国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年八月三十一日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2021 年 8 月 26 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ......2 2 基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式 ......6 2.5 其他相关资料 ......6 3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现 ......7 4 管理人报告......8 4.1 基金管理人及基金经理情况......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15 5 托管人报告......15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......16 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......16 6 半年度财务会计报告（未经审计）......16 6.1 资产负债表......16 6.2 利润表......17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......18 6.4 报表附注......19 7 投资组合报告......41 7.1 期末基金资产组合情况......41 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......42 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......43 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......45 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......47 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......47 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......48 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......48 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......48 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......48 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......48 7.12 投资组合报告附注 ......48 8 基金份额持有人信息......49 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......49 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......50 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......50 9 开放式基金份额变动......50 10 重大事件揭示......50 10.1 基金份额持有人大会决议......50 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......50 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......51 10.4 基金投资策略的改变......51 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......51 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......51 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......51 10.8 其他重大事件 ......53 11 备查文件目录......53 11.1 备查文件目录 ......53 11.2 存放地点 ......53 11.3 查阅方式 ......54 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 国泰民福策略价值灵活配置混合 基金主代码 002489 交易代码 002489 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 3 月 30 日 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 628,910,467.35 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的前提下，追求稳健的投资回报。 1、资产配置策略； 2、股票投资策略；3、存托凭证投资策略; 4、固定收 益类投资工具投资策略； 5、中小企业私募债投资策略；6、资产支持证 投资策略 券投资策略； 7、权证投资策略；8、股指期货投资策略；9、股票期权投 资策略。 业绩比较基准 50%*沪深 300 指数收益率+50%*中证综合债指数收益率 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型 风险收益特征 基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 刘国华 许俊 信 息 披 露 联系电话 021-31081600转 010-66594319 负责人 电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 （021）31089000，400-888-8688 95566 传真 021-31081800 010-66594942 中国（上海）自由贸易试验区 北京西城区复兴门内大街1号 注册地址 浦东大道1200号2层225室 上海市虹口区公平路18号8号 北京西城区复兴门内大街1号 办公地址 楼嘉昱大厦16层-19层 邮政编码 200082 100818 法定代表人 邱军 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 基金中期报告备置地点 16 层-19 层和本基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 国泰基金管理有限公司登记注册 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 注册登记机构 中心 16 层-19 层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 50,000,514.56 本期利润 43,980,698.22 加权平均基金份额本期利润 0.0734 本期加权平均净值利润率 5.00% 本期基金份额净值增长率 5.14% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 287,202,216.90 期末可供分配基金份额利润 0.4567 期末基金资产净值 946,307,127.22 期末基金份额净值 1.5047 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 42.63% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去一个月 1.33% 0.23% -0.91% 0.41% 2.24% -0.18% 过去三个月 2.87% 0.19% 2.42% 0.49% 0.45% -0.30% 过去六个月 5.14% 0.28% 1.47% 0.66% 3.67% -0.38% 过去一年 18.88% 0.31% 14.21% 0.66% 4.67% -0.35% 自基金合同生 42.63% 0.42% 22.55% 0.64% 20.08% -0.22% 效起至今 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2019 年 3 月 30 日至 2021 年 6 月 30 日） 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国泰基金管理有限公司成立于 1998 年 3 月 5 日，是经中国证监会证监基字[1998]5 号文批准的 首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。 截至 2021 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 179 只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长灵活 配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括 2 只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深 300 指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利债券型证券投资基金（由国泰信用互利分级债券型证券投资基金转型而来）、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金（由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来，国泰金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国证房地产行业指数证券投资基金（由国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）、国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金（由国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康定期支付混合型证券投资基金（由国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更名而来）、国泰金鑫股票型证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证 食品饮料行业指数证券投资基金（由国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）、国泰国证有色金属行业指数证券投资基金（由国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）（由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来，国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来）、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金（LOF）、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国泰智能汽车股票型证券投资基金、上证 10 