博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2024 年年度报告 2024 年 12 月 31 日 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二五年三月三十一日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 3 月 27 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 1.1 重要提示......1 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况......4 2.2 基金产品说明......4 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......5 2.5 其他相关资料......5 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 5 3.1 主要会计数据和财务指标......5 3.2 基金净值表现......9 3.3 过去三年基金的利润分配情况......14 §4 管理人报告......14 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 14 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 17 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......17 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 18 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 18 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......18 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......19 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......19 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......20 §5 托管人报告......20 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......20 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......20 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......20 §6 审计报告......20 6.1 审计意见......20 6.2 形成审计意见的基础......21 6.3 管理层和治理层对财务报表的责任......21 6.4 注册会计师对财务报表审计的责任......21 §7 年度财务报表......22 7.1 资产负债表......22 7.2 利润表......23 7.3 净资产变动表......25 7.4 报表附注......26 §8 投资组合报告......57 8.1 期末基金资产组合情况......57 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......57 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......58 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......66 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......67 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......67 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......68 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......68 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细......68 8.10 本基金投资股指期货的投资政策......68 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......68 8.12 投资组合报告附注......68 §9 基金份额持有人信息......69 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......69 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......69 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......69 §10 开放式基金份额变动......70 §11 重大事件揭示......70 11.1 基金份额持有人大会决议...... 70 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......71 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 71 11.4 基金投资策略的改变......71 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......71 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 71 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......71 11.8 其他重大事件......74 §12 影响投资者决策的其他重要信息......76 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......76 12.2 影响投资者决策的其他重要信息......76 §13 备查文件目录......77 13.1 备查文件目录......77 13.2 存放地点......77 13.3 查阅方式......77 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 基金简称 博时沪深 300 指数 基金主代码 050002 交易代码 050002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003 年 8 月 26 日 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,798,379,473.22 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 博时沪深 300 指 博时沪深 300 博 时 沪 深 博时沪深 300 指数 数 A 指数 C 300 指数 R Y 下属分级基金的交易代码 050002 002385 960022 022922 报告期末下属分级基金的份 3,001,199,425.68 796,464,005.43 -份 716,042.11 份 额总额 份 份 2.2 基金产品说明 分享中国资本市场的长期增长。本基金将以对标的指数的长期投资为基本 投资目标 原则，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争保持基金净 值增长率与标的指数增长率间的正相关度在 95%以上，并保持年跟踪误差 在 4%以下。 本基金为被动式指数基金，原则上采用复制的方法，按照个股在标的指数 中的基准权重构建指数化投资组合。即调整其股票资产比例为 95%以内， 现金或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于 5%。 1.资产配置原则 本基金以追求基准指数长期增长的稳定收益为宗旨，采用自上而下的两层 次资产配置策略，首先确定基金资产在不同资产类别之间的配置比例，再 进一步确定各资产类别中不同证券的配置比例，以完全复制的方法进行组 合构建。 2.资产配置策略 投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用复制的方法，按照个股在标的指数 中的基准权重构建投资组合。 3.股票资产配置策略 本基金股票资产投资以沪深 300 指数为标的指数，原则上采用完全复制标 的指数的方法，首先按照标的指数中的行业权重为基准权重，确定行业配 置比例；再进一步根据各行业中的个股基准权重，确定行业内的个股配置 比例。 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价 值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 4、投资组合调整原则 本基金的股票投资为完全复制的被动式指数投资，债券投资为流动性风险 约束下的被动式投资，基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份 股及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的 投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基金投资组合进 行相应调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟 踪误差最小化。 业绩比较基准 95%的沪深 300 指数加 5%的银行同业存款利率。 由于本基金采用复制的指数化投资方法，基金净值增长率与标的指数增长 风险收益特征 率间相偏离的风险尤为突出。本基金将严格执行风险管理程序，最大程度 地运用数量化风险管理手段，以偏离度、跟踪误差等风险控制指标对基金 资产风险进行实时跟踪控制与管理。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 吴曼 王小飞 信息披露负 联系电话 0755-83169999 021-60637103 责人 电子邮箱 service@bosera.com wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 95105568 021-60637228 传真 0755-83195140 021-60635778 注册地址 深圳市福田区莲花街道福新社 北京市西城区金融大街25号 区益田路5999号基金大厦21层 办公地址 广东省深圳市福田区益田路 北京市西城区闹市口大街1号院1号 5999号基金大厦21层 楼 邮政编码 518040 100033 法定代表人 江向阳 张金良 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联 http://www.bosera.com 网网址 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 注册登记机构 博时基金管理有限公司 北京市东城区建国门内大街8号中粮广场 C 座 3 层 301 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 1．博时沪深 300 指数 A： 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数 2024 年 2023 年 2022 年 据和指标 博时沪深 300 指数 A 博时沪深 300 指数 A 博时沪深 300 指数 A 本期已实 106,567,158.08 -202,116,554.20 -338,353,544.43 现收益 本期利润 693,498,517.00 -351,777,677.66 -835,729,359.45 加权平均 基金份额 0.2278 -0.1184 -0.2985 本期利润 本期加权 平均净值 15.13% -7.62% -18.25% 利润率 本期基金 份额净值 15.67% -7.72% -16.51% 增长率 3.1.2 期末数 2024 年末 2023 年末 2022 年末 据和指标 博时沪深 300 指数 A 博时沪深 300 指数 A 博时沪深 300 指数 A 期末可供 1,956,561,970.31 1,280,712,347.66 1,635,009,328.48 分配利润 期末可供 分配基金 0.6519 0.4281 0.5476 份额利润 期末基金 4,957,761,395.99 4,272,483,379.71 4,621,005,872.13 资产净值 期末基金 1.6519 1.4281 1.5476 份额净值 3.1.3 累计期 2024 年末 2023 年末 2022 年末 末指标 博时沪深 300 指数 A 博时沪深 300 指数 A 博时沪深 300 指数 A 基金份额 累计净值 440.97% 367.68% 406.81% 增长率 2．博时沪深 300 指数 C： 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数 2024 年 2023 年 2022 年 据和指标 博时沪深 300 指数 C 博时沪深 300 指数 C 博时沪深 300 指数 C 本期已实 14,194,308.95 -81,034,721.71 -77,158,902.66 现收益 本期利润 262,696,324.45 -128,728,398.66 -167,441,791.94 加权平均 基金份额 0.2490 -0.1520 -0.2765 本期利润 本期加权 平均净值 16.98% -10.03% -17.17% 利润率 本期基金 份额净值 15.21% -8.09% -16.85% 增长率 3.1.2 期末数 2024 年末 2023 年末 2022 年末 据和指标 博时沪深 300 指数 C 博时沪深 300 指数 C 博时沪深 300 指数 C 期末可供 444,097,322.31 438,067,654.70 372,066,728.37 分配利润 期末可供 分配基金 0.5576 0.4013 0.5246 份额利润 期末基金 1,285,879,750.47 1,529,617,432.16 1,081,243,940.18 资产净值 期末基金 1.6145 1.4013 1.5246 份额净值 3.1.3 累计期 2024 年末 2023 年末 2022 年末 末指标 博时沪深 300 指数 C 博时沪深 300 指数 C 博时沪深 300 指数 C 基金份额 累计净值 68.81% 46.52% 59.41% 增长率 3．博时沪深 300 指数 R： 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数 2024 年 2023 年 2022 年 据和指标 博时沪深 300 指数 R 博时沪深 300 指数 R 博时沪深 300 指数 R 本期已实 - - - 现收益 本期利润 - - - 加权平均 基金份额 - - - 本期利润 本期加权 平均净值 - - - 利润率 本期基金 份额净值 - - - 增长率 3.1.2 期末数 2024 年末 2023 年末 2022 年末 据和指标 博时沪深 300 指数 R 博时沪深 300 指数 R 博时沪深 300 指数 R 期末可供 - - - 分配利润 期末可供 分配基金 - - - 份额利润 期末基金 - - - 资产净值 期末基金 - - - 份额净值 3.1.3 累计期 2024 年末 2023 年末 2022 年末 末指标 博时沪深 300 指数 R 博时沪深 300 指数 R 博时沪深 300 指数 R 基金份额 累计净值 1.76% 1.76% 1.76% 增长率 4．博时沪深 300 指数 Y： 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数 2024 年 2023 年 2022 年 据和指标 博时沪深 300 指数 Y 博时沪深 300 指数 Y 博时沪深 300 指数 Y 本期已实 4,717.53 - - 现收益 本期利润 -9,827.31 - - 加权平均 基金份额 -0.0525 - - 本期利润 本期加权 平均净值 -3.15% - - 利润率 本期基金 份额净值 0.07% - - 增长率 3.1.2 期末数 2024 年末 2023 年末 2022 年末 据和指标 博时沪深 300 指数 Y 博时沪深 300 指数 Y 博时沪深 300 指数 Y 期末可供 466,260.73 - - 分配利润 期末可供 分配基金 0.6512 - - 份额利润 期末基金 1,182,302.84 - - 资产净值 期末基金 1.6512 - - 份额净值 3.1.3 累计期 2024 年末 2023 年末 2022 年末 末指标 博时沪深 300 指数 Y 博时沪深 300 指数 Y 博时沪深 300 指数 Y 基金份额 累计净值 0.07% - - 增长率 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．博时沪深 300 指数 A： 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去三个月 -2.42% 1.65% -1.92% 1.65% -0.50% 0.00% 过去六个月 12.83% 1.58% 13.05% 1.58% -0.22% 0.00% 过去一年 15.67% 1.28% 14.04% 1.27% 1.63% 0.01% 过去三年 -10.88% 1.11% -19.20% 1.12% 8.32% -0.01% 过去五年 7.84% 1.16% -3.24% 1.17% 11.08% -0.01% 自基金合同生 440.97% 1.49% 210.79% 1.49% 230.18% 0.00% 效起至今 2．博时沪深 300 指数 C： 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去三个月 -2.52% 1.65% -1.92% 1.65% -0.60% 0.00% 过去六个月 12.60% 1.58% 13.05% 1.58% -0.45% 0.00% 过去一年 15.21% 1.28% 14.04% 1.27% 1.17% 0.01% 过去三年 -11.94% 1.11% -19.20% 1.12% 7.26% -0.01% 过去五年 5.71% 1.16% -3.24% 1.17% 8.95% -0.01% 自基金合同生 68.81% 1.12% 33.16% 1.12% 35.65% 0.00% 效起至今 注：自 2016 年 1 月 27 日起，本基金新增 C 类份额。 3．博时沪深 300 指数 R： 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 自基金合同生 1.76% 0.97% -3.67% 0.95% 5.43% 0.02% 效起至今 注：自 2016 年 9 月 8 日起，本基金新增 R 类份额；自 2018 年 11 月 15 日起，本基金份额全部 赎空，故沪深 300R 类份额数据截止日为 2018 年 11 月 14 日。 