兴业聚盈混合型证券投资基金 2022 年年度报告 2022 年 12 月 31 日 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 送出日期:2023 年 03 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人交通银行 股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年3月28日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2022年1月1日起至2022年12月31日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况......11 §4 管理人报告......11 4.1 基金管理人及基金经理情况......11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16 §5 托管人报告......16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16 §6 审计报告......16 6.1 审计报告基本信息 ......16 6.2 审计报告的基本内容...... 17 §7 年度财务报表......19 7.1 资产负债表 ......19 7.2 利润表 ......21 7.3 净资产（基金净值）变动表......23 7.4 报表附注 ...... 26 §8 投资组合报告......60 8.1 期末基金资产组合情况......60 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......61 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 62 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......64 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......66 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......66 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......66 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......66 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 67 8.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 67 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 67 8.12 投资组合报告附注 ...... 67 §9 基金份额持有人信息......68 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......68 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......69 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......69 §10 开放式基金份额变动......69 §11 重大事件揭示...... 70 11.1 基金份额持有人大会决议...... 70 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 70 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 70 11.4 基金投资策略的改变 ...... 70 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 70 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 70 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 70 11.8 其他重大事件 ...... 72 §12 影响投资者决策的其他重要信息...... 73 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 74 12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 74 §13 备查文件目录...... 74 13.1 备查文件目录 ...... 74 13.2 存放地点 ...... 74 13.3 查阅方式 ...... 74 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 兴业聚盈混合型证券投资基金 基金简称 兴业聚盈混合 基金主代码 002494 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年10月13日 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 242,183,016.80份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 兴业聚盈混合A 兴业聚盈混合C 下属分级基金的交易代码 002494 013748 报告期末下属分级基金的份额总额 241,985,118.81份 197,897.99份 2.2 基金产品说明 本基金通过前瞻性地把握不同时期股票市场、债 投资目标 券市场、银行间市场的收益率，严格控制下行风险的 同时，力争实现基金份额净值的长期平稳增长。 本基金在严控风险的情况下，根据对宏观经济和 投资策略 市场风险特征等变化的判断，以价值投资为基础，通 过不断优化资产配置，追求稳健收益。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收 益率*20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高 于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 兴业基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披 姓名 张玲菡 陆志俊 露负责 联系电话 021-22211888 95559 人 电子邮箱 zhaoyue@cib-fund.com.cn luzj@bankcomm.com 客户服务电话 40000-95561 95559 传真 021-22211997 021-62701216 注册地址 福建省福州市鼓楼区五四路1 中国（上海）自由贸易试验区 37号信和广场25楼 银城中路188号 办公地址 上海市浦东新区银城路167号 中国（上海）长宁区仙霞路1 13、14层 8号 邮政编码 200120 200336 法定代表人 官恒秋 任德奇 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 中国证券报 露报纸名称 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 www.cib-fund.com.cn 址 基金年度报告备置地 上海市浦东新区银城路167号13、14层 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊 上海市延安东路222号外滩中心30楼 普通合伙) 注册登记机构 兴业基金管理有限公司 上海市浦东新区银城路167号13、14 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 2022年 2021年10月13日（基金合同 3.1.1 期间数据和指标 生效日）-2021年12月31日 兴业聚盈混 兴业聚盈混 兴业聚盈混 兴业聚盈混 合A 合C 合A 合C 本期已实现收益 -19,339,867. -62,326.83 9,340,979.37 69,794.01 87 本期利润 -51,772,975. -1,237,330.5 27,661,548.3 445,185.70 39 9 8 加权平均基金份额本期利 润 -0.0914 -0.2761 0.0431 0.0412 本期加权平均净值利润率 -6.39% -19.13% 2.95% 2.79% 本期基金份额净值增长率 -5.61% -5.84% 3.07% 1.76% 3.1.2 期末数据和指标 2022年末 2021年末 期末可供分配利润 98,230,221.6 79,523.85 291,164,814. 10,080,285.8 5 86 3 期末可供分配基金份额利 润 0.4059 0.4018 0.4439 0.4433 期末基金资产净值 340,215,340. 277,421.84 976,943,586. 33,854,930.1 46 60 6 期末基金份额净值 1.4059 1.4018 1.4894 1.4888 3.1.3 累计期末指标 2022年末 2021年末 基金份额累计净值增长率 -2.71% -4.19% 3.07% 1.76% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴业聚盈混合A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 -0.76% 0.24% -0.05% 0.25% -0.71% -0.01% 过去六个月 -3.21% 0.21% -2.68% 0.21% -0.53% 0.00% 过去一年 -5.61% 0.27% -4.06% 0.26% -1.55% 0.01% 自基金合同 生效起至今 -2.71% 0.26% -3.23% 0.24% 0.52% 0.02% 注：本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%。 兴业聚盈混合C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 -0.83% 0.24% -0.05% 0.25% -0.78% -0.01% 过去六个月 -3.35% 0.21% -2.68% 0.21% -0.67% 0.00% 过去一年 -5.84% 0.27% -4.06% 0.26% -1.78% 0.01% 自基金合同 生效起至今 -4.19% 0.27% -3.22% 0.25% -0.97% 0.02% 注：1、本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%。 2、本基金合同自2021年10月13日起生效并增设C类份额，自2021年11月19日起C类份额存续。上述业绩表现按实际存续期计算。 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金基金合同于2021年10月13日生效，根据本基金基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起六个月内已使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 注：1、本基金基金合同于2021年10月13日生效，根据本基金基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起六个月内已使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 2、本基金合同自2021年10月13日起生效并增设C类份额，自2021年11月19日起C类份额存续。 上述业绩表现按实际存续期计算。 3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金基金合同于2021年10月13日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 注：本基金合同自2021年10月13日起生效并增设C类份额，自2021年11月19日起C类份额存续。合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自基金合同生效日（2021年10月13日）至本报告期末未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 兴业基金管理有限公司（以下简称"兴业基金"或"公司"）成立于2013年4月17日，是兴业银行控股的全国性基金管理公司。公司注册资本12亿元人民币，其中，兴业银行出资10.8亿元，持股比例90%，中海集团投资有限公司出资1.2亿元，持股比例10%。公司业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。目前，兴业基金已在北京、上海、深圳、福州等地设立分公司，并全资拥有基金子公司--兴业财富资产管理有限公司。 站在新时代的潮头浪尖，兴业基金坚守“受人之托、代客理财”的初心本源，坚守“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，以“市场化、专业化、数字化”为转型方向，不断提升主动管理能力，打磨产品线，强化核心竞争力，提升权益投资能力，巩固扩大固收优 势并增强特色业务，致力于为广大投资者创造长期良好收益，为中国实体经济健康发展贡献自身应有力量。截至2022年12月31日，兴业基金共管理84只公募基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 证 金经理（助理） 券 姓名 职务 期限 从 说明 任职 离任 业 日期 日期 年 限 中国籍，硕士学位，具有 证券投资基金从业资格。2 003年7月至2006年4月，在 新西兰ANYING国际金融 有限公司担任货币策略 师；2007年1月至2008年5 月，在新西兰FORSIGHT 金融研究有限公司担任策 略分析师；2008年5月至20 10年8月，在长城证券有限 责任公司担任策略研究 固定收益投资部混合资产 19 员；2010年8月至2014年12 腊博 2021-1 2021-1 月就职于中欧基金管理有 投资团队总监，基金经理 0-13 0-13 年 限公司，其中2010年8月至 2012年1月担任宏观、策略 研究员，2012年1月至2013 年8月担任中欧新趋势股 票型证券投资基金、中欧 新蓝筹灵活配置混合型证 券投资基金、中欧稳健收 益债券型证券投资基金、 中欧信用增利分级债券型 证券投资基金、中欧货币 市场基金的基金经理助 理，2013年8月至2014年12 月担任中欧稳健收益债券 型证券投资基金基金经 理。