申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 更新招募说明书（摘要） 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证 500 指数增强型 证券投资基金更新招募说明书 （2020 年第 1 号）摘要 基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 1 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 更新招募说明书（摘要） 【重要提示】 ● 本基金基金合同已于 2016 年 4 月 21 日生效。 ● 投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。 ● 基金的过往业绩并不预示其未来的表现。 ● 本摘要根据本基金之基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监 会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投 资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合 同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接 受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投 资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 ●本次招募说明书（更新）对基金管理人董事会成员、高级管理人员、基 金经理相关信息进行更新，相关信息更新截止日为 2020 年 4 月 21 日。本 次招募说明书（更新）所载内容中会计师事务所相关信息截止日为 2019 年 11 月 30 日，其他信息截止日为 2019 年 10 月 31 日，有关财务数据和 净值表现截止日为 2019 年 9 月 30 日（财务数据未经审计）。 2 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 更新招募说明书（摘要） 目 录 一、基金管理人............................................................................................................ 4 二、基金托管人............................................................................................................ 8 三、相关服务机构...................................................................................................... 10 四、基金的名称.......................................................................................................... 39 五、基金的类型.......................................................................................................... 39 六、基金的投资目标.................................................................................................. 40 七、 基金的投资范围................................................................................................ 40 八、基金的投资策略.................................................................................................. 40 九、业绩比较基准...................................................................................................... 43 十、风险收益特征...................................................................................................... 43 十一、基金投资组合报告.......................................................................................... 43 十二、基金的业绩...................................................................................................... 48 十三、基金费用与税收.............................................................................................. 50 十四、对招募说明书本次更新部分的说明.............................................................. 53 3 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 更新招募说明书（摘要） 一、基金管理人 一、基金管理人概况 名称：申万菱信基金管理有限公司 注册地址：上海市中山南路 100 号 11 层 办公地址：上海市中山南路 100 号 11 层 法定代表人：刘郎 设立日期：2004 年 1 月 15 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会，证监基金字【2003】144 号文 组织形式：有限责任公司 注册资本：壹亿伍仟万元人民币 联系电话：（021）23261188 联系人：牛锐 股权结构：申万宏源证券有限公司持有 67%的股权，三菱 UFJ 信托银行株 式会社持有 33%的股权 二、主要人员情况 1、董事会成员 刘郎先生，董事长，硕士研究生，副教授。曾任湖南邵阳学院助教，东南大 学系副主任、副教授。1994 年起从事金融相关工作，历任泰阳证券有限责任公 司党委副书记、总裁、董事，万联证券有限责任公司总裁、董事，广州城市职业 学院商学部主任，大通证券股份有限公司党委委员、副总经理，申银万国证券股 份有限公司副总经理，申万宏源证券有限公司副总经理。现任申万菱信基金管理 有限公司董事长，兼申万菱信（上海）资产管理有限公司董事长。 刘义伟先生，董事，硕士研究生，中级经济师。2003 年起从事金融相关工 作，曾任职于中国工商银行总行资金运营部、金融市场部，申万宏源证券有限公 司固定收益交易总部，现任申万宏源证券有限公司资产管理事业部总经理。 杨正平先生，董事，大学本科学历。1992 年起从事金融相关工作，曾任职 于合肥市建设银行，申银万国证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司安徽分 公司，现任申万宏源证券有限公司零售客户事业部副总经理（主持工作）兼零售 4 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 更新招募说明书（摘要） 客户事业部经纪业务总部总经理。 安田敬之先生，董事，日本籍，大学学历。1987 年 4 月至今任职于三菱 UFJ 信托银行株式会社（原三菱信托银行），曾任职于市场国际部、伦敦分行、海外 资产管理事业部、受托财产企划部等，现任海外资产管理事业部常务执行役员。 斋藤正宪先生，董事，日本籍，硕士研究生。1991 年 4 月至今任职于三菱 UFJ 信托银行株式会社（原三菱信托银行），曾任职于丸之内分行、资金外汇部、 伦敦分行、证券投资部、投资企划部、海外资产管理事业部、海外客户营业部等， 现任海外资产管理事业部部长。 汪涛先生，董事，硕士研究生。2003 年起从事金融相关工作，曾任职于汇 丰银行、新加坡华侨银行、渣打银行、宁波银行、永赢基金管理有限公司、平安 基金管理有限公司等。2020 年 3 月加入申万菱信基金管理有限公司，现任公司 总经理。 白虹女士，独立董事，硕士研究生。曾任职于中国农业银行总行、韩国釜山 分行、万事达卡国际组织、FEXCO 国际商务、跨界创新平台（COIN）、汉德产业 促进资本，现任社会价值投资联盟（深圳）常务理事兼创始秘书长。 白硕先生，独立董事，博士研究生。曾任职于沈阳航空工程学院、北京大学、 中国科学院计算技术研究所、国家计算机网络信息安全管理中心、上海证券交易 所等。现任上海丹渥智能科技有限公司董事长。 余卫明先生，独立董事，大学本科学历。曾任职于湖南省民政干部中等专业 学校、中南工业大学，现任中南大学法学院教授。 2、监事会成员 刘震先生，监事会主席，博士研究生。1997 年 7 月起从事金融相关工作， 曾任职于申万宏源证券有限公司（原申银万国证券股份有限公司）研发中心、计 统部、办公室等，现任申万菱信基金管理有限公司监事会主席、党总支副书记， 兼任申万菱信（上海）资产管理有限公司执行监事。 增田义之先生，监事，日本籍，硕士研究生。1989 年 4 月至今任职于三菱 UFJ 信托银行株式会社（原三菱信托银行），曾任职于资产运用部、股票运用部、 指数战略运用部、受托财产企划部等，现任资产管理事业部部长。 牛锐女士，职工监事，博士研究生，曾任职于申银万国证券股份有限公司、 5 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 更新招募说明书（摘要） 中国证监会上海监管局、中金公司、国泰基金等公司。