宝盈互联网沪港深灵活配置混合型 证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司 送出日期： 2021 年 8 月 31 日 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 2 页 共 56 页 § 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 30 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 3 页 共 56 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3 §2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................7 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................7 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................7 §3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................8 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................8 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................8 §4 管理人报告.........................................................................................................................................10 4.1 基金管理人及基金经理情况....................................................................................................10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................14 §5 托管人报告.........................................................................................................................................15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................15 §6 半年度财务会计报告（未经审计） .................................................................................................16 6.1 资产负债表................................................................................................................................16 6.2 利润表........................................................................................................................................17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................18 6.4 报表附注....................................................................................................................................19 §7 投资组合报告.....................................................................................................................................40 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................40 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................41 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................43 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................46 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................46 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................46 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................46 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................46 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................46 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................................46 7.12 投资组合报告附注..................................................................................................................47 §8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................49 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 4 页 共 56 页 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................49 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................49 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................49 §9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................50 §10 重大事件揭示...................................................................................................................................51 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................51 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................51 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..........................................................51 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................51 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................51 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................51 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................51 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................53 §11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................55 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......................................55 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ..........................................................................................55 §12 备查文件目录...................................................................................................................................56 12.1 备查文件目录..........................................................................................................................56 12.2 存放地点..................................................................................................................................56 12.3 查阅方式..................................................................................................................................56 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 5 页 共 56 页 § 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 宝盈互联网沪港深混合 基金主代码 002482 交易代码 002482 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 6 月 16 日 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 426,528,881.41 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金重点关注互联网主题的投资机会，在严格控制风险的前提 下，分享互联网行业发展带来的投资机会，谋求基金资产的长期、 稳定增值。 投资策略 本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固 定收益类资产投资策略、金融衍生品投资策略和参与融资业务投 资策略五部分组成。 （一）大类资产配置策略 本基金的大类资产配置策略以投资目标为中心，一方面规避相关 资产的下行风险，另一方面使组合能够成功地跟踪某类资产的上 行趋势。 本基金将在基金合同约定的投资范围内，结合对宏观经济形势与 资本市场环境的深入剖析，自上而下地实施积极的大类资产配置 策略，并在本合同约定的投资比例范围内制定并适时调整国内 A 股和香港（港股通标的股票）两地股票配置比例。 （二）股票投资策略 1、互联网的主题界定 互联网行业自诞生以来，颠覆式地改变了人们的生活方式，也孕 育了大量优质的上市公司。随着技术进步和商业模式不断创新， 互联网从单一的事物发展成能与各行各业结合运用的平台型工 具，互联网投资主题覆盖的行业得到极大的延展，产业价值迅速 增长。本基金所界定的互联网主题投资标的包括以下三个层面： （ 1）公司的主营业务与互联网运行直接相关的企业。互联网的 运行包括三大支持要素：通信网络、终端设备和应用软件，涉及 以上基础硬件设施和软件的开发、制造和运营的企业符合本基金 的投资主题； （ 2）提供互联网服务的公司，包括但不限于提供数据收集和分 析服务、云存储服务、云计算服务、搜索服务、社交和商务平台 服务和互联网传播内容生产的企业； （ 3）通过借助互联网技术和服务对企业的研发生产、流程管理 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 6 页 共 56 页 和销售物流等基础环节和商业模式进行升级、优化的传统企业。 未来如果互联网主题的覆盖范围发生变动，基金管理人有权对上 述界定进行调整和修订。 2、子行业配置策略 行业配置方面，本基金着重分析互联网主题涵盖的各子行业技术 成熟度、行业所处生命周期、行业内外竞争空间、行业盈利前景、 行业成长空间及行业估值水平等多层面的因素，在此基础上判断 行业的可持续发展能力，从而确定本基金的行业配置。 3、个股精选策略 本基金在行业配置的基础上，通过定性分析与定量分析相结合的 方法，精选出符合互联网主题的优质上市公司进行投资。 4、港股通标的股票投资策略 本基金通过沪港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市 场。对于在香港股票市场上市的不同国家、地区的股票，本基金 将会重点分析该国家/地区宏观经济，结合公司所在子行业前景、 财务报表健康情况、管理层质量以及港股估值水平，精选股票作 为最终的港股通标的投资组合。 