宝盈互联网沪港深灵活配置混合型 证券投资基金 2017 年年度报告 2017年12月31日 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2018年3月31日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月30日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告期自2017年1月1日至12月31日止。 第2页共67页 1.2目录 §1重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 1.2目录......3 §2基金简介......5 2.1基金基本情况......5 2.2基金产品说明......5 2.3基金管理人和基金托管人......7 2.4信息披露方式......7 2.5其他相关资料......7 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......8 3.1主要会计数据和财务指标......8 3.2基金净值表现......8 3.3过去三年基金的利润分配情况......10 §4管理人报告......11 4.1基金管理人及基金经理情况......11 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......14 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15 §5托管人报告......16 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16 §6审计报告......17 6.1审计报告基本信息......17 6.2审计报告的基本内容......17 §7年度财务报表......19 7.1资产负债表......19 7.2利润表......20 7.3所有者权益（基金净值）变动表......21 7.4报表附注......22 §8投资组合报告......45 8.1期末基金资产组合情况......45 8.2期末按行业分类的股票投资组合......45 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......46 8.4报告期内股票投资组合的重大变动......47 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......53 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......53 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......53 第3页共67页 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......53 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......53 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......53 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......53 8.12投资组合报告附注......54 §9基金份额持有人信息......55 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......55 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......55 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......55 §10开放式基金份额变动......56 §11重大事件揭示......57 11.1基金份额持有人大会决议......57 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......57 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......58 11.4基金投资策略的改变......58 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......58 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......58 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......58 11.8其他重大事件 ......61 §12影响投资者决策的其他重要信息......66 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......66 12.2影响投资者决策的其他重要信息......66 §13备查文件目录......67 13.1备查文件目录......67 13.2存放地点......67 13.3查阅方式......67 第4页共67页 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 宝盈互联网沪港深混合 基金主代码 002482 交易代码 002482 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年6月16日 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 111,198,254.86份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金重点关注互联网主题的投资机会，在严格控制风险的前提 下，分享互联网行业发展带来的投资机会，谋求基金资产的长期、 稳定增值。 投资策略 本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固 定收益类资产投资策略、金融衍生品投资策略和参与融资业务投 资策略五部分组成。 （一）大类资产配置策略 本基金的大类资产配置策略以投资目标为中心，一方面规避相关 资产的下行风险，另一方面使组合能够成功地跟踪某类资产的上 行趋势。 本基金将在基金合同约定的投资范围内，结合对宏观经济形势与 资本市场环境的深入剖析，自上而下地实施积极的大类资产配置 策略，并在本合同约定的投资比例范围内制定并适时调整国内A 股和香港（港股通标的股票）两地股票配置比例。 （二）股票投资策略 1、互联网的主题界定 互联网行业自诞生以来，颠覆式地改变了人们的生活方式，也孕 育了大量优质的上市公司。随着技术进步和商业模式不断创新， 互联网从单一的事物发展成能与各行各业结合运用的平台型工 具，互联网投资主题覆盖的行业得到极大的延展，产业价值迅速 增长。本基金所界定的互联网主题投资标的包括以下三个层面： （1）公司的主营业务与互联网运行直接相关的企业。互联网的 运行包括三大支持要素：通信网络、终端设备和应用软件，涉及 以上基础硬件设施和软件的开发、制造和运营的企业符合本基金 的投资主题； （2）提供互联网服务的公司，包括但不限于提供数据收集和分 析服务、云存储服务、云计算服务、搜索服务、社交和商务平台 第5页共67页 服务和互联网传播内容生产的企业； （3）通过借助互联网技术和服务对企业的研发生产、流程管理 和销售物流等基础环节和商业模式进行升级、优化的传统企业。 未来如果互联网主题的覆盖范围发生变动，基金管理人有权对上 述界定进行调整和修订。 2、子行业配置策略 行业配置方面，本基金着重分析互联网主题涵盖的各子行业技术 成熟度、行业所处生命周期、行业内外竞争空间、行业盈利前景、 行业成长空间及行业估值水平等多层面的因素，在此基础上判断 行业的可持续发展能力，从而确定本基金的行业配置。 3、个股精选策略 本基金在行业配置的基础上，通过定性分析与定量分析相结合的 方法，精选出符合互联网主题的优质上市公司进行投资。 4、港股通标的股票投资策略 本基金通过沪港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市 场。对于在香港股票市场上市的不同国家、地区的股票，本基金 将会重点分析该国家/地区宏观经济，结合公司所在子行业前景、 财务报表健康情况、管理层质量以及港股估值水平，精选股票作 为最终的港股通标的投资组合。 （三）固定收益类资产投资策略 在进行固定收益类资产投资时，本基金将会考量利率预期策略、 信用债券投资策略、套利交易策略、可转换债券的投资策略、资 产支持证券投资策略和中小企业私募债券的投资策略，选择合适 时机投资于低估的债券品种，通过积极主动管理，获得超额收益。 （四）金融衍生品投资策略 1、权证投资策略 本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中， 基金管理人主要通过采取有效的组合策略，将权证作为风险管理 及降低投资组合风险的工具。 2、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控 的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组 合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。 （五）参与融资业务的投资策略 本基金参与融资业务时将根据风险管理的原则，主要选择流动性 好、交易活跃的个股。本基金力争利用融资业务的杠杆作用，降 低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，从而更好的实现本 基金的投资目标。 业绩比较基准 中证800指数收益率×55%+恒生综合指数收益率10%+中证综 合债券指数收益率×35% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基 金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征 的基金。 本基金可投资于港股通标的股票，除了需要承担境内证券市场投 资风险之外，还需承担汇率风险以及境外市场的风险。 第6页共67页 注：根据深圳证监局发布的《深圳证监局关于参与港股通交易相关事项的通知》（深证局机构字[2017]80号，以下简称“《通知》”）的规定，2017年7月12日，我司发布《宝盈基金管理有限公司关于修改旗下沪港深基金法律文件的公告》，调整本基金相关法律文件。其中根据《通知》要求对于基金名称带有“沪港深”等类似字样且港股投资比例下限为零的股票型及混合型基金，基金管理人应当在基金合同、招募说明书的显着位置进行特别风险揭示，修改了本基金合同中产品风险收益特征。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 宝盈基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 张瑾 田青 信息披露负责人 联系电话 0755-83276688 010-67595096 电子邮箱 zhangj@byfunds.