博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2017 年半年度报告 2017年 6月 30日 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年八月二十四日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 1.2 目录 §1重要提示及目录......1 1.1重要提示......1 1.2目录......2 §2基金简介......4 2.1基金基本情况......4 2.2基金产品说明......4 2.3基金管理人和基金托管人......4 2.4信息披露方式......5 2.5其他相关资料......5 §3主要财务指标和基金净值表现......5 3.1主要会计数据和财务指标......5 3.2基金净值表现......6 §4管理人报告......7 4.1基金管理人及基金经理情况......7 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......11 §5托管人报告......12 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......12 §6半年度财务会计报告（未经审计）......12 6.1资产负债表......12 6.2利润表......13 6.3所有者权益（基金净值）变动表......14 6.4报表附注......15 §7投资组合报告......29 7.1期末基金资产组合情况......29 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合......30 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......30 7.4报告期内股票投资组合的重大变动......35 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......36 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......36 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......37 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......37 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......37 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......37 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......37 7.12投资组合报告附注......37 §8基金份额持有人信息......38 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......38 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......38 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......38 §9开放式基金份额变动......39 §10重大事件揭示......39 10.1基金份额持有人大会决议......39 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......39 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......39 10.4基金投资策略的改变......39 10.5报告期内改聘会计师事务所情况......39 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......39 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......40 10.8其他重大事件......42 §11影响投资者决策的其他重要信息......43 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......43 §12备查文件目录......43 12.1备查文件目录......43 12.2存放地点......43 12.3查阅方式......44 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 博时裕富沪深300指数证券投资基金 基金简称 博时沪深300指数 基金主代码 050002 交易代码 050002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年8月26日 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,141,173,888.70份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 博时沪深300指数A 博时沪深300指数 博时沪深300指数R C 下属分级基金的交易代码 050002 002385 960022 报告期末下属分级基金的 4,112,840,780.12 28,332,108.58份 1,000.00份 份额总额 份 2.2 基金产品说明 分享中国资本市场的长期增长。本基金将以对标的指数的长期投资为基本 投资目标 原则，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争保持基金净 值增长率与标的指数增长率间的正相关度在95%以上，并保持年跟踪误差 在4%以下。 本基金为被动式指数基金，原则上采用被动式投资的方法，按照证券在标 投资策略 的指数中的基准权重构建指数化投资组合。本基金投资组合的目标比例为： 股票资产为95%以内，现金和短期债券资产比例不低于5%。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为95%的沪深300指数加5%的银行同业存款利率。 由于本基金采用复制的指数化投资方法，基金净值增长率与标的指数增长 风险收益特征 率间相偏离的风险尤为突出。本基金将严格执行风险管理程序，最大程度 地运用数量化风险管理手段，以偏离度、跟踪误差等风险控制指标对基金 资产风险进行实时跟踪控制与管理。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 姓名 孙麒清 田青 负责人 联系电话 0755-83169999 010-67595096 电子邮箱 service@bosera.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 95105568 010-67595096 传真 0755-83195140 010-66275853 注册地址 广东省深圳市福田区深南大道 北京市西城区金融大街25号 7088号招商银行大厦29层 办公地址 广东省深圳市福田区深南大道 北京市西城区闹市口大街1号院 7088号招商银行大厦29层 1号楼 邮政编码 518040 100033 法定代表人 张光华 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 博时基金管理有限公司 北京市建国门内大街18号恒基中心1座 23层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日） 3.1.1期间数据和指标 博时沪深300指数 博时沪深300指数A 博时沪深300指数C R 本期已实现收益 179,512,018.68 1,306,386.78 28.94 本期利润 595,085,824.50 4,586,712.36 116.69 加权平均基金份额本期利 0.1462 0.1421 0.1167 润 本期加权平均净值利润率 11.89% 11.63% 11.05% 本期基金份额净值增长率 12.55% 12.31% 11.61% 报告期末(2017年6月30日) 3.1.2期末数据和指标 博时沪深300指数A 博时沪深300指数C 博时沪深300指数 R 期末可供分配利润 1,292,938,736.72 1,393,417.32 65.77 期末可供分配基金份额利 0.3144 0.0492 0.0658 润 期末基金资产净值 5,405,779,516.84 37,010,213.59 1,121.59 期末基金份额净值 1.3144 1.3063 1.1216 报告期末(2017年6月30日) 3.1.3累计期末指标 博时沪深300指数A 博时沪深300指数C 博时沪深300指数 R 基金份额累计净值增长率 320.51% 35.20% 12.16% 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 博时沪深300指数A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 6.29% 0.65% 4.73% 0.64% 1.56% 0.01% 过去三个月 6.34% 0.60% 5.80% 0.59% 0.54% 0.01% 过去六个月 12.55% 0.56% 10.24% 0.54% 2.31% 0.02% 过去一年 22.10% 0.65% 15.46% 0.63% 6.64% 0.02% 过去三年 112.43% 1.73% 66.04% 1.66% 46.39% 0.07% 自基金成立起 320.51% 1.64% 188.22% 1.65% 132.29% -0.01% 至今 博时沪深300指数C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 6.25% 0.65% 4.73% 0.64% 1.52% 0.01% 过去三个月 6.22% 0.60% 5.80% 0.59% 0.42% 0.01% 过去六个月 12.31% 0.56% 10.24% 0.54% 2.07% 0.02% 过去一年 21.58% 0.65% 15.46% 0.63% 6.12% 0.02% 自基金成立起 35.20% 0.94% 23.49% 0.90% 11.71% 0.04% 至今 博时沪深300指数R 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 5.67% 0.67% 4.73% 0.64% 0.94% 0.03% 过去三个月 5.50% 0.61% 5.80% 0.59% -0.30% 0.02% 过去六个月 11.61% 0.56% 10.24% 0.54% 1.37% 0.02% 自基金成立起 12.16% 0.63% 9.30% 0.60% 2.86% 0.03% 至今 注：本基金的业绩比较基准为沪深300指数×95%＋银行同业存款利率×5%。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照95%、5%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 博时沪深300指数A 博时沪深300指数C 博时沪深300指数R §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2017年6月30日，博时基金公司共管理186只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年 金账户，管理资产总规模逾6357.79亿元人民币，其中公募基金规模逾3763.55亿元人民币，累计 分红逾814亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同 业中名列前茅。 