兴业丰泰债券型证券投资基金2016年第2季度报告 兴业丰泰债券型证券投资基金 2016年第2季度报告 2016年6月30日 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2016年7月19日 第 1 页 共 10 页  兴业丰泰债券型证券投资基金2016年第2季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年7月18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴业丰泰债券 基金主代码 002445 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年2月25日 报告期末基金份额总额 200,235,883.16份 在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的 投资目标 资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。 本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用 风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测,综合 投资策略 运用类属资产配置策略、久期策略、收益率曲线策略、 信用债投资策略等,力求规避风险并实现基金资产的 保值增值。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中国债券综合全价指数 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期 风险收益特征 风险、预期收益的基金品种,其预期风险及预期收益 高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 兴业基金管理有限公司 第 2 页 共 10 页  兴业丰泰债券型证券投资基金2016年第2季度报告 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2016年4月1日-2016年6月30日) 1.本期已实现收益 920,843.11 2.本期利润 792,967.64 3.加权平均基金份额本期利润 0.0040 4.期末基金资产净值 201,326,757.91 5.期末基金份额净值 1.005 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 业绩比 净值增 较基准 净值增 较基准 阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④ 长率① 收益率 准差② 标准差 ③ ④ 过去三个月 0.40% 0.05% -0.52% 0.07% 0.92% -0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 兴业丰泰债券型证券投资基金 累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016年2月25日-2016年6月30日) 第 3 页 共 10 页  兴业丰泰债券型证券投资基金2016年第2季度报告 0.4% 0.2% 0% -0.2% -0.4% -0.6% -0.8% -1% 2016-02-25 2016-03-11 2016-03-29 2016-04-15 2016-05-04 2016-05-20 2016-06-07 2016-06-27 兴业丰泰债券 基金基准 注:1、本基金基金合同于2016年2月25日生效,截至报告期末本基金基金合同生效未满一年。 2、根据本基金基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的有关约定。截止本报告期末本基金仍处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 中国籍,硕士学位,金融 风险管理师(FRM),具 有证券投资基金从业资 格。2010年7月至2013年6 月,在海富通基金管理有 限公司主要从事基金产品 本基金 2016年2月 及证券市场研究分析工 杨逸君 的基金 - 6 25日 作;2013年6月至2014年5 经理 月在建信基金管理有限公 司主要从事基金产品及量 化投资相关的研究分析工 作;2014年5月加入兴业基 金管理有限公司,现任基 金经理。 第 4 页 共 10 页  兴业丰泰债券型证券投资基金2016年第2季度报告 注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离职日期”为根据公司 决定确定的解聘日期,除首任基金经理外,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定 确定的聘任日期和解聘日期; 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套 法律法规、基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内,本基金运作整体 合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》,完善相应制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2016年二季度,国内经济在经历了一季度由地产带动的强劲反弹后,二季度进入温 和复苏加财政托底阶段,政策组合和经济的实际表现都反应出货币、信贷"双稳"的特征。 市场进入温和通胀的环境,去产能的落实对经济可持续发展、支撑PPI复苏有着正面意 义。美国非农就业疲软加上英国脱欧成真,导致6月中下旬利率品种走强,反应了市场 对下半年经济悲观预期,以及对未来宽松货币政策重启的期望。资金面上,周期化、碎 片化的货币操作已成常态,央行继续适用OMO、MLF来维持市场资金面的平衡,供给 压力于二季度末步入高峰,从而筑底利率。利率债放量发行,信用债相对克制,债市收 益率延续了一季度的震荡格局。 报告期内,考虑到债券市场十分谨慎,呈震荡走势,操作上以防御策略为主,陆续 建仓,在合适时点进行了一定的杠杆操作,信用债以中短期产业债为主,久期控制在2 年以内。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内,本基金份额净值增长率为0.4%,同期业绩比较基准收益率为-0.52%。 第 5 页 共 10 页  兴业丰泰债券型证券投资基金2016年第2季度报告 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万的情形。 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年三季度,基数效应或导致通胀回落,去产能下民间投资预计依然疲软。 但在政府托底经济保障就业的背景下,下半年基建投资增长维持高位可期。货币方面, 流动性周期化、碎片化特征将成常态,预计降息无望,但以对冲外汇占款下滑为主要目 的的降准预期仍在。多重因素下,上半年债市的弹簧市格局预计仍将延续,基本面数据 扰动或使得利率品种有反弹的动力,但空间依然有限。在内外部环境均面临不确定性上 升的背景下,我们对三季度债券市场仍持保守谨慎的态度,以稳为纲,在信用事件密集 暴露以及后续信用风险仍可能继续发酵的背景下,我们将继续采取较为稳健的操作策 略,维持组合久期在2-3年左右。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序 占基金总资产的比 项目 金额(元) 号 例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 197,999,100.00 85.52 其中:债券 197,999,100.00 85.52 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 32,186,969.49 13.90 8 其他资产 1,342,459.40 0.58 第 6 页 共 10 页  兴业丰泰债券型证券投资基金2016年第2季度报告 9 合计 231,528,528.89 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 占基金资产净值比 债券品种 公允价值(元) 号 例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,196,000.00 5.06 其中:政策性金融债 10,196,000.00 5.06 4 企业债券 47,846,100.00 23.77 5 企业短期融资券 139,957,000.00 69.52 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 197,999,100.00 98.35 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 占基金资产净 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 号 值比例(%) 1 136358 16川电02 200,000 19,948,000.00 9.91 16中铝宁夏 2 041656010 200,000 19,930,000.00 9.90 CP001 3 140208 14国开08 100,000 10,196,000.00 5.06 4 011699806 16鲁黄金 100,000 10,020,000.00 4.98 第 7 页 共 10 页  兴业丰泰债券型证券投资基金2016年第2季度报告 SCP006 5 1680157 16仁怀城投债 100,000 10,011,000.00 4.97 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金合同,本基金不参与股指期货交易。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同,本基金不参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。 5.10.3 本期国债期货投资评价 据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的 前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金为债券型基金,未涉及股票相关投资。 5.11.3 其他资产构成 第 8 页 共 10 页  兴业丰泰债券型证券投资基金2016年第2季度报告 序 名称 金额(元) 号 1 存出保证金 1,210.95 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,341,248.45 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,342,459.40 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有流通受限股票。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 200,238,467.56 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 2,584.40 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - 报告期期末基金份额总额 200,235,883.16 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 第 9 页 共 10 页  兴业丰泰债券型证券投资基金2016年第2季度报告 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会准予兴业丰泰债券型证券投资基金募集注册的文件 2.《兴业丰泰债券型证券投资基金基金合同》 3.《兴业丰泰债券型证券投资基金托管协议》 4.法律意见书 5.基金管理人业务资格批件和营业执照 6.基金托管人业务资格批件和营业执照 8.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人住所 8.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站:http://www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话 4000095561 兴业基金管理有限公司 二〇一六年七月十九日 第 10 页 共 10 页