宝盈互联网沪港深灵活配置混合型 证券投资基金 2020 年年度报告 2020 年 12 月 31 日 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2021 年 3 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 3 月 30 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告期自 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 7 2.4 信息披露方式 ...... 8 2.5 其他相关资料 ...... 8 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 9 3.1 主要会计数据和财务指标...... 9 3.2 基金净值表现 ...... 9 3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 10 §4 管理人报告 ......11 4.1 基金管理人及基金经理情况......11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 16 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 16 §5 托管人报告...... 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 17 §6 审计报告...... 18 6.1 审计报告基本信息...... 18 6.2 审计报告的基本内容...... 18 §7 年度财务报表...... 20 7.1 资产负债表...... 20 7.2 利润表...... 21 7.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 22 7.4 报表附注...... 23 §8 投资组合报告...... 49 8.1 期末基金资产组合情况...... 49 8.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 49 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 50 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 54 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 58 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 58 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 58 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 58 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 58 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 59 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 59 8.12 投资组合报告附注...... 59 §9 基金份额持有人信息...... 61 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 61 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 61 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 61 §10 开放式基金份额变动...... 62 §11 重大事件揭示...... 63 11.1 基金份额持有人大会决议...... 63 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 63 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 63 11.4 基金投资策略的改变...... 63 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 63 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 63 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 63 11.8 其他重大事件...... 66 §12 影响投资者决策的其他重要信息...... 71 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 71 12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 71 §13 备查文件目录...... 72 13.1 备查文件目录 ...... 72 13.2 存放地点...... 72 13.3 查阅方式...... 72 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 宝盈互联网沪港深混合 基金主代码 002482 交易代码 002482 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 6 月 16 日 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 338,360,221.46 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金重点关注互联网主题的投资机会，在严格控制 风险的前提下，分享互联网行业发展带来的投资机会， 谋求基金资产的长期、稳定增值。 投资策略 本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投 资策略、固定收益类资产投资策略、金融衍生品投资 策略和参与融资业务投资策略五部分组成。 （一）大类资产配置策略 本基金的大类资产配置策略以投资目标为中心，一方 面规避相关资产的下行风险，另一方面使组合能够成 功地跟踪某类资产的上行趋势。 本基金将在基金合同约定的投资范围内，结合对宏观 经济形势与资本市场环境的深入剖析，自上而下地实 施积极的大类资产配置策略，并在本合同约定的投资 比例范围内制定并适时调整国内 A 股和香港（港股通 标的股票）两地股票配置比例。 （二）股票投资策略 1、互联网的主题界定 互联网行业自诞生以来，颠覆式地改变了人们的生活 方式，也孕育了大量优质的上市公司。随着技术进步 和商业模式不断创新，互联网从单一的事物发展成能 与各行各业结合运用的平台型工具，互联网投资主题 覆盖的行业得到极大的延展，产业价值迅速增长。本 基金所界定的互联网主题投资标的包括以下三个层 面： （1）公司的主营业务与互联网运行直接相关的企业。 互联网的运行包括三大支持要素：通信网络、终端设 备和应用软件，涉及以上基础硬件设施和软件的开发、 制造和运营的企业符合本基金的投资主题； （2）提供互联网服务的公司，包括但不限于提供数据 收集和分析服务、云存储服务、云计算服务、搜索服 务、社交和商务平台服务和互联网传播内容生产的企 业； （3）通过借助互联网技术和服务对企业的研发生产、 流程管理和销售物流等基础环节和商业模式进行升 级、优化的传统企业。 未来如果互联网主题的覆盖范围发生变动，基金管理 人有权对上述界定进行调整和修订。 2、子行业配置策略 行业配置方面，本基金着重分析互联网主题涵盖的各 子行业技术成熟度、行业所处生命周期、行业内外竞 争空间、行业盈利前景、行业成长空间及行业估值水 平等多层面的因素，在此基础上判断行业的可持续发 展能力，从而确定本基金的行业配置。 3、个股精选策略 本基金在行业配置的基础上，通过定性分析与定量分 析相结合的方法，精选出符合互联网主题的优质上市 公司进行投资。 4、港股通标的股票投资策略 本基金通过沪港股票市场交易互联互通机制投资于香 港股票市场。对于在香港股票市场上市的不同国家、 地区的股票，本基金将会重点分析该国家/地区宏观经 济，结合公司所在子行业前景、财务报表健康情况、 管理层质量以及港股估值水平，精选股票作为最终的 港股通标的投资组合。 5、存托凭证投资策略 本基金将结合宏观经济状况和发行人所处行业的景气 度，关注发行人基本面情况、公司竞争优势、公司治 理结构、有关信息披露情况、市场估值等因素，通过 定性分析和定量分析相结合的办法，选择投资价值高 的存托凭证进行投资，谨慎决定存托凭证的标的选择 和配置比例。 （三）固定收益类资产投资策略 在进行固定收益类资产投资时，本基金将会考量利率 预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略、可转 换债券的投资策略、资产支持证券投资策略和中小企 业私募债券的投资策略，选择合适时机投资于低估的 债券品种，通过积极主动管理，获得超额收益。 （四）金融衍生品投资策略 1、权证投资策略 本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投 资过程中，基金管理人主要通过采取有效的组合策略， 将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工具。 2、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的， 在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货 的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的 风险收益特性。 （五）参与融资业务的投资策略 本基金参与融资业务时将根据风险管理的原则，主要 选择流动性好、交易活跃的个股。本基金力争利用融 资业务的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成 本和跟踪误差，从而更好的实现本基金的投资目标。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率×55% +恒生综合指数收益率 10% +中证综合债券指数收益率×35% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低 于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属 于中高收益/风险特征的基金。 本基金可投资于港股通标的股票，除了需要承担境内 证券市场投资风险之外，本基金还面临港股通机制下 因投资环境、投资者结构、投资标的构成、市场制度 以及交易规则等差异所带来的特有风险，包括但不限 于市场联动的风险、股价波动的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可 能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇 率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通额 度限制的风险、港股通可投资标的范围调整带来的风 险、港股通交易日设定的风险（在内地市场开市香港 休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时 卖出，可能带来一定的流动性风险）、交收制度带来 的基金流动性风险、港股通下对公司行为的处理规则 带来的风险、香港联合交易所停牌、退市等制度性差 异带来的风险、港股通规则变动带来的风险等。本基 金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变 化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金 资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。 注：本公司于 2020 年 11 月 25 日发布了《宝盈基金管理有限公司关于旗下部分基金修改基金合同、 托管协议有关条款的公告》，就本基金参与存托凭证投资事宜修订了基金合同、托管协议等法律 文件，本基金修订后的基金合同和托管协议自 2020 年 11 月 25 日起正式生效。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 宝盈基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 张磊 李申 信息披露负责人 联系电话 0755-83276688 021-60637102 电子邮箱 zhangl@byfunds.com lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 400-8888-300 021-60637111 传真 0755-83515599 021-60635778 注册地址 深圳市深南路 6008 号特区 北京市西城区金融大街 25 号 报业大厦 1501 办公地址 广东省深圳市福田区福华 北京市西城区闹市口大街 1 号 一路 115 号投行大厦 10 层 院 1 号楼 邮政编码 518034 100033 法定代表人 马永红 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 普通合伙） 11 楼 注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2020 年 2019 年 2018 年 本期已实现收益 72,491,579.99 25,453,170.35 -11,878,939.23 本期利润 251,633,462.55 60,933,272.61 -23,538,071.09 加权平均基金份额本期利润 1.0262 0.7701 -0.2564 本期加权平均净值利润率 41.58% 59.70% -22.87% 本期基金份额净值增长率 73.96% 78.70% -20.28% 3.1.2 期末数据和指标 2020 年末 2019 年末 2018 年末 期末可供分配利润 192,645,654.26 27,332,498.52 -4,565,632.76 期末可供分配基金份额利润 0.5694 0.2703 -0.0504 期末基金资产净值 1,016,983,570.09 174,786,402.28 87,599,692.22 期末基金份额净值 3.006 1.728 0.967 3.1.3 累计期末指标 2020 年末 2019 年末 2018 年末 基金份额累计净值增长率 200.60% 72.80% -3.30% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 3、上述基金业绩指标不包括份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 15.44% 1.63% 8.06% 0.63% 7.38% 1.00% 过去六个月 23.20% 1.86% 13.76% 0.82% 9.44% 1.04% 过去一年 73.96% 2.12% 16.77% 0.91% 57.19% 1.21% 过去三年 147.82% 1.88% 20.30% 0.84% 127.52% 1.04% 自基金合同 200.60% 1.65% 40.68% 0.73% 159.92% 0.92% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：宝盈基金管理有限公司是 2001 年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系” 标准设立的首批基金管理公司之一，2001 年 5 月 18 日成立，注册资本为人民币 1 亿元，注册地 在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证 100 指数增强、宝盈新价值混合、宝盈祥瑞混合、宝盈科技 30 混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合（由原基金鸿阳转型而来）、宝盈盈泰纯债债券、宝盈人工智能股票、宝盈安泰短债债券、宝盈祥颐定期开放混合、宝盈聚享定期开放债券、宝盈品牌消费股票、宝盈盈润纯债债券、宝盈融源可转债债券、宝盈聚丰两年定开债券、宝盈研究精选混合、宝盈祥利稳健配置混合、宝盈盈顺纯债债券、宝盈祥泽混合、宝盈鸿盛债券、宝盈龙头优选股票、宝盈祥明一年定开混合、宝盈盈辉纯债、宝盈盈旭纯债债券、宝盈现代服务业混合、宝盈创新驱动股票、宝盈聚福 39 个月定开债、宝盈发展新动能股票、宝盈祥裕增强回报混合、宝盈盈沛纯债债券四十六只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明 本基金、宝盈科 张仲维先生，台湾政治大 技 30 灵活配置 学国际贸易硕士。