前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要(2019 年第 1 号) 基金管理人:前海开源基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 截止日:2019 年 01 月 03 日 重要提示 本基金经 2016 年 2 月 22 日中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2016]312 号文注册,并依据中国证 监会机构部函[2017]728 号文(《关于前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金延期募集备案的回 函》)进行募集,基金合同已于 2017 年 7 月 3 日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会 对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金 没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,应全面 了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风 险,包括但不限于:市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风险、股指 期货投资风险、本基金特有的风险、本法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的 风险及其他风险等。本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高 于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。 基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也 不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金 运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。投资有风险,投资人在投资本基金前应认 真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2019 年 01 月 03 日,有关财务数 据和净值表现截止日为 2018 年 09 月 30 日(未经审计)。 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 1、名称:前海开源基金管理有限公司 2、住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 3、设立日期:2013 年 1 月 23 日 4、法定代表人:王兆华 5、批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2012]1751 号 6、组织形式:有限责任公司 7、办公地址:深圳市福田区深南大道 7006 号万科富春东方大厦 22 楼 8、电话:0755-88601888 传真:0755-83181169 9、联系人:傅成斌 10、注册资本:人民币 2 亿元 11、存续期限:持续经营 12、股权结构:开源证券股份有限公司出资 25%,北京市中盛金期投资管理有限公司出资 25%,北京长和 世纪资产管理有限公司出资 25%,深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)出资 25%。 (二)主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 王兆华先生,董事长,本科学历,国籍:中国。历任中国人民银行西安市分行职员,中国工商银行西安市 开发区支行副行长、分行信贷处处长,华夏证券西安营业部总经理、华夏证券济南管理总部党委书记兼总 经理、华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总经理,华夏证券总裁助理,开源证券董事长、总经理、 董事,现任前海开源基金管理有限公司董事长。 龚方雄先生,荣誉董事长,宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融经济学博士。国籍:中国香港。曾任纽约联邦 储备银行经济学家,美国银行首席策略师、全球货币及利率市场策略部联席主管,摩根大通中国区研究部 主管、首席市场策略师、首席大中华区经济学家、中国综合公司(企业)投融资主席。2009 年 9 月起担 任摩根大通亚太区董事总经理、中国投资银行主席。现任前海开源基金管理有限公司荣誉董事长。 王宏远先生,联席董事长,西安交通大学经济学硕士,美国哥伦比亚大学公共管理硕士,国籍:中国。曾 任深圳特区证券有限公司行业研究员,南方基金管理有限公司投资总监、副总经理,中信证券股份有限公 司首席投资官、自营负责人,现任前海开源基金管理有限公司联席董事长。 朱永强先生,执行董事长,硕士研究生,国籍:中国。历任华泰证券股份有限公司电脑工程部总经理、技 术总监,网上交易部总经理;北京世纪飞虎信息技术有限公司副总裁;华泰联合证券有限责任公司总裁助 理、副总裁;中信证券股份有限公司经纪业务发展管理委员会董事总经理;中国银河证券股份有限公司经 纪业务线业务总监,兼任经纪管理总部总经理,现任前海开源基金管理有限公司执行董事长。 蔡颖女士,董事、公司总经理,硕士研究生,国籍:中国。历任南方证券广州分公司营业部电脑部主管、 经纪业务部主管、电子商务部副经理,南方基金管理有限公司广州代表处首席代表、南方区域总部高级经 理,鹏华基金管理有限公司华南营销中心(广州)副总经理、广州分公司总经理,现任前海开源基金管理 有限公司董事、公司总经理,前海开源资产管理有限公司董事长。 周芊先生,董事,北京大学 DBA,国籍:中国。曾任中信证券股份有限公司董事总经理、中信证券产品委 员会委员、中信金石不动产基金管理有限公司经理,信保股权投资基金董事、全国工商联商业地产专家委 员会委员、中房协养老地产专委会副主任委员。现任北京中联国新投资基金管理有限公司董事长,前海开 源基金管理有限公司董事。 范镭先生,董事,本科学历,国籍:中国。曾任职中国建设银行武汉分行、华安保险北京分公司、交通银 行天津分行、北京长和世纪资产管理有限公司投资总监。 向松祚先生,独立董事,教授,高级经济师,国籍:中国。著名经济学家、国际金融战略专家,中国人民 大学博士,美国哥伦比亚大学国际关系学院国际事务硕士,英国剑桥大学经济系和嘉丁管理学院访问学者。 现任中国人民大学财政金融学院教授、国际货币研究所理事兼副所长、美国约翰霍普金斯大学应用经济研 究所高级顾问、国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)顾问委员会副主席、世界经济论坛(World Economic Forum)国际货币体系改革分论坛咨询顾问,曾任中国农业银行首席经济学家。 申嫦娥女士,独立董事,博士,教授,博士生导师,中国注册会计师(非执业会员),国家税务总局特邀 监察员(2003-2010),国籍:中国。历任西安交通大学助教、讲师、副教授,北京师范大学副教授、教 授。 Mr Shujie Yao(姚树洁先生),独立董事,教授,国籍:英国。英国诺丁汉大学当代中国学学院院长、教 授,西安交通大学特聘讲座教授、重庆大学、华南师范大学、华南农业大学、华中农业大学、渭南师范学 院等大学的特聘教授、海南大学经济管理学院荣誉院长;英国皇家经济学会会员、英国中国经济协会会员、 美国比较经济学协会会员、美国经济协会会员;全英专业团体联合会副主席;《经济研究》、《西安交通 大学学报社科版》、《当代中国》(英文)等科学杂志的编委。曾任华南热带农业大学助理教授,英国牛 津大学研究员,英国朴茨茅斯大学教授、主任,英国伦敦米德尔塞克思大学教授、系主任。 周新生先生,独立董事,管理学博士学位,经济学教授。国籍:中国。历任陕西财经学院助教、讲师、副 教授、教授、工业经济系副主任、研究生部主任、MBA 中心主任、院长助理;曾任陕西省审计厅副厅长、 任长安银行监事长;2007 年 7 月至今任民建陕西省委员会副主委。曾任第十二届全国政协委员,中国工 业经济学会副会长,中共陕西省委政策研究室特聘研究员。 2、基金管理人监事会成员 骆新都女士,监事会主席,经济学硕士,经济师,国籍:中国。曾任民政部外事处处长、南方证券有限公 司副总裁、南方基金管理有限公司董事长、监事会主席。现任前海开源基金管理有限公司监事会主席。 孔令国先生,监事,美国密苏里大学圣路易斯分校 MBA,国籍:中国。曾任职深圳市公安局罗湖分局、 中信证券股份有限公司研究部、前海开源基金管理有限公司专户投资部, 现任江苏联发股份有限公司董 事及前海开源基金管理有限公司监事。 任福利先生,监事,大学本科学历,国籍:中国。曾任职中国建设银行辽宁省分行、泰达宏利基金管理有 限公司基金运营部、方正富邦基金管理有限公司基金运营部,现任前海开源基金管理有限公司基金事务部 总监。 刘彤女士,监事,硕士研究生,国籍:中国。曾任职汉唐证券有限责任公司人力资源经理、海王生物股份 有限公司人事行政经理、顺丰速运集团员工关系总监、英大证券有限责任公司人力资源部主管及银泰证券 有限责任公司人力运营总监、总裁助理,现任前海开源基金管理有限公司人力资源部执行总监。 3、高级管理人员情况 王兆华先生,董事长,本科学历,国籍:中国。历任中国人民银行西安市分行职员,中国工商银行西安市 开发区支行副行长、分行信贷处处长,华夏证券西安营业部总经理、华夏证券济南管理总部党委书记兼总 经理、华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总经理,华夏证券总裁助理,开源证券董事长、总经理、 董事,现任前海开源基金管理有限公司董事长。 蔡颖女士,董事、公司总经理,硕士研究生,国籍:中国。历任南方证券广州分公司营业部电脑部主管、 经纪业务部主管、电子商务部副经理,南方基金管理有限公司广州代表处首席代表、南方区域总部高级经 理,鹏华基金管理有限公司华南营销中心(广州)副总经理、广州分公司总经理,现任前海开源基金管理 有限公司董事、公司总经理,前海开源资产管理有限公司董事长。 傅成斌先生,督察长,硕士研究生,国籍:中国。历任中国建设银行深圳分行科技部软件开发工程师,南 方基金管理有限公司信息技术部总监助理、监察稽核部副总监、执行总监。现任前海开源基金管理有限公 司督察长、前海开源资产管理有限公司董事。 