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交易型货币市场基金、国泰民安增益纯债债券型证券投资基金（由国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型而来）、国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰可转债债券型证券投资基金、国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰量化成长优选混合型证券投资基金、国泰优势行业混合型证券投资基金、国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰瑞和纯债债券型证券投资基金、国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金、国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国泰丰祺纯债债券型证券投资基金、国泰利享中短债债券型证券投资基金、国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰新目标收益保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰聚享纯债债券型证券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、国泰量化策略收益混合型证券投资基金（由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来，国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）、国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰鑫保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰价 值优选灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鹿混合型证券投资基金（由国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰消费优选股票型证券投资基金、国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金（由国泰润鑫纯债债券型证券投资基金变更注册而来）、国泰惠富纯债债券型证券投资基金、国泰农惠定期开放债券型证券投资基金、国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰民福保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来）、国泰沪深 300 指数增强型证券投资基金（由国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金转型而来）、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金、国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金（由国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金更名而来）、国泰中证 500 指数增强型证券投资基金（由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来）、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰民安养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金（FOF）、国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰民利保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来）、国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠丰纯债债券型证券投资基金、国泰惠融纯债债券型证券投资基金、国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金、国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金、国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金、国泰鑫睿混合型证券投资基金、国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（由国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更名而来）、国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金、国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金、国泰合融纯债债券型证券投资基金、国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金、国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金、国泰蓝筹精选混合型证券投资基金、国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金、国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金、国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金、国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰宏益一 年持有期混合型证券投资基金、国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、国泰致远优势混合型证券投资基金、国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰浩益18 个月封闭运作混合型证券投资基金、国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金、国泰医药健康股票型证券投资基金、国泰中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、国泰研究优势混合型证券投资基金、国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金（由国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金转型而来）、国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金、国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金、国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰合益混合型证券投资基金、国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金、国泰通利 9 个月持有期混合型证券投资基金、国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰价值先锋股票型证券投资基金、国泰中证环保产业 50 交易型开放式指数证券投资基金、国泰成长价值混合型证券投资基金、国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证 800 汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金、国泰同益 18 个月持有期混合型证券投资基金、国泰诚益混合型证券投资基金、国泰鑫享稳健 6 个月滚动持有债券型证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金、国泰中证环保产业 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金、国泰佳益混合型证券投资基金、国泰利优 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金、国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金。另外，本基金管理人于 2004 年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受 托管理全国社保基金多个投资组合。2007 年 11 月 19 日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资 格。2008 年 2 月 14 日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基 金公司之一，并于 3 月 24 日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等管理业务资格。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 说明 年限 任职日期 离任日期 硕士研究生。2012 年 5 月至 2014 年 5 月在长江证券股份有限公司 工作，任分析师。2014 年 6 月至 国泰国策驱动 2015 年 9 月在招商证券股份有限 灵活配置混 公司工作，历任分析师、首席分析 合、国泰睿吉 师。2015 年 9 月加入国泰基金管 灵活配置混 理有限公司，历任研究员、基金经 合、国泰民福 理助理。2018 年 12 月起任国泰国 策略价值灵活 策驱动灵活配置混合型证券投资 配置混合、国 基金的基金经理，2019 年 8 月起 泰民利策略收 兼任国泰民福策略价值灵活配置 益灵活配置混 2019-08-1 混合型证券投资基金、国泰民利策 戴计辉 - 9 年 合、国泰民丰 6 略收益灵活配置混合型证券投资 回报定期开放 基金和国泰睿吉灵活配置混合型 灵活配置混 证券投资基金的基金经理，2020 合、国泰融信 年 7 月起兼任国泰民丰回报定期 灵活配置混合 开放灵活配置混合型证券投资基 （LOF）、国泰 金的基金经理，2020 年 8 月起兼 合益混合、国 任国泰融信灵活配置混合型证券 泰诚益混合的 投资基金（LOF）的基金经理，2021 基金经理 年 2 月起兼任国泰合益混合型证 券投资基金的基金经理，2021 年 5 月起兼任国泰诚益混合型证券投 资基金的基金经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合 同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易 制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤 勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人 谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发 生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本 基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队 保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权 益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 （一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同向交易记录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值都在 1%数量级及以下，且大多数溢价率均值 都可以通过 95%置信度下等于 0 的 t 检验。 （二）扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取 T=3 和 T=5 作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗 口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数≥30），溢价率均值普遍在 1%数量级及以下。为稳妥起见，对于溢价率均值过大的基金或组合配对，我们也进行了模拟溢价金额计算。 （三）基金或组合间模拟溢价金额分析 对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的基金组合配对，基金经理也对价差作出了解释，公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 今年上半年，我们适度提升了操作的灵活性，加大了操作力度。主要基于两点：一是对大盘不悲观、结构性机会预计会此起彼伏；二是力求控制回辙，追求绝对收益。上半年的操作主要分为三个方面： 一是清仓了药店、航空、保险、食品等行业数个长期重仓的个股。这些行业的需求空间依然很 大，我们之前一直持有的好公司，份额也依然有提升空间。但当行业出现新的趋势，竞争将不仅来自传统的竞争对手，这时传统的护城河能否起到足够全面的保护作用？经过反复研究思考，从 5-10年维度，答案为否的公司，我们最终选择了离场。在新的趋势面前，以往的成功，可能成为迎接新趋势的障碍。不执着于公司能力，不和长期趋势作对，是上半年最大的经验教训。 二是拿了小部分仓位做行业轮动。如一季度，减仓了部分涨幅较高的新能源、有色，而增持了建材、环保、酒店；二季度，减持了建材、酒店、有色，又增持了新能源、化工等等，不过整体上延续了“行业分散、个股集中”的思路，力求消费医药、成长、周期、金融地产的相对均衡配置。从结果看，有得也有失，未来还有很大改进空间，需要继续努力，持续拓展自身的能力圈，对行业变化做到及时跟踪和及时应对。 三是对部分长期持仓的个股，也加大了交易力度，试着做些高抛低吸的操作。从结果看，这类操作多数都是负贡献。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内的净值增长率为 5.14%，同期业绩比较基准收益率为 1.47%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在反复操作、不断总结的过程中，我们意识到，我们有些能力圈，是可持续拓展的，比如对行业、公司的理解，及其他们长期趋势的把握；而有些能力圈，是无法拓展的，比如对大盘、行业及个股短期走势的判断。前者是慢变量，通过持续深入的学习思考，相对容易把握；后者是快变量，若无快速学习和快速决断能力，不容易把握。 因此，基于对自身性格和能力边界的认识，我们扬长避短，持续改进更适合自己的投资体系。 第一，不去赌市场短期走势。我们坚持“2080”策略，即维持 20%左右的权益仓位，仓位比例一般不大幅调整，只在极端估值时做大的调整；另外，从中外历史经验看，“2080”策略，也是一种风险收益比更高的绝对收益策略，背后涉及股债波动比率等更深层次原因。 第二，不赌市场风格与行业轮动。权益持仓在金融、消费、成长、周期 4 个方向相对均衡配置，单一方向、单一个股的持仓比例都进行严格的纪律约束。 第三，不赌个人。做自下而上的价值成长股挖掘时，我们侧重找竞争力凝聚在组织、品牌、及资产上的公司，不判断管理层能力，只判断管理层人品。 具体到公司层面，我们的选股偏好没有有变化。基于以往总结的两大红利与三大基础设施，我们对 A 股长期乐观，长期看好会加速成为全国龙头甚至全球龙头的公司，在此基础上，我们进一步挑选具备平台化能力的公司，即夯实传统主业的核心竞争力后，可将这种竞争力往同类型周边业务 复制，获得第二、三成长曲线的公司。我们在新能源、金融、家电、建材、电子元器件、安防、工控、化工等行业，找到了一批这样的具备核心竞争力的平台型公司。 展望下半年，经济整体上依然处于复苏阶段，叠加很多成长行业景气度向上，业绩增长的板块较多，会使得今年的结构性机会较多。因此，我们对 A 股依然不悲观，会继续争取把握结构性机会。 本基金以绝对收益为目标，我们将坚持把持有人利益放在第一位，勤勉尽责，积极应对市场的变化，通过债券、转债、股票、新股申购等多策略组合以控制回辙，争取为持有人创造持续稳健的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 10,143,600.65 11,794,033.72 结算备付金 12,234,085.85 11,143,602.96 存出保证金 73,206.40 99,581.69 交易性金融资产 6.4.7.2 912,182,539.48 942,631,518.12 其中：股票投资 184,886,631.28 154,730,748.50 基金投资 - - 债券投资 727,295,908.20 787,900,769.62 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 4,128,014.89 - 应收利息 6.4.7.5 9,425,313.35 11,160,206.93 应收股利 - - 应收申购款 10,081,382.84 26,637.40 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 958,268,143.46 976,855,580.82 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 9,300,000.00 99,500,000.00 应付证券清算款 - 1,802,532.86 应付赎回款 791,709.38 3,384,705.09 应付管理人报酬 1,134,111.09 1,107,449.54 应付托管费 189,018.53 184,574.91 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 377,083.64 224,277.46 应交税费 64,091.67 60,590.84 应付利息 1,265.48 15,542.61 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 103,736.45 183,238.52 负债合计 11,961,016.24 106,462,911.83 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 628,910,467.35 608,161,126.19 未分配利润 6.4.7.10 317,396,659.87 262,231,542.80 所有者权益合计 946,307,127.22 870,392,668.99 负债和所有者权益总计 958,268,143.46 976,855,580.82 注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.5047 元，基金份额总额 628,910,467.35 份。 6.2 利润表 会计主体：国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 一、收入 53,989,570.56 20,843,130.59 1.利息收入 12,913,826.97 2,174,395.19 其中：存款利息收入 6.4.7.11 167,412.41 76,946.51 债券利息收入 12,746,414.56 2,038,504.68 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 58,944.00 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 47,018,093.06 21,093,129.82 其中：股票投资收益 6.4.7.12 45,433,920.71 17,115,677.14 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 636,325.07 3,145,755.26 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 947,847.28 831,697.42 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 -6,019,816.34 -2,699,472.28 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 77,466.87 275,077.86 减：二、费用 10,008,872.34 2,706,669.75 1．管理人报酬 6,545,646.75 1,765,549.88 2．托管费 1,090,941.08 294,258.34 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 1,292,600.87 524,457.33 5．利息支出 908,436.57 1,009.96 其中：卖出回购金融资产支出 908,436.57 1,009.96 6.税金及附加 40,152.85 5,899.30 7．其他费用 6.4.7.19 131,094.22 115,494.94 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 43,980,698.22 18,136,460.84 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 43,980,698.22 18,136,460.84 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 608,161,126.19 262,231,542.80 870,392,668.99 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 43,980,698.22 43,980,698.22 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 20,749,341.16 11,184,418.85 31,933,760.01 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 145,113,972.43 68,725,059.13 213,839,031.56 2.基金赎回款 -124,364,631.27 -57,540,640.28 -181,905,271.55 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-”号 - - - 填列） 五、期末所有者权益（基 628,910,467.35 317,396,659.87 946,307,127.22 金净值） 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 245,782,569.73 42,926,060.09 288,708,629.82 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 18,136,460.84 18,136,460.84 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 80,995,732.87 25,748,069.82 106,743,802.69 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 226,557,720.93 55,346,513.00 281,904,233.93 2.基金赎回款 -145,561,988.06 -29,598,443.18 -175,160,431.24 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-”号 - - - 填列） 五、期末所有者权益（基 326,778,302.60 86,810,590.75 413,588,893.35 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：周向勇，主管会计工作负责人：倪蓥，会计机构负责人：吴洪涛 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由原国泰民福保本混合型证券投资基金(以下简称“原基金”)变更而来。 根据《国泰民福保本混合型证券投资基金基金合同》的约定以及本基金的基金管理人发布的《关于国泰民福保本混合型证券投资基金保本期到期及国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金 基金合同生效的提示性公告》，原基金第一个保本期已于 2019 年 3 月 29 日到期，自 2019 年 3 月 30 日起原基金变更为“国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金”。