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-8888-300 010-67595096 传真 0755-83515599 010-66275853 注册地址 深圳市深南路6008号特区 北京市西城区金融大街25号 报业大厦1501 办公地址 广东省深圳市福田区福华 北京市西城区闹市口大街 1号 一路115号投行大厦10层院1号楼 邮政编码 518034 100033 法定代表人 李文众 田国立 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.byfunds.com 址 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 上海市湖滨路202号普华永道中心 普通合伙） 11楼 注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 广东省深圳市福田区福华一路115 号投行大厦10层 第7页共67页 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年6月16日(基金合同生 效日)-2016年12月31日 本期已实现收益 5,047,415.29 2,040,927.43 本期利润 15,537,516.42 -1,957,109.54 加权平均基金份额本期利润 0.1818 -0.0134 本期加权平均净值利润率 17.04% -1.34% 本期基金份额净值增长率 25.70% -3.50% 3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 期末可供分配利润 9,408,471.09 -2,601,996.35 期末可供分配基金份额利润 0.0846 -0.0345 期末基金资产净值 134,840,827.59 72,728,268.12 期末基金份额净值 1.213 0.965 3.1.3 累计期末指标 2017年末 2016年末 基金份额累计净值增长率 21.30% -3.50% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 3、上述基金业绩指标不包括份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 3.85% 1.35% 1.83% 0.48% 2.02% 0.87% 过去六个月 21.18% 1.28% 5.99% 0.43% 15.19% 0.85% 过去一年 25.70% 1.21% 11.91% 0.40% 13.79% 0.81% 自基金合同 21.30% 1.09% 16.94% 0.43% 4.36% 0.66% 生效起至今 第8页共67页 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 第9页共67页 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 3.3过去三年基金的利润分配情况 本基金合同生效日为2016年6月16日，至报告期末未进行利润分配。 第10页共67页 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系” 标准设立的首批基金管理公司之一，2001年5月18日成立，注册资本为人民币1亿元，注册地 在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益 债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证100指数增强、宝盈新价值 混合、宝盈祥瑞养老混合、宝盈科技30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰养老混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合（由原基金鸿阳转型而来）二十二只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明 张仲维先生，台湾政治大学国际贸易 本基金、宝盈 硕士。曾任台湾元大宝来证券投资信 科技30灵活配 托股份有限公司国际部研究员、基金 张仲维置混合型证券 2016年9月21- 7年 经理，华润元大基金管理有限公司研 投资基金的基日 究员、基金经理；自2015年5月加 金经理 入宝盈基金管理有限公司，历任研究 部研究员、投资经理。中国台湾籍， 证券投资基金从业人员资格。 本基金、宝盈 易祚兴先生，浙江大学计算机应用硕 国家安全战略 士。曾任浙江天堂硅谷资管集团产业 沪港深股票型 整合部投资经理、中投证券资产管理 证券投资基 2016年8月20 部专户投资经理/研究员，自2014年 易祚兴金、宝盈资源日 2017年9月19日 6年 11月加入宝盈基金管理有限公司，历 优选混合型证 任研究部研究员；宝盈策略增长混合 券投资基金基 型证券投资基金、宝盈资源优选混合 金经理 型证券投资基金、宝盈科技30灵活 配置混合型证券投资基金、宝盈新价 第11页共67页 值灵活配置混合型证券投资基金、宝 盈睿丰创新灵活配置混合型证券投 资基金基金经理助理；宝盈核心优势 灵活配置混合型证券投资基金、宝盈 睿丰创新灵活配置混合型证券投资 基金基金经理。中国国籍，证券投资 基金从业人员资格。 注：1、本基金基金经理均为非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期，“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的计算截至2017年12月31日。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。 在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 我公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。 公司对不同投资组合，尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，形成《公平交易分析报告》，并要求相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，但是完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 公司对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对于异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，并要求相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。 第12页共67页 4.3.2公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年全年沪深300和创业板指的收益率分别为21.78%、-10.67%。行业上（以中信一级行 业指数为准），表现最好的是食品饮料和家电，分别上涨54.57%和44.94%，表现最差的行业为纺 织服装和传媒，分别下跌23.02%和21.65%。大市值与消费类股票大幅跑赢其他板块，市场表现极 端。 本基金主要投资互联网以及科技行业中高增长的公司，错过蓝筹跟消费类股的行情，报告期内投资组合主要加码港股科技股，2017年3季度市场风险偏好上升，基金上涨幅度较大，全年基金收益为25.70%。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.213元；本报告期基金份额净值增长率为25.70%，业绩 比较基准收益率为11.91%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2017年大市值与消费类股票大幅跑赢其他板块，市场表现极端，成长股估值持续下行，投资 价值逐步浮现。展望2018年，上半年预计维持17年风格，下半年成长预计跑赢，前者代表上证 50的PE（TTM）为12倍、预计18年净利同比12%、PEG为1.0，后者代表中证500分别为28倍、 25%、1.1。全年来看两者应该表现相当，目前各行业并没有显着低估的版块，预期接下来主要为个股表现。 本基金主要投资以下四个方向： A.消费电子行业趋势：iPhone X最大的创新在于“FaceID”面部识别，移动端3D视觉在 AI和AR方面带来颠覆性、全新的用户体验，消费电子从此进入“AI+AR”新时代。“AI+AR”的 第13页共67页 投资机会：硬件层面体现在电子和通讯行业，软件层面体现在互联网和计算机行业。“AI+AR”将带动电子行业中光学和声学行业持续发展。镜头就是机器的眼睛，双摄之后，3Dsensing将再次推动行业持续高速增长。 B.汽车行业趋势：1月5日，发改委发布《智能汽车创新发展战略（征求意见稿）》提出到 2020年我国智能汽车新车占比达到50%。2月9日，国内首个自动驾驶车辆封闭测试场“国家智 能汽车与智能交通（京冀）示范区海淀基地”正式启用。新能源汽车和自动驾驶的长期趋势带来汽车电子化的比例提高，因此我看好的汽车电子部件增加包含：电子控制器、摄像头、传感器、电子仪表板、中控屏等。 C.网络流量持续增长带来的投资机会：网络内容从文字转为视频化、视频观赏持续高清化、 云计算带来网络传输需求爆发，网络流量的持续高增长将带来相关光通讯厂商投资机会。未来5G 网络、物联网的建设也将带动通讯厂商的业绩爆发。 D.人工智能各行业应用落地：2017年12月14日工信部印发《促进新一代人工智能产业发 展三年行动计划（2018-2020年）》。其中以智能网联汽车、智能服务机器人、智能无人机、医疗 影像辅助诊断系统、视频图像识别、智能语音、智能翻译、智能家庭等重点产品规模化应用是行动计划首要目标，人工智能将深入我们生活各方面，带来相关的行业应用投资机会。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期，公司监察稽核部门通过加强对基金投资交易业务的日常投资监控、交易流程检查、注册登记、客户服务等业务进行日常跟踪检查等工作，不断加强和完善对投资交易的事前、事中和事后控制，并定期出具专项监察报告及合规性报告等，对基金投资运作的合规性情况等进行总结和报告。 通过以上工作，在本报告期内本基金运作过程中未发生关联交易、内幕交易，也不存在本基金管理人管理的各基金之间的违规交叉交易，基金运作整体合法合规。 本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金持有人的合法权益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。 本基金管理人设立估值委员会，由公司投研、运营的分管领导及研究部、投资部门（权益投资部、固定收益部等）、风险管理部、基金运营部、监察稽核部负责人共同组成，以上人员均具备 第14页共67页 相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制定、修订和完善公司估值政策和程序，定期评价估值政策和程序修订的适用性。日常基金资产的估值程序，由基金运营部负责执行。对需要进行估值调整的投资品种，管理人启动估值调整程序，并与基金托管人协商一致，必要时征求会计师事务所的专业意见，由估值委员会议定估值方案，基金运营部具体执行。 截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司建立业务合作关系，由其按约定提有关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 第15页共67页 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第16页共67页 §6 审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2018)第20842号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持 有人 审计意见 我们审计了宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金(以下 简称“宝盈互联网沪港深基金”)的财务报表，包括2017年12月 31日的资产负债表，2017年度的利润表和所有者权益(基金净值) 变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在 财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协 会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映 了宝盈互联网沪港深基金2017年12月31日的财务状况以及2017 年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适 当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于宝盈互联网沪港深 基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 - 管理层和治理层对财务报表的宝盈互联网沪港深基金的基金管理人宝盈基金管理有限公司(以下 责任 简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监 会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部 控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估宝盈互联网沪港深 基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运 用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算宝盈互联网沪港 深基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督宝盈互联网沪港深基金的财务报告过 程。 