东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 2017年第3季度报告 2017年9月30日 基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年十月二十七日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东方盛世灵活配置混合 基金主代码 002497 交易代码 002497 前端交易代码 002497 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年4月15日 报告期末基金份额总额 349,743,263.01份 投资目标 严格控制投资风险，采取灵活动态的资产配置策略， 力争为投资人提供长期稳健的回报。 本基金采用灵活的类别资产配置，并在此基础上精选 投资策略 具有投资价值的股票和债券，在严格控制风险的基础 上，获得基金的长期稳定的投资回报。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×30%＋中债总全价指数收益率 ×70% 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高 风险收益特征 于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金， 属于中等风险水平的投资品种。 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年7月1日－ 2017年9月30日） 1.本期已实现收益 4,219,204.94 2.本期利润 13,375,092.40 3.加权平均基金份额本期利润 0.0227 4.期末基金资产净值 376,714,716.59 5.期末基金份额净值 1.0771 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 2.36% 0.09% 1.09% 0.17% 1.27% -0.08% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金基金合同于2016年4月15日生效，建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 中国人民银行研究生 部金融学博士，8年证 本基金基 2016年4月 券从业经历，曾任中 周薇（女士） 金经理 15日 - 8年 国银行总行外汇期权 投资经理。2012年7 月加盟东方基金管理 有限责任公司，曾任 固定收益部债券研究 员、投资经理、东方 金账簿货币市场证券 投资基金基金经理助 理、东方金账簿货币 市场证券投资基金基 金经理、东方永润18 个月定期开放债券型 证 券 投 资 基 金(于 2017年8月23日起转 型为东方永润债券型 证券投资基金)基金 经理。现任东方鼎新 灵活配置混合型证券 投资基金基金经理、 东方惠新灵活配置混 合型证券投资基金基 金经理、东方永润债 券型证券投资基金基 金经理、东方新价值 混合型证券投资基金 基金经理、东方稳定 增利债券型证券投资 基金基金经理、东方 荣家保本混合型证券 投资基金基金经理、 东方盛世灵活配置混 合型证券投资基金基 金经理、东方永熙18 个月定期开放债券型 证券投资基金。 北京交通大学产业经 济学硕士，9年证券从 业经历，曾任益民基 金交通运输、纺织服 装、轻工制造行业研 究员。2010年4月加 王然（女士） 本基金基 2016年4月 - 9年 盟东方基金管理有限 金经理 15日 责任公司，曾任权益 投资部交通运输、纺 织服装、商业零售行 业研究员，东方策略 成长股票型开放式证 券投资基金（于2015 年8月7日更名为东 方策略成长混合型开 放式证券投资基金） 基金经理助理、东方 策略成长股票型开放 式证券投资基金（于 2015年8月7日更名 为东方策略成长混合 型开放式证券投资基 金）基金经理、东方 赢家保本混合型证券 投资基金基金经理、 东方保本混合型开放 式证券投资基金（于 2017年5月11日转型 为东方成长收益平衡 混合型基金）基金经 理、东方民丰回报赢 安定期开放混合型证 券投资基金（于2017 年9月13日起转型为 东方民丰回报赢安混 合型证券投资基金） 基金经理，现任东方 成长收益平衡混合型 基金基金经理、东方 策略成长混合型开放 式证券投资基金基金 经理、东方新兴成长 混合型证券投资基金 基金经理、东方新思 路灵活配置混合型证 券投资基金基金经 理、东方盛世灵活配 置混合型证券投资基 金基金经理、东方合 家保本混合型证券投 资基金基金经理、东 方民丰回报赢安定期 开放混合型证券投资 基金基金经理、东方 价值挖掘灵活配置混 合型证券投资基金基 金经理、东方大健康 混合型证券投资基金 基金经理。 注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 从基本面来看，8月14日公布的经济数据不及预期，工业、投资和消费均有下滑。7月和8月数据连续减速，还是加重了市场对经济在未来回落的担忧；但9月19日统计局发文强调高温多雨、淘汰落后产能、环保督查、安全生产大检查对8月工业生产的影响。总体而言，经济虽然缓慢下行，但仍处于合理区间。流动性层面，整个三季度都偏紧，央行精准调控市场流动性，进行“削峰填谷”操作。 从债券市场来看，2017年三季度市场在二季度快速上行之后出现一定缓和。整体而言，债券收益率高位震荡，在数据面和资金面变化之间窄幅波动。 从股票市场来看，3季度，市场在中报披露和十九大会前维稳的情绪下呈现单边上行态势，上证综指上涨4.90%，深圳成指上涨5.30%，创业板指上涨2.69%。 市场风格出现了较大分化，体现为对高弹性品种的风险偏好明显提升，以及消费金融的滞涨。环保限产超预期催化周期品价格上涨，钢铁、有色、煤炭、电解铝等周期品种涨幅较大，钢铁有色行业在3季度的涨幅超过25%，个股翻倍者屡见不鲜；新能源汽车政策刺激新能源产业链特别是上游资源品大幅上涨；通信行业在5G概念催化下涨幅居前，苹果产业链在9月中旬新品发布会之前也有较好的表现，wind显示3季度通信、电子行业涨幅接近20%；而上半年涨幅较大的消费行业在3季度处于估值消化的阶段，零售、家电、服装行业涨幅不足2%，食品饮料行业涨幅仅6%。 本基金在3季度依旧延续之前的操作策略，以业绩稳健的消费品龙头和金融领域龙头公司为主要配置方向，严格控制底仓的回撤，基金参与新股询价与申购，在报告期内实现了较好的正收益。债券策略上，以短久期城投债和CD为主，合理控制杠杆率，在兼顾组合流动性的同时提高收益。 