2014年12月加入兴业 基金管理有限公司，现任 固定收益投资部混合资产 投资团队总监，基金经理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。事前识别的任务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交易；事中控制的工作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定的范围之内，各项业务操作根据制度和业务流程进行；事后检查公司投资行为与事前设定的流程、限额等有无偏差，编制投资组合公平交易报告，分析事中控制的效果。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022年受到国内经济增长偏弱、房地产市场风险加剧、疫情扰动、以及降息等多方面因素的影响，债券市场收益率持续下行，股票市场受到多重黑天鹅事件和外围加息的影响风险偏好急剧下降，跌幅较大。11月份疫情防控二十条、以及房地产金融举措十六条陆续出台，债券收益率和信用利差快速上升，股票市场风险因素逐步消退，开始底部回升，股债跷跷板效应明显。报告期内，本基金在债券市场调整后根据信用利差情况进行了结构调整，股票仓位保持稳定，持续优化持仓结构。未来我们将继续根据宏观到微观的基本面变化、以及各细分资产的风险和收益率预期变化，主动调整持仓的结构和仓位，持续优化组合的资产配置，力争实现较为稳健的净值增长。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴业聚盈混合A基金份额净值为1.4059元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-5.61%，同期业绩比较基准收益率为-4.06%；截至报告期末兴业聚盈混合C基金份额净值为1.4018元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-5.84%，同期业绩比较基准收益率为-4.06%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2023年，疫情管控优化后，消费逐步恢复，但房地产市场恢复的弹性和时间要显著弱于以往周期，出口增速在欧美经济放缓的背景下预计表现较弱，总体来看信用扩张呈现弱势恢复的状态，货币政策仍然维持相对宽松的格局。根据宏观政策、结合当前资产定价判断，2023年信用债好于利率债，信用债受益于较高的信用利差和相对宽松的货币政策，股票市场受益于风险因素的消退，稳经济政策的陆续出台，风险偏好上升，上半年估值修复贡献高于业绩增长的贡献，后期关注业绩增长的恢复力度。未来我们将继续根据宏观政策环境、以及各细分资产的风险和收益率预期变化，主动调整持仓的结构和仓位，持续优化组合的资产配置，力争实现较为稳健的净值增长。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人从合法经营、规范运作、勤勉尽责、保障基金持有人利益出发，严守合规底线、完善内部控制，2022年度主要从如下几个方面落实风险控制与合规管理、强化监察稽核职能： 1、 建立健全公司治理结构、完善制度流程：报告期内公司持续优化公司治理和内部控制环境，紧跟监管导向深入落实行业高质量发展意见要求，完成监管新规内化落地工作，持续完善制度体系和授权管理机制，结合业务发展情况持续健全内部控制体系； 2、加强业务合规及信息披露审核：随着公司管理资产规模扩大以及产品线进一步丰富，公司持续加强对信息披露材料、营销材料、产品方案等开展合规审核，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性，保证各项对外营销活动和宣传推介合法合规； 3、全面实施投资监督和风险监测：公司严格遵照法律法规、基金合同和公司制度要求对日常投资运作进行管理和监控，对基金运作合规情况进行监控并跟踪分析异常指标，及时沟通及风险提示，全方位防范控制基金运作风险。 4、开展各项稽核审计工作：根据法规要求,组织开展定期稽核、特定人员离任审计，依据风险导向组织重点业务领域专项审计，根据监管要求组织各项自查，对公司治理、投资研究、产品运作、业务开展合规性及内控完善性进行审查，不断促进公司内控制度执行有效。 5、落实全员合规理念、加强员工合规管理：报告期内公司持续开展外规宣贯和培训，密切关注外部监管要求，重视外规要求传达与内化，通过线上、线下多种方式组织开展员工合规培训，加强对员工职业操守的教育和监督，提升员工合规内控意识；严格规范工作人员执业行为，开展警示案防教育，督促员工勤勉尽责，防范利用职务便利从事违法违规、超越权限或者其他损害客户合法权益的行为；组织开展定期常规信息管制抽查，以及异常行为专项排查，加强员工行为监督，强化员工合规管理。 6、持续完善内控合规体系建设、强化合规内控管理：报告期内，持续推进合规内控文化建设，完善法治管理体系，优化合规内控评价机制，强化合规引导，推进重点法规内化落地，有序开展各项合规内控工作，不断提升公司审慎规范经营和全面风险管理水平。 报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续本着诚实信用、勤勉尽责的原则，坚持风险控制为核心，确保管理基金的合规、安全运作。4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。 估值委员会设主任委员一名，由分管运营的公司领导担任，副主任委员一名，由分管合规的公司领导担任，专业委员若干名，由研究部、投资管理部门（视会议议题内容选择相关投资方向部门）、风险部门、监察稽核部门、基金运营部门负责人或其指定人员组成。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。 估值委员会主要工作职责如下：制定合理、公允的估值方法；对估值方法进行讨论并作出评价，在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用；评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性，对新投资策略或新投资品种采用的估值方法作出决定；讨论、决定其他与估值相关的重大问题。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性出具意见。 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定，以及本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。 本报告期没有应分配但尚未分配的利润，符合本基金基金合同的相关规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，基金托管人在兴业聚盈混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，兴业基金管理有限公司在兴业聚盈混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由兴业基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关兴业聚盈混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 德师报(审)字(23)第P00917号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 兴业聚盈混合型证券投资基金全体持有人 我们审计了兴业聚盈混合型证券投资基金的财 务报表，包括2022年12月31日的资产负债表，20 22年度的利润表、净资产(资产净值)变动表以及 相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表 审计意见 在所有重大方面按照企业会计准则和中国证券 监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作 的有关规定编制，公允反映了兴业聚盈混合型证 券投资基金2022年12月31日的财务状况、2022年 度的经营成果和资产净值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报 表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准 形成审计意见的基础 则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则，我们独立于兴业聚盈混合型证券投资基金， 并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信， 我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 兴业基金管理有限公司(以下简称"基金管理人") 管理层对其他信息负责。其他信息包括兴业聚盈 混合型证券投资基金年度报告中涵盖的信息，但 不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务 其他信息 报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不 对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们 对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信 息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表 或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不 一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的 工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我 们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项 需要报告。 基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中 国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实 务操作的有关规定编制财务报表，使其实现公允 反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以 使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重 大错报。在编制财务报表时，基金管理人管理层 管理层和治理层对财务报表的责任 负责评估兴业聚盈混合型证券投资基金的持续 经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)， 并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计 划清算兴业聚盈混合型证券投资基金、终止运营 或别无其他现实的选择。基金管理人治理层负责 监督兴业聚盈混合型证券投资基金的财务报告 过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平 的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计 在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按 注册会计师对财务报表审计的责任 照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职 业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以 下工作： (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以 应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据， 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串 通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控 制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风 险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风 险。 (2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性 发表意见。 (3) 评价基金管理人管理层选用会计 政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合 理性。 (4) 对基金管理人管理层使用持续经营假 设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证 据，就可能导致对兴业聚盈混合型证券投资基金 持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否 存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论 认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审 计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相 关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保 留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得 的信息。然而，未来的事项或情况可能导致兴业 聚盈混合型证券投资基金不能持续经营。 (5) 评 价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容， 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时 间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟 通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制 缺陷。 