东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 送出日期：二〇一七年八月二十四日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。 第2页共56页 1.2目录 §1重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 1.2目录......3 §2基金简介......6 2.1基金基本情况......6 2.2基金产品说明......6 2.3基金管理人和基金托管人...... 6 2.4信息披露方式......7 2.5其他相关资料......7 §3主要财务指标和基金净值表现......8 3.1主要会计数据和财务指标...... 8 3.2基金净值表现......8 3.3其他指标......错误！未定义书签。 §4管理人报告......10 4.1基金管理人及基金经理情况......10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16 §5托管人报告......17 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......17 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17 §6半年度财务会计报告（未经审计）......18 6.1资产负债表......18 6.2利润表......19 第3页共56页 6.3所有者权益（基金净值）变动表......20 6.4报表附注......21 §7投资组合报告......40 7.1期末基金资产组合情况...... 40 7.2期末按行业分类的股票投资组合......40 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......41 7.4报告期内股票投资组合的重大变动......42 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......43 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......44 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......44 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......44 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......44 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......44 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......44 7.12投资组合报告附注......44 §8基金份额持有人信息......46 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......46 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......46 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......46 §9开放式基金份额变动......47 §10重大事件揭示......48 10.1基金份额持有人大会决议......48 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......48 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......48 10.4基金投资策略的改变...... 48 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......48 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......48 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......48 10.8其他重大事件......52 §11影响投资者决策的其他重要信息......55 第4页共56页 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......55 §12备查文件目录......56 12.1备查文件目录......56 12.2存放地点......56 12.3查阅方式......56 第5页共56页 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 东方盛世灵活配置混合 基金主代码 002497 前端交易代码 002497 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年4月15日 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 599,732,804.43份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 严格控制投资风险，采取灵活动态的资产配置策略， 力争为投资人提供长期稳健的回报。 本基金采用灵活的类别资产配置，并在此基础上精选 投资策略 具有投资价值的股票和债券，在严格控制风险的基础 上，获得基金的长期稳定的投资回报。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×30%＋中债总全价指数收益率 ×70% 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高 风险收益特征 于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金， 属于中等风险水平的投资品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东方基金管理有限责任公 中国民生银行股份有限公司 司 姓名 李景岩 罗菲菲 信息披露负责人 联系电话 010-66295888 010-58560666 电子邮箱 xxpl@orient-fund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服务电话 010-66578578或 95568 400-628-5888 传真 010-66578700 010-58560798 注册地址 北京市西城区锦什坊街28 北京市西城区复兴门内大街2 号1-4层 号 办公地址 北京市西城区锦什坊街28 北京市西城区复兴门内大街2 号1-4层 号 第6页共56页 邮政编码 100033 100031 法定代表人 崔伟 洪崎 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券日报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.orient-fund.com或 网址 http://www.df5888.com 基金半年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 东方基金管理有限责任公司 北京市西城区锦什坊街28号1-4层 第7页共56页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日) 本期已实现收益 10,772,246.13 本期利润 20,079,383.11 加权平均基金份额本期利润 0.0295 本期加权平均净值利润率 2.86% 本期基金份额净值增长率 3.01% 3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日) 期末可供分配利润 31,395,709.67 期末可供分配基金份额利润 0.0523 期末基金资产净值 631,128,514.10 期末基金份额净值 1.0523 3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 5.23% 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 ③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 1.52% 0.09% 2.10% 0.21% -0.58% -0.12% 过去三个月 1.87% 0.08% 1.07% 0.22% 0.80% -0.14% 过去六个月 3.01% 0.08% 1.36% 0.20% 1.65% -0.12% 过去一年 4.29% 0.10% 1.93% 0.24% 2.36% -0.14% 过去三年 5.23% 0.10% 0.79% 0.26% 4.44% -0.16% 第8页共56页 自基金合同 5.23% 0.10% 0.79% 0.26% 4.44% -0.16% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金基金合同于2016年4月15日生效，建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配 置比例符合合同规定。 第9页共56页 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为东方基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）。本公司经中国证监会“证监基金字[2004]80号”批复批准于2004年6月11日成立。截至2017年6月30日，本公司注册资本2亿元人民币。本公司股东东北证券股份有限公司出资人民币12800万元，占公司注册资本的64%；河北省国有资产控股运营有限公司出资人民币5400万元，占公司注册资本27%；渤海国际信托股份有限公司出资人民币1800万元，占公司注册资本的9%。