自 2019 年 3 月 30 日起《国 泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效，原《国泰民福保本混合型证券投资基金基金合同》自同一日起失效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，原基金于基金合同失效前经审计的基金资产净值为 320,811,513.59 元，已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、期权等权益类金融工具，债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持债券、债券回购、银行存款，货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%。 本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2021 年 8 月 26 日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021 年中期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情 况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (a) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以利息及利息性质的收入为销售额。 (b) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (c)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取 得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (d) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (e)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 活期存款 10,143,600.65 定期存款 - 其他存款 - 合计 10,143,600.65 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 164,708,565.64 184,886,631.28 20,178,065.64 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 200,088,459.40 199,574,408.20 -514,051.20 债券 银行间市场 528,347,106.25 527,721,500.00 -625,606.25 合计 728,435,565.65 727,295,908.20 -1,139,657.45 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 893,144,131.29 912,182,539.48 19,038,408.19 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 1,083.36 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 5,374.72 应收债券利息 9,418,625.59 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 199.98 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 29.70 合计 9,425,313.35 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 376,733.64 银行间市场应付交易费用 350.00 合计 377,083.64 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 94.04 应付证券出借违约金 - 预提费用 103,642.41 合计 103,736.45 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 608,161,126.19 608,161,126.19 本期申购 145,113,972.43 145,113,972.43 本期赎回（以“-”号填列） -124,364,631.27 -124,364,631.27 本期末 628,910,467.35 628,910,467.35 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 227,530,926.29 34,700,616.51 262,231,542.80 本期利润 50,000,514.56 -6,019,816.34 43,980,698.22 本期基金份额交易产生的 9,670,776.05 1,513,642.80 11,184,418.85 变动数 其中：基金申购款 60,787,393.17 7,937,665.96 68,725,059.13 基金赎回款 -51,116,617.12 -6,424,023.16 -57,540,640.28 本期已分配利润 - - - 本期末 287,202,216.90 30,194,442.97 317,396,659.87 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 50,593.62 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 107,710.97 其他 9,107.82 合计 167,412.41 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 460,447,346.21 减：卖出股票成本总额 415,013,425.50 买卖股票差价收入 45,433,920.71 6.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 145,090,886.96 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 142,522,793.57 成本总额 减：应收利息总额 1,931,768.32 买卖债券差价收入 636,325.07 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资产生的股利收益 947,847.28 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 947,847.28 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2021年1月1日至2021年6月30日 1.交易性金融资产 -6,019,816.34 ——股票投资 -9,083,994.34 ——债券投资 3,064,178.00 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -6,019,816.34 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2021年1月1日至2021年6月30日 基金赎回费收入 77,112.94 转换费收入 353.93 合计 77,466.87 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 50%计入基金财产。 2.本基金的转换费由转出基金赎回费和转入基金申购补差费构成，其中不低于赎回费总额的 50%计入基金财产。 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 1,292,250.87 银行间市场交易费用 350.00 合计 1,292,600.87 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 44,135.04 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 上清所查询服务费 600.00 银行汇划费用 9,001.81 银行间账户维护费 17,850.00 合计 131,094.22 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 基金管理人、注册登记机构、基金销售 国泰基金管理有限公司 机构 中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年6月 2020年1月1日至2020年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 6,545,646.75 1,765,549.88 其中：支付销售机构的客户维护费 754,704.50 293,525.48 注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年6月 2020年1月1日至2020年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,090,941.08 294,258.34 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)业务。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 期初持有的基金份 - 18,025,236.59 额 期间申购/买入总份 - - 额 期间因拆分变动份 - - 额 减：期间赎回/卖出总 - 18,025,236.59 份额 期末持有的基金份 - - 额 期末持有的基金份 额 - - 占基金总份额比例 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 10,143,600.6 50,593.62 57,360,257.1 53,700.54 中国银行 5 8 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期及上年度可比期间未有在承销期间参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 60379 华友 2021-0 2021-0 增发 47,619 3,999, 5,168, 9 2-18 8-09 84.00 108.54 .00 996.00 566.26 - 钴业 中签 00095 中国 2021-0 2021-0 增发 134,13 3,999, 3,523, 1 3-12 9-15 29.82 26.27 8.00 995.16 805.26 - 重汽 中签 00279 帝欧 2021-0 2021-0 大宗 220,00 3,997, 3,348, 8 1-29 7-29 18.17 15.22 0.00 400.00 400.00 - 家居 交易 68805 华锐 2021-0 2021-0 新股 1,023. 37,943 163,94 9 2-01 8-09 37.09 160.26 00 .07 5.98 - 精密 锁定 68831 诺禾 2021-0 2021-1 新股 3,711. 47,352 145,47 5 4-02 0-13 12.76 39.20 00 .36 1.20 - 致源 锁定 30095 贝泰 2021-0 2021-0 新股 25,889 137,82 7 3-18 9-27 47.33 251.96 547.00 .51 2.12 - 妮 锁定 68868 银河 2021-0 2021-0 新股 3,258. 45,644 116,04 9 1-15 7-27 14.01 35.62 00 .58 9.96 - 微电 锁定 68857 亚辉 2021-0 2021-1 新股 3,435. 50,838 110,22 5 5-10 1-17 14.80 32.09 00 .00 9.15 - 龙 锁定 30091 中伟 2020-1 2021-0 新股 15,006 99,430 9 2-15 7-02 24.60 163.00 610.00 .00 .00 - 股份 锁定 68810 品茗 2021-0 2021-0 新股 50.05 72.10 1,301. 