曾任台 混合型证券投资 湾元大宝来证券投资信 张 基金、宝盈人工 托股份有限公司国际部 仲 智能主题股票型 2016 年 9 月 21 日 - 10 年 研究员、基金经理，华润 维 证券投资基金、 元大基金管理有限公司 宝盈增强收益债 研究员、基金经理；自 券型证券投资基 2015 年 5 月加入宝盈基 金、宝盈创新驱 金管理有限公司，历任研 动股票型证券投 究部研究员、投资经理。 资基金、宝盈发 中国台湾籍，证券投资基 展新动能股票型 金从业人员资格。 证券投资基金的 基金经理 注：1、本基金基金经理为非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的 计算截至 2020 年 12 月 31 日。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期内本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 我公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。 公司对不同投资组合，尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，形成《公平交易分析报告》，并要求相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，但是完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 公司对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对于异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，并要求相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年沪深 300 指数上涨 27.21%，创业板指数上涨 64.96%。新冠疫情一季度在国内爆发， 二季度在海外的蔓延造成宏观及行业较大的波动。随疫情逐渐控制，国内开始复工复产，A 股市场在二季度末与三季度初出现较大幅度反弹。进入四季度，新冠疫苗逐渐上市，全球经济进入复苏预期阶段，A 股市场稳步上涨并创下年内新高。尤其是美国大选结果对全球新能源政策产生重大正面影响，以光伏和电动车为代表的新能源板块产生了显著的超额收益。行业上来看（以中信一级行业分类为准），全年涨幅最大的为电力设备新能源与食品饮料行业，分别上涨 88.34%和88.06%；跌幅较大的行业为房地产和通讯行业，分别下跌 9.49%和 8.72%。本基金主要投资科技互联网行业中高增长的公司，报告期内基金重点布局新能源汽车、半导体、消费电子、云计算和互联网等相关板块。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 3.006 元；本报告期基金份额净值增长率为 73.96%，业绩 比较基准收益率为 16.77%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 一直以来市场有些投资人诟病科技行业变化快速，股价波动幅度大，因而偏好稳定增长的食品饮料和医药行业，但我们认为也是因为科技行业变化大才能产生大的投资机会以及超额的回报，也正是因为科技的不断革新变化才能驱动社会的进步，使得人民的生活更加便利，生产效率更加的提升，因此我们将继续坚守在科技行业中挖掘优质企业进行投资，找寻细分行业景气度上行阶段中的投资机会。 展望 2021 年，海外发达国家新冠疫苗将有望完成大部分人口的覆盖，预期全球经济复苏将加 速实现，流动性环境边际收缩的环境下顺周期板块预计表现比较强势。科技成长板块 2021 年选股难度将大幅提升，依靠流动性带动的估值提升机会不在，因此我们看好以下几个方向都是行业景气度持续上升，优质公司业绩高速增长才有望消化较高的估值： （1）智能汽车：智能汽车市场将迎巨大变革，铸就下一个 10 年的繁荣。智能驾驶早在 2015 年就是全球范围内公认的行业未来趋势，但受法律法规、零部件成本、芯片算力、消费者接受度 等因素的影响，行业关注度高但渗透率提升较为缓慢。但 2019 年开始，随着特斯拉 Model 3 依靠 Autopilot 越来越好的用户体验在全球范围内取得巨大的成功，尤其在上海工厂投产后实现成本进一步的下降，让消费者和主机厂都意识到现有的技术已经能够支撑部分智能驾驶功能的落地，而良好的用户体验能够帮助车企获得认可和溢价。在特斯拉的鲶鱼效应下各大主机厂都在加速智能化和电子化功能的配置，推动行业渗透率快速提升。尤其像小鹏、蔚来等造车新势力在这一方面布局更为积极，如果未来苹果、百度、华为等高科技企业进军造车，那么必将进一步加快行业的发展。在这个过程中，好的自动泊车、自适应巡航等功能可以给予消费者截然不同的驾驶体验，能够帮助车企更好的梳理品牌形象、刺激消费者付出溢价购车，而这些功能也正是苹果、华为等科技巨头所擅长的领域。这些功能的实现离不开精确的感知和及时的运算和决策，所以在多方的推动下，未来像摄像头、雷达等感知类硬件和域控制器等智能驾驶决策类产品的搭载速度将进一步加快，相关行业及上市公司有望长期受益实现快速增长，中国汽车电子企业也有机会借助智能化变革和世界工厂优势，加速赶超欧美汽车电子巨头。 （2）半导体以及半导体设备：中美贸易战，尤其是华为海思被制裁以来，才是中国半导体行业发展的起点，关键半导体元器件的缺乏成为制约中国追赶世界的最大原因。但我们认为这种短期的困难是长期的机遇。从国家战略角度看，解决半导体这类“卡脖子”技术将是一项长期的重点工作。可以预计，半导体行业将会获得更多的国家政策支持，这种支持不仅体现在研发资金、人才财政政策优惠方面，更将会体现在国产 IT 软硬件的直接应用和生态建设的支持，在重点行业领域鼓励优先采用国产半导体器件，以需求促进供给。我们很兴奋的看到半导体国产化在各个行业领域里面加速落地，从华为代表的电子、通讯行业延伸到汽车、工业、家电和医疗等其他行业。先进制程的生产线设备是半导体生产的根本，也是中国最受制于人之所在。中美对抗博弈可能是一种长期状态，半导体设备的落后现状无法通过进口解决，唯有大力发展国产设备才是摆脱受制于人的根本之道。我们认为在这种背景下，国产半导体以及半导体设备企业将会迎来显著的订单增长阶段，从而迎来估值与业绩增长双重驱动的投资机会。 （3）云计算：云计算作为 IT 服务的新商业模式，是未来确定性最强的市场方向。从需求角度看，云服务可以显著的降低企业 IT 支出成本，企业 IT 系统可以更加迅速的方式部署，且可以 获得更大的弹性，IT 系统可以随业务发展而按需灵活配置；从供给角度看，云服务因为降低 IT系统使用门槛因而能够获得更多长尾客户，订阅与预付费的商业模式可以提升客户粘性并改善 IT企业的现金流量表和资产负债表，不断迭代更新的云服务产品可及时向所有客户同时推广可以让云服务提供商在长期获得更多的生产者剩余，这些因素均将使得成功云转型的企业获得更高的估值溢价。因此，云服务转型几乎成为所有 IT 企业追求的终极目标，国内外莫不如此。在成熟的欧美市场，从 IAAS 到 PAAS、SAAS，均已经涌现出一大批数百亿甚至千亿美金市值的企业。我们相信，中国的 IT 服务市场也将沿着相同路径发展。在庞大的中国市场，勤劳的中国企业家一定会持续创造伟大的云服务企业。云服务能否成功转型与 IT 企业在所处细分领域的地位密切相关，我们将重点配置在传统 IT 服务模式已经建立稳固市场地位的龙头企业，同时我们也会积极关注在新兴领域已经取得显著领先优势的云服务企业进行投资。 （4）互联网：从 Copy-to-China 到 Copy-from-China，历史上看，中国的 IT 产业落后于欧 美市场，但在互联网领域却取得了后发优势。中国的人口结构优势，以及体制优势带来的全球最领先最完善的通信基础设施，使得中国的联网创新应用遍地开花。从最早的电商，到互联网支付、社交网络、O2O、短视频等新兴互联网应用，中国市场均领先于全球。中国居民的衣食住行无不享受着互联网带来的巨大便利，互联网的降本增效作用成为中国社会发展最大的驱动力之一。我们相信，随着 5G 通信以及新型智能终端的普及，中国的互联网市场将会迎来更辉煌的时刻，互联网对中国社会的影响将更加深刻。我们会继续密切跟踪互联网产业的变化趋势，不断挖掘新机遇带来的投资机会。 以上是我们从科技产业变化趋势的中观视角去思考的投资机会。除此之外，我们还将从另一个角度探寻新的投资机会。众所周知，2020 年由于新冠疫情和宽松的流动性等多方面因素的影响，A 股出现一种极致的现象，就是龙头白马企业相对其他个股享受了一个不寻常的估值溢价。在少数“核心资产”不断创新高的同时，大部分“非核心资产”持续下跌甚至创股价低点。我们十分认可此类“核心资产”企业拥有优秀的产业地位、治理结构和发展前景，但优质资产的投资机会依然无法脱离资产价格因素影响。市场是有效的，均值回归是长期法则，价值洼地终究会被填平。我们认为，2021 年港股市场的投资机会将好于 A 股市场，因为港股市场的交易结构更完善，容纳了更多中国的优秀互联网企业，且受中国大陆流动性影响略小。此外，我们也将积极在 A 股市场自下而上去挖掘拥有高业绩增长但明显超跌被低估个股的投资机会。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期，公司监察稽核部门通过加强对基金投资交易业务的日常投资监控、交易流程检查、注册登记、客户服务等业务进行日常跟踪检查等工作，不断加强和完善对投资交易的事前、事中 和事后控制，并定期出具专项监察报告及合规性报告等，对基金投资运作的合规性情况等进行总结和报告。 通过以上工作，在本报告期内本基金运作过程中未发生关联交易、内幕交易，也不存在本基金管理人管理的各基金之间的违规交叉交易，基金运作整体合法合规。 本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。 本基金管理人设立估值委员会，由公司投研、运营的分管（协管）领导、督察长及研究部、投资部门（权益投资部、固定收益部等）、风险管理部、基金运营部、监察稽核部总经理共同组成，以上人员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制定、修订和完善公司估值政策和程序，定期评价估值政策和程序修订的适用性。日常基金资产的估值程序，由基金运营部负责执行。对需要进行估值调整的投资品种，管理人启动估值调整程序，并与基金托管人协商一致，必要时征求会计师事务所的专业意见，由估值委员会议定估值方案，基金运营部具体执行。 截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司建立业务合作关系，由其按约定提供有关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，本基金未实施利润分配。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2021)第 20932 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持 有人 审计意见 我们审计了宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金(以下 简称“宝盈互联网沪港深混合基金”)的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的利润表和所有者权益(基金 净值)变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在 财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协 会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映 了宝盈互联网沪港深混合基金 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适 当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于宝盈互联网沪港深 混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 管理层和治理层对财务报表的 宝盈互联网沪港深混合基金的基金管理人宝盈基金管理有限公司 责任 (以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证 监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作 编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内 部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估宝盈互联网沪港深 混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)， 并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算宝盈互联网 沪港深混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督宝盈互联网沪港深混合基金的财务报 告过程。 