1、基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计，截至2017年2季末： 权益基金方面，标准指数股票型基金里，博时深证基本面200ETF今年以来净值增长率为 16.07%，在同类104只基金中排名前10，博时裕富沪深300指数、博时上证50ETF等今年以来净 值增长率排名前1/5；股票型分级子基金里，博时中证银行指数分级B今年以来净值增长率为 20.90%，在同类128只基金中排名前1/6；混合偏股型基金中,博时主题行业今年以来净值增长率 为12.13%，在同类基金排名位居前1/4；混合灵活配置型基金中，博时产业新动力、博时互联网主 题基金今年以来净值增长率分别为8.95%、8.40%，在同类基金中排名均位于前1/4。 保本型基金中，博时保泰保本混合基金今年以来净值增长率在同类137只中排名前1/3；绝对 收益目标基金里，博时新起点灵活配置混合今年以来净值增长率在同类基金中排名前10。 黄金基金类，博时黄金ETF(D类)今年以来净值增长率3.67%，在同类14只中排名第一。 固收方面，长期标准债券型基金中，博时信用债纯债(A类)、博时裕昂纯债债券基金今年以来 净值增长率在同类797只排名前1/10；普通债券型基金中，博时信用债券基金、博时天颐债券基 金今年以来净值增长率在417只中排名前1/10；货币市场基金里，博时外服货币今年以来净值增 长率在631只同类基金中排名前1/4；转债基金方面，博时转债增强债券(A类)今年以来收益率 3.78%，同类排名第一。 QDII基金方面，博时大中华亚太精选股票基金（QDII）、博时大中华亚太精选股票基金 （QDII）（美元），今年以来净值增长率分别为13.46%、15.92%，同类排名前1/2、1/4。 2、其他大事件 2017年6月23日，由南方日报社主办的“2017年南方金融峰会暨第六届金榕奖颁奖典礼”在 广州举行，博时基金获得“年度资产管理优秀奖”。 2017年6月17日，由中国证券报主办的“全球配置时代海外投资动力与机遇——首届海外基 金金牛奖颁奖典礼暨高端论坛”在深召开，博时基金海外全资子公司博时基金（国际）有限公司荣获“一年期海外金牛私募管理公司（固定收益策略）”。 2017年5月12日，由中国基金报主办的第四届中国机构投资者峰会暨财富管理国际论坛在深 召开。博时摘得“2016年度十大明星基金公司奖”和“2016年度固定收益投资明星团队奖”两项 公司类大奖，博时双月薪和博时稳定价值获“三年持续回报普通债券型明星基金奖”、博时新财富获“2016年度绝对收益明星基金奖”、博时信用债纯债获“2016年度积极债券型明星基金奖”、博时信用债券获“五年持续回报积极债券型明星基金奖”。 2017年4月25日，博时基金在2017中国基金业峰会暨第十四届中国“金基金”奖颁奖典礼 上，获得“2016年度金基金·TOP公司奖”。 2017年4月25日，在由中国基金报主办的第四届中国基金业英华奖颁奖典礼暨高峰论坛上， 博时基金过钧获评“三年期二级债最佳基金经理”、“五年期二级债最佳基金经理”，陈凯杨获评“三年期纯债型最佳基金经理”。 2017年4月8日，在第十四届中国基金业金牛奖颁奖典礼上，博时基金被评为“2016年度固 定收益投资金牛基金公司”，旗下博时卓越品牌混合（160512）被评为“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”、博时主题行业（160505）获“2016年度开放式混合型金牛基金”、博时信用债券（050011）获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”、博时信用债纯债债券（050027）获“2016年度开放式债券型金牛基金”。 2017年3月10日，由中国工商银行私人银行部举办的“第十八届资本市场投资论坛会议”在 杭州落下帷幕。工行私行对管理人的过往表现给予充分肯定并对2016年表现突出的管理人进行了 表彰，博时基金荣获“2016年度优秀管理人奖”。 2017年2月22日，第二届中国基金业营销创新高峰论坛暨“金果奖”颁奖典礼在京举办，博 时基金一举斩获最佳品牌形象建设奖、最具创新精神奖、最佳自媒体建设奖三项大奖。 2017年1月19日，深交所召开了新一代交易系统上线运行总结会，会上介绍了深交所新一代 交易系统运行情况，并表彰了在新一代交易系统上线过程中，积极参与各项准备和测试工作，为系统顺利上线做出突出贡献的单位和个人。博时基金被授予新一代交易系统建设先行者、突出贡献单位殊荣。博时基金信息技术部车宏原、陈小平、祁晓东被授予突出贡献奖殊荣。 2017年1月16日，博时基金荣登中央国债登记结算有限责任公司评选的“优秀资产管理机构” 榜单，成为全国十家获此殊荣的基金公司之一。 2017年1月12日，由华夏时报、新浪财经联合主办的“第十届金蝉奖颁奖典礼”上，博时基 金荣获“2016年度市场营销力公司”奖项。 2017年1月10日，由信息时报主办的“2016年度金狮奖金融行业风云榜”颁奖典礼于广州盛 大举办，博时基金斩获“年度最佳投研基金公司”大奖。 2017年1月6日，由东方财富网、天天基金网主办的“2016东方财富风云榜”评选活动于广 州举行，博时基金荣膺“2016年度最佳基金公司”大奖，同时，旗下产品博时银智100荣获 “2016年度最受欢迎新发基金奖”。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 2006年起先后在松下电器、 2015-07- 美国在线公司、百度公司工 桂征辉 基金经理 21 - 7.9 作。2009年加入博时基金管 理有限公司，历任高级程序 员、高级研究员、基金经理 助理。现任博时沪深300指 数基金兼博时中证淘金大数 据100指数基金、博时银智 大数据100指数基金的基金 经理。 2007年至2008年在华为技 2015-11- 术有限公司工作。2008年加 陈晓志 基金经理助理 16 - 8.7 入博时基金管理有限公司， 历任高级程序员、高级开发 经理。现任基金经理助理 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年，A股市场震荡上行，走出N型行情。一月到四月份上证综指连续上涨，一度触 及3280点，之后市场发生反转，调整到3000点左右。5月中旬止跌反弹。风格方面，市场也由小 盘成长切换到大盘价值股，形成漂亮50行情。行业方面家电、食品饮料、非银金融等行业涨幅居 前，国防军工、农林牧渔和机械行业表现落后，行业内以龙头股为上涨主力。本基金在密切跟踪指数的前提下，利用量化手段采取适当的优化操作，在控制跟踪误差的情况下，相对指数获得了一定的超额收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2017年6月30日，本基金A类基金份额净值为1.3144元，份额累计净值为3.3064元； C类基金份额净值为1.3063元，份额累计净值为1.3063元；R类基金份额净值为1.1216元，份额 累计净值为1.1216元。报告期内，本基金A类基金份额净值增长率为12.55%，C类基金份额净值 增长率为12.31%，R类基金份额净值增长率为11.61%,同期业绩基准增长率10.24%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，全球复苏但新周期尚不明确，随着价格与利率的趋势反转，全球经济的压力将重现。金融工作会议透露出的监管从严信号将进一步加大金融监管压力，企业去杠杆也将继续进行。 政治局会议一方面淡化“稳增长”，强调“调结构”和“防风险”。另一方面强调地方政策债务治理和加强金融监管协调。CPI 方面，预计同比增速在三季度将温和上行，四季度同比可能低于三季度。周期行业有阶段性行情。“一带一路”战略有望改善出口和自然资源贸易，新兴产业的发展成为“中国制造”转型升级的可能方向，信息化进程的推进可以为经济增长带来正外部性。A股市场“漂亮50”为首的大盘价值行情走向极致，市场开始关注二线蓝筹，市场由一九行情逐渐向二八行情扩散。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：博时裕富沪深300指数证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： - - 银行存款 6.4.3.1 262,014,430.43 163,401,080.11 结算备付金 14,825,751.02 10,273,709.88 存出保证金 620,963.16 366,066.46 交易性金融资产 6.4.3.2 5,262,387,729.48 4,516,948,538.49 其中：股票投资 5,132,981,381.98 4,377,553,427.49 基金投资 - - 债券投资 129,406,347.50 139,395,111.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 - - 应收证券清算款 19,474,980.25 - 应收利息 6.4.3.5 1,284,205.73 2,638,203.21 应收股利 - - 应收申购款 8,276,271.14 2,636,246.17 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计 5,568,884,331.21 4,696,263,844.32 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 103,130,214.65 15,545,072.37 应付赎回款 7,089,684.76 3,578,515.09 应付管理人报酬 4,236,545.30 3,955,439.01 应付托管费 864,601.07 807,232.43 应付销售服务费 12,252.95 15,200.44 应付交易费用 6.4.3.7 10,285,669.34 6,285,501.61 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.8 474,511.12 476,620.90 负债合计 126,093,479.19 30,663,581.85 所有者权益： - - 实收基金 6.4.3.9 4,141,173,888.70 3,995,187,462.98 未分配利润 6.4.3.10 1,301,616,963.32 670,412,799.49 所有者权益合计 5,442,790,852.02 4,665,600,262.47 负债和所有者权益总 5,568,884,331.21 4,696,263,844.32 计 注：报告截止日2017年06月30日，基金份额总额4,141,173,888.7份。其中A类基金份额 净值1.3144元，基金份额总额4,112,840,780.12份；C类基金份额净值1.3063元，基金份额总 额28,332,108.58份；R类基金份额净值1.1216元，基金份额总额1,000.00份。 6.2 利润表 会计主体：博时裕富沪深300指数证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 650,347,510.48 -490,391,120.32 1.利息收入 2,247,284.45 1,876,232.18 其中：存款利息收入 6.4.3.11 664,751.21 830,184.27 债券利息收入 1,494,205.76 1,016,914.89 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 88,327.48 29,133.02 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 228,677,832.92 -242,487,277.43 其中：股票投资收益 6.4.3.12 186,114,472.37 -283,059,095.97 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.3.13 -52,719.40 16,095.80 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.3.14 - - 股利收益 6.4.3.15 42,616,079.95 40,555,722.74 3.公允价值变动收益（损失以“- 6.4.3.16 418,854,219.15 -250,075,947.96 ”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.3.17 568,173.96 295,872.89 减：二、费用 50,674,856.93 37,969,341.49 1．管理人报酬 24,460,501.82 20,782,847.91 2．托管费 4,991,939.05 4,241,397.56 3．销售服务费 78,533.74 5,521.35 4．