截至2017年6月30日，本公司管理44只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长混合型开放式证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力混合型开放式证券投资基金、东方成长收益平衡混合型开放式证券投资基金、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金、东方强化收益债券型证券投资基金、东方启明量化先锋混合型证券投资基金、东方安心收益保本混合型证券投资基金、东方利群混合型发起式证券投资基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新兴成长混合型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方主题精选混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、东方新价值混合型证券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、东方稳定增利债券型证券投资基金、东方金元宝货币市场证券投资基金、东方大健康混合型证券投资基金、东方金证通货币市场基金、东方荣家保本混合型证券投资基金、东方互联网嘉混合型证券投资基金、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金、东方合家保本混合型证券投资基金、东方臻馨债券型证券投资基金、东方岳灵活配置混合型证券投资基金、东方区域发展混合型证券投资基金、东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金、东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金、东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金、东方臻悦纯债债券型证券投资基金。 第10页共56页 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 中国人民银行研究生部金 融学博士，8年证券从业 经历，曾任中国银行总行 外汇期权投资经理。2012 年7月加盟东方基金管理 有限责任公司，曾任固定 收益部债券研究员、投资 经理、东方金账簿货币市 场证券投资基金基金经理 助理、东方金账簿货币市 场证券投资基金基金经 理。现任东方鼎新灵活配 周薇（女 本基金 2016年4月15 置混合型证券投资基金基 士） 基金经日 - 8年 金经理、东方惠新灵活配 理 置混合型证券投资基金基 金经理、东方永润18个月 定期开放债券型证券投资 基金基金经理、东方新价 值混合型证券投资基金基 金经理、东方稳定增利债 券型证券投资基金基金经 理、东方荣家保本混合型 证券投资基金基金经理、 东方盛世灵活配置混合型 证券投资基金基金经理、 东方永熙18个月定期开 放债券型证券投资基金。 北京交通大学产业经济学 硕士，9年证券从业经历， 曾任益民基金交通运输、 纺织服装、轻工制造行业 研究员。2010年4月加盟 王然（女 本基金 2016年4月15 东方基金管理有限责任公 士） 基金经日 - 9年 司，曾任权益投资部交通 理 运输、纺织服装、商业零 售行业研究员，东方策略 成长股票型开放式证券投 资基金（于2015年8月7 日更名为东方策略成长混 合型开放式证券投资基 第11页共56页 金）基金经理助理、东方 策略成长股票型开放式证 券投资基金（于2015年8 月7日更名为东方策略成 长混合型开放式证券投资 基金）基金经理、东方赢 家保本混合型证券投资基 金基金经理、东方保本混 合型开放式证券投资基金 （于2017年5月11日转 型为东方成长收益平衡混 合型基金）基金经理，现 任东方成长收益平衡混合 型基金基金经理、东方策 略成长混合型开放式证券 投资基金基金经理、东方 新兴成长混合型证券投资 基金基金经理、东方新思 路灵活配置混合型证券投 资基金基金经理、东方荣 家保本混合型证券投资基 金基金经理、东方盛世灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理、东方合家保 本混合型证券投资基金基 金经理、东方民丰回报赢 安定期开放混合型证券投 资基金基金经理、东方价 值挖掘灵活配置混合型证 券投资基金基金经理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年 第12页共56页 修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年债券市场为熊市，整体收益率抬升。市场最主要的主导力量来自于监管机构。农历新年前及之后的MLF利率和逆回购利率上调打破了开年来的平静，国开活跃券因此上行了40bp，冲击过后，市场有所缓和，但2月、3月接连的SLF、MLF利率上调再次对市场造成了冲击，自3月底开始，银监会密集出台监管文件，金融“强监管”逐步落实，5月同样延续了4月的监管趋严格局，MPA考核重压时刻盘旋在银行上空，同时，央行整体上依然保持中性偏紧的政策基调，使得整体市场收益率出现了较大幅度上行，其中国开10年期从季初的4.05%一度冲高至5月中旬的4.385%，并在高位盘亘1月之久；进入6月中旬，监管机构对MPA的自查考核期限推迟，银行提前准备半年末流动性，美联储加息靴子落地，而美债收益率保持在2.1~2.2%的区间，汇率保持稳定，中美利差有所脱钩，使得市场小牛氛围回归，10年期国开债收益率回落至4.2%。 第13页共56页 从权益市场来看，1季度股票市场整体为小幅震荡走高，其中的利多因素包括Trump交易反 水、对Trump可能实行的贸易保护政策担忧有所缓解、整体的经济数据表明经济处于扩张势头， 而利空因素主要来自于央行政策。 报告期内，市场在3000-3300点之间宽幅震荡，1季度和2季度末的两波上涨主要是周期品 短周期库存调整带来的，其中还叠加了三四线房地产销售超预期带来的相关产业链的数据超预期行情。整体上看，上证综指上涨2.86%、深圳成指上涨3.46%、创业板指下跌7.34%，分化明显；而沪深300表现明显好于其他指数，上涨10.78%，主要是绩优行业龙头有较好的表现，特别是一些消费品行业的龙头标的受到资金的追捧，在6月A股222只标的加入MSCI之后更有突出的表现。从整个上半年的情况看，基本符合我们年初的判断，即在三四线房地产去库存的背景下，家电、家具等相关产业链均有较好的增长表现，使得行业龙头业绩靓丽带动股价上涨。另外2季度以来，人民币汇率走稳，海外市场也有较好的表现，A股纳入MSCI如期兑现，使得龙头白马股加速上行。wind数据显示，上半年银行、建筑装饰、电子、家电、轻工等行业涨幅明显，而农业、纺织服装、商业零售、传媒、房地产行业跌幅居前。 基于以上的判断，本基金在报告期内仍然维持前期的配置策略，以低估值、高分红、业绩稳健的金融、食品、电力、交运、建筑、医药等行业龙头为重点配置对象，同时并积极参与新股询价与申购。债券配置方面，本基金降低了债券的占比和久期，置换入一定的CD，对到期债券，采取类现金管理，积极参与转债一级申购，获得了较好的绝对收益。上半年，本基金在报告期内实现了较好的正收益，显着超越比较基准，并在同类可比基金中排名靠前。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 2017年1月1日起至2017年6月30日，本基金净值增长率为3.01%，业绩比较基准收益率 为1.36%，高于业绩比较基准1.65%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年下半年，就经济和CPI而言，经济或将保持平稳，达到6.8%的增速，CPI则可能 略高于上半年； 就央行而言，汇率政策有所变化，在内外投机和套利盘纷纷止损后，汇率保持升值，与美国有一定程度的脱钩，且将继续保持一段时间，央行控制资本流出入的想法不会改变，国内M2增速及社融增速均有所回调，但仍然无法完全摆脱美元和美债市场的影响，大概率仍将实行中性偏紧的货币政策；资金利率方面，由于更多的资金投放和回收都通过公开市场操作进行，因此利率大体上取决于央行的政策，目前央行较为中性的政策基调预示着后续资金利率难以出现明显下行，但受制于企业盈利能力改善有限，央行会保持资金利率在一定区间，冲高的风险有限； 第14页共56页 就债市供求而言，目前的配置价值依然较高，银行和保险或有一定需求；去杠杆进程依然会继续，但边际影响在逐渐缩小，但在融资成本趋稳的情况下，下半年的供给或对市场构成一定的压力； 就海外而言，美联储或按照计划缩表和加息，下半年的美债可能会再次上行，美元因政治力量及其他经济体相对较强的经济走势和预期或维持较目前稍微偏弱的格局； 就整体估值而言，目前估值水平较年初有一定幅度上行，具有了一定的保护；就目前的利差而言，利率债期限利差压缩空间非常有限，但短端大幅下行比如说50bp的概率依然不大，信用债的期限利差虽较年初有所提高，但仍然处于较低水平；信用利差保护也依然非常窄。 未来制造业的重点是产能整合、技术升级和环保对制造业的要求不断提升。另外，消费相关行业仍可关注CPI上行以及年底的估值切换。整体上看，第3季度市场震荡加剧、结构继续分化，绩优行业龙头仍受追捧。 债券方面，本基金将继续以持有中短久期、中等收益的信用债和CD为主，以获得稳定的票息 收入，并适当介入转债一级申购，实现绝对收益。 感谢基金持有人对本基金的信任和支持，我们将本着勤勉尽责的精神，秉承“诚信是基、回报为金”的原则，力争获取与基金持有人风险特征一致的稳健回报。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会公告【2008】38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的 要求，本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），成员由分管运营副总经理、分管投研副总经理、督察长以及运营部、投研部门（包括但不限于权益投资部、固定收益部、量化投资部）、风险管理部负责人组成，估值委员会设立委员会主任1名，委员会副主任1-2名，估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下： 1.委员会主任 负责定期或不定期组织召开估值委员会工作会议，就估值参与各方提交的估值问题组织讨论，进行决议并组织实施；因特殊原因，委员会主任无法履行职责时，由副主任代理其行使主任职责。 