4．博时沪深 300 指数 Y： 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 自基金合同生 0.07% 0.69% 0.04% 0.66% 0.03% 0.03% 效起至今 注：自 2024 年 12 月 13 日起,本基金增设 Y 类份额类别,份额首次确认日为 2024 年 12 月 16 日, 相关数据按实际存续期计算。 自基金成立至 2004 年 12 月 31 日，本基金业绩比较基准为新华富时 A200 复合指数；自 2005 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日，本基金业绩比较基准为 95%的新华富时中国 A200 指数 + 5%的 银行同业存款利率；自 2008 年 1 月 1 日起，本基金业绩比较基准为 95%的沪深 300 指数+5%的银行 同业存款利率。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照 95%、5%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2003 年 8 月 26 日至 2024 年 12 月 31 日) 1、博时沪深 300 指数 A 2、博时沪深 300 指数 C 3、博时沪深 300 指数 R 4、博时沪深 300 指数 Y 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 过去五年净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图 1、博时沪深 300 指数 A 2、博时沪深 300 指数 C 3、博时沪深 300 指数 R 注：自 2016 年 9 月 8 日起，本基金新增 R 类份额；自 2018 年 11 月 15 日起，本基金份额全部 赎空。 4、博时沪深 300 指数 Y 3.3 过去三年基金的利润分配情况 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博 时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2024 年 12 月 31 日，博时基金管理有限 公司共管理 386 只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模逾 16089 亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 6647 亿元人民币，累计分红逾 2085 亿元人民币，是目前我国资产管理规模领先的基金公司之一。 其他大事件 12 月，国家开发银行授予博时基金“优秀投资机构合作奖”，表彰公司在国家开发银行 2024 年银 行间市场金融债券投资工作中表现突出。 11 月，深证投资者服务中心联合全景投教基地召开《股东来了》（2024）投资者权益知识竞赛 深圳片区总结交流会，授予博时基金《股东来了》（2024）深圳片区突出贡献团体奖。 10 月，中国人民银行 2023 年度金融科技发展奖获奖项目名单出炉，博时基金“新一代资管业务 资金清算系统”荣获三等奖。 4 月，深圳市人工智能学会公布 2023 年度第三届“深圳人工智能奖”获奖名单，博时基金“智能量 化因子投研系统”荣获人工智能行业应用奖。 1 月，中国人民银行公布 2022 年度金融科技发展奖获奖项目名单，博时基金“陪伴服务平台项 目”荣获三等奖。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 证券从业年 姓名 职务 理）期限 限 说明 任职日期 离任日期 杨振建先生，博士。2013 年 至 2015 年在中证指数有限公 司工作（期间借调中国证监 会任产品审核员）。2015 年加 入博时基金管理有限公司。 历任研究员、研究员兼基金 经理助理、基金经理助理、 博时中证银联智惠大数据 100 指数 型证券 投资基 金 (2018 年 12 月 3 日-2021 年 7 月 16 日)、博时中证 A500 指 数型证券投资基金(2024 年 10 月 30 日-2024 年 11 月 28 日)的基金经理。现任博时中 证淘金大数据 100 指数型证 杨振建 基金经理 2020-12-23 - 11.3 券投资基金(2018 年 12 月 3 日—至今)、博时中证央企创 新驱动交易型开放式指数证 券投资基金(2019 年 9 月 20 日—至今)、博时中证央企创 新驱动交易型开放式指数证 券投资基金联接基金(2019年 11 月 13 日—至今)、博时裕 富沪深 300 指数证券投资基 金(2020 年 12 月 23 日—至 今)、博时中证 500 增强策略 交易型开放式指数证券投资 基金(2023 年 3 月 3 日—至 今)、博时中证国新央企现代 能源交易型开放式指数证券 投资基金(2023 年 7 月 27 日 —至今)、博时中证 1000 增强 策略交易型开放式指数证券 投资基金(2023 年 11 月 2 日 —至今)、博时中证红利低波 动 100 交易型开放式指数证 券投资基金(2024 年 4 月 16 日—至今)、博时中证红利低 波动 100 交易型开放式指数 证券投资基金联接基金(2024 年 7 月 19 日—至今)、博时中 证A500交易型开放式指数证 券投资基金(2024 年 11 月 21 日—至今)、博时中证国新央 企现代能源交易型开放式指 数证券投资基金发起式联接 基金(2024 年 11 月 27 日—至 今)、博时中证 A500 交易型 开放式指数证券投资基金联 接基金(2024 年 11 月 29 日— 至今)的基金经理。 桂征辉先生，硕士。2006 年 起先后在松下电器、美国在 线公司、百度公司工作。2009 年加入博时基金管理有限公 司。历任高级程序员、高级 研究员、基金经理助理、博 时富时中国 A 股指数证券投 资基金(2018 年 6 月 12 日 -2019 年 9 月 5 日)、博时中证 500 指数增强型证券投资基 指数与量化投 金(2017 年 9 月 26 日-2020 年 桂征辉 资部投资副总 2015-07-21 - 15.3 12 月 23 日)、博时中证银联 监/基金经理 智惠大数据 100 指数型证券 投资基金(2016 年 5 月 20 日 -2021 年 7 月 16 日)、博时中 证淘金大数据 100 指数型证 券投资基金(2015 年 7 月 21 日-2024年7月5日)的基金经 理。现任指数与量化投资部 投资副总监兼博时裕富沪深 300 指数证券投资基金(2015 年 7 月 21 日—至今)、博时沪 深 300 指数增强发起式证券 投资基金(2020 年 12 月 30 日 —至今)、博时中证 1000 指数 增强型证券投资基金(2023年 4 月 13 日—至今)、博时恒享 债券型证券投资基金(2023年 9 月 26 日—至今)、博时恒鑫 稳健一年持有期混合型证券 投资基金(2024 年 2 月 2 日— 至今)、博时中证 A50 指数型 发起式证券投资基金(2024年 8 月 27 日—至今)的基金经 理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求，公司进一步完善了公平交易管理机制，通过系统及人工相结合的方式，分别对一级市场及二级市场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、流程，按照境内及境外业务进行了详细规范，同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 132 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内，市场呈现“V 型”反转，市场风格表现分化较大，大盘、价值风格相关资产占优， 上证指数最终收于 3352 点左右。海外通胀持续回落开启的降息周期，全球多数权益资产上涨显著。本基金利用数量化手段对组合进行管理，严格控制与指数跟踪偏离。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2024 年 12 月 31 日，本基金 A 类基金份额净值为 1.6519 元，份额累计净值为 3.6858 元， 本基金 C 类基金份额净值为 1.6145 元，份额累计净值为 1.6327 元，本基金 R 类基金期末无份额， 本基金 Y 类基金份额净值为 1.6512 元，份额累计净值为 1.6512 元，报告期内，本基金 A 类基金份 额净值增长率为 15.67%，本基金 C 类基金份额净值增长率为 15.21%，本基金 Y 类基金份额净值增 长率为0.07%，本基金A类同期业绩基准增长率为14.04%，本基金C类同期业绩基准增长率为14.04%，本基金 Y 类同期业绩基准增长率为 0.04%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观层面，在积极政策刺激下，经济整体企稳向好；政策方面，宏观政策将采取“实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策”，对房地产市场政策预期也在持续积极推进，房地产市场对于经济的拖累有望在 2025 年得到明显改善。国内持续保持相对积极的货币财政政策，国债收益率下行。当前市场整体估值水平处于历史上相对较低的位置，看好 A 股长期配置价值。从盈利预期角度看，随着相关宏观逆周期调节力度逐渐较大，经济基本面有望逐渐见底回升。沪深 300 作为 A 股核心资产的重要标的，当前成份股的估值水平处于历史相对较低的位置，叠加相对较高的股息率水平，值得长期配置。当前我们需要持续关注不同板块景气趋势的变化，把握结构性机会。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，进一步健全内控体系，完善内控制度、机制和流程，夯实内控管理基础；强化对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察，通过实时监控、预警提示、定期检查、专项审计等方式，及时发现情况，提出改进建议并跟踪改进落实情况。公司风险管理部牵头开展内控管理工作，推动内控机制完善与执行；公司法律合规部对公司遵守各项法规和管理制度及旗下各基金履行合同义务的情况进行核查，发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告；公司审计部针对基金投研交、市场销售、后台运营、信息技术等开展内部审计项目，作出审计独立、客观的监督、评价和建议。 报告期内，内控制度方面，公司根据法律、法规的规定及公司内部管理需求，进一步健全内控管理机制，新建或修订了《制度管理规范》、《合规管理制度》、《全面风险管理制度》、《内部稽核审 计制度》、《投资者适当性管理制度》、《公募基金证券交易佣金分配管理办法》、《货币市场基金投资管理制度》、《对外信息发布管理制度》、《公募基金法定信息披露管理制度》等制度文件。系统建设方面，持续对“新一代决策支持系统”、“指标中心”、“博时产品管理系统”、“统一风险管理平台”等管理平台系统功能进行迭代更新，完善“博时合规管理及审计系统”中制度库应用、合规报告生成等模块的数智化功能，进一步提升公司市场体系、投研体系、后台运作、风险合规管理的系统支持能力。基金销售方面，在新基金发行和老基金持续营销的过程中，严格规范基金销售业务，按照《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及内部制度的规定，审查宣传推介材料，选择有代销资格的代销机构销售基金，并努力做好投资者教育工作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的公司领导、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 基金收益分配原则：本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；基金收益分配比例按有关规定制定；R 类份额的分红方式仅为现金分红；Y 类基金份额的收益分配方式仅为红利再投资；其余两类份额类别的投资者可以选择现金分红方式或红利再投资的分红方式,基金默认的分红方式为现金分红；若投资者要修改分红方式，请自行到销售网点柜台或销售机构规定的其他方式进行修改；基金投资当期亏损，则不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；基金当 期收益应先弥补以前亏损后，才可进行当期收益分配；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，但若成立不满 3 个月则可不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的 4 个月内完成；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 本报告期内本基金未进行收益分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 容诚审字[2025]200Z0921 号 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金全体基金份额持有人： 6.1 审计意见 我们审计了博时裕富沪深 300 指数证券投资基金（以下简称“博时沪深 300 指数”）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中 国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了博时沪深 300 指数 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和净资产变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于博时沪深 300 指数，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 6.3 管理层和治理层对财务报表的责任 博时沪深 300 指数的基金管理人博时基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）管理层负责 按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估博时沪深 300 指数的持续经营能力，披露与持 续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算博时沪深 300指数、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督博时沪深 300 指数的财务报告过程。 6.4 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对博时沪深 300 指数持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致博时沪深 300 指数不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 薛竞 吴琳杰 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 2025 年 3 月 27 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 报告截止日：2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 380,046,048.55 141,196,832.14 结算备付金 5,806,022.48 6,369,956.47 存出保证金 416,667.85 275,822.28 交易性金融资产 7.4.7.2 5,876,853,857.78 5,661,982,843.17 其中：股票投资 5,876,853,857.78 5,460,835,411.48 基金投资 - - 债券投资 - 201,147,431.69 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 - 12,645,403.72 应收股利 - - 应收申购款 5,192,773.97 7,936,316.20 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.5 - - 资产总计 6,268,315,370.63 5,830,407,173.98 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 368,739.23 12,907,602.05 应付赎回款 14,773,675.06 3,777,190.38 应付管理人报酬 5,218,207.57 4,737,759.14 应付托管费 1,064,940.31 966,889.64 应付销售服务费 437,304.04 508,570.35 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.6 1,629,055.12 5,408,350.55 负债合计 23,491,921.33 28,306,362.11 净资产： 实收基金 7.4.7.7 3,798,379,473.22 4,083,320,809.51 其他综合收益 - - 未分配利润 7.4.7.8 2,446,443,976.08 1,718,780,002.36 净资产合计 6,244,823,449.30 5,802,100,811.87 负债和净资产总计 6,268,315,370.63 5,830,407,173.98 注：报告截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 3,798,379,473.22 份。其中 A 类基金份额净 值 1.6519 元，基金份额总额 3,001,199,425.68 份；C 类基金份额净值 1.6145 元，基金份额总额 796,464,005.43 份；无 R 类基金份额；Y 类基金份额净值 1.6512 元，基金份额总额 716,042.11 份。 7.2 利润表 会计主体：博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2024年1月1日至2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 一、营业总收入 1,035,101,398.00 -405,455,147.12 1.利息收入 1,420,998.61 683,674.45 其中：存款利息收入 7.4.7.9 1,420,998.61 681,569.38 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 2,105.07 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 197,076,524.74 -209,310,123.97 其中：股票投资收益 7.4.7.10 -442,803.54 -386,698,095.24 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.11 448,238.53 3,911,311.53 资产支持证券投资收益 7.4.7.12 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.13 - - 股利收益 7.4.7.14 197,071,089.75 173,476,659.74 以摊余成本计量的金融资产终止确 - - 认产生的收益（若有） 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 7.4.7.15 835,418,829.58 -197,354,800.41 列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 1,185,045.07 526,102.81 减：二、营业总支出 78,916,383.86 75,050,929.20 1．