交易费用 6.4.3.18 20,916,227.71 12,706,621.03 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.3.19 227,654.61 232,953.64 三、利润总额（亏损总额以“- 599,672,653.55 -528,360,461.81 ”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 599,672,653.55 -528,360,461.81 列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：博时裕富沪深300指数证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 3,995,187,462.98 670,412,799.49 4,665,600,262.47 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 599,672,653.55 599,672,653.55 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 145,986,425.72 31,531,510.28 177,517,936.00 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 747,929,936.77 173,866,301.82 921,796,238.59 2.基金赎回款 -601,943,511.05 -142,334,791.54 -744,278,302.59 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“- ”号填列） 五、期末所有者权益（基 4,141,173,888.70 1,301,616,963.32 5,442,790,852.02 金净值） 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 3,904,211,785.08 886,413,547.63 4,790,625,332.71 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -528,360,461.81 -528,360,461.81 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 245,814,170.06 6,841,227.53 252,655,397.59 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 571,570,607.43 24,459,123.41 596,029,730.84 2.基金赎回款 -325,756,437.37 -17,617,895.88 -343,374,333.25 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - -47,359,408.26 -47,359,408.26 值变动（净值减少以“- ”号填列） 五、期末所有者权益（基 4,150,025,955.14 317,534,905.09 4,467,560,860.23 金净值） 注：报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： ----------------- ----------------- --------------- 基金管理人负责人：江向阳 主管会计工作负责人：王德英 会计机构负责人：成 江 6.4 报表附注 6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125号《关于内地与香港基金互 认有关税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财 税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对于内地投资者持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企 业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股 期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上 至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 对于香港市场投资者通过基金互认持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照7%的税率代扣代缴所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，应由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时按照10%的税率代扣代缴所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。6.4.3重要财务报表项目的说明 6.4.3.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 262,014,430.43 定期存款 - 其他存款 - 合计 262,014,430.43 6.4.3.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 4,570,395,467.50 5,132,981,381.98 562,585,914.48 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 128,559,031.00 129,406,347.50 847,316.50 债券 银行间市场 - - - 合计 128,559,031.00 129,406,347.50 847,316.50 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 4,698,954,498.50 5,262,387,729.48 563,433,230.98 6.4.3.3衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.3.4买入返售金融资产 无余额。 6.4.3.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 43,052.49 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 6,671.50 应收债券利息 1,234,202.34 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 279.40 合计 1,284,205.73 6.4.3.6其他资产 无余额。 6.4.3.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 10,285,669.34 银行间市场应付交易费用 - 合计 10,285,669.34 6.4.3.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 250,000.00 应付赎回费 16,170.89 其他应付款 67.15 预提费用 208,273.08 合计 474,511.12 6.4.3.9实收基金 博时沪深300指数A 金额单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 3,957,308,936.57 3,957,308,936.57 本期申购 722,855,325.08 722,855,325.08 本期赎回（以“-”号填列） -567,323,481.53 -567,323,481.53 本期末 4,112,840,780.12 4,112,840,780.12 博时沪深300指数C 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 37,877,526.41 37,877,526.41 本期申购 25,074,611.69 25,074,611.69 本期赎回（以“-”号填列） -34,620,029.52 -34,620,029.52 本期末 28,332,108.58 28,332,108.58 博时沪深300指数R 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 1,000.00 1,000.00 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,000.00 1,000.00 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.3.10未分配利润 博时沪深300指数A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,139,829,031.86 -1,475,595,486.78 664,233,545.08 本期利润 179,512,018.68 415,573,805.82 595,085,824.50 本期基金份额交易产生的 86,298,516.35 -52,679,149.21 33,619,367.14 变动数 其中：基金申购款 407,159,348.37 -238,926,371.78 168,232,976.59 基金赎回款 -320,860,832.02 186,247,222.57 -134,613,609.45 本期已分配利润 - - - 本期末 2,405,639,566.89 -1,112,700,830.17 1,292,938,736.7 2 博时沪深300指数C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 295,625.90 5,883,623.61 6,179,249.51 本期利润 1,306,386.78 3,280,325.58 4,586,712.36 本期基金份额交易产生的 -208,595.36 -1,879,261.50 -2,087,856.86 变动数 其中：基金申购款 752,378.73 4,880,946.50 5,633,325.23 基金赎回款 -960,974.09 -6,760,208.00 -7,721,182.09 本期已分配利润 - - - 本期末 1,393,417.32 7,284,687.69 8,678,105.01 博时沪深300指数R 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 36.83 -31.93 4.90 本期利润 28.94 87.75 116.69 本期基金份额交易产生的 - - - 变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 - - - 本期末 65.77 55.82 121.59 6.4.3.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 547,999.42 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 109,777.68 其他 6,974.11 合计 664,751.21 6.4.3.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 7,515,667,231.45 减：卖出股票成本总额 7,329,552,759.08 买卖股票差价收入 186,114,472.37 6.4.3.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 269,019,584.60 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 263,812,819.40 成本总额 减：应收利息总额 5,259,484.60 买卖债券差价收入 -52,719.40 6.4.3.14衍生工具收益 无发生额。 