申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 2017年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年八月二十八日 1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 第2页共51页 1.2目录 1 重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 2 基金简介......5 2.1基金基本情况......5 2.2基金产品说明......5 2.3基金管理人和基金托管人......5 2.4信息披露方式......6 2.5其他相关资料......6 3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1主要会计数据和财务指标......6 3.2基金净值表现......6 4 管理人报告......8 4.1基金管理人及基金经理情况......8 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12 5 托管人报告......12 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......12 6 半年度财务会计报告（未经审计）......12 6.1资产负债表......12 6.2利润表......14 6.3所有者权益（基金净值）变动表......15 6.4报表附注......16 7 投资组合报告......33 7.1期末基金资产组合情况......33 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合......34 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......35 7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......35 7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......37 7.4报告期内股票投资组合的重大变动......39 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......43 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......44 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......44 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......44 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......44 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......44 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......44 7.12 投资组合报告附注......45 第3页共51页 8 基金份额持有人信息......46 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......46 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......46 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......46 9 开放式基金份额变动......46 10 重大事件揭示......46 10.1 基金份额持有人大会决议......46 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......46 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......46 10.4 基金投资策略的改变......47 10.5报告期内改聘会计师事务所情况......47 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......47 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......47 10.8 其他重大事件......48 11影响投资者决策的其他重要信息......50 12 备查文件目录......50 12.1 备查文件目录......50 12.2 存放地点......51 12.3 查阅方式......51 第4页共51页 2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 基金简称 申万菱信中证500指数增强 基金主代码 002510 交易代码 002510 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年4月21日 基金管理人 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 233,908,727.98份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 本基金为增强型股票指数基金，通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束， 投资目标 力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不 超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%，同时力求实现超越标的指数的业绩表 现，谋求基金资产的长期增值。 投资策略 本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化，在控制与业 绩比较基准偏离风险的前提下，力争获得超越标的指数的投资收益。 业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% 风险收益特征 本基金为增强型指数基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期 风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 申万菱信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 王菲萍 郭明 联系电话 021-23261188 010-66105799 负责人 电子邮箱 service@swsmu.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008808588 95588 传真 021-23261199 010-66105798 注册地址 上海市中山南路100号11层 北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址 上海市中山南路100号11层 北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码 200010 100140 法定代表人 刘郎 易会满 第5页共51页 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.swsmu.com 基金半年度报告备置地点 申万菱信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 申万菱信基金管理有限公司 上海市中山南路100号11层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日） 本期已实现收益 -4,729,660.42 本期利润 -1,069,110.66 加权平均基金份额本期利润 -0.0040 本期加权平均净值利润率 -0.38% 本期基金份额净值增长率 -2.34% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日) 期末可供分配利润 7,223,711.18 期末可供分配基金份额利润 0.0309 期末基金资产净值 241,132,439.16 期末基金份额净值 1.0309 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 3.09% 注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2）上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认购或 交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认购或交易基金各项费用后，实际收益水 平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 增长率① 率标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 第6页共51页 过去一个月 4.46% 0.90% 5.12% 0.89% -0.66% 0.01% 过去三个月 -4.00% 0.91% -3.90% 0.97% -0.10% -0.06% 过去六个月 -2.34% 0.79% -1.87% 0.85% -0.47% -0.06% 过去一年 0.41% 0.77% 0.29% 0.86% 0.12% -0.09% 自基金合同生 3.09% 0.72% 1.93% 1.00% 1.16% -0.28% 效起至今 注：本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： benchmark(0)=1000； %benchmark(t)=95%*(中证500指数 (t)/中证500指数(t-1)-1)+5%*银行活期存款利率（税后）； benchmark(t)=(1+%benchmark(t))*benchmark(t-1)； 其中t=1,2,3,…。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2016年4月21日至2017年6月30日） 注：本基金基金合同约定建仓期为基金合同生效之日起6个月。本基金已在基金合同生效之日 起6个月内，使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 第7页共51页 4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 申万菱信基金管理有限公司原名申万巴黎基金管理有限公司，是由国内大型综合类券商申万宏 源证券有限公司和三菱UFJ信托银行株式会社共同设立的一家中外合资基金管理公司。公司成立于 2004年1月15日，注册地在中国上海，注册资本金为1.5亿元人民币。其中，申万宏源证券有限公 司持有67%的股份，三菱UFJ信托银行株式会社持有33%的股份。 公司成立以来业务增长迅速，在北京、广州先后建立了分公司。截至2017年6月30日，公司 旗下管理了包括股票型、混合型、债券型和货币型在内的33只开放式基金，形成了完整而丰富的产 品线。公司旗下基金管理资产规模超过315亿元，客户数超过603万户。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 俞诚先生，经济学学士，金融风险管理师（FRM）。 2009年开始从事证券相关工作，2009年8月加入 申万菱信基金管理有限公司，历任产品与金融工 程总部金融工程师、数量研究员，申万菱信中证 申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万 菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基 本基金 金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投 俞诚基金经 2016-04-21 - 8年 资基金基金经理，现任申万菱信沪深300价值指 理 数证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投 资基金、申万菱信中小板指数证券投资基金 （LOF）、申万菱信中证申万证券行业指数分级证 券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证 券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投 资基金、申万菱信中证500指数增强型证券投资 基金、申万菱信价值优享混合型证券投资基金基 金经理。 注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日 起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 第8页共51页 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定，严 格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基 础上为持有人谋求最大利益。 本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整；本基金资产与本 基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行 为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避 风险,保护了基金持有人的合法权益。