东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 送出日期：二〇一六年八月二十六日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年4月15日（基金合同生效日）起至06月30日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7§4 管理人报告...........................................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................14§5 托管人报告.........................................................................................................................................14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................15§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................15 6.1 资产负债表................................................................................................................................15 6.2 利润表........................................................................................................................................16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................17 6.4 报表附注....................................................................................................................................18§7 投资组合报告.....................................................................................................................................41 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................41 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................42 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................43 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................44 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................45 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................45 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................45 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................45 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................45 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................45 7.12 投资组合报告附注..................................................................................................................45§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................46 8.2 期末上市基金前十名持有人....................................................................................................47 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................47 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................47§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................47§10 重大事件揭示...................................................................................................................................47 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................47 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................48 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................48 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................48 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................48 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................49 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................49 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................52§11 备查文件目录...................................................................................................................................55 11.1 备查文件目录..........................................................................................................................55 11.2 存放地点..................................................................................................................................55 11.3 查阅方式..................................................................................................................................55 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 东方盛世灵活配置混合 基金主代码 002497 前端交易代码 002497 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年4月15日 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 500,172,634.84份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 严格控制投资风险，采取灵活动态的资产配置策略， 力争为投资人提供长期稳健的回报。 投资策略 本基金采用灵活的类别资产配置，并在此基础上精选 具有投资价值的股票和债券，在严格控制风险的基础 上，获得基金的长期稳定的投资回报。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×30%＋中债总全价指数收益率 ×70% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高 于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金， 属于中等风险水平的投资品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东方基金管理有限责任公 中国民生银行股份有限公司 司 姓名 李景岩 罗菲菲 信息披露负责人 联系电话 010-66295888 010-58560666 电子邮箱 xxpl@orient-fund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服务电话 010-66578578或 95568 400-628-5888 传真 010-66578700 010-58560798 注册地址 北京市西城区锦什坊街28 北京市西城区复兴门内大街2 号1-4层 号 办公地址 北京市西城区锦什坊街28 北京市西城区复兴门内大街2 号1-4层 号 邮政编码 100033 100031 法定代表人 崔伟 洪崎 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.orient-fund.com或 网址 http://www.df5888.com 基金半年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 东方基金管理有限责任公司 北京市西城区锦什坊街28号1-4层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年4月15日- 2016年6月30日) 本期已实现收益 2,617,464.74 本期利润 4,507,174.80 加权平均基金份额本期利润 0.0090 本期加权平均净值利润率 0.90% 本期基金份额净值增长率 0.90% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日) 期末可供分配利润 2,617,384.30 期末可供分配基金份额利润 0.0052 期末基金资产净值 504,679,660.48 期末基金份额净值 1.0090 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 0.90% 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额 为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润 的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 ③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 ④本基金基金合同于2016年04月15日生效，本报告实际报告期为2016年04月15日至2016 年06月30日。