6.4.3.15股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 42,616,079.95 基金投资产生的股利收益 - 合计 42,616,079.95 6.4.3.16公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 418,854,219.15 ——股票投资 418,048,964.25 ——债券投资 805,254.90 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 418,854,219.15 6.4.3.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 539,069.58 转换费收入 29,104.38 合计 568,173.96 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购费补差和赎回费两部分构成，其中赎回费部分的25%归入转出基金 的基金资产。 6.4.3.18交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 20,916,227.71 银行间市场交易费用 0.00 合计 20,916,227.71 6.4.3.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 59,507.37 信息披露费 148,765.71 银行汇划费 10,381.53 银行间帐户服务费 9,000.00 合计 227,654.61 6.4.4或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1或有事项 无。 6.4.4.2资产负债表日后事项 无。 6.4.5关联方关系 6.4.5.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司（“博时基金”） 基金管理人、基金注册登记机构、基金 销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 招商证券股份有限公司（“招商证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期股票成交 成交金额 占当期股票成交 总额的比例 总额的比例 招商证券 1,776,102,774.99 11.81% 1,769,935,036.76 19.68% 6.4.6.1.2债券交易 无。 6.4.6.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 佣金 总量的比例 总额的比例 招商证券 1,654,094.98 13.63% 1,654,094.98 16.08% 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 佣金 总量的比例 总额的比例 招商证券 1,559,556.54 20.82% 2,226,932.05 32.39% 注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费后的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.6.2关联方报酬 6.4.6.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 24,460,501.82 20,782,847.91 其中：支付销售机构的客户维护费 2,635,820.49 2,129,973.73 注：支付基金管理人博时基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.98%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.98%/当年天数。 6.4.6.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 4,991,939.05 4,241,397.56 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 6.4.6.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服 2017年1月1日至2017年6月30日 务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 博时沪深300指数 博时沪深300指 博时沪深300指数 合计 A 数C R 博时基金 - 32,841.65 - 32,841.65 合计 - 32,841.65 - 32,841.65 上年度可比期间 获得销售服 2016年1月1日至2016年6月30日 务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 博时沪深300指数 博时沪深300指 博时沪深300指数 合计 A 数C R 博时基金 - 4,916.00 - 4,916.00 合计 - 4,916.00 - 4,916.00 6.4.6.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.6.4各关联方投资本基金的情况 6.4.6.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 博时沪 博时沪深 博时沪 博时沪深 深 博时沪深 博时沪深 300指数 深 300指数A 300指 300指数R 300指数A C 300指 数C 数R 期初持有的基 7,881,917.07 - - 7,881,917.07 - - 金份额 期间申购/买 - - - - - - 入总份额 期间因拆分变 - - - - - - 动份额 减：期间赎回 - - - - - - /卖出总份额 期末持有的基 7,881,917.07 - - 7,881,917.07 - - 金份额 期末持有的基 金份额占基金 0.19% - - 0.19% - - 总份额比例 6.4.6.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.6.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 262,014,430.43 547,999.42 175,169,495.98 751,894.36 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.6.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.6.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.7利润分配情况 无。 6.4.8期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.8.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量(单 期末 期末 备 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 位：股) 成本总额 估值总额注 002879 长缆科技 2017-06- 2017-07- 未上市 18.02 18.02 1,313.00 23,660.26 23,660.26- 05 07 603617 君禾股份 2017-06- 2017-07- 未上市 8.93 8.93 832.00 7,429.76 7,429.76- 23 03 300671 富满电子 2017-06- 2017-07- 未上市 8.11 8.11 942.00 7,639.62 7,639.62- 27 05 603331 百达精工 2017-06- 2017-07- 未上市 9.63 9.63 999.00 9,620.37 9,620.37- 27 05 300672 国科微 2017-06- 2017-07- 未上市 8.48 8.48 1,257.00 10,659.36 10,659.36- 30 12 300670 大烨智能 2017-06- 2017-07- 未上市 10.93 10.93 1,259.00 13,760.87 13,760.87- 26 03 603305 旭升股份 2017-06- 2017-07- 未上市 11.26 11.26 1,351.00 15,212.26 15,212.26- 30 10 603933 睿能科技 2017-06- 2017-07- 未上市 20.20 20.20 857.00 17,311.40 17,311.40- 28 06 002882 金龙羽 2017-06- 2017-07- 未上市 6.20 6.20 2,966.00 18,389.20 18,389.20- 15 17 注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 期末 复牌 股票代 股票名称 停牌日期 停牌原因 估值 复牌日期开 数量 期末成本总额 期末估值总额备 码 单价 盘单 (单位：股) 注 价 300267 尔康制药 2017-05-10 重大事项 11.46 - - 74,000.00 971,862.77 848,040.00- 600050 中国联通 2017-04-05 重大事项 7.472017-8-21 8.22 1,992,000.0015,325,614.5014,880,240.00- 601919 中远海控 2017-05-17 重大资产重组 5.352017-07-26 5.89 1,950,500.0010,895,749.1210,435,175.00- 601989 中国重工 2017-05-31 重大资产重组 6.21 - - 3,183,100.0023,114,826.7219,767,051.00- 000034 神州数码 2017-03-21 重大资产重组 24.452017-07-1822.011,767,532.0040,526,037.0243,216,157.40- 002013 中航机电 2017-05-12 重大事项 10.242017-08-0211.36 881,700.0010,737,986.35 9,028,608.00- 002426 胜利精密 2017-01-16 重大事项 7.68 - - 2,339,800.0019,311,068.3517,969,664.00- 注：本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停 牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1银行间市场债券正回购 无。 6.4.8.3.2交易所市场债券正回购 无。 6.4.9金融工具风险及管理 6.4.9.1风险管理政策和组织架构 本基金属被动式股票指数基金，原则上采用复制的方法，按照个股在标的指数中的基准权重构建投资组合，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争实现保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在 95%以上，并保持年跟踪误差在4%以下的投资目标。 本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察长、监察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任；在董事会下设立风险管理委员会，负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别，以及负责解决重大的突发的风险；督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议；监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.9.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年末 2017年6月30日 2016年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 109,745,400.00 - 合计 109,745,400.00 - 注：未评级债券为国债。 