4、本基金基金经理 黄玥先生,物理学硕士,曾任南方基金管理有限公司风控策略部高级经理,数量化投资部总监助理,负责 量化平台搭建,数量化研究和投资。2015 年 11 月加盟前海开源基金管理有限公司,现任前海开源基金管 理有限公司投资副总监、量化投资部负责人、前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金经理、前海开 源中证军工指数型证券投资基金基金经理、前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前 海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。黄玥先生具备基金从业资格。 5、投资决策委员会成员情况 投资决策委员会荣誉主席朱永强、投资决策委员会主席王厚琼,投资决策委员会联席主席曲扬,联席投资 总监赵雪芹、丁骏、邱杰、史程,首席经济学家杨德龙,执行投资总监王霞、谢屹,投资决策委员会秘书 肖立强。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 (一)基金托管人概况 1、基本情况 名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 设立日期:1987 年 4 月 8 日 注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 注册资本:252.20 亿元 法定代表人:李建红 行长:田惠宇 资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83 号 电话:0755—83199084 传真:0755—83195201 资产托管部信息披露负责人:张燕 2、发展概况 招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,总行设在深圳。 自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于 2002 年 3 月成功地发行了 15 亿 A 股,4 月 9 日在 上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006 年 9 月又成功发 行了 22 亿 H 股,9 月 22 日在香港联交所挂牌交易(股票代码:3968),10 月 5 日行使 H 股超额配售, 共发行了 24.2 亿 H 股。截至 2018 年 9 月 30 日,本集团总资产 65,086.81 亿元人民币,高级法下资本充足 率 15.46%,权重法下资本充足率 12.80%。 2002 年 8 月,招商银行成立基金托管部;2005 年 8 月,经报中国证监会同意,更名为资产托管部,下设 业务管理室、产品管理室、业务营运室、稽核监察室、基金外包业务室 5 个职能处室,现有员工 80 人。 2002 年 11 月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得 该项业务资格上市银行;2003 年 4 月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业 银行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、合格境内机构投 资者托管(QDII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。 招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值,独创 “6S 托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命,不断创新托管系统、服务 和产品:在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6 心”托管服务标准,首家发布 私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一 只 FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一 只境外银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第 一单 TOT 保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得到了同业认可。 招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银 行”。2016 年 6 月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”,成为国内唯一获得该奖项的托管银 行;“托管通”获得国内《银行家》2016 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;7 月荣膺 2016 年中国 资产管理【金贝奖】“最佳资产托管银行”;2017 年 6 月再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”, “全功能网上托管银行 2.0”荣获《银行家》2017 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;8 月荣膺国际 财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”,2018 年 1 月获得中央国债登记结算有限责任公 司“2017 年度优秀资产托管机构”奖项,同月招商银行“托管大数据平台风险管理系统”荣获 2016- 2017 年度银监会系统“金点子”方案一等奖,以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金 点子方案二等奖;3 月招商银行荣获公募基金 20 年“最佳基金托管银行”奖,5 月荣膺国际财经权威媒体 《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。 (二)主要人员情况 李建红先生,本行董事长、非执行董事,2014 年 7 月起担任本行董事、董事长。英国东伦敦大学工商管 理硕士、吉林大学经济管理专业硕士,高级经济师。招商局集团有限公司董事长,兼任招商局国际有限公 司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事长、 招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输(集团) 总公司总裁助理、总经济师、副总裁,招商局集团有限公司董事、总裁。 田惠宇先生,本行行长、执行董事,2013 年 5 月起担任本行行长、本行执行董事。美国哥伦比亚大学公 共管理硕士学位,高级经济师。曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月历任上海银行副行长、中国建设银行上 海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。 王良先生,本行副行长,货币银行学硕士,高级经济师。1991 年至 1995 年,在中国科技国际信托投资公 司工作;1995 年 6 月至 2001 年 10 月,历任招商银行北京分行展览路支行、东三环支行行长助理、副行 长、行长、北京分行风险控制部总经理;2001 年 10 月至 2006 年 3 月,历任北京分行行长助理、副行长; 2006 年 3 月至 2008 年 6 月,任北京分行党委书记、副行长(主持工作);2008 年 6 月至 2012 年 6 月, 任北京分行行长、党委书记;2012 年 6 月至 2013 年 11 月,任招商银行总行行长助理兼北京分行行长、 党委书记;2013 年 11 月至 2014 年 12 月,任招商银行总行行长助理;2015 年 1 月起担任本行副行长; 2016 年 11 月起兼任本行董事会秘书。 姜然女士,招商银行资产托管部总经理,大学本科毕业,具有基金托管人高级管理人员任职资格。先后供 职于中国农业银行黑龙江省分行,华商银行,中国农业银行深圳市分行,从事信贷管理、托管工作。 2002 年 9 月加盟招商银行至今,历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国 内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一,具有 20 余年银行信贷及托管专业从业经验。在托 管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。 (三)基金托管业务经营情况 截至 2018 年 9 月 30 日,招商银行股份有限公司累计托管 401 只开放式基金。 (四)托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度,自觉形成守法经营、规范运作的经营 思想和经营理念;形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制,防范和化解经营风险,确保托管业务 的稳健运行和托管资产的安全;建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患,保证业务稳健运行的风险控 制制度,确保托管业务信息真实、准确、完整、及时;确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、 流程的不断完善。 2、内部控制组织结构 招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系: 一级风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制; 二级风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察室,负责部门内部风险预防和控制; 三级风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时,遵循内控制衡原则,视业务的风险程度制定相应 监督制衡机制。 3、内部控制原则 (1)全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有室和岗位。 (2)审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经营为出发点,以有 效防范各种风险作为内部控制的核心,体现“内控优先”的要求。 (3)独立性原则。招商银行资产托管部各室、各岗位职责保持相对独立,不同托管资产之间、托管资产 和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制的建立和执行部门。 (4)有效性原则。内部控制具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权利,内部控制存 在的问题能够得到及时的反馈和纠正。 (5)适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要,并能够随着托管业务经营战略、经 营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。 (6)防火墙原则。招商银行资产托管部配备独立的托管业务技术系统,包括网络系统、应用系统、安全 防护系统、数据备份系统。 (7)重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上,关注重要托管业务事项和高风险领域。 (8)制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互 制约、相互监督,同时兼顾运营效率。 4、内部控制措施 (1)完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会计核算、资金清算、 岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度,保证资产托管业务科学化、制度化、规范化 运作。 (2)经营风险控制。招商银行资产托管部制定托管项目审批、资金清算与会计核算双人双岗、大额资金 专人跟踪、凭证管理等一系列完整的操作规程,有效地控制业务运作过程中的风险。 (3)业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和备份措施,采用加 密、直连方式传输数据,数据执行异地实时备份,所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。 (4)客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资料,视同会计资料保管。 客户资料不得泄露,有关人员如需调用,须经总经理室成员审批,并做好调用登记。 (5)信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双责、机房 24 小时值班并设置 门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度,与外部业 务机构实行防火墙保护,对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等,保证信息技术系统的安 全。 (6)人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励机制、加强人力资 源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制,有效的进行人力资源管理。 (五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规的规 定及基金合同、托管协议的约定,对基金投资范围、投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监 督和核查。 在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,基金托管人对基金管理人发送的投资指令、基金 管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督,对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行,并立 即通知基金管理人。 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或 者违反基金合同约定,及时以书面形式通知基金管理人进行整改,整改的时限应符合法律法规及基金合同 允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基 金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 三、相关服务机构 (一)基金份额销售机构 1、直销机构 (1)前海开源基金管理有限公司直销柜台 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市福田区深南大道 7006 号万科富春东方大厦 10 层 法定代表人:王兆华 联系人:胥阿南 电话:(0755)83181190 传真:(0755)83180622 (2)前海开源基金管理有限公司电子直销交易 客服电话:4001-666-998 网址:www.qhkyfund.com 微信公众号:qhkyfund 2、代销机构: 序号 代销机构 销售机构信息 1 中国中投证券有限责任公司 中国中投证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层 法定代表人:龙增来 客服电话:95532,4006-008-008 网址:www.china-invs.cn 2 和讯信息科技有限公司 和讯信息科技有限公司 注册地址:北京朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人:王莉 客服电话:4009-200-022 网址:www.hexun.com 3 光大证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 客服电话:95525 网址:www.ebscn.com 4 申万宏源证券有限公司 申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人:李梅 客服电话:95523,4008-895-523 网址:www.swhysc.com 5 一路财富(北京)信息科技有限公司 一路财富(北京)信息科技有限公司 注册地址:北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 室 法定代表人:吴雪秀 客服电话:400-001-1566 网址:www.yilucaifu.com 6 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 注册地址:福建省厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场西座 1501-1504 室 法定代表人:陈洪生 客服电话:400-918-0808 网址:www.xds.com.cn 7 深圳众禄基金销售股份有限公司 深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 法定代表人:薛峰 客服电话:4006-788-887 网址:www.zlfund.cn,www.jjmmw.com 8 大河财富基金销售有限公司 大河财富基金销售有限公司 注册地址:贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号富中国际广场 1 栋 20 层 1.2 号 法定代表人:王荻 客服电话:0851-88235678 网址:www.urainf.com 9 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表人:王常青 客服电话:4008-888-108 网址:www.csc108.com 10 深圳盈信基金销售有限公司 深圳盈信基金销售有限公司 法定代表人:苗宏升 联系人:胡碧萱 客服电话:4007-903-688 网址:www.fundying.com 11 北京坤元基金销售有限公司 北京坤元基金销售有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 8 号中粮广场 B 座 501 法定代表人:李雪松 联系人:王玲玲 客服电话:400-818-5585 网址:www.kunyuanfund.com 12 南京苏宁基金销售有限公司 南京苏宁基金销售有限公司 办公地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人:刘汉青 客服电话:95177 网址:www.snjijin.com 13 上海大智慧基金销售有限公司 上海大智慧基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元 法定代表人:申健 客服电话:021-20292031 网址:8.gw.com.cn 14 北京肯特瑞基金销售有限公司 北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15 法定代表人:陈超 客服电话:95118;400-088-8816 网址:fund.jd.com 15 北京钱景基金销售有限公司 北京钱景基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 法定代表人:赵荣春 客服电话:400-893-6885 网址:www.qianjing.com 16 北京广源达信基金销售有限公司 北京广源达信基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室 法定代表人:齐剑辉 客服电话:400-623-6060 网址:网站:www.niuniufund.com 17 招商证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 法定代表人:宫少林 客服电话:95565 网址:www.newone.com.cn 18 中民财富基金销售(上海)有限公司 中民财富基金销售(上海)有限公司 注册地址:上海市黄浦区中山南路 100 号 07 层 法定代表人:弭洪军 联系人:黄鹏 传真:021-63353736 客服电话:400-876-5716 网址:www.cmiwm.com 