会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 汪芳 王硕 会计师事务所的地址 上海市延安东路222号外滩中心30楼 审计报告日期 2023-03-28 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：兴业聚盈混合型证券投资基金 报告截止日：2022年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022年12月31日 2021年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 2,752,732.48 12,517,478.59 结算备付金 1,973,399.84 4,085,721.69 存出保证金 101,953.56 69,259.29 交易性金融资产 7.4.7.2 374,515,328.99 1,088,619,856.11 其中：股票投资 67,068,158.58 206,121,119.51 基金投资 - - 债券投资 307,447,170.41 882,498,736.60 资产支持证券投 资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投 资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 - 1,051,146.39 应收股利 - - 应收申购款 4,680.87 233,709.94 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.5 - 10,528,944.87 资产总计 379,348,095.74 1,117,106,116.88 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022年12月31日 2021年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 38,024,343.30 100,500,000.00 应付清算款 143,816.47 3,950,623.62 应付赎回款 84,159.15 827,969.31 应付管理人报酬 194,944.01 484,240.05 应付托管费 32,490.70 80,706.67 应付销售服务费 77.04 8,492.19 应付投资顾问费 - - 应交税费 10,689.14 45,386.09 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.6 364,813.63 410,182.19 负债合计 38,855,333.44 106,307,600.12 净资产： 实收基金 7.4.7.7 242,183,016.80 678,653,624.66 其他综合收益 - - 未分配利润 7.4.7.8 98,309,745.50 332,144,892.10 净资产合计 340,492,762.30 1,010,798,516.76 负债和净资产总计 379,348,095.74 1,117,106,116.88 注：1、报告截止日2022年12月31日，基金份额总额242,183,016.80份，其中下属A类基金份额净值1.4059元，基金份额241,985,118.81份，下属C类基金份额净值1.4018元，基金份额197,897.99份。 2、比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：上年度末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，上年度末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。 7.2 利润表 会计主体：兴业聚盈混合型证券投资基金 本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2022年01月01日至2 2021年10月13日（基 022年12月31日 金合同生效日）至2 021年12月31日 一、营业总收入 -45,029,069.83 30,449,573.29 1.利息收入 271,001.94 6,322,324.80 其中：存款利息收入 7.4.7.9 144,647.75 37,903.77 债券利息收入 - 6,247,915.95 资产支持证券利息收 入 - - 买入返售金融资产收 126,354.19 36,505.08 入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -11,953,428.61 5,248,146.94 其中：股票投资收益 7.4.7.10 -45,576,059.82 3,669,187.84 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.11 30,995,154.34 1,624,479.75 资产支持证券投资收 7.4.7.12 - - 益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.13 - - 股利收益 7.4.7.14 2,627,476.87 -45,520.65 以摊余成本计量的金 融资产终止确认产生的收益 - - 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.15 -33,608,111.28 18,695,960.70 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.16 261,468.12 183,140.85 列） 减：二、营业总支出 7,981,236.15 2,342,839.21 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 4,961,908.54 1,253,036.77 2．托管费 7.4.10.2.2 826,984.81 208,839.47 3．销售服务费 7.4.10.2.3 20,582.86 10,304.48 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 1,911,732.62 386,120.18 其中：卖出回购金融资产支 出 1,911,732.62 386,120.18 6．信用减值损失 7.4.7.17 - - 7．税金及附加 35,465.70 10,417.24 8．其他费用 7.4.7.18 224,561.62 474,121.07 三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） -53,010,305.98 28,106,734.08 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 -53,010,305.98 28,106,734.08 填列） 五、其他综合收益的税后净 - - 额 六、综合收益总额 -53,010,305.98 28,106,734.08 注：1、本基金合同于2021年10月13日生效，上年度可比期间不是完整报告期，按实际存续期计算。 2、比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》中的利润表格式的要求进行列示：上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在本期利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。 7.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：兴业聚盈混合型证券投资基金 本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2022年01月01日至2022年12月31日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 资产（基金净 678,653,624.66 - 332,144,892.10 1,010,798,516.7 值） 6 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错 更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净 资产（基金净 678,653,624.66 - 332,144,892.10 1,010,798,516.7 值） 6 三、本期增减变 动额（减少以“-” -436,470,607.86 - -233,835,146.60 -670,305,754.46 号填列） （一）、综合收 益总额 - - -53,010,305.98 -53,010,305.98 （二）、本期基 金份额交易产 生的基金净值 -436,470,607.86 - -180,824,840.62 -617,295,448.48 变动数（净值减 少以“-”号填列） 其中：1.基金申 187,737,971.15 - 82,317,052.91 270,055,024.06 购款 2.基金 -624,208,579.01 - -263,141,893.53 -887,350,472.54 赎回款 （三）、本期向 基金份额持有 人分配利润产 生的基金净值 - - - - 变动（净值减少 以“-”号填列） （四）、其他综 - - - - 合收益结转留 存收益 四、本期期末净 资产（基金净 242,183,016.80 - 98,309,745.50 340,492,762.30 值） 上年度可比期间 项 目 2021年10月13日（基金合同生效日）至2021年12月31日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 资产（基金净 733,300,870.99 - 326,558,561.54 1,059,859,432.5 值） 3 加：会计政策变 更 - - - - 前期差错 - - - - 更正 其他 - - - - 二、本期期初净 资产（基金净 733,300,870.99 - 326,558,561.54 1,059,859,432.5 值） 3 三、本期增减变 动额（减少以“-” -54,647,246.33 - 5,586,330.56 -49,060,915.77 号填列） （一）、综合收 益总额 - - 28,106,734.08 28,106,734.08 （二）、本期基 金份额交易产 生的基金净值 -54,647,246.33 - -22,520,403.52 -77,167,649.85 变动数（净值减 少以“-”号填列） 其中：1.基金申 120,359,425.38 - 57,183,411.97 177,542,837.35 购款 2.基金 -175,006,671.71 - -79,703,815.49 -254,710,487.20 赎回款 （三）、本期向 基金份额持有 人分配利润产 生的基金净值 - - - - 变动（净值减少 以“-”号填列） （四）、其他综 合收益结转留 - - - - 存收益 四、本期期末净 资产（基金净 678,653,624.66 - 332,144,892.10 1,010,798,516.7 值） 6 注：本基金合同于2021年10月13日生效，上年度可比期间上期期末净资产（基金净值）为基金合同生效日数据，上年度可比期间不是完整报告期，按实际存续期计算。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 官恒秋 张顺国 夏鹏 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 兴业聚盈混合型证券投资基金(以下简称"本基金")由兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“兴业聚盈灵活配置混合”)转型而来。兴业聚盈灵活配置混合系由基金管理人兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“兴业聚盈灵活配置混合合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")以证监许可[2015]2046号文准予募集注册。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为203,403,849.98份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(16)第0329号的验资报告。兴业聚盈灵活配置混合合同于2016年4月8日正式生效。本基金的基金管理人为兴业基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 2021年9月15日兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会。会议审议了《关于兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金转型为兴业聚盈混 合型证券投资基金有关事项的议案》，内容包括，将兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金的基金名称变更为兴业聚盈混合型证券投资基金，调整基金的投资、基金资产估值、分设两类基金份额等相关内容并修订基金合同。基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，自2021年10月13日起，《兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》失效，《兴业聚盈混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)生效，兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金正式转型为兴业聚盈混合型证券投资基金。 根据基金合同相关规定，本基金分设A类基金份额(以下简称“兴业聚盈混合A”)和C类基金份额(以下简称“兴业聚盈混合C”)两类份额。