兴业福益债券型证券投资基金2016年第3季度报告 兴业福益债券型证券投资基金 2016年第3季度报告 2016年9月30日 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:上海银行股份有限公司 报告送出日期:2016年10月26日 第 1 页 共 10 页  兴业福益债券型证券投资基金2016年第3季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月21日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴业福益债券 基金主代码 002524 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年3月18日 报告期末基金份额总额 1,994,639,797.60份 在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的 投资目标 资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。 本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用 风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测,综合 投资策略 运用类属资产配置策略、久期策略、收益率曲线策略、 信用债投资策略等,力求规避风险并实现基金资产的 保值增值。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中国债券综合全价指数 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期 风险收益特征 风险、预期收益的基金品种,其预期风险及预期收益 高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 兴业基金管理有限公司 第 2 页 共 10 页  兴业福益债券型证券投资基金2016年第3季度报告 基金托管人 上海银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2016年7月1日-2016年9月30日) 1.本期已实现收益 11,563,513.28 2.本期利润 9,339,466.83 3.加权平均基金份额本期利润 0.0065 4.期末基金资产净值 2,009,746,449.26 5.期末基金份额净值 1.008 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 业绩比 净值增 较基准 净值增 较基准 阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④ 长率① 收益率 准差② 标准差 ③ ④ 过去三个月 0.70% 0.05% 0.91% 0.05% -0.21% 0.00% 注:本基金的业绩比较基准为:中国债券综合全价指数。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 兴业福益债券型证券投资基金 累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016年3月18日-2016年9月30日) 第 3 页 共 10 页  兴业福益债券型证券投资基金2016年第3季度报告 2.5% 2% 1.5% 1% 0.5% 0% -0.5% -1% 2016-03-18 2016-04-12 2016-05-09 2016-06-02 2016-06-30 2016-07-26 2016-08-19 2016-09-14 兴业福益债券 基金基准 注:1、本基金基金合同于2016年3月18日生效,截至报告期末本基金基金合同生效未满一年。 2、根据本基金基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起六个月内已使基金的投资组合比例 符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 中国籍,硕士学位,具有 证券投资基金从业资格。 2003年7月至2006年4月, 在新西兰ANYING国际金 融有限公司担任货币策略 师;2007年1月至2008年5 本基金 2016年3月 月,在新西兰FORSIGHT 腊博 的基金 - 12 18日 金融研究有限公司担任策 经理 略分析师;2008年5月至 2010年8月,在长城证券有 限责任公司担任策略研究 员;2010年8月至2014年12 月就职于中欧基金管理有 限公司,其中2010年8月至 第 4 页 共 10 页  兴业福益债券型证券投资基金2016年第3季度报告 2012年1月担任宏观、策略 研究员,2012年1月至2013 年8月担任中欧新趋势股 票型证券投资基金、中欧 新蓝筹灵活配置混合型证 券投资基金、中欧稳健收 益债券型证券投资基金、 中欧信用增利分级债券型 证券投资基金、中欧货币 市场基金的基金经理助 理,2013年8月至2014年12 月担任中欧稳健收益债券 型证券投资基金基金经 理。2014年12月加入兴业 基金管理有限公司,现任 基金经理。 注: 1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离职日期”为根据公司决定 确定的解聘日期,除首任基金经理外,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定 的聘任日期和解聘日期; 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套 法律法规、基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内,本基金运作整体 合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》,完善相应制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 第 5 页 共 10 页  兴业福益债券型证券投资基金2016年第3季度报告 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内,基于对供需基本面、债券绝对收益率水平、信用利差状况等多方面综合 考虑,对债券持有结构和久期进行了适当的调整。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内,本基金份额净值增长率为 0.7%,同期业绩比较基准收益率为0.91%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序 占基金总资产的比 项目 金额(元) 号 例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,978,728,016.44 98.41 其中:债券 1,974,786,000.00 98.22 资产支持证券 3,942,016.44 0.20 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 7,070,790.93 0.35 8 其他资产 24,834,077.84 1.24 9 合计 2,010,632,885.21 100.00 第 6 页 共 10 页  兴业福益债券型证券投资基金2016年第3季度报告 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 占基金资产净值比 债券品种 公允价值(元) 号 例(%) 1 国家债券 120,636,000.00 6.00 2 央行票据 - - 3 金融债券 941,903,000.00 46.87 其中:政策性金融债 711,090,000.00 35.38 4 企业债券 80,000,000.00 3.98 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 832,247,000.00 41.41 7 可转债 - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,974,786,000.00 98.26 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 占基金资产净 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 号 值比例(%) 1 160208 16国开08 3,000,000 299,730,000.00 14.91 16交银租赁债 2 1622009 2,000,000 200,240,000.00 9.96 01 16海运集装 3 101658044 2,000,000 199,600,000.00 9.93 MTN001 11中海运 4 1182216 1,800,000 189,054,000.00 9.41 MTN2 第 7 页 共 10 页  兴业福益债券型证券投资基金2016年第3季度报告 11华侨城 5 1182385 1,400,000 141,750,000.00 7.05 MTN2 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序 占基金资产净 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 号 值比例(%) 1 116132 深南优09 40,000 3,942,016.44 0.20 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金投资范围不包含股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围不包含股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包含国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金投资范围不包含国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包含国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的 前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公 第 8 页 共 10 页  兴业福益债券型证券投资基金2016年第3季度报告 开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金为债券型基金,未涉及股票相关投资。 5.11.3 其他资产构成 序 名称 金额(元) 号 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 24,833,183.24 5 应收申购款 894.60 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 24,834,077.84 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 100,343,552.43 报告期期间基金总申购份额 1,894,320,107.43 减:报告期期间基金总赎回份额 23,862.26 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - 报告期期末基金份额总额 1,994,639,797.60 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 第 9 页 共 10 页  兴业福益债券型证券投资基金2016年第3季度报告 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (一)中国证监会准予兴业福益债券型证券投资基金募集注册的文件 (二)《兴业福益债券型证券投资基金基金合同》 (三)《兴业福益债券型证券投资基金基金托管协议》 (四)法律意见书 (五)基金管理人业务资格批件和营业执照 (六)基金托管人业务资格批件和营业执照 (七)中国证监会要求的其他文件 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的住所 8.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站:http://www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话:4000095561 兴业基金管理有限公司 二〇一六年十月二十六日 第 10 页 共 10 页