管理人报酬 60,176,715.56 57,860,517.75 其中：暂估管理人报酬（若有） - - 2．托管费 12,280,962.37 11,808,268.96 3．销售服务费 6,220,395.83 5,129,862.44 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 7.4.7.17 - - 7．税金及附加 - 2.27 8．其他费用 7.4.7.18 238,310.10 252,277.78 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 956,185,014.14 -480,506,076.32 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 956,185,014.14 -480,506,076.32 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 956,185,014.14 -480,506,076.32 7.3 净资产变动表 会计主体：博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 4,083,320,809.51 1,718,780,002.36 5,802,100,811.87 产 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 二、本期期初净资 4,083,320,809.51 1,718,780,002.36 5,802,100,811.87 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号填 -284,941,336.29 727,663,973.72 442,722,637.43 列） （一）、综合收益 - 956,185,014.14 956,185,014.14 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 -284,941,336.29 -228,521,040.42 -513,462,376.71 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 1,387,868,337.43 730,251,900.44 2,118,120,237.87 款 2.基金赎回款 -1,672,809,673.72 -958,772,940.86 -2,631,582,614.58 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - 益 四、本期期末净资 3,798,379,473.22 2,446,443,976.08 6,244,823,449.30 产 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 3,695,173,755.46 2,007,076,056.85 5,702,249,812.31 产 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 二、本期期初净资 3,695,173,755.46 2,007,076,056.85 5,702,249,812.31 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号填 388,147,054.05 -288,296,054.49 99,850,999.56 列） （一）、综合收益 - -480,506,076.32 -480,506,076.32 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 388,147,054.05 192,210,021.83 580,357,075.88 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 1,119,236,087.90 592,726,790.63 1,711,962,878.53 款 2.基金赎回款 -731,089,033.85 -400,516,768.80 -1,131,605,802.65 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - 益 四、本期期末净资 4,083,320,809.51 1,718,780,002.36 5,802,100,811.87 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署： _______________________ ______________________ ______________________ 基金管理人负责人：江向阳，主管会计工作负责人：王德英，会计机构负责人：陈子成 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金（原名为博时裕富证券投资基金，以下简称“本基金”）经 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2003]第 83 号《关于同意博时裕富证券投资基金设立的批复》核准，由博时基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《博时裕富证券投资基金基金契约》（后 更名为《博时裕富沪深 300 指数证券投资基金基金合同》）发起，并于 2003 年 8 月 26 日募集成立。 本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币5,122,784,859.66 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字（2003）第 107 号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为博时基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据本基金的基金管理人于 2010 年 1 月 29 日发布的《博时基金管理有限公司关于博时裕富证 券投资基金更名的公告》，为使本基金名称能够充分体现本基金作为指数型基金的产品特征，本基金 于 2010 年 1 月 29 日起更名为“博时裕富沪深 300 指数证券投资基金”。 本基金根据申购费用与销售服务费收取方式、销售市场区域、申购资金账户等不同，将基金份 额分为 A 类基金份额、C 类基金份额、Y 类基金份额和 R 类基金份额。本基金自 2016 年 1 月 26 日 起增加 C 类基金份额和 R 类基金份额，原基金份额转为 A 类基金份额；自 2024 年 12 月 13 日起增 加 Y 类基金份额。在中国内地市场销售，投资者认购、申购时收取前端认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为 A 类基金份额；在中国内地市场销售，从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用和赎回费用的基金份额，称为 C 类基金份额；通过个人养老金账户投资，不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 Y 类基金份额；在中国香港市场销售，在赎回时依据固定赎回费率收取赎回费用的基金份额，称为 R 类基金份额。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时裕富沪深 300 指数证券投资基金基金合同》 的有关规定，本基金将主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深 300 指数成份股及其备选成份股（含存托凭证）、新股及存托凭证（IPO 或增发）以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金投资于股票（含存托凭证）的比例在基金资产总值的 95%以内；现金或到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：95%×沪深 300 指数+5%×银行同业存款利率。 本基金标的指数使用费由基金管理人博时基金管理有限公司承担，不计入本基金费用。 本财务报表由本基金的基金管理人博时基金管理有限公司于 2025 年 3 月 27 日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《博时裕富沪深 300 指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注“重要会计政策和会计估计”所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金本报告期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本期末的财务状况以及本报告期的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。 （1）金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 （2）金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 （3）衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本 和实际利率计算利息收入。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（2）该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者（3）该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： （1）存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 （2）当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 （3）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1）具有抵销已确认金 额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2）交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购 和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：（1）赋予基金份额持有人在基金清算时按比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；（2）该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；（3）该工具所属的类别中（该类别次于其他所有工具类别），所有工具具有相同的特征（例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同）；（4）除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；（5）该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动（不包括本基金的任何影响）。 可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。 本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：（1）现金流量总额实质上基于基金的损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动（不包括该基金或合同的任何影响）；（2）实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。 本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/（累计亏损）。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率（对于贴现债为按发行价计算的利率）或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率（对于贴现债为按发行价计算的利率）或合同利率计算的利息及在适用情况下公允价值变动产生的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，A/C/Y 类基金 份额的基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；R 类基金份额的收益分配仅采用现金方式。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票 投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： （1）对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 （2）对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》（以下简称“指引”），按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 （3）对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种（可转换债券除外）及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种（可转换债券除外），按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125 号《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、 财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳 增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不 再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后 一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 （2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （3）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对于香港市场投资者通过基金互认持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照 7%的税率代扣代缴所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，应由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时按照 10%的税率代扣代缴所得税。 （4）基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根 据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 （5）本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 活期存款 380,046,048.55 141,196,832.14 等于：本金 380,006,345.31 141,181,377.24 加：应计利息 39,703.24 15,454.90 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 合计 380,046,048.55 141,196,832.14 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 5,483,179,699.47 - 5,876,853,857.78 393,674,158.31 贵金属投资-金交所黄 - - - - 金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 5,483,179,699.47 - 5,876,853,857.78 393,674,158.31 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 5,902,936,482.75 - 5,460,835,411.48 -442,101,071.27 贵金属投资-金交所黄 - - - - 金合约 债券 交易所市场 - - - - 银行间市场 199,623,600.00 1,167,431.69 201,147,431.69 356,400.00 合计 199,623,600.00 1,167,431.69 201,147,431.69 356,400.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 6,102,560,082.75 1,167,431.69 5,661,982,843.17 -441,744,671.27 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 7.4.7.5 其他资产 无余额。 7.