其中，兴业聚盈混合A是指在投资人申购时收取申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额；兴业聚盈混合C是指在投资人申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及本基金招募说明书的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、银行存款、同业存单、债券(国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、证券公司短期公司债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0%-40%，本基金投资于同业存单的比例不得超过基金资产的20%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。上年度可比期间为2021年10月13日(基金合同生效日)至2021年12月31日止期间。 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 根据本基金的业务模式和现金流量特征，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产，暂无金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本基金将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、各类应收款项、买入返售金融资产等。 不符合分类为以摊余成本计量的金融资产以及公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产计入“衍生金融资产”外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产计入“交易性金融资产”。 (2)金融负债的分类 本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券或资产支持证券已到付息期但尚未领取的利息，单独确认为应收项目。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。 本基金对分类为以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本基金按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本基金按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。 本基金在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本基金在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。 本基金利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产已转移且其所有权上几乎所有的风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。若本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，将其公允价值划分为三个层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值原则如下： (1)对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市价不能真实反映公允价值的，应对市价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当投资品种不存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 (3)经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整，确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 (1)利息收入 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。 (2)投资收益 股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本与相关交易费用的差额确认。 基金投资收益于卖出基金成交日确认，并按卖出基金成交金额扣除应结转的基金投资成本、相关交易费用与税费后的差额入账。 债券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖债券价差收入。除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。买卖债券价差收入为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。 资产支持证券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖资产支持证券价差收入。资产支持证券利息收入在持有期内，按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐日确认资产支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时，其中属于证券投资收益的部分冲减应计利息(若有)后的差额，确认资产支持证券利息收入。买卖资产支持证券价差收入为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。 衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本、相关交易费用与税费后的差额确认。 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认，由上市公司代扣代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。 基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。 (3)公允价值变动收益 公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。 (4)信用减值损失 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认信用损失准备。本基金所计提的信用减值损失计入当期损益。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。 卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率)在回购期内逐日计提。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； (2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (3)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4)A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；同一类别每一基金份额享有同等分配权； (5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 分部报告 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分： (1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； (2)能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； (3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》(中基协发[2017]6号)，在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价值计算模型进行估值。 (2)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2017]13号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)相关规定，本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (3)根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》(中基协发[2014]24号)，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(统称“新金融工具准则”)、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的规定和相关法律法规的要求，本基金自2022年1月1日开始按照新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新金融工具准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。 新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。 本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项目中，不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。 “信用减值损失”项目，反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中，其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。 于首次执行日，本基金因执行新金融工具准则调减期初基金净值人民币0.00元，本基金执行新金融工具准则的影响如下： 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融工具包括银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息、卖出回购金融资产款、应付利息，金额分别为人民币12,517,478.59元、人民币4,085,721.69元、人民币69,259.29元、人民币10,528,944.87元、人民币100,500,000.00元、人民币54,963.80元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融工具包括银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息、卖出回购金融资产款、其他负债-应付利息，金额分别为人民币12,519,389.61元、人民币4,087,744.15元、人民币69,293.61元、人民币0.00元、人民币100,554,963.80元、人民币0.00元。 原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融工具为交易性金融资产，金额为人民币1,088,619,856.11元，归属于交易性金融资产的应收利息金额为人民币10,524,977.07元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融工具为交易性金融资产，金额为人民币1,099,144,833.18元。 本基金自2022年7月1日起施行《资产管理产品相关会计处理规定》，并按相关衔接规定进行了处理。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题 的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。 (3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再缴纳印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2022年12月31日 2021年12月31日 活期存款 2,752,732.48 12,517,478.59 等于：本金 2,748,776.05 12,517,478.59 加：应计利息 3,956.43 - 减：坏账准备 - - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：存款期限1个月以 - - 内 存款期限1-3个 - - 月 存款期限3个月 - - 以上 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 合计 2,752,732.48 12,517,478.59 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022年12月31日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 68,695,180.45 - 67,068,158.58 -1,627,021.87 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市场 112,582,718.59 1,015,636.18 113,142,216.18 -456,138.59 债 银行间市场 192,264,658.86 3,023,454.23 194,304,954.23 -983,158.86 券 合计 304,847,377.45 4,039,090.41 307,447,170.41 -1,439,297.45 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 373,542,557.90 4,039,090.41 374,515,328.99 -3,066,319.32 项目 上年度末 2021年12月31日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 182,103,880.55 - 206,121,119.51 24,017,238.96 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市场 269,711,718.89 - 271,054,236.60 1,342,517.71 债 银行间市场 券 606,262,464.71 - 611,444,500.00 5,182,035.29 合计 875,974,183.60 - 882,498,736.60 6,524,553.