兴业福益债券型证券投资基金 2018年半年度报告 2018年06月30日 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:上海银行股份有限公司 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录.......................................................................................................................................2 1.1重要提示 ...........................................................................................................................................2 1.2目录 ...................................................................................................................................................3 §2基金简介...................................................................................................................................................5 2.1基金基本情况 ...................................................................................................................................5 2.2基金产品说明 ...................................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人...............................................................................................................5 2.4信息披露方式 ...................................................................................................................................6 2.5其他相关资料 ...................................................................................................................................6 §3主要财务指标和基金净值表现................................................................................................................6 3.1主要会计数据和财务指标...............................................................................................................6 3.2基金净值表现 ...................................................................................................................................7 §4管理人报告...............................................................................................................................................8 4.1基金管理人及基金经理情况...........................................................................................................8 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.................................................................10 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.............................................................................10 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.............................................................10 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.............................................................10 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.........................................................................11 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.............................................................................11 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................................12 §5托管人报告.............................................................................................................................................12 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.................................................................................12 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............12 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................12 §6半年度财务会计报告(未经审计)...........................................................................................................12 6.1资产负债表 .....................................................................................................................................12 6.2利润表 .............................................................................................................................................14 6.3所有者权益（基金净值）变动表.................................................................................................16 6.4报表附注 .........................................................................................................................................17 §7投资组合报告.........................................................................................................................................33 7.1期末基金资产组合情况.................................................................................................................33 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合.........................................................................................33 