新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告 2016年12月31日 基金管理人：新沃基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：二〇一七年三月三十一日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2016年9月22日起至12月31日止。1.2目录 §1 重要提示及目录................................................................................................................................. 2 1.1 重要提示...................................................................................................................................... 2 1.2 目录.............................................................................................................................................. 3§2 基金简介............................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况.............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明.............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人.......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式.............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料.............................................................................................................................. 6§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况............................................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标.......................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现.............................................................................................................................. 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况.................................................................................................. 9§4 管理人报告....................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况.................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................ 12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 12 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 13 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................ 13§5 托管人报告....................................................................................................................................... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........ 14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................ 14§6 审计报告........................................................................................................................................... 15 6.1 审计报告基本信息.................................................................................................................... 15 6.2 审计报告的基本内容................................................................................................................ 15§7 年度财务报表................................................................................................................................... 17 7.1 资产负债表................................................................................................................................ 17 7.2 利润表........................................................................................................................................ 18 7.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................ 20 7.4 报表附注.................................................................................................................................... 21§8 投资组合报告................................................................................................................................... 40 8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................ 40 8.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................ 40 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................ 40 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................ 40 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.................................................................................... 41 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................ 41 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................ 41 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................ 41 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................ 41 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................................................. 41 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................................................. 41 8.12 投资组合报告附注.................................................................................................................. 41§9 基金份额持有人信息....................................................................................................................... 43 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................ 43 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................................................... 43 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................ 43§10 开放式基金份额变动..................................................................................................................... 44§11 重大事件揭示................................................................................................................................. 