民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资 基金招募说明书 基金管理人:民生加银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 二零一六年四月 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 重要提示 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经 2016年2月5日中国证监会证监许可【2016】246号文注册。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值 和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不 对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分 散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能 够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基 金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。 基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自 身的管理风险、技术风险、合规风险以及本基金特有风险等。巨额赎回风险是开 放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过上一开放日 基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 本基金是混合型证券投资基金,预期风险高于债券型基金和货币市场基金, 低于股票型基金,属于中高预期风险和中高预期收益的基金产品。投资者应当认 真阅读基金合同、招募说明书等基金信息披露文件,了解基金的风险收益特征, 根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的 风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担 投资风险,并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他 机构购买基金。 本基金的投资范围包括中小企业私募债券,中小企业私募债券是根据相关法 律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债券的风险 主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。信用风险指发债主体违约的风险, 是中小企业私募债券最大的风险。流动性风险是由于中小企业私募债券交投不活 跃导致的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场价格(利率、汇率、 股票价格、商品价格等)的不确定性带来的风险,它影响债券的实际收益率。这 些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。 5-1 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净 值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对 本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则, 在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自 行负担。投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。 5-2 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 目 录 重要提示 ............................................................................................................................................... 1 第一部分 绪言..................................................................................................................................... 4 第二部分 释义..................................................................................................................................... 5 第三部分基金管理人........................................................................................................................... 9 第四部分 基金托管人....................................................................................................................... 24 第五部分 相关服务机构................................................................................................................... 28 第六部分 基金的募集....................................................................................................................... 36 第七部分 基金备案........................................................................................................................... 40 第八部分 基金份额的申购、赎回 .................................................................................................. 41 第九部分 基金的投资....................................................................................................................... 50 第十部分 基金的财产 ....................................................................................................................... 59 第十一部分 基金资产估值............................................................................................................... 60 第十二部分 基金费用与税收 ........................................................................................................... 65 第十三部分 基金的收益与分配 ....................................................................................................... 67 第十四部分 基金的会计与审计 ....................................................................................................... 69 第十五部分 基金的信息披露 ........................................................................................................... 70 第十六部分 风险揭示....................................................................................................................... 76 第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产清算 ................................................................... 78 第十八部分 基金合同内容摘要 ....................................................................................................... 80 第十九部分 基金托管协议内容摘要 ............................................................................................... 81 第二十部分 对基金份额持有人的服务 ........................................................................................... 82 第二十一部分 其他应披露事项....................................................................................................... 85 第二十二部分 招募说明书的存放及查阅方式............................................................................... 86 第二十三部分 备查文件................................................................................................................... 87 5-3 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 第一部分 绪言 《民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称 “招募说明书”或“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售 办法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)及其他有 关法律法规与《民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以 下简称“基金合同”)编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本招募说明书由基金管 理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载 明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基 金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,直至其不再持有本基金的 基金份额,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的完全承认和接受, 并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金份额持有 人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。投资人 欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 5-4 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 第二部分 释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金 2、基金管理人:指民生加银基金管理有限公司 3、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司 4、基金合同:指《民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金基金合 同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《民生加银量化 中国灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订 和补充 6、招募说明书或本招募说明书:指《民生加银量化中国灵活配置混合型证 券投资基金招募说明书》及其定期的更新 7、基金份额发售公告:指《民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基 金基金份额发售公告》 8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知 等 9、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过,2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员 会第三十次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资 基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实 施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日 实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 5-5 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 14、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员 会 15、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担 义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 16、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然 人 17、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境 内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、 社会团体或其他组织 18、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管 理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金 的中国境外的机构投资者 19、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律 法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 20、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投 资人 21、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份 额,办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资 等业务 22、销售机构:指民生加银基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中 国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金 销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构 23、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包 括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算 和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 24、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为民生加银基金 管理有限公司或接受民生加银基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 25、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人 所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 26、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售 5-6 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 机构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户 27、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条 件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面 确认的日期 28、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金 财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 29、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最 长不得超过 3 个月 30、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 31、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 32、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请 的开放日 33、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) 34、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 35、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 36、《业务规则》:指《民生加银基金管理有限公司开放式基金业务规则》, 是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金 管理人和投资人共同遵守 37、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定 申请购买基金份额的行为 38、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定 申请购买基金份额的行为 39、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书 规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 40、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公 告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为 基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 41、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更 所持基金份额销售机构的操作 42、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期 5-7 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银 行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 43、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10% 44、元:指人民币元 45、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、 银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的 节约 46、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应 收申购款及其他资产的价值总和 47、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 48、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 49、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产 净值和基金份额净值的过程 50、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网 站及其他媒介 51、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观 事件 5-8 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 第三部分基金管理人 一、基金管理人概况 名称:民生加银基金管理有限公司 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 西 、 福 中 路 北 新 世 界 商 务 中 心 4201.4202- B.4203-B.4204 办公地址:深圳市福田区益田路西、福中路北新世界商务中心4201.4202- B.4203-B.4204 法定代表人:万青元 成立时间:2008年11月3日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2008]1187号 组织形式:有限责任公司(中外合资) 注册资本:叁亿元人民币 存续期间:永续经营 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务 股权结构:公司股东为中国民生银行股份有限公司(持股63.33%)、加拿 大皇家银行(持股30%)、三峡财务有限责任公司(持股6.67%)。 电话:010-88566528 传真:010-88566500 联系人:李良翼 民生加银基金管理有限公司设有股东会、董事会、监事会;董事会下设专 门委员会:审计委员会、合规与风险管理委员会、薪酬与提名委员会;经营管 理层下设专门委员会:投资决策委员会、风险控制委员会,以及设立常设部门。 投资决策委员会下设公募投资决策委员会和专户投资决策委员会;常设部门包 括:深圳管理总部、工会办公室、监察稽核部、风险管理部、投资部、研究部、 专户理财一部、专户理财二部、固定收益部、产品部、渠道管理部、市场策划 中心、直销部、客户服务部、电子商务部、运营管理部、交易部、信息技术部、 综合管理部、国际业务部、渠道部华东、华南、华北区。 基金管理情况:截至2016年3月31日,民生加银基金管理有限公司管理26只 5-9 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 开放式基金:民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、民生加银增强 收益债券型证券投资基金、民生加银精选混合型证券投资基金、民生加银稳健 成长混合型证券投资基金、民生加银内需增长混合型证券投资基金、民生加银 景气行业混合型证券投资基金、民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基 金、民生加银信用双利债券型证券投资基金、民生加银红利回报灵活配置混合 型证券投资基金、民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银 现金增利货币市场基金、民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金、民生 加银家盈理财7天债券型证券投资基金、民生加银转债优选债券型证券投资基金、 民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金、民生加银策略精选灵活配置混合 型证券投资基金、民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银 平稳添利定期开放债券型证券投资基金、民生加银现金宝货币市场基金、民生 加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金、民生加银优选股票型证券投资基金、 民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金、民生加银研究精选灵 活配置混合型证券投资基金、民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金、 民生加银新收益债券型证券投资基金、民生加银和鑫债券型证券投资基金。 二、主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 万青元先生:董事长,硕士,高级编辑。历任中国人民银行金融时报社记 者部副主任,中国民生银行总行办公室公关策划处处长,主任助理、副主任, 企业文化部副总经理(主持工作)。现任中国民生银行董事会秘书、董事会办 公室主任、民生加银基金管理有限公司党委书记、董事长、民生加银资产管理 有限公司董事长。 吴剑飞先生:董事,总经理,硕士,16年证券从业经历。历任长盛基金管 理公司研究员;泰达宏利基金管理有限公司基金经理助理和基金经理;建信基 金管理有限公司基金经理、投资决策委员会委员及投资部副总监;2009年至 2011年,任职于平安资产管理公司,担任股票投资部总经理;2011年9月加入民 生加银基金管理有限公司,现任公司总经理、党委委员、公募投资决策委员会 主席。 林海先生:董事,督察长,硕士。1995年至1999年历任中国民生银行办公 室秘书、宣传处副处长;1999年至2000年,任中国民生银行北京管理部阜成门 5-10 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 支行副行长;2000年至2012年,历任中国民生银行金融同业部处长、公司银行 部处长、董事会战略发展与投资管理委员会办公室处长;2012年2月加入民生加 银基金管理有限公司,2012年5月至2014年4月担任民生加银基金管理有限公司 副总经理,现任民生加银基金管理有限公司督察长、党委委员。 Clive Brown先生:董事,学士。