嘉实基金管理有限公司
嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要
(2016 年第 1 号)
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:上海银行股份有限公司
重要提示
嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2016年3月7
日证监许可[ 450 ]号《关于准予嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金注册的批复》注册募集。
本基金基金合同于2016年3月18日正式生效,自该日起本基金管理人开始管理本基金。
投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基
金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金
份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认
和接受,并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承
担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。但不保
证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2016年9月18
日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2016年6月30日(未经审计)。
嘉实基金管理有限公司
一、基金管理人
(一)基金管理人基本情况
1、基本信息
名称 嘉实基金管理有限公司
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 53 层 09-11
单元
办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层
法定代表人 邓红国
总经理 赵学军
成立日期 1999 年 3 月 25 日
注册资本 1.5 亿元
股权结构 中诚信托有限责任公司 40%,德意志资产管理(亚洲)有限公司 30%,立信
投资有限责任公司 30%。
存续期间 持续经营
电话 (010)65215588
传真 (010)65185678
联系人 胡勇钦
嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准,于 1999 年 3 月 25 日
成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总部
设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保
基金、企业年金投资管理人、QDII 资格和特定资产管理业务资格。
嘉实基金管理有限公司无任何受处罚记录。
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况
邓红国先生,董事长,硕士研究生,中共党员。曾任物资部研究室、政策体制法规司副
处长;中国人民银行国际司、外资金融机构管理司、银行监管一司、银行管理司副处长、处
长、副巡视员;中国银监会银行监管三部副主任、四部主任;中诚信托有限责任公司董事长、
党委书记、法定代表人。2014 年 12 月 2 日起任嘉实基金管理有限公司董事长。
赵学军先生,董事、总经理,经济学博士,中共党员。曾就职于天津通信广播公司电视
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嘉实基金管理有限公司
设计所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎
期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000 年 10 月至今任嘉实
基金管理有限公司总经理。
高峰先生,董事,美国籍,美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利息
衍生品副总裁,美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自 1996 年加入德意志银行以来,
曾任德意志银行(纽约、香港、新加坡)董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长,2008
年至今任德意志银行(中国)有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。
陈春艳女士,董事,硕士研究生。曾任中诚信托有限责任公司资金信贷部、信托开发部、
信托事务部、信托业务一部、投资管理部信托经理、高级经理。2010 年 11 月至今任中诚信
托有限责任公司股权管理部部门负责人、部门经理。
Jonathan Paul Eilbeck 先生,董事,英国籍,南安普顿大学学士学位。曾任 Sena Consulting
公司咨询顾问,JP Morgan 固定收益亚太区 CFO、COO,JP Morgan Chase 固定收益亚太区
CFO、COO,德意志银行资产与财富管理全球首席运营官。2008 年至今任德意志银行资产
管理全球首席运营官。
韩家乐先生,董事。1990 年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990 年 2 月
至 2000 年 5 月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994 年至今,任北京德恒有限责任公
司总经理;2001 年 11 月至今,任立信投资有限责任公司董事长。
王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设
银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,美国
世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004 至今
任万盟并购集团董事长。
张维炯先生,独立董事、中共党员,教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾
任上海交通大学动力机械工程系教师,上海交通大学管理学院副教授、副院长。1997 年至
今任中欧国际工商学院教授、副院长。
汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院教授、清华大学商法研究
中心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。
曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现兼任上海证券交易
所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。
朱蕾女士,监事,中共党员,硕士研究生。曾任首都医科大学教师,中国保险监督管理
委员会主任科员,国都证券有限责任公司高级经理,中欧基金管理有限公司发展战略官、北
京代表处首席代表、董事会秘书。2007 年 10 月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总
