博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2020 年中期报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年八月三十一日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 27 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......1 1.1 重要提示 ......1 1.2 目录 ......2 §2 基金简介 ......4 2.1 基金基本情况 ......4 2.2 基金产品说明 ......4 2.3 基金管理人和基金托管人 ......4 2.4 信息披露方式 ......5 2.5 其他相关资料 ......5 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......5 3.1 主要会计数据和财务指标 ......5 3.2 基金净值表现 ......6 §4 管理人报告 ......8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......11 §5 托管人报告 ......11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......12 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ......12 6.1 资产负债表 ......12 6.2 利润表 ......13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ......14 6.4 报表附注 ......15 §7 投资组合报告 ......33 7.1 期末基金资产组合情况 ......33 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......33 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......34 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......40 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......42 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......42 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......42 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......42 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......42 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......42 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......43 7.12 投资组合报告附注 ......43 §8 基金份额持有人信息 ......44 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......44 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......44 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......44 §9 开放式基金份额变动 ......45 §10 重大事件揭示 ......45 10.1 基金份额持有人大会决议 ......45 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......46 10.4 基金投资策略的改变 ......46 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ......46 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......46 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......46 10.8 其他重大事件 ......48 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ......49 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......49 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......49 §12 备查文件目录 ......49 12.1 备查文件目录 ......50 12.2 存放地点 ......50 12.3 查阅方式 ......50 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 基金简称 博时沪深 300 指数 基金主代码 050002 交易代码 050002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003 年 8 月 26 日 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,560,391,021.62 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 博时沪深 300 指数 A 博时沪深 300 指数 博时沪深 300 指数 R C 下属分级基金的交易代码 050002 002385 960022 报告期末下属分级基金的 3,369,213,167.13 191,177,854.49 份 -份 份额总额 份 2.2 基金产品说明 分享中国资本市场的长期增长。本基金将以对标的指数的长期投资为基本 投资目标 原则，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争保持基金净 值增长率与标的指数增长率间的正相关度在 95%以上，并保持年跟踪误差 在 4%以下。 本基金为被动式指数基金，原则上采用被动式投资的方法，按照证券在标 投资策略 的指数中的基准权重构建指数化投资组合。本基金投资组合的目标比例为： 股票资产为 95%以内，现金和短期债券资产比例不低于 5%。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为 95%的沪深 300 指数加 5%的银行同业存款利率。 由于本基金采用复制的指数化投资方法，基金净值增长率与标的指数增长 风险收益特征 率间相偏离的风险尤为突出。本基金将严格执行风险管理程序，最大程度 地运用数量化风险管理手段，以偏离度、跟踪误差等风险控制指标对基金 资产风险进行实时跟踪控制与管理。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 姓名 孙麒清 李申 负责人 联系电话 0755-83169999 021-60637102 电子邮箱 service@bosera.com lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 95105568 021-60637111 传真 0755-83195140 021-60635778 深圳市福田区莲花街道福新社 注册地址 区益田路 5999 号基金大厦 北京市西城区金融大街 25 号 21 层 办公地址 广东省深圳市福田区益田路 北京市西城区闹市口大街 1 号院 5999 号基金大厦 21 层 1 号楼 邮政编码 518040 100033 法定代表人 江向阳 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 博时基金管理有限公司 北京市建国门内大街 18 号恒基中心 1 座 23 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 博时沪深 300 指数 博时沪深 300 指数 A 博时沪深 300 指数 C R 本期已实现收益 286,242,967.92 12,948,343.77 - 本期利润 161,660,702.61 16,668,038.81 - 加权平均基金份额本期利 润 0.0418 0.0913 - 本期加权平均净值利润率 2.79% 6.17% - 本期基金份额净值增长率 2.81% 2.61% - 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 3.1.2 期末数据和指标 博时沪深 300 指数 A 博时沪深 300 指数 C 博时沪深 300 指数 R 期末可供分配利润 1,991,172,550.00 59,184,555.67 - 期末可供分配基金份额利 润 0.5910 0.3096 - 期末基金资产净值 5,360,385,717.13 301,012,641.69 - 期末基金份额净值 1.5910 1.5745 - 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 3.1.3 累计期末指标 博时沪深 300 指数 A 博时沪深 300 指数 C 博时沪深 300 指数 R 基金份额累计净值增长率 415.77% 63.86% - 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 博时沪深 300 指数 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 8.11% 0.83% 7.29% 0.85% 0.82% -0.02% 过去三个月 13.06% 0.83% 12.29% 0.85% 0.77% -0.02% 过去六个月 2.81% 1.42% 1.64% 1.45% 1.17% -0.03% 过去一年 11.17% 1.15% 8.51% 1.16% 2.66% -0.01% 过去三年 22.65% 1.19% 13.27% 1.19% 9.38% 0.00% 自基金合同生 效起至今 415.77% 1.57% 226.47% 1.57% 189.30% 0.00% 博时沪深 300 指数 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 8.08% 0.83% 7.29% 0.85% 0.79% -0.02% 过去三个月 12.95% 0.83% 12.29% 0.85% 0.66% -0.02% 过去六个月 2.61% 1.43% 1.64% 1.45% 0.97% -0.02% 过去一年 10.73% 1.15% 8.51% 1.16% 2.22% -0.01% 过去三年 21.20% 1.19% 13.27% 1.19% 7.93% 0.00% 自基金合同生 效起至今 63.86% 1.11% 39.87% 1.11% 23.99% 0.00% 注：自 2016 年 1 月 27 日起，本基金新增 C 类份额。 博时沪深 300 指数 R 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 自基金合同生 效起至今 1.76% 0.97% -3.67% 0.95% 5.43% 0.02% 注：自 2016 年 9 月 8 日起，本基金新增 R 类份额；自 2018 年 11 月 15 日起，本基金份额全部 赎空，故沪深 300R 类份额数据截止日为 2018 年 11 月 14 日。 自基金成立至 2004 年 12 月 31 日，本基金业绩比较基准为新华富时 A200 复合指数；自 2005 年 1 月 1 日起，本基金业绩比较基准为 95%的沪深 300 指数+5%的银行同业存款利率。由于基 金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照 95%、5%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。3.2.2 自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 博时沪深 300 指数 A 博时沪深 300 指数 C 博时沪深300指数R §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是 博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2020 年 6 月 30 日，博时基金公司 共管理 224 只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模逾 12150 亿元人民币，剔除货币基金与短期理财债券基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 3882 亿元人民币，累计分红逾 1296 亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 2020 年 6 月 29 日，《证券时报》第十五届中国基金业明星基金奖榜单公布，博时基金共荣获 三项大奖，旗下产品博时外延增长主题混合与博时宏观回报债券分别拿下“三年持续回报平衡混合型明星基金”与“三年持续回报积极债券型明星基金”奖。博时信用债券基金摘得“十年持续回报债券型明星基金”奖。 