申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：二〇二四年八月三十日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 28 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录 ......3 2 基金简介......6 2.1 基金基本情况......6 2.2 基金产品说明......6 2.3 基金管理人和基金托管人......7 2.4 信息披露方式......7 2.5 其他相关资料......7 3 主要财务指标和基金净值表现......7 3.1 主要会计数据和财务指标......8 3.2 基金净值表现......9 4 管理人报告......10 4.1 基金管理人及基金经理情况......11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15 5 托管人报告......15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......16 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16 6 半年度财务会计报告（未经审计）......16 6.1 资产负债表......16 6.2 利润表 ......17 6.3 净资产变动表......19 6.4 报表附注......20 6.4.1 基金基本情况......20 6.4.2 会计报表的编制基础......21 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明......22 6.4.4 重要会计政策和会计估计......22 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明......22 6.4.6 税项......22 6.4.7 重要财务报表项目的说明......24 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明......30 6.4.9 关联方关系......30 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易......31 6.4.11 利润分配情况......34 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 ......34 6.4.13 金融工具风险及管理......37 6.4.14 公允价值......44 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项......45 7 投资组合报告......45 7.1 期末基金资产组合情况......45 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......46 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......48 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......65 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......67 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......67 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......67 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......67 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......67 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......67 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......68 7.12 投资组合报告附注......68 8 基金份额持有人信息......69 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......69 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......70 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......70 9 开放式基金份额变动......70 10 重大事件揭示......71 10.1 基金份额持有人大会决议......71 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......71 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......71 10.4 基金投资策略的改变 ......71 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件......71 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况......71 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......71 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况......72 11 备查文件目录......76 11.1 备查文件目录......76 11.2 存放地点......76 11.3 查阅方式......76 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 基金简称 申万菱信中证 500 指数增强 基金主代码 002510 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 4 月 21 日 基金管理人 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 397,223,866.53 份 基金合同存续期 不定期 申万菱信中证500指数增强 申万菱信中证500指数增强 下属分级基金的基金简称 A C 下属分级基金的交易代码 002510 007795 报告期末下属分级基金的份额总额 361,865,558.29 份 35,358,308.24 份 2.2 基金产品说明 本基金为增强型股票指数基金，通过数量化的投资方法与严格的投资纪 律约束，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏 投资目标 离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%，同时力求实现 超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。 本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化，在控 投资策略 制与业绩比较基准偏离风险的前提下，力争获得超越标的指数的投资收 益。 业绩比较基准 中证 500 指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% 本基金为增强型指数基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征， 风险收益特征 其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 申万菱信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 王菲萍 郭明 信 息 披 露 联系电话 021-23261188 010-66105799 负责人 电子邮箱 service@swsmu.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008808588 95588 传真 021-23261199 010-66105798 北京市西城区复兴门内大街55 注册地址 上海市中山南路100号11层 号 北京市西城区复兴门内大街55 办公地址 上海市中山南路100号11层 号 邮政编码 200010 100140 法定代表人 陈晓升 廖林 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.swsmu.com 申万菱信基金管理有限公司 中国工商银 基金中期报告备置地点 行股份有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 申万菱信基金管理有限公司 上海市中山南路 100 号 10、11 层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 申万菱信中证 500 指数 申万菱信中证 500 指数增 增强 A 强 C 本期已实现收益 1,029,092.98 -263,986.10 本期利润 -12,386,676.60 -1,718,876.12 加权平均基金份额本期利润 -0.0357 -0.0488 本期加权平均净值利润率 -2.58% -3.34% 本期基金份额净值增长率 -3.11% -3.26% 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 3.1.2 期末数据和指标 申万菱信中证 500 指数增 申万菱信中证 500 指数增强 强 A C 期末可供分配利润 122,474,314.45 12,570,670.05 期末可供分配基金份额利润 0.3385 0.3555 期末基金资产净值 484,339,872.74 50,137,758.38 期末基金份额净值 1.3385 1.4180 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 3.1.3 累计期末指标 申万菱信中证 500 指数 申万菱信中证 500 指数增 增强 A 强 C 基金份额累计净值增长率 33.85% 41.80% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认购或 交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认购或交易基金各项费用后，实际收益水 平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 申万菱信中证 500 指数增强 A 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去一个月 -5.83% 0.92% -6.55% 0.91% 0.72% 0.01% 过去三个月 -3.41% 0.94% -6.16% 1.09% 2.75% -0.15% 过去六个月 -3.11% 1.29% -8.46% 1.53% 5.35% -0.24% 过去一年 -14.20% 1.04% -16.71% 1.21% 2.51% -0.17% 过去三年 -20.84% 1.15% -26.01% 1.14% 5.17% 0.01% 自基金合同生 33.85% 1.24% -16.32% 1.22% 50.17% 0.02% 效起至今 申万菱信中证 500 指数增强 C 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去一个月 -5.86% 0.92% -6.55% 0.91% 0.69% 0.01% 过去三个月 -3.49% 0.94% -6.16% 1.09% 2.67% -0.15% 过去六个月 -3.26% 1.29% -8.46% 1.53% 5.20% -0.24% 过去一年 -14.46% 1.04% -16.71% 1.21% 2.25% -0.17% 过去三年 -21.55% 1.15% -26.01% 1.14% 4.46% 0.01% 自基金合同生 41.80% 1.26% 7.06% 1.20% 34.74% 0.06% 效起至今 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、本基金业绩比较基准为：中证 500 指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2016 年 4 月 21 日至 2024 年 6 月 30 日） 申万菱信中证 500 指数增强 A 申万菱信中证 500 指数增强 C 注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 申万菱信基金自成立以来，始终将持有人的利益放在首位，秉持“研究至善”的愿景、“长期致胜” 的使命，遵循“诚于心、行于矩、敏于变”的企业价值观。近年来，申万菱信基金围绕市场和客户需 求，逐渐形成“投资美好生活、创新理财服务”的产品规划；通过努力打造“美好生活”系列权益产品， 不断丰富“全市场、宽基指数与增强、主题指数、量化对冲、固收+、另类投资和纯固收”等产品大类， 致力于为持有人提供“温暖陪伴”的服务，以努力达成“长期致胜”的使命。公司现有公募基金 81 只， 资产管理规模 1128.23 亿元，公募产品累计分红 213.53 亿元。（数据截至 2024 年 6 月 30 日） 近年来，申万菱信基金通过建设关键假设平台(Key Assumption Platform），推动“研究数字化”； 通过基金经理的风格开发、稳定和优化，推动“投资风格化”；通过风险管理工作的关口前移，加强 市场风险管理支持，推动“风控全流程”，从而不断建设申万菱信基金的“机构理性”，以提升投资业 绩。此外，申万菱信基金还持续打造卓越战略与产品管理体系（Excellent Strategy & Product）、卓 越品牌与客户服务体系（Excellent Branding & Service），提升面向不同类别客户的全方位专业服务 水平。 申万菱信基金股东实力雄厚，中央汇金公司控股的申万宏源证券持有公司 67%的股份，日本三 菱 UFJ 信托银行持有公司 33%的股份。申万菱信基金拥有公开募集证券投资基金管理人、特定客户 资产管理人、合格境内机构投资者(QDII)管理人、保险资金投资管理人、基金投资顾问、合格境内 有限合伙人（QDLP）等业务资格，并全资设立申万菱信（上海）资产管理有限公司，专门从事特定 客户资产管理业务和专项资产管理业务。公司曾多次荣获中国基金业金牛奖、中国明星基金奖、中 国金基金奖等多项业内重量级奖项以及东方财富“最佳指数投资团队”等荣誉。 展望未来，申万菱信基金将紧紧依托双方股东优势，不断深化体制机制改革，以更加市场化的 导向推动专业人才队伍的全方位发展，努力将公司打造成为一家优秀乃至卓越的资产管理机构！ (注：基金管理人与股东之间实行业务隔离制度) 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 基金经理（助 证券 姓 职务 理）期限 从业 说明 名 任职 离任 年限 日期 日期 俞诚先生，经济学学士、2009 年起从 事金融相关工作，2009 年 08 月加入 申万菱信基金管理有限公司，曾任产 品与金融工程总部金融工程师、数量 研究员，申万菱信中证申万电子行业 投资指数分级证券投资基金、申万菱 信中证申万传媒行业投资指数分级 证券投资基金、申万菱信中证申万医 药生物指数分级证券投资基金、申万 菱信沪深 300 价值指数证券投资基 金、申万菱信深证成指分级证券投资 俞 2016- 基金、申万菱信中证申万证券行业指 诚 本基金基金经理 04-21 - 14 年 数分级证券投资基金、申万菱信中证 环保产业指数分级证券投资基金、申 万菱信中证军工指数分级证券投资 基金、申万菱信价值优享混合型证券 投资基金、申万菱信中小板指数证券 投资基金（LOF）、申万菱信量化驱 动混合型证券投资基金、申万菱信价 值优利混合型证券投资基金、申万菱 信量化小盘股票型证券投资基金 (LOF)基金经理，现任申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金、申万 菱信创业板量化精选股票型证券投 资基金基金经理。 注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日 起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定， 严格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的 基础上为持有人谋求最大利益。 本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整；本基金资产与本 基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行 为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避 风险,保护了基金持有人的合法权益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易办法》，通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务（包括研究分析、投资决策、交易执行等）环节中的实现，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；同时，通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 在研究分析方面，本公司建立了规范、完善的研究管理平台，规范了研究人员的投资建议、研究报告的发布流程，使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对待。 在投资决策方面，首先，公司建立健全投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限。投资决策委员会和投资总监等管理机构和人员不得对投资经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序；其次，公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度，除分管投资副总及投资总监等因业务管理的需要外，不同投资经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离；另外，公司还建立机制要求公募投资经理与特定客户资产投资经理互相隔离，且不能互相授权投资事宜。 在交易执行方面，本公司设立了独立于投资管理职能的交易部，实行了集中交易制度和公平的交易分配制度：（1）对于交易所公开竞价的同向交易，内部制定了专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易执行机会；（2）对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，集中交易室按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；（3）对于银行间市场的现券交易，交易部在银行间市场开展独立、公平的询价，并由风险管理部对交易价格的公允性（根据市场公认的第三方信息）、交易对手和交易方式进行事前审核，确保交易得到公平和公允的执行。 在日常监控和事后分析评估方面，本公司风险管理部开展日内和定期的工作对公平交易执行情况作整体监控和效果评估。其中日常监控包括了日内不定点对交易系统的抽查监控；对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控；以及对银行间交易过程中投资组合与交易对手之间议价交易的交易方式和交易价格的公允性进行审查。事后 分析评估上，风险管理部在每个季度和每年度的《公平交易执行报告》中，对不同组合间同一投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估。 