注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保 持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险； 设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证 据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同时，根据获取的审计证据，就可能导致对宝盈互联网沪港深混合 基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确 定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准 则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关 披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论 基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能 导致宝盈互联网沪港深混合基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财 务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计 发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的 内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 童咏静 张晓阳 会计师事务所的地址 中国.上海市 审计报告日期 2021 年 3 月 29 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 125,106,104.61 30,450,706.64 结算备付金 10,040,134.02 1,217,011.48 存出保证金 236,532.78 332,052.64 交易性金融资产 7.4.7.2 947,591,767.24 144,150,398.42 其中：股票投资 947,591,767.24 143,926,198.42 基金投资 - - 债券投资 - 224,200.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 95,331.35 应收利息 7.4.7.5 11,003.99 6,236.81 应收股利 - - 应收申购款 881,338.49 2,420,390.37 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 1,083,866,881.13 178,672,127.71 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 49,430,514.69 890,540.48 应付赎回款 14,968,249.80 2,329,667.57 应付管理人报酬 1,174,744.71 203,366.20 应付托管费 195,790.77 33,894.36 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 698,688.91 157,341.44 应交税费 0.95 1.75 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 415,321.21 270,913.63 负债合计 66,883,311.04 3,885,725.43 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 338,360,221.46 101,130,460.83 未分配利润 7.4.7.10 678,623,348.63 73,655,941.45 所有者权益合计 1,016,983,570.09 174,786,402.28 负债和所有者权益总计 1,083,866,881.13 178,672,127.71 注：报告截止日 2020 年 12 月 31 日，基金份额净值 3.006 元，基金份额总额 338,360,221.46 份。 7.2 利润表 会计主体：宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 一、收入 266,648,954.44 63,787,818.71 1.利息收入 343,886.99 107,936.70 其中：存款利息收入 7.4.7.11 343,657.79 107,604.36 债券利息收入 229.20 332.34 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 81,267,916.39 27,783,529.01 其中：股票投资收益 7.4.7.12 79,484,798.75 27,475,078.92 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 799,071.16 62,442.35 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 984,046.48 246,007.74 3.公允价值变动收益（损失以“-” 7.4.7.17 179,141,882.56 35,480,102.26 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 5,895,268.50 416,250.74 减：二、费用 15,015,491.89 2,854,546.10 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 8,953,057.11 1,531,272.27 2．托管费 7.4.10.2.2 1,492,176.19 255,212.09 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.19 4,390,306.00 895,579.77 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 0.85 1.23 7．其他费用 7.4.7.20 179,951.74 172,480.74 三、利润总额（亏损总额以“-” 251,633,462.55 60,933,272.61 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 251,633,462.55 60,933,272.61 列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 101,130,460.83 73,655,941.45 174,786,402.28 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 251,633,462.55 251,633,462.55 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 237,229,760.63 353,333,944.63 590,563,705.26 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 777,798,084.19 1,120,703,145.82 1,898,501,230.01 2.基金赎回款 -540,568,323.56 -767,369,201.19 -1,307,937,524.75 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 338,360,221.46 678,623,348.63 1,016,983,570.09 金净值） 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 90,608,917.53 -3,009,225.31 87,599,692.22 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 60,933,272.61 60,933,272.61 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 10,521,543.30 15,731,894.15 26,253,437.45 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 105,287,124.29 52,344,174.90 157,631,299.19 2.基金赎回款 -94,765,580.99 -36,612,280.75 -131,377,861.74 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 101,130,460.83 73,655,941.45 174,786,402.28 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______杨凯______ ______张献锦______ ____何瑜____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]第 298 号《关于准予宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》注册，由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 345,349,227.86元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道验字(2016)第 547 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2016 年 6 月 16 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 345,475,914.42 份基金份额，其中认 购资金利息折合 126,686.56 份基金份额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、沪港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通 标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定.基金的投资组合比例为：股票(包括国内依法发行上市的股票、存托凭证及港股通标的股票)投资占基金资产的比例为 0%-95%，其中对港股通标的股票的投资比例不超过基金资产的 40%，投资于互联网主题相关上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率×55%+恒生综合指数收益率 10%+中证综合债券指数收益率×35%。 本财务报表由本基金的基金管理人宝盈基金管理有限公司于审计报告日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2020 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.4.13 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证 券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基 金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 活期存款 125,106,104.61 30,450,706.64 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计： 125,106,104.61 30,450,706.64 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 738,136,850.12 947,591,767.24 209,454,917.12 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 738,136,850.12 947,591,767.24 209,454,917.12 上年度末 项目 2019 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 113,613,163.86 143,926,198.42 30,313,034.56 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 224,200.00 224,200.00 - 银行间市场 - - - 合计 224,200.00 224,200.00 - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 113,837,363.86 144,150,398.42 30,313,034.56 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 9,315.55 5,128.44 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 1,530.54 986.21 应收债券利息 - 30.96 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 157.90 91.20 合计 11,003.99 6,236.81 7.4.7.6 其他资产 无余额。