2020 年 4 月 1 日，博时基金及子公司博时国际荣获《亚洲资产管理》2020“Best of the Best Awards”三项大奖。博时基金董事长兼总经理江向阳荣获 “中国年度最佳 CEO”（Winner, China CEO of the Year-Jiang Xiangyang），博时基金（国际）有限公司荣获“香港最佳中资基 金公司”（Winner, Hong Kong Best China Fund House），博时信用债基金荣获“中国在岸人民 币债券最佳业绩（5 年）”（Winner, CNY Bonds, Onshore 5 Years-Bosera Credit Bond Fund）。 2020 年 3 月 31 日，《中国证券报》第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，博时基金旗下 绩优产品博时信用债纯债债券荣获“七年期开放式债券型持续优胜金牛基金奖”。 2020 年 3 月 26 日，Morningstar 晨星（中国）2020 年度基金评选结果揭晓，博时信用债券在 参选的同类 428 只基金中脱颖而出，摘得晨星“2020 年度激进债券型基金奖”。 2020 年 1 月 10 日，新京报“开放 普惠 科技”2019 金融行业评选颁奖典礼在北京举办，博时 基金凭借在可持续发展金融方面的努力成果，荣获“2019 年度杰出社会责任影响力企业”。 2020 年 1 月 4 日，2020《财经》可持续发展高峰论坛暨长青奖典礼在北京举办，博时基金凭 借在 ESG 投资及可持续发展金融推动方面的耕耘和成果，荣获“2020《财经》长青奖-可持续发展创新奖”。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 桂征辉先生，硕士。2006 年 起先后在松下电器、美国在 线公司、百度公司工作。 2009 年加入博时基金管理有 限公司。历任高级程序员、 高级研究员、基金经理助理、 博时富时中国 A 股指数证券 投资基金(2018 年 6 月 12 日 -2019 年 9 月 5 日)基金经理。 指数与量化投 现任指数与量化投资部投资 桂征辉 资部投资副总 2015-07- 副总监兼博时裕富沪深 21 - 10.9 300 指数证券投资基金 监/基金经理 (2015 年 7 月 21 日—至今) 、博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 (2015 年 7 月 21 日—至今) 、博时中证银联智惠大数据 100 指数型证券投资基金 (2016 年 5 月 20 日—至今) 、博时中证 500 指数增强型 证券投资基金(2017 年 9 月 26 日—至今)的基金经理。 2015 年 7 月硕士研究生毕业 后加入博时基金管理有限公 刘玉强 基金经理助理 2020-02- - 5.0 司。曾任指数与量化投资部 17 研究员，现任指数与量化投 资部基金经理助理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 93 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年上半年，A 股市场先抑后扬，最终收于 2980 点左右。风格方面，大中小盘中成长均好 于价值。行业方面消费者服务、食品饮料、医药、电子等行业大幅跑赢市场，建筑、纺织服装、煤炭等周期行业表现落后。本基金利用数量化手段对组合进行管理，严格控制与指数跟踪偏离。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2020 年 6 月 30 日，本基金 A 类基金份额净值为 1.5910 元，份额累计净值为 3.6038 元， 本基金 C 类基金份额净值为 1.5745 元，份额累计净值为 1.5831 元。报告期内，本基金 A 类基金份 额净值增长率为 2.81%，本基金 C 类基金份额净值增长率为 2.61%，同期业绩基准增长率 1.64%。 本基金 R 类基金暂无份额。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2020 年下半年，宏观层面，全球范围复工复产正在进行，经济衰退风险继续上升，美国 国内骚乱频起，不确定性事件增多。随着美国大选临近，中美关系恶化的概率依然很大。国内经济数据短期有所好转，货币政策重心从宽货币转向宽信用，北上资金持续流入，流动性总体宽裕，投资者情绪比较稳定。 结合技术面和资金的情况看，预计 A 股指数整体维持震荡格局，建议保持谨慎，重视选股，积极把握结构性机会。建议以抗风性能力更强的内需核心资产为主线，保持对医药、大消费的基础性配置，增配受益于疫情后的内需恢复的可选消费行业，包括新能源汽车、家电等。适当提升科技股板块的仓位，如消费电子、云计算等，对科技方向长期看好。但仍需关注中美关系恶化，疫情反复影响程度高于预期的风险。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人于 2020 年 1 月 8 日发布公告，以 2019 年 12 月 31 日可分配利润为基准，本基金 A 类基金份额每 10 份基金份额发放红利 0.1590 元人民币, 本基金 C 类基金份额每 10 份基金份额发放红利 0.0680 元人民币。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人，基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。 报告期内，博时沪深 300 指数 A 实施利润分配的金额为 63,409,820.37 元 报告期内，博时沪深 300 指数 C 实施利润分配的金额为 900,025.42 元 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 报告截止日：2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 资产： - - 银行存款 6.4.3.1 354,907,225.77 435,206,239.27 结算备付金 8,244,394.37 3,697,239.89 存出保证金 344,692.31 357,707.76 交易性金融资产 6.4.3.2 5,308,135,949.67 6,190,729,437.11 其中：股票投资 5,306,011,408.99 6,140,068,430.21 基金投资 - - 债券投资 2,124,540.68 50,661,006.90 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.3.5 71,201.90 1,191,039.08 应收股利 - - 应收申购款 29,010,396.20 11,022,117.72 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计 5,700,713,860.22 6,642,203,780.83 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 95,749.19 65,068,434.38 应付赎回款 29,453,220.78 21,858,307.89 应付管理人报酬 4,649,163.92 5,387,860.59 应付托管费 948,808.97 1,099,563.40 应付销售服务费 98,763.26 73,294.01 应付交易费用 6.4.3.7 3,625,116.66 3,247,056.01 应交税费 7.03 2.09 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.8 444,671.59 534,419.51 负债合计 39,315,501.40 97,268,937.88 所有者权益： - - 实收基金 6.4.3.9 3,560,391,021.62 4,189,136,673.58 未分配利润 6.4.3.10 2,101,007,337.20 2,355,798,169.37 所有者权益合计 5,661,398,358.82 6,544,934,842.95 负债和所有者权益总 计 5,700,713,860.22 6,642,203,780.83 注：报告截止日 2020 年 6 月 30 日，基金份额总额 3,560,391,021.62 份。其中 A 类基金份额 净值 1.5910 元，基金份额总额 3,369,213,167.13 份；C 类基金份额净值 1.5745 元，基金份额总 额 191,177,854.49 份；无 R 类基金份额。 6.2 利润表 会计主体：博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019 年 6 月 30 日 一、收入 225,772,366.18 1,481,769,283.73 1.利息收入 1,474,691.65 2,567,896.79 其中：存款利息收入 6.4.3.11 1,422,030.52 1,247,116.01 债券利息收入 52,661.13 1,320,780.78 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 342,396,195.82 450,692,396.23 其中：股票投资收益 6.4.3.12 277,073,810.42 364,512,679.63 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.3.13 1,627,523.03 9,065,204.86 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.3.14 - - 股利收益 6.4.3.15 63,694,862.37 77,114,511.74 3.公允价值变动收益（损失以“- ”号填列） 6.4.3.16 -120,862,570.27 1,025,835,703.89 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.3.17 2,764,048.98 2,673,286.82 减：二、费用 47,443,624.76 59,733,077.85 1．管理人报酬 29,619,380.97 31,942,851.28 2．托管费 6,044,771.59 6,518,949.25 3．销售服务费 534,723.01 512,330.55 4．交易费用 6.4.3.18 11,102,496.43 20,617,063.28 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 6.95 257.20 7．其他费用 6.4.3.19 142,245.81 141,626.29 三、利润总额（亏损总额以“- ”号填列） 178,328,741.42 1,422,036,205.88 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 178,328,741.42 1,422,036,205.88 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 4,189,136,673.58 2,355,798,169.37 6,544,934,842.95 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 178,328,741.42 178,328,741.42 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -628,745,651.96 -368,809,727.80 -997,555,379.76 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 1,244,971,727.39 591,352,083.44 1,836,323,810.83 2.基金赎回款 -1,873,717,379.35 -960,161,811.24 -2,833,879,190.59 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“- - -64,309,845.79 -64,309,845.79 ”号填列） 五、期末所有者权益（基 金净值） 3,560,391,021.62 2,101,007,337.20 5,661,398,358.82 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 4,897,084,267.35 788,217,431.63 5,685,301,698.98 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 1,422,036,205.88 1,422,036,205.88 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -46,186,381.62 -52,062,093.77 -98,248,475.39 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 1,771,755,797.15 674,012,032.60 2,445,767,829.75 2.