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 1,058,078,064.1 - 1,088,619,856.1 30,541,791.96 5 1 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2022年12月31日 2021年12月31日 应收利息 - 10,528,944.87 其他应收款 - - 待摊费用 - - 合计 - 10,528,944.87 7.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2022年12月31日 2021年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - 32.30 应付交易费用 185,813.63 176,186.09 其中：交易所市场 178,437.41 172,736.24 银行间市场 7,376.22 3,449.85 应付利息 - 54,963.80 预提费用 179,000.00 179,000.00 合计 364,813.63 410,182.19 7.4.7.7 实收基金 7.4.7.7.1 兴业聚盈混合A 金额单位：人民币元 项目 本期 (兴业聚盈混合A) 2022年01月01日至2022年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 655,914,355.00 655,914,355.00 本期申购 173,443,709.95 173,443,709.95 本期赎回（以“-”号填列） -587,372,946.14 -587,372,946.14 本期末 241,985,118.81 241,985,118.81 7.4.7.7.2 兴业聚盈混合C 金额单位：人民币元 项目 本期 (兴业聚盈混合C) 2022年01月01日至2022年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 22,739,269.66 22,739,269.66 本期申购 14,294,261.20 14,294,261.20 本期赎回（以“-”号填列） -36,835,632.87 -36,835,632.87 本期末 197,897.99 197,897.99 注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额调减份额。 7.4.7.8 未分配利润 7.4.7.8.1 兴业聚盈混合A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (兴业聚盈混合A) 本期期初 291,164,814.86 29,864,416.74 321,029,231.60 本期利润 -19,339,867.87 -32,433,107.52 -51,772,975.39 本期基金份额交易产 -172,614,316.48 1,588,281.92 -171,026,034.56 生的变动数 其中：基金申购款 77,055,142.43 -1,256,029.26 75,799,113.17 基金赎回款 -249,669,458.91 2,844,311.18 -246,825,147.73 本期已分配利润 - - - 本期末 99,210,630.51 -980,408.86 98,230,221.65 7.4.7.8.2 兴业聚盈混合C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (兴业聚盈混合C) 本期期初 10,080,285.83 1,035,374.67 11,115,660.50 本期利润 -62,326.83 -1,175,003.76 -1,237,330.59 本期基金份额交易产 -9,937,632.48 138,826.42 -9,798,806.06 生的变动数 其中：基金申购款 6,372,087.69 145,852.05 6,517,939.74 基金赎回款 -16,309,720.17 -7,025.63 -16,316,745.80 本期已分配利润 - - - 本期末 80,326.52 -802.67 79,523.85 7.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年01月01日至 2021年10月13日（基金合同生效 2022年12月31日 日）至2021年12月31日 活期存款利息收入 89,121.16 26,601.32 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 54,193.91 11,055.71 其他 1,332.68 246.74 合计 144,647.75 37,903.77 7.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年01月01日至 2021年10月13日（基金合同生效 2022年12月31日 日）至2021年12月31日 卖出股票成交总额 575,481,825.15 137,596,749.38 减：卖出股票成本总额 619,548,566.57 133,927,561.54 减：交易费用 1,509,318.40 - 买卖股票差价收入 -45,576,059.82 3,669,187.84 7.4.7.11 债券投资收益 7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年01月01日至2 2021年10月13日（基金合同生效 022年12月31日 日）至2021年12月31日 债券投资收益——利息收入 24,015,968.41 - 债券投资收益——买卖债券 （债转股及债券到期兑付） 6,979,185.93 1,624,479.75 差价收入 债券投资收益——赎回差价 - - 收入 债券投资收益——申购差价 - - 收入 合计 30,995,154.34 1,624,479.75 7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年01月01日至2022 2021年10月13日（基金合同生效日） 年12月31日 至2021年12月31日 卖出债券（债转股 及债券到期兑付） 1,298,252,661.50 256,553,599.02 成交总额 减：卖出债券（债 转股及债券到期兑 1,270,339,612.39 251,527,286.87 付）成本总额 减：应计利息总额 20,914,334.26 3,401,832.40 减：交易费用 19,528.92 - 买卖债券差价收入 6,979,185.93 1,624,479.75 7.4.7.12 资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.13 衍生工具收益 7.4.7.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 7.4.7.13.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益--其他投资收益。 7.4.7.14 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2022年01月01日至 2021年10月13日（基金合同生效 2022年12月31日 日）至2021年12月31日 股票投资产生的股利收益 2,627,476.87 -45,520.65 基金投资产生的股利收益 - - 合计 2,627,476.87 -45,520.65 7.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2022年01月01日至20 2021年10月13日（基金合同生效日） 22年12月31日 至2021年12月31日 1.交易性金融资产 -33,608,111.28 18,695,960.70 ——股票投资 -25,644,260.83 17,305,489.77 ——债券投资 -7,963,850.45 1,390,470.93 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - - 值税 合计 -33,608,111.28 18,695,960.70 7.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年01月01日至 2021年10月13日（基金合同生效 2022年12月31日 日）至2021年12月31日 基金赎回费收入 261,435.64 183,140.85 转换费收入 32.48 - 合计 261,468.12 183,140.85 7.4.7.17 信用减值损失 本基金本报告期及上年度可比期间未发生信用减值损失。 7.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年01月01日至 2021年10月13日（基金合同生效 2022年12月31日 日）至2021年12月31日 审计费用 50,000.00 10,957.85 信息披露费 120,000.00 26,300.55 汇划手续费 17,361.62 5,471.88 账户维护费 37,200.00 8,126.16 公证费 - 10,000.00 律师费 - 40,000.00 交易费用 - 373,264.63 合计 224,561.62 474,121.07 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 关联方名称 与本基金的关系 兴业基金管理有限公司(以下简称"兴业基 基金管理人、基金销售机构、基金注册登 金") 记机构 交通银行股份有限公司(以下简称"交通银 基金托管人 行") 兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业银 基金管理人的控股股东、基金销售机构 行") 中海集团投资有限公司 基金管理人的股东 兴业财富资产管理有限公司(以下简称"兴 基金管理人控制的公司 业财富") 注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年01月01日 2021年10月13日（基金合同 至2022年12月31 生效日）至2021年12月31日 日 当期发生的基金应支付的管理费 4,961,908.54 1,253,036.77 其中：支付销售机构的客户维护费 914,682.71 255,498.24 注：支付基金管理人兴业基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×管理费的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.60%÷当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年01月01日 2021年10月13日（基金合同生 至2022年12月31 效日）至2021年12月31日 日 当期发生的基金应支付的托管费 826,984.81 208,839.47 注：支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值×托管费的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售 本期 服务费的 2022年01月01日至2022年12月31日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 兴业聚盈混合A 兴业聚盈混合C 合计 兴业基金 0.00 5,123.81 5,123.81 合计 0.00 5,123.81 5,123.81 获得销售 上年度可比期间 服务费的 2021年10月13日（基金合同生效日）至2021年12月31日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 兴业聚盈混合A 兴业聚盈混合C 合计 兴业基金 0.00 9,511.74 9,511.74 合计 0.00 9,511.74 9,511.74 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务年费率为0.30%，按前一日C类基金资产净值的0.30%年费率计提。逐日累计至每月月末，按月支付。销售服务费的计算方法如下： C类基金份额每日应计提的销售服务费＝前一日C类基金份额的基金资产净值×0.30%÷当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期间及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期间及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名 2022年01月01日至2022年12月31日 2021年10月13日（基金合同生效日） 称 至2021年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 2,752,732.48 89,121.16 12,517,478.59 26,601.32 注：本基金的活期银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率或协议利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期间及上年度可比期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末（2022年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 流通 认购 期末 数量 期末 期末 代码 名称 认购 受限期 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注 日 类型 单价 位：股） 总额 总额 科创 6884 汇成 2022 1-6个月 板打 164,7 187,7 03 股份 -08-1 （含） 新限 8.88 10.12 18,553 50.64 56.36 - 0 售 科创 6882 超卓 2022 1-6个月 板打 119,3 160,9 37 航科 -06-2 （含） 新限 41.27 55.67 2,891 11.57 41.97 - 4 售 创业 3012 华大 2022 1-6个月 板打 29,55 79,49 69 九天 -07-2 （含） 新限 32.69 87.94 904 1.76 7.76 - 1 售 科创 6882 浩瀚 2022 1-6个月 板打 74,56 66,05 92 深度 -08-0 （含） 新限 16.56 14.67 4,503 9.68 9.01 - 9 售 创业 3010 广立 2022 1-6个月 板打 42,92 