45 11.1 基金份额持有人大会决议...................................................................................................... 45 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................................... 45 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................................... 45 11.4 基金投资策略的改变.............................................................................................................. 45 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................. 45 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................. 45 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................. 45 11.8 其他重大事件.......................................................................................................................... 46§12 备查文件目录................................................................................................................................. 48 12.1 备查文件目录.......................................................................................................................... 48 12.2 存放地点.................................................................................................................................. 48 12.3 查阅方式.................................................................................................................................. 48 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 新沃通盈灵活配置混合 基金主代码 002564 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年9月22日 基金管理人 新沃基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 49,088,164.47份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 本基金以风险管理为前提，通过把握中国稳增长与促 转型的发展现状，灵活运用多种投资策略，挖掘各大 投资目标 类资产配置机会，力求高于业绩比较基准的长期资产 增值。 本基金在深度把握中国经济发展与转型的基础上，通 过自上而下的宏观-中观-微观的资产配置策略，以及 自下而上的精选行业、个股的基本面分析策略，再通 投资策略 过定性分析和定量分析互相结合的选股方法，辅以多 种事件驱动、量化研究等工具策略，在风险管理的前 提下因势利导运用多样化的投资策略实现基金资产长 期增值。 业绩比较基准 65%×沪深300指数收益率+35%×中证全债指数收益率 本基金为混合型基金，属于较高风险、较高收益的投 风险收益特征 资品种，其预期风险和预期收益低于股票型基金，但 高于债券型基金和货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新沃基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 陈阳 郭明 信息披露负责人 联系电话 400-698-9988 010-66105799 电子邮箱 service@sinvofund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-698-9988 95588 传真 010-58290555 010-66105798 中国（上海）自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大街55 注册地址 区浦东南路2250号2幢二 号 层C220室 北京市海淀区丹棱街3号 北京市西城区复兴门内大街55 办公地址 中国电子大厦B座1616室 号 邮政编码 100080 100140 法定代表人 朱灿 易会满 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.sinvofund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 普华永道中天会计师事务所（特殊普通 上海市黄浦区湖滨路202号企业天 会计师事务所 合伙） 地2号楼普华永道中心11楼 北京市海淀区丹棱街3号中国电子 注册登记机构 新沃基金管理有限公司 大厦B座1616室 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年9月22日(基金合同生效日)-2016年12月31日 本期已实现收益 8,091,830.99 本期利润 8,091,830.99 加权平均基金份额本期利润 0.0656 本期加权平均净值利润率 5.87% 本期基金份额净值增长率 41.14% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 期末可供分配利润 2,235,560.04 期末可供分配基金份额利润 0.0455 期末基金资产净值 51,323,724.51 期末基金份额净值 1.046 3.1.3 累计期末指标 2016年末 基金份额累计净值增长率 41.14% 注：1、本基金合同于2016年9月22日生效，截至报告期末，本基金合同生效未满一年。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 4.16% 0.41% 0.53% 0.48% 3.63% -0.07% 自基金合同 41.14% 4.32% 0.36% 0.48% 40.78% 3.84% 生效起至今 注：本着公允性原则、可复制性原则和再平衡等原则，本基金选取“65%×沪深300指数收益率 +35%×中证全债指数收益率”作为本基金的比较基准。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1、本基金合同于2016年9月22日生效，基金合同生效起至本报告期末未满一年。 2、本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期，本报告期处于建仓期内。 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 注：本基金合同于2016年9月22日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度 进行折算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 每10份基金份额 现金形式发放总 再投资形式发 年度利润分配合 年度 备注 分红数 额 放总额 计 2016 3.5000 266,860,235.61 44,991.21 266,905,226.82 合计 3.5000 266,860,235.61 44,991.21 266,905,226.82 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 新沃基金管理有限公司成立于2015年8月，是一家经中国证监会核准设立的全国性基金管理 公司，注册资本10,000万元，具有基金管理资格，经营基金募集、基金销售、特定客户资产管理、 资产管理和中国证监会许可的其他业务。 公司成立以来，公募基金和特定客户资产管理业务均得到较快发展。公司于2015年成立了新 沃通宝货币市场基金，并于2016年成立了新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金、新沃通利纯债 债券型证券投资基金和新沃鑫禧债券型证券投资基金，资产规模为52.34亿元人民币。同时，公 司还管理着多个特定客户资产管理投资组合。 未来，公司将继续秉承“专业创造机会，合作实现价值”的发展理念，坚持“以人为本”的 发展战略，坚守“诚信、专业、合作、超越”的价值准则，致力于经过长期努力跻身国内一流基 金管理公司行列，力求为广大投资者提供稳定的投资回报。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年 说明 任职日期 离任日期 限 物理学硕士，中国籍。 2012年6月至2016年6 月任职于天弘基金管理 本基金的 有限公司，历任研究员、 邵将 2016年9月22日 - 4年 基金经理 高级研究员，兼任制造 行业组组长。2016年7 月加入新沃基金管理有 限公司，任研究副总监。 注：1、任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指 导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格 控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有 损害基金持有人利益。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《新沃基金管理有限公司公平交易管理办法》。公司通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年底各类中观行业数据显示经济周期见底并开始回升，这种周期性回升在2016年三季度见顶，并高位震荡持续到2017年一季度。因此2016年三季度前地产、汽车和一些叠加供给侧收缩的上游工业行业是最佳配置品种。进入四季度，中游行业和受益于通胀的大宗品和农产品股票开始具备良好的配置价值。流动性上看四季度进入了一个中长期的拐点，流动性中性偏紧，产业资本减持也迎来16年的高峰期，因此资金面对股票估值形成负面冲击，市场将呈现震荡格局。鉴于此本产品将在择机配置工业中游行业以及通胀品种的同时，规避高估值的成长股，同时在市场成交量有效放大前，采取较为谨慎的策略，放弃对热点的追逐，在震荡中高抛低吸，控制风险和仓位。