19 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 19 号 A 座 1505 室 法定代表人:张冠宇 传真:9,01059200800 客服电话:400-819-9868 网址:www.tdyhfund.com 20 北京虹点基金销售有限公司 北京虹点基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 法定代表人:董浩 客服电话:400-068-1176 网址:www.jimufund.com 21 武汉市伯嘉基金销售有限公司 武汉市伯嘉基金销售有限公司 注册地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期)第 7 栋 23 层 1 号、4 号 法定代表人:陶捷 客服电话:027-87006003 网址:www.buyfunds.cn 22 申万宏源西部证券有限公司 申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 法定代表人:许建平 客服电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com 23 华龙证券股份有限公司 华龙证券股份有限公司 注册地址:兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦 法定代表人:李晓安 客服电话:400-689-8888 网址:www.hlzq.com 24 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室 法定代表人:陈柏青 客服电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn 25 西南证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号 法定代表人:吴坚 客服电话: 95355、4008096096 网址:http://www.swsc.com.cn 26 泰诚财富基金销售(大连)有限公司 泰诚财富基金销售(大连)有限公司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 法定代表人:林卓 客服电话:400-6411-999 网址:www.taichengcaifu.com 27 北京电盈基金销售有限公司 北京电盈基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号楼 36 层 3603 室 法定代表人:程刚 客服电话:400-100-3391 网址:www.dianyingfund.com 28 北京格上富信基金销售有限公司 北京格上富信基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 710 内 09 室 法定代表人:李悦章 客服电话:400-066-8586 网址:www.igesafe.com 29 北京增财基金销售有限公司 北京增财基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号 法定代表人:罗细安 客服电话:400-001-8811 网址:www.zcvc.com.cn 30 深圳市锦安基金销售有限公司 深圳市锦安基金销售有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1 号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201 室 法定代表人:李学东 客服电话:400-071-9888 网址:www.ananjj.cn 31 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻前海商务秘书有限公司) 法定代表人:高锋 客服电话:4008-048-688 网址:www.keynesasset.com 32 海银基金销售有限公司 海银基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室 联系人:刘惠 客服电话:400-808-1016 网址:www.fundhaiyin.com 33 和耕传承基金销售有限公司 和耕传承基金销售有限公司 注册地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风东路东、康宁街北 6 号楼 6 楼 602、603 房间 法定代表人:王璇 客服电话:4000-555-671 网址:www.hgccpb.com 34 华西证券股份有限公司 华西证券股份有限公司 注册地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 法定代表人:杨炯洋 客服电话:95584 网址:www.hx168.com.cn 35 大连网金基金销售有限公司 大连网金基金销售有限公司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室 联系人:樊怀东 客服电话:4000-899-100 网址:www.yibaijin.com 36 奕丰基金销售有限公司 奕丰基金销售有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市前海商务秘书有限公司) 法定代表人:TAN YIK KUAN 客服电话:400-684-0500 网址:www.ifastps.com.cn 37 中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27、28 层 法定代表人:丁学东 客服电话:400-910-1166 网址:www.cicc.com.cn 38 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 注册地址:四川省成都市东城根上街 95 号 法定代表人:冉云 客服电话:95310 网址:www.gjzq.com.cn 39 中期资产管理有限公司 中期资产管理有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号 法定代表人:朱剑林 客服电话:(010)65807609 网址:www.cifcofund.com 40 上海联泰基金销售有限公司 上海联泰基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 法定代表人:燕斌 客服电话:4000-466-788 网址:www.66zichan.com 41 嘉实财富管理有限公司 嘉实财富管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元 法定代表人:赵学军 客服电话:400-021-8850 网址:www.harvestwm.cn 42 华融证券股份有限公司 华融证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 8 号 法定代表人:祝献忠 客服电话:400-898-9999 网址:www.hrsec.com.cn 43 开源证券股份有限公司 开源证券股份有限公司 注册地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 法定代表人:李刚 客服电话:400-860-8866 网址:www.kysec.cn 44 阳光人寿保险有限公司 阳光人寿保险有限公司 办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层 法定代表人:李科 传真:9,01059053700 45 上海基煜基金销售有限公司 上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市昆明路 518 号北美广场 A1002 室 法定代表人:王翔 客服电话:021-65370077 网址:www.fofund.com.cn 46 中泰证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司 注册地址:山东省济南市经七路 86 号 法定代表人:李玮 客服电话:95538 网址:www.zts.com.cn 47 北京展恒基金销售股份有限公司 北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 法定代表人:闫振杰 客服电话:400-818-8000 网址:www.myfund.com 48 北京恒天明泽基金销售有限公司 北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 法定代表人:梁越 客服电话:4008-980-618 网址:www.chtfund.com 49 万家财富基金销售(天津)有限公司 万家财富基金销售(天津)有限公司 注册地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座五层 客服电话:010-59013825 网址:www.wanjiawealth.com 50 中信期货有限公司 中信期货有限公司 注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 法定代表人:张磊 客服电话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com 51 北京植信基金销售有限公司 北京植信基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区四惠盛世龙源 10 号 法定代表人:于龙 网址:www.zhixin-inv.com 52 西藏东方财富证券股份有限公司 西藏东方财富证券股份有限公司 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦 法定代表人:陈宏 客服电话:95357 网址:www.18.cn 53 上海陆金所基金销售有限公司 上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 法定代表人:鲍东华 客服电话:4008219031 网址:www.lufunds.com 54 乾道盈泰基金销售(北京)有限公司 乾道盈泰基金销售(北京)有限公司 注册地址:北京市西城区德胜门外大街合生财富广场 