博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年八月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 28 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......1 1.1 重要提示......1 1.2 目录......2 §2 基金简介 ......4 2.1 基金基本情况......4 2.2 基金产品说明......4 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......5 2.5 其他相关资料......5 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......5 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......6 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13 §5 托管人报告 ......13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ......14 6.1 资产负债表......14 6.2 利润表......15 6.3 净资产变动表......16 6.4 报表附注......18 §7 投资组合报告 ......40 7.1 期末基金资产组合情况......40 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......48 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......50 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......50 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......50 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......50 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......50 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......50 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......50 7.12 投资组合报告附注......51 §8 基金份额持有人信息 ......51 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......52 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......52 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......52 §9 开放式基金份额变动 ......53 §10 重大事件揭示 ......53 10.1 基金份额持有人大会决议......53 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......53 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......54 10.4 基金投资策略的改变......54 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......54 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......54 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......54 10.8 其他重大事件......57 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ......58 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......58 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......58 §12 备查文件目录 ......58 12.1 备查文件目录......58 12.2 存放地点......58 12.3 查阅方式......58 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 基金简称 博时沪深 300 指数 基金主代码 050002 交易代码 050002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003 年 8 月 26 日 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,118,168,092.13 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 博时沪深 300 指数 A 博时沪深300指数C 博时沪深 300 指数 R 下属分级基金的交易代码 050002 002385 960022 报告期末下属分级基金的 3,022,476,523.21 1,095,691,568.92 -份 份额总额 份 份 2.2 基金产品说明 分享中国资本市场的长期增长。本基金将以对标的指数的长期投资为基本 投资目标 原则，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争保持基金净 值增长率与标的指数增长率间的正相关度在 95%以上，并保持年跟踪误差 在 4%以下。 本基金为被动式指数基金，原则上采用复制的方法，按照个股在标的指数 中的基准权重构建指数化投资组合。即调整其股票资产比例为 95%以内， 现金或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于 5%。 1.资产配置原则 本基金以追求基准指数长期增长的稳定收益为宗旨，采用自上而下的两层 次资产配置策略，首先确定基金资产在不同资产类别之间的配置比例，再 进一步确定各资产类别中不同证券的配置比例，以完全复制的方法进行组 合构建。 投资策略 2.资产配置策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用复制的方法，按照个股在标的指数 中的基准权重构建投资组合。 3.股票资产配置策略 本基金股票资产投资以沪深 300 指数为标的指数，原则上采用完全复制标 的指数的方法，首先按照标的指数中的行业权重为基准权重，确定行业配 置比例；再进一步根据各行业中的个股基准权重，确定行业内的个股配置 比例。 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价 值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 4、投资组合调整原则 本基金的股票投资为完全复制的被动式指数投资，债券投资为流动性风险 约束下的被动式投资，基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份 股及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的 投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基金投资组合进 行相应调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟 踪误差最小化。 业绩比较基准 95%的沪深 300 指数加 5%的银行同业存款利率。 由于本基金采用复制的指数化投资方法，基金净值增长率与标的指数增长 风险收益特征 率间相偏离的风险尤为突出。本基金将严格执行风险管理程序，最大程度 地运用数量化风险管理手段，以偏离度、跟踪误差等风险控制指标对基金 资产风险进行实时跟踪控制与管理 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 孙麒清 王小飞 负责人 联系电话 0755-83169999 021-60637103 电子邮箱 service@bosera.com wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 95105568 021-60637228 传真 0755-83195140 021-60635778 注册地址 深圳市福田区莲花街道福新社区 北京市西城区金融大街 25 号 益田路 5999 号基金大厦 21 层 办公地址 广东省深圳市福田区益田路 5999 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号基金大厦 21 层 号楼 邮政编码 518040 100033 法定代表人 江向阳 张金良 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 博时基金管理有限公司 北京市东城区建国门内大街 8 号中粮广 场 C 座 3 层 301 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 博时沪深 300 指数 A 博时沪深 300 指数 C 博时沪深300指数R 本期已实现收益 -86,499,799.07 -34,842,984.16 - 本期利润 110,516,541.50 41,819,328.14 - 加权平均基金份额本期利 0.0366 0.0378 - 润 本期加权平均净值利润率 2.49% 2.62% - 本期基金份额净值增长率 2.52% 2.32% - 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 博时沪深 300 指数 A 博时沪深 300 指数 C 博时沪深300指数R 期末可供分配利润 1,402,843,706.62 475,363,388.68 - 期末可供分配基金份额利 0.4641 0.4338 - 润 期末基金资产净值 4,425,320,229.83 1,571,054,957.60 - 期末基金份额净值 1.4641 1.4338 - 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 博时沪深 300 指数 A 博时沪深 300 指数 C 博时沪深300指数R 基金份额累计净值增长率 379.47% 49.91% 1.76% 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 博时沪深 300 指数 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -3.04% 0.54% -3.14% 0.46% 0.10% 0.08% 过去三个月 -1.68% 0.74% -2.03% 0.72% 0.35% 0.02% 过去六个月 2.52% 0.86% 0.88% 0.85% 1.64% 0.01% 过去一年 -5.93% 0.83% -9.38% 0.83% 3.45% 0.00% 过去三年 -26.94% 0.98% -32.19% 0.99% 5.25% -0.01% 自基金合同生 379.47% 1.49% 174.93% 1.49% 204.54% 0.00% 效起至今 博时沪深 300 指数 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -3.07% 0.54% -3.14% 0.46% 0.07% 0.08% 过去三个月 -1.77% 0.74% -2.03% 0.72% 0.26% 0.02% 过去六个月 2.32% 0.86% 0.88% 0.85% 1.44% 0.01% 过去一年 -6.31% 0.83% -9.38% 0.83% 3.07% 0.00% 过去三年 -27.81% 0.98% -32.19% 0.99% 4.38% -0.01% 自基金合同生 49.91% 1.09% 17.79% 1.09% 32.12% 0.00% 效起至今 注：自 2016 年 1 月 27 日起，本基金新增 C 类份额。 博时沪深 300 指数 R 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 自基金合同生 1.76% 0.97% -3.67% 0.95% 5.43% 0.02% 效起至今 注：自 2016 年 9 月 8 日起，本基金新增 R 类份额；自 2018 年 11 月 15 日起，本基金份额全部 赎空，故沪深 300R 类份额数据截止日为 2018 年 11 月 14 日。 自基金成立至 2004 年 12 月 31 日，本基金业绩比较基准为新华富时 A200 复合指数；自 2005 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日，本基金业绩比较基准为 95%的新华富时中国 A200 指数 + 5%的银行 同业存款利率；自 2008 年 1 月 1 日起，本基金业绩比较基准为 95%的沪深 300 指数+5%的银行同业 存款利率。