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................................33 7.4报告期内股票投资组合的重大变动.............................................................................................33 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.........................................................................................34 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.................................34 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.....................35 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.....................35 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.................................35 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.......................................................................35 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.......................................................................35 7.12投资组合报告附注 .......................................................................................................................36 §8基金份额持有人信息.............................................................................................................................36 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.....................................................................................36 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.........................................................................37 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况.........................................37 §9开放式基金份额变动.............................................................................................................................37 §10重大事件揭示.......................................................................................................................................37 10.1基金份额持有人大会决议...........................................................................................................37 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...........................................38 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...............................................................38 10.4基金投资策略的改变 ...................................................................................................................38 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.......................................................................................38 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.......................................................38 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...................................................................................38 10.8其他重大事件 ...............................................................................................................................39 §11影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................................40 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...........................................40 11.2影响投资者决策的其他重要信息...............................................................................................41 §12备查文件目录.......................................................................................................................................41 12.1备查文件目录 ...............................................................................................................................41 12.2存放地点 .......................................................................................................................................41 12.3查阅方式 .......................................................................................................................................41 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 兴业福益债券型证券投资基金 基金简称 兴业福益债券 基金主代码 002524 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年03月18日 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 200,023,292.92份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主 动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。 本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、 信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测， 投资策略 综合运用类属资产配置策略、久期策略、收益率曲线 策略、信用债投资策略等，力求规避风险并实现基金 资产的保值增值。 