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2016年12月31日，本基金份额净值为1.046元，本报告期份额净值增长率为41.14%，同期业绩比较基准增长率为0.36%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年，PPI将在一季度见顶，周期行业的行情也会在一季度前后走向末端。二季度开始要关注通胀、利率、汇率以及股市在大类资产中的比价效应。一季度生产资料性质的周期性行业以及一些价格周期回升的上游行业仍然是市场的主要机会，二季度要逐渐开始关注风险。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人结合法律法规和业务发展需要，进一步修订、完善了公司的内部制度及流程；组织了多项合规培训，提高员工的风险意识和合规意识；针对投资研究等重点业务，加大检查力度，促进公司业务合法合规、稳健经营；积极参与新产品、新业务的设计，提出合规建议；对基金的宣传推介、基金投资交易等方面积极开展各项合规管理工作，有效防范风险，规避违规行为的发生。 本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提升监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 (1)有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 根据证监会的相关规定，为建立健全有效的估值政策和程序，公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由投资研究部、监察稽核部、基金事务部相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估值项目由基金事务部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程进行：由公司估值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值方法并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由基金事务部做出提示，对其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响是否在0.25％以上进行测算，并对确认产生影响的品种根据前述估值模型、估值流程计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，待清算人员复核后，将估值结果反馈基金经理，并提交公司估值委员会。其他特殊情形，可由基金经理主动做出提示，并由研究员提供研究报告，交估值委员会审议，同时按流程对外公布。 (2)基金经理参与或决定估值的程度 基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。 (3)本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 (4)定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金收益分配应遵循下列原则： 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 本基金在本年度分配收益 266,905,226.82 元，其中以红利再投资方式结转入实收基金44,991.21元，以现金形式发送总额为266,860,235.61元。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期末未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金的管理人——新沃基金管理有限公司在新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金对基金份额持有人进行了1次利润分配，分配金额为266,905,226.82元。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对新沃基金管理有限公司编制和披露的新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第21143号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人 我们审计了后附的新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金(以下 简称“新沃通盈混合基金”)，包括2016年12月31日的资产负 引言段 债表、2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31 日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报 表附注。 编制和公允列报财务报表是新沃通盈混合基金的基金管理人新 沃基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基 管理层对财务报表的责任段 金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财 务报表，并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 注册会计师的责任段 德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报 获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的 审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由 于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部 控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性 发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和 作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们认为，上述新沃通盈混合基金的财务报表在所有重大方面按 照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国 基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公 审计意见段 允反映了新沃通盈混合基金2016年12月31日的财务状况以及 2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期 间的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 单峰 张勇 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 审计报告日期 2017年3月28日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2016年12月31日 单位：人民币元 本期末 资 产 附注号 2016年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 5,892,943.14 结算备付金 5,409,090.91 存出保证金 - 交易性金融资产 7.4.7.2 - 其中：股票投资 - 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 40,000,180.00 应收证券清算款 - 应收利息 7.4.7.5 77,890.84 应收股利 - 应收申购款 - 递延所得税资产 - 其他资产 7.4.7.6 62,661.33 资产总计 51,442,766.22 本期末 负债和所有者权益 附注号 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 - 应付管理人报酬 65,172.08 应付托管费 8,689.63 应付销售服务费 - 应付交易费用 7.4.7.7 180.00 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 7.4.7.8 45,000.00 负债合计 119,041.71 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 49,088,164.47 未分配利润 7.4.7.10 2,235,560.04 所有者权益合计 51,323,724.51 负债和所有者权益总计 51,442,766.22 注：1.报告截止日2016年12月31日，基金份额总额49,088,164.47份，基金份额净值1.046 元。 2.本财务报表的实际编制期间为2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日。 7.2利润表 会计主体：新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日 单位：人民币元 本期 项 目 附注号 2016年9月22日(基金合同生效日)至2016 年12月31日 一、收入 8,752,034.54 1.利息收入 477,984.26 其中：存款利息收入 7.4.7.11 252,244.12 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 225,740.14 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） - 其中：股票投资收益 7.4.7.12 - 基金投资收益 - 债券投资收益 7.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - 衍生工具收益 7.4.7.15 - 股利收益 7.4.7.16 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”7.4.7.17 - 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.18 8,274,050.28 减：二、费用 660,203.55 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 527,527.83 2．托管费 7.4.10.2.2 70,337.05 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - 4．交易费用 7.4.7.19 - 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．其他费用 7.4.7.20 62,338.67 三、利润总额（亏损总额以“-” 8,091,830.99 号填列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填 8,091,830.99 列） 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日 单位：人民币元 本期 2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 201,825,782.39 - 201,825,782.39 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 8,091,830.99 8,091,830.99 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 -152,737,617.92 261,048,955.87 108,311,337.95 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 754,787,130.21 265,617,549.95 1,020,404,680.16 2.