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嘉实基金管理有限公司
经理。
穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业(集
团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001 年 11 月至今任立信
投资有限公司财务总监。
龚康先生,监事,中共党员,博士研究生。2005 年 9 月至今就职于嘉实基金管理有限
公司人力资源部,历任人力资源高级经理、副总监、总监。
曾宪政先生,监事,法学硕士。1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职于首钢集团,2003 年
10 月至 2008 年 6 月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。2008 年 7 月至今,就职
于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部,现任法律部总监。
宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981 年 6 月至 1996 年 10
月任职于中办警卫局。1996 年 11 月至 1998 年 7 月于中国银行海外行管理部任副处长。1998
年 7 月至 1999 年 3 月任博时基金管理公司总经理助理。1999 年 3 月至今任职于嘉实基金管
理有限公司,历任督察员和公司副总经理。
王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通
联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限
公司法律部总监。
邵健先生,副总经理,硕士研究生。历任国泰证券行业研究员,国泰君安证券行业研究
部副经理,嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理。
李松林先生, 副总经理,工商管理硕士。历任国元证券深圳证券部信息总监,南方证券
金通证券部总经理助理,南方基金运作部副总监,嘉实基金管理有限公司总经理助理。
2、基金经理
(1)现任基金经理
曲扬女士硕士研究生,12 年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任中信基金债券研
究员和债券交易员、光大银行债券自营投资业务副主管,2010年6月加入嘉实基金管理有限
公司任基金经理助理,现任职于固定收益业务体系全回报策略组。2011年11月18日起至2012
年11月21日任嘉实稳固收益债券基金经理职务。2011年11月18日起至今任嘉实债券基金经理
职务。2012年12月11日起至今任嘉实纯债债券基金经理职务。2013年5月21日起至今任嘉实
丰益纯债定期债券基金经理职务。2014年4月18日起至今任嘉实稳固收益债券基金经理。2015
年4月18日至今任嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接基金经理和嘉实
中证中期企业债(LOF)基金经理。2016年3月18日至今任嘉实稳瑞纯债债券基金经理。2016
年3月30日至今任嘉实新财富混合、嘉实新起航混合基金经理。2016年4月26日至今任嘉实新
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优选混合、嘉实新思路混合、嘉实新常态混合基金经理。2016年5月17日至今任嘉实稳丰纯
债债券基金经理,2016年7月15日至今任嘉实稳鑫纯债债券基金经理。2016年8月25日至今任
嘉实安益混合基金经理。2016年9月13日至今任嘉实稳泽纯债债券基金经理。2016年3月18
日起任本基金基金经理职务。
(2)历任基金经理
无。
3、债券投资决策委员会
本基金采取集体投资决策制度,债券投资决策委员会的成员包括:公司固定收益业务首
席投资官经雷先生、固定收益体系资深基金经理王茜女士、万晓西先生、胡永青先生、以及
投资经理王怀震先生、嘉实国际 CIO Thomas Kwan 先生。
4、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基本情况
1、基本情况
名称:上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)
住所:上海市浦东新区银城中路 168 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号
法定代表人:金煜
成立时间:1995 年 12 月 29 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币 54.04 亿元
存续期间:持续经营
基金托管业务批准文号:中国证监会 证监许可[2009]814 号
托管部门联系人:叶忆红
电话:021-68475888
传真:021-68476936
上海银行成立于 1995 年 12 月 29 日,是一家由国有股份、中资法人股份、外资股份及
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嘉实基金管理有限公司
个人股份共同组成的股份制商业银行,总行位于上海。
近年来,上海银行以“精品银行”为战略愿景,以“精诚至上,信义立行”为企业核
心价值观,以“总体形成特色、区域兼顾差异、局部凸显亮点”为指导思想,持续推进专业
化经营和精细化管理,经营实力和发展能力明显提升。根据市场和自身优势,上海银行形成
了“中小企业综合金融服务”、“城市居民财富管理和养老金融服务”、“金融市场领先交易服
务”、“两岸三地跨境金融服务”以及“最佳在线金融服务”等特色定位,通过培育和塑造经
营特色,推动结构调整和转型发展,增强可持续发展能力。
目前,上海银行在上海、宁波、南京、杭州、天津、成都、深圳、北京、苏州、无锡、
绍兴、南通等地拥有分支机构和营业网点 311 个,设有自助银行 211 个,布放自助服务类终
端设备 2167 台,初步形成了覆盖长三角、环渤海、珠三角、中西部重点城市的网络布局框
架。上海银行还发起设立闵行上银、衢江上银、江苏江宁上银和崇州上银村镇银行,发起成
立上银基金管理有限公司,在香港地区设立上海银行(香港)有限公司,并与全球 130 多个
国家和地区近 1600 多家境内外银行及其分支机构建立了代理行关系。
成立 20 年来,上海银行市场竞争力和影响力不断提高,在英国《银行家》全球前 1000
家银行中排名持续提升,2015 年位列全球银行业第 108 位,较上年排名上升 22 位。多次被
《亚洲银行家》杂志评为“中国最佳城市零售银行”,先后荣获“上海市著名商标”、“小企
业优秀客户服务银行”、“全国再就业先进单位”、“全国银行间市场优秀交易成员”、“全国敬
老模范单位”、“最佳企业形象奖”、“中国银行业发展论坛-最佳城市商业银行”等荣誉称号。
截至 2015 年底,上海银行资产总额 14491.40 亿元;存款总额 7926.80 亿元,贷款和垫
款总额 5365.08 亿元;资本充足率为 12.65%;拨备覆盖率 237.70%。
2、主要人员情况
上海银行总行下设资产托管部,是从事资产托管业务的职能部门,内设产品管理部、托
管运作部(下设托管运作团队和运行保障团队)、稽核监督部,平均年龄 30 岁左右,100%
