宝盈互联网沪港深灵活配置混合型 证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2023 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 7 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......7 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 8 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14 §5 托管人报告 ...... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14 6.1 资产负债表 ...... 14 6.2 利润表 ...... 16 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 17 6.4 报表附注 ...... 20 §7 投资组合报告 ......46 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 46 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 47 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 48 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 50 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 53 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 53 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 53 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 53 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 53 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 53 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 53 7.12 投资组合报告附注 ...... 53 §8 基金份额持有人信息...... 54 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 54 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 55 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 55 §9 开放式基金份额变动...... 55 §10 重大事件揭示...... 55 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 55 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 55 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 55 10.4 基金投资策略的改变 ...... 55 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 56 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 56 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 56 10.8 其他重大事件 ...... 59 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 60 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 60 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 60 §12 备查文件目录...... 60 12.1 备查文件目录 ...... 60 12.2 存放地点 ...... 61 12.3 查阅方式 ...... 61 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 宝盈互联网沪港深混合 基金主代码 002482 交易代码 002482 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 6 月 16 日 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 235,976,149.60 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金重点关注互联网主题的投资机会，在严格控制风险的前提下， 分享互联网行业发展带来的投资机会，谋求基金资产的长期、稳定 增值。 投资策略 本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定 收益类资产投资策略、金融衍生品投资策略和参与融资业务投资策 略五部分组成。 （一）大类资产配置策略 本基金的大类资产配置策略以投资目标为中心，一方面规避相关资 产的下行风险，另一方面使组合能够成功地跟踪某类资产的上行趋 势。 本基金将在基金合同约定的投资范围内，结合对宏观经济形势与资 本市场环境的深入剖析，自上而下地实施积极的大类资产配置策略， 并在本合同约定的投资比例范围内制定并适时调整国内 A 股和香港 （港股通标的股票）两地股票配置比例。 （二）股票投资策略 1、互联网的主题界定 互联网行业自诞生以来，颠覆式地改变了人们的生活方式，也孕育 了大量优质的上市公司。随着技术进步和商业模式不断创新，互联 网从单一的事物发展成能与各行各业结合运用的平台型工具，互联 网投资主题覆盖的行业得到极大的延展，产业价值迅速增长。本基 金所界定的互联网主题投资标的包括以下三个层面： （1）公司的主营业务与互联网运行直接相关的企业。互联网的运行 包括三大支持要素：通信网络、终端设备和应用软件，涉及以上基 础硬件设施和软件的开发、制造和运营的企业符合本基金的投资主 题； （2）提供互联网服务的公司，包括但不限于提供数据收集和分析服 务、云存储服务、云计算服务、搜索服务、社交和商务平台服务和 互联网传播内容生产的企业； （3）通过借助互联网技术和服务对企业的研发生产、流程管理和销 售物流等基础环节和商业模式进行升级、优化的传统企业。 未来如果互联网主题的覆盖范围发生变动，基金管理人有权对上述 界定进行调整和修订。 2、子行业配置策略 行业配置方面，本基金着重分析互联网主题涵盖的各子行业技术成 熟度、行业所处生命周期、行业内外竞争空间、行业盈利前景、行 业成长空间及行业估值水平等多层面的因素，在此基础上判断行业 的可持续发展能力，从而确定本基金的行业配置。 3、个股精选策略 本基金在行业配置的基础上，通过定性分析与定量分析相结合的方 法，精选出符合互联网主题的优质上市公司进行投资。 4、港股通标的股票投资策略 本基金通过沪港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。 对于在香港股票市场上市的不同国家、地区的股票，本基金将会重 点分析该国家/地区宏观经济，结合公司所在子行业前景、财务报表 健康情况、管理层质量以及港股估值水平，精选股票作为最终的港 股通标的投资组合。 5、存托凭证投资策略 本基金将结合宏观经济状况和发行人所处行业的景气度，关注发行 人基本面情况、公司竞争优势、公司治理结构、有关信息披露情况、 市场估值等因素，通过定性分析和定量分析相结合的办法，选择投 资价值高的存托凭证进行投资，谨慎决定存托凭证的标的选择和配 置比例。 （三）固定收益类资产投资策略 在进行固定收益类资产投资时，本基金将会考量利率预期策略、信 用债券投资策略、套利交易策略、可转换债券的投资策略、资产支 持证券投资策略和中小企业私募债券的投资策略，选择合适时机投 资于低估的债券品种，通过积极主动管理，获得超额收益。 （四）金融衍生品投资策略 1、权证投资策略 本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中，基 金管理人主要通过采取有效的组合策略，将权证作为风险管理及降 低投资组合风险的工具。 2、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的 前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的 系统性风险，改善组合的风险收益特性。 （五）参与融资业务的投资策略 本基金参与融资业务时将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、 交易活跃的个股。本基金力争利用融资业务的杠杆作用，降低股票 仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，从而更好的实现本基金的投 资目标。 业绩比较基准 中证800指数收益率×55% +恒生综合指数收益率10% +中证综合 债券指数收益率×35% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金， 高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。 本基金可投资于港股通标的股票，除了需要承担境内证券市场投资 风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资者结构、 投资标的构成、市场制度以及交易规则等差异所带来的特有风险， 包括但不限于市场联动的风险、股价波动的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股 更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益 造成损失）、港股通额度限制的风险、港股通可投资标的范围调整带 来的风险、港股通交易日设定的风险（在内地市场开市香港休市的 情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定 的流动性风险）、交收制度带来的基金流动性风险、港股通下对公司 行为的处理规则带来的风险、香港联合交易所停牌、退市等制度性 差异带来的风险、港股通规则变动带来的风险等。本基金可根据投 资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投 资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资 港股。