业绩比较基准 中国债券综合全价指数 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低 风险收益特征 预期风险、预期收益的基金品种，其预期风险及预期 收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基 金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 兴业基金管理有限公司 上海银行股份有限公司 信息披 姓名 沈栩 闻怡 露负责 联系电话 021-22211888 021-68475888 人 电子邮箱 zhaoyue@cib-fund.com.cn wenyi@bankofshanghai.com 客户服务电话 40000-95561 95594 传真 021-22211997 021-68476936 注册地址 福建省福州市鼓楼区五四路1上海市浦东新区银城中路168 37号信和广场25楼 号 办公地址 上海市浦东新区浦明路198号上海市浦东新区银城中路168 财富金融广场7号楼 号 邮政编码 200120 200120 法定代表人 卓新章 金煜 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披 中国证券报、上海证券报、证券时报 露报纸名称 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 www.cib-fund.com.cn 网址 基金半年度报告备置 基金管理人及基金托管人的办公场所 地点 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 兴业基金管理有限公司 上海市浦东新区浦明路198号财富金 融广场7号楼 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2018年01月01日-2018年06月30日） 本期已实现收益 1,476,295.07 本期利润 5,463,582.00 加权平均基金份额本期利润 0.0273 本期加权平均净值利润率 2.68% 本期基金份额净值增长率 2.69% 3.1.2期末数据和指标 报告期末（2018年06月30日） 期末可供分配利润 -25,634,744.64 期末可供分配基金份额利润 -0.1282 期末基金资产净值 206,317,454.15 期末基金份额净值 1.031 3.1.3累计期末指标 报告期末（2018年06月30日） 基金份额累计净值增长率 3.62% 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 0.39% 0.04% 0.34% 0.06% 0.05% -0.02% 过去三个月 1.28% 0.06% 1.01% 0.10% 0.27% -0.04% 过去六个月 2.69% 0.05% 2.16% 0.08% 0.53% -0.03% 过去一年 3.62% 0.05% 0.83% 0.06% 2.79% -0.01% 自基金合同 3.62% 0.14% -3.23% 0.08% 6.85% 0.06% 生效起至今 本基金的业绩比较基准为：中国债券综合全价指数。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 2013年3月，兴业基金管理有限公司获中国证监会批复。兴业基金由兴业银行股份有限公司和中海集团投资有限公司共同出资设立，公司注册资本12亿元人民币，注册地福建省福州市。兴业基金的业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至2018年6月30日，兴业基金管理了兴业定期开放债券型证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、兴业年年利定期开放债券型证券投资基金、兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金、兴业收益增强债券型证券投资基金、兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金、兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金、兴业添利债券型证券投资基金、兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金、兴业添天盈货币市场基金、兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金、兴业鑫天盈货币市场基金、兴业丰利债券型证券投资基金、兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金、兴业保本混合型证券投资基金、兴业丰泰债券型证券投资基金、兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金、兴业福益债券型证券投资基金、兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金、兴业天融债券型证券投资基金、兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金、兴业天禧债券型证券投资基金、兴业增益五年定期 开放债券型证券投资基金、兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金、兴业稳天盈货币市场基金、兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金、兴业14天理财债券型证券投资基金、中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金、兴业裕恒债券型证券投资基金、兴业裕华债券型证券投资基金、兴业裕丰债券型证券投资基金、兴业安润货币市场基金、兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金、兴业18个月定期开放债券型证券投资基金、兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金、兴业福鑫债券型证券投资基金、兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金、兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明 任职日期离任日期 中国籍，硕士学位，具有证券 投资基金从业资格。2011年7 月至2014年1月，在华泰证券股 份有限公司研究所担任债券研 究员，从事债券研究工作；20 14年2月至2016年8月，在国联 安基金管理有限公司债券组合 管理部从事债券投资研究工 徐青 基金经理 2017-05- - 7年 作，期间担任债券研究员和基 09 金经理助理，其中2015年5月至 2016年8月担任国联安德盛增 利证券投资基金的基金经理助 理，2015年5月至2015年12月担 任国联安中债信用债指数增强 型发起式证券投资基金的基金 经理助理，2016年3月至2016 年8月担任国联安安稳保本混 合型证券投资基金的基金经理 助理。2016年9月加入兴业基金 管理有限公司，现任基金经理。 1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离职日期"为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，基于对经济基本面、通胀水平、货币政策方向、债券绝对收益率水平、信用利差状况等多方面综合考虑，对各类细分资产的风险和收益率预期变化进行动态调整。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内，基金份额净值增长率为2.69%，同期业绩比较基准收益率为2.16%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 债市方面，两次超预期的降准显示出货币政策的方向已然有所变化。但从实际结果来看，4月份的降准让市场在经历了一天狂欢之后，随之而来的是今年最紧的一次资金面和持续调整的收益率；6月份公布的第二次降准让市场的杠杆水平（尤其是非银）再 度创出年内新高，后续资金面波动放大将是大概率事件。另外，从估值的角度来看，利率债演绎至今已经较为极致，融资数据的回升、权益市场的反弹，甚至一级供给的放量都会在边际上形成较大的扰动。站在现在的时点上，我们倾向于在不稳定的市场下先按照偏短久期高等级的配置思路做确定性收益。后续，随着基本面的回落我们将提升高等级资产的久期来提升组合的弹性，并利用信用利差的重估机会挖据超额价值。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、估值政策及重大变化 无。 2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响 无。 3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 （1）公司方面 估值委员会设主任委员一名，由分管运营的公司领导担任；委员若干名，由基金运营部、风险管理总部、研究部、投资管理总部（视会议议题内容选择相关投资方向部门）部门负责人或其指定人员组成。 估值委员会主要工作职责如下：制定合理、公允的估值方法；对估值方法进行讨论并作出评价，在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用；评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性，对新投资策略或新投资品种采用的估值方法作出决定；讨论、决定其他与估值相关的重大问题。 （2）托管银行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。 （3）会计师事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。 4、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 5、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 无。