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 698,688.91 157,341.44 银行间市场应付交易费用 - - 合计 698,688.91 157,341.44 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 应付赎回费 25,321.21 913.63 应付证券出借违约金 - - 预提费用 390,000.00 270,000.00 合计 415,321.21 270,913.63 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 101,130,460.83 101,130,460.83 本期申购 777,798,084.19 777,798,084.19 本期赎回（以“-”号填列） -540,568,323.56 -540,568,323.56 本期末 338,360,221.46 338,360,221.46 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 27,332,498.52 46,323,442.93 73,655,941.45 本期利润 72,491,579.99 179,141,882.56 251,633,462.55 本期基金份额交易 92,821,575.75 260,512,368.88 353,333,944.63 产生的变动数 其中：基金申购款 322,467,621.75 798,235,524.07 1,120,703,145.82 基金赎回款 -229,646,046.00 -537,723,155.19 -767,369,201.19 本期已分配利润 - - - 本期末 192,645,654.26 485,977,694.37 678,623,348.63 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 31 日 日 活期存款利息收入 299,787.88 100,927.33 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 37,112.13 5,699.77 其他 6,757.78 977.26 合计 343,657.79 107,604.36 7.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 1,233,474,784.67 289,883,257.36 减：卖出股票成本总额 1,153,989,985.92 262,408,178.44 买卖股票差价收入 79,484,798.75 27,475,078.92 7.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020 2019年1月1日至2019年 年12月31日 12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 2,594,138.14 426,354.01 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 1,794,800.00 363,600.00 期兑付）成本总额 减：应收利息总额 266.98 311.66 买卖债券差价收入 799,071.16 62,442.35 7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 无。 7.4.7.14 贵金属投资收益 无。 7.4.7.15 衍生工具收益 无。 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 月 31 日 31 日 股票投资产生的股利收益 984,046.48 246,007.74 其中：证券出借权益补偿收 - - 入 基金投资产生的股利收益 - - 合计 984,046.48 246,007.74 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 年 12 月 31 日 12 月 31 日 1.交易性金融资产 179,141,882.56 35,480,102.26 ——股票投资 179,141,882.56 35,480,102.26 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减: 应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 179,141,882.56 35,480,102.26 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 月 31 日 日 基金赎回费收入 5,455,138.66 390,622.27 基金转换费收入 440,129.84 25,628.47 合计 5,895,268.50 416,250.74 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 月 31 日 31 日 交易所市场交易费用 4,390,306.00 895,579.77 银行间市场交易费用 - - 交易基金产生的费用 - - 其中：申购费 - - 赎回费 - - 合计 4,390,306.00 895,579.77 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 12 月 31 日 月 31 日 审计费用 50,000.00 50,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行汇划费用 9,951.74 2,480.74 合计 179,951.74 172,480.74 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 宝盈基金管理有限公司（以下简称“宝盈 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 基金公司”） 中国建设银行股份有限公司（以下简称 基金托管人、基金销售机构 “中国建设银行”） 中铁信托有限责任公司 基金管理人的股东 中国对外经济贸易信托有限公司 基金管理人的股东 中铁宝盈资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 8,953,057.11 1,531,272.27 的管理费 其中：支付销售机构的客 3,381,418.31 647,135.15 户维护费 注：支付基金管理人宝盈基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 1,492,176.19 255,212.09 的托管费 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期间及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期间及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 125,106,104.61 299,787.88 30,450,706.64 100,927.33 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 无。 7.4.12 期末（ 2020 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流通 流通受限类 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 备注 代码 名称 认购日 日 型 价格 值单价 （单位： 成本总额 额 股） 688289 圣湘 2020 年 8 2021年 3科创板新股 50.48 109.84 6,806 343,566.88747,571.04 - 生物 月 20 日 月 1 日 锁定期 688095 福昕 2020 年 9 2021年 3科创板新股 238.53 228.79 1,720 410,271.60393,518.80 - 软件 月 1 日 月 8 日 锁定期 300999 金龙 2020 年 9 2021年 4创业板新股 25.70 88.29 4,407 113,259.90389,094.03 - 鱼 月 29 日 月 15 日 锁定期 688055 龙腾 2020 年 8 2021年 2科创板新股 1.22 8.04 45,228 55,178.16363,633.12 - 光电 月 10 日 月 18 日 锁定期 688286 敏芯 2020 年 7 2021年 2科创板新股 62.67 117.33 1,681 105,348.27197,231.73 - 股份 月 31 日 月 10 日 锁定期 300896 爱美 2020 年 9 2021年 3创业板新股 118.27 603.36 298 35,244.46179,801.28 - 客 月 21 日 月 29 日 锁定期 688510 航亚 2020 年 12 2021年 6科创板新股 8.17 25.53 5,991 48,946.47152,950.23 - 科技 月 7 日 月 16 日 锁定期 688378 奥来 2020 年 8 2021年 3科创板新股 62.57 53.48 2,411 150,856.27128,940.28 - 德 月 26 日 月 3 日 锁定期 688617 惠泰 2020 年 12 2021年 1新股未上市 74.46 74.46 1,673 124,571.58124,571.58 - 医疗 月 30 日 月 7 日 300869 康泰 2020 年 8 2021年 2创业板新股 10.16 110.88 862 8,757.92 95,578.56 - 医学 月 12 日 月 24 日 锁定期 688577 浙海 2020 年 9 2021年 3科创板新股 33.13 42.01 1,503 49,794.39 63,141.03 - 德曼 月 8 日 月 16 日 锁定期 688056 莱伯 2020 年 8 2021年 3科创板新股 24.80 30.56 2,010 49,848.00 61,425.60 - 泰科 月 25 日 月 2 日 锁定期 300867 圣元 2020 年 8 2021年 3创业板新股 19.34 31.97 1,498 28,971.32 47,891.06 - 环保 月 12 日 月 3 日 锁定期 300860 锋尚 2020 年 8 2021年 2创业板新股 138.02 126.67 323 44,580.46 40,914.41 - 文化 月 6 日 月 24 日 锁定期 300926 博俊 2020 年 12 2021年 1新股未上市 10.76 10.76 3,225 34,701.00 34,701.00 - 科技 月 29 日 月 7 日 博俊 2020 年 12 2021年 7新股未上市 300926 科技 月 29 日 月 7 日 及创业板新 10.76 10.76 359 3,862.84 3,862.84 - 股锁定期 300919 中伟 2020 年 12 2021年 6创业板新股 24.60 61.51 610 15,006.00 37,521.10 - 股份 月 15 日 月 23 日 锁定期 300870 欧陆 2020 年 8 2021年 2创业板新股 36.81 65.67 478 17,595.18 31,390.26 - 通 月 13 日 月 24 日 锁定期 300900 广联 2020 年 10 2021年 4创业板新股 17.87 33.16 879 15,707.73 29,147.64 - 航空 月 19 日 月 29 日 锁定期 300927 江天 2020 年 12 2021年 1新股未上市 13.39 13.39 1,946 26,056.94 26,056.94 - 化学 月 29 日 月 7 日 300927 江天 2020 年 12 2021年 7新股未上市 13.39 13.39 217 2,905.63 2,905.63 - 化学 月 29 日 月 7 日 及创业板新 股锁定期 300877 金春 2020 年 8 2021年 3创业板新股 30.54 50.85 569 17,377.26 28,933.65 - 股份 月 17 日 月 3 日 锁定期 300871 回盛 2020 年 8 2021年 2创业板新股 33.61 38.70 618 20,770.98 23,916.60 - 生物 月 13 日 月 24 日 锁定期 300894 火星 2020 年 12 2021年 6创业板新股 14.07 36.97 628 8,835.96 23,217.16 - 人 月 24 日 月 30 日 锁定期 300910 瑞丰 2020 年 11 2021年 5创业板新股 30.26 47.87 474 14,343.24 22,690.38 - 新材 月 20 日 月 27 日 锁定期 300873 海晨 2020 年 8 2021年 3创业板新股 30.72 41.32 484 14,868.48 19,998.88 - 股份 月 14 日 月 2 日 锁定期 300878 维康 2020 年 8 2021年 3创业板新股 41.34 48.72 401 16,577.34 19,536.72 - 药业 月 17 日 月 3 日 锁定期 300908 仲景 2020 年 11 2021年 5创业板新股 39.74 60.44 285 11,325.90 17,225.40 - 食品 月 13 日 月 24 日 锁定期 300892 品渥 2020 年 9 2021年 3创业板新股 26.66 60.01 272 7,251.52 16,322.72 - 食品 月 11 日 月 30 日 锁定期 300887 谱尼 2020 年 9 2021年 3创业板新股 44.47 74.52 210 9,338.70 15,649.20 - 测试 月 9 日 月 16 日 锁定期 300913 兆龙 2020 年 11 2021年 6创业板新股 13.21 23.94 630 8,322.30 15,082.20 - 互连 月 27 日 月 7 日 锁定期 300864 南大 2020 年 8 2021年 2创业板新股 71.71 90.85 166 11,903.86 15,081.10 - 环境 月 13 日 月 25 日 锁定期 300889 爱克 2020 年 9 2021年 3创业板新股 27.97 30.12 479 13,397.63 14,427.48 - 股份 月 9 日 月 16 日 锁定期 300902 国安 2020 年 10 2021年 4创业板新股 15.38 24.26 551 8,474.38 13,367.26 - 达 月 22 日 月 29 日 锁定期 300925 法本 2020 年 12 2021年 6创业板新股 20.08 37.33 353 7,088.24 13,177.49 - 信息 月 21 日 月 30 日 锁定期 300876 蒙泰 2020 年 8 2021年 2创业板新股 20.09 36.62 350 7,031.50 12,817.00 - 高新 月 14 日 月 25 日 锁定期 300907 康平 2020 年 11 2021年 5创业板新股 14.30 26.85 473 6,763.90 12,700.05 - 科技 月 11 日 月 18 日 锁定期 300893 松原 2020 年 9 2021年 3创业板新股 13.47 35.08 276 3,717.72 9,682.08 - 股份 月 17 日 月 24 日 锁定期 300918 南山 2020 年 12 2021年 6创业板新股 4.97 8.94 1,063 5,283.11 9,503.22 - 智尚 月 15 日 月 22 日 锁定期 300881 盛德 2020 年 8 2021年 3创业板新股 14.17 32.31 291 4,123.47 9,402.21 - 鑫泰 月 25 日 月 5 日 锁定期 300922 天秦 2020 年 12 2021年 6创业板新股 16.05 31.58 287 4,606.35 9,063.46 - 装备 月 18 日 月 25 日 锁定期 300917 特发 2020 年 12 2021年 6创业板新股 18.78 31.94 281 5,277.18 8,975.14 - 服务 月 14 日 月 21 日 锁定期 605277 新亚 2020 年 12 2021年 1新股未上市 16.95 16.95 507 8,593.65 8,593.65 - 电子 月 25 日 月 6 日 003030 祖名 2020 年 12 2021年 1新股未上市 15.18 15.18 480 7,286.40 7,286.40 - 股份 月 25 日 月 6 日 300886 华业 2020 年 9 2021年 3创业板新股 18.59 45.67 147 2,732.73 6,713.49 - 香料 月 8 日 月 16 日 锁定期 003031 中瓷 2020 年 12 2021年 1新股未上市 15.27 15.27 387 5,909.49 5,909.49 - 电子 月 24 日 月 4 日 注：1、根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办 法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》，本基金作为特定投资者所认购的 2020 年 2 月 14 日前发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 12 个月内不得转让。