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.54% 0.09% 0.18% 0.31% 0.36% -0.22% 过去三个月 0.90% 0.09% -1.12% 0.32% 2.02% -0.23% 过去六个月 0.90% 0.09% -1.12% 0.32% 2.02% -0.23% 过去一年 0.90% 0.09% -1.12% 0.32% 2.02% -0.23% 过去三年 0.90% 0.09% -1.12% 0.32% 2.02% -0.23% 自基金合同 0.90% 0.09% -1.12% 0.32% 2.02% -0.23% 生效起至今 注:本基金基金合同于2016年4月15日生效，截至报告期末，本基金合同生效不满六个月， 仍处于建仓期。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为东方基金管理有限责任公司。东方基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）经中国证监会批准（证监基金字【2004】80号）于2004年6月11日成立，是《中华人民共和国证券投资基金法》施行后成立的第一家基金管理公司。本公司注册资本2亿元人民币。本公司股东为东北证券股份有限公司，持有股份64%；河北省国有资产控股运营有限公司，持有股份27%；渤海国际信托股份有限公司，持有股份9%。截至2016年6月30日，本公司管理35只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长股票型开放式证券投资基金、东方稳健回报债 券型证券投资基金、东方核心动力股票型开放式证券投资基金、东方保本混合型开放式证券投资 基金、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金、东方强化收益债券型证券投资基金、东方央 视财经50指数增强型证券投资基金、东方安心收益保本混合型证券投资基金、东方利群混合型发 起式证券投资基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新兴成长混合型证券投资基 金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方主题精选混合型证 券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方鼎新灵活配置混合型证券投 资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金、 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方赢家保本混合型证券投资基金、东方新思路灵活 配置混合型证券投资基金、东方新价值混合型证券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、 东方稳定增利债券型证券投资基金、东方金元宝货币市场基金、东方大健康混合型证券投资基金、 东方金证通货币市场基金、东方荣家保本混合型证券投资基金、东方互联网嘉混合型证券投资基 金、东方盛世灵活配置混合证券投资基金、东方合家保本混合型证券投资基金、东方臻馨债券型 证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 北京大学金融学硕士，7 年证券从业经历，曾任中 国银行总行外汇期权投资 经理。2012年7月加盟东 方基金管理有限责任公 司，曾任固定收益部债券 研究员、投资经理、东方 金账簿货币市场证券投资 基金基金经理助理。现任 周薇（女 本基金 2016年4月15 东方金账簿货币市场证券 士） 基金经 日 - 7年 投资基金基金经理、东方 理 鼎新灵活配置混合型证券 投资基金基金经理、东方 惠新灵活配置混合型证券 投资基金基金经理、东方 永润18个月定期开放债 券型证券投资基金基金经 理、东方新价值混合型证 券投资基金基金经理、东 方稳定增利债券型证券投 资基金基金经理、东方荣 家保本混合型证券投资基 金基金经理、东方盛世灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理。 北京交通大学产业经济学 硕士，8年证券从业经历， 曾任益民基金交通运输、 纺织服装、轻工制造行业 研究员。2010年4月加盟 东方基金管理有限责任公 司，曾任权益投资部交通 运输、纺织服装、商业零 售行业研究员，东方策略 成长股票型开放式证券投 资基金（于2015年8月7 日更名为东方策略成长混 合型开放式证券投资基 金）基金经理助理、东方 策略成长股票型开放式证 券投资基金（于2015年8 王然（女 本基金 2016年4月15 月7日更名为东方策略成 士） 基金经 日 - 8年 长混合型开放式证券投资 理 基金）基金经理，现任东 方保本混合型开放式证券 投资基金基金经理、东方 策略成长混合型开放式证 券投资基金基金经理、东 方新兴成长混合型证券投 资基金基金经理、东方新 思路灵活配置混合型证券 投资基金基金经理、东方 赢家保本混合型证券投资 基金基金经理、东方荣家 保本混合型证券投资基金 基金经理、东方盛世灵活 配置混合型证券投资基金 基金经理、东方合家保本 混合型证券投资基金基金 经理。 注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方盛世灵活配置混合型证券 投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利 益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，人民币小幅贬值，美国再次推迟加息。国内经济进入“L”型筑底阶段，稳经济政策需要进一步落地。改革的预期回落，未来还需要进一步攻坚。从中观的层面看，一些消费品行业（如食品、农业）、国家大力扶持行业（新能源汽车、储能）以及供给侧持续优化行业（煤炭、钢铁等）的基本面正在发生着积极变化，有些已经体现在上市公司的财务报表上，因此市场风格更偏重于投资稳健增长标的。债券基本面方面，上半年在天量社会融资的推动下，经济基本面较为平稳。但是代价也是显著的，目前增量M2与增量GDP之比回到了2009年的高点，加杠杆的主力是居民改善性需求购房和地方政府。即使是在如此巨量的投放之下，民间投资的活力仍然没有释放，5月民间投资超预期下滑，价格层面上PPI环比改善2个月之后出现走弱。政策面上，央行在2月29日降准，并于3月份降低了mlf的利率，但在4月份mlf操作时回到了2月份的利率水平。汇率层面，随着美元指数的走弱和英国意外推欧的冲击，人民币汇率从年初的6.5调整到6.7附近，市场反应比较稳定。 报告期内，上证综指下跌17.2%，创业板指下跌17.9%。根据wind的数据统计，上半年食品、有色、银行、家电、采掘跌幅较小，传媒、计算机、休闲服务为跌幅前三名。行业表现明显分化，表明市场对于行业景气度高和业绩确定性较强的板块更加青睐。 上半年债市的调整，利率债调整的触发点是天量信贷投放，信用债调整的触发点是4月铁物资事件，中间伴随着摸底理财、MPA考核、营业税改增值税、八项规定、基金子公司去杠杆、券商资管新规、交易所调整质押率等各种传闻。五一过后，盈改增金融债收税的传闻被证伪，5月利率债修复。端午节过后，随着对资金面担忧的缓解，信用成交逐渐活跃起来。6月下旬英国意外退欧，利率债大涨，之后好资质信用债进入抢券模式，信用债已经部分突破3月份的高点。 报告期内，本基金延续了自下而上的选股思路，并更加侧重重仓股基本面研究和业绩跟踪，配置上提升了农业、食品、家电等消费品的投资比例，以期获得行业景气度提升和业绩增长带来的收益。同时在一定安全垫的基础上适当提升了权益配置比例，增加操作的灵活度，另外新股申购也为本基金贡献了一定的收益。债券方面，本组合在二季度的剧烈变化中，在5月初和6月末参与了利率债的波段操作。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 2016年4月15日起至2016年6月30日，本基金净值增长率为0.90%，业绩比较基准收益率为-1.12%，高于业绩比较基准2.02%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年下半年，稳增长的政策还将稳步推进，国企改革进入实质性阶段。从行业层面来看，食品、农业等高景气行业还将持续，对应到上市公司的业绩也将有所体现。另外低估值、高分红蓝筹股也将有一定的配置价值。总体来看，市场还将延续窄幅震荡的格局，存在一定的结构性机会，持有比交易性操作能获得能稳定的收益。下半年的机会在于为稳住经济进一步货币宽松的预期；下半年的风险在于油价反弹带来的通胀回升，但是触发央行收紧的概率不大。Q3进入政策平稳期，但在资产荒的配置压力下，债市已经部分反应了货币政策在Q4进一步宽松的预期。期限利差和信用利差处于历史低位和极低位置，目前债市的安全边际不高。 债券操作上，城投债由于债务置换的存在，成为市场上的金边品种，拟以短久期城投和存单为底舱，配合利率债的波段操作。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会公告【2008】38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），成员由分管运营副总经理、分管投研副总经理、督察长以及运营部、投研部门（包括但不限于权益投资部、固定收益部、量化投资部）、风险管理部负责人组成，估值委员会设立委员会主任 1名，委员会副主任1-2名，估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下： 1.委员会主任 负责定期或不定期组织召开估值委员会工作会议，就估值参与各方提交的估值问题组织讨论，进行决议并组织实施；因特殊原因，委员会主任无法履行职责时，由副主任代理其行使主任职责。 2.运营部 ①自行或应各方需求提请估值委员会主任召开估值委员会会议。 ②征求托管行意见并借鉴行业界通行做法，提出估值模型和估值方法的修改意见。 ③根据估值委员会会议决定的估值方法、估值模型及参数计算具体投资品种的公允价值并据以对基金等投资组合进行估值。 ④负责编制投资组合持有的投资品种变更估值方法的相关公告。 3.投研部门 当基金等投资组合持有没有市价或不存在活跃市场的投资品种（简称“停牌有价证券”）时，根据估值委员会要求和运营部的估值方案,负责评估现有估值政策和估值方法是否公允、适当，对估值方法有失公允性的“停牌有价证券”，建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。 4.风险管理部 在日常监控和风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时，建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。 上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 截至本报告期期末，公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。