东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新) (2017 年第 1 号) 基金管理人:东方基金管理有限责任公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 重要提示 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据 2015 年 7 月 21 日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》证监许可[2015]1745 号) 和 2016 年 3 月 31 日中国证监会证券基金机构监管部《关于东方盛世灵活配置 混合型证券投资基金延期募集备案的回函》机构部函[2016]671 号)进行募集。 本基金基金合同于 2016 年 4 月 15 日生效。 东方基金管理有限责任公司(以下简称“本基金管理人”)保证《东方盛世 灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招 募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中 国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性 判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价 值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。基 金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构 成本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资者在投资本基金前,请认真阅读本招募说明书和《东方盛世灵活配置混合 型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)等信息披露文件,自主判 断基金的投资价值,自主做出投资决策,全面认识本基金产品的风险收益特征 和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购) 基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策,获得基金投资收益,亦承 担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整 体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导 致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引 发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险,等等。 本基金对固定收益类资产的投资中将中小企业私募债券纳入到投资范围当 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 中,中小企业私募债券,是根据相关法律法规由非上市的中小企业以非公开方 式发行的债券。该类债券不能公开交易,可通过上海证券交易所固定收益证券 综合电子平台或深圳证券交易所综合协议交易平台进行交易。一般情况下,中 小企业私募债券的交易不活跃,潜在流动性风险较大;并且,当发债主体信用 质量恶化时,受市场流动性限制,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募 债券,从而可能给基金净值带来损失。 本基金将股指期货纳入到投资范围中,股指期货采用保证金交易制度,由 于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,微小的变动就可能会使投资人 权益遭受较大损失。同时,股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规 定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给基金净值带来重大损失。 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币 市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资 决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。 本基金自 2016 年 6 月 3 日至 2016 年 6 月 29 日以通讯方式召集基金份额持 有人大会,会议审议了《关于调整东方盛世灵活配置混合型证券投资基金管理 费率并修改基金合同的议案》,本基金于 2016 年 6 月 30 日计票通过上述议案, 并自 2016 年 6 月 30 日起施行新的管理费率。关于本次基金份额持有人大会的 召集情况及表决结果,详情可参见本基金管理人网站披露的相关公告。 有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 3 月 31 日(财务数据未经审计), 如无其他特别说明,本招募说明书其他所载内容截止日为 2017 年 4 月 15 日。 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 目录 第一部分 绪言...................................................... 1 第二部分 释义...................................................... 2 第三部分 基金管理人................................................ 6 第四部分 基金托管人............................................... 20 第五部分 相关服务机构............................................. 27 第六部分 基金的募集与基金合同生效................................. 39 第七部分 基金份额的申购与赎回..................................... 40 第八部分 基金的投资............................................... 49 第九部分 基金的业绩............................................... 62 第十部分 基金的财产............................................... 63 第十一部分 基金资产估值........................................... 64 第十二部分 基金收益与分配......................................... 69 第十三部分 基金的费用与税收....................................... 71 第十四部分 基金的会计与审计....................................... 73 第十五部分 基金的信息披露......................................... 74 第十六部分 风险揭示............................................... 80 第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算................... 83 第十八部分 基金合同的内容摘要..................................... 85 第十九部分 基金托管协议的内容摘要................................ 100 第二十部分 对基金份额持有人的服务................................ 113 第二十一部分 其他应披露事项...................................... 116 第二十二部分 招募说明书存放及查阅方式............................ 118 第二十三部分 备查文件............................................ 119 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 第一部分 绪言 《东方盛世灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“本招募 说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金信息披露管 理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)及其他有关规定以及《东方盛世灵活 配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说 明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供 未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合 同是约定基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件,其他与本基金相关的 涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,均以基金合同为准。 基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资 者自依基金合同取得本基金基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当 事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金份 额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金 合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基 金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 1 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 第二部分 释义 在《东方盛世灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》中,除非文意另 有所指,下列词语具有如下含义: 1.基金或本基金:指东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 2.基金管理人:指东方基金管理有限责任公司 3.基金托管人:指中国民生银行股份有限公司 4.基金合同:指《东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对 基金合同的任何有效修订和补充 5.托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《东方盛世灵活 配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6.招募说明书或本招募说明书:指《东方盛世灵活配置混合型证券投资基 金招募说明书》及其定期的更新 7.基金份额发售公告:指《东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金份 额发售公告》 8.法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知 等 9.《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过,并经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委 员会第三十次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投 资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10.《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实 施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11.《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日 实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12.《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13.中国证监会:指中国证券监督管理委员会 2 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 14.银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员 会 15.基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 16.个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 17.机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社 会团体或其他组织 18.合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的 中国境外的机构投资者 19.投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以 及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 20.基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 21.基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额, 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 22.销售机构:指东方基金管理有限责任公司以及符合《销售办法》和中国 证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销 售协议,办理基金销售业务的机构 23.登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和 结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 24.登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为东方基金管理有 限责任公司或接受东方基金管理有限责任公司委托代为办理登记业务的机构 25.基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 26.基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金 3 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 份额变动及结余情况的账户 27.基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认 的日期 28.基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财 产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 29.基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长 不得超过 3 个月 30.存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 31.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 32.T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 33.T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) 34.开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 35.开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 36.《业务规则》:指《东方基金管理有限责任公司开放式基金业务规则》, 是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金 管理人和投资人共同遵守 37.认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 38.申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 39.赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 40.基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基 金管理人管理的其他基金基金份额的行为 41.转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 4 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 42.定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申 购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行 账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 43.巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10% 44.元:指人民币元 45.基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节 约 46.基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 47.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 48.基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 49.基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 50.指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站 及其他媒介 51.不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 5 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 第三部分 基金管理人 一、基金管理人基本情况 名称:东方基金管理有限责任公司 住所:北京市西城区锦什坊街 28 号 1―4 层 办公地址:北京市西城区锦什坊街 28 号 1―4 层 邮政编码:100033 法定代表人:崔伟 成立时间:2004 年 6 月 11 日 组织形式:有限责任公司 注册资本:贰亿元人民币 营业期限:2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 日 经营范围:基金募集;基金销售;资产管理;从事境外证券投资管理业务; 中国证监会许可的其他业务 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]80 号 统一社会信用代码:911100007635106822 联系人:李景岩 电话:010―66295888 股权结构: 股东名称 出资金额(人民币) 出资比例 东北证券股份有限公司 12,800 万元 64% 河北省国有资产控股运营有限公司 5,400 万元 27% 渤海国际信托股份有限公司 1,800 万元 9% 合 计 20,000 万元 100% 内部组织结构: 股东会是公司的最高权力机构,下设董事会和监事会,董事会下设合规与风 险控制委员会、薪酬与考核委员会;公司组织管理实行董事会领导下的总经理 负责制,下设投资决策委员会、产品委员会、IT 治理委员会、风险控制委员会 和权益投资部、固定收益部、量化投资部、产品开发部、专户投资部、机构业 务一部、机构业务二部、市场部、电子商务部、运营部、交易部、信息技术部、 财务部、人力资源部、综合管理部、董事会办公室、风险管理部、监察稽核部 6 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 十八个职能部门及上海分公司、北京分公司、广州分公司、成都分公司;公司 设督察长,分管风险管理部、监察稽核部,负责组织指导公司的风险管理和监 察稽核工作。 二、基金管理人主要人员情况 (一)董事会成员 崔伟先生,董事长,经济学博士。历任中国人民银行副主任科员、主任科 员、副处级秘书,中国证监会党组秘书、秘书处副处长、处长,中国人民银行 东莞中心支行副行长、党委委员,中国人民银行汕头中心支行行长、党委书记 兼国家外汇管理局汕头中心支局局长,中国证监会海南监管局副局长兼党委委 员、局长兼党委书记,中国证监会协调部副主任兼中国证监会投资者教育办公 室召集人;现任东方基金管理有限责任公司董事长兼总经理,兼任东北证券股 份有限公司副董事长,吉林大学商学院教师,中国证券投资基金业协会理事, 东方汇智资产管理有限公司董事长。 张兴志先生,董事,硕士,研究员。历任吉林省经济体制改革委员会宏观 处处长,吉林省体改委产业与市场处处长,吉林亚泰(集团)股份有限公司总 裁助理、副总裁,东北证券有限责任公司副总裁,东证融达投资有限公司董事, 副总经理;现任东北证券股份有限公司副总裁、纪委书记,兼任吉林省证券业 协会监事长,东证融达投资有限公司副总经理。 何俊岩先生,董事,硕士,高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产 评估师,吉林省五一劳动奖章获得者。历任吉林省五金矿产进出口公司计划财 务部财务科长,东北证券有限责任公司计划财务部总经理、客户资产管理总部 总经理,福建凤竹纺织科技股份有限公司财务总监,东北证券有限责任公司财 务总监,东北证券股份有限公司副总裁、常务副总裁,东证融达投资有限公司 董事,东证融通投资管理有限公司董事,东方基金管理有限责任公司监事会主 席;现任东北证券股份有限公司总裁、董事,东证融成资本管理有限公司董事 长,兼任吉林省证券业协会副会长,吉林省总会计师协会副会长,渤海期货股 份有限公司董事,东证融汇证券资产管理有限公司董事。 郭兴哲先生,董事,硕士,高级经济师。历任唐山钢铁公司技术员、调度, 河北省委科教部干部,河北省经济体制改革委员会干部,河北省体改委证管办 7 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 副主任,河北省证券委员会国内业务处处长、综合处处长,中国证监会石家庄 特派员办公室综合处调研员,河北证券有限责任公司总裁、顾问;现任河北省 国有资产控股运营有限公司副总裁、党委常委,兼任河北国控化工有限公司党 委书记、董事长;河北卓城企业管理服务有限公司董事、总经理。 陈雷先生,董事,大学本科。历任北京清华消防研究所秘书,深圳国土资 源与房产管理局产权科科员,华安财产保险股份有限公司行政管理部秘书、公 司治理室副主任、董事会办公室主任助理,渤海国际信托股份有限公司董事会 办公室副主任、主任。现任渤海国际信托股份有限公司董事会秘书。 雷小玲女士,独立董事,北京大学 EMBA,中国注册会计师。历任贵阳市财 经学校会计专业教师,贵州省财经学院会计学系教师,海南会计师事务所注册 会计师,证监会发行部发行审核委员,亚太中汇会计师事务所有限公司副主任 会计师。现任中审众环会计师事务所海南分所所长,兼任海南省注册会计师协 会专业技术咨询委员会主任委员。 陈守东先生,独立董事,经济学博士。历任通化煤矿学院教师,吉林大学 数学系教师,吉林大学经济管理学院副教授,吉林大学商学院教授、博士生导 师;现任吉林大学数量经济研究中心教授、博士生导师,兼任通化葡萄酒股份 有限公司独立董事,中国金融学年会常务理事,吉林省现场统计学会副理事长, 吉林省法学会金融法学会副会长及金融法律专家团专家。 刘峰先生,独立董事,大学本科。历任湖北省黄石市律师事务所副主任, 海南方圆律师事务所主任;现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人,兼任梓 昆科技(中国)股份有限公司独立董事,中华全国律师协会律师发展战略研究 委员会副主任,金融证券委员会委员,中国国际经济,科技法律学会理事,并 被国家食品药品监督管理总局聘为首批餐饮服务食品安全法律组专家。 刘鸿鹏先生,董事,吉林大学行政管理硕士。曾任吉林物贸股份有限公司 投资顾问,君安证券有限责任公司长春办事处融资融券专员,吉林省信托营业 部筹建负责人,新华证券股份有限公司长春同志街营业部副经理、经理,东北 证券股份有限公司杭州营业部经理、营销管理总部副经理、经理。2011 年 5 月 加盟本公司,历任总经理助理兼市场总监、市场部经理,公司副总经理;现任 公司总经理。 8 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) (二)监事会成员 赵振兵先生,监事会主席,本科,高级经济师。历任河北华联商厦团委副 书记、总经理助理、副总经理,河北省商贸集团经营二公司副总经理,河北省 工贸资产经营有限公司改革发展处副处长,河北省国有资产控股运营有限公司 团委书记、企业管理部副部长、资产运营部部长、副总裁;现任河北省国有资 产控股运营有限公司副总裁、河北省国控矿业开发投资有限公司董事。 杨晓燕女士,监事,硕士研究生,高级经济师。曾任职北京银行等金融机 构,20 余年金融、证券从业经历;现任东方基金管理有限责任公司风险管理部 总经理,兼任监察稽核部总经理。 肖向辉先生,监事,本科。曾任职北京市化学工业研究院、中国工商银行 总行;现任东方基金管理有限责任公司运营部执行总经理。 (三)高级管理人员 崔伟先生,董事长,简历请参见董事介绍。 刘鸿鹏先生,总经理,简历请参见董事介绍。 秦熠群先生,副总经理,兼任东方汇智董事,中央财经大学经济学博士。 历任中央财经大学经济学院副院长、学校分部副主任等职务。2011 年 7 月加盟 本公司,历任董办主任、董秘、总经理助理等职务,期间曾兼任人力资源部、 综合管理部、风险管理部等部门总经理职务。 李景岩先生,督察长,硕士研究生,中国注册会计师。历任东北证券股份 有限公司延吉证券营业部财务经理、北京管理总部财务经理。2004 年 6 月加盟 本公司,历任财务主管,财务部经理,财务负责人,综合管理部经理兼人力资 源部经理、总经理助理。 (四)本基金基金经理 姓名 任职日期 简历 北京交通大学产业经济学硕士,9 年证券从业经 历,曾任益民基金交通运输、纺织服装、轻工制造行业 王然 2016-4-15 研究员。2010 年 4 月加盟东方基金管理有限责任公司, (女士) 至今 曾任权益投资部交通运输、纺织服装、商业零售行业研 究员,东方策略成长股票型开放式证券投资基金(于 9 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 2015 年 8 月 7 日更名为东方策略成长混合型开放式证 券投资基金)基金经理助理、东方策略成长股票型开放 式证券投资基金(于 2015 年 8 月 7 日更名为东方策略 成长混合型开放式证券投资基金)基金经理、东方赢家 保本混合型证券投资基金基金经理,现任东方保本混合 型开放式证券投资基金基金经理、东方策略成长混合型 开放式证券投资基金基金经理、东方新兴成长混合型证 券投资基金基金经理、东方新思路灵活配置混合型证券 投资基金基金经理、东方荣家保本混合型证券投资基金 基金经理、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金 经理、东方合家保本混合型证券投资基金基金经理、东 方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金基金经 理。 中国人民银行研究生部金融学博士,8 年证券从业 经历,曾任中国银行总行外汇期权投资经理。2012 年 7 月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任固定收益部债 券研究员、投资经理、东方金账簿货币市场证券投资基 金基金经理助理、东方金账簿货币市场证券投资基金基 金经理。现任东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基 周薇 2016-4-15 金经理、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金经 (女士) 至今 理、东方永润 18 个月定期开放债券型证券投资基金基 金经理、东方新价值混合型证券投资基金基金经理、东 方稳定增利债券型证券投资基金基金经理、东方荣家保 本混合型证券投资基金基金经理、东方盛世灵活配置混 合型证券投资基金基金经理、东方永熙 18 个月定期开 放债券型证券投资基金。 (五)投资决策委员会成员 刘鸿鹏先生,总经理,投资决策委员会主任委员,简历请参见董事介绍。 刘志刚先生,量化投资部总经理,东方启明量化先锋混合型证券投资基 10 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 金基金经理、投资决策委员会委员。吉林大学数量经济学博士,9 年基金从业 经历。历任工银瑞信基金管理有限公司产品开发部产品开发经理、安信基金 管理有限责任公司市场部副总经理兼产品开发总监。