1302 室 法定代表人:董云巍 客服电话:400-088-8080 网址:www.qiandaojr.com 55 北京创金启富投资管理有限公司 北京创金启富投资管理有限公司 注册地址:北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A 法定代表人:梁蓉 客服电话:400-6262-818 网址:www.5irich.com 56 众升财富(北京)基金销售有限公司 众升财富(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室 法定代表人:李招弟 客服电话:400-059-8888 网址:www.zscffund.com 57 上海万得基金销售有限公司 上海万得基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼 法定代表人:王廷富 客服电话:400-821-0203 网址:www.520fund.com.cn 58 上海天天基金销售有限公司 上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 法定代表人:其实 客服电话:4001-818-188 网址:www.1234567.com.cn 59 喜鹊财富基金销售有限公司 喜鹊财富基金销售有限公司 注册地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室 法定代表人:陈皓 客服电话:0891-6177483 网址:www.xiquefund.com 60 深圳市金斧子基金销售有限公司 深圳市金斧子基金销售有限公司 注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108 办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108 法定代表人:赖任军 客服电话:400-930-0660 网址:www.jfzinv.com 61 北京蛋卷基金销售有限公司 北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 法定代表人:钟斐斐 客服电话:400-0618-518 网址:danjuanapp.com 62 中国银河证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈共炎 客服电话:4008-888-888 网址:www.chinastock.com.cn 63 浙江同花顺基金销售有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路元茂大厦 903 室 法定代表人:凌顺平 客服电话:4008-773-772 网址:www.5ifund.com 64 上海有鱼基金销售有限公司 上海有鱼基金销售有限公司 注册地址:上海自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3 层 3E-2655 室 法定代表人:林琼 客服电话:4007676298 网址:www.youyufund.com 65 北京富国大通基金销售有限公司 北京富国大通基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 25 层 法定代表人:宋宝峰 客服电话:400-088-0088 网址:www.fuguowealth.com 66 江苏汇林保大基金销售有限公司 江苏汇林保大基金销售有限公司 办公地址:江苏省南京市鼓楼区中山北路 105 号中环国际 1413 室 法定代表人:吴言林 联系人:黄子珈 传真:9,02556663409 客服电话:025-56663409 网址:www.huilinbd.com 67 上海凯石财富基金销售有限公司 上海凯石财富基金销售有限公司 办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼 法定代表人:陈继武 联系人:高皓辉 客服电话:4006-433-389 网址:www.vstonewealth.com 68 招商银行股份有限公司 招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号 法定代表人:李建红 客服电话:95555 网址:www.cmbchina.com 69 上海好买基金销售有限公司 上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 法定代表人:杨文斌 客服电话:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com 70 联储证券有限责任公司 联储证券有限责任公司 注册地址:广东省深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店 B 座 26 楼 法定代表人:沙常明 客服电话:400-620-6868 网址:www.lczq.com 71 民商基金销售(上海)有限公司 民商基金销售(上海)有限公司 注册地址:上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32 层 法定代表人:贲惠琴 传真:9,02150206001 客服电话:021-50206003 网址:www.msftec.com 72 东海证券股份有限公司 东海证券股份有限公司 注册地址:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层 法定代表人:赵俊 客服电话:95531;400-8888-588 网址:www.longone.com.cn 73 北京懒猫金融信息服务有限公司 北京懒猫金融信息服务有限公司 注册地址:北京市朝阳区呼家楼安联大厦 715 法定代表人:许现良 客服电话:400-6677098 网址:www.lanmao.com 74 上海汇付基金销售有限公司 上海汇付基金销售有限公司 注册地址:办公上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 法定代表人:张皛 客服电话:400-820-2819 网址:www.chinapnr.com 75 北京微动利基金销售有限公司 北京微动利基金销售有限公司 注册地址:北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341 法定代表人:梁洪军 客服电话:4008-196-665 网址:www.buyforyou.com.cn 76 大泰金石基金销售有限公司 大泰金石基金销售有限公司 注册地址:南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室 法定代表人:袁顾明 客服电话:400-928-2266 网址:www.dtfunds.com 77 珠海盈米基金销售有限公司 珠海盈米基金销售有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 法定代表人:肖雯 客服电话:020-89629066 网址:www.yingmi.cn 78 深圳秋实惠智财富投资管理有限公司 深圳秋实惠智财富投资管理有限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环北路 2 号南银大厦 2308-9 室 法定代表人:张秋林 客服电话:4009987593 网址: http://fund.qiushicaifu.com 79 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 法定代表人:杨懿 客服电话:400-166-1188 网址:http://8.jrj.com.cn/ 80 上海利得基金销售有限公司 上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 法定代表人:李兴春 客服电话: 400-921-7755 网址:www.leadbank.com.cn 81 北京汇成基金销售有限公司 北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 室 法定代表人:王伟刚 客服电话:400-619-9059 网址:www.hcjijin.com 82 上海长量基金销售投资顾问有限公司 上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层 法定代表人:张跃伟 客服电话:400-820-2899 网址:www.erichfund.com (二)登记机构 名称:前海开源基金管理有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 办公地址: 深圳市福田区深南大道 7006 号万科富春东方大厦 22 楼 法定代表人:王兆华 联系人:任福利 电话:(0755)83180910 传真:(0755)83181121 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海源泰律师事务所 注册地址:上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室 办公地址:上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室 负责人:廖海 联系人:刘佳 经办律师:廖海、刘佳 电话:021-51150298 传真:021-51150398 (四)审计基金资产的会计师事务所 名称:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 办公地址:北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 法定代表人:杨剑涛 联系人:郭红霞 经办会计师:张富根、郭红霞 电话:(010)88095588 传真:(010)88091199 四、基金名称 前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金 五、基金的类型 混合型 六、基金的运作 开放式 七、基金的投资 (一)投资目标 本基金主要根据数量化模型,精选个股,优化资产权重配置,构建投资组合;在合理控制风险并保持基金 资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 (二)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及 其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、 企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券及其他中国证监会 允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范 围。 