根据《上市公司股 东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，采取集中竞价交易方式的， 在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%，且自股份解除限售之日起 12 个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基金持有该次非公开发行股份数量的 50%；采 取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。本基金 通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内， 不得转让所受让的股份。 根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公司 证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》， 本基金所认购的 2020 年 2 月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6 个月 内不得转让。此外，本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份的 若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细 则》的有关规定。 2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自 发行结束之日起 12 个月内不得转让。 3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导 建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市 之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售 方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销 商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不 低于 6 个月的限售期。 5、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票(包括存托凭证及港股通标的股票)、以及债券、权证和其他中国证监会允许基金投资的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 7.4.13.2.1 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 - 224,200.00 未评级 - - 合计 - 224,200.00 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2020 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2020 年 12 月 31 日，本基金 持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.35%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2020 年 12 月 31 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金 额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020 年 12 月 31 日 资产 银行存款 125,106,104.61 - - - 125,106,104.61 结算备付金 10,040,134.02 - - - 10,040,134.02 存出保证金 236,532.78 - - - 236,532.78 交易性金融资产 - - - 947,591,767.24 947,591,767.24 应收利息 - - - 11,003.99 11,003.99 应收申购款 - - - 881,338.49 881,338.49 资产总计 135,382,771.41 - - 948,484,109.72 1,083,866,881.13 负债 应付证券清算款 - - - 49,430,514.69 49,430,514.69 应付赎回款 - - - 14,968,249.80 14,968,249.80 应付管理人报酬 - - - 1,174,744.71 1,174,744.71 应付托管费 - - - 195,790.77 195,790.77 应付交易费用 - - - 698,688.91 698,688.91 应交税费 - - - 0.95 0.95 其他负债 - - - 415,321.21 415,321.21 负债总计 - - - 66,883,311.04 66,883,311.04 利率敏感度缺口 135,382,771.41 - - 881,600,798.68 1,016,983,570.09 上年度末 1 年以内 1-5 年5 年以上 不计息 合计 2019 年 12 月 31 日 资产 银行存款 30,450,706.64 - - - 30,450,706.64 结算备付金 1,217,011.48 - - - 1,217,011.48 存出保证金 332,052.64 - - - 332,052.64 交易性金融资产 - - 224,200.00 143,926,198.42 144,150,398.42 应收证券清算款 - - - 95,331.35 95,331.35 应收利息 - - - 6,236.81 6,236.81 应收申购款 - - - 2,420,390.37 2,420,390.37 资产总计 31,999,770.76 - 224,200.00 146,448,156.95 178,672,127.71 负债 应付证券清算款 - - - 890,540.48 890,540.48 应付赎回款 - - - 2,329,667.57 2,329,667.57 应付管理人报酬 - - - 203,366.20 203,366.20 应付托管费 - - - 33,894.36 33,894.36 应付交易费用 - - - 157,341.44 157,341.44 应交税费 - - - 1.75 1.75 其他负债 - - - 270,913.63 270,913.63 负债总计 - - - 3,885,725.43 3,885,725.43 利率敏感度缺口 31,999,770.76 - 224,200.00 142,562,431.52 174,786,402.28 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2020 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资和资产支持证券投资(2019 年 12 月 31 日：本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.13%)，因此市场利率的变 动对于本基金资产净值无重大影响(2019 年 12 月 31 日：同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 12 月 31 日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 交易性金融资产 - 168,982,097.35 - 168,982,097.35 资产合计 - 168,982,097.35 - 168,982,097.35 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口 - 168,982,097.35 - 168,982,097.35 净额 上年度末 项目 2019 年 12 月 31 日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 交易性金融资产 - 22,078,647.97 - 22,078,647.97 资产合计 - 22,078,647.97 - 22,078,647.97 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口 - 22,078,647.97 - 22,078,647.97 净额 7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2020年12月31日 ） 上年度末（ 2019 年 12 月 31 分析 日 ） 1. 所有外币相对人 8,449,104.87 1,103,932.40 民币升值 5% 2. 所有外币相对人 -8,449,104.87 -1,103,932.40 民币贬值 5% 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，结合对宏观经济形势与资本市场环境的深入剖析，自上而下地实施积极的大类资产配置策略，并在基金合同约定的投资比例范围内制定并适时调整国内 A 股和香港(港股通标的股票)两地股票配置比例；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中，股票(包括国内依法发行上市的股票、存托凭证及港股通标的股票)投资占基金资产的比例为 0%-95%，其中对港股通标的股票的投资比例不超过基金资产的 40%，投资于互联网主题相关上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产 值比例（%） 净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 947,591,767.24 93.18 143,926,198.42 82.34 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 947,591,767.24 93.18 143,926,198.42 82.34 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除中证 800 指数收益率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2020 年 12 月 上年度末（ 2019 年 12 月 31 日 ） 31 日 ） 1. 中证 800 指数收益率上升 5% 51,338,423.75 7,689,175.00 2. 中证 800 指数收益率下降 5% -51,338,423.75 -7,689,175.00 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 944,080,646.65 元，属于第二层次的余额为 3,511,120.59 元，无属于第三 层次的余额(2019 年 12 月 31 日：第一层次 143,919,620.38 元，第二层次 230,778.04 元，无第 三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2020 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019 年 12 月 31 日：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 947,591,767.24 87.43 其中：股票 947,591,767.24 87.43 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 135,146,238.63 12.47 8 其他各项资产 1,128,875.26 0.10 9 合计 1,083,866,881.13 100.00 注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 168,982,097.35 元，占净值比为 16.62%。 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 568,625,914.83 55.91 D 电力、热力、燃气及水生产和供 43,947.04 0.00 应业 E 建筑业 13,344.48 0.00 F 批发和零售业 43,828.88 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 32,938.45 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 184,128,630.88 18.11 业 J 金融业 67,702.80 0.01 K 房地产业 111,116.14 0.01 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 29,086.64 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 89,995.34 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 25,423,164.41 2.50 S 综合 - - 合计 778,609,669.89 76.56 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％） A 基础材料 - - B 消费者非必需品 41,332,788.90 4.06 C 消费者常用品 - - D 能源 - - E 金融 - - F 医疗保健 - - G 工业 - - H 信息技术 62,047,846.98 6.10 I 电信服务 65,601,461.47 6.45 J 公用事业 - - K 房地产 - - 合计 168,982,097.35 16.62 注：以上分类采用全球行业分类标准 GICS。