员工拥有大学本科以上学历,业务岗位人员均具有基金从业资格。
3、基金托管业务经营情况
上海银行于 2009 年 8 月 18 日获得中国证监会、中国银监会核准开办证券投资基金托管
业务,批准文号:中国证监会证监许可[2009]814 号。
截至 2016 年 6 月 30 日,上海银行已托管 23 只证券投资基金,分别为天治成长精选混
合型证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)、中证财通中国可持续
发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金、鹏华双债增利债券型证券投资基金、浦
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嘉实基金管理有限公司
银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金、鹏华双债保利债券型证券投资基金、鹏华丰
信分级债券型证券投资基金、前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金、万家
现金宝货币市场证券投资基金、中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛
月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金、申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证
券投资基金、华安添颐养老混合型发起式证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资
基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金、博时裕荣纯债债券型证券投资基金、浙
商惠盈纯债债券型证券投资基金、兴业福益债券型证券投资基金、大成慧成货币市场证券投
资基金、嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金、嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金、博时裕弘
纯债债券型证券投资基金、鹏华兴益定期开放灵活配置混合型基金,托管基金的资产净值合
计 255.07 亿元。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构:
(1)嘉实基金管理有限公司直销中心
办公地址 北京市东城区建国门南大街7号北京万豪中心D座12层
电话 (010)65215588 传真 (010)65215577
联系人 赵佳
(2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心
办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心 2 期 53 层 09-11 单元
电话 (021)38789658 传真 (021)68880023
联系人 邵琦
(3)嘉实基金管理有限公司成都分公司
办公地址 成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 A 座 2 单元 21 层 04-05
单元
电话 (028)86202100 传真 (028)86202100
联系人 王启明
(4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司
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嘉实基金管理有限公司
办公地址 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 16 层
电话 0755-84362200 传真 (0755)25870663
联系人 陈寒梦
(5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司
办公地址 青岛市市南区山东路 6 号华润大厦 3101 室
电话 (0532)66777997 传真 (0532)66777676
联系人 胡洪峰
(6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司
办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路 1366 号万象城 2 幢 1001A 室
电话 (0571)87759328 传真 (0571)88021391
联系人 王振
(7)嘉实基金管理有限公司福州分公司
办公地址 福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 25 层 04 单元
电话 (0591)88013673 传真 (0591)88013670
联系人 吴志锋
(8)嘉实基金管理有限公司南京分公司
办公地址 南京市白下区中山东路 288 号新世纪广场 A 座 4202 室
电话 (025)66671118 传真 (025)66671100
联系人 徐莉莉
(9)嘉实基金管理有限公司广州分公司
办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 50 层 05-06A 单元
电话 (020)88832125 传真 (020)81552120
联系人 周炜
2、代销机构
基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本基金,并及
时公告。
(二)登记机构
名称 嘉实基金管理有限公司
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嘉实基金管理有限公司
住所 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 53
层 09-11 单元
办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层
法定代表人 邓红国
联系人 彭鑫
电话 (010)65215588
传真 (010)65185678
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称 上海市源泰律师事务所
住所、办公地址 上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
负责人 廖海 联系人 范佳斐
电话 (021)51150298-827 传真 (021) 51150398
经办律师 刘佳、范佳斐
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11
楼
法定代表人 李丹 联系人 张勇
电话 (021)23238888 传真 (021)23238800
经办注册会计师 许康玮、张勇
四、基金的名称
本基金名称:嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金
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五、基金的类型
本基金类型:契约型、开放式证券投资基金
六、基金的投资目标