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易制度》，通过 组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务（包括研究分析、 投资决策、交易执行等）环节中的实现，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保各投 资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；同时，通过对投资交易行 为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 在研究分析方面，本公司建立了规范、完善的研究管理平台，规范了研究人员的投资建议、研 究报告的发布流程，使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对 待。 在投资决策方面，首先，公司建立健全投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资 组合经理等各投资决策主体的职责和权限。投资决策委员会和投资总监等管理机构和人员不得对投 资经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的 操作必须经过严格的审批程序；其次，公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度，除分管投资 副总及投资总监等因业务管理的需要外，不同投资经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相 互隔离；另外，公司还建立机制要求公募投资经理与特定客户资产投资经理互相隔离，且不能互相 授权投资事宜。 在交易执行方面，本公司设立了独立于投资管理职能的交易总部，实行了集中交易制度和公平 的交易分配制度：（1）对于交易所公开竞价的同向交易，内部制定了专门的交易规则，保证各投资 组合获得公平的交易执行机会；（2）对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名 义进行的交易，各投资经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，集中交易室按照价 第9页共51页 格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；（3）对于银行间市场的现券交易，交易总部在银行 间市场开展独立、公平的询价，并由风险管理部对交易价格的公允性（根据市场公认的第三方信息）、 交易对手和交易方式进行事前审核，确保交易得到公平和公允的执行。 在日常监控和事后分析评估方面，本公司风险管理总部开展日内和定期的工作对公平交易执行 情况作整体监控和效果评估。其中日常监控包括了日内不定点对交易系统的抽查监控；对非公开发 行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控；以及对 银行间交易过程中投资组合与交易对手之间议价交易的交易方式和交易价格的公允性进行审查。事 后分析评估上，风险管理总部在每个季度和每年度的《公平交易执行报告》中，对不同组合间同一 投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估。 本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平 对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本公司制定了《异常交易监控报告制度》，明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导致不 公平交易和利益输送的异常交易类型，并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后的分析 流程。 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公 开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有三次。投资组合经 理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年，沪深A股整体走势较为平稳，指数表现结构化特征明显。报告期内，大小盘风 格差显着扩大，在流动性中性的环境下，市场更青睐业绩稳定，估值更具有优势的蓝筹板块。而市 场担忧的是以小盘为代表的创业板个股未来高增长能否持续。目前，风格的波动很大程度来源于资 金对各种不确定性容忍度降低，对应风险溢价在提升。2017年上半年，上证综指上涨2.86%，深证 成份指数上涨3.46%，沪深300指数上涨10.78%，而中证500指数下跌2.00%，中小板指数上涨7.33%， 创业板指数下跌7.34%，显示大盘风格占优。 本基金采用的量化模型仍然秉持历史业绩稳定成长叠加未来业绩预期向上的主要选股逻辑，本 基金在报告期内业绩表现低于业绩基准0.47%。未来，本基金将力争控制跟踪误差和偏离度在基金 合同的允许范围内，最大化的提升基金风险收益比率。 第10页共51页 4.4.2报告期内基金的业绩表现 2017年上半年，中证500指数表现为-2.00%，本基金该报告期内表现为-2.34%，同期基金业绩 基准表现为-1.87%，落后业绩基准0.47%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 全球经济同步复苏，内地经济受益于供给侧改革和房地产景气而回升，增速前高后低但全年增 长无忧。全球流动性收紧，国内经济去杠杆和金融严监管将使货币政策中性偏紧，利率维持高位。 以沪深300为代表的低估值、业绩好的大票将维持慢牛格局，而中小创仍然面临估值压力。建议关 注估值水平偏低的大蓝筹股票、竞争力边际改善的行业龙头股票和业绩具有确定性的白马股票。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程，上述各方 不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值，将导致基金资产净值的变化在0.25%以上的， 即就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所 的意见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报 告。 本基金管理人设立资产估值委员会，负责根据法规要求，尽可能科学、合理地制定估值政策， 审议批准估值程序，并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性进行确认，以 保护基金份额持有人的利益。 资产估值委员会由本基金管理人的总经理，分管基金投资的副总经理，分管基金运营的副总经 理，投资总监，基金运营总部、监察稽核总部、风险管理总部等各总部负责人组成。其中，总经理 来肖贤先生，拥有 12年基金行业高级管理人员经验；分管基金投资的副总经理张少华先生，拥有 13年的基金行业研究、投资和风险管理相关经验；分管基金运营的副总经理张丽红女士，拥有13 年的基金行业运营、财务管理相关经验；基金运营总部总监李濮君女士，拥有16年的基金会计经验； 监察稽核总部总监牛锐女士，拥有13年的证券基金行业合规管理经验；固定收益总部总监陈国辉先 生，拥有10年固定收益研究、投资和风险管理相关经验；风险管理总部总监王瑾怡女士，拥有11 年的基金行业风险管理经验。 基金经理不参与决定本基金估值的程序。本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议， 采用其提供的估值数据对银行间债券进行估值；采用中证指数有限公司提供的估值数据对交易所债 券进行估值。 第11页共51页 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对申万菱信中证500指数增强型证券投资基金的托管过程中，严 格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有 人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，申万菱信中证500指数增强型证券投资基金的管理人——申万菱信基金管理有限 公司在申万菱信中证500指数增强型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购 赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方 面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 未进行利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对申万菱信基金管理有限公司编制和披露的申万菱信中证500指数增强型证券投 资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 第12页共51页 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 27,080,796.53 8,648,631.51 结算备付金 7,034,481.47 432,486.21 存出保证金 4,743,832.20 530,972.08 交易性金融资产 6.4.7.2 203,404,186.29 132,551,606.93 其中：股票投资 203,404,186.29 132,551,606.93 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 3,260.02 - 应收利息 6.4.7.5 5,320.38 3,872.38 应收股利 - - 应收申购款 877.45 17,156,248.88 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 242,272,754.34 159,323,817.99 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 32,205.32 117,109.55 应付管理人报酬 190,604.88 60,728.81 应付托管费 38,120.96 12,145.73 第13页共51页 应付销售服务费 19,060.49 6,072.91 应付交易费用 6.4.7.7 734,952.40 158,443.90 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 125,371.13 271,977.92 负债合计 1,140,315.18 626,478.82 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 233,908,727.98 150,335,260.07 未分配利润 6.4.7.10 7,223,711.18 8,362,079.10 所有者权益合计 241,132,439.16 158,697,339.17 负债和所有者权益总计 242,272,754.34 159,323,817.99 注：报告截止日2017年06月30日，申万菱信中证500指数增强证券投资基金份额净值1.0309 元，基金份额总额233,908,727.98份。 6.2利润表 会计主体：申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年4月21日（基 2017年6月30日 金合同生效日）至 2016年6月30日 一、收入 2,913,401.68 3,415,250.55 1.利息收入 93,157.76 853,886.14 其中：存款利息收入 6.4.7.11 93,119.65 853,886.14 债券利息收入 38.11 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 第14页共51页 2.投资收益（损失以“-”填列） -867,498.45 - 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -2,409,107.68 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 1,179.05 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 195,970.91 - 股利收益 6.4.7.16 1,344,459.27 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 3,660,549.76 - 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 27,192.61 2,561,364.41 减：二、费用 3,982,512.34 650,730.81 1．管理人报酬 1,389,093.90 435,968.50 2．托管费 277,818.75 87,193.71 3．销售服务费 138,909.44 43,596.86 4．