2013 年 5 月加盟东方基 金管理有限责任公司,曾任指数与量化投资部总经理、专户业务部总经理、 产品开发部总经理、投资经理、东方央视财经 50 指数增强型证券投资基金(自 2015 年 12 月 3 日起转型为东方启明量化先锋混合型证券投资基金)基金经理。 朱晓栋先生,对外经济贸易大学经济学硕士,8 年证券从业经历。2009 年 12 月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任研究部金融行业、固定收益研 究、食品饮料行业、建筑建材行业研究员,东方龙混合型开放式证券投资基 金基金经理助理、东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理、东方核心 动力股票型开放式证券投资基金(于 2015 年 7 月 31 日更名为东方核心动力 混合型证券投资基金)基金经理。现任权益投资部副总经理、投资决策委员 会委员、东方利群混合型发起式证券投资基金基金经理、东方安心收益保本 混合型证券投资基金基金经理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基 金经理、东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理、东方鼎新灵活配置混 合型证券投资基金基金经理、东方核心动力混合型证券投资基金基金经理、 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方精选混合型开放式 证券投资基金基金经理、东方区域发展混合型证券投资基金基金经理。 徐昀君先生,对外经济贸易大学金融学硕士,CFA,FRM,9 年证券从业经 历。曾任安信证券资产管理部研究员、投资经理,华西证券资产管理部投资经 理。2013 年 3 月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任固定收益部总经理助理、 东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理助理、东方稳健回报债券型证 券投资基金基金经理助理、东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理、 东方永润 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。现任固定收益部副总 经理,投资决策委员会委员,东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理、东 方强化收益债券型证券投资基金基金经理、东方多策略灵活配置混合型证券投 资基金基金经理、东方双债添利债券型证券基金基金经理、东方添益债券型证 券投资基金基金经理、东方利群混合型发起式证券投资基金基金经理、东方臻 享纯债债券型证券投资基金基金经理。 11 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) (六)上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人职责 (一)基金管理人的权利 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但 不限于: 1、依法募集资金; 2、自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并 管理基金财产; 3、依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准 的其他费用; 4、销售基金份额; 5、按照规定召集基金份额持有人大会; 6、依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人 违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门, 并采取必要措施保护基金投资者的利益; 7、在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; 8、选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; 9、担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 获得《基金合同》规定的费用; 10、依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; 11、在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; 12、依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利; 13、在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; 14、以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为; 15、选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金提供服务的外部机构; 16、在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、 12 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 赎回、转换和非交易过户等的业务规则; 17、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 (二)基金管理人的义务 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但 不限于: 1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产; 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的 经营方式管理和运作基金财产; 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别 管理,分别记账,进行证券投资; 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7、依法接受基金托管人的监督; 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方 法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购、赎回的价格; 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 10、编制季度、半年度和年度基金报告; 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及 报告义务; 12、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密, 不向他人泄露; 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有 13 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 人分配基金收益; 14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料 15 年以上; 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且 保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关 的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; 18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配; 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会 并通知基金托管人; 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基 金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持 有人利益向基金托管人追偿; 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任; 23、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为; 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生 效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利 息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人; 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议; 26、建立并保存基金份额持有人名册; 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 四、基金管理人的承诺 14 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) (一)本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律法规、《基金合同》 和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反 现行有效的有关法律法规、《基金合同》和中国证监会有关规定的行为发生。 (二)本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》 及有关法律法规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发 生: 1、将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; 2、不公平地对待其管理的不同基金财产; 3、利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; 4、向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; 5、侵占、挪用基金财产; 6、泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他 人从事相关的交易活动; 7、玩忽职守,不按照规定履行职责; 8、法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。 (三)本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工 遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: 1、越权或违规经营; 2、违反《基金合同》或托管协议; 3、故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益; 4、在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; 5、拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; 6、玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责; 7、违反现行有效的有关法律法规、《基金合同》和中国证监会的有关规定, 泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资 内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关 的交易活动; 8、违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰 乱市场秩序; 15 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 9、贬损同行,以抬高自己; 10、以不正当手段谋求业务发展; 11、有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; 12、在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; 13、其他法律法规以及中国证监会禁止的行为。 (四)基金经理承诺 1、依照有关法律法规和《基金合同》的规定,本着谨慎的原则为基金份额 持有人谋取最大利益; 2、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益; 3、不违反现行有效的有关法律法规、《基金合同》和中国证监会的有关规 定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金 投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事 相关的交易活动; 4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五、基金管理人的内部控制制度 (一)内部控制的原则 1、健全性原则:内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各 级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 2、有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护 内控制度的有效执行。 3、独立性原则:公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,基金资 产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 4、相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 5、成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经 济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 (二)内部控制的主要内容 1、控制环境 (1)控制环境构成公司内部控制的基础,环境控制包括管理思想、经营理 念、控制文化、公司治理结构、组织结构和员工道德素质等内容。 16 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) (2)管理层通过定期学习、讨论、检讨内控制度,组织内控设计并以身作 则、积极执行,牢固树立诚实信用和内控优先的思想,自觉形成风险管理观念; 通过营造公司内控文化氛围,增进员工风险防范意识,使其贯穿于公司各部分、 岗位和业务环节。 (3)董事会负责公司内部控制基本制度的制定和内控工作的评估审查,对 公司建立有效的内部控制系统承担最终责任;同时,通过充分发挥独立董事和 监事会的监督职能,避免不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生, 建立健全符合现代企业制度要求的法人治理结构。 (4)建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主透明的决 策程序和管理议事规则,高效严谨的业务执行系统,以及健全有效的内部监督 和反馈系统。 (5)建立科学的聘用、培训、轮岗、考评、晋升、淘汰等人事管理制度, 严格制定单位业绩和个人工作表现挂钩的薪酬制度,确保公司职员具备和保持 正直、诚实、公正、廉洁的品质与应有的专业能力。 2、风险评估 公司定期评估公司风险状况,范围包括所有能对经营目标产生负面影响的 内部和外部因素,评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性, 并将评估报告报公司董事会及高级管理人员。 3、组织体系 内部控制组织体系包括三个层次: 第一层次:董事会层面对公司经营管理过程中的风险控制工作的指导; 公司董事会通过其下设的合规与风险控制委员会、督察长对公司和基金的 合法合规性进行监督。 合规与风险控制委员会代表董事会在董事会授权范围内对公司和基金运作 的合法合规性及风险控制状况进行评估,并督促经理层、督察长落实或改进。 督察长根据法律法规的规定,监督检查基金和公司运作的合法合规及公司 内部风险控制情况,行使法律法规及中国证监会和公司章程规定的职权。 第二层次:公司管理层对经营风险进行预防和控制的组织主要是总经理办 公会、风险控制委员会和风险与监察稽核部门; 17 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) (1)总经理办公会为公司经营重大事项之决策机构,并负责公司层面风险 管理工作。 (2)风险控制委员会是公司基金投资及资产管理的最高风险控制机构。风 险控制委员会的主要职权是拟定基金投资风险控制的基本制度和标准,划分和 量化市场风险,并进行基金投资组合的风险评估和业绩评价。 (3)风险与监察稽核部门,负责对公司、基金运作和资产管理的合法合规 性、内部控制制度的有效性及公司日常风险和基金投资的绩效评价进行风险管 理、监察、稽核。 第三层次:各职能部门对各自业务的自我检查和控制。 公司各业务部门作为公司内部风险控制的具体实施单位,在公司各项基本 管理制度的基础上,根据具体情况制订和执行本部门的业务管理办法和操作流 程,对各自业务中潜在风险进行自我检查和控制。 4、制度体系 制度是内部控制的指引和规范,制度缜密是内部控制体系的基础。 (1)内部控制制度包括内部管理控制制度、业务控制制度、会计核算控制 制度、信息披露制度、监察稽核制度等。 (2)内部管理控制制度包括授权管理制度、人力资源及业绩考核制度、行 政管理制度、员工行为规范、纪律程序。 (3)业务控制制度包括投资管理制度、风险控制制度、资料档案管理制度、 技术保障制度和危机处理制度。 5、信息与沟通 建立内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流 渠道,保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,保证 信息及时送达适当的人员进行处理。 (三)基金管理人关于内部控制制度的声明 1、基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会及 管理层的责任,董事会承担最终责任; 2、上述关于内部控制制度的披露真实、准确; 3、基金管理人承诺将根据市场环境的变化及基金管理人的发展不断完善内 18 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 部控制制度。 19 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 第四部分 基金托管人 一、基本情况 (一)基本情况概述 名称:中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”) 住所:北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人:洪崎 成立时间:1996 年 2 月 7 日 基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]101 号 组织形式:其他股份有限公司(上市) 注册资本:28,365,585,227 元人民币 存续期间:持续经营 电话:010-58560666 联系人:罗菲菲 中国民生银行于 1996 年 1 月 12 日在北京正式成立,是我国首家主要由非 公有制企业入股的全国性股份制商业银行,同时又是严格按照《公司法》和《商 业银行法》建立的规范的股份制金融企业。多种经济成份在中国金融业的涉足 和实现规范的现代企业制度,使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行, 而为国内外经济界、金融界所关注。中国民生银行成立二十年来,业务不断拓 展,规模不断扩大,效益逐年递增,并保持了快速健康的发展势头。 2000 年 12 月 19 日,中国民生银行 A 股股票(600016)在上海证券交易所 挂牌上市。2003 年 3 月 18 日,中国民生银行 40 亿可转换公司债券在上交所正 式挂牌交易。2004 年 11 月 8 日,中国民生银行通过银行间债券市场成功发行 了 58 亿元人民币次级债券,成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私募发 行次级债券的商业银行。2005 年 10 月 26 日,民生银行成功完成股权分置改革, 成为国内首家完成股权分置改革的商业银行,为中国资本市场股权分置改革提 供了成功范例。 2009 年 11 月 26 日,中国民生银行在香港交易所挂牌上市。 中国民生银行自上市以来,按照“团结奋进,开拓创新,培育人才;严格 20 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 管理,规范行为,敬业守法;讲究质量,提高效益,健康发展”的经营发展方 针,在改革发展与管理等方面进行了有益探索,先后推出了“大集中”科技平 台、“两率”考核机制、“三卡”工程、独立评审制度、八大基础管理系统、集 中处理商业模式及事业部改革等制度创新,实现了低风险、快增长、高效益的 战略目标,树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。 2009 年 6 月,民生银行在 “2009 年中国本土银行网站竞争力评测活动” 中获 2009 年中国本土银行网站“最佳服务质量奖”。 2009 年 9 月,在大连召开的第二届中国中小企业融资论坛上,中国民生银 行被评为“2009 中国中小企业金融服务十佳机构”。在“第十届中国优秀财经 证券网站评选”中,民生银行荣膺“最佳安全性能奖”和“2009 年度最佳银行 网站”两项大奖。 2009 年 11 月 21 日,在第四届“21 世纪亚洲金融年会”上,民生银行被评 为“2009 年亚洲最佳风险管理银行”。 2009 年 12 月 9 日,在由《理财周报》主办的“2009 年第二届最受尊敬银行 评选暨 2009 年第三届中国最佳银行理财产品评选”中,民生银行获得了“2009 年中国最受尊敬银行”、“最佳服务私人银行”、“2009 年最佳零售银行”多个奖 项。 2010 年 2 月 3 日,在“卓越 2009 年度金融理财排行榜”评选活动中,中 国民生银行一流的电子银行产品和服务获得了专业评测公司、网友和专家的一 致好评,荣获卓越 2009 年度金融理财排行榜“十佳电子银行”奖。 2010 年 10 月,在经济观察报主办的“2009 年度中国最佳银行评选”中, 民生银行获得评委会奖——“中国银行业十年改革创新奖”。这一奖项是评委会 为表彰在公司治理、激励机制、风险管理、产品创新、管理架构、商业模式六 个方面创新表现卓著的银行而特别设立的。 2011 年 12 月,在由中国金融认证中心(CFCA)联合近 40 家成员行共同举 办的 2011 中国电子银行年会上,民生银行荣获“2011 年中国网上银行最佳网 银安全奖”。这是继 2009 年、2010 年荣获“中国网上银行最佳网银安全奖”后, 民生银行第三次获此殊荣,是第三方权威安全认证机构对民生银行网上银行安 全性的高度肯定。 21 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 2012 年 6 月 20 日,在国际经济高峰论坛上,民生银行贸易金融业务以其 2011-2012 年度的出色业绩和产品创新最终荣获“2012 年中国卓越贸易金融银 行”奖项。这也是民生银行继 2010 年荣获英国《金融时报》“中国银行业成就 奖—最佳贸易金融银行奖”之后第三次获此殊荣。 2012 年 11 月 29 日,民生银行在《The Asset》杂志举办的 2012 年度 AAA 国家奖项评选中获得“中国最佳银行-新秀奖”。 2013 年度,民生银行荣获中国投资协会股权和创业投资专业委员会年度中 国优秀股权和创业投资中介机构“最佳资金托管银行”及由 21 世纪传媒颁发的 2013 年 PE/VC 最佳金融服务托管银行奖。 2013 年荣获中国内部审计协会民营企业内部审计优秀企业。 在第八届“21 世纪亚洲金融年会”上,民生银行荣获“2013亚洲最佳投 资金融服务银行”大奖。 在“2013 第五届卓越竞争力金融机构评选”中,民生银行荣获“2013 卓越 竞争力品牌建设银行”奖。 在中国社科院发布的《中国企业社会责任蓝皮书(2013)》中,民生银行荣 获“中国企业上市公司社会责任指数第一名”、“中国民营企业社会责任指数第 一名”、“中国银行业社会责任指数第一名”。 在 2013 年第十届中国最佳企业公民评选中,民生银行荣获“2013 年度中 国最佳企业公民大奖”。 2013 年还获得年度品牌金博奖“品牌贡献奖”。 2014 年获评中国银行业协会“最佳民生金融奖”、“年度公益慈善优秀项目 奖”。 2014 年荣获《亚洲企业管治》“第四届最佳投资者关系公司”大奖和“2014 亚洲企业管治典范奖”。 2014 年被英国《金融时报》、《博鳌观察》联合授予“亚洲贸易金融创新服 务”称号。 2014 年还荣获《亚洲银行家》“中国最佳中小企业贸易金融银行奖”,获得 《21 世纪经济报道》颁发的“最佳资产管理私人银行”奖,获评《经济观察》 报“年度卓越私人银行”等。 22 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 2015 年度,民生银行在《金融理财》举办的 2015 年度金融理财金貔貅奖 评选中荣获“金牌创新力托管银行奖”。 2015 年度,民生银行荣获《EUROMONEY》2015 年度“中国最佳实物黄金投 资银行”称号。 2015 年度,民生银行连续第四次获评《企业社会责任蓝皮书(2015)》“中 国银行业社会责任发展指数第一名”。 2015 年度,民生银行在《经济观察报》主办的 2014-2015 年度中国卓越金 融奖评选中荣获“年度卓越创新战略创新银行”和“年度卓越直销银行”两项 大奖。 (二)主要人员情况 杨春萍:女,北京大学本科、硕士。资产托管部副总经理。曾就职于中国 投资银行总行,意大利联合信贷银行北京代表处,中国民生银行金融市场部和 资产托管部。历任中国投资银行总行业务经理,意大利联合信贷银行北京代表 处代表,中国民生银行金融市场部处长、资产托管部总经理助理、副总经理等 职务。具有近三十年的金融从业经历,丰富的外资银行工作经验,具有广阔的 视野和前瞻性的战略眼光。 (三)基金托管业务经营情况 中国民生银行股份有限公司于 2004 年 7 月 9 日获得基金托管资格,成为《中 华人民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为 了更好地发挥后发优势,大力发展托管业务,中国民生银行股份有限公司资产 托管部从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、为客户提供高品质托管 服务的原则,高起点地建立系统、完善制度、组织人员。资产托管部目前共有 员工 68 人,平均年龄 36 岁,100%员工拥有大学本科以上学历,80%以上员工具 有硕士以上文凭。基金业务人员 100%都具有基金从业资格。 中国民生银行坚持以客户需求为导向,秉承“诚信、严谨、高效、务实” 的经营理念,依托丰富的资产托管经验、专业的托管业务服务和先进的托管业 务平台,为境内外客户提供安全、准确、及时、高效的专业托管服务。 截至 2016 年 12 月 31 日,中国民生银行已托管 147 只证券投资基金,托管 的证券投资基金总净值达到 2946.99 亿元。中国民生银行于 2007 年推出“托付 23 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 民生安享财富”托管业务品牌,塑造产品创新、服务专业、效益优异、流程先 进、践行社会责任的托管行形象,赢得了业界的高度认可和客户的广泛好评, 深化了与客户的战略合作。自 2010 年至今,中国民生银行荣获《金融理财》杂 志颁发的“最具潜力托管银行”、“最佳创新托管银行”和“金牌创新力托管银 行”奖,荣获《21 世纪经济报道》颁发的“最佳金融服务托管银行”奖。 二、基金托管人的内部控制制度 (一)内部控制目标 强化内部管理,保障国家的金融方针政策及相关法律法规贯彻执行,保证 自觉合规依法经营,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体 系,保障业务正常运行,维护基金份额持有人及基金托管人的合法权益。 (二)内部风险控制组织结构 中国民生银行股份有限公司基金托管业务内部风险控制组织结构由中国民 生银行股份有限公司审计部、资产托管部内设风险监督中心及资产托管部各业 务中心共同组成。总行审计部对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资 产托管部内设独立、专职的风险监督中心,负责拟定托管业务风险控制工作总 体思路与计划,组织、指导、协调、监督各业务中心风险控制工作的实施。各 业务中心在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 (三)内部风险控制原则 1.全面性原则:风险控制必须覆盖资产托管部的所有中心和岗位,渗透各 项业务过程和业务环节;风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位,每 位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。 2.独立性原则:资产托管部设立独立的风险监督中心,该中心保持高度的 独立性和权威性,负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。 3.相互制约原则:各中心在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的 机制,建立不同岗位之间的制衡体系。 