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 宝盈基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 姓名 张磊 王小飞 负责人 联系电话 0755-83276688 021-60637103 电子邮箱 zhangl@byfunds.com wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 400-8888-300 021-60637228 传真 0755-83515599 021-60635778 注册地址 深圳市深南路 6008 号特区报业大 北京市西城区金融大街 25 号 厦 1501 办公地址 广东省深圳市福田区福华一路 北京市西城区闹市口大街 1 号院 115 号投行大厦 10 层 1 号楼 邮政编码 518034 100033 法定代表人 严震 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.byfunds.com 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -54,603,410.25 本期利润 27,591,575.10 加权平均基金份额本期利润 0.1002 本期加权平均净值利润率 3.99% 本期基金份额净值增长率 4.03% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 134,536,192.93 期末可供分配基金份额利润 0.5701 期末基金资产净值 597,527,372.69 期末基金份额净值 2.532 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 153.20% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 2.10% 2.77% 0.87% 0.59% 1.23% 2.18% 过去三个月 -3.76% 2.35% -3.04% 0.53% -0.72% 1.82% 过去六个月 4.03% 1.93% 0.60% 0.54% 3.43% 1.39% 过去一年 -19.52% 1.76% -6.83% 0.65% -12.69 1.11% % 过去三年 3.77% 1.92% 0.24% 0.75% 3.53% 1.17% 自基金合同生效起 153.20% 1.76% 23.96% 0.73% 129.24 1.03% 至今 % 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：宝盈基金管理有限公司是 2001 年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系” 标准设立的首批基金管理公司之一，2001 年 5 月 18 日成立，注册资本为人民币 1 亿元，注册地 在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证 100 指数增强、宝盈新价值混合、宝盈祥瑞混合、宝盈科技 30 混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合（由原基金鸿阳转型而来）、宝盈盈泰纯债债券、宝盈人工智能股票、宝盈安泰短债债券、宝盈祥颐定期开放混合、宝盈聚享定期开放债券、宝盈品牌消费股票、宝盈盈润纯债债券、宝盈融源可转债债券、宝盈聚丰两年定开债券、宝盈研究精选混合、宝盈祥利稳健配置混合、宝盈祥泽混合、宝盈鸿盛债券、宝盈龙头优选股票、宝盈祥明一年定开混合、宝盈盈旭纯债债券、宝盈现代服务业混合、宝盈创新驱动股票、宝盈聚福 39 个月定开债、宝盈发展新动能股票、宝盈祥裕增强回报混合、宝盈盈沛纯债债券、宝盈基础产业混合、宝盈智慧生活混合、宝盈祥乐一年持有期混合、宝盈祥庆 9个月持有混合、宝盈优质成长混合、宝盈成长精选混合、宝盈品质甄选混合、宝盈祥和 9 个月定 开混合、宝盈安盛中短债债券、宝盈祥琪混合、宝盈新能源产业混合发起式、宝盈国证证券龙头指数发起式、宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式、宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式、宝盈半导体产业混合发起式五十九只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 本基金、 宝盈科技 30 灵活配 置混合型 证券投资 基金、宝 盈人工智 能主题股 票型证券 投 资 基 金、宝盈 增强收益 张仲维先生，台湾政治大学国际贸易硕士。 债券型证 曾任台湾元大宝来证券投资信托股份有限 券投资基 公司国际部研究员、基金经理，华润元大 张 仲 金、宝盈 2016 年 9 2023 年 4 12 年 基金管理有限公司研究员、基金经理；自 维 创新驱动 月 21 日 月 15 日 2015 年 5 月加入宝盈基金管理有限公司， 股票型证 历任研究部研究员、投资经理。中国台湾 券投资基 籍，证券投资基金从业人员资格。 金、宝盈 发展新动 能股票型 证券投资 基金、宝 盈智慧生 活混合型 证券投资 基金、宝 盈研究精 选混合型 证券投资 基金、宝 盈先进制 造灵活配 置混合型 证券投资 基金的基 金经理； 海外投资 部总经理 本基金、 宝盈资源 赵国进先生，南开大学精算学硕士。曾任 优选混合 天津灵杰科技有限公司软件研发工程师， 型证券投 广发证券股份有限公司证券分析师，中国 赵 国 资基金、 2023 年 4 国际金融股份有限公司证券分析师，2015 进 宝盈核心 月 15 日 - 9 年 年 12 月加入宝盈基金管理有限公司，历任 优势灵活 研究员、基金经理助理、宝盈科技 30 灵活 配置混合 配置混合型证券投资基金、宝盈基础产业 型证券投 混合型证券投资基金基金经理。中国国籍， 资基金基 证券投资基金从业人员资格。 金经理 注：1、本基金基金经理非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期，其“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年 限的计算截至 2023 年 6 月 30 日。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期内本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期 内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年上半年，A 股市场运行出现波动，在 4 月份进入向下调整阶段。报告期内，沪深 300 指数下跌 0.75%，创业板指数下跌 5.61%。行业上来看（中信一级行业），涨幅领先的行业板块为通信、传媒，上涨幅度分别为 45.41%、43.43%；跌幅较大的行业为房地产、消费者服务，分别下跌 14.07%、27.92%。 宏观经济方面，经济活动恢复低于市场预期，因此 A 股市场在二季度出现较大调整。然而在 微观行业方面，AI 技术正在不断迭代创新，国内外互联网公司纷纷推出大语言模型，基于大模型的 AI 创新应用逐渐涌现。与此同时，苹果公司如期发布 MR 设备，打开下一代计算设备革命。我们正处于信息技术新一轮革命的拐点，积极拥抱创新是穿越经济周期的法宝。与一季度相似，A股市场在二季度依然呈现非常明显的结构性特征，以通信和传媒为代表的人工智能板块成交量占比明显提高，超额收益显著。 本基金主要投资于互联网行业相关公司，包括互联网应用以及支撑互联网应用的电子、通信 基础设施等。在 2023 年上半年，本基金增加了对信息技术领域的投资，重点在 AI 应用、AI 算力 等方向进行布局，例如游戏、计算机软件、光模块等。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 2.532 元；本报告期基金份额净值增长率为 4.03%，业绩 比较基准收益率为 0.60%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 受多种因素影响，国内有效需求不足，上半年宏观经济恢复略低于预期，下半年经济增长压力与动力并存。关键时刻，党中央政治局召开会议对下半年经济工作作出部署，提出要加大宏观政策调控力度，着力扩大内需、提振信心、防范风险，不断推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解，拟推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。会议还提出要活跃资本市场，提振投资者信心。随着各方面刺激政策落地，下半年证券市场机会显著。 与此同时，从行业发展趋势来看，科技产业正迎来“奇点”时刻，将不断孕育新的投资机会，我们看好以下几个方向： （1）人工智能：ChatGPT 横空出世，标志着信息技术产业在经历个人 PC 时代与互联网时代 之后进入了一个新的时代，人工智能将对每一个行业带来重要影响。随着人工智能应用的普及以及由此带来的增量算力需求，2B 和 2C 领域都存在巨大投资机会。 （2）MR 终端设备：即使经过多年培育，VR/AR 市场曲折发展，根本原因在于产品成熟度与用户需求预期的不一致。苹果公司正式发布万众期待的 Vision Pro，将扭转这一局面，带领行业进入成熟期。 （3）数字经济：在大数据时代，数据要素成为与土地、劳动力、资本、技术并列的第五大生产要素。数字经济已经是国之大计，随着国家大数据局的正式成立，相关政策支持制度落地，相关产业链的投资机会来自于订单兑现。 （4）卫星互联网：低轨卫星通信是下一代通信技术的延伸，在军民两个领域都存在显著价值。美国 Starlink 公司已经开启先河，考虑到卫星轨道资源的有限性，中国发展低轨卫星通信已经迫在眉睫。随着首批两个卫星互联网技术试验卫星的成功发射，预计后续将大批量发射以满足基本通信需求，配套产业链的投资机会爆发在即。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。 本基金管理人设立估值委员会，由公司投研、运营的分管领导、督察长及研究部、投资部门（权益投资部、固定收益部等）、风险管理部、基金运营部、监察稽核部总经理共同组成，以上人员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制定、修订和完善公司估值政策和程序，定期评价估值政策和程序修订的适用性。日常基金资产的估值程序，由基金运营部负责执行。对需要进行估值调整的投资品种，管理人启动估值调整程序，并与基金托管人协商一致，必要时征求会计师事务所的专业意见，由估值委员会议定估值方案，基金运营部具体执行。 截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司建立业务合作关系，由其按约定提供有关债券品种、流通受限股票等估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 58,412,655.33 62,647,592.27 结算备付金 578,202.88 992,637.33 存出保证金 305,184.14 263,314.44 交易性金融资产 6.4.7.2 552,974,406.88 651,804,874.51 其中：股票投资 552,974,406.88 651,804,874.51 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 353,832.04 353,526.21 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 612,624,281.27 716,061,944.76 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 12,154,559.40 28.16 应付赎回款 655,128.95 409,693.89 应付管理人报酬 765,396.11 987,160.15 应付托管费 127,566.02 164,526.69 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 1,394,258.10 828,893.45 负债合计 15,096,908.58 2,390,302.34 净资产： 实收基金 6.4.7.10 235,976,149.60 293,240,149.26 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 361,551,223.09 420,431,493.16 净资产合计 597,527,372.69 713,671,642.42 负债和净资产总计 612,624,281.27 716,061,944.76 注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金份额 净值为人民币 2.532 元，基金份额总额 235,976,149.60 份。 6.2 利润表 会计主体：宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 33,716,556.45 -182,256,727.56 1.利息收入 166,046.00 157,719.24 其中：存款利息收入 6.4.7.13 166,046.00 157,719.24 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -49,081,817.20 -117,004,625.60 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -52,858,587.27 -119,095,987.75 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 - - 资产支持证券投资 6.