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照 95%、5%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 博时沪深 300 指数 A 博时沪深 300 指数 C 博时沪深 300 指数 R §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是 博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2024 年 6 月 30 日，博时基金公司 共管理 385 只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模逾 16037 亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 5965 亿元人民币，累计分红逾 2009 亿元人民币，是目前我国资产管理规模领先的基金公司之一。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 杨振建先生，博士。2013 年 杨振建 基金经理 2020-12-2 - 10.8 至2015年在中证指数有限公 3 司工作（期间借调中国证监 会任产品审核员）。2015 年加 入博时基金管理有限公司。 历任研究员、研究员兼基金 经理助理、基金经理助理、 博时中证银联智惠大数据 100 指数型证券投资基金 (2018年12月3日-2021年7 月 16 日)基金经理。现任博 时中证淘金大数据 100 指数 型证券投资基金(2018 年 12 月 3 日—至今)、博时中证央 企创新驱动交易型开放式指 数证券投资基金(2019 年 9 月 20 日—至今)、博时中证 央企创新驱动交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 (2019年11月13日—至今)、 博时裕富沪深 300 指数证券 投资基金(2020 年 12 月 23 日—至今)、博时中证 500 增 强策略交易型开放式指数证 券投资基金(2023 年 3 月 3 日—至今)、博时中证国新央 企现代能源交易型开放式指 数证券投资基金(2023 年 7 月 27 日—至今)、博时中证 1000 增强策略交易型开放式 指数证券投资基金(2023 年 11 月 2 日—至今)、博时中证 红利低波动 100 交易型开放 式指数证券投资基金(2024 年 4 月 16 日—至今)的基金 经理。 桂征辉先生，硕士。2006 年 起先后在松下电器、美国在 线公司、百度公司工作。2009 年加入博时基金管理有限公 指数与量化投 司。历任高级程序员、高级 桂征辉 资部投资副总 2015-07-2 - 14.8 研究员、基金经理助理、博 监/基金经理 1 时富时中国 A 股指数证券投 资基金(2018 年 6 月 12 日 -2019 年 9 月 5 日)、博时中 证 500 指数增强型证券投资 基金(2017年9月26日-2020 年 12 月 23 日)、博时中证银 联智惠大数据 100 指数型证 券投资基金(2016 年 5 月 20 日-2021年7月16日)的基金 经理。现任指数与量化投资 部投资副总监兼博时中证淘 金大数据 100 指数型证券投 资基金(2015 年 7 月 21 日— 至今)、博时裕富沪深 300 指 数证券投资基金(2015 年 7 月 21 日—至今)、博时沪深 300 指数增强发起式证券投 资基金(2020年12月30日— 至今)、博时中证 1000 指数 增强型证券投资基金(2023 年 4 月 13 日—至今)、博时 恒享债券型证券投资基金 (2023 年 9 月 26 日—至今)、 博时恒鑫稳健一年持有期混 合型证券投资基金(2024年2 月 2 日—至今)的基金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 81 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交 易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内，市场总体表现震荡，市场风格表现分化较大，大盘、价值风格、央企类资产相关资产占优，上证指数最终收于 2967 点左右。海外通胀持续回落带来的降息预期，全球多数权益资产上涨显著。本基金利用数量化手段对组合进行管理，严格控制与指数跟踪偏离。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2024 年 06 月 30 日，本基金 A 类基金份额净值为 1.4641 元，份额累计净值为 3.4980 元， 本基金 C 类基金份额净值为 1.4338 元，份额累计净值为 1.4520 元，本基金 R 类基金期末无份额， 报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 2.52%，本基金 C 类基金份额净值增长率为 2.32%，同 期业绩基准增长率为 0.88%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观层面，经济整体保持较好韧性，报告期内小盘风格资产由于前期拥挤带来大幅调整，市场呈现结构性行情。国内宏观政策方面保持较强定力。当前市场整体估值水平处于历史上相对性价比较好的位置，当前 A 股具备长期配置价值。从盈利预期角度看，随着相关宏观逆周期调节力度逐渐较大，经济基本面有望逐渐见底回升。沪深 300 作为 A 股核心资产的重要标的，当前成份股的估值水平处于历史相对较低的位置，叠加相对较高的股息率水平，值得长期配置。当前我们需要持续关注不同板块景气趋势的变化，把握结构性机会。本基金利用数量化手段对组合进行管理，严格控制与指数跟踪偏离。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的公司领导、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一 贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金未进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 资产： 货币资金 6.4.3.1 421,616,465.92 141,196,832.14 结算备付金 5,895,782.94 6,369,956.47 存出保证金 232,217.89 275,822.28 交易性金融资产 6.4.3.2 5,577,269,157.34 5,661,982,843.17 其中：股票投资 5,577,269,157.34 5,460,835,411.48 基金投资 - - 债券投资 - 201,147,431.69 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 6.4.3.5 - - 应收清算款 797,139.46 12,645,403.72 应收股利 - - 应收申购款 5,572,261.58 7,936,316.20 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计 6,011,383,025.13 5,830,407,173.98 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 816,167.60 12,907,602.05 应付赎回款 2,164,994.41 3,777,190.38 应付管理人报酬 4,886,217.84 4,737,759.14 应付托管费 997,187.33 966,889.64 应付销售服务费 521,044.62 508,570.35 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.7 5,622,225.90 5,408,350.55 负债合计 15,007,837.70 28,306,362.11 净资产： 实收基金 6.4.3.8 4,118,168,092.13 4,083,320,809.51 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.3.9 1,878,207,095.30 1,718,780,002.36 净资产合计 5,996,375,187.43 5,802,100,811.87 负债和净资产总计 6,011,383,025.13 5,830,407,173.98 注：报告截止日 2024 年 6 月 30 日，基金份额总额 4,118,168,092.13 份。其中 A 类基金份额净 值 1.4641 元，基金份额总额 3,022,476,523.21 份；C 类基金份额净值 1.4338 元，基金份额总额 1,095,691,568.92 份。无 R 类基金份额。 6.2 利润表 会计主体：博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2024年1月1日至2024 2023年1月1日至2023 年6月30日 年6月30日 一、营业总收入 191,059,979.14 68,686,116.85 1.利息收入 654,880.93 327,651.16 其中：存款利息收入 6.4.3.10 654,880.93 327,651.16 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -83,543,553.35 86,970,334.44 其中：股票投资收益 6.4.3.11 -169,479,944.42 -13,030,573.68 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.3.12 448,238.53 2,244,408.86 资产支持证券投资收益 6.4.3.13 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.3.14 - - 股利收益 6.4.3.15 85,488,152.54 97,756,499.26 以摊余成本计量的金融资产终止确 - - 认产生的收益（若有） 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.3.16 273,678,652.87 -18,899,724.10 号填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.3.17 269,998.69 287,855.35 减：二、营业总支出 38,724,109.50 36,735,549.25 1．管理人报酬 29,418,452.20 28,550,106.03 其中：暂估管理人报酬（若有） - - 2．托管费 6,003,765.79 5,826,552.24 3．销售服务费 3,173,743.16 2,228,210.04 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 6.4.3.18 - - 7．税金及附加 - 1.98 8．其他费用 6.4.3.19 128,148.35 130,678.96 三、利润总额（亏损总额以“-”号 152,335,869.64 31,950,567.60 填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 152,335,869.64 31,950,567.60 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 152,335,869.64 31,950,567.60 6.3 净资产变动表 会计主体：博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资产 4,083,320,809.51 - 1,718,780,002.36 5,802,100,81 1.87 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资产 4,083,320,809.51 - 1,718,780,002.36 5,802,100,81 1.87 三、本期增减变动额 194,274,375. （减少以“-”号填 34,847,282.62 - 159,427,092.94 56 列） （一）、综合收益总 - - 152,335,869.64 152,335,869. 额 64 （二）、本期基金份 额交易产生的净资 34,847,282.62 - 7,091,223.30 41,938,505.9 产变动数（净资产减 2 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 565,389,010.47 - 249,614,153.26 815,003,163. 73 2.基金赎回款 -530,541,727.85 - -242,522,929.96 -773,064,657 .81 （三）、本期向基金 份额持有人分配利 润产生的净资产变 - - - - 动（净资产减少以 “-”号填列） （四）、其他综合收 - - - - 益结转留存收益 四、本期期末净资产 4,118,168,092.13 - 1,878,207,095.30 5,996,375,18 7.43 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年6月30日 实收基金 其他综合收益（若 未分配利润 净资产合计 有） 一、上期期末净资产 3,695,173,755.46 - 2,007,076,056.85 5,702,249,81 2.31 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资产 3,695,173,755.46 - 2,007,076,056.85 5,702,249,81 2.31 三、本期增减变动额 60,082,449.3 （减少以“-”号填 19,626,679.36 - 40,455,770.02 8 列） （一）、综合收益总 - - 31,950,567.60 31,950,567.6 额 0 （二）、本期基金份 额交易产生的净资 19,626,679.36 - 8,505,202.42 28,131,881.7 产变动数（净资产减 8 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 389,421,377.82 - 225,922,175.97 615,343,553. 