兴业丰泰债券型证券投资基金 2023年第3季度报告 2023年09月30日 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2023年10月25日 兴业丰泰债券型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告 第2页，共10页 §1 重要提示 §2 基金产品概况 002445 契约型开放式 2016年02月25日 4,350,484,101.62份 在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极 主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准 的收益。 本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、 信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和 预测，综合运用类属资产配置策略、久期策略、 收益率曲线策略、信用债投资策略等，力求规 避风险并实现基金资产的保值增值。 中国债券综合全价指数 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益 高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型 基金。 兴业基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 兴业丰泰债券型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告 第3页，共10页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 40,984,095.27 31,084,015.35 0.0071 4,375,833,906.58 1.006 注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 0.70% 0.06% 0.01% 0.05% 0.69% 0.01% 1.90% 0.05% 0.95% 0.04% 0.95% 0.01% 2.60% 0.07% 0.62% 0.05% 1.98% 0.02% 13.88% 0.06% 4.54% 0.05% 9.34% 0.01% 20.03% 0.06% 7.27% 0.06% 12.76% 0.00% 25.68% 0.06% 4.63% 0.07% 21.05% -0.01% 注：本基金的业绩比较基准为：中国债券综合全价指数。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 兴业丰泰债券型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告 第4页，共10页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任职 日期 离任 日期 基金经理 2020- 07-21 - 8年 中国籍，硕士学位，具有证 券投资基金从业资格。 2015 年6月至2017年4月在成都 农村商业银行金融市场事 业部担任债券交易员、投资 顾问； 2017年5月加入兴业 基金管理有限公司，现任基 金经理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期” 为基金合同生效日， “离职日期” 为根据 公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外， “任职日期” 和“离任日期” 分别指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监 督管理办法》的相关规定。 兴业丰泰债券型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告 第5页，共10页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套 法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体 合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行， 公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，季度初，基本面延续二季度偏弱走势并有加速下探的迹象， 7月份政治 局会议释放出了较强的政策信号。尽管财政、货币以及产业政策整体偏积极， 8月开始 经济有底部企稳的迹象，失速风险有所降低。但是，政策落地的节奏和力度相对克制， 居民和企业的信心和预期提振有限，经济整体仍处于磨底阶段。市场走势方面，围绕政 策预期、基本面现实和资金面的波动而呈现低位震荡走势，收益率曲线进一步平坦；配 置需求及化债预期，信用利差有所压缩，后因市场调整，信用利差修复至历史中位数附 近。 报告期内，组合以投资中高等级信用债为主，综合考虑市场情况久期和杠杆较上季 度均有所下降。通过骑乘、杠杆套息策略增厚收益，追求获得可持续、稳健业绩回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴业丰泰债券基金份额净值为1.006元，本报告期内，基金份额净值增 长率为0.70%，同期业绩比较基准收益率为0.01%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 兴业丰泰债券型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告 第6页，共10页 权益投资 - - 其中：股票 - - 基金投资 - - 固定收益投资 4,944,875,794.93 99.81 其中：债券 4,542,637,198.19 91.70 资产支持证券 402,238,596.74 8.12 贵金属投资 - - 金融衍生品投资 - - 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 计 5,704,415.17 0.12 其他资产 3,461,190.75 0.07 合计 4,954,041,400.85 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 国家债券 292,512,595.63 6.68 央行票据 - - 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 企业债券 499,116,234.18 11.41 企业短期融资券 252,736,360.75 5.78 中期票据 3,498,272,007.63 79.95 可转债（可交换债） - - 兴业丰泰债券型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告 第7页，共10页 同业存单 - - 其他 - - 合计 4,542,637,198.19 103.81 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 230016 23附息国债16 2,500,000 249,791,393.44 5.71 102101095 21晋焦煤MTN0 02 1,700,000 173,296,049.18 3.96 2080032 20吉利债02 1,600,000 165,144,113.66 3.77 102102264 21河钢集MTN0 05(革命老区) 1,500,000 157,407,780.82 3.60 102281063 22豫交运MTN0 04 1,500,000 153,489,180.33 3.51 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 2189429 21工元乐居8A 2 2,900,000 242,819,152.36 5.55 2189409 21建鑫7优先 1,240,000 66,690,999.13 1.52 1989329 19中盈万家3A 3 900,000 41,516,421.14 0.95 1989194 19中盈万家2A 3 500,000 27,722,061.23 0.63 180487 西租04A2 400,000 19,855,977.64 0.45 180543 吴租04A1 300,000 3,633,985.24 0.08 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 兴业丰泰债券型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告 第8页，共10页 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金投资范围不包含股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围不包含股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包含国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金投资范围不包含国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包含国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的 前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金为债券型基金，未涉及股票相关投资。 5.11.3 其他资产构成 存出保证金 25,190.75 应收证券清算款 3,436,000.00 应收股利 - 应收利息 - 应收申购款 - 其他应收款 - 其他 - 合计 3,461,190.75 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 兴业丰泰债券型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告 第9页，共10页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 51.68 194.91 - 4,350,484,101.62 注:总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 1 20230701-202 30930 4,350,417,16 3.67 0.00 0.00 4,350,417,16 3.67 100.00% 注：上述份额占比为四舍五入，保留两位小数后的结果。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 兴业丰泰债券型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告 第10页，共10页 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予兴业丰泰债券型证券投资基金募集注册的文件 （二）《兴业丰泰债券型证券投资基金基金合同》 （三）《兴业丰泰债券型证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 除上述第（六）项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于基金管 理人处，投资人在办公时间内可免费查阅。 9.3 查阅方式 网站： http： //www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话： 4000095561 兴业基金管理有限公司 2023年10月25日