兴业基金管理有限公司 兴业定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 兴业定期开放债券型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 (2018 年第 2 号) 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 1 兴业基金管理有限公司 兴业定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 重要提示 本基金经 2014 年 1 月 29 日中国证券监督管理委员会证监许可 【2014】180 号文准予募集注册。本基金基金合同于 2014 年 3 月 13 日正式生 效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价 值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。 投资有风险,投资者拟申购基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本 基金产品的风险收益特征,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体 政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别 证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风 险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风 险等等。本基金是债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险的基金品种, 其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。投资者应 充分考虑自身的风险承受能力,并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行 为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投 资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资 者自行负责。 本基金投资中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上 市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交 易不活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性 所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带 来更大的负面影响和损失。本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过 基金份额总数的 50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达 到或超过 50%的除外。 基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩 2 兴业基金管理有限公司 兴业定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 并不构成对本基金业绩表现的保证。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金 合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同 取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份 额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作 办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基 金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2018 年 9 月 12 日,有关财务数 据和净值表现数据截止日为 2018 年 6 月 30 日(本招募说明书中的财务资料未 经审计)。 3 兴业基金管理有限公司 兴业定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 一、基金管理人 (一)基金管理人情况 名称:兴业基金管理有限公司 住所:福建省福州市鼓楼区五四路 137 号信和广场 25 楼 办公地址:上海市浦东新区浦明路 198 号财富金融广场 7 号楼 法定代表人:卓新章 设立日期:2013 年 4 月 17 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2013]288 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:12 亿元人民币 存续期限:持续经营 联系电话:021-22211888 联系人:郭玲燕 股权结构: 股东名称 出资比例 兴业银行股份有限公司 90% 中海集团投资有限公司 10% 合计 100% (二)主要人员情况 1、董事会成员 卓新章先生,董事长,本科学历。曾任兴业银行宁德分行副行长、行长, 兴业银行总行信贷审查部总经理,兴业银行福州分行副行长,兴业银行济南分 行行长,兴业银行基金业务筹建工作小组负责人,兴业银行总行基金金融部总 经理,兴业银行总行资产管理部总经理、兴业银行金融市场总部副总裁等职。 现任兴业基金管理有限公司董事长,兴业财富资产管理有限公司执行董事。 明东先生,董事,硕士学位。曾先后在中远财务有限责任公司及中国远洋 运输(集团)总公司资产经营中心、总裁事务部、资本运营部工作,历任中国 远洋控股股份有限公司投资者关系部总经理、证券事务代表,中国远洋运输 4 兴业基金管理有限公司 兴业定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 (集团)总公司/中国远洋控股股份有限公司证券事务部总经理。现任中远海运 发展股份有限公司副总经理、党委委员,中海集团投资有限公司总经理。 汤夕生先生,董事,硕士学位。曾任建设银行浦东分行办公室负责人,兴 业银行上海分行南市支行行长,兴业银行上海分行副行长等职。现任兴业基金 管理有限公司总经理,兼任上海市基金同业公会第三届副会长。 朱利民先生,独立董事,硕士学位。曾任国家体改委试点司主任科员、副 处长、处长,国家体改委下属中华股份制咨询公司副总经理,中国证监会稽查 局副局长、中国证监会派出机构工作协调部主任、兼投资者教育办公室主任, 中信建投证券股份有限公司合规总监、监事会主席等职。 黄泽民先生,独立董事,博士学位。曾任华东师范大学商学院院长,第十 届、十一届、十二届全国政协委员等职。现任华东师范大学终身教授、博导、 国际金融研究所所长,兼任上海世界经济学会副会长,中国金融学会学术委员, 中国国际金融学会理事,中国国际经济关系学会常务理事,全国日本经济学会 副会长,上海市人民政府参事。 曹和平先生,独立董事,博士学位。曾任中共中央书记处农研室国务院农 村发展研究中心农业部研究室副主任,北京大学经济学院副院长,云南大学副校 长,北京大学供应链研究中心主任,北京大学中国都市经济研究基地首席专家 等职。现任北京大学经济学院教授(博士生导师),北京大学环境、资源与发 展经济学创系主任,兼任北京大学数字中国研究院副院长,中国经济规律研究 会副会长,中国西部促进会副会长,中国环境科学学会绿色金融分会主任,中 央电视台财经频道评论员,北京大学供应链研究中心顾问,互联网普惠金融研 究院院长,广州市、西安市、哈尔滨市、厦门市、广安市和青岛市金融咨询决 策专家委员,云南省政府经济顾问。 2、监事会成员 顾卫平先生,监事会主席,硕士学位。曾任上海农学院农业经济系金融教 研室主任、系副主任,兴业银行上海分行副行长,兴业银行天津分行行长,兴 业银行广州分行行长等职。现任兴业银行总行资产管理部总经理。 杜海英女士,监事,硕士学位。曾任中海(海南)海盛船务股份有限公司 发展部科长、发展部副主任(主持工作)、发展部主任,中共中国海运(集团) 总公司党校副校长,集团管理干部学院副院长等职。现任中远海运发展股份有 5 兴业基金管理有限公司 兴业定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 限公司总经理助理、中海集团投资有限公司副总经理、河南远海中原物流产业 发展基金管理有限公司董事长。 李骏先生,职工监事,硕士学位。曾任渣打银行全球金融市场部主任,海 富通基金管理有限公司机构业务部副总经理,兴业基金管理有限公司综合管理 部副总经理。现任兴业基金管理有限公司产品研发部总经理。 赵正义女士,职工监事,硕士学位。曾任上海上会会计师事务所审计员, 生命人寿保险股份有限公司稽核审计部助理总经理,海富通基金管理有限公司 监察稽核部稽核经理、财务部高级财务经理,兴业基金管理有限公司监察稽核 部副总经理。现任兴业基金管理有限公司财富管理总部总经理。 3、公司高级管理人员 卓新章先生,董事长,简历同上。 汤夕生先生,总经理,简历同上。 王薏女士,督察长,本科学历。历任兴业银行信贷管理部总经理助理、副 总经理,兴业银行广州分行副行长,兴业银行信用审查部总经理,兴业银行小 企业部总经理,兴业银行金融市场总部风险总监、金融市场风险管理部总经理。 现任兴业基金管理有限公司党委委员、督察长。 黄文锋先生,副总经理,硕士学位。