力求高于业绩比较基准的长期资产增值。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以监察及风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立监察及风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司总经理负责，并由督察长分管。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2018年12月31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.23%(2017年12月31日：本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.24%)。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于2018年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2018年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 48,359.34 - - - 48,359.34 结算备付金 255,747.21 - - - 255,747.21 存出保证金 16,383.24 - - - 16,383.24 交易性金融资 703,080.0029,418.00 - 11,801,547.00 12,534,045.00 产 应收证券清算 - - - 235,800.05 235,800.05 款 应收利息 - - - 20,569.93 20,569.93 应收申购款 - - - 4,680.97 4,680.97 资产总计 1,023,569.7929,418.00 - 12,062,597.95 13,115,585.74 负债 应付证券清算 - - - 194,681.82 194,681.82 款 应付赎回款 - - - 8,798.46 8,798.46 应付管理人报 - - - 6,726.62 6,726.62 酬 应付托管费 - - - 1,681.65 1,681.65 应付交易费用 - - - 31,829.79 31,829.79 应交税费 - - - 2.41 2.41 其他负债 - - - 66,500.00 66,500.00 负债总计 - - - 310,220.75 310,220.75 利率敏感度缺1,023,569.7929,418.00 - 11,752,377.20 12,805,364.99 口 上年度末 2017年12月311年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 3,320,726.85 - - -3,320,726.85 结算备付金 109,233.55 - - - 109,233.55 存出保证金 39,307.02 - - - 39,307.02 交易性金融资 - - 497,246.007,813,478.008,310,724.00 产 应收利息 - - - 10,282.04 10,282.04 其他资产 - - - - - 资产总计 3,469,267.42 - 497,246.007,823,760.04 11,790,273.46 负债 应付管理人报 - - - 5,999.22 5,999.22 酬 应付托管费 - - - 1,499.77 1,499.77 应付交易费用 - - - 55,252.80 55,252.80 其他负债 - - - 69,000.00 69,000.00 负债总计 - - - 131,751.79 131,751.79 利率敏感度缺3,469,267.42 - 497,246.007,692,008.25 11,658,521.67 口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2018年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为5.72%(2017年12月31日：4.27%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017年12月31日：同)。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金在深度把握中国经济发展与转型的基础上，通过自上而下的宏观-中观-微观的资产配置策略，以及自下而上的精选行业、个股的基本面分析策略，再通过定性分析和定量分析相互结合的选股方法，辅以多种事件驱动、量化研究等工具策略，在风险管理的前提下因势利导运用多样化的投资策略实现基金资产长期增值。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为0%-95%，权证投资比例不超过基金资产净值的3%，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 11,801,547.00 92.16 7,813,478.00 67.02 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 732,498.00 5.72 497,246.00 4.27 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 12,534,045.00 97.88 8,310,724.00 71.28 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2018年12月 上年度末（2017年12月 31日） 31日） 沪深300指数上涨5% 574,013.12 291,683.57 沪深300指数下降5% -574,013.12 -291,683.57 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为11,568,839.00元，属于第二层次的余额为965,206.00元，无属于第三层次的余额。(2017年12月31日：第一层次的余额为7,813,478.00元，属于第二层次的余额为497,246.00元，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 11,801,547.00 89.98 其中：股票 11,801,547.00 89.98 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 732,498.00 5.58 其中：债券 732,498.00 5.58 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 304,106.55 2.32 8 其他各项资产 277,434.19 2.12 9 合计 13,115,585.74 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A农、林、牧、渔业 - - B采矿业 371,552.00 2.90 C制造业 7,321,052.00 57.17 D电力、热力、燃气及水生产和供 591,270.00 4.62 应业 E建筑业 142,061.00 1.11 F批发和零售业 591,894.00 4.62 G交通运输、仓储和邮政业 559,700.00 4.37 H住宿和餐饮业 122,904.00 0.96 I信息传输、软件和信息技术服务 144,152.00 1.13 业 J金融业 