6.4.9.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年末 2017年6月30日 2016年12月31日 AAA 19,660,947.50 - AAA以下 - - 未评级 - - 合计 19,660,947.50 - 6.4.9.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2017年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计 息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.9.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资及资产支持证券投资等。 6.4.9.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年6月30日 资产 银行存款 262,014,430.43 - - - 262,014,430.43 结算备付金 14,825,751.02 - - - 14,825,751.02 存出保证金 620,963.16 - - - 620,963.16 交易性金融资产 109,745,400.00 1,184,388.00 18,476,559.50 5,132,981,381.98 5,262,387,729.48 应收证券清算款 - - - 19,474,980.25 19,474,980.25 应收利息 - - - 1,284,205.73 1,284,205.73 应收申购款 - - - 8,276,271.14 8,276,271.14 资产总计 387,206,544.61 1,184,388.00 18,476,559.50 5,162,016,839.10 5,568,884,331.21 负债 应付证券清算款 - - - 103,130,214.65 103,130,214.65 应付赎回款 - - - 7,089,684.76 7,089,684.76 应付管理人报酬 - - - 4,236,545.30 4,236,545.30 应付托管费 - - - 864,601.07 864,601.07 应付销售服务费 - - - 12,252.95 12,252.95 应付交易费用 - - - 10,285,669.34 10,285,669.34 其他负债 - - - 474,511.12 474,511.12 负债总计 - - - 126,093,479.19 126,093,479.19 利率敏感度缺口 387,206,544.61 1,184,388.00 18,476,559.50 5,035,923,359.91 5,442,790,852.02 上年度末 2016年12月 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 31日 资产 银行存款 163,401,080.11 - - - 163,401,080.11 结算备付金 10,273,709.88 - - - 10,273,709.88 存出保证金 366,066.46 - - - 366,066.46 交易性金融资产 138,151,870.00 1,243,241.00 - 4,377,553,427.49 4,516,948,538.49 应收利息 - - - 2,638,203.21 2,638,203.21 应收申购款 - - - 2,636,246.17 2,636,246.17 资产总计 312,192,726.45 1,243,241.00 - 4,382,827,876.87 4,696,263,844.32 负债 应付证券清算款 - - - 15,545,072.37 15,545,072.37 应付赎回款 - - - 3,578,515.09 3,578,515.09 应付管理人报酬 - - - 3,955,439.01 3,955,439.01 应付托管费 - - - 807,232.43 807,232.43 应付销售服务费 - - - 15,200.44 15,200.44 应付交易费用 - - - 6,285,501.61 6,285,501.61 其他负债 - - - 476,620.90 476,620.90 负债总计 - - - 30,663,581.85 30,663,581.85 利率敏感度缺口 312,192,726.45 1,243,241.00 - 4,352,164,295.02 4,665,600,262.47 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 6.4.9.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2017年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 2.38%(2016年12月31日：2.99%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响 (2016年12月31日：同)。 6.4.9.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金为被动式指数基金，原则上采用复制的方法，按照个股在标的指数中的基准权重构建投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基金投资组合进行相应调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金主要投资于股票，股票资产在基金资产总值的95%以内，现金或到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.9.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产－股票投资 5,132,981,381.98 94.31 4,377,553,427.49 93.83 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 5,132,981,381.98 94.31 4,377,553,427.49 93.83 6.4.9.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 分析 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 1.沪深300指数上升5% 增加约26,925 增加约24,003 2.沪深300指数下降5% 减少约26,925 减少约24,003 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为5,036,373,710.98 元，属于第二层次的余额为226,014,018.50元，无属于第 三层次的余额(2016年12月31日：第一层次4,378,317,381.79元，第二层次138,631,156.70元， 无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31日： 同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 5,132,981,381.98 92.17 其中：股票 5,132,981,381.98 92.17 2 固定收益投资 129,406,347.50 2.32 其中：债券 129,406,347.50 2.32 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 276,840,181.45 4.97 7 其他各项资产 29,656,420.28 0.53 8 合计 5,568,884,331.21 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 58,807,959.20 1.08 B 采矿业 234,300,645.24 4.30 C 制造业 1,720,101,869.73 31.60 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 186,366,586.12 3.42 E 建筑业 268,962,668.24 4.94 F 批发和零售业 294,573,888.68 5.41 G 交通运输、仓储和邮政业 87,682,255.10 1.61 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 109,821,970.05 2.02 J 金融业 1,681,972,203.26 30.90 K 房地产业 284,919,871.27 5.23 L 租赁和商务服务业 80,849,427.00 1.49 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 62,272,224.00 1.14 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 62,349,814.09 1.15 S 综合 - - 合计 5,132,981,381.98 94.31 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例 (％) 1 601318 中国平安 5,052,134 250,636,367.74 4.60 2 601166 兴业银行 11,770,825 198,456,109.50 3.65 3 601288 农业银行 40,442,400 142,357,248.00 2.62 4 000651 格力电器 3,193,592 131,480,182.64 2.42 5 600016 民生银行 15,214,830 125,065,902.60 2.30 6 600900 长江电力 7,503,632 115,405,860.16 2.12 7 601818 光大银行 27,028,950 109,467,247.50 2.01 8 600030 中信证券 6,292,428 107,097,124.56 1.97 9 600519 贵州茅台 225,872 106,577,703.20 1.96 10 600015 华夏银行 11,499,000 106,020,780.00 1.95 11 601668 中国建筑 10,869,693 105,218,628.24 1.93 12 000725 京东方A 25,192,200 104,799,552.00 1.93 13 601328 交通银行 16,738,900 103,111,624.00 1.89 14 600028 中国石化 16,012,194 94,952,310.42 1.74 15 600104 上汽集团 2,999,874 93,146,087.70 1.71 16 000776 广发证券 5,319,897 91,768,223.25 1.69 17 600741 华域汽车 3,522,912 85,395,386.88 1.57 18 601607 上海医药 2,863,526 82,698,630.88 1.52 19 601211 国泰君安 3,539,498 72,595,103.98 1.33 20 601601 中国太保 2,097,504 71,042,460.48 1.31 21 600309 万华化学 2,430,260 69,602,646.40 1.28 22 600383 金地集团 5,677,294 65,118,562.18 1.20 23 601899 紫金矿业 18,910,610 64,863,392.30 1.19 24 601006 大秦铁路 7,658,900 64,258,171.00 1.18 25 601186 中国铁建 5,142,400 61,863,072.00 1.14 26 300115 长盈精密 2,119,885 61,858,244.30 1.14 27 600856 中天能源 5,394,846 60,745,965.96 1.12 28 601688 华泰证券 3,372,200 60,362,380.00 1.11 29 000002 万科A 2,381,105 