交易费用 6.4.7.19 2,109,236.56 - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 67,453.69 83,971.74 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -1,069,110.66 2,764,519.74 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,069,110.66 2,764,519.74 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 150,335,260.07 8,362,079.10 158,697,339.17 第15页共51页 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本 - -1,069,110.66 -1,069,110.66 期利润） 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动 83,573,467.91 -69,257.26 83,504,210.65 数（净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 231,225,473.40 6,750,567.47 237,976,040.87 2.基金赎回款 -147,652,005.49 -6,819,824.73 -154,471,830.22 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 233,908,727.98 7,223,711.18 241,132,439.16 上年度可比期间 项目 2016年4月21日（基金合同生效日）至2016年6 月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 546,955,898.05 - 546,955,898.05 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本 - 2,764,519.74 2,764,519.74 期利润） 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动 -494,836,974.12 -1,372,070.41 -496,209,044.53 数（净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 40,552,288.19 1,086,962.27 41,639,250.46 2.基金赎回款 -535,389,262.31 -2,459,032.68 -537,848,294.99 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 52,118,923.93 1,392,449.33 53,511,373.26 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：来肖贤，主管会计工作负责人：张丽红，会计机构负责人：李濮君 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第3120号《关于准予申万菱信中证500指数增强型证券投资基 金注册的批复》核准，由申万菱信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《申 万菱信中证500指数增强型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续 期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币546,833,443.54元，业经普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字(2016)第438号验资报告予以验证。经向中国证 监会备案，《申万菱信中证500指数增强型证券投资基金基金合同》于2016年4月21 日正式生 效，基金合同生效日的基金份额总额为 546,955,898.05份基金份额，其中认购资金利息折合 第16页共51页 122,454.51 份基金份额。本基金的基金管理人为申万菱信基金管理有限公司，基金托管人为中国工 商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《申万菱信中证500指数增强型证券投资基金基金合 同》和《申万菱信中证500指数增强型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围 为：具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其 他依法发行、上市的股票）、权证、股指期货、债券（含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、 公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政 府债、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资 产及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关 规定）。本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他 品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金资产配置比例为：本基金持 有的股票资产占基金资产净值的比例不低于80%，其中投资于中证500指数成份股及备选成份股的 资产占股票资产的比例不低于80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金投资股指期货、权 证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：中 证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。 本财务报表由本基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司于2017年8月28日批准报出。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金 信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基 金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《申万菱信中证500指数增强型证券投资基 金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允 许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年01月01日至2017年06月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真 实、完整地反映了本基金2017年06月30日的财务状况以及2017年01月01日至2017年06月30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 第17页共51页 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期未发生会计差错更正事项。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政 策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上 市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点 的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金 融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免 征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入， 债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应 纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后 取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 第18页共51页 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 27,080,796.53 定期存款 - 其他存款 - 合计 27,080,796.53 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 201,173,101.03 203,404,186.29 2,231,085.26 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 201,173,101.03 203,404,186.29 2,231,085.26 6.4.7.3衍生金融资产/负债 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - -- 货币衍生工具 - - -- 权益衍生工具 21,358,130.91 21,913,400.00 - IC1707、 IC1708 其他衍生工具 - - -- 合计 21,358,130.91 21,913,400.00 - IC1707、 IC1708 注：衍生金融资产项下的股指期货投资净额为0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包 括所持股指期货投资产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结 算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。 6.4.7.4买入返售金融资产 第19页共51页 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 4,747.58 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 508.90 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 63.90 合计 5,320.38 6.4.7.6其他资产 无余额。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 734,952.40 银行间市场应付交易费用 - 合计 734,952.40 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 138.46 第20页共51页 其他应付款 - 应付指数使用费 10,603.50 预提费用 114,629.17 合计 125,371.13 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 150,335,260.07 150,335,260.07 本期申购 231,225,473.40 231,225,473.40 本期赎回（以“-”号填列） -147,652,005.49 -147,652,005.49 本期末 233,908,727.98 233,908,727.98 注：本期申购含红利再投资和转换转入份额，本期赎回含转换转出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 15,164,884.73 -6,802,805.63 8,362,079.10 本期利润 -4,729,660.42 3,660,549.76 -1,069,110.66 本期基金份额交易产生的变动数 6,038,276.13 -6,107,533.39 -69,257.26 其中：基金申购款 23,158,577.16 -16,408,009.69 6,750,567.47 基金赎回款 -17,120,301.03 10,300,476.30 -6,819,824.73 本期已分配利润 - - - 本期末 16,473,500.44 -9,249,789.26 7,223,711.18 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 81,101.50 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 10,964.80 其他 1,053.35 合计 93,119.65 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 第21页共51页 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 675,420,433.01 减：卖出股票成本总额 677,829,540.69 买卖股票差价收入 -2,409,107.68 6.