历任Price Waterhouse审计师、高级经理, JP Morgan 资产管理亚洲业务、JP Morgan EMEA和JP Morgan资产管理的首席执 行官。现任加拿大皇家银行环球资产管理(英国)有限公司亚洲区和RBC EMEA 全球资产管理首席执行官。 王维绛先生:董事,学士。历任外汇管理局储备管理司副司长及首席投资 官、汇丰集团伦敦总部及香港分行全球市场部董事总经理、加拿大皇家银行香 港分行资本市场部董事总经理。现任加拿大皇家银行中国区董事总经理、北京 分行行长。 李镇光先生:董事,博士,高级经济师。历任海口丰信公司总经理、香港 景邦经济咨询公司总经理、三峡财务有限责任公司综合管理部副经理、投资银 行部副经理、经理。现任三峡财务有限责任公司党委书记、总经理。 任淮秀先生:独立董事,经济学博士。历任中国人民大学工业经济系讲师, 基本建设经济教研室主任、党支部书记,投资经济系副系主任,投资经济系副 教授,财金学院投资经济系系主任,人民大学财金学院副院长,现任中国人民 大学财政金融学院教授委员会副主席。 于学会先生:独立董事,学士。从事过10年企业经营管理工作。历任北京 市汉华律师事务所律师、北京市必浩得律师事务所合伙人、律师。现任北京市 众天律师事务所合伙人、律师。 2、基金管理人监事会成员 朱晓光先生:监事会主席,硕士,高级经济师。历任中国建设银行北京分 行财会部副科长,中国民生银行总行财会部会计处处长,中国民生银行福州分 行副行长,中国民生银行中小企业金融部副总经理兼财务总监,民生加银基金 管理有限公司督察长。现任民生加银基金管理有限公司监事会主席、纪委书记、 党委委员。 徐敬文先生:监事,硕士,美国伊利诺州注册会计师,美国注册管理会计 师,特许金融分析师。曾在加拿大皇家银行从事战略发展与财务分析工作,其 5-11 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 中包括加拿大皇家银行资产管理公司的业务发展。现任加皇投资管理(亚洲) 有限公司亚洲股票市场研究分析员。 李君波先生:监事,硕士。历任三峡财务有限责任公司投资银行部研究员, 三峡财务有限责任公司研究发展部研究员、副经理,现任三峡财务有限责任公 司股权投资管理部副经理。 于善辉先生:监事,硕士。曾任职于天相投资顾问有限公司,任分析师、 金融创新部经理、总裁助理、副总经理等职。2012年加入民生加银基金管理有 限公司,曾兼任金融工程与产品部总监,现任民生加银基金管理有限公司总经 理助理兼专户理财二部总监、产品部总监、专户投资总监。 董文艳女士:监事,学士。曾就职于河南叶县教育局办公室从事统计工作, 中国人民银行外管局从事稽核检查工作。2008年加盟民生加银基金管理有限公 司,现任民生加银基金管理有限公司深圳管理总部负责人兼工会办公室主任。 申晓辉先生:监事,学士。历任长盛基金管理有限公司市场部机构经理, 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司市场部总监助理、北京中心总经理,光大保 德信基金管理有限公司北京分公司总经理助理,益民基金管理有限公司机构业 务部总经理。2012年加入民生加银基金管理有限公司,现任民生加银基金管理 有限公司直销部(原机构一部)总监。 3、基金管理人高级管理人员 万青元先生:董事长,简历见上。 吴剑飞先生:董事,总经理,硕士。简历见上。 林海先生:董事,督察长,硕士。简历见上。 4、本基金基金经理 蔡晓先生:中国科学院半导体研究所微电子与固体电子学硕士,12年证券 从业经历。曾在中信建投证券、新华资产管理公司研究部担任研究员,在建信 基金管理公司研究部担任总监助理、策略组长、专户投委会成员。2014年加入 民生加银基金管理有限公司,现任研究部总监助理。 5、投资决策委员会 投资决策委员会下设公募投资决策委员会和专户投资决策委员会,由8名成 员组成。由吴剑飞先生担任投资决策委员会主席、公募投资决策委员会主席, 简历见上;于善辉先生,担任专户投资决策委员会主席、投资决策委员会委员, 5-12 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 简历见上;杨林耘女士,投资决策委员会委员、公募投资决策委员会委员,现 任公司固定收益部总监;牛洪振先生,投资决策委员会委员、公募投资决策委 员会委员、专户投资决策委员会委员,现任公司交易部总监;陈廷国先生,公 募投资决策委员会委员,现任研究部首席分析师;宋磊先生,公募投资决策委 员会委员、专户投资决策委员会委员、投资决策委员会委员,现任研究部总监; 张岗先生,公募投资决策委员会委员、投资决策委员会委员,现任投资部总监; 李宁宁女士,专户投资决策委员会委员、投资决策委员会委员,现任专户理财 一部总监。 6、上述人员之间不存在亲属关系。 三、基金管理人的职责 按照《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人必须履行以下 职责: 1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分 配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制季度、半年度和年度基金报告; 7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、按照规定召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施 其他法律行为; 12、中国证监会规定的其他职责。 四、基金管理人承诺 1、基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》,并建立健全的内 部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生; 5-13 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》,建立健全的内部控 制制度,采取有效措施,防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生: (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)侵占、挪用基金财产; (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动; (7)玩忽职守,不按照规定履行职责; (8)法律法规和中国证监会禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国 家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或托管协议; (3)损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责; (7)泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息;利用该信息从事或者明示、暗示他人从 事相关的交易活动; (8)除按法律法规、基金管理公司制度进行基金投资外,直接或间接进行 其他股票交易; (9)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格, 扰乱市场秩序; (10)故意损害投资人及其他同业机构、人员的合法权益; (11)以不正当手段谋求业务发展; (12)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (13)信息披露不真实,有误导、欺诈成分; 5-14 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 (14)法律法规和中国证监会禁止的其他行为。 4、本基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、 策略及限制等全权处理本基金的投资。 5、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度, 采取有效措施,保证基金财产不用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规规定和中国证监会规定禁止的其他活动。 五、基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有 人谋取最大利益; 2、不利用职务之便为自己及其被代理人、受雇人或任何第三人谋取利益; 3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定, 泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的 交易活动; 4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 六、基金管理人的内部控制制度 本基金管理人即民生加银基金管理有限公司(以下简称“公司”)为保证 本公司诚信、合法、有效经营,防范、化解经营风险和所管理的资产运作风险, 充分保护资产委托人、公司和公司股东的合法权益,依据《基金法》、《证券 投资基金管理公司内部控制指导意见》等法律法规和中国证监会的有关文件, 以及《民生加银基金管理有限公司章程》,制定《民生加银基金管理有限公司 内部控制大纲》。 内部控制体系是指公司为防范和化解风险,保证经营运作符合公司的发展 规划,在充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法、 5-15 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 实施操作程序与控制措施而形成的系统。内部控制制度是公司为实现内部控制 目标而建立的一系列组织机制、管理办法、操作程序与控制措施的总称。 内部控制制度由公司章程、内部控制大纲、基本管理制度、部门管理制度、 各项具体业务规则等部分组成。 1、内部控制的总体目标 (1)保护基金投资人利益不受侵犯,维护股东的合法权益。 (2)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉 形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 (3)建立和健全法人治理结构,形成合理的决策、执行和监督机制。 (4)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行 和受托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展。 (5)确保公司经营目标和发展战略的顺利实施。 (6)确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。 2、内部控制遵循以下原则 (1)健全性原则。内部控制须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位, 并渗透到各项业务过程,涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 (2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理适用的内控程序, 并适时调整和不断完善,维护内控制度的有效执行。 (3)独立性原则。公司各机构、部门和岗位的职责应当保持相对独立,公 司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 (4)相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 (5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高 经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、制定内部控制制度遵循以下原则 (1)合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各 项规定。 (2)全面性原则。内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节,不得 留有制度上的空白和漏洞。 (3)审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为 出发点。 5-16 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 (4)有效性原则。内部控制制度应当是可操作的,有效的。 (5)适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公 司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 4、内部控制的基本要素 内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内 部监控。 (1)控制环境构成公司内部控制的基础,控制环境包括经营理念和内控文 化、公司治理结构、组织结构、员工道德素质等内容。 (2)公司管理层应当牢固树立内控优先和风险管理理念,培养全体员工的 风险防范意识,营造一个浓厚的内控文化氛围,保证全体员工及时了解国家法 律法规和公司规章制度,使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环 节。 (3)公司按“利益公平、信息透明、信誉可靠、责任到位”的基本原则制 定治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,严禁不正当关联交易、 利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。 (4)公司根据健全性、高效性、独立性、制约性、前瞻性及防火墙等原则 设计内部组织架构,建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括民 主、透明的决策程序和管理议事规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、 有效的内部监督和反馈系统。 各职能部门是公司内部控制的具体实施单位。各部门在公司基本管理制度 的基础上,根据具体情况制订本部门的业务管理规定、操作流程及内部控制规 定,加强对业务风险的控制。部门管理层应定期对部门内风险进行评估,确定 风险管理战略并实施,监控风险管理绩效,以不断改进风险管理能力。 (5)公司设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线: 1)各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在上岗 前均应知悉并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任。 2)建立重要业务处理凭据传递和信息沟通机制,相关部门和岗位之间相互 监督制衡。 3)公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门,对内部控制制度的执 行情况实行严格的检查和反馈。 5-17 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 (6)内部控制风险评估包括定期和不定期的风险评估、开展新业务之前的 风险评估以及违规、投诉、危机事件发生后的风险评估等。 (7)风险评估是每个控制主体的责任。 1)董事会下属的合规与风险管理委员会和督察长对公司制度的合规性和有 效性进行评估,并对公司与基金运作的合法合规性进行监督检查。 2)投资决策委员会负责对基金投资过程中的市场风险进行评估和控制。 3)各级部门负责对职责范围内的业务所面临的风险进行识别和评估。 (8)授权控制是内部控制活动的基本要点,它贯穿于公司经营活动的始终。 授权控制的主要内容包括: 1)股东会、董事会、监事会和管理层必须充分了解和履行各自的职权,建 立健全公司授权标准和程序,确保授权制度的贯彻执行。 2)公司各业务部门、分支机构和公司员工必须在规定的授权范围内行使相 应的职责。 3)公司业务实行分级授权管理,任何部门和个人不得越级越权办理业务。 4)公司重大业务的授权必须采取书面形式,授权书须明确授权内容和时效, 经授权人签章确认后下达到被授权人,并报有关部门备案。 5)公司授权要适当,对已获授权的部门和人员须建立有效的评价和反馈机 制,对已不适用的授权须及时修改或取消。 (9)建立完善的资产分离制度,基金资产与公司资产、不同基金的资产和 其他委托资产要实行独立运作,单独核算。 (10)建立科学、严格的岗位分离制度,业务授权、业务执行、业务记录 和业务监督严格分离,投资和交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重要 岗位不得有人员的重叠。重要业务部门和岗位须实行物理隔离。 (11)制定切实有效的应急应变措施,建立危机处理机制和程序。 (12)采用适当、有效的信息系统,识别、采集、加工并相互交流经营活 动所需的一切信息。信息系统须保证业务经营信息和财务会计资料的真实性、 准确性和完整性,必须能实现公司内部信息的沟通和共享,促进公司内部管理 顺畅实施。 (13)根据组织架构和授权制度,建立清晰的业务报告系统,凡是属于超 越权限的任何决策必须履行规定的请示报告程序。 5-18 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 (14)内部控制的监督完善由公司合规与风险管理委员会、督察长和监察 稽核部等部门在各自的职权范围内开展。必要时,公司董事会、监事会、合规 与风险管理委员会、总经理等均可聘请外部专家对公司内部控制进行检查和评 价。 (15)根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情 况,公司须组织专门部门对原有的内部控制进行全面的检讨,审查其合法合规 性、合理性和有效性,适时改进。 5、内部控制的主要内容 (1)研究业务控制主要内容包括: 1)研究工作应保持独立、客观。 2)建立严密的研究工作业务流程,形成科学、有效的研究方法。 3)建立投资对象备选库制度,研究部门根据基金合同要求,在充分研究的 基础上建立和维护备选库。 4)建立研究与投资的业务交流制度,保持通畅的交流渠道。 5)建立研究报告质量评价体系。 (2)投资决策业务控制主要内容包括: 1)投资决策应当严格遵守法律法规的有关规定,符合基金合同所规定的投 资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求。 2)健全投资决策授权制度,明确界定投资权限,严格遵守投资限制,防止 越权决策。 3)投资决策应当有充分的投资依据,重要投资要有详细的研究报告和风险 分析支持,并有决策记录。 4)建立投资风险评估与管理制度,在设定的风险权限额度内进行投资决策。 5)建立科学的投资管理业绩评价体系,包括投资组合情况、是否符合基金 产品特征和决策程序、基金绩效归因分析等内容。 (3)基金交易业务控制主要内容包括: 1)基金交易实行集中交易制度,基金经理不得直接向交易员下达投资指令 或者直接进行交易。 2)公司应当建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统,完善相关的安 全设施。 5-19 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 3)投资指令应进行审核,确认其合法、合规与完整后方可执行,如出现指 令违法违规或者其他异常情况,应当及时报告相应部门与人员。 4)公司应当执行公平的交易分配制度,确保不同投资者的利益能够得到公 平对待。 5)建立完善的交易记录制度,交易记录应当及时进行反馈、核对并存档保 管。 6)建立科学的交易绩效评价体系。 7)场外交易、网下申购等特殊交易应当根据内部控制的原则制定相应的流 程和规则。 8)建立严格有效的制度,防止不正当关联交易损害基金持有人利益。基金 投资涉及关联交易的,应在相关投资研究报告中特别说明,并报公司相关部门 批准。 (4)基金清算和基金会计业务控制主要内容包括: 1)规范基金清算交割和会计核算工作,在授权范围内,及时准确地完成基 金清算,确保基金资产的安全。 2)基金会计与公司会计在人员、空间、制度上严格分离。 3)对所管理的基金以基金作为会计核算主体,每只基金分别设立不同的独 立帐户,进行单独核算,保证不同基金在名册登记、帐户设置、资金划转、帐 簿记录等方面相互独立。 4)公司应当采取合理的估值方法和科学的估值程序,公允反映基金所投资 的有价证券在估值时点的价值。 5)与托管银行间的业务往来严格按《托管协议》进行,分清权责,协调合 作,互相监督。 (5)基金营销业务控制主要内容包括: 1)新产品开发前应进行充分的市场调研和可行性论证,进行风险识别,提 出风险控制措施。 2)以竭诚服务于基金投资者为宗旨,开展市场营销、基金销售及客户服务 等各项业务,严禁误导和欺骗投资者。 3)注重对市场的开发和培育,统一部署基金的营销战略计划,建立客户服 务体系,为投资者提供周到的售前、售中和售后服务。 5-20 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 4)以诚信为原则进行基金和公司的对外宣传,自觉维护公司形象。 (6)信息披露控制主要内容包括: 1)严格按照法律、法规和中国证监会的有关规定,建立完善的信息披露制 度,保证公开披露的信息真实、准确、完整、及时。 2)公司设立信息披露负责人,负责信息披露工作,进行信息的组织、审核 和发布。 3)公司对信息披露应当进行持续检查和评价,对存在的问题及时提出改进 办法,对信息披露出现的失误提出处理意见,并追究相关人员的责任。 4)公司掌握内幕信息的人员在信息公开披露前不得泄露其内容。 (7)信息技术系统控制主要内容包括: 1)根据国家有关法律法规的要求,遵循安全性、实用性、可操作性原则, 严格制定信息系统的管理规章、操作流程、岗位手册和风险控制制度。 2)信息技术系统的设计开发应符合国家、金融行业软件工程标准的要求, 编写完整的技术资料;在实现业务电子化时,应设置保密系统和相应控制机制, 并保证计算机系统的可稽性。 3)对信息系统的项目立项、设计、开发、测试、运行和维护整个过程实施 明确的责任管理,信息技术系统投入运行前,必须经过业务、运营、监察稽核 等部门的联合验收。 4)公司应当通过严格的授权制度、岗位责任制度、门禁制度、内外网分离 制度等管理措施,确保系统安全运行。 5)计算机机房、设备、网络等硬件要求应当符合有关标准,设备运行和维 护整个过程实施明确的责任管理,严格划分业务操作、技术维护等方面的职责。 6)公司软件的使用应充分考虑软件的安全性、可靠性、稳定性和可扩展性, 应具备身份验证、访问控制、故障恢复、安全保护、分权制约等功能。 7)信息技术系统设计、软件开发等技术人员不得介入实际的业务操作。 8)建立计算机系统的日常维护和管理,数据库和操作系统的密码口令应当 分别由不同人员保管。用户使用的密码口令要定期更换,不得向他人透露。 9)对信息数据实行严格的管理,保证信息数据的安全、真实和完整,并能 及时、准确地传递到各职能部门。 10)严格计算机交易数据的授权修改程序,建立电子信息数据的定期查验 5-21 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 制度。 11)建立电子信息数据的即时保存和备份制度,重要数据应当异地备份并 且长期保存。 12)指定专人负责计算机病毒防范工作,建立定期病毒检测制度。 13)信息技术系统应当定期稽核检查,完善业务数据保管等安全措施,进 行排除故障、灾难恢复演习,确保系统可靠、稳定、安全地运行。 (8)公司财务管理控制主要内容包括: 1)公司根据国家颁布的会计准则和财务通则,严格按照公司财务和基金财 务相互独立的原则制定公司会计制度、财务制度、会计工作操作流程和会计岗 位工作手册,并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。 2)公司应当明确职责划分,在岗位分工的基础上明确各会计岗位职责,严 禁需要相互监督的岗位由一人独自操作全过程。 3)建立凭证制度,通过凭证设计、登录、传递、归档等一系列凭证管理制 度,确保正确记载经济业务,明确经济责任。 4)建立账务组织和账务处理体系,正确设置会计账簿,有效控制会计记账 程序。 5)建立复核制度,通过会计复核和业务复核防止会计差错的产生。 6)建立严格的成本控制和业绩考核制度,强化会计的事前、事中和事后监 督。 7)制定财务收支审批制度和费用报销管理办法,自觉遵守国家财税制度和 财经纪律。 8)制定完善的会计档案保管和财务交接制度,财会部门应妥善保管密押、 业务用章、支票等重要凭据和会计档案,严格会计资料的调阅手续,防止会计 数据的毁损、散失和泄密。 9)强化财产登记保管和实物资产盘点制度。 (9)监察稽核控制主要内容包括: 1)公司设立督察长,对董事会负责。根据公司监察稽核工作的需要和董事 会授权,督察长可以列席公司相关会议,调阅公司相关档案,就内部控制制度 的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。 2)督察长应当定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况,董事会 5-22 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 应当对督察长的报告进行审议。 3)公司设立监察稽核部门,对公司经营层负责,开展监察稽核工作,公司 应保证监察稽核部门的独立性和权威性。 4)全面推行监察稽核工作的责任管理制度,明确监察稽核部门各岗位的具 体职责,配备充足的监察稽核人员,严格监察稽核人员的专业任职条件,严格 监察稽核的操作程序和组织纪律。 5)公司应当强化内部检查制度,通过定期或不定期检查内部控制制度的执 行情况,确保公司各项经营管理活动的有效运行。 6)公司董事会和管理层应当重视和支持监察稽核工作,对违反法律、法规 和公司内部控制制度的,应当追究有关部门和人员的责任。 6、基金管理人关于内部控制制度的声明 (1)公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。 (2)公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 5-23 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 第四部分 基金托管人 一、基金托管人情况 (一)基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人:王洪章 成立时间:2004年09月17日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号 联系人:田 青 联系电话:(010)6759 5096 中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商 业银行,总部设在北京。中国建设银行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市 (股票代码939),于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。 2015年6月末,本集团资产总额182,192亿元,较上年末增长8.81%;客户贷款 和垫款总额101,571亿元,增长7.20%;客户存款总额136,970亿元,增长6.19%。净 利润1,322亿元,同比增长0.97%;营业收入3,110亿元,同比增长8.34%,其中,利 息净收入同比增长6.31%,手续费及佣金净收入同比增长5.76%。成本收入比23.23%, 同比下降0.94个百分点。资本充足率14.70%,处于同业领先地位。 物理与电子渠道协同发展。总行成立了渠道与运营管理部,全面推进渠道整合; 营业网点“三综合”建设取得新进展,综合性网点达到1.44万个,综合营销团队达 到19,934个、综合柜员占比达到84%,客户可在转型网点享受便捷舒适的“一站式” 服务。加快打造电子银行的主渠道建设,有力支持物理渠道的综合化转型,电子银 行和自助渠道账务性交易量占比达94.32%,较上年末提高6.29个百分点;个人网上 银行客户、企业网上银行客户、手机银行客户分别增长8.19%、10.78%和11.47%; 5-24 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 善融商务推出精品移动平台,个人商城手机客户端“建行善融商城”正式上线。 转型重点业务快速发展。