第17页共67页 注册会计师对财务报表审计的我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保 持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险； 设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证 据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计及相关披露的合理性。 (四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同时，根据获取的审计证据，就可能导致对宝盈互联网沪港深基金 持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性 得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要 求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露； 如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截 至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致宝 盈互联网沪港深基金不能持续经营。 (五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计 发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的 内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 薛竞 罗佳 会计师事务所的地址 中国 上海市 审计报告日期 2018年3月30日 第18页共67页 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2017年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 资产： 银行存款 7.4.7.1 14,722,697.92 9,407,410.39 结算备付金 422,037.83 371,297.57 存出保证金 166,219.25 42,424.30 交易性金融资产 7.4.7.2 116,881,371.55 62,787,411.40 其中：股票投资 116,881,371.55 62,787,411.40 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 3,270,844.60 - 应收利息 7.4.7.5 3,751.69 2,399.27 应收股利 - - 应收申购款 231,817.10 553,726.48 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 135,698,739.94 73,164,669.41 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 0.22 应付赎回款 272,145.74 7,661.56 应付管理人报酬 171,933.10 99,867.51 应付托管费 28,655.50 16,644.60 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 234,866.26 242,211.35 应交税费 - - 第19页共67页 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 150,311.75 70,016.05 负债合计 857,912.35 436,401.29 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 111,198,254.86 75,330,264.47 未分配利润 7.4.7.10 23,642,572.73 -2,601,996.35 所有者权益合计 134,840,827.59 72,728,268.12 负债和所有者权益总计 135,698,739.94 73,164,669.41 注：报告截止日2017年12月31日，基金份额净值1.213元，基金份额总额111,198,254.86份。 7.2利润表 会计主体：宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年6月16日(基 2017年12月31日 金合同生效日)至 2016年12月31日 一、收入 18,998,476.39 343,699.24 1.利息收入 102,991.27 359,515.26 其中：存款利息收入 7.4.7.11 102,915.19 359,515.26 债券利息收入 76.08 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 7,918,999.62 3,021,103.59 其中：股票投资收益 7.4.7.12 7,647,254.19 2,980,003.59 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 1,897.43 - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 269,848.00 41,100.00 3.公允价值变动收益（损失以“-”7.4.7.17 10,490,101.13 -3,998,036.97 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 486,384.37 961,117.36 减：二、费用 3,460,959.97 2,300,808.78 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,359,207.15 1,169,405.34 第20页共67页 2．托管费 7.4.10.2.2 226,534.40 194,900.91 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.19 1,523,257.50 745,288.74 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.20 351,960.92 191,213.79 三、利润总额（亏损总额以“-” 15,537,516.42 -1,957,109.54 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 15,537,516.42 -1,957,109.54 列） 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 75,330,264.47 -2,601,996.35 72,728,268.12 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 15,537,516.42 15,537,516.42 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 35,867,990.39 10,707,052.66 46,575,043.05 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 170,851,100.88 25,103,279.89 195,954,380.77 2.基金赎回款 -134,983,110.49 -14,396,227.23 -149,379,337.72 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 111,198,254.86 23,642,572.73 134,840,827.59 金净值） 项目 上年度可比期间 2016年6月16日(基金合同生效日)至2016年12月31日 第21页共67页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 345,475,914.42 - 345,475,914.42 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -1,957,109.54 -1,957,109.54 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -270,145,649.95 -644,886.81 -270,790,536.76 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 6,663,837.07 34,324.92 6,698,161.99 2.基金赎回款 -276,809,487.02 -679,211.73 -277,488,698.75 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 75,330,264.47 -2,601,996.35 72,728,268.12 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______张啸川______ ______丁宁______ ____何瑜____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]第298号《关于准予宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集345,349,227.86元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道验字(2016)第547号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年6月16日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为345,475,914.42份基金份额，其中认购资金利息折合126,686.56份基金份额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托 第22页共67页 管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、沪港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定.基金的投资组合比例为：股票(包括国内依法发行上市的股票及港股通标的股票)投资占基金资产的比例为0%-95%，其中对港股通标的股票的投资比例不超过基金资产的40%，投资于互联网主题相关上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%；权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率×55%+恒生综合指数收益率10%+中证综合债券指数收益率×35%。 本财务报表由本基金的基金管理人宝盈基金管理有限公司于审计报告日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年12 月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。