64,00 95 微 -07-2 （含） 新限 58.00 86.49 740 0.00 2.60 - 8 售 创业 3013 华宝 2022 1-6个月 板打 237.5 176.9 57,47 42,82 27 新能 -09-0 （含） 新限 0 7 242 5.00 6.74 - 8 售 创业 3012 普瑞 2022 1-6个月 板打 19,34 40,06 39 眼科 -06-2 （含） 新限 33.65 69.68 575 8.75 6.00 - 2 售 3011 北路 2022 1-6个月 创业 71.17 73.04 330 23,48 24,10 - 95 -07-2 6.10 3.20 智控 5 （含） 板打 新限 售 创业 3011 易点 2022 1-6个月 板打 17,90 17,45 71 天下 -08-1 （含） 新限 18.18 17.72 985 7.30 4.20 - 0 售 创业 3013 美好 2022 1-6个月 板打 13,64 16,84 63 医疗 -09-2 （含） 新限 30.66 37.85 445 3.70 3.25 - 8 售 创业 3013 通行 2022 1-6个月 板打 17,14 14,23 39 宝 -09-0 （含） 新限 18.78 15.59 913 6.14 3.67 - 2 售 创业 3013 凯格 2022 1-6个月 板打 11,90 12,59 38 精机 -08-0 （含） 新限 46.33 48.99 257 6.81 0.43 - 8 售 创业 3013 一博 2022 1-6个月 板打 17,51 12,08 66 科技 -09-1 （含） 新限 65.35 45.09 268 3.80 4.12 - 9 售 创业 3011 满坤 2022 1-6个月 板打 12,54 11,45 32 科技 -08-0 （含） 新限 26.80 24.48 468 2.40 6.64 - 3 售 创业 3013 西测 2022 1-6个月 板打 11,02 10,78 06 测试 -07-1 （含） 新限 43.23 42.29 255 3.65 3.95 - 9 售 瑞晨 2022 1-6个月 创业 3012 -10-1 板打 37.89 37.79 277 10,49 10,46 - 73 环保 1 （含） 新限 5.53 7.83 售 创业 3013 维海 2022 1-6个月 板打 13,32 8,59 18 德 -08-0 （含） 新限 64.68 41.74 206 4.08 8.44 - 3 售 创业 3012 森鹰 2022 1-6个月 板打 10,86 8,37 27 窗业 -09-1 （含） 新限 38.25 29.49 284 3.00 5.16 - 6 售 创业 3013 捷邦 2022 1-6个月 板打 11,74 8,31 26 科技 -09-0 （含） 新限 51.72 36.62 227 0.44 2.74 - 9 售 创业 3011 工大 2022 1-6个月 板打 9,69 7,63 97 科雅 -07-2 （含） 新限 25.50 20.08 380 0.00 0.40 - 9 售 创业 3011 唯万 2022 1-6个月 板打 6,45 7,51 61 密封 -09-0 （含） 新限 18.66 21.73 346 6.36 8.58 - 6 售 创业 3013 凡拓 2022 1-6个月 板打 6,23 7,19 13 数创 -09-2 （含） 新限 25.25 29.14 247 6.75 7.58 - 2 售 创业 3012 嘉曼 2022 1-6个月 板打 12,31 6,85 76 服饰 -09-0 （含） 新限 40.66 22.61 303 9.98 0.83 - 1 售 创业 3013 唯特 2022 1-6个月 板打 5,49 6,12 19 偶 -09-2 （含） 新限 47.75 53.27 115 1.25 6.05 - 2 售 3012 荣信 2022 1-6个月 创业 25.49 20.38 275 7,00 5,60 - 31 文化 -08-3 （含） 板打 9.75 4.50 1 新限 售 创业 3013 万得 2022 1-6个月 板打 8,89 5,57 09 凯 -09-0 （含） 新限 39.00 24.46 228 2.00 6.88 - 8 售 创业 3012 盛帮 2022 1-6个月 板打 6,56 5,41 33 股份 -06-2 （含） 新限 41.52 34.30 158 0.16 9.40 - 4 售 创业 3013 慧博 2022 1-6个月 板打 2,72 5,14 16 云通 -09-2 （含） 新限 7.60 14.32 359 8.40 0.88 - 9 售 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2022年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额38,024,343.30元，于2023年01月03日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中面临的与本基金所投资金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金基金管理人从事风险管理的主要目标是在有效控制上述风险的前提下，通过对各类市场影响因素分析以及投资组合积极主动管理，力争获得超过业绩比较基准的长期稳定收益，使本基金在风险和收益之间取得最佳平衡。 本基金基金管理人按照"自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工"的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。本基金基金管理人建立的风险管理体系由三层风险防范等级构成： 一级风险防范是指公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。董事会下设审计与风险管理委员会，负责公司审计风险的控制、管理、监督和评价；对公司经营的合法、合规性进行监控和检查，对经营活动进行审计。 二级风险防范是指公司内部控制与风险管理委员会、投资决策委员会和风险管理部层次对公司风险进行的预防和控制。管理层下设内部控制与风险管理委员会，对公司在经营管理和基金运作中的风险进行研究、分析与评估，制定相应风险控制制度并监督其执行，全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各类风险。 三级风险防范是指公司各部门对自身业务工作风险进行的自我检查和控制。公司各部门根据经营计划、业务规则及部门具体情况，制定本部门业务流程及风险控制措施。 针对金融工具所面临的相关风险，本基金基金管理人主要通过定性与定量分析相结合的方法进行管理，即依据定性分析以判断风险损失的严重程度及同类风险损失的发生频度，凭借定量分析以确定风险损失的限度及相应的置信程度，进而及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，以确保将风险控制在可承受范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金，或基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任等，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金基金管理人建立了较为完善的信用风险管理流程，通过对信用债券发行人基本面调研分析，结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等方面的综合评估结果，选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。本基金通过对银行间同业市场交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金基金管理人旗下其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金的交易所交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手，并完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。 本基金报告期末及上年度末债券投资按短期信用评级及长期信用评级列示的情况如下，其中不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2022年12月31日 2021年12月31日 A-1 0.00 50,104,000.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 25,066,000.00 合计 0.00 75,170,000.00 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2022年12月31日 2021年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 29,172,000.00 合计 0.00 29,172,000.00 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2022年12月31日 2021年12月31日 AAA 193,063,489.05 386,819,386.10 AAA以下 48,651,190.40 189,209,350.50 未评级 5,016,830.68 0.00 合计 246,731,510.13 576,028,736.60 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无法应对债务到期偿付或投资者赎回款按时支付的风险。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持大部分证券在证券交易所上市或银行间同业市场交易，不存在具有重大流动性风险的投资品种。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中 度，对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 截止本报告期末及上年度末，本基金无重大流动性风险。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金基金管理人主要通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022年1 2 月 31 日 资产 银行存 2,752,732.48 - - - 2,752,732.48 款 结算备 1,973,399.84 - - - 1,973,399.84 付金 存出保 101,953.56 - - - 101,953.56 证金 交易性 金融资 108,777,083.57 157,991,111.49 40,678,975.35 67,068,158.58 374,515,328.99 产 应收申 - - - 4,680.87 4,680.87 购款 资产总 113,605,169.45 157,991,111.49 40,678,975.35 67,072,839.45 379,348,095.74 计 负债 卖出回 购金融 38,024,343.30 - - - 38,024,343.30 资产款 应付清 - - - 143,816.47 143,816.47 算款 应付赎 - - - 84,159.15 84,159.15 回款 应付管 理人报 - - - 194,944.01 194,944.01 酬 应付托 - - - 32,490.70 32,490.70 管费 应付销 售服务 - - - 77.04 77.04 费 应交税 - - - 10,689.14 10,689.14 费 其他负 - - - 364,813.63 364,813.63 债 负债总 38,024,343.30 - - 830,990.14 38,855,333.44 计 利率敏 感度缺 75,580,826.15 157,991,111.49 40,678,975.35 66,241,849.31 340,492,762.30 口 上年度 末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021年1 2 月 31 日 资产 银行存 12,517,478.59 - - - 12,517,478.59 款 结算备 4,085,721.69 - - - 4,085,721.69 付金 存出保 69,259.29 - - - 69,259.29 证金 交易性 金融资 230,702,609.70 611,668,126.90 40,128,000.00 206,121,119.51 1,088,619,856.11 产 应收证 券清算 - - - 1,051,146.39 1,051,146.39 款 应收利 - - - 10,528,944.87 10,528,944.87 息 应收申 - - - 233,709.94 233,709.94 购款 资产总 247,375,069.27 611,668,126.90 40,128,000.00 217,934,920.71 1,117,106,116.88 计 负债 卖出回 购金融 100,500,000.00 - - - 100,500,000.00 资产款 应付证 券清算 - - - 3,950,623.62 3,950,623.62 款 应付赎 - - - 827,969.31 827,969.31 回款 应付管 理人报 - - - 484,240.05 484,240.05 酬 应付托 - - - 80,706.67 80,706.67 管费 应付销 售服务 - - - 8,492.19 8,492.19 费 应付交 - - - 176,186.09 176,186.09 易费用 应交税 - - - 45,386.09 45,386.09 费 应付利 - - - 54,963.80 54,963.80 息 其他负 - - - 179,032.30 179,032.30 债 负债总 100,500,000.00 - - 5,807,600.12 106,307,600.12 计 利率敏 感度缺 146,875,069.27 611,668,126.90 40,128,000.00 212,127,320.59 1,010,798,516.76 口 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 1、除市场利率以外的其他市场变量保持不变 假设 2、利率曲线平行移动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 相关风险变量的变动 （单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2022年12月31日 2021年12月31日 市场利率上升25个基点 -2,654,919.61 -5,289,829.80 市场利率下降25个基点 2,704,468.67 5,359,922.64 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险可来源于单个证券发行 主体自身经营情况或特殊事项，也可来源于市场整体波动。 