本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司制定了《异常交易监控与报告办法》，明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导致不公平交易和利益输送的异常交易类型，并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后的分析流程。 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期，未发生我司旗下投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况以及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年上半年，沪深 A 股整体窄幅震荡。报告期内，市场走势分化，个股波动较大。随着上市 公司年报及一季报披露，总体来看，盈利整体低于市场预期，随着新国九条出台，对上市公司公司治理提出更高要求，坚决出清违法违规公司，市场交易逻辑迎来新一轮变化。对于下半年，我们认为，整体估值或基本调整到位，行情驱动主要以聚焦经济是否能回升为先决条件。2024 年上半年， 上证综指下跌-0.25%，深证成份指数下跌-7.1%，沪深 300 指数上涨 0.89%，而中证 500 指数下跌 -8.96%，中小板 100 下跌-5.86%，创业板指数下跌-10.99%，显示大盘风格占优。 本基金采用的量化模型仍然秉持兼具价值创造和价值回归的主要选股逻辑。未来，本基金将力争控制跟踪误差和偏离度在基金合同的允许范围内，最大化的提升基金风险收益比率。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金 A 类产品报告期内净值表现为-3.11%,同期业绩基准表现为-8.46%。 本基金 C 类产品报告期内净值表现为-3.26%,同期业绩基准表现为-8.46%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2024 年经济在库存周期低位小幅复苏。房地产行业下行影响固定资产投资、财政收入、居民消费信心，导致投资和消费相对偏弱。欧美国家补库存，带动出口持续复苏。但是美国、欧盟、墨西 哥等对中国出口新能源汽车等商品加征关税，或将影响未来出口。为了提振经济，国内利率下行、人民币汇率保持低位，各项改革或陆续推进。 展望下半年，国内消费和投资或将维持低增长，而出口有望维持较高增速，因为欧美国家还在库存周期上行途中。新能源、半导体、造船等行业有望保持高增长，带动产业结构升级，板块有望迎来机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值政策及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。 本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。本基金管理人估值委员会成员包括分管基金运营的高级管理人员、督察长、分管基金投资研究的高级管理人员、基金研究部门负责人、基金运营部门负责人、法律合规与审计部门负责人、风险管理部门负责人。以上成员均具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规、基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与最终决策和日常估值的执行。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 报告期内，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据和流通受限股票的折扣率数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所债券市场的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金的管理人——申万菱信基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对申万菱信基金管理有限公司编制和披露的本基金 2024 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 50,965,301.54 57,014,460.98 结算备付金 2,826,040.12 4,338,798.26 存出保证金 1,902,846.17 2,468,631.60 交易性金融资产 6.4.7.2 484,261,376.00 436,312,188.55 其中：股票投资 484,261,376.00 436,312,188.55 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 2,672,122.11 145,392.46 应收股利 - - 应收申购款 230,168.18 398,774.16 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 542,857,854.12 500,678,246.01 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 5,082,647.43 - 应付赎回款 532,031.02 543,141.67 应付管理人报酬 444,746.18 421,642.65 应付托管费 88,949.20 84,328.55 应付销售服务费 56,838.38 58,627.56 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 2,175,010.79 2,493,875.81 负债合计 8,380,223.00 3,601,616.24 净资产： 实收基金 6.4.7.7 397,223,866.53 357,518,558.20 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 137,253,764.59 139,558,071.57 净资产合计 534,477,631.12 497,076,629.77 负债和净资产总计 542,857,854.12 500,678,246.01 注：报告截止日 2024 年 6 月 30 日，基金份额总额 397,223,866.53 份。A 类基金份额净值 1.3385 元，份额总额 361,865,558.29 份；C 类基金份额净值 1.4180 元，份额总额 35,358,308.24 份。 6.2 利润表 会计主体：申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -10,456,356.00 34,122,043.89 1.利息收入 122,461.72 103,458.13 其中：存款利息收入 6.4.7.9 122,461.72 103,458.13 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 4,274,145.48 12,422,512.19 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -3,465,880.44 6,670,985.18 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.12 - - 贵金属投资收益 6.4.7.13 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 870,291.19 - 股利收益 6.4.7.15 6,869,734.73 5,751,527.01 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 -14,870,659.60 21,589,229.73 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 17,696.40 6,843.84 减：二、营业总支出 3,649,196.72 3,212,041.12 1．管理人报酬 2,642,303.52 2,281,652.49 2．托管费 528,460.74 456,330.57 3．销售服务费 341,154.23 351,343.22 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 6.4.7.18 - - 7．税金及附加 8,323.59 - 8．其他费用 6.4.7.19 128,954.64 122,714.84 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -14,105,552.72 30,910,002.77 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -14,105,552.72 30,910,002.77 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -14,105,552.72 30,910,002.77 6.3 净资产变动表 会计主体：申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 357,518,558.20 - 139,558,071.57 497,076,629. 产 77 二、本期期初净资 357,518,558.20 - 139,558,071.57 497,076,629.7 产 7 三、本期增减变动 额（减少以“-” 39,705,308.33 - -2,304,306.98 37,401,001.35 号填列） （一）、综合收益 - - -14,105,552.72 -14,105,552.7 总额 2 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 39,705,308.33 - 11,801,245.74 51,506,554.07 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 73,344,427.64 - 25,208,277.21 98,552,704.85 款 2.基金赎回 -33,639,119.31 - -13,407,031.47 -47,046,150.7 款 8 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 397,223,866.53 - 137,253,764.59 534,477,631.1 产 2 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 313,959,528.16 - 151,502,503.87 465,462,032. 产 03 二、本期期初净资 313,959,528.16 - 151,502,503.87 465,462,032. 产 03 三、本期增减变动 额（减少以“-” -23,894,739.95 - 15,573,047.44 -8,321,692.51 号填列） （一）、综合收益 - - 30,910,002.77 30,910,002.77 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 -39,231,695.2 净资产变动数（净 -23,894,739.95 - -15,336,955.33 8 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 45,489,880.36 - 26,340,352.34 71,830,232.70 款 2.基金赎回 -69,384,620.31 - -41,677,307.67 -111,061,927.9 款 8 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 290,064,788.21 - 167,075,551.31 457,140,339.5 产 2 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：汪涛，主管会计工作负责人：汪涛，会计机构负责人：徐越 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]第 3120 号《关于准予申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金注册的批复》核准，由申万菱信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 546,833,443.54 元。经向中国证监 会备案，《申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》于 2016 年 4 月 21 日正式生效，基 金合同生效日的基金份额总额为 546,955,898.05 份基金份额，其中认购资金利息折合 122,454.51 份基金份额。本基金的基金管理人为申万菱信基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《关于申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同的公 告》，本基金自 2019 年 8 月 8 日起增加 C 类份额，并对本基金的基金合同作相应修改。在本基金增 加 C 类份额后，原有的基金份额将全部自动转换为本基金 A 类份额。A 类基金份额在投资者申购时 收取手续费，不计提销售服务费；C 类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费，不收取手续费。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》和最新公布的《申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为：具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票）、权证、股指期货、债券（含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金资产配置比例为：本基金持有的股票资产占基金资产净值的比例不低于 80%，其中投资于中证 500 指数成份股及备选成份股的资产占股票资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金投资股指期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营为基础编制。 本基金财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》 (以下合称“企业会计准则”)的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证 券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 6.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2024 年 6 月 30 日的财务状况、2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004] 78 号文《关 于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转 让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布 的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地 产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023] 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》、财政部税务总局公告 2024 年第 8 号《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a) 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (b) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 (c) 对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税 所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。 (d) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 (e) 对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴 纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 50,965,301.54 等于：本金 50,960,593.12 加：应计利息 4,708.42 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 50,965,301.54 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 504,543,912.32 - 484,261,376.00 -20,282,536.32 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交 易 所 - 市场 - - - 债券 银 行 间 - 市场 - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 504,543,912.32 - 484,261,376.00 -20,282,536.32 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 14,049,471.53 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 14,049,471.53 - - - 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 单位：人民币元 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动 IC2407 IC2407 14.00 13,769,280.00 -280,191.53 合计 - -280,191.53 减：可抵销期货暂 - 收款 -280,191.53 净额 - - 注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 91.68 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 2,066,755.61 其中：交易所市场 2,066,755.61 银行间市场 - 应付利息 - 应付指数使用费 22,135.74 预提审计费用 26,355.42 预提信息披露费用 59,672.34 合计 2,175,010.79 6.4.7.7 实收基金 申万菱信中证 500 指数增强 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 319,948,322.36 319,948,322.36 本期申购 66,505,746.71 66,505,746.71 本期赎回（以“-”号填列） -24,588,510.78 -24,588,510.78 本期末 361,865,558.29 361,865,558.29 申万菱信中证 500 指数增强 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 37,570,235.84 37,570,235.84 本期申购 6,838,680.93 6,838,680.93 本期赎回（以“-”号填列） -9,050,608.53 -9,050,608.53 本期末 35,358,308.24 35,358,308.24 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润 申万菱信中证 500 指数增强 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 113,585,773.38 8,472,800.18 122,058,573.56 本期期初 113,585,773.38 8,472,800.18 122,058,573.56 本期利润 1,029,092.98 -13,415,769.58 -12,386,676.60 本期基金份额交易产生的 12,989,423.48 -187,005.99 12,802,417.49 变动数 其中：基金申购款 21,172,528.78 997,870.37 22,170,399.15 基金赎回款 -8,183,105.30 -1,184,876.36 -9,367,981.66 本期已分配利润 - - - 本期末 127,604,289.84 -5,129,975.39 122,474,314.45 申万菱信中证 500 指数增强 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 13,535,114.61 3,964,383.40 17,499,498.01 本期期初 13,535,114.61 3,964,383.40 17,499,498.01 本期利润 -263,986.10 -1,454,890.02 -1,718,876.12 本期基金份额交易产生的 -700,458.46 -300,713.29 -1,001,171.75 变动数 其中：基金申购款 2,355,425.82 682,452.24 3,037,878.06 基金赎回款 -3,055,884.28 -983,165.53 -4,039,049.81 本期已分配利润 - - - 本期末 12,570,670.05 2,208,780.09 14,779,450.14 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 85,756.17 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 35,875.97 其他 829.58 合计 122,461.72 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 2,038,038,252.76 减：卖出股票成本总额 2,036,327,227.08 减：交易费用 5,176,906.12 买卖股票差价收入 -3,465,880.44 6.4.7.10.2 股票投资收益——证券出借差价收入 本基金本报告期无股票投资收益-证券出借差价收入。 