950,417.00 7.42 K房地产业 484,039.00 3.78 L租赁和商务服务业 239,293.00 1.87 M科学研究和技术服务业 95,490.00 0.75 N水利、环境和公共设施管理业 96,957.00 0.76 O居民服务、修理和其他服务业 - - P教育 - - Q卫生和社会工作 47,470.00 0.37 R文化、体育和娱乐业 43,296.00 0.34 S综合 - - 合计 11,801,547.00 92.16 8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600051 宁波联合 26,100 140,679.00 1.10 2 603288 海天味业 2,000 137,600.00 1.07 3 600030 中信证券 8,400 134,484.00 1.05 4 603899 晨光文具 4,400 133,100.00 1.04 5 600566 济川药业 3,700 124,061.00 0.97 6 002706 良信电器 20,100 124,017.00 0.97 7 002186 全聚德 10,800 122,904.00 0.96 8 603868 飞科电器 3,200 122,176.00 0.95 9 603866 桃李面包 2,700 121,932.00 0.95 10 600132 重庆啤酒 3,900 119,847.00 0.94 11 603605 珀莱雅 2,700 118,989.00 0.93 12 600761 安徽合力 13,400 117,250.00 0.92 13 603056 德邦股份 7,000 115,850.00 0.90 14 000423 东阿阿胶 2,900 114,695.00 0.90 15 603839 安正时尚 10,700 114,490.00 0.89 16 600642 申能股份 21,100 102,968.00 0.80 17 600308 华泰股份 22,800 99,180.00 0.77 18 000708 大冶特钢 11,200 98,224.00 0.77 19 600726 华电能源 42,500 98,175.00 0.77 20 600099 林海股份 17,300 98,091.00 0.77 21 603758 秦安股份 16,200 98,010.00 0.77 22 603358 华达科技 9,100 97,825.00 0.76 23 300185 通裕重工 60,400 97,244.00 0.76 24 002033 丽江旅游 17,100 96,957.00 0.76 25 300040 九洲电气 19,700 96,924.00 0.76 26 300566 激智科技 7,300 96,360.00 0.75 27 300415 伊之密 15,900 96,354.00 0.75 28 601828 美凯龙 8,700 96,048.00 0.75 29 600168 武汉控股 16,700 96,025.00 0.75 30 002807 江阴银行 18,900 96,012.00 0.75 31 600248 延长化建 24,500 95,795.00 0.75 32 600356 恒丰纸业 17,200 94,428.00 0.74 33 000570 苏常柴Ａ 25,200 94,248.00 0.74 34 300338 开元股份 13,600 93,976.00 0.73 35 603031 安德利 7,900 93,931.00 0.73 36 600876 洛阳玻璃 8,200 91,184.00 0.71 37 002304 洋河股份 900 85,248.00 0.67 38 600887 伊利股份 3,600 82,368.00 0.64 39 600340 华夏幸福 3,200 81,440.00 0.64 40 000895 双汇发展 3,400 80,206.00 0.63 41 002415 海康威视 3,100 79,856.00 0.62 42 000963 华东医药 3,000 79,380.00 0.62 43 600276 恒瑞医药 1,500 79,125.00 0.62 44 600398 海澜之家 9,300 78,864.00 0.62 45 002032 苏泊尔 1,500 78,750.00 0.61 46 000651 格力电器 2,200 78,518.00 0.61 47 000333 美的集团 2,100 77,406.00 0.60 48 600519 贵州茅台 100 59,001.00 0.46 49 600185 格力地产 14,500 58,725.00 0.46 50 600104 上汽集团 2,000 53,340.00 0.42 51 002444 巨星科技 5,600 53,088.00 0.41 52 300176 鸿特科技 1,400 53,032.00 0.41 53 300620 光库科技 1,200 52,860.00 0.41 54 600483 福能股份 6,200 52,700.00 0.41 55 002798 帝欧家居 3,900 52,299.00 0.41 56 603659 璞泰来 1,100 52,140.00 0.41 57 600436 片仔癀 600 51,990.00 0.41 58 600350 山东高速 11,400 51,984.00 0.41 59 601006 大秦铁路 6,300 51,849.00 0.40 60 002813 路畅科技 2,000 51,820.00 0.40 61 600741 华域汽车 2,800 51,520.00 0.40 62 002120 韵达股份 1,700 51,510.00 0.40 63 000069 华侨城Ａ 8,100 51,435.00 0.40 64 000099 中信海直 9,100 51,324.00 0.40 65 300203 聚光科技 2,000 51,300.00 0.40 66 002768 国恩股份 2,300 51,290.00 0.40 67 601988 中国银行 14,200 51,262.00 0.40 68 600376 首开股份 7,100 51,049.00 0.40 69 000828 东莞控股 6,800 50,796.00 0.40 70 300473 德尔股份 1,500 50,535.00 0.39 71 002394 联发股份 5,000 50,400.00 0.39 72 603808 歌力思 3,100 50,344.00 0.39 73 300330 华虹计通 7,200 50,328.00 0.39 74 000599 青岛双星 13,600 50,320.00 0.39 75 600262 北方股份 2,900 50,315.00 0.39 76 603501 韦尔股份 1,700 49,963.00 0.39 77 300577 开润股份 1,600 49,888.00 0.39 78 300529 健帆生物 1,200 49,800.00 0.39 79 600510 黑牡丹 8,200 49,692.00 0.39 80 002109 兴化股份 14,100 49,632.00 0.39 81 002240 威华股份 6,800 49,572.00 0.39 82 002529 海源复材 7,300 49,567.00 0.39 83 603979 金诚信 6,600 49,434.00 0.39 84 300442 普丽盛 3,900 49,413.00 0.39 85 601368 绿城水务 8,500 49,215.00 0.38 86 600683 京投发展 