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 97,817.16 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 96,600.00 减：应收利息总额 38.11 买卖债券差价收入 1,179.05 6.4.7.14资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.15衍生工具收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股指期货投资收益 195,970.91 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,344,459.27 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,344,459.27 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 3,140,960.67 ——股票投资 3,140,960.67 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - 第22页共51页 ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 519,589.09 合计 3,660,549.76 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 27,012.05 转换费 180.56 合计 27,192.61 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中不低于赎回费部分的25%归入转出 基金的基金资产。 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 2,109,236.56 银行间市场交易费用 - 合计 2,109,236.56 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 14,876.39 银行汇划费 199.00 指数使用费 22,225.52 其他 400.00 合计 67,453.69 注：本基金的指数使用费从基金财产中列支。在通常情况下，指数许可使用费按前一日的基金 资产净值的0.016%的年费率计提，逐日累计，每季支付一次。若季度指数使用费下限(人民币5万元) 大于按基金资产净值提取的季度指数使用费，超过部分由基金管理人自行承担。 第23页共51页 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。 6.4.8.2资产负债表日后事项 无。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 申万菱信基金管理有限公司 基金管理人基金销售机构 基金注册登记机构 申万宏源证券有限公司 （以下简称“申万宏源”） 基金管理人的股东 基金代销机构 三菱UFJ信托银行株式会社 基金管理人的股东 中国工商银行股份有限公司 基金托管人基金代销机构 申万菱信（上海）资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年4月21日（基金合同生效日）至 关联方名称 2016年6月30日 占当期股票成交 成交金额 占当期股票成交 成交金额 总额的比例 总额的比例 申万宏源 186,683,959.36 13.16% - - 6.4.10.1.2应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 第24页共51页 2017年1月1日至2017年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 佣金 总量的比例 总额的比例 申万宏源 171,201.03 13.14% 106,856.55 14.54% 上年度可比期间 关联方名称 2016年4月21日（基金合同生效日）至2016年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 佣金 总量的比例 总额的比例 申万宏源 - - - - 注：(1)上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、 经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券交易不计佣金。 (2)该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年4月21日（基金合同生 30日 效日）至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,389,093.90 435,968.50 其中：支付销售机构的客户维护费 16,914.09 20,557.35 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%计提，逐日累计至每月月底，按 月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值*1.0%/当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年4月21日（基金合同生 30日 效日）至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 277,818.75 87,193.71 注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每 月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值*0.20%/当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 第25页共51页 中国工商银行 1,955.80 申万宏源 409.17 申万菱信基金 134,488.33 合计 136,853.30 上年度可比期间 获得销售服务费的各 2016年4月21日（基金合同生效日）至2016年6月30日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 中国工商银行 888.12 申万宏源 16,744.85 申万菱信基金 4,575.31 合计 22,208.28 注：本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底， 按月支付给申万菱信基金管理有限公司，再由申万菱信基金管理有限公司计算并支付给各基金销售 机构。日销售服务费＝中证500指数增强前一日基金资产净值*0.10%/当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期和上年度可比期间内，本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末和上年度末，除基金管理人之外的其他关联方，未发生投资本基金的情况。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年4月21日（基金合同生效日） 关联方名称 至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 27,080,796.53 81,101.50 53,157,429.60 158,719.48 注：本基金的银行活期存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。 第26页共51页 6.4.11 利润分配情况 本报告期内，本基金未进行利润分配。 6.4.12 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量(单 期末 期末 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 位：股) 成本总额 估值总额 002879长缆科技 2017-06-05 2017-07-07 新股 18.02 18.02 1,313.00 23,660.26 23,660.26- 002882 金龙羽 2017-06-15 2017-07-17 新股 6.20 6.20 2,966.00 18,389.20 18,389.20- 603933睿能科技 2017-06-28 2017-07-06 新股 20.20 20.20 857.00 17,311.40 17,311.40- 603305旭升股份 2017-06-30 2017-07-10 新股 11.26 11.26 1,351.00 15,212.26 15,212.26- 300670大烨智能 2017-06-26 2017-07-03 新股 10.93 10.93 1,259.00 13,760.87 13,760.87- 300672 国科微 2017-06-30 2017-07-12 新股 8.48 8.48 1,257.00 10,659.36 10,659.36- 603331百达精工 2017-06-27 2017-07-05 新股 9.63 9.63 999.00 9,620.37 9,620.37- 300671富满电子 2017-06-27 2017-07-05 新股 8.11 8.11 942.00 7,639.62 7,639.62- 603617君禾股份 2017-06-23 2017-07-03 新股 8.93 8.93 832.00 7,429.76 7,429.76- 002859洁美科技 2017-03-24 2018-04-07 新股锁定 29.82 73.00 6,666.00 198,780.12 486,618.00- 期一年 002860 星帅尔 2017-03-31 2018-04-12 新股锁定 19.81 48.90 7,980.00 158,083.80 390,222.00- 期一年 注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股/新债申购。 其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股/新债，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定， 在新股/新债上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股/新债， 从新股/新债获配日至新股/新债上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末估值 复牌 复牌开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 单价 日期 盘单价 (单位：股) 成本总额 估值总额 603501韦尔股份2017-06-05重大事项 20.15 - - 1,657.00 11,632.14 33,388.55- 600289亿阳信通2017-05-10重大事项 10.94 2017-08-18 12.03 204,346.00 2,607,338.66 2,235,545.24- 600657信达地产2017-02-20重大事项 5.76 2017-08-10 6.19 606,000.00 3,612,597.65 3,490,560.00- 300134大富科技2017-02-09重大事项 23.36 - - 137,400.00 3,186,133.20 3,209,664.00- 注：本基金截至2017年06月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停 牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 第27页共51页 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 截至本报告期末2017年06月30日止，本基金无债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额， 无相关抵押债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为指数增强型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资资等。与这些 金融工具有关的风险，以及本基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为指数增强型基金，属于中高风险品种，在跟踪中证500指数的基础上，采用了量化增 强的策略。本基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本 基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。 本基金管理人已制定针对以上金融工具风险的管理政策和控制制度，并且形成了由本基金管理 人在公司层面建立的风险管理委员会以及在董事会层面建立的风险控制委员会负责对与所投资金融 工具相关的风险类型、管理政策和各种投资限制的定期回顾、评估和修改，本基金管理人的风险管 理部门负责具体落实和日常跟踪的工作机制。 本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种 风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频 度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特 定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对 各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 本基金面临的主要风险包括：信用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关的市场风险主 要是利率风险和其他价格风险。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信 用风险主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行约定义务而产生。 对于发行者的信用风险控制，本基金管理人主要通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的 投资对象来管理。于2017年6月30日，本基金未持有信用类债券（2016年12月31日：同），所 以本基金管理人认为本基金与债券发行者关的信用风险不重大。 