65,115 93,802 - 9 股份 3-22 9-30 锁定 00 .05 .10 68849 利元 2021-0 2021-0 网下 2,149. 83,488 83,488 9 6-23 7-01 38.85 38.85 00 .65 .65 - 亨 中签 68863 星球 2021-0 2021-0 新股 1,558. 52,379 82,792 3 3-17 9-24 33.62 53.14 00 .96 .12 - 石墨 锁定 30097 华利 2021-0 2021-1 新股 30,728 80,937 9 4-15 0-26 33.22 87.50 925.00 .50 .50 - 集团 锁定 68853 上声 2021-0 2021-1 新股 3,493. 26,965 66,751 3 4-09 0-19 7.72 19.11 00 .96 .23 - 电子 锁定 68835 明志 2021-0 2021-1 新股 2,710. 47,831 64,498 5 4-30 1-12 17.65 23.80 00 .50 .00 - 科技 锁定 30101 申菱 2021-0 2021-0 网下 7,029. 58,270 58,270 8 6-28 7-07 8.29 8.29 00 .41 .41 - 环境 中签 68808 英科 2021-0 2021-0 网下 2,469. 54,219 54,219 7 6-30 7-09 21.96 21.96 00 .24 .24 - 再生 中签 30101 漱玉 2021-0 2021-0 网下 4,995. 44,255 44,255 7 6-23 7-05 8.86 8.86 00 .70 .70 - 平民 中签 30097 立高 2021-0 2021-1 新股 10,180 41,655 3 4-08 0-15 28.28 115.71 360.00 .80 .60 - 食品 锁定 30102 密封 2021-0 2021-0 网下 3,789. 40,314 40,314 0 6-28 7-06 10.64 10.64 00 .96 .96 - 科技 中签 30098 中红 2021-0 2021-1 新股 21,088 39,229 1 4-19 0-27 48.59 90.39 434.00 .06 .26 - 医疗 锁定 68836 工大 2021-0 2021-1 新股 1,717. 19,797 30,802 7 6-21 2-28 11.53 17.94 00 .01 .98 - 高科 锁定 68868 科汇 2021-0 2021-1 新股 1,899. 18,154 27,611 1 6-04 2-16 9.56 14.54 00 .44 .46 - 股份 锁定 30102 英诺 2021-0 2021-0 网下 2,609. 24,681 24,681 1 6-28 7-06 9.46 9.46 00 .14 .14 - 激光 中签 30095 震裕 2021-0 2021-0 新股 6,904. 23,964 3 3-11 9-22 28.77 99.85 240.00 80 .00 - 科技 锁定 30094 创识 2021-0 2021-0 新股 8,502. 19,926 1 2-02 8-09 21.31 49.94 399.00 69 .06 - 科技 锁定 30101 百洋 2021-0 2021-1 新股 3,529. 17,939 5 6-22 2-30 7.64 38.83 462.00 68 .46 - 医药 锁定 68822 威腾 2021-0 2021-0 网下 2,693. 17,289 17,289 6 6-28 7-07 6.42 6.42 00 .06 .06 - 电气 中签 30098 苏文 2021-0 2021-1 新股 5,018. 14,356 2 4-19 0-27 15.83 45.29 317.00 11 .93 - 电能 锁定 30096 格林 2021-0 2021-1 新股 1,162. 7,982. 14,025 8 4-06 0-15 6.87 12.07 00 94 .34 - 精密 锁定 30094 南极 2021-0 2021-0 新股 3,917. 13,317 0 1-27 8-03 12.76 43.38 307.00 32 .66 - 光 锁定 30061 百川 2021-0 2021-1 新股 9.19 40.38 329.00 3,023. 13,285 - 4 畅银 5-18 1-25 锁定 51 .02 30093 药易 2021-0 2021-0 新股 2,989. 13,105 7 1-20 7-27 12.25 53.71 244.00 00 .24 - 购 锁定 30101 利和 2021-0 2021-1 新股 4,107. 12,768 3 6-21 2-29 8.72 27.11 471.00 12 .81 - 兴 锁定 30094 易瑞 2021-0 2021-0 新股 2,352. 12,634 2 2-02 8-09 5.31 28.52 443.00 33 .36 - 生物 锁定 30099 欢乐 2021-0 2021-1 新股 4,584. 12,110 7 5-26 2-02 4.94 13.05 928.00 32 .40 - 家 锁定 30093 中辰 2021-0 2021-0 新股 1,112. 3,747. 11,609 3 1-15 7-22 3.37 10.44 00 44 .28 - 股份 锁定 30100 崧盛 2021-0 2021-1 新股 3,760. 11,581 2 5-27 2-07 18.71 57.62 201.00 71 .62 - 股份 锁定 60528 德才 2021-0 2021-0 网下 11,014 11,014 7 6-28 7-06 31.56 31.56 349.00 .44 .44 - 股份 中签 30095 嘉亨 2021-0 2021-0 新股 3,834. 10,688 5 3-16 9-24 16.53 46.07 232.00 96 .24 - 家化 锁定 30099 普联 2021-0 2021-1 新股 5,015. 10,177 6 5-26 2-03 20.81 42.23 241.00 21 .43 - 软件 锁定 30095 英力 2021-0 2021-0 新股 4,767. 9,571. 6 3-16 9-27 12.85 25.80 371.00 35 80 - 股份 锁定 30096 中金 2021-0 2021-1 新股 1,958. 9,429. 2 3-29 0-11 3.40 16.37 576.00 40 12 - 辐照 锁定 30095 恒辉 2021-0 2021-0 新股 3,984. 9,207. 2 3-03 9-13 11.72 27.08 340.00 80 20 - 安防 锁定 30101 雷尔 2021-0 2021-1 新股 3,781. 9,069. 6 6-23 2-30 13.75 32.98 275.00 25 50 - 伟 锁定 30096 共同 2021-0 2021-1 新股 2,356. 9,020. 6 3-31 0-11 8.24 31.54 286.00 64 44 - 药业 锁定 30094 曼卡 2021-0 2021-0 新股 2,161. 8,949. 5 2-03 8-10 4.56 18.88 474.00 44 12 - 龙 锁定 30093 通用 2021-0 2021-0 新股 2,896. 8,809. 1 1-13 7-21 4.31 13.11 672.00 32 92 - 电梯 锁定 30096 深水 2021-0 2021-0 新股 3,341. 8,695. 1 3-23 9-30 8.48 22.07 394.00 12 58 - 海纳 锁定 60516 新中 2021-0 2021-0 网下 1,377. 8,358. 8,358. 2 6-29 7-07 6.07 6.07 00 39 39 - 港 中签 30098 志特 2021-0 2021-1 新股 3,904. 8,070. 6 4-21 1-01 14.79 30.57 264.00 56 48 - 新材 锁定 30098 川网 2021-0 2021-1 新股 2,043. 8,069. 7 4-28 1-11 6.79 26.81 301.00 79 81 - 传媒 锁定 30092 博俊 2020-1 2021-0 新股 3,862. 7,969. 6 2-29 7-12 10.76 22.20 359.00 84 80 - 科技 锁定 30099 玉马 2021-0 2021-1 新股 12.10 19.29 410.00 4,961. 7,908. - 3 遮阳 5-17 1-24 锁定 00 90 30093 屹通 2021-0 2021-0 新股 4,221. 7,882. 0 1-13 7-21 13.11 24.48 322.00 42 56 - 新材 锁定 30098 致远 2021-0 2021-1 新股 7,345. 7,318. 5 4-21 0-29 24.90 24.81 295.00 50 95 - 新能 锁定 30097 博亚 2021-0 2021-1 新股 4,468. 6,931. 1 4-07 0-15 18.24 28.29 245.00 80 05 - 精工 锁定 30100 嘉益 2021-0 2021-1 新股 2,436. 6,845. 4 6-18 2-27 7.81 21.94 312.00 72 28 - 股份 锁定 30099 创益 2021-0 2021-1 新股 3,317. 6,733. 1 5-12 1-22 13.06 26.51 254.00 24 54 - 通 锁定 30092 江天 2020-1 2021-0 新股 2,905. 6,531. 7 2-29 7-07 13.39 30.10 217.00 63 70 - 化学 锁定 30101 申菱 2021-0 2022-0 新股 6,482. 6,482. 8 6-28 1-07 8.29 8.29 782.00 78 78 - 环境 锁定 30097 商络 2021-0 2021-1 新股 2,696. 6,410. 5 4-14 0-21 5.48 13.03 492.00 16 76 - 电子 锁定 30096 中洲 2021-0 2021-1 新股 3,432. 6,364. 3 3-30 0-11 12.13 22.49 283.00 79 67 - 特材 锁定 30094 冠中 2021-0 2021-0 新股 2,808. 5,922. 8 2-18 8-25 13.00 27.42 216.00 00 72 - 生态 锁定 30101 华立 2021-0 2021-1 新股 2,485. 5,922. 1 6-09 2-17 14.20 33.84 175.00 00 00 - 科技 锁定 30094 春晖 2021-0 2021-0 新股 2,496. 5,867. 3 2-03 8-10 9.79 23.01 255.00 45 55 - 智控 锁定 30097 万辰 2021-0 2021-1 新股 3,091. 5,439. 2 4-08 0-19 7.19 12.65 430.00 70 50 - 生物 锁定 30092 华骐 2021-0 2021-0 新股 2,538. 5,407. 9 1-12 7-21 13.87 29.55 183.00 21 65 - 环保 锁定 30096 通业 2021-0 2021-0 新股 2,826. 5,396. 0 3-22 9-29 12.08 23.06 234.00 72 04 - 科技 锁定 30101 漱玉 2021-0 2022-0 新股 4,917. 4,917. 7 6-23 1-05 8.86 8.86 555.00 30 30 - 平民 锁定 30102 密封 2021-0 2022-0 新股 4,479. 4,479. 0 6-28 1-06 10.64 10.64 421.00 44 44 - 科技 锁定 30099 奇德 2021-0 2021-1 新股 2,811. 4,454. 5 5-17 1-26 14.72 23.32 191.00 52 12 - 新材 锁定 30100 德迈 2021-0 2021-1 新股 1,602. 4,375. 7 6-04 2-16 5.29 14.44 303.00 87 32 - 仕 锁定 30099 宁波 2021-0 2021-1 新股 1,210. 4,285. 8 5-25 2-02 6.02 21.32 201.00 02 32 - 方正 锁定 30101 扬电 2021-0 2021-1 新股 1,368. 