11,800 49,206.00 0.38 87 300512 中亚股份 4,100 49,200.00 0.38 88 601608 中信重工 18,900 49,140.00 0.38 89 601998 中信银行 9,000 49,050.00 0.38 90 600415 小商品城 14,000 48,860.00 0.38 91 000568 泸州老窖 1,200 48,792.00 0.38 92 603060 国检集团 2,500 48,750.00 0.38 93 000751 锌业股份 17,100 48,735.00 0.38 94 300398 飞凯材料 3,100 48,670.00 0.38 95 601328 交通银行 8,400 48,636.00 0.38 96 002391 长青股份 4,600 48,530.00 0.38 97 000407 胜利股份 13,000 48,490.00 0.38 97 300554 三超新材 2,600 48,490.00 0.38 98 300650 太龙照明 3,600 48,456.00 0.38 99 603306 华懋科技 3,400 48,450.00 0.38 100 002347 泰尔股份 13,200 48,444.00 0.38 101 600694 大商股份 2,000 48,380.00 0.38 102 600919 江苏银行 8,100 48,357.00 0.38 103 603330 上海天洋 2,400 48,336.00 0.38 104 300417 南华仪器 3,200 48,320.00 0.38 105 601838 成都银行 6,000 48,300.00 0.38 106 000709 河钢股份 17,000 48,280.00 0.38 107 601888 中国国旅 800 48,160.00 0.38 108 603226 菲林格尔 3,000 48,150.00 0.38 109 600016 民生银行 8,400 48,132.00 0.38 110 000059 华锦股份 8,100 48,114.00 0.38 111 601717 郑煤机 8,700 48,111.00 0.38 112 600383 金地集团 5,000 48,100.00 0.38 112 600926 杭州银行 6,500 48,100.00 0.38 113 601997 贵阳银行 4,500 48,060.00 0.38 114 002800 天顺股份 2,900 48,053.00 0.38 115 600644 乐山电力 10,700 48,043.00 0.38 116 600590 泰豪科技 8,900 47,971.00 0.37 117 600561 江西长运 8,800 47,872.00 0.37 118 600461 洪城水业 8,700 47,850.00 0.37 119 601166 兴业银行 3,200 47,808.00 0.37 120 600780 通宝能源 14,800 47,804.00 0.37 121 300307 慈星股份 10,000 47,800.00 0.37 122 603686 龙马环卫 4,400 47,784.00 0.37 123 601939 建设银行 7,500 47,775.00 0.37 124 603639 海利尔 1,800 47,772.00 0.37 125 600808 马钢股份 13,800 47,748.00 0.37 126 000926 福星股份 7,800 47,736.00 0.37 127 002462 嘉事堂 3,300 47,685.00 0.37 127 601169 北京银行 8,500 47,685.00 0.37 128 000581 威孚高科 2,700 47,682.00 0.37 129 603088 宁波精达 4,200 47,628.00 0.37 130 002406 远东传动 9,000 47,610.00 0.37 131 000759 中百集团 9,000 47,520.00 0.37 132 600353 旭光股份 11,900 47,481.00 0.37 133 600763 通策医疗 1,000 47,470.00 0.37 134 600019 宝钢股份 7,300 47,450.00 0.37 135 601818 光大银行 12,800 47,360.00 0.37 136 600793 宜宾纸业 3,200 47,328.00 0.37 137 002110 三钢闽光 3,700 47,323.00 0.37 138 002258 利尔化学 3,600 47,304.00 0.37 139 000815 美利云 7,000 47,250.00 0.37 140 000898 鞍钢股份 9,200 47,196.00 0.37 141 601009 南京银行 7,300 47,158.00 0.37 142 300113 顺网科技 3,700 47,027.00 0.37 143 601229 上海银行 4,200 46,998.00 0.37 144 600507 方大特钢 4,700 46,953.00 0.37 145 600123 兰花科创 7,200 46,944.00 0.37 146 002359 北讯集团 5,700 46,797.00 0.37 147 600966 博汇纸业 14,900 46,786.00 0.37 148 600558 大西洋 14,800 46,768.00 0.37 149 000417 合肥百货 10,800 46,764.00 0.37 150 002689 远大智能 14,300 46,761.00 0.37 151 300404 博济医药 4,100 46,740.00 0.37 152 600971 恒源煤电 8,300 46,729.00 0.36 153 600699 均胜电子 2,000 46,720.00 0.36 154 601088 中国神华 2,600 46,696.00 0.36 155 600052 浙江广厦 16,200 46,656.00 0.36 156 600063 皖维高新 20,000 46,600.00 0.36 157 000488 晨鸣纸业 8,300 46,563.00 0.36 158 002128 露天煤业 6,500 46,540.00 0.36 159 300132 青松股份 4,500 46,530.00 0.36 160 600758 红阳能源 14,300 46,475.00 0.36 161 603878 武进不锈 4,100 46,453.00 0.36 162 300276 三丰智能 4,500 46,395.00 0.36 163 600103 青山纸业 18,100 46,336.00 0.36 164 002645 华宏科技 6,500 46,280.00 0.36 165 603887 城地股份 3,300 46,266.00 0.36 166 603569 长久物流 4,300 46,225.00 0.36 167 600178 东安动力 11,000 46,200.00 0.36 168 300387 富邦股份 8,200 46,166.00 0.36 169 002383 合众思壮 3,900 46,137.00 0.36 170 300121 阳谷华泰 5,400 46,116.00 0.36 171 002627 宜昌交运 7,200 46,008.00 0.36 172 601727 上海电气 9,300 45,942.00 0.36 173 300146 汤臣倍健 2,700 45,873.00 0.36 174 002442 龙星化工 6,000 