历任兴业银行厦门分行鹭江支行行长、 集美支行行长,兴业银行厦门分行公司业务部兼同业部、国际业务部总经理, 兴业银行厦门分行党委委员、行长助理,兴业银行总行投资银行部副总经理, 兴业银行沈阳分行党委委员、副行长。现任兴业基金管理有限公司党委委员、 副总经理。 张顺国先生,副总经理,本科学历。历任泰阳证券上海管理总部总经理助 理,深圳发展银行上海分行金融机构部副总经理、商人银行部副总经理,深圳 发展银行上海分行宝山支行副行长,兴业银行上海分行漕河泾支行行长、静安 支行行长、上海分行营销管理部总经理,兴业基金管理有限公司总经理助理、 上海分公司总经理,上海兴晟股权投资管理有限公司总经理,兴投(平潭)资 本管理有限公司执行董事。现任兴业基金管理有限公司党委委员、副总经理。 庄孝强先生,总经理助理,本科学历。历任兴业银行宁德分行计划财会部 副总经理,兴业银行总行审计部福州分部业务二处副处长、上海分部业务二处 副处长,兴业银行总行资产管理部总经理助理,兴业财富资产管理有限公司总 6 兴业基金管理有限公司 兴业定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 经理。现任兴业基金管理有限公司党委委员、总经理助理,兼任上海兴晟股权 投资管理有限公司执行董事。 4、本基金基金经理 (1)现任基金经理 周鸣女士,硕士学位。17 年证券行业从业经验,先后任职于天相投资顾问 有限公司、太平人寿保险公司、太平养老保险公司从事基金投资、企业年金投 资等。2009 年加入申万菱信基金管理有限公司担任固定收益部总经理。 2009 年 6 月至 2013 年 7 月担任申万菱信收益宝货币基金基金经理,2009 年 6 月至 2013 年 7 月担任申万菱信添益宝债券基金基金经理,2011 年 12 月至 2013 年 7 月担任申万菱信可转债债券基金基金经理。2013 年 8 月加入兴业基金 管理有限公司,现任兴业基金管理有限公司固定收益投资一部总监、基金经理。 2014 年 3 月 13 日起担任兴业定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015 年 2 月 12 日至 2016 年 11 月 17 日担任兴业年年利定期开放债券型证券投资基金 基金经理,2015 年 5 月 21 日至 2017 年 9 月 7 日担任兴业聚优灵活配置混合型 证券投资基金基金经理,2015 年 5 月 29 日起担任兴业收益增强债券型证券投 资基金基金经理。 腊博先生,硕士学位。14 年证券从业经验。2003 年 7 月至 2006 年 4 月, 在新西兰 ANYING 国际金融有限公司担任货币策略师;2007 年 1 月至 2008 年 5 月,在新西兰 FORSIGHT 金融研究有限公司担任策略分析师;2008 年 5 月至 2010 年 8 月,在长城证券有限责任公司担任策略研究员;2010 年 8 月至 2014 年 12 月就职于中欧基金管理有限公司,其中 2010 年 8 月至 2012 年 1 月 担任宏观、策略研究员,2012 年 1 月至 2013 年 8 月担任中欧新趋势股票型证 券投资基金、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中欧稳健收益债券型 证券投资基金、中欧信用增利分级债券型证券投资基金、中欧货币市场基金的 基金经理助理,2013 年 8 月至 2014 年 12 月担任中欧稳健收益债券型证券投资 基金基金经理。2014 年 12 月加入兴业基金管理有限公司,2015 年 5 月 14 日至 2018 年 9 月 10 日担任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 2015 年 5 月 21 日至 2018 年 8 月 9 日担任兴业聚优灵活配置混合型证券投资基 金基金经理,2015 年 7 月 8 日至 2017 年 1 月 19 日担任兴业聚惠灵活配置混合 型证券投资基金基金经理,2015 年 7 月 24 日起担任兴业定期开放债券型证券 7 兴业基金管理有限公司 兴业定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 投资基金基金经理,2016 年 2 月 3 日至 2017 年 7 月 26 日任兴业聚宝灵活配置 混合型证券投资基金基金经理,2016 年 2 月 19 日至 2017 年 5 月 9 日任兴业聚 盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 2016 年 3 月 18 日至 2017 年 5 月 9 日任兴业福益债券型证券投资基金基金经理,2016 年 4 月 8 日起任兴业聚盈 灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016 年 4 月 25 日起任兴业聚鑫灵活 配置混合型证券投资基金基金经理,2016 年 6 月 30 日至 2017 年 9 月 7 日任兴 业聚源灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016 年 11 月 4 日至 2018 年 5 月 8 日任兴业裕恒债券型证券投资基金基金经理,2017 年 3 月 20 日至 2018 年 5 月 8 日任兴业 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理, 2017 年 12 月 29 日起任兴业 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经 理,2018 年 4 月 19 日起任兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金基金经理。 (2)历任基金经理 徐莹,于 2014 年 3 月 13 日至 2015 年 7 月 24 日期间担任兴业定期开放债 券型证券投资基金基金经理。 5、投资策略委员会成员 汤夕生先生,总经理。 黄文锋先生,副总经理。 周鸣女士,固定收益投资一部总监。 冯小波先生,固定收益投资二部总经理。 徐莹女士,固定收益投资二部副总经理兼投资总监。 腊博先生,固定收益投资一部投资总监。 陈子越先生,研究部总经理助理兼海外投资部(筹)投资总监。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 8 兴业基金管理有限公司 兴业定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 二、基金托管人 一、基金托管人基本情况 (一)基金托管人概况 公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行) 公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人:彭纯 住 所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号 邮政编码:200120 注册时间:1987年3月30日 注册资本:742.62亿元 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号 联系人:陆志俊 电 话:95559 交通银行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的 发钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全 国性的国有股份制商业银行,总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交 易所挂牌上市,2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。根据2017年英国《银行 家》杂志发布的全球千家大银行报告,交通银行一级资本位列第11位,较上年 上升2位;根据2017年美国《财富》杂志发布的世界500强公司排行榜,交通银 行营业收入位列第171位。 截至2018年6月30日,交通银行资产总额为人民币93227.07亿元。2018年1- 6月,交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币407.71亿元。 交通银行总行设资产托管业务中心(下文简称“托管中心”)。现有员工 具有多年基金、证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会 计师、工程师和律师等中高级专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布 合理,职业技能优良,职业道德素质过硬,是一支诚实勤勉、积极进取、开拓 创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。 (二)主要人员情况 彭纯先生,董事长、执行董事,高级会计师。 9 兴业基金管理有限公司 兴业定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 彭先生2018年2月起任本行董事长、执行董事。2013年11月起任本行执行 董事。2013年11月至2018年2月任本行副董事长、执行董事,2013年10月至 2018年1月任本行行长;2010年4月至2013年9月任中国投资有限责任公司副总经 理兼中央汇金投资有限责任公司执行董事、总经理;2005年8月至2010年4月任 本行执行董事、副行长;2004年9月至2005年8月任本行副行长;2004年6月至 2004年9月任本行董事、行长助理;2001年9月至2004年6月任本行行长助理; 1994年至2001年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长,南宁分行行长,广州分 行行长。