6.4.7.11 债券投资收益 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 6.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.13 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 股指期货投资收益 870,291.19 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 股票投资产生的股利收益 6,869,734.73 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 6,869,734.73 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2024年1月1日至2024年6月30日 1.交易性金融资产 -14,133,748.07 ——股票投资 -14,133,748.07 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 -736,911.53 ——权证投资 - ——期货投资 -736,911.53 4.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -14,870,659.60 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 基金赎回费收入 17,663.83 基金转换费收入 32.57 合计 17,696.40 6.4.7.18 信用减值损失 本基金本报告期内未发生信用减值损失。 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 审计费用 26,355.42 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 指数使用费 42,276.88 汇划手续费 650.00 合计 128,954.64 注：本基金的指数使用费从基金财产中列支。在通常情况下，指数许可使用费按前一日的基金 资产净值的 0.016%的年费率计提，逐日累计，每季支付一次。若季度指数使用费下限(人民币 5 万元) 大于按基金资产净值提取的季度指数使用费，超过部分由基金管理人自行承担。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 申万菱信基金管理有限公司（以下简称“申万菱信”） 基金管理人、基金销售机构、基金注册 登记机构 申万宏源证券有限公司 （以下简称“申万宏源”） 基金管理人的股东、基金销售机构 三菱 UFJ 信托银行株式会社 基金管理人的股东 中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银 基金托管人、基金销售机构 行”） 申万菱信（上海）资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024年1月1日至2024年6月30日 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 申万宏源 1,175,842,144.16 28.44% 449,935,837.92 18.01% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 申万宏源 1,107,016.84 28.44% 699,478.28 33.84% 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 申万宏源 416,480.69 18.00% 302,064.03 26.63% 注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除证券公司需承担的费用后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年6月 2023年1月1日至2023年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,642,303.52 2,281,652.49 其中：支付销售机构的客户维护费 834,108.37 777,331.99 应支付基金管理人的净管理费 1,808,195.15 1,504,320.50 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00%的年费率计提。计算方法如下： H=E×基金管理费年费率/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年6月 2023年1月1日至2023年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 528,460.74 456,330.57 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。计算方法如下： H=E×基金托管费年费率/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关 本期 联方名称 2024年1月1日至2024年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 申万菱信中证500指申万菱信中证500指数增 合计 数增强 A 强 C 中国工商银行 9,648.61 676.48 10,325.09 申万菱信 48,195.37 285.62 48,480.99 申万宏源 708.77 - 708.77 合计 58,552.75 962.10 59,514.85 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 申万菱信中证500指 申万菱信中证500指数增 合计 数增强A 强C 中国工商银行 10,295.50 39.58 10,335.08 申万菱信 27,455.79 37,049.33 64,505.12 申万宏源 447.47 - 447.47 合计 38,198.76 37,088.91 75,287.67 注：（1）本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%，销售服务费按前一日 A 类基金 份额的基金资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下： H=E×A 类基金销售服务费年费率/当年天数 H 为 A 类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E 为 A 类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。 （2）本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，销售服务费按前一日 C 类基金份额的 基金资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下： H=E×C 类基金销售服务费年费率/当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期和上年度可比期间内，本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末和上年度末，除基金管理人之外的其他关联方，未发生投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2024年1月1日至2024年6月30日 2023年1月1日至2023年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限公 50,965,301.5 85,756.17 28,618,117.2 52,970.83 司 4 0 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 受 期末 期末 证券 证券 成功 受限 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值 代码 名称 认购日 期 型 价格 值单价 位：股) 总额 总额 备注 00135 平安 2024-0 1-6 个 新股 3,199. 3,792. 9 电工 3-19 月 限售 17.39 20.61 184.00 76 24 - （含） 00137 腾达 2024-0 1-6 个 新股 3,616. 2,871. 9 科技 1-11 月 限售 16.98 13.48 213.00 74 24 - （含） 00138 雪祺 2024-0 1-6 个 新股 2,045. 2,025. 7 电气 1-04 月 限售 15.38 15.23 133.00 54 59 - （含） 00138 雪祺 2024-0 1-6 个 新股 限售 7 电气 6-03 月 限售- 0.00 15.23 40.00 0.00 609.20 期送 （含） 送股 股 00138 广合 2024-0 1-6 个 新股 3,869. 9,330. 9 科技 3-26 月 限售 17.43 42.03 222.00 46 66 - （含） 30139 汇成 2024-0 1-6 个 新股 2,671. 12,235 2 真空 5-28 月 限售 12.20 55.87 219.00 80 .53 - （含） 30150 华阳 2024-0 1-6 个 新股 3,865. 5,217. 2 智能 1-26 月 限售 28.01 37.81 138.00 38 78 - （含） 30153 星宸 2024-0 1-6 个 新股 7,772. 15,517 6 科技 3-20 月 限售 16.16 32.26 481.00 96 .06 - （含） 30153 骏鼎 2024-0 1-6 个 新股 5,972. 9,760. 8 达 3-13 月 限售 55.82 91.22 107.00 74 54 - （含） 30153 骏鼎 2024-0 1-6 个 新股 3,922. 限售 8 达 5-22 月 限售- 0.00 91.22 43.00 0.00 46 期送 （含） 送股 股 30153 宏鑫 2024-0 1-6 个 新股 3,841. 8,772. 9 科技 4-03 月 限售 10.64 24.30 361.00 04 30 - （含） 30156 中仑 2024-0 1-6 个 新股 8,446. 16,580 5 新材 6-13 月 限售 11.88 23.32 711.00 68 .52 - （含） 30156 达利 2023-1 1-6 个 新股 8.90 16.75 576.00 5,126. 9,648. - 6 凯普 2-22 月 限售 40 00 （含） 30158 爱迪 2024-0 1-6 个 新股 9,079. 14,948 0 特 6-19 月 限售 44.95 74.00 202.00 90 .00 - （含） 30158 中瑞 2024-0 1-6 个 新股 6,649. 8,292. 7 股份 3-27 月 限售 21.73 27.10 306.00 38 60 - （含） 60308 北自 2024-0 1-6 个 新股 2,276. 3,154. 2 科技 1-23 月 限售 21.28 29.48 107.00 96 36 - （含） 60328 键邦 2024-0 1 个月 认购 1,158. 21,596 21,596 5 股份 6-28 内 新发 18.65 18.65 00 .70 .70 - （含） 证券 60328 键邦 2024-0 1-6 个 新股 2,405. 2,405. 5 股份 6-28 月 限售 18.65 18.65 129.00 85 85 - （含） 60331 西典 2024-0 1-6 个 新股 3,772. 3,294. 2 新能 1-04 月 限售 29.02 25.34 130.00 60 20 - （含） 60332 博隆 2024-0 1-6 个 新股 4,782. 4,489. 5 技术 1-03 月 限售 72.46 68.02 66.00 36 32 - （含） 60334 龙旗 2024-0 1-6 个 新股 7,618. 10,978 1 科技 2-23 月 限售 26.00 37.47 293.00 00 .71 - （含） 60334 星德 2024-0 1-6 个 新股 3,490. 4,124. 4 胜 3-13 月 限售 19.18 22.66 182.00 76 12 - （含） 60335 安乃 2024-0 1 个月 认购 19,429 19,429 0 达 6-26 内 新发 20.56 20.56 945.00 .20 .20 - （含） 证券 60335 安乃 2024-0 1-6 个 新股 2,179. 2,179. 0 达 6-26 月 限售 20.56 20.56 106.00 36 36 - （含） 60337 盛景 2024-0 1-6 个 新股 2,748. 2,799. 5 微 1-17 月 限售 38.18 38.88 72.00 96 36 - （含） 60338 永臻 2024-0 1-6 个 新股 4,156. 4,733. 1 股份 6-19 月 限售 23.35 26.59 178.00 30 02 - （含） 68853 欧莱 2024-0 1-6 个 新股 3,302. 6,522. 0 新材 4-29 月 限售 9.60 18.96 344.00 40 24 - （含） 68869 灿芯 2024-0 1-6 个 新股 19.86 49.38 247.00 4,905. 12,196 - 1 股份 4-02 月 限售 42 .86 （含） 68869 达梦 2024-0 1-6 个 新股 15,218 36,669 2 数据 6-04 月 限售 86.96 209.54 175.00 .00 .50 - （含） 68869 中创 2024-0 1-6 个 新股 4,171. 5,866. 5 股份 3-06 月 限售 22.43 31.54 186.00 98 44 - （含） 68870 成都 2024-0 1-6 个 新股 13,226 15,823 9 华微 1-31 月 限售 15.69 18.77 843.00 .67 .11 - （含） 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 （股） 成本总额 估值总额 价 60022 ST 阳 2024-06 重大事 0.09 - - 95,500.00 169,075.05 8,595.00 重大 0 光 -14 项停牌 事项 00083 ST 富 2024-06 重大事 0.09 - - 75,400.00 165,197.04 6,786.00 重大 6 通 -18 项停牌 事项 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为指数增强型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资等。与这些金融工具有关的风险，以及本基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为指数增强型基金，属于中高风险品种，在跟踪指数的基础上，采用了量化增强的策略。本基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。 本基金管理人已制定针对以上金融工具风险的管理政策和控制制度，并且形成了由本基金管理人在公司层面建立的风险管理委员会以及在董事会层面建立的风险控制委员会负责对与所投资金融工具相关的风险类型、管理政策和各种投资限制的定期回顾、评估和修改，本基金管理人的风险管理部门负责具体落实和日常跟踪的工作机制。 本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 本基金面临的主要风险包括：信用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关的市场风险主要是其他价格风险。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行约定义务而产生。 本基金的银行存款存放在本基金的托管行或其他国内大中型商业银行，本基金管理人认为与以上银行相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成债券等投资品种的交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小，本基金管理人认为在交易所进行的交易涉及的信用风险不重大。 对于银行间债券等品种的交易，本基金管理人主要通过事前检查和控制交易对手信用及交割方式来管理风险。 对于发行者的信用风险控制，本基金管理人主要通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象来管理。于本期末，本基金持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占净资产的比例为 0%（上期末：0%）。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险主要来源于基金兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。 本基金管理人已经建立涵盖制度、流程、组织架构、制衡机制、风险处置等方面的流动性风险管控体系；建立以压力测试为核心、覆盖全类型产品的基金流动性风险监测与预警制度及风险应对预案。