45,360.00 0.35 175 002809 红墙股份 3,000 45,300.00 0.35 176 600390 五矿资本 6,500 45,240.00 0.35 176 603978 深圳新星 2,400 45,240.00 0.35 177 000825 太钢不锈 10,900 45,126.00 0.35 177 300485 赛升药业 4,600 45,126.00 0.35 178 600188 兖州煤业 5,100 44,778.00 0.35 179 300461 田中精机 2,500 44,550.00 0.35 180 000885 城发环境 6,200 44,454.00 0.35 181 600196 复星医药 1,900 44,213.00 0.35 182 601699 潞安环能 6,600 43,956.00 0.34 183 603595 东尼电子 1,400 43,932.00 0.34 184 002277 友阿股份 13,900 43,924.00 0.34 185 600751 海航科技 16,100 43,631.00 0.34 186 300584 海辰药业 1,800 43,452.00 0.34 187 002343 慈文传媒 4,800 43,296.00 0.34 188 300630 普利制药 900 39,654.00 0.31 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 300618 寒锐钴业 2,735,234.50 23.46 2 300604 长川科技 1,612,304.00 13.83 3 600741 华域汽车 1,544,240.00 13.25 4 600104 上汽集团 1,458,991.62 12.51 5 002027 分众传媒 1,383,907.00 11.87 6 002410 广联达 1,383,777.00 11.87 7 601939 建设银行 1,379,608.00 11.83 8 002371 北方华创 1,223,072.00 10.49 9 601211 国泰君安 1,208,378.00 10.36 10 300567 精测电子 1,151,272.00 9.87 11 300545 联得装备 1,132,464.71 9.71 12 600030 中信证券 1,119,775.00 9.60 13 000858 五粮液 1,115,083.00 9.56 14 300251 光线传媒 1,074,250.00 9.21 15 000001 平安银行 1,053,083.00 9.03 16 300447 全信股份 1,034,663.00 8.87 17 002343 慈文传媒 1,004,560.00 8.62 18 002555 三七互娱 976,855.00 8.38 19 000830 鲁西化工 971,557.00 8.33 20 600038 中直股份 968,495.00 8.31 21 600048 保利地产 945,330.00 8.11 22 600066 宇通客车 939,761.00 8.06 23 601688 华泰证券 889,461.58 7.63 24 603179 新泉股份 864,657.40 7.42 25 601100 恒立液压 825,671.00 7.08 26 603960 克来机电 824,873.00 7.08 27 603638 艾迪精密 814,283.00 6.98 28 600528 中铁工业 772,377.00 6.62 29 600562 国睿科技 767,833.00 6.59 30 600760 中航沈飞 758,491.00 6.51 31 601988 中国银行 719,832.00 6.17 32 603799 华友钴业 707,242.00 6.07 33 000651 格力电器 700,451.00 6.01 34 600519 贵州茅台 684,653.00 5.87 35 600016 民生银行 673,601.00 5.78 36 601328 交通银行 673,138.00 5.77 37 002458 益生股份 670,992.00 5.76 38 600686 金龙汽车 665,516.00 5.71 39 600967 内蒙一机 663,119.00 5.69 40 600486 扬农化工 645,529.00 5.54 41 600887 伊利股份 641,447.00 5.50 42 300577 开润股份 632,337.00 5.42 43 601818 光大银行 613,079.00 5.26 44 300133 华策影视 581,406.00 4.99 45 601288 农业银行 572,279.00 4.91 46 600031 三一重工 560,154.00 4.80 47 000768 中航飞机 546,695.26 4.69 48 300059 东方财富 545,638.00 4.68 49 300470 日机密封 533,627.00 4.58 50 300601 康泰生物 530,427.00 4.55 51 601717 郑煤机 518,883.00 4.45 52 002833 弘亚数控 512,176.00 4.39 53 600809 山西汾酒 510,655.00 4.38 54 000002 万科Ａ 506,356.00 4.34 55 600260 凯乐科技 503,220.00 4.32 56 600015 华夏银行 496,876.00 4.26 57 600036 招商银行 487,798.00 4.18 58 600051 宁波联合 487,578.00 4.18 59 603678 火炬电子 476,381.00 4.09 60 600585 海螺水泥 475,659.00 4.08 61 000980 众泰汽车 473,128.00 4.06 62 601229 上海银行 469,610.00 4.03 63 300113 顺网科技 464,646.00 3.99 64 600000 浦发银行 452,841.00 3.88 65 603800 道森股份 451,434.00 3.87 66 601390 中国中铁 446,340.00 3.83 67 000951 中国重汽 446,261.42 3.83 68 000430 张家界 442,071.00 3.79 69 600498 烽火通信 440,882.46 3.78 70 601009 南京银行 439,365.00 3.77 71 000338 潍柴动力 439,308.00 3.77 72 002680 *ST长生 437,845.00 3.76 73 002414 高德红外 435,808.00 3.74 74 600990 四创电子 433,982.00 3.72 75 300122 智飞生物 432,540.32 3.71 76 300642 透景生命 429,044.00 3.68 77 603757 大元泵业 427,930.00 3.67 78 600350 山东高速 427,830.00 3.67 79 300024 机器人 417,088.00 3.58 80 000625 长安汽车 410,137.00 3.52 81 002126 银轮股份 403,456.00 3.46 82 002624 完美世界 395,936.00 3.40 83 002186 全聚德 387,741.00 3.33 84 000069 华侨城Ａ 383,416.00 3.29 85 300316 晶盛机电 380,031.00 3.26 86 002472 双环传动 377,433.00 3.24 87 000776 广发证券 374,430.00 