基金赎回款 -1,817,942,178.77 -726,074,126.37 -2,544,016,305.14 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“- - - - ”号填列） 五、期末所有者权益（基 金净值） 4,850,897,885.73 2,158,191,543.74 7,009,089,429.47 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： _______________________ ______________________ _______________________ 基金管理人负责人：江向阳，主管会计工作负责人：王德英，会计机构负责人：成江 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]125 号《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对于内地投资者持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期 限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对 基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对于香港市场投资者通过基金互认持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照 7%的税率代扣代缴所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，应由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时按照 10%的税率代扣代缴所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.3 重要财务报表项目的说明 6.4.3.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 活期存款 354,907,225.77 定期存款 - 其他存款 - 合计 354,907,225.77 6.4.3.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 4,588,194,911.48 5,306,011,408.99 717,816,497.51 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 交易所市场 1,827,700.00 2,124,540.68 296,840.68 债券 银行间市场 - - - 合计 1,827,700.00 2,124,540.68 296,840.68 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 4,590,022,611.48 5,308,135,949.67 718,113,338.19 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.3.4 买入返售金融资产 无余额。 6.4.3.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 66,727.59 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 3,710.00 应收债券利息 609.21 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 155.10 合计 71,201.90 6.4.3.6 其他资产 无余额。 6.4.3.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 3,625,116.66 银行间市场应付交易费用 - 合计 3,625,116.66 6.4.3.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 250,000.00 应付赎回费 70,386.60 应付证券出借违约金 - 其他应付款 440.31 预提费用 123,844.68 合计 444,671.59 6.4.3.9 实收基金 博时沪深 300 指数 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金份额 账面金额 上年度末 4,054,692,261.60 4,054,692,261.60 本期申购 963,621,473.33 963,621,473.33 本期赎回（以“-”号填列） -1,649,100,567.80 -1,649,100,567.80 本期末 3,369,213,167.13 3,369,213,167.13 博时沪深 300 指数 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金份额 账面金额 上年度末 134,444,411.98 134,444,411.98 本期申购 281,350,254.06 281,350,254.06 本期赎回（以“-”号填列） -224,616,811.55 -224,616,811.55 本期末 191,177,854.49 191,177,854.49 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.3.10 未分配利润 博时沪深 300 指数 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 3,203,903,540.73 -920,852,800.61 2,283,050,740.1 2 本期利润 286,242,967.92 -124,582,265.31 161,660,702.61 本期基金份额交易产生的 变动数 -554,213,951.11 164,084,878.75 -390,129,072.36 其中：基金申购款 771,860,666.25 -311,731,962.30 460,128,703.95 基金赎回款 -1,326,074,617.36 475,816,841.05 -850,257,776.31 本期已分配利润 -63,409,820.37 - -63,409,820.37 本期末 2,872,522,737.17 -881,350,187.17 1,991,172,550.0 0 博时沪深 300 指数 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 32,504,241.82 40,243,187.43 72,747,429.25 本期利润 12,948,343.77 3,719,695.04 16,668,038.81 本期基金份额交易产生的 变动数 14,631,995.50 6,687,349.06 21,319,344.56 其中：基金申购款 73,311,703.55 57,911,675.94 131,223,379.49 基金赎回款 -58,679,708.05 -51,224,326.88 -109,904,034.93 本期已分配利润 -900,025.42 - -900,025.42 本期末 59,184,555.67 50,650,231.53 109,834,787.20 博时沪深 300 指数 R 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 - - - 本期基金份额交易产生的 变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 - - - 本期末 - - - 6.4.3.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 1,371,775.65 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 44,645.06 其他 5,609.81 合计 1,422,030.52 6.4.3.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 4,260,984,600.10 减：卖出股票成本总额 3,983,910,789.68 买卖股票差价收入 277,073,810.42 6.4.3.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 交总额 57,137,891.96 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 成本总额 54,351,594.70 减：应收利息总额 1,158,774.23 买卖债券差价收入 1,627,523.03 6.4.3.14 衍生工具收益 无发生额。 6.4.3.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 63,694,862.37 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 63,694,862.37 6.4.3.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -120,862,570.27 ——股票投资 -121,092,398.75 ——债券投资 229,828.48 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -120,862,570.27 6.4.3.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 2,673,024.93 基金转换费收入 91,024.05 合计 2,764,048.98 注：1. 本基金 A 类份额赎回费的 25%归入基金资产，R 类基金份额的赎回费率为固定值 0.125%， 赎回费用全部归入基金资产，C 类基金份额不收取赎回费。 2. 基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中 A 类转出基金的赎回费 的 25%归入转出基金的基金资产，R 类转出基金的赎回费的 100%归入转出基金的基金资产。 6.4.3.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 交易所市场交易费用 11,102,496.43 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 0.00 其中：申购费 - 赎回费 - 基金交易费用 0.00 合计 11,102,496.43 6.4.3.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 审计费用 59,672.34 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行汇划费 13,901.13 中债登账户维护费 9,000.00 合计 142,245.81 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须披露的或有事项。 6.4.4.2 资产负债表日后事项 截至财务报告批准报出日，本基金无须披露的资产负债表日后事项。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司（“博时基金”） 基金管理人、基金注册登记机构、基金 销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 招商证券股份有限公司（“招商证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 关联方名称 30 日 30 日 成交金额 占当期股票成交 成交金额 占当期股票成交 总额的比例 总额的比例 招商证券 552,700,398.58 7.35% 361,772,269.28 2.44% 6.4.6.1.2 权证交易 无。 6.4.6.1.3 债券交易 无。 6.4.6.1.4 债券回购交易 无。 6.4.6.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 佣金 总量的比例 总额的比例 招商证券 404,225.31 6.61% 379,017.69 10.46% 上年度可比期间 关联方名称 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 佣金 总量的比例 总额的比例 招商证券 336,911.14 2.85% 26.97 0.00% 注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费后的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 29,619,380.97 31,942,851.28 其中：支付销售机构的客户维护费 4,782,985.65 4,555,151.43 注：支付基金管理人博时基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.98%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.98% / 当年天数。 6.4.6.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 6,044,771.59 6,518,949.25 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.20% / 当年天数。 6.4.6.