招商安元灵活配置混合型证券投资基金(原招商安元保本混合型证券投资基金) 2019 年年度报告 2019 年 12 月 31 日 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2020 年 3 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 3 月 30 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 招商安元灵活配置混合型证券投资基金由招商安元保本混合型证券投资基金于 2019 年 3 月 2 日转型而来。根据《招商安元保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，2019 年 3 月 1 日 为招商安元保本混合型证券投资基金的第一个保本周期到期日。依据《招商安元保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，招商安元保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期后，未能符合保基金存续条件，招商安元保本混合型证券投资基金变更为“招商安元灵活配置混合型证券投 资基金”。在招商安元保本混合型证券投资基金保本周期到期日，即 2019 年 3 月 1 日基金接受赎 回、转换转出申请，不接受申购和转换转入申请。自 2019 年 3 月 2 日招商安元保本混合型证券投 资基金转型为招商安元灵活配置混合型证券投资基金。转型后的基金投资目标、投资范围、投资策略以及风险收益特征与转型前差异较大。 相关公告刊登于《上海证券报》及本公司网站。 本报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了 2019 年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告中招商安元灵活配置混合型证券投资基金的报告期自 2019 年 3 月 2 日（转型生效日） 起至 2019 年 12 月 31 日止，招商安元保本混合型证券投资基金的报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 3 月 1 日（保本周期到期日）止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 6 2.1 基金基本情况（转型后） ...... 6 2.1 基金基本情况（转型前） ...... 6 2.2 基金产品说明（转型后） ...... 6 2.2 基金产品说明（转型前） ...... 7 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 7 2.4 信息披露方式 ...... 8 2.5 其他相关资料 ...... 8 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 8 3.1 主要会计数据和财务指标(转型后)...... 8 3.1 主要会计数据和财务指标(转型前)...... 9 3.2 基金净值表现（转型后） ...... 10 3.2 基金净值表现（转型前） ...... 12 3.3 过去三年基金的利润分配情况（转型后） ...... 14 3.4 过去三年基金的利润分配情况（转型前） ...... 14 §4 管理人报告......14 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 14 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 16 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 16 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 17 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 18 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 18 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 19 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 20 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 21 §5 托管人报告......21 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 21 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 21 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 21 §6 审计报告（转型后）...... 21 6.1 审计报告的基本内容 ...... 21 §6 审计报告（转型前）...... 23 6.1 审计报告的基本内容 ...... 23 §7 年度财务报表（转型后） ...... 25 7.1 资产负债表 ...... 25 7.2 利润表 ...... 27 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 27 7.4 报表附注 ...... 28 §7 年度财务报表（转型前） ...... 52 7.1 资产负债表 ...... 52 7.2 利润表 ...... 53 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 54 7.4 报表附注 ...... 56 §8 投资组合报告（转型后） ...... 78 8.1 期末基金资产组合情况 ...... 78 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 78 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 79 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 80 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 82 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 82 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 83 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 83 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 83 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 83 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 83 8.12 投资组合报告附注 ...... 84 §8 投资组合报告（转型前） ...... 85 8.1 期末基金资产组合情况 ...... 85 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 86 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 86 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 87 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 87 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 88 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 88 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 88 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 88 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 88 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 89 8.12 投资组合报告附注 ...... 89 §9 基金份额持有人信息（转型后） ...... 90 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 90 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 91 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 91 §9 基金份额持有人信息（转型前） ...... 91 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 91 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 91 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 92 §10 开放式基金份额变动（转型后） ...... 92 §10 开放式基金份额变动（转型前） ...... 92 §11 重大事件揭示 ...... 93 11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 93 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 93 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 93 11.4 基金投资策略的改变 ...... 93 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 94 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 95 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型后) ...... 95 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型前) ...... 98 11.8 其他重大事件（转型后） ...... 101 11.8 其他重大事件（转型前） ...... 103 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 104 12.1 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 104 §13 备查文件目录 ...... 105 13.1 备查文件目录 ...... 105 13.2 存放地点 ...... 105 13.3 查阅方式 ...... 105 §2 基金简介 2.1 基金基本情况（转型后） 基金名称 招商安元灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 招商安元灵活配置混合 基金主代码 002456 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 3 月 2 日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 213,896,192.37 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 招商安元灵活配置混合 A 招商安元灵活配置混合 C 下属分级基金的交易代码 002456 002457 报告期末下属分级基金的份额总额 112,148,760.89 份 101,747,431.48 份 注:1、本基金转型日期为 2019 年 3 月 2 日，该日起原招商安元保本混合型证券投资基金正式变更 为招商安元灵活配置混合型证券投资基金； 2、本基金 C 类份额自 2019 年 5 月 15 日起存续。 2.1 基金基本情况（转型前） 基金名称 招商安元保本混合型证券投资基金 基金简称 招商安元保本混合 基金主代码 002456 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 3 月 1 日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 711,616,514.47 份 基金保证人 北京首创融资担保有限公司 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 招商安元保本混合 A 招商安元保本混合 C 下属分级基金的交易代码 002456 002457 报告期末下属分级基金的份额总额 711,616,514.47 份 - 注:由于本基金 C 类份额从成立至报告期末未有份额，报告中披露的内容均为本基金 A 类份额的情况。 2.2 基金产品说明（转型后） 投资目标 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置，在控制 下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。 投资策略 本基金在大类资产配置过程中，注重平衡投资的收益和风险水平， 以实现基金份额净值的稳定增长。 具体包括：1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券（不含可 转换公司债）投资策略；4、可转换公司债投资策略；5、资产支持 证券投资策略；6、权证投资策略；7、期货投资策略。 业绩比较基准 50%×沪深 300 指数收益率+50%×中债综合指数收益率 风险收益特征 本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债 券型基金，低于股票型基金。 2.2 基金产品说明（转型前） 投资目标 通过运用投资组合保险技术，力争控制本金损失的风险，并寻求组 合资产的稳定增值。 投资策略 本基金将投资品种分为风险资产和保本资产两类，采用恒定比例投 资组合保险（Constant Proportion Portfolio Insurance，以下简称“CPPI”）策略。本 基金在保本周期内将严格遵守保本策略，实现对风险资产和保本资 产的优化动态调整和资产配置，力争投资本金的安全性。同时，本 基金通过积极稳健的风险资产投资策略，竭力为基金资产获取稳定 增值。具体包括： 1、资产配置策略； 2、债券（不含可转换公司债）投资策略； 3、可转换公司债投资策略； 4、中小企业私募债券投资策略； 5、国债期货投资策略； 6、股票投资策略； 7、资产支持证券投资策略； 8、股指期货投资策略； 9、权证投资策略。 业绩比较基准 人民银行公布的三年期银行定期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金是保本混合型基金，属于证券市场中的低风险品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 潘西里 许俊 负责人 联系电话 0755-83196666 010-66594319 电子邮箱 cmf@cmfchina.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-887-9555 95566 传真 0755-83196475 010－66594942 注册地址 深圳市福田区深南大道 7088 号 北京西城区复兴门内大街 1 号 办公地址 中国深圳深南大道 7088 号招商银 北京西城区复兴门内大街 1 号 行大厦 邮政编码 518040 100818 法定代表人 刘辉 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 普通合伙） 注册登记机构 招商基金管理有限公司 中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦 基金保证人 北京首创融资担保有限公司 北京市西城区闹市口大街 1 号院长安兴融中心 4 号楼 3 层 03B-03G 注：以上保证人为本基金转型前（即招商安元保本混合型证券投资基金）的保证人。 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标(转型后) 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2019 年 3 月 2 日（基金合同生效日）-2019 年 12 月 31 日 招商安元灵活配置混合 A 招商安元灵活配置混合 C 本期已实现收益 8,510,715.98 8,462,216.00 本期利润 13,013,782.08 13,605,314.64 加权平均基金份额本期利润 0.0981 0.1297 本期加权平均净值利润率 9.26% 12.35% 本期基金份额净值增长率 11.70% 11.95% 3.1.2 期末数据和指标 2019 年末 期末可供分配利润 6,238,551.05 2,670,658.09 期末可供分配基金份额利润 0.0556 0.0262 期末基金资产净值 122,652,157.48 109,268,342.37 期末基金份额净值 1.0937 1.0739 3.1.3 累计期末指标 2019 年末 基金份额累计净值增长率 11.70% 11.95% 注:1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数； 4、招商安元灵活配置混合型证券投资基金由招商安元保本混合型证券投资基金于 2019 年 3 月 2 日转型而来。本基金对应的本期基金份额净值增长率及基金份额累计净值增长率的计算起始 日为本基金转型日期 2019 年 3 月 2 日，截至 2019 年 12 月 31 日转型未满一年，本报告期为非完 整会计期间。 3.1 主要会计数据和财务指标(转型前) 金额单位：人民币元 3.1.1 期间 报告期(2019 年 1 月 1 日 2018 年 2017 年 数据和指标 -2019 年 3 月 1 日) 招商安 招商安 招商安 招商安元保本混 招商安元保本混 招商安元保本混合 元保本 元保本 元保本 合 A 合 A A 混合 C 混合 C 混合 C 本期已实现 3,952,635.00 - 31,641,734.48 - 36,831,072.39 - 收益 本期利润 5,232,268.56 - 10,407,522.09 - 58,525,569.42 - 加权平均基 金份额本期 0.0072 - 0.0108 - 0.0369 - 利润 本期加权平 均净值利润 0.67% - 1.02% - 3.60% - 率 本期基金份 额净值增长 0.66% - 0.76% - 3.85% - 率 3.1.2 期末 2019 年 3 月 1 日 2018 年末 2017 年末 数据和指标 期末可供分 46,883,067.08 - 43,332,422.96 - 47,400,330.60 - 配利润 期末可供分 配基金份额 0.0659 - 0.0587 - 0.0365 - 利润 期末基金资 758,499,581.55 - 781,293,479.26 - 1,363,936,036.32 - 产净值 期末基金份 1.066 - 1.059 - 1.051 - 额净值 3.1.3 累计 2019 年 3 月 1 日 2018 年末 2017 年末 期末指标 基金份额累 计净值增长 6.60% - 5.90% - 5.10% - 率 注:1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数； 4、根据《招商安元保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，2019 年 3 月 1 日为招 商安元保本混合型证券投资基金的第一个保本周期到期日，自 2019 年 3 月 2 日招商安元保本混合 型证券投资基金转型为招商安元灵活配置混合型证券投资基金，因此上表本报告期间的结束日为 2019 年 3 月 1 日。 3.2 基金净值表现（转型后） 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 招商安元灵活配置混合 A 阶段 份额净值 份额净值增长 业绩比较基准 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 增长率① 率标准差② 收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 5.03% 0.31% 4.35% 0.37% 0.68% -0.06% 过去六个月 9.92% 0.38% 5.00% 0.43% 4.92% -0.05% 自基金合同生 11.70% 0.33% 6.86% 0.59% 4.84% -0.26% 效起至今 招商安元灵活配置混合 C 阶段 份额净值 份额净值增长 业绩比较基准 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 增长率① 率标准差② 收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 5.02% 0.31% 4.35% 0.37% 0.67% -0.06% 过去六个月 9.91% 0.38% 5.00% 0.43% 4.91% -0.05% 自基金合同生 11.95% 0.36% 8.03% 0.47% 3.92% -0.11% 效起至今 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金转型日期为 2019 年 3 月 2 日，截止报告期末本基金转型后基金合同生效未满一年；自 基金成立日起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注:本基金转型日期为 2019 年 3 月 2 日，截止报告期末本基金转型后基金合同生效未满一年，故 成立当年的净值增长率按当年实际存续期计算。 3.2 基金净值表现（转型前） 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 招商安元保本混合 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去三个月 0.95% 0.05% 0.69% 0.01% 0.26% 0.04% 过去六个月 0.76% 0.08% 1.37% 0.01% -0.61% 0.07% 过去一年 0.38% 0.12% 2.75% 0.01% -2.37% 0.11% 过去三年 6.60% 0.11% 8.24% 0.01% -1.64% 0.10% 自基金合同生 6.60% 0.11% 8.25% 0.01% -1.65% 0.10% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注:1、本基金合同于 2016 年 3 月 1 日生效，截止 2016 年 12 月 31 日成立未满 1 年，故 2016 年净 值增长率按当年实际存续期计算； 2、本基金转型日期为 2019 年 3 月 2 日，转型前报告期结束日为 2019 年 3 月 1 日，故 2019 年净值增长率按转型前实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况（转型后） 单位：元 招商安元灵活配置混合 A 年度 每10份基金份额分 现金形式发放总 再投资形式发 年度利润分配合计 备注 红数 额 放总额 2019 年 0.8950 12,029,862.52 63,772.46 12,093,634.98 - 合计 0.8950 12,029,862.52 63,772.46 12,093,634.98 招商安元灵活配置混合 C 年度 每 10 份基金份 现金形式发放总额 再投资形式发放 年度利润分配合计 备注 额分红数 总额 2019 年 0.5500 5,935,454.54 205,643.60 6,141,098.14 - 合计 0.5500 5,935,454.54 205,643.60 6,141,098.14 3.4 过去三年基金的利润分配情况（转型前） 本基金于 2016 年 3 月 1 日成立，自基金合同生效日以来未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会【2002】100 号文批准设立。目前， 公司注册资本金为人民币 13.1 亿元，招商银行股份有限公司持有公司全部股权的 55%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 45%。 