79 2.基金赎回款 -369,794,698.46 - -217,416,973.55 -587,211,672 .01 （三）、本期向基金 份额持有人分配利 润产生的净资产变 - - - - 动（净资产减少以 “-”号填列） （四）、其他综合收 - - - - 益结转留存收益 四、本期期末净资产 3,714,800,434.82 - 2,047,531,826.87 5,762,332,26 1.69 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： _______________________ ______________________ _______________________ 基金管理人负责人：江向阳，主管会计工作负责人：王德英，会计机构负责人：陈子成 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125号《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、 财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明 确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值 税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的 通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于 资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增 值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管 产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销 售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择 按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税 所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。对于香港市场投资者通过基金互认持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照 7%的税率代扣代缴所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，应由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时按照 10%的税率代扣代缴所得税。(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.3 重要财务报表项目的说明 6.4.3.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024年6月30日 活期存款 421,616,465.92 等于：本金 421,576,517.45 加：应计利息 39,948.47 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 421,616,465.92 6.4.3.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024年6月30日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 5,745,335,17 - 5,577,269,157. -168,066,018 5.74 34 .40 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交 易 所 市 - - - - 场 债券 银 行 间 市 - - - - 场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 5,745,335,17 - 5,577,269,157. -168,066,018 5.74 34 .40 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 6.4.3.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无余额。 6.4.3.4 买入返售金融资产 6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 6.4.3.5 其他权益工具投资 6.4.3.5.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.3.5.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.3.6 其他资产 无余额。 6.4.3.7 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024年6月30日 应付券商交易单元保证金 250,000.00 应付赎回费 1,002.74 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 5,251,210.64 其中：交易所市场 5,251,210.64 银行间市场 - 应付利息 - 其他应付款 1,140.08 预提费用 118,872.44 合计 5,622,225.90 6.4.3.8 实收基金 博时沪深 300 指数 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额 账面金额 上年度末 2,991,771,032.05 2,991,771,032.05 本期申购 224,828,477.62 224,828,477.62 本期赎回（以“-”号填列） -194,122,986.46 -194,122,986.46 本期末 3,022,476,523.21 3,022,476,523.21 博时沪深 300 指数 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额 账面金额 上年度末 1,091,549,777.46 1,091,549,777.46 本期申购 340,560,532.85 340,560,532.85 本期赎回（以“-”号填列） -336,418,741.39 -336,418,741.39 本期末 1,095,691,568.92 1,095,691,568.92 注：申购含红利再投、转换入、级别调整入份额；赎回含转换出、级别调整出份额(如适用)。6.4.3.9 未分配利润 博时沪深 300 指数 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 3,250,898,995.08 -1,970,186,647.42 1,280,712,347.66 加：会计政策变更（若有） - - - 前期差错更正（若有） - - - 其他（若有） - - - 本期期初 3,250,898,995.08 -1,970,186,647.42 1,280,712,347.66 本期利润 -86,499,799.07 197,016,340.57 110,516,541.50 本期基金份额交易产生的 33,046,436.09 -21,431,618.63 11,614,817.46 变动数 其中：基金申购款 238,854,917.77 -135,745,385.90 103,109,531.87 基金赎回款 -205,808,481.68 114,313,767.27 -91,494,714.41 本期已分配利润 - - - 本期末 3,197,445,632.10 -1,794,601,925.48 1,402,843,706.62 博时沪深 300 指数 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 578,422,257.93 -140,354,603.23 438,067,654.70 加：会计政策变更（若有） - - - 前期差错更正（若有） - - - 其他（若有） - - - 本期期初 578,422,257.93 -140,354,603.23 438,067,654.70 本期利润 -34,842,984.16 76,662,312.30 41,819,328.14 本期基金份额交易产生的 3,010,695.64 -7,534,289.80 -4,523,594.16 变动数 其中：基金申购款 171,421,032.90 -24,916,411.51 146,504,621.39 基金赎回款 -168,410,337.26 17,382,121.71 -151,028,215.55 本期已分配利润 - - - 本期末 546,589,969.41 -71,226,580.73 475,363,388.68 博时沪深 300 指数 R 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 0.00 0.00 0.00 加：会计政策变更（若有） - - - 前期差错更正（若有） - - - 其他（若有） - - - 本期期初 - - - 本期利润 - - - 本期基金份额交易产生的 - - - 变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 - - - 本期末 0.00 0.00 0.00 注：无余额 6.4.3.10 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 589,939.94 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 62,035.52 其他 2,905.47 合计 654,880.93 6.4.3.11 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 卖出股票成交总额 5,931,991,778.73 减：卖出股票成本总额 6,088,049,025.41 减：交易费用 13,422,697.74 买卖股票差价收入 -169,479,944.42 6.4.3.12 债券投资收益 6.4.3.12.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 债券投资收益——利息收入 178,688.53 债券投资收益——买卖债券（债转股及 269,550.00 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 448,238.53 6.4.3.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 201,239,920.22 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 199,623,600.00 成本总额 减：应计利息总额 1,346,120.22 减：交易费用 650.00 买卖债券差价收入 269,550.00 6.4.3.13 资产支持证券投资收益 6.4.3.13.1 资产支持证券投资收益项目构成 无发生额。 6.4.3.13.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无发生额。 6.4.3.14 衍生工具收益 6.4.3.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无发生额。 6.4.3.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 无发生额。 6.4.3.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 85,488,152.54 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 85,488,152.54 6.4.3.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 273,678,652.87 ——股票投资 274,035,052.87 ——债券投资 -356,400.00 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 - 预估增值税 合计 273,678,652.87 6.4.3.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 238,573.25 基金转换费收入 31,425.44 合计 269,998.69 6.4.3.18 信用减值损失 无发生额。 6.4.3.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用 54,700.10 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 其他 1,019.80 银行汇划费 3,756.11 中债登账户维护费 9,000.00 合计 128,148.35 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须披露的或有事项。 