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服 本期 务费的各关 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 博时沪深 300 指数 博时沪深 300 指 博时沪深 300 指数 合计 A 数 C R 博时基金 - 112,242.19 - 112,242.19 合计 - 112,242.19 - 112,242.19 上年度可比期间 获得销售服 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 博时沪深 300 指数 博时沪深 300 指 博时沪深 300 指数 合计 A 数 C R 博时基金 - 243,052.63 - 243,052.63 合计 - 243,052.63 - 243,052.63 注：本基金 A 类和 R 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给博时基金 ，再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C 类基金资产净值×0.40%/ 当年天数。 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.6.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.6.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.6.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.6.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 354,907,225.77 1,371,775.65 274,918,653 1,115,797.17 .05 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.6.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.7 利润分配情况 博时沪深 300 指数 A 单位：人民币元 每 10 份 序号 权益登记日 除息日 基金份 现金形式发放总 再投资形式发放 利润分配合计 备 额分红 额 总额 注 数 1 2020-01-10 2020-01-10 0.1590 40,274,189.96 23,135,630.41 63,409,820.37 - 合计 0.1590 40,274,189.96 23,135,630.41 63,409,820.37 - 博时沪深 300 指数 C 单位：人民币元 每 序 10 份 现金形式发 再投资形式 号 权益登记日 除息日 基金份 放总额 发放总额 利润分配合计 备注 额分红 数 1 2020-01-10 2020-01-10 0.0680 654,321.39 245,704.03 900,025.42 - 合 计 0.0680 654,321.39 245,704.03 900,025.42 - 注：无。 6.4.8 期末（2020 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.8.1.1 受限证券类别：股票 成功 流通 期末 数量 期末 期末 证券 证券 认购 可流 受 认购 估 (单位： 成本 估值 备注 代码 名称 日 通日 限类 价格 值单 股) 总额 总额 型 价 首次 国盛 2020- 2020- 公开 8,488 147,4 299,2 688558 智科 06-19 12-30 发行 17.37 35.26 .00 36.56 86.88 - 限售 首次 洁特 2020- 2020- 公开 4,433 73,10 369,3 688026 生物 01-15 07-22 发行 16.49 83.32 .00 0.17 57.56 - 限售 688027 国盾 2020- 2021- 首次 36.18 36.18 2,830 102,3 102,3 - 量子 06-30 01-11 公开 .00 89.40 89.40 发行 限售 秦川 新股 688528 2020- 2020- 未上 11.33 11.33 8,337 94,45 94,45 - 物联 06-19 07-01 市 .00 8.21 8.21 胜蓝 新股 300843 2020- 2020- 未上 10.01 10.01 751.0 7,517 7,517 - 股份 06-23 07-02 市 0 .51 .51 中船 新股 300847 2020- 2020- 未上 6.94 6.94 1,421 9,861 9,861 - 汉光 06-29 07-09 市 .00 .74 .74 中科 新股 688568 2020- 2020- 未上 16.21 16.21 11,02 178,6 178,6 - 星图 06-30 07-08 市 0.00 34.20 34.20 首次 天智 2020- 2021- 公开 8,810 106,0 106,0 688277 航 06-24 01-07 发行 12.04 12.04 .00 72.40 72.40 - 限售 捷安 新股 300845 2020- 2020- 未上 17.63 17.63 470.0 8,286 8,286 - 高科 06-24 07-03 市 0 .10 .10 迪威 新股 688377 2020- 2020- 未上 16.42 16.42 7,894 129,6 129,6 - 尔 06-29 07-08 市 .00 19.48 19.48 首都 新股 300846 2020- 2020- 未上 3.37 3.37 1,131 3,811 3,811 - 在线 06-22 07-01 市 .00 .47 .47 酷特 新股 300840 2020- 2020- 未上 5.94 5.94 1,185 7,038 7,038 - 智能 06-30 07-08 市 .00 .90 .90 6.4.8.1.2 受限证券类别：债券 成功 流通 期末 数量 期末 期末 证券 证券 认购 可流 受 认购 估 (单位： 成本 估值 备注 代码 名称 日 通日 限类 价格 值单 张) 总额 总额 型 价 歌尔 新债 1,120 1,120 128112 2020- 2020- 未上 100.0 100.0 11,20 ,400. ,400. - 转 2 06-12 07-13 市 0 0 4.00 00 00 注：1、基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非 公开发行股份，所认购的 2020 年 2 月 14 日前发行完毕的非公开发行股份自发行结束之日起 12 个 月内不得转让；所认购的 2020 年 2 月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，基金持有的上市公司非公开发行股份，自股份解除限售之日起 12 个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的 50%(根据中国证监会《的立法说明》，基金持有的 2020 年 2 月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份，不适用上述 减持规则的相关规定)；采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。此外，基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的 股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。 2、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。 4、本基金在持有上述受限证券期间，若获得送股配股等权益，其数量与金额也包含在上述披露的相应受限证券数据中。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金属被动式股票指数基金，原则上采用复制的方法，按照个股在标的指数中的基准权重构建投资组合，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争实现保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在 95%以上，并保持年跟踪误差在 4%以下的投资目标。本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察长、监察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察长、监察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任；在董事会下设立风险管理委员会，负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别，以及负责解决重大的突发的风险；督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议；监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度 出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支持 证券占基金资产净值的比例为 0.04% (2019 年 12 月 31 日：0.01%)。 6.4.9.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2020 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计 息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求 对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.8。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于 流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2020 年 6 月 30 日，本基金主动投资 于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2020 年 6 月 30 日，本基金确认的净赎回申请未超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付 金、存出保证金及买入返售金融资产等。 6.4.9.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020 年 6 月 30 日 资产 银行存款 354,907,225.77 - - - 354,907,225.77 结算备付金 8,244,394.37 - - - 8,244,394.37 存出保证金 344,692.31 - - - 344,692.31 交易性金融资产 - 511.60 2,124,029.08 5,306,011,408.99 5,308,135,949.67 应收证券清算款 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收利息 - - - 71,201.90 71,201.90 应收申购款 - - - 29,010,396.20 29,010,396.20 应收股利 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 363,496,312.45 511.60 2,124,029.08 5,335,093,007.09 5,700,713,860.22 负债 卖出回购金融资产 款 - - - - - 应付赎回款 - - - 29,453,220.78 29,453,220.78 应付证券清算款 - - - 95,749.19 95,749.19 应付管理人报酬 - - - 4,649,163.92 4,649,163.92 应付托管费 - - - 948,808.97 948,808.97 应付销售服务费 - - - 98,763.26 98,763.26 应交税费 - - - 7.03 7.03 应付交易费用 - - - 3,625,116.66 3,625,116.66 应付利息 - - - - - 其他负债 - - - 444,671.59 444,671.59 负债总计 - - - 39,315,501.40 39,315,501.40 利率敏感度缺口 363,496,312.45 511.60 2,124,029.08 5,295,777,505.69 5,661,398,358.82 上年度末 2019 年 12 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 435,206,239.27 - - - 435,206,239.27 结算备付金 3,697,239.89 - - - 3,697,239.89 存出保证金 357,707.76 - - - 357,707.76 交易性金融资产 50,130,060.00 - 530,946.90 6,140,068,430.21 6,190,729,437.11 应收证券清算款 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收利息 - - - 1,191,039.08 1,191,039.08 应收申购款 - - - 11,022,117.72 11,022,117.72 应收股利 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 489,391,246.92 - 530,946.90 6,152,281,587.01 6,642,203,780.83 负债 卖出回购金融资产 - - - - - 款 应付赎回款 - - - 21,858,307.89 21,858,307.89 应付证券清算款 - - - 65,068,434.38 65,068,434.38 应付管理人报酬 - - - 5,387,860.59 5,387,860.59 应付托管费 - - - 1,099,563.40 1,099,563.40 应付销售服务费 - - - 73,294.01 73,294.01 应交税费 - - - 2.09 2.09 应付交易费用 - - - 3,247,056.01 3,247,056.01 应付利息 - - - - - 其他负债 - - - 534,419.51 534,419.51 负债总计 - - - 97,268,937.88 97,268,937.88 利率敏感度缺口 489,391,246.92 - 530,946.90 6,055,012,649.13 6,544,934,842.95 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资和资产支持证券投资公允价值占基金资产 净值比例为 0.04%（2019 年 12 月 31 日：0.77%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重 大影响（2019 年 12 月 31 日：同）。 