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 300750 宁德时代 225,800 79,280,638.00 7.80 2 688111 金山办公 180,617 74,233,587.00 7.30 3 002475 立讯精密 1,278,381 71,742,741.72 7.05 4 00700 腾讯控股 138,200 65,601,461.47 6.45 5 002371 北方华创 287,900 52,035,046.00 5.12 6 002812 恩捷股份 358,900 50,884,842.00 5.00 7 601689 拓普集团 1,250,200 48,045,186.00 4.72 8 300496 中科创达 361,140 42,253,380.00 4.15 9 03690 美团-W 166,700 41,332,788.90 4.06 10 06969 思摩尔国际 783,000 39,441,396.58 3.88 11 002049 紫光国微 229,300 30,682,633.00 3.02 12 688002 睿创微纳 239,223 26,553,753.00 2.61 13 300792 壹网壹创 238,140 26,293,037.40 2.59 14 002920 德赛西威 311,700 26,226,438.00 2.58 15 300413 芒果超媒 350,100 25,382,250.00 2.50 16 603290 斯达半导 99,600 23,993,640.00 2.36 17 002241 歌尔股份 618,865 23,096,041.80 2.27 18 00268 金蝶国际 850,000 22,606,450.40 2.22 19 603283 赛腾股份 565,600 22,409,072.00 2.20 20 603501 韦尔股份 96,400 22,278,040.00 2.19 21 688536 思瑞浦 47,689 20,601,648.00 2.03 22 603893 瑞芯微 282,000 20,402,700.00 2.01 23 300571 平治信息 526,615 20,053,499.20 1.97 24 002600 领益智造 1,598,800 19,169,612.00 1.88 25 002906 华阳集团 622,300 16,777,208.00 1.65 26 300680 隆盛科技 358,000 11,173,180.00 1.10 27 688037 芯源微 79,896 8,233,282.80 0.81 28 688580 伟思医疗 53,597 5,445,991.17 0.54 29 300919 中伟股份 65,510 5,341,149.10 0.53 30 688289 圣湘生物 6,806 747,571.04 0.07 31 688095 福昕软件 1,720 393,518.80 0.04 32 300999 金龙鱼 4,407 389,094.03 0.04 33 688055 龙腾光电 45,228 363,633.12 0.04 34 688136 科兴制药 4,981 203,424.04 0.02 35 688286 敏芯股份 1,681 197,231.73 0.02 36 300896 爱美客 298 179,801.28 0.02 37 300907 康平科技 4,724 169,221.87 0.02 38 688510 航亚科技 5,991 152,950.23 0.02 39 688378 奥来德 2,411 128,940.28 0.01 40 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.01 41 300918 南山智尚 10,626 123,398.55 0.01 42 688004 博汇科技 2,500 116,725.00 0.01 43 300917 特发服务 2,803 111,116.14 0.01 44 688699 明微电子 1,869 103,112.73 0.01 45 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.01 46 605009 豪悦护理 497 94,579.10 0.01 47 688678 福立旺 4,198 91,516.40 0.01 48 688668 鼎通科技 3,037 91,110.00 0.01 49 688551 科威尔 2,211 76,920.69 0.01 50 601568 北元集团 8,288 76,166.72 0.01 51 300886 华业香料 1,464 70,324.59 0.01 52 601187 厦门银行 5,129 67,702.80 0.01 53 605376 博迁新材 1,421 66,787.00 0.01 54 688577 浙海德曼 1,503 63,141.03 0.01 55 688056 莱伯泰科 2,010 61,425.60 0.01 56 300867 圣元环保 1,498 47,891.06 0.00 57 003009 中天火箭 623 45,416.70 0.00 58 300860 锋尚文化 323 40,914.41 0.00 59 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00 60 003022 联泓新科 2,304 35,665.92 0.00 61 002984 森麒麟 1,386 35,190.54 0.00 62 601702 华峰铝业 4,166 34,744.44 0.00 63 003012 东鹏控股 2,278 32,803.20 0.00 64 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.00 65 003021 兆威机电 425 30,226.00 0.00 66 601686 友发集团 2,374 29,390.12 0.00 67 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00 68 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00 69 300877 金春股份 569 28,933.65 0.00 70 300857 协创数据 934 27,581.02 0.00 71 605388 均瑶健康 1,230 27,527.40 0.00 72 600956 新天绿能 2,533 25,481.98 0.00 73 300871 回盛生物 618 23,916.60 0.00 74 603155 新亚强 687 23,488.53 0.00 75 300894 火星人 628 23,217.16 0.00 76 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00 77 003026 中晶科技 460 21,693.60 0.00 78 300858 科拓生物 351 21,260.07 0.00 79 605068 明新旭腾 641 21,095.31 0.00 80 003005 竞业达 412 20,406.36 0.00 81 003006 百亚股份 804 20,220.60 0.00 82 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00 83 605336 帅丰电器 701 19,880.36 0.00 84 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00 85 605099 共创草坪 624 19,375.20 0.00 86 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00 87 605169 洪通燃气 731 18,465.06 0.00 88 605008 长鸿高科 742 18,386.76 0.00 89 003019 宸展光电 600 18,054.00 0.00 90 003010 若羽臣 562 17,837.88 0.00 91 605186 健麾信息 626 17,609.38 0.00 92 603931 格林达 431 17,567.56 0.00 93 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00 94 003015 日久光电 1,128 16,818.48 0.00 95 605066 天正电气 1,278 16,716.24 0.00 96 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00 97 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00 98 605003 众望布艺 553 16,247.14 0.00 99 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00 100 605177 东亚药业 439 15,584.50 0.00 101 605088 冠盛股份 716 15,343.88 0.00 102 605151 西上海 722 15,198.10 0.00 103 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00 104 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00 105 605500 森林包装 762 14,980.92 0.00 106 605377 华旺科技 750 14,977.50 0.00 107 002999 天禾股份 1,233 14,648.04 0.00 108 605007 五洲特纸 598 14,465.62 0.00 109 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00 110 003002 壶化股份 921 14,017.62 0.00 111 003027 同兴环保 349 14,008.86 0.00 112 002996 顺博合金 849 13,813.23 0.00 113 003013 地铁设计 724 13,437.44 0.00 114 300902 国安达 551 13,367.26 0.00 115 605006 山东玻纤 1,618 13,364.68 0.00 116 003001 中岩大地 432 13,344.48 0.00 117 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00 118 605058 澳弘电子 548 13,168.44 0.00 119 300859 西域旅游 643 13,014.32 0.00 120 605050 福然德 1,197 12,939.57 0.00 121 003020 立方制药 374 12,858.12 0.00 122 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00 123 003018 金富科技 1,027 12,806.69 0.00 124 605183 确成股份 741 12,567.36 0.00 125 002998 优彩资源 1,353 12,528.78 0.00 126 603408 建霖家居 762 12,428.22 0.00 127 605258 协和电子 340 12,420.20 0.00 128 002997 瑞鹄模具 751 12,414.03 0.00 129 605218 伟时电子 837 11,977.47 0.00 130 003023 彩虹集团 296 11,262.80 0.00 131 003003 天元股份 756 11,256.84 0.00 132 003025 思进智能 304 10,728.16 0.00 133 605155 西大门 350 10,668.00 0.00 134 603112 华翔股份 920 10,488.00 0.00 135 605116 奥锐特 642 10,188.54 0.00 136 003000 华文食品 684 10,047.96 0.00 137 605333 沪光股份 670 10,009.80 0.00 138 003004 声迅股份 306 9,984.78 0.00 139 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00 140 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00 141 605299 舒华体育 738 9,335.70 0.00 142 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00 143 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00 144 605255 天普股份 530 8,533.00 0.00 145 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00 146 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 00700 腾讯控股 82,719,444.58 47.33 2 002241 歌尔股份 65,271,138.80 37.34 3 600745 闻泰科技 63,484,451.42 36.32 4 002938 鹏鼎控股 62,332,166.25 35.66 5 002475 立讯精密 56,582,494.55 32.37 6 688008 澜起科技 55,167,110.79 31.56 7 688111 金山办公 48,702,212.74 27.86 8 300750 宁德时代 47,924,906.12 27.42 9 601689 拓普集团 46,967,734.70 26.87 10 300059 东方财富 46,556,125.35 26.64 11 300792 壹网壹创 46,424,576.78 26.56 12 002371 北方华创 46,160,503.63 