3.21 88 000786 北新建材 372,750.00 3.20 89 000898 鞍钢股份 370,988.00 3.18 90 000059 华锦股份 370,360.00 3.18 91 300629 新劲刚 368,481.00 3.16 92 300616 尚品宅配 367,426.00 3.15 93 603611 诺力股份 365,950.00 3.14 94 002299 圣农发展 339,803.00 2.91 95 002387 维信诺 334,313.00 2.87 96 601369 陕鼓动力 333,567.00 2.86 97 000425 徐工机械 332,897.00 2.86 98 002032 苏泊尔 331,150.00 2.84 99 002013 中航机电 328,462.00 2.82 100 600765 中航重机 326,946.00 2.80 101 600893 航发动力 326,668.00 2.80 102 000488 晨鸣纸业 323,756.00 2.78 103 002706 良信电器 323,097.00 2.77 104 000518 四环生物 322,780.00 2.77 105 002234 民和股份 322,222.00 2.76 106 600919 江苏银行 320,915.00 2.75 107 601601 中国太保 317,571.00 2.72 108 300558 贝达药业 315,867.00 2.71 109 600755 厦门国贸 313,538.00 2.69 110 300160 秀强股份 307,140.00 2.63 111 601828 美凯龙 306,247.00 2.63 112 603098 森特股份 299,652.20 2.57 113 601318 中国平安 299,095.00 2.57 114 600168 武汉控股 298,547.19 2.56 115 002304 洋河股份 297,170.00 2.55 116 600837 海通证券 296,422.00 2.54 117 000537 广宇发展 294,726.00 2.53 118 601998 中信银行 294,556.00 2.53 119 002286 保龄宝 294,299.00 2.52 120 601169 北京银行 293,998.00 2.52 121 300691 联合光电 285,079.00 2.45 122 600340 华夏幸福 281,620.00 2.42 123 601336 新华保险 280,785.00 2.41 124 002354 天神娱乐 279,862.00 2.40 125 002415 海康威视 278,843.00 2.39 126 300364 中文在线 278,533.00 2.39 127 300536 农尚环境 277,644.00 2.38 128 300385 雪浪环境 274,474.05 2.35 129 600566 济川药业 272,982.00 2.34 130 603899 晨光文具 272,117.00 2.33 131 000622 恒立实业 271,562.08 2.33 132 601166 兴业银行 269,248.00 2.31 133 002140 东华科技 267,024.00 2.29 134 600926 杭州银行 266,923.80 2.29 135 300442 普丽盛 266,353.00 2.28 136 601628 中国人寿 266,125.00 2.28 137 002347 泰尔股份 265,661.00 2.28 138 600188 兖州煤业 265,137.00 2.27 139 603866 桃李面包 262,595.75 2.25 140 002016 世荣兆业 261,329.74 2.24 141 603233 大参林 261,179.00 2.24 142 002322 理工环科 258,939.00 2.22 143 603229 奥翔药业 257,403.00 2.21 144 002487 大金重工 255,224.00 2.19 145 601155 新城控股 255,122.00 2.19 146 002110 三钢闽光 251,530.00 2.16 147 600268 国电南自 250,911.00 2.15 148 603829 洛凯股份 249,979.00 2.14 149 600403 大有能源 246,182.00 2.11 150 300119 瑞普生物 245,656.00 2.11 151 601368 绿城水务 245,195.00 2.10 152 600132 重庆啤酒 243,857.00 2.09 153 000423 东阿阿胶 243,628.00 2.09 154 300595 欧普康视 242,470.00 2.08 155 000539 粤电力Ａ 240,499.00 2.06 156 603868 飞科电器 239,840.00 2.06 157 000809 铁岭新城 239,148.00 2.05 158 600276 恒瑞医药 238,817.00 2.05 159 000826 启迪桑德 237,893.00 2.04 160 000661 长春高新 234,916.00 2.01 161 601766 中国中车 234,580.00 2.01 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 300618 寒锐钴业 2,521,934.88 21.63 2 300604 长川科技 1,979,060.00 16.98 3 002371 北方华创 1,659,850.00 14.24 4 600741 华域汽车 1,518,574.00 13.03 5 600104 上汽集团 1,455,798.00 12.49 6 002410 广联达 1,442,432.04 12.37 7 300545 联得装备 1,426,732.00 12.24 8 300567 精测电子 1,425,844.00 12.23 9 600038 中直股份 1,358,256.00 11.65 10 002027 分众传媒 1,318,375.00 11.31 11 601988 中国银行 1,253,645.00 10.75 12 601939 建设银行 1,246,599.00 10.69 13 000830 鲁西化工 1,213,024.00 10.40 14 600562 国睿科技 1,183,660.00 10.15 15 601211 国泰君安 1,178,588.00 10.11 16 600967 内蒙一机 1,174,392.00 10.07 17 601288 农业银行 1,158,903.00 9.94 18 000858 五粮液 1,125,460.00 9.65 19 300447 全信股份 1,012,658.00 8.69 20 000001 平安银行 1,008,302.00 8.65 21 300251 光线传媒 1,007,273.00 8.64 22 600066 宇通客车 948,346.00 8.13 23 600048 保利地产 934,888.00 8.02 24 002555 三七互娱 923,811.00 7.92 25 600030 中信证券 921,428.00 7.90 26 002343 慈文传媒 902,762.00 7.74 27 603638 艾迪精密 882,598.00 7.57 28 601688 华泰证券 821,988.00 7.05 29 601100 恒立液压 806,247.00 6.92 30 603960 克来机电 