6.4.9.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结 合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的 变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求 进行资产配置。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多 种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 5,306,011,408.99 93.72 6,140,068,430.21 93.81 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 2,124,540.68 0.04 530,946.90 0.01 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 5,308,135,949.67 93.76 6,140,599,377.11 93.82 注：债券投资为可转换债券、可交换债券投资。 6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 分析 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 业绩比较基准上升 5% 增加约 27,228 增加约 31,456 业绩比较基准下降 5% 减少约 27,228 减少约 31,456 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 （1）公允价值 （a）金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 （b）持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 5,305,699,215.82 元，属于第二层次的余额为 2,436,733.85 元，无属于第三层 次的余额(2019 年 12 月 31 日:第一层次 6,114,241,344.14 元，第二层次 76,488,092.97 元，无第 三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 于2020年1月1日至2020年6月30日止期间，本基金无第三层次资产变动。 于2019年度，本基金第三层次资产变动如下： 交易性金融资产 权益工具投资 2019 年 1 月 1 日 - 购买 - 出售 -1,384,000.00 转入第三层级 - 转出第三层级 - 当期利得或损失总额 1,384,000.00 计入损益的利得或损失 1,384,000.00 2019 年 12 月 31 日 - 2019 年 12 月 31 日仍持有的 资产计入 2019 年度损益的未 实现利得或损失的变动(从年 初起算) ——公允价值变动损益 - 计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。 （c）非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2020 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019 年 12 月 31 日： 同)。 （d）不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 （2）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 5,306,011,408.99 93.08 其中：股票 5,306,011,408.99 93.08 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,124,540.68 0.04 其中：债券 2,124,540.68 0.04 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 银行存款和结算备付金 7 合计 363,151,620.14 6.37 8 其他各项资产 29,426,290.41 0.52 9 合计 5,700,713,860.22 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 98,843,792.00 1.75 B 采矿业 140,584,595.56 2.48 C 制造业 2,513,541,344.15 44.40 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 99,976,493.60 1.77 E 建筑业 107,621,001.00 1.90 F 批发和零售业 80,387,807.08 1.42 G 交通运输、仓储和邮政业 128,081,451.37 2.26 H 住宿和餐饮业 1,175,808.00 0.02 I 信息传输、软件和信息技术服务业 233,208,994.79 4.12 J 金融业 1,506,356,506.46 26.61 K 房地产业 203,625,345.38 3.60 L 租赁和商务服务业 64,224,763.00 1.13 M 科学研究和技术服务业 51,283,148.00 0.91 N 水利、环境和公共设施管理业 13,920.00 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 15,305,790.00 0.27 Q 卫生和社会工作 17,799,871.00 0.31 R 文化、体育和娱乐业 36,364,557.60 0.64 S 综合 7,616,220.00 0.13 合计 5,306,011,408.99 93.72 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例 (％) 1 601318 中国平安 4,044,906 288,806,288.40 5.10 2 600519 贵州茅台 189,357 277,006,568.16 4.89 3 600276 恒瑞医药 1,614,182 148,988,998.60 2.63 4 000858 五粮液 851,700 145,742,904.00 2.57 5 000333 美的集团 2,197,214 131,371,425.06 2.32 6 600036 招商银行 3,695,300 124,605,516.00 2.20 7 600030 中信证券 4,137,900 99,764,769.00 1.76 8 000651 格力电器 1,747,792 98,872,593.44 1.75 9 601166 兴业银行 6,128,500 96,707,730.00 1.71 10 002475 立讯精密 1,611,335 82,742,052.25 1.46 11 000001 平安银行 5,477,300 70,109,440.00 1.24 12 601688 华泰证券 3,463,708 65,117,710.40 1.15 13 002415 海康威视 2,057,987 62,459,905.45 1.10 14 600585 海螺水泥 1,108,500 58,650,735.00 1.04 15 600887 伊利股份 1,881,800 58,580,434.00 1.03 16 300059 东方财富 2,761,596 55,784,239.20 0.99 17 600837 海通证券 4,404,600 55,409,868.00 0.98 18 600016 民生银行 9,584,544 54,344,364.48 0.96 19 600031 三一重工 2,862,031 53,691,701.56 0.95 20 603288 海天味业 425,380 52,917,272.00 0.93 21 600048 保利地产 3,546,500 52,417,270.00 0.93 22 002714 牧原股份 624,910 51,242,620.00 0.91 23 601601 中国太保 1,811,204 49,355,309.00 0.87 24 603259 药明康德 497,860 48,093,276.00 0.85 25 300498 温氏股份 2,183,540 47,601,172.00 0.84 26 601888 中国中免 307,600 47,379,628.00 0.84 27 000725 京东方 A 10,077,500 47,061,925.00 0.83 28 601818 光大银行 13,050,469 46,720,679.02 0.83 29 600919 江苏银行 7,937,500 45,005,625.00 0.79 30 000661 长春高新 103,000 44,835,900.00 0.79 31 000002 万科 A 1,698,600 44,401,404.00 0.78 32 600900 长江电力 2,331,194 44,152,814.36 0.78 33 002142 宁波银行 1,589,100 41,745,657.00 0.74 34 600104 上汽集团 2,448,547 41,600,813.53 0.73 35 601390 中国中铁 8,118,200 40,753,364.00 0.72 36 000063 中兴通讯 1,000,300 40,142,039.00 0.71 37 601012 隆基股份 971,784 39,580,762.32 0.70 38 000338 潍柴动力 2,827,400 38,791,928.00 0.69 39 600958 东方证券 4,063,700 38,564,513.00 0.68 40 601328 交通银行 7,462,300 38,281,599.00 0.68 41 601336 新华保险 863,189 38,222,008.92 0.68 42 601398 工商银行 7,494,057 37,320,403.86 0.66 43 002555 三七互娱 776,853 36,356,720.40 0.64 44 600340 华夏幸福 1,579,838 36,115,096.68 0.64 45 600050 中国联通 7,259,273 35,134,881.32 0.62 46 601899 紫金矿业 7,938,300 34,928,520.00 0.62 47 601186 中国铁建 4,090,900 34,281,742.00 0.61 48 600000 浦发银行 3,229,700 34,170,226.00 0.60 49 002410 广联达 486,100 33,881,170.00 0.60 50 600309 万华化学 658,500 32,918,415.00 0.58 51 600346 恒力石化 2,172,691 30,417,674.00 0.54 52 603986 兆易创新 128,793 30,383,556.63 0.54 53 002202 金风科技 3,001,900 29,928,943.00 0.53 54 002352 顺丰控股 544,200 29,767,740.00 0.53 55 002001 新和成 962,900 28,020,390.00 0.49 56 300003 乐普医疗 720,400 26,309,008.00 0.46 57 000568 泸州老窖 288,123 26,253,767.76 0.46 58 002241 歌尔股份 888,100 26,074,616.00 0.46 59 601169 北京银行 5,302,400 25,981,760.00 0.46 60 601288 农业银行 7,637,522 25,814,824.36 0.46 61 002146 荣盛发展 3,156,757 25,569,731.70 0.45 62 600570 恒生电子 233,183 25,113,809.10 0.44 63 601838 成都银行 3,064,800 24,395,808.00 0.43 64 601211 国泰君安 1,399,236 24,150,813.36 0.43 65 601088 中国神华 1,648,400 23,671,024.00 0.42 66 000876 新希望 789,000 23,512,200.00 0.42 67 000538 云南白药 246,800 23,152,308.00 