公司与中证指数有限公司签署了《债券估值数据服务协议》，并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有的交易所固定收益品种进行估值（适用非货币基金）。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金自合同生效日（2016年04月15日）至报告期截止日（2016年06月30日）未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金持有人数低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金管理人—东方基金管理有限责任公司在东方盛世灵活配置混合型证券投资基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 报告期内，本基金未实施利润分配。5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 由东方盛世灵活配置混合型证券投资基金管理人—东方基金管理有限责任公司编制，并经本 托管人复核审查的本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容 真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年6月30日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 1,145,249.31 结算备付金 184,758.11 存出保证金 17,841.90 交易性金融资产 6.4.7.2 509,832,194.92 其中：股票投资 23,161,124.62 基金投资 - 债券投资 486,671,070.30 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 应收证券清算款 14,938.10 应收利息 6.4.7.5 9,062,643.64 应收股利 - 应收申购款 - 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 - 资产总计 520,257,625.98 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年6月30日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 15,000,000.00 应付证券清算款 3,706.51 应付赎回款 - 应付管理人报酬 406,377.53 应付托管费 82,377.41 应付销售服务费 - 应付交易费用 6.4.7.7 38,300.74 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.8 47,203.31 负债合计 15,577,965.50 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 500,172,634.84 未分配利润 6.4.7.10 4,507,025.64 所有者权益合计 504,679,660.48 负债和所有者权益总计 520,257,625.98 注：①报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.0090元，基金份额总额500,172,634.84 份。 ②本基金基金合同于2016年4月15日生效，无可比期间数据，本报告实际报告期为2016 年4月15日至2016年06月30日，下同。 6.2利润表 会计主体：东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年4月15日(基金合同生效日)至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 项 目 附注号 2016年4月15日(基金合同生效日)至2016 年6月30日 一、收入 5,864,457.82 1.利息收入 3,585,008.38 其中：存款利息收入 6.4.7.11 614,518.37 债券利息收入 2,708,211.17 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 262,278.84 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 389,226.20 其中：股票投资收益 6.4.7.12 212,226.20 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 177,000.00 3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17 1,889,710.06 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 513.18 减：二、费用 1,357,283.02 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,035,874.85 2．托管费 6.4.10.2.2 208,276.87 3．销售服务费 - 4．交易费用 6.4.7.19 36,713.48 5．利息支出 26,489.51 其中：卖出回购金融资产支出 26,489.51 6．其他费用 6.4.7.20 49,928.31 三、利润总额（亏损总额以“-” 4,507,174.80 号填列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填 4,507,174.80 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年4月15日(基金合同生效日)至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 2016年4月15日(基金合同生效日)至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 500,228,687.22 - 500,228,687.22 金净值） 二、本期经营活动产生 - 4,507,174.80 4,507,174.80 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -56,052.38 -149.16 -56,201.54 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 34,948.32 153.78 35,102.10 2.基金赎回款 -91,000.70 -302.94 -91,303.64 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 500,172,634.84 4,507,025.64 504,679,660.48 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______孙晔伟______ ______秦熠群______ ____张蓉梅____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2015年7月21日中国证 监会《关于准予东方盛世灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2015]1745号） 和《关于东方盛世灵活配置混合型证券投资基金备案确认的函》（机构部函[2016]744号）的核准， 由基金发起人东方基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方盛世 灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自2016年4月11日至2016年4月12日公开募集设立。 本基金为混合型证券投资基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集500,218,682.80元人民 币，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）“瑞华验字[2016]第01300010号”验资报告验证。 经向中国证监会备案，《东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年4月15日正 式生效，基金合同生效日的基金份额总额为500,228,687.22份基金单位，其中认购资金利息折合 10,004.42份基金单位。本基金基金管理人为东方基金管理有限责任公司，基金托管人为中国民 生银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金合 同》的有关规定，本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 （包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债券）、 资产支持证券、货币市场工具、股指期货与权证等金融衍生工具以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定） 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将 其纳入投资范围。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的会计报表按照中国财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）及应用指南、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号—年度报告和半年度报告》、《证券投资基金信息披露编报规则第3号—会计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金2016年06月30日的财务状况以及2016年4月15日（基金合同生效日）至2016年06月30日的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4重要会计政策和会计估计 6.4.4.1会计年度 本基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日。本期财务报表的实际编制期间为2016年4月15日（基金合同生效日）至2016年06月30日。 6.4.4.2记账本位币 本基金核算以人民币为记账本位币。记账单位为人民币元。6.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成本基金的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。 1.金融资产的分类 金融资产应当在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；（2）持有至到期投资；（3）贷款和应收款项；（4）可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括股票投资、债券投资、同业存单和衍生工具(主要为权证投资)。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。 本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 2.