4.定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更 具客观性和操作性。 5.防火墙原则:托管部自身财务与基金财务严格分开;托管业务日常操作 部门与行政、研发和营销等部门严格分离。 24 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) (四)内部风险控制制度和措施 1.制度建设:建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、 严格的人员行为规范等一系列规章制度。 2.建立健全的组织管理结构:前后台分离,不同部门、岗位相互牵制。 3.风险识别与评估:风险监督中心指导业务中心进行风险识别、评估,制 定并实施风险控制措施。 4.相对独立的业务操作空间:业务操作区相对独立,实施门禁管理和音像 监控。 5.人员管理:进行定期的业务与职业道德培训,使员工树立风险防范与控 制理念,并签订承诺书。 6.应急预案:制定完备的《应急预案》,并组织员工定期演练;建立异地灾 备中心,保证业务不中断。 (五)资产托管部内部风险控制 中国民生银行股份有限公司从控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、 监控等五个方面构建了托管业务风险控制体系。 1.坚持风险管理与业务发展同等重要的理念。托管业务是商业银行新兴的 中间业务,中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立之日起就特别强调规 范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随 着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题新情况不断出现,中国民生 银行股份有限公司资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置, 视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 2.实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同 参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。中国民生银行股份有 限公司资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务中心和 业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。 3.建立分工明确、相互牵制的风险控制组织结构。托管部通过建立纵向双 人制,横向多中心制的内部组织结构,形成不同中心、不同岗位相互制衡的组 织结构。 4.以制度建设作为风险管理的核心。中国民生银行股份有限公司资产托管 25 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 部十分重视内部控制制度的建设,已经建立了一整套内部风险控制制度,包括 业务管理办法、内部控制制度、员工行为规范、岗位职责及涵括所有后台运作 环节的操作手册。以上制度随着外部环境和业务的发展还会不断增加和完善。 5.制度的执行和监督是风险控制的关键。制度执行比编写制度更重要,制 度落实检查是风险控制管理的有力保证。中国民生银行股份有限公司资产托管 部内部设置专职风险监督中心,依照有关法律规章,定期对业务的运行进行稽 核检查。总行审计部也不定期对资产托管部进行稽核检查。 6.将先进的技术手段运用于风险控制中。在风险管理中,技术控制风险比 制度控制风险更加可靠,可将人为不确定因素降至最低。托管业务系统需求不 仅从业务方面而且从风险控制方面都要经过多方论证,托管业务技术系统具有 较强的自动风险控制功能。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规的规定,对基金的 投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、 基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购资金 的到账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和 核查。 基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有 关法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管 理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期 内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管 理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中 国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同 时通知基金管理人限期纠正。 26 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 第五部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 (一)直销机构 1、柜台交易 名称:东方基金管理有限责任公司 住所:北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 办公地址:北京市西城区锦什坊街 28 号 3 层 法定代表人:崔伟 联系人:孙桂东 电话:010-66295921 传真:010-66578690 网址:www.orient-fund.com 或 www.df5888.com 2、电子交易 投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的认购、申购、赎回等业务, 具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。 网址:www.orient-fund.com 或 www.df5888.com (二)其他销售机构 1、东北证券股份有限公司 住所:长春市自由大路 1138 号 办公地址:长春市自由大路 1138 号 法定代表人:李福春 联系人: 潘锴 电话:0431-85096709 客户服务电话: 4006000686 网址:www.nesc.cn 2、深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海 商务秘书有限公司) 27 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 办公地址:深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A 法定代表人:高锋 联系人:李勇 电话:0755-83655588 传真:0755-83655518 客户服务电话:400-804-8688 网址:www.keynesasset.com 3、武汉市伯嘉基金销售有限公司 住所:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期)第 7 栋 23 层 1 号、4 号 办公地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期) 第 7 栋 23 层 1 号、4 号 法定代表人:陶捷 联系人:孔繁 电话:027-87006003*8020 传真:027-87006010 客户服务电话:400-027-9899 网址:www.buyfunds.cn 4、东兴证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层 办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层 法定代表人:魏庆华 联系人:汤漫川 电话:010-66555316 传真:010-66555147 客户服务电话:400-888-8993 网址:www.dxzq.net 5、国金证券股份有限公司 住所:四川省成都市东城根上街 95 号 28 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 办公地址:四川省成都市东城根上街 95 号 法定代表人:冉云 联系人:刘婧漪 电话:028-86690057 传真:028-86690126 客户服务电话:95310 网址:www.gjzq.com.cn 6、济安财富(北京)资本管理有限公司 住所:北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心 A 座 46 层 联系人:李海燕 电话:010-65309516 传真:010-65330699 客服电话:400-673-7010 网址:www.jianfortune.com 7、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 住所: 杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 法定代表人:陈柏青 联系人:韩爱彬 传真:0571-26698533 客户服务电话:400 076 6123 网址: www.fund123.cn 8、深圳众禄金融控股股份有限公司 住所:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 电话:0755-33227950 29 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 传真:0755-33227951 客户服务电话:400 678 8887 网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com 9、上海好买基金销售有限公司 住所:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室 法定代表人:杨文斌 联系人:张茹 电话:021-20613999 传真:021-68596916 客户服务电话:400 700 9665 网址:www.ehowbuy.com 10、上海天天基金销售有限公司 住所:浦东新区峨山路 613 号 6 幢 551 室 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼 法定代表人:其实 联系人:彭远芳 电话:021-54509998-2010 传真:021-64385308 客户服务电话:400 1818 188 网址:www.1234567.com.cn 11、北京展恒基金销售股份有限公司 住所:北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层 办公地址:北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层 法定代表人:闫振杰 联系人:宋丽冉 电话:010-62020088 传真:010-62020355 客户服务电话:400 888 6661 30 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 网址:http://www.myfund.com 12、北京钱景基金销售有限公司 住所:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 办公地址: 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 法定代表人: 赵荣春 联系人:申泽灏 电话:010-57418813 传真:010-57569671 客服电话:400 678 5095 网址:www.niuji.net 13、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址:北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼东翼 7 层 727 室 法定代表人:杨懿 联系人:张燕 电话:010-58325388-1588 传真:010-58325282 客服电话:400-166-1188 网址:https:// 8.jrj.com.cn 14、浙江同花顺基金销售有限公司 住所: 杭州市文二西路 1 号 903 室 办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼 法定代表人:凌顺平 联系人:刘晓倩 联系电话:0571-88911818 传真:0571-88910240 客服电话:4008-773-772 网址:www.5ifund.com 31 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 15、北京增财基金销售有限公司 住所:北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号 办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号 法定代表人:罗细安 联系人:史丽丽 电话:010-67000988 传真:010-67000988 客户服务电话:400-001-8811 网址:www.zcvc.com.cn 16、上海利得基金销售有限公司 住所: 上海宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人:李兴春 联系人:赵沛然 电话:021-50583533 传真:021-50583633 客服电话:400-921-7755 网址:www.leadfund.com.cn 17、北京恒天明泽基金销售有限公司 住所:北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层 法定代表人:梁越 联系人:马鹏程 联系电话:13501068175 传真:010-56810628 客服:4008980618 网址:www.chtfund.com 18、上海陆金所资产管理有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 32 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人:郭坚 联系人:宁博宇 联系电话:021-20665952 传真:021-22066653 客服:4008219031 网址:www.lufunds.com 19、北京乐融多源投资咨询有限公司 住所: 北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 办公地址:北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层 法定代表人:董浩 联系人:牛亚楠 联系电话:18610807009 传真:010-65951887 客服:400-068-1176 网址:www.jimufund.com 20、上海汇付金融服务有限公司 住所:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 办公地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 法定代表人:冯修敏 联系人:陈云卉 联系电话:021-33323999-5611 传真:021-33323837 客服:400-820-2819 网址: http://www.chinapnr.com/ 21、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 住所:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址:上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 楼 法定代表人:汪静波 33 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 联系人:李娟 联系电话:021-38509735 传真:021-38509777 客服:400-821-5399 网址: http://www.noah-fund.com/ 22、上海凯石财富基金销售有限公司 住所:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼 法定代表人:陈继武 联系人:葛佳蕊 联系电话:021-63333389 传真:021-63332523 客服:4000178000 网址: www.lingxianfund.com 23、珠海盈米财富管理有限公司 住所:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办 公 地址 : 广州 市海珠 区 琶洲 大 道东 1 号 保 利国 际 广场 南塔 12 楼 B1201-1203 法定代表人:肖雯 联系人:李孟军 联系电话:020-89629012 传真:020-89629011 24、大泰金石基金销售有限公司 住所:南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室 办公地址:上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼 法定代表人:袁顾明 联系人:朱海涛 联系电话:021-20324158 传真:021-20324199 34 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 客服电话:400-928-2266 网址:www.dtfunds.com 25、海银基金销售有限公司 住所:上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元 办公地址:上海市浦东新区东方路 1217 号 6 楼 法定代表人:刘惠 联系人:毛林 联系电话:021-80133597 传真:021-80133413 客服电话:400-808-1016 网址: www.fundhaiyin.com 26、上海联泰资产管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层 法定代表人:燕斌 联系人:陈东 联系电话:021-52822063 传真:021-52975270 客服电话:4000-466-788 网址: www.66zichan.com 27、北京汇成基金销售有限公司 住所:北京市海淀区中关村大街 11 号 A 座 1108 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 A 座 1108 法定代表人:王伟刚 联系人:丁向坤 联系电话:010-56282140 传真:010-62680827 客服电话:400-619-9059 网址:www.fundzone.cn 35 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 28、凤凰金信(银川)投资管理有限公司 住所:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402 办公用房 办公地址:北京市朝阳区来广营中街甲 1 号 朝来高科技产业园 5 号楼 法定代表人:程刚 联系人:张旭 联系电话:010-58160168 传真:010-58160181 客服:400-810-5919 网址: www.fengfd.com 29、乾道金融信息服务(北京)有限公司 住所:北京市海淀区东北旺村南 1 号楼 7 层 7117 室 办公地址:北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室 法定代表人:王兴吉 联系人:高雪超 联系电话:010-62062880 传真:010-82057741 客服:400-088-8080 网址: www.qiandaojr.com 30、深圳富济财富管理有限公司 住所:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室 办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室 法定代表人:齐小贺 联系人:马力佳 电话:0755-83999907-815 传真:0755-83999926 客户服务电话: 0755-83999907 网址: www.jinqianwo.cn 36 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 31、北京肯特瑞财富投资管理有限公司 住所: 北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总 部 法定代表人:江卉 联系人:万容 电话:18910325400 传真:010-89189289 客户服务电话:个人业务:95118 , 400 098 8511 企业业务:400 088 8816 网址: http://fund.jd.com/ 二、登记机构 名称:东方基金管理有限责任公司 住所:北京市西城区锦什坊街 28 号 1―4 层 办公地址:北京市西城区锦什坊街 28 号 1―4 层 法定代表人:崔伟 联系人:王骁骁 电话:010-66295873 传真:010-66578680 网址:www.orient-fund.com 或 www.df5888.com 三、出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人:俞卫锋 联系人:陆奇 电话:021-31358666 传真:021-31358600 经办律师:黎明、陆奇 37 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 四、审计基金财产的会计师事务所 名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 层 办公地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层 法定代表人:朱建弟 联系人:朱锦梅 电话:010―68286868 传真:010―88210608 经办注册会计师:朱锦梅、赵立卿 38 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 第六部分 基金的募集与基金合同生效 一、本基金根据中国证监会 2015 年 7 月 21 日《关于准予东方盛世灵活配 置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2015]1745 号)准予募集注册 并由中国证监会证券基金机构监管部 2016 年 3 月 31 日《关于东方盛世灵活配 置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》(机构部函[2016]671 号)准予募 集。本基金按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》等有关法律法规的规定 及基金合同的约定募集。 二、本基金的类别:混合型基金 本基金存续期间:契约型、开放式 三、本基金募集期限为:2016 年 4 月 11 日至 2016 年 4 月 12 日 募集份额为:500,228,687.22 份 有效户数:212 户 四、本基金根据《关于东方盛世灵活配置混合型证券投资基金备案确认的 函》(机构部函[2016]774 号)的批准,于 2016 年 4 月 15 日基金合同生效。《基 金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基 金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连 续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决 方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份 额持有人大会进行表决。 法律法规另有规定时,从其规定。 39 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 第七部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理 人在其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予 以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机 构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 (一)开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交 易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或 其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (二)申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务 办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回,具体业务 办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前 依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转 换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金 份额申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 (一)“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金 40 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 份额净值为基准进行计算; (二)“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申 请; (三)当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; (四)赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序 进行顺序赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理 人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公 告。 四、申购与赎回的程序 (一)申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提 出申购或赎回的申请。 (二)申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易 的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日) 及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申 购不成功,则申购款项退还给投资人。 因投资人怠于履行该项查询等各项义务,致使其相关权益受损的,基金管 理人、基金托管人、基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销 售机构已经接收到申购、赎回申请。申购与赎回的确认以登记机构的确认结果 为准。对于申请的确认情况,投资人应及时查询。 (三)申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项, 申购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生 效。 41 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回 款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 五、申购和赎回的数量限制 (一)投资者每次最低申购金额为 1.00 元(含申购费),每次定期定额最低 申购金额为 1.00 元,具体办理要求以销售机构的交易细则为准,但不得低于基 金管理人规定的最低限额。 (二)基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于 1.00 份 基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不 足 1.00 份的,在赎回时需一次全部赎回。 (三)基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规 定请参见更新的招募说明书或相关公告。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份 额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在 指定媒介上公告并报中国证监会备案。 六、申购费用和赎回费用 (一)申购费用 本基金的申购费用由申购人承担,不列入基金资产,申购费用于本基金的 市场推广、销售、登记等。投资者选择红利再投资转基金份额时不收取申购费 用。 本基金的申购费率如下: 申购金额(M) 申购费率 M < 50 万 0.80% 50 万 ≤ M < 500 万 0.50% 500 万 ≤ M < 1000 万 0.30% M ≥ 1000 万 1000 元/笔 (二)赎回费用 赎回费用由基金赎回人承担,赎回费率如下: 42 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 持有时长(T) 赎回费率 计入基金财产比例 T < 7日 1.50% 100% 7 日 ≤ T < 30 日 0.75% 100% 30 日 ≤ T < 90 日 0.75% 75% 90 日 ≤ T < 180 日 0.50% 50% 180 日 ≤ T < 365 日 0.25% 50% 365 日 ≤ T < 730 日 0.05% 25% T ≥ 730 日 0.00% 0% (三)基金管理人可以根据基金合同的相关约定调整费率或收费方式,基 金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关 规定在指定媒介公告。 (四)基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根 据市场情况制定促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活 动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金 申购费率、赎回费率。 七、申购份额与赎回金额的计算 (一)基金申购份额的计算: 当申购费用适用比例费率时: 申购费用=申购金额×申购费率/(1+申购费率) 净申购金额=申购金额―申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 当申购费用适用固定金额时: 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额―申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 例 3:某投资者投资 100,000 元申购本基金份额,对应费率为 0.80%,假设 申购当日基金份额净值为 1.0325 元,则其可得到的申购份额为: 申购费用=100,000.00×0.80%/(1+0.80%)=793.65 元 净申购金额=100,000.00-793.65=99,206.35 元 43 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 申购份额=99,206.35/1.0325=96,083.63 份 例 4:某投资者投资 1000 万元申购本基金,申购费用为 1,000.00 元,假 设申购当日基金份额净值为 1.0325 元,则其可得到的申购份额为: 申购费用=1,000.00 元 净申购金额=10,000,000.00―1,000.00=9,999,000.00 元 申购份额=9,999,000.00/1.0325=9,684,261.50 份 上述计算中,涉及基金份额、费用的计算结果均保留到小数点后两位,小 数点后两位以后的部分舍弃,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 (二)基金赎回金额的计算 赎回金额的计算方法如下: 赎回费用=赎回份数×T 日基金份额净值×赎回费率 净赎回金额=赎回份数×T 日基金份额净值―赎回费用 例 5:假定某投资者在 T 日赎回 10,000 份基金份额,持有期限 90 天,对 应赎回费率为 0.50%,该日基金份额净值为 1.0679 元,则其获得的赎回金额计 算如下: 赎回费用=10,000×1.0679×0.50%=53.39 元 净赎回金额=10,000×1.0679―53.39=10,625.61 元 上述计算中,涉及赎回费用的计算结果保留到小数点后 2 位,小数点后 2 位以后的部分舍去,舍去部分归入基金财产,涉及赎回金额的计算结果保留到 小数点后 2 位,小数点后第 3 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承 担。 (三)基金份额净值的计算 基金份额净值=基金资产净值总额/当日发行在外的基金份额总数 本基金 T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特 殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值 的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的误差损 失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 八、拒绝或暂停申购的情形及处理方式 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 44 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) (一)因不可抗力导致基金无法正常运作。 (二)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停 接受投资人的申购申请。 (三)证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当 日基金资产净值。 (四)基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份 额持有人利益时。 (五)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其 他可能对基金业绩产生负面影响,或出现其他损害现有基金份额持有人利益的 情形。 (六)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第(一)、(二)、(三)、(五)、(六)项暂停申购情形之一且基金 管理人决定暂停接受申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上 刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还 给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 九、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎 回款项: (一)因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 (二)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停 接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 (三)证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当 日基金资产净值。 (四)连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 (五)出现继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时, 可暂停接受投资人的赎回申请。 (六)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款 项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理 45 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申 请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第(四) 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事 先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管 理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 十、巨额赎回的情形及处理方式 (一)巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基 金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份 额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎 回。 (二)巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决 定全额赎回或部分延期赎回。 1、全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按 正常赎回程序执行。 2、部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为 因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波 动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的 前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户 赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回 部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回 的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的, 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申 请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额, 以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投 资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 3、暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理 人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支 46 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 付赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 (三)巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真等方 式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒介 上刊登公告。 十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 (一)发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证 监会备案,并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 (二)如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒 介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净 值。 (三)如果发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周(含 2 周),暂停结束基金 重新开放申购或赎回时,基金管理人依照法律法规的规定在指定媒介刊登基金 重新开放申购或赎回的公告,并公布最近 1 个工作日的基金份额净值。 (四)如果发生暂停的时间超过 2 周,暂停期间,基金管理人可根据需要 刊登暂停公告。暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前 2 个 工作日在指定媒介连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申 购或赎回日公告最近 1 个工作日的基金份额净值。 十二、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费, 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告, 并提前告知基金托管人与相关机构。 十三、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人 通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机 构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前 47 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业 务。 十四、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情 形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。 无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额 的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承; 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有 的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提 供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金 登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 十五、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基 金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十六、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人 另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期 扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定 期定额投资计划最低申购金额。 十七、基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以 及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 48 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 第八部分 基金的投资 一、投资目标 严格控制投资风险,采取灵活动态的资产配置策略,力争为投资人提供长 期稳健的回报。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含 中小企业私募债券)、资产支持证券、货币市场工具、股指期货与权证等金融衍 生工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中 国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 0%―95%,投资于 权证的比例不超过基金资产净值的 3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货 合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例 不低于基金资产净值的 5%。 三、投资策略 本基金采用灵活的类别资产配置,并在此基础上精选具有投资价值的股票 和债券,在严格控制风险的基础上,获得基金的长期稳定的投资回报。 (一)类别资产配置 在类别资产的配置上,本基金结合宏观经济因素、市场估值因素、政策因 素、市场情绪因素等分析各类资产的市场趋势和收益风险水平,进而对股票、 债券和货币市场工具等类别的资产进行动态调整。 1、宏观经济因素。主要分析对证券市场的基本面产生普遍影响的宏观经济 指标。包括:GDP 增长率、工业增加值、CPI、PPI 水平及其变化趋势、市场利 率水平及其变化趋势、M1、M2 值及其增加量等; 2、市场估值因素。包含纵向比较股票市场的整体估值水平、横向比较股票、 49 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 债券之间的相对收益水平、上市公司盈利水平及其盈利预期、市场资金供求关 系变化等; 3、政策因素,研究与证券市场紧密相关的各种宏观调控政策,包括产业发 展政策、区域发展政策、货币政策、财政政策、房地产调控政策等; 4、市场情绪因素,包含新开户数、股票换手率、市场成交量、开放式基金 股票持仓比例变化等。 综合上述因素的分析结果,本基金给出股票、债券和货币市场工具等资产 的最佳配置比例并实时进行调整。 (二)股票投资策略 在灵活配置类别资产的基础上,本基金通过分析股票市场的中长期趋势并 结合股票市场短期特征,选取具备中长期投资价值的个股和当前股票市场中具 备潜在投资价值的行业和个股。 1、行业配置策略 本基金将采用“自上而下”的行业配置方法,通过对国家宏观经济走势、 国家产业政策导向、经济结构转型方向、行业自身生命周期与行业技术创新情 况等的深入研究,综合评判行业的成长性和投资价值。同时,根据上述因素的 变化对行业进行动态筛选和配置。 2、个股配置策略 (1)价值投资策略 价值投资策略是通过寻找价值被低估的股票进行投资,以谋求估值反转带 来的收益。通过运用多项指标如 PE、PB、EV/EBITDA 等进行相对估值,通过与 国内同行业其它公司估值水平以及国外同行业公司相对估值水平等进行估值比 较,找出价值被相对低估的公司。 (2)趋势投资策略 公司的经营业绩成长和公司投资价值的提升决定了公司股票价格的长期趋 势;同时由于受到当期各种外部因素的影响,股票价格还具有中、短期趋势, 表现为股价相对长期趋势的估值偏离和估值修复过程。由于市场反应不足或反 应过度,股票价格的涨跌往往表现出一定的惯性。因此,可通过基本面分析、 行为金融分析和事件分析,利用股价中、短期趋势的动态特征,进行股票的买 50 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 入和卖出操作,从而提高单只股票的投资收益。 (三)债券投资策略 1、久期调整策略 本基金将根据对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判 断,形成对未来市场利率变动方向的预期,进而主动调整所持有的债券资产组 合的久期值,达到增加收益或减少损失的目的。当预期市场总体利率水平降低 时,本基金将延长所持有的债券组合的久期值,从而可以在市场利率实际下降 时获得债券价格上升所产生的资本利得;反之,当预期市场总体利率水平上升 时,则缩短组合久期,以避免债券价格下降带来的资本损失,获得较高的再投 资收益。 2、期限结构策略 在目标久期确定的基础上,本基金将通过对债券市场收益率曲线形状变化 的合理预期,调整组合的期限结构策略,适当的采取子弹策略、哑铃策略、梯 式策略等,在短期、中期、长期债券间进行配置,以从短、中、长期债券的相 对价格变化中获取收益。当预期收益率曲线变陡时,采取子弹策略;当预期收 益率曲线变平时,采取哑铃策略;当预期收益率曲线不变或平行移动时,采取 梯形策略。 3、类属债券配置策略 根据债券的发行主体、风险来源、收益率水平、市场流动性等因素,本基 金将市场主要细分为一般债券(含国债、央行票据、政策性金融债等)、信用债 券(含公司债券、企业债券、非政策性金融债券、短期融资券、地方政府债券、 资产支持证券等)、附权债券(含可转换公司债券、可分离交易公司债券、含回 售及赎回选择权的债券等)三个子市场。本基金将通过对国内外宏观经济状况、 市场利率走势、市场资金供求状况、信用风险状况等因素进行综合分析,在目 标久期控制及期限结构配置基础上,采取积极投资策略,确定类属债券的最优 配置比例。 (1)一般债券投资策略 在目标久期控制及期限结构配置基础上,对于国债、中央银行票据、政策 性金融债,本基金主要通过跨市场套利等策略获取套利收益。同时,由于国债 51 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 及央行票据具有良好的流动性,能够为基金的流动性提供支持。 (2)信用债券投资策略 信用评估策略:信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情 况密切相关。本基金将通过行业分析、公司资产负债分析、公司现金流分析、 公司运营管理分析等调查研究,分析违约风险即合理的信用利差水平,对信用 债券进行独立、客观的价值评估。 回购策略:回购放大是一种杠杆投资策略,通过质押组合中的持仓债券进 行正回购,将融得资金购买债券,获取回购利率和债券利率的利差,从而提高 组合收益水平。影响回购放大策略的关键因素有两个:其一是利差,即回购资 金成本与债券收益率的关系,只有当债券收益率高于回购资金成本时,放大策 略才能取得正的回报;其二是债券的资本利得,所持债券的净价在放大操作期 间出现上涨,则可以获取价差收益。在收益率曲线陡峭或预期利率下行的市场 情况下,在防范流动性风险的基础上,适当运用回购放大策略,可以为基金持 有人争取更多的收益。 (3)附权债券投资策略 本基金在综合分析可转换公司债券的债性特征、股性特征等因素的基础上, 利用 BS 公式或二叉树定价模型等量化估值工具评定其投资价值,重视对可转换 债券对应股票的分析与研究,选择那些公司和行业景气趋势回升、成长性好、 安全边际较高的品种进行投资。对于含回售及赎回选择权的债券,本基金将利 用债券市场收益率数据,运用期权调整利差(OAS)模型分析含赎回或回售选择 权的债券的投资价值,作为此类债券投资的主要依据。 4、权证投资策略 本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合 权证定价模型,深入分析标的资产价格及其市场隐含波动率的变化,寻求其合 理定价水平。全面考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,谨慎投资, 追求较稳定的当期收益。 5、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和 把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过 52 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以 期获得长期稳定收益。 6、中小企业私募债券投资策略 在控制信用风险的基础上,本基金对中小企业私募债投资,主要通过期限 和品种的分散投资控制流动性风险。以买入持有到期为主要策略,审慎投资。 针对内嵌转股选择权的中小企业私募债,本基金通过深入的基本面分析及 定性定量研究,自下而上精选个债,在控制风险的前提下,谋求内嵌转股权潜 在的增强收益。 基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制订严格的投 资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批 准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 7、股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要 目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行 趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进 行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 四、投资管理流程 研究、决策、组合构建、交易、风险监控、评估和组合调整的有机配合共 同构成了本基金的投资管理流程。严格的投资管理流程可以保证投资理念的正 确执行,避免重大风险的发生。 (一)研究 本基金的投资研究主要依托于公司整体的研究平台,采用自上而下和自下 而上相结合的研究方式。通过对全球宏观经济形势、中国经济发展趋势、货币 政策和财政政策执行情况进行分析,深入研究行业景气状况、市场合理估值水 平,预测利率变化趋势;深入研究其合理的投资价值;据此提出大类资产配置、 行业配置、个股配置的投资建议。 (二)资产配置决策 投资决策委员会依据上述研究报告,对基金的投资方向、资产配置比例等 提出指导性意见。 53 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 基金经理根据投资决策委员会的意见以及自己对未来一段时期内证券市场 走势的基本判断,对基金资产的投资,制定月度资产配置和行业配置计划,并 报投资决策委员会审批,审批通过,方可按计划执行。 (三)组合构建 大类资产配置比例范围确定后,基金经理参考研究员的个股投资建议,结 合自身的研究判断,决定具体的投资品种并决定买卖时机,其中重大单项投资 决定需经投资总监或投资决策委员会审批。 (四)交易执行 中央交易室负责具体的交易执行,依据基金经理的指令,制定交易策略, 统一执行证券投资组合计划,进行具体品种的交易。 (五)风险监控 本基金管理人各相关业务部门对投资组合计划的执行过程进行监控,定期 向风险控制委员会汇报。风险控制委员会根据风险监控情况,责令投资不规范 的基金经理进行检讨,并及时调整。 (六)风险绩效评估 风险管理部定期对基金的投资进行风险绩效评估,并提供相关报告,使投 资决策委员会和基金经理能够更加清楚组合承担的风险水平以及是否符合既定 的投资策略,并了解组合是否实现了投资预期、组合收益的来源及投资策略成 功与否。基金经理可以据以检讨投资策略,进而调整投资组合。 (七)组合调整 基金经理将依据宏观经济状况、证券市场和上市公司的发展变化,以及组 合风险与绩效的评估结果,对投资组合进行动态调整,使之不断得到优化。 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下,有权根据环境变化和实 际需要对上述投资管理流程进行调整。 五、投资限制 (一)禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: 1、承销证券; 2、违反规定向他人贷款或者提供担保; 54 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 3、从事承担无限责任的投资; 4、买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; 5、向其基金管理人、基金托管人出资; 6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实 际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持 有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照 市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律 法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二 以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审 查。 法律、行政法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金 管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执 行。 (二)投资组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制: 1、本基金股票投资占基金资产的比例为 0%—95%; 2、本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保 持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 3、本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%; 4、本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券 的 10%; 5、本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; 6、本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; 7、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产 净值的 0.5%; 8、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基 55 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 金资产净值的 10%; 9、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; 10、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超 过该资产支持证券规模的 10%; 11、本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; 12、本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在 评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; 13、基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 14、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期; 15、本基金参与股指期货交易后,需遵守下列投资比例限制; (1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过 基金资产净值的 10%; (2)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值 之和不得超过基金资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期 日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质 押式回购)等; (3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过本基金 持有的股票总市值的 20%; (4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧 差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; (5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金 额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%; 16、本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值 的 10%; 56 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 17、本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%; 18、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中 支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形 除外。