2015年6月末,累计承销非金融企业债务融资工具 2,374.76亿元,承销金额继续保持同业第一;证券投资基金托管只数和新发基金托 管只数均列市场第一,成为首批香港基金内地销售代理人中唯一一家银行代理人; 多模式现金池、票据池、银联单位结算卡等战略性产品市场份额不断扩大,现金管 理品牌“禹道”的市场影响力持续提升;代理中央财政授权支付业务、代理中央非 税收入收缴业务客户数保持同业第一,在同业中首家按照财政部要求实现中央非税 收入收缴电子化上线试点。“鑫存管”证券客户保证金第三方存管客户数3,076万 户,管理资金总额7,417.41亿元,均为行业第一。 2015年上半年,本集团各方面良好表现,得到市场与业界广泛认可,先后荣获 国内外知名机构授予的40多项重要奖项。在英国《银行家》杂志2015年“世界银行 1000强排名”中,以一级资本总额继续位列全球第2;在美国《福布斯》杂志2015 年全球上市公司2000强排名中继续位列第2;在美国《财富》杂志2015年世界500强 排名第29位,较上年上升9位;荣获美国《环球金融》杂志颁发的“2015年中国最 佳银行”奖项;荣获中国银行业协会授予的“年度最具社会责任金融机构奖”和 “年度社会责任最佳民生金融奖”两个综合大奖。 中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资 产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、 监督稽核处等9个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工210 余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审 计,并已经成为常规化的内控工作手段。 (二)主要人员情况 赵观甫,投资托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信 贷部、总行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、总 行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行业务 和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建 设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人 存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张力铮,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、 5-25 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户部 和中国建设银行北京市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务等工 作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 黄秀莲,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期 从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 (三)基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持 “以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的 各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。 经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加, 已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业 年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。 截至2015年末,中国建设银行已托管556只证券投资基金。中国建设银行专业高效 的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行自2009年至今 连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”。 二、基金托管人的内部控制制度 (一)内部控制目标 作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业 监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳 健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保 护基金份额持有人的合法权益。 (二)内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作, 对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管业务部专门设置了监督稽核处, 配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工 作职权和能力。 (三)内部控制制度及措施 投资托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、 岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具 备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制, 5-26 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务 操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防 止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 (一)监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。 利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”,严格按照现行法律法 规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等 情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基 金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、 基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 (二)监督流程 1.每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例 行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理 人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易 对手等内容进行合法合规性监督。 3.根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投 资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。 4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人 进行解释或举证,并及时报告中国证监会。 5-27 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 第五部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、直销机构 民生加银基金管理有限公司 住所:深圳市福田区益田路西、福中路北新世界商务中心4201.4202-B.4203- B.4204 办公地址: 深圳市福田区益田路西、福中路北新世界商务中心4201.4202- B.4203-B.4204 法定代表人:万青元 客服电话:400-8888-388 联系人:汤敏 电话:0755-23999809 传真:0755-23999810 网址:www.msjyfund.com.cn 2、其他销售机构 (1)中国民生银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人:洪崎 客服电话:95568 联系人:穆婷 电话:010-57092619 传真:010-57092611 网址:www.cmbc.com.cn (2)中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:王洪章 5-28 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 电话:010-66275654 传真:010-66275654 联系人:张静 客服电话:95533 网址:www.ccb.com (3)平安银行股份有限公司 注册地址:广东省深圳市深南东路 5047 号 办公地址:广东省深圳市深南东路 5047 号 法定代表人:孙建一 联系人:张莉 联系电话:021-38637673 客户服务电话:95511-3 传真:021-50979507 网址:www.bank.pingan.com (4)渤海银行股份有限公司 注册地址:天津市河西区马场道 201-205 号 办公地址:天津市河东区海河东路 218 号渤海银行大厦 法定代表人:刘宝凤 客服电话:400-888-8811 联系人:王宏 网址:www.cbhb.com.cn (5)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 层 法定代表人:万建华 客户服务热线:400-8888-666 联系人:芮敏祺 电话:021-38676666 传真:021-38670666 网址:www.gtja.com 5-29 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 (6)平安证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 法定代表人:谢永林 联系人:石静武 业务咨询电话:95511转8 开放式基金业务传真:0755-82400862 网站:stock.pingan.com (7)中信建投证券有限责任公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市东城区朝阳门内大街188号 法定代表人:王常青 开放式基金咨询电话:400-8888-108 联系人:魏明 电话:010-85130579 传真:010-65182261 网址:www.csc108.com (8)上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室 法定代表人:杨文斌 客服电话:400-700-9665 联系人:张茹 电话:021-20613600 传真:021-68596916 公司网站:www.ehowbuy.com (9)深圳众禄金融控股股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 法定代表人:薛峰 5-30 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 客服电话:400-6788-887 联系人:童彩平 电话:0755-33227950 传真:0755-33227951 公司网站:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com (10)杭州数米基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 法定代表人:陈柏青 客服电话:4000-766-123 联系人:韩爱彬 电话:021-60897840 传真:0571-26698533 网站:www.fund123.cn (11)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼 法定代表人:其实 客服电话:400-1818-188 联系人:高莉莉 电话:020-87599121 传真:020-87597505 公司网站:www.1234567.com.cn (12)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903 办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼 法定代表人:凌顺平 客服电话:4008-773-772 联系人:吴强 电话:0571-88911818 5-31 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 传真:0571-86800423 网站:www.10jqka.com.cn (13)北京展恒基金销售有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址:北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层 法定代表人:闫振杰 客服电话:400-888-6661 联系人:朱亚菲 电话:010-62020088 传真:010-62020355 网站:www.myfund.com (14)上海汇付金融服务有限公司 注册地址:上海市黄浦区中山南路100号19层 办公地址:上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19层 法定代表人:冯修敏 客服电话:400-820-2819 联系人:陈云卉 电话:021-33323999-5611 传真:021-33323830 网站:www.bundwealth.com (15)上海陆金所资产管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 法定代表人:郭坚 客服电话:4008-2190-31 联系人:宁博宇 电话:021-20665952 传真:021-22066653 网站:www.lufunds.com (16)北京微动利投资管理有限公司 5-32 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 注册地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341 办公地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341 法定代表人:梁洪军 客服电话:400-819-6665 联系人:季长军 电话:010-68854005 传真:010-38854009 网站:www.buyforyou.com (17)北京钱景财富投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区丹棱街6号丹棱SOHO 1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街6号丹棱SOHO 1008-1012 法定代表人:赵荣春 客服电话:400-893-6885 联系人:高静 电话:010-59158281 传真:010-57569671 网站:www.qianjing.com (18)珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 法定代表人:肖雯 客服电话:020-89629066 联系人:吴煜浩 电话:020-89629021 传真:020-89629011 网站:www.yingmi.cn (19)北京乐融多源投资咨询有限公司 注册地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室 办公地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室 法定代表人:董浩 5-33 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 客服电话:400-068-1176 联系人:张婷婷 网站:www.jimufund.com (20)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址:上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼 法定代表人:汪静波 客服电话:400-821-5399 联系人:张裕 电话:021-38509735 传真:021-38509777 网站:www.noah-fund.com (21)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# 办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层 法定代表人:杨懿 客服电话:400-166-1188 联系人:张燕 电话:010-83363099 传真:010-83363072 网站:http://8.jrj.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售本基 金,并及时公告。 二、基金登记机构 名称:民生加银基金管理有限公司 住所:深圳市福田区益田路西、福中路北新世界商务中心4201.4202-B.4203- B.4204 办公地址: 深圳市福田区益田路西、福中路北新世界商务中心4201.4202- B.4203-B.4204 5-34 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 法定代表人:万青元 电话:0755-23999888 传真:0755-23999833 联系人:蔡海峰 三、出具法律意见书的律师事务所和经办律师 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼 负责人:俞卫锋 经办律师:黎明、孙睿 电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人:孙睿 四、审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师 名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 执行事务合伙人:Ng Albert Kong Ping 吴港平 经办注册会计师:吴翠蓉、乌爱莉 电话:010-581530000755—25028288 传真:010-85188298 0755—25026188 联系人:吴翠蓉 5-35 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 第六部分 基金的募集 一、募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露 办法》、基金合同及其他有关规定,经2016年2月5日中国证监会证监许可【2016】 246号文注册。 二、基金类型及存续期限 基金类型:混合型证券投资基金 存续期限:不定期 运作方式:契约型开放式 三、募集期限 本基金的发售募集期为2016年4月13日-2016年5月12日,本基金于该期间向 社会公开发售。募集期限自基金份额发售之日起最长不得超过3个月。 基金管理人有权根据基金募集的实际情况按照相关程序延长或缩短发售募集 期,此类变更适用于所有销售机构。 具体规定详见本基金的基金份额发售公告及其他销售机构相关公告。 四、募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格 境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 五、募集规模 本基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元。 六、募集方式及场所 通过基金销售网点(包括基金管理人的直销柜台、网上直销及其他销售机构的 销售网点,具体名单见基金份额发售公告等相关公告)公开发售。销售机构办理本 基金业务网点的具体情况和联系方法,请参见本基金的基金份额发售公告以及基 金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。 七、基金份额发售面值、认购价格及计算公式、认购费用 1、基金份额发售面值 本基金每份基金份额发售面值为人民币1.00元。 5-36 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 2、认购价格 本基金认购价格以基金份额发售面值为基准进行计算。 3、认购费用 本基金认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等 募集期间发生的各项费用。本基金的认购费率如下: 单笔认购金额 M 认购费率 M<100 万元 1.20% 100 万元≤M<200 万元 0.80% 200 万元≤M<500 万元 0.30% M≥500 万元 每笔 500 元 投资人同日或异日多次认购,须按每次认购所对应的费率档次分别计费。当 需要采取比例配售方式对有效认购金额进行部分确认时,投资人认购费率按照认 购申请确认金额所对应的费率计算,认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。 4、认购份额的计算 (1)认购费用适用比例费率时,认购份额的计算方法如下: 认购费用=(认购金额×认购费率)/(1+认购费率) 净认购金额=认购金额-认购费用 认购份额=(净认购金额+利息)/基金份额发售面值 (2)认购费用为固定金额时,认购份额的计算方法如下: 认购费用=固定金额 净认购金额=认购金额-认购费用 认购份额=(净认购金额+利息)/基金份额发售面值 例:假设某投资者投资100,000元认购本基金,适用的认购费率为1.2%,认购 期利息为10元,则该投资者认购可得到的基金份额为: 认购费用=(100,000×1.2%)÷(1+1.2%)=1,185.77(元) 净认购金额=100,000-1,185.77=98,814.23(元) 认购份额=(98,814.23+10)÷1.00=98,824.23(份) 即投资者投资100,000元认购本基金,假定认购期利息为10元,可得到基金份 额98,824.23份(含利息折份额部分)。 5-37 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 注:上述举例中的“认购期利息为10元”,仅供举例说明,不代表实际的最 终利息计算结果,最终利息的具体金额及利息结转的基金份额的具体数额以基金 登记机构的记录为准。 5、认购份额余额的处理方式 上述计算结果(包括认购份额)均保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分 四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 八、投资人对基金份额的认购 1、认购时间 本基金的认购时间为2016年4月13日-2016年5月12日,发售募集期间每天的具 体业务办理时间,由本基金份额发售公告或各销售机构的相关公告或者通知规定。 各个销售机构在本基金发售募集期内对于个人投资者或机构投资者的具体业 务办理时间可能不同,若本招募说明书或基金份额发售公告没有明确规定,则由各 销售机构自行决定每天的业务办理时间。 2、 投资者认购应提交的文件和办理的手续: 详见基金份额发售公告及销售机构发布的相关公告。 3、认购原则 (1)基金份额的认购采用金额认购方式; (2)投资人认购时,须按销售机构规定的方式全额缴款; (3)投资人在募集期内可以多次认购基金份额,但已受理的认购申请不允许 撤销; (4)若投资人的认购申请被部分确认为无效,基金管理人应当将无效申请部 分对应的认购款项退还给投资人。 4、认购的限额 (1)投资人通过民生加银基金直销机构每次认购基金的最低认购金额为100 元(含认购费),其他销售机构每次认购本基金的最低认购金额为100元(含认购 费),超过最低认购金额的部分不设金额级差,销售机构若有不同规定,以销售 机构规定为准; (2)募集期内,单个投资人的累计认购规模没有限制; (3)基金管理人可根据有关法律法规的规定和市场情况,调整认购的数额限 制,基金管理人最迟应于调整实施前2个工作日在指定媒介上予以公告。 5-38 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 九、认购的方式与确认 1、认购方式 投资者认购时间安排、投资者认购应提交的文件和办理的手续,由基金管理 人根据相关法律法规及本基金基金合同,在基金份额发售公告中确定并披露。 2、认购确认 基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机 构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。 对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利, 否则,由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。 对于T日(此处,特指发售募集期内的工作日)交易时间内受理的认购申请, 在正常情况下,基金登记机构将在T+1日(同上)就申请的有效性进行确认。但对 申请有效性的确认仅代表确实接受了投资人的认购申请,认购申请的成功确认应 以基金登记机构在本基金募集结束后的登记确认结果为准。投资人可以在基金合 同生效后到各销售网点或以其规定的其他合法方式查询最终确认情况。 十、募集期间认购资金利息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所 有,其中利息转份额以登记机构的记录为准。 十一、募集期内募集资金的管理 基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金募集结束前任何人不得 动用。 十二、募集期间费用 基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金 财产中列支。 5-39 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 第七部分 基金备案 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金募集份额总额不少于 2 亿份, 基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下,基金管 理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在 10 日内聘请法定验 资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中 国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管 理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管 理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人 不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任: 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用; 2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期 存款利息; 3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基 金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人 或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露; 连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决 方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持 有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。 