2013 年加入申万菱信基 金管理有限公司，曾任职于监察稽核部、综合办公室，现任法律合规与审计部总 监。 葛菲斐女士，职工监事，大学本科学历，2006 年加入申万菱信基金管理有 限公司，曾任职于行政管理总部，主要从事行政管理、人力资源相关工作，曾任 人力资源总部总监助理，现任组织与人力资源部负责人。 3、高级管理人员 刘郎先生，相关介绍见董事会成员部分。 汪涛先生，相关介绍见董事会成员部分。 王伟先生，博士研究生。曾任职于申银万国证券股份有限公司。2003 年加 入申万巴黎基金管理有限公司筹备组，后正式加入申万菱信基金管理有限公司， 历任市场部副总监、总监，首席市场官，现任公司副总经理。 张丽红女士，硕士研究生。曾任职于中国工商银行股份有限公司，申银证券 股份有限公司，申银万国证券股份有限公司。2004 年加入申万菱信基金管理有 限公司，历任财务管理总部总监、首席财务官兼财务管理总部总监，现任公司副 总经理。 王菲萍女士，硕士研究生。曾在申银万国证券股份有限公司总裁办任法律顾 问等职务。2004 年加入申万菱信基金管理有限公司，曾任监察稽核总部总监， 现任公司督察长。 4、基金经理 俞诚先生，经济学学士。2009 年起从事金融相关工作，2009 年 08 月加入申 万菱信基金管理有限公司，曾任产品与金融工程总部金融工程师、数量研究员， 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万传媒 行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资 基金、申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投 资基金、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证环保 产业指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱 信价值优享混合型证券投资基金、申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF）基 金经理，现任申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金、申万菱信量化驱动混 6 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 更新招募说明书（摘要） 合型证券投资基金、申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)、申万菱信价 值优利混合型证券投资基金基金经理。 袁英杰先生，2017 年 8 月至 2020 年 4 月任本基金基金经理。 5、投资决策委员会委员名单 本委员会由以下人员组成：总经理、公司分管投资的副总经理、投资管理总 部总监、研究总监、权益投资部总经理、量化投资部总经理、固定收益投资部总 经理等。 公司总经理为本委员会主席，分管投资的副总经理为本委员会召集人，投资 管理总部总监为本委员会秘书，负责协调统筹本委员会的各项事宜。 本公司董事长、督察长、法律合规与审计部总监、风险管理总部总监作为非 执行委员，有权列席本委员会的任何会议。非执行委员不参与投票表决。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 7 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 更新招募说明书（摘要） 二、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间：1984 年 1 月 1 日 法定代表人： 陈四清 注册资本：人民币 35,640,625.7089 万元 联系电话：010-66105799 联系人：郭明 （二）主要人员情况 截至 2019 年 9 月，中国工商银行资产托管部共有员工 208 人，平均年 龄 33 岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上 学历或高级技术职称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家 提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的 风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务 团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构 和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响 力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基 金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、 QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券 公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产 管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率 先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管 服务。截至 2019 年 9 月，中国工商银行共托管证券投资基金 1006 只。自 2003 8 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 更新招募说明书（摘要） 年以来，本行连续十六年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港 《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权 威财经媒体评选的 68 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银 行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 9 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 更新招募说明书（摘要） 三、相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、直销机构 申万菱信基金管理有限公司直销中心 住所：上海市中山南路 100 号 10 层 办公地址：上海市中山南路 100 号 10 层 法定代表人：刘郎 电话：（021）23261188 传真：（021）23261199 联系人：陈晓琳 客户服务电话：400 880 8588（免长途话费）或 86-21-962299 网址：www.swsmu.com 电子邮件：service@swsmu.com 2、其他销售机构 (1)名称：中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人：陈四清 客户服务电话：95588 传真：010－66107738 网址：www.icbc.com.cn (2)名称：上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址：上海市中山东一路 12 号 法定代表人：吉晓辉 传真：021-63604199 10 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 更新招募说明书（摘要） 联系人：倪苏云、于慧 客户服务热线：95528 公司网站：www.spdb.com.cn (3)名称：平安银行股份有限公司 注册办公所：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 法定代表人：孙建一 联系人：张莉 传真：021-50979507 客户服务电话：95511-3 网址：bank.pingan.com (4)名称：上海农村商业银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天 15－20、22－27 层 法定代表人：冀光恒 客服电话：021-96 2999/4006 962 999 联系人：李晨 传真：021-50105124 网址：www.srcb.com (5)名称：申银万国期货有限公司 住所：上海市浦东新区东方路 800 号宝安大厦 7、8、10 楼 办公地址：上海市浦东新区东方路 800 号宝安大厦 7、8、10 楼 法定代表人：李建中 客户服务电话：400-888-7868 传真：021-50586045 网址：www.sywgqh.com (6)名称：国泰君安证券股份有限公司 11 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 更新招募说明书（摘要） 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人：杨德红 电话：021-38676666 传真：021-38670666 客户服务热线： 95521 公司网站：www.gtja.com (7)名称：中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人：王常青 联系人：权唐 开放式基金咨询电话：400-8888-108 开放式基金业务传真：010-65182261 公司网站：www.csc108.com (8)名称：国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 21 楼 法定代表人：何如 联系人：周杨 传真：0755-82133952 客户服务电话：95536 网址：www.guosen.com.cn (9)名称：招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 法定代表人：宫少林 12 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 更新招募说明书（摘要） 传真：0755-82943636 联系人：林生迎 客户服务热线：4008888111、95565 公司网站：www.newone.com.cn (10)名称：中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人：王东明 电话：010-60838888 传真：010-60833739 联系人：顾凌 网址：www.cs.ecitic.com (11) 名称：中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人：陈有安 客户服务热线：4008888888 传真：010-66568292 联系人：邓颜 公司网址：www.chinastock.com.cn (12)名称：海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路 98 号 办公地址：上海市广东路 689 号 法定代表人：王开国 联系人：金芸、李笑鸣 客户服务电话：400-8888-001(全国)，021-95553，或拨打各城市营业网点 咨询电话 13 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 更新招募说明书（摘要） 公司网站：www.htsec.com (13) 名称：申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人：李梅 联系人：黄莹 电话：021-33389888 传真：021-33388224 客服电话：95523 或 4008895523 电话委托：021-962505 公司网址：www.swhysc.com (14)名称：长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人：崔少华 联系人：奚博宇 传真：027-85481900 客户服务电话：95579 或 4008-888-999 网址：www.95579.com (15)名称：安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层 法定代表人：王连志 传真：0755-82558355 联系人：陈剑虹 统一客服电话：4008001001 14 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 更新招募说明书（摘要） 公司网站地址：www.essence.com.cn (16)名称：湘财证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 办公地点：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 法定代表人：林俊波 客服电话：400-888-1551 传真：021-68865680 公司网址：www.xcsc.com (17)名称：华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路 228 号 办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南 大道 4011 号港中旅大厦 18 楼 法定代表人：周易 联系人：庞晓芸 电话：0755-82492193 传真：0755-82492962 客服电话：95597 网址：www.htsc.com.cn (18)名称：中信证券(山东)有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 法定代表人：杨宝林 客户服务电话：95548 网址：www.zxwt.com.cn (19)名称：东吴证券股份有限公司 15 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 更新招募说明书（摘要） 住所：苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦 法定代表人：范力 联系人：方晓丹 电话：0512-65581136 传真：0512-65588021 客服电话：95330 公司网址：www.dwzq.com.cn (20)名称：信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人：张志刚 联系人：唐静 客服电话：95321 公司网址：www.cindasc.com (21) 名称：东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25 层-29 层 法定代表人：潘鑫军 联系人：胡月茹 传真：021-63326729 客户服务电话：021-95503 东方证券网站：www.dfzq.com.cn (22)名称：光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人：薛峰 联系人：刘晨、李芳芳 16 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 更新招募说明书（摘要） 电话：021-22169999 传真：021-22169134 客户服务电话: 95525 公司网址：www.ebscn.com (23) 名称：广州证券股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 法定代表人： 邱三发 联系人： 梁微 联系电话： 020-88836999 传真： 020-88836654 客户服务电话：95396 网址： www.gzs.com.cn (24) 名称：上海证券有限责任公司 住所：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 法定代表人：李俊杰 联系电话：021-53686888 客户服务电话：021-962518 传真：021-53686100-7008，021-53686200-7008 网址：www.962518.com (25) 名称：国联证券股份有限公司 注册地址：江苏省无锡市金融一街 8 号 7-9 层 法定代表人：姚志勇 联系人：沈刚 传真：0510-82830162 客户服务电话：95570 17 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 更新招募说明书（摘要） 网址：www.glsc.com.cn (26)名称： 浙商证券股份有限公司 注册地址： 浙江省杭州市西湖区杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 办公地址：浙江省杭州市西湖区杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6、7 楼 邮政编码：310007 法定代表人：吴承根 传真：021-80106010 客服电话： 95345 网址：www.stocke.com.cn (27)名称：平安证券股份有限公司 住所：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 法定代表人：詹露阳 客户服务电话：95511-8 传真：0755-82435367 网址：http://stock.pingan.com (28)名称：华西证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 法定代表人：杨炯洋 联系人：周志茹 客户服务电话：95584 或 400 888 8818 传真：028-86150040 网址：http://www.hx168.com.cn (29)名称：申万宏源西部证券有限公司 18 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 更新招募说明书（摘要） 住所：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 法定代表人：韩志谦 联系人: 王怀春 客户服务电话：4008-000-562 传真：010－88085195 网址：www.hysec.com (30)名称：第一创业证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 15-20 楼 办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 15-20 楼 法定代表人：刘学民 客户服务电话：95358 传真：0755-23838999 网址：www.fcsc.com.cn (31)名称：中航证券有限公司 注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼 法定代表人：王宜四 联系人：史江蕊 客服电话：400-8866-567 网址：www.avicsec.com (32)名称：西部证券股份有限公司 注册地址：西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层 法定代表人：刘建武 联系人：梁承华 19 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 更新招募说明书（摘要） 传真：029-87406710 客户服务电话：95582 网站：www.westsecu.com (33)名称：中国国际金融股份有限公司 住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 法定代表人：丁学东 客户服务电话：4009101166 传真：010-85679203 网址：www.cicc.com.cn (34)名称：上海华信证券有限责任公司 住所：上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 22 楼 