彭先生1986年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。 袁庆伟女士,资产托管业务中心总裁,高级经济师。 袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁;2007年12月至2015年 8月,历任本行资产托管部总经理助理、副总经理,本行资产托管业务中心副总 裁;1999年12月至2007年12月,历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科 长、处长助理、副处长,会计结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石油 大学计算机科学系,获得学士学位,2005年于新疆财经学院获硕士学位。 (三)基金托管业务经营情况 截至 2018 年 6 月 30 日,交通银行共托管证券投资基金 370 只。此外,交 通银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、 银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保 障管理基金、企业年金基金、QFII 证券投资资产、RQFII 证券投资资产、 QDII 证券投资资产和 QDLP 资金等产品。 二、基金托管人的内部控制制度 (一)内部控制目标 交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定,加强内 部管理,保证托管中心业务规章的健全和各项规章的贯彻执行,通过对各种风 险的梳理、评估、监控,有效地实现对各项业务风险的管控,确保业务稳健运 行,保护基金持有人的合法权益。 (二)内部控制原则 1、合法性原则:托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的 监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 2、全面性原则:托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的 10 兴业基金管理有限公司 兴业定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 内部控制机制,覆盖各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、 监督、反馈等各个经营环节,建立全面的风险管理监督机制。 3、独立性原则:托管中心独立负责受托基金资产的保管,保证基金资产与 交通银行的自有资产相互独立,对不同的受托基金资产分别设置账户,独立核 算,分账管理。 4、制衡性原则:托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则,从组织结构的 设置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互牵制,并通过有效的相互制衡措 施消除内部控制中的盲点。 5、有效性原则:托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理 模式的基础上,形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制,通 过行之有效的控制流程、控制措施,建立合理的内控程序,保障内控管理的有 效执行。 6、效益性原则:托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作 环节的风险控制要求相适应,尽量降低经营运作成本,以合理的控制成本实现 最佳的内部控制目标。 (三)内部控制制度及措施 根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规, 托管中心制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度,确保基 金托管业务运行的规范、安全、高效,包括《交通银行资产托管业务管理办法》 、《交通银行资产托管业务风险管理办法》、《交通银行资产托管业务系统建 设管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管 业务商业秘密管理规定》、《交通银行资产托管业务从业人员行为规范》、 《交通银行资产托管业务档案管理暂行办法》等,并根据市场变化和基金业务 的发展不断加以完善。做到业务分工合理,技术系统规范管理,业务管理制度 化,核心作业区实行封闭管理,有关信息披露由专人负责。 托管中心通过对基金托管业务各环节的事前指导、事中风控和事后检查措 施实现全流程、全链条的风险控制管理,聘请国际著名会计师事务所对基金托 管业务运行进行国际标准的内部控制评审。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 交通银行作为基金托管人,根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投 11 兴业基金管理有限公司 兴业定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 资基金运作管理办法》和有关证券法规的规定,对基金的投资对象、基金资产 的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的 计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资 金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行 为,及时通知基金管理人予以纠正,基金管理人收到通知后及时核对确认并进 行调整。交通银行有权对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理 人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的,交通银行有权报告中国证监会。 交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有重大违规行为,有权立即报 告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。 四、其他事项 最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违 规行为,未受到中国人民银行、中国证监会、中国银保监会及其他有关机关的 处罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。 12 兴业基金管理有限公司 兴业定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 三、相关服务机构 (一)基金管理人 名称:兴业基金管理有限公司 住所:福建省福州市鼓楼区五四路 137 号信和广场 25 楼 办公地址:上海市浦东新区浦明路 198 号财富金融广场 7 号楼 法定代表人:卓新章 设立日期:2013 年 4 月 17 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2013]288 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:12 亿元人民币 存续期限:持续经营 联系电话:021-22211888 联系人:郭玲燕 经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证 监会许可的其他业务 (二)基金托管人 名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行) 住所:上海市浦东新区银城中路 188 号(邮政编码:200120) 办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号(邮政编码:200120) 法定代表人:彭纯 电话:021-95559 联系人:陆志俊 成立时间:1987 年 3 月 30 日组织形式:股份有限公司 注册资本:742.62 亿元人民币 批准设立机关及批准设立文号:国务院国发(1986)字第 81 号文和中国人 民银行银发[1987]40 号文 存续期间:持续经营 (三)代销机构 13 兴业基金管理有限公司 兴业定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 1. A 类基金份额代销机构 (1)名称:交通银行股份有限公司 住所:上海市长宁区仙霞路 18 号 办公地址:上海市银城中路 188 号 法定代表人:彭纯 联系电话:021-58781234 传真:021-58408483 联系人:王菁 客服电话:95559 公司网址:www.bankcomm.com (2)名称:兴业银行股份有限公司 住所: 福州市湖东路 154 号 法定代表人: 高建平 办公地址:上海市静安区江宁路 168 号 邮政编码:200041 联系人:李博 电话:021-95561 网址:www.cib.com.cn (3)名称:中国民生银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人: 洪崎 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 