5-40 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 第八部分 基金份额的申购、赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在 招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构, 并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机 构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监 会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他 特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在 实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务办理 时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务办理 时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎 回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请 且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、 赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值 为基准进行计算; 5-41 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序 赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必 须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申 购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购 成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。 投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发 生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的 支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎 回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进 行确认。T 日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日) 及时到销售网点柜 台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项 退还给投资人。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售 机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的 确认情况,投资人应及时查询。因投资者怠于履行该项查询等各项义务,致使其相 关权益受损的,基金管理人、基金托管人、基金销售机构不承担由此造成的损失或 不利后果。 五、申购和赎回的数量限制 1、申请申购基金的最低金额限制 5-42 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 投资者申购本基金份额时,通过民生加银基金直销机构每笔申购金额不得低于 100 元(含申购费),其他销售机构每笔申购金额不得低于 100 元(含申购费),超过 最低申购金额的部分不设金额级差;定期定额投资计划、比例配售和红利再投资不 受此最低申购金额规定限制;投资者可以多次申购,累计申购金额不设上限;销售 机构若有不同规定,以销售机构规定为准。 2、申请赎回基金的份额 投资者赎回本基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回。 3、在销售机构保留的基金份额数量限制 本基金的投资者每个交易账户的最低基金份额余额和每笔最低赎回份额均为 100 份,本基金不对单个投资者累计持有的基金份额上限进行限制;销售机构若有 不同规定,以销售机构规定为准,但不得低于 100 份的最低限额规定。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额 的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指 定媒介上公告并报中国证监会备案。 六、申购、赎回费用 1、申购费用 本基金申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、 销售、登记等各项费用。本基金的申购费率如下: 单次申购金额M 申购费率 M<100万元 1.50% 100万元≤M<200万元 1.00% 200万元≤M<500万元 0.50% M≥500万元 每笔500元 投资人同日或异日多次申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。当需 要采取比例配售方式对有效申购金额进行部分确认时,投资人申购费率按照申购申 请确认金额所对应的费率计算,申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。 2、赎回费用 投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基 金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 30 5-43 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 日的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持续持有期长于 30 日但少于 3 个月的投资人收取的赎回费,将赎回费总额的 75%计入基金财产;对持续持有期长 于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取的赎回费,将赎回费总额的 50%计入基金财产; 对持续持有期长于 6 个月投资人收取的赎回费,将赎回费总额的 25%应归入基金财 产,未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。(注:前款所述 1 个月按 30 日计算) 本基金的赎回费率如下: 持有基金时间 T 赎回费率 T<7 天 1.50% 7 天≤T<30 天 0.75% 30 天≤T<1 年 0.50% 1 年≤T<2 年 0.25% 2 年≤T 0.00% 注:上表中,1年按365天计算。 投资人通过日常申购所得基金份额,持有期限自登记机构确认登记之日起计算。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟于新 的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情 况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间, 按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基 金赎回费率。 七、申购份额与赎回金额的计算及处理方式 1、基金份额净值的计算 本基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由 此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并 在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 2、申购份额的计算 (1)计算公式 1)申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下: 申购费用=(申购金额×申购费率)/(1+申购费率) 净申购金额=申购金额-申购费用 5-44 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 申购份额=净申购金额÷T 日基金份额净值 2)申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下: 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额÷T 日基金份额净值 例:假设某投资人投资 100,000 元申购本基金,适用的申购费率为 1.50%,T 日 基金份额净值为 2.000 元,则该投资人申购可得到的基金份额为: 申购费用=(100,000×1.50%)÷(1+1.50%)=1,477.83(元) 净申购金额=100,000-1,477.83=98,522.17(元) 申购份额=98,522.17÷2.000=49,261.09(份) 即投资者投资 100,000 元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为 2.000 元, 则可以得到 49,261.09 份基金份额。 (2)上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益 或损失由基金财产承担。 3、赎回金额的计算 (1)计算公式 赎回总额=赎回份数×T 日基金份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额-赎回费用 例:假设某投资人在 T 日赎回 10,000 份基金份额,持有时间为 100 天,适用的 赎回费率为 0.50%,T 日基金份额净值为 2.000 元,则其获得的赎回金额计算如下: 赎回总额=10,000×2.000=20,000.00(元) 赎回费用=20,000.00×0.50%=100.00(元) 赎回金额=20,000.00-100.00=19,900.00(元) 即投资者赎回本基金基金份额 10,000 份,假定赎回当日本基金基金份额的基 金份额净值为 2.000 元,则其可得到的赎回金额为 19,900.00 元。 (2)上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益 或损失由基金财产承担。 八、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 5-45 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金 资产净值。 4、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人 利益时。 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或出现其他可 能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致 基金销售系统或基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项情形之一且基金管理人决定暂停申购情形时, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购 申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金 管理人应及时恢复申购业务的办理。 九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款 项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金 资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理 人可暂停接受投资人的赎回申请。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6 项情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持 有人的赎回申请或延期支付赎回款时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已 确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分 按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。 5-46 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 若出现上述第 4 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请 赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时, 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 十、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换 中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的 余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全 额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正 常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因 支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时, 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可 对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎 回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交 赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开 放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申 请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一 开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投 资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 (3)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认 为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款 项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募 说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法, 同时在指定媒介上刊登公告。 5-47 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案, 并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登 基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。 3、若暂停时间超过 1 日,基金管理人可以根据《信息披露办法》自行确定公告 的增加次数,但基金管理人须依照《信息披露办法》,最迟于重新开放日在指定媒介 上刊登重新开放申购或赎回的公告,或根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申 购或赎回的时间,届时可不再另行发布重新开放的公告。 十二、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金 管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规 则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知 基金托管人与相关机构。 十三、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过 中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基 金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份 额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 十四、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而 产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上 述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐 赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体; 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强 制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要 求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理, 并按基金登记机构规定的标准收费。 十五、基金的转托管 5-48 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销 售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十六、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行 规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额 必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计 划最低申购金额。 十七、基金的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登 记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 5-49 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 第九部分 基金的投资 一、投资目标 本基金主要通过建立量化投资模型,采用量化手段,在严格控制下行风险的 前提下,力争实现超越业绩比较基准的持续稳健的收益。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 衍生工具(权证、股指期货及其他经中国证监会允许投资的衍生工具等),股票 (含中小板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票等),债券(含国债、金 融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、 央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、中小企业私募债券、证券 公司发行的短期公司债券、并购重组私募债及其他经中国证监会允许投资的债券 等)、资产支持证券、债券回购、质押及买断式回购、银行存款等固定收益类资产 以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合 中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 0%-95%。基金持有全部权证 的市值不超过基金资产净值的 3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计 不低于基金资产净值的 5%。 三、投资策略 本基金管理人主要采用自主研发的量化模型来进行投资管理。首先通过量化 资产配置模型确定股票、债券以及现金等各类金融工具的大资产配置比例;其次 通过量化择股模型和量化择时模型等模型相结合的方式,精选投资个股;最后通 过量化风险模型来动态调整投资组合,以期达到投资策略的多元化,降低组合的 波动,从而力争实现投资目标。 1、大类资产配置策略 本基金主要对国内外宏观经济环境、货币财政政策形势、证券市场走势等进 5-50 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 行综合分析,判断市场时机,从而确定本基金在股票、债券等各类资产的投资比 例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高投资组合的收益。 2、股票投资策略 本基金采用的量化投资模型来精选股票,并在实际运行过程中将不断进行修 正,优化股票投资组合。具体来说,本基金股票投资策略主要是以量化择股模型 和量择时模型相结合的方式,根据市场的变化,灵活运用多种量化模型策略(如 多因子模型、技术分析策略、个股统计分析策略、统计套利策略、定向增发策略、 事件驱动策略等),从而提高组合收益,以期达到投资策略的多元化,降低组合的 波动。 根据量化择股系统筛选出的个股,再从基本面分析入手,主要考虑的方面包 括上市公司治理结构、核心竞争优势、议价能力、市场占有率、成长性、盈利能 力、运营效率、财务结构、现金流情况等公司基本面因素,对上市公司的投资价 值进行综合评价,精选具有较高投资价值的上市公司构建多头组合。 3、债券投资策略 本基金的债券投资策略主要包括债券投资组合策略和个券选择策略。 (1)债券投资组合策略 本基金的投资组合策略采用自上而下进行分析,从宏观经济和货币政策等方 面,判断未来的利率走势,从而确定债券资产的配置策略;同时,在日常的操作 中综合运用久期管理、收益率曲线形变预测等组合管理手段进行债券日常管理。 1)久期管理 本基金通过宏观经济及政策形势分析,对未来利率走势进行判断,在充分保 证流动性的前提下,确定债券组合久期以及可以调整的范围。 2)收益率曲线形变预测 收益率曲线形状的变化将直接影响本基金债券组合的收益情况。本基金将根 据宏观面、货币政策面等综合因素,对收益率曲线变化进行预测,在保证债券流 动性的前提下,适时采用子弹、杠铃或梯形策略构造组合。 (2)个券选择策略 在个券选择上,本基金重点考虑个券的流动性,包括是否可以进行质押融资 回购等要素,还将根据对未来利率走势的判断,综合运用收益率曲线估值、信用 风险分析等方法来评估个券的投资价值。此外,对于可转换债券等内嵌期权的债 5-51 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 券,还将通过运用金融工程的方法对期权价值进行判断,最终确定其投资策略。 本基金将重点关注具有以下一项或者多项特征的债券: 1)信用等级高、流动性好; 2)资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有明显改善的企业发行的债券; 3)在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下,运用收益率曲线模型或 其他相关估值模型进行估值后,市场交易价格被低估的债券; 4)公司基本面良好,具备良好的成长空间与潜力,转股溢价率合理、有一定 下行保护的可转债。 4、中小企业私募债券投资策略 本基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投 资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准, 以防范信用风险、流动性风险等各种风险。本基金将适时跟踪和分析中小企业私 募债券发债主体的财务状况以及营业模式对偿债能力的影响,做好风险控制,并 综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,根据债券市场的收益率数据, 对单个债券进行估值分析,选择具有良好投资价值的私募债券品种进行投资。尽 量选择有担保或其他内外部增信措施来提高偿债能力控制风险的私募债券,从而 降低资产管理计划的风险。 5、并购重组私募债券投资策略 本基金投资并购重组私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投 资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,以防范信用风险、 流动性风险等各种风险。本基金将适时分析并购重组私募债券发债主体的财务状 况以及营业模式对偿债能力的影响,做好风险控制,并综合考虑信用基本面、债 券收益率和流动性等要素,根据债券市场的收益率数据,对单个债券进行估值分 析,选择具有良好投资价值的私募债券品种进行投资。 6、证券公司发行的短期公司债券投资策略 在有效控制风险的前提下,本基金对证券公司发行的短期公司债券从以下方 面综合定价,选择低估的品种进行投资。主要包括信用因素、流动性因素、利率 因素、税收因素和提前还款因素。 7、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,本着谨慎原则,参与股 5-52 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 指期货的投资,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易 活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场 运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管 理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选 择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 8、权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下,进行权证投资。基金管理人将通过对权 证标的证券基本面的研究,在采用量化模型分析其合理定价的基础上,追求在风 险可控的前提下实现稳健的超额收益。 9、资产支持证券投资策略 在有效控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从以下方面综合定价,选 择低估的品种进行投资。主要包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素 和提前还款因素。 四、投资决策制度和投资管理流程 严格的投资决策制度和投资管理流程可以保证本基金投资组合的投资目标、 投资理念和投资策略等贯彻实施。 1、投资决策制度 本基金实行投资决策团队制,强调团队合作,充分发挥集体智慧。本基金管 理人的行业研究员、基金经理等立足本职工作,充分发挥主观能动性,深入到投 资研究的关键环节中,群策群力,争取为基金份额持有人谋取中长期稳定的较高 投资回报。 本基金的投资决策主要依靠严格的投资决策委员会制度来开展工作,定期或 不定期召开投资决策委员会,讨论基金大类资产、股票组合以及重点个股配置, 审议基金的绩效和风险、资产配置建议以及基金经理的基金投资报告,监督基金 经理对基金投资报告的执行。 2、投资管理程序 本基金采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。