2.运营部 ①自行或应各方需求提请估值委员会主任召开估值委员会会议。 ②征求托管行意见并借鉴行业界通行做法，提出估值模型和估值方法的修改意见。 ③根据估值委员会会议决定的估值方法、估值模型及参数计算具体投资品种的公允价值并据以对基金等投资组合进行估值。 第15页共56页 ④负责编制投资组合持有的投资品种变更估值方法的相关公告。 3.投研部门 当基金等投资组合持有没有市价或不存在活跃市场的投资品种（简称“停牌有价证券”）时，根据估值委员会要求和运营部的估值方案,负责评估现有估值政策和估值方法是否公允、适当，对估值方法有失公允性的“停牌有价证券”，建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。 4.风险管理部 在日常监控和风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时，建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。 上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 截至本报告期期末，公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。公司与中证指数有限公司签署了《债券估值数据服务协议》，并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有的交易所固定收益品种进行估值（适用非货币基金）。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，受基金份额持有人赎回等影响，本基金存在基金份额持有人数量连续二十个工作日少于二百人的情况，截至报告期末，本基金基金份额持有人数量已超过二百人。 第16页共56页 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内，本基金未进行利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 第17页共56页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 70,220,924.44 4,704,647.93 结算备付金 22,252.87 1,003,784.50 存出保证金 69,628.79 51,940.84 交易性金融资产 6.4.7.2 533,563,676.92 741,651,672.71 其中：股票投资 74,723,326.32 58,533,969.11 基金投资 - - 债券投资 458,840,350.60 683,117,703.60 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 19,800,149.70 25,000,237.50 应收证券清算款 15,212.26 - 应收利息 6.4.7.5 8,283,528.60 18,560,173.83 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 631,975,373.58 790,972,457.31 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 308,198.33 403,016.16 应付托管费 102,732.76 134,338.70 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 306,998.47 223,507.98 第18页共56页 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 128,929.92 110,000.00 负债合计 846,859.48 870,862.84 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 599,732,804.43 773,367,777.17 未分配利润 6.4.7.10 31,395,709.67 16,733,817.30 所有者权益合计 631,128,514.10 790,101,594.47 负债和所有者权益总计 631,975,373.58 790,972,457.31 注：①报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.0523元，基金份额总额599,732,804.43 份。 ②本基金基金合同于2016年4月15日生效，上年度为不完整会计年度，下同。 6.2利润表 会计主体：东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年4月15日(基 2017年6月30日 金合同生效日)至 2016年6月30日 一、收入 23,221,214.03 5,864,457.82 1.利息收入 17,726,649.48 3,585,008.38 其中：存款利息收入 6.4.7.11 123,860.29 614,518.37 债券利息收入 15,697,664.43 2,708,211.17 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,905,124.76 262,278.84 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -4,036,534.15 389,226.20 其中：股票投资收益 6.4.7.12 7,960,923.75 212,226.20 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -12,973,007.90 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 975,550.00 177,000.00 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 9,307,136.98 1,889,710.06 号填列） 第19页共56页 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 223,961.72 513.18 减：二、费用 3,141,830.92 1,357,283.02 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,093,910.40 1,035,874.85 2．托管费 6.4.10.2.2 697,970.12 208,276.87 3．交易费用 6.4.7.19 181,109.43 36,713.48 4．利息支出 10,598.94 26,489.51 其中：卖出回购金融资产支出 10,598.94 26,489.51 5．其他费用 6.4.7.20 158,242.03 49,928.31 三、利润总额（亏损总额以“-” 20,079,383.11 4,507,174.80 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 20,079,383.11 4,507,174.80 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 773,367,777.17 16,733,817.30 790,101,594.47 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 20,079,383.11 20,079,383.11 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -173,634,972.74 -5,417,490.74 -179,052,463.48 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 30,813.16 886.10 31,699.26 2.基金赎回款 -173,665,785.90 -5,418,376.84 -179,084,162.74 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 599,732,804.43 31,395,709.67 631,128,514.10 金净值） 第20页共56页 上年度可比期间 2016年4月15日(基金合同生效日)至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 500,228,687.22 - 500,228,687.22 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 4,507,174.80 4,507,174.80 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -56,052.38 -149.16 -56,201.54 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 34,948.32 153.78 35,102.10 2.基金赎回款 -91,000.70 -302.94 -91,303.64 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 500,172,634.84 4,507,025.64 504,679,660.48 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署： ______刘鸿鹏______ ______刘鸿鹏______ ____肖向辉____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2015年7月21日中国证 监会《关于准予东方盛世灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2015]1745号的 核准，由基金发起人东方基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自2016年4月11日至2016年4月12日公开募集设立。