基金赎回款 -907,524,748.13 -4,568,594.08 -912,093,342.21 四、本期向基金份额持有 - -266,905,226.82 -266,905,226.82 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 49,088,164.47 2,235,560.04 51,323,724.51 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______库三七______ ______库三七______ ____马楠____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]394号《关于准予新沃通盈灵活配置混合型证券投资 基金注册的批复》核准，由新沃基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《新 沃通盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期 限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集201,825,420.01元，业经普华永道中天会计师 事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1247号验资报告予以验证。经向中国证监会备 案，《新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年9月22日正式生效，基金合同 生效日的基金份额总额为201,825,782.39份基金份额，其中认购资金利息折合362.38份基金份 额。本基金的基金管理人为新沃基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以 下简称“工商银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金基金合 同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股 票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、 公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券等)、权证、货币市场工具以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金股票资产 占基金资产的比例为0%-95%，持有的权证合计市值占基金资产的比例为0%-3%；保持现金或者到 期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值5%。本基金的业绩比较基准为65%× 沪深300指数收益率+35%×中证全债指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人新沃基金管理有限公司于2017年3月27日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 本期末 项目 2016年12月31日 活期存款 5,892,943.14 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 5,892,943.14 7.4.7.2交易性金融资产 无余额。 7.4.7.3衍生金融资产/负债 无余额。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2016年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券_银行间 40,000,180.00 - 合计 40,000,180.00 - 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 本期末 项目 2016年12月31日 应收活期存款利息 1,301.14 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,677.51 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 73,912.19 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 77,890.84 7.4.7.6其他资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年12月31日 其他应收款 - 待摊费用 62,661.33 合计 62,661.33 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 本期末 项目 2016年12月31日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 180.00 合计 180.00 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2016年12月31日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 45,000.00 合计 45,000.00 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 201,825,782.39 201,825,782.39 本期申购 754,787,130.21 754,787,130.21 本期赎回（以“-”号填列） -907,524,748.13 -907,524,748.13 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 49,088,164.47 49,088,164.47 注：1.申购含红利再投份额。 2.本基金自2016年8月31日至2016年9月20日止期间公开发售，共募集有效净认购资金 201,825,420.01元。根据《新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金 设立募集期内认购资金产生的利息收入362.38元，在本基金成立后折算为362.38份基金份额， 划入基金份额持有人账户。 3.根据《新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《新沃通盈灵活配置混合型证券投 资基金开放日常申购、赎回业务公告》的相关规定，本基金申购业务、赎回业务自2016年9月 26日起开始办理。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 8,091,830.99 - 8,091,830.99 本期基金份额交易 261,048,955.87 - 261,048,955.87 产生的变动数 其中：基金申购款 265,617,549.95 - 265,617,549.95 基金赎回款 -4,568,594.08 - -4,568,594.08 本期已分配利润 -266,905,226.82 - -266,905,226.82 本期末 2,235,560.04 - 2,235,560.04 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日 活期存款利息收入 243,844.96 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 8,399.16 其他 - 合计 252,244.12 7.4.7.12股票投资收益 无。 7.4.7.13债券投资收益 无。 7.4.7.14衍生工具收益 无。 7.4.7.15股利收益 无。 7.4.7.16公允价值变动收益 无。 7.4.7.17其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日 基金赎回费收入 8,274,050.28 合计 8,274,050.28 注：根据《新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》，本基金的赎回费率按持有期间递 减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。根据基金管理人于2016年12月10日发布的公告《关 于新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金修改赎回费计入基金财产比例的公告》，本基金的赎回费 自2016年12月12日起全部归入基金资产。 7.4.7.18交易费用 无。 7.4.7.19其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日 审计费用 45,000.00 信息披露费 17,338.67 合计 62,338.67 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等 增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以 资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。 根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的 补充通知》(财税[2017]2号)，2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应 税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7 月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已 纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应 税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表 批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 新沃基金管理有限公司(“新沃基金”) 基金管理人、注册登记机构和基金销售机构 中国工商银行股份有限公司（“中国工商 基金托管人 银行”） 新沃联合资产管理有限公司 基金管理人的股东 新沃资本控股集团有限公司 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 无。