806,120.22 6.91 31 603799 华友钴业 791,901.00 6.79 32 600760 中航沈飞 783,639.00 6.72 33 000768 中航飞机 776,526.00 6.66 34 603179 新泉股份 764,269.00 6.56 35 600528 中铁工业 756,052.00 6.48 36 300558 贝达药业 754,606.00 6.47 37 002458 益生股份 716,184.00 6.14 38 000651 格力电器 643,078.00 5.52 39 000581 威孚高科 637,898.11 5.47 40 600016 民生银行 628,115.00 5.39 41 300601 康泰生物 626,944.00 5.38 42 601328 交通银行 620,442.00 5.32 43 600519 贵州茅台 618,140.00 5.30 44 300059 东方财富 613,035.00 5.26 45 600486 扬农化工 600,182.56 5.15 46 300577 开润股份 593,564.60 5.09 47 600031 三一重工 584,629.00 5.01 48 601818 光大银行 573,585.00 4.92 49 300133 华策影视 567,643.00 4.87 50 600887 伊利股份 547,962.00 4.70 51 300424 航新科技 543,411.16 4.66 52 300470 日机密封 543,312.00 4.66 53 000039 中集集团 538,740.00 4.62 54 600686 金龙汽车 534,367.00 4.58 55 601128 常熟银行 527,991.00 4.53 56 002833 弘亚数控 510,067.00 4.38 57 600015 华夏银行 506,589.00 4.35 58 600809 山西汾酒 503,184.00 4.32 59 603678 火炬电子 502,075.00 4.31 60 600260 凯乐科技 500,582.00 4.29 61 000002 万科Ａ 483,692.00 4.15 62 600585 海螺水泥 479,037.00 4.11 63 600036 招商银行 469,453.00 4.03 64 600000 浦发银行 467,633.00 4.01 65 000430 张家界 461,671.00 3.96 66 000338 潍柴动力 451,688.00 3.87 67 300642 透景生命 443,638.36 3.81 68 601952 苏垦农发 437,582.00 3.75 69 300122 智飞生物 437,047.00 3.75 70 601717 郑煤机 436,781.00 3.75 71 000951 中国重汽 436,508.84 3.74 72 600990 四创电子 435,369.00 3.73 73 002414 高德红外 435,006.00 3.73 74 000998 隆平高科 424,990.88 3.65 75 002680 *ST长生 423,534.00 3.63 76 000980 众泰汽车 419,654.00 3.60 77 601229 上海银行 418,918.79 3.59 78 300024 机器人 418,460.00 3.59 79 603757 大元泵业 410,739.00 3.52 80 002624 完美世界 406,465.00 3.49 81 603800 道森股份 406,164.00 3.48 82 300113 顺网科技 405,266.00 3.48 83 601390 中国中铁 402,480.00 3.45 84 600350 山东高速 381,922.00 3.28 85 601009 南京银行 381,094.00 3.27 86 600498 烽火通信 374,043.00 3.21 87 000625 长安汽车 367,747.00 3.15 88 000776 广发证券 367,145.00 3.15 89 300316 晶盛机电 361,843.00 3.10 90 300629 新劲刚 360,331.80 3.09 91 002472 双环传动 359,661.00 3.08 92 002126 银轮股份 358,235.00 3.07 93 002013 中航机电 350,152.00 3.00 94 603611 诺力股份 349,805.00 3.00 95 000786 北新建材 348,935.00 2.99 96 000425 徐工机械 347,746.00 2.98 97 300616 尚品宅配 342,968.00 2.94 98 600051 宁波联合 341,655.00 2.93 99 000518 四环生物 333,419.78 2.86 100 002387 维信诺 331,111.00 2.84 101 000622 恒立实业 325,778.00 2.79 102 000069 华侨城Ａ 325,457.00 2.79 103 600765 中航重机 324,651.00 2.78 104 002299 圣农发展 322,695.00 2.77 105 300097 智云股份 317,756.00 2.73 106 002286 保龄宝 317,089.00 2.72 107 300160 秀强股份 316,897.00 2.72 108 002234 民和股份 316,845.00 2.72 109 601369 陕鼓动力 315,860.00 2.71 110 600893 航发动力 315,593.00 2.71 111 000059 华锦股份 314,715.00 2.70 112 601318 中国平安 310,309.00 2.66 113 000898 鞍钢股份 309,801.00 2.66 114 601601 中国太保 308,280.00 2.64 115 600755 厦门国贸 307,633.00 2.64 116 603098 森特股份 303,273.60 2.60 117 000537 广宇发展 303,250.00 2.60 118 600837 海通证券 290,363.00 2.49 119 300364 中文在线 282,087.00 2.42 120 300691 联合光电 281,887.78 2.42 121 300536 农尚环境 277,686.00 2.38 122 300385 雪浪环境 276,752.00 2.37 123 601336 新华保险 270,484.00 2.32 124 600919 江苏银行 270,057.00 2.32 125 002140 东华科技 267,008.93 2.29 126 603229 奥翔药业 262,014.00 2.25 127 002186 全聚德 259,610.00 2.23 128 000488 晨鸣纸业 259,461.00 2.23 129 002032 苏泊尔 258,161.36 2.21 130 603829 洛凯股份 257,953.66 2.21 131 601628 中国人寿 256,422.00 2.20 132 000539 粤电力Ａ 254,964.00 2.19 133 002016 世荣兆业 253,853.00 2.18 134 002322 理工环科 253,372.00 2.17 135 000809 铁岭新城 252,717.00 2.17 136 601969 海南矿业 250,591.00 2.15 137 300119 瑞普生物 250,291.00 2.15 138 002487 大金重工 