6.4.4.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日，本基金无须披露的资产负债表日后事项。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、注册登记机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人 招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东 博时财富基金销售有限公司（“博时财富”） 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 关联方名称 日 成交金额 占当期股票成交 成交金额 占当期股票成交 总额的比例 总额的比例 招商证券 89,205,775.52 0.75% 274,572,063.42 3.00% 6.4.6.1.2 权证交易 无。 6.4.6.1.3 债券交易 无。 6.4.6.1.4 债券回购交易 无。 6.4.6.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 佣金 总量的比例 总额的比例 招商证券 84,379.70 0.87% 84,379.70 1.61% 上年度可比期间 关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 佣金 总量的比例 总额的比例 招商证券 200,796.04 2.88% - - 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 29,418,452.20 28,550,106.03 其中：应支付销售机构的客户维护费 7,261,166.09 6,850,142.76 应支付基金管理人的净管理费 22,157,286.11 21,699,963.27 注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.98%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.98% / 当年天数。 6.4.6.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 6,003,765.79 5,826,552.24 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.20% / 当年天数。 6.4.6.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 博时沪深300指数A 博时沪深 300 指 博时沪深300指数R 合计 数 C 博时基金 - 433,488.38 - 433,488.38 招商证券 - 47.21 - 47.21 博时财富 - 26.97 - 26.97 合计 - 433,562.56 - 433,562.56 上年度可比期间 获得销售服 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 博时沪深300指数A 博时沪深 300 指 博时沪深300指数R 合计 数 C 博时基金 - 111,768.71 - 111,768.71 博时财富 - 30.69 - 30.69 招商证券 - 5.25 - 5.25 合计 - 111,804.65 - 111,804.65 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.40%的年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付给博时基金，再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值×0.40%/ 当年天数。 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.6.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.6.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.6.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.6.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行-活期存款 421,616,465 589,939.94 175,094,456 272,628.53 .92 .37 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行活期利率/银行同业利率/约定利率计息。 6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 招商证券股 688692 达梦数据 网下发行 1,745.00 151,745.20 份有限公司 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 招商证券股 301428 世纪恒通 网下发行 2,289.00 60,315.15 份有限公司 招商证券股 301305 朗坤环境 网下发行 7,523.00 189,955.75 份有限公司 6.4.6.8 其他关联交易事项的说明 6.4.6.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.7 利润分配情况 无。 6.4.8 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.8.1.1 受限证券类别：股票 成功 流通 期末 数量 期末 期末 证券 证券 认购 受限 受 认购 估 (单 成本 估值 备注 代码 名称 日 期 限类 价格 值单 位： 总额 总额 型 价 股) 首次 30158 诺瓦 2024- 6 个月 公开 70.48 188.0 1,244 87,68 233,8 - 9 星云 02-01 发行 1 .00 0.99 84.44 限售 首次 68869 达梦 2024- 6 个月 公开 86.96 174.9 175.0 15,21 30,61 - 2 数据 06-04 发行 3 0 8.00 2.75 限售 60328 键邦 2024- 5 个交 新股 1,158 21,59 21,59 5 股份 06-28 易日 未上 18.65 18.65 .00 6.70 6.70 - 市 首次 60103 永兴 2024- 6 个月 公开 16.20 15.96 1,258 20,37 20,07 - 3 股份 01-11 发行 .00 9.60 7.68 限售 首次 68870 成都 2024- 6 个月 公开 15.69 18.79 1,045 16,39 19,63 - 9 华微 01-31 发行 .00 6.05 5.55 限售 60335 安乃 2024- 5 个交 新股 945.0 19,42 19,42 0 达 06-26 易日 未上 20.56 20.56 0 9.20 9.20 - 市 首次 30153 星宸 2024- 6 个月 公开 16.16 32.27 481.0 7,772 15,52 - 6 科技 03-20 发行 0 .96 1.87 限售 首次 68858 上海 2024- 6 个月 公开 22.66 15.89 866.0 19,62 13,76 - 4 合晶 02-01 发行 0 3.56 0.74 限售 首次 30153 骏鼎 2024- 6 个月 公开 39.82 91.24 150.0 5,972 13,68 - 8 达 03-13 发行 0 .74 6.00 限售 首次 30156 中仑 2024- 6 个月 公开 11.88 18.98 711.0 8,446 13,49 - 5 新材 06-13 发行 0 .68 4.78 限售 首次 30158 爱迪 2024- 6 个月 公开 44.95 65.93 202.0 9,079 13,31 - 0 特 06-19 发行 0 .90 7.86 限售 首次 60334 龙旗 2024- 6 个月 公开 26.00 37.49 298.0 7,748 11,17 - 1 科技 02-23 发行 0 .00 2.02 限售 首次 68869 灿芯 2024- 6 个月 公开 19.86 42.51 247.0 4,905 10,49 - 1 股份 04-02 发行 0 .42 9.97 限售 30156 达利 2023- 6 个月 首次 8.90 16.97 576.0 5,126 9,774 - 6 凯普 12-22 公开 0 .40 .72 发行 限售 首次 30139 汇成 2024- 6 个月 公开 12.20 41.66 219.0 2,671 9,123 - 2 真空 05-28 发行 0 .80 .54 限售 首次 30159 肯特 2024- 6 个月 公开 19.43 36.98 219.0 4,255 8,098 - 1 股份 02-20 发行 0 .17 .62 限售 首次 30158 中瑞 2024- 6 个月 公开 21.73 25.26 306.0 6,649 7,729 - 7 股份 03-27 发行 0 .38 .56 限售 首次 00138 广合 2024- 6 个月 公开 17.43 34.56 222.0 3,869 7,672 - 9 科技 03-26 发行 0 .46 .32 限售 首次 30153 宏鑫 2024- 6 个月 公开 10.64 19.82 361.0 3,841 7,155 - 9 科技 04-03 发行 0 .04 .02 限售 首次 68869 中创 2024- 6 个月 公开 22.43 31.55 186.0 4,171 5,868 - 5 股份 03-06 发行 0 .98 .30 限售 首次 68853 欧莱 2024- 6 个月 公开 9.60 16.10 344.0 3,302 5,538 - 0 新材 04-29 发行 0 .40 .40 限售 首次 30158 美新 2024- 6 个月 公开 14.50 21.25 257.0 3,726 5,461 - 8 科技 03-06 发行 0 .50 .25 限售 首次 30150 华阳 2024- 6 个月 公开 28.01 37.83 138.0 3,865 5,220 - 2 智能 01-26 发行 0 .38 .54 限售 首次 60332 博隆 2024- 6 个月 公开 72.46 68.06 66.00 4,782 4,491 - 5 技术 01-03 发行 .36 .96 限售 60338 永臻 2024- 6 个月 首次 23.35 25.13 178.0 4,156 4,473 - 1 股份 06-19 公开 0 .30 .14 发行 限售 首次 60334 星德 2024- 6 个月 公开 19.18 22.66 182.0 3,490 4,124 - 4 胜 03-13 发行 0 .76 .12 限售 首次 00135 平安 2024- 6 个月 公开 17.39 20.60 184.0 3,199 3,790 - 9 电工 03-19 发行 0 .76 .40 限售 首次 60331 西典 2024- 6 个月 公开 29.02 25.36 130.0 3,772 3,296 - 2 新能 01-04 发行 0 .60 .80 限售 首次 60308 北自 2024- 6 个月 公开 21.28 29.49 107.0 2,276 3,155 - 2 科技 01-23 发行 0 .96 .43 限售 首次 00137 腾达 2024- 6 个月 公开 16.98 13.48 213.0 3,616 2,871 - 9 科技 01-11 发行 0 .74 .24 限售 首次 60337 盛景 2024- 6 个月 公开 38.18 38.90 72.00 2,748 2,800 - 5 微 01-17 发行 .96 .80 限售 首次 00138 雪祺 2024- 6 个月 公开 11.82 15.25 173.0 2,045 2,638 - 7 电气 01-04 发行 0 .54 .25 限售 首次 60328 键邦 2024- 6 个月 公开 18.65 18.65 129.0 2,405 2,405 - 5 股份 06-28 发行 0 .85 .85 限售 首次 60335 安乃 2024- 6 个月 公开 20.56 20.56 106.0 2,179 2,179 - 0 达 06-26 发行 0 .36 .36 限售 注：1 、根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》 ,基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票,自发行结束之日起 6 个月内不得转让。 2 、基金还可作为特定投资者,认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份,所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 3 、根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》 ,基金通过询价转让受让的股份,在受让后 6 个月内不得转让。 