博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2024 年第 3 季度报告 2024 年 9 月 30 日 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年十月二十五日 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2024 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 博时沪深 300 指数 基金主代码 050002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003 年 8 月 26 日 报告期末基金份额总额 4,244,170,129.61 份 分享中国资本市场的长期增长。本基金将以对标的指数的长期投资为基本原 投资目标 则，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争保持基金净值增 长率与标的指数增长率间的正相关度在 95%以上，并保持年跟踪误差在 4% 以下。 本基金为被动式指数基金，原则上采用复制的方法，按照个股在标的指数中 的基准权重构建指数化投资组合。即调整其股票资产比例为 95%以内，现金 或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于 5%。 1.资产配置原则 投资策略 本基金以追求基准指数长期增长的稳定收益为宗旨，采用自上而下的两层次 资产配置策略，首先确定基金资产在不同资产类别之间的配置比例，再进一 步确定各资产类别中不同证券的配置比例，以完全复制的方法进行组合构 建。 2.资产配置策略 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2024 年第 3 季度报告 本基金为被动式指数基金，原则上采用复制的方法，按照个股在标的指数中 的基准权重构建投资组合。 3.股票资产配置策略 本基金股票资产投资以沪深 300 指数为标的指数，原则上采用完全复制标的 指数的方法，首先按照标的指数中的行业权重为基准权重，确定行业配置比 例；再进一步根据各行业中的个股基准权重，确定行业内的个股配置比例。 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值 的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 4、投资组合调整原则 本基金的股票投资为完全复制的被动式指数投资，债券投资为流动性风险约 束下的被动式投资，基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及 其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比 例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基金投资组合进行相应调 整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小 化。 业绩比较基准 95%的沪深 300 指数加 5%的银行同业存款利率。 由于本基金采用复制的指数化投资方法，基金净值增长率与标的指数增长率 风险收益特征 间相偏离的风险尤为突出。本基金将严格执行风险管理程序，最大程度地运 用数量化风险管理手段，以偏离度、跟踪误差等风险控制指标对基金资产风 险进行实时跟踪控制与管理 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 博时沪深 300 指数 A 博时沪深 300 指数 C 博时沪深 300 指数 R 下属分级基金的交易代码 050002 002385 960022 报告期末下属分级基金的份 3,099,983,942.45 份 1,144,186,187.16 份 -份 额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日) 博时沪深 300 指数 A 博时沪深 300 指数 C 博时沪深 300 指数 R 1.本期已实现收益 -69,729,386.12 -26,435,404.58 - 2.本期利润 709,542,721.70 255,112,833.98 - 3.加权平均基金份额本期利润 0.2302 0.2287 - 4.期末基金资产净值 5,247,987,008.24 1,895,028,743.07 - 5.期末基金份额净值 1.6929 1.6562 - 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2024 年第 3 季度报告 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．博时沪深300指数A： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 15.63% 1.52% 15.25% 1.51% 0.38% 0.01% 过去六个月 13.69% 1.21% 12.92% 1.19% 0.77% 0.02% 过去一年 10.62% 1.05% 8.53% 1.05% 2.09% 0.00% 过去三年 -9.46% 1.02% -16.43% 1.04% 6.97% -0.02% 过去五年 18.41% 1.12% 5.59% 1.12% 12.82% 0.00% 自基金合同 454.40% 1.49% 216.86% 1.49% 237.54% 0.00% 生效起至今 2．博时沪深300指数C： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 15.51% 1.52% 15.25% 1.51% 0.26% 0.01% 过去六个月 13.46% 1.21% 12.92% 1.19% 0.54% 0.02% 过去一年 10.17% 1.05% 8.53% 1.05% 1.64% 0.00% 过去三年 -10.54% 1.02% -16.43% 1.04% 5.89% -0.02% 过去五年 16.06% 1.12% 5.59% 1.12% 10.47% 0.00% 自基金合同 73.17% 1.11% 35.76% 1.10% 37.41% 0.01% 生效起至今 注：自 2016 年 1 月 27 日起，本基金新增 C 类份额。 3．