金融负债的分类 金融负债应当在初始确认时划分为以下两类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（2）其他金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按取得时的公允价值作为初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券、同业存单以及不作为有效套期工具的衍生工具等，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以成本进行后续计量，在摊销时产生的利得或损失，应当确认为当期收益。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： （1）股票投资 股票投资成本按交易日股票的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。 因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价，于股权分置实施复牌日冲减股票投资成本；股票持有期间获得的股票股利(包括送红股和公积金转增股本)以及因股权分置改革而获得的股票，于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量。 卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。 （2）债券投资 买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按债券的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。 配售及认购新发行的分离交易可转债，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转债的认购成本进行分摊，确认应归属于债券部分的成本。 买入零息债券视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含报酬率后，逐日确认债券利息收入。 卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。 （3）权证投资 权证投资于交易日按公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。 获赠的权证(包括配股权证)，在除权日按照持有的股数及获赠比例，计算确定增加的权证数量，成本为零。 配售及认购新发行的分离交易可转债而取得的权证，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转债的认购成本进行分摊，确认应归属于权证部分的成本。 卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。 （4）分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本。 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述（2）、（3）中相关原则进行计算。 （5）买入返售金融资产 买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融出的资金。 买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始成本。买入返售金融资产于返售到期日按账面余额结转。 （6）卖出回购金融资产款 卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产所融入的资金。 卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始成本。卖出回购金融资产款于回购到期日按账面余额结转。 （7）同业存单 同业存单视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含报酬率后，逐日确认债券利息收入。 6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 有充足理由表明按以上估值原则仍不能客观反映相关投资品种的公允价值的，基金管理公司根据具体情况与托管银行进行商定，按最能恰当反映公允价值的价格估值。 国家有最新规定的，按其规定进行估值。 具体投资品种的估值方法如下： （1）股票投资 交易所上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。 本基金对于长期停牌股票，根据2008年09月12日证监会发布的【2008】38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，因最近交易日后经济环境发生了重大变化，以参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素(如指数收益法)，调整最近交易市价，确定公允价值。 由于上市公司送股、转增股、配股和公开增发新股等形成的流通暂时受限制的股票投资，按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值。 首次公开发行但未上市的股票采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。首次公开发行有明确锁定期的股票，于同一股票上市后按交易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。 非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 （2）债券投资 ①证券交易所上市实行净价交易的债券按第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。 ②证券交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值。 ③发行未上市流通的债券，按成本估值。 ④同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 ⑤在全国银行间债券市场交易的债券，采用估值技术确定公允价值。在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量。 （3）权证投资 ①证券交易所上市流通的权证以其估值日在证券交易所上市的收盘价估值。 ②首次发行但尚未上市的权证在上市交易前，采用估值技术确定公允价值；在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量。 ③因持有股票而享有的配股权，以及停止交易但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。 ④因认购或获配新发行的分离交易可转债而取得的债券和权证，上市日前，分别按照中国证券业协会公布的债券报价和权证报价确定当日债券和权证的估值；自上市日起，上市流通的债券和权证分别按上述相关原则进行估值。 （4）资产支持证券等其他有价证券按国家有关规定进行估值。 （5）同业存单根据其交易场所，采用相应的估值技术确定公允价值。在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量。 6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 6.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行的基金单位总额所对应的金额。由于申购、赎回、转换以及分红再投资引起的实收基金的变动分别于基金相关活动确认日认列。 6.4.4.8损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于月末全额转入利润分配(未分配利润)。 6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 （1）利息收入 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债及同业存单视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。 （2）投资收益 股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。 债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 同业存单投资收益于交易日按卖出同业存单交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息（若有）后的差额确认。 衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 （3）公允价值变动损益 公允价值变动损益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失，并于相关金融资产或金融负债卖出或到期时转出计入投资收益。 （4）其他收入 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量时确认。 6.4.4.10费用的确认和计量 （1）基金管理费按前一日的基金资产净值的0.60%的年费率逐日计提并确认。 （2）基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率逐日计提并确认。 （3）卖出回购金融资产利息支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提并确认。 （4）交易费用 进行股票、债券、同业存单及权证等交易过程中产生的交易费用，在发生时按照确定的金额计入交易费用。 （5）其他费用 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 6.4.4.11基金的收益分配政策 1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择采取红利再投资形式的，分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成相应的基金份额，红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，则登记机构将以投资者在各销售机构最后一次选择的分红方式为准； 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、每一基金份额享有同等分配权； 4、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。6.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无其他需要披露的重要会计政策和会计估计。6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税【2002】128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税【2004】78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税【2005】103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税【2007】84号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税【2008】1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年04月23日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数调整的通知》、2008年09月18日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税【2012】85号《关于实施公司股息红利差别化个人所得税政策的通知》、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》财税[2015]101号及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1.