比较财务报表的实际编制期间为2016 第23页共67页 年6月16日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为股指期货投资和权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 第24页共67页 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为股指期货投资和权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 第25页共67页 指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产 第26页共67页 生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.4.13分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务 的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债 券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监 会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无须说明的会计估计变更。 第27页共67页 7.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家 税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国 证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向H股公司提供内地 个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联 交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。 (5)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基 第28页共67页 金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 活期存款 14,722,697.92 9,407,410.39 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 14,722,697.92 9,407,410.39 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 110,389,307.39 116,881,371.55 6,492,064.16 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 110,389,307.39 116,881,371.55 6,492,064.16 上年度末 项目 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 66,785,448.37 62,787,411.40 -3,998,036.97 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 第29页共67页 其他 - - - 合计 66,785,448.37 62,787,411.40 -3,998,036.97 7.4.7.3衍生金融资产/负债 无余额。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 应收活期存款利息 3,404.16 2,194.45 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 310.81 183.81 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 36.72 21.01 合计 3,751.69 2,399.27 7.4.7.6其他资产 无余额。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 交易所市场应付交易费用 234,866.26 242,211.35 银行间市场应付交易费用 - - 合计 234,866.26 242,211.35 第30页共67页 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 应付赎回费 311.75 16.05 预提费用 150,000.00 70,000.00 合计 150,311.75 70,016.05 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 75,330,264.47 75,330,264.47 本期申购 170,851,100.88 170,851,100.88 本期赎回（以“-”号填列） -134,983,110.49 -134,983,110.49 本期末 111,198,254.86 111,198,254.86 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,363,178.27 -3,965,174.62 -2,601,996.35 本期利润 5,047,415.29 10,490,101.13 15,537,516.42 本期基金份额交易 2,997,877.53 7,709,175.13 10,707,052.66 产生的变动数 其中：基金申购款 5,787,149.60 19,316,130.29 25,103,279.89 基金赎回款 -2,789,272.07 -11,606,955.16 -14,396,227.23 本期已分配利润 - - - 本期末 9,408,471.09 14,234,101.64 23,642,572.73 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12月 2016年6月16日(基金合同生效日) 31日 至2016年12月31日 活期存款利息收入 88,321.26 355,682.87 第31页共67页 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 12,467.00 3,629.99 其他 2,126.93 202.40 合计 102,915.19 359,515.26 7.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017 2016年6月16日(基金 年12月31日 合同生效日)至2016年12月 31日 卖出股票成交总额 467,267,689.25 226,990,861.55 减：卖出股票成本总额 459,620,435.06 224,010,857.96 买卖股票差价收入 7,647,254.19 2,980,003.59 7.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017 2016年6月16日(基金合 年12月31日 同生效日)至2016年12月31 日 卖出债券（债转股及债券到期兑付） 446,973.51 - 成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期 445,000.00 - 兑付）成本总额 减：应收利息总额 76.08 - 买卖债券差价收入 1,897.43 - 7.4.7.13.1资产支持证券投资收益 无。 7.4.7.14贵金属投资收益 无。 第32页共67页 7.4.7.15衍生工具收益 无。 7.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年6月16日(基金合同生效 月31日 日)至2016年12月31日 股票投资产生的股利收益 269,848.00 41,100.00 基金投资产生的股利收益 - - 合计 269,848.00 41,100.00 7.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2017年1月1日至2017 2016年6月16日(基金合同 年12月31日 生效日)至2016年12月31日 1.交易性金融资产 10,490,101.13 -3,998,036.97 ——股票投资 10,490,101.13 -3,998,036.97 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 10,490,101.13 -3,998,036.97 7.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年6月16日(基金合同生效日) 月31日 至2016年12月31日 基金赎回费收入 230,489.93 941,567.86 基金转换费收入 255,894.44 19,549.50 合计 486,384.37 961,117.36 7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 第33页共67页 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年6月16日(基金合同生效 月31日 日)至2016年12月31日 交易所市场交易费用 1,523,257.50 745,288.74 银行间市场交易费用 - - 合计 1,523,257.50 745,288.74 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年6月16日(基金合同生 12月31日 效日)至2016年12月31日 审计费用 50,000.00 40,000.00 信息披露费 300,000.00 150,000.00 银行汇划费用 1,960.92 1,213.79 合计 351,960.92 191,213.79 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无须披露的或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 本基金无须披露的资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 宝盈基金管理有限公司(“宝盈基金公司”) 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银 基金托管人、基金销售机构 行”) 中铁信托有限责任公司 基金管理人的股东 中国对外经济贸易信托有限公司 基金管理人的股东 中铁宝盈资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 无。 