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人已经建立针对公募基金申购赎回状况的监控和预测机制以及建立了巨额赎回审批规程，对于巨额赎回建立严格的流动性评估机制；此外，本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对资产的流动性风险，本基金管理人持续监控和预测旗下基金的各项流动性指标，包括组合持仓集中度指标、投资组合在短时间内变现能力的综合指标、组合持仓中变现能力较差的品种的比例控制和流通受限资产的总量控制，通过指标来持续地评估、选择、跟踪和控制投资组合的投资流动性风险。 除了上述日常流动性管理机制外，本基金管理人已建立压力测试制度，针对不同类型投资组合建立流动性压力测试模型，对各相关风险因子进行极端假设，进而评估对投资组合流动性的负面影响。此外，本基金管理人已建立流动性风险应急机制，一旦发生或认为可能发生较大的流动性风险，本基金管理人会立即启动相应的应急流程。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基 金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过净资产的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余是流动性较好的可在银行间同业市场交易的金融 资产工具、银行存款和结算备付金，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过净资产的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估 与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 此外，本基金 可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投 资的公允价值。于本期末，除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购证券 款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合 约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余 额约为未折现的合约到期现金流量。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押 品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果、流动性风险管理措施的实施以及本基金的资产和负债情 况，本基金管理人认为本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风 险。 于本期末，本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024年6月30 日 资产 货币资金 50,965,301. - - - - - 50,965,301. 54 54 结算备付金 2,826,040.1 - - - - - 2,826,040.1 2 2 存出保证金 112,839.77 - - - - 1,790,006.4 1,902,846.1 0 7 交易性金融资 - - - - - 484,261,37 484,261,37 产 6.00 6.00 买入返售金融 - - - - - - - 资产 应收清算款 - - - - - 2,672,122.1 2,672,122.1 1 1 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 230,168.18 230,168.18 其他资产 - - - - - - - 53,904,181. - 488,953,67 542,857,85 资产总计 - - - 43 2.69 4.12 负债 短期借款 - - - - - - - 交易性金融负 - - - - - - - 债 卖出回购金融 - - - - - - - 资产款 应付清算款 - - - - - 5,082,647.4 5,082,647.4 3 3 应付赎回款 - - - - - 532,031.02 532,031.02 应付管理人报 - - - - - 444,746.18 444,746.18 酬 应付托管费 - - - - - 88,949.20 88,949.20 应付销售服务 - - - - - 56,838.38 56,838.38 费 应交税费 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 2,175,010.7 2,175,010.7 9 9 负债总计 - - - - - 8,380,223.0 8,380,223.0 0 0 利率敏感度缺 53,904,181. 480,573,44 534,477,63 - - - - 口 43 9.69 1.12 上年度末 2023 年 12 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 货币资金 57,014,460. - - - - - 57,014,460. 98 98 结算备付金 4,338,798.2 - - - - - 4,338,798.2 6 6 存出保证金 71,488.80 - - - - 2,397,142.8 2,468,631.6 0 0 交易性金融资 - - - - - 436,312,18 436,312,18 产 8.55 8.55 买入返售金融 - - - - - - - 资产 应收清算款 - - - - - 145,392.46 145,392.46 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 398,774.16 398,774.16 其他资产 - - - - - - - 61,424,748. - 439,253,49 500,678,24 资产总计 - - - 04 7.97 6.01 负债 短期借款 - - - - - - - 交易性金融负 - - - - - - - 债 卖出回购金融 - - - - - - - 资产款 应付清算款 - - - - - - - 应付赎回款 - - - - - 543,141.67 543,141.67 应付管理人报 - - - - - 421,642.65 421,642.65 酬 应付托管费 - - - - - 84,328.55 84,328.55 应付销售服务 - - - - - 58,627.56 58,627.56 费 应交税费 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 2,493,875.8 2,493,875.8 1 1 3,601,616.2 3,601,616.2 负债总计 - - - - - 4 4 利率敏感度缺 61,424,748. 435,651,88 497,076,62 - - - - 口 04 1.73 9.77 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本期末，本基金持有交易性债券投资公允价值占净资产的比例为 0%（上期末：0%），因此 市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上期末：同）。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 基金的其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格 因素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。本基 金的市场价格风险主要来源于本基金投资的股权和债权工具的未来价格可能受到一般市场波动或是 其他影响个别股权工具价值的特定风险影响。由于本基金是一只中高风险的指数增强型基金，投资 于股票资产不低于基金资产净值的 80%，其中，投资于指数成份股、备选成份股的资产占股票资产 的比例不低于 80%，所以存在很高的其他价格风险。 本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化，在控制与业绩比较基准偏离 风险的前提下，力争获得超越标的指数的投资收益。 本基金管理人日常主要运用跟踪误差、标准差、beta 值、VAR 等指标对基金进行风险度量，有 效监控基金的投资组合面临的市场价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 公允价值 占基金 资产净 资产净 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 484,261,376.00 90.60 436,312,188.55 87.78 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 484,261,376.00 90.60 436,312,188.55 87.78 注：其他包含股指期货投资，于本期末，持仓数量为 14 手，合约市值为 13769280 元(附注 6.4.7.3)。 在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货投资产生的持仓损益，则其他中包含的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得持仓损益)之间按抵消后的金额为 0. 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准（见附注 6.4.1）中的股票指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 分析 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 基准上升 5% 21,710,000.00 18,010,000.00 基准下降 5% -21,710,000.00 -18,010,000.00 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入 值。三个层次输入值的定义如下： 第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值； 第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2024 年 6 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日 第一层次 483,961,078.93 435,922,783.42 第二层次 45,611.11 - 第三层次 254,685.96 389,405.13 合计 484,261,376.00 436,312,188.55 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃 (包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2024 年 6 月 30 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2023 年 12 月 31 日：无)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融工具主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本计量的金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 于 2024 年 6 月 30 日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 484,261,376.00 89.21 其中：股票 484,261,376.00 89.21 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 银行存款和结算备付金合 7 53,791,341.66 9.91 计 8 其他各项资产 4,805,136.46 0.89 9 合计 542,857,854.12 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 7.2.1.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值（元） （％） A 农、林、牧、渔业 290,704.00 0.05 B 采矿业 28,649,041.00 5.36 C 制造业 229,487,694.70 42.94 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 34,256,076.36 6.41 E 建筑业 11,563,756.00 2.16 F 批发和零售业 11,339,766.04 2.12 G 交通运输、仓储和邮政业 5,916,663.00 1.11 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 26,927,706.65 5.04 J 金融业 44,892,779.25 8.40 K 房地产业 4,301,882.00 0.80 L 租赁和商务服务业 1,554,456.00 0.29 M 科学研究和技术服务业 157,856.00 0.03 N 水利、环境和公共设施管理业 5,613,097.00 1.05 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 5,420,723.00 1.01 S 综合 - - 合计 410,372,201.00 76.78 7.2.1.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值（元） （％） A 农、林、牧、渔业 355,159.00 0.07 B 采矿业 1,933,920.00 0.36 C 制造业 50,010,740.45 9.36 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,779,635.00 0.71 E 建筑业 1,990,748.00 0.37 F 批发和零售业 2,070,721.00 0.39 G 交通运输、仓储和邮政业 4,190,267.00 0.78 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,120,281.43 0.77 J 金融业 3,082,927.00 0.58 K 房地产业 291,056.00 0.05 L 租赁和商务服务业 506,277.12 0.09 M 科学研究和技术服务业 365,915.00 0.07 N 水利、环境和公共设施管理业 943,423.00 0.18 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 172,305.00 0.03 R 文化、体育和娱乐业 75,800.00 0.01 S 综合 - - 合计 73,889,175.00 13.82 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 值比例（%） 1 600582 天地科技 1,007,200.0 6,939,608.00 1.30 0 2 601058 赛轮轮胎 405,000.00 5,670,000.00 1.06 3 000883 湖北能源 919,800.00 5,527,998.00 1.03 4 601611 中国核建 638,200.00 5,163,038.00 0.97 5 002152 广电运通 491,000.00 5,135,860.00 0.96 6 300017 网宿科技 622,400.00 4,916,960.00 0.92 7 002683 广东宏大 241,400.00 4,859,382.00 0.91 8 601665 齐鲁银行 955,000.00 4,689,050.00 0.88 9 002340 格林美 727,100.00 4,631,627.00 0.87 10 600901 江苏金租 912,933.00 4,610,311.65 0.86 11 601128 常熟银行 602,080.00 4,557,745.60 0.85 12 600970 中材国际 338,300.00 4,079,898.00 0.76 13 600098 广州发展 599,800.00 3,838,720.00 0.72 14 600583 海油工程 646,300.00 3,819,633.00 0.71 15 600967 内蒙一机 520,700.00 3,749,040.00 0.70 16 600177 雅戈尔 525,452.00 3,741,218.24 0.70 17 300002 神州泰岳 453,900.00 3,685,668.00 0.69 18 300502 新易盛 34,500.00 3,641,475.00 0.68 19 300251 光线传媒 428,300.00 3,602,003.00 0.67 20 600066 宇通客车 137,600.00 3,550,080.00 0.66 21 600642 申能股份 391,002.00 3,452,547.66 0.65 22 002128 电投能源 163,300.00 3,445,630.00 0.64 23 603568 伟明环保 166,000.00 3,416,280.00 0.64 24 000598 兴蓉环境 437,600.00 3,290,752.00 0.62 25 000423 东阿阿胶 52,300.00 3,273,980.00 0.61 26 000921 海信家电 100,000.00 3,224,000.00 0.60 27 002532 天山铝业 394,200.00 3,196,962.00 0.60 28 600968 海油发展 768,600.00 3,166,632.00 0.59 29 300253 卫宁健康 528,500.00 3,118,150.00 0.58 30 002850 科达利 40,800.00 3,116,304.00 0.58 31 000738 航发控制 155,100.00 3,112,857.00 0.58 32 600988 赤峰黄金 190,100.00 3,106,234.00 0.58 33 002595 豪迈科技 81,100.00 3,095,587.00 0.58 34 601966 玲珑轮胎 167,000.00 3,067,790.00 0.57 35 600021 上海电力 304,500.00 3,011,505.00 0.56 36 002273 水晶光电 176,800.00 3,002,064.00 0.56 37 603786 科博达 46,500.00 2,982,975.00 0.56 38 002025 航天电器 64,192.00 2,977,224.96 0.56 39 600521 华海药业 174,200.00 2,970,110.00 0.56 40 000830 鲁西化工 254,000.00 2,943,860.00 0.55 41 600566 济川药业 92,400.00 2,930,004.00 0.55 42 688234 天岳先进 62,246.00 2,920,582.32 0.55 43 000155 川能动力 267,810.00 2,884,313.70 0.54 44 300724 捷佳伟创 53,300.00 2,878,733.00 0.54 45 688516 奥特维 68,525.00 2,865,030.25 0.54 46 000887 中鼎股份 232,600.00 2,847,024.00 0.53 47 002507 涪陵榨菜 229,400.00 2,810,150.00 0.53 48 000563 陕国投Ａ 1,019,300.0 2,803,075.00 0.52 0 49 600399 抚顺特钢 495,200.00 2,787,976.00 0.52 50 603317 天味食品 240,000.00 2,738,400.00 0.51 51 600315 上海家化 153,000.00 2,720,340.00 0.51 52 002155 湖南黄金 