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 3,776,770.07 2,091,362.15 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 82,194,985.35 -66,031,478.11 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 437,342.30 621,656.91 号填列） 减：二、营业总支出 6,124,981.35 7,642,318.30 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 5,161,349.93 6,461,731.40 2．托管费 6.4.10.2.2 860,224.96 1,076,955.16 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.23 103,406.46 103,631.74 三、利润总额（亏损总额 27,591,575.10 -189,899,045.86 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 27,591,575.10 -189,899,045.86 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 27,591,575.10 -189,899,045.86 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 293,240,149.26 - 420,431,493.16 713,671,642.42 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 293,240,149.26 - 420,431,493.16 713,671,642.42 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 -57,263,999.66 - -58,880,270.07 -116,144,269.73 少以“-” 号填列） （一）、 - - 27,591,575.10 27,591,575.10 综 合 收 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 -57,263,999.66 - -86,471,845.17 -143,735,844.83 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 61,844,559.30 - 96,880,263.99 158,724,823.29 购款 2 .基金赎 -119,108,558.96 - -183,352,109.16 -302,460,668.12 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 - - - - 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 235,976,149.60 - 361,551,223.09 597,527,372.69 资产（基 金净值） 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 284,316,563.94 - 768,977,637.09 1,053,294,201.03 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 284,316,563.94 - 768,977,637.09 1,053,294,201.03 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 42,707,164.94 - -67,129,000.88 -24,421,835.94 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - -189,899,045.86 -189,899,045.86 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 42,707,164.94 - 122,770,044.98 165,477,209.92 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 163,182,632.29 - 327,752,827.74 490,935,460.03 购款 2 .基金赎 -120,475,467.35 - -204,982,782.76 -325,458,250.11 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 - - - - 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 327,023,728.88 - 701,848,636.21 1,028,872,365.09 资产（基 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 杨凯 张献锦 何瑜 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]第 298 号《关于准予宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》注册，由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 345,349,227.86元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道验字(2016)第 547 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2016 年 6 月 16 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 345,475,914.42 份基金份额，其中认 购资金利息折合 126,686.56 份基金份额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、沪港股票市 场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定.基金的投资组合比例为：股票(包括国内依法发行上市的股票、存托凭证及港股通标的股票)投资占基金资产的比例为 0%-95%，其中对港股通标的股票的投资比例不超过基金资产的 40%，投资于互联网主题相关上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率×55%+恒生综合指数收益率 10%+中证综合债券指数收益率×35%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2023 年中期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 6 月 30 日的财务状况以及 2023 年 1 月 1 日至 6 月 30 日的经营成果和净资产(基金净值)变动情况 等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政 策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通 知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证 券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 基金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 58,412,655.33 等于：本金 58,406,719.63 加：应计利息 5,935.70 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 58,412,655.33 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 521,738,676.17 - 552,974,406.88 31,235,730.71 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 521,738,676.17 - 552,974,406.88 31,235,730.71 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 525.86 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 1,294,553.29 其中：交易所市场 1,294,553.29 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 99,178.95 合计 1,394,258.10 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 293,240,149.26 293,240,149.26 本期申购 61,844,559.30 61,844,559.30 本期赎回（以“-”号填列） -119,108,558.96 -119,108,558.96 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 235,976,149.60 235,976,149.60 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 224,102,127.44 196,329,365.72 420,431,493.16 本期利润 -54,603,410.25 82,194,985.35 27,591,575.10 本期基金份额交易产 -34,962,524.26 -51,509,320.91 -86,471,845.17 生的变动数 其中：基金申购款 40,535,987.13 56,344,276.86 96,880,263.99 基金赎回款 -75,498,511.39 -107,853,597.77 -183,352,109.16 本期已分配利润 - - - 本期末 134,536,192.93 227,015,030.16 361,551,223.09 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 121,167.93 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 42,431.66 其他 2,446.41 合计 166,046.00 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -52,858,587.27 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -52,858,587.27 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,417,923,227.26 减：卖出股票成本总额 1,466,415,710.96 减：交易费用 4,366,103.57 买卖股票差价收入 -52,858,587.27 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 无。 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 无。 