在严格控制组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定投资回报。
七、基金的投资范围
本基金主要投资于债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期
融资券、超短期融资券、中小企业私募债、次级债、地方政府债、政府支持机构债券、可分
离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种,以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的
相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债
的纯债部分除外)、可交换债券。
基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%;本基金持
有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略,在科学分析与有效管理风险的基础
上,实现风险与收益的最佳匹配。
(1)资产配置策略
本基金通过对宏观经济指标、货币政策与财政政策、商业银行信贷扩张、国际资本流动
和其他影响短期资金供求状况等因素的分析,预判对未来利率市场变化情况。
根据对未来利率市场变化的预判情况,分析不同类别资产的收益率水平、流动性特征和
风险水平特征,并以此决定各类资产的配置比例和期限匹配。
(2)固定收益类资产投资策略
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1)久期策略
本基金通过对影响市场利率的各种因素(如宏观经济状况、货币政策走向、资金供求情
况等)的分析,判断市场利率变化趋势,以确定基金组合的久期目标。当预期未来市场利率
水平下降时,本基金将通过增持剩余期限较长的债券等方式提高基金组合久期;当预期未来
市场利率水平上升时,本基金将通过增加持有剩余期限较短债券并减持剩余期限较长债券等
方式缩短基金组合久期,以规避组合跌价风险。
2)期限结构配置策略
本基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断,适时采用哑铃型、梯形或子
弹型投资策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以最大限度避免投资组合收益受债券
利率变动的负面影响。
3)类属配置策略
类属配置是指债券组合中国债、金融债、企业债、公司债等不同债券投资品种之间的配
置比例。
本基金将综合分析各类属相对收益情况、利差变化状况、信用风险评级、流动性风险管
理等因素来确定各类属配置比例,发掘具有较好投资价值的投资品种,增持相对低估并能给
组合带来相对较高回报的类属,减持相对高估并给组合带来相对较低回报的类属。
4)个券选择策略
本基金在个券选择上将安全性因素放在首位,优先选择高信用等级的债券品种,防范违
约风险。其次,在具体的券种选择上,将根据拟合收益率曲线的实际情况,挖掘收益率明显
偏高的券种,若发现该类券种主要由于市场波动原因所导致的收益率高于公允水平,则该券
种价格属于相对低估,本基金将重点关注此类低估品种,并选择收益率曲线上定价相对低估
的期限段进行投资。
(3)资产支持证券投资策略
本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察,分析资产支持证券底层资产
信用状况变化,并预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响情况,评估其内在
价值进行投资。
(4)中小企业私募债投资策略
与传统信用债券相比,一方面,中小企业私募债由于以非公开方式发行和交易,并且限
制投资人数量上限,整体流动性相对较差;另一方面,受到发债主体资产规模较小、经营波
动性较高、信用基本面稳定性较差影响,整体的信用风险相对较高。
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鉴于中小企业私募债的弱流动性和高风险性,本基金将运用基本面研究,结合财务分析
方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等
因素的基础上,选择风险与收益相匹配的品种进行投资。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:一年期银行定期存款收益率(税后)+1%本基金选择上述业绩
比较基准的原因为本基金是通过债券等固定收益资产来获取的收益,力争获取相对稳健的绝
对回报,追求委托财产的保值增值。
如果相关法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推
出,或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用,经基金管理人与基金托管人协商,本
基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无须召开基金份额持有人
大会。
十、基金的风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股
票型基金,属于中等预期风险/收益的产品。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2016 年 6 月 30 日(“报告期末”),本报告所列财务数据
未经审计。
1. 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
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其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
- -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 5,505,343.65 99.98
8 其他资产 1,101.22 0.02
合计 5,506,444.87 100.00
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末,本基金未持有股票。
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
报告期末,本基金未持有股票。
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
报告期末,本基金未持有债券。
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
报告期末,本基金未持有债券。
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末,本基金未持有资产支持证券。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末,本基金未持有贵金属投资。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证。
9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内,本基金未参与股指期货交易。
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10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内,本基金未参与国债期货交易。