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《基金合同》基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。 本报告期没有应分配但尚未分配的利润。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金自2018年3月9日起至2018年5月24日止基金份额持有人数量不满二百人，已连续二十个工作日以上。 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《兴业福益债券型证券投资基金基金合同》和《兴业福益债券型证券投资基金托管协议》的有关约定，诚实、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为复核内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体：兴业福益债券型证券投资基金 报告截止日：2018年06月30日 单位：人民币元 资产 附注 本期末 上年度末 号 2018年06月30日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 9,452,673.34 6,566,657.33 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 194,204,996.34 192,428,713.72 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 166,284,000.00 173,489,600.00 资产支持证券投资 27,920,996.34 18,939,113.72 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 2,877,241.77 2,197,468.29 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 206,534,911.45 201,192,839.34 负债和所有者权益 附注 本期末 上年度末 号 2018年06月30日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 201.68 - 应付管理人报酬 50,716.95 51,136.29 应付托管费 16,905.65 17,045.44 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 - - 应交税费 5,823.09 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 143,809.93 270,000.00 负债合计 217,457.30 338,181.73 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 200,023,292.92 200,024,075.43 未分配利润 6.4.7.1 6,294,161.23 830,582.18 0 所有者权益合计 206,317,454.15 200,854,657.61 负债和所有者权益总计 206,534,911.45 201,192,839.34 报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.031元，基金份额总额200,023,292.92份。6.2利润表 会计主体：兴业福益债券型证券投资基金 本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日 单位：人民币元 附注 本期2018年01月01 上年度可比期间 项目 号 日至2018年06月30 2017年01月01日至201 日 7年06月30日 一、收入 6,037,041.30 3,256,529.75 1.利息收入 3,249,259.93 12,762,662.73 其中：存款利息收入 6.4.7.1 47,735.24 162,947.20 1 债券利息收入 2,560,693.88 11,342,327.49 资产支持证券利息收 640,830.81 1,257,388.04 入 买入返售金融资产收 - - 入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 -1,199,510.75 -36,118,272.62 列） 其中：股票投资收益 6.4.7.1 - - 2 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.1 -1,237,793.37 -34,938,173.02 3 资产支持证券投资收 6.4.7.1 38,282.62 -1,180,099.60 益 3.3 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.1 - - 4 股利收益 6.4.7.1 - - 5 3.公允价值变动收益（损失以6.4.7.1 3,987,286.93 24,853,412.79 “-”号填列） 6 4.汇兑收益（损失以“－”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.1 5.19 1,758,726.85 填列） 7 减：二、费用 573,459.30 1,363,138.07 1．管理人报酬 6.4.10. 302,991.25 858,874.36 2.1 2．托管费 6.4.10. 100,997.03 286,291.43 2.2 3．销售服务费 6.4.10. - - 2.3 4．交易费用 6.4.7.1 1,500.00 13,462.58 8 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 4,454.09 - 7．其他费用 6.4.7.1 163,516.93 204,509.70 9 三、利润总额（亏损总额以“-” 5,463,582.00 1,893,391.68 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 5,463,582.00 1,893,391.68 号填列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：兴业福益债券型证券投资基金 本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日 单位：人民币元 本期 项目 2018年01月01日至2018年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 200,024,075.43 830,582.18 200,854,657.61 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - 5,463,582.00 5,463,582.00 数(本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 -782.51 -2.95 -785.46 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 3,986.74 88.66 4,075.40 2.基金赎回 -4,769.25 -91.61 -4,860.86 款 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 200,023,292.92 6,294,161.23 206,317,454.15 （基金净值） 项目 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 1,994,638,794.10 -38,858,742.14 1,955,780,051.96 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - 1,893,391.68 1,893,391.68 数(本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 -1,794,615,799.92 35,892,322.72 -1,758,723,477.20 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 4,022.91 -46.89 3,976.02 2.基金赎回 -1,794,619,822.83 35,892,369.61 -1,758,727,453.22 款 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 200,022,994.18 -1,073,027.74 198,949,966.44 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 卓新章 庄孝强 楼怡斐 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 兴业福益债券型证券投资基金(以下简称"本基金")系由基金管理人兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴业福益债券型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")以证监许可[2016]378号文批准公开募集。本基金为契约型 开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为200,043,763.07份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(16)第0271号验资报告。基金合同于2016年3月18日正式生效。本基金的基金管理人为兴业基金管理有限公司，基金托管人为上海银行股份有限公司。