本基金为混合型证券投资基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集500,218,682.80元人民币，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）“瑞华验字[2016]第01300010号”验资报告验证。经向中国证监会备案，《东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 第21页共56页 2016年4月15日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为500,228,687.22份基金单位，其 中认购资金利息折合10,004.42份基金单位。本基金基金管理人为东方基金管理有限责任公司， 基金托管人为中国民生银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债券）、资产支持证券、货币市场工具、股指期货与权证等金融衍生工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的会计报表按照中国财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以 下合称“企业会计准则”）及应用指南、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号—年度报告和半年度报告》、《证券投资基金信息披露编报规则第3号—会计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 第22页共56页 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税【2002】128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》、财税【2004】78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税【2005】103号文《关 于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税【2007】84号《关于调整证券(股票)交易 印花税税率的通知》、财税【2008】1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的 通知》、2008年04月23日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数 调整的通知》、2008年09月18日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收 方式调整工作的通知》、财税【2012】85号《关于实施公司股息红利差别化个人所得税政策的通 知》、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》财税[2015]101号及其他 相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1.以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。 2.对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳营业税和企业所得税。 3.基金取得的股票股息、红利收入，自2015年9月8日起，基金从公开发行和转让市场取得 的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计 入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额； 上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4.对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的 个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5.对于基金从事A 股买卖，自2008年09月19日起，由出让方按0.1%的税率缴纳证券(股 票)交易印花税，受让方不再缴纳印花税。 6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 第23页共56页 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 220,924.44 定期存款 70,000,000.00 其中：存款期限1-3个月 70,000,000.00 其他存款 - 合计： 70,220,924.44 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 67,545,335.00 74,723,326.32 7,177,991.32 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 118,614,263.70 115,621,450.60 -2,992,813.10 银行间市场 351,616,153.67 343,218,900.00 -8,397,253.67 合计 470,230,417.37 458,840,350.60 -11,390,066.77 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 537,775,752.37 533,563,676.92 -4,212,075.45 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 账面余额 其中；买断式逆回购 第24页共56页 交易所市场 0.00 - 银行间市场 19,800,149.70 - 合计 19,800,149.70 - 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 1,029.02 应收定期存款利息 74,666.64 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 9.00 应收债券利息 8,190,272.48 应收买入返售证券利息 17,523.20 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 28.26 合计 8,283,528.60 注：其他为应收结算保证金利息。 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 295,379.06 银行间市场应付交易费用 11,619.41 合计 306,998.47 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 第25页共56页 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 128,929.92 合计 128,929.92 注：预提费用为按日计提的审计费和信息披露费。 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 773,367,777.17 773,367,777.17 本期申购 30,813.16 30,813.16 本期赎回(以"-"号填列) -173,665,785.90 -173,665,785.90 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 599,732,804.43 599,732,804.43 注：本期申购包含基金转换入份额；本期赎回包含基金转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 27,383,778.49 -10,649,961.19 16,733,817.30 本期利润 10,772,246.13 9,307,136.98 20,079,383.11 本期基金份额交易 -5,805,602.69 388,111.95 -5,417,490.74 产生的变动数 其中：基金申购款 1,143.37 -257.27 886.10 基金赎回款 -5,806,746.06 388,369.22 -5,418,376.84 本期已分配利润 - - - 本期末 32,350,421.93 -954,712.26 31,395,709.67 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 47,354.36 定期存款利息收入 74,666.64 第26页共56页 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,227.82 其他 611.47 合计 123,860.29 注：其他包括基金申购款利息收入和结算保证金利息收入。 