5、存托凭证投资策略 本基金将结合宏观经济状况和发行人所处行业的景气度，关注发 行人基本面情况、公司竞争优势、公司治理结构、有关信息披露 情况、市场估值等因素，通过定性分析和定量分析相结合的办法， 选择投资价值高的存托凭证进行投资，谨慎决定存托凭证的标的 选择和配置比例。 （三）固定收益类资产投资策略 在进行固定收益类资产投资时，本基金将会考量利率预期策略、 信用债券投资策略、套利交易策略、可转换债券的投资策略、资 产支持证券投资策略和中小企业私募债券的投资策略，选择合适 时机投资于低估的债券品种，通过积极主动管理，获得超额收益。 （四）金融衍生品投资策略 1、权证投资策略 本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中， 基金管理人主要通过采取有效的组合策略，将权证作为风险管理 及降低投资组合风险的工具。 2、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控 的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组 合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。 （五）参与融资业务的投资策略 本基金参与融资业务时将根据风险管理的原则，主要选择流动性 好、交易活跃的个股。本基金力争利用融资业务的杠杆作用，降 低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，从而更好的实现本 基金的投资目标。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率×55% +恒生综合指数收益率 10% +中证综 合债券指数收益率×35% 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 7 页 共 56 页 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基 金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征 的基金。 本基金可投资于港股通标的股票，除了需要承担境内证券市场投 资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资者结 构、投资标的构成、市场制度以及交易规则等差异所带来的特有 风险，包括但不限于市场联动的风险、股价波动的风险（港股市 场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能 表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能 对基金的投资收益造成损失）、港股通额度限制的风险、 港股通 可投资标的范围调整带来的风险、港股通交易日设定的风险（在 内地市场开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不 能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）、交收制度带来的基 金流动性风险、港股通下对公司行为的处理规则带来的风险、香 港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险、港股通规则 变动带来的风险等。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市 场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金 资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 宝盈基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张磊 李申 联系电话 0755-83276688 021-60637102 电子邮箱 zhangl@byfunds.com lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 400-8888-300 021-60637111 传真 0755-83515599 021-60635778 注册地址 深圳市深南路 6008 号特区 报业大厦 1501 北京市西城区金融大街 25 号 办公地址 广东省深圳市福田区福华 一路 115 号投行大厦 10 层 北京市西城区闹市口大街 1 号 院 1 号楼 邮政编码 518034 100033 法定代表人 马永红 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 8 页 共 56 页 § 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 77,856,626.29 本期利润 192,847,989.11 加权平均基金份额本期利润 0.4981 本期加权平均净值利润率 16.69% 本期基金份额净值增长率 16.70% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 334,391,787.75 期末可供分配基金份额利润 0.7840 期末基金资产净值 1,496,221,883.92 期末基金份额净值 3.508 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 250.80% 注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 11.22% 1.68% -0.79% 0.48% 12.01% 1.20% 过去三个月 33.03% 1.73% 3.19% 0.55% 29.84% 1.18% 过去六个月 16.70% 2.06% 2.45% 0.77% 14.25% 1.29% 过去一年 43.77% 1.96% 16.54% 0.80% 27.23% 1.16% 过去三年 198.30% 1.94% 32.18% 0.84% 166.12% 1.10% 自基金合同 生效起至今 250.80% 1.70% 44.13% 0.73% 206.67% 0.97% 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 9 页 共 56 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 10 页 共 56 页 § 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：宝盈基金管理有限公司是 2001 年按照证监会“ 新的治理结构、新的内控体系” 标准设立的首批基金管理公司之一， 2001 年 5 月 18 日成立，注册资本为人民币 1 亿元，注册地 在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益 债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证 100 指数增强、宝盈新价值 混合、宝盈祥瑞混合、宝盈科技 30 混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业 混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪 港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合（由原基金鸿 阳转型而来）、宝盈盈泰纯债债券、宝盈人工智能股票、宝盈安泰短债债券、宝盈祥颐定期开放混 合、宝盈聚享定期开放债券、宝盈品牌消费股票、宝盈盈润纯债债券、宝盈融源可转债债券、宝 盈聚丰两年定开债券、宝盈研究精选混合、宝盈祥利稳健配置混合、宝盈盈顺纯债债券、宝盈祥 泽混合、宝盈鸿盛债券、宝盈龙头优选股票、宝盈祥明一年定开混合、宝盈盈辉纯债、宝盈盈旭 纯债债券、宝盈现代服务业混合、宝盈创新驱动股票、宝盈聚福 39 个月定开债、宝盈发展新动能 股票、宝盈祥裕增强回报混合、宝盈盈沛纯债债券、宝盈基础产业混合、宝盈智慧生活混合四十 八只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支 经验丰富的投资管理团队，在研究方面， 公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券 和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金 经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造 丰厚的回报。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓 名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张 仲 维 本基金、宝盈科技 30 灵活配置 混合型证券投资基金、宝盈人工 智能主题股票型证券投资基金、 宝盈增强收益债券型证券投资 基金、宝盈创新驱动股票型证券 投资基金、宝盈发展新动能股票 型证券投资基金、宝盈智慧生活 混合型证券投资基金、宝盈研究 2016 年 9 月 21 日 - 10 年 张仲维先生，台湾政治大 学国际贸易硕士。曾任台 湾元大宝来证券投资信 托股份有限公司国际部 研究员、基金经理，华润 元大基金管理有限公司 研究员、基金经理；自 2015 年 5 月加入宝盈基金 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 11 页 共 56 页 精选混合型证券投资基金、宝盈 先进制造灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理；海外投资 部总经理 管理有限公司，历任研究 部研究员、投资经理。中 国台湾籍，证券投资基金 从业人员资格。 注： 1、本基金基金经理非首任基金经理，其“ 任职日期” 指根据公司决定确定的聘任日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的 计算截至 2021 年 6 月 30 日。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期内本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。 在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活 动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公 司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投 资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期 内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公 平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害 基金持有人利益的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年上半年沪深 300 指数上涨 0.24%，创业板指数上涨 17.22%。今年一季度市场对于流通 性收紧的担忧导致整体跌幅较大，尤其是前期强势的高估值标的回调较多，二季度以来随着上市 公司年报和一季报业绩的披露，业绩兑现较好的优质标的出现快速反弹，同时部分高景气度环节 整体业绩实现超预期增长、叠加市场逐步消除对流通性的担忧，优质公司和板块涨幅较大。行业 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 12 页 共 56 页 上来看（以中信一级行业），上半年涨幅最大的为基础化工和钢铁板块，分别上涨 25.73%和 24.69%； 跌幅较大的行业为非银行金融和家电，分别下跌 17.49%和 14.38%。 本基金主要投资科技互联网行业中高增长的公司，本基金上涨主因是我们前期看好的智能汽 车供应链及半导体行业涨幅较大。报告期内基金重点布局新能源汽车及汽车电子供应链、光伏、 半导体等相关板块。我们坚定持有我们看好的方向与持仓，优选细分领域中的龙头公司，优质的 公司通过业绩高速的增长能消化较高的估值，终将实现股价的上涨。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 3.508 元；本报告期基金份额净值增长率为 16.70%，业绩 比较基准收益率为 2.45%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 由于新冠疫情的影响而导致全球经济波动较大，在此情况下，中国治理的优势尤为显著，相 较于国外企业中国企业获有更多发展契机、实现业务高速增长，因此结合积极因素来看，我们对 于 A 股市场中长期依旧保持乐观态度。自上而下我们选择高景气成长行业布局，辅以自下而上的 个股选择来组成投资组合，具体而言，我们看好以下几个方向都是行业景气度持续上升、优质公 司业绩高速增长才有望消化较高的估值： （ 1）智能汽车：智能汽车市场将迎巨大变革，铸就下一个 10 年的繁荣。智能驾驶早在 2015 年就是全球范围内公认的行业未来趋势，但受法律法规、零部件成本、芯片算力、消费者接受度 等因素的影响，行业关注度高但渗透率提升较为缓慢。但 2019 年开始，随着特斯拉 Model 3 依靠 Autopilot 越来越好的用户体验在全球范围内取得巨大的成功，尤其在上海工厂投产后实现成本 进一步的下降，让消费者和主机厂都意识到现有的技术已经能够支撑部分智能驾驶功能的落地， 而良好的用户体验能够帮助车企获得认可和溢价。在特斯拉的“ 鲶鱼效应” 下各大主机厂都在加 速智能化和电子化功能的配置，推动行业渗透率快速提升。尤其像小鹏、蔚来等造车新势力在这 一方面布局更为积极，如果未来苹果、百度、华为等高科技企业进军造车，那么必将进一步加快 行业的发展。在这个过程中，好的自动泊车、自适应巡航等功能可以给予消费者截然不同的驾驶 体验，能够帮助车企更好的梳理品牌形象、刺激消费者付出溢价购车，而这些功能也正是苹果、 华为等科技巨头所擅长的领域。这些功能的实现离不开精确的感知和及时的运算决策，所以在多 方的推动下，未来像摄像头、雷达等感知类硬件和域控制器等智能驾驶决策类产品的搭载速度将 进一步加快，相关行业及上市公司有望长期受益实现快速增长，中国汽车电子企业也有机会借助 智能化变革和世界工厂优势，加速赶超欧美汽车电子巨头。 （ 2）新能源： “ 碳中和” 是全球共同目标，实现“ 碳中和” 最重要的路径是采用清洁能源。 