办公地址：上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 22 楼 法定代表人：郭林 客户服务电话：4008205999 传真：021-68776977-8951 网址：www.shhxzq.com (35)名称：中山证券有限责任公司 注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层 办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层 法定代表人：林炳城 联系人：刘军 电话：0755- 83734659 传真：0755-82960582 客户服务电话：4001-022-011 网址：www.zszq.com 20 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 更新招募说明书（摘要） (36)名称：联讯证券股份有限公司 住所：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四 楼 法定代表人：徐刚 客户服务电话：95564 传真：010－2119660 网址：www.lxsec.com (37)名称：国金证券股份有限公司 办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号 客服电话：95310 公司网址：www.gjzq.com.cn 联系人：刘婧漪、贾鹏 联系电话：028-86690057、028-86690058 传真号码：028-86690126 (38)名称：华宝证券有限责任公司 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层 办公地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层 代表法人：陈林 联系人：刘闻川 传真：021-20515593 客服电话：400-820-9898 公司网址：www.cnhbstock.com (39)名称：华融证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 8 号 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 12 层 21 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 更新招募说明书（摘要） 法定代表人：祝献忠 联系人：李慧灵 联系电话：010-85556100 传真：010-58568062 客户服务电话：400-898-9999 网址：www.hrsec.com.cn (40)名称：天风证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼 办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 法定代表人：余磊 联系人：杨晨 电话：027-87107535 传真：027-87618863 客服热线：4008005000 (41)名称：太平洋证券股份有限公司 住所：云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层 办公地址：北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座 3 单元 法定代表人：李长伟 客户服务电话：400-665-0999 传真：010-88321819 网址：www.tpyzq.com (42)名称：开源证券股份有限公司 住所：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 法定代表人：李刚 22 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 更新招募说明书（摘要） 客户服务电话：400-860-8866 传真：029-81887060 网址：www.kysec.cn (43)名称：中泰证券股份有限公司 注册地址：山东省济南市市中区经七路 86 号 办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号 法定代表人：李玮 联系人：吴阳 电话：0531-68889155 传真：0531-68889185 客服电话：95538 网址：www.zts.com.cn (44)名称：中信期货有限公司 注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 法定代表人：张皓 传真：010-57762999 联系人：韩钰 客户服务热线：400-990-8826 公司网站：www.citicsf.com (45)名称：中国中金财富证券有限公司 住所：深圳市福田区益田路 6003 荣超商务中心 A 座 18-21 层 办公地址：深圳市福田区益田路 6003 荣超商务中心 A 座 18-21 层 法定代表人：高涛 23 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 更新招募说明书（摘要） 客服电话：95532/4006008008 网址：www.china-invs.cn (46)名称：万和证券股份有限公司 注册地址：海口市南沙路４９号通信广场二楼 办公地址：深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 20 层西厅 法定代表人： 冯周让 客服电话：4008-882-882 (47)名称：浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 注册地址：浙江省绍兴市柯桥区笛扬路 1363 号 办公地址：浙江省绍兴市柯桥区笛扬路 1363 号 法定代表人：章伟东 客服电话：40088-96596 (48)名称：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层 法定代表人：杨懿 联系人：张燕 客服电话：400-166-1188 网址：8.jrj.com.cn (49)名称：和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人：王莉 传真：021-20835879 客服电话：400-920-0022/ 021-20835588 网址：licaike.hexun.com 24 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 更新招募说明书（摘要） (50)名称：诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室 法定代表人：汪静波 联系人：方成 传真：021-38509777 客户服务电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com (51)名称：深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 办公地址：深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼 法定代表人：薛峰 联系人：童彩平 电话：0755-33227950 传真：0755-82080798 客户服务电话：4006-788-887 网址：众禄基金网 www.zlfund.cn，基金买卖网 www.jjmmw.com （52)名称：上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 法定代表人：其实 联系人：潘世友 电话：021-54660526 传真：021-54660501 客户服务电话：400-1818-188 网址：www.1234567.com.cn 25 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 更新招募说明书（摘要） (53)名称：上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室 法定代表人：杨文斌 联系人：张茹 客服电话：400-700-9665 公司网址：www.ehowbuy.com (54)名称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F 法定代表人：陈柏青 联系人：韩爱彬 客服电话：4000-766-123 公司网址：www.fund123.cn (55)名称：上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人：单丙烨 传真：021-20691861 客服电话：400-089-1289 公司网站：www.erichfund.com (56)名称：浙江同花顺基金销售有限公司 注册办公地址：杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室 法定代表人：凌顺平 联系人：杨翼 传真：0571-88910240 26 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 更新招募说明书（摘要） 客户服务电话：4008-773-772，0571-88920897 网站：www.5ifund.com (57)名称：北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层 法定代表人：闫振杰 联系人：马林 电话：010-59601366-7024 传真：010-62020355 客服电话：4008188000 网址：www.myfund.com (58)名称：上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江金融世纪广场 18F 法定代表人：李兴春 联系人：赵沛然 电话：86-021-50583533 传真：86-021-50583633 客户服务电话：400-921-7755 (59)名称：宜信普泽（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809 法定代表人：沈伟桦 联系人：程刚 客户服务电话：400-6099-200 网址：www.yixinfund.com 27 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 更新招募说明书（摘要） (60)名称：浦领基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室 法定代表人：聂婉君 联系人：李艳 联系电话：010-59497361 传真：010-64788016 客服电话：400-012-5899 网址：www.zscffund.com （61）名称：深圳富济基金销售有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元 办公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元 法定代表人：刘鹏宇 联系人：刘勇 联系电话：0755-83999907-8814 客户服务电话：0755-83999907 传真：0755-83999926 网址：www.fujifund.cn (62)名称：北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 C 座 6 层 法定代表人：梁越 联系人：马鹏程 电话：86-010-58845304 传真：86-021-58845306 28 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 更新招募说明书（摘要） 客户服务电话：4008-980-618 网址：www.chtfund.com (63) 名称：一路财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室 办公地址：北京市海淀区宝盛里宝盛南路 1 号院奥北科技园国泰大厦 9 层 法定代表人：吴雪秀 联系人：段京璐 电话：010-88312877 传真：010-88312099 客户服务电话：400-001-1566 网址：http://www.yilucaifu.com/ (64)名称：北京钱景基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 法定代表人：赵荣春 联系人：高静 电话：010-59158281 传真：010-57569671 客户服务电话：400-893-6885 网址：www.qianjing.com (65)名称：上海联泰基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层 法定代表人：燕斌 联系人：陈东 电话：021-52822063 29 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 更新招募说明书（摘要） 传真：021-52975270 客服电话：4000-466-788 网址：http://www.66zichan.com (66)名称：上海汇付基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层 办公地址：上海市宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋汇付天下总部大 楼2楼 法定代表人：金佶 联系人：陈云卉 电话：021-33323999 传真：8621-33323837 客户服务电话：400 820 2819 手机客户端：天天盈基金 网址：www.chinapnr.com (67)名称：上海陆金所基金销售有限公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 法定代表人：郭坚 客户服务电话：400-821-9031 传真：021-22066653 网址：www.lufunds.com (68)名称：大泰金石基金销售有限公司 住所：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室 办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼 法定代表人：袁顾明 客户服务电话：4009282266 30 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 更新招募说明书（摘要） 传真： 021-20324199 网址：www.dtfunds.com (69)名称：珠海盈米基金销售有限公司 住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办 公 地 址 ： 广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广 场 南 塔 12 楼 B1201-1203 法定代表人：肖雯 客户服务电话：020-89629066 传真：020-89629011 网址：www.yingmi.cn (70)名称：北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 17 层 法定代表人：陈超 联系人：赵德赛 电话：18600280556 传真：010-89188000 客户服务电话：4000988511 网址：http://fund.jd.com/ (71)名称：中民财富基金销售（上海）有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 07 层 办公地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 17 层 法定代表人：弭洪军 客户服务电话：400-876-5716 传真：021-63353736 31 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 更新招募说明书（摘要） 网址：www.cmiwm.com （72）名称：北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 法定代表人：王伟刚 联系人：李瑞真 电话：010-56282140 传真：010-62680827 客户服务电话：400-619-9059 网址：www.hcjijin.com （73）名称：北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 办公地址：北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层 法定代表人： 钟斐斐 联系人：袁永姣 电话：010-61840688 传真：010-61840699 客户服务电话：4000-618-518 网址：www.danjuanapp.com （74）名称：上海大智慧基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103 单元 法定代表人：申健 联系人：印强明 电话：021-20219988 32 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 更新招募说明书（摘要） 传真：021-20219923 客户服务电话：021-20292031 网址：www.wg.com.cn （75）名称：南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1 号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1 号 法定代表人： 刘汉青 联系人：王锋 电话：025-66996699-887226 客户服务电话：95177 网址：www.snjijin.com （76）名称：上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰 和经济发展区） 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 法定代表人：王翔 联系人：吴鸿飞 电话：021-65370077 传真：021-55085991 客户服务电话：4008-205-369 网址：www.jiyufund.com.cn （77）名称：上海挖财基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室 法定代表人： 冷飞 33 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 更新招募说明书（摘要） 联系人：李娟 电话：021-50810687 传真：021-58300279 客户服务电话：021-50810673 网址：www.wacaijijin.com App：挖财宝 （78）名称：泰诚财富基金销售（大连）有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 法定代表人： 林卓 联系人：张晓辉 电话：0411-88891212 传真：0411-84396536 客户服务电话：40-0411-001 网址：www.haojiyoujijin.com （79）名称：上海有鱼基金销售有限公司 注册地址：上海自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3 层 3E-2655 室 办公地址：上海市徐汇区桂平路 391 号 B 座 19 层 法定代表人：林琼 电话：021-60907379 传真：021-60907397 联系人：徐海峥 客服电话：021-60907378 网址: www.youyufund.com （80）名称：玄元保险代理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室 34 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 