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 57,793,032.65 减：卖出股票成本总额 49,832,108.90 买卖股票差价收入 7,960,923.75 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -12,973,007.90 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -12,973,007.90 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 451,782,357.59 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 445,282,852.35 成本总额 减：应收利息总额 19,472,513.14 买卖债券差价收入 -12,973,007.90 第27页共56页 6.4.7.13.3资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 975,550.00 基金投资产生的股利收益 - 合计 975,550.00 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 9,307,136.98 ——股票投资 5,530,617.75 ——债券投资 3,776,519.23 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 9,307,136.98 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 223,886.67 基金转换费收入 75.05 第28页共56页 合计 223,961.72 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 176,304.43 银行间市场交易费用 4,805.00 合计 181,109.43 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 99,177.14 账户维护费用 18,600.00 银行费用 10,712.11 其他 - 合计 158,242.03 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本基金报告报出日，本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、销售机构 东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构 第29页共56页 中国民生银行股份有限公司 本基金托管人、销售机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年4月15日(基金合同生效日)至 关联方名称 2016年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 东北证券股份有限公 - - 23,787,713.01 81.30% 司 6.4.10.1.2债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年4月15日(基金合同生效日)至 关联方名称 2016年6月30日 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交总额的比例 东北证券股份有限 35,084,101.25 50.38% 44,876,606.57 97.55% 公司 6.4.10.1.3债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年4月15日(基金合同生效日)至 关联方名称 2016年6月30日 占当期债券回购 占当期债券 回购成交金额 成交总额的比例 回购成交金额 回购 成交总额的比例 东北证券股份有 149,720,000.00 99.34% 17,400,000.00 35.22% 限公司 第30页共56页 6.4.10.1.4权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 的比例 总额的比例 东北证券股份有 - - - - 限公司 上年度可比期间 关联方名称 2016年4月15日(基金合同生效日)至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 东北证券股份有 21,888.86 81.33% 21,888.86 81.33% 限公司 注：①上述佣金按照市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 ②该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年4月15日(基金合同生效日) 30日 至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 2,093,910.40 1,035,874.85 的管理费 其中：支付销售机构的客 7.26 38.05 户维护费 注：①计提标准：本基金管理费按前一日的基金资产净值的0.60%的年费率计算。 管理费的计算方法如下： H=E×0.6%÷当年天数 H为每日应付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人 第31页共56页 向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年4月15日(基金合同生效 日)至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 697,970.12 208,276.87 的托管费 注：①计提标准：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。 托管费的计算方法如下： H=E×0.20%÷当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间，均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2017年1月1日至2017年6月30日2016年4月15日(基金合同生效日)至2016年 名称 6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国民生银 220,924.44 47,354.36 1,145,249.31 90,815.99 第32页共56页 行股份有限 公司 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间，未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注 股） 睿能 2017年 2017 新股流 603933科技 6月30年7月通受限 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40 - 日 6日 百达 2017年 2017 新股流 603331精工 6月29年7月通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 日 5日 君禾 2017年 2017 新股流 603617股份 6月27年7月通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 日 3日 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有因暂时停牌而于期末流通受限的股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年06月30日止，本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的 债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年06月30日止，本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的 债券。 第33页共56页 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不可抗拒的风险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系，确保投资组合在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险，从而实现本基金的投资目标。本基金设立了由投资决策委员会、风险控制委员会、风险管理部和监察稽核部组成的风险管理组织体系，该体系通过分工合作的制度对风险进行管理控制。本基金通过事前的风险识别，事中的风险测量和处理以及事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券；本基金持有一家上市公司的股票市值不超过基金资产净值的百分之十，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的百分之十。 除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金在交易所进行交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，发生违约风险的可能性很低；本基金也可在银行间同业市场进行交易，在交易前均会对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 A-1 29,946,000 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 113,105,000.00 0.00 合计 143,051,000.00 0.00 注：以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。 第34页共56页 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 AAA 18,999,074.3 15,771,000.00 AAA以下 259,853,376.30 630,454,703.60 未评级 0.00 0.00 合计 278,852,450.60 646,225,703.60 注：以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。 6.4.13.3流动性风险 所谓流动性风险指基金投资组合的证券会因为各种原因使交易的执行难度提高，买入成本或变现成本增加。本基金的流动性风险主要来自两个方面，一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难。 本基金保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券，以备支付基金份额持有人的赎回款项。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，除在本报告（6.4.12期末本基金持有的流通受限证券）中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本报告期末本基金的其余资产均能及时变现。