邮政编码:100031 联系人:赵天杰 电话:96668 网址:www.cmbc.com.cn (4)名称:中信建投证券股份有限公司 住所: 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表人: 王常青 办公地址:北京市朝内大街 188 号 14 兴业基金管理有限公司 兴业定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 邮政编码:100010 联系人:张颢 电话:010-95587 网址:www.csc108.com (5)中国国际金融股份有限公司 住所:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 法定代表人:丁学东 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 邮政编码:100004 联系人:杨涵宇 电话:400 910 1166 网址:www.cicc.com.cn (6)名称:中国银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人:陈四清 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 邮政编码:100818 联系人:陈洪源 电话:95566 网址:www.boc.cn (7)招商银行股份有限公司 住所:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人:李建红 办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 邮政编码:518040 联系人:邓炯鹏 电话:95555 网址:http://www.cmbchina.com/ (8)宁波银行股份有限公司 住所:宁波市鄞州区宁南南路 700 号 15 兴业基金管理有限公司 兴业定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 法定代表人:陆华裕 办公地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号 邮政编码:315100 联系人:于波涛 电话:0574-87050038 网址:www.nbcb.com.cn (9)名称:上海浦东发展银行股份有限公司 住所: 上海市浦东新区浦东南路 500 号 法定代表人:吉晓辉 办公地址:上海市中山东一路 12 号 邮政编码:200002 联系人:唐苑 电话:95528 网址:www.spdb.com.cn (10)名称:国金证券股份有限公司 住所: 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表人:冉云 办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 邮政编码:610015 联系人:刘婧漪、贾鹏 电话:028-86690057、028-86690058 网址: www.gjzq.com.cn 客户服务电话:95310 (11)名称:中国银河证券股份有限公司 住所: 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人: 陈有安 地址: 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 邮编:100033 联系人:邓颜 客服电话:4008-888-888 16 兴业基金管理有限公司 兴业定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 公司网址:www.chinastock.com.cn (12)名称:云南红塔银行股份有限公司 住所: 云南省玉溪市东风南路 2 号 法定代表人:旃绍平 办公地址:云南省玉溪市东风南路 2 号 邮政编码:653100 联系人:倪源 电话:0877-2791676 网址:www.ynhtbank.com 客服电话:0877-96522 (13)名称:平安证券股份有限公司 住所:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 法定代表人:何之江 联系电话:021-38637436 传真:0755-82435367 联系人:周一涵 客服电话:95511-8 公司网址:http://stock.pingan.com 2. A 类、C 类基金份额代销机构 (1)浙江同花顺基金销售有限公司 住所:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 法定代表人:凌顺平 办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼 邮政编码:310012 联系人:董一锋 电话:4008-773-772 网址:http://www.5ifund.com (2)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 17 兴业基金管理有限公司 兴业定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 住所:浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室 法定代表人:陈柏青 办公地址:上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 27F 邮政编码:200135 联系人:韩爱彬 电话:4000-766-123 网址:http://www.fund123.cn/ (3)上海天天基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 法定代表人:其实 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号 26 层 邮政编码:200235 联系人:王超 电话:4001818188 网站:http://www.1234567.com.cn (4)深圳众禄基金销售股份有限公司 住所:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 法定代表人:薛峰 办公地址:深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼 邮政编码:518028 联系人:童彩平 电话:4006-788-887 网站:http://www.zlfund.cn (5)珠海盈米财富管理有限公司 住所:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 法定代表人:肖雯 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 邮政编码:510308 联系人:吴煜浩 电话:020-89629066 18 兴业基金管理有限公司 兴业定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 网站:http://www.yingmi.cn (6)北京虹点基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 法定代表人:胡伟 办公地址:北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层 邮政编码:100026 联系人:陈铭洲 电话:400-618-0707 网站:https://www.hongdianfund.com/ (7)上海陆金所基金销售有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 法定代表人:郭坚 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 邮政编码:200120 联系人:程晨 电话:4008219031 网址:http://www.lufunds.com (8)诺亚正行基金销售有限公司 住所:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 法定代表人:汪静波 办公地址:上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 楼 邮政编码:200082 联系人:余翼飞 电话:400-821-5399 网址:http://www.noah-fund.com (9)上海凯石财富基金销售有限公司 住所:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 法定代表人:陈继武 办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼 邮政编码:200001 19 兴业基金管理有限公司 兴业定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 联系人:王哲宇 电话:4006-433-389 网址:www.vstonewealth.com (10)武汉市伯嘉基金销售有限公司 住所:武汉市江汉区泛海国际 SOHO7 栋 23 层 01、04 号 法定代表人:陶捷 办公地址:武汉市江汉区泛海国际 SOHO7 栋 23 层 01、04 号 邮政编码:430000 联系人:陆锋 电话:027-87006003 网址:http://www.buyfunds.cn/ (11)上海好买基金销售有限公司 住所:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 