民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金(A类份额) 基金产品资料概要更新 编制日期:2024年6月11日 送出日期:2024年6月28日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 民生加银量化中国混合 基金代码 002449 下属基金简称 民生加银量化中国混合A 下属基金交易代码 002449 基金管理人 民生加银基金管理有限公 基金托管人 中国建设银行股份有限公 司 司 基金合同生效日 2016年5月19日 上市交易所及上市日 - 期 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金 2023年3月16日 基金经理 何江 经理的日期 证券从业日期 2005年6月1日 开始担任本基金基金 2023年12月11日 基金经理 周帅 经理的日期 证券从业日期 2017年7月4日 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者 基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连 其他 续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方 案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有 人大会进行表决。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 请投资者阅读《招募说明书》第九部分基金的投资了解详细情况。 投资目标 本基金主要通过建立量化投资模型,采用量化手段,在严格控制下行风险的前提下, 力争实现超越业绩比较基准的持续稳健收益。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的衍生工具 (权证、股指期货及其他经中国证监会允许投资的衍生工具等),股票(含中小板、创 投资范围 业板及其他经中国证监会允许投资的股票等),存托凭证,债券(含国债、金融债、企 业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中 期票据、短期融资券(含超短期融资券)、中小企业私募债券、证券公司发行的短期公 司债券、并购重组私募债及其他经中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、债 券回购、质押及买断式回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%。基金持有全部权证的市值不 超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保 证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净 值的5%。 本基金管理人主要采用自主研发的量化模型来进行投资管理。首先通过量化资产配置 模型确定股票、债券以及现金等各类金融工具的大资产配置比例;其次通过量化择股 主要投资策略 模型和量化择时模型等模型相结合的方式,精选投资个股;最后通过量化风险模型来 动态调整投资组合,以期达到投资策略的多元化,降低组合的波动,从而力争实现投 资目标。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、 但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高预期风险和中高预期收益基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:1.基金合同生效当年/基金份额增设当年的相关数据按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 2.基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 /持有期限(N) M<1,000,000 1.50% 申购费 1,000,000≤M<2,000,000 1.00% (前收费) 2,000,000≤M<5,000,000 0.50% M≥5,000,000 500元/笔 N<7日 1.50% 7日≤N<30日 0.75% 赎回费 30日≤N<1年 0.50% 1年≤N<2年 0.25% N≥2年 0.00% 注:1.上述表格中的申购费率适用投资本基金的非养老金客户。对于投资本基金的养老金客户,在基金管理 人的直销中心可享受申购费率1折优惠,但对于上述表格中规定申购费率为固定金额的,养老金客户则按 上述表格中的费率规定执行,不再享有费率优惠。 2.上表中一年按照365日计算。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费 用 类 收费方式/年费率或金额 收取方 别 管理费 0.6% 基金管理人和销售机构 托管费 0.1% 基金托管人 审 计 费 20,000.00元 会计师事务所 用 信 息 披 50,000.00元 规定披露报刊 露费 基金合同生效后与基金相关的律师费、基金份 其 他 费 额持有人大会费用等可以在基金财产中列支的 用 其他费用,按照国家有关规定和基金合同约定 相关服务机构 在基金财产中列支。费用类别详见本基金基金 合同及招募说明书或其更新。 注:1、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际 金额以基金定期报告披露为准。 2、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 民生加银量化中国混合A 基金运作综合费率(年化) 持有期间 0.85% 注:基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率(若有)+其他运作费用合计占基金每日平均 资产净值的比例(年化)。基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费 用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金特有风险 1、本基金的投资范围包括中小企业私募债券,中小企业私募债券是根据相关法律法规由非上市中小企 业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债券的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。信 用风险指发债主体违约的风险,是中小企业私募债券最大的风险。流动性风险是由于中小企业私募债券交投 不活跃导致的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场价格(利率、汇率、股票价格、商品价格等) 的不确定性带来的风险,它影响债券的实际收益率。这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损 失。 2、本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本 基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的 风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的 风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托 凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风 险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异 的风险;境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明 投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 关于本基金的争议解决方式,请投资者关注本基金《基金合同》“争议的处理”部分。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站www.msjyfund.com.cn或拨打客户服务电话400-8888-388咨询。 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料