申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证500指数增强型 证券投资基金更新招募说明书 （2020年第3号） 基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 二〇二〇年十二月 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 重要提示 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）由申万菱信基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本基金管理人”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《申万菱信中证500指数增强型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及其他有关规定募集，并经中国证监会2015年12月29日证监许可【2015】3120号文注册募集。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金作为增强型指数基金的特有风险等。 本基金可投资存托凭证。CDR属于市场创新产品，交易价格存在大幅波动的风险。存托凭证存续期间，存托凭证项目内容可能发生重大、实质变化，基金可能无法对此行使表决权，也可能存在失去应有权利的风险。存托凭证如退市，本基金可能面临存托人无法卖出等风险。 基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。 投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书承担投资风险。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。本基金为增强型指数基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的情形除外。 本次招募说明书所载内容中有关财务数据和净值表现截止日为2020年9月30日（财务数据未经审计），其他信息截止日为2020年11月30日。 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 目 录 第一部分 绪言..............................................................................................................4 第二部分 释义..............................................................................................................5 第三部分 基金管理人................................................................................................10 第四部分 基金托管人................................................................................................21 第五部分 相关服务机构............................................................................................26 第六部分 基金的募集................................................................................................28 第七部分 基金合同的生效........................................................................................32 第八部分 基金份额的申购与赎回............................................................................34 第九部分 基金的转让、非交易过户、转托管、冻结与解冻................................45 第十部分 基金的投资................................................................................................46 第十一部分 基金的财产............................................................................................63 第十二部分 基金资产估值........................................................................................65 第十三部分 基金的收益与分配................................................................................70 第十四部分 基金费用与税收....................................................................................71 第十五部分 基金的会计与审计................................................................................74 第十六部分 基金的信息披露....................................................................................75 第十七部分 风险揭示................................................................................................82 第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产清算............................................90 第十九部分 基金合同的内容摘要............................................................................92 第二十部分 基金托管协议的内容摘要..................................................................110 第二十一部分 对基金份额持有人的服务..............................................................125 第二十二部分 招募说明书的存放及查阅方式......................................................127 第二十三部分 其它应披露事项..............................................................................128 第二十四部分 备查文件..........................................................................................129 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 第一部分 绪言 《申万菱信中证500指数增强型证券投资基金更新招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他相关法律法规及《申万菱信中证500指数增强型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书由本基金管理人根据基金合同编写，并经中国证监会注册，主要向投资者披露本基金及与本基金相关事项的信息，是投资者据以选择及决定是否投资于本基金的要约邀请文件。基金合同是规定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受。投资者按照法律法规和基金合同的规定享有权利、承担义务。本基金投资者欲了解本基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的情形除外。申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 2、基金管理人：指申万菱信基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司 4、基金合同：指《申万菱信中证500指数增强型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《申万菱信中证500指数增强型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《申万菱信中证500指数增强型证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金份额发售公告：指《申万菱信中证500指数增强型证券投资基金基金份额发售公告》 8、基金产品资料概要：指《申万菱信中证500指数增强型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，2012年12月28日第十一届全国人大常委会第30次会议修订，2012年12月28日中华人民共和国主席令第71号公布，自2013年6月1日起实施，并经2015年4 月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 7、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 20、合格境外机构投资者：指符合现时有效的相关法律法规规定可投资于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者 21、基金份额持有人大会：指按照基金合同第八部分之规定召集、召开并由基金份额持有人或其合法的代理人进行表决的会议 22、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 25、销售机构：指申万菱信基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书协议，办理基金销售业务的机构 26、基金销售网点：指基金管理人的直销中心及基金销售机构的销售网点 27、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 28、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为申万菱信基金管理有限公司 29、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 30、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理基金交易业务引起的基金份额变动及结余情况的账户 31、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 32、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 33、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月 34、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 35、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 36、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 37、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日），n为自然数 38、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 39、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 40、《业务规则》：指《申万菱信基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人、销售机构和投资人共同遵守 41、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书规定的条申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书件和销售网点规定的手续，申请购买基金份额的行为 42、申购：指在基金存续期内，投资人根据基金合同和招募说明书规定的条件和销售网点规定的手续，申请购买基金份额的行为 43、赎回：指在基金存续期内，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件和销售网点规定的手续，将基金份额兑换为现金的行为 44、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 45、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 46、指令：指基金管理人在运用基金财产进行投资时，向基金托管人发出的资金划拨及实物券调拨指令 47、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理申购申请的一种投资方式 48、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10% 49、销售服务费：指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用，该笔费用从基金财产中计提，属于基金的营运费用 50、基金份额分类：本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购时，收取申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值 51、元：指人民币元 52、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、证券持有期间的公允价值变动、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 53、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 54、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 55、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 56、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 57、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 58、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金申购赎回价格的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 59、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 60、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：申万菱信基金管理有限公司 注册地址：上海市中山南路100号11层 办公地址：上海市中山南路100号11层 法定代表人：刘郎 设立日期：2004年1月15日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会，证监基金字【2003】144号文 组织形式：有限责任公司 注册资本：壹亿伍仟万元人民币 联系电话：（021）23261188 联系人：何一鸣 股权结构：申万宏源证券有限公司持有 67%的股权，三菱UFJ信托银行株式会社持有33%的股权 二、主要人员情况 1、董事会成员 刘郎先生，董事长，硕士研究生，副教授。曾任湖南邵阳学院助教，东南大学系副主任、副教授。1994年起从事金融相关工作，历任泰阳证券有限责任公司党委副书记、总裁、董事，万联证券有限责任公司总裁、董事，广州城市职业学院商学部主任，大通证券股份有限公司党委委员、副总经理，申银万国证券股份有限公司副总经理，申万宏源证券有限公司副总经理。现任申万菱信基金管理有限公司董事长。 刘义伟先生，董事，硕士研究生，中级经济师。2003年起从事金融相关工作，曾任职于中国工商银行总行资金运营部、金融市场部，申万宏源证券有限公司固定收益交易总部，现任职于申万宏源证券有限公司资产管理事业部。 杨正平先生，董事，大学本科学历。1992年起从事金融相关工作，曾任职于合肥市建设银行，申银万国证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司安徽分公司，现任申万宏源证券有限公司零售客户事业部副总经理（主持工作）兼零售申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书客户事业部经纪业务总部总经理。 安田敬之先生，董事，日本籍，大学学历。1987年4月至今任职于三菱UFJ信托银行株式会社（原三菱信托银行），曾任职于市场国际部、伦敦分行、海外资产管理事业部、受托财产企划部等，现任海外资产管理事业部常务执行役员。 福井雄介先生，董事，日本籍，大学学历。1996年4月至今任职于三菱UFJ信托银行株式会社，曾任职于高松分行、企业金融部、信用投资部、纽约分行、海外资产管理事业部等，现任资产管理事业部国际协同战略室室长。 汪涛先生，董事，硕士研究生。2003年起从事金融相关工作，曾任职于汇丰银行、新加坡华侨银行、渣打银行、宁波银行、永赢基金管理有限公司、平安基金管理有限公司等。2020年3月加入申万菱信基金管理有限公司，现任公司总经理，兼任申万菱信（上海）资产管理有限公司董事长。 白虹女士，独立董事，硕士研究生。曾任职于中国农业银行总行、韩国釜山分行、万事达卡国际组织、FEXCO国际商务、跨界创新平台（COIN）、汉德产业促进资本，现任社会价值投资联盟（深圳）常务理事兼创始秘书长。 白硕先生，独立董事，博士研究生。曾任职于沈阳航空工程学院、北京大学、中国科学院计算技术研究所、国家计算机网络信息安全管理中心、上海证券交易所等。现任上海丹渥智能科技有限公司董事长。 余卫明先生，独立董事，大学本科学历。曾任职于湖南省民政干部中等专业学校、中南工业大学，现任中南大学法学院教授。 2、监事会成员 刘震先生，监事会主席，博士研究生。1997年7月起从事金融相关工作，曾任职于申万宏源证券有限公司（原申银万国证券股份有限公司）研发中心、计统部、办公室，现任申万菱信基金管理有限公司监事会主席、党总支副书记，兼任申万菱信（上海）资产管理有限公司执行监事。 增田义之先生，监事，日本籍，硕士研究生。1989年4月至今任职于三菱UFJ信托银行株式会社（原三菱信托银行），曾任职于资产运用部、股票运用部、指数战略运用部、受托财产企划部等，现任资产管理事业部部长。 葛诚亮先生，职工监事，硕士研究生。2011年2月加入申万菱信基金管理有限公司，从事风险管理工作，现任风险管理部负责人。 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 葛菲斐女士，职工监事，大学本科学历，2006年加入申万菱信基金管理有限公司，曾任职于行政管理总部，主要从事行政管理、人力资源相关工作，曾任人力资源总部总监助理，现任组织与人力资源部负责人。 