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的《兴业福益债券型证券投资基金招募说明书(更 新）》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、非公开发行公司债、中小企业私募债券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具，但须符合中国证监会相关规定。因持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。本基金不投资股票或权证。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：中国债券综合全价指数。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称"企业会计准则")以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1差错更正的说明 本基金本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年06月30日 活期存款 9,452,673.34 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 9,452,673.34 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2018年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金 - - - 交所黄金合约 交易所市 - - - 场 债 银行间市 券 场 164,412,177.20 166,284,000.00 1,871,822.80 合计 164,412,177.20 166,284,000.00 1,871,822.80 资产支持证券 27,800,115.19 27,920,996.34 120,881.15 基金 - - - 其他 - - - 合计 192,212,292.39 194,204,996.34 1,992,703.95 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年06月30日 应收活期存款利息 1,884.01 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 2,666,426.24 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 208,931.52 合计 2,877,241.77 本报告期末其他项目列示金额包含应收资产支持证券利息。 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 本基金本报告期末无应付交易费用余额。 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 143,809.93 合计 143,809.93 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2018年01月01日至2018年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 200,024,075.43 200,024,075.43 本期申购 3,986.74 3,986.74 本期赎回（以“-”号填列） -4,769.25 -4,769.25 本期末 200,023,292.92 200,023,292.92 总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -27,111,148.17 27,941,730.35 830,582.18 本期利润 1,476,295.07 3,987,286.93 5,463,582.00 本期基金份额交易产 108.46 -111.41 -2.95 生的变动数 其中：基金申购款 -524.52 613.18 88.66 基金赎回款 632.98 -724.59 -91.61 本期已分配利润 - - - 本期末 -25,634,744.64 31,928,905.87 6,294,161.23 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2018年01月01日至2018年06月30日 活期存款利息收入 47,734.72 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 0.52 合计 47,735.24 6.4.7.12股票投资收益 本基金本报告期无股票投资收益。 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转 -1,237,793.37 股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -1,237,793.37 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 卖出债券（、债转股及债券 74,722,777.47 到期兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及 74,338,446.46 债券到期兑付）成本总额 减：应收利息总额 1,622,124.38 买卖债券差价收入 -1,237,793.37 6.4.7.13.3资产支持证券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 卖出资产支持证券成交总额 5,358,446.57 减：卖出资产支持证券成本 5,142,717.38 总额 减：应收利息总额 177,446.57 资产支持证券投资收益 38,282.62 6.4.7.14衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15股利收益 本基金本报告期间无股利收益。 6.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2018年01月01日至2018年06月3 0日 1.交易性金融资产 3,987,286.93 ——股票投资 - ——债券投资 3,866,405.78 ——资产支持证券投资 120,881.15 ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 - 合计 3,987,286.93 6.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 基金赎回费收入 5.19 合计 5.19 6.4.7.18交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 交易所市场交易费用 - 银行间市场交易费用 1,500.00 合计 1,500.00 6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 119,014.74 汇划手续费 1,107.00 帐户维护费 18,600.00 合计 163,516.93 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 兴业基金管理有限公司(以下简称“兴业基 基金管理人、基金销售机构、基金注册 金”) 登记机构 上海银行股份有限公司(以下简称“上海银 基金托管人 行”) 兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银 基金管理人的控股股东 行”) 中海集团投资有限公司 基金管理人的股东 兴业财富资产管理有限公司(以下简称“兴 基金管理人控制的公司 业财富”) 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至201 2017年01月01日至201 8年06月30日 7年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 302,991.25 858,874.36 其中：支付销售机构的客户维护费 - - 支付基金管理人兴业基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.3%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.3%÷当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至2018 2017年01月01日至2017 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 100,997.03 286,291.43 支付基金托管人上海银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.1%÷当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度可比期间末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名 2018年01月01日至2018年06月30 2017年01月01日至2017年06月30日 称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 上海银行 股份有限 9,452,673.34 47,734.72 33,321,343.75 161,721.98 公司 1、本基金的活期银行存款由基金托管人上海银行保管，按银行同业利率计息。 2、本基金本报告期存放于关联方的协议存款按银行约定利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期间及上年度可比期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须说明的其他关联交易事项。 