0.41 68 600125 铁龙物流 4,129,500 23,042,610.00 0.41 69 002594 比亚迪 317,000 22,760,600.00 0.40 70 600183 生益科技 764,700 22,382,769.00 0.40 71 600745 闻泰科技 174,900 22,028,655.00 0.39 72 600019 宝钢股份 4,755,100 21,683,256.00 0.38 73 000100 TCL 科技 3,399,600 21,077,520.00 0.37 74 600027 华电国际 6,161,800 21,073,356.00 0.37 75 601997 贵阳银行 2,863,900 20,505,524.00 0.36 76 300142 沃森生物 382,500 20,027,700.00 0.35 77 000776 广发证券 1,414,500 19,972,740.00 0.35 78 601933 永辉超市 2,124,500 19,927,810.00 0.35 79 600038 中直股份 445,100 18,280,257.00 0.32 80 601006 大秦铁路 2,581,000 18,170,240.00 0.32 81 300760 迈瑞医疗 59,200 18,097,440.00 0.32 82 002624 完美世界 312,400 18,006,736.00 0.32 83 601628 中国人寿 641,100 17,444,331.00 0.31 84 600606 绿地控股 2,808,200 17,354,676.00 0.31 85 601000 唐山港 7,507,000 16,740,610.00 0.30 86 601607 上海医药 910,086 16,727,380.68 0.30 87 600547 山东黄金 447,460 16,385,985.20 0.29 88 300413 芒果超媒 250,048 16,303,129.60 0.29 89 002736 国信证券 1,439,700 16,268,610.00 0.29 90 600011 华能国际 3,854,800 16,267,256.00 0.29 91 000977 浪潮信息 402,900 15,785,622.00 0.28 92 300122 智飞生物 155,800 15,603,370.00 0.28 93 000895 双汇发展 332,900 15,343,361.00 0.27 94 002607 中公教育 551,560 15,305,790.00 0.27 95 603993 洛阳钼业 4,088,600 15,005,162.00 0.27 96 002230 科大讯飞 387,400 14,500,382.00 0.26 97 601098 中南传媒 1,365,500 14,446,990.00 0.26 98 002371 北方华创 82,800 14,151,348.00 0.25 99 000513 丽珠集团 290,800 13,961,308.00 0.25 100 601615 明阳智能 1,114,700 13,878,015.00 0.25 101 300601 康泰生物 85,100 13,799,816.00 0.24 102 300124 汇川技术 353,300 13,421,867.00 0.24 103 002916 深南电路 80,100 13,418,352.00 0.24 104 000425 徐工机械 2,252,185 13,310,413.35 0.24 105 600406 国电南瑞 636,000 12,879,000.00 0.23 106 300347 泰格医药 126,000 12,836,880.00 0.23 107 002007 华兰生物 249,770 12,515,974.70 0.22 108 603019 中科曙光 324,840 12,473,856.00 0.22 109 603501 韦尔股份 61,400 12,399,730.00 0.22 110 601298 青岛港 2,166,500 12,305,720.00 0.22 111 002236 大华股份 635,400 12,206,034.00 0.22 112 601618 中国中冶 4,840,900 12,150,659.00 0.21 113 002601 龙蟒佰利 649,900 12,023,150.00 0.21 114 300136 信维通信 221,500 11,743,930.00 0.21 115 601117 中国化学 2,142,000 11,738,160.00 0.21 116 002304 洋河股份 110,100 11,575,914.00 0.20 117 603160 汇顶科技 51,798 11,545,774.20 0.20 118 601766 中国中车 2,054,200 11,441,894.00 0.20 119 002443 金洲管道 1,660,200 11,305,962.00 0.20 120 600438 通威股份 648,700 11,274,406.00 0.20 121 603799 华友钴业 280,100 10,884,686.00 0.19 122 600867 通化东宝 624,200 10,879,806.00 0.19 123 002027 分众传媒 1,946,600 10,842,562.00 0.19 124 603063 禾望电气 1,493,100 10,630,872.00 0.19 125 600180 瑞茂通 1,660,880 10,596,414.40 0.19 126 002463 沪电股份 415,100 10,369,198.00 0.18 127 600153 建发股份 1,258,800 10,196,280.00 0.18 128 601666 平煤股份 2,717,400 10,163,076.00 0.18 129 600028 中国石化 2,585,856 10,110,696.96 0.18 130 600998 九州通 542,600 10,103,212.00 0.18 131 601788 光大证券 618,200 9,928,292.00 0.18 132 600893 航发动力 416,800 9,786,464.00 0.17 133 300433 蓝思科技 343,100 9,620,524.00 0.17 134 002387 维信诺 661,300 9,443,364.00 0.17 135 600196 复星医药 278,300 9,420,455.00 0.17 136 002008 大族激光 260,200 9,354,190.00 0.17 137 601808 中海油服 709,100 9,317,574.00 0.16 138 300129 泰胜风能 2,492,200 9,146,374.00 0.16 139 002841 视源股份 91,300 9,086,176.00 0.16 140 300179 四方达 1,599,500 9,069,165.00 0.16 141 601009 南京银行 1,212,500 8,887,625.00 0.16 142 300607 拓斯达 211,140 8,591,286.60 0.15 143 002508 老板电器 273,500 8,508,585.00 0.15 144 600308 华泰股份 1,839,860 8,463,356.00 0.15 145 000938 紫光股份 196,200 8,432,676.00 0.15 146 600760 中航沈飞 241,900 7,939,158.00 0.14 147 600466 蓝光发展 1,450,300 7,817,117.00 0.14 148 600522 中天科技 671,000 7,682,950.00 0.14 149 000060 中金岭南 2,061,580 7,669,077.60 0.14 150 000625 长安汽车 682,100 7,503,100.00 0.13 151 600372 中航电子 538,000 7,166,160.00 0.13 152 300383 光环新网 274,300 7,151,001.00 0.13 153 600926 杭州银行 799,000 7,127,080.00 0.13 154 600588 用友网络 161,560 7,124,796.00 0.13 155 000166 申万宏源 1,399,100 7,065,455.00 0.12 156 601020 华钰矿业 897,400 6,999,720.00 0.12 157 600583 海油工程 1,429,000 6,501,950.00 0.11 158 002271 东方雨虹 156,500 6,358,595.00 0.11 159 603587 地素时尚 375,880 6,333,578.00 0.11 160 002380 科远智慧 435,300 6,094,200.00 0.11 161 002531 天顺风能 989,100 5,914,818.00 0.10 162 601100 恒立液压 73,700 5,910,740.00 0.10 163 002305 南国置业 2,146,800 5,839,296.00 0.10 164 000656 金科股份 711,600 5,806,656.00 0.10 165 601377 兴业证券 833,800 5,711,530.00 0.10 166 002912 中新赛克 34,900 5,709,291.00 0.10 167 002869 金溢科技 86,200 5,696,096.00 0.10 168 600233 圆通速递 367,400 5,349,344.00 0.09 169 600777 新潮能源 3,503,200 5,324,864.00 0.09 170 300014 亿纬锂能 111,100 5,316,135.00 0.09 171 300308 中际旭创 82,800 5,216,400.00 0.09 172 600219 南山铝业 2,556,800 5,190,304.00 0.09 173 000690 宝新能源 1,080,461 5,099,775.92 0.09 174 000099 中信海直 723,400 4,998,694.00 0.09 175 601998 中信银行 956,100 4,923,915.00 0.09 176 300552 万集科技 111,520 4,748,521.60 0.08 177 601811 新华文轩 451,400 4,590,738.00 0.08 178 002138 顺络电子 183,100 4,568,345.00 0.08 179 002312 三泰控股 1,002,100 4,559,555.00 0.08 180 002111 威海广泰 319,500 4,552,875.00 0.08 181 600383 金地集团 329,800 4,518,260.00 0.08 182 002557 洽洽食品 83,300 4,514,027.00 0.08 183 002242 九阳股份 120,600 4,494,762.00 0.08 184 603369 今世缘 111,900 4,452,501.00 0.08 185 601163 三角轮胎 329,500 4,362,580.00 0.08 186 002212 南洋股份 162,300 4,313,934.00 0.08 187 002460 赣锋锂业 78,400 4,199,888.00 0.07 188 600787 中储股份 952,500 4,181,475.00 0.07 189 300146 汤臣倍健 208,800 4,111,272.00 0.07 190 601857 中国石油 965,900 4,047,121.00 0.07 191 300435 中泰股份 405,000 3,964,950.00 0.07 192 600026 中远海能 598,000 3,863,080.00 0.07 193 002534 杭锅股份 464,374 3,770,716.88 0.07 194 600066 宇通客车 308,500 3,763,700.00 0.07 195 600845 宝信软件 63,700 3,763,396.00 0.07 196 002439 启明星辰 88,300 3,714,781.00 0.07 197 600461 洪城水业 574,900 3,662,113.00 0.06 198 601658 邮储银行 796,578 3,640,361.46 0.06 199 601668 中国建筑 762,300 3,636,171.00 0.06 200 601992 金隅集团 1,149,506 3,517,488.36 0.06 201 002120 韵达股份 136,500 3,337,425.00 0.06 202 002223 鱼跃医疗 90,800 3,305,120.00 0.06 203 000034 神州数码 133,000 3,237,220.00 0.06 204 601988 中国银行 927,300 3,227,004.00 0.06 205 002015 协鑫能科 610,800 3,212,808.00 0.06 206 002738 中矿资源 212,800 3,189,872.00 0.06 207 300772 运达股份 258,100 3,187,535.00 0.06 208 300558 贝达药业 22,600 3,163,548.00 0.06 209 300662 科锐国际 70,700 3,146,150.00 0.06 210 000961 中南建设 348,700 3,103,430.00 0.05 211 002214 大立科技 107,300 