以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。 2.对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳营业税和企业所得税。 3.基金取得的股票股息、红利收入,自2015年9月8日起，基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4.对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5.对于基金从事A股买卖，自2008年09月19日起，由出让方按0.1%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再缴纳印花税。 6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 1,145,249.31 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 1,145,249.31 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 22,594,786.96 23,161,124.62 566,337.66 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 54,553,752.52 54,938,904.30 385,151.78 银行间市场 430,793,945.38 431,732,166.00 938,220.62 合计 485,347,697.90 486,671,070.30 1,323,372.40 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 507,942,484.86 509,832,194.92 1,889,710.06 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 1,004.96 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 74.79 应收债券利息 9,061,556.69 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 7.20 合计 9,062,643.64 注：其他为应收结算保证金利息。 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 26,912.80 银行间市场应付交易费用 11,387.94 合计 38,300.74 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 47,203.31 合计 47,203.31 注：预提费用为按日计提的审计费和信息披露费。 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2016年4月15日(基金合同生效日)至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 500,228,687.22 500,228,687.22 本期申购 34,948.32 34,948.32 本期赎回(以"-"号填列) -91,000.70 -91,000.70 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 500,172,634.84 500,172,634.84 注：①本基金2016年4月15日合同生效，该基金在募集期间共募集份额500,228,687.22 份，其中：认购资金本金折算基金份额为：500,218,682.80份，利息折算基金份额为：10,004.42 份。 ②本期申购包含基金转换入份额；本期赎回包含基金转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 2,617,464.74 1,889,710.06 4,507,174.80 本期基金份额交易 -80.44 -68.72 -149.16 产生的变动数 其中：基金申购款 75.49 78.29 153.78 基金赎回款 -155.93 -147.01 -302.94 本期已分配利润 - - - 本期末 2,617,384.30 1,889,641.34 4,507,025.64 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2016年4月15日(基金合同生效日)至2016年6 月30日 活期存款利息收入 90,815.99 定期存款利息收入 444,305.56 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 79,360.62 其他 36.20 合计 614,518.37 注：其他为结算保证金利息收入。 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2016年4月15日(基金合同生效日)至2016 年6月30日 卖出股票成交总额 3,513,875.00 减：卖出股票成本总额 3,301,648.80 买卖股票差价收入 212,226.20 6.4.7.13债券投资收益 本基金本报告期2016年4月15日（基金合同生效日）至2016年06月30日无债券投资收益。 6.4.7.13.1资产支持证券投资收益 本基金本报告期2016年4月15日（基金合同生效日）至2016年06月30日无资产支持证券 投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 本基金本报告期2016年4月15日（基金合同生效日）至2016年06月30日无贵金属投资收 益。 6.4.7.15衍生工具收益 本基金本报告期2016年4月15日（基金合同生效日）至2016年06月30日无衍生工具收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2016年4月15日(基金合同生效日)至2016年6 月30日 股票投资产生的股利收益 177,000.00 基金投资产生的股利收益 - 合计 177,000.00 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年4月15日(基金合同生效日)至2016 年6月30日 1.交易性金融资产 1,889,710.06 ——股票投资 566,337.66 ——债券投资 1,323,372.40 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 1,889,710.06 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2016年4月15日(基金合同生效日)至2016 年6月30日 基金赎回费收入 513.18 合计 513.18 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2016年4月15日(基金合同生效日)至2016 年6月30日 交易所市场交易费用 33,122.20 银行间市场交易费用 3,591.28 合计 36,713.48 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2016年4月15日(基金合同生效日)至2016 年6月30日 审计费用 17,701.53 信息披露费 29,501.78 账户维护费用 400.00 银行费用 2,325.00 合计 49,928.31 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本基金报告报出日，本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内2016年4月15日（基金合同生效日）至2016年06月30日不存在控制关系或其 他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、销售机构 东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构 中国民生银行股份有限公司 本基金托管人、销售机构 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2016年4月15日(基金合同生效日)至2016年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 东北证券股份有限公司 23,787,713.01 81.30% 6.4.10.1.2债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年4月15日(基金合同生效日)至2016年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 东北证券股份有限公司 44,876,606.57 97.55% 6.4.10.1.3债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2016年4月15日(基金合同生效日)至2016年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 东北证券股份有限公 17,400,000.00 35.22% 司 6.4.10.1.4权证交易 本基金报告期2016年4月15日（基金合同生效日）至2016年06月30日未通过关联方交易 单元进行权证交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2016年4月15日(基金合同生效日)至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 的比例 总额的比例 东北证券股份有限 21,888.86 81.33% 21,888.86 81.33% 公司 注：①上述佣金按照市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由 券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 ②该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年4月15日(基金合同生效日)至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,035,874.85 其中：支付销售机构的客户维护费 38.05 注：①计提标准：本基金管理费按前一日的基金资产净值的0.60%的年费率计算。 管理费的计算方法如下： H=E×0.60%÷当年天数 H为每日应付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管 理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财 产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 ③本基金管理人自2016年6月30日起对本基金实施调整后的基金管理费率，由原来的“年 费率1.00% ”调整为“年费率0.60%”。