本基金的投资管理程 序如下: (1)研究员提供研究报告,以研究驱动投资 本基金严格实行研究支持投资决策机制,加强研究对投资决策的支持工作, 5-53 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 防止投资决策的随意性。研究员在熟悉基金的投资目标和投资策略基础上,对其 分工的行业和上市公司进行综合研究、深度分析,广泛参考和利用外部研究成果, 拜访政府机构、行业协会等,了解国家宏观经济政策及行业发展状况,调查上市 公司和相关的供应商、终端销售商,考察上市公司真实经营状况,并向投资决策 委员会和基金经理定期或不定期撰写提供宏观经济分析报告、证券市场行情报告、 行业分析报告和发债主体及上市公司研究报告等。 (2)投资决策委员会审议并决定基金投资重大事项 投资决策委员会将定期分析投资研究团队所提供的研究报告,在充分讨论宏 观经济、股票和债券市场的基础上,根据基金合同规定的投资目标、投资范围和 投资策略,依据基金管理人的投资管理制度,确定基金的总体投资计划,包括基 金在股票、债券等大类资产的投资比例等重大事项。 (3)基金经理构建具体的投资组合 基金经理根据投资决策委员会的资产投资比例等决议,参考研究团队的研究 成果,根据基金合同,依据专业经验进行分析判断,在授权范围内构建具体的投 资组合,进行组合的日常管理。 (4)交易部独立执行投资交易指令 基金管理人设置独立的交易部,由基金经理根据投资方案的要求和授权以及 市场的运行特点,作出投资操作的相关决定,向交易部发出交易委托。交易部接 到基金经理的投资指令后,根据有关规定对投资指令的合规性、合理性和有效性 进行检查,确保投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行,对交易情况及 时反馈,对投资指令进行监督;如果市场和个股交易出现异常情况,及时提示基 金经理。 (5)基金绩效评估 基金经理对投资管理策略进行评估,出具自我评估报告。金融工程小组就投 资管理进行持续评估,定期提出评估报告,如发现原有的投资分析和投资决策同 市场情况有较大的偏离,立即向主管领导和投资决策委员会报告。投资决策委员 会根据基金经理和金融工程小组的评估报告,对于基金业绩进行评估。基金经理 根据投资决策委员会的意见对投资组合进行调整。 (6)基金风险监控 监察稽核部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和实时风险控制,包括 5-54 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 投资集中度、投资组合比例、投资限制、投资权限等交易情况,风险控制委员会 根据市场变化对基金投资组合进行风险评估,并提出风险防范措施。 (7)投资管理程序的调整 基金管理人在保证基金份额持有人利益的前提下,有权根据投资需要和环境 变化,对投资管理的职责分工和程序进行调整,并在本招募说明书或其更新中予 以公告。 五、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金持有股票资产占基金资产的 0%-95%; (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应 当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券; (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券 的 10%; (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产 净值的 0.5%; (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基 金资产净值的 10%; (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过 该资产支持证券规模的 10%; (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评 5-55 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%;债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期; (15)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值 的 10%; (16)本基金的总资产不得超过基金净资产的 140%; (17)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基 金资产净值的 10%; (18)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值 之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期 日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押 式回购)等; (19)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持 有的股票总市值的 20%; 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易 所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等; (20)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧 差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; (21)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金 额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%; (22)本基金持有单只证券公司发行的短期公司债券,其市值不得超过本基 金资产净值的 10%; (23)基金的投资符合基金合同约定的比例限制(如股票仓位、个股占比等)、 投资目标和风险收益特征; (24)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制; (25)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规 定,与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据 比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流 5-56 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。 因证券市场波动、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理 人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定 的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基 金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开 始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在 履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券,或者从 事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持 有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照 市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法 规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上 的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用于本基金, 基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定 为准。 5-57 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 六、业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40% 沪深 300 指数是中证指数有限公司于 2005 年 4 月 8 日发布的反映 A 股市场整 体走势的指数。沪深 300 指数编制目标是反映中国证券市场股票价格变动的概貌 和运行状况,因此可以作为本基金股票投资部分的基准。 中证国债指数是由中证指数有限公司编制,于 2008 年推出的覆盖银行间市场 和交易所市场的国债指数。中证国债指数通过对银行间市场和交易所市场交易、 剩余期限在一年以上的国债,采用发行量派许加权计算的综合价格指数,可以准 确反映高信用固定收益债券的价格走势,具有较强的代表性,可以作为本基金债 券投资部分的基准。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩 比较基准推出,或市场上出现更加适用于本基金的业绩比较基准时,本基金管理 人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准 进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意,并报中国证监会备案。 基金管理人应在调整实施前 2 个工作日在指定媒介上予以公告,而无需召开基金 份额持有人大会审议。 七、风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币 市场基金、但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高预期风险和中高预期 收益基金。 八、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1、有利于基金资产的安全与增值; 2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份额 持有人的利益; 3、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人 牟取任何不当利益。 5-58 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 第十部分 基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的 申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管 人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基 金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣 押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处 分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产 生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 5-59 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 第十一部分 基金资产估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规 定需要对外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、衍生工具、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资 等资产及负债。 三、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易 所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发 生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的 市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构 发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因 素,调整最近交易市价,确定公允价格; (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供 的相应品种当日的估值净价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境 未发生重大变化,按最近交易日的收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日 的估值净价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资 品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息 得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大 变化,按最近交易日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全 价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最 近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大 变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。 5-60 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的 同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易 所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机 构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估 值技术确定公允价值。 4、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无 结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价 估值。 5、私募债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价 值的情况下,按成本估值。 6、证券公司发行的短期公司债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的相 应品种当日的估值净价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发 生重大变化,按最近交易日的收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估 值净价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种 的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 7、如有充足理由认为按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金 管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 8、存在相关法律法规以及监管部门有相关规范且适用于本基金的,从其规定。 如有新增事项,按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知 对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 5-61 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会 计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照 基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额 的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的, 从其规定。 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或 基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将 基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对 外公布。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误 时,视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销 售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错 的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述 “估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时 协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担; 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责 5-62 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得 到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责, 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但 估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或 不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任 方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事 人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当 得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得 利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的 原因确定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进 行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更 正和赔偿损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金 登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基 金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管 人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当 公告。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 六、暂停估值的情形 5-63 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营 业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算, 基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基 金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复 核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 八、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时,所造成的误差 不作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因,或证券、期货交易所及登记结算公司发送的数据错误 等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查, 但是未能发现该错误而造成的基金资产估值错误,基金管理人、基金托管人可以 免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除或减轻由 此造成的影响。 5-64 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 第十二部分 基金费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券、期货交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、基金的开户费用、账户维护费用; 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费 用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方 法如下: H=E×1.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的 财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管 理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用 自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商 解决。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25 %的年费率计提。托管费的计 算方法如下: H=E×0.25 %÷当年天数 5-65 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的 财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管 理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用 自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商 解决。 上述“一、基金费用的种类中第 3-9 项费用”,根据有关法规及相应协议规 定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 5-66 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 第十三部分 基金的收益与分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已 实现收益的孰低数。 三、基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收 益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益 分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金 红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的 收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基 金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益 分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 日内在 指定媒介公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间 不得超过 15 个工作日。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投 5-67 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记 机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法, 依照《业务规则》执行。 5-68 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 第十四部分 基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的会 计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度 披露; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会 计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并 以书面方式确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格 的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换 会计师事务所需在 2 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 5-69 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 第十五部分 基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基 金合同》及其他有关规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大 会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保 证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息 通过中国证监会指定媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时 间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信 息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金 份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重 大利益的事项的法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说 5-70 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及 基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月结束之 日起 45 日内,更新招募说明书并登载在其网站上,将更新后的招募说明书摘要登 载在指定媒介上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国证监 会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作 监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将 基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人 应当将《基金合同》、基金托管协议登载在各自网站上。