59,456,191.85 1.09 30 000069 华侨城A 5,421,650 54,541,799.00 1.00 31 600690 青岛海尔 3,360,000 50,568,000.00 0.93 32 600048 保利地产 4,888,825 48,741,585.25 0.90 33 600019 宝钢股份 7,098,432 47,630,478.72 0.88 34 600522 中天科技 3,835,800 46,221,390.00 0.85 35 002310 东方园林 2,760,900 46,162,248.00 0.85 36 600031 三一重工 5,449,800 44,306,874.00 0.81 37 002027 分众传媒 3,171,800 43,643,968.00 0.80 38 000034 神州数码 1,767,532 43,216,157.40 0.79 39 600757 长江传媒 5,698,703 42,569,311.41 0.78 40 002714 牧原股份 1,551,300 42,226,386.00 0.78 41 600068 葛洲坝 3,718,800 41,799,312.00 0.77 42 002304 洋河股份 454,571 39,461,308.51 0.73 43 601398 工商银行 7,451,700 39,121,425.00 0.72 44 600887 伊利股份 1,784,900 38,535,991.00 0.71 45 000415 渤海金控 5,528,300 37,205,459.00 0.68 46 000400 许继电气 2,017,977 36,242,866.92 0.67 47 600808 马钢股份 9,444,131 33,432,223.74 0.61 48 002589 瑞康医药 2,170,272 33,422,188.80 0.61 49 000963 华东医药 670,748 33,336,175.60 0.61 50 600816 安信信托 2,387,435 32,445,241.65 0.60 51 002050 三花智控 1,985,349 32,400,895.68 0.60 52 002230 科大讯飞 811,700 32,386,830.00 0.60 53 000728 国元证券 2,581,200 31,542,264.00 0.58 54 601600 中国铝业 6,937,196 31,356,125.92 0.58 55 600176 中国巨石 2,791,240 30,647,815.20 0.56 56 601988 中国银行 8,078,200 29,889,340.00 0.55 57 000768 中航飞机 1,617,400 29,824,856.00 0.55 58 600409 三友化工 2,909,000 29,293,630.00 0.54 59 000333 美的集团 674,411 29,026,649.44 0.53 60 601225 陕西煤业 3,977,500 28,120,925.00 0.52 61 600708 光明地产 4,064,452 26,987,961.28 0.50 62 000028 国药一致 331,624 26,828,381.60 0.49 63 600061 国投安信 1,607,200 24,991,960.00 0.46 64 603993 洛阳钼业 4,915,692 24,873,401.52 0.46 65 000568 泸州老窖 480,400 24,298,632.00 0.45 66 000338 潍柴动力 1,798,700 23,742,840.00 0.44 67 002078 太阳纸业 3,224,100 23,697,135.00 0.44 68 601628 中国人寿 819,100 22,099,318.00 0.41 69 000858 五粮液 392,400 21,840,984.00 0.40 70 600340 华夏幸福 649,500 21,810,210.00 0.40 71 600153 建发股份 1,678,900 21,708,177.00 0.40 72 000895 双汇发展 898,700 21,344,125.00 0.39 73 601168 西部矿业 2,750,600 21,152,114.00 0.39 74 002202 金风科技 1,353,900 20,944,833.00 0.38 75 600089 特变电工 2,020,541 20,872,188.53 0.38 76 600056 中国医药 773,200 20,064,540.00 0.37 77 002146 荣盛发展 2,008,000 19,818,960.00 0.36 78 601989 中国重工 3,183,100 19,767,051.00 0.36 79 600487 亨通光电 674,000 18,905,700.00 0.35 80 002426 胜利精密 2,339,800 17,969,664.00 0.33 81 600755 厦门国贸 1,909,000 17,410,080.00 0.32 82 300498 温氏股份 707,405 16,581,573.20 0.30 83 002624 完美世界 471,917 16,186,753.10 0.30 84 300116 坚瑞沃能 1,495,800 16,079,850.00 0.30 85 601012 隆基股份 920,230 15,735,933.00 0.29 86 002601 龙蟒佰利 919,600 15,063,048.00 0.28 87 000783 长江证券 1,586,400 15,023,208.00 0.28 88 600050 中国联通 1,992,000 14,880,240.00 0.27 89 002736 国信证券 1,088,900 14,427,925.00 0.27 90 600837 海通证券 967,300 14,364,405.00 0.26 91 002555 三七互娱 552,841 14,136,144.37 0.26 92 002456 欧菲光 772,500 14,036,325.00 0.26 93 002368 太极股份 506,800 14,033,292.00 0.26 94 002396 星网锐捷 719,100 13,914,585.00 0.26 95 601231 环旭电子 857,600 13,472,896.00 0.25 96 601155 新城控股 712,150 13,203,261.00 0.24 97 600585 海螺水泥 578,300 13,144,759.00 0.24 98 000425 徐工机械 3,491,800 13,094,250.00 0.24 99 000830 鲁西化工 1,891,900 13,054,110.00 0.24 100 000402 金融街 1,063,600 12,465,392.00 0.23 101 002415 海康威视 371,200 11,989,760.00 0.22 102 600029 南方航空 1,343,743 11,690,564.10 0.21 103 601919 中远海控 1,950,500 10,435,175.00 0.19 104 600835 上海机电 489,100 10,339,574.00 0.19 105 300072 三聚环保 272,900 10,110,945.00 0.19 106 000166 申万宏源 1,769,100 9,906,960.00 0.18 107 600518 康美药业 455,300 9,898,222.00 0.18 108 600298 安琪酵母 374,400 9,685,728.00 0.18 109 000681 视觉中国 612,500 9,591,750.00 0.18 110 600027 华电国际 1,983,400 9,579,822.00 0.18 111 300324 旋极信息 516,804 9,426,504.96 0.17 112 601390 中国中铁 1,080,200 9,365,334.00 0.17 113 002013 中航机电 881,700 9,028,608.00 0.17 114 601933 永辉超市 1,232,300 8,724,684.00 0.16 115 600373 中文传媒 370,968 8,721,457.68 0.16 116 600325 华发股份 1,030,460 8,604,341.00 0.16 117 000623 吉林敖东 366,470 8,388,498.30 0.15 118 000921 海信科龙 483,600 8,322,756.00 0.15 119 000501 鄂武商A 443,640 8,189,594.40 0.15 120 300070 碧水源 414,500 7,730,425.00 0.14 121 601636 旗滨集团 1,696,479 7,651,120.29 0.14 122 002611 东方精工 494,241 7,087,415.94 0.13 123 002273 水晶光电 336,900 6,950,247.00 0.13 124 600998 九州通 310,900 6,703,004.00 0.12 125 002142 宁波银行 309,100 5,965,630.00 0.11 126 600160 巨化股份 487,200 5,861,016.00 0.11 127 600664 哈药股份 963,800 5,599,678.00 0.10 128 002179 中航光电 174,500 5,442,655.00 0.10 129 002092 中泰化学 426,000 5,410,200.00 0.10 130 600362 江西铜业 311,500 5,251,890.00 0.10 131 600675 中华企业 761,191 5,183,710.71 0.10 132 002001 新和成 254,600 4,941,786.00 0.09 133 600694 大商股份 120,800 4,707,576.00 0.09 134 601800 中国交建 286,600 4,554,074.00 0.08 135 601339 百隆东方 749,500 4,459,525.00 0.08 136 000423 东阿阿胶 59,600 4,284,644.00 0.08 137 601992 金隅股份 652,800 4,223,616.00 0.08 138 002048 宁波华翔 200,900 4,190,774.00 0.08 139 000625 长安汽车 260,000 3,749,200.00 0.07 140 300296 利亚德 189,630 3,565,044.00 0.07 141 000513 丽珠集团 51,500 3,507,150.00 0.06 142 000997 新大陆 132,400 3,004,156.00 0.06 143 000063 中兴通讯 120,700 2,865,418.00 0.05 144 000959 首钢股份 395,600 2,765,244.00 0.05 145 002024 苏宁云商 244,400 2,749,500.00 0.05 146 000910 大亚圣象 108,250 2,688,930.00 0.05 147 600637 东方明珠 114,300 2,476,881.00 0.05 148 002236 大华股份 94,300 2,150,983.00 0.04 149 000030 富奥股份 235,000 2,100,900.00 0.04 150 601881 中国银河 172,700 2,048,222.00 0.04 151 000938 紫光股份 30,900 1,888,608.00 0.03 152 600565 迪马股份 329,000 1,812,790.00 0.03 153 600297 广汇汽车 219,600 1,653,588.00 0.03 154 002279 久其软件 123,100 1,544,905.00 0.03 155 002019 亿帆医药 91,400 1,524,552.00 0.03 156 600827 百联股份 93,800 1,524,250.00 0.03 157 601099 太平洋 362,900 1,458,858.00 0.03 158 600466 