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 13 页 共 56 页 在能源供给端，光伏发电成本在过去十年下降了近 90%，预计到 2025 年还能在目前基础下降 60% 以上。随成本大幅下降，光伏将成为清洁能源的主力军，带来产业链的长期投资机会。光伏行业 2021 年上半年国内装机 14GW，同比增长约 20%，略低于年初市场预期，主要是由于上游硅料价格 从年初 9 万/吨快速上涨至 30 万/吨，导致成本大幅上涨、抑制下游需求所致，展望下半年来看硅 料价格已经见顶、硅片环节让利下游，有望带动下游需求快速恢复， 2022 年行业有望实现较高增 速。 在消费领域，燃油车向电动车的转变趋势不可逆转。 2021 年上半年新能源行业维持高景气度， 其中中国新能源汽车销量达到 120.6 万辆，同比增长 201.5%， 其中 6 月单月销量达到 25.6 万， 同比增长 139.3%，同时“ 中汽协” 预计全年新能源汽车销量将达到 240 万辆以上，行业景气度持 续超过市场预期，带动电动车产业链需求旺盛、产业链供给持续紧张。下半年来看国内销量景气 度将维持高位，欧洲、美国等其他地区也将继续加大电动车的支持力度，全球电动车渗透率将快 速提升；所以总结而言我们认为新能源行业在全球共同推动下将继续维持高景气度，并且是未来 5-10 年长周期确定性的产业趋势，产业链中优质中国企业将伴随行业快速成长。 （ 3）半导体以及半导体设备：中美贸易战，尤其是华为海思被制裁以来，才是中国半导体行 业发展的起点，关键半导体元器件的缺乏成为制约中国追赶世界的最大原因。但我们认为这种短 期的困难是长期的机遇。从国家战略角度看，解决半导体这类“ 卡脖子” 技术将是一项长期的重 点工作。可以预计，半导体行业将会获得更多的国家政策支持，这种支持不仅体现在研发资金、 人才财政政策优惠方面，更将会体现在国产 IT 软硬件的直接应用和生态建设的支持，在重点行业 领域鼓励优先采用国产半导体器件，以需求促进供给。我们很兴奋的看到半导体国产化在各个行 业领域里面加速落地，从华为代表的电子、通讯行业延伸到汽车、工业、家电和医疗等其他行业。 先进制程的生产线设备是半导体生产的根本，也是中国最受制于人之所在。中美对抗博弈可能是 一种长期状态，半导体设备的落后现状无法通过进口解决，唯有大力发展国产设备才是摆脱受制 于人的根本之道。另一方面，由于疫情等因素对半导体生产端的影响，以及 5G 新技术带来需求上 升，半导体行业整体处于供给收缩与需求提升的强上升周期阶段。我们认为在这种背景下，国产 半导体芯片以及半导体设备企业将会迎来显著的订单增长阶段，从而迎来估值与业绩增长双重驱 动的投资机会。 （ 4）云计算：云计算作为 IT 服务的新商业模式，是未来确定性最强的市场方向。从需求角 度看，云服务可以显著的降低企业 IT 支出成本，企业 IT 系统可以更加迅速的方式部署，且可以 获得更大的弹性， IT 系统可以随业务发展而按需灵活配置；从供给角度看，云服务因为降低 IT 系统使用门槛因而能够获得更多长尾客户，订阅与预付费的商业模式可以提升客户粘性并改善 IT 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 14 页 共 56 页 企业的现金流量表和资产负债表，不断迭代更新的云服务产品可及时向所有客户同时推广可以让 云服务提供商在长期获得更多的生产者剩余，这些因素均将使得成功云转型的企业获得更高的估 值溢价。因此，云服务转型几乎成为所有 IT 企业追求的终极目标， 国内外莫不如此。在成熟的欧 美市场，从 IAAS 到 PAAS、 SAAS，均已经涌现出一大批数百亿甚至千亿美金市值的企业。我们相 信，中国的 IT 服务市场也将沿着相同路径发展。在庞大的中国市场，勤劳的中国企业家一定会持 续创造伟大的云服务企业。云服务能否成功转型与 IT 企业在所处细分领域的地位密切相关，我们 将重点配置在传统 IT 服务模式已经建立稳固市场地位的龙头企业，同时我们也会积极关注在新兴 领域已经取得显著领先优势的云服务企业进行投资。 （ 5）消费电子：智能手机终端的爆发开始于 3G 通信技术，我们相信 5G 技术会产生相同效果， 将带来下一代智能终端——VR/AR 的爆发。我们预期今年 Facebook Oculus Quest 可以达到千万 量级的销量，苹果公司也将推出相关设备，会进一步引爆市场。 A 股消费电子产业链公司在受手 机销量增长放缓背景下，正处于相对的估值洼地。 VR 产业链与传统手机产业链相似度较高，因此 智能手机产业链依然有巨大机会在 VR 时代迎来新的增长曲线。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金 持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序 进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。 本基金管理人设立估值委员会，由公司投研、运营的分管领导、督察长及研究部、投资部门 （权益投资部、固定收益部等）、风险管理部、基金运营部、监察稽核部总经理共同组成，以上人 员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制定、修订和完善公司估值政策 和程序，定期评价估值政策和程序修订的适用性。日常基金资产的估值程序，由基金运营部负责 执行。对需要进行估值调整的投资品种，管理人启动估值调整程序，并与基金托管人协商一致， 必要时征求会计师事务所的专业意见，由估值委员会议定估值方案，基金运营部具体执行。 截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司建立业务 合作关系，由其按约定提供有关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 15 页 共 56 页 § 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 16 页 共 56 页 § 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体： 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 194,714,120.94 125,106,104.61 结算备付金 656,985.65 10,040,134.02 存出保证金 330,452.45 236,532.78 交易性金融资产 6.4.7.2 1,313,020,159.84 947,591,767.24 其中：股票投资 1,313,020,159.84 947,591,767.24 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 7,887,490.69 - 应收利息 6.4.7.5 19,675.34 11,003.99 应收股利 - - 应收申购款 2,330,388.87 881,338.49 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,518,959,273.78 1,083,866,881.13 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 49,430,514.69 应付赎回款 19,459,797.23 14,968,249.80 应付管理人报酬 1,649,691.48 1,174,744.71 应付托管费 274,948.59 195,790.77 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 885,496.54 698,688.91 应交税费 - 0.95 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 17 页 共 56 页 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 467,456.02 415,321.21 负债合计 22,737,389.86 66,883,311.04 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 426,528,881.41 338,360,221.46 未分配利润 6.4.7.10 1,069,693,002.51 678,623,348.63 所有者权益合计 1,496,221,883.92 1,016,983,570.09 负债和所有者权益总计 1,518,959,273.78 1,083,866,881.13 注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 3.508 元，基金份额总额 426,528,881.41 份。 6.2 利润表 会计主体： 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 一、收入 207,581,961.96 104,346,658.91 1.利息收入 250,752.79 173,798.96 其中：存款利息收入 6.4.7.11 250,752.79 173,691.46 债券利息收入 - 107.50 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“ -”填列） 90,592,698.07 30,570,756.17 其中：股票投资收益 6.4.7.12 88,810,618.26 29,734,304.98 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - 69,461.93 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,782,079.81 766,989.26 3.公允价值变动收益（损失以“ -” 号填列） 6.4.7.17 114,991,362.82 71,252,808.51 4.汇兑收益（损失以“ -”号填列） - - 5.其他收入（损失以“ -”号填列） 6.4.7.18 1,747,148.28 2,349,295.27 减： 二、费用 14,733,972.85 4,990,339.93 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 8,643,491.46 2,728,417.29 2．托管费 6.4.10.2.2 1,440,581.91 454,736.22 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 18 页 共 56 页 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 4,548,717.85 1,717,983.60 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6． 税金及附加 - 0.39 7．其他费用 6.4.7.20 101,181.63 89,202.43 三、利润总额（亏损总额以“ -” 号填列） 192,847,989.11 99,356,318.98 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“ -”号填 列） 192,847,989.11 99,356,318.98 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体： 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 338,360,221.46 678,623,348.63 1,016,983,570.09 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 192,847,989.11 192,847,989.11 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 88,168,659.95 198,221,664.77 286,390,324.72 其中： 1.基金申购款 308,678,310.04 651,573,223.30 960,251,533.34 2.基金赎回款 -220,509,650.09 -453,351,558.53 -673,861,208.62 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“ -”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 426,528,881.41 1,069,693,002.51 1,496,221,883.92 项目 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 19 页 共 56 页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 101,130,460.83 73,655,941.45 174,786,402.28 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 99,356,318.98 99,356,318.98 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 109,831,258.51 130,714,522.43 240,545,780.94 其中： 1.基金申购款 348,087,368.43 377,596,809.03 725,684,177.46 2.基金赎回款 -238,256,109.92 -246,882,286.60 -485,138,396.52 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“ -”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 210,961,719.34 303,726,782.86 514,688,502.20 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______杨凯______ ______张献锦______ ____何瑜____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“ 本基金”)经中国证券监督管理 委员会(以下简称“ 中国证监会”)证监许可[2016]第 298 号《关于准予宝盈互联网沪港深灵活配 置混合型证券投资基金注册的批复》注册，由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券 投资基金法》和《宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本 基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 345,349,227.86 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道验字(2016)第 547 号验资报告予以 验证。