26.41 13 03690 美团-W 45,895,407.83 26.26 14 300782 卓胜微 41,576,957.60 23.79 15 002291 星期六 41,371,522.00 23.67 16 300136 信维通信 38,441,476.62 21.99 17 603501 韦尔股份 32,915,357.62 18.83 18 603283 赛腾股份 31,753,872.00 18.17 19 06969 思摩尔国际 30,081,102.94 17.21 20 603290 斯达半导 29,582,353.44 16.92 21 002600 领益智造 29,036,691.61 16.61 22 300496 中科创达 26,826,919.92 15.35 23 002812 恩捷股份 26,540,352.02 15.18 24 300661 圣邦股份 26,469,852.89 15.14 25 002049 紫光国微 25,964,277.00 14.85 26 002920 德赛西威 25,961,582.00 14.85 27 688408 中信博 25,382,398.25 14.52 28 02382 舜宇光学科技 23,431,289.77 13.41 29 603893 瑞芯微 22,214,704.95 12.71 30 002906 华阳集团 21,921,292.00 12.54 31 603986 兆易创新 21,775,439.73 12.46 32 002605 姚记科技 20,513,780.98 11.74 33 688002 睿创微纳 20,275,561.33 11.60 34 300866 安克创新 20,258,886.42 11.59 35 300413 芒果超媒 20,231,513.04 11.57 36 300571 平治信息 19,987,645.61 11.44 37 688536 思瑞浦 19,690,831.40 11.27 38 002985 北摩高科 18,128,912.46 10.37 39 002080 中材科技 17,844,356.00 10.21 40 002025 航天电器 17,094,314.00 9.78 41 688521 芯原股份 16,940,547.98 9.69 42 300213 佳讯飞鸿 16,798,015.00 9.61 43 688268 华特气体 16,650,711.99 9.53 44 002993 奥海科技 16,570,749.46 9.48 45 600570 恒生电子 15,900,066.32 9.10 46 00268 金蝶国际 14,927,593.83 8.54 47 688580 伟思医疗 14,647,752.52 8.38 48 002943 宇晶股份 13,316,628.00 7.62 49 688018 乐鑫科技 12,924,918.29 7.39 50 300458 全志科技 12,369,722.10 7.08 51 300058 蓝色光标 12,338,544.22 7.06 52 002405 四维图新 11,937,916.98 6.83 53 300680 隆盛科技 11,778,918.00 6.74 54 300590 移为通信 11,692,408.00 6.69 55 300113 顺网科技 11,345,081.00 6.49 56 300603 立昂技术 10,873,145.40 6.22 57 300567 精测电子 10,526,053.00 6.02 58 000026 飞亚达 9,997,676.00 5.72 59 300450 先导智能 8,820,545.46 5.05 60 300550 和仁科技 7,830,214.00 4.48 61 601698 中国卫通 7,785,937.00 4.45 62 600588 用友网络 7,588,365.00 4.34 63 688037 芯源微 6,896,408.60 3.95 64 603960 克来机电 6,872,884.00 3.93 65 603983 丸美股份 6,629,022.39 3.79 66 688051 佳华科技 6,203,259.80 3.55 67 300919 中伟股份 5,169,608.67 2.96 68 300559 佳发教育 4,953,224.86 2.83 69 01810 小米集团-W 4,731,465.12 2.71 70 600536 中国软件 4,572,174.00 2.62 71 300896 爱美客 4,436,308.60 2.54 72 000818 航锦科技 3,885,628.00 2.22 73 688981 中芯国际 3,849,727.24 2.20 注：表中“本期累计买入金额”指买入成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600745 闻泰科技 66,127,572.76 37.83 2 002938 鹏鼎控股 59,840,610.49 34.24 3 002241 歌尔股份 59,725,436.57 34.17 4 688008 澜起科技 55,972,274.94 32.02 5 300782 卓胜微 53,552,368.43 30.64 6 300059 东方财富 43,606,008.17 24.95 7 300136 信维通信 36,162,000.39 20.69 8 00700 腾讯控股 35,737,546.55 20.45 9 002291 星期六 33,578,899.96 19.21 10 688408 中信博 33,446,780.35 19.14 11 603986 兆易创新 32,024,556.01 18.32 12 02382 舜宇光学科技 31,781,820.43 18.18 13 300866 安克创新 26,451,383.20 15.13 14 603501 韦尔股份 26,077,823.08 14.92 15 300661 圣邦股份 24,042,095.00 13.76 16 03690 美团-W 23,854,867.11 13.65 17 603960 克来机电 19,146,200.62 10.95 18 002605 姚记科技 19,026,625.81 10.89 19 300750 宁德时代 18,189,358.46 10.41 20 002475 立讯精密 17,842,926.53 10.21 21 688018 乐鑫科技 16,747,444.13 9.58 22 002812 恩捷股份 16,124,132.09 9.23 23 300113 顺网科技 16,080,362.98 9.20 24 002080 中材科技 16,070,514.61 9.19 25 688268 华特气体 15,885,194.26 9.09 26 600570 恒生电子 15,624,848.64 8.94 27 002025 航天电器 15,430,601.06 8.83 28 300213 佳讯飞鸿 15,400,986.25 8.81 29 002993 奥海科技 14,981,946.40 8.57 30 300450 先导智能 14,835,178.02 8.49 31 688521 芯原股份 14,765,334.73 8.45 32 688111 金山办公 13,312,895.00 7.62 33 002985 北摩高科 13,056,072.84 7.47 34 601698 中国卫通 12,615,783.34 7.22 35 300058 蓝色光标 12,428,111.16 7.11 36 601689 拓普集团 12,427,803.84 7.11 37 688981 中芯国际 12,026,462.96 6.88 38 002943 宇晶股份 11,926,198.00 6.82 39 300458 全志科技 11,142,999.27 6.38 40 002405 四维图新 10,954,861.00 6.27 41 300416 苏试试验 10,882,423.00 6.23 42 300567 精测电子 10,596,497.00 6.06 43 300590 移为通信 10,192,329.00 5.83 44 300413 芒果超媒 9,920,668.40 5.68 45 300792 壹网壹创 9,846,795.02 5.63 46 002906 华阳集团 9,680,000.00 5.54 47 600588 用友网络 9,120,549.08 5.22 48 688580 伟思医疗 8,995,285.11 5.15 49 002371 北方华创 8,909,929.00 5.10 50 300559 佳发教育 8,740,562.47 5.00 51 300603 立昂技术 8,536,300.00 4.88 52 000026 飞亚达 8,167,856.00 4.67 53 01810 小米集团-W 7,845,043.54 4.49 54 002600 领益智造 7,661,133.00 4.38 55 300550 和仁科技 7,603,575.80 4.35 56 603983 丸美股份 6,847,419.60 3.92 57 300896 爱美客 6,642,998.30 3.80 58 002624 完美世界 6,256,268.00 3.58 59 688051 佳华科技 5,984,552.39 3.42 60 603290 斯达半导 5,460,007.76 3.12 61 002920 德赛西威 4,791,299.00 2.74 62 600536 中国软件 3,690,733.00 2.11 注：表中“本期累计卖出金额”指卖出成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,778,513,672.18 卖出股票收入（成交）总额 1,233,474,784.67 注：买入股票成本（成交）总额与卖出股票收入（成交）总额均按买卖成交总额，即成交单价乘以成交数量计算，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。 若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金可相应调整和更新相关投资策略。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内除恩捷股份和拓普集团的发行主体外未受到公开谴责、处罚。 （1）恩捷股份。因公司于 2018 年 8 月 3 日擅自将海关监管减免税货物挤出设备等共计 25 台（货物价值 16,914.45 万元）抵押给银行，中华人民共和国斗门海关于 2020 年 6 月 13 日根据 《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》对珠海恩捷处以罚款 85 万元。 本基金认为上述事项因公司经营过程对相关法律法规的适用未做出审慎决策所致，该事项发生于 2018 年，且公司经营未造成明显影响，不影响公司长期投资价值。在关注恩捷股份公司业务发展的同时，本基金也会加强关注公司在法务团队与制度建设方面的完善改进。 （2）拓普集团。2020 年 8 月 1 日，因公司堆放杂物堵塞疏散通道，辽宁省沈阳市沈北新区 公安消防大队处以罚款 1.12 万元。 本基金认为上述事项对公司正常经营未造成实质影响，不影响公司长期投资价值。在关注拓普集团公司业务发展的同时，本基金也会加强关注公司在安全生产管理制度方面的完善改进。 8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 236,532.78 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 11,003.99 5 应收申购款 881,338.49 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,128,875.26 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 142,473 2,374.91 132,605,451.67 39.19% 205,754,769.79 60.81% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 45,372.74 0.0134% 持有本基金 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2016 年 6 月 16 日 ）基金份额总额 345,475,914.42 本报告期期初基金份额总额 101,130,460.83 本报告期基金总申购份额 777,798,084.19 减:本报告期基金总赎回份额 540,568,323.56 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 338,360,221.46 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、报告期内本基金管理人重大人事变动情况如下： （1）根据宝盈基金管理有限公司第六届董事会第一次现场会议决议，同意聘任李俊为公司副总经理。 以上变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。 （2）根据宝盈基金管理有限公司股东会 2020 年第二次现场会议决议，同意严震、曾志耕、 王汀汀担任公司董事，李文众、徐加根、王艳艳不再担任公司董事。 2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显著改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。