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露 招募说明书的当日登载于指定媒介上。 (三)《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合 同》生效公告。 (四)基金资产净值、基金份额净值 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当 至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日, 通过其网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金 份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份 额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金 份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。 (五)基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额 申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金份额 发售网点查阅或者复制前述信息资料。 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 5-71 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年 度报告正文登载于其网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的 财务会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并 将半年度报告正文登载在其网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报 告,并将季度报告登载在指定媒介上。 《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年 度报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主 要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方 式。 (七)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,予 以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中 国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生 重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开; 2、终止《基金合同》; 3、转换基金运作方式; 4、更换基金管理人、基金托管人; 5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6、基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7、基金募集期延长; 8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管 人基金托管部门负责人发生变动; 9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; 10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过 百分之三十; 5-72 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或者仲裁; 12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行 政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 14、重大关联交易事项; 15、基金收益分配事项; 16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; 18、基金改聘会计师事务所; 19、变更基金销售机构; 20、更换基金登记机构; 21、本基金开始办理申购、赎回; 22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 23、本基金发生巨额赎回并延期办理; 24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; 25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 26、中国证监会规定的其他事项。 (八)澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息 可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知 悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 (九)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 (十)基金投资股指期货的信息披露 在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件 中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并 充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资 目标等。 (十一)基金投资私募债券的信息披露 基金管理人在本基金投资私募债券后两个交易日内,在中国证监会指定媒介披 5-73 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 露所投资私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。 本基金应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更 新)等文件中披露私募债券的投资情况。 (十二)基金投资资产支持证券的信息披露 本基金投资资产支持证券,基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的 资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产 支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、 资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排 序的前 10 名资产支持证券明细。 (十三)证券公司发行的短期公司债券信息披露 基金管理人在本基金投资证券公司发行的短期公司债券后两个交易日内,在中 国证监会指定媒介披露所投资证券公司发行的短期公司债券的名称、数量、期限、 收益率等信息。 本基金应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更 新)等文件中披露证券公司发行的短期公司债券的投资情况。 (十四)中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理 信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披 露内容与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定, 对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金 定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并 向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在 其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不 同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业 5-74 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。 七、信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构 的住所,供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供 公众查阅、复制。 八、暂停或延迟披露基金信息的情形 当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息: 1、不可抗力; 2、出现基金合同约定的暂停估值的情形; 3、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。 5-75 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 第十六部分 风险揭示 一、市场风险 本基金主要投资于证券市场,而证券市场价格受政治、经济、投资心理和交易 制度等各种因素的影响会产生波动,从而对本基金投资产生潜在风险,导致基金收 益水平发生波动。 1、政策风险 货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化对证券市场产生一 定影响,从而导致投资对象价格波动,影响基金收益而产生的风险。 2、经济周期风险 证券市场是国民经济的晴雨表,而经济运行则具有周期性的特点。随着宏观经 济运行的周期性变化,基金所投资于证券的收益水平也会随之变化,从而产生风险。 3、利率风险 金融市场利率的变化直接影响着债券的价格和收益率,也会影响企业的融资成 本和利润,进而影响基金持仓证券的收益水平。 4、购买力风险 基金收益的一部分将通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀的影响而 使购买力下降,从而使基金的实际投资收益下降。 5、上市公司经营风险 上市公司的经营状况受多种因素的影响,如管理能力、行业竞争、市场前景、 技术更新、财务状况、新产品研究开发等都会导致公司盈利发生变化。如果基金所 投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少, 使基金投资收益下降。上市公司还可能出现难以预见的变化。虽然基金可以通过投 资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全避免。 二、管理风险 基金运作过程中由于基金投资策略、人为因素、管理系统设置不当造成操作失 误或公司内部失控而可能产生的损失。管理风险包括: 1、决策风险:指在基金投资的投资策略制定、投资决策执行和投资绩效监督 检查过程中,由于决策失误可能给基金资产造成的损失。 5-76 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 2、操作风险:指在基金投资决策执行中,由于投资指令不明晰、交易操作失 误等人为因素可能导致的损失。 3、技术风险:是指由于信息系统设置不当等因素可能造成的损失。 三、本基金特有风险 本基金的投资范围包括中小企业私募债券,中小企业私募债券是根据相关法律 法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债券的风险主要 包括信用风险、流动性风险、市场风险等。信用风险指发债主体违约的风险,是中 小企业私募债券最大的风险。流动性风险是由于中小企业私募债券交投不活跃导致 的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场价格(利率、汇率、股票价格、 商品价格等)的不确定性带来的风险,它影响债券的实际收益率。这些风险可能会 给基金净值带来一定的负面影响和损失。 四、职业道德风险 职业道德风险是指员工不遵守职业操守,发生违法、违规行为从而可能导致的 损失。 五、流动性风险 因市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。同时在 开放式基金申购赎回过程中,可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产生基 金仓位调整的困难,导致流动性风险,甚至影响基金份额净值。 六、合规性风险 合规性风险是指在基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者 基金投资违反法规及基金合同有关规定的风险。 七、其他风险 1、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行, 可能导致基金资产的损失。 2、金融市场危机、行业竞争、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管理 人自身直接控制能力之外的风险,也可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 5-77 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产清算 一、《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会 决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额 持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并 报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并 自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基 金托管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内 成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管 人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员 组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; 5-78 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报 告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用, 清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算 公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组 进行公告。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 八、基金的合并 本基金与其他基金合并应当按照法律法规规定的程序进行。 5-79 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 第十八部分 基金合同内容摘要 基金合同内容摘要,请见附件一。 5-80 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 第十九部分 基金托管协议内容摘要 基金托管协议内容摘要,请见附件二。 5-81 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 第二十部分 对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供以下一系列服务: 一、基金份额持有人登记服务 基金管理人或者委托基金登记机构为基金份额持有人提供登记服务。基金登记 机构配备安全、完善的电脑系统及通讯系统,准确、及时地为基金份额持有人办理 基金账户与基金份额的登记、管理、托管与转托管,基金份额持有人名册的管理, 权益分配时红利的登记、派发,基金交易份额的清算过户和基金交易资金的交收等 服务。 二、红利再投资服务 基金默认分红方式为现金红利,若基金份额持有人选择红利再投资形式进行基 金收益分配,该基金份额持有人当期分配所得基金收益将按除息日的基金份额净值 自动转为基金份额,且不收取申购费用。 三、网上交易服务 基金管理人为基金份额持有人提供网上交易平台。通过先进的网络通讯技术, 为基金份额持有人提供高效安全的基金交易服务、及时迅捷的基金信息和理财服务。 四、主动通知服务 基金管理人可以通过电子邮件、短信、主动致电等方式为基金份额持有人提供 各项主动通知服务;基金管理人公告及重要信息将通过指定媒介发布。基金管理人 可以为基金份额持有人提供以电子形式为主的确认单、对账单等基金信息服务,如 果基金份额持有人需要提供纸质的确认单、对账单的服务,请致电基金管理人客户 服务中心索取。 五、查询服务 为方便基金份额持有人随时了解基金管理人相关信息及投资资讯,基金管理人 开通24小时自动语音服务、网上查询等方式。通过以上方式可进行基金管理人信息 查询和基金份额持有人账户信息查询。 六、在线客服 基金份额持有人可以访问基金管理人网站www.msjyfund.com.cn,登陆在线客 服,实现基金管理人与投资人网上面对面答疑解惑。 七、多元资料索取 5-82 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 基金管理人为基金份额持有人提供详细的专业基金投资资料,便于办理各种交 易手续,同时为方便基金份额持有人索取,基金管理人提供了多元化的资料索取服 务,索取途径多样,资料内容丰富详尽。 所有对外公布文件及各种相关历史文件均可向客户服务人员索取,客户服务人 员可通过传真、Email提供;同时,基金管理人网站上提供各种资料、业务表单及 公告下载。 八、资讯服务定制 为进一步提高基金运作的透明度,提升服务品质,使基金份额持有人及时了解 基金投资资讯,基金管理人推出全方位资讯服务定制项目。基金份额持有人可通过 客服热线、基金管理人网站、短信定制各种资讯,基金管理人通过传真、Email、 短信等多渠道发送资讯定制服务。 九、投资业务咨询 基金管理人拥有一支训练有素、专业知识全面的投资顾问队伍,基金管理人的 专业客户服务代表将在规定的工作时间内回答客户提出的问题,提供关于基金投资 全方位的咨询服务。 十、投诉与建议的受理 基金管理人认为基金份额持有人的合理建议是基金管理人发展的动力与方向。 如果对基金管理人提供的各种服务感到不满意或有其他需求,可通过电话、来信、 传真、Email、手机短信等各种方式随时向基金管理人提出,也可直接与客户服务 人员联系,基金管理人将采用限期处理、分级管理的原则,及时处理客户的投诉与 建议。 十一、客户互动活动 基金管理人为基金份额持有人举办各种互动活动,如基金份额持有人见面会、 理财讲座等,以加强基金份额持有人与基金管理人之间的互动联系。 十二、基金管理人有权根据基金份额持有人的需要、市场状况以及基金管理人 服务能力的变化,增加、修改上述服务项目。 十三、基金管理人客户服务中心联系方式 客户服务电话:400-8888-388 网址:www.msjyfund.com.cn 客户服务电子信箱:services@msjyfund.com.cn 5-83 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 十四、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,可通过上述方式 联系本公司。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 5-84 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 第二十一部分 其他应披露事项 本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办 法》、《信息披露办法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露,并在指定 媒介上公告。 5-85 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 第二十二部分 招募说明书的存放及查阅方式 一、招募说明书的存放地点 本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人、其他销售机构的住所,并刊 登在基金管理人、基金托管人的网站上。 二、招募说明书的查阅方式 投资人可在办公时间免费查阅本基金的招募说明书,也可按工本费购买本招 募说明书的复印件,但应以本基金招募说明书的正本为准。 5-86 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 第二十三部分 备查文件 备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的办公场所、营 业场所,在办公时间内可供免费查阅。 (一)中国证监会准予民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金募集 注册的文件; (二)《民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; (三)《民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; (四)法律意见书; (五)基金管理人业务资格批件、营业执照; (六)基金托管人业务资格批件、营业执照; (七)中国证监会要求的其他文件。 民生加银基金管理有限公司 2016年4月9日 5-87 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 附件一:基金合同内容摘要 (本摘要如与基金合同正文不符,以基金合同正文为准) 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 (一) 基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但 不限于: (1)依法募集资金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并 管理基金财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准 的其他费用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人 违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并 采取必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 获得《基金合同》规定的费用; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益 行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实 施其他法律行为; (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基 金提供服务的外部机构; (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎 5-88 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 回、转换和非交易过户等的业务规则; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但 不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的 经营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理, 分别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方 法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确 定基金份额申购、赎回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度、半年度和年度基金报告; (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报 告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向 他人泄露; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人 分配基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会 5-89 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关 资料 15 年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保 证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开 资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并 通知基金托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权 益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金 托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利 益向基金托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金 事务的行为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他 法律行为; (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生 效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金 募集期结束后 30 日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二) 基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但 不限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保 管基金财产; 5-90 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准 的其他费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金 合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形, 应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户,为基金办理证券、期货交易 资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但 不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合 