博时沪深300指数R： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 自基金合同 1.76% 0.97% -3.67% 0.95% 5.43% 0.02% 生效起至今 注：自 2016 年 9 月 8 日起，本基金新增 R 类份额；自 2018 年 11 月 15 日起，本基金份额全部赎空， 故沪深 300R 类份额数据截止日为 2018 年 11 月 14 日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1．博时沪深300指数A： 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2024 年第 3 季度报告 2．博时沪深300指数C： 3．博时沪深300指数R： §4 管理人报告 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2024 年第 3 季度报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 杨振建先生，博士。2013 年至 2015 年在中证指数有限公司工作（期间 借调中国证监会任产品审核员）。 2015 年加入博时基金管理有限公 司。历任研究员、研究员兼基金经 理助理、基金经理助理、博时中证 银联智惠大数据100指数型证券投 资基金(2018 年 12 月 3 日-2021 年 7 月 16 日)基金经理。现任博时中 证淘金大数据100指数型证券投资 基金(2018 年 12 月 3 日—至今)、 博时中证央企创新驱动交易型开 放式指数证券投资基金(2019 年 9 月 20 日—至今)、博时中证央企创 新驱动交易型开放式指数证券投 杨振建 基金经理 2020-12-23 - 11.0 资基金联接基金(2019 年 11 月 13 日—至今)、博时裕富沪深 300 指 数证券投资基金(2020 年 12 月 23 日—至今)、博时中证 500 增强策 略交易型开放式指数证券投资基 金(2023 年 3 月 3 日—至今)、博时 中证国新央企现代能源交易型开 放式指数证券投资基金(2023 年 7 月 27 日—至今)、博时中证 1000 增强策略交易型开放式指数证券 投资基金(2023 年 11 月 2 日—至 今)、博时中证红利低波动 100 交 易型开放式指数证券投资基金 (2024 年 4 月 16 日—至今)、博时 中证红利低波动100交易型开放式 指数证券投资基金联接基金(2024 年 7 月 19 日—至今)的基金经理。 桂征辉先生，硕士。2006 年起先后 指数与量 在松下电器、美国在线公司、百度 化投资部 公司工作。2009 年加入博时基金管 桂征辉 投资副总 2015-07-21 - 15.1 理有限公司。历任高级程序员、高 监/基金经 级研究员、基金经理助理、博时富 理 时中国 A 股指数证券投资基金 (2018 年 6 月 12 日-2019 年 9 月 5 日)、博时中证 500 指数增强型证 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2024 年第 3 季度报告 券投资基金(2017 年 9 月 26 日 -2020 年 12 月 23 日)、博时中证银 联智惠大数据100指数型证券投资 基金(2016 年 5 月 20 日-2021 年 7 月16日)、博时中证淘金大数据100 指数型证券投资基金(2015 年 7 月 21 日-2024 年 7 月 5 日)的基金经 理。现任指数与量化投资部投资副 总监兼博时裕富沪深300指数证券 投资基金(2015 年 7 月 21 日—至 今)、博时沪深 300 指数增强发起 式证券投资基金(2020 年 12 月 30 日—至今)、博时中证 1000 指数增 强型证券投资基金(2023 年 4 月 13 日—至今)、博时恒享债券型证券 投资基金(2023 年 9 月 26 日—至 今)、博时恒鑫稳健一年持有期混 合型证券投资基金(2024 年 2 月 2 日—至今)、博时中证 A50 指数型 发起式证券投资基金(2024 年 8 月 27 日—至今)的基金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 38 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2024 年第 3 季度报告 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观层面，经济整体企稳向好，但总体仍然呈现弱修复的格局；政策方面，货币政策、财政政策预期加力，对房地产市场政策预期也发生积极变化，房地产市场对于经济的拖累有望明显改善。国内持续保持相对积极的货币财政政策，国债收益率稳步下行。三季度尾声受政策转向的影响，市场呈现大幅反弹。当前市场整体估值水平处于历史上相对较低的位置，看好 A 股长期配置价值。从盈利预期角度看，在中国具备全球竞争力产业链优势方向，基本面韧性较强，同时叠加多重积极政策催化，宏观基本面有望逐渐触底向好回升。沪深 300 作为 A 股核心资产的重要标的，当前成份股的估值水平处于历史相对较低的位置，叠加相对较高的股息率水平，值得长期配置。当前我们需要持续关注不同板块景气趋势的变化，把握结构性机会。本基金利用数量化手段对组合进行管理，严格控制与指数跟踪偏离。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2024 年 09 月 30 日，本基金 A 类基金份额净值为 1.6929 元，份额累计净值为 3.7268 元，本基金 C 类基金份额净值为 1.6562 元，份额累计净值为 1.6744 元，本基金 R 类基金期末无份额，报告期内，本基 金 A 类基金份额净值增长率为 15.63%，本基金 C 类基金份额净值增长率为 15.51%，同期业绩基准增长率 为 15.25%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 6,763,929,240.04 93.84 其中：股票 6,763,929,240.04 93.84 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2024 年第 3 季度报告 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 396,081,992.85 5.49 8 其他资产 48,237,623.87 0.67 9 合计 7,208,248,856.76 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 