经向中国证监会备案，《宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2016 年 6 月 16 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 345,475,914.42 份基金份额，其中认 购资金利息折合 126,686.56 份基金份额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托 管人为中国建设银行股份有限公司。 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 20 页 共 56 页 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基 金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行 上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、沪港股票市 场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“ 港股通 标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、 可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持 证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定.基金的投资组合比例为：股票(包括国 内依法发行上市的股票、存托凭证及港股通标的股票)投资占基金资产的比例为 0%-95%，其中对 港股通标的股票的投资比例不超过基金资产的 40%，投资于互联网主题相关上市公司证券的比例 不低于非现金基金资产的 80%；权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%；在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金后，现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于其他金融工具的 投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率 × 55%+恒生综合指数收益率 10%+中证综合债券指数收益率×35%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“ 企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “ 中国基金业协会” )颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈互联网沪港深灵活配置混 合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业 实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 21 页 共 56 页 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局 证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营 业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政 策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、 财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产 品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的 通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 22 页 共 56 页 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。 对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利， H 股公司应向中国证 券登记结算有限责任公司(以下简称“ 中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个 人投资者名册， H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交 所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基 金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴 纳印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 194,714,120.94 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 194,714,120.94 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 23 页 共 56 页 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 988,573,879.90 1,313,020,159.84 324,446,279.94 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 988,573,879.90 1,313,020,159.84 324,446,279.94 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 17,972.31 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,552.37 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 150.66 合计 19,675.34 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 24 页 共 56 页 6.4.7.6 其他资产 无余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 885,496.54 银行间市场应付交易费用 - 合计 885,496.54 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付赎回费 33,236.47 应付证券出借违约金 - 预提费用 434,219.55 合计 467,456.02 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 338,360,221.46 338,360,221.46 本期申购 308,678,310.04 308,678,310.04 本期赎回(以"-"号填列) -220,509,650.09 -220,509,650.09 本期末 426,528,881.41 426,528,881.41 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 192,645,654.26 485,977,694.37 678,623,348.63 本期利润 77,856,626.29 114,991,362.82 192,847,989.11 本期基金份额交易 产生的变动数 63,889,507.20 134,332,157.57 198,221,664.77 其中：基金申购款 216,450,583.72 435,122,639.58 651,573,223.30 基金赎回款 -152,561,076.52 -300,790,482.01 -453,351,558.53 本期已分配利润 - - - 本期末 334,391,787.75 735,301,214.76 1,069,693,002.51 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 25 页 共 56 页 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 195,023.78 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 50,174.88 其他 5,554.13 合计 250,752.79 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,421,447,689.10 减：卖出股票成本总额 1,332,637,070.84 买卖股票差价收入 88,810,618.26 6.4.7.13 债券投资收益 无。 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.14 贵金属投资收益 无。 6.4.7.15 衍生工具收益 无。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 1,782,079.81 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,782,079.81 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 26 页 共 56 页 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 114,991,362.82 ——股票投资 114,991,362.82 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 114,991,362.82 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 1,638,163.11 基金转换费收入 108,985.17 合计 1,747,148.28 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 4,548,717.85 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 4,548,717.85 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 27 页 共 56 页 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 34,712.18 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费用 6,962.08 合计 101,181.63 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系以及其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 宝盈基金管理有限公司（以下简称“ 宝盈 基金公司” ） 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 中国建设银行股份有限公司（以下简称 “ 中国建设银行” ） 基金托管人、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 8,643,491.46 2,728,417.29 其中：支付销售机构的客 1,775,683.01 1,251,783.77 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 28 页 共 56 页 户维护费 注：支付基金管理人宝盈基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 1,440,581.91 454,736.22 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期间及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 29 页 共 56 页 关联方 名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 194,714,120.94 195,023.78 43,635,753.01 155,851.74 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末（ 2021 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 （单位： 数量 股） 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 688317 之江 生物 2021 年 1 月 8 日 2021 年 7 月 19 日 新股锁 定 43.22 63.82 5,740 248,082.80 366,326.80 - 688323 瑞华 泰 2021 年 4 月 21 日 2021 年 10 月 28 日 新股锁 定 5.97 22.78 4,513 26,942.61 102,806.14 - 300979 华利 集团 2021 年 4 月 15 日 2021 年 10 月 26 日 新股锁 定 33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50 - 688113 联测 科技 2021 年 4 月 26 日 2021 年 11 月 8 日 新股锁 定 19.14 49.29 1,415 27,083.10 69,745.35 - 300981 中红 医疗 2021 年 4 月 19 日 2021 年 10 月 27 日 新股锁 定 48.59 90.39 601 29,202.59 54,324.39 - 688087 英科 再生 2021 年 6 月 30 日 2021 年 7 月 9 日 新股未 上市 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 - 688260 昀冢 科技 2021 年 3 月 25 日 2021 