4,124. 2 6-15 2-22 8.05 24.26 170.00 50 20 - 科技 锁定 30099 泰福 2021-0 2021-1 新股 9.36 20.32 200.00 1,872. 4,064. - 2 泵业 5-17 1-25 锁定 00 00 30101 晶雪 2021-0 2021-1 新股 1,706. 3,838. 0 6-09 2-20 7.83 17.61 218.00 94 98 - 节能 锁定 30094 冠中 2021-0 2021-0 2,961. 送股 - 27.42 108.00 - - 8 生态 6-04 8-25 36 30102 英诺 2021-0 2022-0 新股 2,743. 2,743. 1 6-28 1-06 9.46 9.46 290.00 40 40 - 激光 锁定 注：1、基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股份，所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。此外，本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。 2、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 3、根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，本基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，本基金获配的创业板股票如经摇号限售或者比例限售方式锁定的，锁定期限至少为自发行人股票上市之日起 6 个月。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 9,300,000.00 元，于 2021 年 7 月 1 日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期内持 有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折 算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金在严格控制风险的前提下，为投资人提供投资金额安全的保证，并在此基础上力争基金资产的稳定增值。 本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由风险管理部、审计部和稽核监察部负责，组织、协调并与各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。风险管理部、审计部和稽核监察部由督察长分管，配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行 人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年末 短期信用评级 2021年6月30日 2020年12月31日 A-1 - 49,850,000.00 A-1 以下 - - 未评级 70,273,000.00 50,180,000.00 合计 70,273,000.00 100,030,000.00 注：本基金持有的未评级债券包括超短期融资券。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年末 长期信用评级 2021年6月30日 2020年12月31日 AAA 541,115,063.20 544,467,321.00 AAA 以下 67,051,720.00 88,513,448.62 未评级 48,856,125.00 54,890,000.00 合计 657,022,908.20 687,870,769.62 注：本基金持有的未评级债券包括国债、政策性金融债。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2021 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额中有 9,300,000.00 元将在一个月以内到期且 计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计 息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大，此外还持有银行存款、存出 保证金及结算备付金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021年 6月 30 日 资产 银行存款 10,143,600.65 - - - 10,143,600.65 结算备付金 12,234,085.85 - - - 12,234,085.85 存出保证金 73,206.40 - - - 73,206.40 274,899,125.00 435,331,562.10 17,065,221.10 184,886,631.28 912,182,539.4 交易性金融资产 8 应收证券清算款 - - - 4,128,014.89 4,128,014.89 应收利息 - - - 9,425,313.35 9,425,313.35 应收申购款 9,999,000.00 - - 82,382.84 10,081,382.84 958,268,143.4 资产总计 307,349,017.90 435,331,562.10 17,065,221.10 198,522,342.36 6 负债 卖出回购金融资 9,300,000.00 - - - 9,300,000.00 产款 应付赎回款 - - - 791,709.38 791,709.38 应付管理人报酬 - - - 1,134,111.09 1,134,111.09 应付托管费 - - - 189,018.53 189,018.53 应付交易费用 - - - 377,083.64 377,083.64 应交税费 - - - 64,091.67 64,091.67 应付利息 - - - 1,265.48 1,265.48 其他负债 - - - 103,736.45 103,736.45 负债总计 9,300,000.00 - - 2,661,016.24 11,961,016. 24 利率敏感度缺口 298,049,017.90 435,331,562.10 17,065,221.10 195,861,326.12 946,307,127.2 2 上年度末 2020 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 11,794,033.72 - - - 11,794,033.72 结算备付金 11,143,602.96 - - - 11,143,602.96 存出保证金 99,581.69 - - - 99,581.69 198,496,500.00 569,290,033.80 20,114,235.82 154,730,748.50 942,631,518.1 交易性金融资产 2 应收申购款 - - - 26,637.40 26,637.40 应收利息 - - - 11,160,206.93 11,160,206.93 976,855,580.8 资产总计 221,533,718.37 569,290,033.80 20,114,235.82 165,917,592.83 2 负债 卖出回购金融资 99,500,000.00 - - - 99,500,000.00 产款 应付赎回款 - - - 3,384,705.09 3,384,705.09 应付管理人报酬 - - - 1,107,449.54 1,107,449.54 应付托管费 - - - 184,574.91 184,574.91 应付交易费用 - - - 224,277.46 224,277.46 应付税费 - - - 60,590.84 60,590.84 应付利息 - - - 15,542.61 15,542.61 应付证券清算款 - - - 1,802,532.86 1,802,532.86 其他负债 - - - 183,238.52 183,238.52 99,500,000.00 - - 6,962,911.83 106,462,911.8 负债总计 3 870,392,668.9 利率敏感度缺口 122,033,718.37 569,290,033.80 20,114,235.82 158,954,681.00 9 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除利率外其他市场条件不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 市场利率下降 25 个基点 增加约 185 增加约 335 市场利率上升 25 个基点 减少约 184 减少约 332 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为 0%-95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金资 占基金资产 公允价值 产净值比 公允价值 净值比例 例（%） （%） 154,730,748.5 交易性金融资产－股票投资 184,886,631.28 19.54 17.78 0 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 154,730,748.5 合计 184,886,631.28 19.54 17.78 0 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 于2021年6月30日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例不足20% （2020 年 12 月 31 日：同），因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资 产净值无重大影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 206,217,260.60 元，属于第二层次的余额为 705,965,278.88 元，无属于第三层次的 余额(2020 年 12 月 31 日：第一层次 194,563,887.88 元，第二层次 748,067,630.24 元，无第三层次的 余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020 年 12 月 31 日： 同）。