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 项目 2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日 当期发生的基金应支付 527,527.83 的管理费 其中：支付销售机构的客 - 户维护费 注：支付基金管理人新沃基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×约定管理费率/当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 项目 2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日 当期发生的基金应支付 70,337.05 的托管费 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 7.4.10.2.3销售服务费 本基金于本报告期2016年9月22日（基金合同生效日）至2016年12月31日期间无销售服 务费。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 名称 2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 5,892,943.14 243,844.96 注：本基金的部分银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按适用利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11利润分配情况 金额单位：人民币元 除息日 每10份 现金形式 再投资形式 本期利润分配 序 权益 基金份额 发放总额 发放总额 合计 备注 号 场内 场外 登记日 分红数 1 2016年 - 2016年11 3.5000266,860,235.61 44,991.21266,905,226.82 11月10 月10日 日 合 - - 3.5000266,860,235.61 44,991.21266,905,226.82 计 7.4.12期末（ 2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 无。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资及债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金以风险管理为前提，通过把握中国稳增长与促转型的发展现状，灵活运用多种投资策略，挖掘各大类资产配置机会，力求高于业绩比较基准的长期资产增值。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以监察及风险控制委员会为核心的、由督察长、监察及风险控制委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立监察及风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司总经理负责，并由督察长分管。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2016年12月31日，本基金未持有债券投资。7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在银行间同业市场交易，均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2016年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3个 3个月 1个月以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年12月31日 月 -1年 资产 银行存款 5,892,943.14 - - - - - 5,892,943.14 结算备付金 5,409,090.91 - - - - - 5,409,090.91 买入返售金融资40,000,180.00 - - - - -40,000,180.00 产 应收利息 - - - - - 77,890.84 77,890.84 其他资产 - - - - - 62,661.33 62,661.33 资产总计 51,302,214.05 - - - -140,552.1751,442,766.22 负债 应付管理人报酬 - - - - - 65,172.08 65,172.08 应付托管费 - - - - - 8,689.63 8,689.63 应付交易费用 - - - - - 180.00 180.00 其他负债 - - - - - 45,000.00 45,000.00 负债总计 - - - - -119,041.71 119,041.71 利率敏感度缺口51,302,214.05 - - - - 21,510.4651,323,724.51 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2016年12月31日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资 产净值无重大影响。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金在深度把握中国经济发展与转型的基础上，通过自上而下的宏观-中观-微观的资产配置策略，以及自下而上的精选行业、个股的基本面分析策略，再通过定性分析和定量分析相互结合的选股方法，辅以多种事件驱动、量化研究等工具策略，在风险管理的前提下因势利导运用多样化的投资策略实现基金资产长期增值。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为0%-95%，权证投资比例不超过基金资产净值的3%，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 于2016年12月31日，本基金未持有交易性权益类投资，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日，本基金未持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 40,000,180.00 77.76 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 11,302,034.05 21.97 7 其他各项资产 140,552.17 0.27 8 合计 51,442,766.22 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期末未持有股票投资。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12投资组合报告附注 8.12.1期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 77,890.84 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 62,661.33 8 其他 - 9 合计 140,552.17 8.12.2期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.3期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 208 236,000.79 48,806,226.88 99.43% 281,937.59 0.57% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 41,329.04 0.0842% 持有本基金 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2016年9月22日）基金份额总额 201,825,782.39 本报告期期初基金份额总额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 754,787,130.21 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 907,524,748.13 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份 - 额减少以"-"填列） 本报告期期末基金份额总额 49,088,164.47 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为45,000元 人民币。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 中泰证券 2 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期权 占当期债券 券商名称 券回购 证 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额 成交总额 例 的比例 的比例 中泰证券 - - - - - - 国金证券 - -1,560,000,000.00 100.00% - - 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 新沃通盈灵活配置混合型证券投 指定报刊和/或管理 1 2016年8月27日 资基金基金份额发售公告 人网站 新沃通盈灵活配置混合型证券投 指定报刊和/或管理 2 2016年8月27日 资基金招募说明书 人网站 新沃通盈灵活配置型证券投资基 指定报刊和/或管理 3 2016年8月27日 金合同摘要 人网站 新沃通盈灵活配置混合型证券投 指定报刊和/或管理 4 2016年8月27日 资基金基金合同 人网站 新沃通盈灵活配置混合型证券投 指定报刊和/或管理 5 2016年8月27日 资基金托管协议 人网站 新沃基金管理有限公司关于暂停 指定报刊和/或管理 6 2016年9月10日 网上认购交易相关业务的公告 人网站 新沃基金管理有限公司关于暂停 指定报刊和/或管理 7 2016年9月17日 网上认购交易相关业务的公告 人网站 新沃通盈灵活配置混合型证券投 指定报刊和/或管理 8 2016年9月21日 资基金提前结束募集公告 人网站 新沃通盈灵活配置混合型证券投 指定报刊和/或管理 9 2016年9月23日 资基金基金合同生效公告 人网站 新沃通盈灵活配置混合型证券投 指定报刊和/或管理 10 2016年9月24日 资基金开放日常申购、赎回的公告 人网站 新沃通盈灵活配置混合型证券投 指定报刊和/或管理 11 2016年9月24日 资基金暂停大额申购业务公告 人网站 新沃通盈灵活配置混合型证券投 指定报刊和/或管理 12 2016年11月9日 资基金分红公告 人网站 关于新沃通盈灵活配置混合型证 指定报刊和/或管理 2016年12月10 13 券投资基金修改赎回费计入基金 人网站 日 财产比例的公告 关于恢复新沃通盈灵活配置混合 指定报刊和/或管理 2016年12月22 14 型证券投资基金大额申购业务的 人网站 日 公告 关于以通讯方式召开新沃通盈灵 指定报刊和/或管理 2016年12月24 15 活配置混合型证券投资基金基金 人网站 日 份额持有人大会的公告 关于以通讯方式召开新沃通盈灵 活配置混合型证券投资基金基金 指定报刊和/或管理 2016年12月26 16 份额持有人大会的第一次提示性 人网站 日 公告 关于以通讯方式召开新沃通盈灵 活配置混合型证券投资基金基金 指定报刊和/或管理 2016年12月27 17 份额持有人大会的第二次提示性 人网站 日 公告 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照。12.2存放地点 基金管理人和/或基金托管人的办公场所。12.3查阅方式 投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 新沃基金管理有限公司 2017年3月31日