此外，本基金亦可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 本基金管理人在流动性风险管理方面，每日预测本基金流动性需求并计算最优预留现金值，预留一部分现金以应付赎回的压力；通过分析每个资产类别以及每只证券的流动性风险，合理配置基金资产，并且严格跟踪和监控投资集中度，定期或不定期对基金投资组合流动性风险进行考察。 6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析 无 6.4.13.4市场风险 市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险指的是由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来 第35页共56页 基金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险；市场利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。 本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和负债不计息，持有的利率敏感性资产主要为银行存款及债券投资等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年6月30日 资产 银行存款 70,220,924.44 - - - 70,220,924.44 结算备付金 22,252.87 - - - 22,252.87 存出保证金 69,628.79 - - - 69,628.79 交易性金融资产-股票投资 - - -74,723,326.32 74,723,326.32 交易性金融资产-债券投资200,327,900.00254,195,187.90 4,317,262.70 -458,840,350.60 买入返售金融资产 19,800,149.70 - - - 19,800,149.70 应收证券清算款 - - - 15,212.26 15,212.26 应收利息 - - - 8,283,528.60 8,283,528.60 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 资产总计 290,440,855.80254,195,187.90 4,317,262.7083,022,067.18631,975,373.58 负债 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 308,198.33 308,198.33 应付托管费 - - - 102,732.76 102,732.76 应付交易费用 - - - 306,998.47 306,998.47 应付销售服务费 - - - - - 应付利息 - - - - - 其他负债 - - - 128,929.92 128,929.92 应付证券清算款 - - - - - 负债总计 - - - 846,859.48 846,859.48 利率敏感度缺口 290,440,855.80254,195,187.90 4,317,262.7082,175,207.70631,128,514.10 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年12月31日 资产 第36页共56页 银行存款 4,704,647.93 - - - 4,704,647.93 结算备付金 1,003,784.50 - - - 1,003,784.50 存出保证金 51,940.84 - - - 51,940.84 交易性金融资产-股票投资 - - -58,533,969.11 58,533,969.11 交易性金融资产-债券投资 98,070,000.00497,001,418.8088,046,284.80 -683,117,703.60 买入返售金融资产 25,000,237.50 - - - 25,000,237.50 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - -18,560,173.83 18,560,173.83 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 资产总计 128,830,610.77497,001,418.8088,046,284.8077,094,142.94790,972,457.31 负债 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 403,016.16 403,016.16 应付托管费 - - - 134,338.70 134,338.70 应付交易费用 - - - 223,507.98 223,507.98 应付利息 - - - - - 其他负债 - - - 110,000.00 110,000.00 应付证券清算款 - - - - - 负债总计 - - - 870,862.84 870,862.84 利率敏感度缺口 128,830,610.77497,001,418.8088,046,284.8076,223,280.10790,101,594.47 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公允价值 的变动对基金利润总额和净值产生的影响 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2017年6月30日） 上年度末（ 2016年12月31 日） 市场利率下调0.25% 1,107,012.31 3,501,835.05 市场利率上调0.25% -1,950,819.26 -3,372,589.91 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要是市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的 第37页共56页 公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 74,723,326.32 11.84 58,533,969.11 7.41 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 458,840,350.60 72.70 683,117,703.60 86.46 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 533,563,676.92 84.54 741,651,672.71 93.87 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 根据期末时点本基金股票资产组合相对于沪深300指数的Beta系数计算基金资产变动 假设 Beta系数以市场过去100个交易日的数据建立回归模型计算得到，对于新股或者股票 交易不足100个交易日的股票，默认其波动与市场同步 假定沪深300指数变动5%，其他市场变量均不发生变化，计算本基金资产净值变动 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2017年6月 上年度末（ 2016年12月 30日） 31日） 沪深300指数下跌5% -3,185,401.74 -2,373,669.07 沪深300指数上涨5% 3,185,401.74 2,373,669.07 6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 本基金在95%的置信水平下，以过去100个交易日为风险样本观察期，计算前瞻天数为1天 的风险价值。本期末本基金风险价值为801,166.27元，占基金资产净值比例为0.13%；上年度末 本基金风险价值为1,530,875.86元，占基金资产净值比例为0.19%。 第38页共56页 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至本半年度报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 第39页共56页 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 74,723,326.32 11.82 其中：股票 74,723,326.32 11.82 2 固定收益投资 458,840,350.60 72.60 其中：债券 458,840,350.60 72.60 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 19,800,149.70 3.13 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 70,243,177.31 11.11 7 其他各项资产 8,368,369.65 1.32 8 合计 631,975,373.58 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 36,341,382.83 5.76 D 电力、热力、燃气及水生产和供 4,567,000.00 0.72 应业 E 建筑业 5,058,000.00 0.80 F 批发和零售业 3,598,000.00 0.57 G 交通运输、仓储和邮政业 13,033,000.00 2.07 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 - - 业 J 金融业 12,125,943.49 1.92 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - 第40页共56页 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 74,723,326.32 11.84 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600887 伊利股份 300,000 6,477,000.00 1.03 2 600104 上汽集团 200,000 6,210,000.00 0.98 3 600519 