本基金基金管理人在构建和管理投资组合过程中，通过对宏观经济情况及政策分 析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性 及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金基金管理人定期 结合宏观及微观环境变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行动态修正，以主动应 对可能发生的其他价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，基金管理人对本基金所持 仓证券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量，以测试本基金所面临的潜 在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2022年12月31日 2021年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 67,068,158.58 19.70 206,121,119.51 20.39 产－股票投资 交易性金融资 产－基金投资 - - - - 交易性金融资 产－债券投资 - - - - 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 67,068,158.58 19.70 206,121,119.51 20.39 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除股票价格以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2022年12月31日 2021年12月31日 股票价格上升5% 3,353,407.93 10,306,055.98 股票价格下降5% -3,353,407.93 -10,306,055.98 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2022年12月31日 2021年12月31日 第一层次 89,928,633.66 218,580,102.05 第二层次 283,733,176.16 866,187,079.91 第三层次 853,519.17 3,852,674.15 合计 374,515,328.99 1,088,619,856.11 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 单位：人民币元 本期 项目 2022年01月01日至2022年12月31日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - 3,852,674.15 3,852,674.15 当期购买 - 2,678,000.75 2,678,000.75 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - - - 转出第三层次 - 5,395,649.48 5,395,649.48 当期利得或损失总额 - -281,506.25 -281,506.25 其中：计入损益的利得 或损失 - -281,506.25 -281,506.25 计入其他综合 收益的利得或损失 - - - 期末余额 - 853,519.17 853,519.17 期末仍持有的第三层 次金融资产计入本期 损益的未实现利得或 - 108,614.17 108,614.17 损失的变动——公允 价值变动损益 上年度可比同期 项目 2021年10月13日（基金合同生效日）至2021年12月31日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - 5,147,264.09 5,147,264.09 当期购买 - 2,630,894.05 2,630,894.05 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - - - 转出第三层次 - 6,388,271.99 6,388,271.99 当期利得或损失总额 - 2,462,788.00 2,462,788.00 其中：计入损益的利得 或损失 - 2,462,788.00 2,462,788.00 计入其他综合 收益的利得或损失 - - - 期末余额 - 3,852,674.15 3,852,674.15 期末仍持有的第三层 次金融资产计入本期 损益的未实现利得或 - 1,757,524.09 1,757,524.09 损失的变动——公允 价值变动损益 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 单位：人民币元 本期末公 采用的估值 不可观察输入值 项目 允价值 技术 名称 范围/加 与公允价值 权平均值 之间的关系 股票 853,519.17 平均价格亚 股票在剩余期限内股 0.2063-2. 负相关 投资 式期权模型 价的预期年化波动率 4756 上年度末 采用的估值 不可观察输入值 项目 公允价值 技术 名称 范围/加 与公允价值 权平均值 之间的关系 股票 3,852,674. 平均价格亚 股票在剩余期限内股 0.2434-1. 负相关 投资 15 式期权模型 价的预期年化波动率 7836 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括货币资金、应收款项和其他金融负债，其公允价值和账面价值相等。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截止资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 67,068,158.58 17.68 其中：股票 67,068,158.58 17.68 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 307,447,170.41 81.05 其中：债券 307,447,170.41 81.05 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,726,132.32 1.25 8 其他各项资产 106,634.43 0.03 9 合计 379,348,095.74 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 775,000.00 0.23 C 制造业 37,725,292.98 11.08 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,718,326.00 1.97 E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,343,786.40 0.39 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,395,814.95 2.76 J 金融业 10,243,483.80 3.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 820,783.95 0.24 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 40,066.00 0.01 R 文化、体育和娱乐业 5,604.50 0.00 S 综合 - - 合计 67,068,158.58 19.70 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 600519 贵州茅台 4,000 6,908,000.00 2.03 2 601985 中国核电 1,119,721 6,718,326.00 1.97 3 600845 宝信软件 112,930 5,059,264.00 1.49 4 600690 海尔智家 203,400 4,975,164.00 1.46 5 600522 中天科技 268,300 4,333,045.00 1.27 6 002179 中航光电 59,700 3,448,272.00 1.01 7 600036 招商银行 92,100 3,431,646.00 1.01 8 000733 振华科技 29,900 3,415,477.00 1.00 9 300059 东方财富 175,602 3,406,678.80 1.00 10 600919 江苏银行 467,100 3,405,159.00 1.00 11 300316 晶盛机电 43,900 2,790,284.00 0.82 12 600887 伊利股份 54,700 1,695,700.00 0.50 13 688777 中控技术 18,629 1,692,072.07 0.50 14 002475 立讯精密 53,000 1,682,750.00 0.49 15 600570 恒生电子 41,420 1,675,853.20 0.49 16 300760 迈瑞医疗 4,600 1,453,462.00 0.43 17 300124 汇川技术 19,700 1,369,150.00 0.40 18 600741 华域汽车 78,600 1,362,138.00 0.40 19 002050 三花智控 63,800 1,353,836.00 0.40 20 603233 大参林 33,934 1,343,786.40 0.39 21 002311 海大集团 16,800 1,037,064.00 0.30 22 002459 晶澳科技 16,600 997,494.00 0.29 23 603259 药明康德 10,000 810,000.00 0.24 24 601899 紫金矿业 77,500 775,000.00 0.23 25 300253 卫宁健康 34,000 349,520.00 0.10 26 688111 金山办公 1,262 333,786.38 0.10 27 000999 华润三九 6,900 322,989.00 0.09 28 688403 汇成股份 18,553 187,756.36 0.06 29 688237 超卓航科 2,891 160,941.97 0.05 30 301269 华大九天 904 79,497.76 0.02 31 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.02 32 688292 浩瀚深度 4,503 66,059.01 0.02 33 301095 广立微 740 64,002.60 0.02 34 301327 华宝新能 242 42,826.74 0.01 35 301239 普瑞眼科 575 40,066.00 0.01 36 301195 北路智控 330 24,103.20 0.01 37 301171 易点天下 985 17,454.20 0.01 38 301363 美好医疗 445 16,843.25 0.00 39 301339 通行宝 913 14,233.67 0.00 40 301338 凯格精机 257 12,590.43 0.00 41 301366 一博科技 268 12,084.12 0.00 42 301132 满坤科技 468 11,456.64 0.00 43 301306 西测测试 255 10,783.95 0.00 44 301273 瑞晨环保 277 10,467.83 0.00 45 301318 维海德 206 8,598.44 0.00 46 301227 森鹰窗业 284 8,375.16 0.00 47 301326 捷邦科技 227 8,312.74 0.00 48 301197 工大科雅 380 7,630.40 0.00 49 301161 唯万密封 346 7,518.58 0.00 50 301313 凡拓数创 247 7,197.58 0.00 51 301276 嘉曼服饰 303 6,850.83 0.00 52 301319 唯特偶 115 6,126.05 0.00 53 301231 荣信文化 275 5,604.50 0.00 54 301309 万得凯 228 5,576.88 0.00 55 301233 盛帮股份 158 5,419.40 0.00 56 301316 慧博云通 359 5,140.88 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 300059 东方财富 29,001,430.69 2.87 2 600887 伊利股份 25,684,314.00 2.54 3 601985 中国核电 24,679,406.33 2.44 4 600919 江苏银行 20,836,354.90 2.06 5 600926 杭州银行 20,273,159.17 2.01 6 600519 贵州茅台 19,403,973.92 1.92 7 600690 海尔智家 18,929,948.25 1.87 8 600845 宝信软件 17,657,793.12 1.75 9 002142 宁波银行 13,113,748.90 1.30 10 600036 招商银行 12,220,904.00 1.21 11 600522 中天科技 11,473,830.00 1.14 12 300124 汇川技术 10,923,270.63 1.08 13 603259 药明康德 10,556,863.00 1.04 14 000333 美的集团 9,414,669.53 0.93 15 600900 长江电力 8,878,293.00 0.88 16 002460 赣锋锂业 8,535,846.20 0.84 17 300760 迈瑞医疗 8,098,134.00 0.80 18 002966 苏州银行 7,937,336.17 0.79 19 300347 泰格医药 7,290,616.00 0.72 20 002241 歌尔股份 7,113,490.74 0.70 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 300059 东方财富 