年 10 月 8 日 新股锁 定 9.63 16.41 2,990 28,793.70 49,065.90 - 301020 密封 科技 2021 年 6 月 28 日 2022 年 1 月 6 日 新股锁 定 10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 - 301020 密封 科技 2021 年 6 月 28 日 2021 年 7 月 6 日 新股未 上市 10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 - 300973 立高 2021 年 4 2021 年 10 新股锁 28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 - 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 30 页 共 56 页 食品 月 8 日 月 15 日 定 688659 元琛 科技 2021 年 3 月 24 日 2021 年 10 月 8 日 新股锁 定 6.50 10.46 3,671 23,861.50 38,398.66 - 688367 工大 高科 2021 年 6 月 21 日 2021 年 12 月 28 日 新股锁 定 11.53 17.94 1,717 19,797.01 30,802.98 - 301021 英诺 激光 2021 年 6 月 28 日 2022 年 1 月 6 日 新股锁 定 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 - 301021 英诺 激光 2021 年 6 月 28 日 2021 年 7 月 6 日 新股未 上市 9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 - 301009 可靠 股份 2021 年 6 月 8 日 2021 年 12 月 17 日 新股锁 定 12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 - 300941 创识 科技 2021 年 2 月 2 日 2021 年 8 月 9 日 新股锁 定 21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 - 301015 百洋 医药 2021 年 6 月 22 日 2021 年 12 月 30 日 新股锁 定 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 - 688226 威腾 电气 2021 年 6 月 28 日 2022 年 1 月 7 日 新股锁 定 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 300932 三友 联众 2021 年 1 月 15 日 2021 年 7 月 22 日 新股锁 定 24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 - 300968 格林 精密 2021 年 4 月 6 日 2021 年 10 月 15 日 新股锁 定 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 - 300940 南极 光 2021 年 1 月 27 日 2021 年 8 月 3 日 新股锁 定 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 - 300614 百川 畅银 2021 年 5 月 18 日 2021 年 11 月 25 日 新股锁 定 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 - 300937 药易 购 2021 年 1 月 20 日 2021 年 7 月 27 日 新股锁 定 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 - 300942 易瑞 生物 2021 年 2 月 2 日 2021 年 8 月 9 日 新股锁 定 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 - 300933 中辰 股份 2021 年 1 月 15 日 2021 年 7 月 22 日 新股锁 定 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 - 301002 崧盛 股份 2021 年 5 月 27 日 2021 年 12 月 7 日 新股锁 定 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 605287 德才 股份 2021 年 6 月 28 日 2021 年 7 月 6 日 新股未 上市 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 300955 嘉亨 家化 2021 年 3 月 16 日 2021 年 9 月 24 日 新股锁 定 16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 - 300962 中金 辐照 2021 年 3 月 29 日 2021 年 10 月 11 日 新股锁 定 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 - 300966 共同 药业 2021 年 3 月 31 日 2021 年 10 月 11 日 新股锁 定 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 - 300945 曼卡 龙 2021 年 2 月 3 日 2021 年 8 月 10 日 新股锁 定 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 - 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 31 页 共 56 页 300931 通用 电梯 2021 年 1 月 13 日 2021 年 7 月 21 日 新股锁 定 4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 - 300961 深水 海纳 2021 年 3 月 23 日 2021 年 9 月 30 日 新股锁 定 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 - 300950 德固 特 2021 年 2 月 24 日 2021 年 9 月 3 日 新股锁 定 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 - 605162 新中 港 2021 年 6 月 29 日 2021 年 7 月 7 日 新股未 上市 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 300958 建工 修复 2021 年 3 月 18 日 2021 年 9 月 29 日 新股锁 定 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 - 300986 志特 新材 2021 年 4 月 21 日 2021 年 11 月 1 日 新股锁 定 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 - 300987 川网 传媒 2021 年 4 月 28 日 2021 年 11 月 11 日 新股锁 定 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 - 300978 东箭 科技 2021 年 4 月 15 日 2021 年 10 月 26 日 新股锁 定 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 - 300926 博俊 科技 2020 年 12 月 29 日 2021 年 7 月 12 日 新股锁 定 10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 - 300985 致远 新能 2021 年 4 月 21 日 2021 年 10 月 29 日 新股锁 定 24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 - 300971 博亚 精工 2021 年 4 月 7 日 2021 年 10 月 15 日 新股锁 定 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 - 300927 江天 化学 2020 年 12 月 29 日 2021 年 7 月 7 日 新股锁 定 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 - 300975 商络 电子 2021 年 4 月 14 日 2021 年 10 月 21 日 新股锁 定 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 - 300963 中洲 特材 2021 年 3 月 30 日 2021 年 10 月 11 日 新股锁 定 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 - 301011 华立 科技 2021 年 6 月 9 日 2021 年 12 月 17 日 新股锁 定 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 300943 春晖 智控 2021 年 2 月 3 日 2021 年 8 月 10 日 新股锁 定 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 - 300967 晓鸣 股份 2021 年 4 月 2 日 2021 年 10 月 13 日 新股锁 定 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 - 300972 万辰 生物 2021 年 4 月 8 日 2021 年 10 月 19 日 新股锁 定 7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 - 300929 华骐 环保 2021 年 1 月 12 日 2021 年 7 月 21 日 新股锁 定 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 - 300960 通业 科技 2021 年 3 月 22 日 2021 年 9 月 29 日 新股锁 定 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 - 301007 德迈 仕 2021 年 6 月 4 日 2021 年 12 月 16 日 新股锁 定 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 300998 宁波 2021 年 5 2021 年 12 新股锁 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 32 页 共 56 页 方正 月 25 日 月 2 日 定 301012 扬电 科技 2021 年 6 月 15 日 2021 年 12 月 22 日 新股锁 定 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 300992 泰福 泵业 2021 年 5 月 17 日 2021 年 11 月 25 日 新股锁 定 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 - 301010 晶雪 节能 2021 年 6 月 9 日 2021 年 12 月 20 日 新股锁 定 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 注： 1、根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》 以及《上市公司非公开发行股票实施细则》，本基金作为特定投资者所认购的 2020 年 2 月 14 日前 发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 12 个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监 高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，采取集中竞价交易方式的，在任意连 续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%，且自股份解除限售之日起 12 个月内， 通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基金持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取大宗交 易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。本基金通过大宗 交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让 所受让的股份。 根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公司证 券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》，本 基金所认购的 2020 年 2 月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6 个月内 不得转让。此外，本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若 干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 的有关规定。 2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自 发行结束之日起 12 个月内不得转让。 3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导 建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之 日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方 式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销 商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不 低于 6 个月的限售期。 