本基金的银行存款主要存放在本基金的托管行-中国工商银行或具有基金托管资格的股份制商 第28页共51页 业银行，因而本基金管理人认为与该银行相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成债券等投资品种的交收和 款项清算，因此违约风险发生的可能性很小，本基金管理人认为在交易所进行的交易涉及的信用风 险不重大。 对于银行间债券等品种的交易，本基金管理人主要通过事前检查、控制交易对手信用及交割方 式来管理风险。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险主 要来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变 现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。 本基金管理人对于流动性风险管理的目标是监控基金组合流动性指标，确保市场出现剧烈波动 时，基金仍能应付大量赎回和其他负债，灵活调整组合结构，而且不影响组合估值。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人对基金申购赎回状况进行严密监控和分析预测， 保持基金投资组合中的流动性资产与之相匹配。此外，本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款， 设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人 利益。 对于交易所交易品种变现的流动性风险，本基金管理人每日监控和预测本基金投资品种的流动 性指标，主要包括基金投资品种在短时间内变现能力的指标、组合持仓中变现能力较差的品种的比 例控制和受限制流通股票的总量控制，通过指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动 性风险。对于银行间债券投资，本基金管理人通过跟踪和控制投资品种与市价的偏离度来实现。此 外，本基金在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。 本基金所持大部分交易性金融资产在证券交易所上市，其余是流动性较好的可在银行间同业市 场交易的金融资产工具、银行存款和结算备付金，因此比较容易变现来满足投资者对于基金资产的 赎回。除附注6.4.12披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性 风险的投资品种。从本基金资产和负债的情况来看，本基金管理人认为本基金面临的流动性风险较 小。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净 值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 第29页共51页 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。 于2017年6月30日，本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及 经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行 存款或债券投资等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年6月30日 资产 银行存款 27,080,796.53 - - - - - 27,080,796.53 结算备付金 7,034,481.47 - - - - - 7,034,481.47 存出保证金 4,743,832.20 - - - - - 4,743,832.20 交易性金融资产 - - - - - 203,404,186.29 203,404,186.29 应收证券清算款 - - - - - 3,260.02 3,260.02 应收利息 - - - - - 5,320.38 5,320.38 应收申购款 - - - - - 877.45 877.45 资产总计 38,859,110.20 - - - - 203,413,644.14 242,272,754.34 负债 应付赎回款 - - - - - 32,205.32 32,205.32 应付管理人报酬 - - - - - 190,604.88 190,604.88 应付托管费 - - - - - 38,120.96 38,120.96 应付交易费用 - - - - - 734,952.40 734,952.40 其他负债 - - - - - 144,431.62 144,431.62 负债总计 - - - - - 1,140,315.18 1,140,315.18 利率敏感度缺口 38,859,110.20 - - - - 202,273,328.96 241,132,439.16 上年度末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年12月31日 资产 银行存款 8,648,631.51 - - - - - 8,648,631.51 结算备付金 432,486.21 - - - - - 432,486.21 存出保证金 530,972.08 - - - - - 530,972.08 交易性金融资产 - - - - - 132,551,606.93 132,551,606.93 应收利息 - - - - - 3,872.38 3,872.38 应收申购款 - - - - - 17,156,248.88 17,156,248.88 资产总计 9,612,089.80 - - - - 149,711,728.19 159,323,817.99 第30页共51页 负债 应付赎回款 - - - - - 117,109.55 117,109.55 应付管理人报酬 - - - - - 60,728.81 60,728.81 应付托管费 - - - - - 12,145.73 12,145.73 应付交易费用 - - - - - 158,443.90 158,443.90 应付销售服务费 - - - - - 6,072.91 6,072.91 其他负债 - - - - - 271,977.92 271,977.92 负债总计 - - - - - 626,478.82 626,478.82 利率敏感度缺口 9,612,089.80 - - - - 149,085,249.37 158,697,339.17 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2017年6月30日，本基金未持有交易性债券投资（2016年12月31日：同），因此市场利 率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2016年12月31日：同）。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 基金的其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格 因素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。本基 金的市场价格风险主要来源于本基金投资的股权和债权工具的未来价格可能受到一般市场波动或是 其他影响个别股权工具价值的特定风险影响。由于本基金是一只中高风险的指数增强型基金，投资 于股票资产不低于基金资产净值的80%，其中，投资于中证500指数成份股、备选成份股的资产占 股票资产的比例不低于80%，所以存在很高的其他价格风险。 本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化，在控制与业绩比较基准偏离 风险的前提下，力争获得超越标的指数的投资收益。 本基金管理人日常主要运用跟踪误差、标准差、beta值、VAR等指标对基金进行风险度量，有 效监控基金的投资组合面临的市场价格风险。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 第31页共51页 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 项目 占基金资产净 占基金资产净 公允价值 公允价值 值比例（%） 值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 203,404,186.29 84.35 132,551,606.93 83.52 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 203,404,186.29 84.35 132,551,606.93 83.52 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 1.以中证500指数为基准衡量其他价格风险 2.其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2017年6月30日 2016年12月31日 基准上升5% 增加约970 增加约592 基准下降5% 减少约970 减少约592 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第32页共51页 第一层次的余额为194,311,345.40元，属于第二层次的余额为9,092,840.89元，无属于第三层次的余 额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及 限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对 于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价 值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 203,404,186.29 83.96 其中：股票 203,404,186.29 83.96 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 第33页共51页 6 银行存款和结算备付金合计 34,115,278.00 14.08 7 其他各项资产 4,753,290.05 1.96 8 合计 242,272,754.34 100.00 注：本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1指数投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 2,399,145.06 0.99 B 采矿业 2,450,177.11 1.02 C 制造业 135,177,228.11 56.06 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,793,837.33 1.99 E 建筑业 4,530,068.76 1.88 F 批发和零售业 11,998,010.26 4.98 G 交通运输、仓储和邮政业 2,490,449.73 1.03 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 21,067,737.35 8.74 J 金融业 - - K 房地产业 5,910,554.90 2.45 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 2,440,620.00 1.01 N 水利、环境和公共设施管理业 4,532,820.40 1.88 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,438,370.22 1.01 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 200,229,019.23 83.04 7.2.2积极投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 第34页共51页 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 144,594.75 0.06 B 采矿业 - - C 制造业 2,468,550.29 1.02 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 297,161.63 0.12 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 38,451.81 0.02 J 金融业 130,738.86 0.05 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 41,847.12 0.02 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 53,822.60 0.02 S 综合 - - 合计 3,175,167.06 1.32 7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 600657 信达地产 606,000.00 3,490,560.00 1.45 2 300134 大富科技 137,400.00 3,209,664.00 1.33 第35页共51页 3 002366 台海核电 57,387.00 2,692,024.17 1.12 4 002120 韵达股份 51,161.00 2,639,907.60 1.09 5 600618 氯碱化工 246,533.00 2,632,972.44 1.09 6 002482 广田集团 287,484.00 2,584,481.16 1.07 7 002311 海大集团 140,862.00 2,573,548.74 1.07 8 002050 