招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投资管理资格；2004 年获得全国社保基金投资管理人资格；同时拥有 QDII(合格境内机构投资者)资格、专户理财（特定客户资产管理计划）资格。 2019 年公司获奖情况： 金牛奖·最受信赖金牛基金公司·《中国证券报》·2019 年 4 月 金牛奖·固定收益投资金牛基金公司·《中国证券报》·2019 年 4 月 金基金·债券投资回报基金管理公司·《上海证券报》·2019 年 4 月 纯债型基金管理奖·济安金信基金评价中心·2019 年 8 月 一级债基基金管理奖·济安金信基金评价中心·2019 年 8 月 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 男，经济学硕士。2011 年 7 月加入 国泰基金管理有限公司研究部，任 宏观策略研究员；2013 年 12 月加入 北京弘毅远方投资顾问有限公司， 任分析师、投资经理；2015 年 7 月 本 基 金 基 2019 年 6 加入招商基金管理有限公司，曾任 姚爽 金经理 月 4 日 - 8 研究部高级研究员，招商丰庆灵活 配置混合型发起式证券投资基金、 招商睿乾混合型证券投资基金基金 经理，现任招商安盈债券型证券投 资基金、招商安庆债券型证券投资 基金、招商安元灵活配置混合型证 券投资基金基金经理。 女，理学硕士。2012 年 9 月加入国 泰基金管理有限公司，曾任研究员、 基金经理助理；2015 年加入招商基 金管理有限公司，曾任招商安润保 本混合型证券投资基金、招商增荣 灵活配置混合型证券投资基金 （LOF）、招商安达灵活配置混合型 证券投资基金、招商兴华灵活配置 张韵 本 基 金 基 2019 年 3 - 7 混合型证券投资基金、招商睿诚定 金经理 月 2 日 期开放混合型证券投资基金、招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合 型证券投资基金（LOF）基金经理， 现任招商安瑞进取债券型证券投资 基金、招商安元灵活配置混合型证 券投资基金、招商兴福灵活配置混 合型证券投资基金、招商丰德灵活 配置混合型证券投资基金基金经 理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人 员范围的相关规定。 3、自 2016 年 3 月 1 日起至 2019 年 3 月 1 日张韵女士担任招商安元保本混合型证券投资基金 基金经理，自 2019 年 3 月 2 日起至今张韵女士担任招商安元灵活配置混合型证券投资基金基金经 理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订）的规定，制定了《招商基金管理有限公司公平交易管理办法》，对投资决策的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易实施情况的监控与检查稽核、异常交易的监控等进行了规定。为保证各投资组合在投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会，基金管理人合理设置了各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，建立了科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，基金 管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。报告期内，公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形共发生过八次，原因是指数量化投资组合为满足投资策略需要而发生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年经济呈现“u 型”走势，一季度及四季度相对较好，二、三季度受中美贸易摩擦以及全球经济进入衰退的影响经济数据出现回落。整体来看，地产投资对全年经济贡献依然略超预期，另外制造业投资增速在四季度有企稳迹象，出口在中美达成第一阶段协议后也有触底的迹象。2019年通胀受猪瘟影响导致猪肉价格涨幅明显，CPI 数据持续走高，到年底时已经达到 4.5%的水平。PPI 的增速受全球需求下行影响，全年持续走低，但是数据在 12 月份出现收敛，这与全球需求有所回暖相关。 货币政策方面，2019 年一季度央行维持了中性偏宽松的货币政策，继续实施降准，维持流动性充裕，二季度货币政策略微转向，导致流动性边际有所收紧，随着贸易摩擦的升级及银行信用风险的爆发，央行及时释放流动性并定向对非银及中小银行提供流动性，使得整体市场流动性宽松以化解流动性冲击。三季度在经济需求下滑及中美贸易问题影响下，央行维持了中性的货币政策，但四季度开始央行通过降准及下调 MLF、OMO 利率来引导实体利率下行。 市场回顾： 利率债年初出现收益率下行，4 月受央行态度转变影响出现了一波明显的回调，且回调幅度 较大，随后贸易摩擦的升级增加了经济下行的预期叠加央行态度再次出现转变、市场风险偏好下滑促使利率债再次出现一波明显的行情。三季度末四季度初，市场一直没有等到 MLF 利率下调及更松的货币政策，且中美贸易摩擦的缓和使得对经济预期出现一定修复，利率债开始年内的第二波调整。随着后续央行 MLF 利率下调和 OMO 利率下调，利率债再次出现下行。 股票市场开年受利率下行及经济复苏影响，风险偏好出现明显提升，随着中美贸易问题反复开始出现调整，8 月底开始市场预期政策会吹暖风，市场再次上涨，并且此后结构性机会不断出 现。截止 12 月 31 日，上证综指录得 22.30%的涨幅。 基金操作回顾： 本基金的主要配置资产为信用债和股票。2019 年我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既 定的投资流程进行了规范运作。一季度保本到期转型股票仓位偏低，二季度我们看好市场下跌后的机会进行大幅加仓，三、四季度股票主要以调整结构为主，仓位在四季度有小幅上升。债券部分我们配置了较多的中高等级信用债。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至转型后报告期末，本报告期（2019 年 3 月 2 日-2019 年 12 月 31 日）招商安元灵活配置 混合 A 类份额净值增长率为 11.70%，同期业绩基准增长率为 6.86%，招商安元灵活配置混合 C 类 份额净值增长率为 11.95%，同期业绩基准增长率为 8.03%。 截至转型前报告期末，本报告期（2019 年 1 月 1 日-2019 年 3 月 1 日）招商安元保本混合份 额净值增长率为 0.66%，同期业绩基准增长率为 0.45%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从货币政策来看，今年是完成“十三五规划”重要的收关年，在经济下行压力依然较大的情况下，货币政策大概率维持宽松。年内会继续看到降准、MLF 利率下调及 OMO 利率的下调，央行的目标依然是让实体经济融资成本继续下行。 财政政策依然会发力，来应对经济环境的不确定性，我们预期财政对于基建的支持力度在上半年会加快，但并不会像过去一样完全走老路。地产政策短期很难看到有明显放松，全年应该还是因城施策。制造业投资受国内及全球经济波动影响预计增速继续承压。 权益资产继续大幅上涨的概率不大，我们判断全年依然是结构性行情为主，目前的风险偏好依然有利于权益市场，在宽松的货币政策和信用政策的情况下，权益依然是较好的资产。 债券市场主要看政策能否打开短端空间，宽信用及经济短期复苏的风险依然在，短期来看收益率下行主要看货币政策，但后续需要持续关注基本面是否有超预期的下行可能及政策的变化。4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人本着诚实信用、勤勉尽责、合法经营和保障基金持有人利益的原则，经营管理和业务运作稳健、合规，基金的投资、交易、后台等运作规范有序。基金管理人的风险管理及合规控制部门依据独立、客观、公正的原则，主要从以下几个方面进一步加强了公司内部控制和基金投资风险管理工作： 1、公司实施了员工全面培训和形式多样的专题培训，包括不定期推送监管动态和风险案例，持续整理风险点录入系统定期推送，定期或不定期组织法规考试，不定期开展各类合规主题培训等，丰富培训形式，不断提升员工合规与风控意识； 2、公司合规风控部门通过事中合规控制系统、事后投资风险管理系统、风险管理模型等对基 金投资合规情况及风险情况进行严格的内部监控和管理； 3、定期稽核方面，除了每季度会对各业务领域进行一次全面的稽核，并向监管部门提交季度监察稽核报告之外，公司合规部门还根据监察稽核计划，对公司的关键业务部门及业务流程进行了专项稽核和检查； 4、根据法律法规的更新及业务的发展变化情况，公司各业务部门对相关内部控制制度提出修改意见和建议，并关注内部控制制度的健全性和有效性，进一步完善了公司内控制度体系，更好的防范法律风险和合规风险。报告期内，本基金的投资运作符合国家相关法律法规、监管部门的有关规定以及公司相关制度的规定。本基金的投资目标、投资决策依据和投资管理程序均符合相关基金合同和招募说明书的约定，未发现重大异常交易、利益输送、内幕交易及其他有损基金投资者利益的情形。 报告期内，本基金若曾因市场波动、申购赎回等原因出现了相关投资比例限制被动突破的情形，均在法规规定的时间内完成了调整，符合法律法规和基金合同的规定和要求。报告期内，本基金未出现因权证未行权、可转债未及时卖出或转股等有损基金份额持有人利益的投资失误行为。本基金管理人承诺将一如既往本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在规范经营、控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策。另外，公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。 投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量；研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性，并负责与托管行沟通估值调整事项；风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制；法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作；法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。 基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论；对需采用特别估值程序的证券，基金及时启动特别估值程序，由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案，咨询会计事务所的专业意见，并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《招商安元灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及最新的招募说明书约定“本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配”。 本基金以 2019 年 5 月 7 日为收益分配基准日进行了 2019 年第一次利润分配。截至 2019 年 5 月 7 日，本基金期末可供分配利润为 9,723,291.09 元，最低应分配金额为 972,329.11 元。利 润分配登记日为 2019 年 5 月 14 日，每份基金份额分红 0.053 元，分红金额为 8,196,750.87 元， 符合相关法律法规的有关规定以及基金合同、招募说明书的有关约定。 本基金以 2019 年 7 月 24 日为收益分配基准日进行了 2019 年第二次利润分配，截至 2019 年 7 月 24 日，招商安元灵活配置混合 A 期末可供分配利润为 4,391,697.55 元，最低应分配金额 为 439,169.76 元；招商安元灵活配置混合 C 期末可供分配利润为 4,187,414.01 元，最低应分配 金额为 418,741.41 元。利润分配登记日为 2019 年 7 月 29 日，招商安元灵活配置混合 A 每份基金 份额分红 0.0045 元，分红金额为 455,393.18 元，招商安元灵活配置混合 C 每份基金份额分红 0.02 元，分红金额为 2,528,265.30 元，符合相关法律法规的有关规定以及基金合同、招募说明书的有关约定。 本基金以 2019 年 8 月 19 日为基准日进行了 2019 年第三次利润分配，截至 2019 年 8 月 19 日，招商安元灵活配置混合 A 期末可供分配利润为 5,028,777.77 元，最低应分配金额为 502,877.78 元；招商安元灵活配置混合 C 期末可供分配利润为 2,499,705.89 元，最低应分配金 额为 249,970.59 元。利润分配登记日为 2019 年 8 月 23 日，招商安元灵活配置混合 A 每份基金份 额分红 0.01 元，分红金额为 994,322.81 元，招商安元灵活配置混合 C 每份基金份额分红 0.01 元，分红金额为 1,005,488.51 元，符合相关法律法规的有关规定以及基金合同、招募说明书的有关约定。 本基金以 2019 年 12 月 17 日为基准日进行了 2019 年第四次利润分配，截至 2019 年 12 月 17 日，招商安元灵活配置混合 A 期末可供分配利润为 7,909,438.29 元，最低应分配金额为 790,943.83 元；招商安元灵活配置混合 C 期末可供分配利润为 4,837,735.07 元，最低应分配金 额为 483,773.51 元。利润分配登记日为 2019 年 12 月 24 日，招商安元灵活配置混合 A 每份基金 份额分红 0.022 元，分红金额为 2,447,168.12 元，招商安元灵活配置混合 C 每份基金份额分红 0.025 元，分红金额为 2,607,344.33 元，符合相关法律法规的有关规定以及基金合同、招募说明书的有关约定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告（转型后） 6.1 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 招商安元灵活配置混合型证券投资基金全体持有人 审计意见 我们审计了招商安元灵活配置混合型证券投资基金的财务报 表，包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表，2019 年 3 月 2 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日止期间利润表、所 有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作 的有关规定编制，公允反映了招商安元灵活配置混合型证券 投资基金 2019 年12 月31日的财务状况、2019 年3月 2 日(基 金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基 金净值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 形成审计意见的基础 业道德守则，我们独立于招商安元灵活配置混合型证券投资 基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基 础。 强调事项 - 其他事项 - 招商基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对 其他信息负责。其他信息包括招商安元灵活配置混合型证券 投资基金 2019 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和 我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不 其他信息 对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息， 在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过 程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错 报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要 报告。 基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管 理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务 报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部 控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错 报。 管理层和治理层对财务报表的责 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估招商安元灵 任 活配置混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经 营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管 理人管理层计划清算招商安元灵活配置混合型证券投资基 金、终止经营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督招商安元灵活配置混合型证券投 资基金的财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 注册会计师对财务报表审计的责 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 任 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断， 保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适 当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于 错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但 目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和做出会 计估计及相关披露的合理性。 (4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结 论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对招商安元灵 活配置混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事 项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结 论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中 提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充 分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计 报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致招 商安元灵活配置混合型证券投资基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评 价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重 大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出 的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 汪芳 侯雯 会计师事务所的地址 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 审计报告日期 2020 年 3 月 30 日 §6 审计报告（转型前） 6.1 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 招商安元保本混合型证券投资基金全体持有人 我们审计了招商安元保本混合型证券投资基金的财务报表， 包括 2019 年 3 月 1 日(基金合同失效前日)的资产负债表， 审计意见 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 1 日(基金合同失效前日)止 期间的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作 的有关规定编制，公允反映了招商安元保本混合型证券投资 基金 2019 年 3 月 1 日(基金合同失效前日)的财务状况、2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 1 日(基金合同失效前日)止期间的 经营成果和基金净值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于招商安元保本混合型证券投资基金， 并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 招商基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对 其他信息负责。其他信息包括招商安元保本混合型证券投资 基金 2019 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们 的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不 其他信息 对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息， 在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过 程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错 报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要 报告。 基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管 理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务 报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部 控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错 报。 管理层和治理层对财务报表的责 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估招商安元保 任 本混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相 关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人 管理层计划清算招商安元保本混合型证券投资基金、终止经 营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督招商安元保本混合型证券投资基 金的财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 注册会计师对财务报表审计的责 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 任 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断， 保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适 当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于 错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但 目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和做出会 计估计及相关披露的合理性。 (4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结 论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对招商安元保 本混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或 情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认 为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请 报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分， 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告 日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致招商安 元保本混合型证券投资基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评 价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重 大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出 的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 汪芳 侯雯 会计师事务所的地址 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 审计报告日期 2020 年 3 月 30 日 §7 年度财务报表（转型后） 7.1 资产负债表 会计主体：招商安元灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2019 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2019 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 6,588,921.00 结算备付金 6,856,330.94 存出保证金 25,833.36 交易性金融资产 7.4.7.2 239,184,771.97 其中：股票投资 88,146,906.81 基金投资 - 债券投资 151,037,865.16 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 10,350,135.53 应收证券清算款 537,605.21 应收利息 7.4.7.5 2,185,804.70 应收股利 - 应收申购款 187,429.23 递延所得税资产 - 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计 265,916,831.94 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 31,499,865.75 应付证券清算款 178,721.19 应付赎回款 1,562,521.01 应付管理人报酬 316,405.96 应付托管费 52,734.33 应付销售服务费 1,042.97 应付交易费用 7.4.7.7 85,599.04 应交税费 10,998.07 应付利息 8,302.30 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 7.4.7.8 280,141.47 负债合计 33,996,332.09 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 213,896,192.37 未分配利润 7.4.7.10 18,024,307.48 所有者权益合计 231,920,499.85 负债和所有者权益总计 265,916,831.94 注:报告截止日 2019 年 12 月 31 日，基金份额总额 213,896,192.37 份，其中招商安元灵活配置混 合 A 基金份额总额为 112,148,760.89 份，基金份额净值 1.0937 元；招商安元灵活配置混合 C 基 金份额总额为 101,747,431.48 份，基金份额净值 1.0739 元。 7.2 利润表 会计主体：招商安元灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 3 月 2 日（基金合同生效日）至 2019 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项 目 附注号 2019 年 3 月 2 日（基金合同生 效日）至 2019 年 12 月 31 日 一、收入 31,071,810.24 1.利息收入 4,045,798.24 其中：存款利息收入 7.4.7.11 194,236.97 债券利息收入 3,506,194.79 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 345,366.48 证券出借利息收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 17,181,801.03 其中：股票投资收益 7.4.7.12 16,383,250.15 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -67,353.19 资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - 贵金属投资收益 7.4.7.15 - 衍生工具收益 7.4.7.16 -824,520.00 股利收益 7.4.7.17 1,690,424.07 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.18 9,646,164.74 填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.19 198,046.23 减：二、费用 4,452,713.52 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 2,846,807.34 2．托管费 7.4.10.2.2 474,467.89 3．销售服务费 7.4.10.2.3 7,044.08 4．交易费用 7.4.7.19 578,352.50 5．利息支出 339,208.47 其中：卖出回购金融资产支出 339,208.47 6．税金及附加 8,624.80 7．其他费用 7.4.7.20 198,208.44 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 26,619,096.72 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 26,619,096.72 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：招商安元灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 3 月 2 日（基金合同生效日）至 2019 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2019 年 3 月 2 日（基金合同生效日）至 2019 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 711,616,514.47 46,883,067.08 758,499,581.55 益（基金净值） 二、本期经营活动 产生的基金净值 - 26,619,096.72 26,619,096.72 变动数（本期利 润） 三、本期基金份额 交易产生的基金 净值变动数 -497,720,322.10 -37,243,123.20 -534,963,445.30 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 339,658,902.72 13,311,935.28 352,970,838.00 款 2. 基 金 赎 -837,379,224.82 -50,555,058.48 -887,934,283.30 回款 四、本期向基金份 额持有人分配利 润产生的基金净 - -18,234,733.12 -18,234,733.12 值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权 213,896,192.37 18,024,307.48 231,920,499.85 益（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 金旭 欧志明 何剑萍 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 招商安元灵活配置混合型证券投资基金(原名招商安元保本混合型证券投资基金，以下简称“本基金”)系由基金管理人招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商安元保本混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“原基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]258 号文准予公开募集注册。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期。本基金根据是否收取认购费、申购费 和销售服务费，以及赎回费收取方式的不同，将基金份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额。本基金首次设立募集基金份额为 1,985,071,831.95 份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 验证，并出具了编号为德师报(验)字(16)第 0202 号验资报告。原基金合同于 2016 年 3 月 1 日正 式生效。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。 本基金第一个保本周期自2016年3 月 1 日起至 2019 年 3月 1 日止，根据本基金管理人于 2019 年 1 月 25 日发布的《招商安元保本混合型证券投资基金保本期到期安排及转型为招商安元灵活配 置混合型证券投资基金相关业务规则公告》，在本基金保本周期到期日的次日，即 2019 年 3 月 2 日起“招商安元保本混合型证券投资基金”将更名为“招商安元灵活配置混合型证券投资基金”，原基金合同自该日起失效，《招商安元灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及托管协议亦于该日同时生效。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的《招商安元灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括中小企业私募债等债券（含中小企业私募债、地方政府债券等）、资产支持证券、国债期货、货币市场工具、权证、股指期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金投资于股票的比例为基金资产的 0%-95%，投资于权证的比例为基金资产净值的 0%-3%，本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年 3 月 2 日(基 金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表的实际编制 期间为 2019 年 3 月 2 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日止期间。 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 1)金融资产的分类根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 2)金融负债的分类根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，贷款及应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下： 1)对于银行间市场交易的固定收益品种，以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照第三方估值机构提供的估值确定公允价值。 2)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值；对于发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行时股票公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，按照监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。 3)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 4)当投资品种不再存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金 的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 -利息收入 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。 资产支持证券利息收入在持有期内，按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐日确认资产支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时，其中属于证券投资收益的部分冲减应计利息(若有)后的差额，确认资产支持证券利息收入。 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。 -投资收益 股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。 债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 资产支持证券投资收益为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认，由上市公司代扣代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。 -公允价值变动收益 公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬、基金托管费和销售服务费按基金合同及相关公告约定的费率和计算方法逐日计提。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。7.4.4.11 基金的收益分配政策 1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金登记机构将以投资者最后一次选择的收益分配方式为准； 3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4)本基金两类基金份额在费用收取上不同，其对应的可供分配利润可能有所不同；同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 外币交易 本基金本报告期内无外币交易。 7.4.4.13 分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 1)对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据《关于发布的通知》(中基协发[2017]6 号)，在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价值计算模型进行估值。 2)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2017]13 号)及《关于发布中基协 (AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13 号)相关规定，本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 3)根据《关于发布的通知》(中基协发[2014]24 号)，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》、财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债 券免征增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务， 以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 (3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不 再缴纳印花税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 12 月 31 日 活期存款 6,588,921.00 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 6,588,921.00 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 79,463,596.34 88,146,906.81 8,683,310.47 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 69,613,964.73 71,445,865.16 1,831,900.43 券 银行间市场 78,903,445.28 79,592,000.00 688,554.72 合计 148,517,410.01 151,037,865.16 2,520,455.15 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 227,981,006.35 239,184,771.97 11,203,765.62 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 12 月 31 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 10,350,135.53 - 合计 10,350,135.53 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 1,734.69 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,852.08 应收债券利息 2,160,319.53 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 20,886.80 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 11.60 合计 2,185,804.70 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 84,738.24 银行间市场应付交易费用 860.80 合计 85,599.04 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 12 月 31 日 应付赎回费 141.47 预提费用 280,000.00 合计 280,141.47 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 招商安元灵活配置混合 A 本期 项目 2019 年 3 月 2 日（基金合同生效日）至 2019 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 711,616,514.47 711,616,514.47 本期申购 59,811,433.92 59,811,433.92 本期赎回（以“-”号填列） -659,279,187.50 -659,279,187.50 本期末 112,148,760.89 112,148,760.89 招商安元灵活配置混合 C 本期 项目 2019 年 3 月 2 日（基金合同生效日）至 2019 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 - - 本期申购 279,847,468.80 279,847,468.80 本期赎回（以“-”号填列） -178,100,037.32 -178,100,037.32 本期末 101,747,431.48 101,747,431.48 注: 本期申购含红利再投、转换入份(金)额，本期赎回含转换出份(金)额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 招商安元灵活配置混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 50,066,794.92 -3,183,727.84 46,883,067.08 本期利润 8,510,715.98 4,503,066.10 13,013,782.08 本期基金份额交易 -40,245,324.87 2,945,507.28 -37,299,817.59 产生的变动数 其中：基金申购款 2,728,323.69 1,314,882.01 4,043,205.70 基金赎回款 -42,973,648.56 1,630,625.27 -41,343,023.29 本期已分配利润 -12,093,634.98 - -12,093,634.98 本期末 6,238,551.05 4,264,845.54 10,503,396.59 招商安元灵活配置混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 8,462,216.00 5,143,098.64 13,605,314.64 本期基金份额交易 349,540.23 -292,845.84 56,694.39 产生的变动数 其中：基金申购款 4,782,352.92 4,486,376.66 9,268,729.58 基金赎回款 -4,432,812.69 -4,779,222.50 -9,212,035.19 本期已分配利润 -6,141,098.14 - -6,141,098.14 本期末 2,670,658.09 4,850,252.80 7,520,910.89 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 3 月 2 日（基金合同生效日）至 2019 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 142,005.93 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 51,682.27 其他 548.77 合计 194,236.97 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2019 年 3 月 2 日（基金合同生效日）至 2019 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 159,165,672.37 减：卖出股票成本总额 142,782,422.22 买卖股票差价收入 16,383,250.15 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2019年3月2日（基金合同生效日）至2019年12月 31日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -67,353.19 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -67,353.19 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2019年3月2日（基金合同生效日）至2019年12 月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 189,128,879.81 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 186,381,341.59 成本总额 减：应收利息总额 2,814,891.41 买卖债券差价收入 -67,353.19 7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无债券申购差价收入。 7.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 7.4.7.15 贵金属投资收益 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 7.4.7.16 衍生工具收益 7.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。 7.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2019 年 3 月 2 日（基金合同生效日）至 2019 年 12 月 31 日 国债期货投资收益 - 股指期货投资收益 -824,520.00 7.