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 3,776,770.07 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,776,770.07 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 82,194,985.35 股票投资 82,194,985.35 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 82,194,985.35 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 432,190.42 基金转换费收入 5,151.88 合计 437,342.30 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 39,671.58 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 证券组合费 3,617.51 银行汇划费用 610.00 合计 103,406.46 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系以及其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 宝盈基金管理有限公司(“宝盈基金”) 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金销售机构 银行”) 中国对外经济贸易信托有限公司(“中国 基金管理人的股东 外贸信托”) 中铁信托有限责任公司(“中铁信托”) 基金管理人的股东 中铁宝盈资产管理有限公司(“中铁宝 基金管理人的子公司 盈”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 权证交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 5,161,349.93 6,461,731.40 其中：支付销售机构的客户维护费 1,177,291.26 1,362,321.90 注：支付基金管理人宝盈基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 860,224.96 1,076,955.16 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期间及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 58,412,655.33 121,167.93 72,411,400.53 122,409.00 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 备注 位：股） 三联 2023 年 新股流 001282 锻造 5 月 15 6 个月 通受限 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15 - 日 陕西 2023 年 新股流 001286 能源 3 月 31 6 个月 通受限 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 - 日 001287 中电 2023 年 6 个月 新股流 11.88 21.02 887 10,537.56 18,644.74 - 港 3 月 30 通受限 日 长青 2023 年 新股流 001324 科技 5 月 12 6 个月 通受限 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 - 日 登康 2023 年 新股流 001328 口腔 3 月 29 6 个月 通受限 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05 - 日 南矿 2023 年 新股流 001360 集团 3 月 31 6 个月 通受限 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99 - 日 海森 2023 年 新股流 001367 药业 3 月 30 6 个月 通受限 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 - 日 广康 2023 年 新股流 300804 生化 6 月 15 6 个月 通受限 42.45 32.97 226 9,593.70 7,451.22 - 日 中科 2023 年 新股流 301141 磁业 3 月 27 6 个月 通受限 41.20 42.69 262 10,794.40 11,184.78 - 日 锡南 2023 年 新股流 301170 科技 6 月 16 6 个月 通受限 34.00 34.93 250 8,500.00 8,732.50 - 日 国泰 2023 年 新股流 301203 环保 3 月 28 6 个月 通受限 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00 - 日 金杨 2023 年 新股流 301210 股份 6 月 21 6 个月 通受限 57.88 49.17 281 16,264.28 13,816.77 - 日 恒勃 2023 年 新股流 301225 股份 6 月 8 6 个月 通受限 35.66 33.26 333 11,874.78 11,075.58 - 日 飞沃 2023 年 新股流 301232 科技 6 月 8 6 个月 通受限 72.50 58.42 165 11,962.50 9,639.30 - 日 宏源 2023 年 新股流 301246 药业 3 月 10 6 个月 通受限 50.00 30.71 900 45,000.00 27,639.00 - 日 格力 2023 年 新股流 301260 博 1 月 20 6 个月 通受限 30.85 23.63 1,594 49,174.90 37,666.22 - 日 恒工 2023 年 1 个月 新股流 301261 精密 6 月 29 内（含）通受限 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50 - 日 恒工 2023 年 新股流 301261 精密 6 月 29 6 个月 通受限 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20 - 日 海看 2023 年 新股流 301262 股份 6 月 13 6 个月 通受限 30.22 25.50 692 20,912.24 17,646.00 - 日 科源 2023 年 新股流 301281 制药 3 月 28 6 个月 通受限 44.18 25.10 241 10,647.38 6,049.10 - 日 科源 2023 年 1-6 个 新股流 301281 制药 5 月 26 通受限- - 25.10 97 - 2,434.70 - 月（含） 日 送股 明阳 2023 年 新股流 301291 电气 6 月 21 6 个月 通受限 38.13 31.03 813 30,999.69 25,227.39 - 日 海科 2023 年 新股流 301292 新源 6 月 29 6 个月 通受限 19.99 19.99 583 11,654.17 11,654.17 - 日 海科 2023 年 1 个月 新股流 301292 新源 6 月 29 内（含）通受限 19.99 19.99 5,241104,767.59104,767.59 - 日 三博 2023 年 新股流 301293 脑科 4 月 25 6 个月 通受限 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86 - 日 美硕 2023 年 新股流 301295 科技 6 月 19 6 个月 通受限 37.40 36.07 215 8,041.00 7,755.05 - 日 川宁 2022 年 新股流 301301 生物 12月20 6 个月 通受限 5.00 8.96 3,574 17,870.00 32,023.04 - 日 真兰 2023 年 新股流 301303 仪表 2 月 13 6 个月 通受限 26.80 22.32 1,058 28,354.40 23,614.56 - 日 朗坤 2023 年 新股流 301305 环境 5 月 15 6 个月 通受限 25.25 19.69 753 19,013.25 14,826.57 - 日 美利 2023 年 新股流 301307 信 4 月 14 6 个月 通受限 32.34 31.86 687 22,217.58 21,887.82 - 日 鑫宏 2023 年 新股流 301310 业 5 月 26 6 个月 通受限 67.28 65.43 409 27,517.52 26,760.87 - 日 301315 威士 2023 年 6 个月 新股流 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 - 顿 6 月 13 通受限 日 豪江 2023 年 新股流 301320 智能 6 月 1 6 个月 通受限 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04 - 日 绿通 2023 年 新股流 301322 科技 2 月 27 6 个月 通受限 131.11 53.24 261 34,219.71 13,895.64 - 日 绿通 2023 年 1-6 个 新股流 301322 科技 5 月 25 通受限- - 53.24 131 - 6,974.44 - 月（含） 日 送股 新莱 2023 年 新股流 301323 福 5 月 29 6 个月 通受限 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08 - 日 德尔 2023 年 新股流 301332 玛 5 月 9 6 个月 通受限 14.81 13.73 1,122 16,616.82 15,405.06 - 日 亚华 2023 年 新股流 301337 电子 5 月 16 6 个月 通受限 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 - 日 涛涛 2023 年 新股流 301345 车业 3 月 10 6 个月 通受限 73.45 46.64 266 19,537.70 12,406.24 - 日 南王 2023 年 新股流 301355 科技 6 月 2 6 个月 通受限 17.55 16.75 563 9,880.65 9,430.25 - 日 北方 2023 年 新股流 301357 长龙 4 月 11 6 个月 通受限 50.00 48.39 190 9,500.00 9,194.10 - 日 湖南 2023 年 新股流 301358 裕能 2 月 1 6 个月 通受限 23.77 42.89 962 22,866.74 41,260.18 - 日 荣旗 2023 年 新股流 301360 科技 4 月 17 6 个月 通受限 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40 - 日 凌玮 2023 年 新股流 301373 科技 1 月 20 6 个月 通受限 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45 - 日 致欧 2023 年 新股流 301376 科技 6 月 14 6 个月 通受限 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20 - 日 蜂助 2023 年 新股流 301382 手 5 月 9 6 个月 通受限 23.80 32.84 408 9,710.40 13,398.72 - 日 301383 天键 2023 年 6 个月 新股流 46.16 35.72 493 22,756.88 17,609.96 - 股份 5 月 31 通受限 日 未来 2023 年 新股流 301386 电器 3 月 21 6 个月 通受限 29.99 23.79 378 11,336.22 8,992.62 - 日 光大 2023 年 新股流 301387 同创 4 月 10 6 个月 通受限 58.32 45.36 307 17,904.24 13,925.52 - 日 溯联 2023 年 新股流 301397 股份 6 月 15 6 个月 通受限 53.27 40.20 362 19,283.74 14,552.40 - 日 英特 2023 年 新股流 301399 