4 、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的设定限售期的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金参与网上申购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金属被动式股票指数基金，原则上采用复制的方法，按照个股在标的指数中的基准权重构建投资组合，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争实现保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在 95%以上，并保持年跟踪误差在 4%以下的投资目标。本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察长、监察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察长、监察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任；在董事会下设立风险管理委员会，负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别，以及负责解决重大的突发的风险；督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议；监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人，定期存款存放在具有证券投资基金托管资格、基金销售业务资格或合格境外机构投资者托管人资格的银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易主要以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，本基金的基金管理人管理的基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近1年的分类结果为A类，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.9.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 - 201,147,431.69 合计 - 201,147,431.69 注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票及无第三方机构评级的债券。 6.4.9.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.9.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.9.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.9.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.9.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.9.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人于开放期内要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 于本期末，除卖出回购金融资产款余额(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 除附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。在本基金开放日，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于本期末，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。 于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 于本期末，本基金确认的净赎回申请未超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.9.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024 年 6 月 30 日 资产 货币资金 421,616,465.92 - - -421,616, 465.92 结算备付金 5,895,782.94 - - -5,895,78 2.94 存出保证金 232,217.89 - - -232,217. 89 交易性金融资产 - - - 5,577,269,157.5,577,26 349,157.34 应收清算款 - - - 797,139.46797,139. 46 买入返售金融资产 - - - - - 应收申购款 - - - 5,572,261.585,572,26 1.58 应收股利 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 427,744,466.75 - - 5,583,638,558. 6,011,38 38 3,025.13 负债 卖出回购金融资产 - - - - - 款 应付赎回款 - - - 2,164,994.412,164,99 4.41 应付清算款 - - - 816,167.60816,167. 60 应付管理人报酬 - - - 4,886,217.844,886,21 7.84 应付托管费 - - - 997,187.33997,187. 33 应付销售服务费 - - - 521,044.62521,044. 62 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 5,622,225.905,622,22 5.90 负债总计 - - - 15,007,837.7015,007,8 37.70 利率敏感度缺口 427,744,466.75 - - 5,568,630,720. 5,996,37 68 5,187.43 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023年12月31日 资产 货币资金 141,196,832.14 - - -141,196, 832.14 结算备付金 6,369,956.47 - - -6,369,95 6.47 存出保证金 275,822.28 - - -275,822. 28 交易性金融资产 201,147,431.69 - - 5,460,835,411.5,661,98 482,843.17 应收清算款 - - - 12,645,403.7212,645,4 03.72 买入返售金融资产 - - - - - 应收申购款 - - - 7,936,316.207,936,31 6.20 应收股利 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 348,990,042.58 - - 5,481,417,131. 5,830,40 40 7,173.98 负债 卖出回购金融资产 - - - - - 款 应付赎回款 - - - 3,777,190.383,777,19 0.38 应付清算款 - - - 12,907,602.0512,907,6 02.05 应付管理人报酬 - - - 4,737,759.144,737,75 9.14 应付托管费 - - - 966,889.64966,889. 64 应付销售服务费 - - - 508,570.35508,570. 35 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 5,408,350.555,408,35 0.55 负债总计 - - - 28,306,362.1128,306,3 62.11 利率敏感度缺口 348,990,042.58 - - 5,453,110,769. 5,802,10 29 0,811.87 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币万 相关风险变量的变动 元） 分析 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 市场利率上升 25 个基点 - 减少约 37 市场利率下降 25 个基点 - 增加约 37 注：本期末本基金未持有交易性债券投资和资产支持证券投资(不包括可转债和可交换债），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.9.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风 险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 5,577,269,1 93.01 5,460,835,4 94.12 57.34 11.48 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 5,577,269,1 93.01 5,460,835,4 94.12 57.34 11.48 注：1、债券投资为可转换债券、可交换债券投资。 2、其他包含在期货交易所交易的期货投资(附注“衍生金融资产/负债”)。在当日无负债结算制度下，期货投资于相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵扣后的净额为 0。 6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 分析 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 业绩比较基准上升 5% 增加约 27,785 增加约 26,961 业绩比较基准下降 5% 减少约 27,785 减少约 26,961 6.4.10 公允价值 6.4.10.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.10.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.10.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层 本期末 次 2024年6月30日 第一层次 5,576,724,598.16 第二层次 45,611.11 第三层次 498,948.07 合计 5,577,269,157.34 6.4.10.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.10.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 6.4.10.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 5,577,269,157.34 92.78 其中：股票 5,577,269,157.34 92.78 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 7 银行存款和结算备付金 427,512,248.86 7.11 合计 8 其他各项资产 6,601,618.93 0.11 9 合计 6,011,383,025.13 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 32,423,138.99 0.54 B 采矿业 313,460,743.57 5.23 C 制造业 3,039,405,074.79 50.69 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 194,025,344.80 3.24 E 建筑业 120,104,515.56 2.00 F 批发和零售业 30,110,501.00 0.50 G 交通运输、仓储和邮政业 180,850,267.56 3.02 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 207,061,236.72 3.45 J 金融业 1,244,053,460.66 20.75 K 房地产业 45,251,166.00 0.75 L 租赁和商务服务业 101,558,675.47 1.69 M 科学研究和技术服务业 24,909,085.62 0.42 N 水利、环境和公共设施管理业 456,154.68 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 43,198,291.92 0.72 R 文化、体育和娱乐业 401,500.00 0.01 S 综合 - - 合计 5,577,269,157.34 93.01 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例 (％) 1 600519 贵州茅台 210,670 309,135,051.30 5.16 2 601318 中国平安 4,184,285 173,062,027.60 2.89 3 300750 宁德时代 905,892 163,087,736.76 2.72 4 000333 美的集团 2,034,473 131,223,508.50 2.19 5 601166 兴业银行 6,528,118 115,025,439.16 1.92 6 601328 交通银行 12,903,900 96,392,133.00 1.61 7 000651 格力电器 2,252,955 88,360,895.10 1.47 8 600030 中信证券 4,786,388 87,255,853.24 1.46 9 600887 伊利股份 3,316,854 85,707,507.36 1.43 10 000725 