蓝光发展 163,200 1,408,416.00 0.03 159 000936 华西股份 200,200 1,405,404.00 0.03 160 300136 信维通信 35,082 1,403,981.64 0.03 161 002419 天虹股份 91,500 1,315,770.00 0.02 162 600566 济川药业 28,700 1,091,461.00 0.02 163 601801 皖新传媒 73,400 1,014,388.00 0.02 164 300182 捷成股份 103,900 993,284.00 0.02 165 002241 歌尔股份 49,900 962,072.00 0.02 166 600350 山东高速 148,800 922,560.00 0.02 167 300267 尔康制药 74,000 848,040.00 0.02 168 000488 晨鸣纸业 55,100 710,790.00 0.01 169 000521 美菱电器 104,900 671,360.00 0.01 170 002354 天神娱乐 31,120 669,080.00 0.01 171 002008 大族激光 16,400 568,096.00 0.01 172 601233 桐昆股份 39,300 544,698.00 0.01 173 000712 锦龙股份 30,800 504,196.00 0.01 174 002508 老板电器 11,500 500,020.00 0.01 175 300251 光线传媒 55,300 452,907.00 0.01 176 002002 鸿达兴业 50,800 397,764.00 0.01 177 000919 金陵药业 36,700 397,094.00 0.01 178 600011 华能国际 50,700 372,138.00 0.01 179 600337 美克家居 65,500 370,075.00 0.01 180 600390 五矿资本 27,900 337,869.00 0.01 181 002636 金安国纪 19,500 336,765.00 0.01 182 000900 现代投资 34,900 321,080.00 0.01 183 600873 梅花生物 55,300 313,551.00 0.01 184 000036 华联控股 33,900 308,490.00 0.01 185 000426 兴业矿业 32,100 289,542.00 0.01 186 000685 中山公用 24,000 262,800.00 0.00 187 600183 生益科技 15,585 192,318.90 0.00 188 600260 凯乐科技 6,000 152,040.00 0.00 189 000750 国海证券 19,400 106,700.00 0.00 190 600958 东方证券 6,900 95,979.00 0.00 191 002439 启明星辰 4,100 76,260.00 0.00 192 600269 赣粤高速 10,500 54,705.00 0.00 193 600188 兖州煤业 4,000 48,960.00 0.00 194 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00 195 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00 196 300158 振东制药 2,800 45,416.00 0.00 197 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00 198 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00 199 002475 立讯精密 1,200 35,088.00 0.00 200 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00 201 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00 202 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00 203 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00 204 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00 205 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 206 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00 207 600723 首商股份 1,800 16,056.00 0.00 208 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00 209 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00 210 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00 211 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00 212 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00 213 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 214 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 215 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 216 300210 森远股份 500 4,850.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 000651 格力电器 137,493,572.69 2.95 2 000725 京东方A 108,742,450.80 2.33 3 600016 民生银行 107,936,760.73 2.31 4 600019 宝钢股份 107,132,507.37 2.30 5 600015 华夏银行 102,381,151.09 2.19 6 600030 中信证券 101,917,088.50 2.18 7 600900 长江电力 94,264,716.99 2.02 8 000415 渤海金控 86,581,592.56 1.86 9 601899 紫金矿业 85,023,884.77 1.82 10 600519 贵州茅台 80,456,794.05 1.72 11 601225 陕西煤业 78,713,960.14 1.69 12 600031 三一重工 77,132,718.41 1.65 13 600856 中天能源 75,124,608.61 1.61 14 601398 工商银行 74,736,340.16 1.60 15 000513 丽珠集团 69,135,419.13 1.48 16 000666 经纬纺机 68,726,808.16 1.47 17 601006 大秦铁路 67,804,782.96 1.45 18 600153 建发股份 67,034,376.49 1.44 19 000800 一汽轿车 66,602,341.99 1.43 20 600291 西水股份 66,511,221.71 1.43 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 600837 海通证券 104,735,180.84 2.24 2 601012 隆基股份 89,146,466.76 1.91 3 601398 工商银行 88,961,171.66 1.91 4 000921 海信科龙 87,650,769.59 1.88 5 600029 南方航空 84,375,700.14 1.81 6 002142 宁波银行 83,987,671.50 1.80 7 601225 陕西煤业 83,914,217.16 1.80 8 600048 保利地产 82,934,980.65 1.78 9 600015 华夏银行 81,709,191.61 1.75 10 600060 海信电器 81,326,802.60 1.74 11 601988 中国银行 79,227,608.00 1.70 12 600519 贵州茅台 78,290,468.84 1.68 13 000651 格力电器 77,713,565.61 1.67 14 000063 中兴通讯 77,673,585.21 1.66 15 600030 中信证券 77,053,053.43 1.65 16 600718 东软集团 76,943,563.08 1.65 17 601607 上海医药 76,253,785.01 1.63 18 600023 浙能电力 76,062,459.91 1.63 19 600816 安信信托 73,437,348.66 1.57 20 000666 经纬纺机 73,276,383.16 1.57 注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易 费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 7,594,299,731.75 卖出股票的收入（成交）总额 7,515,667,231.45 注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量） 填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 109,745,400.00 2.02 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 19,660,947.50 0.36 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 129,406,347.50 2.38 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例 (％) 1 019563 17国债09 400,000 39,960,000.00 0.73 2 019557 17国债03 270,000 26,894,700.00 0.49 3 019546 16国债18 230,000 22,974,700.00 0.42 4 019552 16国债24 200,000 19,916,000.00 0.37 5 113011 光大转债 175,850 18,476,559.50 0.34 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体除中信证券（600030）外，没有出 现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 中信证券股份有限公司2017年5月25日发布公告称，因未按照规定与客户签订业务合同，公 司被中国证监会采取行政监管措施。 对该股票投资决策程序的说明： 根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。 7.