44,624,173.62 4.41 2 601985 中国核电 24,393,661.00 2.41 3 600887 伊利股份 21,932,061.99 2.17 4 600926 杭州银行 19,377,274.99 1.92 5 600919 江苏银行 17,348,888.00 1.72 6 600519 贵州茅台 17,154,886.48 1.70 7 600690 海尔智家 15,963,886.87 1.58 8 000333 美的集团 15,695,273.14 1.55 9 600085 同仁堂 14,117,251.74 1.40 10 600845 宝信软件 12,625,912.50 1.25 11 002236 大华股份 11,767,112.00 1.16 12 002142 宁波银行 11,652,829.71 1.15 13 600522 中天科技 11,286,165.59 1.12 14 002557 洽洽食品 11,264,457.90 1.11 15 300347 泰格医药 10,943,568.32 1.08 16 002138 顺络电子 10,528,396.54 1.04 17 300253 卫宁健康 10,193,460.62 1.01 18 300124 汇川技术 10,140,342.50 1.00 19 002966 苏州银行 8,965,021.60 0.89 20 601009 南京银行 8,552,762.00 0.85 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 506,139,866.47 卖出股票收入（成交）总额 575,481,825.15 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 130,610,199.45 38.36 其中：政策性金融债 60,715,660.28 17.83 4 企业债券 91,465,306.86 26.86 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 61,657,669.85 18.11 7 可转债(可交换债) 23,713,994.25 6.96 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 307,447,170.41 90.29 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 号 值比例(%) 1 220210 22国开10 300,000 30,433,126.03 8.94 2 2128025 21建设银行二 300,000 30,314,663.01 8.90 级01 3 110059 浦发转债 226,000 23,713,994.25 6.96 4 175521 20国君G9 200,000 20,231,315.07 5.94 5 188712 21安信C3 200,000 20,134,874.52 5.91 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资，旨在通过股指期货实现基金的套期保值。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。 8.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未参与国债期货投资。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 101,953.56 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 4,680.87 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 106,634.43 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 号 比例（%） 1 110059 浦发转债 23,713,994.25 6.96 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持 持有人结构 有 机构投资者 个人投资者 份额 人 户均持有的 级别 户 基金份额 占总 占总份 数 持有份额 份额 持有份额 额比例 (户) 比例 兴业 聚盈 2,4 97,732.28 110,574,676.59 45.69 131,410,442.22 54.305 混合A 76 48% 2% 兴业 聚盈 104 1,902.87 13,502.51 6.823 184,395.48 93.177 混合C 0% 0% 合计 2,5 94,051.66 110,588,179.10 45.66 131,594,837.70 54.336 75 31% 9% 注：1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 2、持有人户数（户）合计数中针对同时持有各分级基金份额的持有人算为一户。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例 兴业聚盈混 合A 26,310.26 0.0109% 基金管理人所有从业人员持 兴业聚盈混 有本基金 合C - - 合计 26,310.26 0.0109% 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资 兴业聚盈混合A 0 和研究部门负责人持有本开放式 兴业聚盈混合C 0 基金 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基 兴业聚盈混合A 0 金 兴业聚盈混合C 0 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 兴业聚盈混合A 兴业聚盈混合C 基金合同生效日(2021年10月13 733,300,870.99 - 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 655,914,355.00 22,739,269.66 本报告期基金总申购份额 173,443,709.95 14,294,261.20 减：本报告期基金总赎回份额 587,372,946.14 36,835,632.87 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 241,985,118.81 197,897.99 注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额调减份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未产生基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2022年1月13日，云凤生先生担任兴业基金管理有限公司首席信息官，详见本公司于2022年1月14日发布的《兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。 2、2022年8月8日，张玲菡女士离任兴业基金管理有限公司副总经理，担任兴业基金管理有限公司督察长，总经理胡斌先生不再代行督察长职务。详见本公司于2022年8月9日发布的《兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。 3、本报告期内，徐铁任交通银行资产托管部总经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内应支付给会计师事务所的报酬为5万元，目前事务所已提供审计服务的连续年限为7年。 由德勤华永会计师事务所（特殊普通合 伙）继续执行 2022年年度报告审计。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 券商 单 占当期股 占当期佣 备 名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注 数 额的比例 比例 量 长江 2 493,103,311.52 46.91% 360,607.56 46.91% - 证券 东方 2 - - - - - 证券 东兴 2 - - - - - 证券 广发 2 352,252,018.58 33.51% 257,597.74 33.51% - 证券 国泰 2 - - - - - 君安 国信 2 125,866,837.85 11.97% 92,045.96 11.97% - 证券 海通 2 - - - - - 证券 申万 宏源 2 79,873,226.78 7.60% 58,411.18 7.60% - 证券 兴业 2 - - - - - 证券 招商 2 - - - - - 证券 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币。 ⅱ财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因发生重大违规行为而受到有关管理机关处罚。 ⅲ内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。 ⅳ投研交综合实力较强。 ⅴ其他因素(综合能力一般，但在某些特色领域或行业，研究能力、深度和质量在行业领先)。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③在上述租用的券商交易单元中，本期未新增及剔除券商交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 占当期 占当期 券商名称 债券成 债券回 成交金 权证成 成交金 基金成 成交金额 交总额 成交金额 购成交 额 交总额 额 交总额 的比例 总额的 的比例 的比例 比例 长江证券 147,081,72 69.39% 4,418,100,00 64.45% - - - - 2.77 0.00 东方证券 - - - - - - - - 东兴证券 - - - - - - - - 广发证券 41,011,112. 19.35% 2,031,500,00 29.64% - - - - 02 0.00 国泰君安 - - - - - - - - 国信证券 23,856,326. 11.26% 405,000,000. 5.91% - - - - 36 00 海通证券 - - - - - - - - 申万宏源 - - - - - - - - 证券 兴业证券 - - - - - - - - 招商证券 - - - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 兴业基金管理有限公司关于 1 旗下资产管理产品执行新金 中国证监会规定的媒介 2022-01-01 融工具相关准则的公告 兴业基金管理有限公司高级 中国证监会规定的媒介 2 管理人员变更公告 2022-01-14 兴业聚盈混合型证券投资基 中国证监会规定的媒介 3 金2021年第4季度报告 2022-01-24 4 兴业聚盈混合型证券投资基 中国证监会规定的媒介 2022-03-05 金招募说明书更新 5 兴业聚盈混合型证券投资基 中国证监会规定的媒介 2022-03-31 金2021年年度报告 兴业聚盈混合型证券投资基 中国证监会规定的媒介 6 金2022年第一季度报告 2022-04-22 关于网络平台冒用兴业财富 7 名义进行不法活动的澄清公 中国证监会规定的媒介 2022-04-25 告 兴业基金管理有限公司关于 8 终止北京唐鼎耀华基金销售 中国证监会规定的媒介 2022-05-28 有限公司业务合作的公告 兴业基金管理有限公司关于 9 终止北京植信基金销售有限 中国证监会规定的媒介 2022-05-28 公司业务合作的公告 10 兴业聚盈混合型证券投资基 中国证监会规定的媒介 2022-07-21 金2022年第二季度报告 兴业基金管理有限公司高级 中国证监会规定的媒介 11 管理人员变更公告 2022-08-09 兴业聚盈混合型证券投资基 中国证监会规定的媒介 12 金基金产品资料概要更新 2022-08-19 兴业基金管理有限公司关于 13 更新旗下公募基金风险等级 中国证监会规定的媒介 2022-08-23 评级的通知 兴业聚盈混合型证券投资基 中国证监会规定的媒介 14 金2022年中期报告 2022-08-31 15 兴业聚盈混合型证券投资基 中国证监会规定的媒介 2022-10-26 金2022年第三季度报告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份额比 者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 类 号 20%的时间区间 别 20220101-20220 1 616,20220916-2 154,627,549.27 0.00 154,627,549.27 0.00 0.00% 机 0221101 构 2 20220805-20221 111,033,310.20 0.00 111,033,310.20 0.00 0.00% 024 3 20221102-20221 0.00 71,332,839.48 0.00 71,332,839.48 29.45% 231 产品特有风险 本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。如果该类投资者集中赎回，可能会对本基金造 成流动性压力；同时，该等集中赎回将可能产生（1）份额净值尾差风险；（2）基金净值波动的风险；（3）因引发基金本身的 巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；（4）因基金资产净值低于 5000 万元从而影响投资目标实现或造成基金终止 等风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平，并对申购赎回进行合理的应对，加强防范流动性风险，保护持有人利 益。 注：上述份额占比为四舍五入，保留两位小数后的结果。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金变更注册的文件 （二）《兴业聚盈混合型证券投资基金基金合同》 （三）《兴业聚盈混合型证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 13.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的住所 13.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话 4000095561 兴业基金管理有限公司 二〇二三年三月三十一日