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 3 月 2 日（基金合同生效日）至 2019 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 1,690,424.07 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,690,424.07 7.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2019 年 3 月 2 日（基金合同生效日）至 2019 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 9,646,164.74 股票投资 7,507,805.22 债券投资 2,138,359.52 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 9,646,164.74 7.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2019 年 3 月 2 日（基金合同生效日）至 2019 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 198,046.23 合计 198,046.23 7.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 3 月 2 日（基金合同生效日）至 2019 年 12 月 31 日 交易所市场交易费用 575,802.50 银行间市场交易费用 2,550.00 合计 578,352.50 7.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2019 年 3 月 2 日（基金合同生效日）至 2019 年 12 月 31 日 审计费用 49,999.80 信息披露费 103,333.20 银行费用 16,975.44 其他 27,900.00 合计 198,208.44 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人 中国银行股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金管理人的股东 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东 招商财富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 招商资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司 注:本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2019 年 3 月 2 日（基金合同生效日）至 2019 年 12 关联方名称 月 31 日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例（%） 招商证券 129,982,508.65 36.31 7.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2019 年 3 月 2 日（基金合同生效日）至 2019 年 12 月 31 日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例（%） 招商证券 7,087,601.70 9.95 7.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2019 年 3 月 2 日（基金合同生效日）至 2019 年 12 月 31 日 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例（%） 招商证券 197,700,000.00 25.19 7.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2019年3月2日（基金合同生效日）至2019年12月31日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 总额的比例（%） 招商证券 121,053.63 37.58 38,755.25 45.74 注:1、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立； 2、基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供研究成果和市场信息等证券综合服务，并不收取额外对价。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 3 月 2 日（基金合同生效日）至 2019 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 2,846,807.34 其中：支付销售机构的客户维护费 1,032,835.32 注:支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 3 月 2 日（基金合同生效日）至 2019 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 474,467.89 注:支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关 2019 年 3 月 2 日（基金合同生效日）至 2019 年 12 月 31 日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 招商安元灵活配置混合 A 招商安元灵活配置混合 C 合计 招商基金管理有限公司 - 85.72 85.72 招商银行 - 6,916.93 6,916.93 合计 - 7,002.65 7,002.65 注:1、本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.50%，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： C 类基金日销售服务费=前一日基金资产净值×0.50%÷当年天数。 2、根据《招商基金管理有限公司关于招商安元灵活配置混合型证券投资基金 C 类基金份额销 售服务费优惠活动的公告》，2019 年 5 月 13 日起，本基金 C 类基金份额的销售服务费由 0.50%降 低 0.01%。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2019 年 3 月 2 日（基金合同生效日）至 2019 年 12 月 31 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 中国银行 6,588,921.00 142,005.93 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行约定利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 招商安元灵活配置混合 A 除息日 每 10 份 序号 权益 基金份 现金形式 再投资形式 本期利润分配合 备 登记日 场内 场外 额分红 发放总额 发放总额 计 注 数 1 2019 年 5 - 2019 年 5 0.5300 8,181,117.86 15,633.01 8,196,750.87 - 月 14 日 月 14 日 2 2019 年 7 - 2019 年 7 0.0450 452,447.77 2,945.41 455,393.18 - 月 29 日 月 29 日 3 2019 年 8 - 2019 年 8 0.1000 986,494.17 7,828.64 994,322.81 - 月 23 日 月 23 日 4 2019 年 12 - 2019 年 12 0.2200 2,409,802.72 37,365.40 2,447,168.12 - 月 24 日 月 24 日 合计 - - - 0.8950 12,029,862.52 63,772.46 12,093,634.98 - 招商安元灵活配置混合 C 除息日 每 10 份 序号 权益 基金份 现金形式 再投资形式 本期利润分配 备注 登记日 场内 场外 额分红 发放总额 发放总额 合计 数 1 2019 年 7 - 2019 年 7 0.2000 2,497,294.99 30,970.31 2,528,265.30 - 月 29 日 月 29 日 2 2019 年 8 - 2019 年 8 0.1000 958,071.54 47,416.97 1,005,488.51 - 月 23 日 月 23 日 3 2019 年 12 - 2019 年 12 0.2500 2,480,088.01 127,256.32 2,607,344.33 - 月 24 日 月 24 日 合计 - - - 0.5500 5,935,454.54 205,643.60 6,141,098.14 - 7.4.12 期末(2019 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流通日 流通 认购 期末估值 数量 期末 期末估值总额 备 代码 名称 认购日 受限 价格 单价 （单位： 成本总额 注 类型 股） 侨银 2019 年 2020 年 1 新股 002973环保 12 月 27 月 6 日 锁定 5.74 5.74 1,146 6,578.04 6,578.04 - 日 渝农 2019 年 2020 年 4 新股 601077商行 10 月 16 月 29 日 锁定 7.36 6.26 73,889 543,823.04 462,545.14 - 日 601658邮储 2019 年 2020 年 6 新股 5.50 5.71 398,2892,190,589.502,274,230.19 - 银行12 月 2 日 月 10 日 锁定 688019安集 2019 年 7 2020 年 1 新股 39.19 128.06 4,378 171,573.82 560,646.68 - 科技 月 12 日 月 22 日 锁定 奥福 2019 年 2020 年 5 新股 688021环保 10 月 29 月 6 日 锁定 26.17 33.32 2,940 76,939.80 97,960.80 - 日 杰普 2019 年 2020 年 5 新股 688025 特 10 月 24 月 6 日 锁定 43.86 38.36 4,655 204,168.30 178,565.80 - 日 兴图 2019 年 2020 年 1 新股 688081新科 12 月 26 月 6 日 锁定 28.21 28.21 3,153 88,946.13 88,946.13 - 日 688101三达 2019 年 2020 年 5 新股 18.26 17.89 13,483 246,199.58 241,210.87 - 膜 11 月 8 日 月 15 日 锁定 八亿 2019 年 2020 年 7 新股 688181时空 12 月 27 月 6 日 锁定 43.98 43.98 3,169 139,372.62 139,372.62 - 日 7.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 证券 成功 流通 认购 期末估值 数量 期末 备 代码 名称 认购日 可流通日 受限 价格 单价 （单位： 成本总额 期末估值总额 注 类型 张） 淮矿 2019 年 2020 年 1 新债 110065转债 12 月 25 月 13 日 未上 100.00 100.00 400 39,999.47 39,999.47 - 日 市 明阳 2019 年 2020 年 1 新债 113029转债 12 月 18 月 7 日 未上 100.00 100.00 1,190 118,996.87 118,996.87 - 日 市 东风 2019 年 2020 年 1 新债 113030转债 12 月 26 月 20 日 未上 100.00 100.00 240 23,999.37 23,999.37 - 日 市 仙鹤 2019 年 2020 年 1 新债 113554转债 12 月 18 月 10 日 未上 100.00 100.00 270 26,999.47 26,999.47 - 日 市 木森 2019 年 2020 年 1 新债 128084转债 12 月 18 月 10 日 未上 100.00 100.00 600 59,998.42 59,998.42 - 日 市 鸿达 2019 年 2020 年 1 新债 128085转债 12 月 18 月 8 日 未上 100.00 100.00 750 74,998.03 74,998.03 - 日 市 注：以上“可流通日 ”中，部分证券的日期是根据上市公司公告估算的流通日期。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额人民币 9,499,865.75 元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 数量（张） 期末估值总额 价 101900495 19 兖矿 2020 年 1 月 6 102.69 100,000 10,269,000.00 MTN002 日 合计 100,000 10,269,000.00 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额人民币 22,000,000.00 元，在 2020 年 1 月 6 日到期。该类交易要求本基金在回购期内 持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 本基金为混合型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资、债券投资等。与这些金融工具有关的风险，以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平，保证本基金的基金资产安全，维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作使本基金面临各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险和市场价格风险。 本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的，监事会、董事会及下设风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、法律合规部和风险管理部等多层次的风险管理组织架构体系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他。本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式，以控制相应的信用风险。对于与债券投资、资产支持证券投资等投资品种相关的信用风险，本基金的基金管理人通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。附注 7.4.13.2.1 至 7.4.13.2.6 列示了于本报告期末本基金所持有的债券投资的信用评级，该信用评级不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末无按短期信用评级列示的债券投资。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2019 年 12 月 31 日 AAA 47,211,352.37 AAA 以下 41,526,258.99 未评级 - 合计 88,737,611.36 注:上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2019 年 12 月 31 日 AAA 48,934,000.00 AAA 以下 - 未评级 - 合计 48,934,000.00 注:同业存单投资评级以其主体评级进行列示。 7.4.13.3 流动性风险 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动性风险来源于开放式 基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因 投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持有的交易 性金融资产分别在证券交易所和银行间同业市场交易，除附注 7.4.12 所披露的流通受限不能自由 转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。除卖出回购金融资产款外， 本基金所持有的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值 (所有者权益)无固定到期日且不计息。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，设计 了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。日常流动性风险管理中，本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标，通过对投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时，本基金通过预留一定的现金头寸，并且在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、债券投资与买入返售金融资产；持有的利率敏感性负债主要是卖出回购金融资产款。本基金的基金管理人日常通过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利率重新定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2019 年 12 月 31 日 资产 银行存款 6,588,921.00 - - - 6,588,921.00 结算备付金 6,856,330.94 - - - 6,856,330.94 存出保证金 25,833.36 - - - 25,833.36 交易性金融资产 62,300,253.80 85,695,512.63 3,042,098.73 88,146,906.81 239,184,771.97 买入返售金融资产 10,350,135.53 - - - 10,350,135.53 应收利息 - - - 2,185,804.70 2,185,804.70 应收申购款 - - - 187,429.23 187,429.23 应收证券清算款 - - - 537,605.21 537,605.21 资产总计 86,121,474.63 85,695,512.63 3,042,098.73 91,057,745.95 265,916,831.94 负债 应付赎回款 - - - 1,562,521.01 1,562,521.01 应付管理人报酬 - - - 316,405.96 316,405.96 应付托管费 - - - 52,734.33 52,734.33 应付证券清算款 - - - 178,721.19 178,721.19 卖出回购金融资产款 31,499,865.75 - - - 31,499,865.75 应付销售服务费 - - - 1,042.97 1,042.97 应付交易费用 - - - 85,599.04 85,599.04 应付利息 - - - 8,302.30 8,302.30 应交税费 - - - 10,998.07 10,998.07 其他负债 - - - 280,141.47 280,141.47 负债总计 31,499,865.75 - - 2,496,466.34 33,996,332.09 利率敏感度缺口 54,621,608.88 85,695,512.63 3,042,098.73 88,561,279.61 231,920,499.85 注:上表按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1.若市场利率平行上升或下降 50 个基点 假设 2.其他市场变量保持不变 3.仅存在公允价值变动对基金资产净值的影响 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 （2019 年 12 月 31 日） 1. 市场利率平行上 -1,230,046.78 升 50 个基点 分析 2. 市场利率平行下 1,255,456.97 降 50 个基点 7.4.13.4.2 外汇风险 7.4.13.4.2.1 外汇风险的敏感性分析 本基金本报告期末无外汇风险的敏感性分析。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券和股票，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上，通过建立事前和事后跟踪误差的方式，对基金资产的市场价格风险进行管理。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产－股票 88,146,906.81 38.01 投资 交易性金融资产—基金 - - 投资 交易性金融资产－贵金 - - 属投资 衍生金融资产－权证投 - - 资 其他 - - 合计 88,146,906.81 38.01 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1.若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降 5% 假设 2.其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 （2019 年 12 月 31 日） 1.权益性投资的市场价格上升 5% 4,407,345.34 分析 2. 权益性投资的市场价格下降 5% -4,407,345.34 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 下表按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于 12 月 31 日的账面价值。 单位：人民币元 资产 本期末(2019 年 12 月 31 日) 第一层次 第二层次 第三层次 合计 交易性金融资产 股票投资 84,096,850.54 234,896.79 3,815,159.48 88,146,906.81 债券投资 33,535,619.73 117,502,245.43 - 151,037,865.16 合计 117,632,470.27 117,737,142.22 3,815,159.48 239,184,771.97 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于本基金投资的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、 或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售 期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 年度财务报表（转型前） 7.1 资产负债表 会计主体：招商安元保本混合型证券投资基金 报告截止日：2019 年 3 月 1 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2019 年 3 月 1 日 2018 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 67,265,632.11 19,768,773.78 结算备付金 593,682.00 17,656,322.81 存出保证金 47,746.88 61,141.45 交易性金融资产 7.4.7.2 153,142,149.17 733,013,668.78 其中：股票投资 6,798,940.98 23,585,576.66 基金投资 - - 债券投资 146,343,208.19 709,428,092.12 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 323,526,205.30 - 应收证券清算款 223,615,904.08 1,321,873.19 应收利息 7.4.7.5 2,457,445.19 19,038,560.75 应收股利 - - 应收申购款 - 29.97 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 770,648,764.73 790,860,370.73 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2019 年 3 月 1 日 2018 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - 6,000,000.00 应付证券清算款 448,037.92 2,093,886.55 应付赎回款 10,489,600.62 113,487.43 应付管理人报酬 739,325.58 798,091.87 应付托管费 123,220.89 133,015.31 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 24,909.90 48,084.24 应交税费 3,871.89 9,297.14 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 320,216.38 371,028.93 负债合计 12,149,183.18 9,566,891.47 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 711,616,514.47 737,961,056.30 未分配利润 7.4.7.10 46,883,067.08 43,332,422.96 所有者权益合计 758,499,581.55 781,293,479.26 负债和所有者权益总计 770,648,764.73 790,860,370.73 注: 报告截止日 2019 年 3 月 1 日，基金份额净值 1.066 元，基金份额总额 711,616,514.47 份。 