6.4.11利润分配情况--非货币市场基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12期末（2018年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中面临的与本基金所投资金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金基金管理人从事风险管理的主要目标是在有效控制上述风险的前提下，通过对各类市场影响因素分析以及投资组合积极主动管理，力争获得超过业绩比较基准的长期稳定收益，使本基金在风险和收益之间取得最佳平衡。 本基金基金管理人按照"自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工"的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。本基金基金管理人建立的风险管理体系由三层风险防范等级构成： 一级风险防范是指公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。董事会下设审计与风险管理委员会，负责公司审计风险的控制、管理、监督和评价；对公司经营的合法、合规性进行监控和检查，对经营活动进行审计。 二级风险防范是指公司风险控制委员会、投资策略委员会和风险管理总部层次对公司风险进行的预防和控制。管理层下设风险控制委员会，对公司在经营管理和基金运作中的风险进行研究、分析与评估，制定相应风险控制制度并监督其执行，全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各类风险。 三级风险防范是指公司各部门对自身业务工作风险进行的自我检查和控制。公司各部门根据经营计划、业务规则及部门具体情况，制定本部门业务流程及风险控制措施。 针对金融工具所面临的相关风险，本基金基金管理人主要通过定性与定量分析相结合的方法进行管理，即依据定性分析以判断风险损失的严重程度及同类风险损失的发生频度，凭借定量分析以确定风险损失的限度及相应的置信程度，进而及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，以确保将风险控制在可承受范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金，或基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任等，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金基金管理人建立了较为完善的信用风险管理流程，通过对信用债券发行人基本面调研分析，结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等方面的综合评估结果，选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。本基金通过对银行间同业市场交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金基金管理人旗下其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金的交易所交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手，并完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。 本基金报告期末债券投资按短期信用评级及长期信用评级列示的情况如下，其中不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。 6.4.13.2.1按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2018年06月30日 2017年12月31日 AAA 28,209,000.00 57,984,600.00 AAA以下 - - 未评级 - - 合计 28,209,000.00 57,984,600.00 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2018年06月30日 2017年12月31日 AAA 13,796,396.34 18,939,113.72 AAA以下 14,124,600.00 - 未评级 - - 合计 27,920,996.34 18,939,113.72 6.4.13.3流动性风险 流动性风险指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无法应对债务到期偿付或投资者赎回款按时支付的风险。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持大部分证券在证券交易所上市或银行间同业市场交易，不存在具有重大流动性风险的投资品种。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中 度，按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 截止本报告期末及上年度末，本基金无重大流动性风险。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理 人通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2 018年06 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 月30日 资产 银行存 9,452,673.34 - - - 9,452,673.34 款 交易性 金融资 68,524,003.17 125,680,993.17 - - 194,204,996.34 产 应收利 - - - 2,877,241.77 2,877,241.77 息 资产总 77,976,676.51 125,680,993.17 - 2,877,241.77 206,534,911.45 计 负债 应付赎 - - - 201.68 201.68 回款 应付管 理人报 - - - 50,716.95 50,716.95 酬 应付托 - - - 16,905.65 16,905.65 管费 应交税 - - - 5,823.09 5,823.09 费 其他负 - - - 143,809.93 143,809.93 债 负债总 - - - 217,457.30 217,457.30 计 利率敏 感度缺 77,976,676.51 125,680,993.17 - 2,659,784.47 206,317,454.15 口 上年度 末2017 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 年12月3 1日 资产 银行存 6,566,657.33 - - - 6,566,657.33 款 交易性 金融资 78,897,320.55 113,531,393.17 - - 192,428,713.72 产 应收利 - - - 2,197,468.29 2,197,468.29 息 资产总 85,463,977.88 113,531,393.17 - 2,197,468.29 201,192,839.34 计 负债 应付管 理人报 - - - 51,136.29 51,136.29 酬 应付托 - - - 17,045.44 17,045.44 管费 其他负 - - - 270,000.00 270,000.00 债 负债总 - - - 338,181.73 338,181.73 计 利率敏 感度缺 85,463,977.88 113,531,393.17 - 1,859,286.56 200,854,657.61 口 表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日 孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 假设 利率曲线平行移动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 相关风险变量的变动 （单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2018年06月30日 2017年12月31日 市场利率上升25个基点 -538,983.73 -647,849.99 市场利率下降25个基点 542,276.38 652,829.70 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无其他重大价格风险。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 194,204,996.34 94.03 其中：债券 166,284,000.00 80.51 资产支持证券 27,920,996.34 13.52 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 9,452,673.34 4.58 8 其他各项资产 2,877,241.77 1.39 9 合计 206,534,911.45 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期末未买入股票。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期未卖出股票。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期未买入、卖出股票。