3、高级管理人员 刘郎先生，相关介绍见董事会成员部分。 汪涛先生，相关介绍见董事会成员部分。 王伟先生，博士研究生。曾任职于申银万国证券股份有限公司。2003年加入申万巴黎基金管理有限公司筹备组，后正式加入申万菱信基金管理有限公司，历任市场部副总监、总监，首席市场官，现任公司副总经理。 张丽红女士，硕士研究生。曾任职于中国农业银行股份有限公司，申银证券股份有限公司，申银万国证券股份有限公司。2004年加入申万菱信基金管理有限公司，历任财务管理总部总监、首席财务官兼财务管理总部总监，现任公司副总经理。 周小波先生，硕士研究生。2006年起从事金融相关工作，曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司、太平资产管理有限公司。2020年5月加入申万菱信基金管理有限公司，现任公司副总经理。 王菲萍女士，硕士研究生。曾在申银万国证券股份有限公司总裁办任法律顾问等职务。2004年加入申万菱信基金管理有限公司，曾任监察稽核总部总监，现任公司督察长。 4、基金经理 俞诚先生，经济学学士。2009年起从事金融相关工作，2009年08月加入申万菱信基金管理有限公司，曾任产品与金融工程总部金融工程师、数量研究员，申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金、申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信价值优享混合型证券投资基金、申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF）基金经理，现任申万菱信中证500指数增强型证券投资基金、申万菱信量化驱动混申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书合型证券投资基金、申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)、申万菱信价值优利混合型证券投资基金、申万菱信创业板量化精选股票型证券投资基金基金经理。 袁英杰先生，2017年8月至2020年4月任本基金基金经理。 5、投资决策委员会委员名单 本委员会由以下人员组成：公司总经理、分管投资的副总经理和宏观策略分析师等。 总经理为本委员会主席，分管投资的副总经理为会议召集人，宏观策略分析师为本委员会秘书，负责协调统筹本委员会的各项事宜。 督察长、法律合规与审计部负责人、风险管理部负责人作为非执行委员，有权列席本委员会的任何会议，但不参与投票表决。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度报告、中期报告和年度报告； （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书金事务的行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 四、基金管理人的承诺 1、本基金管理人于此承诺将遵守适用的法律法规和基金合同。 2、本基金管理人承诺禁止用本基金财产从事以下行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于本基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用本基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向本基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或明示、暗示他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律法规、中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他行为。 3、本基金基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为本基金份额持有人谋取最大利益； （2）不为自己、其代理人、代表人、受雇人或任何第三人牟取非法利益； （3）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书活动； （4）不协助、接受委托或以其他任何形式为除本基金管理人以外的其他组织或个人进行证券交易。 五、基金管理人的内部控制制度概述 1、内控体系设计依据 本基金管理人内控体系的设计基于满足国家有关法律法规的要求，以及本基金管理人对相关法律法规精神的深入理解，结合本基金管理人对基金管理业务的理解和规划并借鉴股东单位在资产管理业务领域长期的实践经验。 2、内控体系设计原则 （1）健全性原则：内部控制覆盖公司的各项业务、部门或机构和各级人员，并贯穿到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则：本基金管理人内控体系注重于建立不同层次的风险控制和监察程序，同时各业务部门和岗位均设立并遵循合理的管理制度和有效率的工作流程。本基金管理人内部控制体系的建立在各项业务的运行过程中将发挥事前防范风险、事中监控和事后稽核的作用。 （3）独立性原则：本基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司旗下基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。设立独立于各业务和管理部门的风险管理部对各部门、岗位进行流程监控和风险管理。此外，更具独立性的督察长和法律合规与审计部，对各部门的业务开展进行合规监察，并代表董事会对公司的运营进行独立的稽核。 （4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。 （5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，通过合理的成本控制达到最佳的内部控制效果。 3、风险管理及内部风险控制的组织结构 为满足业务发展中风险控制的要求，本公司建立了董事会、经营管理层、内部风险控制部门、各职能部门的四级风险管理及内部风险控制组织结构，并明确了相应的风险管理职能。 （1）董事会对有效的风险管理承担最终责任，董事会下设风险控制委员会与督察长。风险控制委员会负责监督和核实公司作出的与其所管理的基金有关的申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书重大投资决策是否符合该基金的一般投资政策；检查和监督公司存在或潜在的各种风险以及公司遵守法律的情况。督察长负责独立监督检查基金和公司运作的合法、合规情况及公司内部风险控制情况，依法向中国证监会和公司董事会报告。 （2）经营管理层对有效的风险管理承担直接责任，经营管理层下设风险管理委员会，负责指导、协调和监督各职能部门和各业务单元开展风险管理工作，审核公司的风险控制制度和风险管理流程，确保对公司整体风险进行风险评估的识别、监控与管理，对公司存在的风险隐患或出现的风险问题进行研究、提出解决方法，组织实施风险应对方案等。 （3）法律合规与审计部和风险管理部是公司内部风险控制部门，负责对投资组合市场风险、流动性风险、信用风险、合规风险、操作风险、声誉风险、子公司管控风险等的风险管理进行独立评估、监控、检查和报告。 （4）各职能部门负责执行风险管理的基本制度流程，具体制定、组织实施并持续完善本部门业务相关的风险管理制度和相关应对措施、控制流程、监控指标等，将风险管理的原则与要求贯穿业务开展的全过程并对其风险管理的有效性负责。 六、基金管理人内部控制要素 1、内部控制环境 （1）内部控制环境包括经营理念和内控文化，公司治理结构、组织结构、员工道德素质等内容； （2）本基金管理人致力于营造一个强调内控和风险管理的文化氛围； （3）本基金管理人按现代企业制度的要求，建立了符合公司发展需要的组织结构和运行机制，充分发挥独立董事、监事会对公司管理层和经营活动的监督，通过在董事会、监事会层面建立专业化、民主、透明的决策程序和管理、议事规则，防止不正当的关联交易、利益输送和公司内部人控制的现象并确保基金份额持有人的利益不受侵犯； （4）本基金管理人建立了科学的聘用、培训、评估考核、晋升、淘汰等人力资源管理制度，建立了健全的激励与约束机制，确保公司职员具备和保持良好的职业操守和专业素养； （5）本基金管理人建立了贯穿于公司整体的、层次明晰、权责统一、监管申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书明确的四层内部控制防线，包括： 第一层：员工的自律与岗位之间的相互制衡与监督； 第二层：严格的授权管理及等级监督制度； 第三层：独立于各部门、服务于公司高级管理层的由风险管理部对各业务部门实施的日常常规风险检查； 第四层：服务于董事会的独立的合规监察与稽核； （6）本基金管理人建立了重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，有关部门和岗位之间相互监督、相互制衡。 2、风险评估 （1）风险评估，包括风险鉴别和风险测算两大部分，是风险控制管理的前提； （2）风险鉴别指公司需要确认并了解它所面临风险的特征； （3）风险测算则在风险鉴别的基础上进一步对风险可能产生的损失作出较为科学和准确的估测； （4）风险管理委员会需要从风险损失的领域进行划分，确认某项风险将导致公司承担相应法律责任、社会和公众责任、经济损失或是在以上三个领域的任何组合损失； （5）各部门应负责落实其相关的风险控制措施； （6）风险管理部需要在预期风险损失发生的情景下，评估风险对各方面产生的冲击效应。 3、控制活动 （1）严格的流程控制是公司进行有效的内部控制的基础。 1）本基金管理人各项业务操作均应严格遵守公司制定的相应流程，主要的基本业务流程包括：销售和基金募集管理流程、客户开户和注册登记管理流程、客户服务与客户关系处理流程、投资决策管理流程、投资交易管理流程、基金清算与基金会计管理流程、产品开发流程、信息披露管理流程、信息技术管理与操作流程、紧急应变程序、绩效评估与考核程序、授权管理程序、风险控制流程和监察稽核程序等； 2）在主要基本业务流程体系的基础上，各部门结合基本业务流程和其部门、申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书岗位的职责进一步制定具体的、涵盖操作细节的操作流程；在销售、注册登记、投资、交易、基金清算及授权管理等重要操作流程设计与执行中应产生和保留详细的书面记录； 3）风险管理部在日常业务运行过程中对操作流程的遵守情况进行全面监督和记录； 4）各部门主管负责对本部门的流程运作进行实时监控以保证本部门的工作严格遵守相关业务流程； 5）法律合规与审计部以定期稽核的方式检查各业务部门对相关流程运作与遵守情况，并对该流程的合理性、可操作性以及得到遵守的实际状况进行评估； （2）严格的分级授权是公司内部控制的基本方式； （3）建立完善的资产分离制度，基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他委托资产实行独立运作，分别核算； （4）严格执行岗位分离制度，明确制定了岗位职责； （5）建立科学的业绩评估和考核体系，定期对各项业务开展作出综合评价并对各部门和岗位人员的业绩进行评估、考核； （6）制定切实有效的紧急应变制度，建立危机处理的机制，明确危机处理的程序。 4、信息沟通 （1）建立公司内部的信息沟通渠道，保障信息的及时、准确的传递，并且维护渠道的畅通； （2）建立清晰的报告系统； （3）如果遇到紧急情况无法联络上级主管，可以越级汇报。 5、内部监控 本基金管理人建立了有效的内部监控体系，设置督察长和独立的法律合规与审计部，对公司内控制度的执行情况进行持续的监督，保证内控制度落实。 （1）设督察长，对董事会负责，经董事会聘任，报中国证监会核准。根据公司监察稽核工作的需要和董事会授权开展工作； （2）设独立于公司运营管理部门的法律合规与审计部，法律合规与审计部通过定期稽核计划以及不定期的抽查稽核实现对公司的内部风险监控； 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 （3）设独立于各业务部门的风险管理部，该部门的工作主要对公司管理层负责； （4）各部门主管负责本部门对于内控制度的执行和监督；在具体的业务运营中，授权管理、岗位间相互监督与相互制衡以及业务流程中跨部门之间的相互校验与会签制度的执行将赋予各岗位具体的监督职能； （5）督察长、风险管理部和投资总监有权对整个投资交易过程实施全程跟踪的在线监控；信息技术部在信息技术方面对这项实时监控提供充分的技术支持。监控者根据其授权范围和监控领域对于投资交易过程中的控制参数进行预设置； （6）各部门在发现任何有违反内控原则的行为时，应立即根据报告流程逐级上报，遇到紧急情况可以越级上报； （7）对于员工个人违反法律法规和有关规定，视其给公司造成的损失及影响程度进行处理。对各项规定制度完善、风险防范工作积极主动并卓有成效的部门，公司将给予适当表彰与鼓励。由于部门制度不合适或管理不完善而造成较大风险并给公司带来损失的，公司将追究部门主要负责人的责任。 七、基金管理人内部控制制度声明 1、本基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； 2、本基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部合规控制。 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 第四部分 基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间：1984年1月1日 法定代表人： 陈四清 注册资本：人民币35,640,625.7089万元 联系电话：010-66105799 联系人：郭明 （二）主要人员情况 截至2020年6月，中国工商银行资产托管部共有员工212人，平均年龄33岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历 或高级技术职称。（三）基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2020年6月，中国工商银行共托管证券投资基金1094只。自2003年以来，本行连续十七年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书威财经媒体评选的 73项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 （四）基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。从2005年至今共十三次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402审阅，全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。” 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 （1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 （2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。 （3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。 （4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基 金资产和其他委托资产的安全与完整。 （5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 （6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。 4、内部风险控制措施实施 （1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 （2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。 （3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。 （4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书益最大化目的。 （5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。 （6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 （7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 （1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。 （2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 （3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。 （4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 第五部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、直销机构 申万菱信基金管理有限公司直销中心 住所：上海市中山南路100号10层 办公地址：上海市中山南路100号10层 法定代表人：刘郎 电话：（021）23261188 传真：（021）23261199 联系人：张芸茜 客户服务电话：400 880 8588（免长途话费）或86-21-962299 网址：www.swsmu.com 电子邮件：service@swsmu.com 2、其他销售机构 具体名单详见基金管理人网站的公示。 基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金或变更销售机构，并在基金管理人网站公示。具体请以各发售机构实际情况为准。 二、登记机构 名称：申万菱信基金管理有限公司 住所：上海市中山南路100号11层 办公地址：上海市中山南路100号11层 邮政编码：200010 法定代表人：刘郎 电话：（021）23261188 传真：（021）23261199 联系人：严嘉惠申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 联系人：陈颖华 经办律师：黎明、陈颖华 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场2座办公楼8层 办公地址：上海静安区南京西路1266号恒隆广场二期16楼 法定代表人：邹俊 电话：（010）8508 5000 传真：（010）8508 5111 联系人：虞京京 经办注册会计师：王国蓓、虞京京申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 第六部分 基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定募集，本次募集经中国证监会证监许可【2015】3120号文注册。 一、基金基本情况 1、基金名称 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 2、基金的类别 股票型证券投资基金 3、基金的运作方式 契约型开放式 4、基金存续期限 不定期 二、募集方式和募集场所 本基金通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。 三、募集期 募集期限为自基金份额发售之日起不超过3个月，具体募集时间以基金份额发售公告为准，请投资者就募集和认购事宜仔细阅读本基金的基金份额发售公告。 四、募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 五、基金的最低募集份额总额和最低募集金额 本基金的最低募集份额总额为2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币。 六、认购时间 投资人可在募集期内前往本基金销售机构的销售网点办理基金份额认购手续，具体的业务办理时间详见本基金的基金份额发售公告或各销售机构相关业务申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书办理规则。 