145,000.00 2,624,500.00 0.49 53 002008 大族激光 124,300.00 2,585,440.00 0.48 54 601958 金钼股份 247,400.00 2,575,434.00 0.48 55 000997 新 大 陆 180,100.00 2,505,191.00 0.47 56 600737 中粮糖业 260,349.00 2,496,746.91 0.47 57 600578 京能电力 758,800.00 2,458,512.00 0.46 58 000400 许继电气 71,400.00 2,456,874.00 0.46 59 000630 铜陵有色 677,200.00 2,444,692.00 0.46 60 002984 森麒麟 100,900.00 2,430,681.00 0.45 61 600863 内蒙华电 513,000.00 2,380,320.00 0.45 62 002078 太阳纸业 168,900.00 2,356,155.00 0.44 63 000683 远兴能源 335,500.00 2,318,305.00 0.43 64 688029 南微医学 37,489.00 2,307,822.84 0.43 65 600325 华发股份 349,600.00 2,272,400.00 0.43 66 600339 中油工程 717,900.00 2,239,848.00 0.42 67 600956 新天绿能 272,700.00 2,227,959.00 0.42 68 002436 兴森科技 213,100.00 2,199,192.00 0.41 69 300070 碧水源 524,300.00 2,196,817.00 0.41 70 600390 五矿资本 542,400.00 2,196,720.00 0.41 71 601577 长沙银行 267,200.00 2,185,696.00 0.41 72 002056 横店东磁 174,900.00 2,181,003.00 0.41 73 688349 三一重能 86,600.00 2,151,144.00 0.40 74 600580 卧龙电驱 176,800.00 2,148,120.00 0.40 75 600095 湘财股份 359,000.00 2,139,640.00 0.40 76 603160 汇顶科技 31,100.00 2,138,125.00 0.40 77 688567 孚能科技 222,235.00 2,133,456.00 0.40 78 000039 中集集团 230,100.00 2,130,726.00 0.40 79 002465 海格通信 205,500.00 2,128,980.00 0.40 80 002202 金风科技 316,400.00 2,126,208.00 0.40 81 600096 云天化 109,400.00 2,124,548.00 0.40 82 002261 拓维信息 191,900.00 2,124,333.00 0.40 83 603056 德邦股份 161,400.00 2,114,340.00 0.40 84 300009 安科生物 245,800.00 2,099,132.00 0.39 85 600867 通化东宝 250,786.00 2,099,078.82 0.39 86 603858 步长制药 138,200.00 2,093,730.00 0.39 87 000932 华菱钢铁 472,400.00 2,092,732.00 0.39 88 002065 东华软件 462,500.00 2,090,500.00 0.39 89 600827 百联股份 282,600.00 2,085,588.00 0.39 90 600348 华阳股份 208,900.00 2,080,644.00 0.39 91 601456 国联证券 215,300.00 2,075,492.00 0.39 92 600739 辽宁成大 247,100.00 2,068,227.00 0.39 93 300054 鼎龙股份 90,500.00 2,052,540.00 0.38 94 688819 天能股份 85,860.00 2,048,619.60 0.38 95 300763 锦浪科技 49,100.00 2,044,524.00 0.38 96 600801 华新水泥 147,800.00 2,032,250.00 0.38 97 600663 陆家嘴 230,100.00 2,029,482.00 0.38 98 688521 芯原股份 75,094.00 2,008,764.50 0.38 99 688188 柏楚电子 10,853.00 2,002,921.15 0.37 100 603379 三美股份 50,900.00 1,992,226.00 0.37 101 600862 中航高科 105,700.00 1,985,046.00 0.37 102 002472 双环传动 90,000.00 1,981,800.00 0.37 103 002625 光启技术 112,600.00 1,953,610.00 0.37 104 603885 吉祥航空 173,100.00 1,902,369.00 0.36 105 603688 石英股份 62,750.00 1,858,027.50 0.35 106 688617 惠泰医疗 4,000.00 1,824,400.00 0.34 107 600282 南钢股份 363,400.00 1,809,732.00 0.34 108 300001 特锐德 87,700.00 1,764,524.00 0.33 109 600062 华润双鹤 89,900.00 1,760,242.00 0.33 110 600529 山东药玻 68,900.00 1,745,926.00 0.33 111 300394 天孚通信 19,460.00 1,720,653.20 0.32 112 601608 中信重工 447,300.00 1,704,213.00 0.32 113 601216 君正集团 461,700.00 1,703,673.00 0.32 114 000060 中金岭南 387,400.00 1,642,576.00 0.31 115 600528 中铁工业 223,700.00 1,637,484.00 0.31 116 601997 贵阳银行 310,200.00 1,634,754.00 0.31 117 688425 铁建重工 443,668.00 1,632,698.24 0.31 118 601158 重庆水务 338,800.00 1,626,240.00 0.30 119 600637 东方明珠 267,000.00 1,623,360.00 0.30 120 000958 电投产融 443,100.00 1,621,746.00 0.30 121 000778 新兴铸管 465,300.00 1,619,244.00 0.30 122 000967 盈峰环境 382,400.00 1,617,552.00 0.30 123 600977 中国电影 149,700.00 1,610,772.00 0.30 124 600056 中国医药 158,200.00 1,600,984.00 0.30 125 000825 太钢不锈 473,100.00 1,599,078.00 0.30 126 600998 九州通 327,100.00 1,596,248.00 0.30 127 601108 财通证券 241,300.00 1,594,993.00 0.30 128 000728 国元证券 262,900.00 1,593,174.00 0.30 129 002500 山西证券 336,000.00 1,579,200.00 0.30 130 601568 北元集团 424,900.00 1,576,379.00 0.29 131 600655 豫园股份 304,900.00 1,570,235.00 0.29 132 600909 华安证券 369,700.00 1,556,437.00 0.29 133 600755 厦门国贸 216,800.00 1,554,456.00 0.29 134 601077 渝农商行 309,000.00 1,551,180.00 0.29 135 600299 安迪苏 159,500.00 1,547,150.00 0.29 136 600925 苏能股份 305,300.00 1,541,765.00 0.29 137 000623 吉林敖东 114,400.00 1,532,960.00 0.29 138 600873 梅花生物 152,700.00 1,530,054.00 0.29 139 000513 丽珠集团 41,000.00 1,525,610.00 0.29 140 601198 东兴证券 191,400.00 1,523,544.00 0.29 141 002926 华西证券 230,100.00 1,516,359.00 0.28 142 002939 长城证券 226,000.00 1,514,200.00 0.28 143 600872 中炬高新 66,600.00 1,511,154.00 0.28 144 601696 中银证券 166,200.00 1,509,096.00 0.28 145 600839 四川长虹 336,000.00 1,508,640.00 0.28 146 601990 南京证券 195,800.00 1,503,744.00 0.28 147 600109 国金证券 198,000.00 1,494,900.00 0.28 148 300529 健帆生物 54,800.00 1,491,108.00 0.28 149 000559 万向钱潮 333,900.00 1,489,194.00 0.28 150 603883 老百姓 81,089.00 1,488,794.04 0.28 151 300776 帝尔激光 32,000.00 1,470,720.00 0.28 152 600765 中航重机 71,340.00 1,455,336.00 0.27 153 600380 健康元 129,247.00 1,443,688.99 0.27 154 603589 口子窖 35,800.00 1,403,002.00 0.26 155 688301 奕瑞科技 11,957.00 1,377,805.11 0.26 156 600483 福能股份 116,800.00 1,361,888.00 0.25 157 601717 郑煤机 89,200.00 1,320,160.00 0.25 158 688520 神州细胞 33,466.00 1,316,887.10 0.25 159 600143 金发科技 195,400.00 1,291,594.00 0.24 160 600699 均胜电子 83,000.00 1,230,060.00 0.23 161 002153 石基信息 213,700.00 1,224,501.00 0.23 162 600316 洪都航空 71,500.00 1,189,045.00 0.22 163 300207 欣旺达 77,000.00 1,168,090.00 0.22 164 000937 冀中能源 168,700.00 1,130,290.00 0.21 165 300487 蓝晓科技 26,400.00 1,102,464.00 0.21 166 603338 浙江鼎力 16,600.00 1,002,972.00 0.19 167 688281 华秦科技 11,918.00 993,007.76 0.19 168 601179 中国西电 113,200.00 910,128.00 0.17 169 002120 韵达股份 112,500.00 870,750.00 0.16 170 601933 永辉超市 342,500.00 849,400.00 0.16 171 603228 景旺电子 25,700.00 817,260.00 0.15 172 300558 贝达药业 24,000.00 781,200.00 0.15 173 002517 恺英网络 78,200.00 746,810.00 0.14 174 002019 亿帆医药 53,300.00 658,788.00 0.12 175 688348 昱能科技 10,300.00 607,700.00 0.11 176 603650 彤程新材 16,500.00 487,575.00 0.09 177 601000 唐山港 92,000.00 432,400.00 0.08 178 002423 中粮资本 39,800.00 298,102.00 0.06 179 600517 国网英大 67,700.00 293,141.00 0.05 180 600392 盛和资源 33,600.00 289,632.00 0.05 181 601598 中国外运 50,800.00 286,004.00 0.05 182 600499 科达制造 33,700.00 284,091.00 0.05 183 601139 深圳燃气 41,600.00 277,888.00 0.05 184 601168 西部矿业 12,100.00 217,195.00 0.04 185 300866 安克创新 3,030.00 215,766.30 0.04 186 002608 江苏国信 27,700.00 214,675.00 0.04 187 002409 雅克科技 3,400.00 213,894.00 0.04 188 002966 苏州银行 28,400.00 213,000.00 0.04 189 600398 海澜之家 22,900.00 211,596.00 0.04 190 600598 北大荒 16,900.00 211,081.00 0.04 191 603596 伯特利 5,400.00 210,060.00 0.04 192 600350 山东高速 23,600.00 208,860.00 0.04 193 603218 日月股份 20,300.00 208,481.00 0.04 194 002739 万达电影 17,200.00 207,948.00 0.04 195 603816 顾家家居 6,400.00 206,656.00 0.04 196 300146 汤臣倍健 15,200.00 205,960.00 0.04 197 003022 联泓新科 14,900.00 204,279.00 0.04 198 688777 中控技术 5,400.00 203,580.00 0.04 199 301236 软通动力 5,700.00 200,697.00 0.04 200 300212 易华录 11,900.00 200,277.00 0.04 201 688006 杭可科技 11,300.00 197,185.00 0.04 202 000156 华数传媒 31,300.00 196,564.00 0.04 203 002738 中矿资源 7,300.00 195,640.00 0.04 204 603712 七一二 10,600.00 192,814.00 0.04 205 600497 驰宏锌锗 15,300.00 81,702.00 0.02 206 300296 利亚德 18,100.00 81,450.00 0.02 207 003035 南网能源 18,500.00 81,400.00 0.02 208 600928 西安银行 24,800.00 81,096.00 0.02 209 600549 厦门钨业 4,700.00 81,075.00 0.02 210 600707 彩虹股份 11,900.00 81,039.00 0.02 211 000591 太阳能 17,200.00 81,012.00 0.02 212 600820 隧道股份 12,400.00 80,972.00 0.02 213 601228 广州港 26,400.00 80,520.00 0.02 214 600704 物产中大 18,500.00 80,290.00 0.02 215 600352 浙江龙盛 9,300.00 79,887.00 0.01 216 000998 隆平高科 8,100.00 79,623.00 0.01 217 300383 光环新网 9,400.00 79,430.00 0.01 218 002797 第一创业 15,500.00 78,895.00 0.01 219 688169 石头科技 200.00 78,520.00 0.01 220 600369 西南证券 21,900.00 78,402.00 0.01 221 300012 华测检测 7,600.00 76,456.00 0.01 222 600377 宁沪高速 1,700.00 21,420.00 0.00 223 000987 越秀资本 4,200.00 20,832.00 0.00 224 688120 华海清科 82.00 15,545.56 0.00 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 值比例（％） 1 300849 锦盛新材 23,000.00 292,790.00 0.05 2 600273 嘉化能源 41,000.00 292,740.00 0.05 3 600019 宝钢股份 44,000.00 292,600.00 0.05 4 600033 福建高速 87,200.00 292,120.00 0.05 5 600905 三峡能源 66,900.00 291,684.00 0.05 6 601658 邮储银行 57,500.00 291,525.00 0.05 7 601319 中国人保 56,500.00 290,975.00 0.05 8 600020 中原高速 82,000.00 290,280.00 0.05 9 000755 山西高速 69,400.00 290,092.00 0.05 10 601816 京沪高铁 54,000.00 289,980.00 0.05 11 601326 秦港股份 91,400.00 289,738.00 0.05 12 600623 华谊集团 49,900.00 288,422.00 0.05 13 000690 宝新能源 56,500.00 288,150.00 0.05 14 601375 中原证券 84,100.00 286,781.00 0.05 15 601686 友发集团 57,000.00 286,710.00 0.05 16 600717 天津港 67,000.00 286,090.00 0.05 17 601018 宁波港 83,900.00 285,260.00 0.05 18 600248 陕建股份 78,400.00 284,592.00 0.05 19 601700 风范股份 64,600.00 283,594.00 0.05 20 601968 宝钢包装 60,300.00 282,204.00 0.05 21 002658 雪迪龙 55,000.00 282,150.00 0.05 22 600713 南京医药 66,000.00 278,520.00 0.05 23 600698 湖南天雁 82,000.00 277,980.00 0.05 24 600740 山西焦化 69,300.00 271,656.00 0.05 25 301182 凯旺科技 10,700.00 237,326.00 0.04 26 002371 北方华创 700.00 223,923.00 0.04 27 688159 有方科技 5,800.00 219,588.00 0.04 28 603936 博敏电子 26,100.00 219,240.00 0.04 29 301456 盘古智能 8,400.00 219,156.00 0.04 30 688123 聚辰股份 3,600.00 218,988.00 0.04 31 603390 通达电气 25,900.00 218,596.00 0.04 32 000543 皖能电力 24,700.00 218,595.00 0.04 33 600011 华能国际 22,700.00 218,374.00 0.04 34 688517 金冠电气 15,614.00 218,283.72 0.04 35 600875 东方电气 11,800.00 217,710.00 0.04 36 688506 百利天恒 1,200.00 217,680.00 0.04 37 300709 精研科技 8,600.00 217,408.00 0.04 38 688551 科威尔 6,900.00 217,350.00 0.04 39 600522 中天科技 13,700.00 