格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确 保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金 财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证 不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户,按照《基金合同》的约定, 根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规 定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基 金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管 5-91 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的 措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎 回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大 会或配合基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分 配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和 银行监管机构,并通知基金管理人; (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责 任不因其退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务, 基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向 基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三)基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受, 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金 合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金 合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包 括但不限于: (1)分享基金财产收益; 5-92 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审 议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法 提起诉讼或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包 括但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价 值,自主做出投资决策,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有 限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表 有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥 有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 (一)召开事由 5-93 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止《基金合同》; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额 持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求 召开基金份额持有人大会; (12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持 有人大会的事项。 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持 有人大会: (1)调低基金管理费、基金托管费; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低 赎回费率或在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更收费方式; (4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改 不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; (6)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他 情形。 (二)会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金 管理人召集。 5-94 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提 出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书 面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由 基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人, 基金管理人应当配合。 4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求 召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收 到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人 代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金 份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额 持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开 基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基 金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报 中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理 人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记 日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公告。 基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理 5-95 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 有效期限等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中 说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方 式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决 意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指 定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通 知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或 基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机 关允许的其他方式召开,,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代 表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人 大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时 符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持 有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》 和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。 若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额 的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、 6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额 持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记 日基金总份额的三分之一(含三分之一)。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形 5-96 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续 公布相关提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则 为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托 管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议 通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经 通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有 人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一); 若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基 金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额 持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份 额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一(含三分之一) 以上基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见; (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出 具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理 人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法 规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。 3、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或 其他方式召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行 表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书面、 网络、电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、 决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法 律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人 5-97 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当 在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布 监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会 主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的 情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基 金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持 表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金 份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有 人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 (或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓 名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截 止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关 监督下形成决议。 (六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决 权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别 决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金 管理人或者基金托管人、本基金与其他基金合并、终止《基金合同》以特别决议通 5-98 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符 合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合 会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为 弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、 逐项表决。 (七)计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人 应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额 持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持 有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金 托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席 会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或 基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场 公布计票结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑, 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清 点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大 会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托 管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计 票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书 面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 5-99 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备 案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。基金份额持有人大会决议 自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公 告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同 公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大 会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、 基金托管人均有约束力。 (九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决 条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被 取消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无 需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 (一)《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额 持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报 中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自 决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。 (二)《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基 金托管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 5-100 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成 立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金 清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管 人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组 成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报 告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用, 清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财 产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额 比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审 计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告 于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公 告。 5-101 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 四、争议解决方式 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议, 基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解 决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经 济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是 终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费及律师费由败诉方承担。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地 履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》存放在基金管理人和基金托管人住所。投资者可登录基金管理人、 基金托管人、基金销售机构网站查询。 5-102 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 附件二:基金托管协议内容摘要 (本摘要如与托管协议正文不符,以托管协议正文为准) 一、托管协议当事人 (一)基金管理人 名称:民生加银基金管理有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路西、福中路北新世界商务中心 4201.4202- B.4203-B.4204 办公地址:深圳市福田区益田路西、福中路北新世界商务中心 4201.4202- B.4203-B.4204 邮政编码:518026 法定代表人:万青元 成立日期:2008 年 11 月 3 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2008]1187 号 组织形式:有限责任公司(中外合资) 注册资本:叁亿元 存续期间:永续经营 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务 (二)基金托管人 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 邮政编码:100033 法定代表人:王洪章 成立日期:2004 年 09 月 17 日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办 理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政 5-103 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供 信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行 业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投 资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准 的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运 用相关技术系统,对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定 进行监督,对存在疑义的事项进行核查。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的衍 生工具(权证、股指期货及其他经中国证监会允许投资的衍生工具等),股票(含 中小板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票等),债券(含国债、金融债、 企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、 中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、中小企业私募债券、证券公司发行的 短期公司债券、并购重组私募债及其他经中国证监会允许投资的债券等)、资产支 持证券、债券回购、质押及买断式回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相 关规定)。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 0%-95%。基金持有全部权证 的市值不超过基金资产净值的 3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不 低于基金资产净值的 5%。 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投 资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: 1. 本基金持有股票资产占基金资产的 0%-95%; 2. 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当 保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券; 3.本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%; 4.本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; 5-104 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 5.本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值 的 0.5%; 6.本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资 产净值的 10%; 7.本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; 8.本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产 支持证券规模的 10%; 9.本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持 有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发 布之日起 3 个月内予以全部卖出; 10.基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产, 本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 11.本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资 产净值的 40%;债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期; 12.本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值的 10%; 13. 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%; 14.本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 20%;本基金持有的同一流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%; 15.本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金 资产净值的 10%。 16.本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和, 不得超过基金资产净值的 95%。 