新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016年第4季度报告 2016年12月31日 基金管理人：新沃基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年一月二十一日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。 §2基金产品概况 基金简称 新沃通盈灵活配置混合 交易代码 002564 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年9月22日 报告期末基金份额总额 49,088,164.47份 本基金以风险管理为前提，通过把握中国稳增长与促转型 投资目标 的发展现状，灵活运用多种投资策略，挖掘各大类资产配 置机会，力求高于业绩比较基准的长期资产增值。 本基金在深度把握中国经济发展与转型的基础上，通过自 上而下的宏观-中观-微观的资产配置策略，以及自下而上 的精选行业、个股的基本面分析策略，再通过定性分析和 投资策略 定量分析互相结合的选股方法，辅以多种事件驱动、量化 研究等工具策略，在风险管理的前提下因势利导运用多样 化的投资策略实现基金资产长期增值。 业绩比较基准 65%×沪深300指数收益率+35%×中证全债指数收益率 本基金为混合型基金，属于较高风险、较高收益的投资品 风险收益特征 种，其预期风险和预期收益低于股票型基金，但高于债券 型基金和货币市场基金。 基金管理人 新沃基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2016年10月1日－ 2016年12月31日） 1.本期已实现收益 5,210,288.91 2.本期利润 5,210,288.91 3.加权平均基金份额本期利润 0.0421 4.期末基金资产净值 51,323,724.51 5.期末基金份额净值 1.046 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 4.16% 0.41% 0.53% 0.48% 3.63% -0.07% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较注：1、本基金合同于2016年9月22日生效，基金合同生效起至本报告期末未满一年。2、本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期，本报告期处于建仓期内。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 物理学硕士，中国籍。 2012年6月至2016年 6月任职于天弘基金 管理有限公司，历任 本基金的 2016年9月22 邵将 - 4年 研究员、高级研究员， 基金经理 日 兼任制造行业组组 长。2016年7月加入 新沃基金管理有限公 司，任研究副总监。 注：1、任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4报告期内基金投资策略和运作分析 2015年底各类中观行业数据显示经济周期见底并开始回升，这种周期性回升在2016年三季度见顶，并高位震荡持续到2017年一季度。因此2016年三季度前地产、汽车和一些叠加供给侧收缩的上游工业行业是最佳配置品种。进入四季度，中游行业和受益于通胀的大宗品和农产品股票开始具备良好的配置价值。流动性上看四季度进入了一个中长期的拐点，流动性中性偏紧，产业资本减持也迎来16年的高峰期，因此资金面对股票估值形成负面冲击，市场将呈现震荡格局。鉴于此本产品在市场成交量有效放大前，采取较为谨慎的策略，放弃对热点的追逐，在明确的趋势性机会出现前，控制风险和仓位。 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金净值增长率为4.16%，同期业绩比较基准收益率为0.53%。4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 40,000,180.00 77.76 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 11,302,034.05 21.97 8 其他资产 140,552.17 0.27 9 合计 51,442,766.22 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 77,890.84 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 62,661.33 8 其他 - 9 合计 140,552.17 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 8,019,438.10 报告期期间基金总申购份额 754,787,130.21 减:报告期期间基金总赎回份额 713,718,403.84 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 49,088,164.47 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，本基金管理人未持有本基金份额。7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8备查文件目录 8.1备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照。8.2存放地点 基金管理人和/或基金托管人的办公场所。8.3查阅方式 投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 新沃基金管理有限公司 2017年1月21日