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年4月15日(基金合同生效日)至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 208,276.87 注：①计提标准：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。 托管费的计算方法如下： H=E×0.20%÷当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管 理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财 产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期2016年4月15日（基金合同生效日）至2016年06月30日未与关联方进行 银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 名称 2016年4月15日(基金合同生效日)至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 中国民生银行 1,145,249.31 90,815.99 股份有限公司 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期2016年4月15日（基金合同生效日）至2016年06月30日未在承销期内参 与关联方承销的证券。 6.4.11利润分配情况 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期2016年4月 15日（基金合同生效日）至2016年06月30日未进行利润分配。 6.4.12期末（ 2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 值总额 玲珑 2016年6 2016年 新股流 601966 轮胎 月28日 7月6 通受限 12.98 12.98 4,054 52,620.9252,620.92 - 日 新宏 2016年6 2016年 新股流 603016 泰 月27日 7月1 通受限 8.49 8.49 1,602 13,600.9813,600.98 - 日 6.4.12.1.2受限证券类别：债券 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注 张） 16皖2016年6 2016年 新债流 132006 新EB 月27日 7月29 通受限 100.00 100.00 9,000 900,000.00900,000.00 - 日 海印 2016年6 2016年 新债流 127003 转债 月15日 7月1 通受限 100.00 100.00 5,030 503,000.00503,000.00 - 日 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末估值总 代码 名称 日期 原因 估值单 日期 开盘单价 数量（股） 成本总额 额 备注 价 神州 2016 重大 2016 000018长城 年6月 事项 12.17 年7月 12.88 190,000 2,255,628.002,312,300.00 - 24日 11日 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年06月30日止，本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的 债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年06月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额15,000,000.00元，于2016年7月1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的 证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算 为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13金融工具风险及管理 - 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不可抗拒的 风险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系，确保投资组合 在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险，从而实现本基金的投资目标。本基金设立了由投资 决策委员会、风险控制委员会、风险管理部和监察稽核部组成的风险管理组织体系，该体系通过 分工合作的制度对风险进行管理控制。本基金通过事前的风险识别，事中的风险测量和处理以及 事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝 支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券； 本基金持有一家上市公司的股票市值不超过基金资产净值的百分之十，且本基金与由本基金管理 人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的百分之十。 除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金在交易所进行交易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交收和款项清算，发生违约风险的可能性很低；本基金也可在银行间同业 市场进行交易，在交易前均会对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 A-1 0.00 - A-1以下 0.00 - 未评级 0.00 - 合计 - - 注：以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 AAA 0.00 - AAA以下 391,724,070.30 - 未评级 0.00 - 合计 391,724,070.30 - 注：以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。 6.4.13.3流动性风险 所谓流动性风险指基金投资组合的证券会因为各种原因使交易的执行难度提高，买入成本或 变现成本增加。本基金的流动性风险主要来自两个方面，一是基金份额持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难。 本基金保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券，以备支 付基金份额持有人的赎回款项。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同 业市场交易，除在本报告（6.4.12期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券）中列 示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本报告期末本基金的其余资产均能及 时变现。此外，本基金亦可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 本基金管理人在流动性风险管理方面，每日预测本基金流动性需求并计算最优预留现金值， 预留一部分现金以应付赎回的压力；通过分析每个资产类别以及每只证券的流动性风险，合理配 置基金资产，并且严格跟踪和监控投资集中度，定期或不定期对基金投资组合流动性风险进行考 察。 6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析 无 6.4.13.4市场风险 市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变 动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险指的是由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来 基金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险；市 场利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。 本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金 投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和负债不计息，持有的利率敏感性资产主要为银行存款及债券 投资等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年6月30 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 1,145,249.31 - - - 1,145,249.31 结算备付金 184,758.11 - - - 184,758.11 存出保证金 17,841.90 - - - 17,841.90 交易性金融资 - - -23,161,124.62 23,161,124.62 产-股票投资 交易性金融资24,982,000.00331,180,310.30130,508,760.00 -486,671,070.30 产-债券投资 买入返售金融 - - - - - 资产 应收证券清算 - - - 14,938.10 14,938.10 款 应收利息 - - - 9,062,643.64 9,062,643.64 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 资产总计 26,329,849.32331,180,310.30130,508,760.0032,238,706.36520,257,625.98 负债 卖出回购金融15,000,000.00 - - - 15,000,000.00 资产款 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报 - - - 406,377.53 406,377.53 酬 应付托管费 - - - 82,377.41 82,377.41 应付交易费用 - - - 38,300.74 38,300.74 应付利息 - - - - - 其他负债 - - - 47,203.31 47,203.31 应付证券清算 - - - 3,706.51 3,706.51 款 负债总计 15,000,000.00 - - 577,965.50 15,577,965.50 利率敏感度缺11,329,849.32331,180,310.30130,508,760.0031,660,740.86504,679,660.48 口 上年度末 2015年12月1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 31日 资产 负债 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公允价值 的变动对基金利润总额和净值产生的影响 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2016年6月30日） 上年度末（ 2015年12月31 日） 市场利率下调0.25% 3,223,579.71 - 市场利率上调0.25% -4,006,450.68 