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产的比 序号 项目 金额 例（%） 1 权益投资 184,886,631.28 19.29 其中：股票 184,886,631.28 19.29 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 727,295,908.20 75.90 其中：债券 727,295,908.20 75.90 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 7 银行存款和结算备付金合计 22,377,686.50 2.34 8 其他各项资产 23,707,917.48 2.47 9 合计 958,268,143.46 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值（元） （％） A 农、林、牧、渔业 5,439.50 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 145,598,664.89 15.39 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00 E 建筑业 25,371.37 0.00 F 批发和零售业 95,577.58 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,096,291.64 0.33 J 金融业 21,213,265.78 2.24 K 房地产业 4,549,520.00 0.48 L 租赁和商务服务业 2,721,838.00 0.29 M 科学研究和技术服务业 145,471.20 0.02 N 水利、环境和公共设施管理业 7,422,170.93 0.78 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 184,886,631.28 19.54 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 601012 隆基股份 148,260 13,171,418.40 1.39 2 300750 宁德时代 19,900 10,642,520.00 1.12 3 600885 宏发股份 152,900 9,586,830.00 1.01 4 688366 昊海生科 40,006 8,373,255.80 0.88 5 600036 招商银行 146,800 7,955,092.00 0.84 6 600690 海尔智家 296,800 7,690,088.00 0.81 7 002594 比亚迪 30,408 7,632,408.00 0.81 8 600426 华鲁恒升 245,800 7,607,510.00 0.80 9 002372 伟星新材 363,540 7,514,371.80 0.79 10 002266 浙富控股 1,480,140 7,385,898.60 0.78 11 600031 三一重工 246,200 7,157,034.00 0.76 12 000001 平安银行 308,384 6,975,646.08 0.74 13 603799 华友钴业 57,319 6,276,306.26 0.66 14 300059 东方财富 190,540 6,247,806.60 0.66 15 688408 中信博 29,688 5,961,350.40 0.63 16 002459 晶澳科技 117,800 5,772,200.00 0.61 17 600660 福耀玻璃 96,600 5,395,110.00 0.57 18 002918 蒙娜丽莎 162,518 5,101,440.02 0.54 19 603659 璞泰来 36,600 4,999,560.00 0.53 20 300124 汇川技术 67,200 4,990,272.00 0.53 21 002415 海康威视 77,000 4,966,500.00 0.52 22 002050 三花智控 202,469 4,855,206.62 0.51 23 000961 中南建设 768,500 4,549,520.00 0.48 24 600933 爱柯迪 331,650 4,324,716.00 0.46 25 000951 中国重汽 134,138 3,523,805.26 0.37 26 002798 帝欧家居 220,000 3,348,400.00 0.35 27 688365 光云科技 155,128 2,952,085.84 0.31 28 002353 杰瑞股份 63,300 2,829,510.00 0.30 29 300662 科锐国际 44,900 2,721,838.00 0.29 30 603938 三孚股份 63,470 2,143,381.90 0.23 31 688059 华锐精密 1,023 163,945.98 0.02 32 688315 诺禾致源 3,711 145,471.20 0.02 33 300957 贝泰妮 547 137,822.12 0.01 34 688689 银河微电 3,258 116,049.96 0.01 35 688575 亚辉龙 3,435 110,229.15 0.01 36 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01 37 688109 品茗股份 1,301 93,802.10 0.01 38 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01 39 688633 星球石墨 1,558 82,792.12 0.01 40 300979 华利集团 925 80,937.50 0.01 41 688533 上声电子 3,493 66,751.23 0.01 42 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01 43 688355 明志科技 2,710 64,498.00 0.01 44 300995 奇德新材 1,909 57,368.52 0.01 45 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01 46 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.01 47 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00 48 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00 49 300981 中红医疗 434 39,229.26 0.00 50 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 51 688367 工大高科 1,717 30,802.98 0.00 52 688681 科汇股份 1,899 27,611.46 0.00 53 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 54 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00 55 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00 56 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00 57 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00 58 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 59 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 60 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 61 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 62 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 63 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 64 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 65 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00 66 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 67 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 68 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 69 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 70 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 71 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 72 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 73 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00 74 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 75 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 76 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 77 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00 78 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 79 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 80 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 81 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 82 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 83 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 84 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 85 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 86 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 87 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00 88 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 89 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 90 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 91 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00 92 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 93 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 94 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 95 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 96 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 97 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 98 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 99 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 100 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 101 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 102 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 103 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 104 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 105 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 106 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 601166 兴业银行 19,517,708.25 2.24 2 002594 比亚迪 14,464,761.88 1.66 3 002918 蒙娜丽莎 12,855,993.94 1.48 4 601012 隆基股份 12,201,184.00 1.40 5 601186 