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 33 页 共 56 页 5、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金 参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不 能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币 市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高 的上市公司股票(包括存托凭证及港股通标的股票)、以及债券、权证和其他中国证监会允许基金 投资的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在 限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“ 风险和收益相匹配” 的风 险收益目标。 本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议 通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程 中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门 合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 34 页 共 56 页 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所 进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险 可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限 制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性 风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品 种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 35 页 共 56 页 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证 券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率 敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具 还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金和存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 36 页 共 56 页 2021 年 6 月 30 日 资产 银行存款 194,714,120.94 - - - 194,714,120.94 结算备付金 656,985.65 - - - 656,985.65 存出保证金 330,452.45 - - - 330,452.45 交易性金融资产 - - - 1,313,020,159.84 1,313,020,159.84 应收证券清算款 - - - 7,887,490.69 7,887,490.69 应收利息 - - - 19,675.34 19,675.34 应收申购款 - - - 2,330,388.87 2,330,388.87 资产总计 195,701,559.04 - - 1,323,257,714.74 1,518,959,273.78 负债 应付赎回款 - - - 19,459,797.23 19,459,797.23 应付管理人报酬 - - - 1,649,691.48 1,649,691.48 应付托管费 - - - 274,948.59 274,948.59 应付交易费用 - - - 885,496.54 885,496.54 其他负债 - - - 467,456.02 467,456.02 负债总计 - - - 22,737,389.86 22,737,389.86 利率敏感度缺口 195,701,559.04 - - 1,300,520,324.88 1,496,221,883.92 上年度末 2020 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 125,106,104.61 - - - 125,106,104.61 结算备付金 10,040,134.02 - - - 10,040,134.02 存出保证金 236,532.78 - - - 236,532.78 交易性金融资产 - - - 947,591,767.24 947,591,767.24 应收利息 - - - 11,003.99 11,003.99 应收申购款 - - - 881,338.49 881,338.49 资产总计 135,382,771.41 - - 948,484,109.72 1,083,866,881.13 负债 应付证券清算款 - - - 49,430,514.69 49,430,514.69 应付赎回款 - - - 14,968,249.80 14,968,249.80 应付管理人报酬 - - - 1,174,744.71 1,174,744.71 应付托管费 - - - 195,790.77 195,790.77 应付交易费用 - - - 698,688.91 698,688.91 应交税费 - - - 0.95 0.95 其他负债 - - - 415,321.21 415,321.21 负债总计 - - - 66,883,311.04 66,883,311.04 利率敏感度缺口 135,382,771.41 - - 893,261,873.47 1,016,983,570.09 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 37 页 共 56 页 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资和资产支持证券投资，因此市场利率的 变动对于本基金资产净值无重大影响(2020 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外 汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 美元 折合人民 币 港币 折合人民币 其他币种 折合人民 币 合计 以外币计价的资产 交易性金融资产 - 252,548,628.07 - 252,548,628.07 资产合计 - 252,548,628.07 - 252,548,628.07 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净 额 - 252,548,628.07 - 252,548,628.07 项目 上年度末 2020 年 12 月 31 日 美元 折合人民币 港币 折合人民币 其他币种 折合人民币 合计 以外币计价的资产 交易性金融资产 - 168,982,097.35 - 168,982,097.35 资产合计 - 168,982,097.35 - 168,982,097.35 以外币计价的负债 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 38 页 共 56 页 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净 额 - 168,982,097.35 - 168,982,097.35 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2021 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2020 年 12 月 31 日 ） 1. 所有外币相对人 民币升值 5% 12,627,431.40 8,449,104.87 2. 所有外币相对人 民币贬值 5% -12,627,431.40 -8,449,104.87 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，结合对宏观经济形势与资本市场环境 的深入剖析，自上而下地实施积极的大类资产配置策略，并在基金合同约定的投资比例范围内制 定并适时调整国内 A 股和香港(港股通标的股票)两地股票配置比例；通过对单个证券的定性分析 及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏 观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场 价格风险。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中，股票(包括国内依法发行上市的股票、存托凭证及港股通标的股票)投资 占基金资产的比例为 0%-95%，其中对港股通标的股票的投资比例不超过基金资产的 40%，投资于 互联网主题相关上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；权证投资占基金资产净值的 比例为 0%-3%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金和到期日在一年以内的政府债 券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 39 页 共 56 页 款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量 方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 （ %） 公允价值 占基金资 产净值比 例（ %） 交易性金融资产-股票投资 1,313,020,159.84 87.76 947,591,767.24 93.18 交易性金融资产－ 基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,313,020,159.84 87.76 947,591,767.24 93.18 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除中证 800 指数收益率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2021 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2020 年 12 月 31 日 ） 1. 中证 800 指数收益率上升 5% 160,095,741.60 51,338,423.75 2. 中证 800 指数收益率下降 5% -160,095,741.60 -51,338,423.75 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 40 页 共 56 页 § 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（ %） 1 权益投资 1,313,020,159.84 86.44 其中：股票 1,313,020,159.84 86.44 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 195,371,106.59 12.86 8 其他各项资产 10,568,007.35 0.70 9 合计 1,518,959,273.78 100.00 注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 252,548,628.07 元，占净值比为 16.88%。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 812,492,633.74 54.30 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 13,020.39 0.00 E 建筑业 11,014.44 0.00 F 批发和零售业 46,404.58 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 204,144,216.75 13.64 J 金融业 43,717,397.34 2.92 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 35,554.25 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 41 页 共 56 页 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,060,471,531.77 70.88 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％） A 基础材料 - - B 消费者非必需品 95,106,377.89 6.36 C 消费者常用品 - - D 能源 - - E 金融 - - F 医疗保健 - - G 工业 - - H 信息技术 96,700,410.18 6.46 I 电信服务 60,741,840.00 4.06 J 公用事业 - - K 房地产 - - 合计 252,548,628.07 16.88 注：以上分类采用全球行业分类标准 GICS。