七、认购手续 1、投资人认购本基金份额应提交的文件和办理的手续 投资者认购本基金基金份额，应开立申万菱信基金管理有限公司开放式基金账户。募集期内，投资者可通过基金管理人及其他销售机构的营业网点办理开户和认购手续。 在募集期间，投资者认购本基金基金份额应当按照基金管理人及其他销售机构销售网点的规定，到相应的销售网点填写认购申请书，并按照其规定的方式全额缴纳认购款。 投资者认购本基金份额应提交的文件和办理的手续详见本基金的基金份额发售公告。 2、认购的确认 基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。 八、认购方式 1、本基金基金份额初始面值为人民币1.00元，按初始面值发售。 2、认购费率 本基金对通过基金管理人直销中心认购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的认购费率，对通过直销中心认购的养老金客户实施特定认购费率。养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收 益形成的补充养老基金等，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保 障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产 管理计划、企业年金养老金产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养 老基金类型，基金管理人将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金 客户范围，并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他 投资人。 本基金的认购费率如下表：申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书认购金额（元） 特定认购费率 认购费率 100万以下 0.40% 1.00% 100万（含）—300万 0.24% 0.60% 300万（含）—500万 0.12% 0.30% 500万（含）以上 400元/笔 1,000元/笔 基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。 3、认购份额的计算 本基金采用前端收费模式，即投资人在认购基金时缴纳认购费。登记机构根据单次认购的实际确认金额确定每次认购所适用的费率并分别计算。 当认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下： 净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率） 认购费用＝认购金额－净认购金额 认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/基金份额初始面值 当认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下： 认购费用＝固定金额 净认购金额=认购金额－认购费用 认购份额＝（净认购金额+认购资金利息）/基金份额初始面值 净认购金额以人民币元为单位，计算结果保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入；认购份额的计算结果按照四舍五入方法保留到小数点后2位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 举例说明： 假设某投资人（非养老金客户）认购本基金，认购金额 10,000 元，认购费率为1.00%，假定募集期间认购资金所得利息为35.5元且该笔认购全部予以确认，则其可得到的基金份额计算如下： 净认购金额=10,000/（1+1.00%）=9,900.99元 认购费用=10,000-9,900.99=99.01元 认购份额=（9,900.99+35.5）/1.00=9,936.49份 即：该投资人投资10,000 元认购本基金，假定募集期间认购资金所得利息申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书为35.5元，在基金发售结束后，其所获得的基金份额为9,936.49份。 九、基金份额的认购原则 1、投资人在募集期内可以多次认购本基金份额，认购费按每笔认购申请单独计算。认购申请一经受理不得撤销。 2、投资人在其他销售机构首次单笔认购最低金额为人民币 1,000 元（含认购费，下同），追加认购的单笔认购最低金额为人民币1,000 元。投资人在直销中心首次单笔认购最低金额为1,000元人民币，追加认购的最低金额为1,000 元人民币。 基金管理人对募集期间的单个投资人的累计认购金额不设上限限制。 3、基金管理人可根据有关法律法规的规定和市场情况，调整认购的数额限制，基金管理人最迟应于调整实施前2个工作日在指定媒介上予以公告。 4、投资者认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。 5、具体规则请参照申万菱信基金管理有限公司直销中心和各基金销售机构的规定。 十、募集资金利息的处理方式 本基金的有效认购款项在基金募集期间产生的利息在基金合同生效后将折算为基金份额，归基金份额持有人所有。利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。 十一、募集资金的保管 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专用账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 第七部分 基金合同的生效 一、基金备案和基金合同生效 1、本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售。基金管理人应当自基金募集期结束之日起10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。 2、基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。 3、基金合同生效前，基金投资者的认购款项只能存入专用账户，任何人不得动用。有效认购资金在基金募集期形成的利息折成基金份额，归基金投资者所有。利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息； 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露。 基金合同生效后，如出现下述情况之一的，本基金将根据基金合同的约定进入清算程序并终止，而无需召开基金份额持有人大会审议： 1、连续60个工作日基金份额持有人数量不满200人；申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 2、连续60个工作日基金资产净值低于5000万元。 法律法规另有规定时，从其规定。申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 第八部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，在当日的开放时间结束后不得撤销； 4、除投资人指定赎回外，赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。 5、本基金暂不采用摆动定价机制。待未来条件成熟，基金管理人在履行适当程序后，可以对本基金采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循届时有效的相关法律法规及监管部门、自律组织的规定。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。基金份额持有人在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额，则赎回申请成立，否则所提交的赎回申请不成立，登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资人T日的赎回申请经本基金的登记机构确认生效后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。 基金销售机构受理申请并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到该申请。申购和赎回申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询，否则如因申请未得到登记机构或基金管理人的确认而产生的后果，由投资人自行承担。 五、申购和赎回的数量限制 1、申购金额的限制 投资人在其他销售机构办理基金份额申购时，首次申购单笔最低金额为 1元人民币（含申购费），追加申购单笔最低金额为1元人民币（含申购费）。通过直销中心首次申购单笔最低金额为10元人民币（含申购费），追加申购单笔最低金额为10元人民币（含申购费）。本基金直销中心单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。 其他销售机构销售网点的投资人欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整首次申购的最低金额。 投资人可多次申购，对单个投资人累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。 2、赎回份额的限制 基金份额持有人在销售机构赎回时，每笔赎回申请不得低于 1 份基金份额（但交易账户内剩余基金份额不足1份的除外）；基金份额持有人在销售机构（网点）的某一交易账户内基金份额不足1份的，应一次性全部赎回。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 4、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 六、申购费用与赎回费用 1、基金份额的申购费用 （1）本基金对通过基金管理人直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率，对通过直销中心申购的养老金客户实施特定申购费率。养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。 A类基金份额的申购费用由A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 本基金A类基金份额的申购费率如下表：申购金额（元） 特定申购费率 申购费率100万以下 0.48% 1.20% 100万（含）—300万 0.16% 0.80% 300万（含）—500万 0.05% 0.50% 500万（含）以上 200元/笔 500元/笔 （2）本基金C类基金份额不收取申购费。 2、赎回费用 本基金A类份额和C类份额的赎回费用由赎回相应基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回相应基金份额时收取。对于持续持有期少于7日的投资者收取不少于1.5%的赎回费，对于持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对于持续持有期不少于30日的投资者，赎回费用不纳入基金财产，用于支付市场推广、销售、登记费和其他必要的手续费。申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 本基金A类基金份额的赎回费率如下表：持有期限 赎回费率7日以内 1.50% 7日（含）—90日 0.50% 90日（含）—180日 0.25% 180日（含）以上 0 本基金C类基金份额的赎回费率如下表：持有期限 赎回费率7日以内 1.50% 7日（含）以上 0.00% 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4、对特定交易方式（如网上交易、电话交易等），基金管理人履行适当程序后可以采用低于柜台交易方式的基金申购费率和基金赎回费率。 5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者适当调低基金申购费率和赎回费率。 七、申购份额与赎回金额的计算 1、申购份额计算 （1）A类基金份额的申购份额计算 本基金 A 类基金份额的申购费用采用前端收费模式（即申购基金时缴纳申购费）。申购金额包括申购费用和净申购金额。登记机构根据单次申购的实际确认金额确定每次申购所适用的费率并分别计算。 当申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 申购费用＝申购金额－净申购金额申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值 当申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下： 申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值 净申购金额以四舍五入方式保留到小数点后两位。申购份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 举例说明： 某投资人（非养老金客户）投资10,000元申购A类基金份额，对应费率为1.20%，假设申购当日A类基金份额净值为1.1320元，则其可得到的申购基金份额为： 净申购金额=10,000/（1+1.20%）=9,881.42元 申购费用=10,000-9,881.42=118.58元 申购份额=9,881.42 /1.1320=8,729.17份 即：该投资人投资10,000元申购A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.1320元，则可得到8,729.17份A类基金份额。 （2）C类基金份额的申购份额计算 申购本基金 C 类基金份额不收取申购费用，登记机构根据单次申购金额计算申购份额。 申购份额=申购金额/T日C类基金份额净值 申购份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 2、赎回金额计算 投资人在赎回A类/C 类基金份额时需缴纳一定的赎回费用。计算公式如下： 赎回总金额＝赎回份额×T日基金份额净值 赎回费＝赎回总金额×赎回费率 赎回金额＝赎回总金额－赎回费 赎回金额单位为人民币元，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 举例说明： 某基金份额持有人持有10,000份A类基金份额90日后（未满180日）决定赎回，对应的赎回费率为0.25%，假设赎回当日A类基金份额净值是1.1320元，则可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.1320=11,320.00元 赎回费=11,320.00×0.25%=28.30元 赎回金额=11,320.00-28.30=11,291.70元 即：该份额持有人持有10,000份A类基金份额90日后（未满180日）赎回，假设赎回当日A类基金份额净值是1.1320元，则可得到的赎回金额为11,291.70元。 3、基金份额净值计算 本基金分为A类和C类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值。 T日基金份额净值＝T日闭市后的该类份额基金资产净值/T日该类份额的基金份额总数 本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5位四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 八、申购和赎回的登记 投资者申购基金份额成功后，在正常情况下，登记机构在 T+1 日为投资者登记权益并办理登记手续，投资者自 T+2 日（含该日）后有权赎回或转出该部分基金份额。 投资者赎回基金份额成功后，在正常情况下，登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的登记手续。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整，但不得实质影响投资者的合法权益，并最迟于实施日前3个工作日在指定媒介上刊登公告。 九、拒绝或暂停申购的情形申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 4、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 5、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时。 6、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的。 7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受申购申请。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、4、7、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利息的损失。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。当发生上述第5、6项情形时，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。如果法律法规、监管要求调整导致上述第5项内容取消或变更的，基金管理人在履行适当程序后，有权修改或取消上述限制，而无须召开基金份额持有人大会，并在招募说明书或相关公告中明确。 十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 3、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 4、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请。 5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第3项所述情形，按基金合同的相关条款处理。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 十一、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理该单个账户的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。若基金发生巨额赎回，在出现单个基金份额持有人超过基金总份额20%的赎回申请（“大额赎回申请人”）情形下，基金管理人应当对大额赎回申请人的赎回申请延期办理，即按照保护其他赎回申请人（“小额赎回申请人”）利益的原则，基金管理人应当优先确认小额赎回申请人的赎回申请，具体为：如小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认，则基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认，对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理；如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认，则对全部未确认的赎回申请（含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请）延期办理。延期办理的具体程序，按照本条规定的延期赎回或取消赎回的方式办理；同时，基金管理人应当对延期办理的事宜在指定媒介上刊登公告。 （3）暂停赎回：连续2个开放日以上（含2个开放日）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在2日内在指定媒介上予以公告。 