3,023,714.00 0.05 212 002050 三花智控 135,930 2,976,867.00 0.05 213 002938 鹏鼎控股 58,700 2,938,522.00 0.05 214 002763 汇洁股份 418,220 2,927,540.00 0.05 215 000488 晨鸣纸业 589,200 2,910,648.00 0.05 216 600496 精工钢构 865,100 2,898,085.00 0.05 217 600012 皖通高速 554,100 2,875,779.00 0.05 218 002252 上海莱士 329,000 2,783,340.00 0.05 219 300529 健帆生物 39,800 2,766,100.00 0.05 220 300033 同花顺 20,420 2,717,493.60 0.05 221 603043 广州酒家 83,300 2,708,916.00 0.05 222 601828 美凯龙 253,700 2,686,683.00 0.05 223 600690 海尔智家 151,428 2,680,275.60 0.05 224 300015 爱尔眼科 59,800 2,598,310.00 0.05 225 600811 东方集团 587,500 2,596,750.00 0.05 226 600967 内蒙一机 245,900 2,554,901.00 0.05 227 600731 湖南海利 350,900 2,491,390.00 0.04 228 300482 万孚生物 23,200 2,412,800.00 0.04 229 300440 运达科技 240,800 2,410,408.00 0.04 230 002044 美年健康 164,100 2,364,681.00 0.04 231 600673 东阳光 331,600 2,291,356.00 0.04 232 600201 生物股份 79,400 2,210,496.00 0.04 233 002106 莱宝高科 167,100 2,195,694.00 0.04 234 002063 远光软件 172,600 2,179,938.00 0.04 235 000711 京蓝科技 678,000 2,162,820.00 0.04 236 300770 新媒股份 9,400 2,102,404.00 0.04 237 300036 超图软件 82,700 2,082,386.00 0.04 238 000547 航天发展 151,300 2,068,271.00 0.04 239 600216 浙江医药 106,000 2,041,560.00 0.04 240 600557 康缘药业 146,100 2,033,712.00 0.04 241 002416 爱施德 282,500 2,028,350.00 0.04 242 601137 博威合金 128,800 2,014,432.00 0.04 243 603444 吉比特 3,600 1,976,436.00 0.03 244 300188 美亚柏科 97,600 1,935,408.00 0.03 245 300424 航新科技 142,800 1,910,664.00 0.03 246 603708 家家悦 38,400 1,891,584.00 0.03 247 600380 健康元 114,220 1,854,932.80 0.03 248 002532 新界泵业 230,200 1,830,090.00 0.03 249 601188 龙江交通 684,017 1,785,284.37 0.03 250 300007 汉威科技 106,200 1,755,486.00 0.03 251 601598 中国外运 515,000 1,663,450.00 0.03 252 002521 齐峰新材 300,700 1,587,696.00 0.03 253 603939 益丰药房 16,800 1,528,800.00 0.03 254 300389 艾比森 153,600 1,514,496.00 0.03 255 300114 中航电测 130,700 1,491,287.00 0.03 256 600566 济川药业 57,900 1,474,134.00 0.03 257 000932 华菱钢铁 386,340 1,456,501.80 0.03 258 300102 乾照光电 310,700 1,398,150.00 0.02 259 600901 江苏租赁 244,700 1,274,887.00 0.02 260 002091 江苏国泰 199,600 1,207,580.00 0.02 261 600348 阳泉煤业 284,300 1,199,746.00 0.02 262 601007 金陵饭店 153,100 1,175,808.00 0.02 263 000807 云铝股份 268,300 1,169,788.00 0.02 264 000975 银泰黄金 73,600 1,154,048.00 0.02 265 600008 首创股份 378,200 1,138,382.00 0.02 266 002311 海大集团 22,000 1,046,980.00 0.02 267 300133 华策影视 141,200 1,023,700.00 0.02 268 300150 世纪瑞尔 229,200 999,312.00 0.02 269 601966 玲珑轮胎 46,700 943,340.00 0.02 270 603360 百傲化学 47,500 922,925.00 0.02 271 300417 南华仪器 50,500 913,040.00 0.02 272 002602 世纪华通 58,900 901,759.00 0.02 273 601139 深圳燃气 132,800 863,200.00 0.02 274 300425 中建环能 184,693 796,026.83 0.01 275 600261 阳光照明 221,500 786,325.00 0.01 276 300250 初灵信息 59,200 777,888.00 0.01 277 600971 恒源煤电 170,120 777,448.40 0.01 278 600510 黑牡丹 86,600 682,408.00 0.01 279 002020 京新药业 58,700 627,503.00 0.01 280 300462 华铭智能 27,400 621,432.00 0.01 281 300773 拉卡拉 15,800 549,366.00 0.01 282 600163 中闽能源 153,800 529,072.00 0.01 283 600458 时代新材 77,300 500,904.00 0.01 284 600285 羚锐制药 49,200 460,020.00 0.01 285 600735 新华锦 70,300 391,571.00 0.01 286 688026 洁特生物 4,433 369,357.56 0.01 287 600655 豫园股份 39,100 346,426.00 0.01 288 601717 郑煤机 55,600 327,484.00 0.01 289 600759 洲际油气 173,400 322,524.00 0.01 290 688558 国盛智科 8,488 299,286.88 0.01 291 603611 诺力股份 12,500 268,250.00 0.00 292 688098 申联生物 9,792 227,957.76 0.00 293 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.00 294 002818 富森美 13,800 169,740.00 0.00 295 600809 山西汾酒 1,000 145,000.00 0.00 296 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.00 297 300603 立昂技术 3,800 111,454.00 0.00 298 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.00 299 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.00 300 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.00 301 603533 掌阅科技 2,500 95,325.00 0.00 302 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.00 303 603079 圣达生物 2,100 62,223.00 0.00 304 300185 通裕重工 27,300 53,508.00 0.00 305 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00 306 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00 307 603612 索通发展 1,600 18,272.00 0.00 308 603568 伟明环保 600 13,920.00 0.00 309 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00 310 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00 311 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00 312 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00 313 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00 314 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00 315 600449 宁夏建材 500 6,110.00 0.00 316 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00 317 000404 长虹华意 59 208.27 0.00 注：海尔智家股份有限公司（原名“青岛海尔股份有限公司”）公告称：公司股票简称自 2019 年 7 月 1 日起由“青岛海尔”变为“海尔智家”，股票代码“600690”不变。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 601166 兴业银行 64,253,742.81 0.98 2 000001 平安银行 56,645,571.53 0.87 3 601211 国泰君安 53,253,148.33 0.81 4 600048 保利地产 41,896,372.47 0.64 5 002142 宁波银行 39,403,009.54 0.60 6 002202 金风科技 38,937,960.68 0.59 7 600019 宝钢股份 38,277,331.39 0.58 8 600606 绿地控股 37,826,822.91 0.58 9 600958 东方证券 35,189,651.00 0.54 10 601838 成都银行 33,784,682.26 0.52 11 300059 东方财富 33,721,981.34 0.52 12 600036 招商银行 33,448,689.21 0.51 13 600027 华电国际 32,170,780.92 0.49 14 000100 TCL 科技 31,641,586.78 0.48 15 600519 贵州茅台 30,879,288.91 0.47 16 601398 工商银行 30,837,910.03 0.47 17 601318 中国平安 30,617,803.09 0.47 18 601390 中国中铁 30,207,496.05 0.46 19 600309 万华化学 30,157,763.47 0.46 20 002001 新和成 30,141,733.30 0.46 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 601318 中国平安 103,629,033.06 1.58 2 600519 贵州茅台 59,498,279.47 0.91 3 600606 绿地控股 57,475,446.07 0.88 4 600036 招商银行 57,009,768.73 0.87 5 601166 兴业银行 56,356,670.52 0.86 6 000002 万科 A 55,403,288.21 0.85 7 600000 浦发银行 50,371,200.42 0.77 8 000166 申万宏源 46,406,783.38 0.71 9 601788 光大证券 44,919,282.07 0.69 10 601328 交通银行 44,138,705.65 0.67 11 300059 东方财富 43,868,019.11 0.67 12 600900 长江电力 43,352,477.31 0.66 13 601377 兴业证券 43,297,238.16 0.66 14 600887 伊利股份 41,985,622.79 0.64 15 600570 恒生电子 41,841,743.92 0.64 16 603160 汇顶科技 41,771,463.40 0.64 17 601009 南京银行 40,231,226.47 0.61 18 002028 思源电气 39,571,879.86 0.60 19 601398 工商银行 39,167,834.27 0.60 20 600276 恒瑞医药 38,983,500.30 0.60 注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 3,270,946,167.21 卖出股票的收入（成交）总额 4,260,984,600.10 注：本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 2,124,540.68 0.04 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,124,540.68 0.04 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例 (％) 1 128112 歌尔转 2 11,204 1,120,400.00 0.02 2 128080 顺丰转债 4,455 605,434.50 0.01 3 128108 蓝帆转债 2,074 326,385.38 0.01 4 113583 益丰转债 540 71,809.20 0.00 5 123040 乐普转债 4 511.60 0.00 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券中除招商银行(600036)、中信证券(600030)、兴业银行(601166)的发行主体外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 主要违规事实：2019 年 7 月 8 日，因存在交易员操作失误导致银行间债券回购市场达成异常 利率交易的违规行为，全国银行间同业拆借中心对招商银行股份有限公司处以通报批评的行政处罚。 