科技 5 月 16 6 个月 通受限 43.99 51.57 293 12,889.07 15,110.01 - 日 华人 2023 年 新股流 301408 健康 2 月 22 6 个月 通受限 16.24 16.95 879 14,274.96 14,899.05 - 日 阿莱 2023 年 新股流 301419 德 2 月 2 6 个月 通受限 24.80 43.85 330 8,184.00 14,470.50 - 日 世纪 2023 年 新股流 301428 恒通 5 月 10 6 个月 通受限 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 - 日 森泰 2023 年 新股流 301429 股份 4 月 10 6 个月 通受限 28.75 21.02 499 14,346.25 10,488.98 - 日 泓淋 2023 年 新股流 301439 电力 3 月 10 6 个月 通受限 19.99 16.90 949 18,970.51 16,038.10 - 日 致尚 2023 年 新股流 301486 科技 6 月 30 6 个月 通受限 57.66 57.66 439 25,312.74 25,312.74 - 日 致尚 2023 年 1 个月 新股流 301486 科技 6 月 30 内（含）通受限 57.66 57.66 3,943227,353.38227,353.38 - 日 豪恩 2023 年 新股流 301488 汽电 6 月 26 6 个月 通受限 39.78 39.78 262 10,422.36 10,422.36 - 日 豪恩 2023 年 1 个月 新股流 301488 汽电 6 月 26 内（含）通受限 39.78 39.78 2,356 93,721.68 93,721.68 - 日 中信 2023 年 新股流 601061 金属 3 月 30 6 个月 通受限 6.58 7.58 2,400 15,792.00 18,192.00 - 日 江盐 2023 年 新股流 601065 集团 3 月 31 6 个月 通受限 10.36 11.84 875 9,065.00 10,360.00 - 日 柏诚 2023 年 新股流 601133 股份 3 月 31 6 个月 通受限 11.66 12.26 664 7,742.24 8,140.64 - 日 常青 2023 年 新股流 603125 科技 3 月 30 6 个月 通受限 25.98 24.53 160 4,156.80 3,924.80 - 日 中重 2023 年 新股流 603135 科技 3 月 29 6 个月 通受限 17.80 17.89 628 11,178.40 11,234.92 - 日 恒尚 2023 年 新股流 603137 节能 4 月 10 6 个月 通受限 15.90 17.09 139 2,210.10 2,375.51 - 日 万丰 2023 年 新股流 603172 股份 4 月 28 6 个月 通受限 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86 - 日 中船 2023 年 新股流 688146 特气 4 月 13 6 个月 通受限 36.15 38.13 712 25,738.80 27,148.56 - 日 晶合 2023 年 新股流 688249 集成 4 月 24 6 个月 通受限 19.86 18.06 4,505 89,469.30 81,360.30 - 日 西高 2023 年 新股流 688334 院 6 月 9 6 个月 通受限 14.16 16.21 888 12,574.08 14,394.48 - 日 颀中 2023 年 新股流 688352 科技 4 月 11 6 个月 通受限 12.10 12.07 2,058 24,901.80 24,840.06 - 日 中科 2023 年 新股流 688361 飞测 5 月 12 6 个月 通受限 23.60 64.67 701 16,543.60 45,333.67 - 日 时创 2023 年 新股流 688429 能源 6 月 20 6 个月 通受限 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 - 日 华曙 2023 年 新股流 688433 高科 4 月 7 6 个月 通受限 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00 - 日 美芯 2023 年 新股流 688458 晟 5 月 15 6 个月 通受限 75.00 90.76 221 16,575.00 20,057.96 - 日 688469 中芯 2023 年 6 个月 新股流 5.69 5.41 8,763 49,861.47 47,407.83 - 集成 4 月 28 通受限 日 阿特 2023 年 新股流 688472 斯 6 月 2 6 个月 通受限 11.10 17.04 2,358 26,173.80 40,180.32 - 日 友车 2023 年 新股流 688479 科技 5 月 4 6 个月 通受限 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68 - 日 南芯 2023 年 新股流 688484 科技 3 月 28 6 个月 通受限 39.99 36.71 770 30,792.30 28,266.70 - 日 索辰 2023 年 新股流 688507 科技 4 月 10 6 个月 通受限 245.56 122.11 126 30,940.56 15,385.86 - 日 索辰 2023 年 1-6 个 新股流 688507 科技 6 月 20 通受限- - 122.11 60 - 7,326.60 - 月（含） 日 送股 航天 2023 年 新股流 688523 环宇 5 月 26 6 个月 通受限 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20 - 日 日联 2023 年 新股流 688531 科技 3 月 24 6 个月 通受限 152.38 135.97 254 38,704.52 34,536.38 - 日 华海 2023 年 新股流 688535 诚科 3 月 28 6 个月 通受限 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 - 日 国科 2023 年 新股流 688543 军工 6 月 14 6 个月 通受限 43.67 53.05 410 17,904.70 21,750.50 - 日 航天 2023 年 新股流 688562 软件 5 月 15 6 个月 通受限 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06 - 日 天玛 2023 年 新股流 688570 智控 5 月 29 6 个月 通受限 30.26 25.33 684 20,697.84 17,325.72 - 日 安杰 2023 年 新股流 688581 思 5 月 12 6 个月 通受限 125.80 118.03 163 20,505.40 19,238.89 - 日 芯动 2023 年 新股流 688582 联科 6 月 21 6 个月 通受限 26.74 40.68 648 17,327.52 26,360.64 - 日 新相 2023 年 新股流 688593 微 5 月 25 6 个月 通受限 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81 - 日 688603 天承 2023 年 1 个月 新股流 55.00 55.00 1,251 68,805.00 68,805.00 - 科技 6 月 30 内（含）通受限 日 天承 2023 年 新股流 688603 科技 6 月 30 6 个月 通受限 55.00 55.00 140 7,700.00 7,700.00 - 日 安凯 2023 年 新股流 688620 微 6 月 15 6 个月 通受限 10.68 12.34 1,016 10,850.88 12,537.44 - 日 双元 2023 年 新股流 688623 科技 5 月 31 6 个月 通受限 125.88 86.79 166 20,896.08 14,407.14 - 日 华丰 2023 年 新股流 688629 科技 6 月 16 6 个月 通受限 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72 - 日 莱斯 2023 年 新股流 688631 信息 6 月 19 6 个月 通受限 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32 - 日 注：1、根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》，基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。 2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 3、根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 4、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票(包括存托凭证及港股通标的股票)、以及债券、权证和其他中国证监会允许基金投资的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 6 月 30 日 资产 银行存款 58,412,655.33 - - - 58,412,655.33 结算备付金 578,202.88 - - - 578,202.88 存出保证金 305,184.14 - - - 305,184.14 交易性金融资产 - - - 552,974,406.88 552,974,406.88 应收申购款 - - - 353,832.04 353,832.04 资产总计 59,296,042.35 - - 553,328,238.92 612,624,281.27 负债 应付赎回款 - - - 655,128.95 655,128.95 应付管理人报酬 - - - 765,396.11 765,396.11 应付托管费 - - - 127,566.02 127,566.02 应付清算款 - - - 12,154,559.40 12,154,559.40 其他负债 - - - 1,394,258.10 1,394,258.10 负债总计 - - - 15,096,908.58 15,096,908.58 利率敏感度缺口 59,296,042.35 - - 538,231,330.34 597,527,372.69 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 12 月 31 日 资产 银行存款 62,647,592.27 - - - 62,647,592.27 结算备付金 992,637.33 - - - 992,637.33 存出保证金 263,314.44 - - - 263,314.44 交易性金融资产 - - - 651,804,874.51 651,804,874.51 应收申购款 - - - 353,526.21 353,526.21 资产总计 63,903,544.04 - - 652,158,400.72 716,061,944.76 负债 应付赎回款 - - - 409,693.89 409,693.89 应付管理人报酬 - - - 987,160.15 987,160.15 应付托管费 - - - 164,526.69 164,526.69 应付清算款 - - - 28.16 28.16 其他负债 - - - 828,893.45 828,893.45 负债总计 - - - 2,390,302.34 2,390,302.34 利率敏感度缺口 63,903,544.04 - - 649,768,098.38 713,671,642.42 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2022 年 12 月 31 日：同)，因此市场利 率的变动对于本基金净资产无重大影响(2022 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023 年 6 月 30 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计 币元 以外币计价的 资产 交易性金融资 - 18,338,210.97 - 18,338,210.97 产 资产合计 - 18,338,210.97 - 18,338,210.97 以外币计价的 负债 负债合计 - - - - 资产负债表外 汇风险敞口净 - 18,338,210.97 - 18,338,210.97 额 上年度末 2022 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计 币元 以外币计价的 资产 交易性金融资 - 125,315,340.63 - 125,315,340.63 产 资产合计 - 125,315,340.63 - 125,315,340.63 以外币计价的 负债 负债合计 - - - - 资产负债表外 汇风险敞口净 - 125,315,340.63 - 125,315,340.63 额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 上年度末 （2022 年 12 月 31 本期末 （2023 年 6 月 30 日） 日 ） 1. 