7.2 利润表 会计主体：招商安元保本混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 1 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2019 年2018 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 1 日 12 月 31 日 一、收入 7,126,770.19 29,140,824.55 1.利息收入 4,706,227.44 46,802,645.68 其中：存款利息收入 7.4.7.11 51,339.61 293,603.18 债券利息收入 3,794,451.47 45,705,244.10 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 860,436.36 803,798.40 入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 1,078,994.00 1,713,766.83 列） 其中：股票投资收益 7.4.7.12 397,924.49 3,390,315.77 基金投资收益 - - - 债券投资收益 7.4.7.13 682,644.51 -2,668,454.91 资产支持证券投资收 7.4.7.14 - - 益 贵金属投资收益 7.4.7.15 - - 衍生工具收益 7.4.7.16 - -730,620.00 股利收益 7.4.7.17 -1,575.00 1,722,525.97 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.18 1,279,633.56 -21,234,212.39 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.19 61,915.19 1,858,624.43 填列） 减：二、费用 1,894,501.63 18,733,302.46 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,533,271.90 12,327,405.99 2．托管费 7.4.10.2.2 255,545.26 2,054,567.64 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.19 41,929.46 537,221.29 5．利息支出 22,985.66 3,361,593.78 其中：卖出回购金融资产支出 22,985.66 3,361,593.78 6．税金及附加 843.30 27,809.67 7．其他费用 7.4.7.20 39,926.05 424,704.09 三、利润总额（亏损总额以“-” 5,232,268.56 10,407,522.09 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 5,232,268.56 10,407,522.09 号填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：招商安元保本混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 1 日 单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 1 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 737,961,056.30 43,332,422.96 781,293,479.26 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 5,232,268.56 5,232,268.56 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 -26,344,541.83 -1,681,624.44 -28,026,166.27 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 97,355.57 6,051.36 103,406.93 购款 2.基金赎 -26,441,897.40 -1,687,675.80 -28,129,573.20 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 711,616,514.47 46,883,067.08 758,499,581.55 权益（基金净值） 上年度可比期间 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 1,297,471,662.86 66,464,373.46 1,363,936,036.32 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 10,407,522.09 10,407,522.09 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 -559,510,606.56 -33,539,472.59 -593,050,079.15 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 818,557.27 51,057.25 869,614.52 购款 2.基金赎 -560,329,163.83 -33,590,529.84 -593,919,693.67 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 737,961,056.30 43,332,422.96 781,293,479.26 权益（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 金旭 欧志明 何剑萍 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 招商安元保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商安元保本混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]258 号文准予公开募集注册。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，保本周期为 3 年。本基金根据是否收取认购费、申购费和销售服务费，以及赎回费收取方式的不同，将基金份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额。本基金首次设立募集基金份额为1,985,071,831.95 份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验) 字(16)第 0202 号验资报告。基金合同于 2016 年 3 月 1 日正式生效。本基金的基金管理人为招商 基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。 本基金的第一个保本周期由北京首创融资担保有限公司作为担保人，担保人对基金管理人的保本义务提供不可撤销的连带责任保证；保证的范围为基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金额加上期认购并持有到期的基金份额累计分红款项之和计算的总金额低于其认购保本金额的差额部分。担保人保证期间为基金本保本周期到期日之日起六个月。第一个保本周期内，担保人承担保证责任的最高限额不超过按基金合同生效之日确认的基金份额所计算的认购保本金额。保本周期届满时，担保人或基金管理人和基金托管人认可的其他机构继续与本基金管理人签订《保证合同》或《风险买断合同》，同时本基金满足法律法规和本合同规定的基金存续要求的，本基金将转入下一保本周期(本基金第一个保本周期间内的担保人承诺继续对下一保本周期提供保证或风险买断保本保障的，本基金管理人与担保人另行签订保证合同或风险买断合同)；否则，本基金变更为非保本的混合型基金，基金名称相应变更为“招商安元灵活配置混合型证券投资基 金”，担保人不再为该基金承担保证责任。本基金第一个保本周期自 2016 年 3 月 1 日起至 2019 年 3 月 1 日止，根据本基金管理人于 2019 年 1 月 25 日发布的《招商安元保本混合型证券投资基 金保本期到期安排及转型为招商安元灵活配置混合型证券投资基金相关业务规则公告》，在本基金 保本周期到期日的次日，即 2019 年 3 月 2 日起“招商安元保本混合型证券投资基金”将更名为“招 商安元灵活配置混合型证券投资基金”，招商安元灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及托管协议于该日同时生效。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的《招商安元保本混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、 债券(包括中小企业私募债等)、国债期货、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合为股票、权证等权益类资产占基金资产的比例不高于 40%；债券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的比例不低于 60%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值 5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为人民银行公布的三年期银行定期存款利率(税后)。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 3 月 1 日(基金合同失效前日)的财务状况以及 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 1 日(基金合同失效前日)止期间的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表的实际编制 期间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 1 日(基金合同失效前日)止期间。 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 1)金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 2)金融负债的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，贷款及应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下： 1)对于银行间市场交易的固定收益品种，以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照第三方估值机构提供的估值确定公允价值。 2)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值；对于发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行时股票公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股 票等，按照监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。 3)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 4)当投资品种不再存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 -利息收入 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。 资产支持证券利息收入在持有期内，按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐日确认资产支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时，其中属于证券投资收益的部分冲减应计利息(若有)后的差额，确认资产支持证券利息收入。 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。 -投资收益 股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。 债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 资产支持证券投资收益为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认，由上市公司代扣代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。 -公允价值变动收益 公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬、基金托管费和销售服务费按基金合同及相关公告约定的费率和计算方法逐日计提。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。7.4.4.11 基金的收益分配政策 1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2)本基金收益分配方式： 保本周期内：仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投资； 基金转型为“招商安元灵活配置混合型证券投资基金”后：基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金登记机构将以投资者最后一次选择的收 益分配方式为准； 3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4)本基金两类基金份额在费用收取上不同，其对应的可供分配利润可能有所不同；同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 外币交易 本基金本报告期内无外币交易。 7.4.4.13 分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 1)对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据《关于发布的通知》(中基协发[2017]6 号)，在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价值计算模型进行估值。 2)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2017]13 号)及《关于发布中基协 (AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13 号)相关规定，本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 3)根据《关于发布的通知》(中基协发[2014]24 号)，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》、财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不 再缴纳印花税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2019 年 3 月 1 日 2018 年 12 月 31 日 活期存款 67,265,632.11 19,768,773.78 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计 67,265,632.11 19,768,773.78 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 3 月 1 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 5,623,435.73 6,798,940.98 1,175,505.25 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 37,702,862.69 37,874,208.19 171,345.50 券 银行间市场 108,258,249.87 108,469,000.00 210,750.13 合计 145,961,112.56 146,343,208.19 382,095.63 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 151,584,548.29 153,142,149.17 1,557,600.88 上年度末 项目 2018 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 24,299,357.72 23,585,576.66 -713,781.06 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 30,726,071.13 30,368,092.12 -357,979.01 券 银行间市场 677,710,272.61 679,060,000.00 1,349,727.39 合计 708,436,343.74 709,428,092.12 991,748.38 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 732,735,701.46 733,013,668.78 277,967.32 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 3 月 1 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 323,526,205.30 - 合计 323,526,205.30 - 上年度末 项目 2018 年 12 月 31 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 合计 - - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2019 年 3 月 1 日 2018 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 33,279.18 2,321.24 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 23,795.90 3,549.32 应收债券利息 2,169,242.70 19,032,662.69 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 230,964.82 - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 162.59 27.50 合计 2,457,445.19 19,038,560.75 7.4.7.6 其他资产 本基金本期末及上年度末无其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2019 年 3 月 1 日 2018 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 17,965.79 40,192.45 银行间市场应付交易费用 6,944.11 7,891.79 合计 24,909.90 48,084.24 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2019 年 3 月 1 日 2018 年 12 月 31 日 应付赎回费 23,549.38 1,028.93 预提费用 296,667.00 370,000.00 合计 320,216.38 371,028.93 7.4.7.9 实收基金 招商安元保本混合 A 单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 1 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 737,961,056.30 737,961,056.30 本期申购 97,355.57 97,355.57 本期赎回（以“-”号填列） -26,441,897.40 -26,441,897.40 本期末 711,616,514.47 711,616,514.47 注:本期申购含红利再投、转换入份(金)额，本期赎回含转换出份(金)额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 招商安元保本混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 47,917,431.12 -4,585,008.16 43,332,422.96 本期利润 3,952,635.00 1,279,633.56 5,232,268.56 本期基金份额交 -1,803,271.20 121,646.76 -1,681,624.44 易产生的变动数 其中：基金申购 6,529.11 -477.75 6,051.36 款 基金赎回 -1,809,800.31 122,124.51 -1,687,675.80 款 本期已分配利润 - - - 本期末 50,066,794.92 -3,183,727.84 46,883,067.08 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 1 日 2018 年 1 月 1 日至 2018年 12 月 31 日 活期存款利息收入 30,957.94 160,086.77 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 20,246.58 132,974.09 其他 135.09 542.32 合计 51,339.61 293,603.18 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 1 日 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 19,290,970.87 202,252,667.33 减：卖出股票成本总 18,893,046.38 198,862,351.56 额 买卖股票差价收入 397,924.49 3,390,315.77 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年 2018年1月1日至2018年12 3月1日 月31日 债券投资收益——买卖债券（、债转 682,644.51 -2,668,454.91 股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 682,644.51 -2,668,454.91 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年3 2018年1月1日至2018年12月 月1日 31日 卖出债券（、债转股及债券到 733,388,806.09 1,520,950,551.18 期兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债 711,824,556.60 1,464,477,813.52 券到期兑付）成本总额 减：应收利息总额 20,881,604.98 59,141,192.57 买卖债券差价收入 682,644.51 -2,668,454.91 7.