本报告期应支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计费 50,000 元，目前事务所为第 5 年为本基金提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 数量 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 备注 成交总额的比例 总量的比例 安信证券 2 542,918,109.45 18.18% 494,762.44 19.11% - 华西证券 2 500,663,858.03 16.76% 356,124.30 13.76% - 兴业证券 2 402,360,657.51 13.47% 366,670.80 14.16% - 中信建投证券 2 322,058,366.60 10.78% 293,489.99 11.34% - 国都证券 1 298,773,125.75 10.00% 272,272.27 10.52% - 华泰证券 1 272,860,008.04 9.14% 218,287.91 8.43% - 汇丰前海证券 2 151,431,755.93 5.07% 137,999.32 5.33% - 中金财富证券 2 144,374,506.30 4.83% 131,568.69 5.08% - 国金证券 2 88,427,330.99 2.96% 80,583.73 3.11% - 国泰君安证券 2 59,870,420.03 2.00% 54,560.11 2.11% - 东吴证券 2 47,908,923.53 1.60% 43,659.57 1.69% - 海通证券 1 44,430,676.59 1.49% 41,378.61 1.60% - 招商证券 1 37,651,060.58 1.26% 34,311.87 1.33% - 新时代证券 2 36,729,494.26 1.23% 33,471.49 1.29% - 长江证券 2 28,145,573.66 0.94% 22,516.45 0.87% - 申万宏源证券 1 4,497,925.85 0.15% 4,098.96 0.16% - 东方证券 2 3,546,825.48 0.12% 3,232.06 0.12% - 长城证券 2 - - - - - 财通证券 2 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 万和证券 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 恒泰证券 2 - - - - - 华金证券 2 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 东方财富证券 2 - - - - - 注：1、基金管理人选择使用基金专用交易席位的证券经营机构的选择标准为： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。 （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 （4） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。 （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易席位租用协议。 2、席位变更情况 （1）租用交易单元情况 新租国都证券深圳交易单元一个。新租东吴证券深圳交易单元一个。 （2）退租交易单元情况 退租爱建证券深圳交易单元一个。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 安信证券 593,552.22 22.88% - - - - 华西证券 1,706,873.87 65.80% - - - - 兴业证券 - - - - - - 中信建投证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 汇丰前海证券 - - - - - - 中金财富证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国泰君安证券 293,712.05 11.32% - - - - 东吴证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 申万宏源证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 万和证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 华金证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 东方财富证券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 宝盈基金管理有限公司旗下 上海证券报,证券日报,证券时 1 31 只基金 2019 年第 4 季度 报,中国证券报 2020 年 1 月 17 日 报告提示性公告 宝盈互联网沪港深灵活配置 本基金管理人网站,中国证券 2 混合型证券投资基金 2019 会基金电子披露网站 2020 年 1 月 17 日 年第 4 季度报告 宝盈基金管理有限公司关于 上海证券报,证券日报,证券时 3 旗下基金采用指数收益法进 报,中国证券报,本基金管理人 2020 年 3 月 17 日 行估值的提示性公告 网站,中国证券会基金电子披 露网站 宝盈基金管理有限公司关于 上海证券报,证券日报,证券时 新增大连网金基金销售有限 报,中国证券报,本基金管理人 4 公司为旗下基金代销机构及 网站,中国证券会基金电子披 2020 年 3 月 24 日 参与相关费率优惠活动的公 露网站 告 宝盈基金管理有限公司关于 上海证券报,证券日报,证券时 5 延期披露旗下基金 2019 年 报,中国证券报,本基金管理人 2020 年 3 月 25 日 年度报告的公告 网站,中国证券会基金电子披 露网站 宝盈基金管理有限公司关于 上海证券报,证券日报,证券时 6 新增嘉实财富管理有限公司 报,中国证券报,本基金管理人 2020 年 3 月 31 日 为旗下部分基金代销机构的 网站,中国证券会基金电子披 公告 露网站 宝盈基金管理有限公司关于 上海证券报,证券日报,证券时 7 新增泛华普益基金销售有限 报,中国证券报,本基金管理人 2020 年 4 月 10 日 公司为旗下基金代销机构及 网站,中国证券会基金电子披 参与相关费率优惠活动的公 露网站 告 宝盈基金管理有限公司旗下 上海证券报,证券日报,证券时 8 31 只基金 2019 年年度报告 报,中国证券报 2020 年 4 月 11 日 提示性公告 宝盈互联网沪港深灵活配置 本基金管理人网站,中国证券 9 混合型证券投资基金 2019 会基金电子披露网站 2020 年 4 月 11 日 年年度报告 宝盈基金管理有限公司旗下 上海证券报,证券日报,证券时 10 34 只基金 2020 年第 1 季度 报,中国证券报 2020 年 4 月 22 日 报告提示性公告 宝盈互联网沪港深灵活配置 本基金管理人网站,中国证券 11 混合型证券投资基金 2020 会基金电子披露网站 2020 年 4 月 22 日 年第 1 季度报告 宝盈基金管理有限公司关于 上海证券报,证券日报,证券时 12 旗下部分基金参加中信证券 报,中国证券报,本基金管理人 2020 年 4 月 28 日 华南股份有限公司相关费率 网站,中国证券会基金电子披 优惠活动的公告 露网站 宝盈基金管理有限公司关于 上海证券报,证券日报,证券时 增加国元证券股份有限公司 报,中国证券报,本基金管理人 13 为旗下部分基金代销机构及 网站,中国证券会基金电子披 2020 年 4 月 29 日 参与相关费率优惠活动的公 露网站 告 宝盈基金管理有限公司关于 上海证券报,证券日报,证券时 14 旗下基金参加渤海证券股份 报,中国证券报,本基金管理人 2020 年 6 月 3 日 有限公司相关费率优惠活动 网站,中国证券会基金电子披 的公告 露网站 宝盈基金管理有限公司关于 上海证券报,证券日报,证券时 新增中国人寿保险股份有限 报,中国证券报,本基金管理人 15 公司为旗下基金代销机构及 网站,中国证券会基金电子披 2020 年 6 月 24 日 参与相关费率优惠活动的公 露网站 告 宝盈基金管理有限公司关于 上海证券报,证券日报,证券时 旗下基金参加交通银行股份 报,中国证券报,本基金管理人 16 有限公司手机银行渠道基金 网站,中国证券会基金电子披 2020 年 7 月 1 日 申购及定期定额投资手续费 露网站 率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于 上海证券报,证券日报,证券时 增加中国邮政储蓄银行股份 报,中国证券报,本基金管理人 17 有限公司为旗下部分基金代 网站,中国证券会基金电子披 2020 年 7 月 15 日 销机构及参与相关费率优惠 露网站 活动的公告 宝盈基金管理有限公司旗下 上海证券报,证券日报,证券时 18 37 只基金 2020 年第 2 季度 报,中国证券报 2020 年 7 月 21 日 报告提示性公告 宝盈互联网沪港深灵活配置 本基金管理人网站,中国证券 19 混合型证券投资基金 2020 会基金电子披露网站 2020 年 7 月 21 日 年第 2 季度报告 宝盈基金管理有限公司关于 上海证券报,证券日报,证券时 旗下部分基金增加国盛证券 报,中国证券报,本基金管理人 20 有限责任公司为代销机构及 网站,中国证券会基金电子披 2020 年 7 月 31 日 参与相关费率优惠活动的公 露网站 告 宝盈基金管理有限公司关于 上海证券报,证券日报,证券时 21 旗下基金参加海通证券股份 报,中国证券报,本基金管理人 2020 年 8 月 3 日 有限公司相关费率优惠活动 网站,中国证券会基金电子披 的公告 露网站 关于宝盈互联网沪港深灵活 配置混合型证券投资基金增 证券时报,本基金管理人网站, 22 加中泰证券股份有限公司为 中国证券会基金电子披露网站 2020 年 8 月 12 日 代销机构及参与相关费率优 惠活动的公告 宝盈互联网沪港深灵活配置 本基金管理人网站,中国证券 23 混合型证券投资基金基金产 会基金电子披露网站 2020 年 8 月 26 日 品资料概要（更新） 宝盈互联网沪港深灵活配置 本基金管理人网站,中国证券 24 混合型证券投资基金 2020 会基金电子披露网站 2020 年 8 月 31 日 年中期报告 宝盈基金管理有限公司旗下 上海证券报,证券日报,证券时 25 37 只基金 2020 年中期报告 报,中国证券报 2020 年 8 月 31 日 提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于 调整旗下部分基金首次申购 上海证券报,证券日报,证券时 最低金额、追加申购最低金 报,中国证券报,本基金管理人 26 额、最低定期定额投资金额、 网站,中国证券会基金电子披 2020 年 9 月 17 日 最低转换转出份额、最低赎 露网站 回份额及最低持有份额限制 的公告 宝盈基金管理有限公司关于 上海证券报,证券日报,证券时 旗下基金参加申万宏源证券 报,中国证券报,本基金管理人 27 有限公司及申万宏源西部证 网站,中国证券会基金电子披 2020 年 9 月 29 日 券有限公司手续费率优惠活 露网站 动的公告 宝盈基金管理有限公司旗下 上海证券报,证券日报,证券时 28 41 只基金 2020 年第 3 季度 报,中国证券报 2020 年 10 月 28 日 报告提示性公告 宝盈互联网沪港深灵活配置 本基金管理人网站,中国证券 29 混合型证券投资基金 2020 会基金电子披露网站 2020 年 10 月 28 日 年第 3 季度报告 宝盈基金管理有限公司关于 上海证券报,证券日报,证券时 旗下基金参加招商银行股份 报,中国证券报,本基金管理人 30 有限公司摩羯智投组合基金 网站,中国证券会基金电子披 2020 年 11 月 17 日 申购手续费率优惠活动的公 露网站 告 宝盈互联网沪港深灵活配置 本基金管理人网站,中国证券 31 混合型证券投资基金托管协 会基金电子披露网站 2020 年 11 月 25 日 议 宝盈互联网沪港深灵活配置 本基金管理人网站,中国证券 32 混合型证券投资基金基金合 会基金电子披露网站 2020 年 11 月 25 日 同 宝盈基金管理有限公司关于 上海证券报,证券日报,证券时 33 旗下部分基金修改基金合 报,中国证券报,本基金管理人 2020 年 11 月 25 日 同、托管协议有关条款的公 网站,中国证券会基金电子披 告 露网站 宝盈基金管理有限公司关于 上海证券报,证券日报,证券时 34 终止大泰金石基金销售有限 报,中国证券报,本基金管理人 2020 年 11 月 26 日 公司办理旗下基金相关销售 网站,中国证券会基金电子披 业务的公告 露网站 宝盈互联网沪港深灵活配置 本基金管理人网站,中国证券 35 混合型证券投资基金更新招 会基金电子披露网站 2020 年 11 月 27 日 募说明书（2020 年第 1 次） 宝盈互联网沪港深灵活配置 36 混合型证券投资基金基金产 本基金管理人网站,中国证券 2020 年 11 月 27 日 品 资 料 概 要 （ 更 新 ） 会基金电子披露网站 202011270002 宝盈基金管理有限公司关于 上海证券报,证券日报,证券时 37 对旗下基金持有的债券调整 报,中国证券报,本基金管理人 2020 年 12 月 19 日 估值的公告 网站,中国证券会基金电子披 露网站 宝盈基金管理有限公司关于 上海证券报,证券日报,证券时 旗下基金参加中国工商银行 报,中国证券报,本基金管理人 38 股份有限公司 AI 投服务基 网站,中国证券会基金电子披 2020 年 12 月 21 日 金申购手续费率优惠活动的 露网站 公告 宝盈基金管理有限公司关于 上海证券报,证券日报,证券时 旗下基金参加中国工商银行 报,中国证券报,本基金管理人 39 股份有限公司“2021 倾心回 网站,中国证券会基金电子披 2020 年 12 月 21 日 馈”基金定投优惠活动的公 露网站 告 宝盈基金管理有限公司关于 上海证券报,证券日报,证券时 40 旗下部分基金参加中国工商 报,中国证券报,本基金管理人 2020 年 12 月 21 日 银行股份有限公司个人电子 网站,中国证券会基金电子披 银行基金申购费率优惠活动 露网站 的公告 宝盈基金管理有限公司关于 上海证券报,证券日报,证券时 参加旗下部分基金参加东莞 报,中国证券报,本基金管理人 41 农村商业银行股份有限公司 网站,中国证券会基金电子披 2020 年 12 月 28 日 基金申购及定投费率优惠活 露网站 动的公告 宝盈基金管理有限公司关于 上海证券报,证券日报,证券时 旗下基金参加交通银行股份 报,中国证券报,本基金管理人 42 有限公司基金申购及定期定 网站,中国证券会基金电子披 2020 年 12 月 30 日 额投资手续费率优惠活动的 露网站 公告 上海证券报,证券日报,证券时 43 宝盈基金管理有限公司关于 报,中国证券报,本基金管理人 2020 年 12 月 31 日 高级管理人员变更的公告 网站,中国证券会基金电子披 露网站 关于宝盈基金管理有限公司 上海证券报,证券日报,证券时 44 开展网上直销渠道费率优惠 报,中国证券报,本基金管理人 2020 年 12 月 31 日 活动的公告 网站,中国证券会基金电子披 露网站 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 中国证监会批准宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金设立的文件。 《宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 《宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 法律意见书。 基金管理人业务资格批件、营业执照。 基金托管人业务资格批件、营业执照。 中国证监会要求的其他文件。 13.2 存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 基金托管人办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 13.3 查阅方式 上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2021 年 3 月 31 日