三花智控 157,122.00 2,564,231.04 1.06 9 600872 中炬高新 140,104.00 2,563,903.20 1.06 10 601231 环旭电子 162,707.00 2,556,126.97 1.06 11 600300 维维股份 476,539.00 2,544,718.26 1.06 12 000596 古井贡酒 49,921.00 2,543,474.95 1.05 13 600426 华鲁恒升 215,493.00 2,529,887.82 1.05 14 603355 莱克电气 42,993.00 2,526,698.61 1.05 15 603589 口子窖 65,125.00 2,526,198.75 1.05 16 603883 老百姓 51,907.00 2,525,275.55 1.05 17 603868 飞科电器 40,830.00 2,524,927.20 1.05 18 000810 创维数字 206,830.00 2,508,847.90 1.04 19 002308 威创股份 191,750.00 2,502,337.50 1.04 20 000999 华润三九 78,534.00 2,493,454.50 1.03 21 600270 外运发展 131,561.00 2,490,449.73 1.03 22 002078 太阳纸业 338,686.00 2,489,342.10 1.03 23 600073 上海梅林 260,649.00 2,489,197.95 1.03 24 002416 爱施德 230,341.00 2,485,379.39 1.03 25 002479 富春环保 208,656.00 2,483,006.40 1.03 26 600056 中国医药 95,482.00 2,477,757.90 1.03 27 600521 华海药业 117,238.00 2,466,687.52 1.02 28 600201 生物股份 69,067.00 2,456,713.19 1.02 29 300113 顺网科技 91,284.00 2,455,539.60 1.02 30 300166 东方国信 182,582.00 2,452,076.26 1.02 31 600395 盘江股份 334,267.00 2,450,177.11 1.02 32 603698 航天工程 96,850.00 2,440,620.00 1.01 33 300244 迪安诊断 77,507.00 2,438,370.22 1.01 34 002414 高德红外 132,923.00 2,432,490.90 1.01 35 002073 软控股份 286,731.00 2,431,478.88 1.01 36 002093 国脉科技 275,905.00 2,427,964.00 1.01 37 002503 搜于特 345,182.00 2,426,629.46 1.01 38 002018 华信国际 354,213.00 2,426,359.05 1.01 39 300253 卫宁健康 309,975.00 2,420,904.75 1.00 40 002285 世联行 301,745.00 2,419,994.90 1.00 41 600499 科达洁能 303,909.00 2,413,037.46 1.00 42 002118 紫鑫药业 352,541.00 2,407,855.03 1.00 43 000998 隆平高科 108,953.00 2,399,145.06 0.99 44 603568 伟明环保 110,543.00 2,389,939.66 0.99 45 002002 鸿达兴业 305,206.00 2,389,762.98 0.99 46 002249 大洋电机 363,029.00 2,388,730.82 0.99 第36页共51页 47 300297 蓝盾股份 217,916.00 2,386,180.20 0.99 48 600059 古越龙山 257,462.00 2,381,523.50 0.99 49 300032 金龙机电 169,417.00 2,363,367.15 0.98 50 002064 华峰氨纶 488,601.00 2,355,056.82 0.98 51 002221 东华能源 215,797.00 2,354,345.27 0.98 52 002266 浙富控股 482,340.00 2,353,819.20 0.98 53 300043 星辉娱乐 286,258.00 2,350,178.18 0.97 54 002588 史丹利 305,440.00 2,348,833.60 0.97 55 600862 中航高科 242,355.00 2,348,419.95 0.97 56 603567 珍宝岛 139,420.00 2,346,438.60 0.97 57 000078 海王生物 388,695.00 2,343,830.85 0.97 58 600978 宜华生活 232,489.00 2,336,514.45 0.97 59 600831 广电网络 234,458.00 2,332,857.10 0.97 60 600699 均胜电子 72,397.00 2,323,219.73 0.96 61 600580 卧龙电气 340,232.00 2,320,382.24 0.96 62 300199 翰宇药业 151,121.00 2,318,196.14 0.96 63 300039 上海凯宝 318,403.00 2,314,789.81 0.96 64 300324 旋极信息 126,843.00 2,313,616.32 0.96 65 600917 重庆燃气 245,051.00 2,310,830.93 0.96 66 600220 江苏阳光 672,580.00 2,306,949.40 0.96 67 600776 东方通信 339,687.00 2,303,077.86 0.96 68 603806 福斯特 71,892.00 2,301,262.92 0.95 69 600750 江中药业 66,176.00 2,299,616.00 0.95 70 002589 瑞康医药 148,648.00 2,289,179.20 0.95 71 002269 美邦服饰 613,574.00 2,288,631.02 0.95 72 600289 亿阳信通 204,346.00 2,235,545.24 0.93 73 603005 晶方科技 78,630.00 2,200,853.70 0.91 74 000400 许继电气 120,021.00 2,155,577.16 0.89 75 600292 远达环保 198,783.00 2,142,880.74 0.89 76 000969 安泰科技 235,976.00 2,060,070.48 0.85 77 601929 吉视传媒 590,478.00 2,043,053.88 0.85 78 002390 信邦制药 234,521.00 2,042,677.91 0.85 79 001696 宗申动力 264,516.00 2,002,386.12 0.83 80 603188 亚邦股份 112,543.00 1,962,749.92 0.81 81 002375 亚厦股份 218,360.00 1,945,587.60 0.81 82 600557 康缘药业 106,400.00 1,767,304.00 0.73 83 601311 骆驼股份 117,166.00 1,659,070.56 0.69 84 300296 利亚德 81,771.00 1,537,294.80 0.64 7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 第37页共51页 比例(％) 1 002859 洁美科技 6,666.00 486,618.00 0.20 2 002860 星帅尔 7,980.00 390,222.00 0.16 3 601952 苏垦农发 10,425.00 144,594.75 0.06 4 601878 浙商证券 7,686.00 130,738.86 0.05 5 601366 利群股份 8,400.00 116,760.00 0.05 6 002867 周大生 3,444.00 106,350.72 0.04 7 603113 金能科技 3,496.00 81,526.72 0.03 8 300641 正丹股份 4,020.00 77,586.00 0.03 9 002880 卫光生物 998.00 75,548.60 0.03 10 300660 江苏雷利 946.00 74,979.96 0.03 11 002872 天圣制药 2,003.00 74,050.91 0.03 12 603920 世运电路 3,125.00 70,062.50 0.03 13 603586 金麒麟 2,046.00 69,666.30 0.03 14 603906 龙蟠科技 2,816.00 63,557.12 0.03 15 603728 鸣志电器 2,719.00 63,434.27 0.03 16 002869 金溢科技 1,255.00 54,592.50 0.02 17 603096 新经典 1,270.00 53,822.60 0.02 18 603803 瑞斯康达 2,245.00 52,016.65 0.02 19 002861 瀛通通讯 1,664.00 51,201.28 0.02 20 603081 大丰实业 2,582.00 49,006.36 0.02 21 603801 志邦股份 1,406.00 47,522.80 0.02 22 603043 广州酒家 1,810.00 45,738.70 0.02 23 300666 江丰电子 2,276.00 43,448.84 0.02 24 300658 延江股份 1,110.00 43,101.30 0.02 25 300662 科锐国际 1,656.00 41,847.12 0.02 26 002875 安奈儿 1,158.00 41,514.30 0.02 27 603926 铁流股份 1,082.00 36,712.26 0.02 28 002863 今飞凯达 2,249.00 36,343.84 0.02 29 002877 智能自控 1,436.00 36,302.08 0.02 30 002868 绿康生化 1,234.00 35,872.38 0.01 31 603380 易德龙 1,298.00 35,370.50 0.01 32 603042 华脉科技 1,232.00 35,013.44 0.01 33 603538 美诺华 1,122.00 33,480.48 0.01 34 603501 韦尔股份 1,657.00 33,388.55 0.01 35 603496 恒为科技 912.00 31,354.56 0.01 36 300652 雷迪克 966.00 30,863.70 0.01 37 300663 科蓝软件 1,293.00 30,812.19 0.01 38 603879 永悦科技 1,227.00 28,343.70 0.01 39 603335 迪生力 2,230.00 24,864.50 0.01 40 603536 惠发股份 1,008.00 24,141.60 0.01 41 002879 长缆科技 1,313.00 23,660.26 0.01 42 603938 三孚股份 1,246.00 20,932.80 0.01 第38页共51页 43 002882 金龙羽 2,966.00 18,389.20 0.01 44 603933 睿能科技 857.00 17,311.40 0.01 45 603305 旭升股份 1,351.00 15,212.26 0.01 46 300669 沪宁股份 841.00 14,650.22 0.01 47 300670 大烨智能 1,259.00 13,760.87 0.01 48 603286 日盈电子 890.00 13,528.00 0.01 49 300672 国科微 1,257.00 10,659.36 0.00 50 603331 百达精工 999.00 9,620.37 0.00 51 300671 富满电子 942.00 7,639.62 0.00 52 603617 君禾股份 832.00 7,429.76 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 002118 紫鑫药业 6,963,961.96 4.39 2 600292 远达环保 6,848,839.95 4.32 3 300253 卫宁健康 6,771,895.41 4.27 4 600289 亿阳信通 6,760,219.26 4.26 5 002029 七匹狼 6,741,775.00 4.25 6 002161 远望谷 6,730,434.28 4.24 7 600981 汇鸿集团 6,699,483.19 4.22 8 603806 福斯特 6,196,943.91 3.90 9 300324 旋极信息 6,129,765.74 3.86 10 002551 尚荣医疗 6,120,954.42 3.86 11 002266 浙富控股 6,037,505.50 3.80 12 603005 晶方科技 5,952,005.22 3.75 13 002317 众生药业 5,877,738.25 3.70 14 001696 宗申动力 5,786,356.36 3.65 15 603188 亚邦股份 5,758,006.36 3.63 16 002375 亚厦股份 5,756,425.64 3.63 17 002093 国脉科技 5,719,110.96 3.60 18 300113 顺网科技 4,748,540.43 2.99 19 002503 搜于特 4,732,283.12 2.98 20 000062 深圳华强 4,687,601.00 2.95 21 300296 利亚德 4,578,869.79 2.89 22 600699 均胜电子 4,566,644.20 