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 138,075,000.00 66.92 其中：政策性金融债 138,075,000.00 66.92 4 企业债券 18,045,000.00 8.75 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 10,164,000.00 4.93 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 166,284,000.00 80.60 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 160215 16国开15 900,000 88,560,000. 42.92 00 2 090204 09国开04 300,000 29,685,000. 14.39 00 3 1580253 15国网债05 180,000 18,045,000. 8.75 00 4 080217 08国开17 150,000 15,018,000. 7.28 00 5 101800230 18汇金MTN00 100,000 10,164,000. 4.93 2 00 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 1889002 18福元1B_bc 140,000 14,124,600. 6.85 00 2 116132 深南优09 80,000 8,020,393.1 3.89 7 3 131874 电力新能源0 110,000 5,776,003.1 2.80 2 7 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金投资范围不包含股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围不包含股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包含国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金投资范围不包含国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包含国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2本基金为债券型基金，未涉及股票相关投资。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,877,241.77 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,877,241.77 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有 持有人结构 人户 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者 数 额 占总份 占总份 (户) 持有份额 额比例 持有份额 额比例 199 1,005,142.18 200,000,000.0 99.99% 23,292.92 0.01% 0 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 6,038.47 - 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2016年03月18日)基金份额总额 200,043,763.07 本报告期期初基金份额总额 200,024,075.43 本报告期基金总申购份额 3,986.74 减：本报告期基金总赎回份额 4,769.25 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 200,023,292.92 总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 占当期 占当期 券商 单 股票成 佣金总 备 名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注 数 的比例 例 量 中信 2 - - - - - 证券 ①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。 ⅱ财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因发生重大违规行为而受到有关管理机关处罚。 ⅲ内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。 ⅳ投研交综合实力较强。 ⅴ其他因素(综合能力一般，但在某些特色领域或行业，研究能力、深度和质量在行业 领先)。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③在上述租用的券商交易单元中，本期未新增及剔除券商交易单元。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 兴业基金管理有限公司2017 中国证券报、上海证券报、 1 年12月31日基金净值（收益）证券时报、www.cib-fund.c 2018-01-02 om.cn 关于不法分子冒用“兴业财 中国证券报、上海证券报、 2 富”发行银行消费卡的澄清 证券时报、www.cib-fund.c 2018-01-06 公告 om.cn 中国证券报、上海证券报、 3 郑重声明 证券时报、www.cib-fund.c 2018-01-17 om.cn 兴业福益债券型证券投资基 中国证券报、上海证券报、 4 金2017年第四季度报告 证券时报、www.cib-fund.c 2018-01-19 om.cn 兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、 5 增加注册资本的公告 证券时报、www.cib-fund.c 2018-03-06 om.cn 兴业基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证券报、 6 若干基金产品修订基金合同 证券时报、www.cib-fund.c 2018-03-24 内容的提示性公告 om.cn 兴业基金管理有限公司《关 中国证券报、上海证券报、 7 于修改兴业基金管理有限公 证券时报、www.cib-fund.c 2018-03-29 司旗下41只证券投资基金基 om.cn 金合同及托管协议的公告》 兴业基金管理有限公司关于 修改兴业基金管理有限公司 中国证券报、上海证券报、 8 旗下41只证券投资基金基金 证券时报、www.cib-fund.c 2018-03-29 合同及托管协议的修订说明 om.cn 及相关法律文件 9 兴业福益债券型证券投资基 www.cib-fund.com.cn 2018-03-30 金2017年年度报告 10 兴业福益债券型证券投资基 中国证券报、上海证券报、 2018-03-30 金2017年年度报告（摘要） 证券时报 兴业福益债券型证券投资基 中国证券报、上海证券报、 11 金2018年第一季度报告 证券时报、www.cib-fund.c 2018-04-23 om.cn 兴业福益债券型证券投资基 12 金招募说明书（更新）（20 www.cib-fund.com.cn 2018-04-28 18年第1号） 兴业福益债券型证券投资基 中国证券报、上海证券报、 13 金招募说明书（更新）摘要 证券时报、www.cib-fund.c 2018-04-28 （2018年第1号） om.cn 兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、 14 兴业福益债券型证券投资基 证券时报、www.cib-fund.c 2018-06-26 金新增代销机构的公告 om.cn 兴业基金管理有限公司2018 中国证券报、上海证券报、 15 年6月29日旗下基金净值（收证券时报、www.cib-fund.c 2018-06-30 益） om.cn 兴业基金管理有限公司2018 中国证券报、上海证券报、 16 年6月30日旗下基金净值（收证券时报、www.cib-fund.c 2018-06-30 益） om.cn §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 序 持有基 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 者 号 金份额 类 比例达 别 到或者 超过2 0%的时 间区间 机 201801 200,000,00 构 1 01~201200,000,000.00 0.00 0.00 0.00 99.99% 80630 产品特有风险 -本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者集中赎回，可能会对本基金造成流动性压力；同时，该等集中赎回将可能产生（1）份额净值尾差风险；（2）基金净值波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；（4）因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平，并对申购赎回进行合理的应对，加强防范流动性风险，保护持有人利益。 上述份额占比为四舍五入，保留2位小数后的结果。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 （一）中国证监会准予兴业福益债券型证券投资基金募集注册的文件 （二）《兴业福益债券型证券投资基金基金合同》 （三）《兴业福益债券型证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 12.2存放地点 除上述第（六）项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于基金管 理人处，投资人在办公时间内可供免费查阅。 12.3查阅方式 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话：4000095561 兴业基金管理有限公司 二〇一八年八月二十八日