更新招募说明书（摘要） 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室 法定代表人： 马永谙 联系人：卢亚博 电话：021-50701053 传真：021-50701053 客户服务电话：021-50701053 网址：http://www.xyinsure.com/kfit_xybx （81）名称：济安财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 法定代表人：杨健 联系人：李海燕 电话：010-65309516 客户服务电话：400-673-7010 网址： www.jianfortune.com （82）名称：北京植信基金销售有限公司 注册地址：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67 办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号 法定代表人：于龙 客户服务电话：4006-802-123 网址： www.zhixin-inv.com （83）名称：大连网金基金销售有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室 法定代表人：樊怀东 客户服务电话：4000-899-100 35 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 更新招募说明书（摘要） 网址：http://www.yibaijin.com/ （84）名称：北京虹点基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 法定代表人：郑毓栋 客户服务电话：4006180707 网址：www.hongdianfund.com （85）名称：华瑞保险销售有限公司 注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座 13、14 层 办公地址：上海市浦东区向城路 288 号国华金融大厦 8 楼 法定代表人：路昊 客户服务电话：400-111-5818 网址：http://www.huaruisales.com （86）名称：江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址： 南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号 办公地址：江苏省南京市鼓楼区中山北路 105 号中环国际 1413 室 法定代表人：吴言林 客户服务电话：025-66046166 网址：http://www.huilinbd.com （87）名称：奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳 市前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室 法定代表人：TEO WEE HOWE 36 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 更新招募说明书（摘要） 客户服务电话：400-684-0500 网址：www.ifastps.com.cn （88）名称：西藏东方财富证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦 法定代表人：陈宏 传真：021-23586860 客户服务电话：95357 网址：http://www.18.cn （89）名称：上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 法定代表人：毛淮平 联系人：张静怡 电话：010-88066326 传真：010-63136184 客户服务电话：400-817-5666 网址：www.amcfortune.com/ （90）名称：北京百度百盈基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层 101 办公地址：北京市海淀区上地信息路甲 9 号奎科科技大厦 法定代表人：张旭阳 电话：010-61952703 传真：010-61951007 客户服务电话：95055-4 37 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 更新招募说明书（摘要） 3、基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的 机构销售本基金或变更上述销售机构，并在基金管理人网站公示。具体请以各发 售机构实际情况为准。 二、登记机构 名称：申万菱信基金管理有限公司 住所：上海市中山南路 100 号 11 层 办公地址：上海市中山南路 100 号 11 层 邮政编码：200010 法定代表人：刘郎 电话：（021）23261188 传真：（021）23261199 联系人：严嘉惠 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人：俞卫锋 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 联系人：陈颖华 经办律师：黎明、陈颖华 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 2 座办公楼 8 层 办公地址：上海静安区南京西路 1266 号恒隆广场二期 16 楼 38 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 更新招募说明书（摘要） 法定代表人：邹俊 电话：（010）8508 5000 传真：（010）8508 5111 联系人：虞京京 经办注册会计师：王国蓓、虞京京 四、基金的名称 本基金的名称：申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 五、基金的类型 本基金的类型： 契约型开放式 39 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 更新招募说明书（摘要） 六、基金的投资目标 本基金为增强型股票指数基金，通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约 束，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值 不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%，同时力求实现超越标的指数的业绩 表现，谋求基金资产的长期增值。 七、 基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括主板、中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票）、权证、股指 期货、债券（含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资 券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政 府债、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业 存单等固定收益类资产及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金持有的股票资产占基金资产净值的比例不 低于 80%，其中投资于中证 500 指数成份股及备选成份股的资产占股票资产的比 例不低于 80%；每个交易日日终，应当保持现金或到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申 购款等。本基金投资股指期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或 监管机构的规定执行。 八、基金的投资策略 本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化，在控制与 业绩比较基准偏离风险的前提下，力争获得超越标的指数的投资收益。 1、股票投资策略 40 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 更新招募说明书（摘要） （1）指数化投资策略 本基金将运用指数化的投资方法，通过控制对各成份股在标的指数中权重的 偏离，实现跟踪误差控制目标，达到对标的指数的跟踪目标。 （2）指数增强策略 本基金主要通过申万菱信开发的成长股模型对股票进行综合评定，分析其投 资价值，结合风险控制模型，对中证 500 指数股票组合进行优化，力求获得稳定 适度的超额收益。 1）申万菱信成长股模型 申万菱信成长股模型是在传统估值模型的基础上，结合基金管理人自身的实 践经验，经过长时间研究检验而成。成长股模型主要从长期、中期和短期三个方 面观测个股的成长能力和盈利能力等因子，从个股的财务数据和交易数据等方面 选出短期介入时机最优的个股，以期获得个股的潜在投资价值。 2）风险控制模型 作为增强型指数基金，如何平衡跟踪误差最小化和超额收益最大化是增强型 指数基金管理的最终目标，本基金将通过风险控制模型，有效将投资组合风险控 制在预算范围内。本基金主要采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对 投资组合进行监控与评估。 本基金的风控目标为：力争使本基金的净值增长率与业绩比较基准的日均跟 踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%。 3）模型的动态调整 数量化模型的研发是一个持续检验、修正与优化的动态过程。基金管理人将 根据市场变化趋势以及后续深入持续的研究，定期或不定期地对数量化模型进行 复核与检验，并对模型涉及的因子与策略进行修正与调整，不断改善模型的有效 性与稳定性，以使得本基金能够有效的达成投资目标。 （3）股票投资组合调整 1）定期调整 本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的定期跟 踪调整。中证指数有限公司原则上每半年审核一次中证 500 指数成份股，本基金 将根据其公布的最新成份股和相应权重，对股票投资组合进行及时调整。 41 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 更新招募说明书（摘要） 2）不定期调整 ①当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时，本 基金将根据指数公司的公告，进行相应调整； ②根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪 标的指数； ③若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素，使得基金管理人无 法按照其所需标的指数权重进行购买时，基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化 和投资者利益等因素，确定调整策略。 2、债券投资策略 在债券投资部分，将根据当前宏观经济形势、金融市场环境，通过有效的投 资组合体现债券市场战略投资与战术投资的结合，并积极运用基于债券研究的各 种投资分析技术，寻找有利的市场投资机会。通过债券品种的动态配置与优化配 比，动态调整固定收益证券组合的久期、银行间市场和交易所市场的投资比重， 并相应调整不同债券品种间的配比，在较低风险条件下获得稳定投资收益。 3、股指期货投资策略 基金管理人可运用股指期货以提高投资效率，从而更好地达到本基金的投资 目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下， 本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合 的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风 险以进行有效的现金管理，如预期大额申购赎回、大量分红等，以及对冲因其他 原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 4、资产支持证券投资策略 在严格控制投资风险的前提下，本基金将从信用风险、流动性风险、利率风 险、税收因素和提前还款因素等方面综合评估资产支持证券的投资品种，选择低 估的品种进行投资。 5、其他金融衍生工具投资策略 当法律法规或监管机构允许时，本基金将以控制风险、提高投资效率和降低 跟踪误差为目的对权证等其他金融衍生工具进行谨慎投资，以期更好地实现基金 的投资目标。 42 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 更新招募说明书（摘要） 6、融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律 法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资和转融 通证券出借业务。 参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金 仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 参与转融通证券出借业务时，本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流 动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象，力争为本基金份额持有人增 厚投资收益。 九、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率*95%+银行活期存款利率(税 后)*5% 十、风险收益特征 本基金为增强型指数基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预 期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构 已对本基金重新进行风险测评，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特 征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化， 具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 十一、基金投资组合报告 本投资组合报告所载数据截止日为2019年9月30日，本报告中所列财务数据 未经审计。 1报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 212,944,494.38 91.47 其中：股票 212,944,494.38 91.47 2 固定收益投资 - - 43 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 更新招募说明书（摘要） 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 17,547,403.47 7.54 7 其他各项资产 2,299,693.16 0.99 8 合计 232,791,591.01 100.00 注：本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1积极投资按行业分类的股票投资组合 占基金资产净 代码 行业类别 公允价值（元） 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 428,160.00 0.19 B 采矿业 986,319.00 0.43 C 制造业 30,310,585.38 13.10 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 490,144.00 0.21 E 建筑业 1,021,416.00 0.44 F 批发和零售业 1,379,293.00 0.60 G 交通运输、仓储和邮政业 405,600.00 0.18 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,265,073.64 1.41 J 金融业 966,539.00 0.42 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 802,760.00 0.35 44 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 更新招募说明书（摘要） Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 40,055,890.02 17.31 2.2指数投资按行业分类的股票投资组合 占基金资产净 代码 行业类别 公允价值（元） 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 2,710,134.00 1.17 B 采矿业 11,337,919.80 4.90 C 制造业 96,179,844.80 41.56 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,947,440.00 2.14 E 建筑业 9,418,614.00 4.07 F 批发和零售业 8,232,541.10 3.56 G 交通运输、仓储和邮政业 1,153,225.00 0.50 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,797,902.00 5.53 J 金融业 2,459,620.00 1.06 K 房地产业 11,039,892.00 4.77 L 租赁和商务服务业 1,209,290.16 0.52 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 2,697,763.50 1.17 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 920,882.00 0.40 Q 卫生和社会工作 4,912,563.00 2.12 R 文化、体育和娱乐业 2,870,973.00 1.24 S 综合 - - 合计 172,888,604.36 74.71 2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 45 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 更新招募说明书（摘要） 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 232,700.0 1 601966 玲珑轮胎 4,742,426.00 2.05 0 249,100.0 2 002387 维信诺 4,227,227.00 1.83 0 205,100.0 3 002384 东山精密 4,040,470.00 1.75 0 243,700.0 4 002174 游族网络 3,874,830.00 1.67 0 363,400.0 5 600765 中航重机 3,753,922.00 1.62 0 3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 113,000.0 1 300130 新国都 1,854,330.00 0.80 0 2 002841 视源股份 18,200.00 1,599,416.00 0.69 3 300497 富祥股份 87,200.00 1,466,704.00 0.63 4 601012 隆基股份 55,300.00 1,450,519.00 0.63 5 300014 亿纬锂能 39,100.00 1,188,249.00 0.51 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 46 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 更新招募说明书（摘要） 本基金本报告期末未持有股指期货。 