贵州茅台 13,000 6,134,050.00 0.97 4 600036 招商银行 250,000 5,977,500.00 0.95 5 601169 北京银行 650,000 5,960,500.00 0.94 6 601006 大秦铁路 700,000 5,873,000.00 0.93 7 600276 恒瑞医药 116,000 5,868,440.00 0.93 8 600688 上海石化 800,000 5,288,000.00 0.84 9 600068 葛洲坝 450,000 5,058,000.00 0.80 10 600377 宁沪高速 500,000 4,900,000.00 0.78 11 600452 涪陵电力 100,000 4,567,000.00 0.72 12 600861 北京城乡 280,000 3,598,000.00 0.57 13 603866 桃李面包 100,000 3,558,000.00 0.56 14 600298 安琪酵母 100,000 2,587,000.00 0.41 15 601333 广深铁路 500,000 2,260,000.00 0.36 16 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.03 17 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01 18 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01 19 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01 20 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00 21 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00 22 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00 23 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00 24 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 25 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 第41页共56页 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600036 招商银行 9,502,428.00 1.20 2 601333 广深铁路 7,659,572.00 0.97 3 600104 上汽集团 6,482,500.00 0.82 4 000651 格力电器 6,460,109.46 0.82 5 601006 大秦铁路 5,863,231.00 0.74 6 600068 葛洲坝 5,066,160.00 0.64 7 600377 宁沪高速 4,846,242.00 0.61 8 600258 首旅酒店 4,226,725.14 0.53 9 601857 中国石油 4,193,168.00 0.53 10 600452 涪陵电力 2,080,042.00 0.26 11 600861 北京城乡 1,507,727.00 0.19 12 601169 北京银行 500,422.00 0.06 13 603833 欧派家居 116,636.32 0.01 14 601952 苏垦农发 97,161.00 0.01 15 601878 浙商证券 93,364.05 0.01 16 603225 新凤鸣 85,295.96 0.01 17 603839 安正时尚 76,349.00 0.01 18 601228 广州港 75,366.19 0.01 19 601366 利群股份 74,088.00 0.01 20 603980 吉华集团 59,322.80 0.01 注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。 ②“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 000651 格力电器 7,171,002.74 0.91 2 600298 安琪酵母 5,453,060.20 0.69 3 600036 招商银行 5,437,221.00 0.69 第42页共56页 4 600276 恒瑞医药 4,935,578.81 0.62 5 601333 广深铁路 4,781,889.32 0.61 6 600258 首旅酒店 4,599,699.28 0.58 7 601857 中国石油 4,188,952.00 0.53 8 600872 中炬高新 3,445,640.37 0.44 9 000521 美菱电器 3,376,017.00 0.43 10 603020 爱普股份 2,915,636.00 0.37 11 600519 贵州茅台 1,898,622.00 0.24 12 600104 上汽集团 1,752,548.00 0.22 13 600688 上海石化 1,285,948.56 0.16 14 600861 北京城乡 612,555.00 0.08 15 601228 广州港 315,613.70 0.04 16 603833 欧派家居 277,151.00 0.04 17 601375 中原证券 236,250.75 0.03 18 601952 苏垦农发 178,317.52 0.02 19 601366 利群股份 166,320.00 0.02 20 603839 安正时尚 154,700.00 0.02 注：①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 60,490,848.36 卖出股票收入（成交）总额 57,793,032.65 注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 29,967,000.00 4.75 2 央行票据 - - 3 金融债券 6,969,900.00 1.10 其中：政策性金融债 6,969,900.00 1.10 4 企业债券 267,994,000.00 42.46 第43页共56页 5 企业短期融资券 49,976,000.00 7.92 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 10,858,450.60 1.72 8 同业存单 93,075,000.00 14.75 9 其他 - - 10 合计 458,840,350.60 72.70 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 1580037 15娄底经开 300,000 30,549,000.00 4.84 债 2 019546 16国债18 300,000 29,967,000.00 4.75 3 041758012 17兰州国投 300,000 29,946,000.00 4.74 CP001 4 112298 15新证债 300,000 29,943,000.00 4.74 5 143060 17蚌投02 300,000 29,793,000.00 4.72 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 第44页共56页 7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 69,628.79 2 应收证券清算款 15,212.26 3 应收股利 - 4 应收利息 8,283,528.60 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,368,369.65 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 128012 辉丰转债 4,705,638.40 0.75 2 127003 海印转债 511,299.50 0.08 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 第45页共56页 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 (户) 金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 203 2,954,348.79 596,458,652.77 99.45% 3,274,151.66 0.55% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 1,137.77 0.0002% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 第46页共56页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2016年4月15日 ）基金份额总额 500,228,687.22 本报告期期初基金份额总额 773,367,777.17 本报告期基金总申购份额 30,813.16 减:本报告期基金总赎回份额 173,665,785.90 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 599,732,804.43 注：基金总申购份额包含基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。 