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之 日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人 在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。 六、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×30%+中债总全价指数收 益率×70% 选择该业绩比较基准的理由主要如下: 本基金的投资目标是力争为投资人提供长期稳健的回报,以“沪深 300 指 数收益率×30%+中债总全价指数收益率×70%”作为业绩比较基准可以较好地 反映本基金的投资目标。 若今后法律法规发生变化或未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适 用或有更加适合的业绩比较基准,基金管理人有权根据市场发展状况及本基金 的投资范围和投资策略,调整本基金的业绩比较基准。业绩比较基准的变更须 经基金管理人和基金托管人协商一致并及时公告,无需召开基金份额持有人大 会。 七、风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币 市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。 57  东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 八、基金管理人代表基金行使股东权利及债权人权利的处理原则及方法 (一)基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东及债权人权利, 保护基金份额持有人的利益; (二)不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; (三)有利于基金财产的安全与增值; (四)不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的 第三人牟取任何不当利益。 九、投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本投资组合报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 基金托管人根据本基金合同规定,已复核了本投资组合报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2017 年 3 月 31 日。 (一)报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 62,468,113.88 10.07 其中:股票 62,468,113.88 10.07 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 336,064,472.90 54.16 其中:债券 336,064,472.90 54.16 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 200,000,820.00 32.23 其中:买断式回购的买入 - - 返售金融资产 银行存款和结算备付金 7 12,645,201.90 2.04 合计 8 其他资产 9,327,992.81 1.50 9 合计 620,506,601.49 100.00 (二)报告期末按行业分类的股票投资组合 58  东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 39,304,756.13 6.34 电力、热力、燃气及 D 2,400,500.00 0.39 水生产和供应业 E 建筑业 101,842.86 0.02 F 批发和零售业 4,015,200.00 0.65 交通运输、仓储和邮 G 2,731,314.89 0.44 政业 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信 I - - 息技术服务业 J 金融业 13,914,500.00 2.25 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - 科学研究和技术服 M - - 务业 N 水利、环境和公共设 - - 施管理业 O 居民服务、修理和其 - - 他服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 62,468,113.88 10.08 (三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的的所有股票投 资明细 占基金资产净值比 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 例(%) 1 600276 恒瑞医药 180,000 9,779,400.00 1.58 2 600036 招商银行 400,000 7,668,000.00 1.24 3 600104 上汽集团 260,000 6,598,800.00 1.07 4 601169 北京银行 650,000 6,246,500.00 1.01 5 600887 伊利股份 300,000 5,673,000.00 0.92 6 600688 上海石化 800,000 5,120,000.00 0.83 7 600519 贵州茅台 13,000 5,022,680.00 0.81 8 603866 桃李面包 100,000 4,368,000.00 0.71 9 600861 北京城乡 280,000 4,015,200.00 0.65 59  东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 10 601333 广深铁路 500,000 2,600,000.00 0.42 (四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值比例 序号 债券品种 公允价值(元) (%) 1 国家债券 29,964,000.00 4.84 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,997,600.00 0.65 其中:政策性金融 3,997,600.00 0.65 债 4 企业债券 271,859,000.00 43.88 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 可转债(可交换 7 10,567,872.90 1.71 债) 8 同业存单 19,676,000.00 3.18 9 其他 - - 10 合计 336,064,472.90 54.24 (五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投 资明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 值比例(%) 1 1180103 11 四平债 300,000 31,386,000.00 5.07 2 1580037 15 娄底经开债 300,000 30,774,000.00 4.97 3 019546 16 国债 18 300,000 29,964,000.00 4.84 4 112298 15 新证债 300,000 29,703,000.00 4.79 5 1280336 12 娄底债 500,000 25,750,000.00 4.16 (六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支 持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 (七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属 投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 (八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投 资明细 本基金本报告期末未持有权证。 (九)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 60 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 本基金本报告期末未持有股指期货。 (十)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 (十一)投资组合报告附注 1、本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部 门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2、本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库 之外的股票。 3、报告期末其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 83,417.66 2 应收证券清算款 342,682.65 3 应收股利 - 4 应收利息 8,901,892.50 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,327,992.81 4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产净值比 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 例(%) 1 128012 辉丰转债 4,845,798.40 0.78 2 127003 海印转债 536,449.50 0.09 5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 61  东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 第九部分 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其 未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说 明书。 一、基金的净值表现 本期报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额 份额净 业绩比 业绩比较 净值 值增长 较基准 基准收益 阶段 ①-③ ②-④ 增长 率标准 收益率 率标准差 率① 差② ③ ④ 2016.4.15-2016.12.31 2.16% 0.11% -0.57% 0.29% 2.73% -0.18% 2017.1.1-2017.3.31 1.12% 0.07% 0.29% 0.18% 0.83% -0.11% 二、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比较 注:本基金基金合同于 2016 年 4 月 15 日生效,建仓期为 6 个月,建仓期结束时各项 资产配置比例符合合同规定。 62 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 第十部分 基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收 的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券 账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金 托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户 相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由 基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻 结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产 不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等 原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产 所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作 不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 63 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 第十一部分 基金资产估值 一、估值目的 基金资产的估值目的是客观、准确地反映基金相关金融资产的公允价值, 并为基金份额提供计价依据。 二、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。 三、估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、股指期货合 约、其它投资等资产及负债。 四、估值方法 (一)证券交易所上市的有价证券的估值 1、交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证交易交 易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市 价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变 化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收 盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影 响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价,确定公允价格; 2、交易所发行实行净价交易的债券按第三方估值机构提供的相应品种当日 的估值净价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变 化,按第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。如最近交易日后 经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价,确定公允价格; 3、交易所发行未实行净价交易的债券按交易所每日收盘价作为估值全价减 去估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的, 64 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日债券收盘价作为估值 全价减去估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日 后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因 素,调整最近交易市价,确定公允价格; 4、交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。 交易所上市的资产支持证券,按成本估值。 (二)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: 1、送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的 同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; 2、首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; 3、首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易 所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管 机构或行业协会有关规定确定公允价值。 (三)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种, 采用估值技术确定公允价值。 (四)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分 别估值。 (五)基金所持有的中小企业私募债券,按成本估值。国家有最新规定的, 按其规定进行估值。 (六)持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐 日确认利息收入。 (七)本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值 当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易 日结算价估值。 (八)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格 估值。 (九)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事 65 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 项,按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即 通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理 人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关 的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见, 按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 五、估值程序 (一)基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基 金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。国家另 有规定的,从其规定。 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公 告。 (二)基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律 法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估 值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基 金管理人对外公布。 六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估 值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值 错误时,视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: (一)估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或 销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的, 过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失 按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 66 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、 数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 (二)估值错误处理原则 1、估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时 协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担; 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由 估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调, 并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应 赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值 错误已得到更正。 2、估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责, 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 3、因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但 估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误 责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利 的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此 部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获 得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 4、估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 (三)估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: 1、查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的 原因确定估值错误的责任方; 2、根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进 行评估; 3、根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更 正和赔偿损失; 4、根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金 67 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 (四)基金份额净值估值错误处理的方法如下: 1、基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基 金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 2、错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管 人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应 当公告。 3、前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 七、暂停估值的情形 (一)基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂 停营业时; (二)因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价 值时; (三)中国证监会和基金合同认定的其它情形。 八、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算, 基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的 基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结 果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 九、特殊情形的处理 (一)基金管理人或基金托管人按估值方法的第(八)项进行估值时,所 造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 (二)由于不可抗力原因,或由于证券/期货交易所、登记结算公司发送的 数据错误等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施 进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和 基金托管人免除赔偿责任,但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措 施消除或减轻由此造成的影响。 68 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 第十二部分 基金收益与分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润 中已实现收益的孰低数。 三、基金收益分配原则 (一)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选 择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本 基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,分红资金 将按红利发放日的基金份额净值转成相应的基金份额,红利再投资的份额免收 申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资 者在各销售机构最后一次选择的分红方式为准; (二)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准 日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; (三)每一基金份额享有同等分配权; (四)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登 记日申请赎回的基金份额享受当次分红; (五)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工 69 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时 间不得超过 15 个工作日。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基 金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的 计算方法,依照《业务规则》执行。 70 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 第十三部分 基金的费用与税收 一、基金费用的种类 (一)基金管理人的管理费; (二)基金托管人的托管费; (三)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; (四)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; (五)基金份额持有人大会费用; (六)基金的证券/期货交易费用; (七)基金的银行汇划费用; (八)基金的账户开户费用、账户维护费用; (九)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其 他费用。 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定, 法律法规另有规定时从其规定。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (一)基金管理人的管理费 本基金的管理费每日按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。