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 300750 宁德时代 275,500 147,337,400.00 9.85 2 002371 北方华创 388,031 107,632,038.78 7.19 3 002709 天赐材料 841,680 89,706,254.40 6.00 4 300496 中科创达 566,240 88,933,654.40 5.94 5 02382 舜宇光学科技 402,000 82,085,357.66 5.49 6 603501 韦尔股份 245,400 79,018,800.00 5.28 7 002920 德赛西威 711,906 78,366,612.48 5.24 8 688111 金山办公 194,751 76,887,694.80 5.14 9 002241 歌尔股份 1,684,000 71,974,160.00 4.81 10 00700 腾讯控股 125,000 60,741,840.00 4.06 11 03690 美团-W 219,000 58,385,056.61 3.90 12 601689 拓普集团 1,265,100 47,352,693.00 3.16 13 603290 斯达半导 140,700 45,024,000.00 3.01 14 300059 东方财富 1,330,286 43,620,077.94 2.92 15 300454 深信服 147,536 38,282,641.28 2.56 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 42 页 共 56 页 16 03606 福耀玻璃 806,800 36,721,321.28 2.45 17 601012 隆基股份 348,060 30,921,650.40 2.07 18 688037 芯源微 184,039 27,421,811.00 1.83 19 300077 国民技术 1,564,600 25,002,308.00 1.67 20 300274 阳光电源 199,800 22,988,988.00 1.54 21 605288 凯迪股份 194,800 20,352,704.00 1.36 22 003021 兆威机电 294,702 18,000,398.16 1.20 23 00968 信义光能 1,048,000 14,615,052.52 0.98 24 688317 之江生物 5,740 366,326.80 0.02 25 688323 瑞华泰 4,513 102,806.14 0.01 26 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01 27 300979 华利集团 925 80,937.50 0.01 28 688113 联测科技 1,415 69,745.35 0.00 29 601665 齐鲁银行 6,731 62,598.30 0.00 30 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00 31 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00 32 688260 昀冢科技 2,990 49,065.90 0.00 33 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00 34 300894 火星人 628 42,704.00 0.00 35 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00 36 688659 元琛科技 3,671 38,398.66 0.00 37 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 38 688367 工大高科 1,717 30,802.98 0.00 39 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 40 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00 41 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00 42 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00 43 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00 44 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 45 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00 46 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 47 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 48 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 49 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 50 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 51 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 52 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 53 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 54 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 43 页 共 56 页 55 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 56 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 57 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 58 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 59 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 60 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 61 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 62 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 63 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 64 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 65 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 66 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 67 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 68 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 69 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 70 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 71 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 72 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 73 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 74 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 75 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 76 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 77 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 78 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 79 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 80 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 81 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 82 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 83 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 84 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 85 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 44 页 共 56 页 1 300059 东方财富 93,928,247.25 9.24 2 02382 舜宇光学科技 79,626,412.96 7.83 3 03606 福耀玻璃 73,061,408.47 7.18 4 002920 德赛西威 65,640,681.64 6.45 5 002241 歌尔股份 62,831,933.31 6.18 6 002709 天赐材料 59,770,027.85 5.88 7 300750 宁德时代 59,103,231.96 5.81 8 002371 北方华创 58,810,740.60 5.78 9 603501 韦尔股份 54,841,109.00 5.39 10 002460 赣锋锂业 53,776,012.22 5.29 11 01810 小米集团-W 53,120,869.97 5.22 12 688037 芯源微 51,557,062.29 5.07 13 300496 中科创达 48,569,123.55 4.78 14 00700 腾讯控股 45,016,927.43 4.43 15 300454 深信服 43,320,612.71 4.26 16 00981 中芯国际 42,908,281.21 4.22 17 605111 新洁能 42,144,189.04 4.14 18 03690 美团-W 32,800,947.12 3.23 19 688036 传音控股 32,168,863.06 3.16 20 300433 蓝思科技 31,816,861.68 3.13 21 06969 思摩尔国际 31,644,501.15 3.11 22 300014 亿纬锂能 31,638,761.60 3.11 23 688111 金山办公 29,583,994.12 2.91 24 601012 隆基股份 27,456,099.62 2.70 25 603290 斯达半导 27,146,166.64 2.67 26 00388 香港交易所 25,468,646.17 2.50 27 300770 新媒股份 24,134,557.60 2.37 28 605288 凯迪股份 21,817,623.00 2.15 29 300274 阳光电源 20,764,394.00 2.04 30 300115 长盈精密 20,448,573.84 2.01 31 300077 国民技术 20,425,477.06 2.01 注： 1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。 2、 “ 买入金额” 均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 45 页 共 56 页 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002460 赣锋锂业 67,134,481.57 6.60 2 06969 思摩尔国际 66,313,322.48 6.52 3 002475 立讯精密 61,461,318.50 6.04 4 002812 恩捷股份 58,845,418.88 5.79 5 300059 东方财富 52,179,989.06 5.13 6 688037 芯源微 50,288,373.98 4.94 7 605111 新洁能 49,230,536.60 4.84 8 00700 腾讯控股 48,408,938.25 4.76 9 01810 小米集团-W 47,573,332.58 4.68 10 002371 北方华创 42,794,951.12 4.21 11 300750 宁德时代 40,181,177.00 3.95 12 00981 中芯国际 39,821,593.39 3.92 13 03606 福耀玻璃 35,835,752.49 3.52 14 300413 芒果超媒 32,985,265.27 3.24 15 688036 传音控股 31,830,520.26 3.13 16 300014 亿纬锂能 31,436,060.00 3.09 17 300433 蓝思科技 31,243,321.25 3.07 18 002049 紫光国微 29,502,902.35 2.90 19 688536 思瑞浦 29,435,998.80 2.89 20 688111 金山办公 28,799,554.80 2.83 21 688002 睿创微纳 28,525,118.65 2.80 22 300680 隆盛科技 25,431,598.53 2.50 23 603290 斯达半导 24,556,209.00 2.41 24 002906 华阳集团 24,303,532.20 2.39 25 002241 歌尔股份 22,857,782.95 2.25 26 00388 香港交易所 22,748,916.47 2.24 27 002920 德赛西威 22,721,600.00 2.23 28 300792 壹网壹创 22,702,793.60 2.23 29 300770 新媒股份 21,696,754.68 2.13 30 603283 赛腾股份 21,194,618.28 2.08 注： 1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 2、卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,583,074,100.62 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 46 页 共 56 页 卖出股票收入（成交）总额 1,421,447,689.10 注：买入股票成本（成交）总额与卖出股票收入（成交）总额均按买卖成交总额，即成交单价乘 以成交数量计算，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则， 参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。