十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个工作日的各类基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过1 日但少于2 周，暂停结束，基金重新开放申购申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书或赎回时，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定，在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近1个工作日的各类基金份额净值。 4、如发生暂停的时间超过2周（包括2周），暂停期间，基金管理人应每2周至少刊登暂停公告1次。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定，在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近1个工作日的各类基金份额净值。 十三、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 第九部分 基金的转让、非交易过户、转托管、冻结与解冻 一、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 二、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 三、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 四、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 五、基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 第十部分 基金的投资 一、投资目标 本基金为增强型股票指数基金，通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%，同时力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票及存托凭证）、权证、股指期货、债券（含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金持有的股票及存托凭证资产占基金资产净值的比例不低于80%，其中投资于中证500指数成份股及备选成份股的资产占股票及存托凭证资产的比例不低于80%；每个交易日日终，应当保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金投资股指期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 三、投资策略 本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化，在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下，力争获得超越标的指数的投资收益。 1、股票投资策略 （1）指数化投资策略申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 本基金将运用指数化的投资方法，通过控制对各成份股在标的指数中权重的偏离，实现跟踪误差控制目标，达到对标的指数的跟踪目标。 （2）指数增强策略 本基金主要通过申万菱信开发的成长股模型对股票进行综合评定，分析其投资价值，结合风险控制模型，对中证500指数股票组合进行优化，力求获得稳定适度的超额收益。 1）申万菱信成长股模型 申万菱信成长股模型是在传统估值模型的基础上，结合基金管理人自身的实践经验，经过长时间研究检验而成。成长股模型主要从长期、中期和短期三个方面观测个股的成长能力和盈利能力等因子，从个股的财务数据和交易数据等方面选出短期介入时机最优的个股，以期获得个股的潜在投资价值。 2）风险控制模型 作为增强型指数基金，如何平衡跟踪误差最小化和超额收益最大化是增强型指数基金管理的最终目标，本基金将通过风险控制模型，有效将投资组合风险控制在预算范围内。本基金主要采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合进行监控与评估。 本基金的风控目标为：力争使本基金的净值增长率与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。 3）模型的动态调整 数量化模型的研发是一个持续检验、修正与优化的动态过程。基金管理人将根据市场变化趋势以及后续深入持续的研究，定期或不定期地对数量化模型进行复核与检验，并对模型涉及的因子与策略进行修正与调整，不断改善模型的有效性与稳定性，以使得本基金能够有效的达成投资目标。 （3）股票投资组合调整 1）定期调整 本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的定期跟踪调整。中证指数有限公司原则上每半年审核一次中证500指数成份股，本基金将根据其公布的最新成份股和相应权重，对股票投资组合进行及时调整。 2）不定期调整申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 ①当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据指数公司的公告，进行相应调整； ②根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数； ③若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素，使得基金管理人无法按照其所需标的指数权重进行购买时，基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益等因素，确定调整策略。 2、债券投资策略 在债券投资部分，将根据当前宏观经济形势、金融市场环境，通过有效的投资组合体现债券市场战略投资与战术投资的结合，并积极运用基于债券研究的各种投资分析技术，寻找有利的市场投资机会。通过债券品种的动态配置与优化配比，动态调整固定收益证券组合的久期、银行间市场和交易所市场的投资比重，并相应调整不同债券品种间的配比，在较低风险条件下获得稳定投资收益。 3、股指期货投资策略 基金管理人可运用股指期货以提高投资效率，从而更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理，如预期大额申购赎回、大量分红等，以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 4、资产支持证券投资策略 在严格控制投资风险的前提下，本基金将从信用风险、流动性风险、利率风险、税收因素和提前还款因素等方面综合评估资产支持证券的投资品种，选择低估的品种进行投资。 5、其他金融衍生工具投资策略 当法律法规或监管机构允许时，本基金将以控制风险、提高投资效率和降低跟踪误差为目的对权证等其他金融衍生工具进行谨慎投资，以期更好地实现基金的投资目标。 6、融资及转融通证券出借业务投资策略申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资和转融通证券出借业务。 参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 参与转融通证券出借业务时，本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象，力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 7、存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于股票及存托凭证资产不低于基金资产净值的80%，其中，投资于中证500指数成份股、备选成份股的资产占股票及存托凭证资产的比例不低于80%； （2）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%，但除非法律法规另有规定，本基金指数化投资部分不受此限制； （3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%，但除非法律法规另有规定，本基金指数化投资部分不受此限制； （4）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%； （5）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%； （6）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%； （7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%； （8）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； （9）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%； 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 （10）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； （11）本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （12）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （13）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，在全国银行间同业市场中进行的债券回购期限不得超过 1年，债券回购到期后不得展期； （14）本基金投资于股指期货，还应遵循如下投资组合限制： 1）在任何交易日日终，本基金持有的买入股指期货合约价值不超过基金资产净值的10%，卖出股指期货合约价值不超过基金持有的股票总市值的20%； 2）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 3）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 4）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%； （15）在任何交易日日终，本基金融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%； （16）在任何交易日日终，本基金参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的50%，证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算。 （17）本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%； （18）每个交易日日终应当保证现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书收申购款等； （19）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；但除非法律法规另有规定，本基金指数化投资部分不受此限制； （20）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （21）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，存托凭证与境内上市交易的股票合并计算； （23）相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所的要求向其报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等。 除上述第（11）、（18）、（20）、（21）项外，因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，且该等事项无需召开基金份额持有人大会。 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）向其基金管理人、基金托管人出资； （5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并履行信息披露义务。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，在履行适当程序后，本基金可不受上述规定的限制，且该等取消无需召开基金份额持有人大会。 五、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% 中证500指数由中证指数有限公司编制并发布。该指数样本选自沪深两个证券市场，其成份股包含了500只沪深300指数成份股之外的A股市场中流动性好、代表性强的小市值股票，综合反映了沪深证券市场内小市值公司的整体情况。 如果指数编制单位变更或停止中证 500 指数的编制、发布或授权，或中证500指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致中证500指数不宜继续作为标的指数，或者今后法律法规发生变化，证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，按监管部门要求履行适当程序以后变更标的指数、业绩比较基准、基金名称等并及时公告。其中，若变更标的指数涉及申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案且在指定媒介公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项），则该等变更无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。 六、投资决策依据 为了保证整个基金投资管理计划的顺利贯彻与实施，本基金遵循以下投资决策依据以及具体的决策和管理程序： 1、投资决策依据 国家有关法律、法规和基金合同的有关规定是本基金进行投资的前提；宏观经济发展态势、微观行业运行环境和证券市场走势是本基金投资决策的基础；投资对象收益和风险的科学合理配比是本基金维护投资者利益的重要保障。 2、投资管理的基本程序 本基金实行以投资决策、研究支持、构建组合、归因分析、风险控制为核心的投资程序。坚持贯彻严谨、科学的投资程序是投资取得成功的关键，也是稳定管理、规范运作和风险控制赖以实现的保证。 （1）投资决策 本基金投资决策委员会定期和临时召开会议，对阶段性的投资组合整体风险水平和资产分配比例做出讨论和决议； （2）研究支持 研究部门从基本面分析对行业、个股和市场走势提出投资建议；数量分析小组利用数量模型和风险控制模型对市场、行业、风格进行分析和预期收益测算； （3）构建组合 根据投资决策委员会决议、研究部门及数量分析小组的研究成果，以及申购、赎回的动态情况，基金经理在综合判断的基础上，在授权范围内设计和调整投资组合； （4）交易执行 基金经理利用投资管理系统及电子交易系统和银行间债券交易系统向独立的交易部门下达交易指令，交易部门执行指令； 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 （5）归因分析 风险管理总部利用归因分析系统对投资组合中整体资产配置、股票行业配置、债券产品和期限配置、个股和个券选择、买卖成本等因素对整体业绩的贡献进行 分析。该归因分析将为基金经理进行积极投资风险的控制和调整提供依据； （6）风险控制 风险管理总部和法律合规与审计部负责对投资程序、交易执行等流程进行监控和定期稽查。 七、投资决策机制和决策过程 1、决策机制 本基金实行基金经理负责制，由投资决策委员会和基金经理共同协商，集体决策、分层授权、职责明确和规范运作。 2、决策过程 本基金投资决策过程可分为以下几个步骤： （1）研究部和数量分析小组向投资决策委员会会议提交宏观经济分析报告、行业分析报告、市场分析报告和数量分析报告，研究部、基金投资部和固定收益部提交投资策略分析报告和资产配置建议报告，基金经理提交基金组合分析报告和操作建议，供投资决策委员会会议讨论。 （2）投资决策委员会月度会议讨论上述报告，并形成月度投资决策建议，确定基金投资策略和投资计划。 （3）投资协调小组在投资决策委员会决议的框架下提出重点个股、重点券种、配置计划。 （4）根据基金合同、决策会议决议、投资协调小组建议和本基金投资限制，选择基金构建和调整投资组合。 （5）风险管理总部和法律合规与审计部负责对投资决策流程实施合规风险控制。 （6）风险管理总部负责定期对投资组合进行归因分析和绩效评估。 八、风险收益特征 本基金为增强型指数基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。根据 2017申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险测评，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 九、基金管理人代表基金行使股东权利和债权人权利的处理原则及方法 1、有利于基金资产的安全与增值； 2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利和债权人权利，保护基金份额持有人的利益。 十、基金投资组合报告 本投资组合报告所载数据截止日为2020年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。 1报告期末基金资产组合情况 占基金总资 序号 项目 金额(元) 产的比例 (%) 1 权益投资 697,047,048.76 84.64 其中：股票 697,047,048.76 84.64 2 固定收益投资 25,699,138.28 3.12 其中：债券 25,699,138.28 3.12 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 92,628,898.35 11.25 7 其他各项资产 8,192,393.13 0.99 8 合计 823,567,478.52 100.00 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 注：本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 2报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 2.1.1积极投资按行业分类的股票投资组合 占基金资产 代码 行业类别 公允价值（元） 净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 1,102,600.00 0.14 B 采矿业 - - C 制造业 65,516,768.36 8.12 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - - 业 E 建筑业 983,112.12 0.12 F 批发和零售业 30,633.15 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 1,900,080.00 0.24 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,672,162.27 0.70 J 金融业 2,148,930.80 0.27 K 房地产业 7,676,754.95 0.95 L 租赁和商务服务业 1,778,280.00 0.22 M 科学研究和技术服务业 17,409.00 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 273,303.52 0.