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.15 贵金属投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.16 衍生工具收益 7.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具买卖权证差价收入。 7.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 上年度可比期间 项目 本期收益金额 收益金额 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 1 日 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 国债期货投资收益 - 股指期货投资收益 - -730,620.00 7.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 12018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 日 股票投资产生的股利收益 -1,575.00 1,722,525.97 基金投资产生的股利收益 - - 合计 -1,575.00 1,722,525.97 7.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 2018 年 1 月 1 日至 2018 月 1 日 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 1,279,633.56 -21,234,212.39 股票投资 1,889,286.31 -29,242,398.69 债券投资 -609,652.75 8,008,186.30 资产支持证券投资 - - 基金投资 - - 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 - - 权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 1,279,633.56 -21,234,212.39 7.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 1 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 日 12 月 31 日 基金赎回费收入 61,915.19 1,858,624.43 合计 61,915.19 1,858,624.43 注：本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定，于持有人赎回基金份额时收取，赎回费总额按一定比例归入基金资产。 7.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 1 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 日 交易所市场交易费用 39,129.46 531,221.29 银行间市场交易费用 2,800.00 6,000.00 合计 41,929.46 537,221.29 7.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 1 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 日 审计费用 10,000.20 70,000.00 信息披露费 16,666.80 300,000.00 银行费用 3,959.05 17,504.09 其他 9,300.00 37,200.00 合计 39,926.05 424,704.09 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 除附注 7.4.1 所述，本基金于 2019 年 3 月 2 日自招商安元保本混合型证券投资基金转换为招 商安元灵活配置混合型证券投资基金外，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人 中国银行股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金管理人的股东 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东 招商财富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 招商资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司 注:本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 1 日 2018年1月1日至2018年12月31日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例（%） （%） 招商证券 9,413,314.99 48.80 33,322,999.98 10.39 7.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 1 日 2018年1月1日至2018年12月31日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 招商证券 14,530,741.30 45.07 98,799,632.44 98.68 7.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 1 日 2018年1月1日至2018年12月31日 关联方名称 占当期债券回购 占当期债券回购 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 招商证券 - - 152,700,000.00 50.97 7.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年3月1日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 招商证券 8,766.67 48.80 8,766.67 48.80 上年度可比期间 关联方名称 2018年1月1日至2018年12月31日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 招商证券 31,033.66 10.46 12,307.85 30.62 注:1、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立； 2、基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供研究成果和市场信息等证券综合服务，并不收取额外对价。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 月 1 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,533,271.90 12,327,405.99 其中：支付销售机构的客户维护费 602,760.53 4,101,874.98 注:支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%÷当年天数 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 2018年1月1日至2018 年 3 月 1 日 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付 255,545.26 2,054,567.64 的托管费 注:支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 本基金 A 类份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.50%，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： C 类日基金销售服务费＝前一日 C 类基金资产净值×0.50%÷当年天数。 由于本基金 C 类份额自基金成立至今未有份额进入，因此本基金本报告期内无销售服务费。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内基及上年度可比期间金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 1 2018年1月1日至2018年12月31日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 67,265,632.11 30,957.94 19,768,773.78 160,086.77 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行约定利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.11 利润分配情况 本报告期内本基金未进行利润分配。 7.4.12 期末(2019 年 3 月 1 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 额 备注 张） 中来 2019 年 2019 新债未 123019 转债 2 月 27 年 3 月 上市 100.00 100.004,310.00430,985.83430,985.83 - 日 22 日 128055 长青 2019 年 2019 新债未 100.00 100.002,020.00201,993.36201,993.36 - 转 2 3 月 1 年 4 月 上市 日 3 日 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 本基金为混合型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资、债券投资等。与这些金融工具有关的风险，以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是确保保本周期到期时保证本基金的基金资产安全，维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作使本基金面临各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险和市场价格风险。 本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的，监事会、董事会及下设风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、法律合规部和风险管理部等多层次的风险管理组织架构体系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他。 本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式，以控制相应的信用风险。 对于与债券投资、资产支持证券投资等投资品种相关的信用风险，本基金的基金管理人通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。附注 7.4.13.2.1 至 7.4.13.2.6 列示了于本报告期末及上年度末本基金所持有的债券投资 的信用评级，该信用评级不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2019 年 3 月 1 日 2018 年 12 月 31 日 A-1 - 70,161,000.00 A-1 以下 - - 未评级 - - 合计 - 70,161,000.00 注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的存单投资。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2019 年 3 月 1 日 2018 年 12 月 31 日 AAA 23,517,184.00 20,087,996.12 AAA 以下 14,526,024.19 10,348,096.00 未评级 - - 合计 38,043,208.19 30,436,092.12 注:上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2019 年 3 月 1 日 2018 年 12 月 31 日 AAA 58,746,000.00 520,960,000.00 AAA 以下 - 38,392,000.00 未评级 - - 合计 58,746,000.00 559,352,000.00 注:同业存单的评级以其主体评级进行列示。 7.4.13.3 流动性风险 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持有的交易性金融资产分别在证券交易所和银行间同业市场交易，除附注 7.4.12 所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。除卖出回购金融资产款外，本基金所持有的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。日常流动性风险管理中，本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标，通过对投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时，本基金通过预留一定的现金头寸，并且在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、债券投资、买入返售金融资产。本基金的基金管理人日常通过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利率重新定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2019 年 3 月 1 日 资产 银行存款 67,265,632.11 - - - 67,265,632.11 结算备付金 593,682.00 - - - 593,682.00 存出保证金 47,746.88 - - - 47,746.88 交易性金融资产 108,300,000.00 35,911,117.50 2,132,090.69 6,798,940.98 153,142,149.17 买入返售金融资产 323,526,205.30 - - - 323,526,205.30 应收利息 - - - 2,457,445.19 2,457,445.19 应收证券清算款 - - -223,615,904.08 223,615,904.08 资产总计 499,733,266.29 35,911,117.50 2,132,090.69232,872,290.25 770,648,764.73 负债 应付赎回款 - - - 10,489,600.62 10,489,600.62 应付管理人报酬 - - - 739,325.58 739,325.58 应付托管费 - - - 123,220.89 123,220.89 应付证券清算款 - - - 448,037.92 448,037.92 应付交易费用 - - - 24,909.90 24,909.90 应交税费 - - - 3,871.89 3,871.89 其他负债 - - - 320,216.38 320,216.38 负债总计 - - - 12,149,183.18 12,149,183.18 利率敏感度缺口 499,733,266.29 35,911,117.50 2,132,090.69220,723,107.07 758,499,581.55 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2018 年 12 月 31 日 资产 银行存款 19,768,773.78 - - - 19,768,773.78 结算备付金 17,656,322.81 - - - 17,656,322.81 存出保证金 61,141.45 - - - 61,141.45 交易性金融资产 678,992,000.00 26,276,006.20 4,160,085.92 23,585,576.66 733,013,668.78 应收利息 - - - 19,038,560.75 19,038,560.75 应收申购款 - - - 29.97 29.97 应收证券清算款 - - - 1,321,873.19 1,321,873.19 资产总计 716,478,238.04 26,276,006.20 4,160,085.92 43,946,040.57 790,860,370.73 负债 应付赎回款 - - - 113,487.43 113,487.43 应付管理人报酬 - - - 798,091.87 798,091.87 应付托管费 - - - 133,015.31 133,015.31 应付证券清算款 - - - 2,093,886.55 2,093,886.55 卖出回购金融资产款 6,000,000.00 - - - 6,000,000.00 应付交易费用 - - - 48,084.24 48,084.24 应交税费 - - - 9,297.14 9,297.14 其他负债 - - - 371,028.93 371,028.93 负债总计 6,000,000.00 - - 3,566,891.47 9,566,891.47 利率敏感度缺口 710,478,238.04 26,276,006.20 4,160,085.92 40,379,149.10 781,293,479.26 注:上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 1.若市场利率平行上升或下降 50 个基点 2.其他市场变量保持不变 3.仅存在公允价值变动对基金资产净值的影响 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 （2019 年 3 月 1 上年度末 （2018 年 12 月 日） 31 日 ） 1.市场利率平行上升 50 个基点 -564,775.25 -1,182,130.18 分析 2.市场利率平行下降 50 个基点 575,574.97 1,196,745.73 7.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券和股票，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上，通过建立事前和事后跟踪误差的方式，对基金资产的市场价格风险进行管理。 7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2019 年 3 月 1 日 2018年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净 比例（%） 值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 6,798,940.98 0.90 23,585,576.66 3.02 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 6,798,940.98 0.90 23,585,576.66 3.02 7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 1.若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降 5% 假设 2.其他市场变量保持不变 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 （2019 年 3 月 1 上年度末 （2018 年 12 月 日） 31 日 ） 1.权益性投资的市场价格上升 5% 339,947.05 1,179,278.83 分析 2.权益性投资的市场价格下降 5% -339,947.05 -1,179,278.83 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 下表按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于3月1日(基金合同失效前日)的账面价值。 单位：人民币元 资产 本期末(2019 年 3 月 1 日(基金合同失效前日)) 第一层次 第二层次 第三层次 合计 交易性金融资产 股票投资 6,798,940.98 - - 6,798,940.98 债券投资 21,038,229.00 125,304,979.19 - 146,343,208.19 合计 27,837,169.98 125,304,979.19 - 153,142,149.17 资产 上年度末(2018 年 12 月 31 日) 第一层次 第二层次 第三层次 合计 交易性金融资产 股票投资 21,437,509.94 - 2,148,066.72 23,585,576.66 债券投资 4,159,096.00 704,974,000.00 294,996.12 709,428,092.12 合计 25,596,605.94 704,974,000.00 2,443,062.84 733,013,668.78 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于本基金投资的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告（转型后） 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 88,146,906.81 33.15 其中：股票 88,146,906.81 33.15 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 151,037,865.16 56.80 其中：债券 151,037,865.16 56.80 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 10,350,135.53 3.89 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 13,445,251.94 5.06 8 其他各项资产 2,936,672.50 1.10 9 合计 265,916,831.94 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 4,739,299.00 2.04 C 制造业 38,443,394.54 16.58 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 1,805,130.00 0.78 E 建筑业 2,633,520.00 1.14 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 3,959,013.00 1.71 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 12,814,358.10 5.53 J 金融业 19,280,567.33 8.31 K 房地产业 1,116,500.00 0.48 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 3,348,546.80 1.44 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 88,146,906.81 38.01 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 000338 潍柴动力 224,400 3,563,472.00 1.54 2 601318 中国平安 38,100 3,256,026.00 1.40 3 603986 兆易创新 13,800 2,827,482.00 1.22 4 601818 光大银行 630,700 2,781,387.00 1.20 5 002131 利欧股份 936,400 2,781,108.00 1.20 6 600028 中国石化 520,800 2,661,288.00 1.15 7 600031 三一重工 154,000 2,625,700.00 1.13 8 600030 中信证券 102,000 2,580,600.00 1.11 9 601166 兴业银行 128,300 2,540,340.00 1.10 10 688111 金山办公 14,659 2,402,610.10 1.04 11 