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 250,000.00 250,000.00 应付赎回费 12,065.14 3,289.37 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 1,151,210.18 4,919,829.49 其中：交易所市场 1,151,210.18 4,918,379.49 银行间市场 - 1,450.00 应付利息 - - 其他应付款 1,279.80 731.69 预提费用 214,500.00 234,500.00 合计 1,629,055.12 5,408,350.55 7.4.7.7 实收基金 博时沪深 300 指数 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年12月31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 2,991,771,032.05 2,991,771,032.05 本期申购 615,679,841.64 615,679,841.64 本期赎回（以“-”号填列） -606,251,448.01 -606,251,448.01 本期末 3,001,199,425.68 3,001,199,425.68 博时沪深 300 指数 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年12月31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 1,091,549,777.46 1,091,549,777.46 本期申购 771,472,453.68 771,472,453.68 本期赎回（以“-”号填列） -1,066,558,225.71 -1,066,558,225.71 本期末 796,464,005.43 796,464,005.43 博时沪深 300 指数 R 金额单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年12月31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 - - 博时沪深 300 指数 Y 金额单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年12月31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 - - 本期申购 716,042.11 716,042.11 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 716,042.11 716,042.11 注：申购含红利再投、转换入、级别调整入份额；赎回含转换出、级别调整出份额(如适用)。7.4.7.8 未分配利润 博时沪深 300 指数 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 3,250,898,995.08 -1,970,186,647.42 1,280,712,347.66 加：会计政策变更（若有） - - - 前期差错更正（若有） - - - 其他（若有） - - - 本期期初 3,250,898,995.08 -1,970,186,647.42 1,280,712,347.66 本期利润 106,567,158.08 586,931,358.92 693,498,517.00 本期基金份额交易产生的变 7,146,968.72 -24,795,863.07 -17,648,894.35 动数 其中：基金申购款 651,643,948.89 -318,876,774.02 332,767,174.87 基金赎回款 -644,496,980.17 294,080,910.95 -350,416,069.22 本期已分配利润 - - - 本期末 3,364,613,121.88 -1,408,051,151.57 1,956,561,970.31 博时沪深 300 指数 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 578,422,257.93 -140,354,603.23 438,067,654.70 加：会计政策变更（若有） - - - 前期差错更正（若有） - - - 其他（若有） - - - 本期期初 578,422,257.93 -140,354,603.23 438,067,654.70 本期利润 14,194,308.95 248,502,015.50 262,696,324.45 本期基金份额交易产生的变 -148,519,244.57 -62,828,989.54 -211,348,234.11 动数 其中：基金申购款 387,383,956.98 9,624,680.55 397,008,637.53 基金赎回款 -535,903,201.55 -72,453,670.09 -608,356,871.64 本期已分配利润 - - - 本期末 444,097,322.31 45,318,422.73 489,415,745.04 博时沪深 300 指数 R 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 0.00 0.00 0.00 加：会计政策变更（若有） - - - 前期差错更正（若有） - - - 其他（若有） - - - 本期期初 - - - 本期利润 - - - 本期基金份额交易产生的变 - - - 动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 - - - 本期末 0.00 0.00 0.00 注：无余额 博时沪深 300 指数 Y 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 加：会计政策变更（若有） - - - 前期差错更正（若有） - - - 其他（若有） - - - 本期期初 - - - 本期利润 4,717.53 -14,544.84 -9,827.31 本期基金份额交易产生的变 797,911.98 -321,823.94 476,088.04 动数 其中：基金申购款 797,911.98 -321,823.94 476,088.04 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 - - - 本期末 802,629.51 -336,368.78 466,260.73 7.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 31 日 月 31 日 活期存款利息收入 1,301,727.61 564,943.00 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 113,898.82 110,764.24 其他 5,372.18 5,862.14 合计 1,420,998.61 681,569.38 7.4.7.10 股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 日 31 日 卖出股票成交总额 11,330,542,862.65 9,983,917,714.69 减：卖出股票成本总额 11,312,066,323.07 10,344,973,055.69 减：交易费用 18,919,343.12 25,642,754.24 买卖股票差价收入 -442,803.54 -386,698,095.24 7.4.7.11 债券投资收益 7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 31 日 债券投资收益——利息收入 178,688.53 3,678,069.12 债券投资收益——买卖债券 （债转股及债券到期兑付） 269,550.00 233,242.41 差价收入 债券投资收益——赎回差价 - - 收入 债券投资收益——申购差价 - - 收入 合计 448,238.53 3,911,311.53 7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 31 日 卖出债券（债转股及债券 201,239,920.22 408,144,158.39 到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股及 199,623,600.00 403,826,000.00 债券到期兑付）成本总额 减：应计利息总额 1,346,120.22 4,081,685.51 减：交易费用 650.00 3,230.47 买卖债券差价收入 269,550.00 233,242.41 7.4.7.12 资产支持证券投资收益 7.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成 无发生额。 7.4.7.12.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无发生额。 7.4.7.13 衍生工具收益 7.4.7.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无发生额。 7.4.7.13.2 衍生工具收益——其他投资收益 无发生额。 7.4.7.14 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月31日 2023年1月1日至2023年12月31 日 股票投资产生的股利收益 197,071,089.75 173,476,659.74 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 197,071,089.75 173,476,659.74 7.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2024年1月1日至2024年12月31日 2023年1月1日至2023年12月31 日 1.交易性金融资产 835,418,829.58 -197,354,800.41 ——股票投资 835,775,229.58 -198,330,000.41 ——债券投资 -356,400.00 975,200.00 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值变动 - - 产生的预估增值税 合计 835,418,829.58 -197,354,800.41 7.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2024年1月1日至2024年12月31日 2023年1月1日至2023年12月31日 基金赎回费收入 1,020,219.37 513,378.40 基金转换费收入 164,825.70 12,724.41 合计 1,185,045.07 526,102.81 7.4.7.17 信用减值损失 无发生额。 7.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月31 2023年1月1日至2023年12月31日 日 审计费用 90,000.00 110,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 其他 1,801.40 - 银行汇划费 8,508.70 4,277.78 中债登账户维护费 18,000.00 18,000.00 合计 238,310.10 252,277.78 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金的基金管理人于 2025 年 1 月 9 日宣告 2024 年度的第 1 次分红，向截至 2025 年 1 月 13 日止在本基金注册登记人博时基金管理有限公司登记在册的全体持有人，A 类基金份额按每 10 份基 金份额发放红利 0.1700 元，C 类基金份额按每 10 份基金份额发放红利 0.1450 元，Y 类基金份额按 每 10 份基金份额发放红利 0.1700 元。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司（“博时基金”） 基金管理人、注册登记机构 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人 招商证券股份有限公司（“招商证券”） 基金管理人的股东 中国长城资产管理股份有限公司 基金管理人的股东 浙江省国际贸易集团有限公司 基金管理人的股东 浙江省国贸集团资产经营有限公司 基金管理人的原股东 广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的原股东 天津港（集团）有限公司 基金管理人的股东 上海汇华实业有限公司 基金管理人的股东 上海盛业股权投资基金有限公司 基金管理人的股东 博时资本管理有限公司（“博时资本”） 基金管理人的子公司 博时财富基金销售有限公司（“博时财富”） 基金管理人的子公司 博时基金（国际）有限公司（“博时国际”） 基金管理人的子公司 海南博时创新管理有限公司（“博时创新”） 基金管理人的子公司 注：1.经基金管理人 2024 年第五次临时股东会议决议通过，基金管理人原全资控股的孙公司海 南博时创新管理有限公司于 2024 年 3 月 27 日完成工商变更登记，变更为基金管理人的全资子公司。 2.经基金管理人 2023 年第三次临时股东会议决议，股东广厦建设集团有限责任公司将其持有的 基金管理人 2%的股权转让给浙江省国贸集团资产经营有限公司。经基金管理人 2024 年第二次临时股东会议决议，股东浙江省国贸集团资产经营有限公司将其持有的基金管理人 2%的股权转让给浙江 省国际贸易集团有限公司。于 2024 年 12 月 24 日，基金管理人已完成前述股东变更事项的工商变更 登记，上述股东变更完成后，基金管理人股权结构为：招商证券股份有限公司 49%，中国长城资产管理股份有限公司 25%，上海汇华实业有限公司 12%，天津港(集团)有限公司 6%，上海盛业股权投资基金有限公司 6%和浙江省国际贸易集团有限公司 2%。 3.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024年1月1日至2024年12月31日 2023年1月1日至2023年12月31日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例 招商证券 89,205,775.52 0.40% 1,675,666,066.97 8.13% 7.4.10.1.2 权证交易 无。 7.4.10.1.3 债券交易 无。 7.4.10.1.4 债券回购交易 无。 7.4.10.1.5 基金交易 无。 7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 佣金 总量的比例 总额的比例 招商证券 84,379.70 0.71% - - 上年度可比期间 关联方名称 2023年1月1日至2023年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 佣金 总量的比例 总额的比例 招商证券 1,446,911.69 8.96% 1,053,227.87 21.41% 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。根据证监会公告[2024]3 号《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自 2024 年 7月 1 日起，针对被动股票型基金，不再通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；针对 其他类型基金，不再通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12 2023年1月1日至2023年12月 月31日 31日 当期发生的基金应支付的管理费 60,176,715.56 57,860,517.75 其中：应支付销售机构的客户维护费 14,916,072.52 13,915,306.91 应支付基金管理人的净管理费 45,260,643.04 43,945,210.84 注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日 A 类基金份额、C 类基金份额、R 类基金 份额和 Y 类基金份额的基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。A 类基 金份额、C 类基金份额、R 类基金份额和 Y 类基金份额约定的管理费年费率分别为 0.98%、0.98%、 0.98%和 0.49%。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日 A/C/R/Y 类基金份额的基金资产净值 × 约定年费率 / 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12 2023年1月1日至2023年12月 月31日 31日 当期发生的基金应支付的托管费 12,280,962.37 11,808,268.96 注：支付基金托管人的托管费按前一日 A 类基金份额、C 类基金份额、R 类基金份额和 Y 类基 金份额的基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。A 类基金份额、C 类 基金份额、R 类基金份额和 Y 类基金份额约定的托管费年费率分别为 0.20%、0.20%、0.20%和 0.10%。 其计算公式为： 日托管费＝前一日 A/C/R/Y 类基金份额的基金资产净值 × 约定年费率 / 当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服 2024年1月1日至2024年12月31日 务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 博时沪深 300 指博时沪深 300 指博时沪深 300 指 博时沪深 300 指 数 A 数 C 数 R 数 Y 合计 招商证券 - 543.09 - - 543.09 博时基金 - 763,381.34 - - 763,381.34 博时财富 - 457.11 - - 457.11 合计 - 764,381.54 - - 764,381.54 获得销售服 上年度可比期间 务费的各关 2023年1月1日至2023年12月31日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 博时沪深300指 博时沪深300指 博时沪深300指 博时沪深300指数 合计 数A 数C 数R Y 博时基金 - 463,409.58 - - 463,409.58 博时财富 - 67.69 - - 67.69 招商证券 - 43.09 - - 43.09 合计 - 463,520.36 - - 463,520.36 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.40%的年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付给博时基金，再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值×0.40%/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2024年1月1日至2024年12月31日 2023年1月1日至2023年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行-活期存 380,046,048.55 1,301,727.61 141,196,832.14 564,943.00 款 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行活期利率/银行同业利率/约定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 招商证券股份 688692 达梦数据 网下发行 1,745.00 151,745.20 有限公司 招商证券股份 301631 壹连科技 网下发行 1,525.00 111,309.75 有限公司 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 招商证券股份 301428 世纪恒通 网下发行 2,289.00 60,315.15 有限公司 招商证券股份 301305 朗坤环境 网下发行 7,523.00 189,955.75 有限公司 招商证券股份 001378 德冠新材 网下发行 2,044.00 64,753.92 有限公司 招商证券股份 688653 康希通信 网下发行 6,478.00 68,019.00 有限公司 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 无。 