2.88 23 600220 江苏阳光 4,494,223.00 2.83 24 002221 东华能源 4,243,057.05 2.67 25 002701 奥瑞金 4,186,824.00 2.64 26 601929 吉视传媒 4,141,763.83 2.61 第39页共51页 27 000418 小天鹅Ａ 4,126,295.86 2.60 28 300166 东方国信 4,104,801.17 2.59 29 600580 卧龙电气 4,085,932.14 2.57 30 002249 大洋电机 4,082,236.70 2.57 31 600805 悦达投资 4,015,680.00 2.53 32 002482 广田集团 3,968,531.50 2.50 33 000970 中科三环 3,947,399.00 2.49 34 002011 盾安环境 3,927,984.79 2.48 35 002030 达安基因 3,918,114.85 2.47 36 300039 上海凯宝 3,892,839.98 2.45 37 600201 生物股份 3,854,320.28 2.43 38 002315 焦点科技 3,839,386.28 2.42 39 002390 信邦制药 3,838,203.00 2.42 40 600079 人福医药 3,831,328.17 2.41 41 600312 平高电气 3,821,786.00 2.41 42 002491 通鼎互联 3,778,390.00 2.38 43 000680 山推股份 3,715,153.00 2.34 44 000099 中信海直 3,675,952.00 2.32 45 000552 靖远煤电 3,674,736.00 2.32 46 600216 浙江医药 3,672,132.90 2.31 47 002325 洪涛股份 3,666,994.96 2.31 48 002642 荣之联 3,666,022.51 2.31 49 000600 建投能源 3,661,539.00 2.31 50 000973 佛塑科技 3,654,114.16 2.30 51 002498 汉缆股份 3,653,134.99 2.30 52 002004 华邦健康 3,652,223.27 2.30 53 300055 万邦达 3,652,218.00 2.30 54 000979 中弘股份 3,652,217.00 2.30 55 000681 视觉中国 3,651,592.27 2.30 56 600618 氯碱化工 3,649,936.79 2.30 57 000762 西藏矿业 3,642,721.00 2.30 58 600187 国中水务 3,637,164.00 2.29 59 600563 法拉电子 3,634,401.44 2.29 60 002657 中科金财 3,633,310.35 2.29 61 603698 航天工程 3,625,799.00 2.28 62 600978 宜华生活 3,616,670.90 2.28 63 002269 美邦服饰 3,579,174.00 2.26 64 600757 长江传媒 3,546,410.00 2.23 65 300244 迪安诊断 3,536,274.66 2.23 66 002344 海宁皮城 3,500,616.58 2.21 67 002223 鱼跃医疗 3,476,885.80 2.19 68 002358 森源电气 3,475,807.81 2.19 69 600017 日照港 3,463,866.00 2.18 70 002273 水晶光电 3,463,347.26 2.18 第40页共51页 71 600039 四川路桥 3,462,505.00 2.18 72 002005 德豪润达 3,456,975.00 2.18 73 600366 宁波韵升 3,449,127.20 2.17 74 600611 大众交通 3,444,238.00 2.17 75 300026 红日药业 3,440,791.00 2.17 76 002707 众信旅游 3,437,615.00 2.17 77 300147 香雪制药 3,429,283.75 2.16 78 002261 拓维信息 3,421,502.00 2.16 79 600122 宏图高科 3,419,982.00 2.16 80 000543 皖能电力 3,417,728.30 2.15 81 000919 金陵药业 3,414,941.08 2.15 82 600395 盘江股份 3,414,446.00 2.15 83 600970 中材国际 3,360,815.00 2.12 84 002078 太阳纸业 3,335,202.50 2.10 85 600380 健康元 3,320,158.68 2.09 86 002508 老板电器 3,308,259.00 2.08 87 600496 精工钢构 3,303,137.00 2.08 88 603883 老百姓 3,283,737.36 2.07 89 300134 大富科技 3,186,133.20 2.01 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 000418 小天鹅Ａ 7,444,380.91 4.69 2 002029 七匹狼 6,521,268.37 4.11 3 002161 远望谷 6,322,481.90 3.98 4 600981 汇鸿集团 6,252,220.42 3.94 5 002551 尚荣医疗 5,974,724.41 3.76 6 600079 人福医药 5,917,605.92 3.73 7 002701 奥瑞金 5,889,385.09 3.71 8 600312 平高电气 5,884,792.98 3.71 9 002317 众生药业 5,790,863.01 3.65 10 002508 老板电器 5,600,355.70 3.53 11 000062 深圳华强 4,941,154.90 3.11 12 600970 中材国际 4,862,868.77 3.06 13 002572 索菲亚 4,855,324.46 3.06 14 002698 博实股份 4,656,297.27 2.93 15 000970 中科三环 4,654,445.26 2.93 16 002503 搜于特 4,568,815.18 2.88 17 002118 紫鑫药业 4,545,396.82 2.86 18 600292 远达环保 4,438,737.39 2.80 19 600699 均胜电子 4,356,115.88 2.74 第41页共51页 20 600436 片仔癀 4,295,997.32 2.71 21 603005 晶方科技 4,251,738.19 2.68 22 002273 水晶光电 4,223,466.52 2.66 23 300166 东方国信 4,179,572.68 2.63 24 002249 大洋电机 4,159,068.36 2.62 25 300159 新研股份 4,154,619.38 2.62 26 002221 东华能源 4,143,246.95 2.61 27 002581 未名医药 4,135,365.06 2.61 28 002410 广联达 4,125,442.36 2.60 29 600289 亿阳信通 4,090,080.75 2.58 30 300253 卫宁健康 4,089,287.79 2.58 31 002030 达安基因 4,057,103.12 2.56 32 600201 生物股份 4,031,254.40 2.54 33 002390 信邦制药 4,001,707.49 2.52 34 601000 唐山港 3,996,589.85 2.52 35 002011 盾安环境 3,977,513.89 2.51 36 603188 亚邦股份 3,969,359.38 2.50 37 002315 焦点科技 3,903,255.36 2.46 38 603806 福斯特 3,900,624.48 2.46 39 001696 宗申动力 3,898,039.56 2.46 40 002271 东方雨虹 3,869,376.58 2.44 41 002375 亚厦股份 3,821,999.85 2.41 42 000680 山推股份 3,819,217.74 2.41 43 600805 悦达投资 3,793,055.73 2.39 44 002223 鱼跃医疗 3,764,472.80 2.37 45 603077 和邦生物 3,757,298.30 2.37 46 600017 日照港 3,754,517.00 2.37 47 000099 中信海直 3,728,110.77 2.35 48 600823 世茂股份 3,724,088.07 2.35 49 000552 靖远煤电 3,719,910.23 2.34 50 002325 洪涛股份 3,719,450.06 2.34 51 002642 荣之联 3,719,208.34 2.34 52 000979 中弘股份 3,718,613.00 2.34 53 300324 旋极信息 3,686,508.90 2.32 54 600187 国中水务 3,680,433.00 2.32 55 000600 建投能源 3,674,684.00 2.32 56 600216 浙江医药 3,673,138.53 2.31 57 600563 法拉电子 3,667,558.28 2.31 58 002266 浙富控股 3,662,701.68 2.31 59 000973 佛塑科技 3,661,198.94 2.31 60 002004 华邦健康 3,660,582.00 2.31 61 002707 众信旅游 3,657,664.26 2.30 62 002498 汉缆股份 3,657,655.23 2.30 63 000762 西藏矿业 3,654,123.94 2.30 第42页共51页 64 000681 视觉中国 3,650,201.79 2.30 65 300055 万邦达 3,631,108.13 2.29 66 002244 滨江集团 3,623,206.48 2.28 67 002657 中科金财 3,613,328.75 2.28 68 600094 大名城 3,574,611.34 2.25 69 600039 四川路桥 3,567,445.16 2.25 70 600978 宜华生活 3,535,646.06 2.23 71 002358 森源电气 3,519,686.83 2.22 72 002261 拓维信息 3,518,941.09 2.22 73 600122 宏图高科 3,510,294.03 2.21 74 002491 通鼎互联 3,508,195.10 2.21 75 300026 红日药业 3,460,666.82 2.18 76 600053 九鼎投资 3,450,439.69 2.17 77 600611 大众交通 3,446,054.30 2.17 78 600487 亨通光电 3,433,193.37 2.16 79 002665 首航节能 3,416,489.81 2.15 80 600366 宁波韵升 3,402,165.00 2.14 81 300202 聚龙股份 3,384,032.43 2.13 82 002573 清新环境 3,377,515.98 2.13 83 600643 爱建集团 3,365,025.00 2.12 84 600380 健康元 3,340,838.38 2.11 85 002005 德豪润达 3,329,269.06 2.10 86 000543 皖能电力 3,318,760.19 2.09 87 300147 香雪制药 3,297,356.11 2.08 88 601012 隆基股份 3,285,846.36 2.07 89 000919 金陵药业 3,280,964.49 2.07 90 000669 金鸿能源 3,276,146.25 2.06 91 300296 利亚德 3,255,602.24 2.05 92 002327 富安娜 3,242,026.61 2.04 93 600614 鹏起科技 3,222,776.54 2.03 94 600496 精工钢构 3,220,601.56 2.03 95 002439 启明星辰 3,208,874.99 2.02 96 002041 登海种业 3,208,010.92 2.02 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 745,541,159.38 卖出股票的收入（成交）总额 675,420,433.01 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 第43页共51页 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变动 风险说明 IC1707 IC1707 11.00 13,426,600.00 498,909.09- IC1708 IC1708 7.00 8,486,800.00 56,360.00- 公允价值变动总额合计 555,269.09 股指期货投资本期收益 195,970.91 股指期货投资本期公允价值变动 519,589.09 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与 股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运 用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理，如预期大额申购赎回、大量分 红等，以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 第44页共51页 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 4,743,832.20 2 应收证券清算款 3,260.02 3 应收股利 - 4 应收利息 