管理费 的计算方法如下: H=E×0.60%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向 基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前五个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付 日期顺延。 (二)基金托管人的托管费 本基金的托管费每日按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管 71 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 费的计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向 基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前五个工作日 内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类中第(三)-(九)项费用”,根据有关法规及 相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产 中支付。 三、不列入基金费用的项目 (一)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支 出或基金财产的损失; (二)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; (三)《基金合同》生效前的相关费用; (四)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用 的项目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规 执行。 72 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 第十四部分 基金的会计与审计 一、基金会计政策 (一)基金管理人为本基金的基金会计责任方; (二)基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募 集的会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一 个会计年度披露; (三)基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; (四)会计制度执行国家有关会计制度; (五)本基金独立建账、独立核算; (六)基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日 常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; (七)基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行 核对并以书面方式确认。 二、基金的年度审计 (一)基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从 业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 (二)会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 (三)基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。 更换会计师事务所需在 2 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 73 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 第十五部分 基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、 《基金合同》及其他有关规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有 人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他 组织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息, 并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金 信息通过中国证监会指定媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》 约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: (一)虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; (二)对证券投资业绩进行预测; (三)违规承诺收益或者承担损失; (四)诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; (五)登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文 字; (六)中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本 如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。 两种文本发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民 币元。 74 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确 基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金 投资者重大利益的事项的法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项, 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息 披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个 月结束之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明 书摘要登载在指定媒介上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地 的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说 明。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运 作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前, 将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托 管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在 披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 (三)《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基 金合同》生效公告。 (四)基金资产净值、基金份额净值 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人 应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次 日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值 75 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基 金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净 值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。 (五)基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份 额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基 金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报 告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将 年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报 告的财务会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告, 并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度 报告,并将季度报告登载在指定媒介上。 《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、 半年度报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理 人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书 面报告方式。 (七)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书, 予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在 地的中国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格 产生重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开; 76 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 2、终止《基金合同》; 3、转换基金运作方式; 4、更换基金管理人、基金托管人; 5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6、基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7、基金募集期延长; 8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托 管人基金托管部门负责人发生变动; 9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; 10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动 超过百分之三十; 11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼和仲裁; 12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严 重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 14、重大关联交易事项; 15、基金收益分配事项; 16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; 18、基金改聘会计师事务所; 19、变更基金销售机构; 20、更换基金登记机构; 21、本基金开始办理申购、赎回; 22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 23、本基金发生巨额赎回并延期办理; 24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; 25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 26、中国证监会规定的其他事项。 77 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) (八)澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的 消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露 义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证 监会。 (九)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公 告。 (十)基金投资中小企业私募债券的信息披露 本基金投资中小企业私募债券后两个交易日内,基金管理人应在中国证监 会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息, 并在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文 件中披露中小企业私募债券的投资情况。 (十一)基金投资股指期货的信息披露 基金管理人在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书 (更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情 况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符 合既定的投资政策和投资目标等。 (十二)基金投资资产支持证券的信息披露 基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、资 产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支 持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序 的前 10 名资产支持证券明细。 (十三)中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责 管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信 78 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 息披露内容与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的 约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回 价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行 复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需 要在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定媒介披露信息, 并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的 专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。 七、信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售 机构的住所,供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所, 以供公众查阅、复制。 79 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 第十六部分 风险揭示 一般来讲,预期投资收益越高,所伴随的预期风险越大。本基金属于混合 型基金,其预期收益和预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币 市场基金,属于中等风险水平的投资品种。本基金所面临的风险主要包括以下 部分: 一、系统性风险 市场风险是指由于经济、政治、环境等因素的变化对证券价格造成的影响, 其主要包括利率风险、政策风险、经济周期风险、购买力风险等。 ①利率风险:对于股票投资而言,利率的变化将导致证券市场资金供求状 况、上市公司的融资成本和利润水平等发生变化,同时改变市场参与者对于后 市利率变化方向及幅度的预期,这将直接影响证券价格发生变化,进而影响本 基金的收益水平。对于债券投资而言,利率的变化不仅会影响债券的价格及投 资者对于后市的预期,而且会带来票息的再投资风险,对基金的收益造成影响。 ②政策风险:因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、产业政策、区域 发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。 ③经济周期风险:宏观经济运行具有周期性的特点,宏观经济的运行状况 将直接影响上市公司的经营、盈利情况。证券市场对宏观经济运行状况的直接 反应将影响本基金的收益水平。 ④购买力风险:购买力风险又称通货膨胀风险,是由于通货膨胀、货币贬 值造成投资者实际收益水平下降的风险。 二、非系统性风险 非系统性风险是指个别行业或个别证券特有的风险,包括上市公司经营风 险、信用风险等。 ①经营风险:上市公司的经营状况受多种因素影响,如市场、技术、竞争、 管理、财务等都会导致公司盈利发生变化,从而导致股票价格变动的风险。 ②信用风险:指基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券发行 人出现违约、无法支付到期本息,或者由于债券发行人信用等级下降等原因造 80 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 成的基金资产损失的风险。 三、流动性风险 流动性风险主要包括以下两个方面:一方面是指在市场或个股流动性不足 的情况下,基金管理人可能无法迅速、低成本地变现或调整基金投资组合的风 险。另一方面是指本基金面临大量赎回而无法及时变现其资产而造成的风险。 四、运作风险 ①管理风险:指在基金管理运作过程中,由于基金管理人的知识、经验、 判断、决策等主观因素的限制而影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价 格走势的判断而产生的风险,或者由于基金管理人内部控制不完善而导致基金 财产损失的风险。 ②交易风险:指在基金投资交易过程中由于各种原因造成的风险。 ③运作风险:指由于运营系统、网络系统、计算机或交易软件等发生技术 故障等突发情况而造成的风险,或者由于操作过程中的疏忽和错误而产生的风 险。 ④道德风险:指业务人员道德行为违规产生的风险,包括由内幕交易、违 规操作、欺诈行为等原因造成的风险。 五、本基金特有的风险 本基金为采用灵活配置策略的混合型基金,股票资产占基金资产的 0%―95%, 在资产配置上可能存在以下风险:本基金在灵活调整资产配置比例时,可能由 于基金经理的预判与市场的实际表现存在较大差异,出现资产配置不合理的风 险,从而对基金收益造成不利影响。 本基金对固定收益类资产的投资中将中小企业私募债券纳入到投资范围当 中,中小企业私募债券,是根据相关法律法规由非上市的中小企业以非公开方 式发行的债券。该类债券不能公开交易,可通过上海证券交易所固定收益证券 综合电子平台或深圳证券交易所综合协议交易平台进行交易。一般情况下,中 小企业私募债券的交易不活跃,潜在流动性风险较大;并且,当发债主体信用 质量恶化时,受市场流动性限制,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募 81 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 债券,从而可能给基金净值带来损失。 本基金将股指期货纳入到投资范围中,股指期货采用保证金交易制度,由 于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,微小的变动就可能会使投资人 权益遭受较大损失。同时,股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规 定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给基金净值带来重大损失。 六、法律风险 指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者基金投资违 反法规及基金合同有关规定的风险。 七、其他风险 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行, 可能导致基金资产的损失。 82 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、基金合同的变更 (一)变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有 人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经 基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更 并公告,并报中国证监会备案。 (二)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执 行,并自决议生效后两日内在指定媒介公告。 二、基金合同的终止 有下列情形之一的,基金合同应当终止: (一)基金份额持有人大会决定终止的; (二)基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、 新基金托管人承接的; (三)《基金合同》约定的其他情形; (四)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 (一)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作 日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督 下进行基金清算。 (二)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基 金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指 定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 (三)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 (四)基金财产清算程序: 1、《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; 2、对基金财产和债权债务进行清理和确认; 83 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 3、对基金财产进行估值和变现; 4、制作清算报告; 5、聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报 告出具法律意见书; 6、将清算报告报中国证监会备案并公告; 7、对基金剩余财产进行分配。 (五)基金财产清算的期限为 6 个月。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基 金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的 基金份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务 所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产 清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清 算小组进行公告。 七、基金财产清算账册及文件的保存。 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 84 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 第十八部分 基金合同的内容摘要 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 (一)基金份额持有人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利 包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务 包括但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资 价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的 有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; 85 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括 但不限于: (1)依法募集资金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部 门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得《基金合同》规定的费用; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的 利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或 者实施其他法律行为; (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机 构或其他为基金提供服务的外部机构; (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换和非交易过户等的业务规则; 86 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括 但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化 的经营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分 别管理,分别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净 值,确定基金份额申购、赎回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度、半年度和年度基金报告; (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露 及报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保 密,不向他人泄露; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持 有人分配基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 87 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人 大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他 相关资料 15 年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并 且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有 关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监 会并通知基金托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合 法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务, 基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额 持有人利益向基金托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关 基金事务的行为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施 其他法律行为; (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能 生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款 利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三)基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括 但不限于: 88 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全 保管基金财产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 准的其他费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失 的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户, 为基金办理证券、期货交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括 但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同 的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账 管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户,按照《基 金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有 规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价 89 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说 明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如 果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否 采取了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以 上; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益 和赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有 人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现 和分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监 会和银行监管机构,并通知基金管理人; (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔 偿责任不因其退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的 义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持 有人利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权 代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基 90 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 金份额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 (一)召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止《基金合同》; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求提高该等 报酬标准的除外; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份 额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书 面要求召开基金份额持有人大会; (12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 持有人大会的事项。 