7.4.12 期末（2024 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 证券 证券 成功 受限 受 认购 期末估 数量(单 期末 期末 备注 代码 名称 认购日 期 限类 价格 值单价 位：股) 成本总额 估值总额 型 苏 首次 301626 州 2024-10-17 6 个 公开 21.23 65.78 957.00 20,317.11 62,951.46 - 天 月 发行 脉 限售 合 首次 688615 合 2024-09-19 6 个 公开 55.18 165.78 289.00 15,947.02 47,910.42 - 信 月 发行 息 限售 珂 首次 301611 玛 2024-08-07 6 个 公开 8.00 56.10 804.00 6,432.00 45,104.40 - 科 月 发行 技 限售 联 首次 688449 芸 2024-11-20 6 个 公开 11.25 29.44 1,406.00 15,817.50 41,392.64 - 科 月 发行 技 限售 佳 首次 688708 驰 2024-11-27 6 个 公开 27.08 48.95 780.00 21,122.40 38,181.00 - 科 月 发行 技 限售 拉 首次 688726 普 2024-10-22 6 个 公开 17.58 33.06 979.00 17,210.82 32,365.74 - 拉 月 发行 斯 限售 001391 国 2024-12-23 6 个 首次 2.30 6.80 4,686.00 10,777.80 31,864.80 - 货 月 公开 航 发行 限售 无 首次 301551 线 2024-09-19 6 个 公开 9.40 43.23 652.00 6,128.80 28,185.96 - 传 月 发行 媒 限售 金 首次 688750 天 2024-11-12 6 个 公开 7.16 15.44 1,685.00 12,064.60 26,016.40 - 钛 月 发行 业 限售 天 7 个 新股 603072 和 2024-12-24 交易 未上 12.30 12.30 2,029.00 24,956.70 24,956.70 - 磁 日 市 材 上 首次 301522 大 2024-10-09 6 个 公开 6.88 24.84 816.00 5,614.08 20,269.44 - 股 月 发行 份 限售 龙 首次 688721 图 2024-07-30 6 个 公开 18.50 56.85 279.00 5,161.50 15,861.15 - 光 月 发行 罩 限售 托 首次 301556 普 2024-10-10 6 个 公开 14.50 59.05 267.00 3,871.50 15,766.35 - 云 月 发行 农 限售 壹 首次 301631 连 2024-11-12 6 个 公开 72.99 101.96 153.00 11,167.47 15,599.88 - 科 月 发行 技 限售 绿 首次 301606 联 2024-07-17 6 个 公开 21.21 36.49 396.00 8,399.16 14,450.04 - 科 月 发行 技 限售 国 首次 301571 科 2024-08-14 6 个 公开 11.14 40.83 350.00 3,899.00 14,290.50 - 天 月 发行 成 限售 英 首次 301622 思 2024-11-26 6 个 公开 22.36 44.92 306.00 6,842.16 13,745.52 - 特 月 发行 限售 301608 博 2024-07-25 6 个 首次 44.50 65.38 184.00 8,188.00 12,029.92 - 实 月 公开 结 发行 限售 佳 首次 301586 力 2024-08-21 6 个 公开 18.09 53.14 215.00 3,889.35 11,425.10 - 奇 月 发行 限售 益 首次 688710 诺 2024-08-27 6 个 公开 19.06 33.58 332.00 6,327.92 11,148.56 - 思 月 发行 限售 博 首次 301617 苑 2024-12-03 6 个 公开 27.76 39.79 253.00 7,023.28 10,066.87 - 股 月 发行 份 限售 乔 首次 301603 锋 2024-07-03 6 个 公开 26.50 41.98 233.00 6,174.50 9,781.34 - 智 月 发行 能 限售 富 首次 301607 特 2024-08-28 6 个 公开 14.00 36.14 257.00 3,598.00 9,287.98 - 科 月 发行 技 限售 中 首次 603194 力 2024-12-17 6 个 公开 20.32 28.13 291.00 5,913.12 8,185.83 - 股 月 发行 份 限售 科 首次 301552 力 2024-07-15 6 个 公开 30.00 56.87 143.00 4,290.00 8,132.41 - 装 月 发行 备 限售 强 首次 001279 邦 2024-09-27 6 个 公开 9.68 27.91 265.00 2,565.20 7,396.15 - 新 月 发行 材 限售 红 首次 603395 四 2024-11-19 6 个 公开 7.98 35.77 154.00 1,228.92 5,508.58 - 方 月 发行 限售 巍 首次 603310 华 2024-08-07 6 个 公开 17.39 17.95 254.00 4,417.06 4,559.30 - 新 月 发行 材 限售 603091 众 2024-09-10 6 个 首次 26.50 44.43 94.00 2,491.00 4,176.42 - 鑫 月 公开 股 发行 份 限售 力 首次 603391 聚 2024-07-24 6 个 公开 40.00 41.35 100.00 4,000.00 4,135.00 - 热 月 发行 能 限售 安 首次 603350 乃 2024-06-26 6 个 公开 20.56 36.17 106.00 2,179.36 3,834.02 - 达 月 发行 限售 健 首次 603205 尔 2024-10-29 6 个 公开 14.65 27.35 128.00 1,875.20 3,500.80 - 康 月 发行 限售 键 首次 603285 邦 2024-06-28 6 个 公开 18.65 22.61 129.00 2,405.85 2,916.69 - 股 月 发行 份 限售 天 首次 603072 和 2024-12-24 6 个 公开 12.30 12.30 226.00 2,779.80 2,779.80 - 磁 月 发行 材 限售 注：1 、根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》 ,基金参与上市公司向特定对象 发行股票所获得的股票,自发行结束之日起 6 个月内不得转让。 2 、基金还可作为特定投资者,认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份,所认购的股份自 发行结束之日起 12 个月内不得转让。 3 、根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持 股份实施细则》 ,基金通过询价转让受让的股份,在受让后 6 个月内不得转让。 4 、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基 金参与网下申购获得的设定限售期的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金参与网上申购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金属被动式股票指数基金，原则上采用复制的方法，按照个股在标的指数中的基准权重构建投资组合，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争实现保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在 95%以上，并保持年跟踪误差在 4%以下的投资目标。本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察长、法律合规部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察长、法律合规部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任；在董事会下设立风险管理委员会，负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别，以及负责解决重大的突发的风险；督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议；法律合规部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人，定期存款存放在具有证券投资基金托管资格、基金销售业务资格或合格境外机构投资者托管人资格的银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行 的交易主要以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，本基金的基金管理人管理的基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近 1 年的分类结果为 A 类，违约可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024年12月31日 2023年12月31日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 - 201,147,431.69 合计 - 201,147,431.69 注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票及无第三方机构评级的债券。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 无。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人于开放期内要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放 申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 于本期末，除卖出回购金融资产款余额(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 除附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。在本基金开放日，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于本期末，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。 于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值 进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于本期末，本基金确认的净赎回申请未超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024 年 12 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 货币资金 380,046,048.55 - - - 380,046,048.55 结算备付金 5,806,022.48 - - - 5,806,022.48 存出保证金 416,667.85 - - - 416,667.85 交易性金融资 - - - 5,876,853,857.78 5,876,853,857.78 产 应收清算款 - - - - - 买入返售金融 - - - - - 资产 应收申购款 - - - 5,192,773.97 5,192,773.97 应收股利 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 386,268,738.88 - - 5,882,046,631.75 6,268,315,370.63 负债 卖出回购金融 - - - - - 资产款 应付赎回款 - - - 14,773,675.06 14,773,675.06 应付清算款 - - - 368,739.23 368,739.23 应付管理人报 - - - 5,218,207.57 5,218,207.57 酬 应付托管费 - - - 1,064,940.31 1,064,940.31 应付销售服务 - - - 437,304.04 437,304.04 费 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 1,629,055.12 1,629,055.12 负债总计 - - - 23,491,921.33 23,491,921.33 利率敏感度缺 386,268,738.88 - - 5,858,554,710.42 6,244,823,449.30 口 上年度末 2023 年 12 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 货币资金 141,196,832.14 - - - 141,196,832.14 结算备付金 6,369,956.47 - - - 6,369,956.47 存出保证金 275,822.28 - - - 275,822.28 交易性金融资 201,147,431.69 - - 5,460,835,411.48 5,661,982,843.17 产 应收清算款 - - - 12,645,403.72 12,645,403.72 买入返售金融 - - - - - 资产 应收申购款 - - - 7,936,316.20 7,936,316.20 应收股利 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 348,990,042.58 - - 5,481,417,131.40 5,830,407,173.98 负债 卖出回购金融 - - - - - 资产款 应付赎回款 - - - 3,777,190.38 3,777,190.38 应付清算款 - - - 12,907,602.05 12,907,602.05 应付管理人报 - - - 4,737,759.14 4,737,759.14 酬 应付托管费 - - - 966,889.64 966,889.64 应付销售服务 - - - 508,570.35 508,570.35 费 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 5,408,350.55 5,408,350.55 负债总计 - - - 28,306,362.11 28,306,362.11 利率敏感度缺 348,990,042.58 - - 5,453,110,769.29 5,802,100,811.87 口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 分析 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 市场利率上升 25 个基点 - 减少约 37 市场利率下降 25 个基点 - 增加约 37 注：本期末本基金未持有交易性债券投资和资产支持证券投资(不包括可转债和可交换债），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 5,876,853,857.78 94.11 5,460,835,411.48 94.12 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 5,876,853,857.78 94.11 5,460,835,411.48 94.12 注：1、债券投资为可转换债券、可交换债券投资。 2、其他包含在期货交易所交易的期货投资(附注“衍生金融资产/负债”)。在当日无负债结算制度下，期货投资于相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵扣后的净额为 0。 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 分析 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 业绩比较基准上升 5% 增加约 30,024 增加约 26,961 业绩比较基准下降 5% 减少约 30,024 减少约 26,961 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 5,876,246,080.61 5,459,567,865.25 第二层次 27,736.50 201,147,431.69 第三层次 580,040.67 1,267,546.23 合计 5,876,853,857.78 5,661,982,843.17 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 项目 交易性金融资产 债券投资 股票投资 合计 期初余额 - 1,267,546.23 1,267,546.23 当期购买 - 507,006.67 507,006.67 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - - - 转出第三层次 - 1,578,000.88 1,578,000.88 当期利得或损失总额 - 383,488.65 383,488.65 其中：计入损益的利得或损 - 383,488.65 383,488.65 失 计入其他综合收益 - - - 的利得或损失（若有） 期末余额 - 580,040.67 580,040.67 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 - 342,700.99 342,700.99 实现利得或损失的变动 ——公允价值变动损益 项目 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - 1,507,570.31 1,507,570.31 当期购买 - 2,549,350.84 2,549,350.84 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - - - 转出第三层次 - 3,696,105.35 3,696,105.35 当期利得或损失总额 - 906,730.43 906,730.43 其中：计入损益的利得或损 - 906,730.43 906,730.43 失 计入其他综合收益 - - - 的利得或损失（若有） 期末余额 - 1,267,546.23 1,267,546.23 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 - 122,764.41 122,764.41 实现利得或损失的变动 ——公允价值变动损益 注：计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 单位：人民币元 采用的估值技 不可观察输入值 项目 本期末公允价值 术 名称 范围/加权平均 与公允价值之间 值 的关系 股票投资 580,040.67 平均价格亚式 预期波动率 26.65%-574.44% 负相关 期权模型 上年度末公允价 采用的估值技 不可观察输入值 项目 值 术 名称 范围/加权平均 与公允价值之间 值 的关系 股票投资 1,267,546.23 平均价格亚式 预期波动率 18.55%-217.75% 负相关 期权模型 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（上年度末：同）。