所有外币相对人 916,910.55 6,265,767.03 民币升值 5% 分析 2. 所有外币相对人 -916,910.55 -6,265,767.03 民币贬值 5% 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，结合对宏观经济形势与资本市场环境的深入剖析，自上而下地实施积极的大类资产配置策略，并在基金合同约定的投资比例范围内制定并适时调整国内 A 股和香港(港股通标的股票)两地股票配置比例；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中，股票(包括国内依法发行上市的股票、存托凭证及港股通标的股票)投资占基金资产的比例为 0%-95%，其中对港股通标的股票的投资比例不超过基金资产的 40%，投资于互联网主题相关上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 552,974,406.88 92.54 651,804,874.51 91.33 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 552,974,406.88 92.54 651,804,874.51 91.33 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除中证 800 指数收益率(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末 （2023 年 6 月 30 日） 31 日 ） 1. 中证 800 指数 收 益 率 ( 附 注 37,283,144.06 42,163,826.62 7.4.1)上升 5% 分析 2. 中证 800 指数 收 益 率 ( 附 注 -37,283,144.06 -42,163,826.62 7.4.1)下降 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 550,961,325.45 649,722,880.61 第二层次 622,540.62 - 第三层次 1,390,540.81 2,081,993.90 合计 552,974,406.88 651,804,874.51 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃 期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入 值对于公允价值的影响程度，确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月 31 日：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 552,974,406.88 90.26 其中：股票 552,974,406.88 90.26 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 58,990,858.21 9.63 8 其他各项资产 659,016.18 0.11 9 合计 612,624,281.27 100.00 注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 18,338,210.97 元，占净值比为 3.07%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 182,228,313.63 30.50 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 35,447.47 0.01 E 建筑业 34,642.78 0.01 F 批发和零售业 150,586.39 0.03 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 351,564,677.92 58.84 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 180,760.49 0.03 N 水利、环境和公共设施管理业 163,450.27 0.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 278,316.96 0.05 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 534,636,195.91 89.47 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 原材料 - - 非周期性消费品 - - 周期性消费品 - - 能源 - - 金融 - - 医疗 - - 工业 - - 信息科技 - - 电信服务 18,338,210.97 3.07 公用事业 - - 房地产 - - 合计 18,338,210.97 3.07 注：以上分类采用全球行业分类标准 GICS。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 688111 金山办公 121,134 57,201,897.48 9.57 2 002555 三七互娱 1,590,300 55,469,664.00 9.28 3 002230 科大讯飞 678,300 46,097,268.00 7.71 4 300502 新易盛 570,080 38,748,337.60 6.48 5 688668 鼎通科技 317,367 31,038,492.60 5.19 6 300604 长川科技 650,342 30,884,741.58 5.17 7 300634 彩讯股份 984,500 25,990,800.00 4.35 8 300308 中际旭创 174,000 25,656,300.00 4.29 9 300533 冰川网络 496,800 24,820,128.00 4.15 10 002517 恺英网络 1,556,600 24,500,884.00 4.10 11 601360 三六零 1,748,100 21,921,174.00 3.67 12 300556 丝路视觉 813,400 19,960,836.00 3.34 13 300442 润泽科技 633,760 19,494,457.60 3.26 14 603444 吉比特 37,700 18,514,847.00 3.10 15 00700 腾讯控股 59,982 18,338,210.97 3.07 16 600050 中国联通 3,788,000 18,182,400.00 3.04 17 603258 电魂网络 368,400 15,660,684.00 2.62 18 301312 智立方 97,850 10,387,756.00 1.74 19 002156 通富微电 458,800 10,368,880.00 1.74 20 002624 完美世界 582,000 9,829,980.00 1.65 21 688246 嘉和美康 152,385 6,380,359.95 1.07 22 300476 胜宏科技 259,900 6,266,189.00 1.05 23 300315 掌趣科技 736,900 5,747,820.00 0.96 24 688249 晶合集成 45,041 846,274.62 0.14 25 688361 中科飞测 7,008 568,877.74 0.10 26 688469 中芯集成 87,626 494,561.04 0.08 27 688472 阿特斯 23,580 429,816.24 0.07 28 688531 日联科技 2,537 373,584.71 0.06 29 688484 南芯科技 7,691 313,411.90 0.05 30 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.05 31 688146 中船特气 7,118 297,481.76 0.05 32 301310 鑫宏业 4,089 280,239.27 0.05 33 301293 三博脑科 3,324 278,316.96 0.05 34 688352 颀中科技 20,579 273,762.30 0.05 35 301291 明阳电气 8,128 263,696.39 0.04 36 301486 致尚科技 4,382 252,666.12 0.04 37 688507 索辰科技 1,855 240,733.93 0.04 38 301307 美利信 6,865 230,766.00 0.04 39 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.04 40 688458 美芯晟 2,206 210,955.41 0.04 41 688581 安杰思 1,629 198,809.23 0.03 42 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.03 43 301262 海看股份 6,917 190,389.75 0.03 44 301383 天键股份 4,925 183,366.76 0.03 45 688570 天玛智控 6,839 181,294.92 0.03 46 301399 英特科技 2,925 171,714.01 0.03 47 688593 新相微 9,584 161,565.56 0.03 48 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.03 49 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.03 50 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.03 51 301305 朗坤环境 7,523 155,710.27 0.03 52 301320 豪江智能 6,416 155,624.88 0.03 53 301382 蜂助手 4,080 155,284.80 0.03 54 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.03 55 688623 双元科技 1,658 151,477.18 0.03 56 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.02 57 688433 华曙高科 4,171 140,769.00 0.02 58 301360 荣旗科技 1,340 138,170.08 0.02 59 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.02 60 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.02 61 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.02 62 301225 恒勃股份 3,324 118,422.57 0.02 63 