中国铁建 12,178,887.00 1.40 6 300750 宁德时代 11,443,650.00 1.31 7 000895 双汇发展 10,857,563.00 1.25 8 002266 浙富控股 10,637,330.00 1.22 9 600031 三一重工 10,276,688.73 1.18 10 600885 宏发股份 10,193,523.74 1.17 11 000001 平安银行 10,103,949.84 1.16 12 603416 信捷电气 9,897,710.42 1.14 13 600690 海尔智家 9,459,372.50 1.09 14 300132 青松股份 8,376,478.50 0.96 15 600036 招商银行 8,122,817.00 0.93 16 603659 璞泰来 7,631,729.60 0.88 17 000333 美的集团 7,365,284.00 0.85 18 600426 华鲁恒升 7,363,346.10 0.85 19 002372 伟星新材 7,025,172.32 0.81 20 000002 万 科Ａ 6,996,097.00 0.80 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 601166 兴业银行 18,825,009.20 2.16 2 002594 比亚迪 17,560,447.00 2.02 3 601318 中国平安 14,566,874.00 1.67 4 601899 紫金矿业 14,307,837.00 1.64 5 600031 三一重工 13,879,974.48 1.59 6 002928 华夏航空 13,301,500.75 1.53 7 601012 隆基股份 12,877,724.00 1.48 8 600690 海尔智家 12,398,867.85 1.42 9 601186 中国铁建 11,887,208.00 1.37 10 002918 蒙娜丽莎 11,782,390.21 1.35 11 600036 招商银行 10,432,026.00 1.20 12 600885 宏发股份 10,373,241.00 1.19 13 000001 平安银行 10,187,066.81 1.17 14 603883 老百姓 9,755,702.74 1.12 15 000895 双汇发展 9,571,064.45 1.10 16 300132 青松股份 9,091,300.31 1.04 17 603416 信捷电气 8,817,366.00 1.01 18 600176 中国巨石 8,589,981.71 0.99 19 688185 康希诺 8,479,884.43 0.97 20 002415 海康威视 7,473,231.57 0.86 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 454,253,302.62 卖出股票的收入（成交）总额 460,447,346.21 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(％) 1 国家债券 15,030,000.00 1.59 2 央行票据 - - 3 金融债券 88,902,625.00 9.39 其中：政策性金融债 33,826,125.00 3.57 4 企业债券 75,201,000.00 7.95 5 企业短期融资券 70,273,000.00 7.43 6 中期票据 442,423,000.00 46.75 7 可转债（可交换债） 35,466,283.20 3.75 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 727,295,908.20 76.86 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 012003656 20 陆金开 500,000 50,245,000.00 5.31 SCP004 2 101900190 19 苏沙钢 400,000 40,356,000.00 4.26 MTN001 3 102001017 20 国电 400,000 39,552,000.00 4.18 MTN001 4 102001052 20 宝武集 400,000 39,432,000.00 4.17 团 MTN001 5 102000533 20 甘公投 350,000 34,765,500.00 3.67 MTN001 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“中信证券”、“国泰君安证券”违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 中信证券因内部制度不完善等原因，多次受到地方证监局、证监会、上交所的责令改正和监管关注。国泰君安证券及下属多家分支机构因未按规定对个别经纪人进行执业前培训、未建立有效的异常交易监控和分析处理机制等原因，受到地方证监局警示处罚。 本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。 7.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 73,206.40 2 应收证券清算款 4,128,014.89 3 应收股利 - 4 应收利息 9,425,313.35 5 应收申购款 10,081,382.84 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 23,707,917.48 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 公允价值 值比例(%) 1 110075 南航转债 6,640,975.60 0.70 2 113011 光大转债 4,576,968.00 0.48 3 110073 国投转债 4,570,135.30 0.48 4 123091 长海转债 4,150,257.60 0.44 5 110038 济川转债 3,875,492.40 0.41 6 110057 现代转债 3,793,713.30 0.40 7 110053 苏银转债 3,178,418.40 0.34 8 113535 大业转债 2,976,470.00 0.31 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 1,732 363,112.28 530,845,888.85 84.41% 98,064,578.50 15.59% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 117,505.99 0.02% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2019 年 3 月 30 日）基金份额总额 304,147,614.45 本报告期期初基金份额总额 608,161,126.19 本报告期基金总申购份额 145,113,972.43 减：本报告期基金总赎回份额 124,364,631.27 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 628,910,467.35 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内，本基金管理人重大人事变动如下： 2021 年 3 月 31 日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员任职公告》， 经本基金管理人第八届董事会第四次会议审议通过，张玮先生担任本基金管理人副总经理。 2021 年 4 月 1 日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司董事变更公告》，经本基金管 理人股东会审议通过，对本基金管理人董事会成员进行了调整。 报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内，本基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 东兴证券 1 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 方正证券 2 199,151,123.83 22.20% 145,637.09 20.20% - 中泰证券 1 194,164,244.28 21.65% 180,827.33 25.08% - 东北证券 1 185,428,645.83 20.67% 135,604.63 18.81% - 中信证券 2 72,966,948.12 8.13% 67,955.19 9.43% - 银河证券 1 72,027,875.87 8.03% 52,672.64 7.31% - 招商证券 2 66,660,509.34 7.43% 47,416.80 6.58% - 浙商证券 1 65,274,498.36 7.28% 60,790.40 8.43% - 安信证券 1 23,279,653.85 2.60% 17,082.69 2.37% - 天风证券 1 17,860,394.94 1.99% 12,703.38 1.76% - 国泰君安 1 191,000.82 0.02% 174.06 0.02% - 注：基金租用席位的选择标准是： （1）资力雄厚，信誉良好； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因等），并经公司批准。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 东兴证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 19,880,161.6 19.75% 528,500,0 29.57% - - 方正证券 4 00.00 21,049,512.8 20.91% 785,300,0 43.95% - - 中泰证券 0 00.00 14,923,492.5 14.83% - - - - 东北证券 7 19,819,044.7 19.69% - - - - 中信证券 2 734,414.80 0.73% 267,700,0 14.98% - - 银河证券 00.00 3,206,399.70 3.19% 196,300,0 10.98% - - 招商证券 00.00 17,298,442.7 17.19% - - - - 浙商证券 1 安信证券 - - - - - - 3,741,801.20 3.72% 9,200,000. 0.51% - - 天风证券 00 国泰君安 - - - - - - 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 《中国证券报》、《证券时 国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非 1 报》、《证券日报》、《上海 2021-02-20 公开发行 A 股的公告 证券报》 《中国证券报》、《上海证 国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非 2 券报》、《证券时报》、《证 2021-03-16 公开发行 A 股的公告 券日报》 国泰基金管理有限公司高级管理人员任职公 《中国证券报》、《上海证 3 2021-03-31 告 券报》、《证券时报》 4 国泰基金管理有限公司董事变更公告 《中国证券报》 2021-04-01 关于国泰民福策略价值灵活配置混合型证券 5 投资基金调整大额申购（含定投）及转换转入 《上海证券报》 2021-04-21 业务金额限制的公告 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同 2、国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金托管协议 3、关于准予国泰民福保本混合型证券投资基金注册的批复 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 11.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层。 基金托管人住所。 11.3 查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇二一年八月三十一日