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 5,876,853,857.78 93.75 其中：股票 5,876,853,857.78 93.75 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 385,852,071.03 6.16 8 其他各项资产 5,609,441.82 0.09 9 合计 6,268,315,370.63 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 118,782,199.08 1.90 B 采矿业 282,234,614.40 4.52 C 制造业 3,111,748,830.08 49.83 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 154,437,598.06 2.47 E 建筑业 107,050,629.12 1.71 F 批发和零售业 3,635,445.00 0.06 G 交通运输、仓储和邮政业 216,247,062.20 3.46 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 259,200,102.58 4.15 J 金融业 1,468,963,537.01 23.52 K 房地产业 57,652,756.00 0.92 L 租赁和商务服务业 53,059,114.77 0.85 M 科学研究和技术服务业 39,649,275.48 0.63 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 4,117,445.00 0.07 R 文化、体育和娱乐业 75,249.00 0.00 S 综合 - - 合计 5,876,853,857.78 94.11 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(％) 1 600519 贵州茅台 177470 270,464,280.00 4.33 2 300750 宁德时代 801792 213,276,672.00 3.42 3 601318 中国平安 3308592 174,197,368.80 2.79 4 000333 美的集团 1859373 139,862,037.06 2.24 5 601166 兴业银行 5862218 112,320,096.88 1.80 6 000858 五粮液 791300 110,813,652.00 1.77 7 002594 比亚迪 366337 103,548,816.42 1.66 8 600276 恒瑞医药 2007272 92,133,784.80 1.48 9 600036 招商银行 2278400 89,541,120.00 1.43 10 601328 交通银行 11201900 87,038,763.00 1.39 11 600900 长江电力 2853690 84,326,539.50 1.35 12 000725 京东方 A 18972860 83,290,855.40 1.33 13 601899 紫金矿业 5269716 79,678,105.92 1.28 14 300059 东方财富 3072918 79,342,742.76 1.27 15 600000 浦发银行 6897604 70,976,345.16 1.14 16 002714 牧原股份 1668600 64,140,984.00 1.03 17 601919 中远海控 4054761 62,848,795.50 1.01 18 002475 立讯精密 1524500 62,138,620.00 1.00 19 002352 顺丰控股 1541223 62,111,286.90 0.99 20 601688 华泰证券 3477864 61,175,627.76 0.98 21 601601 中国太保 1793630 61,126,910.40 0.98 22 603501 韦尔股份 577745 60,322,355.45 0.97 23 600031 三一重工 3625800 59,753,184.00 0.96 24 601169 北京银行 9199100 56,574,465.00 0.91 25 600050 中国联通 10420000 55,330,200.00 0.89 26 601818 光大银行 14189269 54,912,471.03 0.88 27 600030 中信证券 1767888 51,569,292.96 0.83 28 605499 东鹏饮料 203670 50,616,068.40 0.81 29 600585 海螺水泥 2107800 50,123,484.00 0.80 30 600015 华夏银行 6091500 48,792,915.00 0.78 31 600958 东方证券 4586600 48,434,496.00 0.78 32 300498 温氏股份 2914108 48,111,923.08 0.77 33 601127 赛力斯 358600 47,833,654.00 0.77 34 000538 云南白药 761940 45,678,303.00 0.73 35 002001 新和成 2075884 45,607,171.48 0.73 36 601658 邮储银行 7992700 45,398,536.00 0.73 37 688041 海光信息 289110 43,305,786.90 0.69 38 601728 中国电信 5953600 42,984,992.00 0.69 39 300308 中际旭创 343540 42,430,625.40 0.68 40 601225 陕西煤业 1813200 42,175,032.00 0.68 41 000166 申万宏源 7851200 42,003,920.00 0.67 42 601857 中国石油 4690300 41,931,282.00 0.67 43 600809 山西汾酒 225280 41,498,828.80 0.66 44 600795 国电电力 8869432 40,621,998.56 0.65 45 002241 歌尔股份 1560100 40,266,181.00 0.64 46 600219 南山铝业 10132100 39,616,511.00 0.63 47 600887 伊利股份 1312554 39,612,879.72 0.63 48 300433 蓝思科技 1785100 39,093,690.00 0.63 49 600690 海尔智家 1343100 38,238,057.00 0.61 50 601633 长城汽车 1445938 38,071,547.54 0.61 51 603259 药明康德 643798 35,434,641.92 0.57 52 002028 思源电气 486205 35,347,103.50 0.57 53 601600 中国铝业 4795700 35,248,395.00 0.56 54 689009 九号公司 733200 34,827,000.00 0.56 55 601668 中国建筑 5786969 34,721,814.00 0.56 56 601288 农业银行 6469900 34,549,266.00 0.55 57 601816 京沪高铁 5505800 33,915,728.00 0.54 58 600038 中直股份 872200 33,632,032.00 0.54 59 688111 金山办公 115119 32,968,930.41 0.53 60 601555 东吴证券 4219307 32,910,594.60 0.53 61 688012 中微公司 173600 32,838,176.00 0.53 62 000001 平安银行 2804000 32,806,800.00 0.53 63 601319 中国人保 4301370 32,776,439.40 0.52 64 300274 阳光电源 440500 32,522,115.00 0.52 65 601138 工业富联 1500008 32,250,172.00 0.52 66 300502 新易盛 274200 31,692,036.00 0.51 67 603993 洛阳钼业 4665100 31,022,915.00 0.50 68 600406 国电南瑞 1226700 30,937,374.00 0.50 69 600089 特变电工 2372630 30,227,306.20 0.48 70 600482 中国动力 1222400 29,912,128.00 0.48 71 601211 国泰君安 1596322 29,771,405.30 0.48 72 002027 分众传媒 4181000 29,392,430.00 0.47 73 688981 中芯国际 309300 29,265,966.00 0.47 74 300002 神州泰岳 2468700 28,612,233.00 0.46 75 603986 兆易创新 267110 28,527,348.00 0.46 76 605117 德业股份 328500 27,856,800.00 0.45 77 300760 迈瑞医疗 109100 27,820,500.00 0.45 78 000050 深天马 A 3008100 27,163,143.00 0.43 79 002180 纳思达 938389 26,434,418.13 0.42 80 600016 民生银行 6260409 25,855,489.17 0.41 81 601229 上海银行 2785093 25,483,600.95 0.41 82 600938 中国海油 821500 24,242,465.00 0.39 83 002273 水晶光电 1068000 23,730,960.00 0.38 84 688008 澜起科技 347800 23,615,620.00 0.38 85 601398 工商银行 3389000 23,451,880.00 0.38 86 601006 大秦铁路 3386000 22,957,080.00 0.37 87 000975 山金国际 1445000 22,209,650.00 0.36 88 000776 广发证券 1327500 21,518,775.00 0.34 89 600941 中国移动 181200 21,410,592.00 0.34 90 000568 泸州老窖 170040 21,289,008.00 0.34 91 300394 天孚通信 230820 21,087,715.20 0.34 92 600339 中油工程 5628100 20,148,598.00 0.32 93 688506 百利天恒 104951 20,122,255.23 0.32 94 300529 健帆生物 685800 20,121,372.00 0.32 95 601766 中国中车 2356745 19,749,523.10 0.32 96 600150 中国船舶 542000 19,490,320.00 0.31 97 603893 瑞芯微 176500 19,425,590.00 0.31 98 601881 中国银河 1245300 18,965,919.00 0.30 99 600875 东方电气 1168856 18,573,121.84 0.30 100 000977 浪潮信息 357900 18,567,852.00 0.30 101 601989 中国重工 3688000 17,739,280.00 0.28 102 600048 保利发展 1973000 17,480,780.00 0.28 103 600011 华能国际 2571600 17,409,732.00 0.28 104 600096 云天化 778900 17,369,470.00 0.28 105 002916 深南电路 137800 17,225,000.00 0.28 106 600299 安迪苏 1367200 17,158,360.00 0.27 107 601916 浙商银行 5748160 16,727,145.60 0.27 108 603799 华友钴业 570900 16,704,534.00 0.27 109 000651 格力电器 359055 16,319,049.75 0.26 110 600436 片仔癀 75351 16,162,789.50 0.26 111 000895 双汇发展 604900 15,703,204.00 0.25 112 000938 紫光股份 561500 15,626,545.00 0.25 113 002736 国信证券 1389980 15,567,776.00 0.25 114 001979 招商蛇口 1493000 15,288,320.00 0.24 115 300628 亿联网络 392800 15,162,080.00 0.24 116 300033 同花顺 52022 14,956,325.00 0.24 117 601117 中国化学 1788800 14,829,152.00 0.24 118 002468 申通快递 1432700 14,513,251.00 0.23 119 600018 上港集团 2365600 14,477,472.00 0.23 120 002463 沪电股份 363500 14,412,775.00 0.23 121 600066 宇通客车 543900 14,348,082.00 0.23 122 300674 宇信科技 726400 14,179,328.00 0.23 123 300661 圣邦股份 172100 14,074,338.00 0.23 124 600583 海油工程 2534300 13,862,621.00 0.22 125 000090 天健集团 3272092 13,448,298.12 0.22 126 002707 众信旅游 1795300 13,267,267.00 0.21 127 601336 新华保险 265300 13,185,410.00 0.21 128 601628 中国人寿 307800 12,902,976.00 0.21 129 601868 中国能建 5567900 12,750,491.00 0.20 130 601168 西部矿业 770200 12,377,114.00 0.20 131 300896 爱美客 66649 12,163,442.50 0.19 132 002179 中航光电 290440 11,414,292.00 0.18 133 603806 福斯特 756100 11,190,280.00 0.18 134 002920 德赛西威 100900 11,110,099.00 0.18 135 600061 国投资本 1471200 11,063,424.00 0.18 136 600266 城建发展 2166000 11,046,600.00 0.18 137 300724 捷佳伟创 172900 10,929,009.00 0.18 138 600663 陆家嘴 1110400 10,926,336.00 0.17 139 002414 高德红外 1445500 10,740,065.00 0.17 140 600196 复星医药 422400 10,496,640.00 0.17 141 601126 四方股份 589500 9,997,920.00 0.16 142 600309 万华化学 139100 9,924,785.00 0.16 143 002340 格林美 1497800 9,780,634.00 0.16 144 688120 华海清科 59900 9,763,101.00 0.16 145 300124 汇川技术 163426 9,573,495.08 0.15 146 600216 浙江医药 574100 9,105,226.00 0.15 147 000039 中集集团 1116200 8,672,874.00 0.14 148 002142 宁波银行 353420 8,591,640.20 0.14 149 688099 晶晨股份 123360 8,472,364.80 0.14 150 000957 中通客车 763500 8,398,500.00 0.13 151 002311 海大集团 171100 8,392,455.00 0.13 152 601399 国机重装 2662300 8,199,884.00 0.13 153 688256 寒武纪 12100 7,961,800.00 0.13 154 688538 和辉光电 3332200 7,730,704.00 0.12 155 601567 三星医疗 240200 7,388,552.00 0.12 156 601088 中国神华 169700 7,378,556.00 0.12 157 600660 福耀玻璃 118000 7,363,200.00 0.12 158 601888 中国中免 105477 7,068,013.77 0.11 159 688578 艾力斯 117072 7,012,612.80 0.11 160 688798 艾为电子 98020 6,843,756.40 0.11 161 001339 智微智能 186000 6,805,740.00 0.11 162 688019 安集科技 48700 6,786,832.00 0.11 163 600021 上海电力 724800 6,646,416.00 0.11 164 603129 春风动力 41903 6,581,704.21 0.11 165 603606 东方电缆 124300 6,531,965.00 0.10 166 300972 万辰集团 81200 6,529,292.00 0.10 167 002938 鹏鼎控股 177500 6,475,200.00 0.10 168 002371 北方华创 16120 6,302,920.00 0.10 169 601988 中国银行 1134700 6,252,197.00 0.10 170 688187 时代电气 120900 5,793,528.00 0.09 171 000423 东阿阿胶 91700 