主要违规事实：2019 年 11 月 14 日，因存在未按规定及时向证监局报告代为履行营业部负责 人职责的违规行为，中国证券监督管理委员会广东监管局对中信证券股份有限公司的控股参股公司中信证券股份有限公司广州番禺万达广场证券营业部处以责令改正的行政监管措施。 主要违规事实：2019 年 10 月 18 日，因存在严重违反审慎经营规则办理票据业务的违规行为， 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局对兴业银行股份有限公司沈阳分行处以罚款的行政处罚。 对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。 7.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 344,692.31 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 71,201.90 5 应收申购款 29,010,396.20 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 29,426,290.41 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 128080 顺丰转债 605,434.50 0.01 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额级别 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 数(户) 基金份额 持有份额 占总份 持有份额 占总份额 额比例 比例 博时沪深 300 指 数 A 360,559 9,344.42 92,795,542.26 2.75% 3,276,417,624.87 97.25% 博时沪深 300 指 数 C 43,043 4,441.56 24,262,266.47 12.69% 166,915,588.02 87.31% 博时沪深 300 指 数 R - - - - - - 合计 401,285 8,872.47 117,057,808.73 3.29% 3,443,333,212.89 96.71% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 博时沪深 300 指数 A 405,813.41 0.01% 员持有本基金 博时沪深 300 指数 C 319,220.95 0.17% 博时沪深 300 指数 R - - 合计 725,034.36 0.02% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 博时沪深 300 指数 A 0 本公司高级管理人员、基 博时沪深 300 指数 C 10~50 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 博时沪深 300 指数 R 0 合计 10~50 博时沪深 300 指数 A 0 本基金基金经理持有本开 博时沪深 300 指数 C 0 放式基金 博时沪深 300 指数 R 0 合计 0 注：本基金的基金经理未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 博时沪深 300 指数 A 博时沪深 300 指数 C 博时沪深 300 指数 R 基金合同生效日 （2003 年 8 月 26 日） 5,126,401,391.87 - - 基金份额总额 本报告期期初基金份 额总额 4,054,692,261.60 134,444,411.98 - 本报告期基金总申购 份额 963,621,473.33 281,350,254.06 - 减：本报告期基金总 赎回份额 1,649,100,567.80 224,616,811.55 - 本报告期基金拆分变 动份额 - - - 本报告期期末基金份 额总额 3,369,213,167.13 191,177,854.49 - §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：1、基金管理人于 2020 年 1 月 10 日发布了《博 时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，张光华先生不再担任公司董事长职务，由公 司总经理江向阳先生代为履行董事长职务。2、基金管理人于 2020 年 4 月 17 日发布了《博时基金 管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，江向阳先生任博时基金管理有限公司董事长。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 新时代证券 2 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 国开证券 1 - - - - - 东方证券 3 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 财富里昂证券 1 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 山西证券 2 - - - - - 中泰证券 3 - - - - - 平安证券 2 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 中信证券 7 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 太平洋证券 1 - - - - - 华泰证券 3 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 华福证券 1 - - - - - 西南证券 2 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 海通证券 3 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 长江证券 2 2,314,590,659.2 30.78% 2,155,626.51 35.24% - 3 华创证券 4 2,088,696,851.4 27.78% 1,527,470.84 24.97% - 7 招商证券 3 552,700,398.58 7.35% 404,225.31 6.61% - 天风证券 2 524,058,167.86 6.97% 383,241.68 6.27% - 国盛证券 1 454,763,917.29 6.05% 332,567.85 5.44% - 安信证券 2 402,221,379.21 5.35% 294,146.19 4.81% - 中信建投 3 397,152,287.83 5.28% 369,862.53 6.05% - 中金公司 1 319,963,229.31 4.26% 297,983.36 4.87% - 爱建证券 1 284,300,624.58 3.78% 207,910.99 3.40% - 西部证券 2 125,972,502.05 1.68% 92,124.03 1.51% 新增 1 个 国泰君安 5 54,814,962.55 0.73% 51,049.74 0.83% - 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48 号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下： (1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下： (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构； (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期 占当期回 占当期权证 券商名称 成交金额 债券成 成交金 购成交总 成交金额 成交总额的 交总额 额 额的比例 比例 的比例 新时代证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 国开证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 财富里昂证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 华福证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 长江证券 5,498,377.96 93.50% - - - - 华创证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中金公司 382,204.00 6.50% - - - - 爱建证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 博时基金管理有限公司关于暂停使用中国银 中国证券报、基金管理 1 行理财直付服务办理直销网上交易部分业务 人网站、证监会基金电 2020-06-29 的公告 子披露网 博时基金管理有限公司关于对投资者在直销 中国证券报、基金管理 2 网上交易申购、认购及定投基金实施费率优 人网站、证监会基金电 2020-06-29 惠的公告 子披露网 关于博时旗下部分基金参加招商银行申购及 中国证券报、基金管理 3 定投业务费率优惠活动的公告 人网站、证监会基金电 2020-06-01 子披露网 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2020 年 中国证券报、基金管理 4 第 1 季度报告 人网站、证监会基金电 2020-04-22 子披露网 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变 中国证券报、基金管理 5 更的公告 人网站、证监会基金电 2020-04-17 子披露网 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2019 年 中国证券报、基金管理 6 年度报告 人网站、证监会基金电 2020-03-27 子披露网 博时基金管理有限公司关于 2020 年春节假期 中国证券报、基金管理 7 延长期间暂停办理申购赎回等业务的公告 人网站、证监会基金电 2020-01-28 子披露网 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2019 年 中国证券报、基金管理 8 第 4 季度报告 人网站、证监会基金电 2020-01-17 子披露网 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金分红公 中国证券报、基金管理 9 告 人网站、证监会基金电 2020-01-08 子披露网 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金暂停大 中国证券报、基金管理 10 额申购、转换转入、定期定额投资业务的公 人网站、证监会基金电 2020-01-07 告 子披露网 博时基金管理有限公司关于调整博时裕富沪 中国证券报、基金管理 11 深 300 指数证券投资基金申购、转换、定投 人网站、证监会基金电 2020-01-02 及最低持有数量限制的公告 子披露网 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时裕富沪深 300 指数证券投资基金设立的文件 12.1.2《博时裕富沪深 300 指数证券投资基金基金合同》 12.1.3《博时裕富沪深 300 指数证券投资基金托管协议》 12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 12.1.5 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金各年度审计报告正本 12.1.6 报告期内博时裕富沪深 300 指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇二〇年八月三十一日