248,912.00 2.14 139 600268 国电南自 248,402.00 2.13 140 600403 大有能源 247,966.00 2.13 141 300313 天山生物 246,497.00 2.11 142 601998 中信银行 244,416.00 2.10 143 601169 北京银行 242,960.00 2.08 144 002354 天神娱乐 237,490.00 2.04 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 193,038,965.80 卖出股票收入（成交）总额 187,412,226.51 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 703,080.00 5.49 其中：政策性金融债 703,080.00 5.49 4 企业债券 29,418.00 0.23 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 732,498.00 5.72 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 018005 国开1701 7,000 703,080.00 5.49 2 127395 16吉城建 300 29,418.00 0.23 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12投资组合报告附注 8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 16,383.24 2 应收证券清算款 235,800.05 3 应收股利 - 4 应收利息 20,569.93 5 应收申购款 4,680.97 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 277,434.19 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 600030 中信证券 134,484.00 1.05 因重大资产重组停牌 8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 460 32,054.02 13,290,238.69 90.13% 1,454,609.39 9.87% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 220,033.40 1.4923% 持有本基金 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 §10开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2016年9月22日）基金份额总额 201,825,782.39 本报告期期初基金份额总额 11,391,129.58 本报告期期间基金总申购份额 4,546,751.58 减:本报告期期间基金总赎回份额 1,193,033.08 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 14,744,848.08 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，库三七先生已离任本公司总经理职务，朱灿先生代任本公司总经理职务，具体信息请参见基金管理人于2018年8月29日披露的《新沃基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》；易勇先生担任本公司总经理职务，朱灿先生不再代任本公司总经理职务，具体信息请参见2018年11月24日披露的《新沃基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》；陈阳先生已离任本公司督察长职务，刘小舫女士担任本公司督察长职务，具体信息请参见基金管理人于2018年9月19日披露的《新沃基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期末内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为55,000元人民币。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 数量 占当期股票 占当期佣金 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 安信证券 289,360,747.33 23.49% 18,882.47 13.31% - 国金证券 264,142,265.55 16.86% 32,795.26 23.11% - 联讯证券 155,156,937.14 14.50% 12,758.55 8.99% - 渤海证券 152,866,784.36 13.90% 11,170.19 7.87% - 中银国际证 250,768,399.61 13.34% 25,958.26 18.29% - 券 申万宏源证 141,226,743.46 10.84% 30,149.27 21.25% - 券 财通证券 214,953,118.84 3.93% 1,664.64 1.17% - 中泰证券 211,976,196.02 3.15% 8,518.96 6.00% - 注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的规定及《新沃基金管理有限公司交易席位管理办法》，本基金管理人制定了券商选择标准和租用交易单元的程序，具体如下： 投资研究部按照《券商评估细则》完成对各往来证券经纪商的评估，评估实行评分制：分配权重（100分）=基础服务（45%）+特别服务（45%）+销售服务（10%）。 基础服务占45%权重，由研究员负责打分；特别服务占45%权重，由投资研究部负责人和研究员共同打分；销售服务占10%权重，由投资研究部负责人打分。 基础服务包括：报告、电话沟通、路演、联合调研服务等； 特别服务包括：深度推荐公司、单独调研、带上市公司上门路演、约见专家、委托课题、人员培养、重大投资机会等； 销售服务包括：日常沟通、重点推荐的沟通、研究投资工作的支持和配合。 根据以上标准对券商进行评估、确定选用交易单元的券商后，本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租赁协议，并通知基金托管人。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：报告期内新租联讯证券深圳席位（席位号001547）、渤海证券上海席位（席位号35528）、财通证券上海席位（席位号42386）和深圳席位（席位号003197）、安信证券上海席位（席位号42300）和深圳席位（席位号004571）。终止中泰证券 上海席位（席位号37867）和深圳席位（席位号003336）。