300750 宁德时代 22,100 2,351,440.00 1.01 12 600845 宝信软件 70,600 2,322,740.00 1.00 13 601658 邮储银行 398,289 2,274,230.19 0.98 14 600919 江苏银行 308,600 2,234,264.00 0.96 15 002624 完美世界 49,500 2,184,930.00 0.94 16 600801 华新水泥 82,500 2,180,475.00 0.94 17 603899 晨光文具 43,600 2,125,064.00 0.92 18 000977 浪潮信息 69,600 2,094,960.00 0.90 19 600395 盘江股份 340,100 2,078,011.00 0.90 20 002460 赣锋锂业 58,509 2,037,868.47 0.88 21 603501 韦尔股份 14,000 2,007,600.00 0.87 22 603885 吉祥航空 124,700 1,870,500.00 0.81 23 600763 通策医疗 18,000 1,845,540.00 0.80 24 600570 恒生电子 23,300 1,811,109.00 0.78 25 600011 华能国际 323,500 1,805,130.00 0.78 26 601668 中国建筑 300,000 1,686,000.00 0.73 27 000651 格力电器 25,600 1,678,848.00 0.72 28 603345 安井食品 26,900 1,598,129.00 0.69 29 600009 上海机场 20,000 1,575,000.00 0.68 30 603369 今世缘 42,900 1,403,688.00 0.61 31 600584 长电科技 63,200 1,389,136.00 0.60 32 000001 平安银行 81,300 1,337,385.00 0.58 33 002174 游族网络 54,300 1,263,561.00 0.54 34 600000 浦发银行 97,000 1,199,890.00 0.52 35 600519 贵州茅台 1,000 1,183,000.00 0.51 36 600383 金地集团 77,000 1,116,500.00 0.48 37 601799 星宇股份 11,708 1,112,025.84 0.48 38 002690 美亚光电 26,400 1,032,240.00 0.45 39 300323 华灿光电 135,700 949,900.00 0.41 40 002475 立讯精密 26,000 949,000.00 0.41 41 600039 四川路桥 282,000 947,520.00 0.41 42 603338 浙江鼎力 12,500 893,750.00 0.39 43 300015 爱尔眼科 22,030 871,506.80 0.38 44 603228 景旺电子 19,800 867,636.00 0.37 45 603288 海天味业 7,800 838,578.00 0.36 46 300347 泰格医药 10,000 631,500.00 0.27 47 601009 南京银行 70,000 613,900.00 0.26 48 600276 恒瑞医药 7,000 612,640.00 0.26 49 688019 安集科技 4,378 560,646.68 0.24 50 300760 迈瑞医疗 3,000 545,700.00 0.24 51 601021 春秋航空 11,700 513,513.00 0.22 52 601077 渝农商行 73,889 462,545.14 0.20 53 688101 三达膜 13,483 241,210.87 0.10 54 688268 华特气体 5,216 228,721.60 0.10 55 688025 杰普特 4,655 178,565.80 0.08 56 688181 八亿时空 3,169 139,372.62 0.06 57 688021 奥福环保 2,940 97,960.80 0.04 58 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.04 59 600996 贵广网络 6,000 48,300.00 0.02 60 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.01 61 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.01 62 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%) 1 601398 工商银行 8,299,196.00 3.58 2 601288 农业银行 5,999,194.00 2.59 3 601888 中国国旅 5,992,918.00 2.58 4 600519 贵州茅台 5,405,704.00 2.33 5 601939 建设银行 4,999,808.00 2.16 6 600886 国投电力 4,998,179.00 2.16 7 601006 大秦铁路 4,998,007.80 2.16 8 600887 伊利股份 4,996,342.00 2.15 9 600027 华电国际 4,995,652.00 2.15 10 601088 中国神华 4,995,027.00 2.15 11 601668 中国建筑 4,994,350.00 2.15 12 601166 兴业银行 4,013,703.00 1.73 13 600009 上海机场 3,987,926.56 1.72 14 603501 韦尔股份 3,885,721.00 1.68 15 603986 兆易创新 3,537,820.00 1.53 16 600028 中国石化 3,499,566.00 1.51 17 600919 江苏银行 3,498,617.00 1.51 18 600588 用友网络 3,496,281.91 1.51 19 601318 中国平安 3,194,470.00 1.38 20 600763 通策医疗 3,185,777.00 1.37 注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 10,733,725.60 4.63 2 601398 工商银行 8,164,031.00 3.52 3 601888 中国国旅 6,534,789.00 2.82 4 601288 农业银行 5,663,536.00 2.44 5 601088 中国神华 5,175,508.00 2.23 6 600027 华电国际 5,094,024.00 2.20 7 601939 建设银行 5,006,991.00 2.16 8 600886 国投电力 4,930,716.48 2.13 9 600887 伊利股份 4,882,667.34 2.11 10 601006 大秦铁路 4,703,514.00 2.03 11 600009 上海机场 4,158,910.00 1.79 12 601668 中国建筑 3,291,062.00 1.42 13 600588 用友网络 3,227,573.00 1.39 14 600276 恒瑞医药 3,171,909.65 1.37 15 603501 韦尔股份 3,112,103.00 1.34 16 300033 同花顺 2,609,322.11 1.13 17 601990 南京证券 2,418,748.00 1.04 18 600183 生益科技 2,279,027.00 0.98 19 600004 白云机场 2,192,664.00 0.95 20 600745 闻泰科技 2,150,197.20 0.93 注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项“累计卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 216,622,582.83 卖出股票收入（成交）总额 159,165,672.37 注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票； 2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 13,366,253.80 5.76 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 24,199,000.00 10.43 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 30,658,000.00 13.22 7 可转债（可交换债） 33,880,611.36 14.61 8 同业存单 48,934,000.00 21.10 9 其他 - - 10 合计 151,037,865.16 65.12 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值 占基金资产 （张） 净值比例（%） 1 111993519 19广州农村商业银行CD035 300,000 29,082,000.00 12.54 2 111916340 19 上海银行 CD340 200,000 19,852,000.00 8.56 3 019615 19 国债 05 120,720 12,086,486.40 5.21 4 101900495 19 兖矿 MTN002 100,000 10,269,000.00 4.43 5 101801231 18 中交房产 MTN001 100,000 10,195,000.00 4.40 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代 码 名 称 持仓量（买/ 合约市值(元) 公允价值变动 风险说明 卖） （元） - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 股指期货投资本期收益（元） -824,520.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） - 注:本基金本报告期末未持有股指期货合约。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货、国债期货等金融衍生品。本基金利用金融衍生品合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，提高投资组合运作效率。 本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易，以管理市场风险和调节股票仓位为主要目的。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货、国债期货等金融衍生品。本基金利用金融衍生品合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，提高投资组合运作效率。 本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易，以管理市场风险和调节股票仓位为主要目的。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未持有国债期货合约。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内基金投资的前十名证券除 19 广州农村商业银行 CD035（证券代码 111993519）、19 上海银行 CD340（证券代码 111916340）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、19 广州农村商业银行 CD035（证券代码 111993519） 根据 2019 年 2 月 18 日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被国家税务总局广 州市番禺区税务局市桥税务所处以罚款。 根据 2019 年 4 月 19 日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被国家税务总局广 州市税务局第三税务分局处以罚款。 根据 2019 年 6 月 27 日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被国家税务总局广 州市税务局第三税务分局处以罚款。 根据 2019 年 8 月 6 日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营被广东银保监局处以罚款。 2、19 上海银行 CD340（证券代码 111916340） 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、涉嫌违反法律法规、未依法履行职责，多次受到监管机构的处罚。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 25,833.36 2 应收证券清算款 537,605.21 3 应收股利 - 4 应收利息 2,185,804.70 5 应收申购款 187,429.23 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,936,672.50 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例 （%） 1 132004 15 国盛 EB 4,970,500.00 2.14 2 110045 海澜转债 4,061,600.00 1.75 3 113014 林洋转债 3,666,876.20 1.58 4 132008 17 山高 EB 3,067,190.00 1.32 5 132007 16 凤凰 EB 3,012,970.00 1.30 6 132006 16 皖新 EB 2,993,200.00 1.29 7 132011 17 浙报 EB 2,969,484.00 1.28 8 113518 顾家转债 2,533,696.00 1.09 9 128046 利尔转债 2,240,696.43 0.97 10 123003 蓝思转债 1,322,300.00 0.57 11 113021 中信转债 1,279,613.40 0.55 12 113028 环境转债 77,753.60 0.03 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 投资组合报告（转型前） 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 6,798,940.98 0.88 其中：股票 6,798,940.98 0.88 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 146,343,208.19 18.99 其中：债券 146,343,208.19 18.99 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 323,526,205.30 41.98 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 67,859,314.11 8.81 8 其他各项资产 226,121,096.15 29.34 9 合计 770,648,764.73 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 4,972,590.00 0.66 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,695,750.00 0.22 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 130,600.98 0.02 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 6,798,940.98 0.90 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 600519 贵州茅台 6,300 4,972,590.00 0.66 2 600009 上海机场 28,500 1,695,750.00 0.22 3 600928 西安银行 19,377 130,600.98 0.02 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002948 青岛银行 94,522.24 0.01 2 600928 西安银行 90,684.36 0.01 3 300755 华致酒行 31,917.79 0.00 注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 603899 晨光文具 5,423,974.36 0.69 2 000429 粤高速Ａ 4,904,066.00 0.63 3 601169 北京银行 3,725,340.00 0.48 4 603156 养元饮品 2,402,635.00 0.31 5 002242 九阳股份 2,063,270.00 0.26 6 002892 科力尔 303,529.35 0.04 7 601319 中国人保 264,000.63 0.03 8 002948 青岛银行 149,311.68 0.02 9 300755 华致酒行 54,843.85 0.01 注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项“累计卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 217,124.39 卖出股票收入（成交）总额 19,290,970.87 注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票； 2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 49,554,000.00 6.53 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 6,197,000.00 0.82 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 10,175,000.00 1.34 7 可转债（可交换债） 21,671,208.19 2.86 8 同业存单 58,746,000.00 7.75 9 其他 - - 10 合计 146,343,208.19 19.29 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 1 111815626 18 民生银行 CD626 400,000 39,700,000.00 5.23 2 189952 18 贴现国债 52 400,000 39,548,000.00 5.21 3 111893169 18 杭州银行 CD012 200,000 19,046,000.00 2.51 4 101801231 18 中交房产 MTN001 100,000 10,175,000.00 1.34 5 019544 16 国债 16 100,000 10,006,000.00 1.32 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货的投资应符合基金合同规定的保本策略和投资目标。本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，与现货资产进行匹配，通 过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 本基金的股指期货投资将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基金将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中，基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断，并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合的久期，降低投资组合的整体风险。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内基金投资的前十名证券除 18 民生银行 CD626（证券代码 111815626）、18 中交房产 MTN001（证券代码 101801231）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、18 民生银行 CD626（证券代码 111815626） 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内多次受到监管机构的处罚。 2、18 中交房产 MTN001（证券代码 101801231） 根据2018年6月20日发布的相关公告,该证券发行人因未依法履行职责,被审计署责令改正。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 47,746.88 2 应收证券清算款 223,615,904.08 3 应收股利 - 4 应收利息 2,457,445.19 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 226,121,096.15 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例 （%） 1 132004 15 国盛 EB 3,908,000.00 0.52 2 132008 17 山高 EB 2,998,261.00 0.40 3 132007 16 凤凰 EB 2,935,399.50 0.39 4 132006 16 皖新 EB 2,905,000.00 0.38 5 128013 洪涛转债 2,364,750.00 0.31 6 132011 17 浙报 EB 2,133,012.00 0.28 7 132015 18 中油 EB 1,007,700.00 0.13 8 123003 蓝思转债 975,700.00 0.13 9 128017 金禾转债 303,043.40 0.04 10 123006 东财转债 7,223.60 0.00 11 128028 赣锋转债 1,028.00 0.00 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息（转型后） 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 金份额 (户) 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例（%） 比例（%） 招商安元 968 115,856.16 4,648,358.41 4.14 107,500,402.48 95.86 灵活配置 混合 A 招商安元 灵活配置 1,246 81,659.25 1,917,913.30 1.88 99,829,518.18 98.12 混合 C 合计 2,214 96,610.75 6,566,271.71 3.07 207,329,920.66 96.93 注:机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。 §9 基金份额持有人信息（转型前） 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额级 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 别 户数 金份额 (户) 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例（%） 比例（%） 招商安 元保本 3,316 214,600.88 100,012,500.00 14.05 611,604,014.47 85.95 混合 A 招商安 元保本 - - - - - - 混合 C 合计 3,316 214,600.88 100,012,500.00 14.05 611,604,014.47 85.95 注:机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 （%） 基金管理人所有从业人员持 招商安元保本混合 A 98,827.73 0.0139 有本基金 招商安元保本混合 C - - 合计 98,827.73 0.0139 注:分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间 （万份） 本公司高级管理人员、基金投 招商安元保本混合 A 0 资和研究部门负责人持有本开 招商安元保本混合 C 0 放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开放式 招商安元保本混合 A 0 基金 招商安元保本混合 C 0 合计 0 §10 开放式基金份额变动（转型后） 单位：份 项目 招商安元灵活配置混合 A 招商安元灵活配置混合 C 基金合同生效日 （2019 年 3 月 2 日） 711,616,514.47 - 基金份额总额 基金合同生效日起至 报告期期末基金总申 59,811,433.92 279,847,468.80 购份额 减：基金合同生效日 起至报告期期末基金 659,279,187.50 178,100,037.32 总赎回份额 基金合同生效日起至 报告期期末基金拆分 - - 变动份额（份额减少 以“-”填列） 本报告期末基金份额 112,148,760.89 101,747,431.48 总额 §10 开放式基金份额变动（转型前） 单位：份 项目 招商安元保本混合 A 招商安元保本混合 C 基金合同生效日 （2016 年 3 月 1 日） 1,985,071,831.95 - 基金份额总额 本报告期期初基金份 737,961,056.30 - 额总额 本报告期基金总申购 97,355.57 - 份额 减：本报告期基金总 26,441,897.40 - 赎回份额 本报告期基金拆分变 动份额（份额减少以 - - “-”填列） 本报告期期末基金份 711,616,514.47 - 额总额 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2019 年 10 月 29 日，经招商基金管理有限公司第五届董事会 2019 年第六次会议审议通过， 李浩先生辞任公司第五届董事会董事长。 