217,145.00 0.04 40 605488 福莱新材 16,700.00 217,100.00 0.04 41 600183 生益科技 10,300.00 216,918.00 0.04 42 601600 中国铝业 28,400.00 216,692.00 0.04 43 301329 信音电子 11,200.00 216,496.00 0.04 44 688143 长盈通 10,100.00 216,342.00 0.04 45 600482 中国动力 11,100.00 216,228.00 0.04 46 003816 中国广核 46,700.00 216,221.00 0.04 47 601899 紫金矿业 12,300.00 216,111.00 0.04 48 603993 洛阳钼业 25,400.00 215,900.00 0.04 49 688418 震有科技 12,600.00 215,838.00 0.04 50 603556 海兴电力 4,600.00 215,418.00 0.04 51 688125 安达智能 6,900.00 215,418.00 0.04 52 600505 西昌电力 18,900.00 215,271.00 0.04 53 301321 翰博高新 18,700.00 215,237.00 0.04 54 688311 盟升电子 10,500.00 215,145.00 0.04 55 688210 统联精密 9,700.00 214,855.00 0.04 56 000807 云铝股份 15,900.00 214,809.00 0.04 57 600160 巨化股份 8,900.00 214,757.00 0.04 58 301013 利和兴 20,100.00 214,668.00 0.04 59 600531 豫光金铅 33,300.00 214,452.00 0.04 60 600795 国电电力 35,800.00 214,442.00 0.04 61 600961 株冶集团 22,700.00 214,288.00 0.04 62 300885 海昌新材 24,100.00 214,249.00 0.04 63 301011 华立科技 13,900.00 214,199.00 0.04 64 600026 中远海能 13,700.00 213,857.00 0.04 65 300706 阿石创 11,200.00 213,696.00 0.04 66 600547 山东黄金 7,800.00 213,564.00 0.04 67 688662 富信科技 8,751.00 213,524.40 0.04 68 688501 青达环保 15,602.00 213,435.36 0.04 69 600886 国投电力 11,700.00 213,408.00 0.04 70 300679 电连技术 5,300.00 213,219.00 0.04 71 000603 盛达资源 18,000.00 212,940.00 0.04 72 300980 祥源新材 13,500.00 212,760.00 0.04 73 002955 鸿合科技 9,100.00 212,758.00 0.04 74 688035 德邦科技 6,600.00 212,652.00 0.04 75 605169 洪通燃气 27,100.00 212,464.00 0.04 76 301516 中远通 11,400.00 212,382.00 0.04 77 603088 宁波精达 28,200.00 212,346.00 0.04 78 688646 逸飞激光 6,800.00 212,228.00 0.04 79 002648 卫星化学 11,800.00 212,164.00 0.04 80 600803 新奥股份 10,200.00 212,160.00 0.04 81 688355 明志科技 15,807.00 212,129.94 0.04 82 688077 大地熊 13,400.00 212,122.00 0.04 83 002911 佛燃能源 23,200.00 212,048.00 0.04 84 688028 沃尔德 12,900.00 211,947.00 0.04 85 688160 步科股份 5,300.00 211,947.00 0.04 86 600674 川投能源 11,300.00 211,875.00 0.04 87 000426 兴业银锡 15,600.00 211,848.00 0.04 88 000923 河钢资源 12,300.00 211,806.00 0.04 89 688589 力合微 8,400.00 211,764.00 0.04 90 600236 桂冠电力 27,600.00 211,692.00 0.04 91 301021 英诺激光 13,500.00 211,680.00 0.04 92 301488 豪恩汽电 4,400.00 211,640.00 0.04 93 300940 南极光 16,600.00 211,484.00 0.04 94 300800 力合科技 20,400.00 211,344.00 0.04 95 688582 芯动联科 7,500.00 211,200.00 0.04 96 002105 信隆健康 51,500.00 211,150.00 0.04 97 688360 德马科技 17,535.00 211,121.40 0.04 98 600600 青岛啤酒 2,900.00 211,033.00 0.04 99 603085 天成自控 23,600.00 210,984.00 0.04 100 600269 赣粤高速 40,800.00 210,936.00 0.04 101 601311 骆驼股份 26,300.00 210,926.00 0.04 102 300504 天邑股份 17,300.00 210,887.00 0.04 103 688138 清溢光电 9,800.00 210,700.00 0.04 104 300331 苏大维格 13,100.00 210,648.00 0.04 105 601827 三峰环境 24,800.00 210,552.00 0.04 106 688789 宏华数科 1,952.00 210,425.60 0.04 107 301006 迈拓股份 18,000.00 210,420.00 0.04 108 688381 帝奥微 10,800.00 210,384.00 0.04 109 600641 万业企业 17,900.00 210,325.00 0.04 110 000983 山西焦煤 20,400.00 210,324.00 0.04 111 688237 超卓航科 10,488.00 210,284.40 0.04 112 605158 华达新材 32,700.00 210,261.00 0.04 113 603260 合盛硅业 4,500.00 210,195.00 0.04 114 300283 温州宏丰 34,800.00 210,192.00 0.04 115 002868 绿康生化 15,800.00 210,140.00 0.04 116 688636 智明达 9,200.00 209,760.00 0.04 117 001336 楚环科技 9,600.00 209,760.00 0.04 118 688648 中邮科技 9,600.00 209,664.00 0.04 119 601838 成都银行 13,800.00 209,622.00 0.04 120 300187 永清环保 50,000.00 209,500.00 0.04 121 000408 藏格矿业 8,700.00 209,409.00 0.04 122 002134 天津普林 22,400.00 208,992.00 0.04 123 300347 泰格医药 4,300.00 208,980.00 0.04 124 605133 嵘泰股份 11,400.00 208,962.00 0.04 125 301003 江苏博云 9,700.00 208,647.00 0.04 126 000065 北方国际 20,100.00 208,437.00 0.04 127 300211 亿通科技 39,400.00 208,426.00 0.04 128 300371 汇中股份 24,900.00 208,413.00 0.04 129 688586 江航装备 22,393.00 208,254.90 0.04 130 300810 中科海讯 13,600.00 208,216.00 0.04 131 688620 安凯微 25,579.00 208,213.06 0.04 132 300354 东华测试 6,700.00 208,169.00 0.04 133 688479 友车科技 13,100.00 208,159.00 0.04 134 603237 五芳斋 8,440.00 208,130.40 0.04 135 688548 广钢气体 22,790.00 208,072.70 0.04 136 002404 嘉欣丝绸 39,300.00 207,897.00 0.04 137 300902 国安达 10,460.00 207,840.20 0.04 138 688001 华兴源创 9,200.00 207,736.00 0.04 139 002060 广东建工 60,700.00 207,594.00 0.04 140 300303 聚飞光电 42,700.00 207,522.00 0.04 141 688045 必易微 6,900.00 207,483.00 0.04 142 001309 德明利 2,400.00 207,360.00 0.04 143 688018 乐鑫科技 2,100.00 207,228.00 0.04 144 688203 海正生材 24,375.00 207,187.50 0.04 145 600436 片仔癀 1,000.00 207,170.00 0.04 146 002897 意华股份 5,500.00 207,130.00 0.04 147 000869 张 裕Ａ 9,700.00 207,095.00 0.04 148 603330 天洋新材 43,200.00 206,928.00 0.04 149 300549 优德精密 15,300.00 206,856.00 0.04 150 688189 南新制药 36,741.00 206,851.83 0.04 151 300523 辰安科技 13,700.00 206,733.00 0.04 152 300129 泰胜风能 30,300.00 206,646.00 0.04 153 603176 汇通集团 55,400.00 206,642.00 0.04 154 300512 中亚股份 34,900.00 206,608.00 0.04 155 688261 东微半导 4,021.00 206,598.98 0.04 156 688598 金博股份 7,300.00 206,590.00 0.04 157 300896 爱美客 1,200.00 206,520.00 0.04 158 605128 上海沿浦 7,400.00 206,386.00 0.04 159 688147 微导纳米 8,287.00 206,346.30 0.04 160 300456 赛微电子 13,000.00 206,310.00 0.04 161 600562 国睿科技 15,100.00 206,266.00 0.04 162 300652 雷迪克 10,400.00 206,232.00 0.04 163 601882 海天精工 9,000.00 206,190.00 0.04 164 688580 伟思医疗 7,700.00 206,052.00 0.04 165 300077 国民技术 23,600.00 206,028.00 0.04 166 301318 维海德 7,500.00 206,025.00 0.04 167 603118 共进股份 30,700.00 205,690.00 0.04 168 301192 泰祥股份 11,900.00 205,394.00 0.04 169 300052 中青宝 17,100.00 205,371.00 0.04 170 002541 鸿路钢构 12,100.00 205,337.00 0.04 171 003016 欣贺股份 32,800.00 205,328.00 0.04 172 688078 龙软科技 8,914.00 205,289.42 0.04 173 688658 悦康药业 11,500.00 205,160.00 0.04 174 605151 西上海 14,000.00 205,100.00 0.04 175 603511 爱慕股份 16,700.00 205,076.00 0.04 176 688310 迈得医疗 15,604.00 205,036.56 0.04 177 600152 维科技术 42,700.00 204,960.00 0.04 178 000708 中信特钢 15,100.00 204,907.00 0.04 179 688207 格灵深瞳 17,843.00 204,659.21 0.04 180 300645 正元智慧 16,200.00 204,606.00 0.04 181 688401 路维光电 7,800.00 204,360.00 0.04 182 300708 聚灿光电 22,700.00 204,300.00 0.04 183 688236 春立医疗 14,400.00 204,192.00 0.04 184 603681 永冠新材 16,000.00 204,000.00 0.04 185 688262 国芯科技 11,200.00 203,952.00 0.04 186 600276 恒瑞医药 5,300.00 203,838.00 0.04 187 688312 燕麦科技 8,400.00 203,700.00 0.04 188 300222 科大智能 38,000.00 203,680.00 0.04 189 300760 迈瑞医疗 700.00 203,637.00 0.04 190 688382 益方生物 28,152.00 203,538.96 0.04 191 688371 菲沃泰 20,263.00 203,440.52 0.04 192 600184 光电股份 23,900.00 203,389.00 0.04 193 300669 沪宁股份 15,300.00 203,337.00 0.04 194 688280 精进电动 49,954.00 203,312.78 0.04 195 603369 今世缘 4,400.00 203,280.00 0.04 196 600410 华胜天成 52,500.00 203,175.00 0.04 197 300597 吉大通信 28,100.00 203,163.00 0.04 198 002863 今飞凯达 49,900.00 203,093.00 0.04 199 688515 裕太微 3,500.00 203,000.00 0.04 200 300667 必创科技 15,000.00 202,950.00 0.04 201 603106 恒银科技 47,600.00 202,776.00 0.04 202 688162 巨一科技 10,404.00 202,669.92 0.04 203 002674 兴业科技 19,800.00 202,356.00 0.04 204 688432 有研硅 20,873.00 202,259.37 0.04 205 600782 新钢股份 60,900.00 202,188.00 0.04 206 600309 万华化学 2,500.00 202,150.00 0.04 207 001266 宏英智能 9,300.00 201,996.00 0.04 208 002304 洋河股份 2,500.00 201,850.00 0.04 209 300856 科思股份 6,300.00 201,663.00 0.04 210 002851 麦格米特 7,800.00 201,552.00 0.04 211 300449 汉邦高科 48,100.00 201,539.00 0.04 212 688687 凯因科技 7,900.00 201,529.00 0.04 213 688369 致远互联 12,800.00 201,344.00 0.04 214 603198 迎驾贡酒 3,500.00 201,250.00 0.04 215 301160 翔楼新材 5,400.00 201,150.00 0.04 216 688323 瑞华泰 19,968.00 201,077.76 0.04 217 601975 招商南油 56,000.00 201,040.00 0.04 218 300011 鼎汉技术 40,200.00 200,598.00 0.04 219 301261 恒工精密 5,400.00 200,178.00 0.04 220 002862 实丰文化 14,800.00 200,096.00 0.04 221 688627 精智达 4,300.00 199,606.00 0.04 222 002095 生 意 宝 16,300.00 199,512.00 0.04 223 300499 高澜股份 18,400.00 199,456.00 0.04 224 002484 江海股份 15,000.00 198,750.00 0.04 225 603031 安孚科技 8,800.00 198,704.00 0.04 226 603926 铁流股份 23,900.00 198,370.00 0.04 227 688239 航宇科技 5,700.00 198,360.00 0.04 228 688110 东芯股份 10,400.00 198,328.00 0.04 229 688357 建龙微纳 8,500.00 198,050.00 0.04 230 001206 依依股份 15,200.00 197,904.00 0.04 231 301039 中集车辆 23,000.00 197,800.00 0.04 232 002722 物产金轮 17,500.00 197,750.00 0.04 233 688345 博力威 11,700.00 197,613.00 0.04 234 688185 康希诺 4,800.00 197,232.00 0.04 235 600395 盘江股份 32,800.00 197,128.00 0.04 236 301055 张小泉 16,600.00 196,876.00 0.04 237 002068 黑猫股份 27,700.00 196,670.00 0.04 238 300978 东箭科技 21,300.00 196,599.00 0.04 239 001283 豪鹏科技 4,600.00 196,420.00 0.04 240 603359 东珠生态 54,100.00 196,383.00 0.04 241 603169 兰石重装 43,500.00 195,750.00 0.04 242 002479 富春环保 55,600.00 195,712.00 0.04 243 300328 宜安科技 45,600.00 195,168.00 0.04 244 603306 华懋科技 10,800.00 195,156.00 0.04 245 605566 福莱蒽特 12,800.00 194,944.00 0.04 246 300022 吉峰科技 54,900.00 194,895.00 0.04 247 300035 中科电气 22,900.00 194,879.00 0.04 248 688119 中钢洛耐 59,191.00 194,738.39 0.04 249 000735 罗 牛 山 44,900.00 194,417.00 0.04 250 605068 明新旭腾 14,700.00 193,746.00 0.04 251 603585 苏利股份 19,700.00 192,272.00 0.04 252 688246 嘉和美康 9,400.00 191,384.00 0.04 253 001278 一彬科技 12,100.00 191,301.00 0.04 254 603193 润本股份 10,400.00 191,256.00 0.04 255 601116 三江购物 25,100.00 191,011.00 0.04 256 001301 尚太科技 4,400.00 190,168.00 0.04 257 000607 华媒控股 61,400.00 189,726.00 0.04 258 688680 海优新材 6,600.00 189,684.00 0.04 259 301129 瑞纳智能 7,500.00 