新沃通盈灵活配置混合:2017年第4季度报告
2018-01-19
新沃通盈混合
新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 2017年12月31日 基金管理人:新沃基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一八年一月十九日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年1月18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 新沃通盈灵活配置混合 交易代码 002564 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年9月22日 报告期末基金份额总额 11,391,129.58份 本基金以风险管理为前提,通过把握中国稳增长与促 投资目标 转型的发展现状,灵活运用多种投资策略,挖掘各大 类资产配置机会,力求高于业绩比较基准的长期资产 增值。 本基金在深度把握中国经济发展与转型的基础上,通 过自上而下的宏观-中观-微观的资产配置策略,以及 自下而上的精选行业、个股的基本面分析策略,再通 投资策略 过定性分析和定量分析互相结合的选股方法,辅以多 种事件驱动、量化研究等工具策略,在风险管理的前 提下因势利导运用多样化的投资策略实现基金资产 长期增值。 业绩比较基准 65%×沪深 300指数收益率+35%×中证全债指数收益 率 本基金为混合型基金,属于较高风险、较高收益的投 风险收益特征 资品种,其预期风险和预期收益低于股票型基金,但 高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 新沃基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 第2页共11页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2017年10月1日-2017年12月31日) 1.本期已实现收益 -1,087,140.72 2.本期利润 -1,122,110.92 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0975 4.期末基金资产净值 11,658,521.67 5.期末基金份额净值 1.023 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④ ④ 过去三个月 -8.74% 0.60% 3.27% 0.57% -12.01% 0.03% 第3页共11页 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4 管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 物理学硕士,中国籍。 2012年6月至2016年 6 月任职于天弘基金 本基金的 2016年 管理有限公司,历任 邵将 基金经理 9月22日 - 6年 研究员、高级研究员, 兼任制造行业组组 长。2016年7月加入 新沃基金管理有限公 司。 本基金的 2017年 香港城市大学博士, 武亮 基金经 4月27日 - 7年 中国籍。2011年8月 理、固定 至2012年9月任职于 第4页共11页 收益部总 海通证券,担任研究 经理 所固定收益研究员; 2012年10月至2016 年10月任职于平安资 产管理有限责任公 司,历任债券研究部 策略主管、固收资管 部投资经理等职务; 2016年10月加入新沃 基金,任固定收益部 总经理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 四季度国内经济金融数据、行业中观和微观数据会出现分化:货币持续偏紧,但信贷数据继续展现经济韧性、“脱虚向实”;在供给侧改革政策的推动下,PPI将迎来2016年以来本轮库存周期的拐点;部分周期上游行业受到供需的影响,价格仍有向上的空间,部分周期中下游的行业景气度持续下滑。同时考虑到美国经济的持续复苏以及加息周期的确立,全球的货币收缩会令国内的流动性环境易紧难松。鉴于此,四季度开始逐渐降低周期行业的配置,开始加强对非工业周期行业、创业成长类行业的前瞻研究、积极布局中期创新成长股。 第5页共11页 4.5报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.0230元;本报告期基金份额净值增长率为-8.74%,业绩 比较基准收益率为3.27%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人的情况出现;本基金 资产净值于2017年10月9日至2017年12月31日期间已连续60个工作日低于5000万元。根据 《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定,本基金管理人已向中国证券监督管理委员会报告并提出解决方案,本基金管理人将持续关注本基金资产净值情况,并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 7,813,478.00 66.27 其中:股票 7,813,478.00 66.27 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 497,246.00 4.22 其中:债券 497,246.00 4.22 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 3,429,960.40 29.09 8 其他资产 49,589.06 0.42 9 合计 11,790,273.46 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 450,100.00 3.86 B 采矿业 - - C 制造业 5,874,261.00 50.39 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - - 业 E 建筑业 - - 第6页共11页 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 1,489,117.00 12.77 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 7,813,478.00 67.02 5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 601288 农业银行 135,900 520,497.00 4.46 2 601988 中国银行 130,300 517,291.00 4.44 3 300604 长川科技 8,100 502,200.00 4.31 4 002371 北方华创 11,800 488,992.00 4.19 5 000039 中集集团 21,300 486,705.00 4.17 6 600967 内蒙一机 39,300 473,565.00 4.06 7 601952 苏垦农发 33,100 467,703.00 4.01 8 000581 威孚高科 19,300 463,200.00 3.97 9 300558 贝达药业 7,300 462,017.00 3.96 10 600562 国睿科技 18,800 451,388.00 3.87 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 468,800.00 4.02 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 28,446.00 0.24 第7页共11页 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 497,246.00 4.27 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 150017 15附息国债17 5,000 468,800.00 4.02 2 127395 16吉城建 300 28,446.00 0.24 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调 查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 39,307.02 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 10,282.04 第8页共11页 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 49,589.06 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 11,418,342.20 报告期期间基金总申购份额 233,968.95 减:报告期期间基金总赎回份额 261,181.57 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" - 填列) 报告期期末基金份额总额 11,391,129.58 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 1,878,908.13 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 1,878,908.13 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 16.49 额比例(%) 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 第9页共11页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 者类序 持有基金份额比例达到 期初 申购 赎回 份额占 别 号 或者超过20%的时间区 份额 份额 份额 持有份额 比 间 机构 1 2017/10/1-2017/12/31 9,338,052.63 0.00 0.00 9,338,052.63 81.98% 产品特有风险 本基金为混合型基金,属于较高风险、较高收益的投资品种,其预期风险和预期收益低于股票型基金,但高于债券型基金和货币市场基金。公司对该基金拥有完全自主投资决策权。根据份额持有人的结构和特点,本基金的投资组合已经根据其可能产生的流动性风险作出相应调整,单一投资者赎回本基金基本不会给本基金带来显着的流动性风险,但因基金单位净值最末位小数致四舍五入的原因,单一投资者赎回本基金可能给存续投资者带来一定程度的净值损失。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 当持有基金份额比例达到或超过20%的投资人较大比例赎回且基金的现金头寸不足时,基金 管理人可能需要较高比例融入资金或较高比例变现资产,由此可能导致资金融入成本较高或较大冲击成本,造成基金财产损失、影响基金收益水平。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 (一)中国证监会准予新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件 (二)《新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 (三)《新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 (四)关于申请募集注册新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书 (五)基金管理人业务资格批件、营业执照 (六)基金托管人业务资格批件、营业执照 (七)中国证监会要求的其他文件 9.2存放地点 备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的办公场所和营业场所,在办公时间内可供免费查阅。 第10页共11页 9.3查阅方式 投资者可以在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 新沃基金管理有限公司 2018年1月19日 第11页共11页