法定代表人:杨文斌 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室 邮政编码:200120 联系人:张茹 电话:400-700-9665 网址:http://www.ehowbuy.com (12)上海联泰基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 法定代表人:燕斌 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 邮政编码:200335 联系人:兰敏 电话:400-166-6788 网址:http://www.66zichan.com (13)上海长量基金销售投资顾问有限公司 住所:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 法定代表人:张跃伟 20 兴业基金管理有限公司 兴业定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层 邮政编码:200120 联系人:张佳琳 电话:400-820-2899 网站:http://www.erichfund.com (14)北京汇成基金销售有限公司 住所:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 室 法定代表人:王伟刚 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 室 邮政编码:100190 联系人:王骁 电话:400-619-9059 网址:http://www.hcjijin.com (15)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 室 法定代表人:张彦 办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 7 层 邮政编码:100032 联系人:文雯 电话:400-166-1188 网址:http://www.jrj.com.cn (16)上海万得基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 法定代表人:王廷富 办公地址:上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼 邮政编码:200120 联系人:徐亚丹 电话:400-821-0203 网址:http://www.520fund.com.cn (17)上海利得基金销售有限公司 21 兴业基金管理有限公司 兴业定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 住所:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 法定代表人:李兴春 办公地址:上海市虹口区东大名路 1098 号浦江金融世纪广场 邮政编码:200127 联系人:陈洁 电话:400-921-7755 网址:http://www.leadfund.com.cn (18)北京肯特瑞基金销售有限公司 住所:北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15 法定代表人:江卉 办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东 A 座 4 层 邮政编码:100176 联系人:韩锦星 电话:400-098-8511 网址:http://kenterui.jd.com (19)上海华信证券有限责任公司 住所:上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼 法定代表人:陈灿辉 办公地址:上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼 邮政编码:200003 联系人: 徐璐 电话:400-820-5999 网址:http://www.shhxzq.com (20)上海华夏财富投资管理有限公司 住所:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 法定代表人:李一梅 办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 邮政编码:100032 联系人:仲秋玥 电话:400-817-5666 22 兴业基金管理有限公司 兴业定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 网址:http://www.amcfortune.com (21)上海基煜基金销售有限公司 住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室 法定代表人:王翔 办公地址:上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室 邮政编码:200120 联系人:蓝杰 电话:021-65370077 网址:http://www.jiyufund.com.cn (22)通华财富(上海)基金销售有限公司 住所:上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室 法定代表人:兰奇 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路 799 号 3 号楼 9楼 邮政编码:200127 联系人:褚志朋 电话:021-60818249 网址:http://www.tonghuafund.com (23)上海挖财基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室 法定代表人:胡燕亮 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、 03 室 邮政编码:200127 联系人: 李娟 电话:021-50810687 网址:http://www.wacaijijin.com (24)北京蛋卷基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 法定代表人:钟斐斐 23 兴业基金管理有限公司 兴业定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 T3 A 座 19 层 邮政编码:100020 联系人: 袁永姣 电话:4000-618-518 网址:http://www.danjuanapp.com (25)中证金牛(北京)投资咨询有限公司 住所:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 法定代表人:钱昊旻 办公地址:北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区 A 座 5 层 邮政编码:100052 联系人:沈晨 电话: 400-8909998 网址:https://www.jnlc.com (26)扬州国信嘉利基金销售有限公司 住所:江苏省扬州市广陵新城信息产业基地 3 期 20B 栋 法定代表人:刘晓光 办公地址:江苏省扬州市邗江区文昌西路 56 号公元国际大厦 320 室 邮政编码:225100 联系人: 苏曦 电话:400-021-6088 网址:https://www.gxjlcn.com/ (27)兴业银行股份有限公司钱大掌柜 住所: 福州市湖东路 154 号 法定代表人:高建平 办公地址: 上海市北京西路 968 号嘉地中心 33 楼 邮政编码:200041 联系人: 禾青 电话:40018-95561 网址:https:// www.yypt.com / (28)名称:中原银行股份有限公司 24 兴业基金管理有限公司 兴业定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 办公地址:河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦 邮政编码:450000 法定代表人:窦荣兴 联系人:赵栋一 电话:0371-85519823 传真:0371-85519869 客服电话:95186 网址: www.zybank.com.cn (29)海银基金销售有限公司 住所: 中国(上海)自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室 法定代表人: 刘惠 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室 邮政编码:200000 联系人:毛林 电话:400-808-1016 网址:www.fundhaiyin.com (30)名称:北京植信基金销售有限公司 住所: 北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67 法定代表人: 于龙 办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号 邮政编码:100000 联系人:吴鹏 电话:4006-802-123 网址:www.zhixin-inv.com (31)名称:长城证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号 14、16、17 楼 邮政编码:518034 法定代表人:丁益 联系人:金夏 电话:0755-83516289 25 兴业基金管理有限公司 兴业定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 传真:0755-83513882 网址:www.cgws.com (32)名称:宜信普泽(北京)基金销售有限公司 住所: 北京市东城区朝阳门北大街 9 号 法定代表人: 戎兵 办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C1809 邮政编码:100010 联系人:魏晨 电话:400-6099-200 网址:http://www.yixinfund.com/ (33)名称:嘉实财富管理有限公司 住所: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二 期 53 层 5312-15 单元 法定代表人:赵学军 办公地址:北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层 邮政编码:100022 联系人:李雯 电话:400-021-8850 网站:www.harvestwm.cn 基金管理人可根据情况变化,增加或者减少销售机构,并另行公告。