基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为 0-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指 期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府 债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投 资品种的投资比例。 本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务 规则。 (三)投资策略 本基金的投资策略主要有以下六方面内容: 1、大类资产配置 本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经济因素进行充分研究的基础上,判断宏观经济周期所 处阶段。本基金将依据经济周期理论,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险 和预期收益率的评估,制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例。 本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产分布的实时监控,根据经济运行周期变动、市 场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中,根据其 参与市场基本要素的变动,调整各类资产在基金投资组合中的比例。 2、股票投资策略 本基金通过定性与定量相结合的策略精选沪深两市蓝筹个股,遵循数量化模型优化权重配置,构建投资组 合。 实证研究表明,低波动率股票在市场风险集聚或有放大趋势时,表现出更强的抗跌性能;在市场风险出清 或趋势向上时,存在超越市场平均的涨幅。本产品以控风险为主轴,基于规避风险间接创造价值的理念, 兼顾市场风险集聚与风险出清两种环境,旨在发掘低波动率股票的上述投资机会。 本产品通过定量的方式遴选个股,严格遵循实证分析结论定期调整并确定个股权重,最大限度去除人为臆 断。具体策略包括以下三个方面的内容: (1)投资组合建仓策略 首先,基金管理人将同时满足以下条件的沪深 A 股股票作为备选股票池: ①股票上市时间超过三个月; ②非 ST、*ST 股票,非暂停上市股票; ③经营状况良好、无重大违法违规事项。 其次,基金管理人主要按照以下指标在备选股票池中选择个股: ①按照上一季度波动率由低到高的顺序对备选股票池中的股票进行排序筛选; ②剔除所有上一季度内停牌超过五天的股票; ③调整个股以平衡组合中沪深两市股票的比例。 基金管理人将遵从以下原则,分配个股权重,构建量化投资组合: ①严格控制个股在组合中权重的上限与下限; ②基于既定的量化模型计算个股权重。 (2)不定期调整策略 在基金运行过程中,基金管理人将对股票投资组合的运行情况进行持续监测,当投资组合中个股出现重大 风险时,基金管理人将对投资组合实施不定期调整。上述重大风险包括但不限于:上市公司股票被证券交 易所实施退市风险警示或其他风险警示、上市公司出现重大违法违规事件、上市公司面临重大的不利行政 处罚或司法诉讼、基金管理人有合理理由认为其市场价格被操纵等情形。 在出现上述风险时,基金管理人将执行不定期调整策略,在备选股票池中选择符合条件的股票替代原投资 组合中的出现重大投资风险的股票。 (3)定期调整策略 本基金以季度为周期,对备选股票池及股票投资组合进行定期调整。即根据上述股票建仓策略重新筛选符 合条件的股票,并依据量化模型重新进行计算,分配个股权重,构建新的股票投资组合。 在此基础上,基金管理人将结合宏观经济形势、股票市场运行规律以及当前市场热点等多种因素,主动选 取具有估值优势和成长空间的其他个股作为投资对象,以期增强本基金在股票投资方面的收益。 3、债券投资策略 在债券投资策略方面,本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,采用宏观环境分析和微观 市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面,结合对宏观经济、市场利率、债券供 求等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产 进行优化配置和调整,确定不同类属资产的最优权重。 在微观市场定价分析方面,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品 种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信 用质量相对较高的债券品种。具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略,来 构建债券投资组合。 4、权证投资策略 本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证 的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资, 来达到改善组合风险收益特征的目的。 5、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估,借用必要的数量模型来谋 求对资产支持证券的合理定价,在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下,谨慎选 择风险调整后收益较高的品种进行投资。 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 6、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础 上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资 时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交 易的投资比例。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特 殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风 险的目的。 基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策部门或小组,负责股指期货的投资管理的相关 事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执 行。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理遵从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求 的变化。 (四)投资决策依据及程序 1、决策依据 以《基金法》、基金合同、公司章程等有关法律法规为决策依据,并以维护基金份额持有人利益作为最高 准则。 2、决策程序 (1)投资决策委员会制定整体投资战略。 (2)研究部根据自身以及其他研究机构的研究成果,构建股票备选库、精选库,对拟投资对象进行持续 跟踪调研,并提供个股、债券决策支持。 (3)基金经理根据投资决策委员会的投资战略,设计和调整投资组合。设计和调整投资组合需要考虑的 基本因素包括:每日基金申购和赎回净现金流量;基金合同的投资限制和比例限制;研究员的投资建议; 基金经理的独立判断;绩效与风险评估小组的建议等。 (4)投资决策委员会对基金经理提交的方案进行论证分析,并形成决策纪要。 (5)根据决策纪要,基金经理小组构造具体的投资组合及操作方案,交由交易部执行。 (6)交易部按有关交易规则执行,并将有关信息反馈基金经理。 (7)基金绩效评估岗及风险管理岗定期进行基金绩效评估,并向投资决策委员会提交综合评估意见和改 进方案。 (8)风险控制委员会对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责,尤其重点关注基金投资组 合的风险状况;基金绩效评估岗及风险管理岗重点控制基金投资组合的市场风险和流动性风险。 (五)业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。 业绩比较基准选择理由: 沪深 300 指数是由中证指数公司编制发布、表征 A 股市场走势的权威指数。该指数是从上海和深圳证券市 场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的成份股指数。其样本覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好 的市场代表性。本基金选择该指数来衡量股票投资部分的绩效。 中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。 该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成,中证指数公司每日计算 并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标。该指数的一个重要特点在于对异常价格和无价情况下 使用了模型价,能更为真实地反映债券的实际价值和收益率特征。本基金选择该指数来衡量债券投资部分 的绩效。 根据本基金的投资范围和投资比例约束,设定本基金的基准为沪深 300 指数收益率×70%+中证全债指数 收益率×30%,该基准能客观衡量本基金的投资绩效。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上 出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金管理人协商基金托管人后可以在报中国证监会备案 以后变更业绩比较基准并及时公告,但不需要召集基金份额持有人大会。 (六)风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券 型基金,低于股票型基金。 (七)投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金股票投资占基金资产的比例为 0-95%; (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等; (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%; (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%; (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%; (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支 持证券合计规模的 10%; (12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数 量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;债券回购 最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期; (15)本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 15%;本基金持有的同一 流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 5%; (16)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上 市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持 有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; (17)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上 市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得 主动新增流动性受限资产的投资; (18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (19)本基金投资单只中期票据的额度不得超过其发行总额度的 10%,并且不得超过基金资产净值的 10%; (20)本基金参与股指期货投资,应遵循下述比例限制: 1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%; 2)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入 返售金融资产(不含质押式回购)等; 3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%; 4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于 股票投资比例的有关约定; 5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产 净值的 20%; (21)本基金总资产不得超过基金净资产的 140%; (22)法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。 基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种的,应当根据风险管理的原则,并制定严格的授权管理制度和 投资决策流程。基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种的具体比例,应当符合中国证监会的有关规定。 本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等事宜另行具体协商。 除上述第(2)、(12)、(17)、(18)项外,因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管 理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规 定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述 期间内,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自 基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投 资不再受相关限制或以变更后的规定为准,不需要经基金份额持有人大会审议。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关 系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标 和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按 照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联 交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半 年对关联交易事项进行审查。 如法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后,可不受上述规定的限 制,或以变更后的规定为准,但须提前公告,不需要经基金份额持有人大会审议。 (八)基金管理人代表基金行使股东权利及债权人权利的处理原则及方法 1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 2、有利于基金资产的安全与增值; 3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的利益; 4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人的利益。 (九)基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人根据基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2018 年 09 月 30 日(未经审计)。 1.报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 29,398,948.72 58.46 - 其中:股票 29,398,948.72 58.46 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,515,000.00 5.00 - 其中:债券 2,515,000.00 5.00 - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 18,306,412.73 36.40 8 其他资产 68,918.85 0.14 9 合计 50,289,280.30 100.00 2.报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,051,958.60 2.10 B 采矿业 1,147,994.00 2.29 C 制造业 19,387,149.79 38.71 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 601.00 0.00 E 建筑业 142,534.20 0.28 F 批发和零售业 134,051.10 0.27 G 交通运输、仓储和邮政业 137,077.58 0.27 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,818,411.66 5.63 J 金融业 2,102,771.20 4.20 K 房地产业 584,767.00 1.17 L 租赁和商务服务业 402,977.63 0.80 M 科学研究和技术服务业 792,355.96 1.58 N 水利、环境和公共设施管理业 147,501.00 0.29 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 282,650.00 0.56 R 文化、体育和娱乐业 266,148.00 0.53 S 综合 - - - 合计 29,398,948.72 58.69 2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。 3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000768 中航飞机 70,000 1,111,600.00 2.22 2 600967 内蒙一机 80,000 1,107,200.00 2.21 3 600893 航发动力 45,000 1,082,700.00 2.16 4 600038 中直股份 24,914 993,072.04 1.98 5 600879 航天电子 130,000 885,300.00 1.77 6 300498 温氏股份 33,100 768,582.00 1.53 7 600547 山东黄金 16,100 381,087.00 0.76 8 300228 富瑞特装 66,500 356,440.00 0.71 9 600048 保利地产 21,100 256,787.00 0.51 10 600028 中国石化 31,300 222,856.00 0.44 4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,515,000.00 5.02 - 其中:政策性金融债 2,515,000.00 5.02 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,515,000.00 5.02 5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 018005 国开 1701 25,000 2,515,000.00 5.02 注:本基金本报告期末仅持有以上债券。 