其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、 资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等。 17.本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的 股票总市值的 20%。 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所 报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等; 5-105 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 18.本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计 算)应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定。 19.本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不 得超过上一交易日基金资产净值的 20%。 20.本基金持有单只证券公司发行的短期公司债券,其市值不得超过本基金资 产净值的 10%; 21.基金的投资符合基金合同约定的比例限制(如股票仓位、个股占比等)、投 资目标和风险收益特征; 22.法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券市场波动、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人 之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的, 从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合 同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履 行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。 (三)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对本托管 协议第十五条第九款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控 制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从 事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有 人利益优先的原则,防范利益冲突,相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并 履行信息披露义务。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二 以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 (四)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管 理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管 人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场 交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照 5-106 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人 是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年 对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定前已与本次剔除 的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据 市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,应向基金托管 人说明理由,并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交 易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承担由 此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确 定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失 先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成 交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约 定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托 管人不承担由此造成的任何损失和责任。 (五)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管 理人投资流通受限证券进行监督。 基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基金投 资流通受限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风 险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、 流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。 1.本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公开 发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于 发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质 押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。 本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国 债登记结算有限责任公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行间债券市 场交易的证券。 本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负责相 关工作的落实和协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的 流通受限证券登记存管问题,造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损 5-107 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 失,及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失,由基金管理人承担。 本基金投资流通受限证券,不得预付任何形式的保证金。 2.基金管理人投资非公开发行股票,应制订流动性风险处置预案并经其董事会 批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投资比例 限制失调、基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施,以及有关异常情况的处 置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开发 行股票相关流动性风险处置预案。 基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采 取积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨 额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人应保证 提供足额现金确保基金的支付结算,并承担所有损失。对本基金因投资流通受限证 券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致本基 金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的,基金管理人应赔偿基金托管人由 此遭受的损失。 3.本基金投资非公开发行股票,基金管理人应至少于投资前三个工作日向基金 托管人提交有关书面资料,并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完整。 有关资料如有调整,基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不 限于: (1)中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。 (2)非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。 (3)非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登 记结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议。 (4)基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。 4.基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会 指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成 本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 本基金有关投资受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限内未能进行及 时调整,基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书,予以公告。 5.基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督: (1)本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。 5-108 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 (2)在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案 的建立与完善情况。 (3)有关比例限制的执行情况。 (4)信息披露情况。 6.相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从其规定。 (六)基金投资中小企业私募债券,基金管理人应根据审慎原则,制定严格的 投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准, 以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 基金托管人对基金投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监督,如 发现异常情况,应及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和协助 乙方的监督和核查。基金因投资中小企业私募债券导致的信用风险、流动性风险, 基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致基金出现损失致使基金托管 人承担连带赔偿责任的,基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。 (七)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资 产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金 收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督 和核查。 (八)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反 法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方 式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核 查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托 管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限, 并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事 项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能 在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 (九)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》 和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应 在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人 按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报 告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 5-109 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 (十)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、 行政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理 人,由此造成的损失由基金管理人承担。 (十一)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会, 同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当 理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段 妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管 人应报告中国证监会。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基 金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、 复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清 算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 (二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账 管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反 《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金 托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发 出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期 限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管 人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理 人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 (三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会, 同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当 理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍 对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应 报告中国证监会。 四、基金财产的保管 (一)基金财产保管的原则 5-110 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2.基金托管人应安全保管基金财产。 3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户。 4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与 独立。 5.基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况 双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、处分、 分配本基金的任何资产(不包含基金托管人依据中国结算公司结算数据完成场内交 易交收、托管资产开户银行扣收结算费和账户维护费等费用)。 6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定 到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应 及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人 应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人对此不承担任何责任。 7.除依据法律法规和《基金合同》的规定外,基金托管人不得委托第三人托管 基金财产。 (二)基金募集期间及募集资金的验资 1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在具备基金销售业务资格的商业 银行或者从事客户交易结算交易资金存管的商业银行等营业机构开立的“基金募集 专户”。该账户由基金管理人开立并管理。 2.基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基 金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属 于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时间内, 聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的 验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。 3.若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按 规定办理退款等事宜。 (三)基金银行账户的开立和管理 1.基金托管人应以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基 金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管 和使用。 5-111 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 2.基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人 和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任 何账户进行本基金业务以外的活动。 3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 4.在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办 理基金资产的支付。 (四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基 金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管 人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管 理和运用由基金管理人负责。 证券账户开户费由本基金财产承担,于证券账户开立次月第七个工作日由基金 托管人从本基金银行存款账户中直接扣收;若因基金银行存款余额不足导致证券账 户开户费无法扣收,基金托管人顺延至次月第七个工作日进行扣收;证券账户开立 后连续六个月内,因本基金银行存款余额持续不足导致证券账户开户费无法扣收的, 基金管理人有义务先行支付基金托管人垫付的开户费用。 4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算 备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法 人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差 资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投 资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人 比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 (五)债券托管专户的开设和管理 《基金合同》生效后,基金管理人负责以本基金的名义申请并取得进入全国银 行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人根据中国人民银 行、银行间市场登记结算机构的有关规定,以本基金名义在银行间市场登记结算机 5-112 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 构开立债券托管账户,持有人账户和资金结算账户,并代表基金进行银行间市场债 券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回 购主协议。 (六)其他账户的开立和管理 1.在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合 同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金 管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。 该账户按有关规则使用并管理。 2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。 (七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人 存放于基金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库,保管 凭证由基金托管人持有。实物证券、银行定期存款证实书等有价凭证的购买和转让, 按基金管理人和基金托管人双方约定办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实 际有效控制的资产不承担保管责任。 (八)与基金财产有关的重大合同的保管 与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基 金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。 除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括 但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同, 基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理 人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托管人,并在三十个 工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为《基金合同》终止后 15 年。 五、基金资产净值计算和复核 1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是按照每 个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 5-113 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或 《基金合同》的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后, 将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对 外公布。 六、基金份额持有人名册的登记与保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基 金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人 和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于 15 年。如不能妥善 保管,则按相关法规承担责任。 在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基金 托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托 管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应 遵守保密义务。 七、托管协议的变更和终止 (一)托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内 容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备 案。 (二)基金托管协议终止出现的情形 1.《基金合同》终止; 2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产; 3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权; 4.发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 八、争议解决方式 因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、 调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁 5-114 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠 实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有 人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 5-115