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要是市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的 公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格 风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并 且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 23,161,124.62 4.59 - - 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 486,671,070.30 96.43 - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 509,832,194.92 101.02 - - 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 根据期末时点本基金股票资产组合相对于沪深300指数的Beta系数计算基金资产 变动 假设 Beta系数以市场过去100个交易日的数据建立回归模型计算得到，对于新股或者 股票交易不足100个交易日的股票，默认其波动与市场同步 假定沪深300指数变动5%，其他市场变量均不发生变化，计算本基金资产净值变 动 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2016年6月 上年度末（ 2015年12月 30日） 31日） 沪深300指数下跌5% -1,715,188.72 - 沪深300指数上涨5% 1,715,188.72 6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 本基金在95%的置信水平下，以过去100个交易日为风险样本观察期，计算前瞻天数为1天的风 险价值。 1.置信区间 0.95 假设 2.观察期 过去100个交易日 风险价值 本期末（2016年6月30 上年度末（2015年12月31 分析 （单位：人民币元）日） 日） 合计 715,755.31 - 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至本半年度报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他 事项。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 23,161,124.62 4.45 其中：股票 23,161,124.62 4.45 2 固定收益投资 486,671,070.30 93.54 其中：债券 486,671,070.30 93.54 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,330,007.42 0.26 7 其他各项资产 9,095,423.64 1.75 8 合计 520,257,625.98 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 20,134,012.42 3.99 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,945,800.00 0.58 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 61,186.10 0.01 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 23,161,124.62 4.59 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600872 中炬高新 370,000 4,565,800.00 0.90 2 600079 人福医药 220,000 3,689,400.00 0.73 3 000333 美的集团 150,000 3,558,000.00 0.71 4 600861 北京城乡 220,000 2,945,800.00 0.58 5 002548 金新农 160,000 2,809,600.00 0.56 6 000018 神州长城 190,000 2,312,300.00 0.46 7 002570 贝因美 150,000 1,918,500.00 0.38 8 603609 禾丰牧业 70,000 1,108,100.00 0.22 9 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01 10 601966 玲珑轮胎 4,054 52,620.92 0.01 11 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.01 12 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.01 13 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00 14 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00 15 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值 比例（％） 1 600872 中炬高新 4,608,646.61 0.91 2 600079 人福医药 3,600,300.00 0.71 3 002548 金新农 3,306,317.00 0.66 4 600861 北京城乡 3,203,015.00 0.63 5 000333 美的集团 3,082,000.00 0.61 6 002456 欧菲光 2,640,385.40 0.52 7 000018 神州长城 2,255,628.00 0.45 8 002570 贝因美 1,938,361.00 0.38 9 603609 禾丰牧业 1,109,159.00 0.22 10 601966 玲珑轮胎 52,620.92 0.01 11 300518 盛讯达 29,019.32 0.01 12 603958 哈森股份 21,703.80 0.00 13 002802 洪汇新材 15,508.08 0.00 14 603016 新宏泰 13,600.98 0.00 15 603909 合诚股份 11,552.25 0.00 16 002799 环球印务 8,618.40 0.00 注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股 票。 ②“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值 比例（％） 1 002456 欧菲光 2,719,768.00 0.54 2 002548 金新农 794,107.00 0.16 注：①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股 票。 ②“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 25,896,435.76 卖出股票收入（成交）总额 3,513,875.00 注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股 票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列， 不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 19,988,000.00 3.96 2 央行票据 - - 3 金融债券 74,959,000.00 14.85 其中：政策性金融债 74,959,000.00 14.85 4 企业债券 381,676,310.30 75.63 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 10,047,760.00 1.99 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 486,671,070.30 96.43 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 160210 16国开10 700,000 69,965,000.00 13.86 2 1480235 14潜江城投 325,800 35,600,166.00 7.05 债 3 1480265 14象山债 300,000 32,940,000.00 6.53 4 1480410 14郑高新债 300,000 32,919,000.00 6.52 5 1480074 14泉港石建 300,000 32,712,000.00 6.48 债 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 17,841.90 2 应收证券清算款 14,938.10 3 应收股利 - 4 应收利息 9,062,643.64 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,095,423.64 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 000018 神州长城 2,312,300.00 0.46 重大事项 2 601966 玲珑轮胎 52,620.92 0.01 新股锁定 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 (户) 金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 201 2,488,421.07 500,009,000.00 99.97% 163,634.84 0.03% 8.2期末上市基金前十名持有人 无 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 0.00 0.00% 持有本基金 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2016年4月15日 ）基金份额总额 500,228,687.22 本报告期期初基金份额总额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 34,948.32 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 91,000.70 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份 - 额减少以"-"填列） 本报告期期末基金份额总额 500,172,634.84 注：基金总申购份额包含基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内，本基金以通讯方式召开基金份额持有人大会，会议审议《关于调整东方盛世灵活 配置混合型证券投资基金管理费率并修改基金合同的议案》，本次会议于2016年6月30日完成 计票，表决通过上述议案，自2016年6月30日起，本基金实施新的管理费率。