189,300.00 0.04 260 301262 海看股份 8,300.00 187,165.00 0.04 261 688556 高测股份 15,500.00 184,295.00 0.03 262 688212 澳华内镜 4,400.00 176,044.00 0.03 263 002524 光正眼科 54,700.00 172,305.00 0.03 264 002903 宇环数控 9,500.00 165,965.00 0.03 265 688678 福立旺 13,712.00 148,500.96 0.03 266 600519 贵州茅台 100.00 146,739.00 0.03 267 688199 久日新材 9,853.00 132,030.20 0.02 268 688271 联影医疗 778.00 85,346.60 0.02 269 300962 中金辐照 6,200.00 84,568.00 0.02 270 002233 塔牌集团 11,400.00 83,334.00 0.02 271 600982 宁波能源 23,200.00 82,824.00 0.02 272 600018 上港集团 14,300.00 82,654.00 0.02 273 601333 广深铁路 25,500.00 82,620.00 0.02 274 002546 新联电子 25,400.00 82,550.00 0.02 275 601728 中国电信 13,400.00 82,410.00 0.02 276 603618 杭电股份 18,800.00 82,344.00 0.02 277 601989 中国重工 16,700.00 82,331.00 0.02 278 000880 潍柴重机 10,300.00 82,297.00 0.02 279 600219 南山铝业 21,600.00 82,296.00 0.02 280 600050 中国联通 17,500.00 82,250.00 0.02 281 600028 中国石化 13,000.00 82,160.00 0.02 282 002510 天汽模 21,100.00 82,079.00 0.02 283 002204 大连重工 19,200.00 81,984.00 0.02 284 002226 江南化工 18,300.00 81,984.00 0.02 285 002300 太阳电缆 15,500.00 81,840.00 0.02 286 600577 精达股份 20,600.00 81,782.00 0.02 287 600320 振华重工 23,900.00 81,738.00 0.02 288 601187 厦门银行 15,300.00 81,549.00 0.02 289 601618 中国中冶 26,300.00 81,530.00 0.02 290 601609 金田股份 14,400.00 81,504.00 0.02 291 601390 中国中铁 12,500.00 81,500.00 0.02 292 300224 正海磁材 8,800.00 81,488.00 0.02 293 601186 中国铁建 9,500.00 81,415.00 0.02 294 600210 紫江企业 15,300.00 81,396.00 0.02 295 600908 无锡银行 15,300.00 81,396.00 0.02 296 001213 中铁特货 20,600.00 81,370.00 0.02 297 601121 宝地矿业 14,300.00 81,367.00 0.02 298 600558 大西洋 22,600.00 81,360.00 0.02 299 002249 大洋电机 17,200.00 81,356.00 0.02 300 002334 英威腾 13,600.00 81,328.00 0.02 301 600888 新疆众和 11,500.00 81,305.00 0.02 302 600029 南方航空 13,800.00 81,282.00 0.02 303 601339 百隆东方 15,600.00 81,276.00 0.02 304 600502 安徽建工 18,900.00 81,270.00 0.02 305 601068 中铝国际 19,300.00 81,253.00 0.02 306 601668 中国建筑 15,300.00 81,243.00 0.02 307 002615 哈尔斯 13,100.00 81,220.00 0.02 308 002083 孚日股份 19,200.00 81,216.00 0.02 309 000548 湖南投资 20,200.00 81,204.00 0.02 310 002839 张家港行 20,200.00 81,204.00 0.02 311 002057 中钢天源 11,600.00 81,200.00 0.02 312 000429 粤高速Ａ 7,800.00 81,198.00 0.02 313 600125 铁龙物流 13,600.00 81,192.00 0.02 314 600051 宁波联合 15,400.00 81,158.00 0.02 315 600794 保税科技 25,600.00 81,152.00 0.02 316 002121 科陆电子 21,400.00 81,106.00 0.02 317 000582 北部湾港 10,900.00 81,096.00 0.02 318 601288 农业银行 18,600.00 81,096.00 0.02 319 000088 盐 田 港 17,900.00 81,087.00 0.02 320 601956 东贝集团 17,700.00 81,066.00 0.02 321 000498 山东路桥 15,500.00 81,065.00 0.02 322 600874 创业环保 14,500.00 81,055.00 0.02 323 603587 地素时尚 6,600.00 81,048.00 0.02 324 000928 中钢国际 14,600.00 81,030.00 0.02 325 002061 浙江交科 22,200.00 81,030.00 0.02 326 600468 百利电气 18,800.00 81,028.00 0.02 327 600919 江苏银行 10,900.00 80,987.00 0.02 328 000725 京东方Ａ 19,800.00 80,982.00 0.02 329 000790 华神科技 23,400.00 80,964.00 0.02 330 002392 北京利尔 25,700.00 80,955.00 0.02 331 002540 亚太科技 15,300.00 80,937.00 0.02 332 000417 合肥百货 19,500.00 80,925.00 0.02 333 600346 恒力石化 5,800.00 80,910.00 0.02 334 600926 杭州银行 6,200.00 80,910.00 0.02 335 601006 大秦铁路 11,300.00 80,908.00 0.02 336 000900 现代投资 22,100.00 80,886.00 0.02 337 000055 方大集团 23,100.00 80,850.00 0.02 338 601107 四川成渝 15,400.00 80,850.00 0.02 339 600787 中储股份 16,800.00 80,808.00 0.02 340 002516 旷达科技 22,200.00 80,808.00 0.02 341 600916 中国黄金 8,400.00 80,808.00 0.02 342 601368 绿城水务 20,000.00 80,800.00 0.02 343 600351 亚宝药业 14,400.00 80,784.00 0.02 344 301175 中科环保 18,400.00 80,776.00 0.02 345 000968 蓝焰控股 12,700.00 80,772.00 0.02 346 002346 柘中股份 10,600.00 80,772.00 0.02 347 600917 重庆燃气 14,900.00 80,758.00 0.02 348 600168 武汉控股 20,600.00 80,752.00 0.02 349 000685 中山公用 11,200.00 80,752.00 0.02 350 601200 上海环境 9,500.00 80,750.00 0.02 351 002051 中工国际 11,600.00 80,736.00 0.02 352 601678 滨化股份 23,200.00 80,736.00 0.02 353 600064 南京高科 13,300.00 80,731.00 0.02 354 600016 民生银行 21,300.00 80,727.00 0.02 355 603012 创力集团 18,100.00 80,726.00 0.02 356 002139 拓邦股份 7,600.00 80,712.00 0.02 357 601528 瑞丰银行 17,100.00 80,712.00 0.02 358 300569 天能重工 19,400.00 80,704.00 0.02 359 000153 丰原药业 15,000.00 80,700.00 0.02 360 601328 交通银行 10,800.00 80,676.00 0.02 361 002627 三峡旅游 16,700.00 80,661.00 0.02 362 601727 上海电气 21,800.00 80,660.00 0.02 363 600000 浦发银行 9,800.00 80,654.00 0.02 364 600619 海立股份 15,600.00 80,652.00 0.02 365 000800 一汽解放 10,300.00 80,649.00 0.02 366 600015 华夏银行 12,600.00 80,640.00 0.02 367 002029 七 匹 狼 16,000.00 80,640.00 0.02 368 601065 江盐集团 9,300.00 80,631.00 0.02 369 600115 中国东航 20,100.00 80,601.00 0.02 370 002745 木林森 10,000.00 80,600.00 0.02 371 601169 北京银行 13,800.00 80,592.00 0.02 372 600279 重庆港 22,200.00 80,586.00 0.02 373 600929 雪天盐业 15,200.00 80,560.00 0.02 374 002758 浙农股份 10,300.00 80,546.00 0.02 375 600681 百川能源 23,900.00 80,543.00 0.02 376 002948 青岛银行 23,900.00 80,543.00 0.02 377 600356 恒丰纸业 13,600.00 80,512.00 0.02 378 002400 省广集团 16,600.00 80,510.00 0.02 379 601008 连云港 23,400.00 80,496.00 0.02 380 603578 三星新材 6,652.00 80,489.20 0.02 381 600987 航民股份 11,400.00 80,484.00 0.02 382 002108 沧州明珠 26,300.00 80,478.00 0.02 383 600540 新赛股份 23,600.00 80,476.00 0.02 384 600742 一汽富维 10,800.00 80,460.00 0.02 385 000059 华锦股份 19,200.00 80,448.00 0.02 386 600834 申通地铁 12,300.00 80,442.00 0.02 387 601111 中国国航 10,900.00 80,442.00 0.02 388 600104 上汽集团 5,800.00 80,388.00 0.02 389 601988 中国银行 17,400.00 80,388.00 0.02 390 002135 东南网架 20,300.00 80,388.00 0.02 391 002469 三维化学 14,100.00 80,370.00 0.02 392 603833 欧派家居 1,500.00 80,340.00 0.02 393 002038 双鹭药业 10,900.00 80,333.00 0.02 394 002081 金 螳 螂 26,500.00 80,295.00 0.02 395 600513 联环药业 9,900.00 80,289.00 0.02 396 000488 晨鸣纸业 23,200.00 80,272.00 0.02 397 002772 众兴菌业 13,400.00 80,266.00 0.02 398 600186 莲花控股 23,400.00 80,262.00 0.02 399 600741 华域汽车 4,900.00 80,262.00 0.02 400 000905 厦门港务 14,200.00 80,230.00 0.02 401 601789 宁波建工 21,800.00 80,224.00 0.02 402 002283 天润工业 18,700.00 80,223.00 0.02 403 002687 乔治白 19,100.00 80,220.00 0.02 404 600628 新世界 14,800.00 80,216.00 0.02 405 601818 光大银行 25,300.00 80,201.00 0.02 406 000001 平安银行 7,900.00 80,185.00 0.02 407 000419 通程控股 19,600.00 80,164.00 0.01 408 600120 浙江东方 24,000.00 80,160.00 0.01 409 000597 东北制药 20,700.00 80,109.00 0.01 410 600308 华泰股份 25,500.00 80,070.00 0.01 411 603759 海天股份 13,500.00 80,055.00 0.01 412 000501 武商集团 12,000.00 80,040.00 0.01 413 300194 福安药业 21,400.00 80,036.00 0.01 414 600180 瑞茂通 21,000.00 80,010.00 0.01 415 000090 天健集团 19,900.00 79,998.00 0.01 416 002293 罗莱生活 9,900.00 79,992.00 0.01 417 002375 亚厦股份 24,600.00 79,950.00 0.01 418 605500 森林包装 13,000.00 79,950.00 0.01 419 601939 建设银行 10,800.00 79,920.00 0.01 420 300352 北信源 20,800.00 79,872.00 0.01 421 000822 山东海化 13,700.00 79,871.00 0.01 422 002419 天虹股份 19,100.00 79,838.00 0.01 423 000917 电广传媒 15,800.00 79,790.00 0.01 424 002783 凯龙股份 10,900.00 79,788.00 0.01 425 000931 中 关 村 22,600.00 79,778.00 0.01 426 000795 英洛华 14,400.00 79,776.00 0.01 427 600819 耀皮玻璃 18,900.00 79,758.00 0.01 428 002215 诺 普 信 10,700.00 79,715.00 0.01 429 002224 三 力 士 20,700.00 79,695.00 0.01 430 002062 宏润建设 22,900.00 79,692.00 0.01 431 600039 四川路桥 10,100.00 79,689.00 0.01 432 002478 常宝股份 16,000.00 79,680.00 0.01 433 002221 东华能源 9,700.00 79,637.00 0.01 434 000012 南 玻Ａ 15,800.00 79,632.00 0.01 435 601236 红塔证券 12,400.00 79,608.00 0.01 436 300026 红日药业 26,100.00 79,605.00 0.01 437 600328 中盐化工 11,600.00 79,576.00 0.01 438 000652 泰达股份 26,700.00 79,566.00 0.01 439 600176 中国巨石 7,200.00 79,560.00 0.01 440 002344 海宁皮城 26,000.00 79,560.00 0.01 441 301216 万凯新材 7,100.00 79,449.00 0.01 442 601377 兴业证券 15,700.00 79,442.00 0.01 443 002004 华邦健康 20,900.00 79,420.00 0.01 444 002349 精华制药 12,100.00 79,376.00 0.01 445 000969 安泰科技 10,000.00 79,300.00 0.01 446 002345 潮宏基 16,800.00 79,296.00 0.01 447 600292 远达环保 16,900.00 79,261.00 0.01 448 000776 广发证券 6,500.00 79,105.00 0.01 449 600061 国投资本 14,000.00 79,100.00 0.01 450 600327 大东方 24,700.00 79,040.00 0.01 451 603126 中材节能 14,500.00 79,025.00 0.01 452 600728 佳都科技 21,300.00 79,023.00 0.01 453 000973 佛塑科技 21,400.00 78,966.00 0.01 454 601238 广汽集团 10,200.00 78,948.00 0.01 455 603339 四方科技 8,700.00 78,909.00 0.01 456 600586 金晶科技 13,600.00 78,880.00 0.01 457 600918 中泰证券 13,900.00 78,813.00 0.01 458 600507 方大特钢 21,000.00 78,540.00 0.01 459 600138 中青旅 8,100.00 78,246.00 0.01 460 000716 黑芝麻 21,600.00 78,192.00 0.01 461 601226 华电重工 15,900.00 77,910.00 0.01 462 600999 招商证券 5,600.00 77,896.00 0.01 463 600335 国机汽车 13,500.00 77,895.00 0.01 464 600812 华北制药 18,900.00 77,868.00 0.01 465 002390 信邦制药 23,500.00 77,785.00 0.01 466 600958 东方证券 10,200.00 77,520.00 0.01 467 002020 京新药业 7,400.00 77,478.00 0.01 468 600305 恒顺醋业 10,700.00 77,361.00 0.01 469 600488 津药药业 22,500.00 77,175.00 0.01 470 300039 上海凯宝 14,400.00 77,040.00 0.01 471 603043 广州酒家 4,800.00 76,656.00 0.01 472 600596 新安股份 10,000.00 76,000.00 0.01 473 000061 农 产 品 15,600.00 75,816.00 0.01 474 600825 新华传媒 20,000.00 75,800.00 0.01 475 688692 达梦数据 175.00 36,669.50 0.01 476 301526 国际复材 8,147.00 27,129.51 0.01 477 603285 键邦股份 1,287.00 24,002.55 0.00 478 603350 安乃达 1,051.00 21,608.56 0.00 479 301565 中仑新材 711.00 16,580.52 0.00 480 601096 宏盛华源 3,918.00 16,024.62 0.00 481 688709 成都华微 843.00 15,823.11 0.00 482 301536 