5,320.38 5 应收申购款 877.45 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,753,290.05 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 公允价值 值比例(%) 1 600657 信达地产 3,490,560.00 1.45 重大事项 2 300134 大富科技 3,209,664.00 1.33 重大事项 7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 公允价值 值比例(%) 1 002859 洁美科技 486,618.00 0.20 锁定一年 2 002860 星帅尔 390,222.00 0.16 锁定一年 第45页共51页 8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人 持有人结构 户均持有的 户数 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 497 470,641.30 225,225,015.46 96.29% 8,683,712.52 3.71% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 101,265.61 0.04% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 150,335,260.07 本报告期基金总申购份额 231,225,473.40 减：本报告期基金总赎回份额 147,652,005.49 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 233,908,727.98 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内本基金基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基 第46页共51页 金托管业务相关的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略， 未发生显着的改变。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 报告期内，本基金聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）负责基金审计事务，未发 生改聘会计师事务所事宜。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金 备注 交总额的比例 总量的比例 广发证券 1 601,605,445.40 42.42% 548,246.20 42.08%- 方正证券 1 192,703,606.85 13.59% 179,458.62 13.77% 本期新增 申万宏源 2 186,683,959.36 13.16% 171,201.03 13.14%- 东北证券 2 116,764,635.24 8.23% 108,744.85 8.35%- 第一创业 1 93,605,806.12 6.60% 87,178.16 6.69%- 东兴证券 1 51,279,336.07 3.62% 46,732.72 3.59%- 中泰证券 3 48,809,162.41 3.44% 45,455.57 3.49%- 国信证券 1 40,267,433.70 2.84% 36,696.98 2.82%- 海通证券 2 34,867,222.67 2.46% 32,023.19 2.46%- 光大证券 1 25,746,676.16 1.82% 23,463.20 1.80%- 兴业证券 1 9,863,737.76 0.70% 8,988.67 0.69%- 华创证券 1 5,928,342.96 0.42% 5,521.12 0.42%- 中信证券 2 5,719,512.18 0.40% 5,212.43 0.40%- 华信证券 2 3,932,814.22 0.28% 3,584.04 0.28%- 民生证券 1 280,173.10 0.02% 255.33 0.02%- 国金证券 2 32,354.66 0.00% 30.15 0.00%- 长江证券 1 3,263.58 0.00% 3.03 0.00%- 北京高华 1 - - - -- 渤海证券 1 - - - -- 东方证券 1 - - - -- 东海证券 1 - - - -- 广州证券 1 - - - -- 国泰君安 2 - - - -- 国元证券 1 - - - -- 红塔证券 2 - - - -- 第47页共51页 华融证券 2 - - - -- 华泰证券 1 - - - -- 平安证券 1 - - - -- 瑞银证券 1 - - - -- 天风证券 2 - - - -- 西部证券 2 - - - -- 西南证券 2 - - - -- 银河证券 1 - - - -- 长城证券 1 - - - -- 招商证券 2 - - - -- 中航证券 1 - - - -- 中金公司 1 - - - -- 中投证券 1 - - - -- 中信建投 1 - - - -- 中银国际 1 - - - -- 注：交易单元选择的标准：1、经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；2、公司财务状况 良好；3、有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；4、有较强的研究能力，能及时、全面、定期 提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门 的研究报告；5、建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于旗下开放式基金 2016 年年度最后一个交易日基金资《中国证券报》、 1 产净值和基金份额净值的公告 《上海证券报》、2017-01-03 《证券时报》 关于新增北京肯特瑞财富投资管理有限公司为旗下部分开 《中国证券报》、 2 放式基金代销机构并开通定期定额投资、转换业务及参加 《上海证券报》、2017-01-10 北京肯特瑞财富投资管理有限公司开展的费率优惠活动的 《证券时报》 公告 《中国证券报》、 3 开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 《上海证券报》、2017-01-16 《证券时报》 关于申万菱信基金旗下基金对长期停牌的股票变更估值方 《中国证券报》、 4 法的提示性公告（省广股份） 《上海证券报》、2017-01-17 《证券时报》 申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金暂停大额申 《中国证券报》、 5 购、定期定额投资及转换转入业务的公告 《上海证券报》、2017-01-25 《证券时报》 关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提示性公 《中国证券报》、 6 告 《上海证券报》、2017-02-15 《证券时报》 第48页共51页 申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金恢复大额申 《中国证券报》、 7 购、定期定额投资及转换转入业务的公告 《上海证券报》、2017-03-01 《证券时报》 关于新增中民财富管理（上海）有限公司为旗下部分开放 《中国证券报》、 8 式基金代销机构并开通定期定额投资、转换业务及参加中 《上海证券报》、2017-03-03 民财富管理（上海）有限公司开展的费率优惠活动的公告 《证券时报》 关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提示性公 《中国证券报》、 9 告 《上海证券报》、2017-03-07 《证券时报》 申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金暂停大额申 《中国证券报》、 10 购、定期定额投资及转换转入业务的公告 《上海证券报》、2017-03-09 《证券时报》 关于旗下基金参加宜信普泽投资顾问（北京）有限公司费 《中国证券报》、 11 率优惠活动的公告 《上海证券报》、2017-03-10 《证券时报》 关于旗下部分开放式基金参加蚂蚁（杭州）基金销售有限 《中国证券报》、 12 公司费率优惠活动及调整部分基金申购金额、赎回份额下 《上海证券报》、2017-03-14 限及最低持有份额下限的公告 《证券时报》 关于旗下部分开放式基金继续参加中国工商银行股份有限 《中国证券报》、 13 公司开展的个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告(1) 《上海证券报》、2017-03-29 《证券时报》 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在珠 《中国证券报》、 14 海盈米财富管理有限公司调整赎回份额下限及最低持有份 《上海证券报》、2017-04-08 额下限的公告 《证券时报》 关于新增北京汇成基金销售有限公司为旗下部分开放式基 《中国证券报》、 15 金代销机构并开通定期定额投资、转换业务及参加北京汇 《上海证券报》、2017-04-20 成基金销售有限公司开展的费率优惠活动的公告 《证券时报》 申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金恢复大额申 《中国证券报》、 16 购、定期定额投资及转换转入业务的公告 《上海证券报》、2017-04-27 《证券时报》 申万菱信基金管理有限公司关于《深圳证券交易所分级基 《中国证券报》、 17 金业务管理指引》实施风险提示公告 《上海证券报》、2017-04-28 《证券时报》 关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提示性公 《中国证券报》、 18 告（豫园商城） 《上海证券报》、2017-05-11 《证券时报》 申万菱信基金关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方 《中国证券报》、 19 法的提示性公告（当代明诚） 《上海证券报》、2017-05-24 《证券时报》 关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提示性公 《中国证券报》、 20告 《上海证券报》、2017-06-02 《证券时报》 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金招募说明书(第《中国证券报》、 21 《上海证券报》、2017-06-03 二次更新) 第49页共51页 《证券时报》 关于新增平安证券股份有限公司为旗下部分开放式基金代 《中国证券报》、 22 销机构并开通定期定额投资、转换业务及参加平安证券股 《上海证券报》、2017-06-13 份有限公司开展的费率优惠活动的公告 《证券时报》 关于在华西证券股份有限公司开通定期定额投资业务及部 《中国证券报》、 23 分开放式基金参加华西证券股份有限公司开展的申购费率 《上海证券报》、2017-06-20 优惠活动的公告 《证券时报》 关于推迟旗下申万菱信中证500指数增强型证券投资基金《中国证券报》、 24 在华西证券股份有限公司开通定期定额投资业务及部分开 《上海证券报》、2017-06-23 放式基金参加华西证券股份有限公司开展的申购费率优惠 《证券时报》 活动的公告 关于执行《证券期货投资者适当性管理办法》、《非居民金 《中国证券报》、 25 融账户涉税信息尽职调查管理办法》的公告 《上海证券报》、2017-06-30 《证券时报》 11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 者类序号持有基金份额比例达到或 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 别 者超过20%的时间区间 1 20170101-20170117 37,846,059.23 - 37,846,059.23 - 0.00% 机构 2 20170101-20170117 36,228,979.89 - 36,228,979.89 - 0.00% 3 20170101-20170122 47,330,083.30 - 47,330,083.30 - 0.00% 4 20170511-20170630 - 48,634,334.22 - 48,634,334.22 20.79% 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况。在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下，如投资者集中赎回，可能会给基金带来流动性冲击。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险，保护持有人利益。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 基金合同； 招募说明书及其定期更新； 发售公告； 成立公告； 开放日常交易业务公告； 定期报告； 第50页共51页 其他临时公告。 12.2 存放地点 上述备查文件中基金合同、招募说明书及其定期更新、基金发售公告和基金成立公告均放置于 本基金管理人及基金托管人的住所；开放日常交易业务公告、定期报告和其他临时公告放置于本基 金管理人的住所。本基金管理人住所地址为：中国上海市中山南路100号11层。 12.3 查阅方式 上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，查询网 址：www.swsmu.com. 申万菱信基金管理有限公司 二〇一七年八月二十八日 第51页共51页