11. 投资组合报告附注
(1)
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日
前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
(2)
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
(3) 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,101.22
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 1,101.22
(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。
(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末,本基金未持有股票。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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净值增长 业绩比较 业绩比较基
净值增长
阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
率①
② 率③ 准差④
2016 年 3 月
18 日(基金
合同生效
1.60% 0.10% 0.72% 0.01% 0.88% 0.09%
日)至 2016
年 6 月 30
日
2.自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
图:嘉实稳祥纯债债券累计份额净值增长率的历史走势对比图
(2016 年 3 月 18 日至 2016 年 6 月 30 日)
注:本基金基金合同生效日 2016 年 3 月 18 日至报告期末未满 1 年。按基金合同和招募说明
书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,本报告期处于建仓期内。
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十三、基金的费用与税收
(一)与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)销售服务费;
(4)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
(5)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
(6)基金份额持有人大会费用;
(7)基金的证券交易费用;
(8)基金的银行汇划费用;
(9)基金的证券账户开户费用、账户维护费用;
(10)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.3 %÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人和基金托管人双
方核对后,由基金管理人向基金托管人发送划款指令,基金托管人于次月前 3 个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支
付的,顺延至最近可支付日支付。
(2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经管理人和基金托管人双方核
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对后,由基金管理人向基金托管人发送划款指令,基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金
财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近
可支付日支付。
(3)销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%,
按前一日 C 类基金资产净值的 0.40%年费率计提。
销售服务费的计算方法如下:
H=E×0.40%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人和基金托管人双
方核对后,由基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中划出,经注册登记机构分别支
付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至
最近可支付日支付。
上述“1、基金费用的种类中第(4)-(10)项费用”,根据有关法规及相应协议规定,
按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(二)与基金销售有关的费用
1.本基金A类基金份额前端申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申
购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。本基金A类基
金份额申购费率具体如下:
申购金额(含申购费) 申购费率
M<100 万元 0.8%
100 万元≤M<300 万元 0.5%
300 万元≤M<500 万元 0.3%
M≥500 万元 按笔收取,单笔 1000 元
个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金 A 类基金份额业务实行申
购费率优惠,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的 0.6%,但中国银行长
城借记卡、招商银行借记卡、中国农业银行借记卡持卡人,申购本基金 A 类基金份额的申
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购费率优惠按照相关公告规定的费率执行;机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统
申购本基金 A 类基金份额,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的 0.6%。
优惠后费率如果低于 0.6%,则按 0.6%执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费
率低于 0.6%时,按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式
申购本基金的,前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。
注:2014 年 9 月 2 日,本基金管理人发布了《嘉实基金管理有限公司关于增加开通后端收
费基金产品的公告》,自 2016 年 4 月 6 日起,增加开通本基金在本公司基金网上直销系统的后端
收费模式(包括申购、定期定额投资、基金转换等业务),并对通过本公司基金网上直销系统交
易的后端收费进行费率优惠,本基金优惠后的费率见下表:
基金网上直销
持有期限(T)
后端申购优惠费率
0
京公网安备 11010502031572号