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 例 比例 的比例 安信证券 604,500.00 33.06%6,000,000.00 12.00% - - 国金证券 1,224,009.61 66.94% 36,500,000.00 73.00% - - 联讯证券 - - - - - - 渤海证券 - -7,000,000.00 14.00% - - 中银国际证 - - - - - - 券 申万宏源证 - - - - - - 券 财通证券 - - 500,000.00 1.00% - - 中泰证券 - - - - - - 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 新沃通盈灵活配置混合型证 1 券投资基金2017年第4季度 指定报刊和/或管理人网站 2018年1月19日 报告 关于新沃通盈灵活配置混合 2 型证券投资基金基金经理变 指定报刊和/或管理人网站 2018年3月9日 更公告 3 新沃通盈灵活配置混合型基 指定报刊和/或管理人网站 2018年3月22日 金托管协议 4 新沃通盈灵活配置混合型证 指定报刊和/或管理人网站 2018年3月22日 券投资基金基金合同 5 新沃基金管理有限公司关于 指定报刊和/或管理人网站 2018年3月22日 修订旗下基金基金合同、托 管协议及招募说明书等法律 文件的公告 新沃通盈灵活配置混合型证 6 券投资基金招募说明书（更 指定报刊和/或管理人网站 2018年3月22日 新）（2018年1号） 新沃基金管理有限公司关于 7 增加部分代销机构为新沃通 指定报刊和/或管理人网站 2018年3月28日 盈灵活配置混合型证券投资 基金代销机构的公告 新沃通盈灵活配置混合型证 8 券投资基金2017年年度报 指定报刊和/或管理人网站 2018年3月30日 告 新沃通盈灵活配置混合型证 9 券投资基金2017年年度报 指定报刊和/或管理人网站 2018年3月30日 告摘要 新沃基金管理有限公司关于 10 增加上海凯石财富基金销售 指定报刊和/或管理人网站 2018年4月2日 有限公司为基金销售机构的 公告 新沃基金管理有限公司关于 11 增加上海有鱼基金销售有限 指定报刊和/或管理人网站 2018年4月20日 公司为基金销售机构的公告 新沃通盈灵活配置混合型证 12 券投资基金2018年第1季度 指定报刊和/或管理人网站 2018年4月23日 报告 新沃通盈灵活配置混合型证 13 券投资基金招募说明书（更 指定报刊和/或管理人网站 2018年5月3日 新）(2018年2号) 新沃通盈灵活配置混合型证 14 券投资基金招募说明书（更 指定报刊和/或管理人网站 2018年5月3日 新）摘要(2018年2号) 新沃基金管理有限公司关于 15 直销网上交易系统开通银联 指定报刊和/或管理人网站 2018年5月24日 支付业务的公告 新沃基金管理有限公司关于 16 新沃通盈灵活配置混型证券 指定报刊和/或管理人网站 2018年6月29日 投资基金基金经理变更的公 告 新沃基金管理有限公司关于 17 增加北京富国大通资产管理 指定报刊和/或管理人网站 2018年7月6日 有限公司为基金销售机构的 公告 18 新沃基金管理有限公司关于 指定报刊和/或管理人网站 2018年7月17日 旗下部分开放式基金在北京 恒天明泽基销售有限公司开 通基金定投业务的公告 新沃通盈灵活配置混合型证 19 券投资基金2018年第2季度 指定报刊和/或管理人网站 2018年7月20日 报告 新沃基金管理有限公司关于 20 增加天津市凤凰财富基金销 指定报刊和/或管理人网站 2018年7月27日 售有限公司为基金销售机构 的公告 新沃通盈灵活配置混合型证 21 券投资基金2018年半年度 指定报刊和/或管理人网站 2018年8月29日 报告 新沃通盈灵活配置混合型证 22 券投资基金2018年半年度 指定报刊和/或管理人网站 2018年8月29日 报告(摘要) 新沃基金管理有限公司关于 23 增加上海中正达广基金销售 指定报刊和/或管理人网站 2018年8月31日 有限公司为基金销售机构的 公告 新沃基金管理有限公司关于 24 增加西藏东方财富证券股份 指定报刊和/或管理人网站 2018年8月31日 有限公司为基金销售机构的 公告 关于新沃通盈灵活配置混合 25 型证券投资基金增加深圳众 指定报刊和/或管理人网站 2018年9月11日 禄基金销售股份有限公司为 代销机构的公告 新沃基金管理有限公司关于 26 增加北京君德汇富基金销售 指定报刊和/或管理人网站 2018年10月12日 有限公司为基金销售机构的 公告 新沃通盈灵活配置混合型证 27 券投资基金2018年第3季度 指定报刊和/或管理人网站 2018年10月24日 报告 新沃通盈灵活配置混合型证 28 券投资基金招募说明书（更 指定报刊和/或管理人网站 2018年11月5日 新）(2018年3号) 新沃通盈灵活配置混合型证 29 券投资基金招募说明书（更 指定报刊和/或管理人网站 2018年11月5日 新）摘要（2018年第3号） 新沃基金管理有限公司关于 30 增加中期资产管理有限公司 指定报刊和/或管理人网站 2018年11月30日 为新沃通盈灵活配置混合型 证券投资基金代销机构的公 告 新沃基金管理有限公司关于 31 增加部分代销机构为新沃通 指定报刊和/或管理人网站 2018年11月30日 盈灵活配置混合型证券投资 基金代销机构的公告 新沃基金管理有限公司关于 增加蚂蚁（杭州）基金销售 32 有限公司为新沃通盈灵活配 指定报刊和/或管理人网站 2018年12月6日 置混合型证券投资基金销售 机构的公告 新沃基金管理有限公司关于 增加浙江同花顺基金销售有 33 限公司为新沃通盈灵活配置 指定报刊和/或管理人网站 2018年12月18日 混合型证券投资基金销售机 构的公告 §12影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 者类 持有基金份额比例达 期初 申购 赎回 份额占 别 序号 到或者超过20%的时 份额 份额 份额 持有份额 比 间区间 机构 1 2018/1/1-2018/12/31 9,338,052.63 0.00 0.00 9,338,052.63 63.33% 产品特有风险 报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况。在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下，如该投资者集中赎回，可能会增加基金的流动性风险。此外，由于基金在遇到大额赎回的时候可能需要变现部分资产，可能对持有资产的价格形成冲击，增加基金的市场风险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产，加强防范流动性风险、市场风险，保护持有人利益。 12.2影响投资者决策的其他重要信息 当持有基金份额比例达到或超过20%的投资人较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，基金 管理人可能需要较高比例融入资金或较高比例变现资产，由此可能导致资金融入成本较高或较 大冲击成本，造成基金财产损失、影响基金收益水平。 §13备查文件目录 13.1备查文件目录 （一）中国证监会准予新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件 （二）《新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （三）《新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （四）关于申请募集注册新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件、营业执照 （六）基金托管人业务资格批件、营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 13.2存放地点 备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的办公场所和营业场所，在办公时间内可供免费查阅。 13.3查阅方式 投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 新沃基金管理有限公司 2019年3月29日