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 43,115.46 0.01 S 综合 - - 合计 87,143,149.63 10.79 2.2指数投资按行业分类的股票投资组合申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 占基金资产 代码 行业类别 公允价值（元） 净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 17,513,563.20 2.17 C 制造业 368,385,254.20 45.63 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 7,128,460.04 0.88 业 E 建筑业 5,231,444.00 0.65 F 批发和零售业 25,361,417.20 3.14 G 交通运输、仓储和邮政业 25,690,238.00 3.18 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 36,651,811.24 4.54 J 金融业 50,115,286.61 6.21 K 房地产业 35,071,092.00 4.34 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 11,366,008.64 1.41 N 水利、环境和公共设施管理业 2,536,992.00 0.31 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 20,615,270.00 2.55 R 文化、体育和娱乐业 4,237,062.00 0.52 S 综合 - - 合计 609,903,899.13 75.55 2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例(％) 1 002244 滨江集团 4,391,300.00 20,902,588.00 2.59 2 601615 明阳智能 929,600.00 15,728,832.00 1.95 3 300496 中科创达 176,700.00 15,224,472.00 1.89 4 002080 中材科技 721,028.00 14,413,349.72 1.79 5 600466 蓝光发展 2,816,800.00 14,168,504.00 1.76 3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例(％) 1 688981 中芯国际 163,302.00 7,588,643.94 0.94 2 000661 长春高新 15,100.00 5,581,564.00 0.69 3 000656 金科股份 484,579.00 4,385,439.95 0.54 4 002475 立讯精密 66,879.00 3,820,797.27 0.47 5 002555 三七互娱 77,000.00 3,056,130.00 0.38 4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资 序号 债券品种 公允价值(元) 产净值比例 (％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 25,699,138.28 3.18 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 25,699,138.28 3.18 5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张）公允价值（元） 占基金资产 净值比例(％) 1 113035 福莱转债 70,320.00 13,361,503.20 1.66 2 128115 巨星转债 77,528.00 12,242,446.48 1.52 3 113038 隆20转债 620.00 95,188.60 0.01 6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细代码 名称 持仓量 合约市值（元）公允价值变动（元） 风险说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 股指期货投资本期收益（元） 705,932.04 股指期货投资本期公允价值变动（元） - 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理，如预期大额申购赎回、大量分红等，以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 10.3本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 11投资组合报告附注 11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 11.3其他资产构成序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 264,909.94 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 24,968.48 5 应收申购款 7,902,514.71 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,192,393.13 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 11.5.1期末指数投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前五名指数投资中不存在流通受限情况。 11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 公允价值（元） 值比例（%） 况说明 科创板新股 1 688981 中芯国际 7,588,643.94 0.94 流通受限 十一、基金的业绩 本基金的过往业绩不代表未来表现。 1. 净值增长率与业绩比较基准收益率比较： 申万菱信中证500指数增强 净值增 净值增长 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 率标准差 基准收益 收益率标准差①－③ ②－④ ② 率③ ④ 自基金合同 生效日至 5.56% 0.66% 3.87% 1.09% 1.69% -0.43% 2016年12月 31日 2017年 1.28% 0.88% -0.13% 0.88% 1.41% 0.00% 2018年 -28.12% 1.55% -31.85% 1.43% 3.73% 0.12% 2019年 49.12% 1.35% 25.09% 1.39% 24.03% -0.04% 2020年1月 1日至2020 34.18% 1.77% 16.78% 1.66% 17.40% 0.11% 年9月30日 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 自基金合同 生效日至 53.76% 1.31% 3.27% 1.31% 50.49% 0.00% 2020年9月 30日 申万菱信中证500指数增强C 净值增 净值增长 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 率标准差 基准收益 收益率标准差①－③ ②－④ ② 率③ ④ 2019年8月 8日（基金分 级日）至 23.07% 0.98% 13.16% 0.97% 9.91% 0.01% 2019年12月 31日 2020年1月 1日至2020 33.88% 1.77% 16.78% 1.66^ 17.10% 0.11% 年9月30日 自基金分级 日至2020年 64.77% 1.54% 32.15% 1.45% 32.62% 0.09% 9月30日 注：上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认购或交易基金的各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。 2.自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 （2016年4月21日至2020年9月30日） 申万菱信中证500指数增强 申万菱信中证500指数增强C 第十一部分 基金的财产 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 一、基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外，基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 第十二部分 基金资产估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、存托凭证、权证、债券和银行存款本息、应收款项、股指期货合约、其它投资等资产及负债。 三、估值方法 本节所称的固定收益品种，是指在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所及中国证监会认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让的国债、中央银行债、政策性银行债、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、商业银行金融债、可转换债券、证券公司短期债、资产支持证券、同业存单等债券品种。 1、证券交易所上市的非固定收益品种的估值 交易所上市的非固定收益品种（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 2、交易所市场交易的固定收益品种的估值 （1）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； （2）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值； （3）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 3、银行间市场交易的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 4、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值； （2）首次公开发行未上市的股票和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； （3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值； （4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； （5）对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，按成本估值。 5、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 6、持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按相应利率逐日计提利息。 7、如基金管理人认为按上述方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人在综合考虑市场各因素的基础上，可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 8、基金管理人在履行适当程序后，当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。 9、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票进行。 10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）任一类基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到某一类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到某一类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告。 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 六、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投资人的利益，决定延迟估值； 4、出现基金管理人认为属于会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急事故的任何情况； 5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停基金估值； 6、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其它情形。 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 八、特殊情形的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第7项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所、期货交易所及登记结算公司发送的数据错误等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任，但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 第十三部分 基金的收益与分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 三、基金收益分配原则 1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 日内在指定媒介公告。 基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 第十四部分 基金费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金的销售服务费； 4、基金的指数使用费； 5、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 6、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 7、基金份额持有人大会费用； 8、基金的证券、期货交易费用或结算而产生的费用； 9、基金的银行汇划费用； 10、账户开户费用和账户维护费； 11、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.00 %÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费自基金合同生效次日起每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 E为前一日的基金资产净值 基金托管费自基金合同生效次日起每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3、基金的销售服务费 本基金 A 类基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为A类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E为A类基金份额前一日的基金资产净值 本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值的 0.40%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费自基金合同生效次日起每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 4、基金的指数使用费 本基金作为增强指数基金，在基金合同生效后将按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。 通常情况下，指数使用费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H= E×年指数使用费率/当年天数，本基金年指数使用费率为0.016% H 为每日应计提的指数使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的指数许可使用费每日计算，逐日累计，按季支付。标的指申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书数许可使用费的收取下限为每季人民币5 万元（大写：伍万元整），计费区间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，于每年1 月、4 月、7 月、10 月的前十个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的标的指数许可使用费。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法。 上述“一、基金费用的种类中第5－11项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、基金合同生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 第十五部分 基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度为基金合同生效日至当年12月31日，若基金合同生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、会计制度执行国家有关会计制度； 5、本基金独立建账、独立核算； 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需在2日内在指定媒介公告。 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 第十六部分 基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、对证券投资业绩进行预测； 3、违规承诺收益或者承担损失； 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。 基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在各自网站上。 （二）基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 （三）《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效公告。 （四）基金净值信息公告 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额净值。 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 （五）基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 （六）基金定期报告 基金定期报告由基金管理人按照法律法规和中国证监会颁布的有关证券投资基金信息披露内容与格式的相关文件的规定单独编制，由基金托管人按照法律法规的规定对相关内容进行复核。基金定期报告包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告。 1、基金年度报告：基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。 