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 620,963.16 2 应收证券清算款 19,474,980.25 3 应收股利 - 4 应收利息 1,284,205.73 5 应收申购款 8,276,271.14 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 29,656,420.28 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 110031 航信转债 1,184,388.00 0.02 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人 户均持有的 持有人结构 户数(户) 基金份额 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 博时沪深300指数A 257,797 15,953.80 451,194,316.64 10.97% 3,661,646,463.48 89.03% 博时沪深300指数C 6,682 4,240.06 3,661,098.69 12.92% 24,671,009.89 87.08% 博时沪深300指数R 1 1,000.00 - - 1,000.00 100.00% 合计 264,480 15,657.80 454,855,415.33 10.98% 3,686,318,473.37 89.02% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 本公司高级管 博时沪深300指数A - - 理人员、基金 博时沪深300指数C - - 投资和研究部 博时沪深300指数R - - 门负责人持有 合计 - - 本开放式基金 基金管理人所 博时沪深300指数A 237,025.88 0.01% 有从业人员持 博时沪深300指数C 2,608.81 0.01% 有本基金 博时沪深300指数R - - 合计 239,634.69 0.01% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 博时沪深300指数A - 金投资和研究部门负责人 博时沪深300指数C - 持有本开放式基金 博时沪深300指数R - 合计 - 博时沪深300指数A 0~10 本基金基金经理持有本开 博时沪深300指数C - 放式基金 博时沪深300指数R - 合计 0~10 注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 博时沪深300指数 博时沪深300指数C 博时沪深300指数 A R 基金合同生效日(2003年8月 5,126,401,391.87 - - 26日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 3,957,308,936.57 37,877,526.41 1,000.00 本报告期基金总申购份额 722,855,325.08 25,074,611.69 - 减：本报告期基金总赎回份额 567,323,481.53 34,620,029.52 - 本报告期基金拆分变动份额 - - - 本报告期期末基金份额总额 4,112,840,780.12 28,332,108.58 1,000.00 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股票 占当期佣 备注 数量 成交金额 成交总额的 佣金 金总量的 比例 比例 华创证券 4 3,496,652,776.44 23.26% 2,557,047.44 21.07%- 中信建投 2 1,940,342,481.84 12.90% 1,807,017.55 14.89%- 中信证券 5 1,883,576,830.48 12.53% 1,418,329.94 11.69%- 招商证券 3 1,776,102,774.99 11.81% 1,654,094.98 13.63%- 安信证券 2 1,507,399,937.07 10.03% 1,102,219.08 9.08%- 平安证券 1 932,662,300.40 6.20% 868,606.87 7.16%- 财富里昂证券 1 757,184,725.42 5.04% 553,728.70 4.56%- 兴业证券 1 642,427,183.43 4.27% 598,317.57 4.93%- 东方证券 3 408,327,018.67 2.72% 298,612.84 2.46%- 天风证券 1 321,882,086.99 2.14% 235,398.78 1.94%- 国信证券 1 321,095,142.36 2.14% 234,816.08 1.93%- 海通证券 2 319,036,660.85 2.12% 233,313.80 1.92%- 平安证券 1 270,104,743.55 1.80% 197,528.14 1.63%- 国开证券 1 251,021,984.99 1.67% 183,587.55 1.51%- 中金公司 1 207,925,473.79 1.38% 193,645.38 1.60%- 国泰君安 3 - - - -- 民生证券 1 - - - -- 东海证券 1 - - - -- 渤海证券 1 - - - -- 东兴证券 1 - - - -- 高华证券 1 - - - -- 国金证券 1 - - - -- 上海证券 1 - - - -- 中银国际 1 - - - -- 西南证券 1 - - - -- 新时代 2 - - - -- 瑞银证券 1 - - - -- 万联证券 1 - - - -- 广州证券 1 - - - -- 华泰证券 1 - - - -- 第一创业 1 - - - -- 中投证券 2 - - - -- 华福证券 1 - - - -- 广发证券 1 - - - -- 银河证券 1 - - - -- 长江证券 2 - - - -- 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下： (1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下： (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构； (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 占当期债 占当期回 占当期权 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 国泰君安 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 新时代 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 华福证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 华创证券 90,818,421.12 38.19% 45,000,000.00 12.23% - - 中信建投 9,992,164.84 4.24% 70,000,000.00 19.02% - - 中信证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 安信证券 117,149,129.15 49.26% 80,000,000.00 21.74% - - 平安证券 - - - - - - 财富里昂 - - - - - - 证券 兴业证券 - - - - - - 东方证券 - - 30,000,000.00 8.15% - - 天风证券 19,873,687.92 8.44% 43,000,000.00 11.68% - - 国信证券 - - 80,000,000.00 21.74% - - 海通证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 国开证券 - - 20,000,000.00 5.43% - - 中金公司 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于博时旗下部分基金参加上海浦东发展银 中国证券报、上海证券 1 行股份有限公司定期定额交易费率优惠活动 报、证券时报 2017-06-30 的公告 2 关于博时旗下部分开放式基金增加首创证券 中国证券报、上海证券 2017-06-19 股份有限公司为代销机构的公告 报、证券时报 关于博时旗下部分开放式基金增加中证金牛 中国证券报、上海证券 3 （北京）投资咨询有限公司为代销机构并参 报、证券时报 2017-06-15 加其费率优惠活动的公告 4 关于博时旗下部分开放式基金增加平安银行 中国证券报、上海证券 2017-06-13 股份有限公司为代销机构的公告 报、证券时报 5 关于博时旗下部分开放式基金增加北京肯特 中国证券报、上海证券 2017-05-15 瑞财富投资管理有限公司为代销机构并参加 报、证券时报 其费率优惠活动的公告 关于博时旗下部分开放式基金增加南京苏宁 中国证券报、上海证券 6 基金销售有限公司为代销机构并参加其费率 报、证券时报 2017-05-10 优惠活动的公告 关于博时旗下部分开放式基金增加厦门国际 中国证券报、上海证券 7 银行股份有限公司为代销机构并参加其费率 报、证券时报 2017-05-02 优惠活动的公告 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参 中国证券报、上海证券 8 加交通银行股份有限公司手机银行申购及定 报、证券时报 2017-04-22 投业务费率优惠活动的公告 9 博时裕富沪深300指数证券投资基金2017年 中国证券报、上海证券 2017-04-22 第1季度报告 报、证券时报 关于博时旗下部分开放式基金增加杭州联合 中国证券报、上海证券 10 农村商业银行股份有限公司为代销机构并参 报、证券时报 2017-04-18 加其费率优惠活动的公告 11 博时裕富沪深300指数证券投资基金更新招 中国证券报、上海证券 2017-04-12 募说明书2017年第1号（摘要） 报、证券时报 12 博时裕富沪深300指数证券投资基金更新招 中国证券报、上海证券 2017-04-12 募说明书2017年第1号（正文） 报、证券时报 关于博时旗下部分开放式基金增加大河财富 中国证券报、上海证券 13 基金销售有限公司为代销机构并参加其费率 报、证券时报 2017-04-07 优惠活动的公告 14 关于博时旗下部分开放式基金增加华夏财富 中国证券报、上海证券 2017-04-06 为代销机构的公告 报、证券时报 关于博时旗下部分开放式基金增加济安财富 中国证券报、上海证券 15 （北京）资本管理有限公司为代销机构并参 报、证券时报 2017-03-27 加其费率优惠活动的公告 16 博时裕富沪深300指数证券投资基金2016年 中国证券报、上海证券 2017-03-27 年度报告（摘要） 报、证券时报 17 博时裕富沪深300指数证券投资基金2016年 中国证券报、上海证券 2017-03-27 年度报告（正文） 报、证券时报 关于博时旗下部分开放式基金增加泰诚财富 中国证券报、上海证券 18 基金销售（大连）有限公司为代销机构并参 报、证券时报 2017-03-24 加其费率优惠活动的公告 关于博时旗下部分开放式基金增加大有期货 中国证券报、上海证券 19 有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动 报、证券时报 2017-03-17 的公告 20 关于博时旗下部分开放式基金增加民生证券 中国证券报、上海证券 2017-03-15 股份有限公司为代销机构的公告 报、证券时报 关于博时旗下部分开放式基金增加上海挖财 中国证券报、上海证券 21 金融信息服务有限公司为代销机构并参加其 报、证券时报 2017-03-01 费率优惠活动的公告 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参 中国证券报、上海证券 22 加交通银行股份有限公司手机银行申购及定 报、证券时报 2017-02-23 投业务费率优惠活动的公告 23 关于博时沪深300指数基金（C类）新增银 中国证券报、上海证券 2017-02-08 河证券为代销机构的公告 报、证券时报 24 博时裕富沪深300指数证券投资基金2016年 中国证券报、上海证券 2017-01-21 第4季度报告 报、证券时报 25 关于博时旗下部分开放式基金增加中原银行 中国证券报、上海证券 2017-01-05 股份有限公司为代销机构的公告 报、证券时报 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1中国证券监督管理委员会批准博时裕富沪深300指数证券投资基金设立的文件 12.1.2《博时裕富沪深300指数证券投资基金基金合同》 12.1.3《博时裕富沪深300指数证券投资基金托管协议》 12.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 12.1.5博时裕富沪深300指数证券投资基金各年度审计报告正本 12.1.6报告期内博时裕富沪深300指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇一七年八月二十四日