第34页共67页 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年6月16日(基金合同生效日) 月31日 至2016年12月31日 当期发生的基金应支付 1,359,207.15 1,169,405.34 的管理费 其中：支付销售机构的客 614,197.16 426,108.93 户维护费 注：支付基金管理人宝盈基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.50%/当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年6月16日(基金合同生效日) 月31日 至2016年12月31日 当期发生的基金应支付 226,534.40 194,900.91 的托管费 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 第35页共67页 本期 上年度可比期间 关联方 2017年1月1日至2017年12月312016年6月16日(基金合同生效日)至2016年 名称 日 12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银 14,722,697.92 88,321.26 9,407,410.39 355,682.87 行 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流通日 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值备注 代码 名称 认购日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 总额 300664 鹏鹞2017年122018年1 新股流 8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20- 环保月28日月5日 通受限 002923 润都2017年122018年1 新股流 17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54- 股份月28日月5日 通受限 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票停牌日期 停牌 期末 复牌日期 复牌 数量（股） 期末 期末估值备注 代码 名称 原因 估值单价 开盘单价 成本总额 总额 300730科创2017年12临时 41.55 2018年1 45.71 821 6,863.56 34,112.55- 信息月25日 停牌 月2日 002919名臣2017年12临时 35.26 2018年1 38.79 821 10,311.76 28,948.46- 健康月28日 停牌 月2日 注：本基金截至2017年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停 牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 第36页共67页 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 无。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票(包括港股通标的股票)、以及债券、权证和其他中国证监会允许基金投资的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2信用风险 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 第37页共67页 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2017年12月31日,本基金无债券投资(2016年12月31日：同)。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于2017年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式 第38页共67页 借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年12月31日 资产 第39页共67页 银行存款 14,722,697.92 - - - 14,722,697.92 结算备付金 422,037.83 - - - 422,037.83 存出保证金 166,219.25 - - - 166,219.25 交易性金融资产 - - -116,881,371.55116,881,371.55 应收证券清算款 - - - 3,270,844.60 3,270,844.60 应收利息 - - - 3,751.69 3,751.69 应收申购款 - - - 231,817.10 231,817.10 资产总计 15,310,955.00 - -120,387,784.94135,698,739.94 负债 应付赎回款 - - - 272,145.74 272,145.74 应付管理人报酬 - - - 171,933.10 171,933.10 应付托管费 - - - 28,655.50 28,655.50 应付交易费用 - - - 234,866.26 234,866.26 其他负债 - - - 150,311.75 150,311.75 负债总计 - - - 857,912.35 857,912.35 利率敏感度缺口 15,310,955.00 - -119,529,872.59134,840,827.59 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上不计息 合计 2016年12月31日 资产 银行存款 9,407,410.39 - - - 9,407,410.39 结算备付金 371,297.57 - - - 371,297.57 存出保证金 42,424.30 - - - 42,424.30 交易性金融资产 - - - 62,787,411.40 62,787,411.40 应收利息 - - - 2,399.27 2,399.27 应收申购款 - - - 553,726.48 553,726.48 资产总计 9,821,132.26 - -63,343,537.15 73,164,669.41 负债 应付证券清算款 - - - 0.22 0.22 应付赎回款 - - - 7,661.56 7,661.56 应付管理人报酬 - - - 99,867.51 99,867.51 应付托管费 - - - 16,644.60 16,644.60 应付交易费用 - - - 242,211.35 242,211.35 其他负债 - - - 70,016.05 70,016.05 负债总计 - - - 436,401.29 436,401.29 利率敏感度缺口 9,821,132.26 - -62,907,135.86 72,728,268.12 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2017年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2016年12月31日：同)，因此市场 利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016年12月31日：同)。 第40页共67页 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 7.4.13.4.2.1外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017年12月31日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 交易性金融资产 - 42,076,198.58 - 42,076,198.58 资产合计 - 42,076,198.58 - 42,076,198.58 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净额 - 42,076,198.58 - 42,076,198.58 上年度末 2016年12月31日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 交易性金融资产 - 941,427.05 - 941,427.05 资产合计 - 941,427.05 - 941,427.05 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净额 - 941,427.05 - 941,427.05 7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析 分析 相关风险变 对资产负债表日基金资产净值的 第41页共67页 量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2017年12月31日） 上年度末（2016年12月31日） 所有外币相 2,103,809.90 47,071.35 对于人民币 升值5% 所有外币相 -2,103,809.90 -47,071.35 对于人民币 贬值5% 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，结合对宏观经济形势与资本市场环境的深入剖析，自上而下地实施积极的大类资产配置策略，并在基金合同约定的投资比例范围内制定并适时调整国内A 股和香港(港股通标的股票)两地股票配置比例；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中，股票(包括国内依法发行上市的股票及港股通标的股票)投资占基金资产 的比例为0%-95%，其中对港股通标的股票的投资比例不超过基金资产的40%，投资于互联网主题 相关上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 第42页共67页 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 116,881,371.55 86.68 62,787,411.40 86.33 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 116,881,371.55 86.68 62,787,411.40 86.33 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2017年12月 上年度末（ 2016年12月 31日） 31日） 沪深300指数上升5% 8,725,153.44 1,941,796.00 沪深300指数下降5% -8,725,153.44 -1,941,796.00 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为116,769,759.80元，属于第二层次的余额为111,611.75元，无属于第三层 次的余额(2016年12月31日：第一层次51,996,239.96元，第二层次10,791,171.44元，无属 于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 第43页共67页 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31 日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房 地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行 为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值 税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定 资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品提 供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。 (3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 第44页共67页 §8 投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 116,881,371.55 86.13 其中：股票 116,881,371.55 86.13 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 15,144,735.75 11.16 8 其他各项资产 3,672,632.64 2.71 9 合计 135,698,739.94 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 60,565,797.22 44.92 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 14,207,052.55 10.54 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 第45页共67页 N 水利、环境和公共设施管理业 32,323.20 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 74,805,172.97 55.48 8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％） A基础材料 - - B消费者非必需品 11,859,891.08 8.80 C消费者常用品 - - D能源 - - E金融 - - F医疗保健 - - G工业 - - H信息技术 30,216,307.50 22.41 I电信服务 - - J公用事业 - - K房地产 - - 合计 42,076,198.58 31.20 注：以上分类采用全球行业分类标准GICS。 