第47页共56页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期内审计机构未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 招商证券股 1 69,272,650.63 59.62% 64,513.81 59.66% - 第48页共56页 份有限公司 中国银河证 券股份有限 1 29,901,579.42 25.74% 27,846.84 25.75% - 公司 中信建投证 券股份有限 1 7,171,002.74 6.17% 6,678.33 6.18% - 公司 国泰君安证 券股份有限 1 6,460,109.46 5.56% 6,016.29 5.56% - 公司 中国国际金 融股份有限 2 3,376,017.00 2.91% 3,076.72 2.85% - 公司 东方证券股 1 - - - - - 份有限公司 长城证券有 1 - - - - - 限责任公司 方正证券股 1 - - - - - 份有限公司 广发证券股 2 - - - - - 份有限公司 五矿证券有 1 - - - - - 限公司 光大证券股 1 - - - - - 份有限公司 英大证券有 1 - - - - - 限责任公司 渤海证券股 1 - - - - - 份有限公司 民生证券股 2 - - - - - 份有限公司 华泰证券股 1 - - - - - 份有限公司 海通证券股 1 - - - - - 份有限公司 安信证券股 1 - - - - - 份有限公司 申万宏源证 1 - - - - - 券有限公司 东兴证券股 1 - - - - - 份有限公司 广州证券股 1 - - - - - 份有限公司 第49页共56页 山西证券股 1 - - - - - 份有限公司 华西证券有 1 - - - - - 限责任公司 中信证券股 2 - - - - - 份有限公司 中银国际证 券有限责任 1 - - - - - 公司 长江证券股 1 - - - - - 份有限公司 东北证券股 2 - - - - - 份有限公司 天风证券股 2 - - - - - 份有限公司 注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。 （2）交易单元的选择标准和程序 券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；②财务状况良好，各项 财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。 券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部门根据以上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。 （3）本报告期内，本基金交易单元未发生变更。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 占当期债券 占当期债 占当期权证 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 第50页共56页 的比例 招商证券股30,551,481.11 43.87% 1,000,000.00 0.66% - - 份有限公司 中国银河证 券股份有限 4,000,400.00 5.74% - - - - 公司 中信建投证 券股份有限 - - - - - - 公司 国泰君安证 券股份有限 - - - - - - 公司 中国国际金 融股份有限 - - - - - - 公司 东方证券股 - - - - - - 份有限公司 长城证券有 - - - - - - 限责任公司 方正证券股 - - - - - - 份有限公司 广发证券股 - - - - - - 份有限公司 五矿证券有 - - - - - - 限公司 光大证券股 - - - - - - 份有限公司 英大证券有 - - - - - - 限责任公司 渤海证券股 - - - - - - 份有限公司 民生证券股 - - - - - - 份有限公司 华泰证券股 - - - - - - 份有限公司 海通证券股 - - - - - - 份有限公司 安信证券股 - - - - - - 份有限公司 申万宏源证 - - - - - - 券有限公司 东兴证券股 - - - - - - 份有限公司 第51页共56页 广州证券股 - - - - - - 份有限公司 山西证券股 - - - - - - 份有限公司 华西证券有 - - - - - - 限责任公司 中信证券股 - - - - - - 份有限公司 中银国际证 券有限责任 - - - - - - 公司 长江证券股 - - - - - - 份有限公司 东北证券股35,084,101.25 50.38%149,720,000.00 99.34% - - 份有限公司 天风证券股 - - - - - - 份有限公司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 东方盛世灵活配置混合型证券投 指定报刊、网站 2017年1月3日 资基金年度最后一日净值公告 2 东方基金管理有限责任公司关于 指定报刊、网站 2017年1月7日 设立成都分公司的公告 关于增加天天基金等为东方盛世 3 灵活配置混合型证券投资基金销 指定报刊、网站 2017年1月10日 售渠道及开通定投和转换业务并 参与其费率优惠活动的公告 东方基金管理有限责任公司关于 4 调整旗下部分基金持有的停牌股 指定报刊、网站 2017年1月13日 票估值方法的提示性公告 东方基金管理有限责任公司关于 5 调整旗下部分基金持有的停牌股 指定报刊、网站 2017年1月17日 票估值方法的提示性公告 6 东方盛世灵活配置混合型证券投 指定报刊、网站 2017年1月21日 资基金2016年第4季度报告 关于增加北京肯特瑞财富投资管 7 理有限公司为旗下基金销售机构 指定报刊、网站 2017年2月13日 及开通定投和转换业务并参与其 申（认）购费率优惠活动的公告 东方基金管理有限责任公司关于 8 调整旗下部分基金业务规则的公 指定报刊、网站 2017年2月20日 告 第52页共56页 东方基金管理有限责任公司关于 9 调整旗下部分基金持有的停牌股 指定报刊、网站 2017年3月8日 票估值方法的提示性公告 10 东方基金管理有限责任公司关于 指定报刊、网站 2017年3月9日 基金经理暂停履行职务的公告 东方基金管理有限责任公司关于 11 调整旗下部分基金持有的停牌股 指定报刊、网站 2017年3月17日 票估值方法的提示性公告 12 关于增加济安财富为旗下基金销 指定报刊、网站 2017年3月21日 售渠道的公告 13 东方盛世灵活配置混合型证券投 指定报刊、网站 2017年3月27日 资基金2016年度报告摘要 14 东方盛世灵活配置混合型证券投 网站 2017年3月27日 资基金2016年度报告 东方基金管理有限责任公司关于 15 调整旗下部分基金持有的停牌股 指定报刊、网站 2017年3月31日 票估值方法的提示性公告 16 关于开通武汉伯嘉销售定投业务 指定报刊、网站 2017年4月11日 的公告 东方基金管理有限责任公司关于 17 调整旗下部分基金持有的停牌股 指定报刊、网站 2017年4月12日 票估值方法的提示性公告 18 东方盛世灵活配置混合型证券投 指定报刊、网站 2017年4月21日 资基金2017年第1季度报告 东方基金管理有限责任公司关于 19 调整旗下部分基金持有的停牌股 指定报刊、网站 2017年4月25日 票估值方法的提示性公告 东方基金管理有限责任公司关于 20 调整旗下部分基金持有的停牌股 指定报刊、网站 2017年5月5日 票估值方法的提示性公告 东方基金管理有限责任公司关于 21 调整旗下部分基金持有的停牌股 指定报刊、网站 2017年5月11日 票估值方法的提示性公告 东方基金关于旗下部分基金参加 22 武汉伯嘉基金销售有限公司基金 指定报刊、网站 2017年5月16日 申购费率优惠活动的公告 关于增加金惠家为旗下基金销售 23 渠道及开通定投、转换业务并参 指定报刊、网站 2017年5月20日 与其费率优惠活动的公告 东方盛世灵活配置混合型证券投 24 资基金招募说明书（更新）摘要 指定报刊、网站 2017年5月26日 （2017年第1号） 25 东方盛世灵活配置混合型证券投 网站 2017年5月26日 资基金招募说明书（更新）（2017 第53页共56页 年第1号） 东方基金管理有限责任公司关于 26 调整旗下部分基金持有的停牌股 指定报刊、网站 2017年6月2日 票估值方法的提示性公告 东方基金管理有限责任公司关于 27 调整停牌股票(600643)估值方法 指定报刊、网站 2017年6月23日 的公告 28 关于调整停牌股票(300152)估值 指定报刊、网站 2017年6月27日 方法的公告 29 东方基金管理有限责任公司直销 网站 2017年6月30日 中心交易流程调整提示公告 第54页共56页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份 申 者序 额比例达到 期初 购 赎回 份额占 类号 或者超过 份额 份 份额 持有份额 比 别 20%的时间 额 区间 机 1 2017-1-1至 270,059,799.37 - 173,610,146.60 96,449,652.77 16.08% 构 2017-3-26 2 2017-1-1至 500,009,000.00 - - 500,009,000.00 83.37% 2017-6-30 个-- - - - - - 人 - -- - - - - - 产品特有风险 基金管理人对本基金拥有完全自主投资决策权。 （1）当持有基金份额比例达到或超过20%的投资者较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，可 能会导致本基金的流动性风险及相关冲击成本，可能造成基金净值的波动。 （2）当上述投资者赎回触发基金合同约定的巨额赎回情形时，基金管理人可以根据基金合同约定进行相应处理，可能会影响投资者赎回。 第55页共56页 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 一、《东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 二、《东方盛世灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 12.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所，投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合 理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 12.3 查阅方式 本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 东方基金管理有限责任公司 2017年8月24日 第56页共56页