6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 11.投资组合报告附注 11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情形。 11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 20,643.63 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 47,676.12 5 应收申购款 599.10 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 68,918.85 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 八、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也 不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 前海开源量化优选 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2017.7.3-2017.12.31 4.30% 0.37% 6.88% 0.49% -2.58% -0.12% 2018.1.1-2018.9.30 -4.22% 0.74% -8.73% 0.86% 4.51% -0.12% 2017.7.3-2018.9.30 -0.10% 0.61% -2.45% 0.73% 2.35% -0.12% 前海开源量化优选 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2017.7.3-2017.12.31 4.40% 0.35% 6.88% 0.49% -2.48% -0.14% 2018.1.1-2018.9.30 -4.41% 0.73% -8.73% 0.86% 4.32% -0.13% 2017.7.3-2018.9.30 -0.20% 0.61% -2.45% 0.73% 2.25% -0.12% 注:本基金业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。 九、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券、期货交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、证券、期货账户开户费用、银行账户维护费用; 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基 金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基 金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节 假日、公休日等,支付日期顺延。 3、基金的销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%。本基金销售服务费 将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。 销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基 金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构。 销售服务费由登记机构代收并按照相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付 日期顺延。 上述“(一)基金费用的种类”中第 4-10 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额 列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 4、证券账户开户费用:证券账户开户费经基金管理人与基金托管人核对无误后,自本基金成立一个月内 由基金托管人从基金财产中划付,如基金财产余额不足支付该开户费用,由基金管理人于本基金成立一个 月后的 5 个工作日内进行垫付,基金托管人不承担垫付开户费用义务。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率等相关费 率。调高基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理 费率、基金托管费率和销售服务费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定于新 的费率实施日前在指定媒介刊登公告。 (五)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收, 由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 十、其他应披露事项 (一)前海开源基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的从业人员在前海开源资产管理有限公司(以 下简称“前海开源资管公司”或“子公司”)兼任董事、监事及领薪情况如下: 本公司总经理、董事蔡颖女士兼任前海开源资管公司董事长; 本公司督察长傅成斌先生兼任前海开源资管公司董事; 本公司汤力女士兼任前海开源资管公司监事; 上述人员均不在前海开源资管公司领薪。本公司除上述人员以外未有从业人员在前海开源资管公司兼任职 务的情况。 (二)2018 年 07 月 03 日至 2019 年 01 月 03 日披露的公告: 2019-01-02 前海开源基金管理有限公司旗下基金 2018 年 12 月 31 日基金资产净值、基金份额净值及基金 份额累计净值公告(一) 2018-12-10 前海开源基金管理有限公司关于增加凯石财富为旗下部分基金的销售机构并参与其费率优惠活 动的公告 2018-11-26 前海开源基金管理有限公司关于增加华融证券为旗下部分基金的销售机构并参与其费率优惠活 动的公告 2018-11-05 前海开源基金管理有限公司关于增加阳光人寿保险为旗下部分基金的销售机构并参与其费率优 惠活动的公告 2018-10-24 前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 2018-10-24 前海开源基金管理有限公司关于增加中民财富为旗下部分基金的销售机构并参与其费率优惠活 动的公告 2018-10-16 关于调整前海开源旗下部分证券投资基金通过奕丰金融办理定投业务起点金额的公告 2018-09-13 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国国际金融股份有限公司开通定投业务并参 与其费率优惠活动的公告 2018-09-03 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金在东海证券开通定投业务并参与其费率优惠活动 的公告 2018-08-27 前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 2018-08-27 前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 2018-08-16 前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2018 年第 2 号) 2018-07-30 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加汇林保大为代销机构及开通定投和转换业务 并参与其费率优惠活动的公告 2018-07-20 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加开源证券为代销机构及开通定投和转换业务 并参与其费率优惠活动的公告 2018-07-19 前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 2018-07-16 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东海证券为代销机构并开通转换业务和参与 其费率优惠活动的公告 2018-07-06 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加大连网金为代销机构及开通定投和转换业务 并参与其费率优惠活动的公告 十一、备查文件 (一)备查文件包括: 1、中国证监会准予注册前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 2、《前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4、法律意见书 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、基金托管人业务资格批件、营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 (二)备查文件的存放地点和投资人查阅方式: 1、存放地点:《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处;其余备查文件存放在基 金管理人处。 2、查阅方式:投资人可在营业时间免费到存放地点查阅,也可按工本费购买复印件。 十二、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证 券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,结合本基 金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下: 1、对“基金管理人”相关信息进行了更新。 2、对“基金托管人”相关信息进行了更新。 3、对“相关服务机构”相关信息进行了更新。 4、在“基金的投资”部分,更新了“基金的投资组合报告”、“基金的业绩”相关信息。 5、在“其他应披露事项”部分相关信息进行了更新,披露了期间涉及本基金的公告。 6、对部分表述进行了更新。 前海开源基金管理有限公司 二〇一九年二月十六日