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 00700 腾讯控股 38,000 12,896,419.48 9.56 2 02018 瑞声科技 97,000 11,303,007.84 8.38 3 002273 水晶光电 330,000 7,784,700.00 5.77 4 01316 耐世特 500,000 7,782,322.10 5.77 5 300308 中际旭创 130,000 7,605,000.00 5.64 6 300567 精测电子 55,000 7,333,700.00 5.44 7 000063 中兴通讯 170,000 6,181,200.00 4.58 8 300373 扬杰科技 178,000 5,334,660.00 3.96 9 03888 金山软件 200,000 4,346,732.00 3.22 10 00175 吉利汽车 180,000 4,077,568.98 3.02 11 300671 富满电子 100,000 4,040,000.00 3.00 第46页共67页 12 300450 先导智能 70,000 3,987,900.00 2.96 13 300604 长川科技 60,000 3,720,000.00 2.76 14 002439 启明星辰 150,000 3,502,500.00 2.60 15 002833 弘亚数控 55,000 3,412,750.00 2.53 16 300613 富瀚微 16,000 3,358,080.00 2.49 17 002405 四维图新 124,000 3,272,360.00 2.43 18 603197 保隆科技 50,000 2,816,500.00 2.09 19 603960 克来机电 99,920 2,719,822.40 2.02 20 600055 万东医疗 170,000 2,711,500.00 2.01 21 300502 新易盛 90,000 2,609,100.00 1.93 22 002463 沪电股份 450,000 2,398,500.00 1.78 23 02382 舜宇光学科技 20,000 1,670,148.18 1.24 24 300607 拓斯达 20,000 1,352,000.00 1.00 25 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.20 26 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.13 27 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.03 28 300735 光弘科技 2,427 34,924.53 0.03 29 300730 科创信息 821 34,112.55 0.03 30 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.02 31 002919 名臣健康 821 28,948.46 0.02 32 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.02 33 002923 润都股份 954 16,227.54 0.01 34 300684 中石科技 827 11,528.38 0.01 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 02018 瑞声科技 28,255,290.24 38.85 2 300567 精测电子 20,725,052.63 28.50 3 00700 腾讯控股 16,520,647.17 22.72 4 002415 海康威视 15,619,136.90 21.48 5 002273 水晶光电 14,978,689.21 20.60 6 300308 中际旭创 13,758,922.23 18.92 7 002405 四维图新 13,128,855.58 18.05 8 02382 舜宇光学科技 11,441,359.30 15.73 第47页共67页 9 300450 先导智能 10,861,824.04 14.93 10 01316 耐世特 10,018,361.80 13.78 11 03888 金山软件 9,902,067.61 13.62 12 300613 富瀚微 9,775,046.00 13.44 13 002439 启明星辰 9,004,915.75 12.38 14 002709 天赐材料 8,916,338.82 12.26 15 300083 劲胜智能 8,872,814.86 12.20 16 002456 欧菲科技 8,740,793.00 12.02 17 300671 富满电子 8,423,488.31 11.58 18 300426 唐德影视 7,469,914.75 10.27 19 300373 扬杰科技 7,166,170.00 9.85 20 600885 宏发股份 7,139,897.77 9.82 21 300097 智云股份 7,079,574.63 9.73 22 000063 中兴通讯 7,012,959.00 9.64 23 002812 创新股份 6,867,589.35 9.44 24 300502 新易盛 6,747,681.81 9.28 25 600985 雷鸣科化 6,411,546.82 8.82 26 002850 科达利 6,343,121.00 8.72 27 002833 弘亚数控 6,100,207.00 8.39 28 002466 天齐锂业 6,078,769.60 8.36 29 002766 索菱股份 6,066,132.00 8.34 30 002340 格林美 5,457,269.27 7.50 31 000768 中航飞机 5,199,740.99 7.15 32 002624 完美世界 4,967,353.14 6.83 33 603197 保隆科技 4,941,086.10 6.79 34 300078 思创医惠 4,840,877.23 6.66 35 002008 大族激光 4,769,262.06 6.56 36 002573 清新环境 4,708,731.00 6.47 37 002050 三花智控 4,620,643.44 6.35 38 002831 裕同科技 4,617,797.00 6.35 39 300604 长川科技 4,555,160.00 6.26 40 002463 沪电股份 4,498,862.00 6.19 41 603960 克来机电 4,161,763.90 5.72 42 300588 熙菱信息 4,158,856.76 5.72 43 300432 富临精工 4,020,502.00 5.53 44 002343 慈文传媒 3,851,549.91 5.30 第48页共67页 45 00175 吉利汽车 3,802,561.78 5.23 46 300327 中颖电子 3,793,841.40 5.22 47 002712 思美传媒 3,671,497.30 5.05 48 002497 雅化集团 3,618,443.29 4.98 49 300447 全信股份 2,982,431.10 4.10 50 002044 美年健康 2,977,235.00 4.09 51 002281 光迅科技 2,951,900.64 4.06 52 300661 圣邦股份 2,948,591.00 4.05 53 300545 联得装备 2,887,030.32 3.97 54 002668 奥马电器 2,886,816.30 3.97 55 603040 新坐标 2,805,281.00 3.86 56 600055 万东医疗 2,787,896.48 3.83 57 603111 康尼机电 2,628,297.39 3.61 58 600562 国睿科技 2,608,744.00 3.59 59 01928 金沙中国有限公司 2,571,531.68 3.54 60 002310 东方园林 2,496,019.00 3.43 61 002138 顺络电子 2,491,884.00 3.43 62 601231 环旭电子 2,435,737.00 3.35 63 300473 德尔股份 2,418,815.00 3.33 64 603186 华正新材 2,398,978.94 3.30 65 300207 欣旺达 2,391,716.75 3.29 66 603556 海兴电力 2,283,440.00 3.14 67 603799 华友钴业 2,227,949.00 3.06 68 603929 亚翔集成 2,173,182.00 2.99 69 600990 四创电子 2,152,458.00 2.96 70 300496 中科创达 2,123,361.00 2.92 71 002675 东诚药业 2,108,001.33 2.90 72 002792 通宇通讯 2,070,049.00 2.85 73 300410 正业科技 2,055,829.53 2.83 74 00400 科通芯城 2,049,785.41 2.82 75 300258 精锻科技 2,024,000.23 2.78 76 002562 兄弟科技 2,019,890.00 2.78 77 300136 信维通信 1,951,522.00 2.68 78 300433 蓝思科技 1,935,833.00 2.66 79 002045 国光电器 1,909,721.00 2.63 80 601900 南方传媒 1,898,861.00 2.61 第49页共67页 81 002241 歌尔股份 1,852,699.00 2.55 82 603377 东方时尚 1,848,137.00 2.54 83 02238 广汽集团 1,841,004.04 2.53 84 603716 塞力斯 1,724,901.32 2.37 85 300525 博思软件 1,701,548.00 2.34 86 603005 晶方科技 1,638,542.00 2.25 87 000630 铜陵有色 1,600,000.00 2.20 88 002292 奥飞娱乐 1,576,712.00 2.17 89 300365 恒华科技 1,549,595.20 2.13 90 300367 东方网力 1,538,945.00 2.12 91 601766 中国中车 1,531,500.00 2.11 92 300463 迈克生物 1,475,875.00 2.03 注：表中“本期累计买入金额”指买入成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 02018 瑞声科技 17,620,611.67 24.23 2 300567 精测电子 16,821,722.27 23.13 3 002415 海康威视 16,196,957.00 22.27 4 002456 欧菲科技 13,569,120.86 18.66 5 300097 智云股份 13,008,405.85 17.89 6 300450 先导智能 12,699,632.00 17.46 7 02382 舜宇光学科技 12,639,906.95 17.38 8 300083 劲胜智能 11,061,499.00 15.21 9 002405 四维图新 10,967,807.50 15.08 10 300308 中际旭创 9,003,382.00 12.38 11 300426 唐德影视 8,824,731.77 12.13 12 002766 索菱股份 8,088,130.00 11.12 13 002709 天赐材料 7,929,477.14 10.90 14 002812 创新股份 7,471,851.00 10.27 15 600885 宏发股份 7,350,569.30 10.11 16 601689 拓普集团 7,272,100.53 10.00 17 002466 天齐锂业 6,860,192.00 9.43 18 300613 富瀚微 6,810,700.25 9.36 第50页共67页 19 00700 腾讯控股 6,717,236.42 9.24 20 