83,143,999.98 1.16 B 采矿业 325,781,896.14 4.56 C 制造业 3,729,978,116.35 52.22 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 214,817,583.54 3.01 E 建筑业 142,458,541.22 1.99 F 批发和零售业 27,802,383.00 0.39 G 交通运输、仓储和邮政业 237,207,521.85 3.32 H 住宿和餐饮业 3,022,160.00 0.04 I 信息传输、软件和信息技术服务业 226,653,120.62 3.17 J 金融业 1,581,012,760.68 22.13 K 房地产业 60,060,672.00 0.84 L 租赁和商务服务业 120,497,640.70 1.69 M 科学研究和技术服务业 8,373,716.96 0.12 N 水利、环境和公共设施管理业 2,090,175.00 0.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 1,028,952.00 0.01 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 6,763,929,240.04 94.69 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 600519 贵州茅台 211,370 369,474,760.00 5.17 2 300750 宁德时代 1,000,992 252,139,874.88 3.53 3 601318 中国平安 4,159,892 237,488,234.28 3.32 4 000333 美的集团 2,050,173 155,936,158.38 2.18 5 000858 五粮液 896,300 145,657,713.00 2.04 6 601166 兴业银行 6,442,018 124,137,686.86 1.74 7 300059 东方财富 5,876,618 119,295,345.40 1.67 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2024 年第 3 季度报告 8 600030 中信证券 4,158,888 113,121,753.60 1.58 9 600036 招商银行 2,865,400 107,767,694.00 1.51 10 601328 交通银行 12,409,100 91,827,340.00 1.29 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明 本基金投资的前十名证券的发行主体中，交通银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家金融监督 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2024 年第 3 季度报告 管理总局、中国人民银行湖北省分行、国家外汇管理局湖州市分局的处罚。兴业银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局福建监管局、北京监管局和泉州监管分局、天津市市场监督管理委员会、国家外汇管理局绵阳市分局的处罚。招商银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局和河南监管局、国家外汇管理局深圳市分局、中国银行保险监督管理委员会榆林监管分局的处罚。中信证券股份有限公司在报告期内被中国证券监督管理委员会立案调查。在报告编制前一年受到中国证券监督管理委员会的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 236,777.41 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 48,000,846.46 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 48,237,623.87 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 博时沪深300指数A 博时沪深300指数C 博时沪深300指数R 本报告期期初基金份额总额 3,022,476,523.21 1,095,691,568.92 - 报告期期间基金总申购份额 163,507,084.29 125,173,815.77 - 减：报告期期间基金总赎回份 85,999,665.05 76,679,197.53 - 额 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2024 年第 3 季度报告 报告期期间基金拆分变动份额 - - - 本报告期期末基金份额总额 3,099,983,942.45 1,144,186,187.16 - §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使 命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2024 年 9 月 30 日，博时基金公司共管理 380 只公募基 金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模逾 15835 亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 6105 亿元人民币，累计分红逾 2044 亿元人民币，是目前我国资产管理规模领先的基金公司之一。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准博时裕富沪深 300 指数证券投资基金设立的文件 2、《博时裕富沪深 300 指数证券投资基金基金合同》 3、《博时裕富沪深 300 指数证券投资基金托管协议》 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2024 年第 3 季度报告 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 5、博时裕富沪深 300 指数证券投资基金各年度审计报告正本 6、报告期内博时裕富沪深 300 指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇二四年十月二十五日