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02 64 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.02 65 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02 66 688479 友车科技 3,318 103,760.10 0.02 67 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.02 68 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.02 69 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.02 70 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.02 71 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.02 72 688535 华海诚科 1,607 96,642.01 0.02 73 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.02 74 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.01 75 301428 世纪恒通 2,289 80,343.40 0.01 76 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.01 77 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.01 78 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01 79 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01 80 301358 湖南裕能 962 41,260.18 0.01 81 301260 格力博 1,594 37,666.22 0.01 82 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.01 83 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01 84 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.01 85 301246 宏源药业 900 27,639.00 0.00 86 603137 恒尚节能 1,382 26,502.14 0.00 87 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.00 88 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00 89 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00 90 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.00 91 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00 92 001287 中电港 887 18,644.74 0.00 93 601061 中信金属 2,400 18,192.00 0.00 94 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00 95 301280 珠城科技 419 14,983.44 0.00 96 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00 97 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00 98 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00 99 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00 100 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00 101 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00 102 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00 103 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00 104 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00 105 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00 106 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00 107 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00 108 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00 109 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00 110 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00 111 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00 112 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00 113 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 002555 三七互娱 75,919,461.92 10.64 2 600050 中国联通 74,978,937.00 10.51 3 688111 金山办公 72,954,217.56 10.22 4 300634 彩讯股份 53,047,781.00 7.43 5 300299 富春股份 52,185,028.00 7.31 6 002230 科大讯飞 43,475,093.00 6.09 7 601728 中国电信 42,988,380.00 6.02 8 00839 中教控股 42,736,589.20 5.99 9 603444 吉比特 38,904,078.90 5.45 10 300604 长川科技 37,005,946.48 5.19 11 300533 冰川网络 34,636,690.56 4.85 12 300442 润泽科技 33,280,732.20 4.66 13 03690 美团-W 33,251,135.57 4.66 14 601360 三六零 28,194,239.96 3.95 15 300502 新易盛 27,534,042.07 3.86 16 688668 鼎通科技 26,359,490.06 3.69 17 002517 恺英网络 26,327,146.90 3.69 18 002261 拓维信息 25,090,178.00 3.52 19 300884 狄耐克 22,613,736.51 3.17 20 300628 亿联网络 22,004,618.00 3.08 21 002156 通富微电 21,960,534.71 3.08 22 603283 赛腾股份 21,928,886.49 3.07 23 00772 阅文集团 21,843,838.71 3.06 24 00700 腾讯控股 21,535,607.04 3.02 25 02400 心动公司 21,425,456.17 3.00 26 300556 丝路视觉 21,187,050.14 2.97 27 01024 快手-W 21,158,518.10 2.96 28 601689 拓普集团 19,072,448.35 2.67 29 603258 电魂网络 18,800,487.00 2.63 30 300496 中科创达 18,423,199.00 2.58 31 300308 中际旭创 17,751,233.20 2.49 32 300624 万兴科技 17,701,754.18 2.48 33 002920 德赛西威 15,342,769.80 2.15 34 300059 东方财富 15,061,748.20 2.11 35 688489 三未信安 14,694,510.36 2.06 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。2、“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 03690 美团-W 81,165,295.47 11.37 2 300750 宁德时代 71,093,064.77 9.96 3 00700 腾讯控股 62,056,002.69 8.70 4 300604 长川科技 61,083,616.98 8.56 5 600050 中国联通 54,087,631.00 7.58 6 601689 拓普集团 50,141,096.44 7.03 7 300496 中科创达 49,078,412.24 6.88 8 688008 澜起科技 44,249,539.85 6.20 9 601728 中国电信 44,226,097.00 6.20 10 300299 富春股份 43,782,254.00 6.13 11 002050 三花智控 41,018,047.36 5.75 12 300014 亿纬锂能 38,674,536.18 5.42 13 002475 立讯精密 35,471,706.00 4.97 14 00839 中教控股 35,050,394.06 4.91 15 002472 双环传动 34,967,813.00 4.90 16 002261 拓维信息 33,593,072.61 4.71 17 002920 德赛西威 33,280,519.60 4.66 18 002555 三七互娱 32,869,238.30 4.61 19 002121 科陆电子 30,602,810.49 4.29 20 688111 金山办公 29,625,771.97 4.15 21 002729 好利科技 27,552,907.88 3.86 22 300634 彩讯股份 25,351,277.04 3.55 23 688498 源杰科技 24,513,846.41 3.43 24 00772 阅文集团 22,942,745.51 3.21 25 300884 狄耐克 20,537,587.30 2.88 26 02400 心动公司 20,530,234.88 2.88 27 300628 亿联网络 19,390,312.98 2.72 28 01024 快手-W 18,433,319.48 2.58 29 603444 吉比特 18,077,853.00 2.53 30 300624 万兴科技 17,811,907.20 2.50 31 603283 赛腾股份 17,715,170.13 2.48 32 300533 冰川网络 17,423,835.00 2.44 33 301095 广立微 16,137,425.48 2.26 34 300174 元力股份 16,035,669.30 2.25 35 603290 斯达半导 15,803,870.00 2.21 36 002712 思美传媒 14,605,661.30 2.05 37 688052 纳芯微 14,398,459.06 2.02 注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。2、卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,285,390,257.98 卖出股票收入（成交）总额 1,417,923,227.26 注：买入股票成本（成交）总额与卖出股票收入（成交）总额均按买卖成交总额，即成交单价乘以成交数量计算，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金可相应调整和更新相关投资策略。