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额 持有人大会: (1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调 低赎回费率或在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更收 费方式; (4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 91 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; (6)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以 外的其他情形。 (二)会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基 金管理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当 由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理 人,基金管理人应当配合。 4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份 额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%) 的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基 金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提 议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具 书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召 开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计 代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的, 基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。 92 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介 公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代 理有效期限等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其 联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表 决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理 人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应 另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表 决意见的计票效力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式以及法律法规或 监管机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额 持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现 场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合 93 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资 料相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示, 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之 一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新 召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少 于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行 表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连 续公布相关提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在 基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督 下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人 或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额 持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分 之一);若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人 所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原 公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议 事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代 表三分之一(含三分之一)以上基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他 人代表出具书面意见; (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他 94 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 人出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意 见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证 明符合法律法规、 基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。 3、在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与 非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和 通讯方式开会的程序进行。 4、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人亦可采 用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会。 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大 修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金 合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基 金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改 应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和 公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决 议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未 能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管 理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份 额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基 金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管 人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决 议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓 95 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托 人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决 截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公 证机关监督下形成决议。 (六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须 以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更 换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特 别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分 的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决 视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决, 表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基 金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 (七)计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由 96 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基 金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担 任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀 疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进 行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重 新清点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席 大会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基 金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督 下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人 拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监 会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果采 用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、 公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有 人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金 管理人、基金托管人均有约束力。 (九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、 表决条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相 97 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 关内容被取消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修 改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金合同解除和终止的事由、程序 (一)《基金合同》的终止 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (二)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日 内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下 进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的 人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 98 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) (三)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (四)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基 金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的 基金份额比例进行分配。 (五)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务 所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产 清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清 算小组进行公告。 (六)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 四、争议解决方式 对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基 金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解 解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国 国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。 仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽 责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机 构的办公场所和营业场所查阅。 99 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 第十九部分 基金托管协议的内容摘要 一、托管协议当事人 (一)基金管理人 名称:东方基金管理有限责任公司 注册地址:北京市西城区锦什坊街 28 号 1―4 层 办公地址:北京市西城区锦什坊街 28 号 1―4 层 邮政编码:100033 法定代表人:崔伟 成立日期:2004 年 6 月 11 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]80 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:贰亿元人民币 营业期限:2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 日 经营范围:基金募集;基金销售;资产管理;从事境外证券投资管理业务; 中国证监会许可的其他业务 (二)基金托管人 名称:中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 邮政编码:100031 法定代表人:洪崎 成立日期:1996 年 2 月 7 日 基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]101 号 组织形式:股份有限公司 注册资本:28,365,585,227 元人民币 存续期间:持续经营 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算; 办理票据承兑与贴现、发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券; 100 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事结汇、 售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;保险兼 业代理业务(有效期至 2017 年 02 月 18 日);提供保管箱服务;经国务院银行 业监督管理机构批准的其他业务。 二、基金管理人与基金托管人之间的业务监督、核查 (一)基金托管人对基金管理人的业务监督、核查 1、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范 围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的, 基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运 用相关技术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定 进行监督,对存在疑义的事项进行核查。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含 中小企业私募债券)、资产支持证券、货币市场工具、股指期货与权证等金融衍 生工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中 国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 0%―95%,投资于 权证的比例不超过基金资产净值的 3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货 合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例 不低于基金资产净值的 5%。 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、 融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: (1)本基金股票投资占基金资产的比例为 0%—95%; (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证 101 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 券的 10%; (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资 产净值的 0.5%; (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过 基金资产净值的 10%; (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超 过该资产支持证券规模的 10%; (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支 持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在 评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的 总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过 基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期; (15)本基金参与股指期货交易后,需遵守下列投资比例限制: ①本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基 金资产净值的 10%; ②本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之 和不得超过基金资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日 在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押 式回购)等; 102 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) ③本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持 有的股票总市值的 20%; ④本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差 计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; ⑤本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的 20%; (16)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净 值的 10%; (17)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%; (18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人就股指期货清算、 估值、交割等事宜另行具体协商。 如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,在履行适当程序后本基 金投资不再受相关限制。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之 日起开始。 因证券市场或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改 革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资 比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊 情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协议 第十五条第九款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对 基金管理人基金投资禁止行为进行监督。 4、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人 参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管 人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券 103 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应 严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监 督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金 管理人可以定期或不定期对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新, 新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协 议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对 手名单及结算方式的,应及时向基金托管人说明理由,协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进 行交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人 不承担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与 基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理 人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则 根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现 基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人 应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 5、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人 投资流通受限证券进行监督。 基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基 金投资流通受限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范 流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否 遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监 督。首次投资流通受限证券前,基金管理人应与基金托管人就流通受限证券投 资签订风险控制补充协议。 (1)本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的在发行时明确一 定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌 的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不 投资有锁定期但锁定期不明确的证券。 