5,751,424.00 0.09 172 603195 公牛集团 81800 5,745,632.00 0.09 173 002550 千红制药 923100 5,723,220.00 0.09 174 688122 西部超导 131300 5,622,266.00 0.09 175 000338 潍柴动力 401100 5,495,070.00 0.09 176 600268 国电南自 815772 5,481,987.84 0.09 177 603288 海天味业 119200 5,471,280.00 0.09 178 601618 中国中冶 1528500 5,044,050.00 0.08 179 000683 远兴能源 882200 4,931,498.00 0.08 180 603595 东尼电子 285200 4,874,068.00 0.08 181 002415 海康威视 152108 4,669,715.60 0.07 182 601877 正泰电器 192700 4,511,107.00 0.07 183 300408 三环集团 116200 4,474,862.00 0.07 184 600919 江苏银行 452937 4,447,841.34 0.07 185 002230 科大讯飞 91300 4,411,616.00 0.07 186 688095 福昕软件 64500 4,331,820.00 0.07 187 603392 万泰生物 60900 4,291,014.00 0.07 188 300015 爱尔眼科 300300 3,978,975.00 0.06 189 603929 亚翔集成 142300 3,945,979.00 0.06 190 600233 圆通速递 271700 3,855,423.00 0.06 191 300014 亿纬锂能 79919 3,735,414.06 0.06 192 601179 中国西电 474800 3,603,732.00 0.06 193 001286 陕西能源 367400 3,409,472.00 0.05 194 002881 美格智能 110900 3,322,564.00 0.05 195 600861 北京人力 160800 3,111,480.00 0.05 196 300604 长川科技 69000 3,044,970.00 0.05 197 601998 中信银行 423600 2,956,728.00 0.05 198 600489 中金黄金 242200 2,913,666.00 0.05 199 688082 盛美上海 29000 2,900,000.00 0.05 200 600487 亨通光电 160400 2,762,088.00 0.04 201 300366 创意信息 294200 2,736,060.00 0.04 202 000708 中信特钢 238370 2,719,801.70 0.04 203 600916 中国黄金 301100 2,595,482.00 0.04 204 688321 微芯生物 133200 2,474,856.00 0.04 205 300866 安克创新 25000 2,441,000.00 0.04 206 688469 芯联集成 465421 2,387,609.73 0.04 207 002128 电投能源 115900 2,269,322.00 0.04 208 688336 三生国健 105800 2,266,236.00 0.04 209 688234 天岳先进 41408 2,120,089.60 0.03 210 002271 东方雨虹 163000 2,115,740.00 0.03 211 688131 皓元医药 59200 2,113,440.00 0.03 212 600649 城投控股 472200 2,101,290.00 0.03 213 688658 悦康药业 143200 2,063,512.00 0.03 214 002410 广联达 157900 1,856,904.00 0.03 215 000400 许继电气 66800 1,839,004.00 0.03 216 301327 华宝新能 23600 1,810,356.00 0.03 217 300759 康龙化成 64100 1,647,370.00 0.03 218 688200 华峰测控 15500 1,619,750.00 0.03 219 300726 宏达电子 46800 1,455,480.00 0.02 220 601390 中国中铁 209100 1,336,149.00 0.02 221 688362 甬矽电子 39000 1,313,520.00 0.02 222 600578 京能电力 325300 1,145,056.00 0.02 223 601012 隆基绿能 71500 1,123,265.00 0.02 224 601111 中国国航 137100 1,084,461.00 0.02 225 600210 紫江企业 148200 979,602.00 0.02 226 600183 生益科技 39550 951,177.50 0.02 227 000063 中兴通讯 22600 913,040.00 0.01 228 600600 青岛啤酒 10800 873,936.00 0.01 229 601669 中国电建 151300 826,098.00 0.01 230 002167 东方锆业 111900 821,346.00 0.01 231 601009 南京银行 76698 816,833.70 0.01 232 603296 华勤技术 10600 752,070.00 0.01 233 600256 广汇能源 108100 727,513.00 0.01 234 600988 赤峰黄金 44600 696,206.00 0.01 235 600438 通威股份 31100 687,621.00 0.01 236 300684 中石科技 30600 686,358.00 0.01 237 000807 云铝股份 48100 650,793.00 0.01 238 601607 上海医药 30700 644,700.00 0.01 239 600023 浙能电力 98600 558,076.00 0.01 240 300001 特锐德 25000 548,750.00 0.01 241 002459 晶澳科技 39300 540,375.00 0.01 242 000100 TCL 科技 101000 508,030.00 0.01 243 603019 中科曙光 6700 484,544.00 0.01 244 002050 三花智控 20600 484,306.00 0.01 245 000425 徐工机械 60900 482,937.00 0.01 246 600845 宝信软件 15300 447,678.00 0.01 247 688515 裕太微 4500 445,500.00 0.01 248 688372 伟测科技 7400 433,048.00 0.01 249 000596 古井贡酒 2450 424,585.00 0.01 250 601898 中煤能源 34401 419,004.18 0.01 251 600521 华海药业 20700 369,909.00 0.01 252 600989 宝丰能源 20800 350,272.00 0.01 253 002648 卫星化学 18200 341,978.00 0.01 254 603596 伯特利 7500 334,425.00 0.01 255 601689 拓普集团 6800 333,200.00 0.01 256 688223 晶科能源 45800 325,638.00 0.01 257 300475 香农芯创 11300 321,937.00 0.01 258 688348 昱能科技 6500 317,200.00 0.01 259 600007 中国国贸 12900 315,534.00 0.01 260 688591 泰凌微 10000 314,000.00 0.01 261 002517 恺英网络 22600 307,586.00 0.00 262 000877 天山股份 54300 307,338.00 0.00 263 600104 上汽集团 14200 294,792.00 0.00 264 603162 海通发展 31800 292,560.00 0.00 265 002236 大华股份 17800 284,800.00 0.00 266 300763 锦浪科技 4600 280,922.00 0.00 267 600745 闻泰科技 7100 275,338.00 0.00 268 600665 天地源 87700 274,501.00 0.00 269 301050 雷电微力 4900 252,742.00 0.00 270 603236 移远通信 3500 239,540.00 0.00 271 300476 胜宏科技 5600 235,704.00 0.00 272 300454 深信服 4000 229,600.00 0.00 273 300496 中科创达 3800 226,328.00 0.00 274 600415 小商品城 16400 219,924.00 0.00 275 301236 软通动力 3700 217,227.00 0.00 276 603173 福斯达 8800 202,840.00 0.00 277 300054 鼎龙股份 7300 189,946.00 0.00 278 688066 航天宏图 9300 189,720.00 0.00 279 688343 云天励飞 3800 188,480.00 0.00 280 300573 兴齐眼药 2600 181,428.00 0.00 281 688088 虹软科技 4700 181,232.00 0.00 282 002384 东山精密 6100 178,120.00 0.00 283 000560 我爱我家 58300 177,815.00 0.00 284 002625 光启技术 3700 176,860.00 0.00 285 600968 海油发展 40000 170,800.00 0.00 286 600642 申能股份 17200 163,228.00 0.00 287 688009 中国通号 25800 161,508.00 0.00 288 600428 中远海特 21800 159,140.00 0.00 289 600027 华电国际 28000 157,080.00 0.00 290 002138 顺络电子 4900 154,252.00 0.00 291 601360 三六零 14000 144,900.00 0.00 292 301165 锐捷网络 2000 144,400.00 0.00 293 688668 鼎通科技 3000 140,580.00 0.00 294 300244 迪安诊断 12200 138,470.00 0.00 295 688588 凌志软件 9800 135,240.00 0.00 296 000625 长安汽车 9930 132,664.80 0.00 297 600380 健康元 10600 119,462.00 0.00 298 688007 光峰科技 7900 116,841.00 0.00 299 000792 盐湖股份 7050 116,043.00 0.00 300 688233 神工股份 4800 112,560.00 0.00 301 603341 龙旗科技 2400 112,200.00 0.00 302 000768 中航西飞 3200 90,368.00 0.00 303 300705 九典制药 4900 87,955.00 0.00 304 002970 锐明技术 1800 85,734.00 0.00 305 600188 兖矿能源 5990 84,878.30 0.00 306 300777 中简科技 3000 84,870.00 0.00 307 600584 长电科技 2000 81,720.00 0.00 308 600028 中国石化 11300 75,484.00 0.00 309 300144 宋城演艺 8100 75,249.00 0.00 310 601061 中信金属 10100 73,326.00 0.00 311 688195 腾景科技 1800 72,324.00 0.00 312 301626 苏州天脉 957 62,951.46 0.00 313 600420 国药现代 5200 62,088.00 0.00 314 688158 优刻得 4300 60,114.00 0.00 315 688392 骄成超声 1200 48,960.00 0.00 316 688615 合合信息 289 47,910.42 0.00 317 688005 容百科技 1500 47,325.00 0.00 318 600079 人福医药 2000 46,760.00 0.00 319 301205 联特科技 600 45,414.00 0.00 320 301611 珂玛科技 804 45,104.40 0.00 321 688516 奥特维 1000 43,310.00 0.00 322 600684 珠江股份 12600 41,580.00 0.00 323 688449 联芸科技 1406 41,392.64 0.00 324 688708 佳驰科技 780 38,181.00 0.00 325 000729 燕京啤酒 2900 34,916.00 0.00 326 300976 达瑞电子 500 34,250.00 0.00 327 300136 信维通信 1300 33,072.00 0.00 328 688726 拉普拉斯 979 32,365.74 0.00 329 001391 国货航 4686 31,864.80 0.00 330 301551 无线传媒 652 28,185.96 0.00 331 603072 天和磁材 2255 27,736.50 0.00 332 603766 隆鑫通用 2900 26,390.00 0.00 333 688750 金天钛业 1685 26,016.40 0.00 334 301522 上大股份 816 20,269.44 0.00 335 300232 洲明科技 2700 18,549.00 0.00 336 688721 龙图光罩 279 15,861.15 0.00 337 301556 托普云农 267 15,766.35 0.00 338 301631 壹连科技 153 15,599.88 0.00 339 301606 绿联科技 396 14,450.04 0.00 340 301571 国科天成 350 14,290.50 0.00 341 301622 英思特 306 13,745.52 0.00 342 301608 博实结 184 12,029.92 0.00 343 301586 佳力奇 215 11,425.10 0.00 344 688710 益诺思 332 11,148.56 0.00 345 301617 博苑股份 253 10,066.87 0.00 346 301603 乔锋智能 233 9,781.34 0.00 347 688248 南网科技 300 9,627.00 0.00 348 301607 富特科技 257 9,287.98 0.00 349 603194 中力股份 291 8,185.83 0.00 350 301552 科力装备 143 8,132.41 0.00 351 300418 昆仑万维 200 7,696.00 0.00 352 001279 强邦新材 265 7,396.15 0.00 353 600570 恒生电子 200 5,598.00 0.00 354 603395 红四方 154 5,508.58 0.00 355 603310 巍华新材 254 4,559.30 0.00 356 603091 众鑫股份 94 4,176.42 0.00 357 603391 力聚热能 100 4,135.00 0.00 358 603350 安乃达 106 3,834.02 0.00 359 603205 健尔康 128 3,500.80 0.00 360 603285 键邦股份 129 2,916.69 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 600276 恒瑞医药 177,985,207.44 3.07 2 600519 贵州茅台 127,210,522.80 2.19 3 002594 比亚迪 105,038,803.20 1.81 4 601919 中远海控 105,037,011.20 1.81 5 000725 京东方 A 101,967,943.50 1.76 6 601989 中国重工 101,147,189.28 1.74 7 300274 阳光电源 100,348,091.77 1.73 8 605499 东鹏饮料 93,843,007.32 1.62 9 000625 长安汽车 91,586,458.47 1.58 10 601899 紫金矿业 91,228,731.95 1.57 11 300059 东方财富 91,065,358.24 1.57 12 600089 特变电工 90,627,809.76 1.56 13 603259 药明康德 87,984,341.40 1.52 14 000001 平安银行 87,225,407.00 1.50 15 002475 立讯精密 84,749,745.00 1.46 16 600219 南山铝业 82,158,595.00 1.42 17 600150 中国船舶 79,252,530.04 1.37 18 002714 牧原股份 79,046,547.68 1.36 19 600030 中信证券 79,042,762.59 1.36 20 600795 国电电力 77,299,479.12 1.33 注：本项“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 600030 中信证券 140,057,650.32 2.41 2 600309 万华化学 114,813,885.48 1.98 3 300059 东方财富 113,244,507.89 1.95 4 600519 贵州茅台 113,152,819.35 1.95 5 002371 北方华创 112,268,498.00 1.93 6 300274 阳光电源 111,683,943.20 1.92 7 002594 比亚迪 110,241,626.61 1.90 8 000725 京东方 A 107,759,588.00 1.86 9 601989 中国重工 100,750,836.80 1.74 10 300760 迈瑞医疗 100,721,937.21 1.74 11 300750 宁德时代 99,614,698.01 1.72 12 000625 长安汽车 95,905,946.78 1.65 13 600276 恒瑞医药 95,853,292.26 1.65 14 000651 格力电器 95,352,815.09 1.64 15 600028 中国石化 87,898,411.23 1.51 16 601919 中远海控 87,458,537.30 1.51 17 600919 江苏银行 86,876,732.16 1.50 18 601318 中国平安 85,753,047.11 1.48 19 002415 海康威视 85,550,517.95 1.47 20 600048 保利发展 83,576,962.41 1.44 注：本项“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 10,892,309,539.79 卖出股票的收入（成交）总额 11,330,542,862.65 注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明 本基金投资的前十名证券的发行主体中，兴业银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家外汇管理局绵阳市分局、国家金融监督管理总局福建监管局、天津市市场监督管理委员会的处罚。