星宸科技 481.00 15,517.06 0.00 483 301580 爱迪特 202.00 14,948.00 0.00 484 301538 骏鼎达 150.00 13,683.00 0.00 485 301392 汇成真空 219.00 12,235.53 0.00 486 688691 灿芯股份 247.00 12,196.86 0.00 487 603341 龙旗科技 293.00 10,978.71 0.00 488 301566 达利凯普 576.00 9,648.00 0.00 489 001389 广合科技 222.00 9,330.66 0.00 490 301413 安培龙 213.00 8,807.55 0.00 491 301539 宏鑫科技 361.00 8,772.30 0.00 492 600220 ST 阳光 95,500.00 8,595.00 0.00 493 301587 中瑞股份 306.00 8,292.60 0.00 494 301459 丰茂股份 208.00 8,259.68 0.00 495 000836 ST 富通 75,400.00 6,786.00 0.00 496 688530 欧莱新材 344.00 6,522.24 0.00 497 301578 辰奕智能 154.00 6,093.78 0.00 498 688695 中创股份 186.00 5,866.44 0.00 499 300388 节能国祯 1,000.00 5,540.00 0.00 500 301502 华阳智能 138.00 5,217.78 0.00 501 002435 ST 长康 57,000.00 5,130.00 0.00 502 603381 永臻股份 178.00 4,733.02 0.00 503 603325 博隆技术 66.00 4,489.32 0.00 504 603344 星德胜 182.00 4,124.12 0.00 505 001359 平安电工 184.00 3,792.24 0.00 506 603004 鼎龙科技 195.00 3,305.25 0.00 507 603312 西典新能 130.00 3,294.20 0.00 508 603082 北自科技 107.00 3,154.36 0.00 509 001379 腾达科技 213.00 2,871.24 0.00 510 603375 盛景微 72.00 2,799.36 0.00 511 603231 索宝蛋白 161.00 2,743.44 0.00 512 001387 雪祺电气 173.00 2,634.79 0.00 513 001358 兴欣新材 122.00 2,503.44 0.00 514 603373 安邦护卫 88.00 2,419.12 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 600582 天地科技 16,887,497.00 3.40 2 601128 常熟银行 15,344,396.55 3.09 3 000883 湖北能源 13,720,273.00 2.76 4 600299 安迪苏 13,513,772.21 2.72 5 601158 重庆水务 12,890,069.00 2.59 6 600598 北大荒 12,444,227.00 2.50 7 000825 太钢不锈 12,312,272.00 2.48 8 600377 宁沪高速 11,573,386.00 2.33 9 000089 深圳机场 11,542,360.00 2.32 10 000967 盈峰环境 11,425,244.00 2.30 11 002128 电投能源 11,248,680.17 2.26 12 600566 济川药业 11,177,888.00 2.25 13 600583 海油工程 11,007,406.00 2.21 14 002408 齐翔腾达 10,960,547.18 2.21 15 002595 豪迈科技 10,793,339.00 2.17 16 688819 天能股份 10,721,947.55 2.16 17 600901 江苏金租 10,579,853.40 2.13 18 601665 齐鲁银行 10,512,897.00 2.11 19 600516 方大炭素 10,504,583.00 2.11 20 000513 丽珠集团 10,503,984.15 2.11 21 000932 华菱钢铁 10,242,682.00 2.06 22 603156 养元饮品 10,085,051.00 2.03 23 600062 华润双鹤 9,952,840.00 2.00 24 600998 九州通 9,950,247.60 2.00 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 002966 苏州银行 15,701,961.32 3.16 2 601128 常熟银行 15,527,168.00 3.12 3 600582 天地科技 14,819,311.00 2.98 4 601158 重庆水务 14,682,111.00 2.95 5 000883 湖北能源 13,764,115.00 2.77 6 600642 申能股份 12,914,498.00 2.60 7 600299 安迪苏 12,621,578.50 2.54 8 601778 晶科科技 12,362,006.00 2.49 9 600598 北大荒 12,170,216.00 2.45 10 600901 江苏金租 11,934,190.60 2.40 11 600377 宁沪高速 11,882,606.00 2.39 12 002028 思源电气 11,657,778.00 2.35 13 000089 深圳机场 11,589,949.79 2.33 14 688349 三一重能 11,284,720.15 2.27 15 600352 浙江龙盛 11,083,258.00 2.23 16 688169 石头科技 10,998,127.68 2.21 17 601187 厦门银行 10,771,884.00 2.17 18 002595 豪迈科技 10,630,681.00 2.14 19 002408 齐翔腾达 10,551,657.09 2.12 20 601139 深圳燃气 10,459,793.11 2.10 21 002128 电投能源 10,410,899.40 2.09 22 600516 方大炭素 10,238,729.66 2.06 23 000825 太钢不锈 10,125,373.00 2.04 24 600566 济川药业 9,947,055.00 2.00 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,098,410,162.60 卖出股票收入（成交）总额 2,038,038,252.76 注：买入股票成本总额、卖出股票收入总额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货，并主要投资 于流动性好、交易活跃且与基金投资目标匹配的期货合约。本基金的股指期货套保策略主要用于实现两项投资目标：第一、在合适的交易价格上建立股指期货多头套保仓位，力争获得相对于目标指数的超额收益；第二、在基金组合管理中，将股指期货合约作为高效管理权益仓位的投资工具，力争降低权益仓位调整的交易成本。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，其中，齐鲁银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责或/及处罚。 本基金对上述主体发行证券的投资决策程序符合公司投资管理制度的相关规定。 7.12.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,902,846.17 2 应收清算款 2,672,122.11 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 230,168.18 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,805,136.46 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 申万菱信中证 18,395 19,671.95 161,122,073.07 44.53% 200,743,485.22 55.47% 500 指数增强 A 申万菱信中证 9,275 3,812.22 1,379,424.61 3.90% 33,978,883.63 96.10% 500 指数增强 C 合计 27,482 14,453.97 162,501,497.68 40.91% 234,722,368.85 59.09% 注：（1）机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对于下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 （2）若同一持有人同时持有多个类别基金份额，会存在持有人户数合计数小于各份额类别持有人户数总和的情形。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 申万菱信中证 500 指数 91,511.74 0.03% 增强 A 基金管理人所有从业人 申万菱信中证 500 指数 员持有本基金 0.00 0.00% 增强 C 合计 91,511.74 0.02% 注：注：分级基金管理人的从业人员持有基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 申万菱信中证 500 指数 - 本公司高级管理人员、基 增强 A 金投资和研究部门负责人 申万菱信中证 500 指数 - 持有本开放式基金 增强 C 合计 - 申万菱信中证 500 指数 0~10 增强 A 本基金基金经理持有本开 申万菱信中证 500 指数 放式基金 0 增强 C 合计 0~10 9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 申万菱信中证 500 指数增强 A 申万菱信中证 500 指数增强 C 基金合同生效日（2016 年 4 月 21 546,955,898.05 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 319,948,322.36 37,570,235.84 本报告期基金总申购份额 66,505,746.71 6,838,680.93 减：本报告期基金总赎回份额 24,588,510.78 9,050,608.53 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 361,865,558.29 35,358,308.24 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内，经基金管理人股东会决议，同意免去安田敬之先生、福井雄介先生董事职务，由川上丰先生、四宫大辅先生继任公司董事会董事，并授权川上丰先生履行股东代表相应职责。 2、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、 基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略，未发生显著的改变。 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无。 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金聘用毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）负责基金审计事务，未发生改聘会计师事务所事宜。 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.7.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 申万宏源证券 2 1,175,842,144.16 28.44% 1,107,016.84 28.44% - 国泰君安证券 2 643,872,766.90 15.57% 608,137.90 15.62% - 长江证券 1 265,239,377.97 6.41% 250,882.16 6.45% - 天风证券 2 235,311,682.32 5.69% 222,580.38 5.72% - 财通证券 2 214,423,703.57 5.19% 201,491.02 5.18% - 兴业证券 1 164,967,227.77 3.99% 154,391.66 3.97% - 海通证券 2 150,260,522.71 3.63% 140,631.01 3.61% - 方正证券 2 137,141,354.87 3.32% 128,678.30 3.31% - 国金证券 2 132,622,568.30 3.21% 125,400.90 3.22% - 东兴证券 1 107,792,657.36 2.61% 100,885.27 2.59% - 国投证券 1 106,498,254.67 2.58% 99,673.52 2.56% - 长城证券 3 90,305,067.34 2.18% 85,417.06 2.19% - 民生证券 1 75,966,895.61 1.84% 71,097.45 1.83% - 信达证券 1 75,201,934.63 1.82% 70,381.32 1.81% - 西南证券 2 63,168,425.65 1.53% 59,749.19 1.53% - 广发证券 1 61,346,081.82 1.48% 57,414.12 1.47% - 中邮证券 1 58,690,930.76 1.42% 54,931.27 1.41% 新增 华泰证券 1 54,330,945.85 1.31% 50,848.08 1.31% - 光大证券 1 52,967,546.15 1.28% 49,572.32 1.27% - 国元证券 1 45,327,688.33 1.10% 42,874.92 1.10% - 东北证券 2 41,672,867.40 1.01% 39,419.36 1.01% - 中信证券 3 34,634,783.00 0.84% 32,415.03 0.83% - 东方证券 1 22,809,992.80 0.55% 21,348.04 0.55% - 太平洋证券 1 21,090,939.06 0.51% 19,948.72 0.51% - 东吴证券 1 20,056,397.84 0.49% 18,770.97 0.48% - 华金证券 2 18,291,044.26 0.44% 17,301.92 0.44% - 华创证券 1 16,087,451.96 0.39% 15,217.06 0.39% - 银河证券 1 15,938,600.84 0.39% 14,917.18 0.38% - 招商证券 2 13,539,408.00 0.33% 12,671.77 0.33% - 中泰证券 3 13,336,613.25 0.32% 12,582.86 0.32% - 国信证券 1 5,375,478.76 0.13% 5,030.85 0.13% - 西部证券 1 850,974.35 0.02% 796.34 0.02% - 中银国际 1 129,840.00 0.00% 121.52 0.00% - 中信建投证券 2 5,894.36 0.00% 5.57 0.00% - 华融证券 2 - - - - - 华信证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 中航证券 2 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 红塔证券 2 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 五矿证券 1 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 东方财富证券 2 - - - - - 北京高华 2 - - - - - 申港证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 注：(1)交易单元选择的标准:1、经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;2、公司财务状况良好;3、有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;4、有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;5、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。(2)本基金本报告期内退租申港证券交易席位1个。 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 券商 占当期债 债券成 回购成 成交金 成交金 名称 成交金额 成交金额 成交金额 券成交总 交总额 交总额 额 额 额的比例 的比例 的比例 申万 宏源 - - - - - - - - 证券 国泰 君安 - - - - - - - - 证券 长江 - - - - - - - - 证券 天风 - - - - - - - - 证券 财通 - - - - - - - - 证券 兴业 - - - - - - - - 证券 海通 - - - - - - - - 证券 方正 - - - - - - - - 证券 国金 - - - - - - - - 证券 东兴 - - - - - - - - 证券 国投 - - - - - - - - 证券 长城 - - - - - - - - 证券 民生 - - - - - - - - 证券 信达 - - - - - - - - 证券 西南 - - - - - - - - 证券 广发 - - - - - - - - 证券 中邮 - - - - - - - - 证券 华泰 - - - - - - - - 证券 光大 - - - - - - - - 证券 国元 - - - - - - - - 证券 东北 - - - - - - - - 证券 中信 - - - - - - - - 证券 东方 - - - - - - - - 证券 太平 洋证 - - - - - - - - 券 东吴 - - - - - - - - 证券 华金 - - - - - - - - 证券 华创 - - - - - - - - 证券 银河 - - - - - - - - 证券 招商 - - - - - - - - 证券 中泰 - - - - - - - - 证券 国信 - - - - - - - - 证券 西部 - - - - - - - - 证券 中银 - - - - - - - - 国际 中信 建投 - - - - - - - - 证券 华融 - - - - - - - - 证券 华信 - - - - - - - - 证券 平安 - - - - - - - - 证券 浙商 - - - - - - - - 证券 德邦 - - - - - - - - 证券 中投 - - - - - - - - 证券 中航 - - - - - - - - 证券 东海 - - - - - - - - 证券 红塔 - - - - - - - - 证券 渤海 - - - - - - - - 证券 五矿 - - - - - - - - 证券 第一 - - - - - - - - 创业 东方 财富 - - - - - - - - 证券 北京 - - - - - - - - 高华 申港 - - - - - - - - 证券 中金 - - - - - - - - 公司 瑞银 - - - - - - - - 证券 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 基金合同； 招募说明书及其更新； 产品资料概要及其更新； 发售公告； 成立公告； 定期报告； 其他临时公告。 11.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 11.3 查阅方式 上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，查询网址：www.swsmu.com。 申万菱信基金管理有限公司 二〇二四年八月三十日