关于本次会议的 召集及决议情况，本基金管理人在《上海证券报》、《证券日报》及公司网站上披露了如下公告： 1、2016年5月30日披露了《关于以通讯方式召开东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》、《关于调整东方盛世灵活配置混合型证券投资基金管理费率并修改基金合同的议案》、《东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决票》、《授权委托书》、《关于调整东方盛世灵活配置混合型证券投资基金管理费率并修改基金合同的说明》； 2、2016年5月31日披露了《关于以通讯方式召开东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》； 3、2016年6月1日披露了《关于以通讯方式召开东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》； 4、2016年7月1日披露了《东方基金管理有限责任公司关于东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 经本基金管理人第四届董事会第十六次临时会议决议，于2016年3月16日发布了《东方基金管理有限责任公司变更高管人员的公告》，陈振宇先生不再担任公司副总经理。 本基金管理人已通过证监会指定报刊及本基金管理人网站对上述高级管理人员变更情况履行了信息披露义务，并在本基金及本基金管理人管理的其他基金的招募说明书-基金管理人部分及时更新了上述高级管理人员变更情况。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，北京市第二中级人民法院对一起原公司员工（原告）与公司（被告）之间的民事诉讼案件做出终审判决，该案已审理终结。 公司没有其他诉讼和仲裁情况。10.4基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略未发生改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金审计机构未发生变更。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 东北证券股份 2 23,787,713.01 81.30% 21,888.86 81.33% - 有限公司 海通证券股份 1 3,513,875.00 12.01% 3,202.26 11.90% - 有限公司 安信证券股份 1 1,956,099.00 6.69% 1,821.68 6.77% - 有限公司 中信证券股份 2 - - - - - 有限公司 中信建投证券 1 - - - - - 股份有限公司 国泰君安证券 1 - - - - - 股份有限公司 华西证券有限 1 - - - - - 责任公司 东方证券股份 1 - - - - - 有限公司 长城证券有限 1 - - - - - 责任公司 方正证券股份 1 - - - - - 有限公司 广发证券股份 2 - - - - - 有限公司 五矿证券有限 1 - - - - - 公司 光大证券股份 1 - - - - - 有限公司 渤海证券股份 1 - - - - - 有限公司 民生证券股份 2 - - - - - 有限公司 华泰证券股份 1 - - - - - 有限公司 招商证券股份 1 - - - - - 有限公司 申万宏源证券 1 - - - - - 有限公司 中国银河证券 1 - - - - - 股份有限公司 东兴证券股份 1 - - - - - 有限公司 广州证券股份 1 - - - - - 有限公司 山西证券股份 1 - - - - - 有限公司 中银国际证券 1 - - - - - 有限责任公司 长江证券股份 1 - - - - - 有限公司 中国国际金融 2 - - - - - 股份有限公司 注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商 的佣金合计,不单指股票交易佣金。 （2）交易单元的选择标准和程序 券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；②财务状况良好， 各项财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国 证监会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作 高度保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证 券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研 究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、 个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣 金率。 券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部门根 据以上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。 签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。 （3）本报告期内本基金所有交易单元均为新增交易单元。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 东北证券股份 44,876,606.57 97.55%17,400,000.00 35.22% - - 有限公司 海通证券股份 - - - - - - 有限公司 安信证券股份 1,125,203.06 2.45%32,000,000.00 64.78% - - 有限公司 中信证券股份 - - - - - - 有限公司 中信建投证券 - - - - - - 股份有限公司 国泰君安证券 - - - - - - 股份有限公司 华西证券有限 - - - - - - 责任公司 东方证券股份 - - - - - - 有限公司 长城证券有限 - - - - - - 责任公司 方正证券股份 - - - - - - 有限公司 广发证券股份 - - - - - - 有限公司 五矿证券有限 - - - - - - 公司 光大证券股份 - - - - - - 有限公司 渤海证券股份 - - - - - - 有限公司 民生证券股份 - - - - - - 有限公司 华泰证券股份 - - - - - - 有限公司 招商证券股份 - - - - - - 有限公司 申万宏源证券 - - - - - - 有限公司 中国银河证券 - - - - - - 股份有限公司 东兴证券股份 - - - - - - 有限公司 广州证券股份 - - - - - - 有限公司 山西证券股份 - - - - - - 有限公司 中银国际证券 - - - - - - 有限责任公司 长江证券股份 - - - - - - 有限公司 中国国际金融 - - - - - - 股份有限公司 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 东方盛世灵活配置混合型证券投 指定报刊、网站 1 资基金基金合同内容摘要 2016年4月8日 东方盛世灵活配置混合型证券投 指定报刊、网站 2 资基金招募说明书 2016年4月8日 东方盛世灵活配置混合型证券投 指定报刊、网站 3 资基金基金份额发售公告 2016年4月8日 东方盛世灵活配置混合型证券投 网站 4 资基金基金合同 2016年4月8日 东方盛世灵活配置混合型证券投 网站 5 资基金托管协议 2016年4月8日 关于东方盛世灵活配置混合型证 指定报刊、网站 6 券投资基金提前结束募集的公告 2016年4月12日 东方基金管理有限责任公司关于 指定报刊、网站 7 直销系统维护暂停直销电子交易 的公告 2016年4月13日 东方基金管理有限责任公司关于 指定报刊、网站 8 调整旗下部分基金持有的停牌股 2016年4月15日 票估值方法的提示性公告 东方盛世灵活配置混合型证券投 指定报刊、网站 9 资基金基金合同生效公告 2016年4月16日 东方盛世灵活配置混合型证券投 指定报刊、网站 10 资基金封闭期内周净值公告 2016年4月19日 东方基金管理有限责任公司关于 指定报刊、网站 11 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 2016年4月22日 东方盛世灵活配置混合型证券投 指定报刊、网站 12 资基金封闭期内周净值公告 2016年4月26日 东方基金管理有限责任公司关于 指定报刊、网站 13 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 2016年5月4日 东方盛世灵活配置混合型证券投 指定报刊、网站 14 资基金封闭期内周净值公告 2016年5月4日 关于增加东兴证券为旗下基金销 指定报刊、网站 15 售渠道及开通转换业务的公告 2016年5月10日 东方基金管理有限责任公司关于 指定报刊、网站 16 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 2016年5月10日 东方盛世灵活配置混合型证券投 指定报刊、网站 17 资基金封闭期内周净值公告 2016年5月10日 东方基金管理有限责任公司关于 指定报刊、网站 18 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 2016年5月11日 关于增加国金证券为旗下基金销 指定报刊、网站 19 售渠道及开通转换业务的公告 2016年5月13日 东方盛世灵活配置混合型证券投 指定报刊、网站 20 资基金封闭期内周净值公告 2016年5月17日 东方盛世灵活配置混合证券投资 指定报刊、网站 21 基金开放日常申购（赎回、转换、 定期定额投资）业务公告 2016年5月20日 关于以通讯方式召开东方盛世灵 指定报刊、网站 22 活配置混合型证券投资基金基金 份额持有人大会的公告 2016年5月30日 关于以通讯方式召开东方盛世灵 指定报刊、网站 活配置混合型证券投资基金基金 23 份额持有人大会的第一次提示性 公告 2016年5月31日 关于以通讯方式召开东方盛世灵 指定报刊、网站 活配置混合型证券投资基金基金 24 份额持有人大会的第二次提示性 公告 2016年6月1日 东方基金管理有限责任公司关于 指定报刊、网站 25 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 2016年6月1日 东方基金管理有限责任公司关于 指定报刊、网站 26 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 2016年6月3日 东方基金管理有限责任公司关于 指定报刊、网站 27 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 2016年6月16日 东方基金管理有限责任公司关于 指定报刊、网站 28 提醒投资者防范金融诈骗的通告 2016年6月28日 关于增加前海凯恩斯为旗下基金 指定报刊、网站 29 销售渠道及开通定投及转换业务 的公告 2016年6月28日 30 东方基金管理有限责任公司关于 指定报刊、网站 2016年6月28日 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 §11 备查文件目录 11.1备查文件目录 一、《东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 二、《东方盛世灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 11.2存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所，投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合 理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理 人网站（www.orient-fund.com）查阅。 11.3查阅方式 本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 东方基金管理有限责任公司 2016年8月26日