2、基金中期报告：基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 3、基金季度报告：基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情形，为保障其他投资者权益，基金管理人至少应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 （七）临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件： 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项； 2、《基金合同》终止、基金清算； 3、转换基金运作方式、基金合并； 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所； 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更； 8、基金募集期延长； 9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动； 10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十； 11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁； 12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚； 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外； 14、基金收益分配事项； 15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 16、某类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五； 17、本基金开始办理申购、赎回； 18、本基金发生巨额赎回并延期办理； 19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项； 20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； 21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时； 22、基金管理人在履行适当程序后采用摆动定价机制等改变估值技术进行估值； 23、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 （八）澄清公告 在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 （九）基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 （十）本基金投资股指期货的，在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 （十一）本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。 （十二）本基金参与融资及转融通证券出借交易的，基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资和转融通证券出借交易情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等。 （十三）基金投资证券公司短期公司债券的信息披露 基金管理人应当在临时公告和定期报告中及时披露本基金投资证券公司发行的短期公司债券的情况。 （十四）清算报告 基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 （十五）中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10 年。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。 七、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。 八、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 第十七部分 风险揭示 本基金面临的风险主要有：市场风险、流动性风险、政策风险、再投资风险、信用风险、道德风险、营运风险、管理风险和其他风险。 一、市场风险 市场风险指金融工具或证券的价值对市场参数变化的敏感性，是基金资产运作中所不可避免地承受因市场任何波动而产生的风险，其中包括： 1、经济周期风险：市场的收益水平随经济运行的周期性变动而变动，基金所投资于上市公司股票的收益水平也会随之变化，从而产生风险； 2、利率风险：金融市场利率波动会导致证券市场价格和收益率的变动，直接影响基金所投资股票的价格和收益率，从而给基金的投资带来风险； 3、上市公司经营风险：如果基金所投资的上市公司经营不善，会导致其股票价格的下跌，或股息、红利减少，使基金投资收益下降，从而给基金的投资带来风险； 4、购买力风险：基金的收益主要通过现金的形式来分配，而现金可能因为通货膨胀影响而使购买力下降，从而使基金的实际投资收益下降； 5、期货市场波动风险：本基金可按照基金合同的约定投资股指期货。期货市场与现货市场不同，采取保证金交易，风险较现货市场更高。虽然本基金对股指期货的投资仅限于现金管理和套期保值等用途，在极端情况下，期货市场波动仍可能对基金资产造成不良影响。 二、流动性风险 流动性风险包括两类。一是指在市场中的投资操作由于市场的深度限制或由于市场剧烈波动而导致投资交易无法实现或不能以当前合理的价格实现，从而可能为基金带来投资损失的风险。二是指开放式基金由于申购赎回要求可能导致流动资金不足的风险。 1.本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具（包括国内依法发行上市的股票、债券等）。同时本基金为增强型股票指数基金，投资于中证500申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书指数成份股及备选成份股的资产占股票及存托凭证的资产的比例不低于80%。该指数选取500只沪深300指数成份股之外的A股市场中流动性好、代表性强的小市值股票，指数成分股未有高集中度的特征。因此，本基金拟投资市场、行业及资产的流动性良好，流动性风险相对可控。 2.基金申购、赎回安排 投资人具体请参见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”，详细了解本基金的申购以及赎回安排。 3.巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 当基金出现巨额赎回情形时，为应对流动性风险，保障投资者得到公平对待，基金管理人可根据基金当时的资产组合状况决定全部赎回还是部分延期赎回；此外，基金管理人还可以在特定情形下暂停赎回。具体请参见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中“十一、巨额赎回的情形及处理方式”的相关内容。 4.实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，包括但不限于： 1）延期办理巨额赎回申请 具体请参见招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中“十一、巨额赎回的情形及处理方式”的相关内容。 2）暂停接受赎回申请以及延缓支付赎回款项 具体请参见招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中“十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”的相关内容。 3）收取短期赎回费 具体请参见招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中“六、申购费用与赎回费用”的相关内容。 4）暂停基金估值 具体请参见招募说明书“第十二部分 基金资产估值”中“六、暂停估值的情形。 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 5）摆动定价 当基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则规定。 当本基金出现上述情形时，本基金可能无法及时满足所有投资者的赎回申请，投资者收到赎回款项的时间也可能晚于预期或可能增加投资者赎回的成本。 三、政策风险 政策风险指政府各种经济和非经济政策的变化给公司所管理的基金资产带来的风险。政策风险包括：货币政策的变动、财政政策的波动、税收政策的变动、产业政策的变动、进出口政策的变动等政策的变动引发的市场价格变动，对公司所管理的基金资产带来的风险。 四、再投资风险 再投资获得的收益又被称作利息的利息，这一收益取决于再投资时的市场利率水平和再投资的策略。未来市场利率的变化可能会引起再投资收益的不确定性并可能影响到基金投资策略的顺利实施。 五、投资于股指期货可能引致的特定风险 1、基差风险 在使用股指期货进行套期保值的过程中，基金资产可能因为所持有股指期货合约与标的指数价格波动方向不一致而承受基差风险。因存在基差风险，在进行股指期货合约展期的过程中，基金资产可能因股指期货合约之间价差的异常变动而遭受展期风险。 2、盯市结算风险 股指期货采取保证金交易制度，保证金账户实行当日无负债结算制度，对资金管理要求较高。如出现极端行情，市场持续向不利方向波动导致期货保证金不足，又未能在规定的时间内补足，按规定期货保证金账户将被强制平仓，从而导致超出预期的损失。 3、交易对手风险 （1）对手方风险 基金管理人运用基金资产投资于股指期货，会尽力选择资信状况优良、风险申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书控制能力强的期货公司作为经纪商，但不能杜绝因所选择的期货公司在交易过程中存在违法、违规经营行为或破产清算导致基金资产遭受损失。 （2）连带风险 为基金资产进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投资人出现保证金不足、又未能在规定的时间内补足，或因其他原因导致中金所对该结算会员下的经纪账户强行平仓时，基金资产的资产可能因被连带强行平仓而遭受损失。 六、投资于资产支持证券的特定风险 （1）信用风险：基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失。 （2）利率风险：市场利率将随宏观经济环境的变化而波动，利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动，一般而言，如果市场利率上升，基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损失的风险，而如果市场利率下降，资产支持证券利息的再投资收益将面临下降的风险。 （3）流动性风险：受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，可能无法在合理的时间内以公允价格卖出较大数量的资产支持证券，存在一定的流动性风险。 （4）提前偿付风险：债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金资产面临再投资风险。 （5）操作风险：在资产支持证券的投资过程中由于未能按照既有的操作流程进行操作或操作失误未能达到预期投资目标而形成的风险。 （6）法律风险：在资产支持证券的投资运作过程中，由于违反投资限制、信息披露的相关法律法规的规定或产品合同的约定，导致公司利益受损或受到监管处罚的风险。 七、投资于存托凭证的特定风险 （1）存托凭证是新证券品种，由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内发行，代表境外基础证券权益。存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持有人的权益虽然基本相当，但并不能等同于直接持有境外基础证券。 （2）基金买入或者持有红筹公司境内发行的存托凭证，即被视为自动加入申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书存托协议，成为存托协议的当事人。存托协议可能通过红筹公司和存托人商议等方式进行修改，基金无法单独要求红筹公司或者存托人对存托协议作出额外修改。 （3）基金持有红筹公司存托凭证，不是红筹公司登记在册的股东，不能以股东身份直接行使股东权利；基金仅能根据存托协议的约定，通过存托人享有并行使分红、投票等权利。 （4）存托凭证存续期间，存托凭证项目内容可能发生重大、实质变化，包括但不限于存托凭证与基础证券转换比例发生调整、红筹公司和存托人可能对存托协议作出修改，更换存托人、更换托管人、存托凭证主动退市等。部分变化可能仅以事先通知的方式，即对基金生效。基金可能无法对此行使表决权。 （5）存托凭证存续期间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻结、强制执行等情形，基金可能存在失去应有权利的风险。 （6）存托人可能向存托凭证持有人收取存托凭证相关费用。 （7）存托凭证退市的，基金可能面临存托人无法根据存托协议的约定卖出基础证券，基金持有的存托凭证无法转到境内其他市场进行公开交易或者转让，存托人无法继续按照存托协议的约定为基金提供相应服务等风险。 八、信用风险 指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行约定义务的行为。无论是整体市场投资者的信用偏好变化，还是基金具体投资债券和上市公司的信用恶化，都会对本基金的回报带来负面影响。另外，信用评级调整也会带来相应风险。当信用评级机构调低本基金所持有的债券的信用级别时，债券的价格会下跌，从而导致本基金的收益下降。 九、道德风险 指由员工之行为违反法律法规、监管部门之规定及公认的道德标准，损害客户或公司利益所造成的风险。 十、营运风险 指由于公司组织结构不健全，内部管理的漏洞与人为失误所蕴藏的风险。营运风险可以分内在和外在风险两方面。 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 内在风险包括因人员、系统和程序而衍生的风险如人为错失、犯法行为、未授权活动、人员损失等操作风险、技术风险、系统稳定安装等风险和决策及程序风险； 外在风险主要因其他风险如法规、法律、公共责任等产生的营运风险。 十一、管理风险 基金管理人的专业技能、研究能力及投资管理水平直接影响到其对信息的占有、分析和对经济形势、证券价格走势的判断，进而影响基金的投资收益水平。同时，基金管理人的投资管理制度、风险管理和内部控制制度是否健全，能否有效防范道德风险和其他合规性风险，以及基金管理人的职业道德水平等，也会对基金的风险收益水平造成影响。 十二、本基金特有的风险 1、标的指数收益率与股票市场平均收益率偏离的风险 本基金的标的指数为中证500指数，该指数样本选自沪深两个证券市场，其成份股包含了500只沪深300指数成份股之外的A股市场中流动性好、代表性强的小市值股票，综合反映了沪深证券市场内小市值公司的整体情况，但并不能完全代表整个股票市场。所以，标的指数的收益率与整个股票市场的平均收益率可能存在偏离。 2、标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而可能使得基金收益水平发生变化，产生风险。 3、基金投资组合收益率与标的指数收益率偏离的风险 以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离： 1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差； 2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差； 3）由于标的指数成份股派发现金红利、新股收益将导致基金收益率超过目标指数收益率，产生跟踪误差； 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差； 5）由于基金为应对日常赎回保留的少量现金、投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费、基金托管费和基金销售服务费的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差； 6）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 4、主动增强投资的风险 根据本基金的投资策略，为了获得稳定适度的超额收益，可以在被动跟踪指数的基础上进行一些优化调整，如在一定幅度内减少或增强成份股的权重、替换或者增加一些非成份股、以及投资股指期货进行套期保值等。这种基于对宏观面、基本面的深度研究、通过基金管理人开发的选股模型做出优化调整投资组合的决策，最终结果仍然存在一定的不确定性，其投资收益率可能高于指数收益率但也有可能低于指数收益率。 5、标的指数变更的风险 根据基金合同规定，如出现变更业绩比较基准的标的指数的情形时，本基金将变更标的指数。基于原目标指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。 十三、投资者申购失败的风险 基金管理人在特定情形下可以拒绝或暂停申购，则投资者可能会面临申购申请失败的风险。具体规定详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”的“九、拒绝或暂停申购的情形”。 十四、基金自动终止的风险 基金合同生效后，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，本基金将根据基金合同的约定进入清算程序并终止，而无需召开基金份额持有人大会审议，届时基金份额持有人将面临基金申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书无法存续的风险。 十五、基金进入清算期的相关风险 基金进入清算程序后，基金管理人将及时变现资产，但由于变现过程中的市场波动、流动受限证券无法及时变现而可能面临的进一步损失、清算费用等原因，基金份额持有人将可能面临最终收到的全部清算款偏离该基金最后运作日公告 的资产净值的风险。此外，基金进入清算程序后，如因持有流动受限证券暂时无 法全部变现的，基金将先以已变现基金资产为限进行分配，待该类流动受限证券 全部变现后进行再次分配，因此，若该类流动受限证券一直无法变现，基金份额 持有人将面临剩余清算款收取时间不确定的风险。 十六、其他风险 1、因金融市场危机、行业竞争压力可能产生的风险； 2、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，可能严重影响证券市场运行，导致基金资产损失；和其他意外导致的风险； 3、其他意外事件导致的风险。申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产清算 一、基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金 份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。 2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效后方可执行，自决议生效后2日内在指定媒介公告。 