4.5报告期内基金的业绩表现 2017年7月1日起至2017年9月30日，本基金净值增长率为2.36%，业绩比较基准收益率为1.09%，高于业绩比较基准1.27%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 76,342,722.17 20.21 其中：股票 76,342,722.17 20.21 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 252,921,932.70 66.94 其中：债券 252,921,932.70 66.94 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 38,520,377.78 10.20 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 3,701,237.85 0.98 8 其他资产 6,320,137.83 1.67 9 合计 377,806,408.33 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 39,793.60 0.01 C 制造业 56,920,983.29 15.11 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - - 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 26,380.90 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 3,525,571.91 0.94 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,468.03 0.00 J 金融业 15,666,000.00 4.16 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.03 R 文化、体育和娱乐业 31,224.45 0.01 S 综合 - - 合计 76,342,722.17 20.27 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600276 恒瑞医药 156,000 9,349,080.00 2.48 2 601398 工商银行 1,500,000 9,000,000.00 2.39 3 600487 亨通光电 200,000 6,880,000.00 1.83 4 600519 贵州茅台 12,930 6,693,085.20 1.78 5 000001 平安银行 600,000 6,666,000.00 1.77 6 000063 中兴通讯 200,000 5,660,000.00 1.50 7 600887 伊利股份 200,000 5,500,000.00 1.46 8 600872 中炬高新 200,000 4,726,000.00 1.25 9 600298 安琪酵母 180,000 4,586,400.00 1.22 10 600779 水井坊 100,000 4,182,000.00 1.11 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 64,151,000.00 17.03 其中：政策性金融债 64,151,000.00 17.03 4 企业债券 122,761,000.00 32.59 5 企业短期融资券 50,149,000.00 13.31 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 15,860,932.70 4.21 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 252,921,932.70 67.14 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 170210 17国开10 400,000 39,196,000.00 10.40 2 041758012 17兰州国 300,000 30,063,000.00 7.98 投CP001 3 112298 15新证债 300,000 29,994,000.00 7.96 4 143060 17蚌投02 300,000 29,949,000.00 7.95 5 170408 17农发08 250,000 24,955,000.00 6.62 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 51,800.15 2 应收证券清算款 1,114,781.47 3 应收股利 - 4 应收利息 5,153,556.21 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,320,137.83 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 128012 辉丰转债 4,795,808.00 1.27 2 113011 光大转债 4,177,135.80 1.11 3 127003 海印转债 508,834.80 0.14 4 5 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 599,732,804.43 报告期期间基金总申购份额 17,764.21 减:报告期期间基金总赎回份额 250,007,305.63 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" - 填列） 报告期期末基金份额总额 349,743,263.01 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有过本基金份额。7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金 者 序 份额比例 期初 申购 赎回 份额占 类 号 达到或者 份额 份额 份额 持有份额 比 别 超过20%的 时间区间 机 20170701 构 1 至 500,009,000.00 0.00 250,000,000.00 250,009,000.00 71.48% 20170930 20170927 2 至 96,449,652.77 0.00 0.00 96,449,652.77 27.58% 20170930 个 - - - - - - - 人 产品特有风险 基金管理人对本基金拥有完全自主投资决策权。 （1）当持有基金份额比例达到或超过20%的投资者较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，可 能会导致本基金的流动性风险及相关冲击成本，可能造成基金净值的波动。 （2）当上述投资者赎回触发基金合同约定的巨额赎回情形时，基金管理人可以根据基金合同约 定进行相应处理，可能会影响投资者赎回。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 一、《东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 二、《东方盛世灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告9.2存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。9.3查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 东方基金管理有限责任公司 2017年10月27日