若未来法律法 规或监管部门有新规定的，本基金可相应调整和更新相关投资策略。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与国债期货交易。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 47 页 共 56 页 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制 日前一年内除腾讯控股的发行主体外未受到公开谴责、处罚。 1、腾讯控股于 2018 年 11 月 29 日通过全资子公司 Tencent Mobility Limited 及其关联方与 猿辅导签署了 F 轮股权认购协议，腾讯以 16.52 亿元认购该轮融资发行股份的 83.33%，交易后腾 讯持有猿辅导 15.41%的股权； 2、 2018 年 7 月 11 日，腾讯与上海阑途信息技术有限公司等相关方签署《增资协议》，收购 途虎 13.88%的股权。 2019 年 10 月 31 日，腾讯与相关方签署协议再次投资。交易完成后，腾讯合 计持有途虎 18.34%的股权； 3、腾讯与 Hammer Capital 以 75.9 亿元联合购买易车股权，分别持股 68.18%、 15.15%。 根据《反垄断法》第二十条规定“经营者集中是指下列情形：（一）经营者合并；（二）经营 者通过取得股权或者资产的方式取得对其他经营者的控制权；（三）经营者通过合同等方式取得对 其他经营者的控制权或者能够对其他经营者施加决定性影响”，以上三次股权收购交易均属于《反 垄断法》第二十条规定的经营者集中，达到《国务院关于经营者集中申报标准的规定》第三条规 定的申报标准，属于应当申报的情形。《反垄断法》第二十一条规定“经营者集中达到国务院规定 的申报标准的，经营者应当事先向国务院反垄断执法机构申报，未申报的不得实施集中”，因腾讯 与相关方完成股权变更前未向相关机关进行申报，构成未依法申报违法实施的经营者集中。根据 上述规定，国家市场监督管理总局分别于 2021 年 3 月 12 日及 2021 年 4 月 30 日给予腾讯共计 150 万元罚款的行政处罚。 本基金认为，以上三次经营者集中不会产生排除、限制竞争的效果，不影响公司长期投资价 值，基金管理人未来会持续关注此类事件的发展趋势。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 330,452.45 2 应收证券清算款 7,887,490.69 3 应收股利 - 4 应收利息 19,675.34 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 48 页 共 56 页 5 应收申购款 2,330,388.87 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,568,007.35 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 49 页 共 56 页 § 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占 额比例 总份 125,851 3,389.16 254,235,302.72 59.61% 172,293,578.69 40.39% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 255,354.93 0.0599% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 0 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 50 页 共 56 页 § 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2016 年 6 月 16 日 ）基金份额总额 345,475,914.42 本报告期期初基金份额总额 338,360,221.46 本报告期基金总申购份额 308,678,310.04 减:本报告期基金总赎回份额 220,509,650.09 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 426,528,881.41 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 51 页 共 56 页 § 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发 生显著改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内未发生改聘会计师事务所情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东吴证券 2 1,014,279,590.44 33.85% 721,458.13 29.99% - 长江证券 2 694,681,724.09 23.18% 555,748.02 23.10% - 安信证券 2 329,816,388.70 11.01% 299,038.38 12.43% - 华西证券 2 215,357,747.11 7.19% 153,184.25 6.37% - 兴业证券 2 203,555,462.16 6.79% 185,501.60 7.71% - 中金公司 2 193,380,297.19 6.45% 176,224.07 7.32% - 招商证券 1 135,280,040.57 4.51% 123,278.72 5.12% - 华安证券 2 81,149,056.62 2.71% 73,951.81 3.07% - 平安证券 1 73,504,425.39 2.45% 66,985.00 2.78% - 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 52 页 共 56 页 中信建投证券 2 55,521,768.51 1.85% 50,596.92 2.10% - 银河证券 2 - - - - - 长城证券 2 - - - - - 申万宏源证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 国泰君安证券 2 - - - - - 汇丰前海证券 2 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 中金财富证券 2 - - - - - 恒泰证券 2 - - - - - 新时代证券 2 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 东方财富证券 2 - - - - - 华金证券 2 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 注： 1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为： （ 1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。 （ 2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （ 3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 （ 4） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （ 5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要， 并能为本基金提供全面的信息服务。 （ 6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服 务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易单 元租用协议。 2、席位变更情况 （ 1）租用交易单元情况 新租华安证券上海、深圳交易单元各一个。 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 53 页 共 56 页 （ 2）退租交易单元情况 退租财通证券上海、深圳交易单元各一个。退租万和证券深圳交易单元一个。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金本报告期内无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 宝盈基金管理有限公司关于旗 下基金参加交通银行股份有限 公司基金申购及定期定额投资 手续费率优惠活动的公告 上海证券报,证券日报,证 券时报,中国证券报,本基 金管理人网站,中国证券 会基金电子披露网站 2021 年 6 月 29 日 2 宝盈基金管理有限公司关于旗 下部分基金非港股通交易日暂 停申购、赎回、定期定额投资及 转换业务的提示性公告 上海证券报,证券日报,证 券时报,中国证券报,本基 金管理人网站,中国证券 会基金电子披露网站 2021 年 4 月 28 日 3 宝盈互联网沪港深灵活配置混 合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 本基金管理人网站,中国 证券会基金电子披露网站 2021 年 4 月 22 日 4 宝盈基金管理有限公司旗下 46 只基金 2021 年第 1 季度报告提 示性公告 上海证券报,证券日报,证 券时报,中国证券报 2021 年 4 月 22 日 5 宝盈基金管理有限公司关于新 增北京度小满基金销售有限公 司为旗下基金代销机构及参与 相关费率优惠活动的公告 上海证券报,证券日报,证 券时报,中国证券报,本基 金管理人网站,中国证券 会基金电子披露网站 2021 年 4 月 16 日 6 宝盈基金管理有限公司关于旗 下部分基金修改基金合同、托管 协议有关条款的公告 上海证券报,证券日报,证 券时报,中国证券报,本基 金管理人网站,中国证券 会基金电子披露网站 2021 年 4 月 15 日 7 宝盈基金管理有限公司关于新 增玄元保险代理有限公司为旗 下基金代销机构及参与相关费 率优惠活动的公告 上海证券报,证券日报,证 券时报,中国证券报,本基 金管理人网站,中国证券 会基金电子披露网站 2021 年 4 月 13 日 8 宝盈基金管理有限公司关于旗 下部分基金非港股通交易日暂 停申购、赎回、定期定额投资及 转换业务的提示性公告 上海证券报,证券日报,证 券时报,中国证券报,本基 金管理人网站,中国证券 会基金电子披露网站 2021 年 4 月 1 日 9 宝盈互联网沪港深灵活配置混 合型证券投资基金 2020 年年度 报告 本基金管理人网站,中国 证券会基金电子披露网站 2021 年 3 月 31 日 10 宝盈基金管理有限公司旗下 45 只基金 2020 年年度报告提示性 上海证券报,证券日报,证 券时报,中国证券报 2021 年 3 月 31 日 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 54 页 共 56 页 公告 11 宝盈基金管理有限公司关于增 加中邮证券股份有限公司为旗 下基金代销机构及参与相关费 率优惠活动的公告 上海证券报,证券日报,证 券时报,中国证券报,本基 金管理人网站,中国证券 会基金电子披露网站 2021 年 3 月 19 日 12 宝盈基金管理有限公司关于增 加西南证券股份有限公司为旗 下部分基金代销机构及参与相 关费率优惠活动的公告 上海证券报,证券日报,证 券时报,本基金管理人网 站,中国证券会基金电子 披露网站 2021 年 3 月 5 日 13 宝盈互联网沪港深灵活配置混 合型证券投资基金因非港股通 交易日暂停申购、赎回、定期定 额投资及转换业务的公告 证券时报,本基金管理人 网站,中国证券会基金电 子披露网站 2021 年 2 月 8 日 14 宝盈基金管理有限公司关于旗 下基金参加国泰君安证券股份 有限公司手续费率优惠活动的 公告 上海证券报,证券日报,证 券时报,中国证券报,本基 金管理人网站,中国证券 会基金电子披露网站 2021 年 2 月 4 日 15 宝盈基金管理有限公司关于新 增中信期货有限公司为旗下基 金代销机构及参与相关费率优 惠活动的公告 上海证券报,证券日报,证 券时报,中国证券报,本基 金管理人网站,中国证券 会基金电子披露网站 2021 年 2 月 4 日 16 宝盈基金管理有限公司关于参 加信达证券股份有限公司费率 优惠的公告 上海证券报,证券日报,证 券时报,中国证券报,本基 金管理人网站,中国证券 会基金电子披露网站 2021 年 2 月 2 日 17 宝盈基金管理有限公司关于网 上直销平台“ 招商银行一网 通” 渠道费率优惠的公告 上海证券报,证券日报,证 券时报,中国证券报,本基 金管理人网站,中国证券 会基金电子披露网站 2021 年 1 月 29 日 18 宝盈互联网沪港深灵活配置混 合型证券投资基金 2020 年第 4 季度报告 本基金管理人网站,中国 证券会基金电子披露网站 2021 年 1 月 22 日 19 宝盈基金管理有限公司旗下 45 只基金 2020 年第 4 季度报告提 示性公告 上海证券报,证券日报,证 券时报,中国证券报 2021 年 1 月 22 日 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 55 页 共 56 页 § 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 56 页 共 56 页 § 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 中国证监会批准宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金设立的文件。 《宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 《宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 法律意见书。 基金管理人业务资格批件、营业执照。 基金托管人业务资格批件、营业执照。 中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 基金托管人办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 12.3 查阅方式 上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有 人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2021 年 8 月 31 日