招商银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家外汇管理局绍兴市分局、国家外汇管理局贵州省分局、国家金融监督管理总局、国家金融监督管理总局河南监管局、惠州仲恺高新区市场监督管理局的处罚。交通银行股份有限公司在报告编制前一年受到大同市云冈区住房和城乡建设局、中国人民银行湖北省分行、国家外汇管理局北京市分局、国家金融监督管理总局、国家金融监督管理总局湖北监管局的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 416,667.85 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 5,192,773.97 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,609,441.82 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 的基金份 额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份 比例 额比例 博时沪深 300 指 233245 12,867.15 229,757,693.13 7.66% 2,771,441,732.55 92.34% 数 A 博时沪深 300 指 88056 9,044.97 66,253,598.92 8.32% 730,210,406.51 91.68% 数 C 博时沪深 300 指 - - - - - - 数 R 博时沪深 300 指 194 3,690.94 - - 716,042.11 100.00% 数 Y 合计 318596 11,922.24 296,011,292.05 7.79% 3,502,368,181.17 92.21% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 博时沪深 300 指 802,152.05 0.03% 数 A 博时沪深 300 指 325,804.75 0.04% 数 C 基金管理人所有从业人员持有本基金 博时沪深 300 指 - - 数 R 博时沪深 300 指 6.62 0.00% 数 Y 合计 1,127,963.42 0.03% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 博时沪深 300 指数 A 10~50 金投资和研究部门负责人 博时沪深 300 指数 C - 持有本开放式基金 博时沪深 300 指数 R - 博时沪深 300 指数 Y - 合计 10~50 博时沪深 300 指数 A - 本基金基金经理持有本开 博时沪深 300 指数 C - 放式基金 博时沪深 300 指数 R - 博时沪深 300 指数 Y - 合计 - 注：本基金的基金经理未持有本基金。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 博时沪深300指数A 博时沪深300指数C 博时沪深300指数R 博时沪深 300 指 数 Y 基金合同生 效 日 （ 2003 年8月26日） 5,126,401,391.87 - - - 基金份额总 额 本报告期期 初基金份额 2,991,771,032.05 1,091,549,777.46 - - 总额 本报告期基 金总申购份 615,679,841.64 771,472,453.68 - 716,042.11 额 减：本报告期 基金总赎回 606,251,448.01 1,066,558,225.71 - - 份额 本报告期基 金拆分变动 - - - - 份额 本报告期期 末基金份额 3,001,199,425.68 796,464,005.43 - 716,042.11 总额 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本基金报告期内未召开持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人于 2024 年 4 月 13 日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》， 徐卫先生离任公司副总经理。 基金管理人于 2024 年 5 月 25 日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》， 张东先生任公司总经理。 基金管理人于 2024 年 12 月 7 日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》， 吴曼女士任公司督察长，孙麒清女士离任公司督察长。 经中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）研究决定，蔡亚蓉女士不再担任中国建设银行资产托管业务部总经理职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自 2024 年起改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。报告期内 本基金应付审计费为 90000 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门的稽查或处罚。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 中信建投 5 5,022,846,128.90 22.61% 3,628,075.19 30.67% 增加 1 个 中信证券 5 2,000,376,410.74 9.00% 1,566,104.19 13.24% - 东方证券 3 1,764,081,811.03 7.94% 626,683.15 5.30% - 兴业证券 3 1,740,375,418.59 7.83% 913,238.01 7.72% - 国金证券 1 1,043,128,776.20 4.69% 214,879.75 1.82% - 天风证券 2 986,949,787.73 4.44% 353,146.15 2.99% - 长江证券 2 907,984,387.09 4.09% 526,935.04 4.45% - 方正证券 3 876,401,648.44 3.94% 180,452.26 1.53% - 浙商证券 1 838,166,238.13 3.77% 172,564.37 1.46% 增加 1 个 中泰证券 3 834,811,189.17 3.76% 171,920.79 1.45% - 国信证券 1 793,667,315.31 3.57% 163,695.14 1.38% - 西部证券 2 789,411,278.40 3.55% 162,545.36 1.37% - 财达证券 1 764,316,260.71 3.44% 570,101.46 4.82% - 国盛证券 2 665,785,342.33 3.00% 496,613.62 4.20% - 国泰君安 3 517,226,649.22 2.33% 309,837.90 2.62% - 民生证券 1 513,857,533.44 2.31% 383,564.07 3.24% - 东方财富证券 4 509,701,734.81 2.29% 380,185.97 3.21% - 华创证券 4 337,997,294.00 1.52% 252,109.78 2.13% - 华泰证券 2 332,707,302.68 1.50% 68,505.78 0.58% - 银河证券 1 254,360,154.38 1.14% 240,602.53 2.03% - 申万宏源 2 235,107,578.85 1.06% 48,399.64 0.41% 增加 1 个 广发证券 2 194,885,451.48 0.88% 145,366.41 1.23% - 中金公司 1 173,085,912.98 0.78% 163,724.85 1.38% - 招商证券 4 89,205,775.52 0.40% 84,379.70 0.71% - 平安证券 2 32,160,075.36 0.14% 6,621.91 0.06% 减少 1 个 东兴证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 国投证券 2 - - - - - 财通证券 1 - - - - - 华福证券 1 - - - - - 高盛中国 1 - - - - 增加 1 个 东吴证券 2 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 中金财富 1 - - - - - 西南证券 2 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 太平洋证券 2 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 爱建证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - 减少 1 个 诚通证券 2 - - - - - 注：根据中国证券监督管理委员会有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下： (1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下： (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构； (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 占当期债 占当期回 占当期权证 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 成交总额的 额的比例 额的比例 比例 中信建投 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 财达证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 东方财富证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 国投证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 华福证券 - - - - - - 高盛中国 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 中金财富 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 爱建证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 诚通证券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 博时基金管理有限公司关于旗下 193 只基金改 中国证券报、基金管理 1 聘会计师事务所的公告 人网站、证监会基金电 2024-12-27 子披露网站 关于博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 Y 类 中国证券报、基金管理 2 基金份额开通直销网上交易定期投资业务的公 人网站、证监会基金电 2024-12-17 告 子披露网站 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 Y 类基金 中国证券报、基金管理 3 份额开放日常申购、赎回、转换和定期定额投 人网站、证监会基金电 2024-12-13 资业务的公告 子披露网站 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金更新招募 中国证券报、基金管理 4 说明书 人网站、证监会基金电 2024-12-13 子披露网站 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金（博时沪 中国证券报、基金管理 5 深 300 指数 Y）基金产品资料概要 人网站、证监会基金电 2024-12-13 子披露网站 中国证券报、基金管理 6 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金托管协议 人网站、证监会基金电 2024-12-12 子披露网站 博时基金管理有限公司关于博时裕富沪深 300 中国证券报、基金管理 7 指数证券投资基金增加Y类基金份额以及相应 人网站、证监会基金电 2024-12-12 修改基金合同和托管协议的公告 子披露网站 中国证券报、基金管理 8 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金基金合同 人网站、证监会基金电 2024-12-12 子披露网站 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更 中国证券报、基金管理 9 的公告 人网站、证监会基金电 2024-12-07 子披露网站 博时基金管理有限公司关于终止乾道基金销售 中国证券报、基金管理 10 有限公司办理旗下基金销售业务的公告 人网站、证监会基金电 2024-11-18 子披露网站 博时基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证券报、基金管理 11 方承销期内承销证券的公告 人网站、证监会基金电 2024-11-14 子披露网站 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长 中国证券报、基金管理 12 期停牌股票调整估值方法的公告-20241106 人网站、证监会基金电 2024-11-06 子披露网站 博时裕富沪深300指数证券投资基金2024年第 中国证券报、基金管理 13 3 季度报告 人网站、证监会基金电 2024-10-25 子披露网站 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金更新招募 中国证券报、基金管理 14 说明书 人网站、证监会基金电 2024-09-30 子披露网站 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长 中国证券报、基金管理 15 期停牌股票调整估值方法的公告-20240925 人网站、证监会基金电 2024-09-25 子披露网站 博时基金管理有限公司关于董事会成员变更的 中国证券报、基金管理 16 公告 人网站、证监会基金电 2024-09-21 子披露网站 博时裕富沪深300指数证券投资基金2024年中 中国证券报、基金管理 17 期报告 人网站、证监会基金电 2024-08-30 子披露网站 博时基金管理有限公司关于终止中民财富基金 中国证券报、基金管理 18 销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务 人网站、证监会基金电 2024-08-23 的公告 子披露网站 博时基金管理有限公司旗下基金在兴业银行钱 中国证券报、基金管理 19 大掌柜开展费率优惠活动的公告 人网站、证监会基金电 2024-08-22 子披露网站 博时基金管理有限公司关于直销网上交易平台 中国证券报、基金管理 20 基金转换等业务费率优惠的公告 人网站、证监会基金电 2024-08-17 子披露网站 博时基金管理有限公司关于暂停使用民生银行 中国证券报、基金管理 21 基金代收付服务办理直销网上交易部分业务的 人网站、证监会基金电 2024-07-20 公告 子披露网站 博时裕富沪深300指数证券投资基金2024年第 中国证券报、基金管理 22 2 季度报告 人网站、证监会基金电 2024-07-19 子披露网站 23 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金（博时沪 中国证券报、基金管理 2024-06-26 深 300 指数 C）基金产品资料概要更新 人网站、证监会基金电 子披露网站 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金（博时沪 中国证券报、基金管理 24 深 300 指数 A）基金产品资料概要更新 人网站、证监会基金电 2024-06-26 子披露网站 博时基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证券报、基金管理 25 方承销期内承销证券的公告 人网站、证监会基金电 2024-06-06 子披露网站 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更 中国证券报、基金管理 26 的公告 人网站、证监会基金电 2024-05-25 子披露网站 博时基金管理有限公司关于终止北京中期时代 中国证券报、基金管理 27 基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公 人网站、证监会基金电 2024-05-15 告 子披露网站 博时基金管理有限公司关于与通联支付网络服 中国证券报、基金管理 28 务股份有限公司合作开通北京银行借记卡直销 人网站、证监会基金电 2024-04-29 网上交易和费率优惠的公告 子披露网站 博时基金管理有限公司关于与上海富友支付服 中国证券报、基金管理 29 务有限公司合作开通上海银行借记卡直销网上 人网站、证监会基金电 2024-04-29 交易和费率优惠的公告 子披露网站 博时裕富沪深300指数证券投资基金2024年第 中国证券报、基金管理 30 1 季度报告 人网站、证监会基金电 2024-04-22 子披露网站 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更 中国证券报、基金管理 31 的公告 人网站、证监会基金电 2024-04-13 子披露网站 博时裕富沪深300指数证券投资基金2023年年 中国证券报、基金管理 32 度报告 人网站、证监会基金电 2024-03-29 子披露网站 博时裕富沪深300指数证券投资基金2023年第 中国证券报、基金管理 33 4 季度报告 人网站、证监会基金电 2024-01-22 子披露网站 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准博时裕富沪深 300 指数证券投资基金设立的文件 2、《博时裕富沪深 300 指数证券投资基金基金合同》 3、《博时裕富沪深 300 指数证券投资基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 5、博时裕富沪深 300 指数证券投资基金各年度审计报告正本 6、报告期内博时裕富沪深 300 指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 13.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇二五年三月三十一日