京东方 A 20,241,860 82,789,207.40 1.38 11 600900 长江电力 2,813,290 81,360,346.80 1.36 12 000858 五粮液 607,500 77,784,300.00 1.30 13 600036 招商银行 2,248,100 76,862,539.00 1.28 14 300308 中际旭创 513,040 70,737,955.20 1.18 15 600276 恒瑞医药 1,825,200 70,197,192.00 1.17 16 601857 中国石油 6,775,400 69,922,128.00 1.17 17 002415 海康威视 2,232,500 69,006,575.00 1.15 18 601668 中国建筑 12,799,969 67,967,835.39 1.13 19 000568 泸州老窖 455,623 65,377,344.27 1.09 20 000338 潍柴动力 3,914,100 63,564,984.00 1.06 21 600050 中国联通 13,512,200 63,507,340.00 1.06 22 002371 北方华创 197,620 63,216,661.80 1.05 23 601169 北京银行 10,673,000 62,330,320.00 1.04 24 600028 中国石化 9,834,100 62,151,512.00 1.04 25 601728 中国电信 9,781,400 60,155,610.00 1.00 26 603501 韦尔股份 593,545 58,980,566.65 0.98 27 600016 民生银行 15,332,009 58,108,314.11 0.97 28 601229 上海银行 7,664,893 55,647,123.18 0.93 29 603993 洛阳钼业 6,256,700 53,181,950.00 0.89 30 300274 阳光电源 846,063 52,481,287.89 0.88 31 601006 大秦铁路 7,298,000 52,253,680.00 0.87 32 601688 华泰证券 4,205,964 52,111,893.96 0.87 33 601919 中远海控 3,332,581 51,621,679.69 0.86 34 600019 宝钢股份 7,746,600 51,514,890.00 0.86 35 601818 光大银行 16,224,169 51,430,615.73 0.86 36 601888 中国中免 808,403 50,517,103.47 0.84 37 601211 国泰君安 3,684,622 49,926,628.10 0.83 38 601601 中国太保 1,765,230 49,179,307.80 0.82 39 601138 工业富联 1,672,208 45,818,499.20 0.76 40 600015 华夏银行 7,016,000 44,902,400.00 0.75 41 600436 片仔癀 215,202 44,583,398.34 0.74 42 300059 东方财富 4,131,118 43,624,606.08 0.73 43 601633 长城汽车 1,718,470 43,477,291.00 0.73 44 300015 爱尔眼科 4,185,881 43,198,291.92 0.72 45 600011 华能国际 4,478,200 43,080,284.00 0.72 46 002027 分众传媒 6,939,000 42,050,340.00 0.70 47 600023 浙能电力 5,906,800 41,997,348.00 0.70 48 002311 海大集团 872,500 41,051,125.00 0.68 49 601600 中国铝业 5,368,100 40,958,603.00 0.68 50 600372 中航机载 3,419,422 40,930,481.34 0.68 51 600938 中国海油 1,196,700 39,491,100.00 0.66 52 600919 江苏银行 5,269,137 39,149,687.91 0.65 53 688111 金山办公 171,199 38,947,772.50 0.65 54 601899 紫金矿业 2,119,401 37,237,875.57 0.62 55 002236 大华股份 2,373,500 36,694,310.00 0.61 56 601800 中国交建 4,013,640 35,881,941.60 0.60 57 002736 国信证券 4,083,780 35,488,048.20 0.59 58 601766 中国中车 4,692,645 35,241,763.95 0.59 59 601989 中国重工 6,930,888 34,169,277.84 0.57 60 601058 赛轮轮胎 2,409,400 33,731,600.00 0.56 61 002340 格林美 5,205,200 33,157,124.00 0.55 62 600038 中直股份 801,300 32,941,443.00 0.55 63 600066 宇通客车 1,259,300 32,489,940.00 0.54 64 600737 中粮糖业 3,342,500 32,054,575.00 0.53 65 601127 赛力斯 345,100 31,445,512.00 0.52 66 002601 龙佰集团 1,679,700 31,192,029.00 0.52 67 601225 陕西煤业 1,193,800 30,764,226.00 0.51 68 600150 中国船舶 754,800 30,727,908.00 0.51 69 600000 浦发银行 3,704,183 30,485,426.09 0.51 70 601952 苏垦农发 3,316,000 29,910,320.00 0.50 71 002249 大洋电机 6,171,100 29,189,303.00 0.49 72 600598 北大荒 2,331,851 29,124,818.99 0.49 73 001965 招商公路 2,431,900 28,842,334.00 0.48 74 300896 爱美客 155,569 26,773,424.90 0.45 75 600406 国电南瑞 1,065,900 26,604,864.00 0.44 76 601009 南京银行 2,555,800 26,554,762.00 0.44 77 300724 捷佳伟创 479,500 25,897,795.00 0.43 78 000538 云南白药 501,880 25,671,162.00 0.43 79 600916 中国黄金 2,663,100 25,619,022.00 0.43 80 002475 立讯精密 640,000 25,158,400.00 0.42 81 002152 广电运通 2,391,400 25,014,044.00 0.42 82 603259 药明康德 635,598 24,909,085.62 0.42 83 001979 招商蛇口 2,807,000 24,673,530.00 0.41 84 301308 江波龙 256,400 24,291,336.00 0.41 85 601865 福莱特 1,207,200 24,264,720.00 0.40 86 688041 海光信息 331,839 23,334,918.48 0.39 87 300999 金龙鱼 851,100 23,277,585.00 0.39 88 000776 广发证券 1,910,100 23,245,917.00 0.39 89 688506 百利天恒 128,000 23,219,200.00 0.39 90 002465 海格通信 2,205,300 22,846,908.00 0.38 91 600989 宝丰能源 1,306,900 22,648,577.00 0.38 92 600362 江西铜业 953,085 22,569,052.80 0.38 93 600183 生益科技 976,100 20,556,666.00 0.34 94 000001 平安银行 2,004,200 20,342,630.00 0.34 95 000977 浪潮信息 555,400 20,199,898.00 0.34 96 000625 长安汽车 1,486,530 19,964,097.90 0.33 97 300390 天华新能 1,129,380 19,402,748.40 0.32 98 600482 中国动力 967,200 18,841,056.00 0.31 99 688516 奥特维 443,597 18,546,790.57 0.31 100 300760 迈瑞医疗 63,000 18,327,330.00 0.31 101 300394 天孚通信 202,920 17,942,186.40 0.30 102 300122 智飞生物 630,950 17,685,528.50 0.29 103 600741 华域汽车 1,047,682 17,161,031.16 0.29 104 002463 沪电股份 468,500 17,100,250.00 0.29 105 002241 歌尔股份 870,600 16,985,406.00 0.28 106 002594 比亚迪 67,137 16,801,034.25 0.28 107 002304 洋河股份 199,252 16,087,606.48 0.27 108 600048 保利发展 1,801,800 15,783,768.00 0.26 109 601881 中国银河 1,428,200 15,510,252.00 0.26 110 000938 紫光股份 670,600 14,987,910.00 0.25 111 601598 中国外运 2,628,600 14,799,018.00 0.25 112 600886 国投电力 807,300 14,725,152.00 0.25 113 601288 农业银行 3,377,200 14,724,592.00 0.25 114 600566 济川药业 456,110 14,463,248.10 0.24 115 600177 雅戈尔 2,026,215 14,426,650.80 0.24 116 002430 杭氧股份 609,410 13,559,372.50 0.23 117 002001 新和成 702,700 13,491,840.00 0.22 118 600188 兖矿能源 563,300 12,803,809.00 0.21 119 002352 顺丰控股 325,123 11,603,639.87 0.19 120 688036 传音控股 151,453 11,592,212.62 0.19 121 601398 工商银行 1,951,400 11,122,980.00 0.19 122 002422 科伦药业 361,700 10,970,361.00 0.18 123 002519 银河电子 2,227,500 10,937,025.00 0.18 124 688008 澜起科技 187,000 10,688,920.00 0.18 125 002493 荣盛石化 1,018,000 9,833,880.00 0.16 126 688578 艾力斯 150,400 9,586,496.00 0.16 127 000063 中兴通讯 333,500 9,327,995.00 0.16 128 300450 先导智能 560,373 9,319,002.99 0.16 129 600029 南方航空 1,574,000 9,270,860.00 0.15 130 600057 厦门象屿 1,322,240 8,991,232.00 0.15 131 601390 中国中铁 1,348,300 8,790,916.00 0.15 132 600219 南山铝业 2,302,100 8,771,001.00 0.15 133 600018 上港集团 1,428,600 8,257,308.00 0.14 134 688525 佰维存储 124,200 7,967,430.00 0.13 135 300735 光弘科技 366,112 7,908,019.20 0.13 136 002315 焦点科技 290,900 7,842,664.00 0.13 137 601717 郑煤机 511,000 7,562,800.00 0.13 138 002745 木林森 923,540 7,443,732.40 0.12 139 600642 申能股份 786,300 6,943,029.00 0.12 140 000408 藏格矿业 274,300 6,602,401.00 0.11 141 600845 宝信软件 188,440 6,016,889.20 0.10 142 601088 中国神华 132,700 5,887,899.00 0.10 143 600132 重庆啤酒 88,800 5,390,160.00 0.09 144 605499 东鹏饮料 24,500 5,285,875.00 0.09 145 600582 天地科技 766,500 5,281,185.00 0.09 146 601186 中国铁建 603,301 5,170,289.57 0.09 147 300502 新易盛 48,000 5,066,400.00 0.08 148 601319 中国人保 942,570 4,854,235.50 0.08 149 600007 中国国贸 218,300 4,793,868.00 0.08 150 300772 运达股份 482,000 4,627,200.00 0.08 151 300857 协创数据 78,100 4,451,700.00 0.07 152 