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 11投资组合报告附注 11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 56,753.67 2 应收证券清算款 1,586,404.47 3 应收股利 - 4 应收利息 3,671.85 5 应收申购款 652,863.17 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,299,693.16 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 47  申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 更新招募说明书（摘要） 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 11.5.1 期末指数投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前五名指数投资中不存在流通受限情况。 11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。 十二、基金的业绩 本基金的过往业绩不代表未来表现。 1. 净值增长率与业绩比较基准收益率比较： 申万菱信中证 500 指数增强 净值 业绩比 业绩比较基 净值 ①－ ② 阶段 增长率标 较基准收益 准收益率标准差 增长率① ③ －④ 准差② 率③ ④ 自基金合同生 效日至 2016 5.56% 0.66% 3.87% 1.09% 1.69% -0.43% 年 12 月 31 日 2017 年 1.28% 0.88% -0.13% 0.88% 1.41% 0.00% 2018 年 -28.12% 1.55% -31.85% 1.43% 3.73% 0.12% 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 9 33.95% 1.47% 17.69% 1.53% 16.26% -0.06% 月 30 日 自基金合同生 效日至 2019 2.94% 1.22% -16.80% 1.25% 19.74% -0.03% 年 9 月 30 日 申万菱信中证 500 指数增强 C 净值增 业绩比 业绩比 净值增 ①－ ②－ 阶段 长率标准差 较基准收益 较基准收益 长率① ③ ④ ② 率③ 率标准差④ 自分级 起始日 10.63% 1.12% 6.46% 1.12% 4.17% 0.00% (2019 年 8 月 8 日）至 48  申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 更新招募说明书（摘要） 2019 年 9 月 30 日 注：上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但 不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认 购或交易基金的各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。 2.自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2016 年 4 月 21 日至 2019 年 9 月 30 日） 申万菱信中证 500 指数增强 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 C 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2019 年 8 月 8 日至 2019 年 9 月 30 日) 申万菱信中证 500 指数增强 C 49 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 更新招募说明书（摘要） 十三、基金费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金的销售服务费； 4、基金的指数使用费； 5、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 6、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 7、基金份额持有人大会费用； 8、基金的证券、期货交易费用或结算而产生的费用； 9、基金的银行汇划费用； 10、账户开户费用和账户维护费； 11、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算 50 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 更新招募说明书（摘要） 方法如下： H＝E×1.00 %÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费自基金合同生效次日起每日计提，按月支付。由基金托管人根据 与基金管理人核对一致的财务数据，基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财 产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费自基金合同生效次日起每日计提，按月支付。由基金托管人根据 与基金管理人核对一致的财务数据，基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财 产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3、基金的销售服务费 本基金 A 类基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费 率计提。销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为 A 类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E 为 A 类基金份额前一日的基金资产净值 本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值的 0.40%的年费 率计提。销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费自基金合同生效次日起每日计提，按月支付。由基金托管人 根据与基金管理人核对一致的财务数据，基金托管人于次月前 3 个工作日内从基 51 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 更新招募说明书（摘要） 金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、 公休日等，支付日期顺延。 4、基金的指数使用费 本基金作为增强指数基金，在基金合同生效后将按照基金管理人与标的指数 许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指 数许可使用费。 通常情况下，指数使用费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如 下： H= E×年指数使用费率/当年天数，本基金年指数使用费率为 0.016% H 为每日应计提的指数使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的指数许可使用费每日计算，逐日累计，按季支付。标的指 数许可使用费的收取下限为每季人民币 5 万元（大写：伍万元整），计费区间不 足一季度的，根据实际天数按比例计算。由基金托管人根据与基金管理人核对一 致的财务数据，于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的前十个工作日内从基金财产 中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的标的指数许可使用费。若遇法定节 假日、公休日等，支付日期顺延。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式 等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理 人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法。 上述“一、基金费用的种类中第 5－11 项费用”，根据有关法规及相应协议规 定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、基金合同生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 52 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 更新招募说明书（摘要） 目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 十四、对招募说明书本次更新部分的说明 本招募说明书（更新）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投 资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 及其它有关法律法规的要求，对基金管理人董事会成员、高级管理人员、基金经 理相关信息进行更新。 以上内容仅为摘要，须与本《招募说明书》（更新）全文所载之详细资料 一并阅读。 53