2019 年 10 月 29 日，经招商基金管理有限公司第五届董事会 2019 年第六次会议审议通过， 选举刘辉女士担任公司第五届董事会董事长。 2019 年 5 月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变 动已按相关规定备案、公告。 2019 年 6 月，刘连舸先生任中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动已按相关规定 备案、公告。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 转型前的投资策略：(报告期间:2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 1 日) 本基金将投资品种分为风险资产和保本资产两类，采用恒定比例投资组合保险 （Constant Proportion Portfolio Insurance，以下简称“CPPI”）策略。本基金在保 本周期内将严格遵守保本策略，实现对风险资产和保本资产的优化动态调整和资产配置，力 争投资本金的安全性。同时，本基金通过积极稳健的风险资产投资策略，竭力为基金资产获 取稳定增值。 具体包括： 1、资产配置策略； 2、债券（不含可转换公司债）投资策略； 3、可转换公司债投资策略； 4、中小企业私募债券投资策略； 5、国债期货投资策略； 6、股票投资策略； 7、资产支持证券投资策略； 8、股指期货投资策略； 9、权证投资策略。 转型后的投资策略：(报告期间:2019 年 3 月 2 日至 2019 年 12 月 31 日) 本基金在大类资产配置过程中，注重平衡投资的收益和风险水平，以实现基金份额净值的稳 定增长。 具体包括： 1、资产配置策略； 2、股票投资策略； 3、债券（不含可转换公司债）投资策略； 4、可转换公司债投资策略； 5、资产支持证券投资策略； 6、权证投资策略； 7、期货投资策略。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金的审计事务所无变化，目前德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供审计服务 4 年，本报告期应支付给德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为人民币 60000.00 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚，亦未收到关于基金管理人的高级管理人员、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型后) 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期佣 券商名称 单元 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注 数量 交总额的比例 总量的比 例 招商证券 2 129,982,508.65 36.31% 121,053.63 37.58% - 中泰证券 2 55,704,325.02 15.56% 40,736.52 12.64% - 银河证券 1 32,154,229.36 8.98% 29,944.69 9.29% - 国泰君安证券 5 23,628,371.37 6.60% 22,005.09 6.83% - 中银国际证券 3 23,139,774.07 6.46% 21,549.46 6.69% - 国盛证券 2 17,360,957.35 4.85% 16,168.38 5.02% - 申万宏源 4 9,889,754.88 2.76% 9,210.31 2.86% - 平安证券 3 9,722,096.67 2.72% 9,054.18 2.81% - 新时代证券 1 8,348,092.88 2.33% 7,774.43 2.41% - 华泰证券 4 7,681,283.62 2.15% 7,053.98 2.19% - 中金公司 2 7,374,884.50 2.06% 6,868.20 2.13% - 光大证券 1 7,246,555.96 2.02% 6,748.64 2.09% - 长城证券 2 6,416,912.73 1.79% 5,976.16 1.86% - 中信建投证券 6 4,378,848.00 1.22% 4,077.99 1.27% - 海通证券 3 3,406,012.00 0.95% 3,172.03 0.98% - 国信证券 2 2,761,071.50 0.77% 2,571.39 0.80% - 天风证券 2 2,251,920.00 0.63% 2,097.22 0.65% - 中信证券 2 1,698,599.18 0.47% 1,581.96 0.49% - 兴业证券 2 1,698,098.61 0.47% 1,581.41 0.49% - 方正证券 3 918,823.94 0.26% 855.57 0.27% - 国金证券 1 806,598.00 0.23% 751.20 0.23% - 广发证券 1 788,574.00 0.22% 734.41 0.23% - 太平洋证券 2 495,720.00 0.14% 461.66 0.14% - 华创证券 2 108,172.51 0.03% 100.74 0.03% - 长江证券 2 37,262.72 0.01% 34.71 0.01% - 安信证券 2 - - - - - 大通证券 1 - - - - - 第一创业 3 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东兴证券 3 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 瑞信方正 2 - - - - - 世纪证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 西藏东方财富 1 - - - - - 信达证券 2 - - - - - 中航证券 2 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 注:基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配，券商综合评分根据研究报告质量、路演质量、联合调研质量等维度进行打分，从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债券 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证 比例 成交总额的 成交总额 比例 的比例 招商证券 7,087,601.70 9.95% 197,700,000.00 25.19% - - 中泰证券 6,190,538.80 8.69% 30,000,000.00 3.82% - - 银河证券 2,019,120.80 2.83% 95,300,000.00 12.14% - - 国泰君安 11,012,100.00 15.46% 170,800,000.00 21.76% - - 证券 中银国际 - - 39,700,000.00 5.06% - - 证券 国盛证券 614,173.40 0.86% 13,000,000.00 1.66% - - 申万宏源 2,723,820.00 3.82% 185,000,000.00 23.57% - - 平安证券 1,125,018.40 1.58% 19,900,000.00 2.54% - - 新时代证 2,461,826.27 3.46% - - - - 券 华泰证券 - - - - - - 中金公司 7,100,887.23 9.97% 15,100,000.00 1.92% - - 光大证券 - - 1,500,000.00 0.19% - - 长城证券 1,311,600.59 1.84% - - - - 中信建投 663,440.11 0.93% - - - - 证券 海通证券 - - - - - - 国信证券 1,934,154.64 2.72% - - - - 天风证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 兴业证券 7,444,857.42 10.45% 4,600,000.00 0.59% - - 方正证券 12,416,011.21 17.43% 5,200,000.00 0.66% - - 国金证券 - - - - - - 广发证券 5,809,670.90 8.16% 7,000,000.00 0.89% - - 太平洋证 1,315,740.80 1.85% - - - - 券 华创证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 大通证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 瑞信方正 - - - - - - 世纪证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 西藏东方 - - - - - - 财富 信达证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型前) 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期佣 券商名称 单元 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注 数量 交总额的比例 总量的比 例 招商证券 2 9,413,314.99 48.80% 8,766.67 48.80% - 中信证券 2 7,475,020.88 38.75% 6,961.40 38.75% - 长江证券 2 2,402,635.00 12.45% 2,237.72 12.46% - 安信证券 2 - - - - - 长城证券 2 - - - - - 大通证券 1 - - - - - 第一创业 3 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东兴证券 3 - - - - - 方正证券 3 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 国泰君安证券 5 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 海通证券 3 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 华泰证券 4 - - - - - 平安证券 3 - - - - - 瑞信方正 2 - - - - - 申万宏源 4 - - - - - 世纪证券 1 - - - - - 太平洋证券 2 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 西藏东方财富 1 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 信达证券 2 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 中航证券 2 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 中泰证券 2 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 中信建投证券 6 - - - - - 中银国际证券 3 - - - - - 注:基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配，券商综合评分根据研究报告质量、路演质量、联合调研质量等维度进行打分，从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债券 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证 比例 成交总额的 成交总额 比例 的比例 招商证券 14,530,741.30 45.07% - - - - 中信证券 1,897,734.41 5.89% - - - - 长江证券 14,394,162.70 44.65% 90,000,000.00 100.00% - - 安信证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 大通证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 证券 国信证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 瑞信方正 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 世纪证券 - - - - - - 太平洋证 - - - - - - 券 天风证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 西藏东方 - - - - - - 财富 新时代证 - - - - - - 券 信达证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中泰证券 1,416,000.00 4.39% - - - - 中投证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 证券 中银国际 - - - - - - 证券 11.8 其他重大事件（转型后） 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 招商安元保本混合型证券投资基金 上海证券报及基金管理人网站 2019-3-28 2018 年度报告摘要 2 招商安元保本混合型证券投资基金 上海证券报及基金管理人网站 2019-3-28 2018 年度报告 招商基金管理有限公司关于旗下部分 3 基金继续参加交通银行股份有限公司 上海证券报及基金管理人网站 2019-4-1 手机银行渠道基金申购及定期定额投 资手续费率优惠的公告 招商安元保本混合型证券投资基金更 4 新的招募说明书摘要（二零一九年第 上海证券报及基金管理人网站 2019-4-12 一号） 5 招商安元保本混合型证券投资基金更 上海证券报及基金管理人网站 2019-4-12 新的招募说明书（二零一九年第一号） 6 招商安元灵活配置混合型证券投资基 上海证券报及基金管理人网站 2019-4-18 金 2019 年第 1 季度报告 7 招商安元灵活配置混合型证券投资基 上海证券报及基金管理人网站 2019-5-10 金 2019 年度第 1 次分红公告 招商基金管理有限公司关于招商安元 8 灵活配置混合型证券投资基金 C 类基 上海证券报及基金管理人网站 2019-5-10 金份额增加招商银行为代销机构的公 告 关于暂停招商安元灵活配置混合型证 9 券投资基金大额申购（含定期定额投 上海证券报及基金管理人网站 2019-5-10 资）和转换转入业务的公告 招商基金管理有限公司关于招商安元 10 灵活配置混合型证券投资基金 C 类基 上海证券报及基金管理人网站 2019-5-11 金份额销售服务费优惠活动的公告 招商基金旗下部分基金增加阳光人寿 11 为代销机构及开通定投和转换业务并 上海证券报及基金管理人网站 2019-5-20 参与其费率优惠活动的公告 招商基金旗下部分基金增加华瑞保险 12 等机构为代销机构及开通定投和转换 上海证券报及基金管理人网站 2019-6-3 业务并参与其费率优惠活动的公告 13 关于招商安元灵活配置混合型证券投 上海证券报及基金管理人网站 2019-6-4 资基金基金经理变更的公告 14 招商基金旗下部分基金增加上海好买 上海证券报及基金管理人网站 2019-6-4 为代销机构的公告 关于招商基金旗下部分基金增加汇林 15 保大为代销机构并参与其费率优惠活 上海证券报及基金管理人网站 2019-6-10 动的公告 16 招商基金管理有限公司旗下部分基金 上海证券报及基金管理人网站 2019-6-14 增加中信证券为代销机构的公告 招商基金管理有限公司关于旗下基金 17 参与科创板股票投资及相关风险揭示 上海证券报及基金管理人网站 2019-6-22 的公告 18 招商基金管理有限公司关于旗下基金 上海证券报及基金管理人网站 2019-6-25 估值变更的公告 19 招商基金管理有限公司旗下部分基金 上海证券报及基金管理人网站 2019-6-26 增加中信建投证券为代销机构的公告 20 招商基金管理有限公司关于旗下部分 上海证券报及基金管理人网站 2019-6-27 基金增加广发银行为代销机构的公告 关于暂停招商安元灵活配置混合型证 21 券投资基金大额申购（含定期定额投 上海证券报及基金管理人网站 2019-7-10 资）和转换转入业务的公告 关于调整招商安元灵活配置混合型证 22 券投资基金大额申购（含定期定额投 上海证券报及基金管理人网站 2019-7-17 资）和转换转入业务的公告 23 招商安元灵活配置混合型证券投资基 上海证券报及基金管理人网站 2019-7-19 金 2019 年第 2 季度报告 招商基金旗下部分基金增加中证金牛 24 为代销机构及开通定投和转换业务并 上海证券报及基金管理人网站 2019-7-26 参与其费率优惠活动的公告 关于调整招商安元灵活配置混合型证 25 券投资基金大额申购（含定期定额投 上海证券报及基金管理人网站 2019-7-26 资）和转换转入业务的公告 26 招商安元灵活配置混合型证券投资基 上海证券报及基金管理人网站 2019-7-26 金 2019 年度第 2 次分红公告 关于暂停招商安元灵活配置混合型证 27 券投资基金大额申购（含定期定额投 上海证券报及基金管理人网站 2019-8-1 资）和转换转入业务的公告 28 招商安元灵活配置混合型证券投资基 上海证券报及基金管理人网站 2019-8-22 金 2019 年度第 3 次分红公告 招商安元灵活配置混合型证券投资基 29 金(原招商安元保本混合型证券投资 上海证券报及基金管理人网站 2019-8-26 基金)2019 年半年度报告摘要 30 招商安元灵活配置混合型证券投资基 上海证券报及基金管理人网站 2019-8-26 金(原招商安元保本混合型证券投资 基金)2019 年半年度报告 关于调整招商安元灵活配置混合型证 31 券投资基金大额申购（含定期定额投 上海证券报及基金管理人网站 2019-8-29 资）和转换转入业务的公告 招商基金管理有限公司旗下部分基金 32 增加上海陆享基金销售有限公司为销 上海证券报及基金管理人网站 2019-9-9 售机构的公告 招商基金管理有限公司关于注意防范 33 冒用公司名义进行诈骗活动的风险提 上海证券报及基金管理人网站 2019-9-27 示性公告 关于招商基金管理有限公司旗下部分 34 基金增加攀赢基金为销售机构并参与 上海证券报及基金管理人网站 2019-9-30 其费率优惠活动的公告 招商基金管理有限公司旗下部分基金 35 增加联储证券为销售机构及开通定投 上海证券报及基金管理人网站 2019-10-11 和转换业务并参与其费率优惠活动的 公告 招商基金管理有限公司旗下部分基金 36 增加天天基金为销售机构及开通定投 上海证券报及基金管理人网站 2019-10-17 和转换业务并参与其费率优惠活动的 公告 招商基金管理有限公司旗下部分基金 37 参与上海陆享基金销售有限公司费率 上海证券报及基金管理人网站 2019-10-21 （含定投）优惠活动的公告 38 招商安元灵活配置混合型证券投资基 上海证券报及基金管理人网站 2019-10-24 金 2019 年第 3 季度报告 39 招商基金管理有限公司旗下基金 2019 上海证券报及基金管理人网站 2019-10-24 年第 3 季度报告提示性公告 40 招商基金管理有限公司关于高级管理 上海证券报及基金管理人网站 2019-10-31 人员变更的公告 招商基金管理有限公司关于招商安元 41 灵活配置混合型证券投资基金 C 增加 上海证券报及基金管理人网站 2019-11-7 玄元保险为销售机构的公告 招商基金管理有限公司关于提醒投资 42 者及时提供或更新身份信息资料的公 上海证券报及基金管理人网站 2019-12-13 告 43 招商安元灵活配置混合型证券投资基 上海证券报及基金管理人网站 2019-12-21 金 2019 年度第四次分红公告 11.8 其他重大事件（转型前） 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于招商基金旗下部分基金参与平安银行代 上海证券报及基金管 2019-01-15 销基金费率调整的公告 理人网站 2 招商安元保本混合型证券投资基金保本周期 上海证券报及基金管 2019-01-18 到期安排及转型为招商安元灵活配置混合型 理人网站 证券投资基金的第一次提示性公告 招商安元保本混合型证券投资基金保本周期 上海证券报及基金管 3 到期安排及转型为招商安元灵活配置混合型 理人网站 2019-01-19 证券投资基金的第二次提示性公告 4 招商安元保本混合型证券投资基金 2018 年 上海证券报及基金管 2019-01-22 第 4 季度报告 理人网站 招商安元保本混合型证券投资基金保本期到 上海证券报及基金管 5 期安排及转型为招商安元灵活配置混合型证 理人网站 2019-01-25 券投资基金相关业务规则公告 招商基金管理有限公司关于招商安元保本混 上海证券报及基金管 6 合型证券投资基金修改基金合同部分条款的 理人网站 2019-01-25 公告 7 招商安元灵活配置混合型证券投资基金基金 上海证券报及基金管 2019-01-25 合同摘要 理人网站 8 招商安元灵活配置混合型证券投资基金招募 上海证券报及基金管 2019-01-25 说明书 理人网站 9 招商安元灵活配置混合型证券投资基金基金 上海证券报及基金管 2019-01-25 合同 理人网站 10 招商安元灵活配置混合型证券投资基金托管 上海证券报及基金管 2019-01-25 协议 理人网站 关于暂停招商安元保本混合型证券投资基金 上海证券报及基金管 11 申购（含定期定额投资）和转换转入业务的 理人网站 2019-02-19 公告 招商基金管理有限公司关于招商安元灵活配 上海证券报及基金管 12 置混合型证券投资基金开放申购（含定期定 理人网站 2019-02-25 额投资及转换转入）业务的公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 影响投资者决策的其他重要信息 本基金保本周期到期日为 2019 年 3 月 1 日，在本基金保本周期到期日的次日，即 2019 年 3 月 2 日起“招商安元保本混合型证券投资基金”已转型为“招商安元灵活配置混合型证券投资 基金”，招商安元灵活配置混合型证券投资基金的基金合同及托管协议亦于该日同时生效，招商 安元保本混合型证券投资基金的基金合同及托管协议自同一日起失效。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准招商安元保本混合型证券投资基金设立的文件； 3、《招商安元保本混合型证券投资基金基金合同》； 4、《招商安元保本混合型证券投资基金托管协议》； 5、《招商安元保本混合型证券投资基金招募说明书》； 6、《招商安元灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 7、《招商安元灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 8、《招商安元灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 9、基金管理人业务资格批件、营业执照。 13.2 存放地点 招商基金管理有限公司 地址：中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦 13.3 查阅方式 上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2020 年 3 月 31 日