300474 景嘉微 68,800 4,350,224.00 0.07 153 000550 江铃汽车 192,100 4,170,491.00 0.07 154 301015 百洋医药 171,500 4,035,395.00 0.07 155 600863 内蒙华电 837,600 3,886,464.00 0.06 156 688235 百济神州 33,300 3,857,472.00 0.06 157 601567 三星医疗 104,000 3,640,000.00 0.06 158 002318 久立特材 143,800 3,354,854.00 0.06 159 301301 川宁生物 256,100 3,272,958.00 0.05 160 002648 卫星化学 177,600 3,193,248.00 0.05 161 601018 宁波港 887,900 3,018,860.00 0.05 162 000157 中联重科 328,400 2,522,112.00 0.04 163 688278 特宝生物 46,700 2,500,785.00 0.04 164 600104 上汽集团 174,000 2,411,640.00 0.04 165 002140 东华科技 283,500 2,197,125.00 0.04 166 000100 TCL 科技 493,600 2,132,352.00 0.04 167 601698 中国卫通 150,200 2,116,318.00 0.04 168 603629 利通电子 111,000 2,049,060.00 0.03 169 601916 浙商银行 738,560 2,038,425.60 0.03 170 300498 温氏股份 98,000 1,942,360.00 0.03 171 600809 山西汾酒 7,300 1,539,424.00 0.03 172 600926 杭州银行 111,900 1,460,295.00 0.02 173 002714 牧原股份 31,100 1,355,960.00 0.02 174 002215 诺普信 179,900 1,340,255.00 0.02 175 600660 福耀玻璃 27,900 1,336,410.00 0.02 176 002245 蔚蓝锂芯 152,300 1,180,325.00 0.02 177 688408 中信博 12,245 1,127,519.60 0.02 178 688819 天能股份 43,653 1,041,560.58 0.02 179 000166 申万宏源 240,800 1,037,848.00 0.02 180 601168 西部矿业 57,700 1,035,715.00 0.02 181 000600 建投能源 159,300 1,003,590.00 0.02 182 600346 恒力石化 71,400 996,030.00 0.02 183 601816 京沪高铁 184,400 990,228.00 0.02 184 601336 新华保险 30,200 906,906.00 0.02 185 000975 银泰黄金 49,300 803,097.00 0.01 186 002139 拓邦股份 66,100 701,982.00 0.01 187 300207 欣旺达 45,700 693,269.00 0.01 188 601066 中信建投 29,700 571,428.00 0.01 189 300033 同花顺 5,422 562,261.40 0.01 190 600031 三一重工 28,200 465,300.00 0.01 191 000963 华东医药 16,400 456,084.00 0.01 192 002410 广联达 46,700 447,386.00 0.01 193 002266 浙富控股 156,300 436,077.00 0.01 194 600025 华能水电 40,000 431,200.00 0.01 195 600690 海尔智家 14,300 405,834.00 0.01 196 002517 恺英网络 42,400 404,920.00 0.01 197 300144 宋城演艺 50,000 401,500.00 0.01 198 002252 上海莱士 50,900 398,038.00 0.01 199 300919 中伟股份 12,800 396,672.00 0.01 200 300002 神州泰岳 46,800 380,016.00 0.01 201 603806 福斯特 25,600 376,320.00 0.01 202 002920 德赛西威 4,300 374,487.00 0.01 203 688002 睿创微纳 13,200 369,204.00 0.01 204 300679 电连技术 8,600 345,978.00 0.01 205 000425 徐工机械 48,300 345,345.00 0.01 206 001338 永顺泰 33,900 332,220.00 0.01 207 002558 巨人网络 34,600 326,624.00 0.01 208 300529 健帆生物 10,600 288,426.00 0.00 209 300782 卓胜微 3,600 279,864.00 0.00 210 600795 国电电力 43,000 257,570.00 0.00 211 688223 晶科能源 35,500 252,050.00 0.00 212 002532 天山铝业 29,000 235,190.00 0.00 213 688292 浩瀚深度 15,200 234,992.00 0.00 214 301589 诺瓦星云 1,244 233,884.44 0.00 215 600096 云天化 11,700 227,214.00 0.00 216 600282 南钢股份 45,100 224,598.00 0.00 217 600309 万华化学 2,700 218,322.00 0.00 218 600875 东方电气 10,600 195,570.00 0.00 219 601872 招商轮船 22,800 192,660.00 0.00 220 300408 三环集团 6,500 189,735.00 0.00 221 600380 健康元 15,900 177,603.00 0.00 222 600885 宏发股份 6,400 177,152.00 0.00 223 600760 中航沈飞 4,300 172,430.00 0.00 224 000708 中信特钢 12,600 170,982.00 0.00 225 688510 航亚科技 8,900 163,849.00 0.00 226 300657 弘信电子 10,800 162,216.00 0.00 227 002294 信立泰 5,900 157,117.00 0.00 228 000921 海信家电 4,800 154,752.00 0.00 229 002008 大族激光 7,400 153,920.00 0.00 230 688798 艾为电子 2,700 152,874.00 0.00 231 002023 海特高新 15,200 139,080.00 0.00 232 600958 东方证券 17,800 135,280.00 0.00 233 600027 华电国际 19,100 132,554.00 0.00 234 002706 良信股份 18,200 124,852.00 0.00 235 600803 新奥股份 6,000 124,800.00 0.00 236 688009 中国通号 18,900 113,400.00 0.00 237 600583 海油工程 18,400 108,744.00 0.00 238 300014 亿纬锂能 2,700 107,784.00 0.00 239 003015 日久光电 11,800 107,144.00 0.00 240 300054 鼎龙股份 4,600 104,328.00 0.00 241 601117 中国化学 11,700 96,408.00 0.00 242 600703 三安光电 7,600 89,072.00 0.00 243 601001 晋控煤业 4,400 72,688.00 0.00 244 603267 鸿远电子 1,800 61,380.00 0.00 245 003816 中国广核 12,700 58,801.00 0.00 246 300638 广和通 2,740 46,854.00 0.00 247 688692 达梦数据 175 30,612.75 0.00 248 688088 虹软科技 1,000 28,860.00 0.00 249 001376 百通能源 1,300 24,206.00 0.00 250 603285 键邦股份 1,287 24,002.55 0.00 251 603350 安乃达 1,051 21,608.56 0.00 252 601033 永兴股份 1,258 20,077.68 0.00 253 688709 成都华微 1,045 19,635.55 0.00 254 301536 星宸科技 481 15,521.87 0.00 255 301578 辰奕智能 354 14,007.78 0.00 256 688584 上海合晶 866 13,760.74 0.00 257 301538 骏鼎达 150 13,686.00 0.00 258 301565 中仑新材 711 13,494.78 0.00 259 301580 爱迪特 202 13,317.86 0.00 260 603341 龙旗科技 298 11,172.02 0.00 261 688691 灿芯股份 247 10,499.97 0.00 262 301566 达利凯普 576 9,774.72 0.00 263 301392 汇成真空 219 9,123.54 0.00 264 301591 肯特股份 219 8,098.62 0.00 265 301587 中瑞股份 306 7,729.56 0.00 266 001389 广合科技 222 7,672.32 0.00 267 301539 宏鑫科技 361 7,155.02 0.00 268 688695 中创股份 186 5,868.30 0.00 269 688530 欧莱新材 344 5,538.40 0.00 270 301588 美新科技 257 5,461.25 0.00 271 301502 华阳智能 138 5,220.54 0.00 272 603325 博隆技术 66 4,491.96 0.00 273 603381 永臻股份 178 4,473.14 0.00 274 603344 星德胜 182 4,124.12 0.00 275 001359 平安电工 184 3,790.40 0.00 276 603312 西典新能 130 3,296.80 0.00 277 002961 瑞达期货 300 3,285.00 0.00 278 603082 北自科技 107 3,155.43 0.00 279 001379 腾达科技 213 2,871.24 0.00 280 603375 盛景微 72 2,800.80 0.00 281 000807 云铝股份 200 2,702.00 0.00 282 001387 雪祺电气 173 2,638.25 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 000725 京东方 A 94,044,715.50 1.62 2 600519 贵州茅台 93,839,013.80 1.62 3 600276 恒瑞医药 91,451,805.08 1.58 4 601919 中远海控 84,891,254.80 1.46 5 600030 中信证券 77,438,217.84 1.33 6 603501 韦尔股份 68,411,348.37 1.18 7 000001 平安银行 66,247,833.00 1.14 8 000625 长安汽车 66,135,390.47 1.14 9 600016 民生银行 65,714,132.90 1.13 10 002304 洋河股份 65,683,253.48 1.13 11 600048 保利发展 59,316,704.00 1.02 12 300308 中际旭创 58,932,875.42 1.02 13 300390 天华新能 57,353,191.10 0.99 14 300274 阳光电源 56,778,703.33 0.98 15 601699 潞安环能 56,152,840.74 0.97 16 300059 东方财富 55,205,327.64 0.95 17 600019 宝钢股份 54,851,741.00 0.95 18 000002 万科 A 54,506,957.00 0.94 19 600089 特变电工 54,264,268.77 0.94 20 603993 洛阳钼业 53,590,276.87 0.92 注：本项“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 002594 比亚迪 102,936,150.81 1.77 2 000725 京东方 A 94,281,937.00 1.62 3 600309 万华化学 86,353,639.48 1.49 4 300760 迈瑞医疗 78,947,811.21 1.36 5 600048 保利发展 77,402,087.41 1.33 6 601919 中远海控 76,966,237.30 1.33 7 601985 中国核电 75,755,744.00 1.31 8 601138 工业富联 71,888,072.45 1.24 9 002475 立讯精密 64,966,992.00 1.12 10 600089 特变电工 56,148,377.48 0.97 11 600030 中信证券 55,354,165.56 0.95 12 601658 邮储银行 53,758,380.00 0.93 13 601699 潞安环能 53,685,009.34 0.93 14 000538 云南白药 53,420,603.83 0.92 15 600438 通威股份 52,818,043.90 0.91 16 601766 中国中车 51,709,714.72 0.89 17 601225 陕西煤业 51,344,508.00 0.88 18 000425 徐工机械 50,949,205.00 0.88 19 300896 爱美客 50,254,348.18 0.87 20 300274 阳光电源 49,184,131.14 0.85 注：本项“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 5,930,447,718.40 卖出股票的收入（成交）总额 5,931,991,778.73 注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明 本基金投资的前十名证券的发行主体中，兴业银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家外汇管理局绵阳市分局、国家金融监督管理总局北京监管局、天津市市场监督管理委员会的处罚。