各销 售 机构提供的基金销售服务可能有所差异,具体请咨询各销售机构。 (四)直销机构 1.名称:兴业基金管理有限公司直销中心 住所: 福建省福州市鼓楼区五四路 137 号信和广场 25 楼 法定代表人:卓新章 地址:上海市浦东新区浦明路 198 号财富金融广场 7 号楼 联系人:张聆枫 咨询电话:021-22211885 传真:021-22211997 26 兴业基金管理有限公司 兴业定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 网址:http://www.cib-fund.com.cn/ 2.名称:兴业基金管理有限公司网上直销系统 网址:https://trade.cib-fund.com.cn/etrading/ 3.名称:兴业基金微信公众号 微信号:“兴业基金”或者“cibfund” (五)注册登记机构 名称:兴业基金管理有限公司 住所: 福建省福州市鼓楼区五四路 137 号信和广场 25 楼 办公地址:上海市浦东新区浦明路 198 号财富金融广场 7 号楼 法定代表人:卓新章 设立日期:2013 年 4 月 17 日 联系电话:021-22211899 联系人:金晨 (六)出具法律意见书的律师事务所 名称:通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公场所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人:俞卫锋 电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人:孙睿 经办律师:黎明、孙睿 (七)审计基金财产的会计师事务所 名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 主要经营场所:上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 法定代表人:曾顺福 电话:021-6141 8888 传真:021-6335 0177/0377 联系人:曾浩 经办注册会计师:曾浩、吴凌志 27 兴业基金管理有限公司 兴业定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 四、基金的名称 兴业定期开放债券型证券投资基金 28 兴业基金管理有限公司 兴业定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 五、基金的类型 债券型证券投资基金 29 兴业基金管理有限公司 兴业定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 六、基金份额的封闭期和开放期 (一)基金的封闭期 本基金的第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日,结束之日为基金合 同生效日所对应的下一年年度对日前的倒数第二日。第二个封闭期的起始之日 为第一个开放期结束之日次日,结束之日为第一个开放期结束之日次日所对应 的下一年年度对日前的倒数第二日,依此类推。本基金在封闭期内不办理申购 与赎回业务,也不上市交易。 (二)基金的开放期 本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起(即每个封闭期起始之日的下 一年年度对日前的倒数第二日的下一个工作日,包括该日)进入开放期,期间 可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期原则上不少于 5 个工作日且最长 不超过 20 个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准,且基金管 理人最迟应于开放期开始的 2 日前进行公告。如封闭期结束后或在开放期内发 生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间 中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起,继续计算 该开放期时间,直至满足开放期的时间要求。 比如,本基金的《基金合同》于 2014 年 3 月 1 日生效,则本基金的第一个 封闭期的起始之日为基金合同生效日,结束之日为基金合同生效日所对应的下 一年年度对日前的倒数第二日,即 2014 年 3 月 1 日至 2015 年 2 月 27 日,首个 封闭期结束之后的第一个工作日为 2015 年 3 月 2 日,假设首个开放期时间为 10 个工作日,由于 2015 年 3 月 7 日、2015 年 3 月 8 日均为非工作日,则首个 开放期为自 2015 年 3 月 2 日至 2015 年 3 月 13 日;第二个封闭期为首个开放 期结束之日次日,结束之日为第一个开放期结束之日次日所对应的下一年年度 对日前的倒数第二日,即 2015 年 3 月 14 日至 2016 年 3 月 12 日,以此类推。 30 兴业基金管理有限公司 兴业定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 七、基金的投资目标 本基金在有效控制风险的前提下,通过对影响市场各类要素的分析以及投 资组合的积极主动管理,力争获得超过业绩比较基准的长期稳定收益。 31 兴业基金管理有限公司 兴业定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 八、基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、 央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易 可转换债券)、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、集合债券、 中小企业私募债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行 存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具, 但须符合中国证监会相关规定。 因持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可 分离债券而产生的权证,应当在其可上市交易后的 10 个交易日内卖出。 本基金不直接从二级市场买入股票或权证等权益类资产,也不参与一级市 场新股的申购或增发。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地 调整投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%;但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,每个开放期开始前 三个月至开放期结束后三个月内不受前述比例限制。开放期内,基金持有现金 或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%,其中现金不 包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等,在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制。 32 兴业基金管理有限公司 兴业定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 九、基金的投资策略 (一)投资策略 本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场 走势等方面的分析和预测,综合运用类属资产配置策略、收益率曲线策略、久 期策略、套利策略、个券选择策略等,力求规避风险并实现基金资产的保值增 值。 (1)久期选择 本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市场的 未来走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的久期。当 预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当 预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。 (2)收益率曲线分析 本基金除考虑系统性的利率风险对收益率曲线形状的影响之外,还将考虑 债券市场微观因素对收益率曲线的影响,如历史期限结构、新债发行、回购及 市场拆借利率等,形成一定阶段内的收益率曲线变动趋势的预期,并适时调整 基金的债券投资组合。 (3)债券类属选择 本基金根据对金融债、企业债(公司债)、可转换债券等债券品种与同期 限国债之间利差(可转换债券为期权调整利差(OAS))变化分析与预测,确定 不同类属债券的投资比例及其调整策略。 (4)个债选择 本基金根据债券市场收益率数据,运用利率模型对单个债券进行估值分析, 并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋等因素,选择具有良好投资价 值的债券品种进行投资。对于含权类债券品种,如可转换债券等,本基金还将 结合公司基本面分析,综合运用衍生工具定价模型分析债券的内在价值。 (5)信用风险分析 本基金通过对信用债券发行人基本面的深入调研分析,结合流动性、信用 利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会 的优质信用债券产品进行投资。 33 兴业基金管理有限公司 兴业定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 (6)中小企业私募债投资策略 与传统的信用债券相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让, 普遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金对中小企业私募债券的投资将着 力分析个券的实际信用风险,并寻求足够的收益补偿,增加基金收益。本基金 管理人将对个券信用资质进行详尽的分析,从动态的角度分析发行人的企业性 质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素, 进而预测信用水平的变化趋势,决定投资策略。 (7)资产支持证券投资策略 对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的 构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,在严格控制风 险的基础上选择投资对象,追求稳定收益。 (8)杠杆策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金, 并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购 利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在利差套利空间,从而 确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时,基金管理人将严格控制信用风 险及流动性风险。 (二)基金的投资管理流程 1、决策依据 1) 国家有关法律、法规和《基金合同》的规定; 2) 以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则; 3) 国内宏观经济发展态势、微观经济运行环境、证券市场走势、政策指向 及全球经济因素分析。 2、投资管理程序 1) 备选库的形成与维护 对于债券投资,分析师通过宏观经济、货币政策和债券市场的分析判断, 采用利率模型、信用风险模型及期权调整利差(OAS)对普通债券和含权债券进 行分析,在此基础上形成基金债券投资的信用债备选库。 2) 资产配置会议 34 兴业基金管理有限公司 兴业定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 本基金管理人定期召开资产配置会议,讨论基金的资产组合以及个股配置, 形成资产配置建议。 3) 构建投资组合 投资决策委员会在基金合同规定的投资框架下,审议并确定基金资产配置 方案,并审批重大单项投资决定。 基金经理在投资决策委员会的授权下,根据本基金的资产配置要求,参考 资产配置会议、投研会议讨论结果,制定基金的投资策略,在其权限范围进行 基金的日常投资组合管理工作。 4) 交易执行 基金经理制定具体的操作计划并通过交易系统或书面指令形式向中央交易 室发出交易指令。中央交易室依据投资指令具体执行买卖操作,并将指令的执 行情况反馈给基金经理。 5) 投资组合监控与调整 基金经理负责向投资决策委员会汇报基金投资执行情况,监察稽核部对基 金投资进行日常监督,风险管理员负责完成内部的基金业绩和风险评估。基金 经理定期对证券市场变化和基金投资阶段成果和经验进行总结评估,对基金投 资组合不断进行调整和优化。 35 兴业基金管理有限公司 兴业定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 十、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中国债券综合全价指数。 中国债券综合全价指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制,样本债 券涵盖的范围更加全面,具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场(银行间 市场、交易所市场等)、不同发行主体(政府、企业等)和期限(长期、中期、 短期等),能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。中债综合 指数各项指标值的时间序列更加完整,有利于更加深入地研究和分析市场。在 综合考虑了指数的权威性和代表性、指数的编制方法和本基金的投资范围和投 资理念,本基金选择市场认同度较高的中国债券综合全价指数作为业绩比较基 准。 如果今后法律法规发生变化,或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩 比较基准适用于本基金时,经基金管理人和基金托管人协商一致后,本基金可 以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额 持有人大会。 36 兴业基金管理有限公司 兴业定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 十一、基金的风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险 收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 37 兴业基金管理有限公司 兴业定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 十二、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,复核了本报告中的财 务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2018 年 06 月 30 日。 1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的比例 序号 项目 金额(元) (%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 607,602,873.75 97.32 其中:债券 607,602,873.75 97.32 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买 - - 入返售金融资产 7 银行存款和结算备付金 5,334,296.59 0.85 38 兴业基金管理有限公司 兴业定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 合计 8 其他资产 11,422,466.60 1.83 9 合计 624,359,636.94 100.00 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值(元) 例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 31,461,000.00 9.13 其中:政策性金融债 31,461,000.00 9.13 4 企业债券 457,058,850.00 132.60 5 企业短期融资券 70,039,000.00 20.32 6 中期票据 19,866,000.00 5.76 7 可转债(可交换债) 29,178,023.75 8.46 8 同业存单 - - 39 兴业基金管理有限公司 兴业定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 9 其他 - - 10 合计 607,602,873.75 176.27 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产 公允价值( 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 净值比例( 元) %) 31,461,000 1 180205 18国开05 300,000 9.13 .00 30,857,400 2 136053 15南航01 310,000 8.95 .00 30,603,200 3 136247 16华综01 310,000 8.88 .00 29,988,000 4 127464 16京投01 300,000 8.70 .00 29,917,450 5 112487 16合力01 305,000 8.68 .00 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 40 兴业基金管理有限公司 兴业定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 本基金投资范围不包含股指期货。 