二、基金合同的终止事由 有下列情形之一的，基金合同应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的； 3、基金存续期内连续60个工作日本基金资产净值低于5000万元人民币或基金份额持有人数量不满200人的； 4、基金合同约定的其他情形； 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 第十九部分 基金合同的内容摘要 第一部分 基金管理人、基金托管人及基金份额持有人的权利与义务一、基金管理人 （一）基金管理人简况 名称：申万菱信基金管理有限公司 住所：上海市中山南路100号11层 法定代表人：刘郎 设立日期：2004年1月15日 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会，中国证监会证监基金字【2003】144号文 组织形式：有限责任公司 注册资本：壹亿伍仟万元人民币 存续期限：持续经营 联系电话：+86-21-23261188 （二）基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： （1）依法募集资金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融通证券出借交易； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构； （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户等业务规则； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度报告、中期报告和年度报告； （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人； 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金托管人 （一）基金托管人简况 名称：中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街55号（100032） 法定代表人：易会满 成立时间：1984年1月1日 批准设立机关和批准设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》（国发【1983】146号） 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币349,018,545,827元 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会和中国人民银行证监基字【1998】3号 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 （二）基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产； （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户等投资所需账户，为基金办理证券、期货交易资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上； （12）建立并保存基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，并通知基金管理人； （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书利益向基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 三、基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法申请赎回或转让其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于： （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任； （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 第二部分 基金份额持有人大会召集、议事规则及表决的程序和规则基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，但法律法规、中国证监会和基金合同另有规定的除外： （1）终止《基金合同》； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式； （5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或销售服务费率； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书要求召开基金份额持有人大会； （12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： （1）调低基金管理费、基金托管费、销售服务费； （2）法律法规要求增加的基金费用的收取； （3）在不违背法律法规的规定和《基金合同》的约定，以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响下，调整本基金的申购费率、变更收费方式或调低赎回费率； （4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； （6）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。 二、会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点； （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。 四、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式等法律法规或监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提示性公告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力； （3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一（含三分之一）以上基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见； （4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。 3、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金亦可采用网络、电话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大会，或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。 五、议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。 六、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外,转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。 七、计票 1、现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力。 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 2、通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 八、生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。 九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡与将来颁布的其他涉及基金份额持有人大会规定的法律法规不一致的，基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 第三部分 基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式一、《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效后方可执行，自决议生效后2日内在指定媒介公告。 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的； 3、基金存续期内连续60个工作日本基金资产净值低于5000万元人民币或基金份额持有人数量不满200人的； 4、《基金合同》约定的其他情形； 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月。申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 第四部分 争议的处理和适用的法律 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力。 争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 第五部分 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。 1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签字并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续，并申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书经中国证监会书面确认后生效。 2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日止。 3、《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。 4、《基金合同》正本一式六份，除上报有关监管机构一式二份外，基金管理人、基金托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。 5、《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 第二十部分 基金托管协议的内容摘要 第一节 托管协议当事人 （一）基金管理人 名称：申万菱信基金管理有限公司 住所：上海市中山南路100号11层 法定代表人：刘郎 成立时间：2004年1月15日 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会，中国证监会证监基金字【2003】144号文 注册资本：壹亿伍仟万元人民币 组织形式:有限责任公司 经营范围：基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准的其他业务。 存续期间：持续经营 电话：（021）23261188 传真：（021）23261388 联系人：牛锐 （二）基金托管人 名称：中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街55号（100032） 法定代表人：易会满 电话：（010）66105799 传真：（010）66105798 联系人：赵会军 成立时间：1984年1月1日 组织形式：股份有限公司申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 注册资本：人民币349,018,545,827元 批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》（国发[1983]146号） 存续期间：持续经营 经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票据承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金清算业务（银证转账）；保险代理业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服务；年金账户管理服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调查、咨询、见证业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇金融衍生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 第二节 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 （一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票）、权证、股指期货、债券（含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资、融资及转融通比例进行监督： （1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金的投资组合比例为：本基金持有的股票资产占基金资产净值的比例不低于80%，其中投资于中证500指数成份股及备选成份股的资产占股票资产的比例不低于80%；每个交易日日终，应当保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金投资股指期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 （2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制： 1）本基金投资于股票资产不低于基金资产净值的80%，其中，投资于中证500指数成份股、备选成份股的资产占股票资产的比例不低于80%； 2）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%，但除非法律法规另有规定，本基金指数化投资部分不受此限制； 3）本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%，但除非法律法规另有规定，本基金指数化投资部分不受此限制； 4）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%； 5）本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%； 6）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%； 7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书金资产净值的10%； 8）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； 9）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%； 10）本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； 11）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； 12）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 13）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，在全国银行间同业市场中进行的债券回购期限不得超过1年，债券回购到期后不得展期； 14）本基金投资于股指期货，还应遵循如下投资组合限制： ①在任何交易日日终，本基金持有的买入股指期货合约价值不超过基金资产净值的10%，卖出股指期货合约价值不超过基金持有的股票总市值的20%； ②本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定； ③本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； ④本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%； 15）在任何交易日日终，本基金融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%； 16）在任何交易日日终，本基金参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的50%，证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书按照市值加权平均计算； 17）本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%； 18）每个交易日日终应当保证现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等； 19）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；但除非法律法规另有规定，本基金指数化投资部分不受此限制； 20）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 21）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。 基金管理人应当自《基金合同》生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合《基金合同》的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围应当符合《基金合同》的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自《基金合同》生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，且该等事项无需召开基金份额持有人大会。 （3）法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第11）、18）、20）、21）项外，由于证券、期货市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述规定投资比例的，基金管理人应在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。 基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下，至少提前2个工申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书作日正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施，便于托管人实施交易监督。 3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行为进行监督： 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）向其基金管理人、基金托管人出资。 如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，在履行适当程序后，本基金可不受上述规定的限制，且该等事项无需召开基金份额持有人大会。 4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。 （1）基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手资信风险控制措施进行监督。 基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的名单，并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人在收到名单后2个工作日内回函确认收到该名单。基金管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新，名单中增加或减少银行间市场交易对手时须提前书面通知基金托管人，基金托管人于2个工作日内回函确认收到后，对名单进行更新。基金管理人收到基金托管人书面确认后，被确认调整的名单开始生效，新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。 如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行交易，应及时提醒基金管理人撤销交易，经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的，基金托管人不承担责任，发生此种情形时，托管人有权报告中国证监会。 （2）基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制 基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，需按交易对手名单 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金 管理人没有按照事先约定的交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管 理人与交易对手重新确定交易方式，经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的， 基金托管人不承担责任。 （3）基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行，基金管理人在通知基金托管人后，可以根据当时的市场情况调整核心交易对手名单。基金管理人有责任控制交易对手的资信风险，在与核心交易对手以外的交易对手进行交易时，由于交易对手资信风险引起的损失先由基金管理人承担，其后有权要求相关责任人进行赔偿。基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单，审核交易对手是否在名单内列明。 5、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。 本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行，本基金投资除核心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时，先由基金管理人负责赔偿，之后有权要求相关责任人进行赔偿。基金管理人在通知基金托管人后，可以根据当时的市场情况对于核心存款银行名单进行调整。基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单，审核核心存款银行是否在名单内列明。 6、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 （1）流通受限证券与上文提及的流动性受限资产并不完全一致，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。基金投资流通受限证券，还应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 （2）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。 基金管理人应至少于首次执行投资指令之前2个工作日将上述资料书面发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后2个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 （3）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本 占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付 时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并应至少于拟执行投资指令 前2个工作日将上述信息书面发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进 行审核。 （4）基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》规定，对基金管理人是否遵守法律法规进行监督，并审核基金管理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的，有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明，并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则，基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权报告中国证监会。 如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解决。如果基金托管人切实履行监督职责，则不承担任何责任。如果基金托管人没有切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管人应承担连带责任。 （二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 （三）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基金合同》、基金托管协议有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书期纠正，基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式向基金托管人发出回函，进行解释或举证。 在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而致使投资者遭受的损失。 对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令，基金托管人发现该投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并向中国证监会报告。 对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指令，基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时间内答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。 基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。 第三节 基金管理人对基金托管人的业务核查 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需的其他专用账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应及时以 书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对确认并以 书面形式向基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进 行复查，督促基金托管人改正，并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知的 违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有义 务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银行业监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。 基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。 第四节 基金财产的保管 （一）基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。 5、对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金托管人处的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管人对此不承担责任。 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 6、除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 （二）募集资金的验证 基金募集期间销售机构按销售与服务代理协议的约定，将认购资金划入基金管理人在具有托管资格的商业银行开设的申万菱信基金管理有限公司基金认购专户。该账户由基金管理人开立并管理。基金募集期满，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册会计师签字有效。验资完成，基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为本基金开立的资产托管专户中，基金托管人在收到资金当日出具确认文件。 若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人按规定办理退款事宜。 （三）基金的银行账户的开立和管理 基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户，保管基金的银行存款。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动，均需通过基金托管人的资产托管专户进行。 资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。 资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理机构的其他规定。 （四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。 基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。 基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和运用由基金管理人负责。 若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 （五）债券托管账户的开立和管理 1、《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管自营账户，并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。 2、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市场回购主协议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。 （六）期货账户的开设和管理 依据相关期货交易所的规定开立和管理期货账户。 （七）其他账户的开设和管理 在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。 （八）基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管 基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库；其中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制或保管的证券不承担保管责任。 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 （九）与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后30个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门15年以上。 第五节 基金资产净值的计算与复核 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。各类基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人应每工作日对基金资产估值，但基金管理人根据法律法规或本托管协议的规定暂停估值的除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的各类基金份额净值，并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金资产净值，基金托管人复核、审查基金管理人计算的基金资产净值。因此，本基金的会计责任方是基金管理人，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。 第六节 基金份额持有人名册的保管 基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包括《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，保管期限为20年。基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限为 15年。 基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册：《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月30日、每年12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；《基金合同》生效日、《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。 基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘备份，保存期限为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。 若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。 第七节 争议解决方式 相关各方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，除经友好协商可以解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在北京市，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间，相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 第八节 托管协议的修改与终止 （一）托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。 （二）基金托管协议终止的情形 发生以下情况，本托管协议终止： （1）《基金合同》终止； （2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产； （3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权； （4）发生法律法规及中国证监会规定或《基金合同》约定的终止事项。申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 第二十一部分 对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为本基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内容，基金管理人根据本基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加、修改这些服务项目。 一、为基金份额持有人提供的服务 1、基金份额持有人投资记录对帐服务 基金份额持有人可直接登录公司网站下载或打印对帐单，也可选择E-MAIL、短信、微信等方式得到投资记录对账服务。如基金份额持有人因特殊原因需获取指定期间的纸质对账单，可拨打本公司客服电话400-880-8588（免长途话费）或021-962299，公司将按流程为基金份额持有人免费邮寄。 2、互联网服务 基金管理人可利用公司官方网站(www.swsmu.com)、官方APP（申万菱信基金）、官方微信（SW_SMU）、申万菱信指数圈（SW_SMUZX）为基金份额持有人提供基金查询/交易服务及各类在线咨询服务。 3、基金转换服务 为方便基金份额持有人，投资者可以依照基金管理人的有关规定选择在本基金和基金管理人管理的其他基金之间进行基金转换。基金转换的数额限制、转换费率等具体规定可以由基金管理人届时另行规定并公告。 4、定投计划 基金管理人可利用直销中心或其他销售机构的销售网点为投资者提供定期投资的服务。通过定投计划，投资者可以通过固定的渠道，定期申购基金份额。该定期计划的办理时间、费率和有关规则由基金管理人另行公告。 二、服务渠道 1、咨询电话：+86-21-962299或400-880-8588（免长途话费） 2、网站：www.swsmu.com 3、微信：申万菱信基金（SW_SMU）或指数圈（SW_SMUZX） 4、APP：申万菱信基金 5、其他：如微博等申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 三、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联系本公司。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 第二十二部分 招募说明书的存放及查阅方式 招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，供公众查阅、复制。投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 第二十三部分 其它应披露事项 公告事项 披露时间 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金托管协 议更新 2020/11/26 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金基金合同更 新 2020/11/26 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金2020年第三 季度报告 2020/10/28 关于申万菱信中证500指数增强型证券投资基金新增兴 业银行为代销机构及开展费率优惠活动的公告 2020/9/24 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金2020年中期 报告 2020/8/29 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金（申万菱信 中证500指数增强C）产品资料概要2020年年度更新 2020/8/26 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金（申万菱信 中证500指数增强）产品资料概要2020年年度更新 2020/8/26 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金2020年第2 季度报告 2020/7/21 申万菱信中证500指数增强招募说明书摘要更新 2020/4/24 申万菱信中证500指数增强招募说明书更新 2020/4/24 申万菱信中证500指数增强2020年第一季度报告 2020/4/22 申万菱信中证500指数增强基金经理变更公告 2020/4/21 申万菱信中证500指数增强基金恢复（大额）申购（转 换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）公告 2020/3/2 注：以上公告事项披露在指定媒介及基金管理人网站上。申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 第二十四部分 备查文件 （一）中国证监会准予申万菱信中证500指数增强型证券投资基金募集注册的文件 （二）《申万菱信中证500指数增强型证券投资基金基金合同》 （三）《申万菱信中证500指数增强型证券投资基金托管协议》 （四）《法律意见书》 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 存放地点：上述备查文件存放在基金管理人、基金托管人的办公场所。 查阅方式：投资者可以在办公时间免费查询；也可按工本费购买本基金备查 文件复制件或复印件，但应以基金备查文件正本为准。