002273 水晶光电 6,607,201.95 9.08 21 600985 雷鸣科化 6,356,886.23 8.74 22 300327 中颖电子 6,092,915.45 8.38 23 03888 金山软件 6,088,910.75 8.37 24 300545 联得装备 5,787,997.60 7.96 25 002850 科达利 5,714,479.00 7.86 26 002008 大族激光 5,653,308.02 7.77 27 002439 启明星辰 5,556,637.07 7.64 28 002050 三花智控 5,391,747.00 7.41 29 002340 格林美 5,361,156.84 7.37 30 000768 中航飞机 5,170,186.68 7.11 31 300078 思创医惠 5,098,731.35 7.01 32 002624 完美世界 4,912,702.44 6.75 33 300671 富满电子 4,911,142.86 6.75 34 300373 扬杰科技 4,383,985.13 6.03 35 002573 清新环境 4,383,266.00 6.03 36 600110 诺德股份 4,365,651.00 6.00 37 002831 裕同科技 4,333,395.00 5.96 38 300588 熙菱信息 4,332,111.50 5.96 39 300502 新易盛 4,264,397.78 5.86 40 002675 东诚药业 3,972,614.00 5.46 41 01316 耐世特 3,800,865.49 5.23 42 002343 慈文传媒 3,741,192.26 5.14 43 002712 思美传媒 3,687,867.13 5.07 44 300432 富临精工 3,537,848.00 4.86 45 300302 同有科技 3,439,828.00 4.73 46 002833 弘亚数控 3,352,289.60 4.61 47 002497 雅化集团 3,306,416.00 4.55 48 002281 光迅科技 3,262,550.70 4.49 49 300100 双林股份 3,260,362.00 4.48 50 000636 风华高科 3,238,852.00 4.45 51 002668 奥马电器 3,110,594.78 4.28 52 300365 恒华科技 2,919,633.00 4.01 53 603111 康尼机电 2,900,765.00 3.99 54 002044 美年健康 2,854,523.00 3.92 55 603197 保隆科技 2,853,759.30 3.92 56 300447 全信股份 2,750,565.20 3.78 第51页共67页 57 300661 圣邦股份 2,731,521.00 3.76 58 600562 国睿科技 2,589,117.20 3.56 59 002310 东方园林 2,505,580.00 3.45 60 300207 欣旺达 2,468,989.00 3.39 61 002138 顺络电子 2,467,663.00 3.39 62 01928 金沙中国有限公司 2,432,419.72 3.34 63 603040 新坐标 2,410,672.00 3.31 64 300473 德尔股份 2,408,022.00 3.31 65 603788 宁波高发 2,346,086.00 3.23 66 300065 海兰信 2,342,050.31 3.22 67 603556 海兴电力 2,324,152.00 3.20 68 603929 亚翔集成 2,317,887.07 3.19 69 603799 华友钴业 2,269,435.00 3.12 70 002475 立讯精密 2,193,481.00 3.02 71 300136 信维通信 2,175,186.86 2.99 72 601231 环旭电子 2,142,526.85 2.95 73 002463 沪电股份 2,122,634.00 2.92 74 002562 兄弟科技 2,107,962.00 2.90 75 600990 四创电子 2,079,429.76 2.86 76 300496 中科创达 2,056,259.00 2.83 77 002045 国光电器 2,006,896.00 2.76 78 00400 科通芯城 1,978,000.74 2.72 79 300433 蓝思科技 1,947,820.00 2.68 80 002241 歌尔股份 1,906,372.00 2.62 81 300258 精锻科技 1,905,112.04 2.62 82 002792 通宇通讯 1,852,157.00 2.55 83 000063 中兴通讯 1,825,012.00 2.51 84 601900 南方传媒 1,804,245.00 2.48 85 603377 东方时尚 1,803,146.00 2.48 86 02238 广汽集团 1,792,266.20 2.46 87 300410 正业科技 1,745,332.22 2.40 88 603716 塞力斯 1,700,739.00 2.34 89 300525 博思软件 1,669,612.00 2.30 90 603005 晶方科技 1,660,812.00 2.28 91 603186 华正新材 1,652,899.00 2.27 92 601766 中国中车 1,591,500.00 2.19 93 000630 铜陵有色 1,586,000.00 2.18 94 002292 奥飞娱乐 1,553,816.00 2.14 第52页共67页 95 300367 东方网力 1,545,596.00 2.13 96 300017 网宿科技 1,497,000.00 2.06 注：表中“本期累计卖出金额”指卖出成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 503,224,294.08 卖出股票收入（成交）总额 467,267,689.25 注：买入股票成本（成交）总额与卖出股票收入（成交）总额均按买卖成交总额，即成交单价乘以成交数量计算，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。 若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金可相应调整和更新相关投资策略。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 第53页共67页 与国债期货交易。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.12投资组合报告附注 8.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 8.12.2 本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 166,219.25 2 应收证券清算款 3,270,844.60 3 应收股利 - 4 应收利息 3,751.69 5 应收申购款 231,817.10 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,672,632.64 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。 8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 第54页共67页 §9 基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 3,299 33,706.66 5,715.53 0.01% 111,192,539.33 99.99% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 43,594.78 0.0392% 持有本基金 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 第55页共67页 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2016年6月16日）基金份额总额 345,475,914.42 本报告期期初基金份额总额 75,330,264.47 本报告期基金总申购份额 170,851,100.88 减:本报告期基金总赎回份额 134,983,110.49 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 111,198,254.86 第56页共67页 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、报告期内本基金管理人重大人事变动情况如下： （1）根据宝盈基金管理有限公司第四届董事会第六次现场会议决议，同意张新元先生任宝盈基金管理有限公司副总经理。该变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。 （2）根据宝盈基金管理有限公司第四届董事会第二十六次临时会议决议，同意汪钦辞去总经理职务，在新聘总经理聘任到位之前，暂由公司董事长李文众先生代为履行公司总经理相关职责。本基金管理人已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及中国证券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。 （3）根据宝盈基金管理有限公司第五届董事会第一次现场会议决议，同意张啸川先生任宝盈基金管理有限公司总经理，丁宁先生任宝盈基金管理有限公司副总经理。该变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。 （4）宝盈基金管理有限公司原独立董事贺颖奇、屈文洲先生任职届满，不再担任公司独立董事。根据宝盈基金管理有限公司股东会2017年第一次现场会议，同意张苏彤、廖振中和王艳艳担任宝盈基金管理有限公司独立董事，拟任公司总经理张啸川先生担任宝盈基金管理有限公司经营管理层董事，同意刘郁飞担任宝盈基金管理有限公司股东监事、魏玲玲和汪兀担任宝盈基金管理有限公司职工监事。本基金管理人已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基金业协会报备。 2、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况如下： 2017年9月1日，中国建设银行股份有限公司发布公告，聘任纪伟为中国建设银行股份有限 公司资产托管业务部总经理。 第57页共67页 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4基金投资策略的改变 本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显着改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。本报告期应支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计费50,000元，目前事务所为第2年为本基金提供审计服务。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 国信证券 1540,478,104.33 55.74% 492,538.14 56.05% - 华泰证券 1265,482,066.00 27.38% 237,185.27 26.99% - 万和证券 1115,790,036.70 11.94% 105,519.16 12.01% - 财通证券 2 26,071,543.03 2.69% 23,758.93 2.70% - 首创证券 2 21,737,977.31 2.24% 19,809.97 2.25% - 东吴证券 1 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 西南证券 2 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 第58页共67页 中信建投证券 2 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 长城证券 2 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 申万宏源证券 1 - - - - - 注：1、基金管理人选择使用基金专用交易席位的证券经营机构的选择标准为： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。 （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。 （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易席位租用协议。 2、席位变更情况 （1）租用交易单元情况 新租万和证券深圳交易单元一个。新租财通证券上海、深圳交易单元各一个。新租中信建投证券上海、深圳交易单元各一个。新租西南证券上海交易单元一个。 第59页共67页 （2）退租交易单元情况 退租首创证券上海、深圳交易单元各一个。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 例 比例 的比例 国信证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 万和证券 - - - - - - 财通证券 446,973.51 100.00% - - - - 首创证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 中信建投证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 第60页共67页 中投证券 - - - - - - 申万宏源证券 - - - - - - 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 宝盈基金管理有限公司关于新增 深圳新华信通资产管理有限公司 中国证券报 证券时报 1 2017年1月4日 为旗下基金代销机构及参与相关 上海证券报 证券日报 费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于高级 中国证券报 证券时报 2 2017年1月10日 管理人员变更的公告 上海证券报 证券日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 3 基金持有的停牌股票采用指数收 2017年1月13日 上海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 4 基金持有的停牌股票采用指数收 2017年1月17日 上海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈互联网沪港深灵活配置混合 中国证券报 证券时报 5 2017年1月26日 型证券投资基金摘要 上海证券报 宝盈基金管理有限公司高级管理 中国证券报 证券时报 6 2017年1月26日 人员变更公告 上海证券报 证券日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 7 基金持有的停牌股票采用指数收 2017年2月7日 上海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 基金参加交通银行股份有限公司 中国证券报 证券时报 8 2017年2月23日 手机银行渠道基金申购及定期定 上海证券报 证券日报 额投资手续费率优惠活动的公告 9 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 2017年3月2日 第61页共67页 基金持有的停牌股票采用指数 上海证券报 证券日报 收益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 10 基金持有的停牌股票采用指数收 2017年3月8日 上海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 11 基金持有的停牌股票采用指数收 2017年3月16日 上海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 12 基金持有的停牌股票采用指数收 2017年3月25日 上海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 关于旗下部分基金参加中国工商 中国证券报 证券时报 13 银行股份有限公司个人电子银行 2017年3月31日 上海证券报 证券日报 基金申购费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 14 基金持有的停牌股票采用指数收 2017年4月12日 上海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司高级管理 中国证券报 证券时报 15 2017年4月14日 人员变更公告 上海证券报 证券日报 宝盈基金管理有限公司高级管理 中国证券报 证券时报 16 2017年4月14日 人员变更公告 上海证券报 证券日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下 基金参加交通银行股份有限公司 中国证券报 证券时报 17 2017年4月22日 手机银行渠道基金申购及定期定 上海证券报 证券日报 额投资手续费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 18 基金持有的停牌股票采用指数收 2017年5月9日 上海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 19 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报证券时报 2017年5月11日 第62页共67页 基金持有的停牌股票采用指数收 上海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 20 基金持有的停牌股票采用指数收 2017年5月17日 上海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 21 基金持有的停牌股票采用指数收 2017年6月21日 上海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 基金参加交通银行股份有限公司 中国证券报 证券时报 22 2017年7月1日 网上银行申购费率优惠活动的公 上海证券报 证券日报 告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 基金参加交通银行股份有限公司 中国证券报 证券时报 23 2017年7月1日 手机银行渠道基金申购及定期定 上海证券报 证券日报 额投资手续费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 24 基金持有的停牌股票采用指数收 2017年7月4日 上海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于投资 者适当性管理业务变更及开展非 中国证券报 证券时报 25 2017年7月4日 居民金融账户涉税信息尽职调查 上海证券报 证券日报 的提示性公告 宝盈互联网沪港深灵活配置混合 中国证券报 证券时报 26 型证券投资基金更新招募说明书 2017年7月28日 上海证券报 摘要 关于旗下基金参加华泰证券股份 中国证券报 证券时报 27 有限公司开展的基金费率优惠 2017年8月1日 上海证券报 活动的公告 第63页共67页 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 28 基金持有的停牌股票采用指数收 2017年8月12日 上海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于新增 北京蛋卷基金销售有限公司为旗 中国证券报 证券时报 29 2017年8月25日 下基金代销机构及参与相关费率 上海证券报 证券日报 优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 30 基金采用指数收益法进行估值的 2017年9月16日 上海证券报 证券日报 提示性公告 宝盈互联网沪港深灵活配置混合 中国证券报 证券时报 31 型证券投资基金基金经理变更公 2017年9月19日 上海证券报 告 宝盈基金管理有限公司关于新增 上海挖财金融信息服务有限公司 中国证券报 证券时报 32 2017年9月29日 为旗下基金代销机构及参与相关 上海证券报 证券日报 费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 33 基金持有的停牌股票采用指数收 2017年10月13日 上海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 34 2017年11月2日 基金估值变更的提示性公告 上海证券报 证券日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 35 基金持有的停牌股票采用指数收 2017年11月7日 上海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于新增 南京苏宁基金销售有限公司为旗 中国证券报 证券时报 36 2017年11月14日 下基金代销机构及参与相关费率 上海证券报 证券日报 优惠活动的公告 第64页共67页 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 37 2017年11月16日 基金估值变更的提示性公告 上海证券报 证券日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 38 基金持有的停牌股票采用指数收 2017年11月28日 上海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于新增 天津万家财富资产管理有限公司 中国证券报 证券时报 39 2017年12月19日 为旗下基金代销机构及参与相关 上海证券报 证券日报 费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 40 基金调整流通受限股票估值方法 2017年12月26日 上海证券报 证券日报 的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 基金参加交通银行股份有限公司 中国证券报 证券时报 41 2017年12月29日 手机银行渠道基金申购及定期定 上海证券报 证券日报 额投资手续费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于公开 中国证券报 证券时报 42 募集证券投资基金缴纳增值税的 2017年12月30日 上海证券报 证券日报 公告 第65页共67页 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 12.2影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 第66页共67页 §13 备查文件目录 13.1备查文件目录 中国证监会批准宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金设立的文件。 《宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 《宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金托管协议》。 宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。 13.2存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层 基金托管人办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 13.3查阅方式 上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2018年3月31日 第67页共67页