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围不包含股指期货。 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包含国债期货。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金投资范围不包含国债期货。 10.3 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包含国债期货。 11 投资组合报告附注 11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金 投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 11.2 本基金为债券型基金,未涉及股票相关投资。 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 58,936.96 2 应收证券清算款 1,000,000.00 3 应收股利 - 41 兴业基金管理有限公司 兴业定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 4 应收利息 10,363,529.64 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 11,422,466.60 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 值比例(%) 1 132004 15国盛EB 15,796,211.30 4.58 2 128020 水晶转债 5,546,545.95 1.61 3 132002 15天集EB 4,452,591.00 1.29 4 110042 航电转债 3,382,675.50 0.98 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 42 兴业基金管理有限公司 兴业定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 十三、基金的业绩 基金业绩截止日为 2018 年 06 月 30 日。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其 未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说 明书。 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 兴业定开债券 A 份额净 份额净 业绩比较基 值增长 业绩比较基准收 阶段 值增长 准收益率标 ①-③ ②-④ 率标准 益率③ 率① 准差④ 差② 自基金合同生效日 (2014 年 3 月 13 日) 10.20% 0.09% 4.68% 0.11% 5.52% -0.02% 起至 2014 年 12 月 31 日止期间 2015 年度 10.45% 0.13% 4.19% 0.08% 6.26% 0.05% 2016 年度 3.38% 0.06% -1.63% 0.09% 5.01% -0.03% 2017 年度 2.90% 0.06% -3.38% 0.06% 6.28% 0.00% 2018年上半年 1.17% 0.05% 2.16% 0.08% -0.99% -0.03% 自基金合同生效日 (2014 年 3 月 13 日) 25.11 31.00% 0.09% 5.89% 0.09% 0.00% 起至 2018 年 06 月 % 30 日止期间 兴业定开债券 C 份额净 份额净 业绩比较基 值增长 业绩比较基准收 阶段 值增长 准收益率标 ①-③ ②-④ 率标准 益率③ 率① 准差④ 差② 43 兴业基金管理有限公司 兴业定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 2016 年度 1.19% 0.06% -1.95% 0.10% 3.14% -0.04% 2.37% 0.06% -3.38% 0.06% 5.75% 0.00% 2017 年度 2018 年上半年 1.09% 0.05% 2.16% 0.08% -1.07% -0.03% 2016 年 3 月 23 日 起至 2018 年 06 月 4.71% 0.06% -3.23% 0.08% 7.94% -0.02% 30 日止期间 注:1、本基金的业绩比较基准为:中国债券综合全价指数。 2、2014 年度统计数据期间为 2014 年 3 月 13 日(基金合同生效日)至 2014 年 12 月 31 日, 不满一年。 3、本基金管理人经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致,自 2016 年 3 月 23 日起 增加 C 类基金份额。 44 兴业基金管理有限公司 兴业定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 十四、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、C 类基金份额的销售服务费; 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他 费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.7%年费率计提。管理费的计算 方法如下: H=E×0.7%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向 基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付 日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计 算方法如下: H=E×0.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 45 兴业基金管理有限公司 兴业定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向 基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日 内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、C 类基金份额的销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务年费率 为 0.4%,按前一日 C 类基金资产净值的 0.4%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下: H=E×0.4%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值 销售服务费每日计算,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服 务费划付指令,经基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中划出, 由基金管理人代收后按照相关协议支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、 公休日等,支付日期顺延。 上述“(一)基金费用的种类中第 3-7 项、第 9 项费用”,根据有关法规 及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财 产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 (四)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规 执行。 46 兴业基金管理有限公司 兴业定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 十五、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书(更新)依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金 信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于 2018 年 4 月 26 日刊登的《兴 业定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2018 年第 1 号)》进行 了更新,并根据基金管理人在《基金合同》生效后对本基金实施的投资经营活 动进行了内容的补充和更新,主要补充和更新的内容如下: 1、 在“重要提示”部分,更新了本基金招募说明书内容的截止日期以 及相关财务数据的截至日期。 2、 在“三、基金管理人”部分,更新了基金管理人的主要人员情况。 3、 在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人基本情况。 4、 在“五、相关服务机构”部分,更新了托管人、代销机构、直销联 系人的信息。 5、 在“十、基金的投资”部分,更新了基金投资组合报告的内容。 6、 在“十一、基金的业绩”部分,更新了基金业绩表现的内容。 7、 在“二十三、其他应披露事项”部分,更新了基金管理人在招募说 明书更新期间刊登的与本基金相关的公告。 兴业基金管理有限公司 2018 年 10 月 27 日 47