交通银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行湖北省分行、国家外汇管理局湖州市分局、国家金融监督管理总局天津监管局的处罚。中信证券股份有限公司在报告期内被中国证券监督管理委员会立案调查。在报告编制前一年受到中国证券监督管理委员会的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 232,217.89 2 应收清算款 797,139.46 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 5,572,261.58 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,601,618.93 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额级别 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 数(户) 基金份额 持有份额 占总份 持有份额 占总份额 额比例 比例 博时沪深 300 指 246,916 12,240.91 172,986,269. 5.72% 2,849,490 94.28% 数 A 96 ,253.25 博时沪深 300 指 91,056 12,033.16 280,988,203. 25.64% 814,703,3 74.36% 数 C 80 65.12 博时沪深 300 指 - - - - - - 数 R 合计 334,781 12,301.08 453,974,473. 11.02% 3,664,193 88.98% 76 ,618.37 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 博时沪深 300 指数 A 595,126.13 0.02% 基金管理人所有从业人 博时沪深 300 指数 C 117,007.78 0.01% 员持有本基金 博时沪深 300 指数 R - - 合计 712,133.91 0.02% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 博时沪深 300 指数 A 10~50 本公司高级管理人员、基 博时沪深 300 指数 C - 金投资和研究部门负责人 博时沪深 300 指数 R - 持有本开放式基金 合计 10~50 本基金基金经理持有本开 博时沪深 300 指数 A - 放式基金 博时沪深 300 指数 C - 博时沪深 300 指数 R - 合计 - 注：本基金的基金经理未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 博时沪深 300 指数 A 博时沪深 300 指数 C 博时沪深 300 指数 R 基金合同生效日（2003 年 8 月 26 日）基金份 5,126,401,391.87 - - 额总额 本报告期期初基金份 2,991,771,032.05 1,091,549,777.46 - 额总额 本报告期基金总申购 224,828,477.62 340,560,532.85 - 份额 减：本报告期基金总赎 194,122,986.46 336,418,741.39 - 回份额 本报告期基金拆分变 - - - 动份额 本报告期期末基金份 3,022,476,523.21 1,095,691,568.92 - 额总额 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金报告期内未召开持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人于2024年4月13日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，徐卫先生离任公司副总经理。 基金管理人于2024年5月25日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，张东先生任公司总经理。 报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起，聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门的稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 西部证券 2 - - - - - 财达证券 1 764,316,260.71 6.44% 570,101.46 5.88% - 中银国际 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 中信证券 5 1,559,814,901.6 13.15% 1,475,391.70 15.22% - 4 中泰证券 3 - - - - - 天风证券 2 277,660,186.85 2.34% 207,102.63 2.14% - 平安证券 2 - - - - 减少 1 个 民生证券 1 513,857,533.44 4.33% 383,564.07 3.96% - 华泰证券 2 - - - - - 银河证券 1 254,360,154.38 2.14% 240,602.53 2.48% - 招商证券 4 89,205,775.52 0.75% 84,379.70 0.87% - 申万宏源 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 中金财富 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - 减少 1 个 东方财富证券 4 509,701,734.81 4.30% 380,185.97 3.92% - 长城证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 爱建证券 1 - - - - - 国盛证券 2 665,785,342.33 5.61% 496,613.62 5.12% - 东吴证券 2 - - - - - 中金公司 1 173,085,912.98 1.46% 163,724.85 1.69% - 长江证券 2 459,083,507.17 3.87% 434,508.69 4.48% - 高华证券 1 - - - - - 财通证券 1 - - - - - 华创证券 4 337,997,294.00 2.85% 252,109.78 2.60% - 信达证券 1 - - - - - 西南证券 2 - - - - - 华福证券 1 - - - - - 东方证券 3 487,551,654.34 4.11% 363,665.01 3.75% - 国投证券 2 - - - - - 方正证券 3 - - - - - 国泰君安 3 274,781,559.52 2.32% 259,917.41 2.68% - 太平洋证券 2 - - - - - 广发证券 2 194,885,451.48 1.64% 145,366.41 1.50% - 兴业证券 3 749,687,448.72 6.32% 709,117.78 7.31% - 诚通证券 2 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 中信建投 5 4,548,626,488.1 38.35% 3,530,432.02 36.41% 增加 1 个 5 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48 号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下： (1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能 力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下： (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构； (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 占当期债 占当期回 占当期权证 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 成交总额的 额的比例 额的比例 比例 西部证券 - - - - - - 财达证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 中金财富 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 东方财富证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 爱建证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 华福证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 国投证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 诚通证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金（博时沪 中国证券报、基金管理人 1 深 300 指数 C）基金产品资料概要更新 网站、证监会基金电子披 2024-06-26 露网站 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金（博时沪 中国证券报、基金管理人 2 深 300 指数 A）基金产品资料概要更新 网站、证监会基金电子披 2024-06-26 露网站 博时基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证券报、基金管理人 3 联方承销期内承销证券的公告 网站、证监会基金电子披 2024-06-06 露网站 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变 中国证券报、基金管理人 4 更的公告 网站、证监会基金电子披 2024-05-25 露网站 博时基金管理有限公司关于终止北京中期时 中国证券报、基金管理人 5 代基金销售有限公司办理旗下基金销售业务 网站、证监会基金电子披 2024-05-15 的公告 露网站 博时基金管理有限公司关于与通联支付网络 中国证券报、基金管理人 6 服务股份有限公司合作开通北京银行借记卡 网站、证监会基金电子披 2024-04-29 直销网上交易和费率优惠的公告 露网站 博时基金管理有限公司关于与上海富友支付 中国证券报、基金管理人 7 服务有限公司合作开通上海银行借记卡直销 网站、证监会基金电子披 2024-04-29 网上交易和费率优惠的公告 露网站 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2024 年 中国证券报、基金管理人 8 第 1 季度报告 网站、证监会基金电子披 2024-04-22 露网站 9 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变 中国证券报、基金管理人 2024-04-13 更的公告 网站、证监会基金电子披 露网站 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2023 年 中国证券报、基金管理人 10 年度报告 网站、证监会基金电子披 2024-03-29 露网站 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2023 年 中国证券报、基金管理人 11 第 4 季度报告 网站、证监会基金电子披 2024-01-22 露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准博时裕富沪深 300 指数证券投资基金设立的文件 2、《博时裕富沪深 300 指数证券投资基金基金合同》 3、《博时裕富沪深 300 指数证券投资基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 5、博时裕富沪深 300 指数证券投资基金各年度审计报告正本 6、报告期内博时裕富沪深 300 指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇二四年八月三十日