本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中 央国债登记结算有限责任公司、银行间清算所股份有限公司负责登记和存管, 104 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。 本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负 责相关工作的落实和协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原 因产生的流通受限证券登记存管问题,造成基金托管人无法安全保管本基金资 产的责任与损失,及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失, 由基金管理人承担。 本基金投资流通受限证券,不得预付任何形式的保证金。 (2)基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相 关风险采取积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。 如因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基 金管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算。对本基金因投资流通受限 证券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人违反基 金合同或预先确定的投资流通受限证券的比例导致本基金出现损失致使基金托 管人承担连带赔偿责任的,基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。 (3)本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限 内未能进行及时调整,基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书,予以公 告。 (4)基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督: ①本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。 ②在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案 的建立与完善情况。 ③有关比例限制的执行情况。 ④信息披露情况。 (5)相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从其规定。 6、基金管理人应在基金首次投资中期票据或中小企业私募债券前,与基金 托管人签署相应的风险控制补充协议,并按照法律法规的规定和补充协议的约 定向基金托管人提供经基金管理人董事会批准的有关基金投资中期票据或中小 企业私募债券的管理制度。 7、基金如投资银行存款,基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同 105 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 的约定,对基金投资银行存款的交易对手范围是否符合有关规定进行监督;基 金管理人在签署银行存款协议前,应将草拟的银行存款协议送基金托管人审核。 首次投资银行存款之前,基金管理人应与基金托管人就银行存款的投资签署风 险控制补充协议。 8、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净 值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金 收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行 监督和核查。 9、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反 法律法规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方 式通知基金管理人限期纠正,并及时向中国证监会报告。基金管理人应积极配 合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作 日及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解 释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述 规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。 基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应 报告中国证监会。 10、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和 本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人 应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金 托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金 监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 11、若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、 行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理 人,由此造成的损失由基金管理人承担,并及时向中国证监会报告。 12、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会, 同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无 正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺 诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正 106 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 的,基金托管人应报告中国证监会。 (二)基金管理人对基金托管人的业务核查 1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基 金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需 账户、复核基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、根据基金管理人 指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账 管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等 违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知 基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日及时核对并以书 面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限 内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但 不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规 定时间内答复基金管理人并改正。 3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会, 同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无 正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等 手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的, 基金管理人应报告中国证监会。 三、基金财产的保管 (一)基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。基金财产的债 权、不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销,不同基金财产的 债权债务,不得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责 任,其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。 2、基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产 等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。 3、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的 107 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 合法合规指令,基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。非因 基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。 4、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账 户。 5、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,实现分账管理,独 立核算,确保基金财产的完整与独立。 6、基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管 基金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决。 7、对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人 确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金 托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的, 基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人对此不承担 任何责任。 8、除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管 基金财产。 (二)基金募集期间及募集资金的验资 1、基金募集期间应开立“基金募集专户”,用于存放募集的资金。该账户 由基金管理人开立。 2、基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、 基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人 应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规 定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验 资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字并 加盖会计师事务所公章方为有效。 3、若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按 规定办理退款等事宜,基金托管人应提供充分协助。 (三)基金银行账户的开立和管理 1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 2、基金托管人应以本基金名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据 108 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管 人保管和使用。 3、基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托 管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用 基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 4、基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 5、在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账 户办理基金资产的支付。 (四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司 为本基金开立基金托管人与本基金联名的证券账户。 2、基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金 托管人和基金管理人不得出借或未经对方书面同意擅自转让基金的任何证券账 户,亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产 的管理和运用由基金管理人负责。 4、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算 备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一 级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、证券结算保证金 等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 5、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其 他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基 金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 (五)债券托管账户的开设和管理 基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限 责任公司的有关规定,以本基金名义在中央国债登记结算有限责任公司、银行 间清算所股份有限公司开立债券托管账户,并代表本基金进行银行间市场债券 的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券 回购主协议。 109 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) (六)其他账户的开立和管理 1、因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规 定开立,在基金管理人和基金托管人商议后由基金托管人负责开立。新账户按 有关规定使用并管理。 2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办 理。 (七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人 的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金 托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让,由基金管理人和基金托管人 共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保 管责任,但基金托管人应妥善保管保管凭证。 (八)与基金财产有关的重大合同的保管 与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代 表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托 管人保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关 的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业 务中产生的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有 一份正本的原件。重大合同的保管期限为基金合同终止后 15 年。 四、基金资产净值的计算和会计核算 (一)基金资产净值的计算及复核程序 1、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算, 精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,经基金托管人 复核,按规定公告。 110 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 2、复核程序 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果以双方 约定的方式提交给基金托管人,经基金托管人复核无误后,以约定的方式将复 核结果提交给基金管理人,由基金管理人依据基金合同和有关法律法规对外公 布。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。 3、根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管 理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有 关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见 的,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 五、基金份额持有人名册的保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金 管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于 20 年。如 不能妥善保管,则按相关法规承担责任。 在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交 基金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。 基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他 用途,并应遵守保密义务。 六、争议解决方式 因本托管协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决, 协商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委 员会进行仲裁,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有 效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对本托管协议双方当事人均有约 束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,本托管协议双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职 责,各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维 护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 111 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 七、托管协议的变更与终止 (一)本托管协议的变更程序 本托管协议双方当事人经协商一致,可以对本托管协议进行修改。修改后 的新托管协议,其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变 更报中国证监会备案。 (二)基金托管协议终止出现的情形 1、基金合同终止; 2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产; 3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理 权; 4、发生法律法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项。 112 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 第二十部分 对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,并将随着业务的发 展和客户需求的变化,积极增加或变更服务内容,努力提高服务品质,为基金 份额持有人提供专业、便捷、周到的全方位服务。主要服务内容如下: 一、开户确认 基金管理人为投资者提供开户网上查询确认服务,投资者可通过登录基金 管理人网站了解相关的开户信息。 二、资料发送 1、基金投资人对账单 基金管理人为基金份额持有人提供电子对账单定期发送服务,并为有需要 的投资者提供纸质对账单的寄送服务。 为保证基金份额持有人获得方便、快捷、私密性较强的对账单信息,基金 管理人为基金份额持有人提供电子对账单发送服务。基金份额持有人在开户后 可通过基金管理人网站、客服电话、客服邮箱留下本人的电子邮件地址及相关 信息,基金管理人将定期为其发送电子对账单。 2、其他资料 基金管理人将根据基金份额持有人的定制要求,寄送基金管理人期刊及各 类研究报告,动态地向基金份额持有人提供时效性强的财经资讯。 三、呼叫中心服务 东方基金呼叫中心已经开通并能为基金份额持有人提供安全高效的信息查 询服务及人工咨询服务。基金份额持有人可以通过自动语音系统进行交易信息 查询、账户信息查询与修改以及基金信息的查询,在这过程中基金份额持有人 有任何需要帮助的地方,均可以转接人工或在语音信箱中留言;东方基金呼叫 中心同时受理 E-Mail、传真等多样化咨询方式,为客户提供便捷多样的交流方 式。 东方基金呼叫中心电话:010―66578578,400―628―5888(免长途通话费 113 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 用) 东方基金呼叫中心传真:010―66578700 四、短信服务 若投资者准确完整的预留了手机号码(小灵通用户除外),可获得免费手机 短信服务,包括交易短信、短信对账单、净值短信、产品信息、基金分红提示、 基金管理人最新公告等。未预留手机号码的投资者可拨打客服电话或登录基金 管理人网站添加后获得此项服务。若因网络、数据传输等原因导致短信内容有 误,具体内容以公司信息为准。 五、网上交易业务 本基金已开通网上交易业务,个人投资者可通过基金管理人网上交易平台 办理基金的开户、申购、赎回等各项业务,基金管理人在遵循法律法规的前提 下开展网上交易申购费率优惠活动,个人投资者通过基金管理人网上交易平台 办理基 金申 购业 务时 可享受 申购 费率 优惠 ,详情 可 登 录基 金管 理人网站 www.orient-fund.com 或 www.df5888.com 查阅基金管理人旗下基金开通网上交 易业务的公告。 为方便个人投资者或基金份额持有人,未来在各项技术条件和准备完备的 情况下,本基金管理人将酌情丰富网上交易渠道。 六、网上查询服务 通过基金管理人网站,基金份额持有人还可获得如下服务: 本基金管理人所有开放式基金的基金份额持有人均可通过基金管理人网站 实现基金交易查询、账户信息查询和基金信息查询。 基金份额持有人可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信 息,包括基金的法律文件、业绩报告及基金管理人最新动态等各类最新资料。 七、客户投诉受理服务 投资者可以通过东方基金呼叫中心(010―66578578 或 400―628―5888)、 基 金 管 理 人 网 站 ( www.orient-fund.com 或 www.df5888.com )、 电 子 邮 件 (services@orient-fund.com)、传真、信件等方式对基金管理人的工作提出建 114 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 议或意见。基金管理人将用心倾听投资者的需求和意见,并按照《东方基金管 理有限责任公司客户投诉业务处理制度》流程处理,在规定的时间内予以反馈。 八、投资顾问服务 基金管理人拥有一支具有金融专业技能与良好沟通技能的专业的理财顾问 团队,分布于北京、上海等地区,致力于为客户提供优异的个性化理财服务。 九、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,可通过上述方 式联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 115 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 第二十一部分 其他应披露事项 一、在本基金存续期内,本基金管理人的内部机构设置、职能划分可能会 发生变化,职能也会相应地做出调整,但不会影响本基金的投资理念、投资目 标、投资范围和投资运作。 二、基金管理人和基金份额持有人应遵守《东方基金管理有限责任公司开 放式基金业务规则》等有关规定(包括本基金管理人对上述规则的任何修订和 补充)。上述规则由本基金管理人制定,并由其解释与修改,但规则的修改若实 质性地修改了基金合同,应召开基金份额持有人大会,对基金合同的修改达成 决议。 三、本招募说明书将按中国证监会有关规定定期进行更新。招募说明书解 释与基金合同不一致时,以基金合同为准。 四、从上次《招募说明书(更新)》截止日 2016 年 10 月 15 日到本次《招 募说明书(更新)》截止日 2017 年 4 月 15 日之间的信息披露事项如下: 公告名称 发布日期 关于增加乾道金融信息服务(北京)股份有限公司为旗下基金 销售机构及开通定投和转换业务并参与其申(认)购费率优惠 2016-10-29 活动的公告 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘 2016-11-28 要(2016 年度) 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 2016-11-28 (2016 年度) 关于旗下部分基金继续参与交通银行手机银行渠道基金申购及 2016-11-29 定期定额投资手续费率优惠活动的公告 关于增加深圳富济财富管理有限公司为旗下基金销售机构及开 2016-12-24 通定投和转换业务并参与其申(认)购费率优惠活动的公告 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金年度最后一日净值公告 2017-1-3 关于增加天天基金等为东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 销售渠道及开通定投和转换业务并参与其申购费率优惠活劢的 2017-1-10 公告 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 2017-1-21 关于增加北京肯特瑞财富投资管理有限公司为旗下基金销售机 构及开通定投和转换业务并参与其申(认)购费率优惠活动的 2017-2-13 公告 东方基金管理有限责任公司关于调整旗下部分基金业务规则的 2017-2-20 公告 东方基金管理有限责任公司关于基金经理暂停履行职务的公告 2017-3-9 116 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 关于增加济安财富为旗下基金销售渠道及开通定投及转换业务 2017-3-21 并参与定投申购费率优惠活动的公告 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 2017-3-27 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 2017-3-27 关于开通武汉伯嘉基金销售定投业务的公告 2017-4-11 117 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 第二十二部分 招募说明书存放及查阅方式 本招募说明书公布后,分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机 构的住所,供公众查阅、复制。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。 投 资 者 还 可 以 直 接 登 录 基 金 管 理 人 的 网 站 (www.orient-fund.com 或 www.df5888.com)查阅和下载招募说明书。 118 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)2017 年第 1 号) 第二十三部分 备查文件 一、中国证监会准予东方盛世灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文 件 二、《东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 三、《东方盛世灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 四、法律意见书 五、基金管理人业务资格批件和营业执照 六、基金托管人业务资格批件和营业执照 七、中国证监会要求的其他文件 东方基金管理有限责任公司 2017 年 5 月 119