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内除三七互娱的发行主体外没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 三七互娱网络科技集团股份有限公司于 2023 年 6 月 27 日分别收到中国证券监督管理委员会 下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》（编号：证监立案字 03720230061 号、证监立案字 03720230062 号、证监立案字 03720230063 号）。因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，证监会决定对三七互娱网络科技集团股份有限公司立案。 我们认为立案调查暂未对三七互娱正常经营产生影响，不改变公司长期投资价值，基金管理人未来会持续关注此类事件的发展趋势。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 305,184.14 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 353,832.04 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 659,016.18 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 93,619 2,520.60 92,063,942.96 39.01 143,912,206.64 60.99 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 121,079.05 0.0513 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 10~50 负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2016 年 6 月 16 日） 345,475,914.42 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 293,240,149.26 本报告期基金总申购份额 61,844,559.30 减：本报告期基金总赎回份额 119,108,558.96 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 235,976,149.60 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、报告期内，本基金管理人重大人事变动情况如下： 宝盈基金管理有限公司股东中铁信托有限责任公司、中国对外经济贸易信托有限公司以股东直接作出决定的方式通过宝盈基金管理有限公司独立董事变更事项，同意王汀汀辞去宝盈基金管理有限公司独立董事职务，何茵担任宝盈基金管理有限公司独立董事职务。 2、报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显著改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内未发生改聘会计师事务所情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 国融证券 2 733,006,138. 27.27 675,324.34 28.30 - 93 东吴证券 4 618,989,230. 23.03 540,947.59 22.67 - 00 安信证券 2 450,367,348. 16.76 360,293.04 15.10 - 12 国信证券 1 290,286,171. 10.80 267,441.45 11.21 - 95 国泰君安 2 198,470,352. 7.38 182,848.81 7.66 - 证券 04 中金公司 2 168,937,475. 6.29 155,642.46 6.52 - 47 中信建投 2 110,053,056. 4.09 101,394.25 4.25 - 证券 00 申万宏源 1 88,055,733.4 3.28 81,126.32 3.40 - 证券 7 华金证券 2 29,739,317.0 1.11 21,450.60 0.90 - 0 长江证券 3 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 东方财富 2 - - - - - 证券 东方证券 2 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 恒泰证券 2 - - - - - 华安证券 2 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 华西证券 2 - - - - - 汇丰前海 2 - - - - - 证券 平安证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 新时代证 2 - - - - - 券 信达证券 1 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 浙商证券 2 - - - - - 中金财富 2 - - - - - 证券 中泰证券 2 - - - - - 注：1、本基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序： （1）经营行为规范，财务状况良好，内控制度健全，在业内有良好的信誉。 （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要。 （3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面的向公司提供高质量的信息服务；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 （4）本基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，并与被选择的券商签订证券交易单元租用协议。 2、本基金本报告期交易单元变更情况： （1）租用交易单元情况 未新租交易单元。 （2）退租交易单元情况 未退租交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 国融证 - - - - - - 券 东吴证 - - - - - - 券 安信证 - - - - - - 券 国信证 - - - - - - 券 国泰君 - - - - - - 安证券 中金公 - - - - - - 司 中信建 - - - - - - 投证券 申万宏 - - - - - - 源证券 华金证 - - - - - - 券 长江证 - - - - - - 券 东北证 - - - - - - 券 东方财 - - - - - - 富证券 东方证 - - - - - - 券 广发证 - - - - - - 券 国都证 - - - - - - 券 国金证 - - - - - - 券 海通证 - - - - - - 券 恒泰证 - - - - - - 券 华安证 - - - - - - 券 华泰证 - - - - - - 券 华西证 - - - - - - 券 汇丰前 - - - - - - 海证券 平安证 - - - - - - 券 西南证 - - - - - - 券 新时代 - - - - - - 证券 信达证 - - - - - - 券 兴业证 - - - - - - 券 银河证 - - - - - - 券 招商证 - - - - - - 券 浙商证 - - - - - - 券 中金财 - - - - - - 富证券 中泰证 - - - - - - 券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证 本基金管理人网站,中 1 券投资基金 2023 年第 1 季度报告 国证券会基金电子披露 2023-04-21 网站 2 宝盈基金管理有限公司旗下 59 只基 上海证券报,证券日报, 2023-04-21 金 2023 年第 1 季度报告提示性公告 证券时报,中国证券报 上海证券报,证券日报, 宝盈基金管理有限公司关于新增中欧 证券时报,中国证券报, 3 财富为旗下基金代销机构及参与相关 本基金管理人网站,中 2023-04-21 费率优惠活动的公告 国证券会基金电子披露 网站 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证 本基金管理人网站,中 4 券投资基金更新招募说明书 国证券会基金电子披露 2023-04-19 网站 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证 本基金管理人网站,中 5 券投资基金基金产品资料概要（更新） 国证券会基金电子披露 2023-04-19 网站 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证 证券时报,本基金管理 6 券投资基金基金经理变更公告 人网站,中国证券会基 2023-04-15 金电子披露网站 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证 本基金管理人网站,中 7 券投资基金 2022 年年度报告 国证券会基金电子披露 2023-03-30 网站 8 宝盈基金管理有限公司旗下 56 只基 上海证券报,证券日报, 2023-03-30 金 2022 年年度报告提示性公告 证券时报,中国证券报 上海证券报,证券日报, 宝盈基金管理有限公司关于新增华夏 证券时报,中国证券报, 9 财富为旗下基金代销机构及参与相关 本基金管理人网站,中 2023-03-03 费率优惠活动的公告 国证券会基金电子披露 网站 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证 本基金管理人网站,中 10 券投资基金 2022 年第 4 季度报告 国证券会基金电子披露 2023-01-20 网站 11 宝盈基金管理有限公司旗下 57 只基 上海证券报,证券日报, 2023-01-20 金 2022 年第 4 季度报告提示性公告 证券时报,中国证券报 宝盈基金管理有限公司关旗下部分基 上海证券报,证券时报, 12 金非港股通交易日暂停申购、赎回、 中国证券报,本基金管 2023-01-18 定期定额投资及转换业务的提示性公 理人网站,中国证券会 告 基金电子披露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额 份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比 超过 20%的时 份额 份额 份额 （%） 间区间 机构 1 20230508-202 27,391,61 22,692,5 - 50,084,125.62 21.22 30630 4.27 11.35 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，在极端情况下可能存在流动性等风险，敬请投资人留意。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 中国证监会准予宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金注册募集的文件。 《宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 《宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 法律意见书。 基金管理人业务资格批件、营业执照。 基金托管人业务资格批件、营业执照。 中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 基金托管人办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 12.3 查阅方式 上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2023 年 8 月 30 日